南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金
2015 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 2 页 共 25 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 3 页 共 25 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方理 财金 货 币 ETF
场内简 称 理财 金H
基金主 代码 000816
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 471,655,323.92 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015-01-05
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 理财 金A 理财 金H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000816 511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 463,986,658.98 份 7,668,664.94 份
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金 ” 。
2 、 本基金 A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金H 级 份额 净值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 4 页 共 25 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
理财 金A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2940% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1814% 0.0087%
过去三 个月 1.0212% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082%
过去六 个月 2.0845% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4035% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
2.4268% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6438% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
理财 金H
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2938% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1812% 0.0087%
过去三 个月 1.0211% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082%
过去六 个月 2.0852% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4042% 0.0059%
基金级 别 理财 金A 理财 金 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 19,900,331.49 16,718,707.86
本期利 润 19,900,331.49 16,718,707.86
本期净 值收 益率 2.0845% 2.0852%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 463,986,658.98 766,866,494.32
期末基 金份 额净 值 1.0000 100.0000 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 5 页 共 25 页
自基金 合同
生效起 至今
2.4275% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6445% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金合 同生效日 至 本报告期末未 满一年。 本 基金的建仓期 为六个月 ， 建仓期结束 时各项资
产配置 比例 符合 基金 合同 约定 。
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 6 页 共 25 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年
12 月5 日
- 10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金
从业资 格。2005 年 5 月 加 入南方
基金， 曾担 任金 融工 程研 究员、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职
务 ， 现 任 固 定 收 益 部 总 监 助 理 。
2008 年5 月至2012 年7 月， 任 固
定收益 部投 资经 理， 负责 社保、 专
户及年金组合的投资管理；2012
年 7 月至 2015 年 1 月， 任 南方润
元基金 经理 ；2012 年 8 月 至今，
任南方 理 财 14 天基 金经 理 ；2012
年 10 月至 今， 任 南方 理 财60 天基
金经理 ；2013 年 1 月至 今 ，任南
方收益 宝基 金经 理；2014 年 7 月
至今， 任南 方现 金增 利基 金经理 ；
2014 年 7 月至 今， 任南 方 现金通
基金经 理 ；2014 年 7 月 至 今，任
南方薪 金宝 基金 经理 ；2014 年 12
月至今 ，任 南方 理财 金基 金经理 。
注: 1 、对基 金的首任 基金 经理，其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 任日 期”为根据 公司决南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 7 页 共 25 页
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及 流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，货币 市场利率 的 走势主要分为 两个阶段 。 一季度，稳健 、中性的 货 币政策下，货 币
市场资金面受 到外汇占 款 负增长、新股 发行等因 素 影响，资金面 整体处于 紧 平衡状态， 资金利率
中枢始终处于 历史较高 水 平。这一状态 基本延续 至 一季度末期， 随着经济 增 长下行压力 进一步加
大，物价水平 持续走低 ， 外部流动性冲 击相对弱 化 ，货币政策逐 步呈现出 主 动放松的态 势，通过
降准投放基础 货币并通 过 降息引导基准 利率下行 。 货币政策的放 松使得货 币 市场利率出 现了大幅
下行， 各期 限、 各类 属资 产收益 率的 降幅 均超 过100BPs 。 相应 地， 在上 半年 两个阶 段的 不同 市场
环境下，合理 的投资策 略 是在年初执行 低久期策 略 ，而自一季度 末开始执 行 高久期策略 。回顾本南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 8 页 共 25 页
基金的投资， 一季度对 市 场判断存在一 些偏差， 组 合久期相对偏 高导致业 绩 表现欠佳。 面对年初
开局的不利局 面，我们 准 确预判了二季 度行情， 果 断提高资产久 期及仓位 水 平，重点加 仓债券类
资产， 在二 季度 市场 行情 中获得 了较 丰厚 的资 本利 得收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.0845% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。H 级基 金净
值收益 率 为2.0852% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 市场 ， 我 们认 为政策 重心 仍将 放在 稳增 长上，7 月30 日政治 局会 议明确 提出 高 度
