鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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鹏华 中证500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2015
年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称 鹏华 500
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 2 月5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,988,800.85 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35 ％ 以内，年跟踪误差控制在 4 ％
以内，以实现对中证 500 指数的有效 跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证500 指数 收益率 ×95％＋银行同业存款利率 ×5 ％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收
益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 260,455,826.70
本期利润 295,519,575.81
加权平均基金份额本期利润 0.7250
本期基金份额净值增长率 63.64%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.7722
期末基金资产净值 439,256,563.64
期末基金份额净值 1.800
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ）表中的 “期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.64% 3.78% -10.07% 3.60% 0.43% 0.18%
过去三个月 22.37% 2.86% 21.70% 2.75% 0.67% 0.11%
过去六个月 63.64% 2.24% 63.35% 2.17% 0.29% 0.07%
过去一年 123.88% 1.78% 118.32% 1.72% 5.56% 0.06%
过去三年 147.25% 1.50% 146.09% 1.48% 1.16% 0.02%
自基金合同
生效起至今
80.00% 1.52% 97.01% 1.53% -17.01% -0.01%
注：本基金业绩比较基准= 中证 500 指数收益率 ×95 ％＋银 行同业存款利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同于 2010 年2 月5 日生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资 发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2013 年12 月
27 日
- 17
王 咏 辉 先 生 ， 国 籍 英 国 ， 英
国 牛 津 大 学 工 程 和 计 算 机 专
业硕士，17 年证券基金从业
经 验 。 曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通
投 资 基 金 管 理 公 司 分 析 员 、
高 级 分 析 师 ， 汇 丰 投 资 基 金
管 理 公 司 高 级 分 析 师 ， 伦 敦
巴 克 莱 国 际 投 资 基 金 管 理 公
司 基 金 经 理 、 部 门 负 责 人 ，
巴 克 莱 资 本 公 司 部 门 负 责
人 ， 泰 达 宏 利 基 金 公 司 国 际
投 资 部 副 总 监 、 产 品 与 金 融
工 程 部 副 总 经 理 等 职 ，2010
年4 月至2012 年8 月担任 泰
达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年7 月至2012 年8 月担
任 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 证 券
投资 QDII 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 12 月至 2012 年 8 月
担任泰 达宏利中证 500 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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理； 2012 年11 月加盟鹏华 基
金管理有限公司，2013 年12
月起担任鹏华中证 500 指数
证券投资基金 （LOF ） 基 金经
理，2014 年 9 月起兼任鹏 华
中证 800 地 产指数分级证券
投资基金基金经理，2014 年
12 月起兼任 鹏华沪深 300 指
数证券投资基金 （LOF ） 基金
经理，2015 年 6 月起兼 任鹏
华 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 现 同 时 担 任 量 化 及 衍
生 品 投 资 部 总 经 理 、 投 资 决
策 委 员 会 成 员 。 王 咏 辉 先 生
具 备 基 金 从 业 资 格 ， 英 国 基
金 经 理 从 业 资 格 （IMC ） 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规 ， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作分析
2015 年上半 年中国经济在 “稳增长 ”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场 在呈现加
速上涨的格局， 然后在 二季度末由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到 4277 点左右。
本基金 秉承 指数基 金的 投资策 略， 在报告 期内 连续遭 遇一 定比例 申购 赎回， 对基 金净值 造 成 一 定
影响， 管理人尽力降低影响， 在力争跟踪指数收益的基础上， 将基金 跟踪误差控制在合理范围内 ，
同时实现了一定稳定的超越基准的超额收益。
基金投资运作方面，2015 年 5 月 28 日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按
照指数构成比例投资的基金修订基金合同 条款的公告》 ， 根 据该公告， 本 基金可以投资关联方发行、
承销证 券。 报告期 内， 本基金 严格 按照基 金合 同要求 ，在 指数权 重及 成份股 变动 时，努 力 降 低 成
本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期末 ，本 基 金份 额净 值 为 1.8 元 ， 累计 净值 1.8 元 ；本 报 告期 基金 份 额净 值增 长率为
63.64% ，业 绩比较基准收益率 63.35%
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力，
定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。近 期受降 息、 降 准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 ， 经
济有短 期企 稳迹象 ，房 地产市 场一 线价格 大幅 上涨， 而二 三线的 房价 调整仍 在继 续，内 需 恢 复 乏
力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极， 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏，
联储加 息预 期将升 温， 从而导 致全 球资本 流动 逆转， 美元 指数走 强冲 高回落 ，上 游资源 内 股 票 呈
现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ，创 新力 度 不断 加强 ， 政策 利好 不 断涌 现，A 股市 场延 续 “快速
上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动 A
股市值结构转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，建 议投 资者从中
长期投 资的 角度来 配置 资产， 重点 关注成 长性 好和利 润增 速快的 上市 公司， 避免 短期频 繁 操 作 带
来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有 基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由 基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本基金期末可供分配利润为 188,416,591.68 元， 期末基金份额净值
1.800 元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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4.7.3 根据相 关法律法规及本基金基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方 面因素，
在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在
鹏华中证 500 指数证券投 资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 未进行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）
2015 年半年 度报告中财 务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 33,910,550.56 39,002,911.70
结算备付金 - 1,405,241.48 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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存出保证金 213,750.54 121,925.25
交易性金融资产 408,767,204.06 627,393,187.26
其中：股票投资 408,767,204.06 627,393,187.26
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,249,495.72 5,916,684.97
应收利息 5,633.15 9,249.25
应收股利 - -
应收申购款 1,877,055.13 350,085.06
递延所得税资 产 - -
其他资产 - -
资产总计 475,023,689.16 674,199,284.97
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 34,151,426.60 6,480,317.77
应付管理人报酬 358,211.89 439,326.62
应付托管费 71,642.38 87,865.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 526,228.37 871,692.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 659,616.28 430,321.46
负债合计 35,767,125.52 8,309,523.48
所 有 者 权益：
实收基金 243,988,800.85 605,607,372.08
未分配利润 195,267,762.79 60,282,389.41
所有者权益合计 439,256,563.64 665,889,761.49
负债和所有者权益总计 475,023,689.16 674,199,284.97
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.800 元 ，基金份额总额 243,988,800.85 份。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
301,944,601.93 19,008,236.01
1. 利息收入
142,201.38 159,579.32
其中：存款利息收入
142,201.38 159,398.02
债券利息收入
- 181.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
265,998,777.09 27,084,636.24
其中：股票投资收益
263,985,513.78 22,976,701.38
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 9,736.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,013,263.31 4,098,198.71
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
35,063,749.11 -8,568,813.42
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
739,874.35 332,833.87
减： 二 、 费用
6,425,026.12 6,239,272.73
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 2,210,237.45 2,333,803.54
2 ．托管费 6.4.8.2.2 442,047.52 466,760.68
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
3,458,168.79 3,116,724.99
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
314,572.36 321,983.52
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
295,519,575.81 12,768,963.28
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号
填列）
295,519,575.81 12,768,963.28
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 295,519,575.81 295,519,575.81
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-361,618,571.23 -160,534,202.43 -522,152,773.66
其中：1. 基金 申购款 250,916,488.75 157,052,268.52 407,968,757.27
2. 基金赎回 款 -612,535,059.98 -317,586,470.95 -930,121,530.93
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
243,988,800.85 195,267,762.79 439,256,563.64
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 12,768,963.28 12,768,963.28
三 、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-69,082,094.96 4,958,617.35 -64,123,477.61
其中：1. 基金 申购款 312,601,842.42 -64,164,729.87 248,437,112.55
2. 基金赎回 款 -381,683,937.38 69,123,347.22 -312,560,590.16
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
- - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
692,726,730.95 -135,802,666.72 556,924,064.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 500 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]1374 号文 《关 于核准鹏华中证 500 指 数证券投资基
金(LOF) 募集 的批复》 的核准， 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券 投
资基金法》 和 《鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 的约定募集设立。 本基金为上市
契约型开放式， 存续期限为不定期， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31
元 ， 经普 华永 道 中天 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）验 证并 出 具普 华永 道 中天 验字(2010) 第 021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 鹏华中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》
于 2010 年2 月 5 日正式 生效， 基金合 同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份 基金份额 ，
其中认购资金利息折合 891,901.81 份 基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份基金份 额于 2010 年4 月28 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转 至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指 数的成份股及其
备选成 份股 （投资 比例 不低于 基金 资产净 值的 90 ％） ，现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不
低于基金资产净值的 5 ％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份
股、新 股（ 首次发 行或 增发等 ）以 及法律 法规 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具 。 本 基
金业绩比较基准为：中证 500 指数 收益率 ×95%+银行同业存 款利率 ×5%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体 会计 准则及 相关 规定( 以 下合 称“企 业会 计准则 ”) 、 中国证 监会 颁布的 《 证 券鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布 的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和中国
证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估 值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 949,679,858.13 44.89% 689,562,814.62 33.95%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 864,587.49 45.51% 128,249.85 24.37%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 627,782.88 34.46% 139,807.09 17.41%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管 费
深圳证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,210,237.45 2,333,803.54
其中： 支付销售机构的客
户维护费
500,866.00 566,193.07
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
442,047.52 466,760.68
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 33,910,550.56 124,022.31 30,370,681.69 121,575.02
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限 的股票， 也没有持有因认购
新发或增发而流通受限 的债券及权证。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000066 长城电脑
2015 年6 月
18 日
重大事项 16.83 - - 78,912 575,771.61 1,328,088.96 -
000519 江南红箭
2015 年6 月
15 日
重大事项 26.06 - - 13,800 204,169.48 359,628.00 -
000543 皖能电力
2015 年6 月
15 日
重大事项 21.36
2015 年7 月
14 日
19.22 82,830 901,621.82 1,769,248.80 -
000566 海南海药
2015 年6 月
18 日
重大事项 49.97 - - 26,977 441,801.09 1,348,040.69 -
000650 仁和药业
2015 年6 月
12 日
重大事项 17.17 - - 46,386 316,876.65 796,447.62 -
000669 金鸿能源
2015 年5 月4
日
重大事项 37.72
2015 年7 月
23 日
33.95 17,466 492,253.08 658,817.52 -
000688 建新矿业
2015 年6 月
10 日
重大事项 17.07 - - 68,989 494,428.98 1,177,642.23 -
000693 华泽钴镍
2015 年6 月
30 日
重大事项 20.57
2015 年8 月
18 日
22.63 13,805 352,290.77 283,968.85 -
000697 炼石有色
2015 年5 月
18 日
重大事项 33.83 - - 77,477 2,033,787.66 2,621,046.91 -
000732 泰禾集团
2015 年6 月
25 日
重大事项 30.36
2015 年7 月
2 日
30.78 27,688 624,436.27 840,607.68 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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000748 长城信息
2015 年6 月
18 日
重大事项 27.25 - - 40,200 778,520.29 1,095,450.00 -
000786 北新建材
2015 年4 月
10 日
重大事项 19.13 - - 158,224 1,602,030.54 3,026,825.12 -
000788 北大医药
2015 年5 月
25 日
重大事项 20.72
2015 年7 月
21 日
18.65 23,570 365,608.26 488,370.40 -
000850 华茂股份
2015 年5 月7
日
重大事项 10.98 - - 43,406 302,224.26 476,597.88 -
000887 中鼎股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 24.75 - - 35,098 519,007.86 868,675.50 -
000959 首钢股份
2015 年4 月
23 日
重大事项 6.19 - - 158,500 673,819.76 981,115.00 -
000979 中弘股份
2015 年5 月
25 日
重大事项 6.04 - - 121,584 338,673.77 734,367.36 -
000982 中银绒业
2014 年8 月
25 日
重大事项 9.01 - - 112,858 529,537.15 1,016,850.58 -
001696 宗申动力
2015 年6 月
30 日
重大事项 17.25
2015 年8 月
24 日
15.53 46,645 455,017.51 804,626.25 -
002018 华信国际
2015 年6 月
15 日
重大事项 44.08 - - 29,500 274,981.01 1,300,360.00 -
002069 獐 子 岛
2015 年6 月1
日
重大事项 19.76 - - 17,900 230,496.67 353,704.00 -
002091 江苏国泰
2015 年6 月1
日
重大事项 26.22 - - 13,550 217,326.31 355,281.00 -
002106 莱宝高科
2015 年4 月7
日
重大事项 16.42 - - 53,800 717,529.57 883,396.00 -
002143 印纪传媒
2015 年6 月
30 日
重大事项 32.01
2015 年7 月
1 日
33.50 14,100 477,987.22 451,341.00 -
002183 怡 亚 通
2015 年6 月1
日
重大事项 65.78 - - 37,040 530,685.99 2,436,491.20 -
002191 劲嘉股份
2015 年6 月
18 日
重大事项 19.22 - - 56,224 419,434.28 1,080,625.28 -
002194 武汉凡谷
2015 年6 月
18 日
重大事项 26.98
2015 年7 月
24 日
24.28 54,834 641,770.61 1,479,421.32 -
002203 海亮股份
2015 年4 月
27 日
重大事项 12.71 - - 42,476 348,015.90 539,869.96 -
002223 鱼跃医疗
2015 年6 月
25 日
重大事项 57.75
2015 年7 月
13 日
60.48 19,837 537,790.03 1,145,586.75 -
002226 江南化工
2015 年6 月8
日
重大事项 13.18 - - 50,022 296,971.14 659,289.96 -
002238 天威视讯
2015 年6 月
29 日
重大事项 23.76 - - 10,464 139,789.23 248,624.64 -
002242 九阳股份 2015 年6 月 重大事项 19.45 2015 年7 月 17.51 19,041 227,159.01 370,347.45 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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15 日 7 日
002269 美邦服饰
2015 年5 月
22 日
重大事项 11.86
2015 年7 月
2 日
10.67 109,000 753,718.27 1,292,740.00 -
002276 万马股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 34.15
2015 年7 月
20 日
30.74 29,501 323,623.08 1,007,459.15 -
002308 威创股份
2015 年6 月
12 日
重大事项 23.15 - - 69,859 835,649.32 1,617,235.85 -
002309 中利科技
2015 年6 月2
日
重大事项 33.39
2015 年7 月
21 日
30.05 26,731 553,622.03 892,548.09 -
002325 洪涛股份
2015 年6 月3
日
重大事项 31.15 - - 24,954 285,710.70 777,317.10 -
002345 潮宏基
2015 年5 月
22 日
重大事项 19.58 - - 62,534 672,554.84 1,224,415.72 -
002368 太极股份
2015 年5 月
14 日
重大事项 65.52 - - 15,141 436,820.29 992,038.32 -
002414 高德红外
2015 年5 月
13 日
重大事项 39.36 - - 17,850 390,316.88 702,576.00 -
002461 珠江啤酒
2015 年6 月4
日
重大事项 26.40
2015 年7 月
24 日
23.76 12,476 170,080.52 329,366.40 -
002557 洽洽食品
2015 年6 月
29 日
重大事项 16.38
2015 年8 月
24 日
14.74 20,637 281,622.37 338,034.06 -
002574 明牌珠宝
2015 年6 月4
日
重大事项 22.90 - - 16,388 187,298.84 375,285.20 -
002662 京威股份
2015 年5 月
15 日
重大事项 17.84
2015 年8 月
13 日
16.06 70,523 979,073.81 1,258,130.32 -
002665 首航节能
2015 年6 月
30 日
重大事项 27.70
2015 年7 月
1 日
30.00 33,450 688,842.04 926,565.00 -
002727 一心堂
2015 年4 月
13 日
重大事项 78.24
2015 年8 年
17 日
70.42 8,414 396,490.19 658,311.36 -
300144 宋城演艺
2015 年6 月
18 日
重大事项 56.67
2015 年7 月
20 日
68.82 18,600 1,029,449.44 1,054,062.00 -
600078 澄星股份
2015 年6 月9
日
重大事项 15.23
2015 年7 月
1 日
13.71 24,800 177,445.79 377,704.00 -
600110 中科英华
2015 年6 月
26 日
重大事项 13.73 - - 78,351 537,638.79 1,075,759.23 -
600175 美都能源
2015 年6 月
29 日
重大事项 10.64
2015 年7 月
20 日
9.58 306,300 2,055,699.46 3,259,032.00 -
600312 平高电气
2015 年6 月
23 日
重大事项 20.88 - - 46,312 737,441.57 966,994.56 -
600333 长春燃气
2015 年5 月
29 日
重大事项 11.97
2015 年7 月
9 日
10.77 16,902 132,158.22 202,316.94 -
600335 国机汽车
