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南方理财14天A(202303)

南方理财14天:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 25 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 25 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方理 财 14 天 债券 基金主 代码 202303 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,887,164,964.39 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 202303 202304 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,595,776,684.44 份 291,388,279.95 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方理 财 14 天 ” 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ,努力 追求 绝对 收益 , 为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 134 天 以内 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性 的前提 下, 提高 基金 收益 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其长 期平均 风险 和预 期收 益 率低于 股票 基金 、混 合基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 25 页


基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由 于 本基金 采用 摊余 成 本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 南方理 财 14 天 债券A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3108% 0.0051% 0.1126% 0.0000% 0.1982% 0.0051% 过去三 个月 1.3126% 0.0117% 0.3418% 0.0000% 0.9708% 0.0117% 过去六 个月 2.5198% 0.0092% 0.6810% 0.0000% 1.8387% 0.0092% 过去一 年 4.8703% 0.0073% 1.3781% 0.0000% 3.4922% 0.0073% 自基金 合同 生效起 至今 13.7424% 0.0062% 4.0199% 0.0000% 9.7225% 0.0062% 南方理 财 14 天 债券B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3348% 0.0051% 0.1126% 0.0000% 0.2223% 0.0051% 基金级 别 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日 ) 报告期( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 48,119,095.37 6,669,279.42 本期利 润 48,119,095.37 6,669,279.42 本期净 值收 益率 2.5198% 2.6673% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 1,595,776,684.44 291,388,279.95 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 25 页


过去三 个月 1.3859% 0.0117% 0.3418% 0.0000% 1.0441% 0.0117% 过去六 个月 2.6673% 0.0092% 0.6810% 0.0000% 1.9863% 0.0092% 过去一 年 5.1748% 0.0073% 1.3781% 0.0000% 3.7966% 0.0073% 自基金 合同 生效起 至今 14.6947% 0.0062% 4.0199% 0.0000% 10.6749% 0.0062% 注:1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配, 并在 运作 期期末 集中 支付 。 2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 , 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告 期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 25 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 25 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏晨曦 本基 金基 金经 理 2012 年 8 月14 日 - 10 年 香港科 技大 学理 学硕 士 , 具 有基金 从业 资格。2005 年 5 月加 入南 方基金 ,曾 担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定 收 益 研 究 员、 风险 控制员 等职 务 , 现 任固定 收益 部总监 助理 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月, 任 固定 收益 部投 资经 理 , 负责 社保 、 专户及 年金 组合 的投 资管 理; 2012 年 7 月至 2015 年1 月 ,任 南方 润元基 金经 理;2012 年 8 月 至今 ,任 南方理 财 14 天基金 经理 ;2012 年 10 月 至今 , 任 南 方理 财 60 天基 金经 理;2013 年1 月至 今, 任南 方收益 宝基 金经 理;2014 年 7 月 至 今 , 任 南 方 现 金 增 利 基 金 经 理 ; 2014 年 7 月 至今 ,任 南方 现金通 基金 经理 ;2014 年 7 月至 今, 任南方 薪金 宝基金 经理 ;2014 年 12 月 至今 , 任 南 方理财 金基 金经 理。 注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。





