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诺安进取(150075)

诺安进取:2015年半年度报告查看PDF公告

诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 
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诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2015 年 8 月 25 日 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 4 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 5 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金简称 诺安中证创业成长指数分级 场内简称 诺安中创 基金主代码 163209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3月29 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,296,699.32 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-04-27 下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金场内简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075 报告期末下属分级基金份 额总额 30,373,118.32 份 32,369,432.00 份 48,554,149.00 份 注:本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所,下属分级基金的基金简称、交易代码均为 在深圳证券交易所场内交易的简称及交易代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管 理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市 场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成 及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数 的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可 能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和 调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本 基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相 对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 6 页 共 53 页


特征 收益 定 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 王永民 联系电话 0755-83026688 010-66594896 电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-8998 95566 传真 0755-83026677 010-66594942 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 秦维舟 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 21,084,155.07 本期利润 1,426,582.40 加权平均基金份额本期利润 0.0372 本期加权平均净值利润率 3.18% 本期基金份额净值增长率 62.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 41,834,175.98 期末可供分配基金份额利润 0.3759 期末基金资产净值 92,774,918.13 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 7 页 共 53 页


期末基金份额净值 0.834 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 82.53% 注: ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -13.22% 4.21% -14.49% 3.93% 1.27% 0.28% 过去三个月 12.18% 3.07% 13.22% 2.98% -1.04% 0.09% 过去六个月 62.62% 2.48% 66.63% 2.40% -4.01% 0.08% 过去一年 71.09% 1.93% 78.68% 1.89% -7.59% 0.04% 过去三年 87.79% 1.63% 106.49% 1.61% -18.70% 0.02% 自基金合同 生效起至今 82.53% 1.58% 119.14% 1.58% -36.61% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 8 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2015 年 6 月,本基金管理人共管理 42 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货 币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证 券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券 型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安 主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证 券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券 投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源 股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分 级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中 小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期 开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券 型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券 型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开 放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债 券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梅律吾 指数组副 总监、诺 安中证 100 指数 证券投资 基金基金 经理、诺 2012 年 7 月 28 日 - 18 硕士,具有基金从业资格。 曾任职于长城证券公司、 鹏华基金管理有限公司; 2005 年 3 月加入诺安基金 管理有限公司,历任研究 员、基金经理助理、基金 经理、研究部副总监、指诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 9 页 共 53 页


安中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金基金经 理、诺安 中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理、诺 安中证 500 交易 性开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 数组副总监。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任 诺安价值增长股票证券投 资基金基金经理,2009年3 月至 2010 年 10 月担任诺 安成长股票型证券投资基 金基金经理,2011 年 1 月 至2012年7月担任诺安全 球黄金证券投资基金基金 经理,2011 年 9 月至2012 年11月任诺安油气能源股 票证券投资基金(LOF)基 金经理,2012 年 7 月起任 诺安中证 100 指数证券投 资基金及诺安中证创业成 长指数分级证券投资基金 基金经理,2014 年 1 月起 担任诺安中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理,2015 年 6 月起 担任诺安中证 500 交易性 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。 李玉良 诺安中证 创业成长 指数分级 证券投资 基金基金 经理 2015年3月7日 - 10 博士,曾任职于中国工商 银行股份有限公司,从事 内部风险管理及稽核工 作。2010 年 6 月加入诺安 基金管理有限公司,历任 产品经理、基金经理助理。 2015 年 3 月起任诺安中证 创业成长指数分级证券投 资基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 10 页 共 53 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 11 页 共 53 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 上半年 A 股市场涨势如虹,牛市行情奔向高潮,距 2007 年牛市顶峰已近在咫尺。但目 前经济基本面与 2007 年不可同日而语。中国经济上半年仍在探底之中,投资、消费与出口都非常 低迷,CPI 回到 1 时代,PPI 通缩越来越严重。国内大城市上半年房地产有所回暖,房价开启新一 轮上涨,但并没有拉动房地产投资。由此可见,上半年 A 股牛市并非基本面驱动,动力源自宽松 的货币环境,以及投资者对中国经济转型与改革的美好预期。 中国央行上半年连续降息与降准。 目前一年期存款利率降至 2%, 一年期贷款利率降至 5%以内。 基准利率下调至非常低的水平。此外央行还在公开市场注入大量的流动性,将市场利率维持非常 低的水平。因此宽松的货币环境是驱动 A 股牛市的主要动力。 由于牛市的赚钱效应,以及对中国经济转型与改革牛市的憧憬,散户投资者上半年蜂拥入市。 新股民和新基金开户数都创出了历史新高。公募基金上半年发行尤为火热,百亿基金屡见不鲜, 而且一天售罄。大量的新增资金源源不断流向 A 股市场,将牛市推向高潮。 上半年 A 股牛市呈现结构分化局面。由于中国政府倡导“全民创业与万众创新”,以及投资 者对经济改革与转型的向往,因此以创业板为代表的中小市值股票成为 A 股牛市的急先锋。大盘 蓝筹股在上半年 A 股牛市中表现较为平淡。 中证创业成长指数是小盘成长股的典型代表,因此市场表现强劲。上半年实现涨幅超过 70%, 仅次于创业板指数涨幅。本基金完全复制中证创业成长指数,有效管理跟踪误差。通过对该指数 的紧密跟踪,为本基金持有人实现了牛市丰厚的投资回报。 由于上半年的牛市效应,本基金在 5 月底实现了第一次向上折算。诺安进取(分级 B 端)持 有人的获利更加丰厚。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.834 元。本报告期基金份额净值增长率为 62.62%,同期 业绩比较基准收益率为 66.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股牛市奔向高潮之后,释放系统风险已成为必然要求。6 月份上证综指跨越 5000 点,创业 板指数冲破 4000 点,市盈率超过百倍,牛市顶峰已经显现。6月中旬 A 股市场开始快速回落。释 放系统风险的序幕已经开启。下半年 A 股市场将继续释放系统风险,直至估值水平回归合理。 下半年 A 股市场除了释放系统风险之外,还要面临内外两大风险的考验。外部风险来自美国诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 12 页 共 53 页


