鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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鹏华 中证 A 股 资源 产业 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 中证资源
基金主代码 160620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,257,037,847.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-10-18
下属分级基金的基金简称 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金场内简称: 资源分级 资源 A 资源 B
下 属分级基金的交易代码 160620 150100 150101
报告期末下属分级基金份
额总额
148,214,869.17 份 554,411,489.00 份 554,411,489.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成 份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 鹏华资 源份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则 调整 或其他 因素 导致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差超 过上 述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 A 股资 源 产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高预 期风 险、较高鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高预期
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现 ，具
有与标的指数以及标
的指数所代表的公司
相似的风险收益特
征。
鹏华资源 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华资源 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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本期已实现收益 818,235,722.81
本期利润 752,573,562.84
加权平均基金份额本期利润 0.3951
本期基金份额净值增长率 26.16%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0708
期末基金资产净值 1,957,835,426.75
期末基金份额净值 1.557
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.04% 3.97% -4.52% 3.71% -2.52% 0.26%
过去三个月 9.73% 3.04% 11.93% 2.89% -2.20% 0.15%
过去六个月 26.16% 2.57% 28.78% 2.48% -2.62% 0.09%
过去一年 81.13% 2.10% 84.85% 2.04% -3.72% 0.06%
自基金合同
生效起至今
4.80% 1.73% 18.21% 1.72% -13.41% 0.01%
注：业绩比较基准= 中证A 股资源产业 指数收益率 ×95 ％＋银 行活期存款利率 （税后）×5 ％ 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年9 月 27 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 7
崔俊杰先
生，国籍
中国，金
融工程专
业管理学
硕士，7
年证券基
金从业经
验。2008
年 7 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
历任产品
规划部产
品设计
师、量化
投资部量
化研究
员，先后
从事产品
设计、量
化研究工
作，2013
年 3 月起
担任鹏华
深证民营
ETF 基金
及其联接
基金基金
经理，
2013 年 3
月起兼任
鹏华上证
民企
50ETF 基
金及其联
接基金基
金经理，
2013 年 7
月起兼任鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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鹏华沪深
300ETF 基
金基金经
理，2014
年12 月起
兼任鹏华
中证 A 股
资源产业
指数分级
证券投资
基金基金
经理，
2014 年12
月起兼任
鹏华中证
传媒指数
分级证券
投资基金
基金经
理，2015
年 4 月起
兼任鹏华
中证银行
指数分级
证券投资
基金基金
经理。崔
俊杰先生
具备基金
从业资
格。本报
告期内本
基金基金
经理未发
生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经 理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年，整个 A 股市场呈现先扬后抑的局面，6 月中 下旬开始出现大幅回调。本基金
秉承指 数基 金的投 资策 略，在 应对 申购赎 回的 基 础上 ，力 争跟踪 指数 收益， 并将 基金跟 踪 误 差 控
制在合理范围内。
2015 年上半 年市场波动仍然较高， 对基金的管理运作带来一定影响， 面临这种情况， 我们进
行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
基金投资运作方面，2015 年 5 月 28 日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按
照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公告》 ， 根 据该公告， 本 基金可以投资关联方发行、
承销证 券。 报告期 内， 本基金 严格 按照基 金合 同要求 ，在 指数权 重及 成份股 变动 时，努 力 降 低 成
本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表 现
报告期末，本基金份额净值为 1.557 元，累计净值 1.045 元 ，资源 A 净值为 1.029 元，资源
B 净值为2.085 元。本报 告期基金份额净值增长率为 26.16%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年宏观 经济面临的问题较多， 诸如货币政策的松紧， 人民币汇率的弹性控制， 未来房地
产市场能否企稳，经济增速保底下的刺激政策，国企改革顺利推进，企业 IPO 稳 步推出等。这些
问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场的走 势，也许随着资金流动性的宽裕，降鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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息、降 准预 期的实 现， 大类资 产配 置向股 市的 转移， 房 地 产市场 逐步 企稳， 人民 币的国 际 化 稳 步
推进等 政策 和措施 的逐 步明朗 ，A 股市场 整体 估值将 可能 在未来 一段 时间继 续提 升。但 在 市 场 波
