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浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告
浦银 安盛稳健增 利债券型证 券投资基金 （LOF ）2015 年 半年度 报告
2015年6 月30 日
基金 管理人：浦 银安盛基金 管理有限公 司
基金 托管人：上 海银行股份 有限公司
送出 日期：2015年8 月25 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浦银安盛稳健增利
债券型证券投资基金 （LOF ） 由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月
16 日转型而来。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标 和基金净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 11
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走 势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 13
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 13
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 41
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 42
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 43
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 43
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 45
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持 证券投资 明细 .................... 45
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 45
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 46
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 46
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 46
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 47
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 48
8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 48
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 49
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 49
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10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 49
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 49
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 49
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 49
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 49
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 50
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 50
§ 11
影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 53
§ 12
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF ）
场内简称 浦银增利
基金主代码 166401
交易代码 166401
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12月13日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,649,794.91 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-01-08
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12 月16 日 转型而来，转型前曾于2012
年3 月9 日至2014 年12 月15日在深圳证券交易所上市。
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配
置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资
产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自
下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行
筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券 投资基金中
的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于
股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
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2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 顾佳 叶忆红
联系电话 021-23212888 021-68475888
电子邮箱 compliance@py-axa.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936
注册地址
上海市浦东新区浦东大道981
号3幢316室
上海市银城中路168号
办公地址
上海市淮海中路381号中环广
场38楼
上海市银城中路168号
邮政编码 200020 200120
法定代表人 姜明生 金煜
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办 公场所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益 13,896,903.24
本期利润 8,669,650.41
加权平均基金份额本期利润 0.0307
本期加权平均净值利润率 3.04%
本期基金份额净值增长率 0.50%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配利润 5,812,282.48
期末可供分配基金份额利润 0.0540
期末基金资产净值 107,774,449.56
期末基金份额净值 1.001
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 0.10%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除相关
费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5. 本基金于2014 年12月15 日终止上市，并于2014年12月16日 转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.71% 1.14% 0.22% 0.04% -6.93% 1.10%
过去三个月 0.10% 0.83% 1.20% 0.04% -1.10% 0.79%
过去六个月 0.50% 0.61% 1.82% 0.08% -1.32% 0.53%
自基金 转型起至今 0.10% 0.59% 3.14% 0.08% -3.04% 0.51%
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3.2.2 自基金转型 以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变
动的 比较
浦银安盛 稳 健增利债 券 型证券投 资 基金（LOF ）
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2014 年12 月16 日-2015 年6 月30日）
浦银安盛稳健增利债券（LOF ） 基金基准
2014-12-16 2015-01-13 2015-02-09 2015-03-12 2015-04-09 2015-05-06 2015-06-02 2015-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12 月16 日 转型而来；截止至本报告期
末，本基金转型未满一年。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007 年8月，股东为
上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产
有限公司，公司总部设在上海，注册 资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51% 、
39% 和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2015年6月30日止，浦银安盛旗下共管理19只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数
增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回 报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银
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安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦 银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资
