南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2015 年 半 年 度报 告
（摘要）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方开 元沪 深 300ETF 联接
基金主 代码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 727,117,215.46 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方300 联接 ”
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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基金主 代码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年4 月11 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过 投资于目 标 ETF ，紧密跟 踪业绩比较 基准，追求跟 踪偏离度和 跟
踪误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以目标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本 基
金投 资目 标 ETF。为实现紧密 跟踪标的指 数的投资目标 ，本基金将 以
不低于 基金 资产 净 值 90% 的资产 投资 于目 标 ETF 。 其 余资产 可投 资于 标
的指 数成份股、备 选成份股、 非成份股、新 股、权证、 债券资产、 资
产支 持证券、固定 收益类资产 、现金资产、 货币市场工 具、衍生工 具
及中 国证监会允许 基金投资的 其他金融工具 ，其目的是 为了使本基 金
在应付 申购 赎回 的前 提下 ，更好 地跟 踪标 的指 数。
在正 常市场情况下 ，本基金力 争净值增长率 与业绩比较 基准之间的 日
均跟踪 偏离 度不 超 过 0.3% ，年跟 踪 误 差不 超 过4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基 金属股票型联 接基金，预 期风险与预期 收益水平高 于混合基金 、
债券 基金与货币市 场基金。同 时本基金为指 数型基金， 具有与标的 指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式 指数 基金， 采 用指 数复 制 法， 按照成 份 股在 标的 指数
中 的 基准 权重 构 建指 数化投 资 组合 ，并 根 据标 的指数 成 份股 及其 权重
的变化 进行 相应 调整 。
基 金 管理 人可 以 对投 资组合 管 理进 行适 当 变通 和调整 ， 从而 使得 投资
组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
本 基 金可 投资 股 指期 货和其 他 经中 国证 监 会允 许的衍 生 金融 产品 。本
基 金 力争 利用 股 指期 货的杠 杆 作用 ，降 低 股票 仓位频 繁 调整 的交 易成
本和跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基 金， 风险与 收 益高 于混 合 基金 、债券 基 金与 货币 市场
基 金 。本 基金 为 指数 型基金 ， 主要 采用 指 数复 制法跟 踪 标的 指数 的表
现 ， 具有 与标 的 指数 、以及 标 的指 数所 代 表的 股票市 场 相似 的风 险收
益特征 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 876,926,022.50
本期利 润 465,128,401.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3844
本期基 金份 额净 值增 长率 24.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5485
期末基 金资 产净 值 1,125,968,793.56
期末基 金份 额净 值 1.5485
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.53% 3.38% -7.18% 3.32% -0.35% 0.06%
过去三 个月 9.58% 2.51% 9.98% 2.48% -0.40% 0.03%
过去六 个月 24.55% 2.17% 25.29% 2.15% -0.74% 0.02%
过去一 年 100.17% 1.76% 99.67% 1.75% 0.50% 0.01%
过去三 年 81.81% 1.42% 77.34% 1.42% 4.47% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
76.57% 1.45% 83.21% 1.46% -6.64% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德
龙
本 基 金
基 金 经
理
2013 年4 月
22 日
- 9 年
北京大 学经 济学 硕士 、 清 华 大学
工学学 士， 具有 基金 从业 资格。
2006 年加入 南方基 金，担任 研
究部高 级行 业研 究员 、 首 席 策略
分析师 ；2010 年 8 月至2013 年
4 月， 任小 康ETF 及 南方 小 康基
金经理 ；2011 年 9 月至 今 ，任
南方上 证 380ETF 及 联接 基 金基
金经理 ；2013 年 3 月至 今 ，任
南 方策略 基金经理 ；2013 年 4
月至今 ，任 南 方300 基金 经理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 开元
沪深 300ETF 基 金经 理；2014 年
12 月至 今， 任南 方恒 生 ETF 基
金经理 。
罗文
杰
本 基 金
基 金 经
理
2013 年5 月
17 日
- 10 年
女， 美 国南 加州 大学 数学 金 融硕
士、 美 国加 州大 学计 算机 科 学硕
士， 具有 中国 基金 从业 资 格。 曾
先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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司 ， 从 事 量 化 分 析 工 作 。2008
年 9 月 加入 南方 基金 ， 任 南 方基
金数量 化投 资部 基金 经理 助理；
2013 年5 月至2015 年6 月， 任
南 方策略 基金经理 ；2013 年 4
月至今 ，任 南 方500 基金 经理；
2013 年4 月至 今， 任南方500ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，
任南 方300 基金 经理 ； 2013 年 5
月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基 金经 理；2014 年 10
月至今 ， 任500 医药 基金 经理；
2015 年 2 月至 今， 任南 方 恒生
ETF 基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市场 表现 较好 ，期间 沪 深300 指数 涨26.58% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 申购 赎回 所带 来的 股票仓 位偏 离， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②本基 金大 额换 购目 标 ETF 所带 来的 成份 股权 重偏 离，对 此我 们采 取了 优化 的 “ 再 平衡 ”操
作进行 应对 ；
③报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金
整体仓 位的 微小 偏离 ；
④股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离 ；
⑤6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.668 ％， 较好 的完 成了 基金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超过 4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5485 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为24.55 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为25.29 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我国 经济 社会 发 展的主 要预 期目 标是 ： 国 内生产 总值 增 长7% 左右 ， 居民消 费价 格涨
幅3% 左右 ， 这 意味 着强 刺 激不会 出台 ， 但货 币宽 松 趋势不 改 ， 未 来仍 有较 大 降息 、 降 准空 间 。 这
也表明今年将 继续重视 改 革转型，扶持 新兴行业 发 展，实现经济 的高质量 增 长，不片面 追求增长
