南 方 创 新 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年3 月24 日起 至 06 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方创 新经 济灵 活配 置混 合
基金主 代码 001053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,824,328,314.85 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方创 新经 济” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 有 效控 制组 合风 险并 保持 良 好流 动性 的前 提下 ，通
过 专 业化 研究 分析 ，追 求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回
报，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金通 过定 量与 定性 相结 合 的方 法分 析宏 观经 济和
证 券 市场 发展 趋势 ，对 证券 市 场当 期的 系统 性风 险以
及 可 预见 的未 来时 期内 各大 类 资产 的预 期风 险和 预期
收 益 率进 行分 析评 估， 并据 此 制定 本基 金在 股票 、债
券 、 现金 等资 产之 间的 配置 比 例、 调整 原则 和调 整范
围 ， 在保 持总 体风 险水 平相 对 稳定 的基 础上 ，力 争投
资 组 合的 稳定 增值 。此 外， 本 基金 将持 续地 进行 定期
与 不 定期 的资 产配 置风 险监 控 ，适 时地 做出 相应 的调
整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×60 ％＋上证国债指数收益率
×40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
低于股 票基 金， 高于 债券 基金、 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主 要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年3 月24 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 98,294,941.68
本期利 润 83,330,790.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0192
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0428
期末基 金资 产净 值 2,703,577,613.30
期末基 金份 额净 值 0.957
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 3 月 24 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间
未满半 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
过去一 个月 -14.17% 2.50% -4.16% 2.10% -10.01% 0.40%
过去三 个月 -4.30% 1.71% 7.14% 1.57% -11.44% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
-4.30% 1.64% 8.40% 1.53% -12.70% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，截
至本报 告期 末， 建仓 期尚 未结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 3 月 24 日 - 13 年
第三军 医大 学医 学硕 士， 具有基
金从业 资格 。 曾 担任 天津272 医
院外科 主治 医师 、 深 圳健 安医药
市场部 部长 、 中 新药 业成 药分公
司学术 推广 部部 长； 2002 年 4 月
至 2008 年 8 月 ，历 任平 安证券
研究所 研究 员、 医药 行业 首席研
究员、 行业 部副 总经 理。2008 年
9 月加 入南 方基 金， 任研 究部医
药 行 业 首 席 研 究 员 和 消 费 组 组
长； 2012 年3 月至 2015 年 4 月，
任南方 消费 基金 经理 ；2013 年 7
月至今 ， 任 南方 高端 装备 （原金
粮油） 基金 经理；2014 年1 月至
今， 任 南方 医保 基金 经理 ；2015
年3 月 至今 ， 任 南方 创新 经济的
基金经 理。
章晖
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 6 月 19 日 - 6 年
北 京 大 学 西 方 经 济 学 硕 士, 具有
基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师
（CFA ）资 格，2009 年 7 月加入
南方基 金， 担任 研究 部研 究员、
高级研 究员 ； 2014 年2 月至 2015
年5 月 ， 任 南方 新优 享基 金经理
助理；2015 年 5 月至 今， 任南方
新优享 基金 经理； 2015 年6 月至
今，任 南方 创新 经济 基金 经理 。
王芝文
本
基
金
基
2015 年 3 月 25 日 - 8 年
清 华 大 学 化 学 工 程 与 技 术 专 业
博士， 具有 基金 从业 资格 ，2007
年4 月 加入 南方 基金 ， 任 研究部
研究员 、 高 级研 究员 ， 负 责石油南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
金
经
理
助
理
开采、 基础 化工 、 中 小市 值的行
业研究 。2015 年3 月 至今 ， 担任
南方创 新经 济基 金经 理助 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方创 新 经济灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 宏观 经济 压力 仍然 较大， 制造 业景 气偏 弱， 工业增 长仍 然乏 力。 政府 在 “ 保 7% ”压力南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
之下， 再次 将稳 增长 列为 首要目 标， 并以 地方 债务 置换等 积极 财政 政策 托底 经济。6 月27 日降 息
降准， 显示 货币 政策 仍维 持宽松 基调 。我 们认 为下 半年经 济有 望企 稳。
上半 年 A 股 市场 经历 了大 幅震荡 ，1-5 月大 盘持 续 上涨但 六月 回撤 严重 。市 场风格 方面 ，仍
是小盘 成长 较优， 但六 月 份开始 有风 格转 换的 迹象 。 表现 在指 数层面 ， 沪 深 300 指 数上 涨 26.58% ，
创业板 指上 涨94.23% 。 行 业层面 ， 计 算机 、 通 信、 旅游等 行业 涨幅 靠前 ， 银 行、 煤 炭和 非银 等行
业涨幅 落后 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
自成立 以来 到2015 年 6 月30 日， 本基 金净 值增 长-4.30% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 8.40%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望三季度经 济，我们 认 为仍然面临再 度回调压 力 ，且通胀有抬 头迹象。 政 策方面，积极 财
政政策 将成 主角 ，货 币政 策腾挪 空间 有限 。
市场层面，央 行双降政 策 、支持证金公 司、IPO 暂 停等均意味着 管理层对 流 动 性的呵护， 大
