民营 ETF2015 年半年度报告
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深证民营交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 25 日
民营 ETF2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。 民营 ETF2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39 民营 ETF2015 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
民营 ETF2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证民营交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 民营 ETF
场内简称 民营 ETF
基金主代码 159911
基金交易代码 159911
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9月2 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,772,540.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-14
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 深证民营价格指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资
基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本
基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 民营 ETF2015 年半年度报告
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名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼中国建设银
行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 41,510,693.11
本期利润 42,272,341.17
加权平均基金份额本期利润 2.3225
本期加权平均净值利润率 45.16%
本期基金份额净值增长率 56.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 民营 ETF2015 年半年度报告
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期末可供分配利润 33,581,009.23
期末可供分配基金份额利润 2.4383
期末基金资产净值 79,034,605.52
期末基金份额净值 5.7386
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 73.88%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.03% 4.01% -15.52% 4.02% 0.49% -0.01%
过去三个月 12.79% 3.00% 12.88% 3.02% -0.09% -0.02%
过去六个月 56.27% 2.41% 56.30% 2.42% -0.03% -0.01%
过去一年 89.57% 1.89% 90.50% 1.90% -0.93% -0.01%
过去三年 118.67% 1.59% 117.27% 1.59% 1.40% 0.00%
自基金合同
生效起至今
73.88% 1.58% 68.53% 1.59% 5.35% -0.01%
注：基金业绩比较基准=深证民营价格指数 民营 ETF2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2011 年9 月2 日正式生效。
2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全国社保投资组合。经过近 17 年投资管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。 民营 ETF2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2013 年 3 月
16 日
- 7
崔俊杰先
生，国籍
中国，金
融工程专
业管理学
硕士，7
年证券基
金从业经
验。2008
年 7 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
历任产品
规划部产
品设计
师、量化
投资部量
化研究
员，先后
从事产品
设计、量
化研究工
作，2013
年 3 月起
担任鹏华
深证民营
ETF 基金
及其联接
基金基金
经理，
2013 年 3
月起兼任
鹏华上证
民企
50ETF 基
金及其联
接基金基
金经理，
2013 年 7
月起兼任民营 ETF2015 年半年度报告
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鹏华沪深
300ETF 基
金基金经
理，2014
年12月起
兼任鹏华
中证 A 股
资源产业
指数分级
证券投资
基金基金
经理，
2014年12
月起兼任
鹏华中证
传媒指数
分级证券
投资基金
基金经
理，2015
年 4 月起
兼任鹏华
中证银行
指数分级
证券投资
基金基金
经理。本
报告期内
本基金基
金经理未
发生变
动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。 民营 ETF2015 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，整个 A 股市场呈现先扬后抑的局面，6 月中下旬开始出现大幅回调。本基金
秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控
制在合理范围内。
2015 年上半年市场波动仍然较高，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进
行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
基金投资运作方面，2015 年 5 月 28 日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按
照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公告》 ， 根据该公告， 本基金可以投资关联方发行、
承销证券。报告期内，本基金严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，努力降低成
本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 5.7386 元，累计净值 1.7388 元；本报告期基金份额净值增长
率为 56.27%。
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.001%，年化跟踪误差 0.764%，较好的完成了跟
踪目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源是基金为应对申购赎回的必要现金留存导致实际
持仓与基金比较基准之间的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，2015 年以来，虽然经济总量增速略微下调，但刺激政策频发，深化国企改革，一民营 ETF2015 年半年度报告
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带一路稳步推进，房地产松绑政策推出，稳保就业底线，同时“新经济”、“新常态”已经逐渐
得到大家的接受和认可。本质来讲，调结构与稳增长很难并行，若不破旧立新，经济结构的调整
很难到位，“新经济”、“新常态”将两者很好阐释和结合起来。促进改革、稳定增长和防范风
险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系，我们不可能只要长期不要短
期，只要效益不要速度，因此我们预期在经济增长相对稳定之中，加快推动结构的调整，随着改
革红利逐步释放，生产效率的逐渐提升，势必能改变经济潜在下沉的局面。
2015 年宏观经济面临的问题较多，诸如货币政策的松紧，人民币汇率的弹性控制，未来房地
