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泰信400A(150094)

泰信400A:2015年半年度报告

泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 
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泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 投资基金 2015 年半年度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 8 月 25 日 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 4 页 共 60 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 5 页 共 60 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,900,775.88 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金场内简称: 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 11,359,044.00 份 11,359,044.00 份 39,182,687.88 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 蒋松云 联系电话 021-20899098 010—66105799 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 6 页 共 60 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 王小林 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 28,186,004.75 本期利润 25,234,782.35 加权平均基金份额本期利润 0.5086 本期加权平均净值利润率 39.20% 本期基金份额净值增长率 52.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 34,276,154.51 期末可供分配基金份额利润 0.5537 期末基金资产净值 70,629,220.19 期末基金份额净值 1.141 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 7 页 共 60 页


基金份额累计净值增长率 131.74% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.13% 3.75% -7.00% 3.72% -1.13% 0.03% 过去三个月 21.14% 2.77% 22.13% 2.80% -0.99% -0.03% 过去六个月 52.46% 2.22% 57.79% 2.24% -5.33% -0.02% 过去一年 117.39% 1.74% 128.96% 1.76% -11.57% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 131.74% 1.42% 149.16% 1.50% -17.42% -0.08% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红; 样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免 了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 8 页 共 60 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由张彦先生担任本基金基金经理,冯张鹏先生 不再担任本基金基金经理。具体详情请见 2015年 1 月6 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级 证券投资基金经理变更的公告》 。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 9 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 成立日期:2003 年 5 月 23 日 法定代表人:王小林 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王斌 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业 有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准 正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公 司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南三大 营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2015 年6 月底,公司有正式员工 104人, 多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2015 年6 月底, 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债 券共 15 只开放式基金及泰信乐利分级 4 号、泰信乐利 5 号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法 3 号、泰信至尊阿尔法 5 号、泰信至尊阿尔法 6 号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金 1 号、泰信泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 10 页 共 60 页


吉渊分级 1号、泰信梭鱼安盈新股 1 号共10 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基金 经理 2015年1月6 日 - 9 年 研究生硕士。具有基金从 业资格。曾任职于国金证 券研究所、上海从容投资 管理有限公司、万家基金 管理有限公司。2011 年 6 月加入泰信基金管理有限 公司,担任高级研究员。 自 2011 年 10 月至 2014 年 5 月任泰信中小盘精选 基金经理助理。2012 年 4 月至 2014 年 12 月任泰信 优势增长混合基金经理助 理。 自 2015年 1 月6 日起 同时兼任泰信中证 200 指 数基金经理。 冯张鹏 先生 本基金基 金经理兼 泰信中证 200 指数 基金经理 2013年7月5 日 2015 年 1月6 日 6 年 工科博士。具备基金从业 资格。曾在英国德意志银 行担任分析师。2010 年 9 月加入泰信基金管理有限 公司担任风险管理部高级 风险分析师,同时兼任研 究部策略研究小组高级量 化分析师。曾担任泰信中 证 200 指数基金经理助 理,泰信中证锐联基本面 400 指数分级基金经理助 理职务。自 2013 年7 月5 日起同时担任泰信中证 200 指数基金经理。已于 2015 年 1月6 日离职。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由张彦先生担任本基金基金经理,冯张鹏先生不再 担任本基金基金经理。具体详情请见 2015 年1月 6 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金经理变更的公告》 。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 11 页 共 60 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内 A 股市场在 2015 年上半年有着良好的表现, 6 月份出现近一年以来重大调整,但上证综 指上半年依然上涨 32.23%,创业板上涨 94.23%。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,但是由于近期诸多公司面临停 牌,无法有效调整成分股,基金不能做到完全拟合指数成份。报告期内跟踪误差控制在 3.2%。报 告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 12 页 共 60 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 1.141 元,净值增长率为 52.46%,业绩比较基准增长率 为 57.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年初以来经济增长明显下降,工业增速从去年四季度的 7.6%下降至今年一季度的 6.4%,下降 1.2 个百分点,二季度前两个月工业增速平均为 6%。从 PMI 指数来看, 6月全国制造业 PMI 低位 走平,李克强在访问欧洲时表示,中国有能力实现 7% 左右经济增长目标,但是经济增长但仍未 有实质改善。从政策来看,一系列稳增长政策在近期密集出台,这些政策虽不足以扭转经济的大 趋势,但短期对基建投资有一定的稳定作用。房地产销售 5 月出现大幅回升,房地产投资下滑趋 势出现放缓,甚至企稳,短期总需求可能略有改善。预计三季度 GDP 增长同比将企稳、环比小幅反 弹。再往后看,经济自主增长动力仍将疲弱。 上半年持续宽松但经济形势仍未见好转,意味着前期宽货币政策的经济效果并不显著。此前 的债务规范令融资平台举债受限,宽财政有心无力。但 6 月以来,前有财政部第二批债务置换计 划,后有发改委允许企业债借新还旧,政府稳增长政策又换档至宽财政,但是货币宽松的局面没 有改变。 经过这次市场充分调整,目前 A 股去杠杆化接近尾声, A 股进入价值投资区间。从中长期看, 支撑本轮牛市的流动性宽松和改革预期这两大逻辑方向并没有改变,因为我们认为市场长期向上 的趋势并没有改变。 短期内,市场加速上涨的因素已有所转变,市场信心重塑也需要时间,我们认为市场 3 季度 进入宽幅震荡的区间,反弹、修正、巩固的行情概率较大。同时我们预计此次调整对市场风格转 化起到推动作用,市场会重会行业基本面,精选个股的时期到来,预计蓝筹股具有相对收益,而 成长股短期内调整压力依然较大,但是在调整巩固之后仍具有良好表现。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本 面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 13 页 共 60 页


韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 14 页 共 60 页


投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2015 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,422,315.52 2,199,766.59 结算备付金


137,848.05 2,798.78 存出保证金


31,973.52 5,140.94 交易性金融资产 6.4.7.2 66,211,656.90 36,543,621.49 其中:股票投资


66,211,656.90 36,543,621.49 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,381.97 637.12 应收股利


- - 应收申购款


125,152.64 49,524.56 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


71,930,328.60 38,801,489.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


855,444.04 799,078.55 应付管理人报酬


74,040.01 33,971.16 应付托管费


16,288.78 7,473.67 应付销售服务费


- - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 15 页 共 60 页


应付交易费用 6.4.7.7 149,801.03 15,977.77 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 205,534.55 402,157.42 负债合计


1,301,108.41 1,258,658.57 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 28,797,074.05 23,744,441.79 未分配利润 6.4.7.10 41,832,146.14 13,798,389.12 所有者权益合计


70,629,220.19 37,542,830.91 负债和所有者权益总计


71,930,328.60 38,801,489.48 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值 1.141 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额净值 1.014 元,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额净值 1.268 元;基金份额总额 61,900,775.88 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 39,182,687.88 份,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额 11,359,044.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额11,359,044.00 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015 年 6 月30日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