2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和 《南 方理 财 14 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 , 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 25 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,货币 市场利率 的 走势主要分为 两个阶段 。 一季度,稳健 、中性的 货 币政策下,货 币 市场资金面受 到外汇占 款 负增长、新股 发行等因 素 影响,资金面 整体处于 紧 平衡状态, 资金利率 中枢始终处于 历史较高 水 平。这一状态 基本延续 至 一季度末期, 随着经济 增 长下行压力 进一步加 大,物价水平 持续走低 , 外部流动性冲 击相对弱 化 ,货币政策逐 步呈现出 主 动放松的态 势,通过 降准投放基础 货币并通 过 降息引导基准 利率下行 。 货币政策的放 松使得货 币 市场利率出 现了大幅 下行, 各期 限、 各类 属资 产收益 率的 降幅 均超 过100BPs 。 相应 地, 在上 半年 两个阶 段的 不同 市场 环境下 ,合理 的投资策 略 是在年初执行 低久期策 略 ,而自一季度 末开始执 行 高久期策略 。回顾本 基金的投资, 一季度对 市 场判断存在一 些偏差, 组 合久期相对偏 高导致业 绩 表现欠佳。 面对年初 开局的不利局 面,我们 准 确预判了二季 度行情, 果 断提高资产久 期及仓位 水 平,重点加 仓债券类 资产, 在二 季度 市场 行情 中获得 了较 丰厚 的资 本利 得收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期 A 级 基金 净值 收 益率为 2.5198 % ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为 0.6180% 。B 级基 金 净值收 益率 为2.6673% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6180 % 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 市场 , 我 们认 为政策 重心 仍将 放在 稳增 长上,7 月30 日政治 局会 议明确 提出 高 度 重视应对经济 下行压力 , 可以认为货币 政策并不 存 在收紧的可能 性,宏观 经 济运行的货 币基础仍 将是宽松的。 但另一方 面 ,我们也认为 与二季度 货 币政策发力有 所不同的 是 ,稳增长政 策在下半 年可能更多体 现为财政 政 策刺激为主, 我们的判 断 逻辑是前期货 币政策已 经 出现了大幅 放松,但 我们也观察到 央行投放 的 流动性并未能 有效进入 实 体经济,而是 大量堆积 在 金融体系内 ,并一定 程度上造成了 资产价格 泡 沫。未来货币 政策可能 的 调 整路径是强 化定向工 具 ,弱化总量 工具,更 加注重资 金向 实体经济 的 引导。进一步 ,考虑到 外 部环境对资本 流动的影 响 ,如联储加 息导致资 金流出 , 总体 上我 们认 为 货币市 场资 金利 率中 枢将 小幅上 移 ,7 天回 购利 率运 行区 间2.5%-3%,短南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 25 页


期波动可能加 大。基于 以 上判断,下半 年整体的 操 作思路是保持 中性久期 和 中性的杠杆 水平,同 时做好基金的 流动性管 理 工作。此外, 我们将特 别 重视持仓债券 的信用风 险 ,密切关注 可能出现 的信用 资质 变化 ,避 免债 券资产 违约 情况 出现 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其 中 , 超 过 三 分之 二以 上 的 人 员 具 有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 根据每日基金 收益情况 , 以基金净收益 为基准, 为 投资者每日计 算 当日收 益并 分配 , 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 54,788,374.79 元,实 际分 配 收益54,788,374.79 元 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 25 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告 期内 , 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方 理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日 年化 收 益 率、 基 金利 润分 配、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 720,259,540.51 1,310,685,388.66 结算备 付金 1,200,000.00 - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,654,182,226.88 1,640,137,687.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,654,182,226.88 1,640,137,687.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 99,850,349.78 355,579,573.37 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 19,093,880.45 37,762,082.51 应收股 利 - - 应收申 购款 23,206,610.97 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 97,500.00 - 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 25 页


资产总 计 2,517,890,108.59 3,344,164,731.54 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 627,548,717.82 807,570,488.63 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 460,315.74 666,070.00 应付托 管费 136,389.81 197,354.05 应付销 售服 务费 433,877.77 666,424.37 应付交 易费 用 50,836.02 57,648.88 应交税 费 - - 应付利 息 104,997.40 260,051.47 应付利 润 1,791,578.66 2,263,416.21 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 198,430.98 291,000.00 负债合 计 630,725,144.20 811,972,453.61 所有者权益:


实收基 金 1,887,164,964.39 2,532,192,277.93 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 1,887,164,964.39 2,532,192,277.93 负债和 所有 者权 益总 计 2,517,890,108.59 3,344,164,731.54 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0000 元 ,基 金份 额总额 1,887,164,964.39 份 , 其 中 A 类基金份额的份额总额为 1,595,776,684.44 份,B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 291,388,279.95 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入 68,887,104.28 85,037,564.11 1.利息 收入 56,329,425.32 72,795,923.91 其中: 存款 利息 收入 28,090,034.05 52,228,164.57 债券利 息收 入 25,097,622.08 12,946,966.55 资产支 持证 券利 息收 入 - 215,635.92 买入返 售金 融资 产收 入 3,141,769.19 7,405,156.87 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 25 页


