诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................................ 11
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 47
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 48 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 50
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 51
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 51
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 54
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 54
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 诺德深证 300 指数分级证 券投资基金
基金简称 诺德 S300
场内简称 诺德 S300
基金主代码 165707
交易代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 10 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,218,874.01 份
上市日期 2012 年 9 月 24 日
下属分级基金的基金简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707
报告期末下属分级基金的份额总额 11,436,205.00 份 11,436,205.00 份 9,346,464.01 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格 的投资约束和
数量化风险控制手段， 力 争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年 化跟踪误差控制在 4% 以
内， 以实现对深证 300 指数的有效跟踪， 分享中国经济的持续、 稳定 增 长
的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投资方法， 按照成份股在
深证 300 指 数中的基准权重构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300
指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效 果可能带来影响， 导致无
法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理
措施， 在合理期限内进行适当的处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在限
定的范围之内。
业绩比较基准 深证 300 价 格指数收益率× 95% ＋金 融同业存款利率× 5%
风险收益特征
本基金为股票型基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基
金份额具有不同的风险收益特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
诺德深证 300A 份额具
有低风险、 收益相对稳
定的特征。
诺德深证 300B 份额具
有高风险、 高预期收益
的特征。
诺德深证 300 份额为常
规指数基金份额， 具有
较高风险、 较高预期收
益的特征。 长期平均的
风 险 和 预 期 收 益 高 于
混合型基金、 债券型基诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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金和货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张欣 王永民
联系电话 021 －68879999 010-66594896
电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0009 95566
传真 021 －68877727 010-66594942
注册地址
上海浦东新区陆家嘴环路1233
号1201 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海浦东新区陆家嘴环路1233
号1201 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨忆风 田国立
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 12,427,734.92
本期利润 10,431,310.27
加权平均基金份额本期利润 0.4613
本期加权平均净值利润率 36.22%
本期基金份额净值增长率 54.07%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末可供分配利润 16,306,674.34
期末可供分配基金份额利润 0.5061
期末基金资产净值 31,295,052.25
期末基金份额净值 0.971
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 108.81%
注： 1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可 供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“ 期末” 均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3 、 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较 基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.41% 3.59% -10.34% 3.46% -1.07% 0.13%
过去三个月 15.86% 2.61% 15.45% 2.62% 0.41% -0.01%
过去六个月 54.07% 2.14% 49.44% 2.12% 4.63% 0.02%
过去一年 101.82% 1.65% 100.55% 1.67% 1.27% -0.02%
自基金合同生
效起至今
108.81% 1.41% 105.09% 1.43% 3.72% -0.02%
注：业绩比较基准= 深证 300 价格指数 收益率*95%+ 金融同业存款利率*5%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德深证 300 指数分级证 券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 9 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日） 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：" 诺德深证 300 指数 分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日，图 示时间段为 2012 年 9
月 10 日至 2015 年 06 月 30 日。
本基金建仓期间自 2012 年 9 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日， 报告 期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。"
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
诺德基金管 理有限公司 经中国证监 会证监基金 字[2006]88 号文批准设 立。公司股 东为诺德 ．安
博特资产管理公司 （Lord, Abbett & Co., LLC) 、 长 江证券股份有限公司、 清华控股有限公司， 注册地
为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势
混合型证券投资基金、 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、 诺德增强收益债券型证券投资基金、
诺德成长优势混合型证券投资基金、 诺德中小盘混合型证券投资基金、 诺德优选 30 混 合型证券投资
基 金 、 诺 德 双 翼 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 诺 德 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 深 证 300
指数分级证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从业 说明 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
胡洋
本基金基金经
理
2014-05-2
9
- 7
清华大学国际工商管理硕士， 2008
年 6 月加入 诺德基金管 理有限公
司, 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相
关工作, 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助
理职务, 具有 6 年以上从 事投资管
理工作的经历。
注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；
证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 基 金 合 同、 《 证 券 投资 基 金 法 》、 《 公 开 募集 证 券 投 资基
金 运 作 管 理办 法 》 等 法律 、 法 规 和监 管 部 门 的相 关 规 定 ，依 照 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 、 安 全 高效 的 原
则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 认 真 控制 投 资 风 险的 基 础 上 ，为 基 金 持 有人 谋 取 最 大利 益 ， 没 有损 害 基
金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 公 司 已 经建 立 了 投 资决 策 及 交 易内 控 制 度 ，确 保 在 投 资管 理 活 动 中公 平 对 待 不同 投 资 组 合，
维护投资者的利益。 此外， 本基金管理人还建立了公平交易制度， 确保不同基金 在买卖同一证券时，
按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同
基 金 同 时 买卖 同 一 证 券时 ， 系 统 自动 切 换 至 公平 交 易 模 块进 行 委 托 。本 报 告 期 内， 公 平 交 易制 度 总
体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
公 司 根 据 中国 证 监 会 颁布 的 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，制 定 了 《 诺德
基 金 管 理 有限 公 司 异 常交 易 监 控 与报 告 管 理 办法 》 ， 明 确公 司 对 投 资组 合 的 同 向与 反 向 交 易和 其 他
日 常 交 易 行为 进 行 监 控， 并 对 发 现的 异 常 交 易行 为 进 行 报告 。 该 办 法覆 盖 异 常 交易 的 类 型 、界 定 标
准 、 监 控 方法 与 识 别 程序 、 对 异 常交 易 的 分 析报 告 等 内 容并 得 到 有 效执 行 。 本 报告 期 内 ， 本基 金 未
有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ， 也
未发现存在不公平交易的情况。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
报告期内， 我们根据自行开发的指数基金管理系统， 采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处
理 基 金 日 常运 作 中 所 碰到 的 申 购 赎回 处 理 等 事件 ， 使 得 本基 金 的 年 化波 动 率 控 制在 与 业 绩 基准 基 本
相当的水平。
报告期内, 本基金遵循被动化指数投资策略， 努力控制净值表现与业绩基准的偏差. 从实际效果来
看, 报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、 停牌复牌、 三位小数净值四舍五入
等原因所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.971 元，累计 净值为 2.077 元。本报告 期份额净
值增长率为 54.07% ，同期 业绩比较基准增长率为 49.44% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 ， 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的 跟 踪 偏 离为 主 要 投 资目
标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
为 了 确 保 基金 估 值 严 格执 行 新 会 计准 则 、 中 国证 监 会 相 关规 定 和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 ，更
好 地 保 护 基金 份 额 持 有人 的 合 法 权益 ， 基 金 管理 人 制 定 并修 订 了 《 诺德 基 金 管 理有 限 公 司 证券 投 资
基金估值制度》（以下简称“ 估值制 度” 。）
根据估值制度， 基金管理人设立了专门的估值委员会。 估值委员会由公司投资总监、 运营总监、
清 算 登 记 部经 理 、 基 金会 计 主 管 和法 务 主 管 组成 ， 所 有 相关 成 员 均 具备 相 应 的 专业 胜 任 能 力和 长 期
相 关 工 作 经历 。 估 值 委员 会 主 要 负责 制 定 基 金资 产 的 估 值政 策 和 程 序， 定 期 评 价现 有 估 值 政策 和 程
序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基 金 会 计 主管 主 要 负 责制 定 新 的 估值 政 策 、 方法 和 程 序 ，提 供 相 关 的会 计 数 据 ，并 具 体 负 责和