26,135,526.25 -394,216.74 1.利息收入


22,757.29 8,313.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 22,757.29 8,313.65 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


28,935,283.73 1,024,421.76 其中:股票投资收益 6.4.7.12 28,606,530.61 745,219.00 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 16 页 共 60 页


股利收益 6.4.7.16 328,753.12 279,202.76 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -2,951,222.40 -1,428,838.34 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 128,707.63 1,886.19 减:二、费用


900,743.90 479,474.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 313,031.93 169,260.13 2.托管费 6.4.10.2.2 68,867.00 37,237.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 302,952.87 29,958.04 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 215,892.10 243,019.28 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 25,234,782.35 -873,691.44 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 25,234,782.35 -873,691.44


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,744,441.79 13,798,389.12 37,542,830.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,234,782.35 25,234,782.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 5,052,632.26 2,798,974.67 7,851,606.93 其中:1.基金申购款 52,971,061.02 68,780,025.51 121,751,086.53 2.基金赎回款 -47,918,428.76 -65,981,050.84 -113,899,479.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 17 页 共 60 页


值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 28,797,074.05 41,832,146.14 70,629,220.19 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -873,691.44 -873,691.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -977,867.67 -151,352.00 -1,129,219.67 其中:1.基金申购款 415,597.52 42,228.98 457,826.50 2.基金赎回款 -1,393,465.19 -193,580.98 -1,587,046.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 30,403,334.71 3,321,072.36 33,724,407.07


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 18 页 共 60 页


验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基 本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算, 对泰信基本面 400A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每2份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信 基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的 约定应得收益, 即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分, 将折算为场内泰信基本面 400 份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有 人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额 的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基 本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内泰信基本面 400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A份额的基金份额参考净 值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折 算基准日, 本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 19 页 共 60 页


面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 20 页 共 60 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 5,422,315.52 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 21 页 共 60 页


合计: 5,422,315.52


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 60,124,472.96 66,211,656.90 6,087,183.94 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 60,124,472.96 66,211,656.90 6,087,183.94


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,313.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 55.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 22 页 共 60 页


应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.96 合计 1,381.97


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 149,801.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 149,801.03


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,223.85 预提费用 182,947.22 应付指数使用费 19,363.48 合计 205,534.55


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,698,870.07 23,744,441.79 本期申购 18,232,467.27 16,657,552.49 本期赎回(以"-"号填列) -9,915,293.86 -9,332,182.92 2015年4月8日 基金拆分/份额 折算前 33,016,043.48 31,069,811.36 基金拆分/份额折算变动份额 36,056,568.51 - 本期申购 75,774,012.67 36,313,508.53 本期赎回(以"-"号填列) -82,945,848.78 -38,586,245.84 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 23 页 共 60 页


本期末 61,900,775.88 28,797,074.05 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以 2015 年1 月5 日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 的场外份额、场内份额以及泰信基本面 400A份额实施定期份额折算。 (2)于 2015 年 4 月 7 日,泰信基本面 400 基金份额净值达到 2.031 元,达到了基金合同约定的不 定期折算条件。本基金以 2015 年4月 8 日为基准日,对泰信基本面 400基金之基础份额以及基本 面 400A 份额和基本面 400B 份额进行了不定期折算。 (3) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400 份额,泰信基本面 400A 和泰信 基本面 400B 份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A 份额和泰信 基本面 400B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,585,651.90 6,212,737.22 13,798,389.12 本期利润 28,186,004.75 -2,951,222.40 25,234,782.35 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,495,502.14 4,294,476.81 2,798,974.67 其中:基金申购款 27,765,764.24 41,014,261.27 68,780,025.51 基金赎回款 -29,261,266.38 -36,719,784.46 -65,981,050.84 本期已分配利润 - - - 本期末 34,276,154.51 7,555,991.63 41,832,146.14


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 21,612.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,008.68 其他 136.60 合计 22,757.29


泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 24 页 共 60 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 99,163,091.56 减:卖出股票成本总额 70,556,560.95 买卖股票差价收入 28,606,530.61


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 328,753.12 基金投资产生的股利收益 - 合计 328,753.12


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -2,951,222.40 ——股票投资 -2,951,222.40 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 25 页 共 60 页


2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,951,222.40


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金赎回费收入 128,707.63 合计 128,707.63 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 302,952.87 银行间市场交易费用 - 合计 302,952.87


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 119,014.74 债券帐户维护费——中债登 8,926.92 指数使用费 28,172.88 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 272.00 合计 215,892.10


6.4.7.21 分部报告 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 26 页 共 60 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期本基金无应支付关联方佣金。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 27 页 共 60 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 313,031.93 169,260.13 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 68,867.00 37,237.25 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2015 年 6月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 28 页 共 60 页


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信托 有限公司 27,664,891.10 70.6000% 18,223,743.90 88.5700% 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额, 其持有的份额为泰信基本面 400 份额。对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。除基金 管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,422,315.52 21,612.01 2,392,769.34 8,259.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金


在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 000016 深康佳 2015年6月 重大事 30.17 - - 18,267 167,070.75 551,115.39 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 29 页 共 60 页


A 12日 项 600978 宜华木 业 2015年6月 18日 重大事 项 22.44 - - 17,731 190,438.52 397,883.64 - 000543 皖能电 力 2015年6月 15日 重大事 项 21.36 2015年7月 14日 19.22 12,531 172,599.55 267,662.16 - 002191 劲嘉股 份 2015年6月 18日 重大事 项 19.22 - - 13,260 150,033.72 254,857.20 - 000963 华东医 药 2015年6月 26日 重大事 项 71.48 2015年8月5 日 69.20 3,181 213,738.36 227,377.88 - 000683 远兴能 源 2015年6月 15日 重大事 项 11.52 - - 19,413 124,155.84 223,637.76 - 000786 北新建 材 2015年4月 10日 重大事 项 18.58 - - 11,480 129,593.16 213,298.40 - 600879 航天电 子 2015年5月 15日 重大事 项 24.50 - - 8,624 136,192.71 211,288.00 - 600277 亿利能 源 2015年6月1 日 重大事 项 14.62 - - 14,072 153,080.48 205,732.64 - 000979 中弘股 份 2015年5月 25日 重大事 项 6.04 - - 33,665 120,268.93 203,336.60 - 002001 新 和 成 2015年6月 30日 重大事 项 17.09 2015年7月 13日 18.49 11,635 224,771.36 198,842.15 - 600676 交运股 份 2015年5月 27日 重大事 项 19.76 2015年7月7 日 17.78 10,040 101,490.43 198,390.40 - 002242 九阳股 份 2015年6月 15日 重大事 项 19.45 2015年7月7 日 17.51 9,944 141,155.58 193,410.80 - 000839 中信国 安 2015年6月 29日 重大事 项 23.57 - - 7,896 123,428.22 186,108.72 - 600366 宁波韵 升 2015年5月 22日 重大事 项 35.09 - - 5,120 104,853.79 179,660.80 - 600531 豫光金 铅 2015年6月 11日 重大事 项 27.53 2015年7月 13日 22.30 6,453 106,790.96 177,651.09 - 600778 友好集 团 2015年6月2 日 重大事 项 16.10 - - 9,000 105,344.53 144,900.00 - 002075 沙钢股 份 2015年6月 25日 重大事 项 33.00 - - 4,300 145,340.00 141,900.00 - 600622 嘉宝集 团 2015年5月 26日 重大事 项 13.86 2015年7月2 日 12.47 9,958 94,967.11 138,017.88 - 002375 亚厦股 份 2015年6月 17日 重大事 项 29.21 2015年7月 20日 26.29 4,617 91,590.58 134,862.57 - 601789 宁波建 工 2015年6月 12日 重大事 项 18.80 - - 7,037 82,533.26 132,295.60 - 600416 湘电股 份 2015年5月 22日 重大事 项 22.64 2015年7月 20日 20.35 5,826 81,817.48 131,900.64 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 30 页 共 60 页