动中尤 其要 注意参 与力 度和风 险控 制，因 此， 我们建 议继 续密切 关注 与实体 经济 相关的 宏 观 数 据
变化 和政策信息。
资源子板块的行业走势分析。 煤炭板块： 受宏观积极扶持政策的影响， 下游产业 链需求回升 ，
煤炭股 下行 空间并 不大 ，同时 受国 企改革 ，资 产并购 注入 ，及库 存消 化等积 极措 施的影 响 ， 煤 炭
股未来 有可 能迎来 估值 提升的 机会 。有色 板块 ：大宗 商品 价格处 于历 史低位 ，有 色金属 价 格 下 行
空间有限，未来随着中国经济转型的深入开展 ，新能源和新材料的需求有可能提升较快。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司 会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估 值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 根据 本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源 A 份
额、鹏华资源 B 份额） 不进行收益分配。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的 有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，鹏华中证 A 股资源产业 指数分级证券投资基金的管理人 ——鹏华基金管理有限
公司在鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 A 股资源 产业指数分级证
券投资基金未进 行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投
资基金 本半 年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报 告 等 内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 307,832,745.00 115,878,854.49
结算备付金 3,619,496.99 6,365,395.03
存出保证金 1,675,978.56 690,130.53
交易性金融资产 1,858,548,539.42 1,997,630,224.39
其中：股票投资 1,858,548,539.42 1,997,630,224.39
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 27,874,894.70 7,820,157.23
应收利息 32,165.13 36,280.41
应收股利 - -
应收申购款 2,479,693.23 1,440,218.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,202,063,513.03 2,129,861,261.01
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 234,557,045.22 18,636,856.22
应付管理人报酬 2,308,431.32 1,887,738.89
应付托管费 507,854.89 415,302.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,312,611.00 2,804,087.07
应交税费 - -
应付利息 - - 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,542,143.85 478,370.24
负债合计 244,228,086.28 24,222,354.98
所 有 者 权益：
实收基金 1,868,859,840.12 2,536,004,763.52
未分配利润 88,975,586.63 -430,365,857.49
所有者权益合计 1,957,835,426.75 2,105,638,906.03
负债和所有者权益总计 2,202,063,513.03 2,129,861,261.01
注： 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 鹏 华资源分级份额净值 1.557 元， 鹏华 资源 A 份额 净值 1.029
元 ， 鹏华资源 B 份额净 值 2.085 元 ； 基金份额总额 1,257,037,847.17 份 ， 其中鹏华 资源分级份 额
148,214,869.17 份，鹏华 资源 A 份额554,411,489.00 份，鹏华 资源 B 份额554,411,489.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
782,123,330.92 -112,480,536.09
1. 利息收入
804,091.95 213,584.22
其中：存款利息收入
804,091.95 213,584.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
841,109,425.20 -224,978,095.49
其中：股票投资收益
832,013,228.72 -227,705,844.86
基金投资收益
- -
债券 投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
9,096,196.48 2,727,749.37
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-65,662,159.97 109,924,165.71
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
5,871,973.74 2,359,809.47
减： 二 、费用
29,549,768.08 7,416,600.70 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 13,751,268.09 2,879,782.78
2 ．托管费 6.4.8.2.2 3,025,279.01 633,552.20
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
12,294,248.05 3,599,490.18
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
478,972.93 303,775.54
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
752,573,562.84 -119,897,136.79
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
752,573,562.84 -119,897,136.79
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,536,004,763.52 -430,365,857.49 2,105,638,906.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 752,573,562.84 752,573,562.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-667,144,923.40 -233,232,118.72 -900,377,042.12
其中：1. 基金 申购款 3,695,239,578.48 106,237,221.29 3,801,476,799.77
