南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方多 利增 强债 券
基金主 代码 202102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,498,825,316.38 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方多 利增 强债 券 A 南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202103 202102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,376,776,702.22 份 1,122,048,614.16 份
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方多利 ” 。
3.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基金 属于 债券 型基 金， 投资 目标 是在 债券 稳 定收益 的基 础上 ， 通过 股 票
一级市 场申 购等 投资 手段 积极投 资获 取高 于投 资基 准的收 益。
投资策 略 （一） 债券 投资 策略
首 先我 们根 据宏 观经 济分析 、 资 金面 动向 分析 和投资 人行 为分 析判 断 未 来
利率期 限结 构变 化 ， 并 充 分考虑 组合 的流 动性 管理 的实际 情况 ， 配置 债券 组 合
的久期 和债 券组 合结 构； 其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等综 合
影响确 定债 券组 合的 类属 配置 ； 再 次， 在上 述基 础 上利用 债券 定价 技术 ， 进 行
个券选 择 ， 选 择被 低估 的 债券进 行投 资 。 在 具体 投 资操作 中 ， 我 们采 用骑 乘 操
作、放 大操 作、 换券 操作 等灵活 多样 的操 作方 式， 获取超 额的 投资 收益 。
（二） 新股 投资 策略
目 前股 票发 行价 格与 二级市 场价 格之 间存 在一 定的价 差， 新股 申购 成 为 一
种风险 较低 的投 资方 式。 本基金 通过 对宏 观经 济以 及上市 公司 的基 本面 深 入 研
究， 并结 合金 融工 程数 量 化模型 ， 对于 拟发 行上 市 的新股 等权 益类 资产 进行 合
理估值 ，制 定相 应的 申购 和择时 卖出 策略 。
业绩比 较基 准
中 央国 债登 记结 算公 司中债 总指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本 基金 为债 券型 基金 ， 属 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种 ， 预 期收 益高 于 货
币市场 基金 ，风 险低 于混 合型基 金。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 172,669,835.75 105,125,614.15
本期利 润 127,325,248.47 68,897,189.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0607 0.0554
本期基 金份 额净 值增 长率 5.57% 5.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0752 0.0733
期末基 金资 产净 值 1,557,447,905.01 1,267,197,074.12
期末基 金份 额净 值 1.1312 1.1294
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
5. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方多 利增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.53% 0.32% -0.05% 0.08% -0.48% 0.24%
过去三 个月 3.63% 0.25% 1.34% 0.14% 2.29% 0.11%
过去六 个月 5.57% 0.23% 0.77% 0.13% 4.80% 0.10%
过去一 年 13.49% 0.19% 3.89% 0.15% 9.60% 0.04%
过去三 年 22.63% 0.16% 1.10% 0.12% 21.53% 0.04%
自基金 转型
以来
47.26% 0.23% 3.27% 0.11% 43.99% 0.12%
南方多 利增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.55% 0.32% -0.05% 0.08% -0.50% 0.24%
过去三 个月 3.56% 0.25% 1.34% 0.14% 2.22% 0.11%
过去六 个月 5.43% 0.23% 0.77% 0.13% 4.66% 0.10%
过去一 年 13.16% 0.19% 3.89% 0.15% 9.27% 0.04%
过去三 年 21.54% 0.16% 1.10% 0.12% 20.44% 0.04%
自基金 转型
以来
58.34% 0.23% 8.51% 0.13% 49.83% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金 公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李璇
本基金
基金经
理
2010
年9 月
21 日
- 8 年
女， 清华 大学 金融学 学士 、 硕 士， 注册 金融 分
析师 （CFA ）,具 有基 金从 业资格 。2007 年加 入
南方基 金， 担任 信用 债高 级分析 师， 现任 固定
收益部 总监 助理 。 2010 年9 月至2012 年6 月，
担任南 方宝 元基 金经 理 ；2012 年12 月至 2014
年9 月， 担任 南方 安心 基 金经理；2010 年9 月
至今， 担 任南 方多 利基 金 经理；2012 年 5 月至
今， 担任 南方 金利 基金 经理 ； 2013 年7 月 至今 ，
担任南 方稳 利基 金经 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.李璇 女士 自 2015 年7 月 6 日起 休产 假， 拟 于 2015 年 12 月 16 日 回岗 履职 。在此 期间 ，由 孟飞南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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代为管 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会 和 《南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 整体 表现 偏弱，1、2 月工 业增 加值 同比降至 6.8% ，3 月继 续 降至 5.6% ， 创
2009 年以 来新 低。4 月之 后经济 弱势 企稳 ，4 、5 月 工业增 加值 连 续 2 个 月回 升，汇 丰制 造 业 PMI
库存指 标显 示制 造业 出现 补库存 迹象 ，在 降息 和房 地产 330 新 政刺 激下 ，固 定资产 投资 增速 低 位
企稳 。 一 二季 度金 融数 据 也整体 表现 偏弱 ，M2 维持在 10-11% 左右 波动 。 上 半 年CPI 处于 低位 ， 均
值为1.28% 。 整体 宏观 环境 有利于 债券 市场 。 且货 币 政策中 性偏 松 ，2 月初 央行 降准 ， 应 对春 节前
资金面 紧张 ； 2 月 末央 行降 息， 对 冲实 际利 率上 升， 降 低社会 融资 成本 ， 托 底经 济 。 4 月降 准 100BP ，
5、6 月 连续 降息25BP ，6 月降息 的同 时定 向降 准 50BP 。 公开 市场 操作 方面 ， 上半年 央 行 8 次 下调