加息。下半年美国加息是大概率事件。在美国加息前后,国际资本都选择回流美国本土市场,这 必然会冲击亚洲等新兴市场。中国是全球最大的新兴市场,A 股不可避免会受到美国加息的负面 影响。 内部风险来自国内通胀。国内猪肉价格经历前两年低迷期之后,今年 5 月份开启了新一轮的 上涨周期。猪肉价格这一轮上涨预计要持续到 2016 年春节以后。猪肉价格上涨必然带动国内 CPI 回升。CPI在 2015 年底回到 2 时代是大概率事件。而目前一年期存款基准利率仅为 2%。因此下半 年国内通胀回升,必然制约货币政策进一步放松。央行货币政策将进入观望期,这对 A 股市场不 是利好。 概而言之,下半年 A 股市场投资者要降低期望值,不能沉湎于牛市的美好回忆之中。控制风 险是第一要务。在控制风险的前提之下,寻求合适的投资机会。比较理想的情形是 A 股市场系统 风险释放完毕,中国经济探底结束并开始回暖。这样会迎来新一轮的上涨行情,而且是中国政府 希望的慢牛行情。 本基金在下半年继续复制中证创业成长指数,有效管理跟踪误差。通过对该指数的紧密跟踪, 为本基金持有人创造合理的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风 险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成 员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何 重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组 会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从 而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 13 页 共 53 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、 诺安进取份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人 将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等, 并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对诺安中证创业成长指数分级 证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日: 2015 年6月 30 日 单位:人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 14 页 共 53 页


资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 6,465,245.27 1,374,538.21 结算备付金


386,421.27 0.64 存出保证金


45,482.32 9,892.66 交易性金融资产 6.4.7.2 87,695,128.63 19,657,662.60 其中:股票投资


87,695,128.63 19,657,662.60 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,655.71 234.21 应收股利


- - 应收申购款


409,947.70 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


95,003,880.90 21,042,328.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 0.64 应付赎回款


1,506,454.56 210,038.39 应付管理人报酬


99,657.08 19,160.71 应付托管费


19,931.40 3,832.16 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 448,140.33 30,486.83 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 154,779.40 170,788.02 负债合计


2,228,962.77 434,306.75 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 50,940,742.15 18,384,688.29 未分配利润 6.4.7.10 41,834,175.98 2,223,333.28 所有者权益合计


92,774,918.13 20,608,021.57 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 15 页 共 53 页


负债和所有者权益总计


95,003,880.90 21,042,328.32 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,诺安创业成长份额净值 0.834 元,诺安稳健份额净值 1.006 元,诺安进取份额净值 0.719 元;基金份额总额 111,296,699.32 份,其中诺安创业成长份额 30,373,118.32 份,诺安稳健份额 32,369,432.00 份,诺安进取份额 48,554,149.00 份。


6.2 利润表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015 年 6 月30日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


2,668,037.69 -959,939.83 1.利息收入


23,668.66 6,600.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 23,668.66 6,600.44 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


22,007,314.15 1,649,222.13 其中:股票投资收益 6.4.7.12 21,829,482.17 1,530,468.13 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 177,831.98 118,754.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -19,657,572.67 -2,625,658.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 294,627.55 9,896.06 减:二、费用


1,241,455.29 520,667.14 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 214,716.79 143,461.11 2.托管费 6.4.10.2.2 42,943.30 28,692.24 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 768,549.15 39,689.72 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 215,246.05 308,824.07 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 1,426,582.40 -1,480,606.97 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 16 页 共 53 页


号填列) 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,426,582.40 -1,480,606.97 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,426,582.40 1,426,582.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 32,556,053.86 38,184,260.30 70,740,314.16 其中:1.基金申购款 154,650,640.81 157,542,707.25 312,193,348.06 2.基金赎回款 -122,094,586.95 -119,358,446.95 -241,453,033.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 50,940,742.15 41,834,175.98 92,774,918.13 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 33,327,979.45 4,208,133.45 37,536,112.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,480,606.97 -1,480,606.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -9,112,618.51 -1,138,882.88 -10,251,501.39 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 17 页 共 53 页


其中:1.基金申购款 547,596.22 50,883.90 598,480.12 2.基金赎回款 -9,660,214.73 -1,189,766.78 -10,849,981.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 24,215,360.94 1,588,643.60 25,804,004.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简 称“中国证监会”)证监许可[2011]1705 号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基 金募集的批复》批准,于 2012 年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 23 日向社会进行公开募集,经利安达会 计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币 1,208,257,982.10 元,其中场内 认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00 元,场外认购方式募集资金净额为人民币 1,117,279,982.10 元,共折合 1,208,257,982.10 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 918,652.82 元,折合 918,652.82 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2012 年 3月29 日,合同生效日基金份额为 1,209,176,634.92 份基金单位。 本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“诺安创 业成长份额” ) 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“诺安稳健份 额” )与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“诺安进取份额” ) 。其 中,诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。 在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计 年度外)第一个工作日,本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额 和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算, 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算, 每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安 稳健份额期末的约定应得收益,即诺安稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额 持有人持有的每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 18 页 共 53 页


配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长 份额的分配;持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安 创业成长份额的分配。经过上述份额折算,诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将 相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺安稳健份额和诺安 创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当诺安创业成长份 额的基金份额净值达到 2.000 元;当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创 业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺 安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为 4:6,份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1 元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安 进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取 份额的比例为 4:6,份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额 参考净值均调整为 1 元。 基金合同生效后,诺安创业成长份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和 赎回,但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市 交易,不可单独进行申购或赎回。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金 托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 、 《诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 本基金的财务报表于 2015 年8 月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业 会计准则)及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的 若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 19 页 共 53 页