重视应对经济 下行压力 ， 可以认为货币 政策并不 存 在收紧的可能 性，宏观 经 济运行的货 币基础仍
将是宽松的。 但另一方 面 ，我们也认为 与二季度 货 币政策发力有 所不同的 是 ，稳增长政 策在下半
年可能更多体 现为财政 政 策刺激为主， 我们的判 断 逻辑是前期货 币政策已 经 出现了大幅 放松，但
我们也观察到 央行投放 的 流动性并未能 有效进入 实 体经济，而是 大量堆积 在 金融体系内 ，并一定
程度上造成了 资产价格 泡 沫。未来货币 政策可能 的 调 整路径是强 化定向工 具 ，弱化总量 工具，更
加注重资 金向 实体经济 的 引导。进一步 ，考虑到 外 部环境对资本 流动的影 响 ，如联储加 息导致资
金流出 ， 总体 上我 们认 为 货币市 场资 金利 率中 枢将 小幅上 移 ，7 天回 购利 率运 行区 间2.5%-3%，短
期波动可能加 大。基于 以 上判断，下半 年整体的 操 作思路是保持 中性久期 和 中性的杠杆 水平，同
时做好基金的 流动性管 理 工作。此外， 我们将特 别 重视持仓债券 的信用风 险 ，密切关注 可能出现
的信用 资质 变化 ，避 免债 券资产 违约 情况 出现 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其 中 ， 超 过 三 分之 二以 上 的 人 员 具 有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 9 页 共 25 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 收益分 配应 遵循 下列 原则 ：
（1） 本基 金同 一类 别内 的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 为红利 再投 资， 免收 再投 资的费 用；
（3 ） 每 日分 配收 益 ： 本 基 金根据 每日 收益 情况 ， 将 当日收 益全 部分 配 ， 若 当 日已实 现收 益大
于零时，为投 资人记正 收 益；基金管理 人将采取 必 要措施尽量避 免基金净 收 益小于零， 若当日已
实现收 益小 于零 时， 为投 资人记 负收 益； 若当 日已 实现收 益等 于零 时， 当日 投资人 不记 收益 ；
（4） 本基 金场 外份 额根 据 每日基 金收 益情 况 ， 以 每 万份基 金已 实现 收益 为基 准， 为投 资人 每
日计算 当日 收益 并分 配， 且每日 进行 支付 ， 支 付方 式只采 用红 利再 投资(即 红 利转基 金份 额) 方式。
投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后第 3 位 按去 尾原 则处理 （因 去尾 形 成
的余额 进行 再次 分配 ， 直 到分完 为止 ） ； 投资 人可 通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投资 人在 当
日收益 支付 时 ， 若 当日 净 收益 大 于零 ， 则增 加基 金 份额持 有人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 等于 零时 ，
则保持基金份 额持有人 基 金份额不变； 若当日基 金 净收益小于零 时，缩减 基 金份额持有 人基金份
额；
（5） 本基 金场 内份 额根 据 每日基 金收 益情 况 ， 以 每 百份基 金已 实现 收益 为基 准， 为投 资人 每
日计算当日收 益并分配 ， 计入投资人收 益账户， 投 资人收益账户 里的累计 未 付收益和其 持有的基
金份额 一起 参加 当日 的收 益分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收 益于 每个工 作日 转为 基金
份额支 付到 投资 人的 证券 账户。 投资 人当 日收 益分 配的计 算保 留到 小数 点 后 2 位 ，小 数点 后 第 3
位按去 尾原 则处 理（ 因去 尾形 成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止） ；
投资人赎回基 金份额时 ， 其对应比例的 累计未付 收 益立即结清， 以现金支 付 给投资人；若 累
计未付收益为 负值，则 从 投资人赎回基 金款中按 比 例扣除。投资 人卖出部 分 基金份额时 ，不支付
对应的 累计 未付 收益 ；但 投资人 份额 全部 卖出 时， 以现金 方式 将全 部累 计未 付收益 结清 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起 ， 享 有 基金的 收益 分配 权益 ； 当 日赎回 的基 金份
额自下 一个 工作 日起 ，不 享有基 金的 收益 分配 权益 ；
（7） 当日 买入 的基 金份 额 自买入 当日 起享 有基 金的 收益分 配权 益； 当日 卖出 的基金 份额 自卖
出当日 起， 不享 有 基 金的 收益分 配权 益；
（8） 在不 违反 法律 法规、 基金合 同的 约定 以及 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 的 情
况下， 基金 管理 人可 调整 基金收 益的 分配 原则 和支 付方式 ，不 需召 开基 金份 额持有 人大 会；
（9） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
本报告 期内 应分 配收 益 36,619,039.35 元, 实 际分 配 收益 36,619,039.35 元。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 10 页 共 25 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管南方理 财金交易 型 货币市场基金 的过程中 ， 本基金托管人 —中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》等相关 法律法规 的 规定以及《南 方理财金 交 易型货币市 场基金基
金合同》 、 《南 方理财金 交 易型货币市 场基金托 管协 议》的约定 ，对南方 理财 金交易型货 币市场 基
金管理 人 — 南方 基金 管理 有限公 司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，没 有 从事任何损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在南方理 财 金交易型货币 市场基金 的 投资运作、基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方理财金 交 易型货币市 场基金半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 11 页 共 25 页
银行存 款 270,222,152.30 3,558,153,406.70
结算备 付金 456,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,040,229,077.01 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,040,229,077.01 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 45,000,187.50 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,533,555.99 11,561,684.29
应收股 利 - -
应收申 购款 14,965,053.47 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 78,153.18 -
资产总 计 1,380,484,179.45 3,569,715,090.99
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 148,501,536.25 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 160,350.39 -
应付管 理人 报酬 327,970.67 761,160.05
应付托 管费 109,323.56 253,719.98
应付销 售服 务费 273,308.85 634,300.09
应付交 易费 用 30,511.84 -
应交税 费 - -
应付利 息 18,305.78 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,718.81 -
负债合 计 149,631,026.15 1,649,180.12
所有者权益：
实收基 金 1,230,853,153.30 3,568,065,910.87
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,230,853,153.30 3,568,065,910.87
负债和 所有 者权 益总 计 1,380,484,179.45 3,569,715,090.99
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日，A 级 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额463,986,658.98南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 12 页 共 25 页
份，H 级基 金份 额净 值100.0000 元， 基金 份额 总额7,668,664.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
一、收入 43,935,056.05
1.利息 收入 40,426,587.71
其中： 存款 利息 收入 25,519,389.73
债券利 息收 入 11,488,931.26
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,418,266.72
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 3,508,468.34
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 3,508,468.34
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 7,316,016.70
1．管 理人 报酬 2,660,169.66
2．托 管费 886,723.20
3．销 售服 务费 2,216,807.94
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 1,244,443.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,244,443.71
6．其 他费 用 307,872.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 36,619,039.35
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 36,619,039.35
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年12 月5 日， 无上 年度可 比期 间（ 下同 ） 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 13 页 共 25 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,619,039.35 36,619,039.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,337,212,757.57 - -2,337,212,757.57
其中：1. 基 金申 购款 6,048,222,048.16 - 6,048,222,048.16
2. 基金 赎回 款 -8,385,434,805.73 - -8,385,434,805.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -36,619,039.35 -36,619,039.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,230,853,153.30 - 1,230,853,153.30
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 14 页 共 25 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 15 页 共 25 页
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股 ，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.4.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,660,169.66 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
394,948.87 -
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 16 页 共 25 页
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
886,723.20 -
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业 银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金 H 合计
南方基 金 477,859.29 - 477,859.29
中国农 业银 行 484,658.70 - 484,658.70
合计 962,517.99 - 962,517.99
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H 合计
- - - -
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和H 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率均 为0.25% 。 销售 服务 费的 计算 公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 17 页 共 25 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
理财 金 A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月5 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 102,412.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 102,412.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0217%
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
理财 金 A 理财 金 H
基 金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月5 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
理 财金H
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
421,875.00 0.0895% - -
注：报告期末 除基金管 理 人之外的其他 关联方投 资 本基金的费率 按照本基 金 招募说明书 的规定执
行。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 18 页 共 25 页
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 222,152.30 46,583.50 - -
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额148,501,536.25 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011537005 15 中建材SCP005 2015 年7 月2 日 100.13 695,000 69,590,350.00
110221 11 国开21 2015 年7 月1 日 99.99 500,000 49,995,000.00
130215 13 国开15 2015 年7 月1 日 99.96 298,000 29,788,080.00
合计
1,493,000 149,373,430.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 19 页 共 25 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,040,229,077.01 75.35
