鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 1 页 共 67 页
鹏华 中证500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2015
年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 2 页 共 67 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 3 页 共 67 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 4 页 共 67 页
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 67
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 67
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 67
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 67
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 5 页 共 67 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 500 指数证券投 资 基金（LOF ）
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称 鹏华 500
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 2 月5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,988,800.85 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35 ％ 以内，年跟踪误差控制在 4 ％
以内，以实现对中证 500 指数的有效 跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证500 指数 收益率 ×95％＋银行同业存款利率 ×5 ％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收
益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 6 页 共 67 页
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 260,455,826.70
本期利润 295,519,575.81
加权平均基金份额本期利润 0.7250
本期加权平均净值利润率 49.60%
本期基金份额净值增长率 63.64%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 7 页 共 67 页
期末可供分配利润 188,416,591.68
期末可供分配基金份额利润 0.7722
期末基金资产净值 439,256,563.64
期末基金份额净值 1.800
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 80.00%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额 和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.64% 3.78% -10.07% 3.60% 0.43% 0.18%
过去三个月 22.37% 2.86% 21.70% 2.75% 0.67% 0.11%
过去六个月 63.64% 2.24% 63.35% 2.17% 0.29% 0.07%
过去一年 123.88% 1.78% 118.32% 1.72% 5.56% 0.06%
过去三年 147.25% 1.50% 146.09% 1.48% 1.16% 0.02%
自基金合同
生效起至今
80.00% 1.52% 97.01% 1.53% -17.01% -0.01%
注：本基金业绩比较基准= 中证 500 指数收益率 ×95 ％＋银 行同业存款利率 ×5 ％。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 8 页 共 67 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同于 2010 年2 月5 日生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在基金投资、鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 9 页 共 67 页
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2013 年12 月
27 日
- 17
王 咏 辉 先 生 ， 国 籍 英 国 ， 英
国 牛 津 大 学 工 程 和 计 算 机 专
业硕士，17 年证券基金从业
经 验 。 曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通
投 资 基 金 管 理 公 司 分 析 员 、
高 级 分 析 师 ， 汇 丰 投 资 基 金
管 理 公 司 高 级 分 析 师 ， 伦 敦
巴 克 莱 国 际 投 资 基 金 管 理 公
司 基 金 经 理 、 部 门 负 责 人 ，
巴 克 莱 资 本 公 司 部 门 负 责
人 ， 泰 达 宏 利 基 金 公 司 国 际
投 资 部 副 总 监 、 产 品 与 金 融
工 程 部 副 总 经 理 等 职 ，2010
年4 月至2012 年8 月担任 泰
达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年7 月至2012 年8 月担
任 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 证 券
投资 QDII 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 12 月至 2012 年 8 月
担任泰 达宏利中证 500 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2012 年11 月加盟鹏华 基
金管理有限公司，2013 年12
月起担任鹏华中证 500 指数
证券投资基金 （LOF ） 基 金经
理，2014 年 9 月起兼任鹏 华
中证 800 地 产指数分级证券
投资基金基金经理，2014 年
12 月起兼任 鹏华沪深 300 指
数证券投资基金 （LOF ） 基金
经理，2015 年 6 月起兼 任鹏
华 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 现 同 时 担 任 量 化 及 衍
生 品 投 资 部 总 经 理 、 投 资 决
策 委 员 会 成 员 。 王 咏 辉 先 生
具 备 基 金 从 业 资 格 ， 英 国 基鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 10 页 共 67 页
金 经 理 从 业 资 格 （IMC ） 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年中国经济在 “稳增长 ”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场 在呈现加
速上涨的格局， 然后在 二季度末由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到 4277 点左右。
本基金 秉承 指数基 金的 投资策 略， 在报告 期内 连续遭 遇一 定比例 申购 赎回， 对基 金净值 造 成 一 定
影响， 管理人尽力降低影响， 在力争跟踪指数收益的基础上， 将基金 跟踪误差控制在合理范围内 ，
同时实现了一定稳定的超越基准的超额收益。
基金投资运作方面，2015 年 5 月 28 日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按
照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款 的公告》 ， 根 据该公告， 本 基金可以投资关联方发行、
承销证 券。 报告期 内， 本基金 严格 按照基 金合 同要求 ，在 指数权 重及 成份股 变动 时，努 力 降 低 成
本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 11 页 共 67 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期末 ，本 基 金份 额净 值 为 1.8 元 ， 累计 净值 1.8 元 ；本 报 告 期 基金 份 额净 值增 长率为
63.64% ，业 绩比较基准收益率 63.35%
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力，
定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。近 期受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 ， 经
济有短 期企 稳迹象 ，房 地产市 场一 线价格 大幅 上涨， 而二 三线的 房价 调整仍 在继 续，内 需 恢 复 乏
力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极， 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏，
联储加 息预 期将升 温， 从而导 致全 球资 本 流动 逆转， 美元 指数走 强冲 高回落 ，上 游资源 内 股 票 呈
现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ，创 新力 度 不断 加强 ， 政策 利好 不 断涌 现，A 股市 场延 续 “快速
上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动 A
股市值结构转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，建 议投 资者从中
长期投 资的 角度来 配置 资产， 重点 关注成 长性 好和利 润增 速快的 上市 公司， 避免 短期频 繁 操 作 带
来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收 成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 12 页 共 67 页
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由 基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本基金期末可供分配利润为 188,416,591.68 元， 期末基金份额净值
1.800 元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.7.3 根据相 关法律法规及本基金基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方面因素，
在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 13 页 共 67 页
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华中证500 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在
鹏华中证 500 指数证券投 资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进 行。 本报告期内， 鹏华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 未进行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,910,550.56 39,002,911.70
结算备付金
- 1,405,241.48
存出保证金
