南 方 广 利 回报 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方广 利回 报债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 南方广 利回 报债 券
基金主 代码 202105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 3 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,913,570,039.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方广 利回 报债 券 A/B 南方广 利回 报债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202105 202107
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202105 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202106 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,053,710,046.46 份 859,859,993.04 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方广 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持资 产流 动性 及有效 控制 风险 的基 础上 ， 追求基 金资 产长 期 稳 定 增
值。
投资策 略 本基金 管理 人将 以经 济周 期和宏 观政 策分 析为 前提 ， 综合运 用定 量分 析 和 定 性
分析手 段， 对 证券 市场 当 期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期内 各大 类 资 产
的预期 风险 和预 期收 益率 进行分 析评 估， 并据 此制 定本基 金在 债券 、 股 票 、 现
金等资 产之 间的 配置 比例 、调整 原则 和调 整范 围， 定期或 不定 期地 进行 调 整 ，
以达到 规避 风险 及提 高收 益的目 的。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方广 利回 报债 券A/B 南方广 利回 报债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 368,633,183.45 248,541,784.35
本期利 润 62,203,491.95 -13,539,830.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0491 -0.0157
本期基 金份 额净 值增 长率 3.62% 3.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4185 0.3940
期末基 金资 产净 值 1,496,426,810.39 1,200,535,639.97
期末基 金份 额净 值 1.420 1.396
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方广 利回 报债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 -11.75% 2.61% 0.43% 0.04% -12.18% 2.57%
过去三 个月 -5.07% 1.62% 2.21% 0.09% -7.28% 1.53%
过去六 个月 3.62% 1.56% 3.17% 0.09% 0.45% 1.47%
过去一 年 40.82% 1.27% 8.19% 0.11% 32.63% 1.16%
过去三 年 56.49% 0.80% 13.57% 0.09% 42.92% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
63.22% 0.67% 22.68% 0.10% 40.54% 0.57%
南方广 利回 报债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.81% 2.60% 0.43% 0.04% -12.24% 2.56%
过去三 个月 -5.09% 1.61% 2.21% 0.09% -7.30% 1.52%
过去六 个月 3.53% 1.56% 3.17% 0.09% 0.36% 1.47%
过去一 年 40.67% 1.26% 8.19% 0.11% 32.48% 1.15%
过去三 年 55.19% 0.80% 13.57% 0.09% 41.62% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
60.77% 0.67% 22.68% 0.10% 38.09% 0.57%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南 方基 金总 部设 在深 圳， 注册 资本3 亿 元人 民币 。 股 东结 构为 ： 华泰 证券 股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理有 限公 司（ 不含 子公司 ）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗 下
管理 73 只开 放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
说明 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
年限
韩
亚
庆
本基金
基金经
理、 固定
收益部
总监
2010 年 11
月3 日
- 14 年
经济学 硕士 ， 具 有基金 从 业资格 。2000 年 开始 从事
固定收 益类 证券 承销 、研 究与投 资管 理， 曾任 职于
国家开 发银 行资 金局 、全 国社会 保障 基金 理事 会投
资部。2008 年加 入南 方基 金， 历 任固 定收 益部副 总
监、执 行总 监，2014 年 12 月至 今， 担任 固定 收益
部总监 ；2008 年11 月 至今 ， 任南 方现 金基 金经理 ；
2010 年11 月至 今， 任南 方广利 基金 经理 ；2013 年
4 月至 今， 任南 方永 利基 金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方广 利 回报债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人 管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，经 济增 长 力度持 续低 迷， 主要 经济 指标投 资增 速、 发电 量、PMI 等 在较 低水
平波动 ，通 胀维 持低 位，CPI 增长 1.3% ，PPI 则下 降4.6% ， 从货 币政 策看 ，仍 处于 14 年 11 月开