基金、 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务 应用系统构成。 信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统， 这些系统在公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成， 之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司
签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估
值核算系统、 网上交易系统、 呼叫 中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些 系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成， 建 成之后在业务运作
过程中根据公司业务的需要进行了相关的系 统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。 业 务应用系统日常的维护管理由
公司负责， 但与系统提供商签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。 除上述情况外， 我公司 未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外， 本公司可以根据自身发展战略的需要， 委托资质良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监，
公司旗
下浦银
安盛优
化收益
债券基
金、 浦银
安盛幸
福回报
2011年12月
13日
－ 9
薛铮先生，上海财经大学
数量经济学硕士。 2006年3
月至2009 年6月， 先后就职
于红顶金融研究中心，上
海证券有限公司从事固定
收益研究工作。2009年7
月进入浦银安盛基金管理
公司，历任固定收益研究
员、固定收益基金经理助
理、货币基金基金经理等
职务。2011 年12月起担任
浦银安盛稳健增利债券基
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债券基
金、 浦银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦银
安盛6个
月债券
基金、 浦
银安盛
季季添
利债券
基金以
及浦银
安盛月
月盈债
券基金
基金经
理
金 （原增利分级债券基金)
基金经理。 2012年9月起兼
任浦银安盛幸福回报债券
基金基金经理。2012年11
月起，担任本公司固定收
益投资部总监。2013年5
月起， 兼任浦银安盛6个月
定期开放债券基金基金经
理。 2013 年6月起， 兼任浦
银安盛季季添利债券基金
基金经理。2014年7月起，
兼任浦银安盛优化收益债
券基金基金经理。2014年
12月起，兼任浦银安盛月
月盈债券基金基金经理。
姜锡峰
公司旗
下固定
收益基
金经理
助理
2015年6月1
日
－ 4
姜锡峰先生，上海财经大
学企业管理专业硕 士。曾
就职于湘财证券研究所担
任固定收益研究员。2014
年3月加盟浦银安盛基金
管理有限公司担任固定收
益研究员之职。2015年6
月起调至固定收益投资部
任固定收益基金经理助
理。
丁进
原固定
收益类
基金基
金经理
助理
2012年8月
15日
2015年2月6
日
10
丁进先生，北京化工大学
应用数学专业理学硕士。
2005年7 月至2010年10月
期间，先后在北京顺泽锋
投资咨询公司、新华信国
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际信息咨询公司从事交易
模型开发研究、企业信用
分析等工作，2010年10月
起，在光大证券担任固定
收益分析师，从事债券研
究、信用产品以及可 转债
研究。 2012 年8月加盟浦银
安盛基金公司，担任固定
收益基金经理助理。丁进
于2015 年2月6日离职。
注：1 、薛铮 作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2 、其余人员 的任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 以及 公司的规章制度， 本着 诚实守信、 勤勉尽责 的原则管
理和运用基金资产， 在 严格控制风险的前提下， 为基金份 额持有人谋求最大利益。 报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严 格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保 证公募基金及专户业务的独立投资决策 机制； 在交易执行环节上， 详 细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投 资执行交易过程的
公平性； 从 事后监控角度上， 一方 面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时 间窗口
（同日，3 日，5日和10 日） 发生 的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进 行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
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本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期 内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
上半年的宏观经济走势可以概括为4个字，底部徘徊。在经历了多重刺激之后，各
类经济数据没有明显的改善， 只有房地产业呈现出复苏的迹象。 受资金市场宽松和刺激
政策影响， 上半年债券 市场各品种收益率均出现了一定的下行， 债券市场经历了一轮小
牛市。 上半 年资金面、 基本面和政策面的利好因素已被市场反应， 下 半年市场走向将取
决于资金面和新的政策催化剂。 目 前来看， 政 策仍有进一步放松的空间， 预计债 券市场
行情仍将持续， 后期仍有下行空间。 在报告期内， 基金借力较为宽松的资金面， 获取 稳
定的息差，并择机参与了一些债券品种的资本利得机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本基金本报告期净值增长率为0.50% ，同期业绩比较基准收益率为1.82% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
我们认为宏观经济下半年继续向下寻底的可能性已然不大， 但海外流动性收紧带来
的资金外流对国内经济会产生一定的负面影响。我们预计接下来仍将陆续会有政策出
台， 货币政策宽松仍会延续。 总的来说， 下半年的GDP 仍 将处在走廊之中， 预计走势 会
相对稳定。 稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的
开展。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理 ， 有效维护 投资人的利益， 设立了 浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会 （ 以下简称 “估值委员会” ） ， 制定 了估值政策和估值程序。 估值委员会成员
由公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营 部
负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜
任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括： 保证基金估值的公平、 合理； 制 订健全、
有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
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相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金不进行收益分配；本基金《基金合
同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF ） 后，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至该次
收益分配基准日基金可供分配利润的30% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和 《浦银安盛稳
健增利债券型证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 的有关约定， 诚实、 尽责地履行了基金
托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对本基
金的投资 运作、 基金资 产净值计算、 基金费用 开支等方面进行了必要的监督、 复 核和审
查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
第 14 页 共 54 页
投资组合报告等内容， 认为复核内容真实、 准 确、 完整， 不存在虚假记载、 误导 性陈述
或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 179,004.62 114,682,912.70
结算备付金
7,788,208.69 49,003,227.16
存出保证金
229,875.68 301,944.15
交易性金融资产 6.4.7.2 180,483,388.98 195,250,941.59
其中：股票投资
7,493,109.68 －
基金投资
－ －
债券投资
172,990,279.30 195,250,941.59
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 888,442,225.67
应收证券清算款
797,882.60 －
应收利息 6.4.7.5 3,474,963.07 6,608,704.17
应收股利
－ －
应收申购款
150,000.00 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 30,247.22 －
资产总计
193,133,570.86 1,254,289,955.44
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
第 15 页 共 54 页
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
84,299,766.40 －
应付证券清算款
747.73 62,843,070.70
应付赎回款
510,695.60 －
应付管理人报酬
70,232.18 710,658.73
应付托管费
20,066.34 203,045.34
应付销售服务费
35,116.10 355,329.35
应付交易费用 6.4.7.7 62,262.94 15,049.20
应交税费
－ －
应付利息
