鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 1 页 共 46 页
鹏华 丰泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2015
年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 2 页 共 46 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 投资组 合报 告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 4 页 共 46 页
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理 人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 46
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 5 页 共 46 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)
场内简称 鹏华丰泽
基金主代码 160618
基金运作方式 上市开放式基金（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 499,239,124.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-12-25
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对
信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最
大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久
期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策
略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险
的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋
势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超
越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收
益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 张戈 步艳红
联系电话 0755-82825720 010-68858112
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn buyanhong@psbc.com
客户服务电话
4006788999 95580 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 6 页 共 46 页
传真 0755-82021126 010-68858120
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融大街 3 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融大街3 号A 座
邮政编码 518048 100808
法定代表人 何如 李国华
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 3 号A 座中国 邮政储蓄银行
股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 66,255,883.44
本期利润 21,506,153.86
加权平均基金份额本期利润 0.0312
本期加权平均净值利润率 3.02%
本期基金份额净值增长率 3.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 155,743,990.81
期末可供分配基金份额利润 0.3120
期末基金资产净值 520,609,690.14
期末基金份额净值 1.043 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 7 页 共 46 页
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 32.20%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放 式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.14% 0.70% 0.30% 0.08% -4.44% 0.62%
过去三个月 1.96% 0.54% 2.27% 0.13% -0.31% 0.41%
过去六个月 3.27% 0.52% 2.60% 0.13% 0.67% 0.39%
过去一年 11.01% 0.39% 7.62% 0.15% 3.39% 0.24%
过去三年 21.48% 0.25% 11.90% 0.12% 9.58% 0.13%
自基金合同
生效起至今
32.20% 0.23% 14.96% 0.12% 17.24% 0.11%
注：基金业绩比较基准= 中债总指数收益率 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 8 页 共 46 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2011 年12 月 8 日生效；
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 9 页 共 46 页
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2011 年12 月
8 日
- 13
戴钢先
生，国籍
中国，厦
门大学经
济学硕
士，13 年
证券从业
经验。曾
就职于广
东民安证
券研究发
展部，担
任研究
员；2005
年 9 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
从事研究
分析工
作，历任
债券研究
员、专户
投资经理
等职；
2011 年12
月起担任
鹏华丰泽
分级债券
型证券投
资基金基
金经理，
2012 年 6
月起兼任
鹏华金刚
保本混合
型证券投鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 10 页 共 46 页
资基金基
金经理，
2012 年11
月起兼任
鹏华中小
企业纯债
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理，2013
年 9 月起
兼任鹏华
丰实定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理，
2013 年 9
月起兼任
鹏华丰泰
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，2013
年10 月起
兼任鹏华
丰信分级
债券型证
券投资基
金基金经
理。戴钢
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内
本基金基
金经理未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经 理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 11 页 共 46 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年债券市场稳步上扬，中债总财富指数上涨了 2.60% 。债市 上涨的主要原因在于
宏观经济增速下行趋势依旧， 央行进一步放 宽了货币政策， 这使得银行间短端回购利率回落明显，
从而带动了债券市场的上涨。不过临近半年末，资金面有所收紧，债券市场出现了小幅回调。
在组合的资产配置上， 我 们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略, 并维持
了一定的杠杆。对于权益类资产，我们关注可转债波段性机会，因此进行了适度配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年上半 年本基金的净值增长率为 3.27% ，同 期业绩基准增长率为 2.60% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
虽 然 政府 已经 开 始对 经济 增 速的 下行 保 持警 惕， 出 台了 包括 定 向降 准和 加 大基 础设 施投资力
度等一 系列 刺激措 施， 并且这 些政 策的稳 增长 作用已 有所 体现， 但我 们仍然 对下 半年宏 观 经 济 增
速的企 稳回 升持谨 慎态 度。一 方面 本次的 一系 列刺激 措施 和前几 次相 比力度 上较 为保守 ， 持 续 性
效果有 待观 察；另 一方 面本次 房地 产投资 的回 落很可 能是 大周期 中调 整的开 始， 对经济 的 影 响 可鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 12 页 共 46 页
能超出预期。
对于债券市场而言， 我们认为央行在货币政策上仍将会维持偏松的态度， 资金面将保持平稳，