启的放 松周 期中 ，上 半年 两次降 准、 三次 降息 ，基 准一年 期存 贷款 利率 分别 为 2% 和 4.85%，已处
于较低水平， 但实体需 求 的减弱，使得 利率对信 贷 和社融的传导 不畅，信 贷 和社融增速 仍处于较
低水平 。上 半年 债券 市场 中，利 率债 处于 区间 波动 ，信用 债收 益回 落的 持续 性更强 ，特 别 在 6 月
中下旬 股市 大幅 下跌 后， 资金进 一步 涌入 债市 ，推 动信用 债收 益率 继续 下行 。 权益 市场 在 6 月中
旬前涨 势良 好， 代表 新兴 产业的 “中 小创 ”表 现最 突出，6 月15 日股 市开 始 下跌， 受杠 杆融 资盘
不断平仓的影 响，在短 期 内快速下跌， 市场的走 势 超出预判，股 票市场一 度 出现流动性 问题，在
短期下 跌超 过30%后，7 月9 日在 国家 统一 救市 资金 出手后 ， 市场 才有 所稳 定 ， 权 益市 场在 上半 年
需要总结的经 验教训很 多 。从上半年主 要指数表 现 情况看，中债 综合财富 指 数上涨 3.11% ，中 债
企债财 富指 数上 涨4.61% 。 上证 指数 、 沪 深 300 、 中 小板和 创业 板指 数分 别上 涨32.23% 、26.58% 、
69.06% 和94.23% 。
上半年广利基 金在债券 投 资方面主要以 信用债投 资 为主，获取了 较稳定的 收 益。在权益投 资
方面， 在 6 月下 旬对 市场 趋势的 判断 和操 作出 现了 问题， 拖累 了基 金净 值表 现，将 深刻 总结 和 反
省。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.62% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 3.17% 。B 级基金 净值 收
益率 为3.53 ％ ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 影 响资本市场最 重要的因 素 是经济企稳向 上的力度 ，7 月政治局会 议
“高度重视应 对经济下 行 压力，高度重 视防范和 化 解系统性风险 ”的提法 值 得重视，下 半年预计
财政政 策将 发力 ， 从 宽货 币 到宽信 用的 转变 也将 更明 确， 经 济在 第四 季度 可能 经 历阶段 向上 的 “ 小
浪花” 。对债 券和股票 投 资的影响看， 三季度债 市 仍有机会，但 应该且战 且 退，逐步降 低久期和
杠杆，对四季 度债市持 相 对谨慎的看法 ，中长期 对 债券信用风险 的防范也 必 需加强。股 市三季度
预计总 体处 于震 荡和 “休 养生息 ”阶 段， 但 7 月 8 日的底 部区 域应 较明 确， 在制度 设计 和资 金 推
动之外， 股市 最终还是 要 反映经济增长 和上市公 司 盈利的基本面 。短期股 市 仍受到杠杆 清理和市
场博弈的影响 ，但中长 期 这些因素都会 弱化。我 们 预计随 着四季 度经济企 稳 的信号更加 明确，股南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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市在第四季度 会有较好 表 现。广利基金 将继续以 经 济、政策和市 场三者关 系 为研究分析 重点，将
在最新市场环 境下通过 大 类资产选择和 配置，建 立 多策略和总回 报投资思 路 ，在控制基 金下行风
险的基 础上 ，为 基金 积极 创造正 收益 来源 ，为 投资 者累积 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 本 基金 的收益 分配 原则 为： 由于 本基 金 A 类/B 类基 金份 额 不收取 销售 服务
费， 而 C 类 基金 份额 收取 销售服 务费 ，各 基金 份额 类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金 同
一类别的每一 基金份额 享 有同等分配权 ；在符合 有 关基金分红条 件的前提 下 ，本基金每 年收益分
配次数 最多 为 12 次 ， 每 次 收益分 配比 例不 得低 于 收 益分配 基准 日 可 供分 配利 润的10% ； 本基 金收
益分配方式分 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动 转为基金
份额进行 再投 资；若投 资 者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 。基金收益 分配后基
金份额净值不 能低于面 值 ，即基金收益 分配基准 日 的基金份额净 值减去每 单 位基金份额 收益分配
金额后 不能 低于 面值 ；若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配； 基金 红利发 放日 距离 收 益
分配基 准日 （ 即可 供分 配 利润计 算截 止日 ） 的时 间 不得超 过 15 个 工作 日。 法 律法规 或监 管机 关另
有规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则 以 及基 金的实 际运 作情 况 ， 本基 金 于 2015 年 4 月 17 日 进行 了收益 分配 （A
类/B 类、C 类每 10 份基 金 份额均 派发 红 利 0.8 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 广利 回报 债券 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 南方广利 回 报债券 证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金 管理 有 限公司在 南方 广
利回报债券 证 券投资基 金 的投资 运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同的规定 进行。 本 报 告期内， 南方 广利回报 债 券 证券投资基 金对基金 份 额持有人进 行了 一 次
利润分 配， 分配 金额 为A 级92,184,705.2 元，C 级61,003,313.74 元 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 南方广利回 报债券 证 券 投资基金2015年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 广利 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 196,771,244.29 157,116,093.40
结算备 付金 43,440,663.04 46,157,720.81
存出保 证金 968,933.70 673,316.23
交易性 金融 资产 4,004,981,405.14 3,674,268,080.81
其中： 股票 投资 563,636,843.15 454,930,412.54
基金投 资 - -
债券投 资 3,441,344,561.99 3,219,337,668.27 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 54,585,917.74 32,856,593.70
