诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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中小 板等 权重 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基 本 情况
基金简称 诺安中小板等权重 ETF
场内简称 中小等权
基金主代码 159921
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 10 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,305,171.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 1 月31 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混合基金， 本基金为指数型基金，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 汤嵩彥
联系电话 0755-83026688 95559
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013 号 兴业银行大厦19-20 层诺 安
基金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,692,575.70
本期利润 2,168,181.65
加权平均基金份额本期利润 0.6875
本期基金份额净值增长率 62.32%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配 基金份额利润 1.1285
期末基金资产净值 7,034,996.69
期末基金份额净值 2.128
注：① 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人申 购或 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水 平 要
低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价 值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -16.45% 3.47% -15.60% 3.70% -0.85% -0.23%
过去三个月 15.09% 2.84% 16.60% 2.99% -1.51% -0.15%
过去六个月 62.32% 2.26% 72.87% 2.38% -10.55% -0.12%
过去一年 86.34% 1.78% 101.47% 1.89% -15.13% -0.11%
自基金合同
生效起至今
112.80% 1.51% 185.12% 1.65% -72.32% -0.14%
注：本基金的业绩比较基准为: 中小 板等权重指数收益率。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓 期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2015 年 6 月，本基金管理人共管理 42 只开放 式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场 基金 、诺安 股票 证券投 资基 金、诺 安优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 诺安 价值增 长 股 票 证
券投资 基金 、诺安 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、诺 安成 长股票 型证 券投资 基金 、诺安 增 利 债 券
型证券投资基金、诺安中证 100 指 数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精 选股 票型证 券投 资基金 、诺 安全球 黄金 证券投 资基 金、上 证新 兴产业 交易 型开放 式 指 数 证
券投资 基金 、诺安 上证 新兴产 业交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 诺安 保本混 合 型 证 券
投资 基 金、 诺安多 策略 股票型 证券 投资基 金、 诺安全 球收 益不动 产证 券投资 基金 、诺安 油 气 能 源
股票证 券投 资基金 （LOF ） 、诺安 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安中 证创 业成长 指 数 分
级证券 投资 基金、 诺安 汇鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安双利 债券 型发起 式证 券投资 基 金 、 中
小板等 权重 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 诺安研 究精 选股票 型证 券投资 基金 、诺安 纯 债 定 期
开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安鸿 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 诺安 信用债 券一 年定期 开 放 债券诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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型证券 投资 基金、 诺安 稳固收 益一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 诺安泰 鑫一 年定期 开 放 债 券
型证券 投资基金、诺安中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型
证券投 资基 金、诺 安天 天宝货 币市 场基金 、诺 安理财 宝货 币市场 基金 、诺安 永鑫 收益一 年 定 期 开
放债券型证券投资基金、 诺安聚鑫宝货币市场基金、 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚 利债 券型证 券投 资基金 、诺 安新经 济股 票型证 券投 资基金 、诺 安裕鑫 收益 两年定 期 开 放 债
券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放 式指数证券 投
资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上证新兴
产业交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金基金
经理、中
小板等权
重交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理。
2012 年12
月 10 日
- 8
经济学博士, 具有基金从业资格。
曾 任 招 商 银 行 计 划 财 务 部 资 产 负
债 管 理 经 理, 泰 达 荷 银 基 金 管 理
有 限 公 司 风 险 管 理 部 副 总 经 理 。
2010 年 4 月 加入诺安基金管理有
限公司, 曾 任 诺 安 基 金 管 理 有 限
公司投资经理。2012 年 12 月至
2015 年 3 月 任诺安中小板等权重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理。2011 年 4 月
起 任 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 诺
安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理， 2012 年12 月起任中小 板等权
重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期间, 中 小板等权重交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人 民共和国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规, 遵守了 《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定, 遵守了 本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖 投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布， 并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，本 基 金的 年化 跟 踪误 差和 日 均跟 踪偏 离 度均 控制 在 了基 金合 同 约定 的范 围之内。
报告期 内, 本 基金跟 踪误 差主要 来自 指数成 份股 调整， 原因 是在较 小的 最小申 赎单 位下, 申 购 赎 回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。 本基金管理人在量化分析基础上,借助
适当的组合优化模型, 尽 可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 2.128 元。 本 报告期基金份额净值增长率为 62.32%， 同期
业绩比较基准收益率为 72.87%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望未来一年， 从技术角度， 不要轻易看多大盘， 也不应轻易看空小盘行情； 从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不 并意味行情没有大的波动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计 价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人同 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期内, 公司 制定了 证券 投资基 金的 估值政 策和 程序, 并 由研 究部、 财务 综合部、合 规 与 风
