南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本基金 自2014 年4 月 28 日起增 加C 类收 费模 式， 原有收 费模 式称 为A 类。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）
基金主 代码 160130
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 246,857,271.88 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-06
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方永 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 87,880,529.28 642,896.20
本期利 润 31,290,030.21 -619,267.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1044 -0.1807
本期加 权平 均净 值利 润率 8.08% -14.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.33% 5.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 34,115,816.08 1,316,614.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1435 0.1443
期末基 金资 产净 值 271,851,831.10 10,437,871.71
期末基 金份 额净 值 1.144 1.144
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.20% 2.42% 0.34% 0.01% -10.54% 2.41%
过去三 个月 -4.74% 1.49% 0.97% 0.01% -5.71% 1.48%
过去六 个月 5.33% 1.55% 1.94% 0.01% 3.39% 1.54%
过去一 年 40.67% 1.25% 4.00% 0.01% 36.67% 1.24% 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
51.64% 0.86% 9.17% 0.01% 42.47% 0.85%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.34% 2.41% 0.35% 0.01% -10.69% 2.40%
过去三 个月 -4.90% 1.48% 1.01% 0.01% -5.91% 1.47%
过去六 个月 5.06% 1.54% 2.03% 0.01% 3.03% 1.53%
过去一 年 39.92% 1.25% 4.17% 0.01% 35.75% 1.24%
自基金 合同
生效起 至今
47.29% 1.15% 4.92% 0.01% 42.37% 1.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2013 年4 月25 日；
2.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.本基 金的 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下 管理
73 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
韩亚庆
本基金
基金经
理、固
定收益
部总监
2013
年4
月25
日
- 14 年
经济学 硕士 ， 具有 基金 从 业资格 。2000 年开 始从
事 固 定收 益类 证 券承 销、研 究 与投 资管 理 ，曾 任
职 于 国家 开发 银 行资 金局、 全 国社 会保 障 基金 理
事会投 资部 。2008 年加 入 南方基 金 ，历 任固 定收
益部副 总监 、执 行总 监，2014 年 12 月 至今 ，担
任固定 收益 部总 监；2008 年 11 月至 今， 任南 方
现金基 金经 理；2010 年 11 月至今 ，任 南方 广利
基金经 理 ；2013 年4 月 至 今， 任南 方永 利基 金经
理。
刘文良
本基金
基金经
理助理
2015
年2
月26
日
- 3 年
北 京 大学 金融 学 专业 硕士， 具 有基 金从 业 资格 ，
2012 年 7 月加 入南 方基 金 ， 任固 定收 益部 助理 研
究 员 、研 究员 ， 负责 信用债 初 评工 作， 转 债、 新
股研究 工作 ；2015 年2 月 至今 ，担 任南 方永 利基
金经理 助理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.2015 年8 月 20 日 发布 公告， 新增 刘文 良为 永利 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南 方永 利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 的规定 ， 本着 诚实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，经 济增 长 力度持 续低 迷， 主要 经济 指标投 资增 速、 发电 量、PMI 等 在较 低水
平波动 ，通 胀维 持低 位，CPI 增长 1.3% ，PPI 则下 降4.6% ， 从货 币政 策看 ，仍 处于 14 年 11 月开
启的放 松周 期中 ，上 半年 两次降 准、 三次 降息 ，基 准一年 期存 贷款 利率 分别 为 2% 和 4.85%，已处
于较低水平， 但实体需 求 的减弱，使得 利率对信 贷 和社融的传导 不畅，信 贷 和社融 增速 仍处于较
低水平 。上 半年 债券 市场 中，利 率债 处于 区间 波动 ，信用 债收 益回 落的 持续 性更强 ，特 别 在 6 月
中下旬 股市 大幅 下跌 后， 资金进 一步 涌入 债市 ，推 动信用 债收 益率 继续 下行 。 权益 市场 在 6 月中
旬前涨 势良 好， 代表 新兴 产业的 “中 小创 ”表 现最 突出，6 月15 日股 市开 始 下跌， 受杠 杆融 资盘
不断平仓的影 响，在短 期 内快速下跌， 市场的走 势 超出预判，股 票市场一 度 出现流动性 问题，在
短期下 跌超 过30%后，7 月9 日在 国家 统一 救市 资金 出手后 ， 市场 才有 所稳 定 ， 权 益市 场在 上半 年
需要总结的经 验教训很 多 。从上半年主 要指数表 现 情况看，中债 综合财富 指 数上涨 3.11% ，中 债
企债财 富指 数上 涨4.61% 。 上证 指数 、 沪 深 300 、 中 小板和 创业 板指 数分 别上 涨32.23% 、26.58% 、
69.06% 和94.23% 。
上半年永利基 金在债券 投 资方面主要以 信用债投 资 为主，获取了 较稳定的 收 益。在权益投 资
方面， 在 6 月下 旬对 市场 趋势的 判断 和操 作出 现了 问题， 拖累 了基 金净 值表 现，将 深刻 总结 和 反
省。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金A 级净 值增 长率 为 5.33% ， 基金C 级 净值增 长率 为 5.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 影 响资本市场最 重要的因 素 是 经济企稳向 上的力度 ，7 月政治局会 议
“高度重视应 对经济下 行 压力，高度重 视防范和 化 解系统性风险 ”的提法 值 得重视，下 半年预计
财政政 策将 发力 ， 从 宽货 币 到宽信 用的 转变 也将 更明 确， 经 济在 第四 季度 可能 经 历阶段 向上 的 “ 小
浪花” 。对债 券和股票 投 资的影响看， 三季度债 市 仍有机会，但 应该且战 且 退，逐步降 低久期和
杠杆，对四季 度债市持 相 对谨慎的看法 ，中长期 对 债券信用风险 的防范也 必 需加强。股 市三季度
预计总 体处 于震 荡和 “休 养生息 ”阶 段， 但 7 月 8 日的底 部区 域应 较明 确， 在制度 设计 和资 金 推
动之外， 股市 最终还是 要 反映经济增长 和上市公 司 盈利的基本面 。短期股 市 仍受到杠杆 清理和市
场博弈的影响 ，但中长 期 这些因素都会 弱化。我 们 预计随着四季 度经济企 稳 的信号更加 明确，股
市在第四季度 会有较好 表 现。永利基金 将继续以 经 济、政策和市 场三者关 系 为研究分析 重点，将