应收股 利 - -
应收申 购款 25,317,783.44 53,971,521.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,326,065,947.35 3,965,043,326.45
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,211,259,499.61 1,443,824,134.16
应付证 券清 算款 68,660,335.72 148,687,525.65
应付赎 回款 344,076,711.04 60,701,020.63
应付管 理人 报酬 1,878,461.85 1,219,637.69
应付托 管费 577,988.26 375,273.12
应付销 售服 务费 534,228.34 279,492.83
应付交 易费 用 1,701,768.76 1,625,010.01
应交税 费 - -
应付利 息 44,226.20 60,167.51
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 370,277.21 326,808.65
负债合 计 1,629,103,496.99 1,657,099,070.25
所有者权益：
实收基 金 1,913,570,039.50 1,609,627,432.05
未分配 利润 783,392,410.86 698,316,824.15
所有者 权益 合计 2,696,962,450.36 2,307,944,256.20
负债和 所有 者权 益总 计 4,326,065,947.35 3,965,043,326.45
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 广利 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 31 页
6 月 30 日 月 30 日
一、收入 79,013,190.84 57,579,653.91
1.利息 收入 60,955,574.88 26,832,342.65
其中： 存款 利息 收入 3,937,407.10 309,951.16
债券利 息收 入 57,018,167.78 26,522,391.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 583,467,412.99 -2,831,606.09
其中： 股票 投资 收益 265,227,575.55 -5,279,518.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 317,140,937.30 1,000,030.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,098,900.14 1,447,882.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-568,511,306.56 33,504,045.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 3,101,509.53 74,872.13
减： 二、费用 30,349,529.60 14,007,131.14
1．管 理人 报酬 10,429,702.54 2,201,500.44
2．托 管费 3,209,139.22 677,384.76
3．销 售服 务费 2,572,479.48 508,762.36
4．交 易费 用 4,773,176.77 858,834.20
5．利 息支 出 9,153,042.09 9,543,077.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,153,042.09 9,543,077.12
6．其 他费 用 211,989.50 217,572.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
48,663,661.24 43,572,522.77
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 48,663,661.24 43,572,522.77
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 广利 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,609,627,432.05 698,316,824.15 2,307,944,256.20
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 48,663,661.24 48,663,661.24
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
303,942,607.45 189,599,944.41 493,542,551.86
其中：1. 基 金申 购款 3,705,045,916.60 1,953,227,833.04 5,658,273,749.64
2. 基金 赎回 款 -3,401,103,309.15 -1,763,627,888.63 -5,164,731,197.78
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -153,188,018.94 -153,188,018.94
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,913,570,039.50 783,392,410.86 2,696,962,450.36
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
659,598,912.16 31,199,162.58 690,798,074.74
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 43,572,522.77 43,572,522.77
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
195,297,911.02 20,850,860.78 216,148,771.80
其中：1. 基 金申 购款 444,504,364.69 40,207,497.69 484,711,862.38
2. 基金 赎回 款 -249,206,453.67 -19,356,636.91 -268,563,090.58
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
