南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码 202002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,741,078,200.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为稳 健成 长型 基金 ，在控 制投 资风 险并 保持 基
金投资 组合 良好 的流 动性 的前提 下， 力求 使该 为投 资
者提供 稳健 和长 期稳 定的 资本利 得。
投资策 略 在股票 投资 方面 ，本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和
成长潜 力， 主要 可以 区分 为价值 型股 票和 成长 型股 票。
本基金 明确 界定 了价 值型 和成长 型股 票的 特征 ，并 依
据该特 征分 别构 造一 个投 资组合 。本 基金 投资 于这 两
个组合 内股 票的 比例 不低 于股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国 债
指数× 20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适
中的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,664,370,193.28
本期利 润 1,389,401,780.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2663
本期基 金份 额净 值增 长率 42.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3026
期末基 金资 产净 值 2,892,418,895.05
期末基 金份 额净 值 0.7732
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.44% 3.15% -5.58% 2.68% -8.86% 0.47%
过去三 个月 11.72% 2.47% 11.77% 2.07% -0.05% 0.40%
过去六 个月 42.40% 1.99% 26.34% 1.81% 16.06% 0.18%
过去一 年 74.88% 1.56% 83.31% 1.44% -8.43% 0.12%
过去三 年 77.79% 1.21% 74.40% 1.09% 3.39% 0.12% 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
177.92% 1.36% 136.72% 1.40% 41.20% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本 基 金 基
金经理
2012 年11
月 23 日
- 14 年
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士 ， 具 有基 金
从业资 格 。 曾 担任 长城 基金 管理公 司行 业
研究员 ，2007 年 加入 南方 基金，2007 年
5 月至 2009 年 2 月， 任南 方宝元 基金 经
理；2007 年 5 月至 2012 年 11 月 ，任 南
方成份 基金 经理 ；2010 年12 月 至今， 任
南方宝 元基 金经 理；2012 年 11 月至 今，
任南方 稳健 基金 经理 ； 2012 年11 月至 今，
任南稳 贰号 基金 经理 。
李源海
本 基 金 基
金经理
2010 年 7
月 15 日
2015 年 2
月16 日
14 年
管理学 博士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾 任职
于中国 银行 深圳 分行 、 湘财 证券有 限责 任
公司投资银行部 及证券投资 部；2002 年
起进入 基金 行业 ， 历任 万家 基金管 理有 限
公司 （ 原天 同基 金管 理有 限公司 ） 研 究部
高级经理、基金管理部基金经理；2004
年9 月至2005 年10 月 任万 家增强 收益 债
券型证 券投 资基 金 （原 天同 保本增 值证 券
投资基 金） 基金 经理； 2006 年 7 月至 2007
年 7 月任申万巴黎收益宝货币市场基 金
基金经 理；2006 年2 月至2009 年8 月，
任 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理；2008 年7 月至2009 年
8 月， 任 申万 巴黎 竞争 优势 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 。2009 年 8 月 ，加 入南
方基金，任职于 产品开发部；2010 年 1
月至 2015 年 2 月 ，担 任南 方基金 投资 部
副总监、南方积 配基金经理；2010 年 7
月至 2015 年 2 月 ，任 南方 稳健、 南稳 贰
号基金 经理 。
蔡望鹏
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2013 年 6
月 20 日
2015 年 1
月13 日
7 年
清华大 学固 体力 学专 业硕 士学历 ， 具有 基
金从业 资格 。 2008 年4 月至2013 年2 月，
担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 机 械 行 业 研
究员；2013 年 2 月加 入南 方基金 ，担 任南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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南 方 稳 健 、 南 方 稳 健 二 号 的 基 金 经 理 助
理；2015 年 1 月 至今 ，任 南方积 配基 金
经理；2015 年 7 月至 今， 任南方 中国 梦
基金经 理。
方健
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年 3
月250 日
2015 年 5
月26 日
3 年
清华大 学材 料科 学与 工程 专业博 士 ， 具 有
基金从 业资 格，2012 年 7 月加入 南方 基
金， 任 研究 部助 理研 究员， 负责中 小市 值
的行业 研究 ；2015 年 2 月至 5 月 ，担 任
南方盛 元、 南方 产业 活力 基金经 理助 理 。
2015 年 3 月至 8 月， 担任 南方稳 健、 南
稳贰号 、南 方宝 元基 金经 理助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2015 年2 月17 日， 公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去李 源海 本基 金经 理职务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《 南方稳 健 成长贰号证券 投资基金 基 金合同 》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 月下 旬开 始， 中 国股票 市场 就出 现了 全面 快速上 涨的 节奏 ， 尤 其是 创 业板和 中 证 500
为代表 的新 兴产 业和 小市 值个股 更是 出现 了巨 幅上 涨的局 面。 不过 在 6 月中 旬 出现了 历史 性拐 点，
之后市 场出 现更 为快 速的 全面回 落 。 上 半年 创业 板 、 中 证500 上 涨幅 度更 高 ， 但 回落 也更 为激 烈。
中小市 值以 市值 低 、 弹 性 大为特 点 ， 加 上转 型 、 重 组等主 题的 烘托 ， 在上 半 年获得 了最 高的 涨幅 。
本基金主要采 取自下而 上 的选股策略， 增持了部 分 电力、金融以 及小市值 成 长股，在上 半年获得