会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数 进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投 资 总 监 主要 负 责 分 析市 场 情 况 ，并 在 结 合 相关 行 业 研 究员 意 见 的 基础 上 对 具 体投 资 品 种 所处
的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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根 据 估 值 制度 ， 估 值 委员 会 成 员 中不 包 括 基 金经 理 。 本 报告 期 内 ， 上述 参 与 流 程各 方 之 间 不存
在重大利益冲突。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本报告期内，本基金曾连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在对诺德深证 300 指数 分级证券投
资 基 金 （ 以 下 称“ 本基金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管 理” 部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：诺德深证 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,790,571.64 202,861.97
结算备付金
733,377.69 26,094.47
存出保证金
34,396.43 16,331.40
交易性金融资产 6.4.7.2 30,359,056.89 24,136,752.03
其中：股票投资
29,324,105.89 22,707,540.03
基金投资
- -
债券投资
1,034,951.00 1,429,212.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,391,196.00 99,949.46
应收利息 6.4.7.5 26,907.37 18,834.67
应收股利
- -
应收申购款
145,981.87 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
35,481,487.89 24,500,824.00
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
300,000.00 200,000.00
应付证券清算款
400,033.25 -
应付赎回款
3,050,383.61 201,572.67
应付管理人报酬
47,917.84 23,364.58
应付托管费
9,583.60 4,672.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 151,181.37 67,729.77
应交税费
- -
应付利息
16.42 7.41
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 227,319.55 480,759.70
负债合计
4,186,435.64 978,107.04
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 14,988,377.91 17,367,618.51
未分配利润 6.4.7.10 16,306,674.34 6,155,098.45 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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所有者权益合计
31,295,052.25 23,522,716.96
负债和所有者权益总计
35,481,487.89 24,500,824.00
注： 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.971 元， 基金份额总额 32,218,874.01 份。
6.2 利润表
会计主体： 诺德深证 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
11,025,269.30 -1,326,437.52
1. 利息收入
30,675.89 35,020.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,764.79 7,289.85
债券利息收入
18,911.10 27,323.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 407.09
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
12,861,203.27 -318,841.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,741,732.27 -822,402.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,167.40 3,013.63
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 118,303.60 500,547.69
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -1,996,424.65 -1,052,190.12
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 129,814.79 9,573.57
减 ： 二 、费用
593,959.03 819,439.52
1 ．管理人报 酬
139,126.41 271,615.89
2 ．托管费
27,825.35 54,323.21
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 282,301.11 82,744.91
5 ．利息支出
2,840.50 4,946.64
其中：卖出回购金融资产支出
2,840.50 4,946.64
6 ．其他费用 6.4.7.19 141,865.66 405,808.87
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
10,431,310.27 -2,145,877.04
减：所得税费用
- - 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
10,431,310.27 -2,145,877.04
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 诺德深证 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
17,367,618.51 6,155,098.45 23,522,716.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 10,431,310.27 10,431,310.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-2,379,240.60 -279,734.38 -2,658,974.98
其中：1. 基金 申购款 45,941,706.67 58,111,489.50 104,053,196.17
2. 基金赎回款 -48,320,947.27 -58,391,223.88 -106,712,171.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
14,988,377.91 16,306,674.34 31,295,052.25
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
57,465,922.61 4,455,289.16 61,921,211.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,145,877.04 -2,145,877.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-6,444,851.02 -572,428.33 -7,017,279.35
其中：1. 基金 申购款 1,168,942.82 57,591.49 1,226,534.31
2. 基金赎回款 -7,613,793.84 -630,019.82 -8,243,813.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 51,021,071.59 1,736,983.79 52,758,055.38 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.3 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
诺德深证 300 指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 证监许可[2012]551 号 《关于核准诺德深证 300 指数分级证 券投资基金募集的批复》
核 准 ， 由 诺德 基 金 管 理有 限 公 司 依照 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 证券 投 资 基 金运 作 管
理办法》、《诺德深证 300 指数分级 证券投资基金基金合同》和《诺德深证 300 指 数分级证券投资
基 金 招 募 说明 书 》 负 责公 开 募 集 。本 基 金 为 契约 型 开 放 式， 存 续 期 限不 定 ， 首 次设 立 募 集 不包 括 认
购资金利息共募集人民币 496,955,609.46 元， 业经 普华永道中天验字(2012) 第 325 号验 资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《诺德深证 300 指 数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 10 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 497,426,677.33 份基金份额，其中认购资金利息折合
471,067.87 份 基 金 份 额。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 诺 德 基 金 管 理 有 限 公司 ， 基 金 托管 人 为 中 国银 行 股
份有限公司。
根据 《深证 300 指数分级 证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 基金合同”) 和 《深证 300 指数分级
证券投资基金招募说明书》 ( 以下简称“ 招募说明 书”) 的有关规定， 深证 300 分级基金的基金份额包括
诺德深证 300 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 诺德 S300 份额” ，基金代码“165707” ) 、
诺德深证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称“ 诺德 300A 份额” ， 基 金 代 码
“150092”) 与诺德深证 300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简 称“ 诺德 300B 份额”，基
金代码“150093”) 。在诺 德 300A 份 额、诺德 300 份额存续 期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 的第一个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算， 每 2 份诺 德 S300 份额 按照
1 份诺德 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 其中， 诺德 300A 份额和诺德 300B 份额 的
基 金 份 额 配比 始 终 保 持 1 ：1 的比 例不 变 。 另 外， 本 基 金 还将 在 以 下 两种 情 况 根 据基 金 合 同 进行 份
额折算，即：当诺德 S300 份额的基金份额净值达到 2.000 元， 或当诺德 300B 份额的基金份额参考
净值达 到 0.250 元。
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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经深圳证券交易所( 以下简称“ 深 交 所”) 深证上字[2012] 第 303 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 诺 德
A(150092) 33,855,603.00 份基金份额和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金 份额于 2012 年 9 月 24 日
在 深 交 所 挂牌 交 易 。 未上 市 交 易 的基 金 份 额 托管 在 场 外 ，基 金 份 额 持有 人 可 通 过跨 系 统 转 托管 业 务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《证 券 投 资 基金 运 作 管 理办 法 》 、 《诺 德 深 证 300
指数分级证券投资基金基金合同》 和最新公布的 《诺德深证 300 指数分级证 券投资基金招募说明书》
的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括深证 300 指数的成份 股及其备选成份
股 、 新 股 （一 级 市 场 初次 发 行 或 增发 ） 、 固 定收 益 产 品 、权 证 、 股 指期 货 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监
会 允 许 基 金投 资 的 其 它金 融 工 具 。本 基 金 的 投资 组 合 比 例为 ： 所 持 有的 股 票 市 值和 买 入 、 卖出 股 指
期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85% －100% ， 其中投资于股票的资产不低于