600312 平高电 气 2015年6月 23日 重大事 项 22.58 - - 5,500 140,773.39 124,190.00 - 001696 宗申动 力 2015年6月 30日 重大事 项 17.25 - - 6,991 112,880.41 120,594.75 - 000022 深赤湾 A 2015年4月 23日 重大事 项 26.69 - - 4,511 87,090.61 120,398.59 - 000793 华闻传 媒 2015年5月 26日 重大事 项 20.75 - - 5,726 77,523.86 118,814.50 - 002203 海亮股 份 2015年4月 27日 重大事 项 12.71 - - 9,225 74,091.83 117,249.75 - 600499 科达洁 能 2015年6月 10日 重大事 项 29.64 - - 3,909 89,982.18 115,862.76 - 600246 万通地 产 2015年1月6 日 重大事 项 5.32 2015年7月9 日 5.85 21,760 85,567.57 115,763.20 - 002106 莱宝高 科 2015年4月7 日 重大事 项 16.42 - - 6,495 92,410.12 106,647.90 - 002309 中利科 技 2015年6月2 日 重大事 项 33.39 2015年7月 21日 30.05 2,949 75,114.95 98,467.11 - 002574 明牌珠 宝 2015年6月4 日 重大事 项 22.90 - - 4,232 56,578.35 96,912.80 - 002310 东方园 林 2015年5月 27日 重大事 项 38.30 - - 2,444 54,390.88 93,605.20 - 000732 泰禾集 团 2015年6月 25日 重大事 项 34.20 2015年7月2 日 30.78 2,700 93,614.40 92,340.00 - 000882 华联股 份 2015年6月4 日 重大事 项 8.78 - - 10,348 50,794.01 90,855.44 - 002416 爱施德 2015年5月5 日 重大事 项 20.67 2015年7月 29日 18.60 4,163 63,835.06 86,049.21 - 601021 春秋航 空 2015年6月 26日 重大事 项 126.09 2015年7月 21日 113.48 600 78,295.00 75,654.00 - 000887 中鼎股 份 2015年6月 30日 重大事 项 24.75 - - 3,034 65,963.76 75,091.50 - 002069 獐 子 岛 2015年6月1 日 重大事 项 19.76 - - 3,789 57,981.23 74,870.64 - 601216 内蒙君 正 2015年6月 29日 重大事 项 24.07 2015年7月2 日 24.20 3,085 51,820.24 74,255.95 - 002557 洽洽食 品 2015年6月 26日 重大事 项 16.38 - - 4,479 82,052.15 73,366.02 - 600575 皖江物 流 2014年9月9 日 重大事 项 4.11 - - 15,337 45,423.23 63,035.07 - 002353 杰瑞股 份 2015年5月 27日 重大事 项 44.35 - - 1,247 48,873.00 55,304.45 - 002662 京威股 2015年5月 重大事 17.84 - - 2,779 38,745.72 49,577.36 - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 31 页 共 60 页


份 15日 项 002183 怡 亚 通 2015年6月1 日 重大事 项 65.78 - 65.78 8,023 190,725.53 527,752.94 - 600410 华胜天 成 2015年6月3 日 重大事 项 34.36 2015年7月 22日 43.06 8,520 208,092.26 292,747.20 - 000917 电广传 媒 2015年5月 28日 重大事 项 30.82 - - 5,780 118,681.86 178,139.60 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 32 页 共 60 页


险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有信用 类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 33 页 共 60 页


入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,422,315.52 - - - 5,422,315.52 结算备付金 137,848.05 - - - 137,848.05 存出保证金 31,973.52 - - - 31,973.52 交易性金融资产 - - - 66,211,656.90 66,211,656.90 应收利息 - - - 1,381.97 1,381.97 应收申购款 - - - 125,152.64 125,152.64 资产总计 5,592,137.09 - - 66,338,191.51 71,930,328.60 负债








应付赎回款 - - - 855,444.04 855,444.04 应付管理人报酬 - - - 74,040.01 74,040.01 应付托管费 - - - 16,288.78 16,288.78 应付交易费用 - - - 149,801.03 149,801.03 其他负债 - - - 205,534.55 205,534.55 负债总计 - - - 1,301,108.41 1,301,108.41 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 34 页 共 60 页


利率敏感度缺口 5,592,137.09 - - 65,037,083.10 70,629,220.19 上年度末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,199,766.59 - - - 2,199,766.59 结算备付金 2,798.78 - - - 2,798.78 存出保证金 5,140.94 - - - 5,140.94 交易性金融资产 - - - 36,543,621.49 36,543,621.49 应收利息 - - - 637.12 637.12 应收申购款 - - - 49,524.56 49,524.56 其他资产 - - - - - 资产总计 2,207,706.31 - - 36,593,783.17 38,801,489.48 负债








应付赎回款 - - - 799,078.55 799,078.55 应付管理人报酬 - - - 33,971.16 33,971.16 应付托管费 - - - 7,473.67 7,473.67 应付交易费用 - - - 15,977.77 15,977.77 其他负债 - - - 402,157.42 402,157.42 负债总计 - - - 1,258,658.57 1,258,658.57 利率敏感度缺口 2,207,706.31 - - 35,335,124.60 37,542,830.91


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2014年 12 月 31 日:同) ,因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 35 页 共 60 页


管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 66,211,656.90 93.75 36,543,621.49 97.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 66,211,656.90 93.75 36,543,621.49 97.34


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2014 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 3,150,063.22 1,750,000.00 业绩比较基准下降5% -3,150,063.22 -1,750,000.00