量上市公司增 持自己的 股 票也意味着在 短期大幅 下 跌之后长期投 资价值开 始 显现，我们 认为三季
度市场信心有 望恢复， 长 期来看仍然看 好新经济 。 个股选择方面 偏好估值 合 理的白马成 长和短期
超跌、 代表 转型 方向 的新 兴产业 龙头 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化 在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减 去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方创 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方创新 经 济灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方创新 经济灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方创新经 济灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 1,788,881,141.42
结算备 付金 26,317,254.88
存出保 证金 1,333,874.10
交易性 金融 资产 1,076,630,207.78
其中： 股票 投资 1,076,630,207.78
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 15,298,414.75
应收利 息 235,500.28
应收股 利 -
应收申 购款 1,123,608.33
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,909,820,001.54
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 58,685,254.02
应付赎 回款 126,016,751.04
应付管 理人 报酬 5,077,182.39
应付托 管费 846,197.06
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 15,248,217.70
应交税 费 - 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 368,786.03
负债合 计 206,242,388.24
所有者权益：
实收基 金 2,824,328,314.85
未分配 利润 -120,750,701.55
所有者 权益 合计 2,703,577,613.30
负债和 所有 者权 益总 计 2,909,820,001.54
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.957 元 ， 基 金份 额总 额2,824,328,314.85
份。
2 、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
3 、 本 基金 自基 金合 同生 效 日 （2015 年 3 月 24 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 3 月24 日(基金合同生效日)至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 130,026,817.01
1.利息 收入 9,693,145.03
其中： 存款 利息 收入 3,289,956.34
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 6,403,188.69
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 128,019,433.70
其中： 股票 投资 收益 123,275,369.16
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 4,744,064.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -14,964,150.99
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7,278,389.27 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
减： 二、费用 46,696,026.32
1．管 理人 报酬 18,396,353.96
2．托 管费 3,066,058.96
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 25,171,982.53
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 61,630.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 83,330,790.69
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 83,330,790.69
注：1 、后 附 6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
2 、 本 基金 自基 金合 同生 效 日 （2015 年 3 月 24 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 24 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 24 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,605,694,512.02 - 4,605,694,512.02
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 83,330,790.69 83,330,790.69
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,781,366,197.17 -204,081,492.24 -1,985,447,689.41
其中：1. 基 金申 购款 69,176,307.93 9,007,241.23 78,183,549.16
2. 基金 赎回 款 -1,850,542,505.10 -213,088,733.47 -2,063,631,238.57
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,824,328,314.85 -120,750,701.55 2,703,577,613.30
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2015 年3 月 24 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
南方创新经济 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015] 第 112 号《关 于准 予南 方创 新经 济灵活 配置 混合 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由南 方基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《南方 创新经济 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,603,765,863.11 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 普 华永 道 中天验 字(2015) 第214 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 南 方创新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2015 年 3 月 24
