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南方成份(202005)

南方成份:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 成 份 精选 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 29 页





§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方成 份精 选股 票 基金主 代码 202005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,989,218,516.00 份 基金合 同存 续期 不定期 注:1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月 14 日转 型而 来。 2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方成份 ” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上, 通过 对宏 观 经济和 上市 公司 基本 面的 深入研 究, 采取 定量 和定 性 相结合 方法 ,精 选成 份股 ,寻找 驱动 力型 的领 先上 市 公司, 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。 投资策 略 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ,紧 密把 握 和跟踪 中国 宏观 经济 周期 、行业 增长 周期 和企 业成 长 周期, 通过 对行 业的 深入 分析和 上市 公司 基本 面的 研 究, 主要 投资 两类 企业 :1 、 驱 动力 型增 长行 业 : 通 过 对中国 宏观 经济 的把 握, 根据对 上下 游行 业运 行态 势 与利益 分配 等因 素的 观察 ,考量 行业 增长 周期 ,以 确 定对国 民经 济起 主要 驱动 作用或 作出 重大 贡献 的行 业 /产业 ,从 中优 选代 表性 企 业重点 投资 。2 、行 业领 先 型成长 企业 :强 调处 于企 业成长 生命 周期 的上 升期 , 或面临 重大 的发 展机 遇, 具备超 常规 增长 潜力 的上 市 公司。 通过 投资 此两 类公 司,进 而为 本基 金获 取中 长 期稳健 的资 产增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于风险 收益 配比 较高 的品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 29 页


电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 3,699,912,090.78 本期利 润 2,562,371,515.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3616 本期基 金份 额净 值增 长率 29.90% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6400 期末基 金资 产净 值 5,475,662,658.60 期末基 金份 额净 值 1.3726 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩 比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 29 页


过去一 个月 -2.71% 3.07% -5.84% 2.80% 3.13% 0.27% 过去三 个月 13.47% 2.38% 8.86% 2.09% 4.61% 0.29% 过去六 个月 29.90% 2.06% 22.00% 1.81% 7.90% 0.25% 过去一 年 111.71% 1.68% 81.80% 1.47% 29.91% 0.21% 过去三 年 103.01% 1.33% 67.10% 1.19% 35.91% 0.14% 自基金 转型 起至今 75.43% 1.50% 29.83% 1.51% 45.60% -0.01%


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 转型 日 为2007 年 5 月14 日。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元, 旗下 管理 73 只 开放 式基 金 , 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈键 本基金 基金经 理、 投资 部总监 2010 年10 月 16 日 - 14 年 硕士学 历 , 具 有基 金从 业 资格 。2000 年加入 南方 基金 ,历 任行 业研究 员、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 部 执 行 总 监 , 2014 年 12 月至 今 , 担 任投 资部总 监 。 2003 年 11 月-2005 年 6 月,任 南方 宝元基 金经 理;2004 年 3 月-2005 年 3 月 , 任 南方 现金 基金 经 理;2005 年 3 月-2006 年 3 月 ,任 南 方积配 基金 经理;2008 年2 月至 2010 年 10 月, 任南方 盛元 基金 经理 ; 2006 年3 月至 2014 年 7 月, 任天 元基 金 经理 ;2010 年 10 月至 今, 任 南方 成份 基金经 理; 2012 年 12 月 至今 ,任 南 方安心 基金 经理 ;2015 年5 月 至今 , 任南方 改 革 机遇基 金经 理。 卢玉 珊 本基金 基金经 理助理 2015 年 2 月 26 日 - 7 年 清华大 学会 计学 专业 硕士 , 具有基 金 从业资 格, 2008 年7 月 加入 南方基 金, 任 研 究 部 高 级 研 究 员 , 负 责 纺 织 服 装、 商贸 零售 的行 业研 究 ;2015 年2 月至今 , 担任 南方 成份 、 南方安 心基南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 29 页