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 36 页 共 60 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 66,211,656.90 92.05 其中:股票 66,211,656.90 92.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,560,163.57 7.73 7 其他各项资产 158,508.13 0.22 8 合计 71,930,328.60 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 289,718.96 0.41 B 采矿业 2,387,901.95 3.38 C 制造业 35,608,915.64 50.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,905,998.30 4.11 E 建筑业 1,852,850.18 2.62 F 批发和零售业 5,961,096.00 8.44 G 交通运输、仓储和邮政业 4,505,264.84 6.38 H 住宿和餐饮业 86,271.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,619,548.43 2.29 J 金融业 1,587,435.39 2.25 K 房地产业 4,639,902.67 6.57 L 租赁和商务服务业 1,824,568.05 2.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 304,609.10 0.43 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 37 页 共 60 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 845,805.88 1.20 S 综合 515,264.75 0.73 合计 64,935,151.14 91.94


7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 456,041.89 0.65 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 292,747.20 0.41 J 金融业 298,843.35 0.42 K 房地产业 228,873.32 0.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,276,505.76 1.81 注:由于报告期末诸多公司面临停牌,无法有效调整成分股,基金不能做到完全拟合指数成份, 因此基金被动持有了一些非当前成分股,基金视公司复牌情况,逐步进行调整成分股。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 38 页 共 60 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000016 深康佳A 18,267 551,115.39 0.78 2 000422 湖北宜化 59,700 551,031.00 0.78 3 002183 怡 亚 通 8,023 527,752.94 0.75 4 000012 南


玻A 32,373 431,855.82 0.61 5 000423 东阿阿胶 7,478 407,551.00 0.58 6 600881 亚泰集团 31,450 399,729.50 0.57 7 600978 宜华木业 17,731 397,883.64 0.56 8 601377 兴业证券 28,741 393,464.29 0.56 9 000488 晨鸣纸业 42,553 381,700.41 0.54 10 000528 柳





工 31,100 367,602.00 0.52 11 000690 宝新能源 27,984 353,997.60 0.50 12 600026 中海发展 27,100 347,964.00 0.49 13 600739 辽宁成大 14,038 343,229.10 0.49 14 600655 豫园商城 21,274 341,447.70 0.48 15 600581 八一钢铁 25,897 337,437.91 0.48 16 600703 三安光电 10,670 333,971.00 0.47 17 600859 王府井 10,518 331,317.00 0.47 18 600122 宏图高科 19,557 321,125.94 0.45 19 600143 金发科技 26,500 315,880.00 0.45 20 600873 梅花生物 30,149 314,755.56 0.45 21 600216 浙江医药 23,614 313,593.92 0.44 22 000768 中航飞机 7,189 313,296.62 0.44 23 000623 吉林敖东 9,287 312,043.20 0.44 24 600210 紫江企业 36,898 308,836.26 0.44 25 600426 华鲁恒升 16,598 308,058.88 0.44 26 600535 天士力 6,147 305,874.72 0.43 27 600325 华发股份 16,805 304,170.50 0.43 28 600597 光明乳业 13,189 303,347.00 0.43 29 601918 国投新集 19,500 300,105.00 0.42 30 601888 中国国旅 4,505 298,681.50 0.42 31 000830 鲁西化工 29,860 297,405.60 0.42 32 600787 中储股份 18,442 296,916.20 0.42 33 600997 开滦股份 34,400 296,528.00 0.42 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 39 页 共 60 页


34 600600 青岛啤酒 6,360 296,312.40 0.42 35 000581 威孚高科 9,521 295,055.79 0.42 36 601933 永辉超市 25,398 294,362.82 0.42 37 600729 重庆百货 9,068 291,808.24 0.41 38 600276 恒瑞医药 6,422 286,035.88 0.40 39 000877 天山股份 24,303 284,831.16 0.40 40 600256 广汇能源 27,256 283,462.40 0.40 41 600497 驰宏锌锗 19,247 280,813.73 0.40 42 000951 中国重汽 9,737 280,620.34 0.40 43 002081 金 螳 螂 9,901 279,109.19 0.40 44 000926 福星股份 19,668 277,515.48 0.39 45 600320 振华重工 26,269 275,824.50 0.39 46 600183 生益科技 26,776 272,847.44 0.39 47 002092 中泰化学 26,504 270,075.76 0.38 48 601717 郑煤机 24,735 269,858.85 0.38 49 600269 赣粤高速 39,600 269,280.00 0.38 50 000543 皖能电力 12,531 267,662.16 0.38 51 600315 上海家化 6,119 265,564.60 0.38 52 000060 中金岭南 14,217 264,294.03 0.37 53 000559 万向钱潮 12,058 263,587.88 0.37 54 600369 西南证券 13,104 257,493.60 0.36 55 600006 东风汽车 20,228 256,491.04 0.36 56 600308 华泰股份 34,800 255,084.00 0.36 57 002191 劲嘉股份 13,260 254,857.20 0.36 58 600160 巨化股份 23,093 254,484.86 0.36 59 600004 白云机场 15,000 253,500.00 0.36 60 000031 中粮地产 13,311 251,444.79 0.36 61 000701 厦门信达 10,907 251,079.14 0.36 62 600963 岳阳林纸 24,596 246,205.96 0.35 63 000900 现代投资 23,801 244,198.26 0.35 64 600811 东方集团 19,681 242,666.73 0.34 65 600096 云天化 15,500 239,320.00 0.34 66 000572 海马汽车 28,304 237,470.56 0.34 67 601233 桐昆股份 11,853 236,585.88 0.33 68 601588 北辰实业 30,700 236,390.00 0.33 69 600252 中恒集团 10,257 235,911.00 0.33 70 600674 川投能源 18,850 235,813.50 0.33 71 600409 三友化工 20,604 232,825.20 0.33 72 600017 日照港 28,580 231,783.80 0.33 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 40 页 共 60 页


73 600415 小商品城 15,122 231,064.16 0.33 74 002241 歌尔声学 6,436 231,052.40 0.33 75 600033 福建高速 39,400 230,884.00 0.33 76 000829 天音控股 15,543 230,813.55 0.33 77 000680 山推股份 25,998 230,602.26 0.33 78 600039 四川路桥 35,243 230,136.79 0.33 79 000021 深科技 15,076 229,909.00 0.33 80 600675 中华企业 20,299 229,581.69 0.33 81 601179 中国西电 22,200 227,550.00 0.32 82 000963 华东医药 3,181 227,377.88 0.32 83 600085 同仁堂 6,288 225,802.08 0.32 84 002422 科伦药业 5,607 224,504.28 0.32 85 002008 大族激光 7,797 223,929.84 0.32 86 000683 远兴能源 19,413 223,637.76 0.32 87 600508 上海能源 14,200 223,366.00 0.32 88 000626 如意集团 2,800 223,160.00 0.32 89 600067 冠城大通 22,356 221,771.52 0.31 90 601369 陕鼓动力 18,800 220,148.00 0.31 91 600507 方大特钢 24,000 216,960.00 0.31 92 002244 滨江集团 11,776 216,796.16 0.31 93 000960 锡业股份 10,627 214,134.05 0.30 94 600428 中远航运 13,191 213,562.29 0.30 95 000786 北新建材 11,480 213,298.40 0.30 96 600686 金龙汽车 8,261 212,638.14 0.30 97 600971 恒源煤电 23,226 212,517.90 0.30 98 600398 海澜之家 11,716 212,411.08 0.30 99 600109 国金证券 8,685 211,914.00 0.30 100 600879 航天电子 8,624 211,288.00 0.30 101 002385 大北农 15,600 210,912.00 0.30 102 600713 南京医药 12,830 210,412.00 0.30 103 600720 祁连山 19,797 209,650.23 0.30 104 600596 新安股份 15,007 209,197.58 0.30 105 600406 国电南瑞 10,087 208,700.03 0.30 106 600056 中国医药 8,508 207,084.72 0.29 107 600277 亿利能源 14,072 205,732.64 0.29 108 000726 鲁