了较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年 上半 年沪深300 指 数增长 率为26.58% ， 基 金净 值增长 率为42.40% ， 业 绩基 准为26.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
尽管经济还处 于转型和 调 整期，但政府 不断的通 过 一些“微刺激 ”政策， 来 维持经济的稳 定
增长。由于融 资盘以及 场 外配资的存在 ，今年上 半 年股市进入了 超级牛市 阶 段。6 月中 旬开始市
场出现 了巨 幅调 整， 场外 配资不 断清 理退 出， 预计 未来市 场还 将出 现大 幅震 荡调整 的格 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中 ，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 稳
健成长贰号证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同的规定 进行。本 报 告期内，南方 稳健成长 贰 号证券投资基 金对基金 份 额持有人进 行了一次
利润分 配， 分配 金额 为118,972,367.87 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金 2015
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 19,075,294.62 105,730,461.18
结算备 付金 15,517,359.33 9,957,350.52
存出保 证金 1,646,362.82 1,177,298.77
交易性 金融 资产 2,758,026,709.44 3,343,119,380.79
其中： 股票 投资 1,941,920,261.04 2,612,110,225.79
基金投 资 - -
债券投 资 816,106,448.40 731,009,155.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 149,944,094.97 616,939.06
应收利 息 18,313,844.45 13,398,615.25
应收股 利 20,000.00 20,000.00
应收申 购款 1,956,073.67 3,014,306.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,964,499,739.30 3,477,034,352.18
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 37,826,877.48
应付赎 回款 50,730,884.40 10,783,915.67
应付管 理人 报酬 4,458,114.69 4,432,788.23
应付托 管费 743,019.11 738,798.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 15,662,747.98 5,165,778.93
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 486,078.07 356,142.05
负债合 计 72,080,844.25 59,304,300.38
所有者权益：
实收基 金 1,760,248,079.88 2,860,501,113.39
未分配 利润 1,132,170,815.17 557,228,938.41
所有者 权益 合计 2,892,418,895.05 3,417,730,051.80 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计 2,964,499,739.30 3,477,034,352.18
注： 1 、 报告 截止 日2015 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 0.7732 元 ， 基 金份 额总 额 3,741,078,200.88
份。2 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
一、收入 1,448,247,877.37 -628,507.07
1.利息 收入 16,248,829.14 14,002,190.78
其中： 存款 利息 收入 458,444.00 631,168.52
债券利 息收 入 15,654,118.67 13,245,914.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 136,266.47 125,107.45
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,704,259,167.98 61,371,350.67
其中： 股票 投资 收益 1,693,961,279.60 43,316,266.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,228,440.00 -8,133,639.72
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,069,448.38 26,188,723.93
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-274,968,412.61 -76,280,780.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 2,708,292.86 278,731.88
减： 二、费用 58,846,096.70 37,687,984.13
1．管 理人 报酬 26,741,637.66 24,363,309.19
2．托 管费 4,456,939.60 4,060,551.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 27,419,176.97 8,715,208.16
5．利 息支 出 45,625.43 325,234.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 45,625.43 325,234.95
6．其 他费 用 182,717.04 223,680.37
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,389,401,780.67 -38,316,491.20
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填 1,389,401,780.67 -38,316,491.20 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 12 页 共 28 页
列）
注：1 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,860,501,113.39 557,228,938.41 3,417,730,051.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,389,401,780.67 1,389,401,780.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,100,253,033.51 -695,487,536.04 -1,795,740,569.55
其中：1. 基 金申 购款 236,853,626.98 133,904,671.13 370,758,298.11
2. 基金 赎回 款 -1,337,106,660.49 -829,392,207.17 -2,166,498,867.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -118,972,367.87 -118,972,367.87