7 天逆 回购 利率 至2.5% ， 引 导资金 利率 下行 。 银 行间7 天回购 加权 平均 利率 均值 从一季 度 的 4.36%
大幅下 行 至2.50% 。 在 此背 景下债 券市 场走 出两 波小 牛行情 。1-2 月 ， 在 经济 数 据疲弱 、 通胀 走低 、南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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货币政 策放 松、 流动 性宽 松预期 推动 下， 收益 率曲 线平坦 化下 行 。3 月 ， 受 信 贷数据 持续 超预 期、
短端资金利率 持续偏高 、 房地产刺激政 策、地方 政 府债务置换带 来的供给 预 期、股债跷 跷板效应
等因素影响， 收益率曲 线 陡峭化上行， 债券收益 率 有所回调。4 月份后经 济 运行数据和 货币金融
数据表现均较 差影响， 以 及资金面极度 宽松、短 端 利率大幅下行 带来的配 置 需求影响， 收益率重
新下行。5 月 下旬之后 受 经济企稳预期 、稳增长 财 政政策发力、 地方政府 债 务置换加速 提量等因
素推动 收益 率缓 慢上 行。
可转债 方面 ，1 月到 3 月 上旬 可 转债 市场 在个 券强 制赎回 退市 背景 下存 量收 缩一半 ，由 于 股
市震荡，受强 制赎回对 正 股形成的抛盘 压力影响 ， 转债 跟随正股 发生了较 大 幅度的调整 。3 月下
旬到5 月， 受股 市大 幅上 涨 、 存 量 转 债收 缩 ， 以及 来自债 基、 可转 债基 金、 理财、QFII 等 需求 旺
盛的影响 ，导 致供需失 衡 、估值显著抬 升，转债 整 体表现较好。6 月份受 正 股急速下跌 和转股溢
价率压 缩的 双重 影响 ，可 转债大 幅下 跌， 上半 年中 标可转 债指 数下 跌13.35% 。
投资运作上， 南方多利 增 强基金 上半年 持仓仍然 以 信用债为主， 同时配有 一 定的利率债和 可
转债仓 位进 行波 段操 作。 在 3 月 末， 我们 认为 市场 调整已 经接 近尾 声， 并且 看好资 金面 的宽 松 和
资金利 率的 下行 对债 市的 利好 ， 因此 增加 了信 用债 的久期 和仓 位 ， 从而 在 4-5 月份 的信 用债 投资
上获得较好的 资本利得 。 可转债投资上 ， 上半年 我 们整体风险偏 好不高， 保 持着相对中 性的可转
债仓位 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率 为5.57% ， 同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.77%；南
方多利 增 强C 级 基金 净值 增长率 为 5.43% ，同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着地方 政 府债务置换工 作的推进 和 财政政策力度 的加大， 预 计经济将出现 环
比企稳 回升 ， 但 由于 去 年6 、7 月基 数较 高， 短 期同 比数据 依然 偏弱 。 预 计 三 季度CPI 均值 1.7% ，
4 季度 可能 会突 破2% 至2.4% 。
政策层面，财 政政策将 会 更加积极，货 币政策将 维 持宽松的格局 ，但政策 重 点将转向破解 宽
货币向宽信用 传导不畅 的 困局。下半年 需警惕经 济 企稳、宽货币 向宽信用 传 导带来的经 济增速反
弹、 以 及债 券供 给增 加对 债市带 来的 不利 影响 。 但 就短期 看， 在资 金面 宽松 、IPO 暂停 的背 景下 ，
债券市场仍将 有阶段性 机 会，目前长端 利率债具 有 一定的安全边 际，信用 债 具有持有价 值，但需
注意甄别行业 和个券的 信 用资质。权益 方面，短 期 股票市场大幅 下跌使得 整 体风险偏好 受到严重
打击，市场情 绪恢复需 要 时间，市场 反 弹的空间 也 受到制约。但 在存量规 模 持续收缩， 筹码价值南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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上升的 背景 下， 宜切 换到 震荡市 思维 ，跟 随估 值的 变化波 段操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 4 月 17 日进 行了收 益分 配 （A
类、C 类每10 份基 金份 额 均派发 红 利 0.2 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了二次 利润 分配 ，分 配金 额为 A 级137,548,560.65 元，C 级 69,159,835.98 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,311,016.24 2,668,093.55
结算备 付金 11,749,816.15 9,227,645.70
存出保 证金 99,477.49 199,073.37
交易性 金融 资产 3,948,265,273.38 4,994,383,092.63
其中： 股票 投资 136,061,140.58 12,097,157.04
基金投 资 - -
债券投 资 3,802,204,132.80 4,972,285,935.59
资产支 持证 券投 资 10,000,000.00 10,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 49,415,351.68 11,783,987.27
应收利 息 67,645,982.90 85,776,407.71
应收股 利 - -
应收申 购款 3,165,468.90 12,856,789.39
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 77,000.00 114,500.00 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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资产总 计 4,083,729,386.74 5,117,009,589.62
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,189,728,133.80 906,086,878.87
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 66,218,969.65 48,846,858.66
应付管 理人 报酬 1,492,890.98 2,453,253.73
应付托 管费 497,630.32 817,751.23
应付销 售服 务费 330,898.89 327,754.11
应付交 易费 用 308,178.21 85,130.25
应交税 费 - -
应付利 息 299,448.85 301,758.91
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,256.91 294,447.19
负债合 计 1,259,084,407.61 959,213,832.95
所有者权益：
实收基 金 2,498,825,316.38 3,684,165,855.66
未分配 利润 325,819,662.75 473,629,901.01
所有者 权益 合计 2,824,644,979.13 4,157,795,756.67
负债和 所有 者权 益总 计 4,083,729,386.74 5,117,009,589.62
注： 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日，A 类 基金 的份 额 净值 1.1312 元，C 类基 金 的份额 净 值 1.1294
元，基 金份 额总 额 2,498,825,316.38 份， 其中 A 类 基金份 额 1,376,776,702.22 份，C 类 基金 份
额1,122,048,614.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6
月30 日
