南 方 润 元 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方润 元纯 债债 券
基金主 代码 202108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 421,441,657.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方润 元纯 债债 券 A/B 南方润 元纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202108 202110
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202108 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202109 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 162,606,558.11 份 258,835,099.16 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方润 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ， 把 握领 先指 标， 预测未 来走 势， 深入 分 析 国
家推行 的财 政与 货币 政策 对未来 宏观 经济 运行 以及 投资环 境的 影响。 本 基 金 将
根据宏 观经 济、 基准 利率 水平， 预测 债券 类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收 益 率
水平 ， 结 合各 类别 资产 的 波动性 以及 流动 性状 况分 析， 做出 最佳 的资 产配 置 及
风险控 制。
2、债 券投 资策 略
首先根 据宏 观经 济分 析、 资金面 动向 分析 和投 资人 行为分 析判 断未 来利 率 期 限
结构变 化， 并充 分考 虑组 合的流 动性 管理 的实 际情 况，配 置债 券组 合的 久 期 ；
其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等确 定债券 组合 的类 属配 置； 再
次， 在 上述 基础 上利 用债 券定价 技术 ， 进 行个 券选 择， 选 择被 低估 的债 券 进 行
投资。 在具 体投 资操 作中 ， 采用 骑乘 操作、 放大 操 作、 换 券操 作等 灵活 多样 的
操作方 式， 获取 超额 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方润 元纯 债债 券A/B 南方润 元纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,450,405.81 5,055,653.00
本期利 润 8,436,335.19 8,621,336.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0435 0.0317
本期基 金份 额净 值增 长率 4.18% 3.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1110 0.0984
期末基 金资 产净 值 182,353,556.84 286,980,789.87
期末基 金份 额净 值 1.121 1.109
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方润 元纯 债债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.04% 0.42% 0.04% -0.06% 0.00%
过去三 个月 2.56% 0.06% 2.21% 0.09% 0.35% -0.03%
过去六 个月 4.18% 0.09% 3.17% 0.09% 1.01% 0.00%
过去一 年 8.84% 0.17% 8.19% 0.11% 0.65% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
15.29% 0.15% 13.02% 0.09% 2.27% 0.06%
南方润 元纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.05% 0.42% 0.04% -0.06% 0.01%
过去三 个月 2.50% 0.07% 2.21% 0.09% 0.29% -0.02%
过去六 个月 3.94% 0.09% 3.17% 0.09% 0.77% 0.00%
过去一 年 8.52% 0.17% 8.19% 0.11% 0.33% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
14.08% 0.15% 13.02% 0.09% 1.06% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
孟飞
本基金
基金经
理
2015 年1
月13 日
- 7 年
金融学 硕士 学历 ，具 有基 金从业 资格 。曾 担任 第
一创业 证券 公司 债券 交易 员、交 易经 理、 高级 交
易经理 。2013 年5 月加 入 南方基 金 ， 任 固定 收益
部高级 研究 员 ，2014 年7 月至今 ， 任南 方启 元基
金经理 ；2014 年7 月至 今 ，任南 方 50 债 基金 经
理； 2014 年 7 月至 今 ， 任 南 方中票 基金 经理 ； 2014
年 9 月 至今 ，任 南方 安心 基金经 理；2015 年1
月至今 ，任 南方 润元 基金 经理。
夏晨
曦
本基金
基金经
理
2012 年7
月20 日
2015 年
1 月13
日
10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业 资格 。 2005
年 5 月 加入 南方 基金 ，曾 担任金 融工 程研 究员 、
固定收 益研 究员 、风 险控 制员等 职务 ，现 任固 定
收益部 总监 助理 。2008 年5 月至2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理， 负责社 保、 专户 及年 金
组合的 投资 管理 ；2012 年7 月至2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012 年8 月至 今， 任南 方
理财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月至 今， 任南 方
理财 60 天 基金 经理 ；2013 年1 月至 今， 任南 方
理财 30 天 基金 经理 ；2014 年7 月至 今， 任南 方
现金增 利基 金经 理 ；2014 年 7 月 至今 ， 任南 方现南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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金通基 金经 理 ；2014 年7 月至今 ， 任南 方薪 金宝
基金经 理；2014 年 12 月 至今， 任南 方理 财
金基金 经理 。
注：1 、对基 金的首任 基金 经理，其 “ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 职日 期 ”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方润 元 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度 及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
2015 上半 年整 体经 济偏 弱 ，工业 增加 值持 续下 行，PPI 同 比数 据持 续为 负增 长 ，CPI 低 位徘
徊。 房地 产投 资虽 有恢 复, 但已进 入长 期调 整的 大周 期， 无法 有效 带动 投资 增 长。 在财 政收 入缩 水
和反腐的大背 景下，政 府 基建投资增速 降低，也 仅 能部分对冲投 资的快速 下 滑。货币政 策方面，
上半年 货币 政策 宽松 ， 分 别在 2 月、5 月、6 月降 息 ， 当 前基 准利 率已 经接 近 历史最 低水 平 ；2 月、南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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4 月分 别降 准一 次，6 月 定 向降准 一次 ，央 行引 导资 金利率 下行 ，适 时开 展公 开市场 逆回 购、MLF
等操作，整个 金融体系 较 为宽松。在宽 松的货币 政 策下，债券收 益率出现 了 较大幅度的 下行。其
中1 年期 和10 年 期的 政策 性银行 金融 债分 别从3.9% 和4.2% 左右 下行 至半 年末 的2.8% 和4.0% 左 右，
曲线呈现先平 坦后陡峭 整 体下行形态。 而信用债 收 益下行幅度也 比较可观 ， AA 评级的城 投债收
益下行 约70BP ，AA 等级 的 短期融 资券 下行 了 约 130BP 。
在运作期内， 南方润元 基 金以高等级的 信用债作 为 主要配置标的 ，精选各 券 ，有效规避了 经
济下滑 导致 的信 用风 险。 但是出 于流 动性 考虑 ，杠 杆操作 力度 有所 不足 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方润 元A/B 级 基金净 值增 长率 为4.18% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.17% ； 南方
润元C 级基 金净 值增 长率 为 3.94% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中央政治 局 会议定调“坚 持积极的 财 政政策不变调 ，稳健的 货 币政策要松紧 适