854,896,823.18 95,622,546.13 950,519,369.31 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业 在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 31 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 11,817,499.14 0.38% 134,481,520.18 21.88%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 3,580,308.80 0.06% 33,178,014.85 4.15%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 31 页
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 303,000,000.00 0.71%
6.4.4.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 10,314.07 0.37% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 117,676.11 21.68% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,429,702.54 2,201,500.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,062,111.34 613,742.74
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.65% 的年费率计提 ，逐南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 31 页
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X0.65% / 当年天 数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,209,139.22 677,384.76
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.2% / 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方广 利回 报债 券
A/B
南方广 利回 报债 券C 合计
南方基 金 - 1,749,665.32 1,749,665.32
工商银 行 - 315,247.45 315,247.45
华泰证 券 - 7,710.52 7,710.52
兴业证 券 - 570.12 570.12
合计 - 2,073,193.41 2,073,193.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 广 利 回 报 债 券
A/B
南方广 利回 报债 券C 合计
南方基 金 - 71,766.89 71,766.89
工商银 行 - 213,131.25 213,131.25
华泰证 券 - 6,081.28 6,081.28
兴业证 券 - 860.85 860.85
合计 - 291,840.27 291,840.27
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支 付给各基
金销售 机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 62,397,023.43 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 196,771,244.29 351,347.96 22,242,486.04 41,512.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 网下配 售 22,670 2,267,000.00
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.5 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
复牌日
期
复牌
数量
（股）
期末
期末估 值总
额
备
注
估值单
价
开盘单
价
成本总 额
000024
招商
地产
2015 年4
月 3 日
重大事
项停牌
36.51 - - 835,613 15,299,798.08 30,508,230.63 -
002268
卫士
通
2015 年5
月 8 日
重大事
项停牌
80.14
2015 年8
月 4 日
76.32 340,000 26,790,776.69 27,247,600.00 -
002183
怡亚
通
2015 年6
月 1 日
重大事
项停牌
73.15 - - 191,141 8,242,938.95 13,981,964.15 -
600676
交运
股份
2015 年5
月27 日
重大事
项停牌
19.76
2015 年7
月 7 日
17.78 515,982 6,596,200.14 10,195,804.32 -
002739
万达
院线
2015 年5
月13 日
重大事
项停牌
221.86
2015 年7
月 3 日
219.68 34,700 6,475,497.48 7,698,542.00 -
300188
美亚
柏科
2015 年5
月14 日
重大事
项停牌
29.91
2015 年8
月 21 日
33.44 241,200 8,234,277.59 7,214,292.00 -
002292
奥飞
动漫
2015 年5
月18 日
重大事
项停牌
37.85 - - 99,840 3,224,069.06 3,778,944.00 -
600366
宁波
韵升
2015 年5
月22 日
重大事
项停牌
30.71
2015 年8
月 12 日
31.58 5,936 103,079.30 182,294.56 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额200,259,499.61 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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101554040 15 三金集
MTN001
2015 年7 月2
日
99.91 200,000 19,982,000.00
101472010 14 筑城投
MTN001
2015 年7 月2
日
100.63 300,000 30,189,000.00
101460044 14 宿产发
MTN001
2015 年7 月2
日
100.52 108,000 10,856,160.00
101464043 14 西宁城投
MTN001
2015 年7 月2
日
100.19 300,000 30,057,000.00
101356006 13 马城投
MTN001
2015 年7 月2
日
107.06 400,000 42,824,000.00
101464025 14 盐城东方
MTN001
2015 年7 月2
日
105.13 400,000 42,052,000.00
101552012 15 新盛投发
MTN001
2015 年7 月2
日
