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南方稳利A(000086)

南方稳利:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方稳利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 南方稳 利1 年定 期开 放债 券 基金主 代码 000086 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年7 月23 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,063,870,537.22 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方稳 利 1 年 定期 开放 债 券 A 南方稳 利 1 年 定期 开放 债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000086 000720 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,922,067,433.24 份 141,803,103.98 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上, 力求 获得 高 于 业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 , 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率 曲线分 析, 实施 积极 的债 券投资 组合 管理 ,以 获取 较高的 债券 组合 投资 收 益 。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率×140% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金, 高于货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 林葛 联系电 话 0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816


南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页


2.4 信息 披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元


基金级 别


南方 稳利1 年 定期 开放 债 券 A 南方稳 利1 年定 期开 放债 券C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日-2015 年6 月30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 75,792,719.52 3,326,256.90 本期利 润 121,612,756.28 5,521,024.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0409 0.0385 本期基 金份 额净 值增 长率 3.97% 3.78% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0181 0.0157 期末基 金资 产净 值 3,028,391,715.06 146,259,185.39 期末基 金份 额净 值 1.036 1.031


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.29% 0.05% 0.25% 0.01% 0.04% 0.04% 过去三 个月 2.86% 0.09% 0.77% 0.01% 2.09% 0.08% 过去六 个月 3.97% 0.09% 1.64% 0.01% 2.33% 0.08% 过去一 年 6.51% 0.09% 3.67% 0.01% 2.84% 0.08% 自基金 合同 生效起 至今 15.76% 0.10% 7.77% 0.01% 7.99% 0.09%








南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③ ②-④ 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页


准差② 率③ ④ 过去一 个月 0.29% 0.05% 0.35% 0.01% -0.06% 0.04% 过去三 个月 2.77% 0.09% 1.02% 0.01% 1.75% 0.08% 过去六 个月 3.78% 0.09% 2.04% 0.01% 1.74% 0.08% 过去一 年 5.71% 0.10% 3.92% 0.01% 1.79% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 5.71% 0.10% 3.92% 0.01% 1.79% 0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页