产市场能否企稳，经济增速保底下的刺激政策，国企改革顺利推进，企业 IPO 稳步推出等。这些
问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场的走势，也许随着资金流动性的宽裕，降
息、降准预期的实现，大类资产配置向股市的转移，房地产市场逐步企稳，人民币的国际化稳步
推进等政策和措施的逐步明朗，A 股市场整体估值将可能在未来一段时间继续提升。但在市场波
动中尤其要注意参与力度和风险控制，因此，我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据
变化和政策信息。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，
避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。 民营 ETF2015 年半年度报告
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配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 33,581,009.23 元，期末基金份额净值
5.7386 元。
4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民营 ETF2015 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 812,295.95 617,097.92
结算备付金
36,068.68 5,860.86
存出保证金
2,386.74 1,158.83
交易性金融资产 6.4.7.2 78,353,366.41 85,202,133.50
其中：股票投资
78,353,366.41 85,202,133.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
455,013.25 107,421.07
应收利息 6.4.7.5 229.93 144.37
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
79,659,360.96 85,933,816.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,774.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
41,280.28 40,174.89
应付托管费
8,256.05 8,034.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 21,905.43 15,602.92
应交税费
- -
应付利息
- - 民营 ETF2015 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 553,313.68 400,000.00
负债合计
624,755.44 470,587.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 45,453,596.29 76,806,503.21
未分配利润 6.4.7.10 33,581,009.23 8,656,726.14
所有者权益合计
79,034,605.52 85,463,229.35
负债和所有者权益总计
79,659,360.96 85,933,816.55
注：报告截止日 2015 年6 月30 日，基金份额净值 5.7386 元，基金份额总额 13,772,540.00 份。
6.2 利润表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6 月30日
一、收入
42,908,277.20 -6,649,034.61
1.利息收入
3,942.89 3,173.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,942.89 3,173.59
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
41,964,304.14 2,723,337.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 41,541,683.52 1,601,343.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 422,620.62 1,121,993.87
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 761,648.06 -9,414,428.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 178,382.11 38,882.90
减：二、费用
635,936.03 825,116.71
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 230,621.71 385,105.13
2．托管费 6.4.10.2.2 46,124.33 77,020.98
3．销售服务费
- - 民营 ETF2015 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
4．交易费用 6.4.7.18 55,766.31 59,501.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 303,423.68 303,488.68
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
42,272,341.17 -7,474,151.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
42,272,341.17 -7,474,151.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,806,503.21 8,656,726.14 85,463,229.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,272,341.17 42,272,341.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-31,352,906.92 -17,348,058.08 -48,700,965.00
其中：1.基金申购款 75,907,037.82 47,573,202.23 123,480,240.05
2.基金赎回款 -107,259,944.74 -64,921,260.31 -172,181,205.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,453,596.29 33,581,009.23 79,034,605.52
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 民营 ETF2015 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
189,016,906.98 -6,278,779.07 182,738,127.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,474,151.32 -7,474,151.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-29,702,753.92 568,557.07 -29,134,196.85
其中：1.基金申购款 28,052,600.93 -931,231.27 27,121,369.66
2.基金赎回款 -57,755,354.85 1,499,788.34 -56,255,566.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
159,314,153.06 -13,184,373.32 146,129,779.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证民营交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 969 号《关于核准深证民营交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