2015 年6 月
15 日
重大事项 37.93
2015 年7 月
21 日
34.14 39,972 861,633.79 1,516,137.96 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
600366 宁波韵升
2015 年5 月
22 日
重大事项 35.09
2015 年8 月
12 日
31.58 36,580 719,716.11 1,283,592.20 -
600410 华胜天成
2015 年5 月
28 日
重大事项 34.36
2015 年7 月
22 日
43.06 54,124 1,154,391.77 1,859,700.64 -
600416 湘电股份
2015 年5 月
22 日
重大事项 22.64
2015 年7 月
20 日
20.35 29,721 366,243.24 672,883.44 -
600482 风帆股份
2015 年5 月
28 日
重大事项 42.38 - - 71,500 1,322,117.43 3,030,170.00 -
600499 科达洁能
2015 年6 月
10 日
重大事项 22.85 - - 50,000 1,048,763.68 1,142,500.00 -
600575 皖江物流
2014 年9 月9
日
重大事项 4.11 - - 124,156 400,781.75 510,281.16 -
600587 新华医疗
2015 年5 月
22 日
重大事项 58.63
2015 年7 月
3 日
52.77 18,973 647,205.22 1,112,386.99 -
600643 爱建股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 16.73 - - 63,472 708,844.28 1,061,886.56 -
600645 中源协和
2015 年4 月
27 日
重大事项 79.34 - - 24,399 915,531.33 1,935,816.66 -
600654 中安消
2015 年6 月
29 日
重大事项 30.91 - - 43,579 530,908.27 1,347,026.89 -
600702 沱牌舍得
2015 年6 月
29 日
重大事项 26.11
2015 年8 月
20 日
28.00 18,248 302,963.52 476,455.28 -
600790 轻纺城
2015 年5 月
25 日
重大事项 13.38
2015 年8 月
18 日
12.04 48,760 305,589.47 652,408.80 -
600869 智慧能源
2015 年5 月
11 日
重大事项 29.14
2015 年7 月
31 日
26.23 14,577 152,484.21 424,773.78 -
600872 中炬高新
2015 年5 月4
日
重大事项 23.17 - - 74,678 848,288.33 1,730,289.26 -
600879 航天电子
2015 年5 月
15 日
重大事项 23.59 - - 58,858 952,863.55 1,388,460.22 -
600967 北方创业
2015 年4 月
13 日
重大事项 17.12 - - 70,800 1,002,649.53 1,212,096.00 -
600978 宜华木业
2015 年6 月
18 日
重大事项 22.44 - - 73,354 460,538.31 1,646,063.76 -
601311 骆驼股份
2015 年6 月
18 日
重大事项 23.31
2015 年7 月
15 日
25.38 26,454 358,706.48 616,642.74 -
601718 际华集团
2015 年6 月
17 日
重大事项 15.12
2015 年7 月
2 日
13.61 94,717 459,628.65 1,432,121.04 -
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 408,767,204.06 86.05
其中：股票 408,767,204.06 86.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 33,910,550.56 7.14
7 其他各项资产 32,345,934.54 6.81
8 合计 475,023,689.16 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,628,714.79 0.83
B 采矿业 13,103,186.40 2.98
C 制造业 233,914,182.60 53.25
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
13,214,236.41 3.01
E 建筑业 10,681,891.31 2.43
F 批发和零售业 26,903,216.92 6.12 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
G 交通运输、仓储和邮政业 13,756,755.10 3.13
H 住宿和餐饮业 437,166.00 0.10
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
15,333,680.71 3.49
J 金融业 11,104,969.74 2.53
K 房地产业 38,912,008.38 8.86
L 租赁 和商务服务业 8,309,272.96 1.89
M 科学研究和技术服务业 2,345,350.66 0.53
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,630,339.95 0.37
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 789,036.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 7,529,066.84 1.71
S 综合 3,936,852.81 0.90
合计 405,529,927.58 92.32
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,237,276.48 0.74
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
合计 3,237,276.48 0.74
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600816 安信信托 191,783 9,554,629.06 2.18
2 000031 中粮地产 268,483 5,071,643.87 1.15
3 600765 中航重机 157,295 4,314,601.85 0.98
4 000612 焦作万方 362,262 3,955,901.04 0.90
5 600240 华业资本 251,754 3,841,766.04 0.87
6 000540 中天城投 277,047 3,490,792.20 0.79
7 002013 中航机电 120,318 3,350,856.30 0.76
8 000951 中国重汽 115,900 3,340,238.00 0.76
9 600175 美都能源 306,300 3,259,032.00 0.74
10 600482 风帆股份 71,500 3,030,170.00 0.69
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000982 中银绒业 112,858 1,016,850.58 0.23
2 000959 首钢股份 158,500 981,115.00 0.22
3 002226 江南化工 50,022 659,289.96 0.15
4 600078 澄星股份 24,800 377,704.00 0.09
5 600333 长春燃气 16,902 202,316.94 0.05
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600830 香溢融通 19,119,512.63 2.87
2 600816 安信信托 11,937,175.76 1.79
3 600765 中航重机 11,704,432.74 1.76
4 000667 美好集团 8,873,585.00 1.33
5 002013 中航机电 8,126,004.60 1.22
6 002140 东华科技 7,278,522.16 1.09
7 600284 浦东建设 6,654,921.97 1.00
8 600240 华业资本 6,553,771.67 0.98
9 600895 张江高科 6,514,532.57 0.98
10 600879 航天电子 6,170,748.00 0.93
11 002727 一心堂 6,063,990.94 0.91
12 600685 中船防务 5,945,669.89 0.89
13 000006 深振业Ａ 5,600,427.35 0.84
14 002390 信邦制药 5,052,642.22 0.76
15 000540 中天城投 4,962,437.12 0.75
16 000961 中南建设 4,942,165.19 0.74
17 000612 焦作万方 4,772,726.12 0.72
18 000718 苏宁环球 4,728,760.00 0.71
19 002030 达安基因 4,589,316.42 0.69
20 600435 北方导航 4,422,626.50 0.66
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600830
香溢融通 31,160,045.75 4.68
2 300059
东方财富 13,962,714.00 2.10
3 600816
安信信托 13,565,943.99 2.04
4 600765
中航重机 12,658,426.44 1.90
5 002390
信邦制药 9,783,007.91 1.47
6 000667
美好集团 9,603,419.44 1.44
7 002152
广电运通 9,564,082.00 1.44
8 000031
中粮地产 9,159,199.48 1.38
9 600284
浦东建设 8,259,645.04 1.24 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
10 600067
冠城大通 7,933,253.92 1.19
11 600266
北京城建 7,908,337.89 1.19
12 601099
太平洋 7,788,146.04 1.17
13 600895
张江高科 7,559,406.71 1.14
14 600507
方大特钢 7,397,314.29 1.11
15 600743
华远地产 7,390,447.66 1.11
16 600616
金枫酒业 7,376,660.86 1.11
17 002244
滨江集团 7,118,365.01 1.07
18 600197
伊力特 6,990,659.60 1.05
19 002242
九阳股份 6,963,121.26 1.05
20 002405
四维图新 6,746,910.06 1.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 798,900,904.52
卖出股票收入（成交）总额 1,316,576,150.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本 基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,750.54
2 应收证券清算款 30,249,495.72
3 应收股利 -
4 应收利息 5,633.15
5 应收申购款 1,877,055.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,345,934.54 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600175 美都能源 3,259,032.00 0.74 重大事项
2 600482 风帆股份 3,030,170.00 0.69 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000982 中银绒业 1,016,850.58 0.23 重大事项
2 000959 首钢股份 981,115.00 0.22 重大事项
3 002226 江南化工 659,289.96 0.15 重大事项
4 600078 澄星股份 377,704.00 0.09 重大事项
5 600333 长春燃气 202,316.94 0.05 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,467 16,865.20 456,432.18 0.19% 243,532,368.67 99.81%
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 冷利群 694,024.00 5.96%
2 高炜 477,743.00 4.10%
3 黄月明 277,000.00 2.38%
4 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 1.72%
5 罗丽珊 200,025.00 1.72%
6 张宏旭 200,012.00 1.72%
7 施红梅 197,014.00 1.69%
8 卢翠馨 195,030.00 1.67%
9 吴宁 182,109.00 1.56%
10 陈吉荃 150,042.00 1.29%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
36,201.49 0.0148%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规 定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 2 月5 日 ）基金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 605,607,372.08
本报告期基金总申购份额 250,916,488.75
减: 本报告期基金总赎回份额 612,535,059.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 243,988,800.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 报 告 期 内 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2015]217 号 文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月 6 日起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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国信证券 1 949,679,858.13 44.89% 864,587.49 45.51% -
中航证券 1 926,723,577.49 43.81% 820,061.51 43.16% -
银河证券 1 149,751,532.42 7.08% 136,332.34 7.18% -
长江证券 1 89,263,612.09 4.22% 78,989.40 4.16% -
广发证券 1 - - - - 本报告期内
新增
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