2015 年 6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除 6.4.5.2 所述会计估计变更外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期 年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称“估值处理标准”) ,本基金自 2015 年 3月26 日起,对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固 定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准 另有规定的除外。 于2015年3月26 日, 相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所 得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 20 页 共 53 页


计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 6,465,245.27 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 6,465,245.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 107,221,474.71 87,695,128.63 -19,526,346.08 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 107,221,474.71 87,695,128.63 -19,526,346.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 21 页 共 53 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,480.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 156.44 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.36 合计 1,655.71 注:本报告期末“其他”为应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 448,140.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 448,140.33 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,602.26 预提费用 99,177.14 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 22 页 共 53 页


指数使用费 50,000.00 合计 154,779.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,263,952.48 18,384,688.29 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -51,908.59 -49,549.93 2015年1月5日 基金拆分/份额 折算前 19,212,043.89 18,335,138.36 基金拆分/份额折算变动份额 472,030.67 - 本期申购 299,677,676.31 154,650,640.80 本期赎回(以"-"号填列) -208,065,051.55 -122,045,037.01 本期末 111,296,699.32 50,940,742.15 注:①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 的规定,本基金以 2015年 1 月5 日为份额折算基准日,对诺安创业成长的场外份额、场内份额以 及诺安稳健份额实施定期份额折算。 ②根据本基金的基金合同第二十三章“基金份额折算”的有关规定,如诺安创业成长份额的基金 份额净值达到 2.000 元,本基金将进行不定期折算。截至 2015 年 5 月 26 日,诺安创业成长份额 的基金份额净值为 2.035 元,达到基金合同规定的不定期折算条件。根据基金合同、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2015 年 5 月 27 日为基准日办 理不定期份额折算业务。了解详情请查看本基金管理人 2015 年 5 月 29 日披露的《关于诺安中证 创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。 ③本期申购含转换转入份(金)额以及上述不定期折算中诺安创业成长份额的份额增加数,本期赎 回含转换转出份(金)额。 ④根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回诺安创业成长份额,诺安稳健份额和诺安进取份 额只可在深圳证券交易所上市交易,故本表不再单独披露诺安稳健和诺安进取份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,522,299.36 -4,298,966.08 2,223,333.28 本期利润 21,084,155.07 -19,657,572.67 1,426,582.40 本期基金份额交易 24,717,112.03 13,467,148.27 38,184,260.30 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 23 页 共 53 页


产生的变动数 其中:基金申购款 111,085,617.77 46,457,089.48 157,542,707.25 基金赎回款 -86,368,505.74 -32,989,941.21 -119,358,446.95 本期已分配利润 - - - 本期末 52,323,566.46 -10,489,390.48 41,834,175.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 22,089.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,361.85 其他 217.04 合计 23,668.66 注:本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 229,990,188.51 减:卖出股票成本总额 208,160,706.34 买卖股票差价收入 21,829,482.17 6.4.7.13 债券投资收益





本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益








本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益





本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 177,831.98 基金投资产生的股利收益 - 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 24 页 共 53 页


合计 177,831.98 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -19,657,572.67 ——股票投资 -19,657,572.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -19,657,572.67 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金赎回费收入 294,627.55 合计 294,627.55 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 768,549.15 银行间市场交易费用 - 合计 768,549.15 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 49,588.57 汇划费 6,468.91 上市费 29,752.78 账户维护费 9,600.00 指数使用费 100,000.00 合计 215,246.05 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 25 页 共 53 页


注:1、“上市费”为深交所向本基金征收的上市年费。上市年费为 60,000 元/年。 2、指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%的 年费率计提,逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国银行股份有限公司 托管人 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易





本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金





本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 26 页 共 53 页


2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 214,716.79 143,461.11 其中: 支付销售机构的客 户维护费 19,124.54 42,227.21 注:基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 42,943.30 28,692.24 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 27 页 共 53 页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 6,465,245.27 22,089.77 1,844,451.65 6,324.84 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金





本基金合同约定,在存续期内,本基金(包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取 份额)不进行利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300147 香雪 制药 2015 年 6 月18日 2015 年 7 月 2 日 增发流 通受限 10.46 30.80 11,069 115,781.74 340,925.20 - 注:截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的债券 和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 28 页 共 53 页


价 002002 鸿达 兴业 2015年 6月18 日 重大 事项 30.52 - - 25,000 997,944.00 763,000.00 - 002292 奥飞 动漫 2015年 5月18 日 重大 事项 37.29 - - 7,048 142,882.89 262,819.92 - 002353 杰瑞 股份 2015年 5月27 日 重大 事项 44.35 - - 18,982 734,497.57 841,851.70 - 600807 天业 股份 2015年 6月30 日 重大 资产 重组 21.31 - - 21,200 627,786.00 451,772.00 - 000035 中国 天楹 2015年 6月17 日 重大 事项 23.43 2015年 7月17 日 21.09 18,441 395,760.49 432,072.63 - 000700 模塑 科技 2015年 4月14 日 重大 事项 27.28 2015年 7月21 日 24.44 10,958 218,673.19 298,934.24 - 002166 莱茵 生物 2015年 5月25 日 重大 事项 40.49 2015年 7月2 日 36.44 3,113 104,286.13 126,045.37 - 002416 爱施 德 2015年 5月5 日 重大 事项 20.67 2015年 7月29 日 18.60 4,186 74,080.27 86,524.62 - 000545 金浦 钛业 2015年 5月18 日 重大 事项 21.34 - - 3,644 49,786.08 77,762.96 - 600882 华联 矿业 2015年 5月19 日 重大 资产 重组 13.42 - - 4,401 46,162.64 59,061.42 - 000034 深信 泰丰 2015年 3月23 日 重大 资产 重组 9.20 - - 4,792 33,276.33 44,086.40 - 000863 三湘 股份 2015年 2月13 日 重大 资产 重组 7.52 2015年 7月24 日 8.27 5,428 36,438.57 40,818.56 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 29 页 共 53 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员 会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控;第三层次为 公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 30 页 共 53 页