568,507,072.00 元(含募集股票市值)，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道
中天验字(2011)第 330 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《深证民营交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
568,552,096.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 45,024.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定 2011民营 ETF2015 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
年 9 月28 日为本基金的基金份额折算日。当日深证民营价格指数收盘值为 3,081.393 点，本基金
资产净值为 530,847,693.43 元，折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份，折算前基金份额净
值为 0.9337 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.30300694，折算后基金份额总
额为 172,272,540.00 份，折算后基金份额净值为 3.0814 元。本基金的基金管理人鹏华基金管理
有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注
册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2011 年 9 月 29 日进行了变更登记。经深圳证券交
易所(以下简称“深交所”) 深证上【2011】303 号文审核同意，本基金 172,272,540.00 份基金
份额于 2011年 10 月 14 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的标的指数为深证民营价格指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低
于基金资产净值的 95%)。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券及
法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为：深
证民营价格指数。
本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年9 月2日募集成
立了鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“鹏华深证民营 ETF 联接
基金”)。鹏华深证民营 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数
基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 民营 ETF2015 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称“估值处理标准”） ，对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
活期存款 812,295.95
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 812,295.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,846,317.54 78,353,366.41 10,507,048.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 民营 ETF2015 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,846,317.54 78,353,366.41 10,507,048.87
注：股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 190.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 38.77
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.10
合计 229.93
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 21,905.43
银行间市场应付交易费用 -
合计 21,905.43 民营 ETF2015 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 503,313.68
指数使用费 50,000.00
合计 553,313.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,272,540.00 76,806,503.21
本期申购 23,000,000.00 75,907,037.82
本期赎回(以"-"号填列) -32,500,000.00 -107,259,944.74
本期末 13,772,540.00 45,453,596.29
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,264,541.49 2,392,184.65 8,656,726.14
本期利润 41,510,693.11 761,648.06 42,272,341.17
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,664,700.57 -7,683,357.51 -17,348,058.08
其中：基金申购款 27,389,896.71 20,183,305.52 47,573,202.23
基金赎回款 -37,054,597.28 -27,866,663.03 -64,921,260.31
本期已分配利润 - - -
本期末 38,110,534.03 -4,529,524.80 33,581,009.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 民营 ETF2015 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
活期存款利息收入 2,602.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,325.71
其他 15.13
合计 3,942.89
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,133,172.69
股票投资收益——赎回差价收入 38,408,510.83
合计 41,541,683.52
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 18,591,975.27
减：卖出股票成本总额 15,458,802.58
买卖股票差价收入 3,133,172.69
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 172,181,205.05
减：现金支付赎回款总额 13,987,085.05
减：赎回股票成本总额 119,785,609.17
赎回差价收入 38,408,510.83
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。 民营 ETF2015 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 422,620.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 422,620.62
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 761,648.06
——股票投资 761,648.06
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 761,648.06
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 178,382.11
合计 178,382.11