速度高低。我 国政府主 导 的一系列改革 ，如国企 改 革、土地改革 、国防 改 革 等，将给经 济结构带
来深层 次的 改变 ，同 时创 造出众 多的 投资 机会 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托 管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与 估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日
每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投 资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任 何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2015 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 43,066,830.80 101,747,872.31
结算备 付金 17,590,567.55 8,373,234.96
存出保 证金 719,457.24 217,660.89
交易性 金融 资产 1,088,124,270.92 1,759,790,469.05 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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其中： 股票 投资 33,006,454.70 19,097,118.55
基金 投资 1,055,075,676.32 1,740,693,350.50
债券投 资 42,139.90 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 115,482.00 -
应收利 息 16,516.13 23,657.30
应收股 利 - -
应收申 购款 13,323,004.68 11,917,700.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,162,956,129.32 1,882,070,594.83
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 7,725,603.63
应付赎 回款 33,882,926.85 21,814,892.78
应付管 理人 报酬 81,676.37 67,302.05
应付托 管费 16,335.27 13,460.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,650,902.55 1,386,712.15
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 355,494.72 459,599.62
负债合 计 36,987,335.76 31,467,570.66
所有者权益：
实收基 金 727,117,215.46 1,488,479,410.58
未分配 利润 398,851,578.10 362,123,613.59
所有者 权益 合计 1,125,968,793.56 1,850,603,024.17
负债和 所有 者权 益总 计 1,162,956,129.32 1,882,070,594.83
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.5485 元， 基金 份额 总额727,117,215.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
一、收入 471,661,982.21 -74,313,875.04
1.利息 收入 472,548.05 311,823.26
其中： 存款 利息 收入 472,543.74 311,801.22
债券利 息收 入 4.31 22.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 879,648,690.55 -2,833,314.69
其中： 股票 投资 收益 29,796,761.13 -101,331.97
基金 投资 收益 848,433,592.92 -197,893.28
债券投 资收 益 8,638.11 -2,284.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 343,320.00 -3,206,250.00
股利收 益 1,066,378.39 674,444.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-411,797,620.76 -71,861,759.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 列 ） 3,338,364.37 69,375.45
减： 二、费用 6,533,580.47 1,138,247.53
1．管 理人 报酬 473,876.35 273,967.75
2．托 管费 94,775.23 54,793.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,770,725.45 614,934.71
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 194,203.44 194,551.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
465,128,401.74 -75,452,122.57
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
465,128,401.74 -75,452,122.57
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 465,128,401.74 465,128,401.74
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-761,362,195.12 -428,400,437.23 -1,189,762,632.35
其中：1. 基 金申 购款 1,389,722,448.54 744,226,989.79 2,133,949,438.33
2. 基金 赎回 款 -2,151,084,643.66 -1,172,627,427.02 -3,323,712,070.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
727,117,215.46 398,851,578.10 1,125,968,793.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,606,504,032.41 -287,317,453.40 1,319,186,579.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -75,452,122.57 -75,452,122.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
49,764,174.38 -12,256,195.94 37,507,978.44
其中：1. 基 金申 购款 395,119,341.65 -90,425,151.13 304,694,190.52
2. 基金 赎回 款 -345,355,167.27 78,168,955.19 -267,186,212.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,656,268,206.79 -375,025,771.91 1,281,242,434.88 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募
债券除 外) ， 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改为 采用 中央
国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 996,526,702.55 28.70% 113,193,306.21 28.48%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 21,384.00 63.33%
基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
华泰证券
113,927,499.31 100.00% 20,910,000.00 100.00%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 870,719.71 28.31% 748,719.11 28.24%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 98,125.61 26.44% 186,119.92 23.56%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