36,361.56 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 323,872.45 390,001.18
负债合计
85,359,121.30 64,517,154.50
所有 者权益：
实 收基金 6.4.7.9 81,619,338.10 905,860,917.51
未分配利润 6.4.7.10 26,155,111.46 283,911,883.43
所有者权益合计
107,774,449.56 1,189,772,800.94
负债和所有者权益总计
193,133,570.86 1,254,289,955.44
注：1. 报告截 止日2015 年6 月30日，基 金份额净值1.001 元，基金 份额总额107,649,794.91 份。
2. 本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期 届满转换而成， 转换日为2014年12 月16日。
6.2 利润 表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015年1月1日至2015年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期2015年1月1日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014
第 16 页 共 54 页
年6月30日
一、 收入
11,805,877.30 －
1. 利息收入
9,372,488.84 －
其中：存款利息收入 6.4.7.11 204,885.19 －
债券利息收入
8,365,963.14 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
801,640.51 －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
7,571,333.26 －
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,148,775.81 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -1,593,501.19 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 16,058.64 －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -5,227,252.83 －
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 89,308.03 －
减： 二、费用
3,136,226.89 －
1．管理人报酬
1,027,103.18 －
2．托管费
293,458.05 －
3．销售服务费
513,551.58 －
4．交易费用 6.4.7.19 149,571.91 －
第 17 页 共 54 页
5．利息支出
922,099.53 －
其中： 卖出回购金融资产支出
922,099.53 －
6．其他费用 6.4.7.20 230,442.64 －
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
8,669,650.41 －
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
8,669,650.41 －
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换 日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015年1月1日至2015年6 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
905,860,917.51 283,911,883.43 1,189,772,800.94
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 8,669,650.41 8,669,650.41
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-824,241,579.4
1
-266,426,422.3
8
-1,090,668,001.79
其中：1.基金申购款 8,347,162.45 40,381,224.99 48,728,387.44
2.基金赎回款
-832,588,741.8
6
-306,807,647.3
7
-1,139,396,389.23
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
81,619,338.10 26,155,111.46 107,774,449.56
第 18 页 共 54 页
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
－ － －
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ － －
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
－ － －
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）( 以下简称" 本基金") ，由浦银安盛
增利分级债券型证券投资基金封闭期满转换而成。 浦银安 盛增利分级债券型证券投资基
金系经中国证券监督管理委员会 （以下简称" 中国证监会" ） 证监许可[2011]1704 号文 《关
于核准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人浦银
安盛基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于2011年12月13日正式生效， 首
次设立募集规模为905,860,918.69份基金份额。 根据浦银 安盛增利分级债券型证券投资 基
第 19 页 共 54 页
金基金合同的规定， 自封闭期截止日 （2014年12月15日） 后， 本基金无需召开持有人 大
会， 转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ） ， 原浦银安盛增利分级债券
型证券投资基金基金A 类份额及B 类份额在封闭期截止日起10个工作日内折算成浦银安
盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ） 基金 份额， 折算后基金份额净值为人民币1.000
元。 本基金 为契约型开放式， 存续 期不定。 本 基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有
限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为上海银行股份
有限公司。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 货币市场工具、 权
证、 资产支 持证券以及法律、 法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （ 但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于国内依法发行、 上市的国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司
债、 可转换债券、 短期 融资券、 可 分离债券、 资产支持证券、 债券回 购和银行存款等 固
定收益类证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类证券品种。 本基金不直接从二级市
场买入股票、 权证等权 益类资产， 但可以参与一级市场新股或增发新 股的申购， 并可持
有因可转债转股所形成的股票、 因 所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生
的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。 因上
述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% ， 投资于非固定收益类
资产的比例不高于基金资产的20% ， 其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投 资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时 ， 对于在具 体会计核算和信息披露方面， 也参 考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券 投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
第 20 页 共 54 页
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年06月30
日的财务状况以及2015年01月01日至6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致， 除下述事项外，
其他与前期一致。
（对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 ）
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供
的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
第 21 页 共 54 页
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20% 的个人所得税。 自2013 年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在1个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，
暂减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红
利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红 利
收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基 金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 179,004.62
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 179,004.62
注：本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,333,792.62 7,493,109.68 159,317.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券 交易所市场 129,906,245.02 129,954,824.30 48,579.28