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,760,248,079.88 1,132,170,815.17 2,892,418,895.05
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,508,495,569.98 -57,875,505.21 3,450,620,064.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -38,316,491.20 -38,316,491.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-217,622,594.23 6,879,715.36 -210,742,878.87 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 28 页
其中：1. 基 金申 购款 12,690,993.44 -473,264.66 12,217,728.78
2. 基金 赎回 款 -230,313,587.67 7,352,980.02 -222,960,607.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,290,872,975.75 -89,312,281.05 3,201,560,694.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超 ______
____ 徐超 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 14 页 共 28 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入 ，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 272,016,846.62 1.55% - -
兴业证券 465,391,704.15 2.66% - -
债 券交 易 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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注：无
债 券回 购交易
注：无
6.4.4.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 240,708.16 1.54% 240,708.16 1.54%
兴业证券 411,825.87 2.63% 411,825.87 2.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 -
- -
兴业证券 -
- -
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,741,637.66 24,363,309.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,366,567.93 3,057,384.70
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,456,939.60 4,060,551.46
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 50,268,797.26 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 28 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 19,075,294.62 340,207.72 151,640,729.24 586,492.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000543 皖能电力 2015-06-15 重大事项停牌 18.53 2015-07-14 19.22 9,527,996 103,034,879.86
176,553,765.88
-
002367 康力电梯 2015-06-02 重大事项停牌 20.9
3,100,000 68,400,231.26
64,790,000.00
-
000008 神州高铁 2015-03-12 重大事项停牌 31.45 2015-07-02 29.56 1,839,398 41,176,830.00
57,849,067.10
-
300203 聚光科技 2015-04-20 重大事项停牌 41.19 2015-08-12 33.88 1,315,451 40,451,003.91
54,183,426.69
-
002662 京威股份 2015-05-15 重大事项停牌 17.84 2015-08-13 16.06 1,249,904 23,195,443.58 22,298,287.36 -
603898 好莱客 2015-06-15 重大事项停牌 109.46
575,058 47,775,373.83
62,945,848.68
-
000558 莱茵置业 2015-06-15 重大事项停牌 26.11 2015-07-13 29.52 271,700 4,605,588.90
7,094,087.00
-
000669 金鸿能源 2015-05-04 重大事项停牌 37.72 2015-07-23 33.95 123,700 4,391,412.17 4,665,964.00 -
600967 北方创业 2015-04-13 重大事项停牌 20.86
56,200 883,393.11
1,172,332.00
-
002268 卫士通 2015-05-08 重大事项停牌 80.14 2015-08-04 76.32 172 5,846.69
13,784.08
-
000786 北新建材 2015-04-10 重大事项停牌 19.13
88 1,163.72
1,683.44
-
002354 天神娱乐 2015-05-28 重大事项停牌 96.97 2015-07-23 87.27 85 8,964.78 8,242.45
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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300007 汉威电子 2015-06-29 重大事项停牌 74.72
51 2,920.32 3,810.72
300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项停牌 76.47 2015-07-20 68.82 41 1,100.20 3,135.27
601877 正泰电器 2015-05-18 重大资产重组停牌 30.62
91 1,895.61 2,786.42
002325 洪涛股份 2015-06-03 重大事项停牌 31.15
86 883.63 2,678.90
600258 首旅酒店 2015-03-17 重大资产重组停牌 18.55
71 1,161.94 1,317.05
600153 建发股份 2015-06-29 重大资产重组停牌 17.51 - - 61 907.06 1,068.11
600790 轻纺城 2015-05-25 重大事项停牌 13.38 2015-08-18 14.9 77 930.99 1,030.26
300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项停牌 27
16 531.47
432.00
600879 航天电子 2015-05-15 重大资产重组停牌 24.5 - - 6 115.65 147
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,941,920,261.04 65.51
其中： 股票 1,941,920,261.04 65.51
2 固定收 益投 资 816,106,448.40 27.53