金经理 助理 ;2015 年5 月 至今 , 任 南 方改革 机遇 基金 经理 助理 。 骆帅 本基金 基金经 理助理 2014 年 3 月 31 日 2015 年5 月 28 日 6 年 清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士, 具有基 金从 业资 格 , 2009 年 7 月 加入 南方基 金 , 担 任研 究部 研 究员 、 高 级 研究员 ; 2014 年3 月至 2015 年5 月, 任 南 方 成 份 、 南 方 安 心 基 金 经 理 助 理;2015 年5 月至 今, 任 南方高 端装 备基金 经理 ;2015 年6 月 至今 , 任 南 方价值 、南 方成 长基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方成 份 精选股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度 及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 4 次, 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,1 次是 由于 投资 组 合的投 资策 略需 要, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 回顾2015 年上 半年 , 经 济 增速与 预期 目标 基本 相符 , 主要 指标 有所 回升 , 结 构 调整继 续推 进, 但下行压力依 然较大, 经 济增长新动力 不足和旧 动 力减弱的结构 性矛盾依 然 突出。为了 托底稳增 长,宏观调控 实施了相 对 积极的财政政 策和松紧 适 度的货币政策 ,尤其是 在 降低社会融 资成本、 置换地方债 务、盘活 财政 资金存量等 方面。同 时, “ 大众创业、 万众创新 ”和 “互联网+” 等国家 战略的 推行 ,使 得市 场对 新兴产 业的 风险 偏好 大增 ,估值 上行 幅度 远超 盈利 增长速 度。 回顾基金管理 组在上半 年 的运作,我们 在一季度 市 场风险偏好持 续上升的 背 景下,在权益 资 产配置 策略 上相 对积 极, 力求最 大程 度发 挥资 金投 资效率 ,但 是由 于沪 深 300 成分 股基 本属 于权 重大盘 股, 整体 估值 上行 幅度 在 6 月 份之 前的 行情 中相对 有限 ,也 制约 了基 金组合 的增 长幅 度 。 但临 近 5-6 月份 ,市 场的 乐观预 期偏 离基 本面 趋势 的幅度 明显 过高 ,基 金在 沿着安 全低 估值 蓝 筹 和估值合理的 中高成长 股 两条主线展开 配置的基 础 上,坚决回避 估值严重 泡 沫化、高度 脱离基本 面支撑 的股 票, 这使 得基 金在 6-7 月 份的 市场 大幅 下跌过 程中 ,回 撤幅 度相 对较小 。 4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现 2015 年上 半年 ,本 基金 净 值增长 率约 为 29.90%, 超 越同期 沪 深 300 指数 和基 金业绩 基准 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 经济下行 压 力依然较大, 一些企业 经 营出现困难, 经济增长 新 动力不足和旧 动 力减弱的结构 性矛盾依 然 突出,决策层 最新也提 出 两个“高度重 视” —— 高 度重视应对 经济下行 压力,高度重 视防范和 化 解系统性风险 。我们预 期 下一阶段还会 在区间调 控 基础上加大 定向调控 力度,积极财 政和松紧 适 度货币政策取 向将维持 甚 至有所加强。 优质上市 公 司的基本面 趋势有望 环比上 半年 向好 改善 。与 此同时 , 下 半年 全球 聚焦 点之一 将是 美联 储何 时开 始触发 其将 近 8 年来 的首次加息及 后续加息 节 奏,以及对全 球经济和 资 本市场情绪偏 好可能带 来 的连锁反应 ,我们对 此将保 持高 度关 注, 同时 对偏离 基本 面趋 势过 度的 乐观偏 向保 持警 惕, 因为 上证指 数 自 5000 点以 后出现的下行 修正,已 经 是市场对于过 度偏离的 自 我矫正,有可 能我们仍 然 处于这一自 我矫正的 进程中 ,保 持仓 位的 灵活 性和基 本面 的安 全选 股边 际显得 更为 重要 。 下一阶段,我 们一方面 将 对优势制造业 中质地优 良 ,同时兼具国 企改革预 期 的低估值蓝筹 股 保持适 当配 置, 另一 方面 积极挖 掘互 联网+、 综 合金 融改革 、 传 媒通 信、 医 疗 保健、 安防 智能 及稳 定类消 费等 主题 的投 资机 会,继 续对 大量 投资 标的 进行广 泛调 研, 积极 布局 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 29 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其 中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量 化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中,超过三分 之二 以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经验 , 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和 方法的讨论, 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内,参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ,若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 本基 金收 益分 配方式 分两 种: 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ;若投资 者不选择,本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ,但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投 资;基金投资 当期出现 净 亏损,则不进 行收益分 配 ;基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后,才 可进行 当年收 益分配; 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值;每一 基 金份额享有 同等分配 权;法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方成 份精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 29 页