在最新市场环 境下通过 大 类资产选择和 配置，建 立 多策略和总回 报投资思 路 ，在控制基 金下行风
险的基 础上 ，为 基金 积极 创造正 收益 来源 ，为 投资 者累积 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资 品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专 业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类 别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 本年 度内第 一季 度末 满足 分红 条件， 本基 金 于 2015 年 4 月 17 日 进行 了
收益分 配（A 类每 10 份 基 金份额 派发 红 利 1.63 元，C 类每 10 份基 金份 额派 发 红利 1.62 元） ； 本
年度内 第二 季度 末满 足分 红条件 ， 本 基金 于2015 年7 月 16 日 进行 了收 益分 配 （A 类每 10 份 基金
份额派 发红 利1.15 元，C 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利1.16 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对南 方永 利 1 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 的托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
有限公 司在 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、 基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 南方 永利 1 年定 期开 放 债
券型证券投资基 金（LOF） 对基金份额持有 人进行了 2 次利润分配， 分配金额 为 90,330,079.20南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 永 利 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资
基金（LOF ）2015 年半年 度报告中财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,362,339.16 2,026,209.85
结算备 付金 3,575,956.93 21,598,351.86
存出保 证金 105,088.80 109,642.38
交易性 金融 资产 388,903,756.78 786,715,668.40
其中： 股票 投资 48,812,818.74 36,579,571.73
基金投 资 - -
债券投 资 340,090,938.04 750,136,096.67
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,271,263.97
应收利 息 3,574,279.79 10,999,665.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 399,521,421.46 822,720,801.97
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
卖出回 购金 融资 产款 116,000,000.00 390,799,635.00
应付证 券清 算款 744,918.85 1,528,665.80
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 177,962.02 236,957.49
应付托 管费 50,846.29 67,702.15
应付销 售服 务费 3,760.77 658.92
应付交 易费 用 35,046.96 58,167.57
应交税 费 - -
应付利 息 - 22,193.48
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 219,183.76 291,000.00
负债合 计 117,231,718.65 393,004,980.41
所有者权益：
实收基 金 246,857,271.88 318,835,106.44
未分配 利润 35,432,430.93 110,880,715.12
所有者 权益 合计 282,289,702.81 429,715,821.56
负债和 所有 者权 益总 计 399,521,421.46 822,720,801.97
注：报 告截 止 日 2015 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额246,857,271.88 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为237,736,015.02 份， 份 额净 值 1.144 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为9,121,256.86 份，
份额净 值1.144 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 35,425,738.41 162,743,229.27
1.利息 收入 10,770,751.50 135,759,929.08
其中： 存款 利息 收入 515,659.67 54,545,902.89
债券利 息收 入 10,230,104.43 58,465,615.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,987.40 22,748,410.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 82,507,639.05 -116,418,369.97
其中： 股票 投资 收益 17,349,010.48 -32,041,136.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 64,816,674.25 -84,550,797.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
股利收 益 341,954.32 173,563.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-57,852,662.95 143,351,670.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
10.81 50,000.00
减： 二、费用 4,754,975.88 39,177,098.09
1．管 理人 报酬 1,362,743.95 15,643,924.51
2．托 管费 389,355.42 4,469,692.72
3．销 售服 务费 8,460.00 931.83
4．交 易费 用 216,423.05 632,435.74
5．利 息支 出 2,540,831.70 18,143,190.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,540,831.70 18,143,190.19
6．其 他费 用 237,161.76 286,923.10
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,670,762.53 123,566,131.18
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
30,670,762.53 123,566,131.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,670,762.53 30,670,762.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-71,977,834.56 -15,788,967.53 -87,766,802.09
其中：1. 基 金申 购款 93,670,242.23 21,952,029.61 115,622,271.84
2. 基金 赎回 款 -165,648,076.79 -37,740,997.14 -203,389,073.93 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -90,330,079.19 -90,330,079.19