注:本 基金 建仓 期为 本基 金合同 生效 之日 起 60 天 , 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李璇 本基金 基金经 理 2013 年7 月 23 日 - 7 年 女, 清华大 学金 融学 学士 、 硕士 , 注册 金融分 析师 (CFA ) , 具有 基 金从业 资格 。 2007 年加 入南 方基 金, 担 任信用 债高 级分析 师, 现任 固定 收益 部总监 助理 。 2010 年9 月至 2012 年6 月, 担任 南方 宝元基 金经 理;2012 年 12 月至2014 年 9 月 , 担任南 方安 心基 金经理 ;2010 年 9 月 至今 ,担 任南 方多 利基金 经理 ; 2012 年5 月至 今, 担任 南 方金利 基金 经理;2013 年7 月 至今 , 担任南 方稳 利基金 经理 。 注:1、对基 金的首任 基 金经理,其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日, “ 离 职日期 ” 为 根据公司 决定确定的解 聘日期, 除 首任基金经理 外, “任 职 日期 ” 和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 南方 稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金合 同》 的规 定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责的原则管 理和运用 基 金 资产,在严 格控制风 险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上半年 国内 经济 整体 表现 偏弱,1、2 月工 业增 加值 同比降 至 6.8% ,3 月继 续 降至 5.6%,创 2009 年以 来新 低。4 月之 后经济 弱势 企稳 ,4 、5 月 工业增 加值 连 续 2 个 月回 升,汇 丰制 造 业 PMI 库存指 标显 示制 造业 出现 补库存 迹象 ,在 降息 和房 地产 330 新 政刺 激下 ,固 定资产 投资 增速 低 位 企稳 。 一 二季 度金 融数 据 也整体 表现 偏弱 ,M2 维持在 10-11% 左右 波动 。 上 半 年CPI 处于 低位 , 均 值为1.28% 。 整体 宏观 环境 有利于 债券 市场 。 且货 币 政策中 性偏 松 ,2 月初 央行 降准 , 应 对春 节前 资金面 紧张 ; 2 月 末央 行降 息, 对 冲实 际利 率上 升, 降 低社会 融资 成 本 , 托 底经 济 。 4 月降 准 100BP , 5、6 月 连续 降息25BP ,6 月降息 的同 时定 向降 准 50BP 。 公开 市场 操作 方面 , 上半年 央 行 8 次 下调 7 天逆 回购 利率 至2.5% , 引 导资金 利率 下行 。 银 行间7 天回购 加权 平均 利率 均值 从一季 度 的 4.36% 大幅下 行 至2.50% 。 在 此背 景下债 券市 场走 出两 波小 牛行情 。1-2 月 , 在 经济 数 据疲弱 、 通胀 走低 、 货币政 策放 松、 流动 性宽 松预期 推动 下, 收益 率曲 线平坦 化下 行。3 月 , 受 信 贷数据 持续 超预 期、 短端资金利率 持续偏高 、 房地产刺激政 策、地方 政 府债务置换带 来的供给 预 期、股债跷 跷板效应 等因素影响, 收益率曲 线 陡 峭化上行, 债券收益 率 有所回调。4 月份后经 济 运行数据和 货币金融 数据表现均较 差影响, 以 及资金面极度 宽松、短 端 利率大幅下行 带来的配 置 需求影响, 收益率重 新下行。5 月 下旬之后 受 经济企稳预期 、稳增长 财 政政策发力、 地方政府 债 务置换加速 提量等因 素推动 收益 率缓 慢上 行。 投资运 作上 ,南 方稳 利 1 年定期 开放 基金 持仓 维持 以信用 债为 主, 同时 配有 一定的 利率 债 仓 位进行波段操 作。3 月 份 债券收益率上 行后,我 们 认为市场调整 幅度已经 基 本反映不利 因素,并 且看好 资金 面的 宽松 和资 金利率 的下 行, 因此 在 3 、4 月份 的调 整中 大幅 增加 了信用 债的 久期 和仓 位。 但 考 虑 到基 金将 于8 月份开 放申 购赎 回, 持仓 信用债 中 1 年以 内品 种仍 然较高 。6 月份 开始 , 为了应 对开 放期 的流 动性 要求, 我们 开始 逐步 减仓 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期南 方稳 利 1 年 定 期开放 A 级基 金净 值增 长 率为 3.97% , 同期 业绩 比 较基准 增长 率为南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页


1.64% ; 南 方稳 利1 年定 期 开放 C 级基 金净 值增 长率 为3.78% , 同期 业绩 比较 基 准增长 率 为 2.04% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 随着地方 政 府债务置换工 作的推进 和 财政政策力度 的加大, 预 计经济将出现 环 比企稳 回升 , 但 由于 去 年6 、7 月基 数较 高, 短 期同 比数据 依然 偏弱 。 预 计三 季度CPI 均值 1.7% , 4 季度 可能 会突 破2% 至2.4% 。 政策层面,财 政政策将 会 更加积 极,货 币政策将 维 持宽松的格局 ,但政策 重 点将转向破解 宽 货币向宽信用 传导不畅 的 困局。下半年 需警惕经 济 企稳、宽货币 向宽信用 传 导带来的经 济增速反 弹、 以 及债 券供 给增 加对 债市带 来的 不利 影响 。 但 就短期 看, 在资 金面 宽松 、IPO 暂停 的背 景下 , 债券市场仍将 有阶段性 机 会,目前长端 利率债具 有 一定的安 全边 际,信用 债 具有持有价 值,但需 注意甄 别行 业和 个券 的信 用资质 。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资 部 总 监 、 风 险 管理部 总 监 及 运 作 保 障 部 总监等 。 其 中 , 超 过 三 分之 二以 上 的 人 员 具 有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次。若本基金 每个封闭 期 结束日(不含 )之前的 第 15 个工作日 当日收市 后某 类基金份额类 别每 10 份 基金 份额 可分 配利 润 金额高 于0.1 元 (含 ) , 则 本基金 在 15 个 工作 日之 内 进行该 基金 份额 类 别的收益分配 。各基金 份 额类别每份基 金份额每 次 收益分配比例 不得低于 收 益分配基准 日每份基南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页