益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方成份 精 选股票型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方 成份精选股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 南方成份 精 选股票型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行 了1 次 利润 分配 ,分 配金 额为 2,438,833,539.92 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 363,967,384.05 485,409,071.07 结算备 付金 10,890,921.77 13,706,635.63 存出保 证金 3,472,654.42 1,254,237.48 交易性 金融 资产 5,203,252,965.19 8,870,739,372.88 其中: 股票 投资 5,024,848,958.79 8,577,484,236.80 基金投 资 - - 债券投 资 178,404,006.40 293,255,136.08 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 1,500,500,000.00 应收证 券清 算款 59,326,632.81 490,616,396.13 应收利 息 5,863,900.70 6,985,019.21 应收股 利 - - 应收申 购款 7,589,763.49 41,329,726.99 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 29 页


递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 5,654,364,222.43 11,410,540,459.39 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 39,923,357.00 应付赎 回款 153,858,914.74 1,089,566,007.89 应付管 理人 报酬 7,790,769.82 13,306,176.24 应付托 管费 1,298,461.62 2,217,696.04 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 14,667,244.65 7,041,498.99 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,086,173.00 4,011,599.01 负债合 计 178,701,563.83 1,156,066,335.17 所有者权益:


实收基 金 1,244,607,951.53 2,416,065,493.71 未分配 利润 4,231,054,707.07 7,838,408,630.51 所有者 权益 合计 5,475,662,658.60 10,254,474,124.22 负债和 所有 者权 益总 计 5,654,364,222.43 11,410,540,459.39 注: 1、 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.3726 元, 基金 份额 总 额3,989,218,516.00 份。2 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 一、收入 2,665,196,059.31 -172,960,732.88 1.利息 收入 13,444,603.11 10,086,829.04 其中: 存款 利息 收入 2,519,623.66 580,197.90 债券利 息收 入 4,941,880.50 8,679,162.71 资产支 持证 券利 息收 入 - - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 29 页