2. 基金赎回 款 -4,362,384,501.88 -339,469,340.01 -4,701,853,841.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,868,859,840.12 88,975,586.63 1,957,835,426.75
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,583,445,666.03 -1,217,197,239.67 2,366,248,426.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -119,897,136.79 -119,897,136.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-2,853,901,491.30 1,029,391,175.53 -1,824,510,315.77
其中：1. 基金 申购款 107,375,585.66 -43,717,635.40 63,657,950.26
2. 基金赎回 款 -2,961,277,076.96 1,073,108,810.93 -1,888,168,266.03
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
729,544,174.73 -307,703,200.93 421,840,973.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ）证监许可[2012]358 号文《关 于核准鹏华中证 A 股资 源产
业指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由鹏华基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日至
2012 年 9 月 20 日向社会 公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具普华永道中天验字(2012) 第 386 号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基
金合同于 2012 年 9 月 27 日生效。本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金 （本金） 为人民币 643,316,982.66 元， 在 募集期间产生的活期存款利息为人民
币 68,561.87 元， 以上实 收基金 （本息） 合计为人民币 643,385,544.53 元， 折 合 643,385,544.53
份基金 份额 。根据 《基 金合同 》的 约定， 场外 认购的 全部 份额确 认为 鹏华资 源分 级份额 ； 场 内 认
购的全部份额按 1:1 的 比例确认为鹏华资源 A 份额和鹏华资源 B 份额。本基金的基金管理人为鹏鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
华基金 管理 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 中 国 工 商
银行股份 有限公司。
根据《鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基
金的基 金份 额包括 鹏华 中证 A 股资 源产业 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “ 基 础 份
额 ”) 、 鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简 称 “A 份额”) 、 鹏华中证
A 股资源产业 指数分级证券投资基金之 B 份额( 以 下简称 “B 份额 ”) 。 根据 对基金财产及收益分配
的不同 安排 ，本基 金的 基金份 额具 有不同 的风 险收益 特征 。基础 份额 为可以 申购 、赎回 但 不 能 上
市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可 以上 市交易但不
能申购、赎回的基金份额，其中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风
险收益特征，B 份额为积极收益类份额， 具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份额
与 B 份额的 配比始终保持 1 ：1 的比 率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场 外认购的全部份
额将确认为基础份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为 A 份额 与 B 份额 。 本基金基金合
同生效后，基础份额与 A 份额、B 份 额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金
份额的 分拆 和合并 两种 转换行 为。 基金份 额的 分拆， 指基 金份额 持有 人将其 持有 的基础 份 额 按 照
2 份基础份额 对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例 进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份
额持有人将其持有的 A 份额与 B 份额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份额的比例进行
转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份 额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算 方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 2.000 元时或 B 份 额的基金鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深 交所”) 深证上 字[2012] 第 344 号文审核 同意，本基金 A 份
额232,207,735.00 份基金 份额和B 份额232,207,736.00 份基金 份额于2012 年10 月18 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的基 础份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条件 的前提 下 ， 将 其
分拆为资源 A 份额和资 源 B 份额即 可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为资源 A 份 额和资源 B 份额
即可上市流通。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份 股（含中
小板及 创业 板股票） 、新 股（首 次发 行或增 发等） 、债券 （含 货币市 场工 具）和 中国 证监会 允 许 基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％， 同时保持不
低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律法 规或 监 管机 构允 许 ，基 金管 理 人可 以在 履 行适 当程 序 后调 整上 述 投资 范围 ，或将新
出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中证 A 股 资源产业指数收益率 ×95％＋银行活 期存款利率（税后）