金份额 可供 分配 利润 的 50% 。若 基金 合同 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分 配;本 基金 收益 分配 方式分两种: 现金分红 与 红利再投资, 投资者可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进 行再投资;若 投资者不 选 择,本基金默 认的收益 分 配方式是现金 分红;基 金 收益分配后 基金份额 净值不能低于 面值;即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后 不能低 于面 值。 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务 费, 而 C 类基 金份 额收取 销售 服务 费 , 各基金 份额 类别 对应 的可 分配收 益将 有所 不同 。 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权; 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则, 本基 金于 2015 年 2 月 6 日 进行 了本年 度内 第一 次收 益分 配(A 类、C 类 每10 份基 金份 额均 派发 红 利 0.15 元) , 本 基金 于2015 年 5 月 11 日 进行 了本 年 度内第 二次 收益 分 配(A 类、C 类每 10 份基 金份额 均派 发红 利 0.1 元) ;本基 金 于 2015 年 8 月 7 日进行 了本 年度 内 第三次 收益 分配 (A 类、C 类每 10 份 基金 份额 均派 发 红利 0.2 元 ) 。 4.8 报告期 内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资 运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页


5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理 人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 半年度 财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 252,322,867.31 1,129,652.32 结算备 付金


- 6,457,168.38 存出保 证金


7,803.59 12,933.47 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,157,209,068.55 3,613,392,927.90 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,157,209,068.55 3,613,392,927.90 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


10,378,924.59 - 应收利 息 6.4.7.5 72,964,811.89 36,532,082.10 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,492,883,475.93 3,657,524,764.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页


交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


315,559,326.66 446,057,770.91 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,824,464.23 1,902,850.73 应付托 管费


521,275.52 543,671.64 应付销 售服 务费


48,039.09 49,723.72 应付交 易费 用 6.4.7.7 20,201.82 18,290.72 应交税 费


- - 应付利 息


69,837.18 361,672.71 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 189,430.98 282,000.00 负债合 计


318,232,575.48 449,215,980.43 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 3,063,870,537.22 3,143,734,242.03 未分配 利润 6.4.7.10 110,780,363.23 64,574,541.71 所有者 权益 合计


3,174,650,900.45 3,208,308,783.74 负债和 所有 者权 益总 计


3,492,883,475.93 3,657,524,764.17 注:报 告截 止 日 2015 年 06 月 30 日 ,基 金份 额总 额3,063,870,537.22 份, 其 中 A 类 基金 份额 总 额为 2,922,067,433.24 份 ,基金 份额 净值 1.036 元;C 类基 金份 额总 额为 141,803,103.98 份, 基金份 额净 值1.031 元。


6.2 利润表 会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 一、收入


146,010,217.81 84,555,314.91 1.利息 收入


81,250,971.32 42,066,125.85 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,508,091.28 9,053,947.80 债券利 息收 入


77,503,407.14 32,736,242.25 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


239,472.90 275,935.80 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


14,927,368.64 26,636,454.46 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页


债券投 资收 益 6.4.7.13 14,927,368.64 26,636,454.46 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 48,014,804.04 15,163,392.43 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 1,817,073.81 689,342.17 减: 二、费用


18,876,437.35 18,025,680.69 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 11,108,255.64 2,959,026.27 2.托 管费 6.4.9.2.2 3,173,787.35 845,436.08 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 291,455.28 - 4.交 易费 用 6.4.7.19 9,415.85 15,739.54 5.利 息支 出