日正式生效，基 金合同生 效日的基金份额 总额为 4,605,694,512.02 份，其中 认购资金利息折 合
1,928,648.91 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 南方基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 创新经济灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行上市的
各类股票、债 券、 债券 回 购、银行存款 、货币市 场 工具、资产支 持证券、 权 证、股指期 货以及法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的投 资组合比 例 为：股票投 资占基金
资产的比例范 围为 0-95% ；债券、债券 回购、银 行 存款（包括协 议存款、 定 期存款及其他 银行存
款） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 股 指期 货以 及经 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具不 低于 基金
资产净值的 5 ％；本基 金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后， 应当保持
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收 益 率×60 ％＋ 上证 国债 指数 收益 率 ×40% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 各
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方创
新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年3 月24 日 （基 金成立 日） 至 2015 年 6 月30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年3
月24 日（ 基金 成立 日） 至 2015 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变 动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具( 主要为权证投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际 交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产 负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的确 认和 计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业 在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
华泰证 券股 份有 限公 司（ “ 华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
南方基 金管 理有 限公 司（ “ 南方 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 116,336,017.40 0.68%
6.4.8.1.2 权 证交 易
无。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 102,946.12 0.68% 102,946.12 0.68%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,396,353.96 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 8,697,460.56
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,066,058.96
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,788,881,141.42 3,143,547.91
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无 。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603118
共进
股份
2015
年 6 月
30 日
临时
停牌
45.39
2015
年 7 月
13 日
45.39 204,885 11,429,910.00 9,299,730.15 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
临时
停牌
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
002044
江苏
三友
2015
年 6 月
18 日
临时
停牌
44.80
2015
年 7 月
1 日
49.50 1,239,906 64,057,223.44 55,547,788.80 -
002367
康力
电梯
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
20.90 - - 2,333,938 52,185,394.78 48,779,304.20 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
16.89 - - 3,999,950 82,795,995.35 67,559,155.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,076,630,207.78 37.00
其中： 股票 1,076,630,207.78 37.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,815,198,396.30 62.38
7 其他各 项资 产 17,991,397.46 0.62
8 合计 2,909,820,001.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 826,051,193.46 30.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,275,525.00 0.53
E
建筑业 20,244,335.04 0.75
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,290,700.00 1.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
47,631,471.70 1.76
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 55,418,879.60 2.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 82,718,102.98 3.06
S
综合 - -
合计 1,076,630,207.78 39.82
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002037 久联发 展 3,018,600 101,606,076.00 3.76
2 000793 华闻传 媒 3,999,950 67,559,155.50 2.50
3 002701 奥瑞金 2,399,858 62,468,303.74 2.31
4 002044 江苏三 友 1,239,906 55,547,788.80 2.05
5 002367 康力电 梯 2,333,938 48,779,304.20 1.80
6 300017 网宿科 技 1,002,115 46,518,178.30 1.72
