鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 1 页 共 54 页
鹏华 中证 800 证券 保险 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.11 报告期 末本 基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 36 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 4 页 共 54 页
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 份额持有 人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
基金简称 鹏华证券保险分级
场内简称 证保分级
基金主代码 160625
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,703,608,611.19 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014-05-19
下属分级基金的基金简称 鹏华证保 证保 A 证保 B
下属分级基金场内简称: 证保分级 证保 A 证保 B
下属分级基金的交易代码 160625 150177 150178
报告期末下属分级基金份
额总额
3,005,684,777.19
份
5,348,961,917.00 份 5,348,961,917.00
份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 鹏华证 保份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。如因指数 编制
规则调 整或 其他因 素导 致跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 800 证 券保险指数收益率 ×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 6 页 共 54 页
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华证保 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华证保 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建 设银行股份有鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 7 页 共 54 页
限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,006,122,426.82
本期利润 -669,946,057.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0686
本期加权平均净值利润率 -5.98%
本期基金份额净值增长率 -4.98%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 1,525,905,658.93
期末可供分配基金份额利润 0.1114
期末基金资产净值 12,788,694,789.03
期末基金份额净值 0.933
3.1.3 累计 期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 119.71%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 8 页 共 54 页
过去一个月 -10.89% 3.78% -10.82% 3.75% -0.07% 0.03%
过去三个月 -8.26% 3.08% -7.80% 3.06% -0.46% 0.02%
过去六个月 -4.98% 2.87% -3.26% 2.84% -1.72% 0.03%
过去一年 122.15% 2.72% 137.24% 2.69% -15.09% 0.03%
自基金合同
生效起至今
119.71% 2.55% 136.93% 2.53% -17.22% 0.02%
注：业绩比较基准= 中证800 证券保险 指数收益率 ×95 ％＋商 业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年5 月 5 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 9 页 共 54 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利 盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离
任
日
期
余
斌
本基
金基
金经
理
2014 年
5 月5 日
- 8
余斌先生，国籍中国，经济学硕士，8 年证券从 业经验。
曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市 场
风险分析师；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员 ，
先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究 等
工作；2014 年 5 月起至 今担任鹏华中证信息技术指数分
级证券投资基金基金经理，2014 年5 月起至今兼 任鹏华
中证800 证券 保险指数分级证券投资基金基金经理， 2014
年11 月起至 今兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金
基金经理，2015 年 4 月起 兼任鹏华中证酒指数分级证券
投资基金基金经理，2015 年 5 月起兼 任鹏华中证全指证
券公司指数分级证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起
兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经
理。余斌先生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基
金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 10 页 共 54 页
4.2 管理人对报 告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期 内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内， 面对股票长期停牌以及较为频繁的申购赎回， 基金经理都提出了合理的解决方案。
基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末， 基金份额净值为 0.933 ， 累计净值 2.004 。 本报告期基金份额净值增长率为-4.98% 。
报告期内， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值为 0.07% ， 年化 跟踪误差为 1.97% ， 均符 合基金 合
同的相关要求。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
报 告 期内 ，证 券 保险 板块 未 取得 正收 益 ，大 幅跑 输 市场 其他 中 小市 值的 板 块。 市场 发生了较
大的风格切换。 但从基本面的角度看， 证券保险增长势头仍然明显。 截至 2015 年5 月份， 上市 券
商前 5 个月的净利润已达到 2014 年 全年利润的 1.24 倍。在利 率下行 周期内，证券公司的经纪、
自营、资管、两融等业务全面向好，动态业绩有望持续高增。自 6 月 份以来，受市场系统性风险鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 11 页 共 54 页
集中释放的影响，中证 800 证券保险 指数发生了大幅回调。由于证券保险板块仍然具备较高的增
长速度 ，资 本市场 的繁 荣和政 策支 持为证 券保 险板块 打开 了增长 空间 ，证券 保险 板块的 投 资 价 值
仍然存在。
6 月份是 A 股市场系统性风险集中爆发的阶段。市场情绪的企稳和市场信心的恢复必然是一
个渐进 的过 程。在 市场 恐惧的 阶段 ，投资 者更 需要保 持理 性思考 ，对 有基本 面业 绩支撑 和 长 期 发
展空间的证券保险板块保持关注，在板块反弹趋势确立后做好资产 配置。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立 停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 12 页 共 54 页
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 根据本 基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华证保分 级份额、 鹏华证保 A
份额、鹏华证保 B 份额 ）不进行收益分配。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证800 证券保险指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 687,070,469.77 624,554,616.66 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 13 页 共 54 页
结算备付金
1,057,262.79 7,519,239.76
存出保证金
4,660,355.71 269,614.90
交易性金融资产 6.4.7.2 12,197,702,443.94 5,489,286,466.93
其中：股票投资
12,197,702,443.94 5,489,286,466.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 39,493,435.01
应收利息 6.4.7.5 147,795.42 99,860.25
应收股利
- -
应收申购款
176,216,267.84 182,054,229.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,066,854,595.47 6,343,277,462.55
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
147,962,122.49 -
应付赎回款
102,864,552.94 539,440,441.17
应付管理人报酬
11,404,500.65 3,530,510.18
应付托管费
2,508,990.17 776,712.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 11,516,173.60 4,484,087.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,903,466.59 2,363,130.09
负债合计
278,159,806.44 550,594,881.28
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 5,819,800,032.02 2,505,862,047.15
未分配利润 6.4.7.10 6,968,894,757.01 3,286,820,534.12
所有者权益合计
12,788,694,789.03 5,792,682,581.27
负债和所有者权益总计
13,066,854,595.47 6,343,277,462.55
注： 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 鹏华 证保分级份额净值 0.933 元， 鹏华 证保 A 份额 净值 1.015
元，鹏华 证保 B 份额净值 0.851 元 ；基金份额总额 13,703,608,611.19 份，其中鹏华 证保分级份
额 3,005,684,777.19 份，鹏华证保 A 份额 5,348,961,917.00 份，鹏华证保 B 份额鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