基金资产的 85% ， 投资于深证 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每 个交
易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到
期日在一年以内的政府债券； 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% 。 本基金业绩比较基准： 深证
300 价格指 数收益率× 95% ＋金融同业存款利率× 5% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年
度报 告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《诺德深 证 300
指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本报告期本基金未发生会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基 金本报告期改为采用中央国债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本报告期本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股
息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知》 及 其 他 相关 财 税 法 规和 实 务 操 作， 主 要 税 项列 示 如
下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 由 发 行 债券 的 企 业 在向 基 金 支 付利 息 时 代 扣代 缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金 从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持 股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金
持 有 的 上 市公 司 限 售 股， 解 禁 后 取得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁
日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 1,790,571.64
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,790,571.64
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,789,305.20 29,324,105.89 -465,199.31
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,030,634.00 1,034,951.00 4,317.00
银行间市场 - - -
合计 1,030,634.00 1,034,951.00 4,317.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,819,939.20 30,359,056.89 -460,882.31
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 503.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 330.02
应收债券利息 26,057.71
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.40
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 15.50
合计 26,907.37
6.4.7.6 其他资 产
本报告期末本基金未持有其他各项资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 151,181.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 151,181.37
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 0.00
应付赎回费 10,645.91
应付指数使用费 2,782.51
预提费用 213,891.13
合计 227,319.55
6.4.7.9 实收基 金
诺德 300A
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金份额 账面金额 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 54 页
上年度末 6,178,047.00 6,178,047.00
本期申购 5,258,158.00 5,258,158.00
本期末 11,436,205.00 11,436,205.00
诺德 300B
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金份额 账面金额
上年度末 6,178,047.00 6,178,047.00
本期申购 5,258,158.00 5,258,158.00
本期末 11,436,205.00 11,436,205.00
诺德 S300 金 额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金份额 账面金额
上年度末 5,655,482.50 5,011,524.51
本期折算 22,272,865.53
本期拆分 -10,516,316.00 -10,516,316.00
本期申购 82,381,882.16 45,941,706.67
本期赎回（以“-” 号填列 ） -90,447,450.18 -48,320,947.27
本期末 9,346,464.01 -7,884,032.09
注： 1. 根据 《诺德深证 300 指数分级证 券投资基金基金合同》 第二十四条基金份额折算的相关规定，
当诺德深证 300 指数分级 证券投资基金之基础份额 （诺德深证 300 份额） 的基金份额净值达到 2.000
元， 本基金将分别对诺德深证 300A 份 额、 诺德深证 300B 份 额和诺德深证 300 份额 进行份额折算，
份额折算后本基金将确保诺德深证 300A 份额和 诺德深证 300B 份额的份 额数比例为 1 ：1 ，份额折
算后诺德深证 300A 份 额参考净值、诺德深证 300B 份额参 考净值、诺德深证 300 份额净值均调整
为 1.000 元。
2. 根据《关于 诺德 深证 300 指数分级证 券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，
本基金的管理人诺德基金管理有限公司确定以 2015 年 5 月 13 日为折算基 准日。折算前，诺德深证
300 份额净 值 2.026 元， 诺德深证 300 场外份额 2,978,906.29 份 ， 诺德深证 300 场内份 额 4,391,277.00
份； 诺德深证 300A 份额 净值 1.021 元 ， 诺德深证 300A 份额 6,968,704.00 份 ； 诺德深证 300B 份额净
值 3.032 元， 诺德深证 300B 份额 6,968,704.00 份。 折算后，诺德深证 300 份额净值 1.000 元，诺德
深证 300 场 外份额 6,036,212.30 份， 诺德深证 300 场内份额 23,202,343.00 份；诺德深证 300A 份额
净值 1.000 元 ，诺德深证 300A 份额 6,968,704.00 份 ；诺德深证 300A 份额净 值 1.000 元， 诺德深证
300B 份额 6,968,704.00 份 。本基金的注册登记人中国证券登记结算有限责任公司已根据上述拆分比
例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,234,384.80 -2,079,286.35 6,155,098.45
本期利润 12,427,734.92 -1,996,424.65 10,431,310.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,203,503.28 3,923,768.90 -279,734.38
其中：基金申购款 35,065,745.03 23,045,744.47 58,111,489.50
基金赎回款 -39,269,248.31 -19,121,975.57 -58,391,223.88
本期已分配利润 - - -
本期末 16,458,616.44 -151,942.10 16,306,674.34
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,883.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,647.26
其他 234.03
合计 11,764.79
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 93,915,357.49
减：卖出股票成本总额 81,173,625.22
买卖股票差价收入 12,741,732.27
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
412,425.37
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
400,000.00
减：应收利息总额 11,257.97
买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 1,167.40 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 54 页
差价收入
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 118,303.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 118,303.60
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -1,996,424.65
—— 股票投资 -2,002,163.65
—— 债券投资 5,739.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,996,424.65
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 129,814.79
合计 129,814.79
注： 1. 本基 金的场外赎回费率不高于 0.5% ， 随 基金份额持有期限的增加而递减； 本基金的场内
赎回费率为固定赎回费率 0.5% ， 不按份额持有时间分段设置赎回费率。 其中赎回费部分全额的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 54 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 282,301.11
银行间市场交易费用 -
合计 282,301.11
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 74,385.57
银行费用 5,192.02
基金上市费 29,752.78
指数使用费 2,782.51
合计 141,865.66
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司(" 长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
Lord, Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东
清华控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 54 页
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.1 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 139,126.41 271,615.89
其中：支付销售机构的客户维护费 16,299.00 79,771.21
注：支 付基 金管理 人诺 德基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 27,825.35 54,323.21
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 54 页
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,790,571.64 9,883.50 1,689,729.37 6,631.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
重大事
项
31.64 - - 3,035.00 56,281.54 96,027.40 -
00053
9
粤电力
Ａ
2015-06
-08
非公开
发行
11.94
2015-0
7-21
10.75 11,400.00 102,098.64 136,116.00 -
00054
3
皖能电
力
2015-06
-15
重大事
项
21.36
2015-0
7-14
19.22 4,900.00 82,146.85 104,664.00 - 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 54 页
00056
6
海南海
药
2015-06
-18
重大事
项
49.97 - - 3,200.00 141,205.28 159,904.00 -
00059
2
平潭发
展
2015-06
-30
筹划员
工持股
计划
29.76
2015-0
7-14
30.00 3,400.00 95,786.91 101,184.00 -
00063
0
铜陵有
色
2015-03
-09
重大事
项
8.44 - - 3,938.00 28,189.32 33,236.72 -
00069
3
华泽钴
镍
2015-06
-30
重大事
项
20.57
2015-0
8-18
22.63 300.00 7,440.00 6,171.00 -
00069
7
炼石有
色
2015-05
-18
重大事
项
33.83 - - 1,600.00 41,428.00 54,128.00 -
00070
9
河北钢
铁
2015-06
-30
重大事
项
7.00
2015-0
8-24