一、收入 223,988,976.81 139,273,936.70
1.利息 收入 108,996,822.39 68,033,572.44
其中： 存款 利息 收入 382,572.88 1,088,850.78
债券利 息收 入 108,384,156.35 66,944,721.66
资产支 持证 券利 息收 入 230,093.16 -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - - 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 196,385,157.83 -31,743,664.93
其中： 股票 投资 收益 46,562,248.36 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 149,175,438.00 -31,743,664.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 647,471.47 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-81,573,012.18 102,772,123.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 180,008.77 211,905.42
减：二、费用 27,766,539.09 29,562,411.57
1．管 理人 报酬 11,202,911.20 4,530,940.85
2．托 管费 3,734,303.75 1,510,313.63
3．销 售服 务费 2,068,826.17 1,173,549.56
4．交 易费 用 500,410.94 31,316.74
5．利 息支 出 10,031,127.49 22,077,667.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 10,031,127.49 22,077,667.51
6．其 他费 用 228,959.54 238,623.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
196,222,437.72 109,711,525.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 196,222,437.72 109,711,525.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,684,165,855.66 473,629,901.01 4,157,795,756.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 196,222,437.72 196,222,437.72
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-1,185,340,539.28 -137,324,279.35 -1,322,664,818.63 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 2,504,951,421.30 313,602,636.93 2,818,554,058.23
2. 基金 赎回 款 -3,690,291,960.58 -450,926,916.28 -4,141,218,876.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -206,708,396.63 -206,708,396.63
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,498,825,316.38 325,819,662.75 2,824,644,979.13
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,324,477,954.68 23,048,264.65 1,347,526,219.33
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 109,711,525.13 109,711,525.13
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
697,043,589.59 43,914,547.34 740,958,136.93
其中：1. 基 金申 购款 2,249,071,401.95 109,031,277.60 2,358,102,679.55
2. 基金 赎回 款 -1,552,027,812.36 -65,116,730.26 -1,617,144,542.62
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -17,611,932.07 -17,611,932.07
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,021,521,544.27 159,062,405.05 2,180,583,949.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,202,911.20 4,530,940.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,361,978.40 586,493.14 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,734,303.75 1,510,313.63
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,230,736.25 1,230,736.25
中国工 商银 行 - 252,506.38 252,506.38
华泰证 券 - 3,898.15 3,898.15
兴业证 券 - 1,053.08 1,053.08
合计 - 1,488,193.86 1,488,193.86
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 多 利 增 强 债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 653,323.09 653,323.09
中国工 商银 行 - 235,867.25 235,867.25
华泰证 券 - 5,044.74 5,044.74
兴业证 券 - 1,395.40 1,395.40
合计 - 895,630.48 895,630.48
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.3% / 当年 天数 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 90,161,860.68 - - - 1,027,000,000.00 121,160.27
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 128,520,429.05 - - 48,060,000.00 35,761.91
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,311,016.24 155,571.87 36,651,626.70 83,087.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债承 销 500,000 50,000,000.00
兴业证 券 110025 国金转 债 网下配 售 90,690 9,069,000.00
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。2014 年 6 月 25 日 参加 了兴业 证券 股 份
有限公 司 2013 年 公司 债券 （第二 期） （证 券代 码 为 122304 ，证 券名 称 为 13 兴业 03 ）的 认购 。此