险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、 指导基金估值业务。 估值小 组 成
员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且之 间不存 在 任 何
重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但应 参加估 值 小 组
会议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从
而将其影响程度进行适当限制, 保证 基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 合同规 定, 本 基金的 收益 分配原 则为: 每份基 金份 额享有 同等 分配权 ；基 金收益 评 价 日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上 时，基金管理人有权进行收益分配；诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次， 每次基金收益分配数额的确
定原则 为： 使收益 分配 后基金 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率； 若基 金合同 生 效 不 满
3 个月可不 进行收 益分 配；基 于本 基金的 性质 和特点, 本 基金收 益分 配不须 以弥 补亏损 为 前 提 ，
收益分 配后 有可能 使基 金份额 净值 低于面 值， 即基金 收益 分配基 准日 （即收 益评 价日） 的 基 金 份
额 净值 减去 每单位 基金 份额收 益分 配金额 后可 能低于 面值 ；本基 金收 益分配 采取 现金方 式 ； 法 律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 存在 连 续六 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人及 基金 资产净值
低于五 千万 元的情 形。 基金管 理人 将积极 与基 金托管 人协 商解决 方案 ，包括 但不 限于持 续 营 销 、
转换运作方式、 退市清盘、 与其他基金合并等， 并适时根 据法律法规及基金合同约定的程序进行 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2015 年 上 半 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 ，尽职 尽 责 地 履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2015 年上半 年度， 诺安基金管理有限公司在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金投
资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ， 托 管 人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2015 年上半 年度， 由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中小板等权重交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 的半 年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务 会 计 报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 371,752.58 361,962.04
结算备付金 - -
存出保证金 141.20 8,134.47
交易性金融资产 6,728,741.96 4,102,473.07
其中：股票投资 6,728,741.96 4,102,473.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 88,900.61 -
应收利息 150.26 166.51
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,189,686.61 4,472,736.09
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 66,822.75
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,544.98 1,868.54
应付托管费 709.02 373.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,258.78 922.55
应交税费 - -
应付利息 - - 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 149,177.14 70,000.00
负债合计 154,689.92 139,987.56
所 有 者 权益：
实收基金 3,305,171.00 3,305,171.00
未分配利润 3,729,825.69 1,027,577.53
所有者权益合计 7,034,996.69 4,332,748.53
负债和所有者权益总计 7,189,686.61 4,472,736.09
注：报告截止日 2015 年6 月30 日, 基 金份额净值 2.128 元, 基金 份额总额 3,305,171.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
一、收入 2,387,239.56 563,221.56
1. 利息收入 2,500.70 7,431.47
其中：存款利息收入 2,500.70 7,431.47
债券利息收入 - -
资产支 持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 2,909,132.91 1,292,730.49
其中：股票投资收益 2,889,449.17 1,260,849.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 19,683.74 31,881.16
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-524,394.05 -721,957.55
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -14,982.85
减 ： 二 、费用 219,057.91 356,924.17
1 ．管理人报 酬 14,620.46 38,204.89
2 ．托管费 2,924.11 7,640.96
3 ．销售服务 费 - - 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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4 ．交易费用 2,241.20 12,607.48
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 199,272.14 298,470.84
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以“ - ”
号填列）
2,168,181.65 206,297.39
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
2,168,181.65 206,297.39
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,305,171.00 1,027,577.53 4,332,748.53
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 2,168,181.65 2,168,181.65
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- 534,066.51 534,066.51
其中：1. 基 金申购款 4,000,000.00 6,420,681.69 10,420,681.69
2. 基金赎回 款 -4,000,000.00 -5,886,615.18 -9,886,615.18
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,305,171.00 3,729,825.69 7,034,996.69
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
25,305,171.00 3,866,018.08 29,171,189.08 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 206,297.39 206,297.39
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值 变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-20,000,000.00 -3,320,396.92 -23,320,396.92
其中：1. 基 金申购款 10,000,000.00 1,557,101.52 11,557,101.52
2. 基金赎回 款 -30,000,000.00 -4,877,498.44 -34,877,498.44