6.30 25,200.00 125,837.80 176,400.00 -
00074
8
长城信
息
2015-06
-18
重大事
项
34.88 - - 4,900.00 152,684.18 170,912.00 -
00077
8
新兴铸
管
2015-06
-15
非公开
发行
12.96 - - 18,844.00 139,372.56 244,218.24 -
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
重大事
项
18.58 - - 2,000.00 23,791.38 37,160.00 -
00078
8
北大医
药
2015-05
-25
重大资
产重组
20.72
2015-0
7-21
18.65 2,700.00 50,214.51 55,944.00 -
00079
3
华闻传
媒
2015-05
-26
重大事
项
20.75 - - 8,551.00 132,800.09 177,433.25 -
00083
9
中信国
安
2015-06
-29
重大事
项
23.57 - - 6,287.00 127,345.30 148,184.59 -
00087
8
云南铜
业
2015-06
-08
重大事
项
24.50 - - 8,807.00 164,345.94 215,771.50 -
00088
7
中鼎股
份
2015-06
-30
重大资
产重组
24.75 - - 3,541.00 101,726.74 87,639.75 -
00091
7
电广传
媒
2015-05
-28
重大事
项
30.81 - - 9,622.00 276,495.68 296,453.82 -
00096
3
华东医
药
2015-06
-26
重大事
项
62.50
2015-0
8-05
69.20 1,426.00 101,546.43 89,125.00 -
00097
9
中弘股
份
2015-05
-25
重大事
项
6.04 - - 12,464.00 53,303.17 75,282.56 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
8.93 - - 17,620.00 82,216.56 157,346.60 -
00169
6
宗申动
力
2015-06
-30
重大事
项
17.25
2015-0
8-24
15.53 4,691.00 108,979.98 80,919.75 -
00200
1
新 和
成
2015-06
-30
筹划员
工持股
计划
17.09
2015-0
7-13
18.49 3,152.00 63,696.38 53,867.68 -
00206
9
獐 子
岛
2015-06
-01
非公开
发行
19.76 - - 4,642.00 85,916.63 91,725.92 - 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 54 页
00209
1
江苏国
泰
2015-06
-01
重大事
项
26.22 - - 3,900.00 88,691.11 102,258.00 -
00210
6
莱宝高
科
2015-04
-07
重大资
产重组
16.42 - - 1,315.00 18,222.26 21,592.30 -
00218
3
怡 亚
通
2015-06
-01
重大事
项
65.78 - - 11,060.00 588,459.04 727,526.80 -
00219
1
劲嘉股
份
2015-06
-18
重大事
项
19.22 - - 6,318.00 95,080.80 121,431.96 -
00220
3
海亮股
份
2015-04
-27
重大事
项
12.71 - - 1,100.00 9,207.46 13,981.00 -
00222
3
鱼跃医
疗
2015-06
-25
重大事
项
67.20
2015-0
7-13
60.48 1,840.00 87,231.55 123,648.00 -
00224
2
九阳股
份
2015-06
-15
重大事
项
19.45
2015-0
7-07
17.51 2,324.00 37,410.06 45,201.80 -
00226
9
美邦服
饰
2015-05
-22
重大事
项
11.86
2015-0
7-02
10.67 8,200.00 65,586.51 97,252.00 -
00229
2
奥飞动
漫
2015-05
-18
重大事
项
37.85 - - 2,200.00 45,379.19 83,270.00 -
00231
0
东方园
林
2015-05
-27
重大事
项
38.30 - - 3,300.00 87,737.64 126,390.00 -
00235
3
杰瑞股
份
2015-05
-27
重大事
项
35.05 - - 2,930.00 110,310.04 102,696.50 -
00236
8
太极股
份
2015-05
-14
重大事
项
52.73 - - 1,350.00 57,061.64 71,185.50 -
00237
5
亚厦股
份
2015-06
-17
筹划员
工持股
计划
23.96
2015-0
7-20
26.29 3,957.00 95,614.64 94,809.72 -
00241
4
高德红
外
2015-05
-13
重大事
项
39.36 - - 1,045.00 29,976.04 41,131.20 -
00241
6
爱施德
2015-05
-05
重大事
项
20.67
2015-0
7-29
18.60 909.00 15,219.41 18,789.03 -
00257
7
雷柏科
技
2015-06
-10
重大事
项
80.60 - - 1,000.00 59,569.22 80,600.00 -
30007
4
华平股
份
2015-06
-29
非公开
发行
15.39
2015-0
7-14
16.00 1,280.00 14,646.29 19,699.20 -
30014
4
宋城演
艺
2015-06
-18
重大事
项
56.66
2015-0
7-20
68.82 1,600.00 117,228.80 90,656.00 -
30021
2
易华录
2015-06
-30
重大事
项
59.94
2015-0
7-13
54.00 1,260.00 82,904.88 75,524.40 -
30022
8
富瑞特
装
2015-06
-24
非公开
发行
79.76
2015-0
7-30
81.82 811.00 72,295.63 64,685.36 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 54 页
本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 300,000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。 该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券
交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 是 一只 进 行 被 动投 资 的 股 票型 指 数 基 金， 属 于 较 高风 险 品 种 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主
要 包 括 股 票投 资 、 债 券投 资 及 权 证投 资 等 。 本基 金 在 日 常经 营 活 动 中面 临 的 与 这些 金 融 工 具相 关 的
风 险 主 要 包括 信 用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风险 。 本 基 金的 基 金 管 理人 从 事 风 险管 理 的 主 要目 标 是
在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“ 决 策系统” 、 “ 执行系统” 和“ 监督系统” 三个方面： (1)
决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2) 执行系
统 由 公 司 各职 能 部 门 组成 ， 承 担 公司 日 常 经 营管 理 、 风 险控 制 、 基 金投 资 运 作 活动 和 具 体 工作 ， 负
责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3) 监 督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会 、 督
察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对 象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 54 页
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存
放 在 本 基 金的 托 管 行 中国 银 行 ， 与该 银 行 存 款相 关 的 信 用风 险 不 重 大。 本 基 金 在交 易 所 进 行的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人 的 信 用 风险 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。 本 基金 投 资 于 一家 公 司 发 行的 股 票 市 值不 超 过
基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10% 。
本 基 金 债 券投 资 的 信 用评 级 情 况 按《 中 国 人 民银 行 信 用 评级 管 理 指 导意 见 》 设 定的 标 准 统 计及
汇总。
6.4.13.2.1 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,034,951.00 -
合计 1,034,951.00 -
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 。 本 基金 的 流 动 性风 险 一 方 面来 自 于 基 金份
额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 54 页
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 所
持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让 的 情 况 外， 其 余 均 能及 时 变 现 。此 外 ， 本 基金 可 通 过 卖出 回 购 金 融资 产 方 式 借入 短 期 资 金应 对 流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 及买 入 返 售 金融 资 产 ， 其余 金 融 资 产和
金 融 负 债 均不 计 息 ， 因此 本 基 金 的收 入 及 经 营活 动 的 现 金流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,790,571.6
4
- - - - -
1,790,571.6
4
结算备付金 733,377.69 - - - - - 733,377.69
存出保证金 34,396.43 - - - - - 34,396.43
交易性金融资
产
0.00 200,220.00 834,731.00 - -
29,324,105.
89
30,359,056.
89
应收证券清算 - - - - - 2,391,196.0 2,391,196.0诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 54 页
款 0 0
应收利息 - - - - - 26,907.37 26,907.37
应收申购款 - - - - - 145,981.87 145,981.87
资产总计
2,558,345.7
6
200,220.00
834,731.00 - -
31,888,191.
13
35,481,487.
89
负债
卖出回购金融
资产款
300,000.00 - - - - - 300,000.00
应付证券清算
款
- - - - - 400,033.25 400,033.25
应付赎回款 - - - - -
3,050,383.6
1
3,050,383.6
1
应付管理人报
酬
- - - - - 47,917.84 47,917.84
应付托管费 - - - - - 9,583.60 9,583.60
应付交易费用 - - - - - 151,181.37 151,181.37
应付利息 - - - - - 16.42 16.42
其他负债 - - - - - 230,102.06 230,102.06
负债总计 300,000.00 - - - -
3,889,218.1
5
4,189,21
8.15
利率敏感度 缺
口
2,258,345.7
6
200,220.00 834,731.00 - -
27,998,972.
98
31,292,269.
74
上年度末
2014 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 202,861.97 - - - - - 202,861.97
结算备付金 26,094.47 - - - - - 26,094.47
存出保证金 16,331.40 - - - - - 16,331.40
交易性金融资
产
- -
1,429,212.0
0
- -
22,707,540.
03
24,136,752.
03
应收证券清算
款
- - - - - 99,949.46 99,949.46
应收利息 - - - - - 18,834.67 18,834.67
资产总计 245,287.84 -
1,429,212.0
0
-
-
22,826,324.
16
24,500,824.
00
负债
卖出回购金融 200,000.00 - - - - - 200,000.00 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 54 页
资产款
应付赎回款 - - - - - 201,572.67 201,572.67
应付管理人报
酬
- - - - - 23,364.58 23,364.58
应付托管费 - - - - - 4,672.91 4,672.91
应付交易费用 - - - - - 67,729.77 67,729.77
应付利息 - - - - - 7.41 7.41
其他负债 - - - - - 480,759.70 480,759.70
负债总计 200,000.00 - - - - 778,107.04
978,107.
04
利率敏感度 缺
口
45,287.84 -
1,429,212.0
0
- -
22,048,217.
12
23,522,716.