次发行的发行人兴业证券为本基金关联方。本基金获配该债券的数量为 235,000 张，总金额为
23,500,000.00 元， 当期 利息收 入 为 22,663.01 元。
6.4.5 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603838
四通股
份
2015 年 6
月23 日
2015 年 7
月 1 日
新股流
通受限
7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122383
15 恒
大01
2015 年6
月24 日
2015 年7
月17 日
新债认
购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年7
月 2 日
新债认
购
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
份）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
无 - -
- - - - - - - -
注： 基 金可 使用 以基 金名 义 开设的 股票 账户 ， 选 择网 上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认 购
获配的 新股 ，从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 31 页
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额839,998,140.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101560019 15 深业MTN001 2015 年7 月2 日 99.79 50,000 4,989,500.00
101456083 14 凉山国投MTN002 2015 年7 月2 日 106.82 200,000 21,364,000.00
101373002 13 华信资产MTN001 2015 年7 月2 日 105.79 500,000 52,895,000.00
101556008 15 绍兴城投MTN001 2015 年7 月2 日 102.24 300,000 30,672,000.00
101474009 14 沪世茂MTN002 2015 年7 月2 日 105.15 100,000 10,515,000.00
101463005 14 扬城建MTN001 2015 年7 月2 日 106.38 200,000 21,276,000.00
101456016 14 凉山国投MTN001 2015 年7 月2 日 101.92 300,000 30,576,000.00
101352007 13 温公用MTN001 2015 年7 月2 日 105.01 100,000 10,501,000.00
101573003 15 景国资MTN001 2015 年7 月3 日 100.85 300,000 30,255,000.00
101575006 15 绵阳科发MTN001 2015 年7 月3 日 100.41 200,000 20,082,000.00
101562005 15 长春润德MTN001 2015 年7 月3 日 102.46 500,000 51,230,000.00
101456077 14 德泰MTN001 2015 年7 月3 日 101.78 700,000 71,246,000.00
101562012 15 泰州城建MTN001 2015 年7 月3 日 100.61 200,000 20,122,000.00
101571001 15 玄武国资MTN001 2015 年7 月3 日 102.12 200,000 20,424,000.00
101462005 14 嘉公路MTN001 2015 年7 月3 日 103.97 100,000 10,397,000.00
150208 15 国开08 2015 年7 月1 日 101.19 3,860,000 390,593,400.00
140218 14 国开18 2015 年7 月1 日 100.05 100,000 10,005,000.00
140352 14 进出52 2015 年7 月1 日 96.13 500,000 48,065,000.00
140444 14 农发44 2015 年7 月1 日 100.35 100,000 10,035,000.00
合计
8,510,000 865,242,900.00
-
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额349,729,993.80 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 31 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 136,061,140.58 3.33
其中： 股票 136,061,140.58 3.33
2 固定收 益投 资 3,812,204,132.80 93.35
其中： 债券 3,802,204,132.80 93.11
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.24
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,060,832.39 0.37
7 其他各 项资 产 120,403,280.97 2.95
8 合计 4,083,729,386.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,562,095.90 0.62
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,363,851.68 0.72
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,920.00 0.00
J
金融业 98,112,273.00 3.47
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 136,061,140.58 4.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 9,870,450 98,112,273.00 3.47
2 000089 深圳机 场 1,805,306 20,363,851.68 0.72
3 002521 齐峰新 材 710,784 9,894,113.28 0.35
4 600219 南山铝 业 751,918 7,586,852.62 0.27
5 300485 赛升药 业 500 33,505.00 0.00
6 603669 灵康药 业 1,000 33,320.00 0.00
7 300469 信息发 展 500 22,920.00 0.00
8 603838 四通股 份 1,000 7,730.00 0.00
9 300481 濮阳惠 成 500 6,575.00 0.00
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 134,989,772.68 3.25
2 600016 民生银 行 91,992,594.00 2.21
3 600219 南山铝 业 29,172,924.60 0.70
4 000089 深圳机 场 23,252,341.28 0.56
5 002521 齐峰新 材 14,563,964.16 0.35
6 000425 徐工机 械 6,931,816.74 0.17
7 600958 东方证 券 50,150.00 0.00 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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8 300485 赛升药 业 19,230.00 0.00
9 603158 腾龙股 份 14,530.00 0.00