因此预 期债 券市场 的风 险不大 ，中 等评级 的信 用债仍 有较 好的配 置价 值。在 债券 资产的 配 置 上 ，
我们可能将维持组合的基本稳定，并保持适度的杠杆水平。
4.6 管理人对报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互 核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市 价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基 金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 13 页 共 46 页
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止 本报告期末，本基金期末可供分配利润为 155,743,990.81 元 ，期末基 金份额净
值 1.043 元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.7.3 根 据相 关 法律 法规 及 本基 金合 同 的规 定， 本 基金 管理 人 将会 综合 考 虑各 方面 因 素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合 同和托管 协
议的规定, 诚 信、尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报告 期内, 本 托管 人依据 国家 相关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的规 定, 对 基金管 理 人 在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、复核和审查, 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告 、
投资组合报告等内容, 认 为其真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,056,423.49 111,542,956.96 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 14 页 共 46 页
结算备付金
15,278,229.40 55,237,582.42
存出保证金
533,427.31 155,024.43
交易性金融资产 6.4.7.2 708,218,654.14 1,749,588,413.58
其中：股票投资
22,075,258.94 -
基金投资
- -
债券投资
686,143,395.20 1,749,588,413.58
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 549,851,544.78
应收证券清算款
65,991,160.66 -
应收利息 6.4.7.5 17,822,951.27 38,693,744.91
应收股利
- -
应收申购款
51,293.74 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
812,952,140.01 2,505,069,267.08
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
266,069,999.80 745,905,335.50
应付证券清算款
24,401,013.15 327,273,646.06
应付赎回款
640,214.92 -
应付管理人报酬
315,062.68 852,883.41
应付托管费
90,017.91 243,680.99
应付销售服务费
157,531.35 426,441.74
应付交易费用 6.4.7.7 117,815.43 4,740.56
应交税费
- -
应付利息
13,755.10 250,650.80
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 537,039.53 390,000.00
负债合计
292,342,449.87 1,075,347,379.06
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 364,865,699.33 1,034,417,074.57
未分配利润 6.4.7.10 155,743,990.81 395,304,813.45
所有者权益合计
520,609,690.14 1,429,721,888.02
负债和所有者权益总计
812,952,140.01 2,505,069,267.08
注：报 告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.043 元 ，基金份额总额 499,239,124.31 份。
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 15 页 共 46 页
6.2 利润表
会计主体： 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
29,365,140.30 157,103,682.54
1. 利息收入
24,687,053.28 106,698,989.98
其中：存款利 息收入 6.4.7.11 1,133,613.34 7,269,440.58
债券利息收入
22,684,704.86 99,154,152.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
868,735.08 275,397.31
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
49,418,834.96 -6,184,198.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,120,037.28 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 34,298,797.68 -6,184,198.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 -44,749,729.58 56,588,890.82
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 8,981.64 -
减： 二 、费用
7,858,986.44 48,526,447.23
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,515,347.58 5,649,067.75
2 ．托管费 6.4.10.2.2 718,670.76 1,614,019.37
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 1,257,673.80 2,824,533.91
4 ．交易费用 6.4.7.18 642,452.78 18,884.58
5 ．利息支出
2,487,992.05 38,178,592.15
其中：卖出回购金融资产支出
2,487,992.05 38,178,592.15
6 ．其他费用 6.4.7.19 236,849.47 241,349.47
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
21,506,153.86 108,577,235.31
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
21,506,153.86 108,577,235.31
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 16 页 共 46 页
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,034,417,074.57 395,304,813.45 1,429,721,888.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 21,506,153.86 21,506,153.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-669,551,375.24 -261,066,976.50 -930,618,351.74
其中：1. 基金 申购款 17,200,454.13 7,657,205.13 24,857,659.26
2. 基金赎回 款 -686,751,829.37 -268,724,181.63 -955,476,011.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
364,865,699.33 155,743,990.81 520,609,690.14
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,386,507,776.43 222,732,907.69 1,609,240,684.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 108,577,235.31 108,577,235.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-260,623,615.14 -29,356,824.86 -289,980,440.00