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,305,171.00 751,918.55 6,057,089.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
除 6.4.2.2 所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期
年度报告一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会计政策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
为 确 保证 券投 资 基金 估值 的 合理 性和 公 允性 ，根 据 《中 国证 券 投资 基金 业 协会 估值 核算工作
小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 本基金自
2015 年 3 月 26 日起，对 所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益 品种 的估值 方法 进行调 整， 采用第 三方 估值机 构提 供的价 格数 据进行 估值 ，估值 处 理 标 准
另有规定的除外。 于2015 年3 月26 日， 相关调整 对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
交通银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金 本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金 本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
14,620.46 38,204.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提, 计算方法如下:
H=E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,924.11 7,640.96
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计 提。计算方法如下:
H=E×0.1%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算, 逐 日累计 至每 月月底, 按月 支付； 由基 金托管 人于 次月前 五个 工作日 内 从 基
金资产中一次性支取。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基 金的情况。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限
公司
371,752.58 2,452.93 311,388.09 7,081.46
注：本基金的银行存款 由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金 本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本 报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/ 增发证 券而于期末持
有的流通受限证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002183
怡 亚
通
2015 年
6 月1
日
重大
事项
73.15 - - 3,018 178,912.70 220,766.70 -
002269
美邦
服饰
2015 年
5 月22
日
重大
事项
11.86
2015 年
7 月2
日
10.67 10,617 101,439.77 125,917.62 -
002223
鱼跃
医疗
2015 年
6 月25
日
重大
事项
67.20
2015 年
7 月13
日
60.48 1,720 82,198.09 115,584.00 -
002191
劲嘉
股份
2015 年
6 月18
日
重大
事项
19.22 - - 5,390 88,348.43 103,595.80 -
002368
太极
股份
2015 年
5 月14
日
重大
资产
重组
65.52 - - 1,438 81,656.25 94,217.76 -
002310
东方
园林
2015 年
5 月27
日
重大
事项
38.30 - - 2,184 73,956.21 83,647.20 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月17
日
重大
事项
29.21
2015 年
7 月20
日
26.29 2,547 68,242.18 74,397.87 -
002069
獐 子
岛
2015 年
6 月1
日
重大
事项
19.76 - - 3,731 68,126.23 73,724.56 -
002091
江苏
国泰
2015 年
6 月1
日
重大
事项
26.22 - - 2,807 66,029.30 73,599.54 -
002414
高德
红外
2015 年
5 月13
重大
事项
39.36 - - 1,826 64,936.27 71,871.36 - 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
日
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月18
日
重大
事项
37.85 - - 1,824 65,569.91 69,038.40 -
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月27
日
重大
事项
44.35 - - 1,163 49,245.00 51,579.05 -
002106
莱宝
高科
2015 年
4 月7
日
重大
事项
16.42 - - 3,132 48,572.17 51,427.44 -
002001
新 和
成
2015 年
6 月30
日
重大
事项
17.09
2015 年
7 月13
日
18.49 2,638 58,920.42 45,083.42 -
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本 报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.6 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量 的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
5,474,291.24 元，属于第二层级的余额为 1,254,450.72 元，无 属于第三层级的余额(2014 年 12
月 31 日：第 一层级 3,819,543.56 元， 第二层级 282,929.51 元， 无属于第三层级的余额) 。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
③公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和
债券的 公允 价值列 入第 二层级 或第 三层级 ，上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第
一层级。如附注 6.4.2.2 所述，本基金自 2015 年 3 月 26 日起 ，对所持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易 所上市交 易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整， 采 用第 三方估值机构
提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层 级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 6,728,741.96 93.59
其中：股票 6,728,741.96 93.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 371,752.58 5.17
7 其他各项资产 89,192.07 1.24
8 合计 7,189,686.61 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 191,217.19 2.72 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
B 采矿业 39,166.93 0.56
C 制造业 4,294,503.00 61.04
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 260,713.97 3.71
F 批发和零售业 267,776.58 3.81
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
477,851.23 6.79
J 金融业 169,729.41 2.41
K 房地产业 93,775.00 1.33
L 租赁和商 务服务业 421,831.51 6.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 81,481.14 1.16
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,298,045.96 89.52
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 150,346.00 2.14
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
134,693.00 1.91
J 金融业 72,761.00 1.03