4,061,372.88 13,983,512.54 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,061,372.88 13,983,512.54 6.其 他费 用 6.4.7.20 232,150.35 221,966.26 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 127,133,780.46 66,529,634.22 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 127,133,780.46 66,529,634.22


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,143,734,242.03 64,574,541.71 3,208,308,783.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 127,133,780.46 127,133,780.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 -79,863,704.81 -2,540,601.85 -82,404,306.66 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 4,597,833.79 101,554.54 4,699,388.33 2. 基金 赎回 款 -84,461,538.60 -2,642,156.39 -87,103,694.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -78,387,357.09 -78,387,357.09 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,063,870,537.22 110,780,363.23 3,174,650,900.45 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 845,712,895.33 4,029,933.18 849,742,828.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 66,529,634.22 66,529,634.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -33,234,835.40 -625,276.29 -33,860,111.69 其中:1.基 金申 购款 589,874.39 17,111.79 606,986.18 2. 基金 赎回 款 -33,824,709.79 -642,388.08 -34,467,097.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -16,497,692.36 -16,497,692.36 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 812,478,059.93 53,436,598.75 865,914,658.68 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页


6.4 报表附注 6.4.1 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.1.3 差 错更 正的 说明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.2 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页


6.4.3.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.4.1.1 股 票交 易 注:无 。 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 华泰证券 81,655,309.48 48.85% 87,354,885.18 8.39%


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 华泰证券 0.00 0.00% 4,657,661,000.00 6.42%


6.4.4.1.2 权 证交 易 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页








金 额单 位: 人民 币元 注:无 。 6.4.4.1.3 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -1,365.87 98.45% -13,910.42 87.64% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -10,165.04 91.33% -12,532.78 87.00% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发生 的 基金 应支 付的 管理费 11,108,255.64 2,959,026.27 其 中 :支 付 销售 机构 的客 户维护 费 4,904,259.83 1,350,458.57 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.7% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 18 页 共 27 页


2015年1月1 日至2015 年6 月 30日 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 3,173,787.35 845,436.08 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 6.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方稳 利1 年定 期开 放债券A 南方稳 利1 年定 期开 放债券C 合计 华泰证 券 0.00 10.86 10.86 农业银 行 0.00 76,737.42 76,737.42 南方基 金 0.00 3,721.03 3,721.03 合计 - 80,469.31 80,469.31 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方稳 利1 年定 期开 放债券A 南方稳 利1 年定 期开 放债券C 合计 合计 - - - 注:本 基金 于2014 年7 月 24 日期 增加C 类 份额 并 对该类 份额 收取 销售 服务 费。 6.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 注:无 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 19 页 共 27 页


6.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:无 。 6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





份额 单位 :份 南方稳 利1 年定 期开 放债 券A 关联方 名称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 份额单 位: 份 南方稳 利1 年定 期开 放债 券C 关联方 名称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


6.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 2,322,867.31 31,014.33 2,063,579.18 31,191.50 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 20 页 共 27 页


兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 200,000 20,000,000.00


6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.5 期 末(2015 年6 月 30 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:无 。 6.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:无 。 6.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额315,559,326.66 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041454044 14 北部湾 CP002 2015 年7 月2 日 101.00 500,000 50,500,000.00 011499053 14 浙小商 SCP001 2015 年7 月2 日 100.52 320,000 32,166,400.00 041461055 14 杭氧 CP001 2015 年7 月2 日 101.11 100,000 10,111,000.00 041454070 14 株高科 CP001 2015 年7 月2 日 100.60 800,000 80,480,000.00 041461051 14 悦达 CP002 2015 年7 月2 日 101.03 300,000 30,309,000.00 041460112 14 巢湖 CP001 2015 年7 月2 日 100.64 300,000 30,192,000.00 011599162 15 昆山经技 SCP001 2015 年7 月2 日 100.69 800,000 80,552,000.00 041562038 14 华谊兄弟 CP002 2015 年7 月2 日 101.14 100,000 10,114,000.00 合计