5,348,961,917.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年5 月5 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2014
年 6 月30 日
一、收入
-576,317,392.30 -2,013,244.87
1. 利息收入
2,663,810.09 193,165.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,663,810.09 65,646.24
债券利息收入
- 56.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 127,462.87
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
1,079,957,222.54 -722,809.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,041,480,755.88 -1,579,221.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 16,603.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 38,476,466.66 839,808.14
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -1,676,068,484.81 -1,818,190.11
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 17,130,059.88 334,589.22
减： 二 、费用
93,628,665.69 1,047,544.48
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 54,661,583.92 343,995.80
2 ．托管费 6.4.10.2.2 12,025,548.51 75,679.07
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 25,596,975.42 518,848.64
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 1,344,557.84 109,020.97
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-669,946,057.99 -3,060,789.35
减：所得税费用
- - 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-669,946,057.99 -3,060,789.35
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,505,862,047.15 3,286,820,534.12 5,792,682,581.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -669,946,057.99 -669,946,057.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
3,313,937,984.87 4,352,020,280.88 7,665,958,265.75
其中：1. 基金 申购款 8,943,745,094.41 12,425,624,116.15 21,369,369,210.56
2. 基金赎回 款 -5,629,807,109.54 -8,073,603,835.27 -13,703,410,944.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,819,800,032.02 6,968,894,757.01 12,788,694,789.03
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 5 月 5 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
388,527,933.70 - 388,527,933.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,060,789.35 -3,060,789.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-223,664,031.68 1,267,894.22 -222,396,137.46
其中：1. 基金 申购款 10,921,008.74 -250,760.50 10,670,248.24 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
2. 基金赎回 款 -234,585,040.42 1,518,654.72 -233,066,385.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
164,863,902.02 -1,792,895.13 163,071,006.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明_______
______ 高鹏______
____郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 800 非 银行 金融 指 数分 级证 券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监 督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]第 149 号 《关于核准鹏华中证 800 非银行 金
融指数 分级 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由鹏华 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
388,452,557.12 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道 中天验字(2014) 第
204 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华中证 800 非银行金 融指数分级证券投资基
金基金合同》于 2014 年 5 月 5 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 388,527,933.70
份基金份额，其中认购资金利息折合 75,376.58 份基金份额 。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华中证 800 非 银行金融指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本
基 金的 基金份 额包 括鹏华 中 证 800 非 银行 金融指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份 额( 以下简 称 “ 基
础份额 ”) 、 鹏华中证 800 非银行金融 指数分级证券投资基金之 A 份额( 以 下简称 “A 份额 ”)、鹏
华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金之 B 份额( 以 下简称 “B 份额 ”) 。根据 对基金财产
及收益 分配 的不同 安排 ，本基 金的 基金份 额具 有不同 的风 险收益 特征 。基础 份额 为可以 申 购 、 赎
回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可 以上
市交易 但不能申购、赎回的基金份额，其中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相
对较低 的风 险收益 特征 ，B 份额为 积极收 益类 份额， 具有 高风险 且预 期收 益 相对 较高的 风 险 收 益鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
特征。A 份额 与 B 份额的 配比始终保持 1 ：1 的比 率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场外
认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照 1 ：1 的比 例确认为 A 份额与 B 份 额。
本基金基金合同生效后，基础份额与 A 份额、B 份额之间 可以按约定的规则进行场内份额配对转
换，包 括基 金份额 的分 拆和合 并两 种转换 行为 。基金 份额 的分拆 ，指 基金份 额持 有人将 其 持 有 的
基础份额按 照 2 份基础 份额对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的 比例进行转换的行为；基金份额的合
并，指基金份额持有人将其持有的 A 份额与 B 份 额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份
额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份 额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在 A 份 额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份 额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2014] 第 170 号文审核 同意，本基金 A 份
额 110,201,626.00 份基金 份额和 B 份额 110,201,626.00 份基金 份额于 2014 年 5 月 19 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的基 础份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条件 的前提 下 ， 将 其鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
分拆为证保 A 份额和证 保 B 份额即 可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为证保 A 份 额和证保 B 份额
即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行金融 指 数分级证券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括标的 指 数 成 份
股及其备选成份股( 含中 小板、 创业 板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 股指期 货 、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。 本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非
现 金基 金资产 的 80% ；每 个交 易日日 终在 扣除股 指期 货合约 续缴 纳的交 易保 证金后 ，现金 或 到 期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基 金的业 绩比较基准为： 中证
800 非银行金 融指数收益率 ×95% ＋商 业银行活期存款利率(税后 )×5% 。
根据本基金的基金管理人于 2014 年 12 月 2 日发 布的《关于鹏华中证 800 非银行金融指数分
级证券投资基金标的指数名称变更的公告》 ， 本 基金更名为鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投
资基金，并相应的将跟踪标的指数名称由 “中证 800 非银 行金融指数 ”调整为 “中证 800 证 券保
