南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月27 日起 至6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方产 业活 力股 票
基金主 代码 000955
前端交 易代 码 000955
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,668,331,095.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 上 市 公 司 基 本面 研 究 作为 基 础 ， 通 过 专业 化 研 究分 析 ， 积
极 挖 掘 符 合 产 业发 展 趋 势的 行 业 和 企 业 所蕴 含 的 投资 机 会 ，
在 严 格 控 制 风 险的 前 提 下， 追 求 超 越 业 绩比 较 基 准的 投 资 回
报，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金 通 过 定 量与 定 性 相结 合 的 方 法 分 析宏 观 经 济和 证 券 市
场 发 展 趋 势 ， 评估 市 场 的系 统 性 风 险 和 各类 资 产 的预 期 收 益
与风险 ， 据 此合 理制 定和 调整股 票、 债券 等各 类资 产的比 例，
在 保 持 总 体 风 险水 平 相 对稳 定 的 基 础 上 ，力 争 投 资组 合 的 稳
定 增 值 。 此 外 ，本 基 金 将持 续 地 进 行 定 期与 不 定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% ＋上 证
国债指 数收 益率 ×20 % 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型基 金 ， 属于 较 高 预 期 风 险和 预 期 收益 的 证 券
投资基 金品 种， 其预 期风 险和预 期收 益水 平高 于混 合型基 金、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月27 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 579,491,267.83
本期利 润 532,403,629.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3106
本期基 金份 额净 值增 长率 47.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3604
期末基 金资 产净 值 2,468,046,879.35
期末基 金份 额净 值 1.479
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为2015 年 01 月27 日， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -17.97% 3.94% -5.84% 2.80% -12.13% 1.14%
过去三 个月 22.33% 3.12% 8.86% 2.09% 13.47% 1.03%
自基金 合同
生效起 至今
47.90% 2.47% 19.72% 1.77% 28.18% 0.70%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月， 至
本报告 期末 ，建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下
管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张旭
本基金
基金经
理
2015 年 1
月27 日
- 7 年
毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获 金 融 学 硕 士
学位 ， 注册 金融 分析 师 （CFA ） ， 具有基
金从业资 格。2008 年加入 南方基 金，
曾任金 融及 地产 行业 研究 员、 高级 策略
研究员 、 南方盛 元基 金经 理助理 ；2012
年 3 月至 2014 年 12 月 ， 任 南方消 费基
金经理 ；2012 年 11 月至 今 ， 任 南方 盛
元基金 经理 ；2015 年 1 月 至今， 任南
方产业 活力 基金 经理 。
方健
本基金
基金经
理助理
2015 年 2
月26 日
2015 年 5
月 26 日
3 年
清华大 学材 料科 学与 工程 专业博 士 ， 具
有基金 从业 资格 ，2012 年 7 月 加入南
方基金 ， 任研究 部助 理研 究员 ， 负 责中
小市值 的行 业研 究；2015 年 2 月至 5
月， 担任 南方盛 元 、 南 方产 业活力 基金
经理助 理。2015 年 3 月至 6 月 ，担 任
南方稳 健 、 南稳 贰号 、 南方 宝元基 金经
理助理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年以 来， 市场 经历 了较 大幅度 波动 ，在 前 5 个月 高歌猛 进之 后，6 月市 场 风云突 变， 在部
分股票估值水 平较高， 杠 杆盘爆仓等因 素影响下 ， 市场快速下跌 ，并一定 程 度上引发了 流动性恐
慌抛盘。网络 提高了信 息 传播速度，杠 杆投资提 高 了资金进出股 市的规模 和 速度，加上 股指期货
等衍生工具的 广泛使用 等 因素，共同推 动了资本 市 场交易环境的 变化，因 此 深入研究和 理解新环
境下的 市场 运行 规律 更加 重要。
1 月底本基金 成立以来 ， 围绕改革红利 、转型创 新 的投资主线布 局，在受 益 于这条投资主 线
的产业 中优 选具 有远 大格 局和真 实成 长的 投资 标的 ，报告 期内 取得 了一 定的 效 果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.479 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率 为47.90% ， 同 期业
绩基准 增长 率 为19.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半年国内经 济缓中趋 稳 ，改革红 利、 转型创新 是 中国经济转型 升级寻找 新 增长点的核心 ，
也是相当一段 时期资本 市 场的投资主线 。下半年 伴 随美国加息预 期升温、 国 内猪肉价格 上涨带来
的通胀 压力 ，使 货币 政策 进一步 宽松 空间 承压 ，财 政政策 将发 挥更 大作 用。 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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A 股市场在年 初较快上 涨 之后，经历了 快速的风 险 释放。这是入 市资金杠 杆 化和信息传播 网
络化对资本市 场的首次 压 力测试，市场 波动加速 波 幅加剧的运行 方式打破 了 以往规律， 但对未来
有很强的研究 借鉴意义 。 在股价泥沙俱 下之后， 一 些优质标的投 资价值更 加 明显，值得 深入挖掘
布局。
在中国 大国 崛起 的历 史背 景下， 深化 改革 带来 的政 策红利 提高 了经 济效 率， 激发了 企业 活力 ，
我们会自上而 下配置受 益 于改革红利的 优势产业 ， 在这些产业中 自下而上 精 选富有活力 和格局远
大的企 业， 努力 为广 大投 资者创 造回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表 审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在 符 合有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期内 本基 金未 有收 益分 配事项 。
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方产 业活力股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方产业 活 力股票型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
产业活力股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方产 业活 力股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 355,934,566.59
结算备 付金 8,677,442.90
存出保 证金 867,243.61
交易性 金融 资产 2,279,927,940.17
其中： 股票 投资 2,279,927,940.17
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 84,653,143.93
应收利 息 43,580.66
应收股 利 -
应收申 购款 10,950,128.38
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,741,054,046.24