买入返 售金 融资 产收 入 5,983,098.95 827,468.43 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 3,782,594,956.08 -146,136,390.21 其中: 股票 投资 收益 3,720,736,673.59 -294,729,983.58 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 3,209,727.09 424,197.46 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 58,648,555.40 148,169,395.91 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -1,137,540,575.40 -37,043,024.39 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6,697,075.52 131,852.68 减: 二、费用 102,824,543.93 69,667,407.61 1.管 理人 报酬 64,475,957.70 54,162,594.51 2.托 管费 10,745,992.97 9,027,099.07 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 27,372,692.34 6,227,463.01 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 229,900.92 250,251.02 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 2,562,371,515.38 -242,628,140.49 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 2,562,371,515.38 -242,628,140.49 注:1 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,562,371,515.38 2,562,371,515.38 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 29 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,171,457,542.18 -3,730,891,898.90 -4,902,349,441.08 其中:1.基 金申 购款 1,323,832,827.63 3,956,901,124.33 5,280,733,951.96 2.基金 赎回 款 -2,495,290,369.81 -7,687,793,023.23 -10,183,083,393.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,244,607,951.53 4,231,054,707.07 5,475,662,658.60 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,958,497,633.52 4,980,989,951.99 7,939,487,585.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -242,628,140.49 -242,628,140.49 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -211,361,646.89 -331,459,965.36 -542,821,612.25 其中:1.基 金申 购款 9,984,970.22 15,526,624.26 25,511,594.48 2.基金 赎回 款 -221,346,617.11 -346,986,589.62 -568,333,206.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,747,135,986.63 4,406,901,846.14 7,154,037,832.77 注:后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 29 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。 6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.1.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 6.4.2 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.3 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.3.1 或 有事 项 无。 6.4.3.2 资 产负 债表日 后事 项 基金管 理人 于 2015 年 8 月 7 日发 布公 告, 根 据 2014 年 8 月 8 日实 施的 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 第 三 十条 “ ( 一 ) 百 分之 八十 以上的 基金 资产 投资 于股 票的为 股票 基金 ”的 规定,本基金 的基金股 票 投资比例下限 低于百分 之 八十,不再符 合有关股 票 型基金的股 票投资比 例规定 。 基金 管理 人经 与 托管人 协商 一致 , 并报 中 国证监 会备 案 , 决 定不 改 变本基 金的 投资 范围 、 投资组合比例 ,根据《 公 开募集证券投 资基金运 作 管理办法》第 三十条 “ ( 五)投资于 股票、债 券、货币市场 工具或其 他 基金份额,并 且股票投 资 、债券投资、 基金投资 的 比例不符合 第(一) 项、第(二) 项、第( 四 )项规定的, 为混合基 金 ”的规定,自 即日起将 本 基金的类别 变更为混 合型基 金, 并相 应修 改基 金合同 和托 管协 议相 关条 款。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 29 页


兴业证券 476,657,394.56 2.97% 127,144,780.05 3.23% 华泰证券 60,825,153.92 0.38% - -


债 券交 易 注:无 。 债 券回 购交易 注:无 。 6.4.5.1.2 权 证交 易 注:无 。 6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 421,793.53 2.91% 421,793.53 2.88% 华泰证券 53,824.26 0.37% 53,824.26 0.37% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 112,510.68 3.17% - - 华泰证券 - - - - 注:1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。 2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务 等。 6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 64,475,957.70 54,162,594.51 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 29 页


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,434,771.80 7,672,424.62 注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 10,745,992.97 9,027,099.07 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.5.2.3 销 售服 务费 注:无 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2007 年 5 月 14 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 64,562,182.22 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 64,562,182.22 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.6200% -


南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 363,967,384.05 2,295,367.11 185,647,374.29 508,716.45 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.6 利 润分 配情况 6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015 年1 月16 日 - 2015 年 1 月 16 日 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92


合 计 - - 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92


注:本次 分红为 上一年 度 的利润分 配。 6.4.7 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月10 日 2015 年 7 月 2 日 新债未 上市 100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 29 页


注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市 公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 复牌日 期 复 牌 数量 (股) 期末 期末估 值总 额 备 注 估值单 价 开 盘 单 价 成本总 额 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项 停牌 42.76 2015-07-13 38.5 1,404,885 79,193,331.78 60,072,882.60 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 停牌 16.89





309,181 3,601,355.28 5,222,067.09


002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 停牌 28.57





130,377 2,212,684.38 3,724,870.89


002353 杰瑞股份 2015-05-29 重大事项 停牌 44.35 - - 32,662 1,095,502.11 1,448,559.70 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 停牌 30.81





39,455 650,100.92 1,215,608.55


002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 停牌 29.21 2015-07-20 26.2 9 43,273 568,096.71 1,264,004.33 - 002269 美邦服饰 2015-05-22 重大事项 停牌 11.86 2015-07-02 10.6 7 89,178 316,701.16 1,057,651.08 - 000630 铜陵有色 2015-06-03 重大事项 停牌 8.44 - - 40,816 219,049.83 344,487.04 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项 停牌 14.62 - - 21,000 175,012.75 307,020.00 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 停牌 62.5 2015-08-05 69.2 2,358 103,259.52 147,375.00