10 603012 创力集 团 13,560.00 0.00
11 603669 灵康药 业 11,700.00 0.00
12 601689 拓普集 团 11,370.00 0.00
13 603838 四通股 份 7,730.00 0.00
14 300432 富临精 工 6,985.00 0.00
15 603718 海利生 物 6,810.00 0.00
16 300469 信息发 展 5,070.00 0.00
17 603869 北部湾 旅 5,030.00 0.00
18 300481 濮阳惠 成 4,565.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 171,881,810.28 4.13
2 600219 南山铝 业 26,000,101.99 0.63
3 002318 久立特 材 15,126,444.57 0.36
4 000425 徐工机 械 9,161,908.58 0.22
5 600958 东方证 券 103,250.00 0.00
6 603718 海利生 物 47,412.00 0.00
7 603158 腾龙股 份 29,350.00 0.00
8 603869 北部湾 旅 26,020.00 0.00
9 603012 创力集 团 25,490.00 0.00
10 601689 拓普集 团 23,190.00 0.00
11 300432 富临精 工 22,315.00 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 301,060,143.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 222,447,292.42 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 11,629,785.00 0.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 684,935,000.00 24.25
其中： 政策 性金 融债 684,935,000.00 24.25
4 企业债 券 1,756,355,195.00 62.18
5 企业短 期融 资券 20,108,000.00 0.71
6 中期票 据 1,226,375,000.00 43.42
7 可转债 102,801,152.80 3.64
8 其他 - -
9 合计 3,802,204,132.80 134.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150208 15 国开 08 5,000,000 505,950,000.00 17.91
2 1480580 14 大 连融 达债 1,500,000 154,635,000.00 5.47
3 1580078 15 株 今添 债 1,400,000 142,688,000.00 5.05
4 124791 14 孝 城投 1,000,000 104,020,000.00 3.68
5 101459064 14 陕 交建
MTN002
900,000 93,186,000.00 3.30
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 119109 徐新 盛 01 50,000 5,000,000.00 0.18
1 119111 徐新 盛 03 50,000 5,000,000.00 0.18
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 前十 名股 票中 没有投 资于 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的部 分。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 99,477.49
2 应收证 券清 算款 49,415,351.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,645,982.90
5 应收申 购款 3,165,468.90
6 其他应 收款 77,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 120,403,280.97
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 44,620,800.00 1.58
2 128009 歌尔转 债 14,290,200.00 0.51 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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3 113007 吉视转 债 8,125,945.10 0.29
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 603838 四通股 份 7,730.00 0.00 新股锁 定
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 多 利
增 强 债 券
A
21,508 64,012.31 644,017,054.14 46.78% 732,759,648.08 53.22%
南 方 多 利
增 强 债 券
C
19,914 56,344.71 751,983,203.91 67.02% 370,065,410.25 32.98%
合计 41,422 60,326.04 1,396,000,258.05 55.87% 1,102,825,058.33 44.13%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方多 利增 强债 券A 52,398.87 0.0038%
南方多 利增 强债 券C 227,884.41 0.0203%
合计
280,283.28 0.0112%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方多 利增 强债 券A 0
南方多 利增 强债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方多 利增 强债 券A
0
南方多 利增 强债 券C 0
合计 0 南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方多 利增 强债
券 A
南方多 利增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2007 年8 月 28 日 ） 基 金份
额总额
- 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,615,237,952.84 1,068,927,902.82
本报告 期基 金总 申购 份额 1,209,264,081.77 1,295,687,339.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,447,725,332.39 1,242,566,628.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,376,776,702.22 1,122,048,614.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方多利增强债券 2015 年半年 度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 222,447,292.42 100.00% 202,516.34 100.00% -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承 接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 1,189,385,265.09 100.00% 26,382,790,000.00 100.00% - -