96
注 ： 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值， 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 0 -
市场利率上升 25 个基点 增加约 0 -
注： 于 2015 年 06 月 30 日， 本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的 6.08%(2014 年 12 月
31 日：6.08%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2014 年 12 月 31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 ，所 面 临诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 54 页
的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ， 也 可能 来 源 于 证券 市 场
整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用“ 自上而下” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政策 的 分 析 ，结 合 证 券 市场 运 行 情 况， 做 出 资 产配 置 及 组 合构 建 的 决 定； 通 过 对 单个 证 券
的 定 性 分 析及 定 量 分 析， 选 择 符 合基 金 合 同 约定 范 围 的 投资 品 种 进 行投 资 。 本 基金 的 基 金 管理 人 定
期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进行 修 正 ， 来主 动 应 对 可能 发 生
的市场价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-95% ； 债券及其他 货币市场工 具占基金资 产的 0-35% ；保留的现 金以及投资 于到期日在 一年 以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资
29,324,105.8
9
93.70 22,707,540.03 96.53
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,034,951.00 3.31 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,359,056.8 97.01 22,707,540.03 96.53 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 54 页
9
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除深证 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 深证 300 指数上升 5% 增加约 144 增加约 85
2. 深证 300 指数下降 5% 减少约 144 减少约 85
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 29,324,105.89 82.65
其中：股票 29,324,105.89 82.65
2 固定收益投资 1,034,951.00 2.92
其中：债券 1,034,951.00 2.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,523,949.33 7.11
7 其他各项资产 2,598,481.67 7.32
8 合计 35,481,487.89 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 54 页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
482,119.92 1.54
B 采矿业
616,793.64 1.97
C 制造业
16,279,900.48 52.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
664,270.53 2.12
E 建筑业
496,646.61 1.59
F 批发和零售业
1,034,700.34 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业
53,836.32 0.17
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,106,278.22 9.93
J 金融业
2,332,697.38 7.45
K 房地产业
1,671,622.10 5.34
L 租赁和商务服务业
1,175,109.94 3.75
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
571,370.68 1.83
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
56,519.52 0.18
R 文化、体育和娱乐业
644,201.05 2.06
S 综合
118,019.16 0.38
合计
29,304,085.89 93.64
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- - 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 54 页
F 批发和零售业
20,020.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
20,020.00 0.06
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 12,888 823,543.20 2.63
2 002183 怡 亚 通 11,060 727,526.80 2.32
3 000002 万
科Ａ 47,755 693,402.60 2.22
4 000001 平安银行 35,414 514,919.56 1.65
5 000333 美的集团 11,480 427,974.40 1.37
6 000776 广发证券 18,721 424,030.65 1.35
7 300059 东方财富 6,248 394,186.32 1.26
8 002024 苏宁云商 22,751 348,090.30 1.11
9 002673 西部证券 12,048 341,801.76 1.09
10 002415 海康威视 7,404 331,699.20 1.06
11 000166 申万宏源 19,317 313,901.25 1.00
12 000858 五 粮 液 9,867 312,783.90 1.00
13 000917 电广传媒 9,622 296,453.82 0.95
14 000725 京东方Ａ 52,800 274,032.00 0.88
15 000768 中航飞机 6,287 273,987.46 0.88 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 54 页
16 000063 中兴通讯 10,378 247,100.18 0.79
17 000778 新兴铸管 18,844 244,218.24 0.78
18 000625 长安汽车 11,540 244,071.00 0.78
19 000100 TCL 集团 42,700 241,255.00 0.77
20 000069 华侨城Ａ 18,463 239,649.74 0.77
21 300104 乐视网 4,406 228,054.56 0.73
22 000728 国元证券 5,812 220,739.76 0.71
23 000878 云南铜业 8,807 215,771.50 0.69
24 300024 机器人 2,664 205,820.64 0.66
25 002450 康得新 6,452 197,431.20 0.63
26 000538 云南白药 2,275 196,264.25 0.63
27 000338 潍柴动力 6,180 195,658.80 0.63
28 000503 海虹控股 3,876 189,924.00 0.61
29 000157 中联重科 23,185 188,030.35 0.60
30 000793 华闻传媒 8,551 177,433.25 0.57
31 300168 万达信息 3,600 176,832.00 0.57
32 000709 河北钢铁 25,200 176,400.00 0.56
33 300027 华谊兄弟 4,520 172,392.80 0.55
34 000748 长城信息 4,900 170,912.00 0.55
35 002202 金风科技 8,759 170,537.73 0.54
36 002594 比亚迪 3,000 165,690.00 0.53
37 000423 东阿阿胶 2,989 162,900.50 0.52
38 000566 海南海药 3,200 159,904.00 0.51
39 002230 科大讯飞 4,550 158,977.00 0.51
40 000982 中银绒业 17,620 157,346.60 0.50
41 000039 中集集团 4,756 153,618.80 0.49
42 300070 碧水源 3,117 152,078.43 0.49
43 000970 中科三环 7,210 148,598.10 0.47
44 000839 中信国安 6,287 148,184.59 0.47
45 002142 宁波银行 6,949 146,971.35 0.47
46 002241 歌尔声学 4,081 146,507.90 0.47
47 000559 万向钱潮 6,630 144,931.80 0.46
48 002081 金 螳 螂 5,007 141,147.33 0.45
49 002304 洋河股份 2,031 140,870.16 0.45
50 000402 金 融 街 9,912 140,056.56 0.45
51 000060 中金岭南 7,404 137,640.36 0.44
52 000021 深科技 8,951 136,502.75 0.44
53 000539 粤电力Ａ 11,400 136,116.00 0.43
54 002104 恒宝股份 5,710 135,269.90 0.43
55 002465 海格通信 4,200 135,198.00 0.43
56 000623 吉林敖东 4,005 134,568.00 0.43
57 002008 大族激光 4,613 132,485.36 0.42
58 002065 东华软件 4,424 127,190.00 0.41
59 000568 泸州老窖 3,896 127,048.56 0.41 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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60 002310 东方园林 3,300 126,390.00 0.40
61 002405 四维图新 2,840 124,392.00 0.40
62 000686 东北证券 6,378 124,179.66 0.40
63 000540 中天城投 9,817 123,694.20 0.40
64 002223 鱼跃医疗 1,840 123,648.00 0.40
65 300017 网宿科技 2,655 123,245.10 0.39
66 002191 劲嘉股份 6,318 121,431.96 0.39
67 000009 中国宝安 7,236 118,019.16 0.38
68 000425 徐工机械 8,672 115,077.44 0.37
69 002456 欧菲光 3,402 114,783.48 0.37
70 000629 攀钢钒钛 21,100 113,096.00 0.36
71 000800 一汽轿车 4,534 112,805.92 0.36
72 000895 双汇发展 5,251 112,003.83 0.36
73 300058 蓝色光标 6,865 108,535.65 0.35
74 000826 桑德环境 2,759 107,297.51 0.34
75 000750 国海证券 6,380 107,184.00 0.34
76 000876 新 希 望 5,430 105,396.30 0.34
77 002030 达安基因 2,376 105,256.80 0.34
78 000543 皖能电力 4,900 104,664.00 0.33
79 300124 汇川技术 2,173 104,304.00 0.33
80 002129 中环股份 5,200 102,908.00 0.33
81 002353 杰瑞股份 2,930 102,696.50 0.33
82 002091 江苏国泰 3,900 102,258.00 0.33
83 300003 乐普医疗 2,505 101,627.85 0.32
84 002500 山西证券 5,600 101,304.00 0.32
85 000592 平潭发展 3,400 101,184.00 0.32
86 000031 中粮地产 5,349 101,042.61 0.32
87 300253 卫宁软件 1,917 99,684.00 0.32