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元 民营 ETF2015 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
55,766.31
银行间市场交易费用
-
合计
55,766.31
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 110.00
合计 303,423.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“鹏华深证民营ETF联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
民营 ETF2015 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、债券交易、债券
回购交易和权证交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
230,621.71 385,105.13
注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.5%，逐日计提，按月支付。
日管理费=前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
46,124.33 77,020.98
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 民营 ETF2015 年半年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国建设银行－
鹏华深证民营交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金
9,665,036.00 70.1800% 13,955,164.00 59.9600%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 812,295.95 2,602.05 728,099.33 2,785.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持
有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000592
平潭
发展
2015
年6月
30日
重大
事项
29.76
2015
年7月
14日
30.00 24,500 685,728.41 729,120.00 -
000887 中鼎 2015 重大 24.75 - - 25,325 586,045.84 626,793.75 - 民营 ETF2015 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
股份 年6月
30日
事项
000963
华东
医药
2015
年6月
26日
重大
事项
71.48
2015
年8月
5日
69.20 9,684 591,900.93 692,212.32 -
000982
中银
绒业
2014
年8月
25日
重大
事项
4.64 - - 86,867 400,854.52 403,062.88 -
002001
新 和
成
2015
年6月
30日
重大
事项
17.09
2015
年7月
13日
18.49 20,897 391,086.91 357,129.73 -
002069
獐 子
岛
2015
年6月
1日
重大
事项
19.76 - - 12,902 195,945.83 254,943.52 -
002183
怡 亚
通
2015
年6月
1日
重大
事项
73.15 - - 31,400 817,503.01 2,296,910.00 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6月
18日
重大
事项
19.22 - - 38,074 356,554.43 731,782.28 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6月
25日
重大
事项
67.20
2015
年7月
13日
60.48 12,049 500,588.28 809,692.80 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5月
18日
重大
事项
37.85 - - 17,976 329,419.37 680,391.60 -
002310
东方
园林
2015
年5月
27日
重大
事项
38.30 - - 20,097 431,599.33 769,715.10 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5月
27日
重大
事项
44.35 - - 18,334 693,348.16 813,112.90 -
002375
亚厦
股份
2015
年6月
17日
重大
事项
29.21
2015
年7月
20日
26.29 23,367 403,506.18 682,550.07 -
002414
高德
红外
2015
年5月
13日
重大
事项
39.36 - - 9,700 243,752.62 381,792.00 -
002416
爱施
德
2015
年5月
5日
重大
事项
20.67
2015
年7月
29日
18.60 9,000 142,577.32 186,030.00 -
民营 ETF2015 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率
间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控
制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在
董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、
指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立
的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时
提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所
运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；民营 ETF2015 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。 （2014年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此
本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定民营 ETF2015 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 812,295.95 - - - 812,295.95
结算备付金 36,068.68 - - - 36,068.68
存出保证金 2,386.74 - - - 2,386.74
交易性金融资产 - - - 78,353,366.41 78,353,366.41
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 455,013.25 455,013.25
应收利息 - - - 229.93 229.93
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 850,751.37 - - 78,808,609.59 79,659,360.96
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 41,280.28 41,280.28
应付托管费 - - - 8,256.05 8,256.05
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 21,905.43 21,905.43
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 553,313.68 553,313.68
负债总计 - - - 624,755.44 624,755.44
利率敏感度缺口 850,751.37 - - 78,183,854.15 79,034,605.52
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 617,097.92 - - - 617,097.92