第 22 页 共 54 页
银行间市场 42,717,979.78 43,035,455.00 317,475.22
合计 172,624,224.80 172,990,279.30 366,054.50
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 179,958,017.42 180,483,388.98 525,371.56
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
1.本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
2.本基金由浦银安盛增利分 级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
1.本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
1.本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届 满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 1,178.27
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 3,154.23
应收债券利息 3,470,537.51
第 23 页 共 54 页
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 93.06
合计 3,474,963.07
注：1. 此处其 他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应 收利息。
2. 本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014年12 月16日，
无上年度可比期间。
6.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
其他应收款 －
待摊费用 30,247.22
合计 30,247.22
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费 用 57,063.24
银行间市场应付交易费用 5,199.70
合计 62,262.94
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
第 24 页 共 54 页
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 308.56
其他 1.18
预提审计费 124,547.97
预提信息披露费 199,014.74
合计 323,872.45
注：1. 此处其 他列示的是基金LOF 上 市转换折算差额；
2. 本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014年12 月16日，
无上年度可比期间。
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,194,623,393.86 905,860,917.51
本期申购 9,417,004.61 8,347,162.45
本期赎回（以“- ”号填列） -1,096,390,603.56 -832,588,741.86
本 期末 107,649,794.91 81,619,338.10
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 278,159,259.04 5,752,624.39 283,911,883.43
本期利润 13,896,903.24 -5,227,252.83 8,669,650.41
本期基金份额交易产
生的变动数
-286,243,879.80 19,817,457.42 -266,426,422.38
其中：基金申购款 414,240.15 39,966,984.84 40,381,224.99
基金赎回款 -286,658,119.95 -20,149,527.42 -306,807,647.37
本期已分配利润 － － －
本期末 5,812,282.48 20,342,828.98 26,155,111.46
第 25 页 共 54 页
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 114,970.28
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 87,134.86
其他 2,780.05
合计 204,885.19
注：1. 此处其 他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息。
2. 本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014年12 月16日，
无上年度可比期间。
6.4.7.12 股票投 资收益
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 69,194,318.99
减：卖出股票成本总额 60,045,543.18
买卖股票差价收入 9,148,775.81
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投 资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
-1,593,501.19
第 26 页 共 54 页
差价收入
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -1,593,501.19
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券 （ 、 债转股及 债券到
期兑付）成交总额
824,043,278.33
减： 卖出债券 （、 债转 股及债
券到期兑付）成本总额
809,225,703.69
减：应收利息总额 16,411,075.83
买卖债券差价收入 -1,593,501.19
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.13.3 资产 支持证券投 资收益
1.本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益 项目构成
1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益 ——买卖贵 金属差价收 入
1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第 27 页 共 54 页
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益 ——赎回差 价收入
1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益 ——申购差 价收入
1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.15 衍生工 具收益
1.本基金本报告期内无衍生工具收益。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转 换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 16,058.64
基金投资产生的股利收益 －
合计 16,058.64
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1. 交易性金融资产 -5,227,252.83
—— 股票投资 159,317.06
第 28 页 共 54 页
—— 债券投资 -5,386,569.89
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -5,227,252.83
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费 收入 89,308.03
合计 89,308.03
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 140,671.91
银行间市场交易费用 8,900.00
合计 149,571.91
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.7.20 其他费 用
第 29 页 共 54 页
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 54,547.97
信息披露费 119,014.74
银行汇划费用 7,427.15
债券账户维护费 18,200.00
上市费用 29,752.78
其他费用 1,500.00
合计 230,442.64
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安盛基金管 理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
第 30 页 共 54 页
6.4.10.1.1 股票 交易
1、本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.2 权证 交易
1、本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
1、本基金在本报告期无应支付关联方的佣金；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.4 债券 交易
1、本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易；
2、 本基金由浦银安盛增利分级 债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.5 债券 回购交易
1、本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年6
月30日
当期发生 的基金应支付的管
理费
1,027,103.18 －
其中： 支付销售机构的客户维 207,389.66 －
第 31 页 共 54 页
护费
注：1 、在通 常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7% 的 年费率计提。
计算方法如下：H=E ×0.7%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2 、本基金 由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
293,458.05 －
注：1. 在通常 情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2% 的年 费率计提。
计算方法如下：H=E ×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