000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 停牌 7.00 - - 17,148 55,027.24 120,036.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 停牌 12.96 - - 8,354 33,367.55 108,267.84 - 600886 国投电力 2015-06-29 重大事项 14.87 - - 6,794 27,347.85 101,026.78 - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 29 页


停牌 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 停牌 17.51 - - 4,960 55,217.70 86,849.60 - 601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 停牌 15.36 2015-07-29 14.5 3,583 36,092.10 55,034.88 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 停牌 36.51





9,345 118,254.37 341,185.95


注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无 6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,024,848,958.79 88.87 其中: 股票 5,024,848,958.79 88.87 2 固定收 益投 资 178,404,006.40 3.16 其中: 债券 178,404,006.40 3.16








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 374,858,305.82 6.63 7 其他各 项资 产 76,252,951.42 1.35 8 合计 5,654,364,222.43 100.00


南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 29 页


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 483,387.24 0.01 B 采矿业 4,667,515.96 0.09 C 制造业 1,595,247,096.23 29.13 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 904,332.99 0.02 E 建筑业 165,300,433.48 3.02 F 批发和 零售 业 46,946,090.98 0.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,859,963.83 1.09 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,088,459.16 1.17 J 金融业 1,938,335,323.80 35.40 K 房地产 业 981,033,650.56 17.92 L 租赁和 商务 服务 业 130,663,832.28 2.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,506,640.37 0.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 24,812,231.91 0.45 S 综合 - - 合计 5,024,848,958.79 91.77


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600036 招商银 行 28,627,892 535,914,138.24 9.79 2 000002 万科 A 36,614,851 531,647,636.52 9.71 3 601166 兴业银 行 27,112,201 467,685,467.25 8.54 4 600048 保利地 产 35,474,472 405,118,470.24 7.40 5 601318 中国平 安 4,584,429 375,648,112.26 6.86 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 29 页


6 000625 长安汽 车 12,782,745 270,355,056.75 4.94 7 600519 贵州茅 台 948,216 244,307,852.40 4.46 8 002236 大华股 份 6,820,607 217,713,775.44 3.98 9 600000 浦发银 行 12,277,236 208,221,922.56 3.80 10 601668 XD 中 国建 19,062,280 158,407,546.80 2.89 注:投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ,应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的年 度报告正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002236 大华股 份 385,039,312.27 3.75 2 601318 中国平 安 226,557,127.61 2.21 3 601668 中国建 筑 223,185,804.23 2.18 4 600050 中国联 通 214,234,658.47 2.09 5 000625 长安汽 车 207,409,559.01 2.02 6 000002 万科A 197,219,691.47 1.92 7 601818 光大银 行 195,082,941.11 1.90 8 600837 海通证 券 164,400,909.77 1.60 9 300058 蓝色光 标 160,541,994.87 1.57 10 600000 浦发银 行 140,702,398.72 1.37 11 601998 中信银 行 139,207,471.40 1.36 12 601633 长城汽 车 136,184,337.72 1.33 13 000333 美的集 团 124,729,469.48 1.22 14 002400 省广股 份 116,077,822.74 1.13 15 002415 海康威 视 115,090,493.11 1.12 16 600030 中信证 券 114,044,345.87 1.11 17 600048 保利地 产 109,623,743.22 1.07 18 601166 兴业银 行 95,407,055.24 0.93 19 600373 中文传 媒 94,646,811.98 0.92 20 600079 人福医 药 94,607,986.43 0.92 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 29 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 508,589,043.71 4.96 2 600036 招商银 行 492,380,542.53 4.80 3 600000 浦发银 行 472,733,530.62 4.61 4 601318 中国平 安 469,323,225.06 4.58 5 000002 万科A 459,736,572.24 4.48 6 000651 格力电 器 406,689,231.71 3.97 7 600741 华域汽 车 382,243,159.31 3.73 8 600703 三安光 电 347,302,985.87 3.39 9 601166 兴业银 行 296,478,752.31 2.89 10 600887 伊利股 份 293,220,439.69 2.86 11 601299 中国北 车 282,877,721.24 2.76 12 600050 中国联 通 228,302,760.65 2.23 13 601098 中南传 媒 186,893,383.12 1.82 14 601668 中国建 筑 182,733,433.82 1.78 15 002415 海康威 视 180,215,659.72 1.76 16 300058 蓝色光 标 176,480,263.38 1.72 17 600079 人福医 药 175,182,432.13 1.71 18 601006 大秦铁 路 173,574,311.73 1.69 19 002236 大华股 份 172,980,894.87 1.69 20 600373 中文传 媒 168,392,764.22 1.64 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,975,481,868.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 11,109,267,824.81 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 29 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 156,706,000.00 2.86 其中: 政策 性金 融债 156,706,000.00 2.86 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 20,577,006.40 0.38 8 其他 1,121,000.00 0.02 9 合计 178,404,006.40 3.26