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 259,555,087.05
应付管 理人 报酬 4,070,116.08
应付托 管费 678,352.65
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 8,224,674.88
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 478,936.23
负债合 计 273,007,166.89
所有者权益：
实收基 金 1,668,331,095.44
未分配 利润 799,715,783.91
所有者 权益 合计 2,468,046,879.35 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 2,741,054,046.24
注：1. 报告 截止 日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.479 元 ， 基 金份 额总 额1,668,331,095.44
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年1 月27 日( 基金合 同生 效日)至2015 年6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月27 日(基金合同生效日)至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 562,653,981.98
1.利息 收入 6,278,076.48
其中： 存款 利息 收入 1,365,281.48
债券利 息收 入 777.29
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,912,017.71
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 581,428,577.07
其中： 股票 投资 收益 575,756,760.21
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,375,799.81
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 4,296,017.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -47,087,638.61
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 22,034,967.04
减： 二、费用 30,250,352.76
1．管 理人 报酬 14,602,292.01
2．托 管费 2,433,715.31
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 13,007,961.74
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 206,383.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 532,403,629.22
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 532,403,629.22 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月 27 日 至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,852,449,534.09 - 1,852,449,534.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 532,403,629.22 532,403,629.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-184,118,438.65 267,312,154.69 83,193,716.04
其中：1. 基 金申 购款 2,764,151,953.31 1,731,918,038.79 4,496,069,992.10
2. 基金 赎回 款 -2,948,270,391.96 -1,464,605,884.10 -4,412,876,276.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,668,331,095.44 799,715,783.91 2,468,046,879.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
南方产业活力股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014] 第 1134 号《 关 于准予 南方 产业 活力 股票 型证券 投资 基金 注南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 32 页
册的批复》核 准，由南 方 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《南方产
业活力股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 1,851,503,182.97 元，业 经普华永 道中天会计师事 务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 普 华 永道中 天验 字(2015) 第 064 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案，
《南方 产业 活力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 1 月 27 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 1,852,449,534.09 份， 其中 认购 资金利 息折 合 946,351.12 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 产业活力股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 公开 发行上 市的 各类 股票 、
债券、债券回 购、银行 存 款、货币市场 工具、资 产 支持证券、权 证、股指 期 货以及法律 法规或中
国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 投资组合比例 为：股票 投 资占基金资 产的比例
范围为 80-95% ； 债券、债 券回购、银行 存款（包 括 协议存款、定 期存款及 其 他银行存款 ） 、 货币
市场工具、权 证、股指 期 货以及经中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 不低于基金 资产净值
的 5％；本基 金每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，应当保持 不低于基
金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 各
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方产
业活力 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年1 月27 日 （基 金成立 日） 至 2015 年 6 月30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 32 页
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年1
月27 日（ 基金 成立 日） 至 2015 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资 。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工 具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认 为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 32 页
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具( 主要为权证投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件 的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数 ， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益 ，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2)对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 438,142,616.47 4.74%