7 300101 振芯科 技 753,331 41,885,203.60 1.55
8 600521 华海药 业 1,288,016 40,250,500.00 1.49
9 002488 金固股 份 1,186,852 38,548,952.96 1.43
10 600480 凌云股 份 1,515,093 35,695,591.08 1.32
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 340,059,338.16 12.58 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
2 002037 久联发 展 214,204,216.49 7.92
3 002312 三泰控 股 165,489,967.12 6.12
4 603686 龙马环 卫 164,856,478.10 6.10
5 601857 中国石 油 155,943,193.14 5.77
6 002609 捷顺科 技 154,358,194.52 5.71
7 002642 荣之联 151,355,025.01 5.60
8 002568 百润股 份 147,614,688.76 5.46
9 603678 火炬电 子 145,914,390.70 5.40
10 600519 贵州茅 台 145,277,389.17 5.37
11 600588 用友网 络 144,072,044.55 5.33
12 600252 中恒集 团 143,101,058.68 5.29
13 002467 二六三 118,503,107.93 4.38
14 002538 司尔特 115,851,208.73 4.29
15 000001 平安银 行 114,663,902.31 4.24
16 000800 一汽轿 车 113,825,789.11 4.21
17 600332 白云山 109,926,966.74 4.07
18 300253 卫宁软 件 105,126,600.43 3.89
19 300194 福安药 业 103,894,826.64 3.84
20 000625 长安汽 车 99,808,726.46 3.69
21 002047 宝鹰股 份 99,573,133.82 3.68
22 300039 上海凯 宝 99,316,418.83 3.67
23 000948 南天信 息 96,063,967.66 3.55
24 002373 千方科 技 92,622,003.52 3.43
25 300416 苏试试 验 89,056,983.27 3.29
26 002450 康得新 87,647,950.68 3.24
27 300430 诚益通 83,472,240.08 3.09
28 000793 华闻传 媒 82,795,995.35 3.06
29 600500 中化国 际 82,771,731.45 3.06
30 002022 科华生 物 81,575,911.76 3.02
31 600185 格力地 产 78,852,288.97 2.92
32 000513 丽珠集 团 76,808,354.20 2.84
33 002285 世联行 75,268,485.19 2.78
34 002050 三花股 份 75,167,353.71 2.78
35 000333 美的集 团 74,376,746.39 2.75
36 300404 博济医 药 74,321,574.91 2.75
37 600701 工大高 新 69,492,681.24 2.57 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
38 002719 麦趣尔 68,164,964.19 2.52
39 002183 怡亚通 67,673,180.36 2.50
40 603118 共进股 份 66,943,507.59 2.48
41 600400 红豆股 份 65,840,659.35 2.44
42 600887 伊利股 份 65,790,366.24 2.43
43 600480 凌云股 份 64,854,464.98 2.40
44 300364 中文在 线 64,783,335.00 2.40
45 002153 石基信 息 64,360,261.05 2.38
46 000722 湖南发 展 64,190,928.55 2.37
47 002044 江苏三 友 64,057,223.44 2.37
48 600978 宜华木 业 63,308,999.14 2.34
49 000815 *ST 美利 62,761,911.75 2.32
50 002462 嘉事堂 61,984,910.04 2.29
51 600055 华润万 东 61,666,682.00 2.28
52 002701 奥瑞金 61,379,518.19 2.27
53 300398 飞凯材 料 60,967,040.61 2.26
54 002035 华帝股 份 60,901,677.62 2.25
55 000681 视觉中 国 60,766,305.61 2.25
56 300018 中元华 电 60,567,344.45 2.24
57 300236 上海新 阳 60,123,505.19 2.22
58 002065 东华软 件 58,684,514.99 2.17
59 002245 澳洋顺 昌 58,622,834.90 2.17
60 600109 国金证 券 57,752,933.67 2.14
61 603368 柳州医 药 57,026,265.50 2.11
62 002081 金螳螂 56,497,372.57 2.09
63 000750 国海证 券 56,440,724.83 2.09
64 000418 小天鹅 Ａ 56,334,775.68 2.08
65 002376 新北洋 56,227,660.28 2.08
66 300348 长亮科 技 56,216,180.60 2.08
67 600276 恒瑞医 药 55,528,152.76 2.05
68 600965 福成五 丰 55,083,557.69 2.04
69 000637 茂化实 华 54,778,705.30 2.03
70 000782 美达股 份 54,769,989.70 2.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 338,106,059.68 12.51
2 603686 龙马环 卫 202,518,477.09 7.49
3 603678 火炬电 子 179,145,853.31 6.63
4 002568 百润股 份 169,245,795.74 6.26
5 002312 三泰控 股 165,796,861.65 6.13
6 601857 中国石 油 158,743,402.93 5.87
7 600519 贵州茅 台 146,537,467.61 5.42
8 002642 荣之联 138,958,944.50 5.14
9 600252 中恒集 团 134,092,503.33 4.96
10 002609 捷顺科 技 132,096,314.15 4.89
11 002450 康得新 124,363,242.77 4.60
12 000800 一汽轿 车 121,211,810.66 4.48
13 000001 平安银 行 117,242,930.02 4.34
14 300416 苏试试 验 116,654,664.37 4.31
15 002037 久联发 展 116,382,506.46 4.30
16 600500 中化国 际 116,368,669.24 4.30
17 002183 怡亚通 116,332,954.17 4.30
18 300253 卫宁软 件 114,975,167.59 4.25
19 600588 用友网 络 109,552,555.85 4.05
20 600332 白云山 104,747,065.38 3.87
21 300039 上海凯 宝 95,464,757.02 3.53
22 002050 三花股 份 92,754,763.46 3.43
23 000625 长安汽 车 92,101,852.57 3.41