结算备付金 5,860.86 - - - 5,860.86 民营 ETF2015 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
存出保证金 1,158.83 - - - 1,158.83
交易性金融资产 - - - 85,202,133.50 85,202,133.50
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 107,421.07 107,421.07
应收利息 - - - 144.37 144.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 624,117.61 - - 85,309,698.94 85,933,816.55
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 6,774.40 6,774.40
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 40,174.89 40,174.89
应付托管费 - - - 8,034.99 8,034.99
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 15,602.92 15,602.92
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 400,000.00 400,000.00
负债总计 - - - 470,587.20 470,587.20
利率敏感度缺口 624,117.61 - - 84,839,111.74 85,463,229.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 于 2015年 6 月30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
（2014 年 12 月 31 日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 民营 ETF2015 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净
值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他
价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的
95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 78,353,366.41 99.14 85,202,133.50 99.69
交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 78,353,366.41 99.14 85,202,133.50 99.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ） 民营 ETF2015 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
业绩比较基准上升5% 3,402,487.26 4,257,483.24
业绩比较基准下降5% -3,402,487.26 -4,257,483.24
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 78,353,366.41 98.36
其中：股票 78,353,366.41 98.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 848,364.63 1.06
7 其他各项资产 457,629.92 0.57
8 合计 79,659,360.96 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,688,609.32 2.14
B 采矿业 - -
C 制造业 37,488,250.95 47.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 2,849,727.66 3.61
F 批发和零售业 3,775,361.92 4.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 民营 ETF2015 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,889,962.83 20.11
J 金融业 5,221,308.60 6.61
K 房地产业 2,583,011.50 3.27
L 租赁和商务服务业 3,071,884.58 3.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,364,489.72 2.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 395,604.38 0.50
R 文化、体育和娱乐业 2,177,116.50 2.75
S 综合 848,038.45 1.07
合计 78,353,366.41 99.14
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000333 美的集团 83,716 3,120,932.48 3.95
2 300059 东方财富 44,775 2,824,854.75 3.57
3 000776 广发证券 116,922 2,648,283.30 3.35
4 002024 苏宁云商 163,672 2,504,181.60 3.17
5 002183 怡 亚 通 31,400 2,296,910.00 2.91
6 000783 长江证券 140,414 1,958,775.30 2.48
7 300104 乐视网 34,331 1,776,972.56 2.25
8 000063 中兴通讯 74,485 1,773,487.85 2.24
9 002450 康得新 50,053 1,531,621.80 1.94
10 000503 海虹控股 27,732 1,358,868.00 1.72
11 300168 万达信息 26,866 1,319,657.92 1.67
12 300027 华谊兄弟 33,405 1,274,066.70 1.61
13 002230 科大讯飞 33,933 1,185,619.02 1.50
14 002594 比亚迪 21,014 1,160,603.22 1.47
15 002241 歌尔声学 31,677 1,137,204.30 1.44 民营 ETF2015 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
16 300070 碧水源 22,621 1,103,678.59 1.40
17 000559 万向钱潮 47,311 1,034,218.46 1.31
18 002081 金 螳 螂 35,071 988,651.49 1.25
19 000623 吉林敖东 28,948 972,652.80 1.23
20 002065 东华软件 32,630 938,112.50 1.19
21 002008 大族激光 31,825 914,014.00 1.16
22 300017 网宿科技 18,512 859,327.04 1.09
23 000009 中国宝安 51,995 848,038.45 1.07
24 002456 欧菲光 25,122 847,616.28 1.07
25 002353 杰瑞股份 18,334 813,112.90 1.03
26 002223 鱼跃医疗 12,049 809,692.80 1.02
27 000895 双汇发展 37,686 803,842.38 1.02
28 300058 蓝色光标 49,018 774,974.58 0.98
29 002310 东方园林 20,097 769,715.10 0.97
30 000876 新 希 望 39,648 769,567.68 0.97
31 000540 中天城投 61,000 768,600.00 0.97
32 000826 桑德环境 19,631 763,449.59 0.97
33 002191 劲嘉股份 38,074 731,782.28 0.93
34 000592 平潭发展 24,500 729,120.00 0.92
35 002236 大华股份 22,493 717,976.56 0.91
36 300124 汇川技术 14,700 705,600.00 0.89
37 000998 隆平高科 25,998 704,545.80 0.89