险指数 ”。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 基金合同》和中
国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 687,070,469.77
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 687,070,469.77
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,565,662,776.24 12,197,702,443.94 -367,960,332.30
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,565,662,776.24 12,197,702,443.94 -367,960,332.30 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截止本报告期末，本基金 未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 145,222.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 475.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,097.20
合计 147,795.42
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 11,516,173.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 11,516,173.60
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 387,127.90
预提费用 423,107.06
指数使用费 1,093,231.63
合计 1,903,466.59
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,973,742,530.77 2,505,862,047.15
本期申购 75,442,038.12 47,582,618.82
本期赎回( 以"-" 号填列) -123,682,793.52 -78,008,915.11
2015 年1 月5 日 基金拆分/ 份额
折算前
3,925,501,775.37 2,475,435,750.86
基金拆分/ 份额折算变动份额 7,499,067.19 -
本期申购 21,209,395,216.60 8,896,162,475.59
本期赎回( 以"-" 号填列) -11,438,787,447.97 -5,551,798,194.43
本期末 13,703,608,611.19 5,819,800,032.02
注：1 、 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规
定，本基金以 2015 年1 月 5 日为基 准日办理定期份额折算业务。
2 、 根据本基金的基金合同关于不定期份额折算的相关规定， 当鹏华证保基础份额的基金份额净值
达到 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。截至 2015 年 3 月 23 日，本基金鹏华证保基础
份额的基金份额 净值为 1.513 元，达 到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合
同 以 及深 圳证 券 交易 所、 中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公 司的 相 关业 务规 定 ，本 基金 以 2015 年 3
月 24 日为基 准日办理不定期份额折算业务。2015 年3 月26 日， 本基金管理人对外披露了折算结
果， 本基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托管和跨系统转托管） 和配对
转换业务及鹏华证保 A 、 鹏华证保 B 份额的二级市场交易已于当日恢复。
3 、本期申购 基金份额中包括上述不定期折算中鹏华证保分级份额的份额净增加数。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 154,837,394.39 3,131,983,139.73 3,286,820,534.12 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
本期利润 1,006,122,426.82 -1,676,068,484.81 -669,946,057.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
364,945,837.72 3,987,074,443.16 4,352,020,280.88
其中：基金申购款 1,164,509,825.20 11,261,114,290.95 12,425,624,116.15
基金赎回款 -799,563,987.48 -7,274,039,847.79 -8,073,603,835.27
本期已分配利润 - - -
本期末 1,525,905,658.93 5,442,989,098.08 6,968,894,757.01
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,331,403.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 181,915.88
其他 150,491.11
合计 2,663,810.09
注：其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 6,246,473,648.21
减：卖出股票成本总额 5,204,992,892.33
买卖股票差价收入 1,041,480,755.88
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证 差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 38,476,466.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 38,476,466.66
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -1,676,068,484.81
——股票投资 -1,676,068,484.81
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,676,068,484.81
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 15,002,040.23
其他 61.32
转换费收入 2,127,958.33
合计 17,130,059.88
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
25,596,975.42
银行间市场交易费用
-
合计
25,596,975.42
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
指数使用费 1,093,231.63
银行汇划费用 23,219.15
合计 1,344,557.84
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有 发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比较期间 未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交
易、债券回购交易，也没有发生 应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
54,661,583.92 343,995.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,166,398.86 15,148.44
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。
(2)根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
12,025,548.51 75,679.07
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比期间 未发生与关联方进行的银行间同业市场债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
证保 B
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国信证券股份有 2,213,367.00 0.0414% - - 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
限公司
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合同 生效日) 至2014
年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 687,070,469.77 2,331,403.10 9,099,747.00 55,489.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票， 也没有持有
因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600643
爱建股
份
2015 年 6 月
30 日
重大事项
停牌
16.73 - - 6,736,206 93,486,191.61 112,696,726.38 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在 合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金 融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本 息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
制证券发行人的信用风险，且通过 分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注： 无。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注： 无。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易 所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生 波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 687,070,469.77 - - - 687,070,469.77
结算备付金 1,057,262.79 - - - 1,057,262.79
存出保证金 4,660,355.71 - - - 4,660,355.71
交易性金融资产 - - - 12,197,702,443.94 12,197,702,443.94
应收利息 - - - 147,795.42 147,795.42
应收申购款 - - - 176,216,267.84 176,216,267.84
资产总计 692,788,088.27 - - 12,374,066,507.20 13,066,854,595.47
负债
应付证券清算款 - - - 147,962,122.49 147,962,122.49
应付赎回款 - - - 102,864,552.94 102,864,552.94
应付管理人报酬 - - - 11,404,500.65 11,404,500.65
应付托管费 - - - 2,508,990.17 2,508,990.17
应付交易费用 - - - 11,516,173.60 11,516,173.60
其他负债 - - - 1,903,466.59 1,903,466.59
负债总计 - - - 278,159,806.44 278,159,806.44