24 002467 二六三 90,969,165.33 3.36
25 300194 福安药 业 84,397,767.16 3.12
26 002538 司尔特 84,013,213.13 3.11
27 000948 南天信 息 83,590,176.92 3.09
28 000722 湖南发 展 81,517,015.37 3.02
29 600185 格力地 产 80,328,081.23 2.97
30 000782 美达股 份 80,300,133.39 2.97
31 600978 宜华木 业 75,885,076.28 2.81
32 300018 中元华 电 75,291,114.49 2.78
33 002022 科华生 物 72,031,972.27 2.66
34 000333 美的集 团 71,429,718.22 2.64 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
35 002285 世联行 70,898,764.60 2.62
36 300398 飞凯材 料 70,632,402.95 2.61
37 000513 丽珠集 团 68,478,597.36 2.53
38 002035 华帝股 份 68,108,058.15 2.52
39 002462 嘉事堂 67,931,616.85 2.51
40 600887 伊利股 份 67,858,460.01 2.51
41 300443 金雷风 电 67,842,889.13 2.51
42 603883 老百姓 67,802,586.92 2.51
43 000750 国海证 券 67,178,305.37 2.48
44 002047 宝鹰股 份 66,914,955.10 2.48
45 002284 亚太股 份 66,477,930.59 2.46
46 002065 东华软 件 66,471,408.32 2.46
47 600400 红豆股 份 65,989,307.46 2.44
48 002719 麦趣尔 65,946,898.04 2.44
49 002373 千方科 技 64,837,690.46 2.40
50 300430 诚益通 64,126,216.29 2.37
51 600965 福成五 丰 61,162,484.64 2.26
52 000637 茂化实 华 60,366,536.79 2.23
53 300364 中文在 线 59,912,442.63 2.22
54 300404 博济医 药 59,419,602.37 2.20
55 600771 广誉远 59,041,069.27 2.18
56 300436 广生堂 59,012,046.60 2.18
57 002245 澳洋顺 昌 58,974,054.85 2.18
58 000869 张裕A 58,477,841.09 2.16
59 600596 新安股 份 58,212,304.11 2.15
60 002518 科士达 57,938,296.00 2.14
61 600109 国金证 券 57,758,217.57 2.14
62 300348 长亮科 技 56,976,524.62 2.11
63 000923 河北宣 工 56,448,487.28 2.09
64 600276 恒瑞医 药 56,312,142.07 2.08
65 600240 华业资 本 55,234,502.95 2.04
66 300358 楚天科 技 54,202,288.50 2.00
67 603118 共进股 份 54,200,842.32 2.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,009,795,627.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,041,476,637.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,333,874.10
2 应收证 券清 算款 15,298,414.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 235,500.28
5 应收申 购款 1,123,608.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,991,397.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000793 华闻传 媒 67,559,155.50 2.50 重大事 项停 牌
2 002044 江苏三 友 55,547,788.80 2.05 临时停 牌
3 002367 康力电 梯 48,779,304.20 1.80 重大事 项停 牌
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
39,973 70,655.90 680,033.79 0.02% 2,823,648,281.06 99.98%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 125,673.41 0.0044%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
4,605,694,512.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 69,176,307.93
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,850,542,505.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,824,328,314.85
南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
比例
安信证券 1 1,855,511,363.35 10.89% 1,689,255.06 11.08% -
方正证券 1 3,322,140,577.94 19.50% 3,024,470.00 19.83% -
国信证券 1 5,213,670,151.49 30.60% 4,613,580.38 30.26% -
海通证券 1 103,655,082.18 0.61% 94,366.61 0.62% -
华创证券 1 1,016,256,907.31 5.96% 899,286.84 5.90% -
华泰证券 1 116,336,017.38 0.68% 102,946.12 0.68% -
南京证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
申银万国 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中金公司 1 2,176,181,021.76 12.77% 1,925,704.94 12.63% -
中投证券 1 276,702,368.27 1.62% 244,854.94 1.61% -
中信建投 1 1,550,649,288.84 9.10% 1,372,169.32 9.00% -
中信证券 1 1,407,718,621.73 8.26% 1,281,583.49 8.40% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建 议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 南方创新经济灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - 71900000 0.60% - -
方正证券 - - 3500000000 28.99% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 4500000000 37.28% - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - 4000000000 33.13% - -