×5 ％。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和中
国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求 ，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司 （“国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 - - 439,994,614.52 24.14%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 397,109.91 24.78% - -
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
13,751,268.09 2,879,782.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
437,385.99 102,182.51
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.00% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.00%÷ 当年天数。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,025,279.01 633,552.20
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
鹏华资源分级
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国信证券股份有
限公司
1.00 0.0000% 1.00 0.0000%
份额单位：份
鹏华资源 B
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国信证券股份有
限公司
1,317,333.00 0.2376% 782,433.00 0.1119% 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 307,832,745.00 647,005.84 22,684,519.38 186,712.48
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票， 也没有持有
因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000630
铜陵
有色
2015
年3 月
9 日
重大
事项
10.32 - - 6,129,374 41,045,414.82 63,255,139.68 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
18.53 - - 2,102,566 29,710,017.03 38,960,547.98 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
35.04 - - 1,133,569 41,138,109.76 39,720,257.76 -
600395
盘江
股份
2015
年6 月
9 日
重大
事项
13.06
2015
年8 月
19 日
14.00 3,394,651 38,780,949.52 44,334,142.06 -
600175
美都
能源
2015
年6 月
29 日
重大
事项
10.64
2015
年7 月
20 日
9.58 5,107,112 58,501,106.61 54,339,671.68 -
000693
华泽
钴镍
2015
年6 月
重大
事项
20.57
2015
年8 月
22.63 1,381,104 42,833,764.37 28,409,309.28 - 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
30 日 18 日
000519
江南
红箭
2015
年6 月
15 日
重大
事项
26.06 - - 128 2,405.91 3,335.68 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,858,548,539.42 84.40
其中：股票 1,858,548,539.42 84.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 311,452,241.99 14.14
7 其他各项资产 32,062,731.62 1.46
8 合计 2,202,063,513.03 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,115,733,121.22 56.99 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
C 制造业 625,049,094.35 31.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
33,965,201.82 1.73
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 83,801,122.03 4.28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件 和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,858,548,539.42 94.93
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 指 数 投 资前 十 名 和 积极 投 资 前 五
名 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000630 铜陵有色 6,129,374 63,255,139.68 3.23
2 600175 美都能源 5,107,112 54,339,671.68 2.78
3 601898 中煤能源 4,445,442 50,766,947.64 2.59
4 600688 上海石化 4,607,728 49,440,921.44 2.53
5 600583 海油工程 2,923,591 48,707,026.06 2.49
6 600395 盘江股份 3,394,651 44,334,142.06 2.26
7 600256 广汇能源 4,020,502 41,813,220.80 2.14
8 601808 中海油服 1,472,191 41,133,016.54 2.10 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
9 600403 大有能源 4,462,907 39,898,388.58 2.04
10 002353 杰瑞股份 1,133,569 39,720,257.76 2.03
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219 南山铝业 155,194,838.40 7.37
2 601857 中国石油 91,747,360.77 4.36
3 600157 永泰能源 90,919,512.41 4.32
4 600175 美都能源 84,785,362.60 4.03
5 600688 上海石化 84,531,023.65 4.01
6 603993 洛阳钼业 84,178,063.20 4.00
7 601088 中国神华 78,885,759.91 3.75
8 600583 海油工程 78,570,871.20 3.73
9 002221 东华能源 78,560,498.15 3.73