利率敏感度缺口 692,788,088.27 - - 12,095,906,700.76 12,788,694,789.03
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 624,554,616.66 - - - 624,554,616.66
结算备付金 7,519,239.76 - - - 7,519,239.76
存出保证金 269,614.90 - - - 269,614.90
交易性金融资产 - - - 5,489,286,466.93 5,489,286,466.93
应收证券清算款 - - - 39,493,435.01 39,493,435.01
应收利息 - - - 99,860.25 99,860.25
应收申购款 - - - 182,054,229.04 182,054,229.04
资产总计 632,343,471.32 - - 5,710,933,991.23 6,343,277,462.55
负债
应付赎回款 - - - 539,440,441.17 539,440,441.17
应付管理人报酬 - - - 3,530,510.18 3,530,510.18
应付托管费 - - - 776,712.25 776,712.25 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
应付交易费用 - - - 4,484,087.59 4,484,087.59
其他负债 - - - 2,363,130.09 2,363,130.09
负债总计 - - - 550,594,881.28 550,594,881.28
利率敏感度缺口 632,343,471.32 - - 5,160,339,109.95 5,792,682,581.27
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基 金资产净值的比例为 0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价 格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％ ， 且
不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指 标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
资产净
值比例
（% ）
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 12,197,702,443.94 95.38 5,489,286,466.93 94.76
交易性金融资产 －基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 12,197,702,443.94 95.38 5,489,286,466.93 94.76
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 703,438,005.41 288,757,406.55
业绩比较基准下降5% -703,438,005.41 -288,757,406.55
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 12,197,702,443.94 93.35
其中：股票 12,197,702,443.94 93.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6 银行存款和结算备付金合计 688,127,732.56 5.27
7 其他各项资产 181,024,418.97 1.39
8 合计 13,066,854,595.47 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 12,197,702,443.94 95.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,197,702,443.94 95.38
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投 资的股票。
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 24,955,066 2,044,818,108.04 15.99
2 600030 中信证券 53,383,217 1,436,542,369.47 11.23
3 600837 海通证券 54,888,216 1,196,563,108.80 9.36
4 601601 中国太保 21,321,919 643,495,515.42 5.03
5 601688 华泰证券 22,218,151 513,905,832.63 4.02
6 000166 申万宏源 30,226,987 491,188,538.75 3.84
7 000776 广发证券 20,073,003 454,653,517.95 3.56
8 600999 招商证券 15,759,192 416,988,220.32 3.26
9 601377 兴业证券 28,211,853 386,220,267.57 3.02
10 601628 中国人寿 11,298,680 353,874,657.60 2.77
11 600705 中航资本 15,191,879 351,691,998.85 2.75
12 601336 新华保险 5,658,530 345,509,841.80 2.70
13 601901 方正证券 27,916,738 331,930,014.82 2.60
14 000783 长江证券 22,520,707 314,163,862.65 2.46
15 000728 国元证券 7,992,338 303,548,997.24 2.37
16 600109 国金证券 12,309,435 300,350,214.00 2.35
17 601788 光大证券 9,275,454 249,973,485.30 1.95
18 601099 太平洋 16,760,314 216,543,256.88 1.69
19 002673 西部证券 7,585,404 215,197,911.48 1.68
20 002736 国信证券 8,344,493 209,363,329.37 1.64
21 600958 东方证券 7,163,245 205,012,071.90 1.60
22 600369 西南证券 9,573,225 188,113,871.25 1.47
23 601555 东吴证券 9,154,451 187,391,611.97 1.47
24 000750 国海证券 9,402,800 157,967,040.00 1.24
25 000686 东北证券 7,963,638 155,052,031.86 1.21
26 002500 山西证券 8,538,496 154,461,392.64 1.21
27 600643 爱建股份 6,736,206 112,696,726.38 0.88
28 600816 安信信托 2,157,266 107,474,992.12 0.84
29 000712 锦龙股份 3,038,600 106,654,860.00 0.83
30 000563 陕国投Ａ 3,294,584 46,354,796.88 0.36
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 2,044,363,488.99 35.29
2 600030 中信证券 1,735,200,139.22 29.96
3 600837 海通证券 1,340,377,986.37 23.14
4 000166 申万宏源 744,539,640.05 12.85
5 601601 中国太保 743,302,094.82 12.83
6 000776 广发证券 543,965,938.11 9.39
7 601688 华泰证券 537,339,521.24 9.28
8 600999 招商证券 491,088,950.82 8.48
9 601628 中国人寿 453,391,026.64 7.83
10 601901 方正证券 397,176,976.71 6.86
11 601377 兴业证券 393,947,118.28 6.80
12 600705 中航资本 361,412,879.50 6.24
13 000783 长江证券 359,358,216.66 6.20
14 600109 国金证券 358,634,843.14 6.19
15 601788 光大证券 327,195,668.48 5.65
16 601336 新华保险 301,496,235.60 5.20
17 600958 东方证券 278,614,839.56 4.81
18 002736 国信证券 266,520,162.42 4.60
19 000728 国元证券 252,168,471.83 4.35
20 601099 太平洋 232,378,570.87 4.01
21 601555 东吴证券 214,963,676.81 3.71
22 600369 西南证券 196,380,563.52 3.39
23 002673 西部证券 180,446,308.98 3.12
24 000686 东北证券 172,774,557.67 2.98
25 000750 国海证券 165,199,977.52 2.85
26 002500 山西证券 140,531,897.59 2.43
27 000712 锦龙股份 131,514,127.97 2.27 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 1,049,027,117.90 18.11
2 600030
中信证券 890,408,842.41 15.37
3 600837
海通证券 737,161,794.82 12.73
4 601601
中国太保 384,289,891.14 6.63
5 000776
广发证券 280,242,005.96 4.84
6 600999
招商证券 261,132,621.07 4.51
7 000166
申万宏源 232,130,020.94 4.01
8 601628
中国人寿 218,523,074.07 3.77
9 600109
国金证券 214,062,042.47 3.70
10 601901
方正证券 208,833,437.77 3.61
11 601688
华泰证券 202,010,382.87 3.49
12 000783
长江证券 195,969,586.53 3.38
13 601336
新华保险 157,276,563.73 2.72
14 601377
兴业证券 154,945,516.26 2.67
15 601099
太平洋 125,631,385.11 2.17
16 601555
东吴证券 118,149,703.07 2.04
17 600705
中航资本 96,725,758.78 1.67
18 000686
东北证券 95,040,499.91 1.64
19 000728
国元证券 88,886,474.18 1.53
20 002673
西部证券 74,698,025.90 1.29
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,589,477,354.15
卖出股票收入（成交）总额 6,246,473,648.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
1 、中国平安
根 据 中国 证监 会[2014]103 号文 ，本基 金 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 国平 安 的发 行主 体 中 国鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
平安保险( 集团) 股 份 有 限 公 司( 简称 “ 中国平安”) 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司( 简称
“ 平安证券”) 于 2014 年 12 月 08 日收到 《中国证监会行政处罚决 定书》 ， 称平安证券在深圳海联
讯科技 股份 有限公 司（ 简称 “ 海联 讯 ”） 首次 公开发 行股 票并在 创业 板上市 项目 中作为 海 联 讯 的