泰A 14,716 204,552.40 0.29 109 000979 中弘股份 33,665 203,336.60 0.29 110 600062 华润双鹤 7,807 203,294.28 0.29 111 000417 合肥百货 16,467 201,720.75 0.29 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 41 页 共 60 页


112 600742 一汽富维 6,567 200,162.16 0.28 113 002001 新 和 成 11,635 198,842.15 0.28 114 600676 交运股份 10,040 198,390.40 0.28 115 600522 中天科技 8,636 196,296.28 0.28 116 600805 悦达投资 12,455 194,671.65 0.28 117 600835 上海机电 5,886 193,884.84 0.27 118 002242 九阳股份 9,944 193,410.80 0.27 119 600064 南京高科 9,905 193,147.50 0.27 120 002078 太阳纸业 24,137 193,096.00 0.27 121 600138 中青旅 9,100 192,192.00 0.27 122 600726 华电能源 14,700 190,806.00 0.27 123 601101 昊华能源 16,466 187,712.40 0.27 124 600895 张江高科 6,430 187,177.30 0.27 125 000698 沈阳化工 16,200 186,300.00 0.26 126 000839 中信国安 7,896 186,108.72 0.26 127 601098 中南传媒 8,039 184,173.49 0.26 128 000970 中科三环 8,877 182,954.97 0.26 129 600809 山西汾酒 6,466 182,599.84 0.26 130 600511 国药股份 3,610 181,907.90 0.26 131 600487 亨通光电 4,934 181,571.20 0.26 132 000966 长源电力 9,099 180,069.21 0.25 133 601872 招商轮船 15,000 180,000.00 0.25 134 600366 宁波韵升 5,120 179,660.80 0.25 135 600141 兴发集团 10,408 179,329.84 0.25 136 000731 四川美丰 13,392 179,318.88 0.25 137 000917 电广传媒 5,780 178,139.60 0.25 138 002450 康得新 5,800 177,480.00 0.25 139 600491 龙元建设 15,000 177,000.00 0.25 140 000758 中色股份 8,998 176,630.74 0.25 141 600125 铁龙物流 11,387 175,701.41 0.25 142 000999 华润三九 5,755 174,894.45 0.25 143 002051 中工国际 5,853 174,302.34 0.25 144 000869 张


裕A 3,572 174,277.88 0.25 145 601058 赛轮金宇 15,590 173,828.50 0.25 146 600549 厦门钨业 6,862 173,334.12 0.25 147 601678 滨化股份 19,313 173,237.61 0.25 148 600284 浦东建设 10,594 172,788.14 0.24 149 000501 鄂武商A 8,374 171,667.00 0.24 150 600236 桂冠电力 15,300 170,748.00 0.24 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 42 页 共 60 页


151 600322 天房发展 20,744 170,723.12 0.24 152 600481 双良节能 7,026 168,272.70 0.24 153 600037 歌华有线 5,283 166,414.50 0.24 154 600804 鹏博士 5,540 165,424.40 0.23 155 600601 方正科技 18,101 164,719.10 0.23 156 000703 恒逸石化 12,900 164,604.00 0.23 157 600761 安徽合力 9,804 164,020.92 0.23 158 600008 首创股份 11,410 163,733.50 0.23 159 000088 盐 田 港 11,550 163,548.00 0.23 160 600567 山鹰纸业 27,526 163,504.44 0.23 161 600332 白云山 4,715 162,478.90 0.23 162 002237 恒邦股份 13,444 160,924.68 0.23 163 000616 海航投资 15,488 160,765.44 0.23 164 600812 华北制药 13,211 160,381.54 0.23 165 000598 兴蓉环境 16,706 159,876.42 0.23 166 000686 东北证券 8,200 159,654.00 0.23 167 000089 深圳机场 14,100 159,048.00 0.23 168 600815 厦工股份 8,610 158,768.40 0.22 169 000540 中天城投 12,592 158,659.20 0.22 170 600718 东软集团 7,285 158,303.05 0.22 171 600635 大众公用 16,171 158,152.38 0.22 172 600120 浙江东方 4,658 157,859.62 0.22 173 601555 东吴证券 7,695 157,516.65 0.22 174 000656 金科股份 22,755 157,237.05 0.22 175 000666 经纬纺机 7,805 156,568.30 0.22 176 600737 中粮屯河 7,512 156,324.72 0.22 177 002048 宁波华翔 7,507 156,070.53 0.22 178 600588 用友网络 3,378 154,982.64 0.22 179 600516 方大炭素 12,982 154,615.62 0.22 180 600388 龙净环保 8,097 153,762.03 0.22 181 600509 天富能源 10,796 151,899.72 0.22 182 000807 云铝股份 18,375 151,042.50 0.21 183 000006 深振业A 11,097 150,586.29 0.21 184 600169 太原重工 16,867 150,116.30 0.21 185 601928 凤凰传媒 8,771 149,984.10 0.21 186 600723 首商股份 12,148 149,784.84 0.21 187 000600 建投能源 10,190 149,589.20 0.21 188 000961 中南建设 7,481 149,395.57 0.21 189 601000 唐山港 10,798 147,824.62 0.21 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 43 页 共 60 页