2. 本基金由浦 银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014年12 月16日，
无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行股份有限公
司
119,460.70
第 32 页 共 54 页
上海浦东发展银行股
份有限公司
131,745.28
浦银安盛基金管理有
限公司
241,316.63
合计 492,522.61
注：1 、本基 金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014年12
月16 日，无 上年度可比期间。
2 、在通常情 况下，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35% 年费率计 提。计算方法
如下：
H=E ×0.35%/ 当年天 数
H 为每日 应计提的销售服务费
E 为前一 日的基金资产净值
基金销 售服务费每 日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2 个 工作日内从基金财产中划出， 由基金管理
人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
1、本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
基金管理人在本报告期未持有浦银安盛稳健增利债券 （LOF ） ， 本基金由浦银安盛增利
分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014年12月16日， 无上年度可
比期间。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛稳健增利
债券（LOF ）。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
第 33 页 共 54 页
2015年1月1日至2015 年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份
有限公司
179,004.62 114,970.28
注：1. 本基金 的银行存款由上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014 年12 月16
日，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
1、本基金在本报告期承销期内未参与关联方承销的证券；
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
1.本基金在本报告期无其他关联交易事项。
2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成，转换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.11 利润分配 情况
1.本基金在本报告期内未进行利润分配。
2、 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而成， 转 换日为2014
年12 月16日，无上年度可比期间。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间 市场债券正回购交易形成的
第 34 页 共 54 页
卖出回购证券款余额19,999,770.00元。是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101455027
14万华
MTN00
1
2015-07-03 102.23 100,000 10,223,000.00
101559001
15陕建
工
MTN00
1
2015-07-03 101.49 100,000 10,149,000.00
合计
200,000 20,372,000.00
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额64,299,996.4 元，于2015 年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具 风险及管理
本基金为债券型证券投资基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种。 一般情形下，
其风险收益预期低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币 型基金。 本 基金的投资对象是
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市的 国债、 央行 票据、 金融 债、 企
业债、 公司债、 可转换债券、 短期融资券、 可分离债券、 资产支持证券、 债券回购和 银
行存款等固定收益类证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类证券品种。 本基金不直
接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股或增发新股的申
购， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离
债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证
券品种。 因上述原因持有的股票和权证等资产， 本基金将在其可交易之日起的90个交易
日内卖出。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% ， 投资于非固定收益类
资产的比例不高于基金资产的20% ， 其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% 。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、 类属配置进行动
第 35 页 共 54 页
态管理， 寻找各类资产的潜在良好投资机会， 一方面在个券选择上采用自下而上的方法，
通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。 整体投资通过对风险的严格控制， 运用多种
积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风险管理， 设立了三层次的风险控制体系： 第一层次为各业
务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、
风险控制委员会、合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，
包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者， 均备有符合法律
法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、
工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机
构，制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、
评估、 监控和控制。 公司设立合规风控部， 独立地监控公司面临的各类风险。 合规风 控
部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估。 合规 风控部根据基金相
关法律法规、 公司基本制度及业务流程， 对信息披露、 法律文件等进行事中审核， 并 对
基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会， 负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进
行审议和评估。 同时， 督察 长及合规及审计委员会负责检查、 评价公 司风险控制的充分
性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管行上海银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险 。
第 36 页 共 54 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
持有发行期限在一年以内 （含） 的 债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示， 持有
的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。 本 基金本报告期内未持有按短期
信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
AAA 54,157,960.00 31,207,731.60
AAA 以下 105,352,390.80 164,043,209.99
未评级 13,479,928.50 －
合计 172,990,279.30 195,250,941.59
注：持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以
其债项评级作为短期信用评级进行列示。本基金持有的未评级的债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程 度。 本基金封闭期内的流动性风险
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 封 闭期满转为上市交易开放式基金后流动性
风险还将来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券可在 证券交易所上市， 其余亦在银行间
同业市场交易，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外， 其余均 能及时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金
管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金 投资组
合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条
款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
第 37 页 共 54 页
于2015年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有84,299,766.40 元将在2014年7月3
日以内到期且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外 汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 179,004.62 － － － 179,004.62
结算备付金
7,788,208.6
9
－ － －
7,788,208.6
9
存出保证金 229,875.68 － － － 229,875.68
交易性金融资
产
38,440,408.