保荐机 构和 主承销 商， 因未勤 勉尽 责，未 能发 现海联 讯在 会计期 末虚 构收回 应收 账款， 同 时 在 相
关会计 期间 虚增营 业收 入的事 实， 致使其 所出 具的保 荐书 中关于 海联 讯 应收 账款 项目的 财 务 数 据
和财务 指标 的陈述 、海 联讯最 近三 年财务 会计 文件无 虚假 记载的 陈述 、海联 讯符 合发行 上 市 条 件
的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入 400 万 元，
没收承销股票违法所得 2,867 万元， 并处以 440 万元罚款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为中 国平 安作为国
内最大 的保 险机构 之一 将长期 受益 于我国 保险 行业的 发展 ，平安 证券 投行业 务对 中国平 安 的 财 务
状况及 经营 成果并 不产 生实质 性影 响。本 次行 政处罚 对该 股票的 投资 价值不 产生 重大影 响 。 该 证
券的投资已执行内部严格的投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 本基金为指数基金，
为更好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对该 证券的 投资 按照指 数成 份股权 重进 行配置 ， 符 合 指
数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执行 内部投 资决 策流程 ，符 合法律 法规 和公司 制 度 的 规
定。
2 、中信证券
组 合 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 信证 券 的发 行主 体 中信 证券 股 份有 限公 司 在证 监会 2014 年
四季度 两融 检查时 ，存 在违规 为到 期融资 融券 合约展 期问 题，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及 客 户 数
量较多，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政 监管措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为中 信证 券作为国
内资产 规模 领先的 大型 券商， 未来 将受益 于券 商行业 的大 发展。 本次 行政监 管措 施对该 股 票 的 投
资价值 不产 生重大 影响 。本基 金为 指数基 金， 为更好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对 该 证 券
的投资 按照 指数成 份股 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、海通证券
组 合 投资 的前 十 名证 券之 一 的海 通证 券 的发 行主 体 海通 证券 股 份有 限公 司 在证 监会 2014 年
四季度 两融 检查时 ，存 在违规 为到 期融资 融券 合 约展 期问 题，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及 客 户 数
量较多，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政 监管措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为海 通证 券作为国
内资产 规模 领先的 大型 券商， 未来 将受益 于券 商行业 的大 发展。 本次 行政 监 管措 施对该 股 票 的 投鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
资价值 不产 生重大 影响 。本基 金为 指数基 金， 为更好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对 该 证 券
的投资 按照 指数成 份股 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、华泰证券
本基金投资的前十名证券之一的华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ） 于 2014 年
9 月 6 日发 布公告称，华泰证券收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措
施 的决 定（[2014]62 号 ） 》 （ 以下 简称《 决定 》 ） 。 《决 定》 的主要 内容 为： “ 你公 司 管 理的华 泰 紫
金增强债券集合资产管理计划、 华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在 2013
年 1 月至2014 年3 月期间 ， 存在同日或 隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交
易的情形。 上述行为违反了 《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第三条、 第三 十三条的规定。
同时， 中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月就此 事项对你公司进行行政处罚， 但你公司并未及时
向监管 部门 报告。 按照 《证券 公司 客户资 产管 理业务 管理 办法》 第五 十七条 的规 定，责 令 你 公 司
予以改正。 ”
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为华 泰证 券是国内
较大的 证券 公司， 经营 稳健， 发展 势头良 好。 从处罚 公告 中知悉 ，华 泰证券 违反 的管理 规 定 对 华
泰证券 的财 务状况 及经 营成果 并不 产生实 质性 影响。 本次 行政处 罚对 该股票 的投 资价值 不 产 生 重
大影响 。本 基金为 指数 基金， 为更 好地跟 踪标 的指数 和控 制跟踪 误差 ，对该 证券 的投资 按 照 指 数
成份股 权重 进行配 置， 符合指 数基 金的管 理规 定。该 证券 的投资 已严 格执行 内部 投资决 策 流 程 ，
符合法律法规和公司制度的规定。
5 、招商证券
本 组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 招 商 证 券 的 发 行 主 体 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 在 证 监 会 2014
年四季 度两 融检查 时， 存在向 不符 合 条件 的客 户融资 融券 问题， 并且 受过处 理仍 未改正 ， 受 到 采
取责令限期改正的行政监管措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为招 商证 券作为国
内资产 规模 领先的 大型 券商， 未来 将受益 于券 商行业 的大 发展。 本次 行政监 管措 施对该 股 票 的 投
资价值 不产 生重大 影响 。本基 金为 指数基 金， 为更好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对 该 证 券
的投资 按照 指数成 份股 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
6 、广发证券
本 组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 广 发 证 券 的 发 行 主 体 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 在 证 监 会 2014鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
年四季 度两 融检查 时， 存在向 不符 合条件 的客 户融资 融券 、违规 为到 期融资 融券 合约展 期 问 题 ，
且涉及客户数量较多，受到采取责令限期改正的行政监管措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为广 发证 券作为国
内资产 规模 领先的 大型 券商， 未来 将受益 于券 商行业 的大 发展。 本次 行政监 管措 施对该 股 票 的 投
资价值 不产 生重大 影响 。本基 金为 指数基 金， 为更好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对 该 证 券
的投资 按照 指数成 份股 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7 、兴业证券
本基金投资的前十名证券之一的兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” ） 于 2015 年
5 月 9 日发 布《兴业证券股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的 情 况以 及相应 整改 措施的 公告》 （以下 简称 《公告》 ） 。 《 公告》 称， 经自查 ，兴 业证券 母公 司
在最近 五年 内不存 在被 证券监 管部 门和交 易所 采取监 管措 施或处 罚的 情形。 公司 的控股 子 公 司 兴
业全球基金管理有限公司 （以下简称 “兴全基金” ） 和兴证期货有限公司 （以下简称 “兴证期 货” ）
在 最 近 五 年 存 在 被 相 关 监 管 部 门 或 行 业 自 律 性 组 织 采 取 监 管 措 施 的 情 形 。 （1 ） 兴 全 基 金 于 2013
年 5 月 24 日 收到了中国证监会上海监管局下发的[2013]13 号行政监管措施决定书《关于对兴业
全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 兴全基 金在聘任兴全商业模式优 选股票型证券
投资基 金的 基金经 理过 程中违 反了 《证券 投资 基金运 作管 理办法 》第 八条的 规定 ，被监 管 机 构 责
令于 2013 年 5 月 30 日前 予以改正。经整改，兴全基金对事件发生过程中的责任原因进行认真总
结、深 刻反 省，并 对相 关责任 人进 行责任 追究 ，进一 步加 强内控 制度 管理， 强化 业务人 员 合 规 培
训机制。（ 2 ） 兴全基金及其全资子公司上海兴全睿众资产管理有限公司 （以下简称 “兴全睿众” ）
于 2015 年 2 月 15 日收到 中国证券投资基金业协会下发的[2015]3 号纪律 处分决定书。纪律处分
决定书 认为 兴全睿 众旗 下资产 管理 计划在 参与 大宗交 易时 存在异 常情 形，而 未引 起兴全 基 金 足 够
警觉， 也未 向监管 部门 报告。 经整 改，兴 全基 金及兴 全睿 众对现 有的 特定客 户资 产管理 计 划 业 务
进行了 全面 自查， 对特 定客户 资产 管理业 务的 制度建 设、 日常执 行方 面明确 整改 责任人 和 整 改 期
限。 （3 ）兴 证期货于 2014 年 6 月 18 日收到中国证监会大连监管局下发的[2014]1 号 行政监管措
施决定书 《关于对兴证期货有限公司采购责令整改措施的决定》 ， 对营业部员工违反 《期货从 业人
员管理 办法 》违规 操作 客户账 户进 行期货 交易 提出了 整改 说明和 要求 。经整 改， 兴证期 货 对 该 问
题高度 重视 ，组织 人员 进行合 规培 训，梳 理和 完善公 司内 控 制度 ，切 实防范 风险 ，采取 有 效 措 施
加强从业人员执业行为管理，有效执行居间关系审核流程，并对违反规定人员采取零容忍。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为兴 业证 券是国内鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
运作良 好的 证券公 司， 经营稳 健， 发展势 头良 好。兴 业证 券的自 查报 告显示 ，兴 业证券 母 公 司 不
存在受 监管 处罚情 形， 对兴业 证券 的财务 状况 及经营 成果 并不产 生实 质性影 响。 本基金 为 指 数 基
金，为 更好 地跟踪 标的 指数和 控制 跟踪误 差， 对该证 券的 投资按 照指 数成份 股权 重进行 配 置 ， 符
合指数 基金 的管理 规定 。该证 券的 投资已 严格 执行内 部投 资决策 流程 ，符合 法律 法规和 公 司 制 度