100.88 400,000 40,352,000.00
合计
2,108,000 216,312,160.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额1,011,000,000.00 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定的 比例折算 为 标准券后， 不低于债
券回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 563,636,843.15 13.03
其中： 股票 563,636,843.15 13.03
2 固定收 益投 资 3,441,344,561.99 79.55
其中： 债券 3,441,344,561.99 79.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 240,211,907.33 5.55
7 其他各 项资 产 80,872,634.88 1.87 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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8 合计 4,326,065,947.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 170,375,572.80 6.32
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
267,010.00 0.01
E
建筑业 7,315,092.96 0.27
F
批发和 零售 业 4,253,191.10 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,893,942.20 0.59
H
住宿和 餐饮 业 3,117,556.80 0.12
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
229,793,487.87 8.52
J
金融业 384,919.92 0.01
K
房地产 业 58,978,763.47 2.19
L
租赁和 商务 服务 业 50,018,110.27 1.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 9,213,422.28 0.34
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,025,773.48 0.52
S
综合 - -
合计 563,636,843.15 20.90
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 835,613 30,508,230.63 1.13
2 600118 中国卫 星 492,450 28,049,952.00 1.04
3 002658 雪迪龙 1,062,016 27,506,214.40 1.02 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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4 002268 卫士通 340,000 27,247,600.00 1.01
5 300024 机器人 351,052 27,122,277.52 1.01
6 000768 中航飞 机 613,412 26,732,494.96 0.99
7 600571 信雅达 236,610 25,045,168.50 0.93
8 002707 众信旅 游 256,988 24,218,549.12 0.90
9 002439 启明星 辰 642,445 22,035,863.50 0.82
10 600893 中航动 力 375,223 19,943,102.45 0.74
11 600588 用友网 络 417,541 19,156,781.08 0.71
12 600158 中体产 业 661,115 18,940,944.75 0.70
13 300059 东方财 富 298,017 18,801,892.53 0.70
14 300033 同花顺 218,355 18,776,346.45 0.70
15 300348 长亮科 技 166,200 18,282,000.00 0.68
16 600446 金证股 份 140,606 17,359,216.76 0.64
17 300253 卫宁软 件 292,635 15,217,020.00 0.56
18 002183 怡亚通 191,141 13,981,964.15 0.52
19 300168 万达信 息 253,200 12,437,184.00 0.46
20 300271 华宇软 件 274,422 12,022,427.82 0.45
21 600676 交运股 份 515,982 10,195,804.32 0.38
22 002190 成飞集 成 197,952 10,093,572.48 0.37
23 300231 银信科 技 415,094 9,792,067.46 0.36
24 600663 陆家嘴 191,481 9,524,264.94 0.35
25 300244 迪安诊 断 109,762 9,213,422.28 0.34
26 002739 万达院 线 34,700 7,698,542.00 0.29
27 002030 达安基 因 170,620 7,558,466.00 0.28
28 300178 腾邦国 际 203,700 7,355,607.00 0.27
29 002081 金螳螂 259,477 7,314,656.63 0.27
30 300188 美亚柏 科 241,200 7,214,292.00 0.27
31 000681 视觉中 国 154,080 6,326,524.80 0.23
32 002405 四维图 新 141,300 6,188,940.00 0.23
33 600650 锦江投 资 273,820 5,692,717.80 0.21
34 002572 索菲亚 134,638 5,201,065.94 0.19
35 600703 三安光 电 149,080 4,666,204.00 0.17
36 601888 中国国 旅 67,300 4,461,990.00 0.17
37 600875 东方电 气 203,293 4,161,407.71 0.15
38 600655 豫园商 城 244,202 3,919,442.10 0.15
39 002292 奥飞动 漫 99,840 3,778,944.00 0.14
40 000977 浪潮信 息 125,500 3,708,525.00 0.14
41 600754 锦江股 份 104,616 3,117,556.80 0.12
42 002690 美亚光 电 11,500 451,605.00 0.02 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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43 600351 亚宝药 业 31,100 421,094.00 0.02