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
246,857,271.88 35,432,430.93 282,289,702.81
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 123,566,131.18 123,566,131.18
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-6,220,285,660.23 -44,618,031.39 -6,264,903,691.62
其中：1. 基 金申 购款 21,520,849.84 66,349.60 21,587,199.44
2. 基金 赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -104,649,927.88 -104,649,927.88
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
315,693,160.35 19,343,330.13 335,036,490.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 20,865,890.94 19.43% 122,306,289.04 39.30%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 113,940,470.05 14.08% 620,966,619.97 14.35%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华泰证券 242,100,000.00 1.40% 5,839,479,000.00 5.71%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.4.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 13,175.29 14.61% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 66,987.94 29.97% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,362,743.95 15,643,924.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
506,768.04 7,778,827.83
注：支付基金 管理人 南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.7% 的年 费率计提，逐 日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X0.7% / 当年
天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 389,355.42 4,469,692.72 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
的托管 费
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 24.88 24.88
合计 - - -
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - - -
合计 - - -
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 29,955,470.82 - - - -
注：无 。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,362,339.16 38,302.99 3,319,192.58 408,826.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 非公开 发
行
6,800 680,000.00
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 002236 大华股 份 非公开 发
行
400,000 13,440,000.00
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无.
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 116000000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 48,812,818.74 12.22
其中： 股票 48,812,818.74 12.22
2 固定收 益投 资 340,090,938.04 85.12
其中： 债券 340,090,938.04 85.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,938,296.09 1.74
7 其他各 项资 产 3,679,368.59 0.92
8 合计 399,521,421.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 706,310.64 0.25
C
制造业 19,130,764.67 6.78
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,736,087.00 0.97
E
建筑业 670,145.28 0.24
F
批发和 零售 业 - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,382,619.52 2.26
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,647,147.25 2.00
J
金融业 11,722,654.70 4.15
K
房地产 业 1,796,799.68 0.64
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,290.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 48,812,818.74 17.29
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002521 齐峰新 材 504,411 7,021,401.12 2.49
2 600016 民生银 行 616,903 6,132,015.82 2.17
3 000089 深圳机 场 494,161 5,574,136.08 1.97
4 600109 国金证 券 221,483 5,404,185.20 1.91
5 600037 歌华有 线 93,124 2,933,406.00 1.04
6 002065 东华软 件 94,391 2,713,741.25 0.96
7 600219 南山铝 业 250,484 2,527,383.56 0.90
8 601139 深圳燃 气 238,174 2,500,827.00 0.89
9 600703 三安光 电 73,850 2,311,505.00 0.82
10 002391 长青股 份 111,053 2,216,617.88 0.79
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的半
年度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 19,718,498.66 4.59
2 600028 中国石 化 11,724,568.32 2.73
3 600219 南山铝 业 11,103,682.52 2.58
4 002521 齐峰新 材 9,298,761.96 2.16
5 002065 东华软 件 8,931,140.44 2.08
6 000425 徐工机 械 7,602,081.75 1.77
7 000089 深圳机 场 6,839,464.14 1.59
8 600016 民生银 行 5,749,535.96 1.34
9 600875 东方电 气 5,501,034.10 1.28
10 600026 中海发 展 4,259,422.44 0.99
11 601139 深圳燃 气 3,667,470.12 0.85