50
101,618,909
.90
32,930,960.
90
7,493,109.6
8
180,483,388
.98
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
－ － － － －
应收证券清算
款
－ － － 797,882.60 797,882.60
应收利息 － － － 3,474,963.0 3,474,963.0
第 38 页 共 54 页
7 7
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － － 150,000.00 150,000.00
其他资产 － － － 30,247.22 30,247.22
资产总计
46,637,497.
49
101,618,909
.90
32,930,960.
90
11,946,202.
57
193,133,570
.86
负债
卖出回购金融
资产款
84,299,766.
40
－ － －
84,299,766.
40
应付证券清算
款
－ － － 747.73 747.73
应付赎回款 － － － 510,695.60 510,695.60
应付管理人报
酬
－ － － 70,232.18 70,232.18
应付托管费 － － － 20,066.34 20,066.34
应付销售服务
费
－ － － 35,116.10 35,116.10
应付交易费用 － － － 62,262.94 62,262.94
应交税费 － － － － －
应付利息 － － － 36,361.56 36,361.56
应付利润 － － － － －
其他负债 － － － 323,872.45 323,872.45
负债总计
84,299,766.
40
－ －
1,059,354.9
0
85,359,121.
30
利率敏感度缺
口
-37,662,268
.91
101,618,909
.90
32,930,960.
90
10,886,847.
67
107,774,449
.56
上年度末
2014 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
114,682,912
.70
－ － －
114,682,912
.70
第 39 页 共 54 页
结算备付金
49,003,227.
16
－ － －
49,003,227.
16
存出保证金 301,944.15 － － － 301,944.15
交易性金融资
产
52,204,557.
79
68,383,460.
80
74,662,923.
00
－
195,250,941
.59
衍生金融资产 － － － － －
买入返售金融
资产
888,442,225
.67
－ － －
888,442,225
.67
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － －
6,608,704.1
7
6,608,704.1
7
应收股利 － － － － －
应收申购款 － － － － －
其他资产 － － － － －
资产总计
1,104,634,8
67.47
68,383,460.
80
74,662,923.
00
6,608,704.1
7
1,254,289,9
55.44
负债
卖出回购金融
资产款
－ － － － －
应付证券清算
款
－ － －
62,843,070.
70
62,843,070.
70
应付赎回款 － － － － －
应付管理人报
酬
－ － － 710,658.73 710,658.73
应付托管费 － － － 203,045.34 203,045.34
应付销售服务
费
－ － － 355,329.35 355,329.35
应付交易费用 － － － 15,049.20 15,049.20
应交税费 － － － － －
应付利息 － － － － －
应付利润 － － － － －
第 40 页 共 54 页
其他负债 － － － 390,001.18 390,001.18
负债总计 － － －
64,517,154.
50
64,517,154.
50
利率敏感度缺
口
1,104,634,8
67.47
68,383,460.
80
74,662,923.
00
-57,908,450
.33
1,189,772,8
00.94
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
市场利率上升0.25% -1,168,360.07 -1,119,117.80
市场利率下降0.25% 1,183,912.02 1,132,409.45
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用" 自上而下" 的策
略， 通过对 宏观经济情况及政策的分析， 结合 证券市场运行情况， 做 出资产配置及组合
构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投
资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金不直接从二级市场买
入股票、 权 证等权益类资产， 但可 以参与一级市场新股或增发新股的申购， 并可 持有因
可转债转股所形成的股票、 因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权
第 41 页 共 54 页
证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。 因 上述原
因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% ， 投资于非固定收
益类资产的比例不高于基金资产的20% ， 其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5% 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 7,493,109.68 6.95 － －
交易性金融资产- 债券投资 172,990,279.30 160.51 195,250,941.59 16.41
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 180,483,388.98 167.46 195,250,941.59 16.41
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
业绩比较基准上升5% 1,735,532.48 －
业绩比较基准下降5% -1,735,532.48 －
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
第 42 页 共 54 页
例(%)
1 权益投资 7,493,109.68 3.88
其中：股票 7,493,109.68 3.88
2 固定收益投资 172,990,279.30 89.57
其中：债券 172,990,279.30 89.57
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 7,967,213.31 4.13
7 其他各项资产 4,682,968.57 2.42
8 合计 193,133,570.86 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 2,111,607.12 1.96
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,393,502.56 3.15
J 金融业 1,988,000.00 1.84
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
第 43 页 共 54 页
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 7,493,109.68 6.95
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601929 吉视传媒 224,438 3,393,502.56 3.15