其中：1. 基金 申购款 25,943,925.62 2,922,341.79 28,866,267.41
2. 基金赎回 款 -286,567,540.76 -32,279,166.65 -318,846,707.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 17 页 共 46 页
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,125,884,161.29 301,953,318.14 1,427,837,479.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 丰 泽 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]1707 号 《关 于 核准 鹏华 丰 泽分 级债 券 型证 券投 资 基金 募集
的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 鹏 华 丰 泽
分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》公开 募集 。本基 金为 契约型 证券 投资基 金， 存续期 限 不 定 。
本基金自 2011 年 11 月 2 日至 2011 年 12 月 2 日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 2,897,311,225.52 元 ， 本基 金设立募集期内认购资金产生 的利息收入 1,100,365.38 元，
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2011) 第 448 号 验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 8
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,898,411,590.90 份基金 份额， 其中认购资金利
息折合 1,100,365.38 份基 金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基 金管理有限公司， 基金托管人为
中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根 据 《鹏 华丰 泽 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 相关 规 定， 本基 金 《基 金合 同》生效
之日起 3 年 内，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级
别， 即丰泽 A 基金份额 （ 基金份额简称 “ 丰泽 A” ） 和丰泽B 基 金份额 （基金 份额简称 “丰泽 B”）。
除收益 分配 、基金 合同 终止时 的基 金清算 财产 分配和 基金 转换运 作方 式时的 基金 份额折 算 外 ， 每
份丰泽 A 和每份丰泽 B 享有同等的权利和义务。丰泽 A 和丰泽 B 分别募集并按照基金合同约定的
比例进行初始配比，所募集 的两级基金的基金资产合并运作。其中，丰泽 A 根据 《基金合同》的
规定获 取约 定收益 ，并 自基金 合同 生效之 日起 每满 6 个月 开放一 次， 接 受申 购与 赎回, 在 丰 泽 A
的每次开放日，基金管理人将对丰泽 A 进行基金份额折算，丰泽 A 的 基金份额净值调整为 1.000
元，基金份额持有人持有的丰泽 A 份额数按折算比例相应增减；本基金在扣除丰泽 A 的应计 收益
后的全部剩余收益归丰泽 B 享有，亏损以丰泽 B 的资产净值为限由丰泽 B 承担；丰泽 B 在《基金鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 18 页 共 46 页
合同》生效后封闭运作，封闭期为 3 年。3 年届 满后，本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 。
经深圳证券交易所深证上[2011]383 号文审核同意， 丰泽 B 基金份额于 2011 年12 月26 日在
深交所 挂牌 交易。 未上 市交易 的基 金份额 托管 在场外 ， 基 金份额 持有 人可通 过跨 系统转 托 管 业 务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 基金 合同 的 规定 及本 基 金的 基金 管 理人 发布 的 《鹏 华丰 泽 分级 债券 型 证券 投资 基金分级
运作期届满与基金份额转换的公告》 ， 本基金的封 闭期自 2011 年 12 月8 日( 基金合同生 效日) 起至
2014 年 12 月 8 日止。 自 2014 年 12 月 9 日起 ，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金自动转为上市
开放式基金(LOF) ， 并 更 名 为 鹏 华 丰 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 鹏 华 丰 泽 债 券 基 金
(LOF)”) 。于 2014 年 12 月 8 日，本 基金的基金管理人将根据丰泽 A 和 丰泽 B 基金 份额转换比例
对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元的基 金
份额净值为基准，丰泽 A 、丰泽 B 按 照各自的基金份额净值转换成鹏华丰泽债券基金(LOF) 份额 。
丰泽 A 、 丰 泽 B 的场外 份额将转换为鹏华丰泽债券基金(LOF) 场外份额 ， 丰泽 B 的 场内份额将转换
为鹏华丰泽债券基金(LOF) 场内份额。 转换后， 基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则
相应增加或减少。 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》 中除仅适用于鹏华丰泽分级债券
型证券投资基金的条款外，继续适用于转换后的鹏华丰泽债 券基金(LOF) 。
根据深交所深证上[2014]454 号 《终 止上市同意书》 ， 原鹏华丰泽分级债券型证券投资基金于
2014 年 12 月 8 日终止 上市权利登记。 根据深交所深证上[2014]476 号文 审核同意， 鹏华丰泽债券
基金(LOF)362,169,362.00 份额2014 年 12 月 25 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托
管在场 外， 基金份 额持 有人可 通过 本基金 代销 机构赎 回或 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至 深 交所
场内后即可上市流通。
本基金的投资范围主要为固定收益类品种， 包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债 、
短期融 资券 、可转 债、 分离交 易可 转债、 资产 支持证 券、 债券回 购等 。本基 金不 直接买 入 股 票 、
权证等 权益 类金融 工具 ，因所 持可 转换公 司债 券转股 形成 的股票 、因 投资于 分离 交易可 转 债 而 产
生的权证， 在其可上市交易后不超过 10 个交易日的 时间内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允
许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 基金的 投 资 组 合
比例为 ：本 基金对 包含 金融债 、企 业债、 公司 债、短 期融 资券、 可转 债、分 离交 易可转 债 、 资 产
支 持证 券等在 内的 非国家 信用 债券的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ； 分级 运作期 内对主 体 信 用
评级为 AA+ 、AA、AA- 级别 的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、
资 产支 持证券 等在 内的非 国家 信用债 券的 投资比 例不 低于基 金投 资上述 债券 资产的 80%（分级运
作期届满后不受此限制） ； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 19 页 共 46 页
的 5%。如法 律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金整体的业绩比较基准为 ：中债总指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏 华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 和中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估 值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 5,056,423.49
定期存款 - 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 20 页 共 46 页
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,056,423.49
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,698,331.32 22,075,258.94 1,376,927.62