38 000963 华东医药 9,684 692,212.32 0.88
39 002022 科华生物 16,193 690,793.38 0.87
40 000413 东旭光电 70,400 688,512.00 0.87
41 000997 新 大 陆 25,882 688,461.20 0.87
42 002375 亚厦股份 23,367 682,550.07 0.86
43 002292 奥飞动漫 17,976 680,391.60 0.86
44 002252 上海莱士 10,378 679,136.32 0.86
45 000046 泛海控股 45,730 669,944.50 0.85
46 002385 大北农 49,345 667,144.40 0.84
47 300079 数码视讯 23,993 666,765.47 0.84
48 002410 广联达 27,750 649,350.00 0.82
49 300253 卫宁软件 12,400 644,800.00 0.82
50 000547 闽福发Ａ 23,800 634,984.00 0.80
51 002340 格林美 41,656 633,587.76 0.80
52 300315 掌趣科技 46,450 629,397.50 0.80
53 000887 中鼎股份 25,325 626,793.75 0.79
54 002038 双鹭药业 10,969 621,393.85 0.79 民营 ETF2015 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
55 002475 立讯精密 18,350 620,413.50 0.78
56 300002 神州泰岳 40,623 619,094.52 0.78
57 000712 锦龙股份 17,500 614,250.00 0.78
58 002146 荣盛发展 48,052 600,650.00 0.76
59 002073 软控股份 24,877 574,658.70 0.73
60 002701 奥瑞金 21,560 561,206.80 0.71
61 002153 石基信息 4,300 558,957.00 0.71
62 002312 三泰控股 14,800 554,408.00 0.70
63 300033 同花顺 6,400 550,336.00 0.70
64 002007 华兰生物 12,325 545,874.25 0.69
65 000656 金科股份 78,700 543,817.00 0.69
66 002219 恒康医疗 12,149 540,144.54 0.68
67 000511 烯碳新材 43,500 532,875.00 0.67
68 300273 和佳股份 17,490 521,027.10 0.66
69 002422 科伦药业 12,905 516,716.20 0.65
70 300072 三聚环保 14,858 500,714.60 0.63
71 300170 汉得信息 20,600 500,374.00 0.63
72 002573 清新环境 24,062 497,361.54 0.63
73 002250 联化科技 22,131 495,734.40 0.63
74 002004 华邦颖泰 38,100 494,538.00 0.63
75 002266 浙富控股 35,700 488,376.00 0.62
76 002104 恒宝股份 19,820 469,535.80 0.59
77 300251 光线传媒 18,472 459,952.80 0.58
78 002005 德豪润达 39,080 448,638.40 0.57
79 300133 华策影视 16,411 443,097.00 0.56
80 300146 汤臣倍健 11,011 432,512.08 0.55
81 002063 远光软件 13,566 424,208.82 0.54
82 000627 天茂集团 37,700 418,093.00 0.53
83 002570 贝因美 21,315 413,724.15 0.52
84 300055 万邦达 16,900 408,811.00 0.52
85 000982 中银绒业 86,867 403,062.88 0.51
86 300015 爱尔眼科 12,263 395,604.38 0.50
87 000516 国际医学 18,200 392,938.00 0.50
88 002501 利源精制 24,500 391,510.00 0.50
89 002414 高德红外 9,700 381,792.00 0.48
90 300026 红日药业 16,150 362,406.00 0.46
91 002195 二三四五 8,700 361,572.00 0.46
92 002001 新 和 成 20,897 357,129.73 0.45
93 002294 信立泰 12,255 350,493.00 0.44 民营 ETF2015 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
94 300257 开山股份 13,700 331,540.00 0.42
95 002653 海思科 11,600 313,200.00 0.40
96 000670 盈方微 19,800 293,040.00 0.37
97 002437 誉衡药业 9,800 284,690.00 0.36
98 300134 大富科技 9,310 260,214.50 0.33
99 002069 獐 子 岛 12,902 254,943.52 0.32
100 002440 闰土股份 8,200 196,554.00 0.25
101 002416 爱施德 9,000 186,030.00 0.24
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 1,721,002.80 2.01
2 300168 万达信息 1,206,237.21 1.41
3 000413 东旭光电 934,536.00 1.09
4 000540 中天城投 634,400.00 0.74
5 002594 比亚迪 604,694.00 0.71
6 000547 闽福发Ａ 548,590.00 0.64
7 000776 广发证券 535,340.00 0.63
8 000712 锦龙股份 531,978.00 0.62
9 300253 卫宁软件 527,868.00 0.62
10 002385 大北农 485,401.89 0.57
11 000656 金科股份 472,519.84 0.55
12 002312 三泰控股 459,244.00 0.54
13 002437 誉衡药业 454,434.00 0.53
14 300033 同花顺 450,240.00 0.53
15 002004 华邦颖泰 422,084.00 0.49
16 300170 汉得信息 421,888.00 0.49
17 002266 浙富控股 415,191.00 0.49
18 002340 格林美 373,915.20 0.44 民营 ETF2015 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
19 000333 美的集团 363,913.00 0.43
20 000627 天茂集团 359,756.00 0.42
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300315
掌趣科技 1,090,186.56 1.28
2 000776
广发证券 828,092.32 0.97
3 000333
美的集团 654,974.00 0.77
4 000783
长江证券 593,459.00 0.69
5 002261
拓维信息 588,836.63 0.69
6 002024
苏宁云商 463,629.00 0.54
7 300088
长信科技 454,716.00 0.53
8 002428
云南锗业 412,498.66 0.48
9 000503
海虹控股 393,762.00 0.46
10 000848
承德露露 380,960.58 0.45
11 002311
海大集团 369,423.06 0.43
12 000063
中兴通讯 366,151.00 0.43
13 002104
恒宝股份 364,488.00 0.43
14 002273
水晶光电 353,356.36 0.41
15 002429
兆驰股份 348,288.28 0.41
16 002594
比亚迪 330,358.99 0.39
17 000735
罗 牛 山 318,111.48 0.37
18 300168
万达信息 301,663.00 0.35
19 002230
科大讯飞 296,503.00 0.35