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140352 14 进出 52 900,000 86,517,000.00 1.58 2 140443 14 农发 43 700,000 70,189,000.00 1.28 3 113008 电气转 债 113,660 20,577,006.40 0.38 4 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 29 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,472,654.42 2 应收证 券清 算款 59,326,632.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,863,900.70 5 应收申 购款 7,589,763.49 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 76,252,951.42 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 183,854 21,697.75 387,346,325.12 9.71% 3,601,872,190.88 90.29%


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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,100,137.28 0.0526%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2007 年 5 月 14 日 ) 基金 份额 总额 500,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,743,948,805.03 本报告 期基 金总 申购 份额 4,243,092,471.18 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,997,822,760.21 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,989,218,516.00


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。








10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证券 1 2,987,207,384.57 18.59% 2,719,547.84 18.78% - 中信证券 2 2,801,121,398.50 17.43% 2,495,813.49 17.24% - 金元证券 1 2,081,186,148.31 12.95% 1,894,699.51 13.09% - 华鑫证券 1 1,157,283,437.34 7.20% 1,053,588.43 7.28% - 光大证券 1 984,452,131.73 6.13% 896,245.82 6.19% - 国信证券 1 925,641,344.35 5.76% 819,100.85 5.66% - 招商证券 1 911,311,801.13 5.67% 806,420.59 5.57% - 太平洋证券 1 679,341,352.67 4.23% 601,149.54 4.15% - 东兴证券 2 611,789,656.02 3.81% 556,973.38 3.85% - 国金证券 1 590,308,979.36 3.67% 537,417.93 3.71% - 申万宏源 1 543,515,253.94 3.38% 480,955.88 3.32% - 兴业证券 1 476,657,394.56 2.97% 421,793.53 2.91% - 中金公司 1 472,648,977.96 2.94% 430,298.08 2.97% - 万联证券 1 285,377,278.34 1.78% 259,807.70 1.79% - 银河证券 2 226,971,257.17 1.41% 200,847.38 1.39% - 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 29 页


海通证券 1 202,973,699.42 1.26% 184,789.22 1.28% - 东北证券 2 73,721,290.80 0.46% 65,236.41 0.45% - 华泰证券 1 60,825,153.92 0.38% 53,824.26 0.37% - 齐鲁证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 注:本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 变 动 如下:增加 华龙证券 、 东兴证券、 太平洋证 券交易 单元 各1 个 。 专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序: 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易席位制度 有关问题 的 通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公 司制定了租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 。 A:选 择标 准 (a) 公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; (b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; (c) 公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; (d) 建 立了 广泛 的信 息网络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : (a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; (b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; (c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 南方成份精选股票 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 29 页


的比例 安信证券 167,432.00 31.10% - - - - 中信证券 42,621.95 7.92% 2,200,000,000.00 38.60% - - 金元证券 328,394.00 60.99% 1,300,000,000.00 22.81% - - 华鑫证券 - - 1,200,000,000.00 21.05% - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 万联证券 - - 1,000,000,000.00 17.54% - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - -