诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 35
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 35
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 35
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 35
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 36 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月27 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 882,740,592.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-24
下属分级基金的基金简称： 诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金的交易代码 ： 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 690,326,920.31 份 192,413,672.02 份
注：本基金的 A 类份额 通过场内和场外两种方式交易，上市交易的证券交易所为 “深圳证券交易
所 ”，场内简称“诺安纯债”，场内代码 163210。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下， 通过对影响债券市场各类要素的分析以及投
资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 1 、封闭期投 资策略
在封闭期内， 为合理控制本基金开放期的流动性风险， 并 满足每次开放期的流
动性需求， 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适
当的匹配。 同时， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
2 、开放期投 资安排
在开放期， 本基金原则上将使基金资产保持现金状态， 基 金管理人将采取各种
有效管理措施， 保障基金运作安排， 防范流动性风险， 满足开放期流动性的需
求。 在开放期前根据市场情况， 进行相应压力测试， 制定开放期操作规范流程
和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场基金， 低 于混合型
基金和股票型基金。
诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度 报告备置地点 深圳市深南大道4013 号 兴业银行大厦19-20 层诺 安
基金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 诺安纯债 诺安债 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 32,636,357.43 8,578,735.12
本期利润 46,575,972.81 12,433,281.43
加权平均基金份额本期利润 0.0675 0.0646
本期加权平均净值利润率 5.73% 5.53%
本期基金份额净值增长率 5.94% 5.72%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 99,458,837.07 25,719,925.74
期末可供分配基金份额利润 0.1441 0.1337
期末基金资产净值 837,187,633.34 231,248,649.31 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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期末基金份额净值 1.213 1.202
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.30% 20.20%
注： ①上述基 金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期 已 实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不 含公 允价值 变动 收益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
诺安纯债
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.66% 0.06% 0.31% 0.01% 0.35% 0.05%
过去三个月 4.03% 0.09% 0.91% 0.01% 3.12% 0.08%
过去六个月 5.94% 0.10% 1.89% 0.01% 4.05% 0.09%
过去一年 13.90% 0.14% 4.03% 0.01% 9.87% 0.13%
自基金合同
生效起至今
21.30% 0.13% 9.48% 0.01% 11.82% 0.12%
诺安 债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.05% 0.31% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三个月 3.98% 0.09% 0.91% 0.01% 3.07% 0.08%
过去六个月 5.72% 0.10% 1.89% 0.01% 3.83% 0.09%
过去一年 13.50% 0.14% 4.03% 0.01% 9.47% 0.13%
自基金合同
生效起至今
20.20% 0.13% 9.48% 0.01% 10.72% 0.12%
注：本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
诺安纯债 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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诺安债 C
注：本基金的建仓期为 6 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2015 年 6 月，本 基金管理人共管理 42 只 开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场 基金 、诺安 股票 证券投 资基 金、诺 安优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 诺安 价值增 长 股 票 证诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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券投资 基金 、诺安 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、诺 安成 长股票 型证 券投资 基金 、诺安 增 利 债 券
型证券投资基金、诺安中证 100 指 数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、 诺安
主题精 选股 票型证 券投 资基金 、诺 安全球 黄金 证券投 资基 金、上 证新 兴产业 交易 型开放 式 指 数 证
券投资 基金 、诺安 上证 新兴产 业交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 诺安 保本混 合 型 证 券
投资 基 金、 诺安多 策略 股票型 证券 投资基 金、 诺安全 球收 益不动 产证 券投资 基金 、诺安 油 气 能 源
股票证 券投 资基金 （LOF ） 、诺安 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安中 证创 业成长 指 数 分
级证券 投资 基金、 诺安 汇鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安双利 债券 型发起 式证 券投资 基 金 、 中
小板等 权重 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 诺安研 究精 选股票 型证 券投资 基金 、诺安 纯 债 定 期
开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安鸿 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 诺安 信用债 券一 年定期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 诺安 稳固收 益一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 诺安泰 鑫一 年定期 开 放 债 券
型证券 投资基金、诺安中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型
证券投 资基 金、诺 安天 天宝货 币市 场基金 、诺 安理财 宝货 币市场 基金 、诺安 永鑫 收益一 年 定 期 开
放债券型证券投资基金、 诺安聚鑫宝货币市场基金、 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚 利债 券型证 券投 资基金 、诺 安新经 济股 票型证 券投 资基金 、诺 安裕鑫 收益 两年定 期 开 放 债
券型 证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放 式指数证券投
资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢志华
固 定 收 益 部
执行总监、 诺
安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基
金经理、 诺安
鸿 鑫 保 本 混
合基金经理、
诺 安 信 用 债
券 一 年 定 期
开 放 债 券 基
金经理、 诺安
稳 固 收 益 一
年 期 定 期 开
放 债 券 基 金
经理、 诺安泰
鑫 一 年 定 期
2013 年 5
月 25 日
- 9
理学硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管理有限公
司，从事固定收益类品种的研
究、投资工作。曾于 2010 年 8
月至 2012 年 8 月任招 商安心收
益债券型证券投资基金基金经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任招商安瑞进取债券型证券投
资基金基金经理。 2012 年 8 月加
入诺安基金管理有限公司， 任投
资经理， 现任固定收益部执行总
监。 2013 年5 月起任诺安鸿鑫保
本混合型证券投资基金及诺安
纯债定期开放债券型证券投资
基金基金经理， 2013 年6 月起任诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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开 放 债 券 基
金经理、 诺安
优 化 收 益 债
券基金经理、
诺 安 永 鑫 一
年 定 期 开 放
债 券 基 金 经
理、 诺安保本
混 合 基 金 经
理、 诺安汇鑫
保 本 混 合 基
金经理、 诺安
聚 利 债 券 基
金经理、 诺安
裕 鑫 收 益 定
期 开 放 债 券
基金经理。
诺安信用债券一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理，
2013 年 8 月 起任诺安稳固收益
一年期定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2013 年 11 月
起任诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理，
2013 年 12 月 起任诺安优化收益
债券型证券投资基金基金经理，
2014 年 6 月 起任诺安永鑫收益
一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理，2014 年 11 月起
任诺安保本混合型证券投资基
金、 诺安汇鑫保本混合型证券投
资基金及诺安聚利债券型证券
投资基金基金经理，2015 年 3
月起任诺安裕鑫收益两年定期
开放债券型证券投资基金基 金
经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期间, 诺 安纯债定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了 《中 华人民共和国证券投
资基金法》 及其他有关法律法规, 遵 守了 《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的 规
定, 遵守了本 公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为 。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对 象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指 令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
15 年上半年 ， 宏观经济数据继续下行， 央行多次降准、 定向宽松， 银行体系资金充裕， 货币
市场利率中枢 大幅下降，上半年债券市场延续了 14 年以来 的牛市行情。
投资运作上，诺安纯债基本维持原有仓位，保持了较高债券杠杆比例。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 诺安纯债 的基金份额净值为1.213 元。 本报告 期基金份额净值增长率为5.94% ，
同期业绩比较基准收益率为 1.89% 。
截至报告期末， 诺安债C 的基金份额净值为1.202 元。 本报告 期基金份额净值增长率为5.72% ，
同期业绩比较基准收益率为 1.89% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年债券市场， 基本面对债市的支撑仍在， 资金面也将维持宽松 局面。 股市震荡，IPO诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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暂停，债券配置需求有所增加。新股重启时点及美联储加息是后期值得关注的因素。
诺 安 纯债 将继 续 以配 置为 主 ，保 持较 高 杠杆 比例 ， 并积 极寻 找 潜在 的交 易 性机 会。 同时将继
续加强对持仓债券信用资质的跟踪管理，严控信用风险。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等 相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人同 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、合 规 与 风
险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、 指导基金估值业务。 估值小 组 成
员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且之 间不存 在 任 何
重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但应 参加估 值 小 组
会议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从
而将其影响程度进行适当限制, 保证 基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 50 % ，若《基金 合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 诺安 纯 债定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 诺 安纯 债定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 诺安 基 金管 理有 限公司在
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，诺安 纯债 定期开 放债 券证券 投资 基金未 进 行 利 润
分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 证 券 投 资 基 金
2015 年半年 度报告中财务 指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 965,479.62 2,824,050.01
结算备付金
8,329,542.99 17,643,103.64
存出保证金
2,978.18 18,000.28
交易性金融资产 6.4.7.2 1,674,043,016.20 1,651,802,950.95
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,674,043,016.20 1,651,802,950.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 42,577,629.03 44,100,639.05
应收股利
- - 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,725,918,646.02 1,716,388,743.93
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
655,999,380.00 705,198,724.70
应付证券清算款
- 290,723.45
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
612,755.18 600,554.55
应付托管费
175,072.92 171,587.02
应付销售服务费
75,794.43 74,420.46
应付交易费用 6.4.7.7 8,152.22 10,662.02
应交税费
127,493.40 127,493.40
应付利息
364,702.29 357,434.09
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 119,012.93 130,000.00
负债合计
657,482,363.37 706,961,599.69
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 882,740,592.33 882,741,118.89
未分配利润 6.4.7.10 185,695,690.32 126,686,025.35
所有者权益合计
1,068,436,282.65 1,009,427,144.24
负债和所有者权益总计
1,725,918,646.02 1,716,388,743.93
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额总额 882,740,592.33 份， 其 中，A 类基金 份额净值
人民币 1.213 元，基金份额 690,326,920.31 份；C 类基金份额净值人民币 1.202 元，基金份额
192,413,672.02 份。
6.2 利润表
会计主体 ：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
77,406,367.58 83,343,141.16
1. 利息收入
53,461,291.64 39,467,160.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 97,013.81 66,068.86
债券利息收入
53,243,633.78 39,359,171.49 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
120,644.05 41,919.99
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
6,150,914.25 709,469.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,150,914.25 709,469.89
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 17,794,161.69 43,166,510.93
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
18,397,113.34 14,187,601.94
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,599,766.51 3,122,959.24
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,028,504.81 892,274.07
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 445,623.47 388,929.82
4 ．交易费用 6.4.7.19 2,117.40 3,248.62
5 ．利息支出
13,177,653.07 9,536,862.61
其中：卖出回购金融资产支出
13,177,653.07 9,536,862.61
6 ．其他费用 6.4.7.20 143,448.08 243,327.58
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
59,009,254.24 69,155,539.22
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
59,009,254.24 69,155,539.22
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本期经营活动产生 - 59,009,254.24 59,009,254.24 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
的基金净值变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1. 基金 申购款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2. 基金赎回 款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
882,740,592.33 185,695,690.32 1,068,436,282.65
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 69,155,539.22 69,155,539.22
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-2,889.26 1,074.32 -1,814.94
其中：1. 基金 申购款 259,218.65 5,850.58 265,069.23
2. 基金赎回 款 -262,107.91 -4,776.26 -266,884.17
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
882,745,978.67 56,170,423.50 938,916,402.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金( 简称“ 本基金”) ， 经中国证 监会 （证监许可 【2012 】
1463 号 ） 《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 批准， 于 2013 年2 月28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截至 2013 年 3 月 26 日止 ，通过场内认购方式募集资金净额为人民币 33,635,000.00 元，有效认
购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份 基 金 份 额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购金额产生的 利息折合为 332,153.49 份基 金份额； 通 过场内及场
外认购方 式募集基金份额 882,771,708.70 份, 投 资者户数共计 6,512 户 。 基金合同生效日为 2013
年 3 月27 日 ，合同生效日基金份额为 882,771,708.70 份基金 单位。
经深圳证券交易所（以下简称：深交所）深证上【2013 】196 号文核准 同意，本基金 A 类基
金份额于 2013 年 6 月 24 日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，其中 A 类基金份
额可跨 系统 转托管 至深 圳证券 交易 所场内 后即 可上市 流通 ，C 类基金 份额不 能进 行跨系 统 转 托 管
至场内。本基金 自 2013 年 6 月24 日 开通 A 类基 金份额的跨系统转托管业务。
本基金 为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为诺 安基 金 管理 有限 公司，基
金托管人为工商银行股份有限公司。 《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金合同》 、 《 诺安纯债定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2015 年8 月20 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则( 包括于 2014 年颁布 的新的和修订的企业
会 计 准 则) 及 相 关 规 定( 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作
的有 关 规定 编制， 同时 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会 发 布 的
若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
除 6.4.5.2 所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
为 确 保证 券投 资 基金 估值 的 合理 性和 公 允性 ，根 据 《中 国证 券 投资 基金 业 协会 估值 核算工作
小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 本基金自
2015 年 3 月 26 日起，对 所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益 品种 的估值 方法 进行调 整， 采用第 三方 估值机 构提 供的价 格数 据进行 估值 ，估值 处 理 标 准
另有规定的除外。 于2015 年3 月26 日， 相关调整 对前一估 值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作 ，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （ 含 1 个月） 的 ，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月 以上至 1 年 （ 含 1 年） 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得 统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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(5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 9 月19 日 起， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券( 股票) 交易印 花税。
(6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 965,479.62
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 965,479.62
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 775,606,740.65 807,127,516.20 31,520,775.55
银行间市场 837,919,613.91 866,915,500.00 28,995,886.09
合计 1,613,526,354.56 1,674,043,016.20 60,516,661.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,613,526,354.56 1,674,043,016.20 60,516,661.64
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 453.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,373.47
应收债券利息 42,573,801.39
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.17
合计 42,577,629.03
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 8,152.22
合计 8,152.22
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 119,012.93
合计 119,012.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安纯债
项目 本期 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 690,277,422.12 690,277,422.12
本期申购 49,498.19 49,498.19
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 690,326,920.31 690,326,920.31
金额单位：人民币元
诺安债 C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,463,696.77 192,463,696.77
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -50,024.75 -50,024.75
本期末 192,413,672.02 192,413,672.02
注：本期申购含转换转入份( 金) 额 ，本期赎回含转换转出份( 金) 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安纯债
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 66,816,491.44 33,459,834.09 100,276,325.53
本期利润 32,636,357.43 13,939,615.38 46,575,972.81
本期基金份额交易
产生的变动数
5,988.20 2,426.49 8,414.69
其中：基金申购款 5,988.20 2,426.49 8,414.69
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 99,458,837.07 47,401,875.96 146,860,713.03
单位：人民币元
诺安债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 17,146,760.30 9,262,939.52 26,409,699.82
本期利润 8,578,735.12 3,854,546.31 12,433,281.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-5,569.68 -2,434.28 -8,003.96
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -5,569.68 -2,434.28 -8,003.96
本期已分配利润 - - -
本期末 25,719,925.74 13,115,051.55 38,834,977.29 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,051.51
定期存款利息 收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 76,926.02
其他 36.28
合计 97,013.81
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
109,112,232.88
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
97,262,732.33
减：应收利息总额 5,698,586.30
买卖债券差价收入 6,150,914.25
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 17,794,161.69
—— 股票投资 -
—— 债券投资 17,794,161.69 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 17,794,161.69
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,642.40
银行间市场交易费用
475.00
合计
2,117.40
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 49,588.57
汇划费 6,235.15
上市费及年费 29,752.78
账户维护费 18,200.00
合计 143,448.08
注： “ 上 市 费 ” 为 深 交 所 向 本 基 金 征 收 ， 包 括 上 市 初 费 和 上 市 年 费 。 上 市 初 费= 基 金 总 份 额
×0.01%( 最 高不超过 30,000.00 元) ， 上市年费为每月 5,000 元。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,599,766.51 3,122,959.24
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,091,288.59 1,174,997.22
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.70% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,028,504.81 892,274.07
注：基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 57,968.07 57,968.07
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 328,595.91 328,595.91
合计 - 386,563.98 386,563.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 50,458.31 50,458.31
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 286,292.52 286,292.52
合计 - 336,750.83 336,750.83
注：本基金 A 类份额不收 取销售服务费，C 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.40% 年费 率计提。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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销售服务费额计算方法如下：
H=E×0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
基 金 销售 服务 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由基 金管 理 人向 基金 托 管人 发送 基 金销 售服 务费划款
指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取， 由注册登记机构 代收，
注册登 记机 构收到 后按 相关合 同规 定支付 给基 金销售 机构 等。若 遇法 定 节假 日、 公休日 等 ， 支 付
日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股
份有限公司
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 29,400,000.00 1,836.49
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份 965,479.62 20,051.51 4,564,562.94 33,308.09 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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有限公司
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 工商 银行股 份有 限公司 保管 ，按适 用利 率或约 定 利 率 计
息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止 ， 本基金无因 认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受
限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止 ，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 279,999,380.00 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1282266 12 宏图MTN2 2015 年7 月1 日 101.27 100,000 10,127,000.00
1282430 12 湖交投MTN2 2015 年7 月1 日 103.20 300,000 30,960,000.00
1380238 13 姜堰发展债 2015 年7 月1 日 103.60 500,000 51,800,000.00
1380248 13 铜城投债 2015 年7 月1 日 104.93 300,000 31,479,000.00
1380255 13 铜陵建投债 2015 年7 月1 日 105.32 500,000 52,660,000.00
1380373 13 宁德国投债 2015 年7 月1 日 108.23 200,000 21,646,000.00
1382051 13 张江MTN1 2015 年7 月1 日 101.68 400,000 40,672,000.00
1382094 13 巨化MTN1 2015 年7 月1 日 100.64 300,000 30,192,000.00
1480369 14 孝高创债01 2015 年7 月1 日 105.31 200,000 21,062,000.00 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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合计
2,800,000 290,598,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 376,000,000.00 元， 分 别于 2015 年7 月3 日至2015 年7 月9 日 （先后） 到期。 该
类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、 测量、 分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额, 通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成: 第一层次为董事会、 合规 审查与风险控制委 员
会所领 导; 第 二层次 为总 经理、 督察 长、风 险控 制办公 会、 合规与 风险 控制部 所监 控; 第三 层 次 为
公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 并且 通过分 散化 投资以 降低 信用风 险。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 证 券 市 值
不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基金 管理 人管理 的其 他基金 共同 持有一家公 司 发 行
的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - 30,397,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 30,397,000.00 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 1,643,431,016.20 1,591,078,950.95
未评级 30,612,000.00 30,327,000.00
合计 1,674,043,016.20 1,621,405,950.95
注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时 遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在 银 行间 同业 市 场交 易， 因 此除 在附 注 ‘ 6.4.12’ 中列 示的部 分 基金 资产 流 通暂 时受 限 制不能自
由转让 的情 况外， 其余 均能及 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金
应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 资产 的公允 价值 。本基 金所 持有卖 出 回 购 金
融资 产 款的 合约约 定到 期日均 为一 年以内 且计 息，账 面余 额 接近 其未 折现的 合约 到期现 金 流 量 。
其他金 融负 债的合 约约 定到期 日均 为一年 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 的合
约约定到期日为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 通 过独 立的 风 险管 理岗 位 对投 资组 合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本 基 金的 市场 风 险是 指由 于 证券 市场 价 格受 到经 济 因素 、政 治 因素 、投 资 心理 等各 种因素的
影响， 导致 基金收 益水 平变化 而产 生的风 险， 反映了 基金 资产中 金融 工具或 证券 价值对 市 场 参 数
变化的 敏感 性。一 般来 讲， 市 场风 险是开 放式 基金面 临的 最大风 险， 也往往 是众 多风险 中 最 基 本
和最常 见的 ，也是 最难 防范的 风险 ，其他 如流 动性风 险最 终是因 为市 场风险 在起 作用。 市 场 风 险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 均计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的 现 金 流 量诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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在很大 程度 上受市 场利 率变化 的影 响。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结算 备付金 及 债 券 投
资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所 示为本基金资产及交 易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 965,479.62 - - - - 965,479.62
结算备付金 8,329,542.99 - - - - 8,329,542.99
存出保证金 2,978.18 - - - - 2,978.18
交易性金融资产 10,127,000.00 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 - 1,674,043,016.20
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 42,577,629.03 42,577,629.03
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 19,425,000.79 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 42,577,629.03 1,725,918,646.02
负债
卖出回购金融资产
款
655,999,380.00 - - - - 655,999,380.00
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 612,755.18 612,755.18
应付托管费 - - - - 175,072.92 175,072.92
应付销售服务费 - - - - 75,794.43 75,794.43
应付交易费用 - - - - 8,152.22 8,152.22
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
应付利息 - - - - 364,702.29 364,702.29
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 119,012.93 119,012.93
负债总计 655,999,380.00 - - - 1,482,983.37 657,482,363.37
利率敏感度缺口 -636,574,379.21 30,108,000.00 842,813,016.20 790,995,000.00 41,094,645.66 1,068,436,282.65
上年度末
2014 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,824,050.01 - - - - 2,824,050.01
结算备付金 17,643,103.64 - - - - 17,643,103.64 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
存出保证金 18,000.28 - - - - 18,000.28
交易性金融资产 30,397,000.00 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 - 1,651,802,950.95
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 44,100,639.05 44,100,639.05
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 50,882,153.93 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 44,100,639.05 1,716,388,743.93
负债
卖出回购金融资产
款
705,198,724.70 - - - - 705,198,724.70
应付证券清算款 - - - - 290,723.45 290,723.45
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 600,554.55 600,554.55
应付托管费 - - - - 171,587.02 171,587.02
应付销售服务费 - - - - 74,420.46 74,420.46
应付交易费用 - - - - 10,662.02 10,662.02
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
应付利息 - - - - 357,434.09 357,434.09
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计 705,198,724.70 - - - 1,762,874.99 706,961,599.69
利率敏感度缺口 -654,316,570.77 10,036,000.00 713,718,600.00 897,651,350.95 42,337,764.06 1,009,427,144.24
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月 30
日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月31
日 ）
1.市场利率 下降 27 个基 点 15,303,984.07 16,390,460.77
2.市场利率 上升 27 个基 点 -15,303,984.07 -16,390,460.77
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指外 汇风 险 和利 率风 险 以外 的市 场 风险 。本 基 金的 投资 范 围为 具有 良好流动
性的金 融工 具，包 括国 债、央 行票 据、地 方政 府债、 金融 债、企 业债 、短期 融资 券、中 期 票 据 、
公司债 、资 产支持 证券 、债券 逆回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产以 及法律 法规 或中国 证 监 会 允诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
许基金 投资 的其他 金融 工具， 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定。 本基 金所面 临的 其他价 格 风 险 主
要由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 通过 分散化 投资 ，本基 金有 效降低 了投 资组合 的 其 他 价
格风险，并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金各 类资 产 的投 资比 例 范围 为： 固 定收 益类 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% 。在开放
期， 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在
非开放期， 本基金不受上述 5%的限 制。 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金面临的整体其他价格风险列
示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 1,674,043,016.20 156.68 1,651,802,950.95 163.64
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,674,043,016.20 156.68 1,651,802,950.95 163.64
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
假 设 市 场 因 子 的 变 化 服 从 多 元 正 态 分 布, 在 95% 的 置 信 度 下, 使 用 过 去 一 年 的 历 史 数 据, 按 照
VaR 正态算法, 计算未来一 个交易日里, 基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期： 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元 ）
本期末（ 2015 年 6
月 30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12
月 31 日 ）
基金投资组合的风险价值 2,436,547.82 2,477,780.57
合计 2,436,547.82 2,477,780.57 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负 债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,674,043,016.20 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 级 ：
195,966,600.00 元，第二 层级：1,455,836,350.95 元，无属于第三层级的余额) 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对 于本 基金投 资的 证券， 若出 现重大 事项 停牌、 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时的 交 易 不活 跃) 、
或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售
期间根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相关 证券公 允 价 值 应
属第二层 级或第三层级。如附注 6.4.5.2 所述， 本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对所持有的在上
海证券 交易 所、深 圳证 券交易 所上 市交易 或挂 牌转让 的固 定收益 品种 的估值 方法 进行调 整 ， 采 用
第三方估 值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层 级归入第二层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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2 固定收益投资 1,674,043,016.20 96.99
其中：债券 1,674,043,016.20 96.99
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,295,022.61 0.54
7 其他各项资产 42,580,607.21 2.47
8 合计 1,725,918,646.02 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,612,000.00 2.87
其中：政策性金融债 30,612,000.00 2.87
4 企业债券 1,093,424,016.20 102.34
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 550,007,000.00 51.48
7 可转债 - -
8 其他 - - 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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9 合计 1,674,043,016.20 156.68
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124388 13 任城债 500,000 52,950,000.00 4.96
2 101366004 13 湖交 投 MTN001 500,000 52,920,000.00 4.95
3 101364005 13 连城 投 MTN001 500,000 52,790,000.00 4.94
4 1380255 13 铜陵建投 债 500,000 52,660,000.00 4.93
5 124370 13 虞新区 500,000 51,935,000.00 4.86
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 报 告 期没 有 出 现 被监 管 部 门
立 案 调 查 的情 形, 也 没有 出 现 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情
形。
7.11.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 2,978.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,577,629.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,580,607.21
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
纯债
4,614 149,615.72 174,233,987.10 25.24% 516,092,933.20 74.76%
诺安
债 C
1,654 116,332.33 25,003,375.00 12.99% 167,410,297.00 87.01%
合计 6,268 140,832.90 199,237,362.10 22.57% 683,503,230.20 77.43%
注： ① 分级基 金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属 分级基金, 比 例的分母 采
用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
② 户均持有的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
诺安纯债
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中航工业集团财务有限责任公司（中航工业财务） 30,004,050.13 4.35%
2 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 20,001,700.00 2.90%
3 广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管
理计划
19,602,402.00 2.84%
4 中国广核集团有限公司企业年金计划－中国工商
银行股份有限公司
10,681,922.00 1.55%
5 英大泰和人寿保险股份有限公司- 传 统保险产品 10,000,800.00 1.45%
6 中国南方电网有限责任公司企业年金计划－中国
工商银行股份有限公
10,000,350.00 1.45%
6 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通
银行股份有限公司
10,000,350.00 1.45%
6 兰州铁路局企业年金计划－中国工商银行股份有
限公司
10,000,350.00 1.45%
6 乌鲁木齐铁路局企业年金计划－中国建设银行股
份有限公司
10,000,350.00 1.45%
10 中国航天科工集团公司企业年金计划－中国银行
股份有限公司
4,999,675.00 0.72%
10 王雪光 4,999,675.00 0.72%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
诺安纯债 297.13 0.0000%
诺安债 C 701.88 0.0004%
合计
999.01 0.0001%
注： ①分级基 金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属 分级基金, 比 例的分母 采
用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
②户均持有的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
诺安纯债 0
诺安债 C 0
合计 0 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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本基金基金经理 持有本开
放式基金
诺安纯债
0
诺安债 C 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
基金合同生效日 （2013 年 3 月27 日 ） 基金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告期期初基金份额总额 690,277,422.12 192,463,696.77
本报告期基金总申购份额 49,498.19 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 - 50,024.75
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 690,326,920.31 192,413,672.02
注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内， 基金管理人在 2015 年3 月28 日发 布了 《诺安 基金管理有限公司关于董事会成
员任职的公告》和 2015 年 4 月 4 日《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》的公
告， 自 2015 年 3 月28 日 起， 增选齐斌先生、 李清章先生、 奥成文先生担任诺安基金管理有限公
司董事会董事。自 2015 年 4 月 4 日起，选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基
金管理有限公司董事会独立董事。 原董事会成员 欧阳文安先生、 朱秉刚先生、 陆南屏先生不再担
任公司独立董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员 无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本基 金本报告期未进行股票投资。
2 、本报告期 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
3 、专用交易 单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用 交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 102,912,953.43 100.00% - - - -
中信建投 - - 9,155,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司旗下基金 2014 年最后
一个交易日基金资产净值、 基金份额净值及份
额累计净值公告
基金管理人网站 2015 年 1 月6 日
2 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2014
年第 4 季度 公告
《证券时报》 2015 年 1 月22 日
3 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 3 月9 日
4 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加齐鲁证券基金网上费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 3 月19 日
5 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2014
年度报告-摘要
《证券时报》 2015 年 3 月26 日
6 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2014
年度报告
基金管理人网站 2015 年 3 月26 日
7 诺安基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 3 月27 日
8 诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职
的公告
《证券时报》 2015 年 3 月28 日
9 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参
加中国工商银行个人电子银行基金申购费优
惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 3 月31 日
10 诺安基金管理有限公司关于增加一路财富 （北
京） 信息科技有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通基金定投、 转换业务及开展费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 4 月2 日
11 诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职
的公告
《证券时报》 2015 年 4 月4 日
12 诺安基金管理有限公司关于调整通联支付业
务费率优惠的公告
《证券时报》 2015 年 4 月8 日 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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13 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2015
年第 1 季度 报告
《证券时报》 2015 年 4 月21 日
14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加众禄基金费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 5 月4 日
15 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募
说明书（更新）2015 年第 1 期
基金管理人网站 2015 年 5 月11 日
16 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募
说明书（更新）摘要 2015 年第1 期
《证券时报》 2015 年 5 月11 日
17 诺安基金管理有限公司关于增加大同证券为
旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 5 月14 日
18 诺安基金管理有限公司关于增加上海利得基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并
开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 6 月3 日
19 诺安基金管理有限公司关于增加浙江金观诚
财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构
并开通基金定投、 转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 6 月18 日
20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2015 年 6 月30 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。 诺安纯债定期开放债券 2015 年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