12 600037 歌华有 线 2,983,692.96 0.69
13 002391 长青股 份 2,186,633.57 0.51
14 601988 中国银 行 2,130,295.20 0.50
15 600067 冠城大 通 2,037,701.25 0.47
16 601985 中国核 电 61,020.00 0.01
17 600958 东方证 券 40,120.00 0.01
18 603898 好莱客 19,570.00 0.00
19 601198 东兴证 券 18,360.00 0.00
20 603012 创力集 团 13,560.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109 国金证 券 23,281,934.06 5.42
2 601318 中国平 安 20,685,720.83 4.81
3 600028 中国石 化 12,007,924.73 2.79
4 002065 东华软 件 11,863,653.04 2.76
5 600219 南山铝 业 9,141,643.13 2.13
6 600820 隧道股 份 8,692,260.29 2.02
7 000425 徐工机 械 6,355,261.26 1.48
8 600875 东方电 气 4,769,024.37 1.11 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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9 600026 中海发 展 3,979,297.76 0.93
10 601988 中国银 行 2,376,152.80 0.55
11 002318 久立特 材 1,419,747.48 0.33
12 601139 深圳燃 气 973,821.68 0.23
13 000089 深圳机 场 971,177.08 0.23
14 600703 三安光 电 361,744.00 0.08
15 002736 国信证 券 192,954.00 0.04
16 600958 东方证 券 125,572.00 0.03
17 601198 东兴证 券 66,260.00 0.02
18 603898 好莱客 58,350.00 0.01
19 002737 葵花药 业 46,916.00 0.01
20 603012 创力集 团 26,240.00 0.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 103,952,653.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 107,411,799.51
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 220,704,975.20 78.18
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 40,993,000.00 14.52
7 可转债 78,392,962.84 27.77
8 其他 - -
9 合计 340,090,938.04 120.48
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124307 13 安 经开 299,970 30,362,963.40 10.76
2 113008 电气转 债 139,900 25,327,496.00 8.97
3 124321 13 岳 城投 199,900 20,601,694.00 7.30
4 122641 12 武 进债 250,110 19,155,924.90 6.79
5 132001 14 宝钢 EB 98,700 18,252,591.00 6.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：无 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 105,088.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,574,279.79
5 应收申 购款 - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,679,368.59
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 15,390,227.84 5.45
2 110030 格力转 债 15,331,974.00 5.43
3 113501 洛钼转 债 11,884,471.20 4.21
4 113007 吉视转 债 10,458,793.80 3.70
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：无 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） A
3,258 72,969.92 45,066,893.29 18.96% 192,669,121.73 81.04%
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） C
258 35,353.71 0.00 0.00% 9,121,256.86 100.00%
合计 3,516 70,209.69 45,066,893.29 18.26% 201,790,378.59 81.74%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国第一汽车集团 公司企业
年金计划－中国工 商银行股
份有限 公司
1,226,430.00 14.43%
2 董祥 676,036.00 7.95%
3 建设银行统筹外养 老中金组
合－中国建设银行 股份有限
公司
628,084.00 7.39%
4 陈淑明 400,000.00 4.71%
5 温志明 251,004.00 2.95%
6 徐州矿务集团有限 公司企业
年金计 划－ 中国 建设 银行
191,300.00 2.25%
7 陈萌萌 164,300.00 1.93%
8 广州市交通投资集 团有限公
司企业年金计划－ 中国民生
银行股 份有
160,360.00 1.89%
9 张奎元 124,204.00 1.46%
10 张忠海 122,412.00 1.44%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）A
403,423.61 0.1697%
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）C
29,732.41 0.3260%
合计
433,156.02 0.1755%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方永 利 1 年定
期开放 债券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定
期开放 债券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 25 日 ） 基 金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 317,284,210.75 1,550,895.69
本报告 期基 金总 申购 份额 85,464,175.03 8,206,067.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 165,012,370.76 635,706.03
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 237,736,015.02 9,121,256.86
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 86,545,945.65 80.57% 76,994.56 85.02% -
华泰证券 1 20,865,853.86 19.43% 13,175.29 14.98% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 695,396,432.20 85.92% 17,068,200,000.00 98.60% - -
华泰证券 113,940,470.05 14.08% 242,100,000.00 1.40% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