88 000598 兴蓉投资 10,340 98,953.80 0.32
89 002400 省广股份 3,900 98,514.00 0.31
90 002252 上海莱士 1,500 98,160.00 0.31
91 000998 隆平高科 3,618 98,047.80 0.31
92 002269 美邦服饰 8,200 97,252.00 0.31
93 000581 威孚高科 3,114 96,502.86 0.31
94 000792 盐湖股份 3,400 96,492.00 0.31
95 002022 科华生物 2,259 96,368.94 0.31
96 000024 招商地产 3,035 96,027.40 0.31
97 000012 南
玻Ａ 7,185 95,847.90 0.31
98 002236 大华股份 2,999 95,728.08 0.31
99 002375 亚厦股份 3,957 94,809.72 0.30
100 002475 立讯精密 2,800 94,668.00 0.30
101 000061 农 产 品 4,600 93,840.00 0.30
102 000690 宝新能源 7,400 93,610.00 0.30
103 000883 湖北能源 10,700 93,304.00 0.30 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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104 000046 泛海控股 6,293 92,192.45 0.29
105 002069 獐 子 岛 4,642 91,725.92 0.29
106 300079 数码视讯 3,269 90,845.51 0.29
107 000831 五矿稀土 3,546 90,706.68 0.29
108 300144 宋城演艺 1,600 90,656.00 0.29
109 000997 新 大 陆 3,398 90,386.80 0.29
110 002153 石基信息 692 89,953.08 0.29
111 002385 大北农 6,623 89,542.96 0.29
112 000738 中航动控 2,700 89,532.00 0.29
113 000963 华东医药 1,426 89,125.00 0.28
114 000400 许继电气 3,518 88,512.88 0.28
115 002312 三泰控股 2,355 88,218.30 0.28
116 002410 广联达 3,750 87,750.00 0.28
117 000887 中鼎股份 3,541 87,639.75 0.28
118 000960 锡业股份 4,318 87,007.70 0.28
119 002038 双鹭药业 1,525 86,391.25 0.28
120 000825 太钢不锈 12,100 86,031.00 0.27
121 000027 深圳能源 6,959 85,943.65 0.27
122 000413 东旭光电 8,700 85,086.00 0.27
123 002152 广电运通 2,624 84,860.16 0.27
124 002004 华邦颖泰 6,500 84,370.00 0.27
125 000901 航天科技 1,280 84,160.00 0.27
126 300147 香雪制药 2,710 83,468.00 0.27
127 300002 神州泰岳 5,465 83,286.60 0.27
128 002292 奥飞动漫 2,200 83,270.00 0.27
129 002146 荣盛发展 6,548 81,850.00 0.26
130 001696 宗申动力 4,691 80,919.75 0.26
131 002577 雷柏科技 1,000 80,600.00 0.26
132 000983 西山煤电 8,500 80,580.00 0.26
133 002073 软控股份 3,460 79,926.00 0.26
134 002266 浙富控股 5,800 79,344.00 0.25
135 300170 汉得信息 3,250 78,942.50 0.25
136 000977 浪潮信息 2,660 78,603.00 0.25
137 300273 和佳股份 2,627 78,258.33 0.25
138 000661 长春高新 598 77,740.00 0.25
139 002219 恒康医疗 1,739 77,315.94 0.25
140 000616 海航投资 7,420 77,019.60 0.25
141 002007 华兰生物 1,734 76,798.86 0.25
142 002701 奥瑞金 2,920 76,007.60 0.24
143 300212 易华录 1,260 75,524.40 0.24
144 000979 中弘股份 12,464 75,282.56 0.24
145 000078 海王生物 3,313 72,886.00 0.23
146 002573 国电清新 3,500 72,345.00 0.23
147 000511 烯碳新材 5,900 72,275.00 0.23 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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148 000718 苏宁环球 4,986 71,947.98 0.23
149 300251 光线传媒 2,870 71,463.00 0.23
150 002368 太极股份 1,350 71,185.50 0.23
151 000729 燕京啤酒 6,800 70,720.00 0.23
152 002422 科伦药业 1,734 69,429.36 0.22
153 000006 深振业Ａ 5,102 69,234.14 0.22
154 000933 神火股份 7,298 68,747.16 0.22
155 300077 国民技术 1,610 68,489.40 0.22
156 300072 三聚环保 2,020 68,074.00 0.22
157 002340 格林美 4,419 67,212.99 0.21
158 300315 掌趣科技 4,950 67,072.50 0.21
159 000758 中色股份 3,410 66,938.30 0.21
160 002063 远光软件 2,140 66,917.80 0.21
161 300133 华策影视 2,450 66,150.00 0.21
162 002161 远 望 谷 3,000 65,280.00 0.21
163 000999 华润三九 2,148 65,277.72 0.21
164 000516 国际医学 3,000 64,770.00 0.21
165 300228 富瑞特装 811 64,685.36 0.21
166 002250 联化科技 2,881 64,534.40 0.21
167 300274 阳光电源 2,100 64,197.00 0.21
168 000988 华工科技 3,600 64,116.00 0.20
169 300146 汤臣倍健 1,618 63,555.04 0.20
170 002570 贝因美 3,269 63,451.29 0.20
171 000898 鞍钢股份 8,500 62,050.00 0.20
172 002396 星网锐捷 1,900 60,990.00 0.19
173 300202 聚龙股份 1,500 60,600.00 0.19
174 002005 德豪润达 5,232 60,063.36 0.19
175 002344 海宁皮城 3,023 59,341.49 0.19
176 000652 泰达股份 5,825 59,298.50 0.19
177 002051 中工国际 1,982 59,023.96 0.19
178 000816 江淮动力 5,673 58,658.82 0.19
179 002470 金正大 2,700 58,617.00 0.19
180 002261 拓维信息 1,200 58,284.00 0.19
181 000939 凯迪电力 3,976 58,248.40 0.19
182 002190 成飞集成 1,140 58,128.60 0.19
183 000829 天音控股 3,870 57,469.50 0.18
184 002440 闰土股份 2,391 57,312.27 0.18
185 002092 中泰化学 5,611 57,176.09 0.18
186 000062 深圳华强 1,000 57,070.00 0.18
187 000028 国药一致 765 57,000.15 0.18
188 002185 华天科技 3,140 56,582.80 0.18
189 300015 爱尔眼科 1,752 56,519.52 0.18
190 002311 海大集团 4,060 55,987.40 0.18
191 000788 北大医药 2,700 55,944.00 0.18 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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192 000777 中核科技 1,700 55,845.00 0.18
193 000587 金叶珠宝 2,400 55,512.00 0.18
194 300088 长信科技 2,000 55,000.00 0.18
195 002477 雏鹰农牧 2,840 54,528.00 0.17
196 002299 圣农发展 2,680 54,404.00 0.17
197 000697 炼石有色 1,600 54,128.00 0.17
198 002001 新 和 成 3,152 53,867.68 0.17
199 000088 盐 田 港 3,802 53,836.32 0.17
200 002029 七 匹 狼 2,550 53,550.00 0.17
201 300115 长盈精密 1,600 53,296.00 0.17
202 002467 二六三 2,722 52,942.90 0.17
203 000848 承德露露 2,871 52,252.20 0.17
204 002428 云南锗业 2,222 52,239.22 0.17
205 000685 中山公用 1,756 51,679.08 0.17
206 000528 柳
工 4,355 51,476.10 0.16
207 002179 中航光电 1,540 50,820.00 0.16
208 002050 三花股份 4,420 50,785.80 0.16
209 002424 贵州百灵 800 50,048.00 0.16
210 000671 阳 光 城 2,400 49,872.00 0.16
211 000422 湖北宜化 5,374 49,602.02 0.16
212 000572 海马汽车 5,900 49,501.00 0.16
213 000050 深天马Ａ 2,105 49,404.35 0.16
214 300039 上海凯宝 3,130 48,671.50 0.16
215 002052 同洲电子 3,500 48,615.00 0.16
216 002399 海普瑞 1,424 48,401.76 0.15
217 000877 天山股份 4,100 48,052.00 0.15
218 000762 西藏矿业 2,500 47,500.00 0.15
219 000975 银泰资源 2,746 47,313.58 0.15
220 000969 安泰科技 3,286 47,252.68 0.15
221 002273 水晶光电 1,500 46,875.00 0.15
222 300090 盛运股份 2,100 46,662.00 0.15
223 002474 榕基软件 2,401 46,651.43 0.15
224 300005 探路者 1,700 46,580.00 0.15
225 002603 以岭药业 2,300 46,368.00 0.15
226 000807 云铝股份 5,640 46,360.80 0.15
227 002064 华峰氨纶 5,074 46,021.18 0.15
228 000541 佛山照明 4,007 45,960.29 0.15
229 300157 恒泰艾普 3,100 45,849.00 0.15
230 002048 宁波华翔 2,200 45,738.00 0.15
231 002095 生 意 宝 708 45,234.12 0.14
232 002242 九阳股份 2,324 45,201.80 0.14
233 000851 高鸿股份 2,610 44,918.10 0.14
234 002294 信立泰 1,561 44,644.60 0.14
235 000554 泰山石油 2,400 44,280.00 0.14 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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236 000961 中南建设 2,200 43,934.00 0.14
237 000937 冀中能源 5,444 43,660.88 0.14
238 002176 江特电机 1,563 43,638.96 0.14
239 002437 誉衡药业 1,500 43,575.00 0.14