K 房地产业 72,896.00 1.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务 - - 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 430,696.00 6.12
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002050 三花股份 22,530 258,869.70 3.68
2 002183 怡 亚 通 3,018 220,766.70 3.14
3 002269 美邦服饰 10,617 125,917.62 1.79
4 002450 康得新 3,889 119,003.40 1.69
5 002223 鱼跃医疗 1,720 115,584.00 1.64
6 002191 劲嘉股份 5,390 103,595.80 1.47
7 002273 水晶光电 3,119 97,468.75 1.39
8 002400 省广股份 3,764 95,078.64 1.35
9 002368 太极股份 1,438 94,217.76 1.34
10 002146 荣盛发展 7,502 93,775.00 1.33
提示： 投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002266 浙富控股 5,500 75,240.00 1.07
2 002501 利源精制 4,700 75,106.00 1.07
3 002285 世联行 3,400 72,896.00 1.04
4 002736 国信证券 2,900 72,761.00 1.03
5 002095 生 意 宝 1,100 70,279.00 1.00
提示： 投资者欲了解本报告期末积极投资的所有股票明细 ， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002736 国信证券 71,340.00 1.65
2 002501 利源精制 71,205.00 1.64
3 002266 浙富控股 70,069.00 1.62
4 002285 世联行 68,310.00 1.58
5 002095 生 意 宝 66,418.00 1.53
6 002657 中科金财 63,000.00 1.45
7 002064 华峰氨纶 50,000.00 1.15
8 002312 三泰控股 46,176.00 1.07
9 002437 誉衡药业 33,600.00 0.78
10 002241 歌尔声学 7,254.00 0.17
11 002048 宁波华翔 4,389.00 0.10
12 002429 兆驰股份 3,080.00 0.07
13 002161 远 望 谷 2,430.00 0.06
14 002079 苏州固锝 2,181.00 0.05
注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002465
海格通信 149,889.00 3.46
2 002161
远 望 谷 76,499.33 1.77
3 002673
西部证券 75,700.00 1.75
4 002056
横店东磁 55,754.00 1.29
5 002025
航天电器 52,493.76 1.21
6 002153
石基信息 49,600.00 1.14
7 002396
星网锐捷 44,550.00 1.03
8 002229
鸿博股份 43,867.20 1.01
9 002167
东方锆业 42,929.50 0.99
10 002142
宁波银行 41,100.00 0.95
11 002148
北纬通信 40,300.20 0.93
12 002079
苏州固锝 36,998.24 0.85 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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13 002304
洋河股份 34,005.00 0.78
14 002008
大族激光 27,385.00 0.63
15 002051
中工国际 26,300.00 0.61
16 002005
德豪润达 25,830.00 0.60
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 559,452.00
卖出股票收入（成交）总额 823,201.23
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 报 告 期没 有 出 现 被监 管 部 门
立 案 调 查 的情 形, 也 没有 出 现 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情
形。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中, 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的
股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 141.20
2 应收证券清算款 88,900.61
3 应收股利 -
4 应收利息 150.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,192.07
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 220,766.70 3.14 重大事项
2 002269 美邦服饰 125,917.62 1.79 重大事项
3 002223 鱼跃医疗 115,584.00 1.64 重大事项
4 002191 劲嘉股份 103,595.80 1.47 重大事项
5 002368 太极股份 94,217.76 1.34 重大资产重组 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金 本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
407 8,120.81 21,500.00 0.65% 3,283,570.00 99.35%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王仰东 742,100.00 22.45%
2 黄晓敏 251,800.00 7.62%
3 鄂泳 128,007.00 3.87%
4 成赤卫 94,500.00 2.86%
5 梁毅 85,200.00 2.58%
6 钱芬 79,100.00 2.39%
7 倪舒阳 72,700.00 2.20%
8 陈盛民 57,200.00 1.73%
9 梁松佳 52,262.00 1.58%
10 李永锋 50,001.00 1.51%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告 期末基金管理人从业人员未 持有本开放式基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 12 月 10 日 ）基金份额总额
253,305,171.00
本报告期期初基金份额总额 3,305,171.00
本报告期基金总申购份额 4,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 4,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 3,305,171.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内， 基金管理人在 2015 年3 月28 日发 布了 《诺安 基金管理有限公司关于董事会成
员任职的公告》和 2015 年 4 月 4 日《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》的公
告， 自 2015 年 3 月28 日 起， 增选齐斌先生、 李清章先生、 奥成文先生担任诺安基金管理有限公
司董事会董事。自 2015 年 4 月 4 日起，选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基
金管理有限公司董事会独立董事。 原董事会成员欧阳文安先生、 朱秉刚先生、 陆南屏先生不再担
任公司独立董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更 。
诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 1,382,653.23 100.00% 1,258.78 100.00% -
注：1 、本报 告期租用证券公司交易单元的变更情况: 无。
2 、专用交 易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 、实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 、财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 、经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 、 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管 理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与 被选择的券商签订 《专用 证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金 租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安中小板等权重 ETF2015 年半年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