其中： 债券 816,106,448.40 27.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,592,653.95 1.17
7 其他各 项资 产 171,880,375.91 5.80
8 合计 2,964,499,739.30 100.00
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 28,448,632.12 0.98
B
采矿业 - -
C
制造业 1,212,813,588.51 41.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
181,220,686.65 6.27
E
建筑业 2,867.06 0.00
F
批发和 零售 业 1,552,787.36 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,656.80 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
107,039,091.68 3.70
J
金融业 102,928,868.91 3.56
K
房地产 业 114,885,128.53 3.97
L
租赁和 商务 服务 业 2,347.31 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 101,386,702.36 3.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 91,636,903.75 3.17
S
综合 - -
合计 1,941,920,261.04 67.14
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 9,527,996 176,553,765.88 6.10
2 601098 中南传 媒 3,999,728 91,633,768.48 3.17
3 000030 富奥股 份 7,327,262 84,776,421.34 2.93
4 603008 喜临门 4,249,915 80,068,398.60 2.77
5 600570 恒生电 子 713,906 79,993,167.30 2.77 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 28 页
6 300011 鼎汉技 术 2,230,142 78,991,629.64 2.73
7 601166 兴业银 行 3,999,937 68,998,913.25 2.39
8 600761 安徽合 力 3,999,895 66,918,243.35 2.31
9 002367 康力电 梯 3,100,000 64,790,000.00 2.24
10 603898 好莱客 575,058 62,945,848.68 2.18
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 186,696,795.41 5.46
2 601098 中南传 媒 114,434,655.85 3.35
3 002366 丹甫股 份 113,086,339.70 3.31
4 600000 浦发银 行 109,456,278.82 3.20
5 002550 千红制 药 108,814,408.12 3.18
6 000030 富奥股 份 105,616,536.84 3.09
7 603008 喜临门 95,538,372.49 2.80
8 002609 捷顺科 技 85,513,528.96 2.50
9 600761 安徽合 力 84,759,128.99 2.48
10 002094 青岛金 王 83,987,477.19 2.46
11 600897 厦门空 港 82,769,696.11 2.42
12 002318 久立特 材 82,035,896.70 2.40
13 002076 雪莱特 81,816,103.41 2.39
14 000543 皖能电 力 81,654,632.31 2.39
15 000732 泰禾集 团 81,502,633.23 2.38
16 002055 得润电 子 81,461,158.08 2.38
17 000776 广发证 券 81,333,834.48 2.38
18 002191 劲嘉股 份 78,013,905.29 2.28
19 300011 鼎汉技 术 76,377,258.80 2.23
20 002315 焦点科 技 76,101,746.64 2.23
21 000599 青岛双 星 74,509,767.53 2.18
22 600820 隧道股 份 74,121,602.39 2.17
23 600894 广日股 份 73,331,321.40 2.15
24 603898 好莱客 72,209,233.38 2.11 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 28 页
25 600780 通宝能 源 71,813,843.13 2.10
26 601818 光大银 行 71,118,434.04 2.08
27 600185 格力地 产 70,507,956.96 2.06
28 601009 南京银 行 69,482,680.74 2.03
29 601939 建设银 行 68,758,257.39 2.01
30 002335 科华恒 盛 68,571,483.00 2.01
31 600030 中信证 券 68,561,409.17 2.01
32 002367 康力电 梯 68,400,231.26 2.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 226,340,054.33 6.62
2 002055 得润电 子 209,694,947.14 6.14
3 601166 兴业银 行 207,838,199.83 6.08
4 600446 金证股 份 198,829,502.12 5.82
5 601818 光大银 行 136,828,670.58 4.00
6 002366 丹甫股 份 132,206,516.17 3.87
7 300070 碧水源 121,896,794.09 3.57
8 600000 浦发银 行 114,162,596.21 3.34
9 002191 劲嘉股 份 113,319,641.44 3.32
10 601628 中国人 寿 111,382,181.19 3.26
11 002609 捷顺科 技 110,427,680.16 3.23
12 002325 洪涛股 份 106,717,711.19 3.12
13 002315 焦点科 技 106,355,999.42 3.11
14 002236 大华股 份 103,717,550.25 3.03
15 600780 通宝能 源 98,505,404.52 2.88
16 600466 蓝光发 展 97,797,508.34 2.86
17 000625 长安汽 车 97,146,436.34 2.84
18 000732 泰禾集 团 96,590,275.63 2.83
19 002094 青岛金 王 93,292,569.33 2.73
20 000543 皖能电 力 93,273,670.04 2.73
21 601021 春秋航 空 91,479,302.08 2.68
22 600897 厦门空 港 86,022,925.89 2.52 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 28 页
23 002072 凯瑞德 84,288,833.86 2.47
24 600036 招商银 行 83,436,740.13 2.44
25 600373 中文传 媒 83,320,614.70 2.44
26 002550 千红制 药 81,405,535.62 2.38
27 600820 隧道股 份 81,315,979.46 2.38
28 000776 广发证 券 80,369,953.39 2.35
29 300248 新开普 80,185,955.96 2.35
30 000652 泰达股 份 78,547,927.81 2.30
31 600594 益佰制 药 76,574,730.30 2.24
32 300336 新文化 75,897,479.36 2.22
33 300442 普丽盛 74,531,197.41 2.18
34 601009 南京银 行 73,809,174.99 2.16
35 300352 北信源 71,798,907.35 2.10
36 603001 奥康国 际 70,955,124.46 2.08
37 601939 建设银 行 70,908,245.08 2.07
38 600029 南方航 空 70,534,891.08 2.06
39 600115 东方航 空 70,147,020.02 2.05
40 002335 科华恒 盛 68,747,635.60 2.01
41 000599 青岛双 星 68,594,135.74 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,705,890,142.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,788,767,500.47
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 175,151,342.50 6.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 640,955,105.90 22.16
其中： 政策 性金 融债 640,955,105.90 22.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 28 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 816,106,448.40 28.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 1,900,000 188,955,000.00 6.53
2 010107 21 国债 ⑺ 1,511,150 160,106,342.50 5.54
3 018001 国开 1301 1,399,470 143,403,690.90 4.96
4 140230 14 国开 30 900,000 90,432,000.00 3.13
5 018002 国开 1302 607,300 65,922,415.00 2.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 28 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,646,362.82
2 应收证 券清 算款 149,944,094.97
3 应收股 利 20,000.00
4 应收利 息 18,313,844.45
5 应收申 购款 1,956,073.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,880,375.91
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000543 皖能电 力 176,553,765.88 6.10 重大事 项停 牌
2 002367 康力电 梯 64,790,000.00 2.24 重大事 项停 牌
3 603898 好莱客 62,945,848.68 2.18 资产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
206,858 18,085.25 9,784,667.44 0.26% 3,731,293,533.44 99.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 - - 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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持有本 基金
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投
资和研究部门负责人 持 有 本
开放式 基金
-
本基金基金经理 持 有 本 开 放
式基金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 25 日 ） 基金 份额 总额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,079,451,925.72
本报告 期基 金总 申购 份额 503,380,066.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,841,753,791.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,741,078,200.88
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 28 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 3,296,022,318.35 18.84% 2,916,654.77 18.62% -
安信证券 1 2,854,359,602.41 16.32% 2,598,542.51 16.59% -
华创证券 1 2,558,737,518.03 14.63% 2,264,229.68 14.46% -
西南证券 1 2,480,348,174.66 14.18% 2,257,948.62 14.42% -
银河证券 1 1,814,104,576.77 10.37% 1,605,303.30 10.25% -
海通证券 1 1,127,258,027.67 6.44% 1,026,225.28 6.55% -
国泰君安 1 1,019,480,455.90 5.83% 902,139.31 5.76% -
国海证券 1 727,200,674.66 4.16% 643,501.99 4.11% -
国信证券 1 652,868,559.62 3.73% 594,368.98 3.79% -
兴业证券 1 465,391,704.15 2.66% 411,825.87 2.63% -
华泰证券 2 272,016,846.62 1.55% 240,708.16 1.54% -
新时代 1 226,804,773.87 1.30% 200,699.51 1.28% -
申万宏源 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - - 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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中金公司 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元变 化如 下：增 加新 时代 交易 单 元1 个。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确 的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
安信证券 66,487,990.70 27.29% - - - -
华创证券 - - - - - -
西南证券 151,149,589.80 62.04% 150,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 25,978,000.00 10.66% - - - - 南方稳健成长贰号混合 2015 年 半年度报告
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国泰君安 - - - - - -
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