银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计 息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证 券的流动性风险进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数 变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本 和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金 等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015 年 6月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,465,245.27 - - - - 6,465,245.27 结算备付金 386,421.27 - - - - 386,421.27 存出保证金 45,482.32 - - - - 45,482.32 交易性金融资产 - - - - 87,695,128.63 87,695,128.63 应收利息 - - - - 1,655.71 1,655.71 应收申购款 198.10 - - - 409,749.60 409,947.70 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 31 页 共 53 页


其他资产 - - - - - - 资产总计 6,897,346.96 - - - 88,106,533.94 95,003,880.90 负债








应付赎回款 - - - - 1,506,454.56 1,506,454.56 应付管理人报酬 - - - - 99,657.08 99,657.08 应付托管费 - - - - 19,931.40 19,931.40 应付交易费用 - - - - 448,140.33 448,140.33 其他负债 - - - - 154,779.40 154,779.40 负债总计 - - - - 2,228,962.77 2,228,962.77 利率敏感度缺口 6,897,346.96 - - - 85,877,571.17 92,774,918.13 上年度末


2014 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,374,538.21 - - - - 1,374,538.21 结算备付金 0.64 - - - - 0.64 存出保证金 9,892.66 - - - - 9,892.66 交易性金融资产 - - - - 19,657,662.60 19,657,662.60 应收利息 - - - - 234.21 234.21 资产总计 1,384,431.51 - - - 19,657,896.81 21,042,328.32 负债








应付证券清算款 - - - - 0.64 0.64 应付赎回款 - - - - 210,038.39 210,038.39 应付管理人报酬 - - - - 19,160.71 19,160.71 应付托管费 - - - - 3,832.16 3,832.16 应付交易费用 - - - - 30,486.83 30,486.83 其他负债 - - - - 170,788.02 170,788.02 负债总计 - - - - 434,306.75 434,306.75 利率敏感度缺口 1,384,431.51 - - - 19,223,590.06 20,608,021.57 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于具有良好流动性的金 融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权 证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所面临的其他诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 32 页 共 53 页


价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组 合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比 例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证创业成长指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占 基金资产净值的比例为 0-3%。于 2015 年6 月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 87,695,128.63 94.52 19,657,662.60 95.39 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 87,695,128.63 94.52 19,657,662.60 95.39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 业绩比较基准发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2014 年12 月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 4,640,661.51 1,069,650.59 2.业绩比较基准下降 5% -4,640,661.51 -1,069,650.59


注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 33 页 共 53 页


假设 1.置信度:95%


2.观察期:一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2015 年 6 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 基金投资组合的风险价值 2,953,081.57 452,253.97 合计 2,953,081.57 452,253.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②各层级金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 84,210,378.81 元,属于第二层级的余额为 3,484,749.82 元,无属于第三层级的余额(2014年12 月 31 日:第一层级 18,608,427.46 元,第二层级 1,049,235.14元,无属于第三层级的余额)。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层级。如附注 6.4.5.2 所述,本基金自 2015 年 3 月 26 日起,对所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 34 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 87,695,128.63 92.31 其中:股票 87,695,128.63 92.31 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,851,666.54 7.21 7 其他各项资产 457,085.73 0.48 8 合计 95,003,880.90 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,826,112.45 51.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,143,465.99 1.23 E 建筑业 1,457,650.55 1.57 F 批发和零售业 872,260.20 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,047,486.61 17.30 J 金融业 4,890,376.00 5.27 K 房地产业 3,992,709.44 4.30 L 租赁和商务服务业 2,886,806.56 3.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,011,031.63 2.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 362,565.00 0.39 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 35 页 共 53 页


Q 卫生和社会工作 1,950,209.28 2.10 R 文化、体育和娱乐业 3,186,926.52 3.44 S 综合 - - 合计 86,627,600.23 93.37 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 59,061.42 0.06 C 制造业 717,622.40 0.77 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 86,524.62 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 160,233.56 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 44,086.40 0.05 合计 1,067,528.40 1.15 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 100,500 6,340,545.00 6.83 2 002415 海康威视 100,007 4,480,313.60 4.83 3 300104 乐视网 76,900 3,980,344.00 4.29 4 002450 康得新 116,939 3,578,333.40 3.86 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 36 页 共 53 页


5 300027 华谊兄弟 71,618 2,731,510.52 2.94 6 002673 西部证券 89,600 2,541,952.00 2.74 7 002736 国信证券 93,600 2,348,424.00 2.53 8 002202 金风科技 119,900 2,334,453.00 2.52 9 002241 歌尔声学 60,735 2,180,386.50 2.35 10 300124 汇川技术 38,701 1,857,648.00 2.00 11 002456 欧菲光 53,124 1,792,403.76 1.93 12 300058 蓝色光标 110,466 1,746,467.46 1.88 13 002030 达安基因 37,639 1,667,407.70 1.80 14 300208 恒顺众昇 20,600 1,637,494.00 1.77 15 002236 大华股份 47,540 1,517,476.80 1.64 16 300253 卫宁软件 26,868 1,397,136.00 1.51 17 300315 掌趣科技 98,931 1,340,515.05 1.44 18 002475 立讯精密 39,561 1,337,557.41 1.44 19 002410 广联达 55,321 1,294,511.40 1.40 20 002104 恒宝股份 46,658 1,105,328.02 1.19 21 300244 迪安诊断 13,112 1,100,621.28 1.19 22 300072 三聚环保 31,610 1,065,257.00 1.15 23 002219 恒康医疗 23,918 1,063,394.28 1.15 24 002285 世联行 48,665 1,043,377.60 1.12 25 300274 阳光电源 33,800 1,033,266.00 1.11 26 300267 尔康制药 29,600 1,009,064.00 1.09 27 002573 清新环境 47,800 988,026.00 1.06 28 300347 泰格医药 24,900 849,588.00 0.92 29 002271 东方雨虹 33,053 849,462.10 0.92 30 002462 嘉事堂 15,932 845,989.20 0.91 31 002353 杰瑞股份 18,982 841,851.70 0.91 32 002595 豪迈科技 38,656 834,196.48 0.90 33 000767 漳泽电力 88,353 832,285.26 0.90 34 300011 鼎汉技术 22,100 782,782.00 0.84 35 002002 鸿达兴业 25,000 763,000.00 0.82 36 300207 欣旺达 31,400 760,508.00 0.82 37 600687 刚泰控股 19,200 753,600.00 0.81 38 300136 信维通信 30,100 749,490.00 0.81 39 002440 闰土股份 30,042 720,106.74 0.78 40 300202 聚龙股份 17,302 699,000.80 0.75 41 002185 华天科技 38,537 694,436.74 0.75 42 002508 老板电器 18,085 693,740.60 0.75 43 300017 网宿科技 14,719 683,255.98 0.74 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 37 页 共 53 页