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 639,901,068.12 615,967,395.20 -23,933,672.92
银行间市场 69,985,942.40 70,176,000.00 190,057.60
合计 709,887,010.52 686,143,395.20 -23,743,615.32
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 730,585,341.84 708,218,654.14 -22,366,687.70
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
截止本报告期末，本基金未持有买入返售金额资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,065.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,194.88
应收债券利息 17,815,474.76 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 21 页 共 46 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 216.00
合计 17,822,951.27
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 116,000.43
银行间市场应付交易费用 1,815.00
合计 117,815.43
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,890.06
其他应付款 12,000.00
预提费用 523,149.47
合计 537,039.53
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,415,643,728.02 1,034,417,074.57
本期申购 23,536,791.47 17,200,454.13
本期赎回( 以"-" 号填列) -939,941,395.18 -686,751,829.37
本期末 499,239,124.31 364,865,699.33
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 357,864,894.87 37,439,918.58 395,304,813.45
本期利润 66,255,883.44 -44,749,729.58 21,506,153.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-249,555,333.95 -11,511,642.55 -261,066,976.50
其中：基金申购款 7,514,801.36 142,403.77 7,657,205.13
基金赎回款 -257,070,135.31 -11,654,046.32 -268,724,181.63
本期已分配利润 - - -
本期末 174,565,444.36 -18,821,453.55 155,743,990.81
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 161,370.16
定期存款利息收入 741,743.06
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 226,815.57
其他 3,684.55
合计 1,133,613.34
注：其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 315,223,087.60
减：卖出股票成本总额 300,103,050.32
买卖股票差价收入 15,120,037.28
6.4.7.13 债券投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,774,014,166.06
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,698,754,083.83 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 23 页 共 46 页
减：应收利息总额 40,961,284.55
买卖债券差价收入 34,298,797.68
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期没有发生股利收益。
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -44,749,729.58
—— 股票投资 1,376,927.62
—— 债券投资 -46,126,657.20
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -44,749,729.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 7,817.72
转换费收入 1,163.92
合计 8,981.64
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
640,177.78 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 24 页 共 46 页
银行间市场交易费用
2,275.00
合计
642,452.78
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
其他 200.00
账户维护费 13,500.00
上市年费 29,752.78
合计 236,849.47
注：其他为上清所数字证书服务费。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“ 中国
邮政储蓄银行 ”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交易、鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 25 页 共 46 页
债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,515,347.58 5,649,067.75
其中： 支付销售机构的客
户维护费
166,326.51 724,193.38
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.70% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.70%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
718,670.76 1,614,019.37
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 邮 政储 蓄银 行 的托 管费 年 费率 为 0.20% ，逐 日计 提 ，按 月支 付。日托管
费= 前一日基 金资产净值 ×0.20%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 919,897.95
国信证券 85,579.60
中国邮政储蓄银行 146,456.61
合计 1,151,934.16
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 26 页 共 46 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 1,786,699.94
国信证券 81,866.04
中国邮政储蓄银行 711,059.81
合计 2,579,625.79
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.35% 的年 费 率计 提， 逐 日计提，按
月支付，日销售服务费= 前一日基金资产净值 ×0.35%÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行
- - 140,000,000.00 12,772.60 - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2011 年
12 月 8 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 27,085,662.92 19,301,028.20
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 27,085,662.92 19,301,028.20
期末持有的基金份额
占基金总份额比 例
5.4254% 1.6764%
注: 本基金管 理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国信证
券股份
有限公
司
47,363,313.00 9.4871% 47,419,285.00 3.3497%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
5,056,423.49 161,370.16 5,091,992.71 53,752.26