的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,660,355.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 147,795.42
5 应收申购款 176,216,267.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,024,418.97
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
鹏华
证保
100,323 29,960.08 490,952,494.97 16.33% 2,514,732,282.22 83.67%
证保
A
2,962 1,805,861.55 4,800,036,897.00 89.74% 548,925,020.00 10.26%
证保
B
64,523 82,900.08 1,093,438,454.00 20.44% 4,255,523,463.00 79.56%
合计
167,808 81,662.43 6,384,427,845.97 46.59% 7,319,180,765.22 53.41%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
证保 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
313,678,248.00 5.86%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
311,996,640.00 5.83%
3 中国人民财产保险股份有限公司－
自有资金
291,308,216.00 5.45%
4 中国人寿再保险股份有限公司 241,570,639.00 4.52%
5 中国大地财产保险股份有限公司 224,233,949.00 4.19%
6 中国财产再保险股份有限公司 179,387,611.00 3.35%
7 中油财务有限责任公司 168,861,209.00 3.16%
8 宏源证券股份有限公司 154,448,229.00 2.89%
9 中意人寿保险有限公司－分红－团
体年金
133,633,402.00 2.50%
10 农银人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
102,241,452.00 1.91% 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
证保 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华融国际信托有限责任公司－华
融·六禾 1 号证券投资单一资金
85,456,029.00 1.60%
2 中国对外经济贸易信托有限公 司－
睿远汇利精选证券投资集合资金
53,442,827.00 1.00%
3 平安信托有限责任公司－金英汇集
合资金信托
51,900,050.00 0.97%
4 中国人寿保险股份有限公司 47,450,000.00 0.89%
5 海通资管－民生－海通季季升集合
资产管理计划
45,492,627.00 0.85%
6 南方资本－工商银行－中国工商银
行股份有限公司私人银行部
31,550,300.00 0.59%
7 五矿国际信托有限公司 30,300,000.00 0.57%
8 宋伟铭 29,690,000.00 0.56%
9 中国人寿保险股份有限公司 29,000,000.00 0.54%
10 工行统筹外基金工银瑞信组合 27,662,424.00 0.52%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
鹏华证保 389,374.04 0.0130%
证保 A - -
证保 B - -
合计
389,374.04 0.0028%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华证保 证保 A 证保 B
基金合同生效日（2014 年 5 月 5
168,124,681.70 110,201,626.00 110,201,626.00 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,711,631,324.77 1,131,055,603.00 1,131,055,603.00
本报告期基金总申购份额 18,062,548,833.39 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 11,562,470,241.49 - -
本报告期基 金拆分变动 份额（份
额减少以"-" 填列）
-5,206,025,139.48 4,217,906,314.00 4,217,906,314.00
本报告期期末基金份额总额 3,005,684,777.19 5,348,961,917.00 5,348,961,917.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算、不定期折算变动的份额
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈 冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变
动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 2,982,894,911.39 15.29% 2,686,021.92 15.34% 本期新增
国泰君安 2 2,891,089,053.73 14.82% 2,599,044.09 14.84% -
广发证券 2 2,474,023,360.19 12.68% 2,230,429.08 12.74% 本期新增
招商证券 1 2,073,558,351.25 10.63% 1,866,157.48 10.66% 本期新增
中信证券 1 1,858,642,223.90 9.53% 1,674,094.97 9.56% -
方正证券 2 1,477,322,575.26 7.57% 1,307,284.88 7.47% 本期新增
平安证券 2 1,408,063,846.00 7.22% 1,266,937.03 7.23% 本期新增
华泰证券 1 997,260,221.97 5.11% 882,477.91 5.04% 本期新增
中航证券 1 975,264,029.38 5.00% 878,898.58 5.02% 本期新增
银河证券 2 595,001,680.02 3.05% 526,517.64 3.01% 本期新增
华西证券 1 477,473,336.26 2.45% 430,395.42 2.46% 本期新增
兴业证券 2 404,186,668.52 2.07% 360,250.17 2.06% 本期新增
安信证券 1 354,368,053.47 1.82% 318,966.87 1.82% 本期新增
光大证券 2 339,789,116.02 1.74% 300,679.36 1.72% 本期新增
中投证券 2 203,343,520.16 1.04% 183,240.91 1.05% 本期新增
华创证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - 本期新增
中信建投 1 - - - - 本期新增
中银国际 1 - - - - -
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的 内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交 易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资
基金之鹏华证保A 份额2015 年度约定 年基
准收益率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月6 日
2 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投 资
基金办理定期份额折算业务期间证保 A 份
额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月6 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于增加中国工商
银行为鹏华中证 800 证 券保险指数分级证
券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月7 日
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性 公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月7 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月7 日
7 鹏华证保 A 定期份额折算后次日前收盘价
调整的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月7 日
8 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资 《中国证券报》 、 《上海 2015 年 1 月7 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 证券报》 、 《 证券时报》
9 鹏华基金管理有限公司关于增加交通银行
股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月12 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月14 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月21 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月21 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月21 日
14 2014 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 1 月22 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月4 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月7 日
17 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月9 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月12 日
19 鹏华基金管理有限公司关于增加天风证券
股份有限公司为我司旗下部分基金代销机
构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月13 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月14 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月14 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月17 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月17 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月17 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 2 月25 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报 》
2015 年 2 月27 日
27 鹏华基金管理有限公司关于新增中国邮政
储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月3 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
在邮储银行开通定投业务并参加定投费率
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月3 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