190 002311 海大集团 10,713 147,732.27 0.21 191 600267 海正药业 7,826 147,050.54 0.21 192 000652 泰达股份 14,425 146,846.50 0.21 193 600498 烽火通信 5,539 146,561.94 0.21 194 600317 营口港 23,200 146,160.00 0.21 195 601106 中国一重 12,046 145,877.06 0.21 196 600778 友好集团 9,000 144,900.00 0.21 197 600176 中国巨石 5,345 144,635.70 0.20 198 002470 金正大 6,654 144,458.34 0.20 199 000789 万年青 13,921 144,082.35 0.20 200 000028 国药一致 1,925 143,431.75 0.20 201 000521 美菱电器 15,800 142,516.00 0.20 202 002075 沙钢股份 4,300 141,900.00 0.20 203 000612 焦作万方 12,960 141,523.20 0.20 204 600079 人福医药 3,818 141,456.90 0.20 205 300027 华谊兄弟 3,700 141,118.00 0.20 206 000418 小天鹅A 5,883 140,603.70 0.20 207 600893 中航动力 2,638 140,209.70 0.20 208 002083 孚日股份 15,944 139,828.88 0.20 209 002465 海格通信 4,339 139,672.41 0.20 210 300124 汇川技术 2,900 139,200.00 0.20 211 600295 鄂尔多斯 11,527 138,324.00 0.20 212 600020 中原高速 18,500 137,270.00 0.19 213 000400 许继电气 5,401 135,889.16 0.19 214 600858 银座股份 9,886 135,635.92 0.19 215 002375 亚厦股份 4,617 134,862.57 0.19 216 600582 天地科技 7,860 134,327.40 0.19 217 600626 申达股份 6,584 133,918.56 0.19 218 000009 中国宝安 8,180 133,415.80 0.19 219 002399 海普瑞 3,911 132,934.89 0.19 220 002440 闰土股份 5,541 132,817.77 0.19 221 000046 泛海控股 9,044 132,494.60 0.19 222 601789 宁波建工 7,037 132,295.60 0.19 223 002250 联化科技 5,900 132,160.00 0.19 224 600584 长电科技 6,869 131,266.59 0.19 225 600270 外运发展 4,501 131,249.16 0.19 226 002570 贝因美 6,743 130,881.63 0.19 227 600869 智慧能源 4,067 130,347.35 0.18 228 002277 友阿股份 7,584 130,141.44 0.18 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 44 页 共 60 页


229 300003 乐普医疗 3,200 129,824.00 0.18 230 002701 奥瑞金 4,986 129,785.58 0.18 231 600469 风神股份 7,168 129,597.44 0.18 232 600057 象屿股份 9,142 129,542.14 0.18 233 600663 陆家嘴 2,594 129,025.56 0.18 234 000750 国海证券 7,678 128,990.40 0.18 235 002251 步 步 高 5,276 128,734.40 0.18 236 000415 渤海租赁 13,584 128,504.64 0.18 237 600373 中文传媒 5,362 128,473.52 0.18 238 600121 郑州煤电 14,100 128,028.00 0.18 239 600126 杭钢股份 13,433 127,479.17 0.18 240 600449 宁夏建材 9,805 126,582.55 0.18 241 002029 七 匹 狼 6,006 126,126.00 0.18 242 002004 华邦颖泰 9,712 126,061.76 0.18 243 000718 苏宁环球 8,706 125,627.58 0.18 244 000043 中航地产 8,143 124,587.90 0.18 245 000767 漳泽电力 13,200 124,344.00 0.18 246 600312 平高电气 5,500 124,190.00 0.18 247 000671 阳 光 城 5,965 123,952.70 0.18 248 600765 中航重机 4,484 122,996.12 0.17 249 000541 佛山照明 10,642 122,063.74 0.17 250 002028 思源电气 6,630 121,992.00 0.17 251 300070 碧水源 2,500 121,975.00 0.17 252 002155 湖南黄金 9,805 121,876.15 0.17 253 000906 物产中拓 6,246 121,547.16 0.17 254 001696 宗申动力 6,991 120,594.75 0.17 255 000022 深赤湾A 4,511 120,398.59 0.17 256 002050 三花股份 10,450 120,070.50 0.17 257 002065 东华软件 4,175 120,031.25 0.17 258 600157 永泰能源 17,306 119,065.28 0.17 259 000793 华闻传媒 5,726 118,814.50 0.17 260 000921 海信科龙 9,729 118,693.80 0.17 261 002456 欧菲光 3,500 118,090.00 0.17 262 601118 海南橡胶 12,034 117,692.52 0.17 263 002203 海亮股份 9,225 117,249.75 0.17 264 002085 万丰奥威 1,912 117,148.24 0.17 265 601107 四川成渝 17,000 117,130.00 0.17 266 002236 大华股份 3,667 117,050.64 0.17 267 600499 科达洁能 3,909 115,862.76 0.16 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 45 页 共 60 页


268 600517 置信电气 7,401 115,825.65 0.16 269 600246 万通地产 21,760 115,763.20 0.16 270 002344 海宁皮城 5,890 115,620.70 0.16 271 000410 沈阳机床 4,564 115,377.92 0.16 272 002500 山西证券 6,373 115,287.57 0.16 273 002233 塔牌集团 6,643 114,658.18 0.16 274 600662 强生控股 7,799 113,553.44 0.16 275 601880 大连港 15,749 113,392.80 0.16 276 600657 信达地产 13,754 113,332.96 0.16 277 002210 飞马国际 4,043 113,163.57 0.16 278 600611 大众交通 6,752 112,420.80 0.16 279 000826 桑德环境 2,890 112,392.10 0.16 280 000589 黔轮胎A 9,806 111,788.40 0.16 281 000860 顺鑫农业 4,874 111,663.34 0.16 282 002204 大连重工 8,284 110,674.24 0.16 283 002011 盾安环境 7,634 110,616.66 0.16 284 600973 宝胜股份 7,239 110,249.97 0.16 285 601311 骆驼股份 4,729 110,232.99 0.16 286 603766 隆鑫通用 4,383 110,013.30 0.16 287 600780 通宝能源 11,302 109,742.42 0.16 288 002122 天马股份 10,200 108,630.00 0.15 289 002013 中航机电 3,893 108,420.05 0.15 290 600736 苏州高新 9,423 107,327.97 0.15 291 600648 外高桥 3,047 106,888.76 0.15 292 000780 平庄能源 11,462 106,825.84 0.15 293 002106 莱宝高科 6,495 106,647.90 0.15 294 000685 中山公用 3,621 106,566.03 0.15 295 601886 江河创建 7,144 106,302.72 0.15 296 601929 吉视传媒 7,009 105,976.08 0.15 297 600673 东阳光科 10,653 105,358.17 0.15 298 600569 安阳钢铁 20,000 104,600.00 0.15 299 601139 深圳燃气 9,833 103,246.50 0.15 300 000531 穗恒运A 7,300 102,200.00 0.14 301 002482 广田股份 3,733 101,910.90 0.14 302 600397 安源煤业 10,485 101,389.95 0.14 303 600496 精工钢构 13,836 101,141.16 0.14 304 600961 株冶集团 7,200 100,728.00 0.14 305 600038 中直股份 1,609 99,677.55 0.14 306 600375 华菱星马 7,442 99,350.70 0.14 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 46 页 共 60 页