10 600188 兖州煤业 75,341,834.34 3.58
11 002267 陕天然气 75,124,665.87 3.57
12 600028 中国石化 74,555,321.32 3.54
13 000060 中金岭南 72,591,627.38 3.45
14 600547 山东黄金 71,333,719.19 3.39
15 601600 中国铝业 71,247,856.69 3.38
16 000758 中色股份 70,751,463.64 3.36
17 601898 中煤能源 70,297,179.21 3.34
18 600490 鹏欣资源 70,253,935.45 3.34
19 000831 五矿稀土 69,569,449.57 3.30
20 600403 大有能源 69,272,368.27 3.29
21 601808 中海油服 68,818,455.12 3.27
22 601225 陕西煤业 68,561,590.39 3.26 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
23 600549 厦门钨业 67,081,112.56 3.19
24 600348 阳泉煤业 67,060,614.07 3.18
25 002340 格林美 66,911,736.05 3.18
26 601666 平煤股份 65,925,942.81 3.13
27 600489 中金黄金 65,366,143.89 3.10
28 600256 广汇能源 65,240,609.00 3.10
29 000983 西山煤电 64,207,923.18 3.05
30 600111 北方稀土 63,366,830.64 3.01
31 000960 锡业股份 63,183,060.88 3.00
32 601001 大同煤业 63,118,052.73 3.00
33 002128 露天煤业 62,694,648.56 2.98
34 600432 吉恩镍业 61,835,420.62 2.94
35 600673 东阳光科 61,217,315.96 2.91
36 600123 兰花科创 60,922,133.51 2.89
37 600362 江西铜业 60,400,230.66 2.87
38 601168 西部矿业 60,243,659.83 2.86
39 600259 广晟有色 60,098,423.15 2.85
40 601958 金钼股份 60,070,751.84 2.85
41 600497 驰宏锌锗 59,984,695.62 2.85
42 601699 潞安环能 59,731,768.45 2.84
43 000975 银泰资源 59,548,490.98 2.83
44 601899 紫金矿业 58,074,527.81 2.76
45 000693 华泽钴镍 57,833,477.45 2.75
46 000937 冀中能源 56,572,391.29 2.69
47 000519 江南红箭 52,628,737.06 2.50
48 600395 盘江股份 48,974,939.27 2.33
49 600516 方大炭素 48,376,030.74 2.30
50 002353 杰瑞股份 47,029,809.79 2.23
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219
南山铝业 184,529,086.47 8.76
2 600157
永泰能源 160,571,432.12 7.63 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
3 600688
上海石化 143,407,487.10 6.81
4 000060
中金岭南 126,127,854.07 5.99
5 600123
兰花科创 122,113,520.94 5.80
6 600583
海油工程 116,211,388.08 5.52
7 603993
洛阳钼业 111,871,565.10 5.31
8 000519
江南红箭 111,788,171.46 5.31
9 601600
中国铝业 109,401,650.96 5.20
10 002267
陕天然气 105,216,268.84 5.00
11 601857
中国石油 104,506,836.92 4.96
12 601898
中煤能源 102,274,768.54 4.86
13 000758
中色股份 101,692,013.16 4.83
14 601899
紫金矿业 98,102,800.35 4.66
15 601808
中海油服 95,204,193.32 4.52
16 601225
陕西煤业 94,750,646.35 4.50
17 002340
格林美 91,028,499.38 4.32
18 002128
露天煤业 88,678,050.57 4.21
19 601666
平煤股份 88,091,324.30 4.18
20 600673
东阳光科 86,911,848.20 4.13
21 600028
中国石化 86,712,921.56 4.12
22 600348
阳泉煤业 85,995,013.29 4.08
23 600547
山东黄金 84,486,341.42 4.01
24 601088
中国神华 81,625,568.97 3.88
25 600489
中金黄金 81,550,392.36 3.87
26 600256
广汇能源 81,408,139.54 3.87
27 600188
兖州煤业 80,587,020.76 3.83
28 600490
鹏欣资源 80,574,353.38 3.83
29 000983
西山煤电 80,427,470.79 3.82
30 600403
大有能源 78,593,210.73 3.73
31 601958
金钼股份 75,495,971.07 3.59
32 000831
五矿稀土 75,242,192.62 3.57
33 600111
北方稀土 74,579,929.97 3.54
34 601168
西部矿业 74,321,209.82 3.53
35 600362
江西铜业 73,238,405.30 3.48
36 000960
锡业股份 72,507,633.54 3.44
37 600497
驰宏锌锗 72,141,483.89 3.43
38 601001
大同煤业 71,630,079.50 3.40
39 000975
银泰资源 71,597,506.78 3.40
40 601699
潞安环能 71,302,416.57 3.39 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
41 600549
厦门钨业 69,756,360.56 3.31
42 000937
冀中能源 69,579,183.01 3.30
43 600432
吉恩镍业 67,178,219.07 3.19
44 600516
方大炭素 64,203,174.56 3.05
45 600259
广晟有色 63,774,525.28 3.03
46 600395
盘江股份 58,727,002.71 2.79
47 002353
杰瑞股份 55,061,233.88 2.61
48 000693
华泽钴镍 49,611,381.45 2.36
49 000878
云南铜业 46,829,265.07 2.22
注 ：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,494,436,766.65
卖出股票收入（成交）总额 4,399,869,520.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债 券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的公司名称河南大有能源股份有限公司 （ 以下简称 “大 有能源” ）