44 300367 东方网力 11,689 675,039.75 0.73 45 002047 宝鹰股份 51,900 663,282.00 0.71 46 600565 迪马股份 54,300 658,659.00 0.71 47 002707 众信旅游 6,718 633,104.32 0.68 48 000915 山大华特 10,800 604,800.00 0.65 49 300134 大富科技 21,594 603,552.30 0.65 50 000802 北京文化 20,300 590,933.00 0.64 51 300043 互动娱乐 38,296 574,822.96 0.62 52 002019 亿帆鑫富 16,545 567,493.50 0.61 53 300054 鼎龙股份 21,200 562,012.00 0.61 54 002373 千方科技 12,200 528,138.00 0.57 55 300252 金信诺 13,000 515,710.00 0.56 56 002210 飞马国际 18,122 507,234.78 0.55 57 600273 嘉化能源 29,300 501,030.00 0.54 58 002658 雪迪龙 18,784 486,505.60 0.52 59 600730 中国高科 17,600 474,848.00 0.51 60 300296 利亚德 24,500 455,700.00 0.49 61 002699 美盛文化 11,600 455,416.00 0.49 62 600807 天业股份 21,200 451,772.00 0.49 63 600239 云南城投 45,800 435,100.00 0.47 64 000035 中国天楹 18,441 432,072.63 0.47 65 600133 东湖高新 35,605 409,813.55 0.44 66 002701 奥瑞金 15,089 392,766.67 0.42 67 000928 中钢国际 15,500 384,555.00 0.41 68 600661 新南洋 10,500 362,565.00 0.39 69 600843 上工申贝 17,500 361,900.00 0.39 70 600162 香江控股 30,400 356,592.00 0.38 71 002198 嘉应制药 24,170 340,313.60 0.37 72 300386 飞天诚信 2,329 334,164.92 0.36 73 000553 沙隆达A 20,359 324,318.87 0.35 74 000902 新洋丰 11,848 321,673.20 0.35 75 600168 武汉控股 22,533 311,180.73 0.34 76 300303 聚飞光电 25,036 307,692.44 0.33 77 600173 卧龙地产 32,900 303,338.00 0.33 78 300175 朗源股份 20,200 303,000.00 0.33 79 300351 永贵电器 7,700 295,295.00 0.32 80 300263 隆华节能 12,400 276,520.00 0.30 81 000029 深深房A 19,972 269,022.84 0.29 82 300026 红日药业 11,890 266,811.60 0.29 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 38 页 共 53 页


83 002292 奥飞动漫 7,048 262,819.92 0.28 84 300237 美晨科技 7,800 255,606.00 0.28 85 300067 安诺其 21,177 239,723.64 0.26 86 300357 我武生物 5,200 225,316.00 0.24 87 002227 奥 特 迅 6,900 219,075.00 0.24 88 002427 尤夫股份 10,200 213,486.00 0.23 89 600081 东风科技 9,100 193,011.00 0.21 90 300234 开尔新材 7,658 163,728.04 0.18 91 300098 高新兴 5,109 148,876.26 0.16 92 603306 华懋科技 3,300 138,468.00 0.15 93 603788 宁波高发 3,200 135,968.00 0.15 94 002166 莱茵生物 3,113 126,045.37 0.14 95 600562 国睿科技 1,966 113,949.36 0.12 96 600682 南京新百 700 26,271.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300147 香雪制药 11,069 340,925.20 0.37 2 000700 模塑科技 10,958 298,934.24 0.32 3 600239 云南城投 12,570 119,415.00 0.13 4 002416 爱施德 4,186 86,524.62 0.09 5 000545 金浦钛业 3,644 77,762.96 0.08 6 600882 华联矿业 4,401 59,061.42 0.06 7 000034 深信泰丰 4,792 44,086.40 0.05 8 000863 三湘股份 5,428 40,818.56 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002450 康得新 11,738,653.40 56.96 2 002415 海康威视 11,565,008.57 56.12 3 002241 歌尔声学 11,005,031.89 53.40 4 300315 掌趣科技 9,357,987.17 45.41 5 300124 汇川技术 8,711,902.92 42.27 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 39 页 共 53 页


6 300027 华谊兄弟 8,249,994.00 40.03 7 300059 东方财富 7,523,213.41 36.51 8 300070 碧水源 6,906,882.57 33.52 9 002236 大华股份 6,865,472.17 33.31 10 300043 互动娱乐 6,747,837.82 32.74 11 300253 卫宁软件 6,552,299.27 31.79 12 300058 蓝色光标 6,188,115.61 30.03 13 002410 广联达 6,100,286.12 29.60 14 002146 荣盛发展 5,727,299.36 27.79 15 002153 石基信息 5,574,800.90 27.05 16 002030 达安基因 5,440,078.35 26.40 17 002400 省广股份 5,377,722.79 26.10 18 002285 世联行 5,321,837.04 25.82 19 300104 乐视网 5,083,721.50 24.67 20 002185 华天科技 4,439,615.37 21.54 21 300072 三聚环保 3,891,092.64 18.88 22 002462 嘉事堂 3,805,083.87 18.46 23 002481 双塔食品 3,651,188.86 17.72 24 300133 华策影视 3,420,971.00 16.60 25 000600 建投能源 3,407,994.43 16.54 26 002475 立讯精密 3,365,878.84 16.33 27 002440 闰土股份 3,348,615.00 16.25 28 300147 香雪制药 3,341,253.21 16.21 29 002595 豪迈科技 3,241,902.99 15.73 30 002456 欧菲光 3,205,340.19 15.55 31 002673 西部证券 3,134,889.00 15.21 32 002271 东方雨虹 3,094,597.64 15.02 33 002736 国信证券 3,008,132.00 14.60 34 002202 金风科技 2,971,735.00 14.42 35 002219 恒康医疗 2,951,599.36 14.32 36 300146 汤臣倍健 2,894,946.00 14.05 37 300244 迪安诊断 2,785,012.14 13.51 38 000767 漳泽电力 2,550,475.00 12.38 39 600728 佳都科技 2,523,022.00 12.24 40 002104 恒宝股份 2,481,396.30 12.04 41 002294 信立泰 2,459,257.92 11.93 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 40 页 共 53 页


42 002081 金 螳 螂 2,337,389.00 11.34 43 002013 中航机电 2,290,467.96 11.11 44 300202 聚龙股份 2,174,047.00 10.55 45 002508 老板电器 2,156,059.19 10.46 46 300228 富瑞特装 1,865,926.00 9.05 47 002064 华峰氨纶 1,703,753.00 8.27 48 300303 聚飞光电 1,663,580.38 8.07 49 300134 大富科技 1,661,289.20 8.06 50 002353 杰瑞股份 1,660,685.10 8.06 51 000673 当代东方 1,598,985.00 7.76 52 600133 东湖高新 1,587,426.17 7.70 53 002019 亿帆鑫富 1,577,108.47 7.65 54 300017 网宿科技 1,575,198.00 7.64 55 300208 恒顺众昇 1,519,196.00 7.37 56 000035 中国天楹 1,428,456.94 6.93 57 002573 清新环境 1,403,020.00 6.81 58 300014 亿纬锂能 1,376,822.00 6.68 59 300274 阳光电源 1,357,603.00 6.59 60 002658 雪迪龙 1,347,650.40 6.54 61 000905 厦门港务 1,290,388.00 6.26 62 002210 飞马国际 1,286,499.99 6.24 63 600965 福成五丰 1,283,632.00 6.23 64 000409 山东地矿 1,270,389.68 6.16 65 600603 大洲兴业 1,236,081.00 6.00 66 300067 安诺其 1,229,777.00 5.97 67 600961 株冶集团 1,200,186.00 5.82 68 000739 普洛药业 1,198,169.00 5.81 69 300367 东方网力 1,185,454.00 5.75 70 300262 巴安水务 1,180,151.36 5.73 71 300355 蒙草抗旱 1,167,079.04 5.66 72 300347 泰格医药 1,161,775.00 5.64 73 300267 尔康制药 1,152,564.24 5.59 74 300136 信维通信 1,091,470.00 5.30 75 000582 北部湾港 1,063,018.00 5.16 76 300011 鼎汉技术 1,011,936.00 4.91 77 002047 宝鹰股份 1,000,243.00 4.85 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 41 页 共 53 页


78 002002 鸿达兴业 997,944.00 4.84 79 002701 奥瑞金 960,292.80 4.66 80 600168 武汉控股 957,430.78 4.65 81 002707 众信旅游 945,032.49 4.59 82 002198 嘉应制药 907,995.30 4.41 83 000553 沙隆达A 885,895.00 4.30 84 600565 迪马股份 885,737.00 4.30 85 300005 探路者 878,309.00 4.26 86 000802 北京文化 865,592.00 4.20 87 002373 千方科技 829,219.92 4.02 88 600687 刚泰控股 826,154.56 4.01 89 300207 欣旺达 797,365.98 3.87 90 000915 山大华特 796,058.00 3.86 91 300234 开尔新材 793,657.12 3.85 92 000029 深深房A 782,121.88 3.80 93 300252 金信诺 772,053.50 3.75 94 600658 电子城 763,193.00 3.70 95 300054 鼎龙股份 754,034.30 3.66 96 300386 飞天诚信 743,413.97 3.61 97 000065 北方国际 717,143.00 3.48 98 600239 云南城投 687,738.00 3.34 99 600730 中国高科 674,105.00 3.27 100 000902 新洋丰 665,436.18 3.23 101 002699 美盛文化 656,171.00 3.18 102 300296 利亚德 630,190.00 3.06 103 600807 天业股份 627,786.00 3.05 104 300095 华伍股份 591,933.00 2.87 105 600273 嘉化能源 557,755.00 2.71 106 600988 赤峰黄金 553,700.36 2.69 107 002292 奥飞动漫 548,458.00 2.66 108 600661 新南洋 529,014.00 2.57 109 000151 中成股份 498,263.00 2.42 110 600706 曲江文旅 466,042.00 2.26 111 000928 中钢国际 458,507.00 2.22 112 600843 上工申贝 438,204.00 2.13 113 300351 永贵电器 434,294.00 2.11 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 42 页 共 53 页


114 600173 卧龙地产 431,227.00 2.09 115 300263 隆华节能 426,228.00 2.07 116 300175 朗源股份 424,509.00 2.06 117 600562 国睿科技 424,181.00 2.06 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002241 歌尔声学 9,944,516.63 48.26 2 002415 海康威视 9,051,389.46 43.92 3 002450 康得新 8,657,708.41 42.01 4 300315 掌趣科技 8,498,349.81 41.24 5 300070 碧水源 7,938,607.49 38.52 6 300043 互动娱乐 7,257,951.78 35.22 7 300124 汇川技术 7,196,181.66 34.92 8 002146 荣盛发展 6,894,250.21 33.45 9 300027 华谊兄弟 6,569,803.97 31.88 10 002153 石基信息 6,271,987.15 30.43 11 002400 省广股份 6,148,975.59 29.84 12 002236 大华股份 5,611,686.97 27.23 13 300253 卫宁软件 5,160,162.79 25.04 14 002410 广联达 4,726,973.98 22.94 15 300058 蓝色光标 4,661,574.10 22.62 16 002285 世联行 4,476,698.32 21.72 17 002030 达安基因 4,358,221.16 21.15 18 002481 双塔食品 4,216,271.80 20.46 19 002185 华天科技 4,162,580.21 20.20 20 000600 建投能源 4,023,476.35 19.52 21 300133 华策影视 3,968,550.04 19.26 22 300146 汤臣倍健 3,536,709.98 17.16 23 002081 金 螳 螂 3,395,292.36 16.48 24 300147 香雪制药 3,268,753.09 15.86 25 300072 三聚环保 3,149,338.26 15.28 26 002440 闰土股份 3,090,500.63 15.00 27 002462 嘉事堂 3,026,251.05 14.68 28 600728 佳都科技 2,954,733.51 14.34 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 43 页 共 53 页


29 002294 信立泰 2,926,861.53 14.20 30 002013 中航机电 2,754,340.73 13.37 31 002475 立讯精密 2,542,224.70 12.34 32 002595 豪迈科技 2,500,506.87 12.13 33 002271 东方雨虹 2,492,046.91 12.09 34 002219 恒康医疗 2,440,940.85 11.84 35 002064 华峰氨纶 2,124,176.28 10.31 36 300228 富瑞特装 2,105,417.92 10.22 37 000767 漳泽电力 2,024,676.08 9.82 38 000673 当代东方 1,875,498.94 9.10 39 002456 欧菲光 1,782,448.02 8.65 40 002508 老板电器 1,767,915.06 8.58 41 300017 网宿科技 1,726,952.96 8.38 42 300244 迪安诊断 1,686,831.25 8.19 43 300014 亿纬锂能 1,646,629.46 7.99 44 300202 聚龙股份 1,629,873.07 7.91 45 600965 福成五丰 1,593,927.14 7.73 46 600961 株冶集团 1,590,196.78 7.72 47 000739 普洛药业 1,575,997.49 7.65 48 000905 厦门港务 1,575,921.56 7.65 49 002353 杰瑞股份 1,543,575.86 7.49 50 600603 大洲兴业 1,528,447.95 7.42 51 000409 山东地矿 1,463,039.33 7.10 52 300303 聚飞光电 1,444,656.08 7.01 53 300262 巴安水务 1,421,932.27 6.90 54 002104 恒宝股份 1,411,668.91 6.85 55 300355 蒙草抗旱 1,357,185.62 6.59 56 600133 东湖高新 1,340,580.00 6.51 57 000035 中国天楹 1,293,362.12 6.28 58 000582 北部湾港 1,222,649.69 5.93 59 300005 探路者 1,219,035.40 5.92 60 002019 亿帆鑫富 1,194,416.85 5.80 61 002701 奥瑞金 1,088,201.48 5.28 62 300134 大富科技 1,061,445.35 5.15 63 300067 安诺其 1,058,677.73 5.14 64 000065 北方国际 955,752.81 4.64 65 600658 电子城 936,894.90 4.55 66 002658 雪迪龙 931,036.05 4.52 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 44 页 共 53 页


67 002210 飞马国际 923,881.14 4.48 68 000151 中成股份 729,539.32 3.54 69 600988 赤峰黄金 728,340.24 3.53 70 600168 武汉控股 721,990.18 3.50 71 002292 奥飞动漫 705,075.44 3.42 72 000553 沙隆达A 699,598.22 3.39 73 300205 天喻信息 698,536.20 3.39 74 300095 华伍股份 688,075.39 3.34 75 300234 开尔新材 656,851.34 3.19 76 002198 嘉应制药 645,464.92 3.13 77 000029 深深房A 584,532.13 2.84 78 002174 游族网络 580,345.44 2.82 79 600562 国睿科技 571,569.67 2.77 80 600076 青鸟华光 568,179.74 2.76 81 600706 曲江文旅 557,038.05 2.70 82 000902 新洋丰 548,893.49 2.66 83 002324 普利特 500,282.10 2.43 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 295,855,745.04 卖出股票收入(成交)总额 229,990,188.51 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 45 页 共 53 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,482.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,655.71 5 应收申购款 409,947.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 46 页 共 53 页


9 合计 457,085.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300147 香雪制药 340,925.20 0.37 增发股份 2 000700 模塑科技 298,934.24 0.32 重大事项 3 002416 爱施德 86,524.62 0.09 重大事项 4 000545 金浦钛业 77,762.96 0.08 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 诺安中创 3,302 9,198.40 1,659,123.05 5.46% 28,713,995.27 94.54% 诺安稳健 827 39,140.79 7,722,484.00 23.86% 24,646,948.00 76.14% 诺安进取 2,485 19,538.89 2,333,276.00 4.81% 46,220,873.00 95.19% 合计 6,614 16,827.44 11,714,883.05 10.53% 99,581,816.27 89.47% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 47 页 共 53 页


8.2 期末上市基金前十名持有人 诺安稳健 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 邹元佳 4,078,840.00 12.60% 2 中信证券-华夏银行-中信证券贵 宾定制 1 号集合资产管理计划 2,394,000.00 7.40% 3 银河资本-邮储银行-银河资本青 昀套利 7 号资产管理计划 1,900,000.00 5.87% 4 杨希武 1,280,000.00 3.95% 5 银河资本-邮储银行-青昀套利 4 号资产管理计划 1,200,000.00 3.71% 6 银华财富资本-工商银行-银华财 富资本管理(北京)有限公司 860,000.00 2.66% 7 陆海鸣 722,200.00 2.23% 8 邹琴 706,500.00 2.18% 9 郭忠盛 593,984.00 1.84% 10 平安大华基金-平安银行-平安大 华固定收益增强五号特定客户资 500,000.00 1.54% 诺安进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈惠芬 4,461,050.00 9.19% 2 银河资本-邮储银行-银河资本青 昀套利 7 号资产管理计划 2,282,676.00 4.70% 3 瞿婴健 1,663,398.00 3.43% 4 王仰东 1,539,600.00 3.17% 5 陈健 1,393,370.00 2.87% 6 王京京 863,000.00 1.78% 7 谭娟 371,000.00 0.76% 8 周沈利 370,000.00 0.76% 9 赵丽 302,282.00 0.62% 10 王莲楠 254,600.00 0.52% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺安中创 399,628.55 1.3157% 诺安稳健 - - 诺安进取 - - 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 48 页 共 53 页