度” ， 在 保持 合理 的流 动性 背景下 ， 稳增 长的 重要 性 提升 。 地 方政 府债 务置 换 仍将继 续 ， 政 府基 建
投资仍将通过 各种渠道 以 各种形式发力 ，托底经 济 下滑的趋势。CPI 也 会由 于 “猪周期 ” 出现回
升。但在经济 总需求较 弱 ，政策不进行 强刺激的 大 背景下，债市 的趋势尚 未 发生根本改 变。考虑
到打新 基金 由 于IPO 的暂 停，权 益市 场热 度不 再， 部分资 金回 流债 市对 债市 的需求 方形 成支 撑。
从债券市场来 看，信用 债 的信用利差偏 低，绝对 收 益也处于历史 低位，而 利 率债的相对价 值
更好，我们将 会适时增 加 利率债的配置 力度。在 经 济下行的大背 景下，我 们 还是会精选 各券，坚
持配置 高等 级信 用债 ，规 避信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估 值流程 各 方之间无重 大利益冲南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 由 于本 基金 A 类/B 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 而C 类 基金份 额收 取销
售服务费，各 基金份额 类 别对应的可供 分配利润 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基 金份额享
有同等分配权 ；收益分 配 时所发生的银 行转账或 其 他手续费用由 投资人自 行 承担。当投 资人的现
金红利小于一 定金额， 不 足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将 投资人的
现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额； 本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ；若基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；本 基金 收益分 配方 式分 为两 种： 现金分 红与 红利 再 投
资，投资人可 选择现金 红 利或将现金红 利按除权 后 的单位净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红； 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （ 即
可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的时 间不 得超 过 15 个 工 作日； 基金 收益 分配 后每 一基金 份额 净值 不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 法律 法规 或监 管 机 构另有 规定 的从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,822,572.86 15,354,517.16
结算备 付金 4,435,350.52 3,178,592.32
存出保 证金 17,043.77 17,086.58
交易性 金融 资产 610,941,446.70 450,651,792.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 610,941,446.70 450,651,792.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,618,845.05 1,921,823.44
应收利 息 14,308,718.46 7,302,527.75
应收股 利 - -
应收申 购款 2,141,767.89 11,206,007.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 647,285,745.25 489,632,347.72
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 167,015,697.98 156,029,490.95
应付证 券清 算款 - - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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应付赎 回款 10,205,112.16 1,404,050.74
应付管 理人 报酬 289,338.82 237,230.54
应付托 管费 89,027.37 72,994.02
应付销 售服 务费 110,596.93 73,359.98
应付交 易费 用 9,958.92 19,936.86
应交税 费 - -
应付利 息 36,553.05 36,921.59
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 195,113.31 283,195.16
负债合 计 177,951,398.54 158,157,179.84
所有者权益：
实收基 金 421,441,657.27 308,930,204.52
未分配 利润 47,892,689.44 22,544,963.36
所有者 权益 合计 469,334,346.71 331,475,167.88
负债和 所有 者权 益总 计 647,285,745.25 489,632,347.72
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额421,441,657.27 份， 其中A/B 类基 金份 额的 份
额总额 为 162,606,558.11 份， 份额 净 值 1.121 元；C 类 基金 份额 的份 额总 额为 258,835,099.16
份，份 额净 值1.109 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
一、收入 21,043,734.58 53,972,995.24
1.利息 收入 14,143,658.09 34,496,345.89
其中： 存款 利息 收入 97,252.97 304,439.65
债券利 息收 入 13,884,236.99 34,125,601.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 162,168.13 66,305.19
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -787,745.03 -8,336,846.32
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -787,745.03 -8,336,846.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7,551,612.74 27,552,993.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
136,208.78 260,501.89
减： 二、费用 3,986,063.03 14,091,059.72
1．管 理人 报酬 1,646,587.64 2,635,060.75
2．托 管费 506,642.40 810,787.85
3．销 售服 务费 590,018.12 533,527.26
4．交 易费 用 6,951.16 28,364.03
5．利 息支 出 1,009,510.42 9,847,101.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,009,510.42 9,847,101.58
6．其 他费 用 226,353.29 236,218.25
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,057,671.55 39,881,935.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
17,057,671.55 39,881,935.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,057,671.55 17,057,671.55
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
112,511,452.75 8,290,054.53 120,801,507.28
其中：1.基 金申 购款 796,382,474.44 75,156,239.84 871,538,714.28
2. 基金 赎回 款 -683,871,021.69 -66,866,185.31 -750,737,207.00
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
421,441,657.27 47,892,689.44 469,334,346.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
578,376,493.62 -2,009,913.18 576,366,580.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,881,935.52 39,881,935.52
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
259,890,862.14 500,001.80 260,390,863.94
其中：1.基 金申 购款 1,048,576,603.62 10,768,197.94 1,059,344,801.56