优惠活动的公告
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月3 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月3 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月3 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月5 日
33 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月6 日
34 鹏华基金管理有限公司关于旗下指数分级
基金开展网上直销与直销柜台转换费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月9 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月11 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月14 日
37 鹏华基金管理有限公司关于增加东莞农村
商业银行股份有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月16 日
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月19 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月21 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月21 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月21 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月24 日
43 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《 上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月24 日
44 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资
基金不定期份额折算公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月24 日
45 关于鹏华中证 800 证券 保险指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业务期间证
保 A 份额、 证保 B 份额 停复牌公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月25 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月25 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月25 日
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月25 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
49 2014 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月26 日
50 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资
基金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月26 日
51 关于鹏华中证 800 证券 保险指数分级证券
投资基金不定期份额折算前收盘价调整的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月26 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月27 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月27 日
54 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 3 月31 日
55 鹏华基金管理限公司关于参与中国工商银
行电子银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月1 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月2 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月2 日
59 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月3 日
60 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月3 日
61 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月4 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月4 日
63 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月7 日
64 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月7 日
65 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月9 日
66 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月13 日
67 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报 》
2015 年 4 月13 日
68 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月14 日
69 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月15 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
70 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月16 日
71 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月18 日
72 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分
指数分级基金单笔申购、定期定额投资最
低金额与持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月20 日
73 2015 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月21 日
74 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月23 日
75 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月23 日
76 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月23 日
77 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月24 日
78 鹏华基金管理有限公司关于旗 下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月28 日
79 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 4 月28 日
80 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月7 日
81 鹏华基金管理有限公司关于增加中国国际
金融有限公司为我司旗下部分基金代销机
构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月8 日
82 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月8 日
83 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分
分级指数基金申购费率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月8 日
84 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月9 日
85 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月12 日
86 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月12 日
87 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月12 日
88 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月12 日
89 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月13 日
90 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月15 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
91 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月16 日
92 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月19 日
93 鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投
期货有限公司为我司旗下部分基金代销机
构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月19 日
94 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月21 日
95 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
96 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
97 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
98 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
99 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
100 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
101 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
102 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
103 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月22 日
104 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月23 日
105 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月26 日
106 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月26 日
107 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月26 日