3,220,000 324,424,400.00 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 21 页 共 27 页


6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 无。 6.4.6 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 3,157,209,068.55 90.39 其中: 债券 3,157,209,068.55 90.39








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 252,322,867.31 7.22 7 其他各 项资 产 83,351,540.07 2.39 8 合计 3,492,883,475.93 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 22 页 共 27 页


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 注:本基金本报告期末未持有股票 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 476,359,000.00 15.01 其中: 政策 性金 融债 476,359,000.00 15.01 4 企业债 券 673,675,068.55 21.22 5 企业短 期融 资券 1,067,691,000.00 33.63 6 中期票 据 939,484,000.00 29.59 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,157,209,068.55 99.45


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150203 15 国开 03 2,000,000 198,940,000.00 6.27 2 1480580 14 大 连融 达债 1,600,000 164,944,000.00 5.20 3 140358 14 进出 58 1,200,000 125,184,000.00 3.94 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 23 页 共 27 页


4 1580079 15 沪 闵行 债 1,000,000 101,910,000.00 3.21 5 101456082 14 贵 州高 速 MTN001 1,000,000 101,790,000.00 3.21


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 投资 。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属投 资。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 报告 期末 未持 有权证 投资 。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本基金 报告 期未 持有 股票 组合。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 7,803.59 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 24 页 共 27 页


2 应收证 券清 算款 10,378,924.59 3 应收股 利 - 4 应收利 息 72,964,811.89 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 83,351,540.07


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 南方 稳利1 年定 期开 放债 券A 22,959 127,273.29 5,339,438.02 0.18% 2,916,727,995.22 99.82% 南方 稳利1 年定 期开 放债 券C 802 176,811.85 - - 141,803,103.98 100.00% 合计 23,761 128,945.35 5,339,438.02 0.17% 3,058,531,099.20 99.83%


南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 25 页 共 27 页


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 南方稳 利 1 年定 期开 放债 券A 23,528.61 0.0008% 南方稳 利 1 年定 期开 放债 券C - - 合计 23,528.61 0.0008%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 , 本基金基金 经理未持 有本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方稳 利1 年 定期开 放债 券 A 南方稳 利 1 年定期 开放 债券 C 基金合 同生 效日 (2013 年7 月 23 日 )基 金份 额总 额 855,619,519.69 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,999,648,916.61 144,085,325.42 本报告 期基 金总 申购 份额 4,420,837.20 176,996.59 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 82,002,320.57 2,459,218.03 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,922,067,433.24 141,803,103.98


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 根据南 方基 金管 理有 限公 司第六 届董 事会 第十 四次 会议审 议通 过, 并 向中 国 基金业 协会 报备 , 基金管 理人 于2015 年5 月 29 日发 布公 告, 聘任 常 克川、 李海 鹏为 公司 副总 经理。 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 26 页 共 27 页


本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - -21.50 1.55% - 华泰证券 1 - - -1,365.87 98.45% - 齐鲁证券 1 - - - - - 注:本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 如 下: 专用交易 单元的选 择 标准和程序 :根据中 国证监会《关 于完善证 券 投资基金交易 席位制度 有 关问题的通知 》 (证监基 金 字[2007]48 号 )的 有关规 定, 我公 司制 定了 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 。 A:选 择标 准 南方稳利 1 年定期开放债券 2015 年半年度报告摘要 第 27 页 共 27 页


(a) 公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; (b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; (c) 公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; (d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : (a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; (b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; (c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 85,516,931.51 51.15% 10,400,000.00 100.00% - - 华泰证券 81,655,309.48 48.85% - - - - 齐鲁证券 - - - - - -