473,876.35 273,967.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
849,076.66 636,213.78
注： 南方开元 沪深 300 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金的基金 财 产中投资于目 标 ETF
的部分不收取 管理费， 支 付基金管理人 南方基金 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值扣除所
持有目 标ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产后 的余 额( 若 为负数 ， 则 取零)的0.5% 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底 ， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,775.23 54,793.50
注：南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取托 管费，支 付 基金托管人中 国工商银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除 所持有目
标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产 后的 余额(若 为负 数 ， 则取 零) 的 0.1% 年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 43,066,830.80 312,424.45 60,593,807.25 217,759.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 老股东 配
售
70 7,000.00
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2015 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 596,897,305.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为67.58% 。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002353 杰瑞股份
2015 年5
月27 日
重大事
项
44.35 - - 56,200 2,458,432.97 2,492,470.00 -
000024 招商地产
2015 年4
月 3 日
重大事
项
36.51 - - 63,300 2,023,068.00 2,311,083.00 -
000917 电广传媒 2015 年5 重大事 30.81 - - 48,500 2,011,609.33 1,494,285.00 - 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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月28 日 项
000630 铜陵有色
2015 年3
月10 日
重大事
项
8.44 - - 140,100 2,123,308.11 1,182,444.00 -
000878 云南铜业
2015 年6
月 8 日
重大事
项
24.50 - - 46,100 1,116,424.71 1,129,450.00 -
600277 亿利能源
2015 年6
月 1 日
重大事
项
14.62 - - 73,100 1,051,185.55 1,068,722.00 -
600395 盘江股份
2015 年6
月 9 日
重大事
项
15.71
2015 年8
月19 日
14.00 53,700 839,417.51 843,627.00 -
002310 东方园林
2015 年5
月27 日
重大事
项
28.57 - - 27,075 1,004,364.83 773,532.75 -
002292 奥飞动漫
2015 年5
月18 日
重大事
项
37.85 - - 16,100 1,220,058.00 609,385.00 -
002416 爱施德
2015 年5
月 5 日
重大事
项
20.67
2015 年7
月29 日
18.60 26,100 539,487.00 539,487.00 -
000778 新兴铸管
2015 年6
月15 日
重大事
项
12.96 - - 12,800 137,344.00 165,888.00 -
600886 国投电力
2015 年6
月24 日
重大事
项
14.87 - - 5,400 70,578.00 80,298.00 -
002375 亚厦股份
2015 年5
月17 日
重大事
项
29.21
2015 年7
月20 日
26.29 2,050 61,272.53 59,880.50 -
601633 长城汽车
2015 年6
月19 日
重大事
项
42.76
2015 年7
月13 日
38.50 1,400 68,530.00 59,864.00 -
600153 建发股份
2015 年6
月30 日
重大资
产重组
17.51 - - 2,800 62,300.00 49,028.00 -
000709 河北钢铁
2015 年6
月30 日
重大事
项
7.00 - - 4,900 27,930.00 34,300.00 -
601111 中国国航
2015 年6
月30 日
重大事
项
15.36
2015 年7
月29 日
13.78 2,200 29,292.83 33,792.00 -
000793 华闻传媒
2015 年5
月26 日
重大事
项
16.89 - - 1,900 38,034.32 32,091.00 -
000839 中信国安
2015 年6
月29 日
重大事
项
23.57 - - 600 15,096.00 14,142.00 -
601216 内蒙君正
2015 年6
月29 日
重大事
项
24.07
2015 年7
月 2 日
24.20 200 6,792.00 4,814.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共 29 页
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 33,006,454.70 2.84
其中： 股票 33,006,454.70 2.84
2 基金投 资 1,055,075,676.32 90.72
3 固定收 益投 资 42,139.90 0.00
其中： 债券 42,139.90 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,657,398.35 5.22
8 其他各 项资 产 14,174,460.05 1.22
9 合计 1,162,956,129.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,288.00 0.00
B
采矿业 1,360,390.08 0.12
C
制造业 11,703,258.09 1.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,039,781.12 0.09
E
建筑业 3,157,413.66 0.28
F
批发和 零售 业 781,046.35 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 514,437.76 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,130,417.81 0.19 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共 29 页
J
金融业 7,704,800.84 0.68
K
房地产 业 4,139,677.04 0.37
L
租赁和 商务 服务 业 146,763.95 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 61,006.00 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 40,325.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 187,547.00 0.02
S
综合 31,302.00 0.00
合计 33,006,454.70 2.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 56,200 2,492,470.00 0.22
2 000024 招商地 产 63,300 2,311,083.00 0.21
3 002081 金螳螂 63,300 1,784,427.00 0.16
4 000917 电广传 媒 48,500 1,494,285.00 0.13
5 600649 城投控 股 142,500 1,332,375.00 0.12
6 600000 浦发银 行 78,270 1,327,459.20 0.12
7 000630 铜陵有 色 140,100 1,182,444.00 0.11