其中： 债券 1,040,229,077.01 75.35
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 45,000,187.50 3.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 270,678,152.30 19.61
4 其他各项 资产 24,576,762.64 1.78
5 合计 1,380,484,179.45 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.96
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 148,501,536.25 12.06
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 20 页 共 25 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ” 。 本 报
告期内 ，本 货币 市场 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.98 12.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 15.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.16 12.07
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,178,811.55 6.51
其中： 政策 性金 融债 80,178,811.55 6.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 960,050,265.46 78.00
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,040,229,077.01 84.51
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 21 页 共 25 页
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011537005 15 中 建材 SCP005 800,000 79,996,071.39 6.50
2 071501005 15 招商 CP005 800,000 79,992,204.04 6.50
3 011590003 15 苏 交通 SCP003 600,000 59,978,075.06 4.87
4 110221 11 国开 21 500,000 50,179,141.65 4.08
5 071532001 15 中 投证 券 CP001 500,000 50,072,838.19 4.07
6 071546002 15 国 元证 券 CP002 500,000 50,017,059.90 4.06
7 011523002 15 大唐 SCP002 500,000 49,968,994.39 4.06
8 071545002 15 瑞银 CP002 400,000 40,033,410.58 3.25
9 011590005 15 苏 交通 SCP005 400,000 40,010,584.07 3.25
10 071507002 15 中 信建 投 CP002 400,000 39,996,054.98 3.25
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 32
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4085%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1444%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金 未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ， 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 22 页 共 25 页
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,533,555.99
4 应收申 购款 14,965,053.47
5 其他应 收款 45,000.00
6 待摊费 用 33,153.18
7 其他 -
8 合计 24,576,762.64
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
理财 金 A 9,815 47,273.22 261,651,067.66 56.39% 202,335,591.32 43.61%
理财 金 H 949 8,080.78 4,525,417.82 59.01% 3,143,247.12 40.99%
合计 10,764 43,817.85 266,176,485.48 56.43% 205,478,838.44 43.57%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
理财 金H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 万和证 券有 限责 任公 司 2,006,547.00 26.17%
2 戚燕萍 556,496.00 7.26%
3 华泰证 券股 份有 限公 司 528,708.00 6.89%
4 海通证 券股 份有 限公 司 340,339.00 4.44% 南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 23 页 共 25 页
5 英大国 际信 托有 限责 任公 司 328,426.00 4.28%
6 方正证 券股 份有 限公 司 238,285.00 3.11%
7 潘永江 203,547.00 2.65%
8 新余仁 邦时 代投 资管 理有 限公司 170,012.00 2.22%
9 江铃汽 车集 团财 务有 限公 司 152,629.00 1.99%
10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担
保证券 账户
119,079.00 1.55%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
理财 金A 98,191.76 0.0212%
理财 金H - -
合计
98,191.76 0.0208%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额，本 基 金基金经理未 持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
理财 金A 理财 金 H
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日 ）基 金份 额总 额 2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,559,564,991.70 10,085,009.19
本报告 期基 金总 申购 份额 3,169,556,340.30 28,786,657.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,265,134,673.02 31,203,001.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 463,986,658.98 7,668,664.94
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 24 页 共 25 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
南方理财金货币 ETF2015 年半 年度报告（摘要）
第 25 页 共 25 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 100,000,000.00 58.14% - -
华泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 72,000,000.00 41.86% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