307 000828 东莞控股 6,300 99,099.00 0.14 308 002309 中利科技 2,949 98,467.11 0.14 309 002007 华兰生物 2,204 97,615.16 0.14 310 300002 神州泰岳 6,400 97,536.00 0.14 311 600425 青松建化 9,912 97,335.84 0.14 312 002294 信立泰 3,400 97,240.00 0.14 313 002299 圣农发展 4,786 97,155.80 0.14 314 600300 维维股份 9,549 96,922.35 0.14 315 600864 哈投股份 5,898 95,547.60 0.14 316 600118 中国卫星 1,668 95,009.28 0.13 317 002444 巨星科技 5,131 94,820.88 0.13 318 000536 华映科技 5,408 94,640.00 0.13 319 000969 安泰科技 6,535 93,973.30 0.13 320 002310 东方园林 2,444 93,605.20 0.13 321 600748 上实发展 5,967 93,383.55 0.13 322 002408 齐翔腾达 5,447 93,361.58 0.13 323 000732 泰禾集团 2,700 92,340.00 0.13 324 000631 顺发恒业 11,401 92,234.09 0.13 325 600743 华远地产 11,476 92,152.28 0.13 326 000596 古井贡酒 1,958 91,399.44 0.13 327 601777 力帆股份 5,777 91,218.83 0.13 328 600403 大有能源 10,200 91,188.00 0.13 329 002463 沪电股份 10,856 90,647.60 0.13 330 600327 大东方 7,279 90,405.18 0.13 331 000987 广州友谊 3,111 90,001.23 0.13 332 600195 中牧股份 3,187 89,554.70 0.13 333 002152 广电运通 2,760 89,258.40 0.13 334 600510 黑牡丹 5,703 88,510.56 0.13 335 002556 辉隆股份 4,405 88,144.05 0.12 336 000061 农 产 品 4,316 88,046.40 0.12 337 601608 中信重工 5,367 87,482.10 0.12 338 600577 精达股份 11,102 86,817.64 0.12 339 600380 健康元 5,705 86,487.80 0.12 340 600987 航民股份 6,375 86,445.00 0.12 341 002429 兆驰股份 6,689 86,288.10 0.12 342 600754 锦江股份 2,895 86,271.00 0.12 343 002416 爱施德 4,163 86,049.21 0.12 344 600073 上海梅林 6,600 85,404.00 0.12 345 000525 红 太 阳 3,722 83,261.14 0.12 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 47 页 共 60 页


346 600958 东方证券 2,900 82,998.00 0.12 347 002267 陕天然气 5,294 82,004.06 0.12 348 601339 百隆东方 8,322 80,723.40 0.11 349 000042 中洲控股 3,300 80,553.00 0.11 350 002673 西部证券 2,824 80,116.88 0.11 351 002157 正邦科技 4,403 78,593.55 0.11 352 300146 汤臣倍健 2,000 78,560.00 0.11 353 000918 嘉凯城 10,200 78,438.00 0.11 354 600637 百视通 1,852 77,932.16 0.11 355 603366 日出东方 5,218 76,704.60 0.11 356 600278 东方创业 3,764 76,183.36 0.11 357 601021 春秋航空 600 75,654.00 0.11 358 000887 中鼎股份 3,034 75,091.50 0.11 359 002069 獐 子 岛 3,789 74,870.64 0.11 360 600801 华新水泥 7,037 74,381.09 0.11 361 601216 内蒙君正 3,085 74,255.95 0.11 362 000916 华北高速 8,900 74,048.00 0.10 363 002557 洽洽食品 4,479 73,366.02 0.10 364 601005 重庆钢铁 12,800 72,832.00 0.10 365 002252 上海莱士 1,099 71,918.56 0.10 366 000050 深天马A 3,000 70,410.00 0.10 367 600292 中电远达 2,300 70,242.00 0.10 368 600548 深高速 8,200 70,110.00 0.10 369 601010 文峰股份 7,163 69,982.51 0.10 370 002475 立讯精密 2,050 69,310.50 0.10 371 600372 中航电子 1,974 68,951.82 0.10 372 600572 康恩贝 3,000 68,100.00 0.10 373 600551 时代出版 3,097 67,235.87 0.10 374 000620 新华联 4,749 64,681.38 0.09 375 002129 中环股份 3,200 63,328.00 0.09 376 600575 皖江物流 15,337 63,035.07 0.09 377 603288 海天味业 1,948 62,219.12 0.09 378 002534 杭锅股份 2,800 58,996.00 0.08 379 002293 罗莱家纺 3,187 57,652.83 0.08 380 002648 卫星石化 3,785 57,304.90 0.08 381 601801 皖新传媒 1,920 56,006.40 0.08 382 002353 杰瑞股份 1,247 55,304.45 0.08 383 603077 和邦股份 2,635 54,808.00 0.08 384 600565 迪马股份 4,400 53,372.00 0.08 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 48 页 共 60 页


385 002249 大洋电机 4,062 52,074.84 0.07 386 002302 西部建设 2,400 48,744.00 0.07 387 600180 瑞茂通 1,700 48,722.00 0.07 388 600280 中央商场 3,448 47,823.76 0.07 389 601515 东风股份 2,013 40,662.60 0.06 390 601231 环旭电子 2,216 37,694.16 0.05 391 603993 洛阳钼业 2,821 34,867.56 0.05 392 601015 陕西黑猫 1,900 33,041.00 0.05 393 603369 今世缘 600 22,254.00 0.03 394 601969 海南矿业 1,100 20,053.00 0.03 395 000582 北部湾港 900 19,143.00 0.03 396 600485 信威集团 300 13,167.00 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600705 中航资本 12,909 298,843.35 0.42 2 600410 华胜天成 8,520 292,747.20 0.41 3 600531 豫光金铅 6,453 177,651.09 0.25 4 600622 嘉宝集团 9,958 138,017.88 0.20 5 600416 湘电股份 5,826 131,900.64 0.19 6 002574 明牌珠宝 4,232 96,912.80 0.14 7 000882 华联股份 10,348 90,855.44 0.13 8 002662 京威股份 2,779 49,577.36 0.07 注:由于报告期末诸多公司面临停牌,无法有效调整成分股,基金不能做到完全拟合指数成份, 因此基金被动持有了一些非当前成分股,基金视公司复牌情况,逐步进行调整成分股。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600881 亚泰集团 1,004,154.00 2.67 2 601377 兴业证券 945,813.00 2.52 3 000422 湖北宜化 810,634.00 2.16 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 49 页 共 60 页


4 600415 小商品城 705,973.68 1.88 5 601106 中国一重 651,168.38 1.73 6 000680 山推股份 637,951.00 1.70 7 601901 方正证券 602,155.00 1.60 8 600210 紫江企业 584,384.00 1.56 9 000060 中金岭南 568,822.56 1.52 10 000488 晨鸣纸业 552,186.00 1.47 11 600518 康美药业 544,353.00 1.45 12 600157 永泰能源 536,052.00 1.43 13 600369 西南证券 535,098.00 1.43 14 000623 吉林敖东 533,761.45 1.42 15 000528 柳