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利 润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本 报告 期末， 本基 金没有 持有 因认购 新发 或增发 而流 通受限 股票 ，也没 有持 有因认 购 新 发 或
增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 266,069,999.80 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/ 或在新 质押式回购下转入质押库的债券， 按 证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 债券 型 证券 投资 基 金。 本基 金 主要 投资 债 券等 固定 收 益类 金融 工 具。 本基 金在日常
经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上风 险控制 在限 定的范 围之 内，使 本 基 金 在
风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风险 收益目 标。 本基金 的 基 金 管
理人致 力于 全面内 部控 制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织 架 构 。
本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人 风 险 控
制战略 和控 制政策 、协 调突发 重大 风险等 事项 ；督察 长负 责对基 金管 理人各 业务 环节合 法 合 规 运
作进行 监督 检查， 组织 、指导 基金 管理人 内部 监察稽 核工 作，并 可向 董事会 和中 国证监 会 直 接 报
告；在 公司 内部设 立独 立的监 察 稽 核部， 专职 负责对 基金 管理人 各部 门、各 业务 的风险 控 制 情 况
进行督 促和 检查， 并适 时提出 整改 建议。 本基 金的基 金管 理人对 于金 融工具 的风 险管理 方 法 主 要
是通过 定性 分析和 定量 分析的 方法 去估测 各种 风险产 生的 可能损 失。 从定性 分析 的角度 出 发 ， 判
断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析的 角度出 发， 根据本 基 金 的 投
资目标 ，结 合基金 资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的风 险量化 指标 、模型 ，日 常的量 化 报 告 ，
确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行监 督、检 查和 评估， 并 通 过 相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 29 页 共 46 页
中国邮 政储 蓄银行 股份 有限公 司， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割方 式进行 限 制 以 控
制相应 的信 用风险 。本 基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用 等 级 评
估来控 制证 券发行 人的 信用风 险， 且通过 分散 化投资 以分 散信用 风险 。本基 金债 券投资 的 信 用 评
级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1
0.00 231,209,000.00
A-1 以下
50,190,000.00 0.00
未评级
19,986,000.00 0.00
合计
70,176,000.00 231,209,000.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
55,861,325.60 300,288,900.70
AAA 以下
560,106,069.60 1,218,150,512.88
未评级
0.00 0.00
合计
615,967,395.20 1,518,379,413.58
注：未评级债券包 括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 30 页 共 46 页
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的股 票市 值不超 过 基 金 资
产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司发行 的 证 券
不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交 易 所上 市，其 余亦 可在银 行间同 业 市 场
交易， 因此 除 附注 中列 示的部 分基 金资产 流通 暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ，其余 金 融 资 产
均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对 流 动 性
需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
266069999.80 元将在一个 月内到期且计息外， 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均
为一个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值 （所有 者权 益）无 固定 到期日 且不 计息， 因 此 账 面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金主要 投 资 于 交
易所及 银行 间市场 交易 的固定 收益 品种， 此外 还持有 银行 存款、 结算 备付金 等利 率敏感 性 资 产 ，
因此存 在相 应的利 率风 险。本 基金 的基金 管理 人定期 对本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行 监 控 ，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期
末
2015
年 6
月
30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 31 页 共 46 页
银行
存款
5,056,423.49 - - - 5,056,423.49
结算
备付
金
15,278,229.40 - - - 15,278,229.40
存出
保证
金
533,427.31 - - - 533,427.31
交易
性金
融资
产
83,985,930.60 526,692,291.00 75,465,173.60 22,075,258.94 708,218,654.14
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - -
应收
证券
清算
款
- - - 65,991,160.66 65,991,160.66
应收
利息
- - - 17,822,951.27 17,822,951.27
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 51,293.74 51,293.74
其他
资产
- - - - -
资产
总计
104,854,010.80 526,692,291.00 75,465,173.60 105,940,664.61 812,952,140.01
负债
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - - 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 32 页 共 46 页
卖出
回购
金融
资产
款
266,069,999.80 - - - 266,069,999.80
应付
证券
清算
款
- - - 24,401,013.15 24,401,013.15
应付
赎回
款
- - - 640,214.92 640,214.92
应付
管理
人报
酬
- - - 315,062.68 315,062.68
应付
托管
费
- - - 90,017.91 90,017.91
应付
销售
服务
费
- - - 157,531.35 157,531.35
应付
交易
费用
- - - 117,815.43 117,815.43
应交
税费
- - - - -
应付
利息
- - - 13,755.10 13,755.10
应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 537,039.53 537,039.53
负债
总计
266,069,999.80 - - 26,272,450.07 292,342,449.87
利率
敏感
度缺
口
-161,215,989.00 526,692,291.00 75,465,173.60 79,668,214.54 520,609,690.14
上年
度末
2014
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 33 页 共 46 页
12
月
31
日
资产
银行
存款
111,542,956.96 - - - 111,542,956.96
结算
备付
金
55,237,582.42 - - - 55,237,582.42
存出
保证
金
155,024.43 - - - 155,024.43
交易
性金
融资
产