20 300059
东方财富 294,337.00 0.34
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,657,460.60
卖出股票收入（成交）总额 18,591,975.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 民营 ETF2015 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）于 2015 年 5
月 6 日受到中国证监会对长江证券相关研究报告的制作、审批和发布等情况的合规性核查。从检民营 ETF2015 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
查情况看，媒体转载内容来源于 5 月 4 日长江证券发布的题为《上证成交可上 1.4 万亿，创业板
已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载机
构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合公
司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，
并违反了中国证监会《发布证券研究报告暂行规定》 （证监会公告[2010]28 号）第二十一条，“证
券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构
作出协议约定，明确刊载或者转发责任”之规定。
根据《发布证券研究报告暂行规定》 （证监会
公告[2010]28 号） 第二十二条的规定， 中国证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。
长江证券已按照相关规定和中国证监会的要求，采取了措施，严格执行内部控制制度，加强
研报刊载或者转发管理，确保业务开展依法合规。
本组合投资的前十名证券之一的广发证券的发行主体广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券” ）在证监会 2014 年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期
融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到采取责令限期改正的行政监管措施。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为 ETF 基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合 ETF 基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,386.74
2 应收证券清算款 455,013.25
3 应收股利 -
4 应收利息 229.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 民营 ETF2015 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
9 合计 457,629.92
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 2,296,910.00 2.91 重大事项
7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
508 27,111.30 10,059,976.00 73.04% 3,712,564.00 26.96%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国建设银行－鹏华深证民营交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金
9,665,036.00 70.18%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额民营 ETF2015 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
比例
1 王宗武 303,044.00 2.20%
2 杨学兵 303,019.00 2.20%
3 籍生才 271,781.00 1.97%
4 方正证券股份有限公司 214,171.00 1.56%
5 郑丽 151,509.00 1.10%
6 北京千石创富－民生银行－千石资
本－东海恒信专项资产管理计划
151,225.00 1.10%
7 魏小康 104,000.00 0.76%
8 刘家彬 91,511.00 0.66%
9 柴春敏 60,606.00 0.44%
10 陈颖 60,303.00 0.44%
11 中国建设银行－鹏华深证民营交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金
9,665,036.00 70.18%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本开放式基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本开放式基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月2 日）基金份额总额
568,552,096.00
本报告期期初基金份额总额 23,272,540.00
本报告期基金总申购份额 23,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 32,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 13,772,540.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
民营 ETF2015 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日起。
报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日起。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 36,249,435.87 100.00% 33,001.75 100.00% -
西南证券 1 - - - - 本报告期内民营 ETF2015 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
新增
注：1、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2)选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 2014 年第四季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1月22 日
2 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2月9 日
3 2014 年年度度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3月26 日
4 深证民营交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 4月13 日 民营 ETF2015 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
报》
5 2015 年第一季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4月21 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
按照指数构成比例投资的基金修
订基金合同条款的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5月28 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《深证民营交易型开放式指数基金基金合同》 ；
（二） 《深证民营交易型开放式指数基金托管协议》 ；
（三） 《深证民营交易型开放式指数基金 2015 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼中国建设银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2015年8月25日