2. 基金 赎回 款 -788,685,741.48 -10,268,196.14 -798,953,937.62
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
838,267,355.76 38,372,024.14 876,639,379.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,646,587.64 2,635,060.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
147,677.64 415,953.23
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.65% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
506,642.40 810,787.85
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方润 元纯 债债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 45,441.69 45,441.69
南方基 金 - 484,597.07 484,597.07
兴业证 券 - 7.63 7.63
华泰证 券 - 2,062.06 2,062.06
合计 - 532,108.45 532,108.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
南 方 润 元 纯 债 债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
中国建 设银 行 - 124,422.72 124,422.72
南方基 金 - 264,281.88 264,281.88
兴业证 券 - 658.56 658.56
华泰证 券 - 5,996.02 5,996.02
合计 - 395,359.18 395,359.18
注： 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，每日 计提，按 月 支付。由本基 金的基金 管 理人南方基金 向本基金 的 基金托管人 中国建设
银行发送划付 指令，经 中 国建设银行复 核后从基 金 财产中一次性 支付给各 销 售机构。A/B 类基 金
份额不 收取 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 20,743,375.07 - - - 85,465,000.00 44,630.09
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,822,572.86 35,549.26 49,335,173.47 45,793.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.5 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额68,015,697.98 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101472006 14 江阴公
MTN001
2015 年7 月3
日
102.38 300,000 30,714,000.00
041559034 15 曹妃甸
CP001
2015 年7 月3
日
99.69 300,000 29,907,000.00
041555021 15 嘉公路
CP001
2015 年7 月3
日
99.92 84,000 8,393,280.00
合计
684,000 69,014,280.00
-
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额99,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 25 页
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 610,941,446.70 94.39
其中： 债券 610,941,446.70 94.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,257,923.38 1.12
7 其他各 项资 产 29,086,375.17 4.49
8 合计 647,285,745.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 8,594,955.20 1.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,602,000.00 19.09
其中： 政策 性金 融债 89,602,000.00 19.09 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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4 企业债 券 300,490,491.50 64.02
5 企业短 期融 资券 120,455,000.00 25.67
6 中期票 据 91,799,000.00 19.56
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 610,941,446.70 130.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150404 15 农发 04 500,000 49,410,000.00 10.53
2 122337 13 魏桥 02 400,000 40,488,000.00 8.63
3 140230 14 国开 30 400,000 40,192,000.00 8.56
4 122212 12 京 江河 329,000 32,932,900.00 7.02
5 122553 12 虞 交通 300,340 31,124,234.20 6.63
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 25 页
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,043.77
2 应收证 券清 算款 12,618,845.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,308,718.46
5 应收申 购款 2,141,767.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,086,375.17
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
润元
纯债
债券
A/B
2,579 63,050.24 113,270,175.50 69.66% 49,336,382.61 30.34% 南方润元纯债债券 2015 年半年 度报告 摘要
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南方
润元
纯债
债券C
1,903 136,014.24 227,492,425.15 87.89% 31,342,674.01 12.11%
合计 4,482 94,029.82 340,762,600.65 80.86% 80,679,056.62 19.14%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方润 元
纯债债 券
A/B
- -
南方润 元
纯债债 券
C
3,894.82 0.0015%
合计
3,894.82 0.0009%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方润 元纯 债债 券
A/B
-
南方润 元纯 债债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方润 元纯 债债 券
A/B
-
南方润 元纯 债债 券C -
合计 -
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方润 元纯 债债
券 A/B
南方润 元纯 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年7 月 20 日 ） 基 金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,260,061.81 109,670,142.71
本报告 期基 金总 申购 份额 255,826,277.12 540,556,197.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 292,479,780.82 391,391,240.87
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 162,606,558.11 258,835,099.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 82,813,815.06 62.22% 6,533,500,000.00 100.00% - -
兴业证券 50,291,885.28 37.78% - - - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
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a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公 司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