714,980,136.90 1,012,559,081.20 22,049,195.48 - 1,749,588,413.58
买入
返售
金融
资产
549,851,544.78 - - - 549,851,544.78
应收
证券
清算
款
- - - - -
应收
利息
- - - 38,693,744.91 38,693,744.91
资产
总计
1,431,767,245.49 1,012,559,081.20 22,049,195.48 38,693,744.91 2,505,069,267.08
负债
卖出
回购
金融
资产
款
745,905,335.50 - - - 745,905,335.50
应付
证券
清算
款
- - - 327,273,646.06 327,273,646.06
应付
管理
人报
酬
- - - 852,883.41 852,883.41
应付 - - - 243,680.99 243,680.99 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 34 页 共 46 页
托管
费
应付
销售
服务
费
- - - 426,441.74 426,441.74
应付
交易
费用
- - - 4,740.56 4,740.56
应付
利息
- - - 250,650.80 250,650.80
其他
负债
- - - 390,000.00 390,000.00
负债
总计
745,905,335.50 - - 329,442,043.56 1,075,347,379.06
利率
敏感
度缺
口
685,861,909.99 1,012,559,081.20 22,049,195.48 -290,748,298.65 1,429,721,888.02
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并 按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,498,510.20 5,505,443.07
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,487,961.05 -5,460,225.10
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 35 页 共 46 页
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其 他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金的 基金管 理人 在构建 和管 理投资 组 合 的 过
程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对 宏观 经济情 况及 政策的 分析 ，结合 证券 市场运 行 情 况 ，
做出资 产配 置及组 合构 建的决 定； 通过对 单个 证券的 定性 分析及 定量 分析， 选择 符合基 金 合 同 约
定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配 置、 投资组 合进 行修正 ，来 主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险 。本基 金通 过投资 组 合 的 分
散 化降 低其他 价格 风险。 本基 金投资 于 非 国家信 用债 券的投 资比 例不低 于基 金资产的 80% ，分级
运作期内对主体信用评级为 AA+ 、AA、AA- 级别的 非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述
债 券资 产 的 80% 。 此外 ，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监控， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来测试 本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 22,075,258.94 4.24 - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,075,258.94 4.24 - -
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.24%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响（2014 年 12 月 31 日：同 ） 。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 36 页 共 46 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 22,075,258.94 2.72
其中：股票 22,075,258.94 2.72
2 固定收益投资 686,143,395.20 84.40
其中：债券 686,143,395.20 84.40
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,334,652.89 2.50
7 其他各项资产 84,398,832.98 10.38
8 合计 812,952,140.01 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 22,075,258.94 4.24 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 37 页 共 46 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,075,258.94 4.24
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 2,220,851 22,075,258.94 4.24
注：上述 股票 明细为本 基金 本报告期 末持 有的全部 股票 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600023 浙能电力 126,018,118.83 8.81
2 601398 工商银行 116,182,317.69 8.13
3 601988 中国银行 38,680,226.60 2.71
4 600016 民生银行 20,698,331.32 1.45
5 600875 东方电气 19,222,387.20 1.34
注：（1 ）买 入金额按买入成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（2 ）以上为 本报告期内买入的全部股票明细。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 38 页 共 46 页
1 600023 浙能电力 132,359,606.81 9.26
2 601398 工商银行 119,417,886.18 8.35
3 601988 中国银行 42,858,928.70 3.00
4 600875 东方电气 20,586,665.91 1.44
注： （1 ）卖 出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（2 ）以上为 本报告期内卖出的全部股票明细。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 320,801,381.64
卖出股票收入（成交）总额 315,223,087.60
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,986,000.00 3.84
其中：政策性金融债 19,986,000.00 3.84
4 企业债券 540,502,221.60 103.82
5 企业短期融资券 50,190,000.00 9.64
6 中期票据 - -
7 可转债 75,465,173.60 14.50
8 其他 - -
9 合计 686,143,395.20 131.80
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122782 11 宁农债 1,298,100 134,587,008.00 25.85
2 122028 09 华发债 717,190 75,699,404.50 14.54
3 112045 11 宗申债 620,000 65,961,800.00 12.67
4 122727 PRST 东胜 1,074,800 62,671,588.00 12.04
5 122752 11 大丰港 543,470 56,493,706.50 10.85 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 39 页 共 46 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本 基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 533,427.31
2 应收证券清算款 65,991,160.66 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 40 页 共 46 页
3 应收股利 -
4 应收利息 17,822,951.27
5 应收申购款 51,293.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 84,398,832.98