于 2013 年 10 月 23 日收 到中国证监会《调查通知书》 （编号 ：豫调查通字 1359 号） 。因大有能源
涉嫌信 息披 露法 违 规行 为，根 据《 中华人 民共 和国证 券法 》的有 关规 定，中 国证 券监督 管 理 委 员
会决定对大有能源进行立案调查。
截 至 目前 ，中 国 证监 会的 调 查尚 在进 行 过程 中， 目 前尚 无新 的 进展 。如 大 有能 源因 该立案调
查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为， 大有能源股票将被实施退市风险警示,
并暂停上市。大有能源将及时披露相关信息。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ，控 制跟踪误
差, 对该证券 的投资属于按照指数成分股的权重进行配置， 符合指数基金的管理规定， 该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符 合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,675,978.56
2 应收证券清算款 27,874,894.70
3 应收股利 -
4 应收利息 32,165.13
5 应收申购款 2,479,693.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,062,731.62
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000630 铜陵有色 63,255,139.68 3.23 重大事项
2 600175 美都能源 54,339,671.68 2.78 重大事项
3 600395 盘江股份 44,334,142.06 2.26 重大事项
4 002353 杰瑞股份 39,720,257.76 2.03 重大事项
7.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华资源
分级
12,436 11,918.21 46,375,069.96 31.29% 101,839,799.21 68.71%
鹏华资源
A
1,468 377,664.50 428,048,852.00 77.21% 126,362,637.00 22.79%
鹏华资源
B
18,449 30,051.03 154,148,234.00 27.80% 400,263,255.00 72.20%
合计
32,353 38,853.83 628,572,155.96 50.00% 628,465,691.21 50.00%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华资源 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国大地财产保险股份有限公司 120,220,912.00 21.68%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
41,934,755.00 7.56%
3 中国人寿再保险股份有限公司 33,901,752.00 6.11%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
26,318,189.00 4.75%
5 郑彩萍 24,606,213.00 4.44%
6 广发证券－广发－广发金管家多添
利集合资产管理计划
22,778,857.00 4.11%
7 中国财产再保险股份有限公司 19,667,413.00 3.55%
8 莫晓雅 17,906,757.00 3.23%
9 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
14,000,000.00 2.53%
10 全国社保基金二零五组合 11,658,224.00 2.10%
鹏华资源 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 35,051,657.00 6.32%
2 李静怡 15,223,123.00 2.75%
3 吉富创业投资股份有限公司 13,813,900.00 2.49%
4 平安信托有限责任公司－金英汇集
合资金信托
12,000,055.00 2.16%
5 新华人寿保险股份有限公司 11,999,974.00 2.16%
6 国寿永丰企业年金集合计划－农行 5,958,049.00 1.07%
7 上海德汇集团有限公司 5,107,226.00 0.92% 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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8 中国银行股份有限公司企业年金计
划－中国农业银行
4,844,300.00 0.87%
9 银华财富资本－工商银行－银华财
富资本管理（北京）有限公司
4,507,227.00 0.81%
10 官国阳 4,386,729.00 0.79%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
鹏华资源分级 2,381.50 0.0016%
鹏华资源 A - -
鹏华资源 B - -
合计
2,381.50 0.0002%
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
鹏华资源分级 -
鹏华资源 A -
鹏华资源 B -
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
鹏华资源分级
-
鹏华资源 A
-
鹏华资源 B
-
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
基金合同生效日（2012 年 9 月 27
日）基金份额总额
178,970,073.53 232,207,735.00 232,207,736.00 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 269,282,489.47 699,457,976.00 699,457,976.00
本报告期基金总申购份额 2,485,663,471.20 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 2,934,275,625.16 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
327,544,533.66 -145,046,487.00 -145,046,487.00
本报告期期末基金份额总额 148,214,869.17 554,411,489.00 554,411,489.00
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人 、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西部证券 2 7,894,306,287.02 100.00% 6,993,649.82 100.00% -
兴业证券 1 - - - - 本报告期内
新增
中金公司 1 - - - - 本报告期内
新增
国信证券 2 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件 的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。 鹏华资源分级 2015 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