108 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月26 日
109 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月26 日
110 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月27 日
111 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月27 日
112 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《中国证券报》 、 《上海 2015 年 5 月27 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》 、 《 证券时报》
113 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月27 日
114 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月27 日
115 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月27 日
116 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月28 日
117 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月29 日
118 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 5 月29 日
119 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月2 日
120 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月2 日
121 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月3 日
122 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月3 日
123 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月3 日
124 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月3 日
125 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月3 日
126 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月6 日
127 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月9 日
128 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月9 日
129 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月11 日
130 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参与华鑫证券自助式交易系统投资
费率优惠活动公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月11 日
131 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参与平安证券网上交易申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月12 日
132 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月12 日
133 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《中国证券报》 、 《上海 2015 年 6 月13 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》 、 《 证券时报》
134 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月13 日
135 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月16 日
136 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资
基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月16 日
137 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月17 日
138 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月17 日
139 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月18 日
140 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
141 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
142 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
143 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
144 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
145 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月19 日
146 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
147 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
148 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
149 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持 有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
150 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
151 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
152 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
153 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
154 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
155 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《中国证券报》 、 《上海 2015 年 6 月20 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》 、 《 证券时报》
156 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月20 日
157 鹏华基金管理有限公司关于增加上海银行
股份有限公司为鹏华旗下部分开放式基金
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月23 日
158 鹏华基金管理有限公司关于增加中国农业
银行股份有限公司为鹏华旗下部分开放式
基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月23 日
159 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月24 日
160 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月26 日
161 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
162 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
163 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
164 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
165 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
166 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
167 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
168 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
169 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持 有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
170 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月27 日
171 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
172 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
173 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
174 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
175 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
176 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《中国证券报》 、 《上海 2015 年 6 月30 日 鹏华证券保险分级 2015 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》 、 《 证券时报》
177 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
178 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
179 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
180 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
181 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
182 鹏华基金旗下部分基金参与交通银行网上
银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》
2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金基金合同》 ；
( 二) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建 设银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金 管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