2 603993 洛阳钼业 170,842 2,111,607.12 1.96
3 600016 民生银行 200,000 1,988,000.00 1.84
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600085 同仁堂 18,048,601.64 1.52
2 600016 民生银行 15,063,521.01 1.27
3 600356 恒丰纸业 10,306,135.80 0.87
4 600067 冠城大通 5,322,892.58 0.45
5 600037 歌华有线 4,358,065.47 0.37
6 601929 吉视传媒 3,501,232.80 0.29
7 002408 齐翔腾达 2,429,009.52 0.20
8 603993 洛阳钼业 2,000,559.82 0.17
9 600875 东方电气 1,716,904.18 0.14
第 44 页 共 54 页
10 002391 长青股份 1,210,085.33 0.10
11 000729 燕京啤酒 1,160,107.41 0.10
12 002521 齐峰新材 602,631.39 0.05
13 600023 浙能电力 580,915.62 0.05
14 600028 中国石化 464,618.32 0.04
15 601398 工商银行 460,241.90 0.04
16 601988 中国银行 153,813.01 0.01
注：" 本期累计买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600085 同仁堂 27,291,300.41 2.29
2 600016 民生银行 12,770,317.29 1.07
3 600356 恒丰纸业 10,348,821.65 0.87
4 600067 冠城大通 5,438,540.90 0.46
5 600037 歌华有线 3,946,484.63 0.33
6 002408 齐翔腾达 2,658,508.89 0.22
7 600875 东方电气 1,759,637.22 0.15
8 000729 燕京啤酒 1,363,393.60 0.11
9 002391 长青股份 1,088,453.51 0.09
10 600023 浙能电力 831,737.50 0.07
11 002521 齐峰新材 586,173.01 0.05
12 600028 中国石化 480,160.13 0.04
13 601398 工商银行 472,015.53 0.04
14 601988 中国银行 158,774.72 0.01
注：" 本期累计卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 67,379,335.80
第 45 页 共 54 页
卖出股票的收入（成交）总额 69,194,318.99
注：" 买入股票的成本" 和" 卖出股票的收入" 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 13,479,928.50 12.51
其中：政策性金融债 13,479,928.50 12.51
4 企业债券 114,911,550.80 106.62
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 41,810,000.00 38.79
7 可转债 2,788,800.00 2.59
8 其他 － －
9 合计 172,990,279.30 160.51
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122364 14渝路01 200,000 20,446,000.00 18.97
2 123260 15光大02 200,000 20,070,000.00 18.62
3 112196 13苏宁债 170,000 17,712,300.00 16.43
4 018001 国开1301 131,550 13,479,928.50 12.51
5 101451039
14陆金开
MTN002
100,000 10,779,000.00 10.00
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
第 46 页 共 54 页
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 本期国债 期货投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债 期货投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 229,875.68
2 应收证券清算款 797,882.60
3 应收股利 －
4 应收利息 3,474,963.07
5 应收申购款 150,000.00
第 47 页 共 54 页
6 其他应收款 －
7 待摊费用 30,247.22
8 其他 －
9 合计 4,682,968.57
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113501 洛钼转债 2,788,800.00 2.59
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,116 34,547.43 41,359,710.40 38.42% 66,290,084.51 61.58%
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
建信人寿保险有限公司－
分红保险产品
8,319,301.00 29.92%
2
海通资管－民生－海通月
月升集合资产管理计划
3,496,952.00 12.58%
3
中航力源液压股份有限公
司企业年金计划－中国建
设银行股份有限公司
2,713,727.00 9.76%
第 48 页 共 54 页
4
中国煤炭科工集团有限公
司企业年金计划－中信银
行股份有限公司
1,157,931.00 4.16%
5
广东省交通集团有限公司
企业年金计划－交通银行
1,145,425.00 4.12%
6
湖南省轻工盐业集团有限
责任公司企业年金计划－
交通银行股份有限公司
1,070,970.00 3.85%
7
中国国旅集团有限公司企
业年金计划－中信银行股
份有限公司
890,217.00 3.20%
8
中国贵州航空工业 （集团）
有限责任公司企业年金计
划－中国农业银行股份有
限公司
806,782.00 2.90%
9
广东省粤电集团有限公司
企业年金计划－中国工商
银行股份有限公司
767,509.00 2.76%
10
中国农业银行股份有限公
司企业年金计划－中国银
行股份有限公司
656,362.00 2.36%
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1.43 －
8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年12月13日) 基金份额总额 905,860,918.69
本报告期期初基金份额总额 1,194,623,393.86
本报告期基金总申购份额 9,417,004.61
减：本报告期基金总赎回份额 1,096,390,603.56
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 107,649,794.91
注：1 、总申 购份额含转换入、强制调增份额；总赎回份额含转换出、强制调减份额。
2 、 本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日 转型而来， 转型生效日基金份
额总额为1,194,623,393.86 份。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
公司于2015 年3 月12 日第三届董事会第五次会议中通过决议， 为本基金提供审计