44 002176 江特电 机 9,718 271,326.56 0.01
45 601607 上海医 药 11,700 260,559.00 0.01
46 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.01
47 600366 宁波韵 升 5,936 182,294.56 0.01
48 601166 兴业银 行 8,993 155,129.25 0.01
49 300075 数字政 通 3,308 124,678.52 0.00
50 600584 长电科 技 5,100 97,461.00 0.00
51 300379 东方通 1,144 91,943.28 0.00
52 601009 南京银 行 3,992 91,017.60 0.00
53 601989 中国重 工 5,154 76,279.20 0.00
54 603883 老百姓 1,000 73,190.00 0.00
55 002142 宁波银 行 2,981 63,048.15 0.00
56 601818 光大银 行 10,980 58,852.80 0.00
57 600150 中国船 舶 1,055 54,332.50 0.00
58 300449 汉邦高 科 500 49,850.00 0.00
59 300463 迈克生 物 500 43,880.00 0.00
60 600196 复星医 药 1,400 40,516.00 0.00
61 603669 灵康药 业 1,000 33,320.00 0.00
62 300442 普丽盛 500 33,195.00 0.00
63 300478 杭州高 新 500 24,705.00 0.00
64 600519 贵州茅 台 90 23,188.50 0.00
65 603026 石大胜 华 1,000 23,040.00 0.00
66 601368 绿城水 务 1,000 18,680.00 0.00
67 002761 多喜爱 500 14,810.00 0.00
68 002673 西部证 券 142 4,028.54 0.00
69 601318 中国平 安 40 3,277.60 0.00
70 000728 国元证 券 86 3,266.28 0.00
71 600009 上海机 场 99 3,138.30 0.00
72 600835 上海机 电 95 3,129.30 0.00
73 600340 华夏幸 福 82 2,496.90 0.00
74 000063 中兴通 讯 95 2,261.95 0.00
75 600999 招商证 券 78 2,063.88 0.00
76 002508 老板电 器 45 1,726.20 0.00
77 600000 浦发银 行 98 1,662.08 0.00
78 002304 洋河股 份 23 1,595.28 0.00
79 000712 锦龙股 份 43 1,509.30 0.00
80 601000 唐山港 79 1,081.51 0.00
81 000031 中粮地 产 57 1,076.73 0.00 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 31 页
82 601555 东吴证 券 52 1,064.44 0.00
83 000671 阳光城 48 997.44 0.00
84 600466 蓝光发 展 70 931.70 0.00
85 601992 金隅股 份 69 824.55 0.00
86 000507 珠海港 80 812.00 0.00
87 000816 江淮动 力 73 754.82 0.00
88 002699 美盛文 化 18 706.68 0.00
89 002521 齐峰新 材 49 682.08 0.00
90 000540 中天城 投 50 630.00 0.00
91 603555 贵人鸟 13 543.14 0.00
92 601390 中国中 铁 25 342.25 0.00
93 000089 深圳机 场 20 225.60 0.00
94 601018 宁波港 14 123.76 0.00
95 600240 华业资 本 8 122.08 0.00
96 600820 隧道股 份 7 94.08 0.00
97 600050 中国联 通 9 65.97 0.00
98 600708 海博股 份 3 38.91 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 73,188,462.04 3.17
2 601318 中国平 安 53,652,584.30 2.32
3 600050 中国联 通 49,657,726.47 2.15
4 600150 中国船 舶 48,352,244.21 2.10
5 600340 华夏幸 福 44,304,827.96 1.92
6 601390 中国中 铁 43,429,585.00 1.88
7 601989 中国重 工 41,957,826.77 1.82
8 000712 锦龙股 份 35,664,068.06 1.55
9 600446 金证股 份 35,227,662.67 1.53
10 601628 中国人 寿 34,814,525.74 1.51
11 002707 众信旅 游 34,287,159.11 1.49
12 600571 信雅达 33,963,212.00 1.47
13 002439 启明星 辰 33,403,150.37 1.45 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 31 页
14 000063 中兴通 讯 33,236,810.60 1.44
15 002658 雪迪龙 33,029,966.29 1.43
16 300024 机器人 32,057,193.19 1.39
17 300348 长亮科 技 31,754,705.50 1.38
18 300059 东方财 富 30,075,957.90 1.30
19 600466 蓝光发 展 29,609,560.74 1.28
20 600240 华业资 本 28,975,980.79 1.26
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 95,021,325.85 4.12
2 601318 中国平 安 56,067,089.22 2.43
3 601390 中国中 铁 52,895,577.14 2.29
4 600050 中国联 通 51,991,677.88 2.25
5 600150 中国船 舶 51,839,127.36 2.25
6 601989 中国重 工 49,071,648.30 2.13
7 002673 西部证 券 48,507,278.86 2.10
8 600466 蓝光发 展 46,630,028.08 2.02
9 600340 华夏幸 福 45,250,753.98 1.96
10 000712 锦龙股 份 42,232,935.94 1.83
11 600030 中信证 券 42,057,107.25 1.82
12 600240 华业资 本 39,171,262.26 1.70