其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 12,557,678.96 12,241,640.20 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 12,557,678.96 12,241,640.20 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用 14,098,729.49 13,867,076.29 1.管 理人 报酬 2,955,517.00 3,751,496.98 2.托 管费 875,708.63 1,111,554.57 3.销 售服 务费 2,916,626.88 3,691,759.69 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 7,118,746.92 5,060,183.38 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 232,130.06 252,081.67 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 54,788,374.79 71,170,487.82 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 54,788,374.79 71,170,487.82


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,532,192,277.93 - 2,532,192,277.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 54,788,374.79 54,788,374.79 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 25 页


期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -645,027,313.54 - -645,027,313.54 其中:1. 基 金申 购款 3,897,054,058.26 - 3,897,054,058.26 2. 基金 赎回 款 -4,542,081,371.80 - -4,542,081,371.80 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -54,788,374.79 -54,788,374.79 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,887,164,964.39 - 1,887,164,964.39 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,720,323,211.84 - 1,720,323,211.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 71,170,487.82 71,170,487.82 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,652,246,658.61 - 1,652,246,658.61 其中:1. 基 金申 购款 9,797,156,463.36 - 9,797,156,463.36 2. 基金 赎回 款 -8,144,909,804.75 - -8,144,909,804.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -71,170,487.82 -71,170,487.82 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,372,569,870.45 - 3,372,569,870.45


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 25 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.1.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.2 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 25 页


6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易 注:无 6.4.4.1.2 权 证交 易 注:无 6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:无 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,955,517.00 3,751,496.98 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,057,507.65 1,340,388.97 注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.27% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 25 页


6.4.4.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 875,708.63 1,111,554.57 注:支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 6.4.4.2.3 销 售服 务费 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方理 财14 天债 券 A 南方理 财 14 天 债券 B 合计 中国工 商银 行 132,605.93 3,113.7 135,719.63 南方基 金 76,107.01 2,826.55 78,933.56 华泰证 券 4,455.53 517.7 4,973.23 兴业证 券 1,367.42 0 1,367.42 合计 214,535.89 6,457.95 220,993.84 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方理 财14 天债 券 A 南方理 财14 天 债券 B 合计 中国工 商银 行 190,673.11 876.54 191,549.65 南方基 金 66,718.28 8,554.17 75,272.45 华泰证 券 5,485.42 8.22 5,493.64 兴业证 券 1,967.78 0.00 1,967.78 合计 264,844.59 9,438.93 274,283.52 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底 , 按 月支 付给 南方 基 金 , 再由 南 方基 金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级基 金份 额和 B 级基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 : 对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 25 页


2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 - 41,725,905.07 - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 72,296,675.21 40,488,668.76 - - - -


6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 259,540.51 8,566.24 6,275,104.00 39,824.30 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。 6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无 6.4.5 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 25 页


6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2015 年6 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购证券 款余 额627,548,717.82 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130235 13 国开35 2015 年7 月1 日 95.57 650,000 62,120,500.00 130215 13 国开15 2015 年7 月1 日 99.96 300,000 29,988,000.00 150411 15 农发11 2015 年7 月1 日 100.43 280,000 28,120,400.00 140218 14 国开18 2015 年7 月1 日 100.05 500,000 50,025,000.00 041454067 14 红狮 CP001 2015 年7 月1 日 100.57 100,000 10,057,000.00 011599191 15 渝水务 SCP003 2015 年7 月2 日 100.46 400,000 40,184,000.00 071520003 15 长江证 券 CP003 2015 年7 月2 日 100.04 1,000,000 100,040,000.00 041460097 14 华南工 业 CP001 2015 年7 月2 日 100.82 200,000 20,164,000.00 011537005 15 中建材 SCP005 2015 年7 月2 日 100.13 800,000 80,104,000.00 041562028 15 厦港务 CP001 2015 年7 月2 日 99.84 400,000 39,936,000.00 011515003 15 中铝业 SCP003 2015 年7 月2 日 100.34 500,000 50,170,000.00 041563008 15 首钢 CP002 2015 年7 月2 日 100.26 400,000 40,104,000.00 041459050 14 京政路 桥 CP001 2015 年7 月2 日 101.01 200,000 20,202,000.00 041555011 15 冀建投 CP001 2015 年7 月2 日 100.81 400,000 40,324,000.00 011523002 15 大唐 SCP002 2015 年7 月2 日 99.86 200,000 19,972,000.00 合计