240 002168 深圳惠程 2,700 41,904.00 0.13
241 002041 登海种业 2,350 41,571.50 0.13
242 300134 大富科技 1,480 41,366.00 0.13
243 002414 高德红外 1,045 41,131.20 0.13
244 000681 视觉中国 1,000 41,060.00 0.13
245 000735 罗 牛 山 4,330 40,658.70 0.13
246 002025 航天电器 1,550 40,610.00 0.13
247 300226 上海钢联 501 40,581.00 0.13
248 000513 丽珠集团 598 40,562.34 0.13
249 002556 辉隆股份 2,000 40,020.00 0.13
250 000550 江铃汽车 1,078 39,562.60 0.13
251 002237 恒邦股份 3,300 39,501.00 0.13
252 002028 思源电气 2,141 39,394.40 0.13
253 000401 冀东水泥 2,951 38,805.65 0.12
254 002262 恩华药业 1,170 37,837.80 0.12
255 002011 盾安环境 2,600 37,674.00 0.12
256 000563 陕国投Ａ 2,677 37,665.39 0.12
257 002429 兆驰股份 2,900 37,410.00 0.12
258 000786 北新建材 2,000 37,160.00 0.12
259 002277 友阿股份 2,086 35,795.76 0.11
260 002151 北斗星通 700 35,595.00 0.11
261 000596 古井贡酒 760 35,476.80 0.11
262 300052 中青宝 1,100 35,090.00 0.11
263 002138 顺络电子 2,300 35,075.00 0.11
264 002056 横店东磁 1,100 34,408.00 0.11
265 000049 德赛电池 718 34,248.60 0.11
266 002317 众生药业 1,200 33,828.00 0.11
267 002167 东方锆业 2,800 33,572.00 0.11
268 002128 露天煤业 2,026 33,388.48 0.11
269 000630 铜陵有色 3,938 33,236.72 0.11
270 002313 日海通讯 1,700 32,572.00 0.10
271 002653 海思科 1,200 32,400.00 0.10
272 000869 张
裕Ａ 655 31,957.45 0.10
273 002431 棕榈园林 1,080 31,341.60 0.10
274 002229 鸿博股份 1,300 31,044.00 0.10
275 002204 大连重工 2,300 30,728.00 0.10
276 002408 齐翔腾达 1,785 30,594.90 0.10
277 002181 粤 传 媒 2,060 30,282.00 0.10
278 000860 顺鑫农业 1,305 29,897.55 0.10
279 002148 北纬通信 1,300 29,653.00 0.09 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 54 页
280 300014 亿纬锂能 1,100 29,150.00 0.09
281 300257 开山股份 1,200 29,040.00 0.09
282 002681 奋达科技 1,040 28,558.40 0.09
283 000612 焦作万方 2,550 27,846.00 0.09
284 000525 红 太 阳 1,200 26,844.00 0.09
285 002079 苏州固锝 2,400 26,136.00 0.08
286 002476 宝莫股份 1,840 25,778.40 0.08
287 000156 华数传媒 700 25,046.00 0.08
288 000823 超声电子 1,700 22,882.00 0.07
289 300026 红日药业 975 21,879.00 0.07
290 002106 莱宝高科 1,315 21,592.30 0.07
291 300191 潜能恒信 800 19,920.00 0.06
292 300074 华平股份 1,280 19,699.20 0.06
293 002416 爱施德 909 18,789.03 0.06
294 002203 海亮股份 1,100 13,981.00 0.04
295 000693 华泽钴镍 300 6,171.00 0.02
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000996 中国中期 700.00 20,020.00 0.06
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 2,526,419.11 10.74
2 000002 万 科Ａ 2,492,876.00 10.60
3 000001 平安银行 2,007,415.00 8.53
4 000776 广发证券 1,818,160.63 7.73
5 002673 西部证券 1,731,846.00 7.36
6 300059 东方财富 1,549,500.40 6.59
7 000333 美的集团 1,496,254.84 6.36
8 002024 苏宁云商 1,428,097.00 6.07
9 000166 申万宏源 1,233,243.00 5.24
10 000063 中兴通讯 1,096,947.00 4.66
11 002415 海康威视 1,032,374.00 4.39
12 300104 乐视网 971,658.40 4.13 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 54 页
13 000100 TCL 集团 950,077.00 4.04
14 000858 五 粮 液 909,516.44 3.87
15 000625 长安汽车 885,211.00 3.76
16 000725 京东方Ａ 870,305.00 3.70
17 002450 康得新 864,224.00 3.67
18 000768 中航飞机 770,888.00 3.28
19 002230 科大讯飞 765,374.00 3.25
20 000503 海虹控股 743,261.88 3.16
21 300168 万达信息 735,480.00 3.13
22 300024 机器人 721,182.00 3.07
23 000728 国元证券 690,478.00 2.94
24 000338 潍柴动力 668,746.00 2.84
25 002202 金风科技 659,198.00 2.80
26 300027 华谊兄弟 652,649.00 2.77
27 000157 中联重科 627,223.00 2.67
28 002183 怡 亚 通 593,263.00 2.52
29 300070 碧水源 592,700.92 2.52
30 000970 中科三环 574,157.00 2.44
31 002065 东华软件 573,243.00 2.44
32 000623 吉林敖东 540,074.60 2.30
33 000686 东北证券 536,982.00 2.28
34 000069 华侨城Ａ 528,898.00 2.25
35 000538 云南白药 528,220.00 2.25
36 000423 东阿阿胶 527,833.81 2.24
37 002465 海格通信 522,329.00 2.22
38 002104 恒宝股份 513,344.03 2.18
39 002241 歌尔声学 500,548.00 2.13
40 000009 中国宝安 497,923.00 2.12
41 000060 中金岭南 486,254.00 2.07
42 000750 国海证券 484,529.00 2.06
注：“ 买入金 额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 2,711,494.58 11.53
2 000002 万 科Ａ 2,665,791.00 11.33
3 002673 西部证券 2,149,179.00 9.14
4 000001 平安银行 2,030,035.00 8.63
5 000776 广发证券 1,850,120.42 7.87 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 54 页
6 300059 东方财富 1,641,711.00 6.98
7 000333 美的集团 1,531,544.50 6.51
8 002024 苏宁云商 1,467,322.00 6.24
9 000166 申万宏源 1,100,921.00 4.68
10 002415 海康威视 1,097,317.00 4.66
11 000063 中兴通讯 1,086,346.00 4.62
12 000858 五 粮 液 996,790.00 4.24
13 000100 TCL 集团 986,499.00 4.19
14 300104 乐视网 982,065.00 4.17
15 000625 长安汽车 915,795.00 3.89
16 000725 京东方Ａ 909,036.00 3.86
17 300024 机器人 866,742.00 3.68
18 000503 海虹控股 862,781.00 3.67
19 000768 中航飞机 862,220.00 3.67
20 002450 康得新 836,792.20 3.56
21 002230 科大讯飞 756,905.00 3.22
22 300027 华谊兄弟 731,601.00 3.11
23 000338 潍柴动力 727,772.00 3.09
24 000157 中联重科 716,750.00 3.05
25 000728 国元证券 711,456.88 3.02
26 002202 金风科技 690,944.00 2.94
27 300168 万达信息 685,332.00 2.91
28 000970 中科三环 626,310.20 2.66
29 300070 碧水源 620,081.00 2.64
30 000538 云南白药 594,865.00 2.53
31 000069 华侨城Ａ 590,375.54 2.51
32 002065 东华软件 576,683.00 2.45
33 002465 海格通信 576,301.00 2.45
34 000623 吉林敖东 575,526.00 2.45
35 000423 东阿阿胶 568,980.84 2.42
36 002241 歌尔声学 558,613.00 2.37
37 000060 中金岭南 547,822.00 2.33
38 002152 广电运通 521,290.16 2.22
39 000009 中国宝安 521,189.00 2.22
40 000686 东北证券 519,716.00 2.21
41 002008 大族激光 500,185.00 2.13
42 002304 洋河股份 499,006.13 2.12
43 000559 万向钱潮 496,727.40 2.11
44 000402 金 融 街 487,105.00 2.07
45 300315 掌趣科技 486,019.50 2.07
46 002456 欧菲光 485,079.00 2.06
47 300253 卫宁软件 484,617.00 2.06
48 002142 宁波银行 472,851.00 2.01 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 54 页
注：“ 卖出金 额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 89,792,354.73
卖出股票的收入（成交）总额 93,915,357.49
注：" 买入股票成本" 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 1,034,951.00 3.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,034,951.00 3.31
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 019321 13 国债 21 8,300 834,731.00 2.67
2 019028 10 国债 28 2,000 200,220.00 0.64 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 54 页
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本报告期本基金未参与贵金属交易。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本报告期本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本报告期本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本报告期本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本报告期本基金未参与国债期货交易。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本报告期本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体不 存 在 被 监管 部 门 立 案调 查 的 ， 在报 告 编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 本 报 告 期内 投 资 的 前十 名 股 票 中， 不 存 在 投资 于 超 出 基金 合 同 规 定备 选 股 票 库之 外 的