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 300,000,000.00 4.20%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 387,713.30 4.71% 387,713.30 4.71%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,602,292.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,697,976.48 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X1.5% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,433,715.31
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 355,934,566.59 1,250,568.65
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002445
中南
重工
2015
年6 月
2 日
临时
停牌
51.39 - - 3,000,087 68,337,555.01 154,174,470.93 -
300269
联建
光电
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
28.81 - - 1,699,912 62,169,234.31 48,974,464.72 -
002665
首航
节能
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
27.70
2015
年7 月
1 日
30.00 1,599,820 62,626,764.53 44,315,014.00 -
002298
鑫龙
电器
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
28.16
2015
年7 月
2 日
25.34 1,000,000 31,221,144.79 28,160,000.00 -
600587
新华
医疗
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
50.16
2015
年7 月
3 日
52.77 499,990 24,820,857.35 25,079,498.40 -
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
临时
停牌
36.51 - - 500,096 12,076,643.26 18,258,504.96 -
002367
康力
电梯
2015
年6 月
2 日
临时
停牌
20.90 - - 800,000 22,671,606.61 16,720,000.00 -
002303
美盈
森
2015
年6 月
9 日
临时
停牌
47.70
2015
年7 月
13 日
21.43 499,985 13,637,504.32 23,849,284.50 -
300089
长城
集团
2015
年4 月
15 日
临时
停牌
42.00 - - 499,912 14,619,263.08 20,996,304.00 - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
300353
东土
科技
2015
年6 月
3 日
临时
停牌
76.22 - - 200,000 12,796,597.00 15,244,000.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 400,000 12,460,497.87 12,144,000.00 -
002414
高德
红外
2015
年5 月
13 日
临时
停牌
39.32 - - 200,078 4,621,716.52 7,867,066.96 -
300047
天源
迪科
2015
年6 月
3 日
临时
停牌
35.88
2015
年7 月
30 日
32.29 148,200 5,279,781.83 5,317,416.00 -
300028
金亚
科技
2015
年6 月
9 日
临时
停牌
27.00 - - 15,470 535,458.00 417,690.00 -
002589
瑞康
医药
2015
年5 月
21 日
临时
停牌
93.85 - - 20 1,521.23 1,877.00 -
300418
昆仑
万维
2015
年5 月
5 日
临时
停牌
144.78
2015
年8 月
6 日
140.09 2 295.47 289.56 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,279,927,940.17 83.18 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
其中： 股票 2,279,927,940.17 83.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 364,612,009.49 13.30
7 其他各 项资 产 96,514,096.58 3.52
8 合计 2,741,054,046.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 17,290,665.00 0.70
C
制造业 1,697,173,400.64 68.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 38,773,308.98 1.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
227,956,596.64 9.24
J
金融业 37,440,000.00 1.52
K
房地产 业 184,937,424.05 7.49
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,377,058.22 0.83
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,368,039.04 1.07 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
S
综合 29,611,447.60 1.20
合计 2,279,927,940.17 92.38
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002445 中南重 工 3,000,087 154,174,470.93 6.25
2 300219 鸿利光 电 3,237,956 122,977,568.88 4.98
3 002402 和而泰 4,000,098 116,402,851.80 4.72
4 000948 南天信 息 1,600,081 59,523,013.20 2.41
5 300151 昌红科 技 3,200,078 57,793,408.68 2.34
6 600118 中国卫 星 900,039 51,266,221.44 2.08
7 300269 联建光 电 1,699,912 48,974,464.72 1.98
8 300194 福安药 业 1,799,917 47,607,804.65 1.93
9 300166 东方国 信 1,280,096 45,981,048.32 1.86
10 002665 首航节 能 1,599,820 44,315,014.00 1.80
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002402 和而泰 151,929,935.66 6.16
2 601989 中国重 工 136,565,610.00 5.53
3 000060 中金岭 南 108,939,878.78 4.41
4 300219 鸿利光 电 107,178,360.33 4.34
5 000948 南天信 息 104,930,281.52 4.25
6 002480 新筑股 份 91,165,145.99 3.69
7 002445 中南重 工 91,113,687.69 3.69 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
8 002313 日海通 讯 87,937,024.40 3.56
9 601166 兴业银 行 86,343,889.64 3.50
10 300151 昌红科 技 86,286,241.02 3.50
11 300103 达刚路 机 69,343,947.12 2.81
12 600518 康美药 业 67,709,574.47 2.74
13 300194 福安药 业 65,770,312.12 2.66