6,330,000 631,510,900.00 - 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 25 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,654,182,226.88 65.70 其中: 债券 1,654,182,226.88 65.70








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 99,850,349.78 3.97 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 721,459,540.51 28.65 4 其他各项 资产 42,397,991.42 1.68 5 合计 2,517,890,108.59 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 20.19 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 627,548,717.82 33.25 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本 基金 合同 约定 : “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资 产净值 的 4 0%” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 25 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 93


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过134 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 37.39 33.25 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 3.39 - 2 30 天( 含) —60 天 30.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 8.48 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 23.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 30.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 131.18 33.25


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 174,248,487.55 9.23 其中: 政策 性金 融债 174,248,487.55 9.23 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,479,933,739.33 78.42 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 25 页


6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,654,182,226.88 87.65 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 64,032,564.10 3.39


7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 071511004 15 国 信证 券CP004 1,300,000 130,062,448.30 6.89 2 071501006 15 招商 CP006 1,200,000 119,964,389.35 6.36 3 071520003 15 长 江证 券CP003 1,000,000 99,978,599.55 5.30 4 011537005 15 中 建材 SCP005 800,000 79,996,071.39 4.24 5 130235 13 国开 35 650,000 64,032,564.10 3.39 6 011513001 15 招 商局 SCP001 500,000 50,076,202.02 2.65 7 071546002 15 国 元证 券CP002 500,000 50,047,588.47 2.65 8 140218 14 国开 18 500,000 50,022,551.88 2.65 9 011531001 15 中 航工 SCP001 500,000 49,985,606.10 2.65 10 011515003 15 中 铝业 SCP003 500,000 49,976,211.89 2.65


7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 80 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4008%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0940% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2787%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 25 页


7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1


本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 7.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券, 但 不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 7.8.3


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 19,093,880.45 4 应收申 购款 23,206,610.97 5 其他应 收款 97,500.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 42,397,991.42


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 南方 理财 14 35,916 44,430.80 24,154,583.48 1.51% 1,571,622,100.96 98.49% 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 25 页


天债 券 A 南方 理财 14 天债 券 B 26 11,207,241.54 244,357,649.29 83.86% 47,030,630.66 16.14% 合计 35,942 52,505.84 268,512,232.77 14.23% 1,618,652,731.62 85.77% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 南方理 财 14 天债 券A 17,967.18 0.0011% 南方理 财 14 天债 券B - - 合计 17,967.18 0.0010% 注:1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中, 对 下属分级基 金,比例 的分母采用各 自级别的 份 额,对合计数 ,比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数( 即期末基 金份额 总额 ) 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 南方理 财 14 天债 券 A 南方理 财 14 天债 券B 基金合 同生 效日 (2012 年 8 月 14 日) 基金 份额总 额 5,313,233,140.14 1,696,227,413.01 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,293,550,940.23 238,641,337.70 本报告 期基 金总 申购 份额 3,445,606,074.96 451,447,983.30 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,143,380,330.75 398,701,041.05 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" - - 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 25 页


填列) 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,595,776,684.44 291,388,279.95


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证券 1 - - - - - 南方理财 14 天债 券 2015 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 25 页


银河证券 1 - - - - -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - 460,200,000.00 100.00% - - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:无