鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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鹏华 优质 治理 股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基 本 情况
基金简称 鹏华优质治理股票（LOF)
场内简称 鹏华治理
基金主代码 160611
交易代码 160611
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 4 月25 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,669,049,017.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-07-18
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和 良好成长性的
优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的
资本增值。
投资策略 （1 ） 股票投资策略： 本基金采取 “自上而下”的资产
配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管
理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政
策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股
票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于
具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上
市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转
折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进
行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。
（2 ） 债券投 资策略： 本基金的债券投资采用久期控制
下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾 流
动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券
选择上， 本基金综合运用利率预期、 收益率曲线估值、
信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资
价值。
（3 ） 权证投资策略： 本基金将权证看作是辅助性投资
工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加
强基金风险控制。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率
×25 ％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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币型基金、债券基金、混合型基金， 为证券投资基金
中具有较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,077,946,279.94
本期利润 1,027,368,586.20
加权平均基金份额本期利润 0.3615
本期基金份额净值增长率 35.54%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2285
期末基金资产净值 2,050,384,021.88
期末基金份额净值 1.228
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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(3) 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.39% 3.60% -5.43% 2.62% 0.04% 0.98%
过去三个月 17.62% 2.75% 8.70% 1.96% 8.92% 0.79%
过去六个月 35.54% 2.17% 20.94% 1.70% 14.60% 0.47%
过去一年 62.01% 1.63% 76.79% 1.38% -14.78% 0.25%
过去三年 47.95% 1.35% 63.97% 1.12% -16.02% 0.23%
自基金合同
生效起至今
34.85% 1.56% 32.30% 1.41% 2.55% 0.15%
注：基金业绩 比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率 ×25 ％ 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2007 年4 月25 日生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公 司管理资产总规模达到 3575.13 亿鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张戈
本基金
基金经
理
2014 年 7 月
26 日
- 8
张戈先生，国籍中国，经济
学博士，8 年 证券从业经验。
历任宝盈基金管理有限公司
核心研究员，从事策略、地
产等研究；2012 年5 月加 盟
鹏华基金管理有限公司，担
任研究部高级 研究员，从事
策略研究工作，2014 年4 月
至2014 年6 月担任鹏华普丰
证券投资基金（2014 年6 月
已转型为鹏华策略优选灵活
配置混合型证券投资基金）
基金经理，2014 年6 月起 至
今担任鹏华策略优选灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理，2014 年 7 月起兼 任鹏
华优质治理股票型证券投资
基金(LOF) 基 金经理。 张戈先
生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理发 生
变动，增聘吴印担任本基金
基金经理。
吴印
本基金
基金经
理
2015 年 2 月
10 日
- 9
吴印先生， 经济学硕士，9 年
证券从业经验。历任万家基
金管理有限公司研究发展 部
行业分析师、 基金经理助理、
万家双引擎灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万
家行业优选股票型证券投资
基金 （LOF） 基金经理、 万家
精选股票型证券投资基金基
金经理等职；现任职于鹏华
基金管理有限公司基金管理
部，2015 年2 月起担任鹏 华
优质治理股票型证券投资基
金(LOF) 基金 经理，2015 年 5
月起兼任鹏华精选成长股票鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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型证券投资基金基金经理。
吴印先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金
经理发生变动，增聘吴印担
任本基金基金经理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理 的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理 人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年， 宏观 经 济依 旧低 迷 ，增 长通 胀 都呈 现弱 势 震荡 的格 局 ，地 产销 售 则有 所恢 复。A 股
市场在 宽松 的货币 政策 、改革 的强 烈预期 以及 多渠道 融 资 的资金 推动 下，上 半年 涨幅惊 人 ， 各 指
数均创 出多 年新高 ，其 中以创 业板 为代表 的中 小市值 个股 上涨尤 为猛 烈。然 而进 入六月 ，A 股市
场行情 发生 戏剧化 转折 ，大幅 下跌 ，而在 去杠 杆的推 动下 ，下跌 幅度 速度均 超出 普遍预 期 ， 市 值
遭遇大幅缩水，更是一场全民的风险教育。
优 质 治理 基金 在 上半 年的 运 作， 继续 延 续我 们一 贯 的审 慎精 选 优质 企业 ， 严控 风险 的投资理
念，在 疯狂 的上涨 中保 持冷静 ，配 置上偏 重业 绩扎实 ，估 值合理 的稳 健蓝筹 ，也 积极买 入 行 业 景鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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气，业务前景明朗的优质成长股，赚取相对稳健的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 35.54%， 同期上证综指上涨 32.23% ， 深证成指上涨 30.17%，
沪深 300 指 数上涨 26.58%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济依 旧 没有 明显 的 亮点 ，寻 求 新的 经济 增 长点 估计 还 需要 相对 较长的时
间。而支撑 A 股市场的几 个重要因素，包括改革的预期、宽松的货币环境等也都依然存在，因此
我们预 计， 市场在 经历 大幅下 跌之 后，将 会逐 渐企稳 ，并 震荡分 化， 真正优 秀的 企业会 逐 渐 脱 引
而出。
优 质 治理 基金 下 半年 依然 会 严控 风险 ， 审慎 选股 ， 在分 化中 精 选出 真正 的 有价 值的 企业，积
极配置，并伴随企业不断成 长。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步 独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本基金期末可供分配利润为 381,335,004.13 元， 期末基金份额净值
1.228 元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.7.3 根据相 关法律法规及本基金基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方面因素，
在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损 害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 —— 鹏华基金管理有限公司
在鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF）未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金
（LOF ）2015 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资组合报鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 196,172,551.13 780,482,351.33
结算备付金 4,220,525.00 2,246,359.82
存出保证金 766,973.10 855,707.77
交易性金融资产 1,948,265,112.60 2,491,867,798.85
其中：股票投资 1,948,265,112.60 2,491,867,798.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 32,798.60 162,166.25
应收股利 - -
应收申购款 354,521.70 97,094.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,149,812,482.13 3,275,711,478.10
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 53,694,258.27 -
应付赎回款 37,694,893.95 12,820,494.22
应付管理人报酬 2,962,817.14 4,097,103.50
应付托管费 493,802.84 682,850.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,479,176.78 481,077.22 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,103,511.27 969,823.40
负债合计 99,428,460.25 19,051,348.90
所 有 者 权益：
实收基金 1,669,049,017.75 3,594,724,209.17
未分配利润 381,335,004.13 -338,064,079.97
所有者权益合计 2,050,384,021.88 3,256,660,129.20
负债和所有者权益总计 2,149,812,482.13 3,275,711,478.10
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.228 元，基金份 额总额 1,669,049,017.75
份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华优质治理股票型证券 投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
1,066,248,160.87 -378,920,609.55
1. 利息收入
1,632,366.06 2,798,152.09
其中：存款利息收入
1,567,206.18 1,449,260.81
债券利息收入
- 1,348,891.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
65,159.88 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
1,115,081,106.88 -321,723,270.54
其中：股票投资收益
1,105,024,951.49 -346,091,689.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 2,617,710.33
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
10,056,155.39 21,750,708.24
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-50,577,693.74 -60,343,068.58
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
112,381.67 347,577.48
减： 二 、费用
38,879,574.67 40,590,104.52
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 22,383,949.87 26,568,418.84 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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2 ．托管费 6.4.8.2.2 3,730,658.31 4,428,069.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
12,522,798.24 9,295,501.16
5 ．利息支出
- 61,471.65
其中：卖出回购金融资产支出
- 61,471.65
6 ．其他费用
242,168.25 236,643.04
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,027,368,586.20 -419,510,714.07
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,027,368,586.20 -419,510,714.07
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动表
会计主体： 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,594,724,209.17 -338,064,079.97 3,256,660,129.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,027,368,586.20 1,027,368,586.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金 净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,925,675,191.42 -307,969,502.10 -2,233,644,693.52
其中：1. 基金 申购款 37,472,322.64 4,888,891.43 42,361,214.07
2. 基金赎回 款 -1,963,147,514.06 -312,858,393.53 -2,276,005,907.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,669,049,017.75 381,335,004.13 2,050,384,021.88
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,829,145,978.69 -738,119,345.88 4,091,026,632.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -419,510,714.07 -419,510,714.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-608,290,421.88 137,731,448.28 -470,558,973.60
其中：1. 基金 申购款 13,515,650.93 -2,848,703.58 10,666,947.35
2. 基金赎回 款 -621,806,072.81 140,580,151.86 -481,225,920.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,220,855,556.81 -1,019,898,611.67 3,200,956,945.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ）( 以下简 称 “本基金”) 由普润证 券投资基金及普华
证 券投 资基金 转型 而成。 根据 原普润 证券 投资基 金 (“ 普 润基 金 ”) 基 金份 额持 有人大会审 议 通 过
的 《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》 和原普华证券投资基金 (“ 普华基
金 ”) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 普 华 证 券 投 资 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 有 关 事 项 的 议
案》 ， 并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金 字[2007]100 号 《关于核
准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》 、 证监基金字[2007]101 号 《关于 核准普华证券
投资基金基金份额持有人大会的批复》 及上海证券交易所上证债字[2007]25 号 《关于 终止普润证
券 投 资基 金上 市 的决 定 》 、 深 圳证 券交 易 所深 证复[2007]22 号 《 关于 同意 普 华证 券投 资基金终止
上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于 2007 年 4 月 25 日终止 上鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
市。 原 《普润 证券投资基金基金合同》 及原 《普华 证券投资基金基金合同》 于终止上 市日起失效，
《鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 于同日起生效。 原普润证券投资基金及原
普华证券投资基金于 2007 年 5 月 15 日并入鹏华优质治理股票型证券投资基金，进行资产合并。
原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日 基 金 份 额 转 换 基 准 日 经 审 计 的 基 金 净 值 分 别 为
1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，原 基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益
在 5 月14 日 转换基准日转换成基金份额。 基金普润转换比例为 1 ：2.5910404, 基金 普华转换比例
为 1:2.4083268 。本基金 自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资
金不包括利息为 9,382,669,143.08 元， 折合 9,382,669,143.08 份基金份 额， 申购资金在集中申
购期产生的利息为 1,571,880.73 元， 折合 1,571,608.08 份基金 份额， 折算差额 272.65 元 计入 基
金资产, 经安 永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第 60468989_H01 号验 资报告予以
验证， 并已 向中国 证监 会备案 。鹏 华治理 基金 的运作 方式 为上市 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 。
鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司，
基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,512,802,220.00 份基金 份额于 2007 年 7 月18 日 在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额 托
管 在场 外， 基金份 额持 有人可 通过 本基金 代销 机构赎 回或 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至 深 交 所
场内后进行上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具。主 要包 括国内 依 法 发 行
上市的 股票 、债券 、短 期金融 工具 以及由 中国 证监会 批准 的允许 基金 投资的 其他 金融工 具 。 本 基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率 ×25% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体 会计 准则及 相关 规定( 以 下合 称“企 业会 计准则 ”) 、 中国证 监会 颁布的 《 证 券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布 的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华优 质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和
中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估 值机构提供的价格数据进行估值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
国信证券 559,791,672.20 7.19% - -
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 504,354.82 7.23% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 - - - -
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承 担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
22,383,949.87 26,568,418.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,552,557.84 5,319,067.27
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,730,658.31 4,428,069.83
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
4 月25 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期末持有的基金份额 2.8037% 1.1087% 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
占基金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金的费率标 准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 196,172,551.13 1,524,049.52 596,883,774.56 1,392,992.33
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：截 至本 报告期 末， 本基金 没有 持有因 认购 新发或 增发 而流通 受限 的股票 ，也 没有持 有 因 认 购
新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 5,700,000 193,266,140.00 208,107,000.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
25 日
重大
事项
57.75
2015
年7 月
13 日
60.48 1,000,000 28,050,321.29 57,750,000.00 -
鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,948,265,112.60 90.62
其中：股票 1,948,265,112.60 90.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 200,393,076.13 9.32
7 其他各项资产 1,154,293.40 0.05
8 合计 2,149,812,482.13 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 134,874,255.41 6.58
C
制造业 992,389,047.64 48.40
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 450,032,809.55 21.95
K
房地产业 208,107,000.00 10.15
L
租赁和商务服务业 66,300,000.00 3.23
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 96,562,000.00 4.71
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,948,265,112.60 95.02
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 5,700,000 208,107,000.00 10.15
2 002475 立讯精密 5,000,000 169,050,000.00 8.24
3 601318 中国平安 1,600,000 131,104,000.00 6.39
4 002271 东方雨虹 4,000,000 102,800,000.00 5.01
5 601688 华泰证券 4,230,000 97,839,900.00 4.77
6 600887 伊利股份 5,000,000 94,500,000.00 4.61
7 600036 招商银行 5,000,000 93,600,000.00 4.56
8 600600 青岛啤酒 2,000,000 93,180,000.00 4.54
9 601898 中煤能源 8,000,000 91,360,000.00 4.46
10 002415 海康威视 2,000,000 89,600,000.00 4.37
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 196,549,620.43 6.04
2 000024 招商地产 193,266,140.00 5.93
3 000651 格力电器 131,557,298.28 4.04
4 601699 潞安环能 129,058,161.89 3.96
5 002271 东方雨虹 107,359,955.51 3.30
6 600600 青岛啤酒 102,906,896.60 3.16
7 600036 XD 招商银 98,870,358.74 3.04
8 300003 乐普医疗 98,114,116.75 3.01
9 600031 三一重工 96,499,081.75 2.96
10 600276 恒瑞医药 95,501,422.61 2.93
11 603005 晶方科技 95,195,028.74 2.92
12 601898 中煤能源 93,085,211.84 2.86
13 002572 索菲亚 88,738,205.20 2.72
14 002241 歌尔声学 88,446,805.97 2.72
15 002415 海康威视 87,347,289.23 2.68
16 300408 三环集团 86,000,559.50 2.64
17 300058 蓝色光标 81,328,136.23 2.50
18 600028 中国石化 76,476,912.16 2.35
19 000090 天健集团 68,915,566.95 2.12
20 000333 美的集团 67,770,491.37 2.08
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初 基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000671 阳 光 城 245,327,760.30 7.53
2 300347 泰格医药 236,653,160.46 7.27
3 000002 万
科Ａ 203,292,835.83 6.24
4 002672 东江环保 183,416,495.06 5.63
5 600887 伊利股份 179,130,267.73 5.50 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
6 601601 中国太保 177,387,568.61 5.45
7 601318 中国平安 173,571,989.52 5.33
8 002008 大族激光 149,728,073.06 4.60
9 600519 贵州茅台 135,904,812.86 4.17
10 600276 恒瑞医药 133,663,777.92 4.10
11 002140 东华科技 128,834,351.44 3.96
12 300003 乐普医疗 112,470,448.88 3.45
13 600031 三一重工 103,609,553.03 3.18
14 000090 天健集团 100,970,079.29 3.10
15 002241 歌尔声学 98,648,137.72 3.03
16 300408 三环集团 98,132,611.24 3.01
17 300058 蓝色光标 97,586,943.74 3.00
18 002299 圣农发展 96,666,557.07 2.97
19 603005 晶方科技 91,235,505.88 2.80
20 000651 格力电器 90,539,933.41 2.78
21 601688 华泰证券 79,945,687.74 2.45
22 601699 潞安环能 77,981,038.76 2.39
23 002223 鱼跃医疗 76,922,740.23 2.36
24 600028 中国石化 76,607,159.99 2.35
25 002475 立讯精密 73,483,036.23 2.26
26 600309 万华化学 73,261,828.64 2.25
27 002007 华兰生物 70,508,014.06 2.17
28 002436 兴森科技 68,102,695.33 2.09
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,094,081,693.42
卖出股票收入（成交）总额 4,692,131,637.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投 资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
根 据 中国 证监 会[2014]103 号文 ，本基 金 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 国平 安 的发 行主 体 中 国
平安保险( 集团) 股 份 有 限 公 司( 简称 “ 中国平 安 ”) 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司( 简称
“ 平安证券”) 于 2014 年 12 月 08 日收到 《中国证监会行政处罚决定书》 ， 称平安证券在深圳海联
讯科技 股份 有限公 司（ 简称 “ 海联 讯 ”） 首次 公开发 行股 票并在 创业 板上市 项目 中作为 海 联 讯 的
保荐机 构和 主承销 商， 因未勤 勉尽 责，未 能发 现海联 讯在 会计期 末虚 构收回 应收 账款， 同 时 在 相
关会计 期间 虚增营 业收 入的事 实， 致使其 所出 具的保 荐书 中关于 海联 讯应收 账款 项目的 财 务 数 据
和财务 指标 的陈述 、海 联讯最 近三 年财务 会计 文件无 虚假 记载的 陈述 、海联 讯符 合发行 上 市 条 件鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对 平安证券给予警告，没收保荐业务收入 400 万 元，
没收承销股票违法所得 2,867 万元， 并处以 440 万元罚款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：该 证 券的 投资 已 执行 内部 严 格的 投资 决 策流 程， 符合法律
法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 之 一的 华泰 证 券之 发行 人 华泰 证券 股 份有 限公 司 （简 称华 泰证券）
于 2014 年9 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会 《关于对华 泰证券股份有限公司采取责令改 正措
施 的 决定 （[2014]62 号 》 ， 称 华泰 证券 管 理的 华泰 紫 金增 强债 券 集合 资产 管 理计 划、 华 泰紫金周
期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月期间，存在同日或隔
日通过 交易 对手实 现不 同计划 之间 间接进 行债 券买卖 交易 的情形 。上 述行为 违反 了《证 券 公 司 客
户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 》 第 三 条 、 第 三 十 三 条 的 规 定 。 同 时 ， 中 国 人 民 银 行 南 京 分 行 于 2014
年 6 月就此 事项对华泰证券进行行政处罚，但华泰证券并未及时向监管部门报告。按照《证券公
司客户 资产 管理业 务管 理办法 》第 五十七 条的 规定， 责令 华泰证 券予 以改正 。华 泰证券 表 示 将 严
格整改。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为华 泰证 券作为国
内最大 的证 券公司 之一 ，将长 期受 益于资 本市 场的发 展， 上述错 误并 不产生 实质 性影响 。 本 次 行
政警示 函对 该股票 的投 资价值 不产 生重大 影响 。该证 券的 投资已 执行 内部严 格的 投资决 策 流 程 ，
符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 766,973.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,798.60
5 应收申购款 354,521.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
9 合计 1,154,293.40
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000024 招商地产 208,107,000.00 10.15 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
96,503 17,295.31 71,284,845.66 4.27% 1,597,764,172.09 95.73%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 30.31%
2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.44%
3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.20%
4 冯铭 695,882.00 0.46%
5 张桂成 600,000.00 0.40%
6 郑伟业 555,051.00 0.37%
7 吴金荣 475,305.00 0.31%
8 汪若清 421,231.00 0.28%
9 王艳 345,500.00 0.23% 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10 赵建新 295,300.00 0.20%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 4 月25 日 ）基金份额 总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,594,724,209.17
本报告期基金总申购份额 37,472,322.64
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,963,147,514.06
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,669,049,017.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 报 告 期 内 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2015]217 号 文核准，公司聘任高永 杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月 6 日起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改 变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 2,466,586,866.44 31.69% 2,186,522.56 31.36% -
光大证券 1 1,932,432,617.39 24.83% 1,710,010.07 24.53% -
华鑫证券 1 1,148,466,880.09 14.76% 1,045,558.08 15.00% -
广发证券 1 596,695,275.62 7.67% 543,225.20 7.79% -
中信建投 1 576,024,403.10 7.40% 524,410.41 7.52% -
国信证券 2 559,791,672.20 7.19% 504,354.82 7.23% -
招商证券 1 322,055,278.25 4.14% 293,200.10 4.21% -
湘财证券 1 180,942,655.63 2.32% 164,729.91 2.36% -
华西证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - - 鹏华优质治理股票（LOF)2015 年半年度报告摘要
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海通证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行 为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