股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,396.43 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 54 页
2 应收证券清算款 2,391,196.00
3 应收股利 -
4 应收利息 26,907.37
5 应收申购款 145,981.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,598,481.67
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有转股期可转债。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002183 怡亚通 727,526.80 2.32 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000996 中国中期 20,020.00 0.06 重大事项
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别 持有人 户均持有 持有人结构 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 54 页
户数( 户) 的基金份
额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
诺德 300A 469 24,384.23 851,164.00 7.44% 10,585,041.00 92.56%
诺德 300B 880 12,995.69 219,476.00 1.92% 11,216,729.00 98.08%
诺德 S300 1,230 7,598.75 46,661.41 0.50% 9,299,802.60 99.50%
合计 2,579 12,492.78 1,117,301.41 3.47% 31,101,572.60 96.53%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
诺德 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京中水江河科技发展有
限公司
532,564.00 4.66%
2 王东军 525,200.00 4.59%
3 陶俊杰 496,481.00 4.34%
4 吴平 489,800.00 4.28%
5 邱见明 363,255.00 3.18%
6 张太昌 320,863.00 2.81%
7
银河资本- 光大银行- 银河
资本青昀套利 2 号资产 管
理计划
300,000.00 2.62%
8 黎金明 295,200.00 2.58%
9 曾文英 282,300.00 2.47%
10 潘顺 279,676.00 2.45%
诺德300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 夏群葵 1,162,478.00 10.16%
2 陈德成 500,000.00 4.37%
3 庞元龙 500,000.00 4.37%
4 廖善榕 200,000.00 1.75%
5
银河资本- 光大银行- 银河资
本青昀套利 2 号资产管理计
划
200,000.00 1.75% 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6 徐敏强 158,200.00 1.38%
7 谢田顺 150,091.00 1.31%
8 戴京晞 150,018.00 1.31%
9 黄勇 150,000.00 1.31%
10 黄晖 149,300.00 1.31%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
诺德 300A - -
诺德 300B - -
诺德 S300 745,418.97 7.98%
合计 745,418.97 2.31%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
诺德 300A -
诺德 300B -
诺德 S300 50~100
合计 50~100
本基金基金经理 持有本开
放式基金
诺德 300A -
诺德 300B -
诺德 S300 -
合计 -
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
基金合同生效日（2012 年 9 月 10
日）基金份额总额
33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33
本报告期期初基金份额总额 6,178,047.00 6,178,047.00 5,655,482.50
本报告期基金总申购份额 - - 104,654,747.69
减：本报告期基金总赎回份额 - - 90,447,450.18
本报告期基金拆分变动份额 5,258,158.00 5,258,158.00 -10,516,316.00
本报告期期末基金份额总额 11,436,205.00 11,436,205.00 9,346,464.01 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 担任本基金 2015 年度的基 金审计机
构。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 基 金 的 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人涉 及 托 管 业务 机 构 及 其高 级 管 理 人员 未 有 受 到稽 查 或 处 罚的
情形。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - - 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国海证券 2 144,955,792.23 78.91% 131,967.64 78.91% -
中投证券 2 24,669,710.63 13.43% 22,459.70 13.43% -
东兴证券 1 5,285,502.70 2.88% 4,811.90 2.88% -
浙商证券 1 3,511,527.00 1.91% 3,197.04 1.91% -
东方证券 2 2,758,228.10 1.50% 2,511.07 1.50% -
国泰君安 2 2,515,340.96 1.37% 2,289.96 1.37% -
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1 、基金专用 交易单元的选择标准如下：
（1 ）公司财 务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ） 具有较 强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2 、基金专用 交易单元的选择程序如下：
(1) 基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人未新租用交易单元、退租交易单元。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券
412,425.3
7
100.00%
29,200,00
0.00
100.00% - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于诺 德深 证 300 指数分级证 券投 资基金办
理定期份额折算业务期间诺德 300A 份额停复
牌的公告
三大证券报、公司网站 2015-01-06 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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2
关于诺德深证 300A 定期 份额折算后次日前收
盘价调整的公告
三大证券报、公司网站 2015-01-07
3
关于诺 德深 证 300 指数分级证 券投 资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
三大证券报、公司网站 2015-01-07
4
诺德深证 300 指数分级证 券投资基金 2014 年
第 4 季度报 告
三大证券报、公司网站 2015-01-22
5
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停
牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值 的 提 示 性 公
告
三大证券报、公司网站 2015-03-21
6
诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停
牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值 的 提 示 性 公
告
三大证券报、公司网站 2015-03-25
7
诺德深证 300 指数分级证 券投资基金 2014 年
年度报告摘要
三大证券报、公司网站 2015-03-26
8
诺德深证 300 指数分级证 券投资基金 2014 年
年度报告
三大证券报、公司网站 2015-03-26
9
诺 德 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公
司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务
及参与费率优惠的公告
三大证券报、公司网站 2015-04-03
10
诺德深证 300 指数分级 证券投 资基 金可能发
生不定期份额折算的提示公告
三大证券报、公司网站 2015-04-14
11
诺 德 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 采 用 指
数收益法进行估值的提示性公告
三大证券报、公司网站 2015-04-14
12
诺德深证 300 指数分级证 券投资基金 2015 年
第 1 季度报 告
三大证券报、公司网站 2015-04-21
13
诺德深证 300 指数分级 证券投 资基 金可能发
生不定期份额折算的第二次提示公告
三大证券报、公司网站 2015-04-22
14
诺德深证 300 指数分级 证券投 资基 金招募说
明书 （更新 ）摘要
三大证券报、公司网站 2015-04-23
15
诺德深证 300 指数分级 证券投 资基 金招募说
明书（更新）
三大证券报、公司网站 2015-04-23
16
诺德深证 300 指数分级 证券投 资基 金可能发
生不定期份额折算的第三次提示公告
三大证券报、公司网站 2015-05-12
17
关于诺 德深 证 300 指数分级证 券投 资基金办
理不定期份额折算业务的公告
三大证券报、公司网站 2015-05-13
18
关于诺 德深 证 300 指数分级证 券投 资基金办
理不定期份额折算业务期间停复牌的公告
三大证券报、公司网站 2015-05-14
19
关于诺 德深 证 300 指数分级证 券投 资基金不
定期份额折算结果及恢复交易的公告
三大证券报、公司网站 2015-05-15
20
诺 德 基 金 关 于 新 增 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为
旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转
换业务的公告
三大证券报、公司网站 2015-05-27 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
无。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准诺德深证 300 指 数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2 、《诺德深 证 300 指数 分级证券投资基金基金合同》。
3 、《诺德深 证 300 指数 分级证券投资基金托管协议》。
4 、诺德基金 管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、 季度报告、 年度报告、 招募说明
书及其他临时公告。
6 、诺德深证 300 指数分级 证券投资基金 2015 半年 度报告原文。
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com
12.3 查阅 方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本 基金管理人诺德基金管理有限公司， 咨询电话 400-888-0009 ，
或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com 。
诺 德 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十五日