的会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 公司已于2015 年
3月14 日编制临时公告，披露于中国证券报、上海证券报和证券时报。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
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10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1
63,497,7
89.98
91.77% 51,877.1 91.77% －
招商证券 1
5,696,52
9.01
8.23% 5,186.14 8.23% －
注：1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证 券经营机构交易单元的标准
财务状况 良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的 需要；
具备较强 的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率 合理；
本基金管 理人要求的其他条件。
（2 ）选择证 券经营机构交易单元的程序
本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理 人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易的单元变动情况。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
海通证券
285,737,
520.27
91.42%
7,524,60
0,000
87.46% － －
招商证券
26,815,9
45.52
8.58%
1,078,77
0,000
12.54% － －
10.8 其他重大 事件
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）开通 转托管业务
的公告
报刊及公司网站 2015-01-05
2
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）开放 日常申购、
赎回业务公告
报刊及公司网站 2015-01-05
3
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）上市 交易公告书
报刊及公司网站 2015-01-05
4
关于旗下部分基金增加广发证券
为代销机构并开通定投及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-01-08
5
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）上市 交易提示性
公告
报刊及公司网站 2015-01-08
6
关于调整长期停牌股票估值方法
的公告
报刊及公司网站 2015-01-20
7
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金 （LOF ） 2014年第4季度报
告（全文）
报刊及公司网站 2015-01-22
8
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）招募 说明书正文
更新（2014年第2号）
公司网站 2015-01-24
9
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）招募 说明书摘要
更新（2014年第2号）
报刊及公司网站 2015-01-24
10
浦银安盛关于旗下部分基金新增
一路财富（北京）信息科技有限
公司为代销机构并开通定投业务
及参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-02-09
11
关于旗下部分基金在齐鲁证券开
通定投业务和参加其费率优惠活
动的公告
报刊及公司网站 2015-03-13
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12
关于旗下部分基金改聘会计师事
务所的公告
报刊及公司网站 2015-03-14
13
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）2014 年年度报告
（正文）
公司网站 2015-03-26
14
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金（LOF ）2014 年年度报告
摘要
报刊及公司网站 2015-03-26
15
关于调整旗下基金所持交易所固
定收益品种估值方法的公告
报刊及公司网站 2015-04-01
16
关于旗下部分基金新增宜投基金
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-03
17
浦银安盛稳健增利债券型证券投
资基金 （LOF ） 2015年第1季度报
告（全文）
报刊及公司网站 2015-04-21
18
浦银安盛基金管理有限公司关于
股东变更的公告
报刊及公司网站 2015-04-22
19
关于旗下部分基金在招商证券开
通基金定投业务和参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-04-23
20
关于旗下部分基金新增中金公司
为代销机构的公告
报刊及公司网站 2015-04-24
21
关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-05-27
22
关于旗下部分基金在海通证券开
通基金定投及基金转换业务并参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-04
23
关于旗下部分基金新增中山证券
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2015-06-24
24 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2015-06-27
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调整长期停牌股票估值方法 的公
告
25
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整长期停牌股票估值方法的公
告
报刊及公司网站 2015-06-30
§11
影响投资 者决策的其 他重要信息
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的
公告》 ， 公 告披露： 根据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有 限公司批准， 本基
金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称" 上海盛融" ）由 其母公司上海国盛集
团资产有限公司（以下简称" 上海国盛" ）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人10%
的股 权由上海国盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
§12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、
中国证监会批准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金设立的文件
2、
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
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浦银 安盛基金管 理有限公司
二〇 一五年八月 二十五日