13 600837 海通证 券 37,529,408.50 1.63
14 000031 中粮地 产 35,882,563.21 1.55
15 000063 中兴通 讯 35,127,579.81 1.52
16 601628 中国人 寿 33,912,212.53 1.47
17 601555 东吴证 券 33,658,283.42 1.46
18 600999 招商证 券 31,369,890.94 1.36
19 600048 保利地 产 30,872,780.83 1.34
20 601668 中国建 筑 27,902,417.00 1.21
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,578,404,815.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,619,587,200.06
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 453,950,550.00 16.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,924,217.50 0.44
其中： 政策 性金 融债 11,924,217.50 0.44
4 企业债 券 1,562,826,187.69 57.95
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 597,732,000.00 22.16
7 可转债 814,911,606.80 30.22
8 其他 - -
9 合计 3,441,344,561.99 127.60
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 3,494,660 370,259,227.00 13.73
2 113008 电气转 债 1,435,440 259,872,057.60 9.64
3 132001 14 宝钢 EB 1,202,360 222,352,434.80 8.24
4 110030 格力转 债 899,340 172,790,194.20 6.41
5 128009 歌尔转 债 1,009,920 160,355,097.60 5.95
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 968,933.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,585,917.74
5 应收申 购款 25,317,783.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,872,634.88
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110030 格力转 债 172,790,194.20 6.41
2 128009 歌尔转 债 160,355,097.60 5.95
3 113501 洛钼转 债 118,869,811.20 4.41
4 113007 吉视转 债 103,024,446.20 3.82
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 30,508,230.63 1.13 重大事 项停 牌
2 002268 卫士通 27,247,600.00 1.01 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南 方 广 利 回
报债 券A/B
22,753 46,310.82 454,170,250.72 43.10% 599,539,795.74 56.90%
南 方 广 利 回
报债 券C
9,397 91,503.67 625,339,773.33 72.73% 234,520,219.71 27.27%
合计 32,150 59,520.06 1,079,510,024.05 56.41% 834,060,015.45 43.59%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额比
例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
南方广 利回 报债 券
A/B
279,112.81 0.0265%
南方广 利回 报债 券C 36,616.51 0.0043%
合计
315,729.32 0.0165%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方广 利回 报债 券
A/B
-
南方广 利回 报债 券C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方广 利回 报债 券
A/B
10~50
南方广 利回 报债 券C -
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方广 利回 报债
券 A/B
南方广 利回 报债
券 C
基金合 同生 效日 （2010 年11 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,615,049,459.34 2,950,578,156.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 952,745,477.37 656,881,954.68
本报告 期基 金总 申购 份额 2,486,439,534.29 1,218,606,382.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,385,474,965.20 1,015,628,343.95
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,053,710,046.46 859,859,993.04
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 1,797,042,319.52 57.83% 1,631,591.22 58.97% -
东北证券 1 1,113,944,676.57 35.85% 957,580.04 34.61% -
海通证券 1 184,865,136.26 5.95% 167,223.64 6.04% -
华泰证券 2 11,817,499.14 0.38% 10,314.07 0.37% -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 南方广利回报债券 2015 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 4,423,026,866.15 71.00% 50,656,700,000.00 62.89% - -
东北证券 725,898,394.73 11.65% - - - -
海通证券 1,076,800,081.40 17.29% 29,891,700,000.00 37.11% - -
华泰证券 3,580,308.80 0.06% - - - -