14 300166 东方国 信 62,722,135.02 2.54
15 002665 首航节 能 62,626,764.53 2.54
16 300269 联建光 电 62,169,234.31 2.52
17 600490 鹏欣资 源 58,329,053.23 2.36
18 000599 青岛双 星 57,433,924.20 2.33
19 000006 深振业 Ａ 50,897,928.67 2.06
20 600185 格力地 产 50,613,003.79 2.05
21 002142 宁波银 行 49,871,448.24 2.02
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300151 昌红科 技 141,186,173.23 5.72
2 601989 中国重 工 137,369,298.96 5.57
3 002480 新筑股 份 98,564,586.48 3.99
4 002055 得润电 子 96,459,221.09 3.91
5 601166 兴业银 行 93,488,044.75 3.79
6 000060 中金岭 南 91,115,564.35 3.69
7 600518 康美药 业 82,788,530.98 3.35
8 300171 东富龙 67,282,126.54 2.73
9 300413 快乐购 65,612,126.95 2.66
10 002269 美邦服 饰 59,006,283.00 2.39
11 002142 宁波银 行 56,644,703.94 2.30
12 600490 鹏欣资 源 55,698,372.88 2.26
13 000599 青岛双 星 54,947,729.54 2.23
14 300231 银信科 技 51,437,590.12 2.08
15 002371 七星电 子 48,545,035.55 1.97
16 300028 金亚科 技 47,246,280.05 1.91 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
17 000012 南玻A 44,953,191.31 1.82
18 601788 光大证 券 41,434,420.53 1.68
19 002052 同洲电 子 41,302,238.30 1.67
20 000652 泰达股 份 40,945,831.86 1.66
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,495,289,385.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,744,030,566.96
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
注：无 。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：无 。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本 基金 在 进 行 股指 期 货 投资 时 ，将 根 据 风 险管 理 原 则， 以 套期 保 值 为 主要 目 的 ，采 用 流动 性 好、南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
交 易活 跃 的 期货 合 约 ，通 过 对 证券 市 场 和期 货 市 场运 行 趋 势的 研 究 ，结 合 股 指期 货 的 定价 模 型 寻求 其
合 理的 估 值 水平 ， 与 现货 资 产 进行 匹 配 ，通 过 多 头或 空 头 套期 保 值 等策 略 进 行套 期 保 值操 作 。 基金 管
理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流 动性 及 风 险性 特 征 ，运 用 股 指期 货 对 冲系 统 性 风险 、 对 冲特 殊
情 况下 的 流 动性 风 险 ，如 大 额 申购 赎 回 等； 利 用 金融 衍 生 品的 杠 杆 作用 ， 以 达到 降 低 投资 组 合 的整 体
风险的目 的。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本基 金本报 告期内 未投 资国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 本 期 没有 出 现 被监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 867,243.61
2 应收证 券清 算款 84,653,143.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,580.66
5 应收申 购款 10,950,128.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 96,514,096.58
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002445 中南重 工 154,174,470.93 6.25 重大事 项
2 300269 联建光 电 48,974,464.72 1.98 临时停 牌
3 002665 首航节 能 44,315,014.00 1.80 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
42,962 38,832.71 107,239,419.82 6.43% 1,561,091,675.62 93.57%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
399,876.56 0.0240%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,852,449,534.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,764,151,953.31
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,948,270,391.96
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,668,331,095.44
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 135,681,205.35 1.47% 120,064.40 1.46% -
长江证券 1 783,743,059.84 8.48% 693,534.96 8.43% -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国信证券 1 337,112,615.18 3.65% 306,906.30 3.73% -
华泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 258,508,488.36 2.80% 235,339.52 2.86% -
齐鲁证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西北证券 1 - - - - -
兴业证券 1 438,142,616.47 4.74% 387,713.30 4.71% -
银河证券 2 1,953,418,771.06 21.14% 1,728,582.79 21.02% -
英大证券 1 293,752,560.79 3.18% 263,009.43 3.20% -
中投证券 1 1,136,493,379.69 12.30% 1,015,700.39 12.35% -
中信建投 2 1,347,710,117.42 14.59% 1,203,046.41 14.63% -
中信金通 1 - - - - -
中信证券 1 2,159,584,695.26 23.37% 1,911,016.81 23.24% -
中银国际 1 395,172,443.07 4.28% 359,760.57 4.37% -
中原证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - 300,000,000.00 4.20% - -
广州证券 - - - - - -
国信证券 - - 4,838,000,000.00 67.78% - -
华泰证券 - - 300,000,000.00 4.20% - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西北证券 - - - - - - 南方产业活力股票 2015 年半年 度报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - 900,000,000.00 12.61% - -
中信金通 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 4,786,577.10 100.00% 800,000,000.00 11.21% - -
中原证券 - - - - - -