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113501 洛钼转债 44,258,256.00 8.50
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项 之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,901 127,977.22 419,710,012.01 84.07% 79,529,112.30 15.93%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国信证券股份有限公司 47,363,313.00 38.97%
2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 19,655,692.00 16.17% 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 41 页 共 46 页
限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险 产
品
3 工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 －
中 国 农 业 银 行 离 退 休 人 员 福
利负债
16,205,464.00 13.34%
4 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 国 银 行 股
份有限公司
14,725,013.00 12.12%
5 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统保险产品
7,371,820.00 6.07%
6 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 国 建 设 银
行
5,479,012.00 4.51%
7 全国社保基金二一一组合 3,543,774.00 2.92%
8 天 平 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司
－自有资金
2,455,823.00 2.02%
9 全国社保基金一零零三组合 2,217,257.00 1.82%
10 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限
公司- 万能寿 险
491,165.00 0.40%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
5,516.15 0.0011%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 12 月8 日 ）基金份额 总额
2,898,411,590.90
本报告期期初基金份额总额 1,415,643,728.02
本报告期基金总申购份额 23,536,791.47
减: 本报告 期 基金总赎回份额 939,941,395.18 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 42 页 共 46 页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 499,239,124.31
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 — 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 变 更 为 步
艳红女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 43 页 共 46 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 315,223,087.60 100.00% 271,057.78 100.00% -
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高 度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了 多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 1,601,859,538.85 100.00% 22,691,549,000.00 100.00% - -
鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 44 页 共 46 页
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持有的“12 益城投 ”债券估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月5 日
2
鹏 华 丰 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）更新 招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月20 日
3 2014 年第四 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月22 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持有的“12 东台债 ”债券估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月28 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持有的“12 株云龙 ”债券估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 1 月29 日
6 基金高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 2 月9 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 司 旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 2 月13 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持有的“12 株云龙 ”债券估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月5 日
9 2014 年年度 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 3 月26 日
10 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 3 月31 日 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 45 页 共 46 页
基金持有的“12 渝北飞 ”债券估
值方法变更的提示性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
11
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 4 月2 日
12 2015 年第一 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 4 月21 日
13
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 我 司 旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 5 月8 日
14
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 信 建 投 期 货 有 限 公 司 为 我 司 旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 5 月19 日
15
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证 券时
报》 2015 年 5 月30 日
16
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 华 鑫 证 券 自
助 式 交 易 系 统 投 资 费 率 优 惠 活 动
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2015 年 6 月11 日
17
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 网
上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2015 年 6 月12 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》 ； 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年半 年度报告
第 46 页 共 46 页
( 二) 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区金融大街 3 号A 座中国 邮政储蓄银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