8 601988 中国银 行 233,400 1,141,326.00 0.10
9 000878 云南铜 业 46,100 1,129,450.00 0.10
10 600277 亿利能 源 73,100 1,068,722.00 0.09
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的半
年度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 49,528,222.67 2.68 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共 29 页
2 600036 招商银 行 33,376,751.83 1.80
3 600016 民生银 行 31,616,612.29 1.71
4 600030 中信证 券 29,318,305.73 1.58
5 600837 海通证 券 24,557,186.15 1.33
6 601166 兴业银 行 24,060,941.72 1.30
7 600000 浦发银 行 21,764,296.77 1.18
8 601988 中国银 行 17,159,692.00 0.93
9 601390 中国中 铁 16,298,697.95 0.88
10 601668 中国建 筑 15,824,355.57 0.86
11 000002 万科A 15,305,244.24 0.83
12 000651 格力电 器 14,302,652.06 0.77
13 600887 伊利股 份 13,238,818.14 0.72
14 600519 贵州茅 台 12,473,984.64 0.67
15 601328 交通银 行 12,429,621.00 0.67
16 000001 平安银 行 12,009,883.04 0.65
17 601989 中国重 工 11,895,079.84 0.64
18 601601 中国太 保 11,889,277.52 0.64
19 601818 光大银 行 11,669,965.00 0.63
20 600999 招商证 券 11,329,812.37 0.61
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 89,036,286.06 4.81
2 600036
招商银 行 61,566,915.09 3.33
3 600016
民生银 行 58,469,254.97 3.16
4 600030
中信证 券 52,293,573.04 2.83
5 601166
兴业银 行 43,237,977.88 2.34
6 600837
海通证 券 43,050,606.24 2.33
7 600000
浦发银 行 39,715,634.21 2.15
8 000002
万科 A 28,467,115.84 1.54
9 601668
中国建 筑 27,427,562.79 1.48
10 000651
格力电 器 26,635,850.82 1.44
11 601988
中国银 行 25,223,813.68 1.36 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 23 页 共 29 页
12 600887
伊利股 份 24,421,682.55 1.32
13 601328
交通银 行 24,053,753.84 1.30
14 600519
贵州茅 台 22,753,684.93 1.23
15 601601
中国太 保 21,767,284.32 1.18
16 601818
光大银 行 21,751,274.71 1.18
17 601989
中国重 工 21,454,218.11 1.16
18 000001
平安银 行 21,012,739.24 1.14
19 601288
农业银 行 20,327,699.76 1.10
20 600999
招商证 券 17,663,675.74 0.95
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,237,676,011.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,238,649,396.87
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 42,139.90 0.00
8 其他 - -
9 合计 42,139.90 0.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 29 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 290 42,139.90 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 南方300 股票型 交易型 开
放式
南方基 金管
理有限 公司
1,055,075,676.32 93.70
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 719,457.24
2 应收证 券清 算款 115,482.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,516.13
5 应收申 购款 13,323,004.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,174,460.05
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （%） 流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 2,492,470.00 0.22 重大事 项
2 000024 招商地 产 2,311,083.00 0.21 重大事 项
3 000917 电广传 媒 1,494,285.00 0.13 重大事 项
4 000630 铜陵有 色 1,182,444.00 0.11 重大事 项
5 000878 云南铜 业 1,129,450.00 0.10 重大事 项
6 600277 亿利能 源 1,068,722.00 0.09 重大事 项
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
39,642 18,342.09 1,234,196.51 0.17% 725,883,018.95 99.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
8,955,389.08 1.2316%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,580,754,997.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,488,479,410.58
本报告 期基 金总 申购 份额 1,389,722,448.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,151,084,643.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 727,117,215.46
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 29 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 2,243,274,857.59 64.60% 2,003,887.03 65.16% -
华泰证券 2 996,526,702.55 28.70% 870,719.71 28.31% -
浙商证券 1 154,395,537.97 4.45% 140,562.55 4.57% - 南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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光大证券 1 45,402,965.92 1.31% 41,334.73 1.34% -
中银证券 1 33,212,991.67 0.96% 30,237.62 0.98% -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - -11,513.75 -0.37% -
国信证券 2 - - - - -
申万 宏源 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
南方开元沪深 300ETF 联接 2015 年半年度报告（摘要）
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中投证券 35,640.00 100.00% - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 113,927,499.31 100.00%
浙商证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
中银证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