合计 399,628.55 0.3591% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安中创 10~50 诺安稳健 - 诺安进取 - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安中创 10~50 诺安稳健 - 诺安进取 - 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 基金合同生效日(2012 年 3 月29 日) 基金份额总额 1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00 本报告期期初基金份额总额 8,145,101.48 4,447,540.00 6,671,311.00 本报告期基金总申购份额 265,101,837.86 - - 减:本报告期基金总赎回份额 208,116,960.14 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -34,756,860.88 27,921,892.00 41,882,838.00 本报告期期末基金份额总额 30,373,118.32 32,369,432.00 48,554,149.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额、定期折算调整份额以及上拆折算调整 份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 49 页 共 53 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人在 2015 年3 月28 日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成 员任职的公告》和 2015 年 4 月 4 日《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》的公 告,自 2015年 3 月28 日起,增选齐斌先生、李清章先生、奥成文先生担任诺安基金管理有限公 司董事会董事。自 2015 年 4 月 4 日起,选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基 金管理有限公司董事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生不再担 任公司独立董事职务。 本报告期内,基金托管人发布了 2015 年 4 月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司 托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 494,201,645.37 94.00% 449,939.81 94.00% - 方正证券 1 31,528,506.44 6.00% 28,729.00 6.00% - 中银国际 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 50 页 共 53 页


2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证 券交易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金定期折算停复牌的公告 《证券时报》 2015 年 1月6 日 2 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金之诺安稳健份额2015年度约定年基准 收益率的公告 《证券时报》 2015 年 1月6 日 3 诺安基金管理有限公司旗下基金2014年最 后一个交易日基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值公告 基金管理人网站 2015 年 1月6 日 4 关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整 的公告 《证券时报》 2015 年 1月7 日 5 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金定期份额折算结果公告 《证券时报》 2015 年 1月7 日 6 诺安中证创业成长指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 《证券时报》 2015 年 1月22 日 7 诺安基金管理有限公司关于诺安中证创业 成长指数分级证券投资基金增聘基金经理 的公告 《证券时报》 2015 年 3月7 日 8 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 2015 年 3月9 日 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 51 页 共 53 页


活动的公告 《中国证券报》 9 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加齐鲁证券基金网上费率优惠活动的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 3月19 日 10 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有 停牌股票东方网力(300367)估值调整的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 3月19 日 11 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2014 年度报告-摘要 《证券时报》 2015 年 3月26 日 12 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2014 年度报告 基金管理人网站 2015 年 3月26 日 13 诺安基金管理有限公司关于旗下基金调整 交易所固定收益品种估值方法的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 3月27 日 14 诺安基金管理有限公司关于董事会成员任 职的公告 《证券时报》 2015 年 3月28 日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续 参加中国工商银行个人电子银行基金申购 费优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 3月31 日 16 诺安基金管理有限公司关于董事会成员任 职的公告 《证券时报》 2015 年 4月4 日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票游族网络(002174)估值调整的 公告 《证券时报》 2015 年 4月4 日 18 诺安基金管理有限公司关于调整通联支付 业务费率优惠的公告 《证券时报》 2015 年 4月8 日 19 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2015 年第 1季度报告 《证券时报》 2015 年 4月21 日 20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加众禄基金费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月4 日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 有停牌股票建投能源估值调整的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月5 日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票高新兴(300098)估值调整的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月9 日 23 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)2015 年第1 期 基金管理人网站 2015 年 5月11 日 24 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2015 年第1 期 《证券时报》 2015 年 5月11 日 25 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票恒宝股份(002104)估值调整的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月13 日 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 52 页 共 53 页


26 诺安基金管理有限公司关于增加大同证券 为旗下基金代销机构的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月14 日 27 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 有停牌股票天喻信息(300205)估值调整 的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月19 日 28 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的提示公告 《证券时报》 2015 年 5月21 日 29 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务期间暂停申购、 赎回及定期定额投资业务的公告 《证券时报》 2015 年 5月27 日 30 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金办理不定期份额折算业务的公告 《证券时报》 2015 年 5月27 日 31 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金不定期折算业务期间停复牌的公告 《证券时报》 2015 年 5月28 日 32 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有 停牌股票奥飞动漫(002292)估值调整的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 5月28 日 33 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金不定期份额折算结果及恢复交易的公 告 《证券时报》 2015 年 5月29 日 34 关于诺安稳健和诺安进取不定期份额折算 前收盘价调整的公告 《证券时报》 2015 年 5月29 日 35 诺安基金管理有限公司关于增加上海利得 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 构并开通基金定投业务及开展费率优惠活 动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月3 日 36 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票红日药业(300026)估值调整的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月12 日 37 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加国泰君安证券自助式交易系统申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月17 日 38 诺安基金管理有限公司关于增加浙江金观 诚财富管理有限公司为旗下部分基金代销 机构并开通基金定投、转换业务及开展费 率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月18 日 39 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加参加数米基金网费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月25 日 40 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加交通银行网上银行、手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2015 年 6月30 日 41 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持 《证券时报》 2015 年 6月30 日 诺安中证创业成长指数分级 2015年半年度报告 第 53 页 共 53 页


停牌股票鸿达兴业(002002)估值调整的公 告 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。 ②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。 ③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告正文。 ⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。


11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2015年8月25日