工 533,511.00 1.42 16 600739 辽宁成大 507,828.00 1.35 17 000423 东阿阿胶 501,777.00 1.34 18 000768 中航飞机 491,834.00 1.31 19 600320 振华重工 491,761.00 1.31 20 600635 大众公用 491,159.00 1.31 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600881 亚泰集团 1,434,714.31 3.82 2 601106 中国一重 1,431,754.28 3.81 3 600415 小商品城 1,109,324.56 2.95 4 600518 康美药业 1,067,137.95 2.84 5 600157 永泰能源 1,043,526.53 2.78 6 601901 方正证券 1,007,983.98 2.68 7 601377 兴业证券 978,404.84 2.61 8 000060 中金岭南 942,304.17 2.51 9 601866 中海集运 914,579.59 2.44 10 600210 紫江企业 832,437.76 2.22 11 600352 浙江龙盛 826,718.32 2.20 12 000680 山推股份 799,832.91 2.13 13 000768 中航飞机 754,499.34 2.01 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 50 页 共 60 页


14 600895 张江高科 722,178.22 1.92 15 000540 中天城投 707,097.02 1.88 16 600635 大众公用 705,623.76 1.88 17 600686 金龙汽车 648,751.53 1.73 18 600169 太原重工 642,545.14 1.71 19 600815 厦工股份 616,667.39 1.64 20 600122 宏图高科 612,839.87 1.63 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 103,175,818.76 卖出股票收入(成交)总额 99,163,091.56 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 51 页 共 60 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,973.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,381.97 5 应收申购款 125,152.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 158,508.13


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 52 页 共 60 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000016 深康佳A 551,115.39 0.78 重大事项 2 600978 宜华木业 397,883.64 0.56 重大事项 3 002183 怡 亚 通 527,752.94 0.75 重大事项


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600531 豫光金铅 177,651.09 0.25 重大事项 2 600622 嘉宝集团 138,017.88 0.20 重大事项 3 600410 华胜天成 292,747.20 0.41 重大事项 4 600416 湘电股份 131,900.64 0.19 重大事项


7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 253 44,897.41 1,279,784.00 11.27% 10,079,260.00 88.73% 泰信基本 面 400B 856 13,269.91 542,284.00 4.77% 10,816,760.00 95.23% 泰信基本 面 400 948 41,331.95 27,745,378.10 70.81% 11,437,309.78 29.19% 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 53 页 共 60 页


合计 2,057 30,092.74 29,567,446.10 47.77% 32,333,329.78 52.23%


8.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 黎泽全 1,110,100.00 9.77% 2 区艳芬 1,101,623.00 9.70% 3 上海新方程股权投资管理有限公司 -新方程新机遇稳健 M2 号基金 914,215.00 8.05% 4 陈秋桂 799,100.00 7.03% 5 梁万宜 745,298.00 6.56% 6 李庆华 559,788.00 4.93% 7 陈锦峰 534,660.00 4.71% 8 上海新方程股权投资管理有限公司 -新方程特别机遇 A1 号基金 364,400.00 3.21% 9 陈洁勇 330,200.00 2.91% 10 招泳欣 300,000.00 2.64% 泰信基本面 400B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 北京千石创富-光大银行-千石资 本-道冲套利 5 号资产管理计 377,169.00 3.32% 2 李亚平 300,000.00 2.64% 3 许翠红 297,055.00 2.62% 4 许翠云 278,200.00 2.45% 5 周玉明 183,800.00 1.62% 6 林丽明 175,300.00 1.54% 7 王晨 172,400.00 1.52% 8 河北渝金投资有限公司 163,300.00 1.44% 9 李春丽 146,800.00 1.29% 10 高勇 127,131.00 1.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 54 页 共 60 页


本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 2,062,147.00 2,062,147.00 20,574,576.07 本报告期基金总申购份额 - - 93,473,731.80 减:本报告期基金总赎回份额 - - 92,861,142.64 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) 9,296,897.00 9,296,897.00 17,995,522.65 本报告期期末基金份额总额 11,359,044.00 11,359,044.00 39,182,687.88


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


2、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由张彦先生担任本基金基金经理,冯张鹏先 生不再担任本基金基金经理。具体详情请见 2015 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 55 页 共 60 页


报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400指数 分级证券投资基金经理变更的公告》 。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 106,190,627.36 52.65% 96,678.11 53.25% - 中国银河证券 1 80,746,643.82 40.04% 71,452.86 39.36% - 华创证券 2 14,743,790.74 7.31% 13,423.27 7.39% - 川财证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 56 页 共 60 页


中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题、泰信现代服务业基金 共用交易单元。 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 57 页 共 60 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 办理定期折算业务期间泰信 400A 停复牌业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 1月6 日 2 泰信 400A 份额第四个运作周年约 定收益率的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 1月6 日 3 基金经理变更的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 1月6 日 4 14年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 1月21 日 5 新增上海联泰资产为代销机构并 开通转换及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 2月7 日 6 停牌股票估值调整(正邦科技) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月6 日 7 在齐鲁证券开通网上定投转换及 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月13 日 8 在银行证券开通申购、定投费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月13 日 9 提醒投资者更新身份信息 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月18 日 10 停牌股票估值调整(众业达) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月18 日 11 停牌股票估值调整(思美科技) 《中国证券报》 、 《上海证券 2015 年 3月25 日 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 58 页 共 60 页


报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 12 14 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月26 日 13 对交易所固定收益品种进行估值 调整 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月27 日 14 发生不定期折算业务第一次风险 提示公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 3月31 日 15 发生不定期折算业务第二次风险 提示公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月3 日 16 停牌股票估值调整(盾安环境) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月8 日 17 办理不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月8 日 18 办理不定期折算业务泰信 400A、泰 信 400B 停复牌的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月9 日 19 不定期折算结果、恢复交易的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月10 日 20 泰信 400A、泰信 400B 折算后前收 盘价调整的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月10 日 21 15年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 4月22 日 22 新增利得基金为代销机构并开通 《中国证券报》 、 《上海证券 2015 年 5月6 日 泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 59 页 共 60 页


定投及费率优惠业务 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 23 停牌股票估值调整(太原重工) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 5月7 日 24 停牌股票估值调整(长电科技) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 5月12 日 25 停牌股票估值调整(方大炭素、奥 瑞金) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 5月22 日 26 停牌股票估值调整(光明乳业、智 慧能源) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 5月26 日 27 参加农业银行手机银行、网上银行 费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 5月29 日 28 新增中国银行为代销机构并开通 定投转换及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 6月13 日 29 新增中信期货为代销机构 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 6月16 日 30 新增上海好买基金为代销机构 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 6月17 日 31 停牌股票估值调整(骆驼股份、国 金证券) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 6月20 日 32 停牌股票估值调整(华胜天成) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2015 年 6月30 日


泰信基本面 400指数分级 2015年半年度报告 第 60 页 共 60 页


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 11.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。


11.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年8月25日