213,750.54 121,925.25
交易性金融资产 6.4.7.2 408,767,204.06 627,393,187.26
其中：股票投资
408,767,204.06 627,393,187.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
30,249,495.72 5,916,684.97
应收利息 6.4.7.5 5,633.15 9,249.25
应收股利
- -
应收申购款
1,877,055.13 350,085.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
475,023,689.16 674,199,284.97 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 14 页 共 67 页
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本 期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
34,151,426.60 6,480,317.77
应付管理人报酬
358,211.89 439,326.62
应付托管费
71,642.38 87,865.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 526,228.37 871,692.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 659,616.28 430,321.46
负债合计
35,767,125.52 8,309,523.48
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 243,988,800.85 605,607,372.08
未分配利润 6.4.7.10 195,267,762.79 60,282,389.41
所有者权益合计
439,256,563.64 665,889,761.49
负债和所有者权益总计
475,023,689.16 674,199,284.97
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.800 元 ，基金份额总额 243,988,800.85 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
301,944,601.93 19,008,236.01
1. 利息收入
142,201.38 159,579.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,201.38 159,398.02
债券利息收入
- 181.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
265,998,777.09 27,084,636.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 263,985,513.78 22,976,701.38
基金投资收益
- - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 15 页 共 67 页
债券投资收益 6.4.7.13 - 9,736.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,013,263.31 4,098,198.71
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 35,063,749.11 -8,568,813.42
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 739,874.35 332,833.87
减： 二 、 费用
6,425,026.12 6,239,272.73
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,210,237.45 2,333,803.54
2 ．托管费 6.4.10.2.2 442,047.52 466,760.68
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 3,458,168.79 3,116,724.99
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 314,572.36 321,983.52
三 、 利润总额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
295,519,575.81 12,768,963.28
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
295,519,575.81 12,768,963.28
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 295,519,575.81 295,519,575.81
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-361,618,571.23 -160,534,202.43 -522,152,773.66 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 16 页 共 67 页
其中：1. 基金 申购款 250,916,488.75 157,052,268.52 407,968,757.27
2. 基金赎回 款 -612,535,059.98 -317,586,470.95 -930,121,530.93
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
243,988,800.85 195,267,762.79 439,256,563.64
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 12,768,963.28 12,768,963.28
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-69,082,094.96 4,958,617.35 -64,123,477.61
其中：1. 基金 申购款 312,601,842.42 -64,164,729.87 248,437,112.55
2. 基金赎回 款 -381,683,937.38 69,123,347.22 -312,560,590.16
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
692,726,730.95 -135,802,666.72 556,924,064.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 500 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]1374 号文 《关 于核准鹏华中证 500 指 数证券投资基
金(LOF) 募集 的批复》 的核准， 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券 投
资基金法》 和 《鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 的约定募集设立。 本基金为上市鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 17 页 共 67 页
契约型开放式， 存续期限为不定期， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31
元 ， 经普 华永 道 中天 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）验 证并 出 具普 华永 道 中天 验字(2010) 第 021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 鹏华中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》
于 2010 年2 月 5 日正式 生效， 基金合 同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份 基金份额 ，
其中认购资金利息折合 891,901.81 份 基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份基金份 额于 2010 年4 月28 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指 数的成份股及其
备选成 份股 （投资 比例 不低于 基金 资产净 值的 90 ％） ，现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不
低于基金资产净值的 5 ％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份
股、新 股（ 首次发 行或 增发等 ）以 及法律 法规 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具 。 本 基
金业绩比较基准为：中证 500 指数 收益率 ×95%+银行同业存 款利率 ×5%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体 会计 准则及 相关 规定( 以 下合 称“企 业会 计准则 ”) 、 中国证 监会 颁布的 《 证 券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布 的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和中国
证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简 称“估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 18 页 共 67 页
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 33,910,550.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 33,910,550.56
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 288,586,059.94 408,767,204.06 120,181,144.12
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 288,586,059.94 408,767,204.06 120,181,144.12
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 19 页 共 67 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,546.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返 售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 86.58
合计 5,633.15
6.4.7.6 其他资产
注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 526,228.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 526,228.37
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 95,391.92 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 20 页 共 67 页
预提费用 514,224.36
指数使用费 50,000.00
合计 659,616.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 605,607,372.08 605,607,372.08
本期申购 250,916,488.75 250,916,488.75
本期赎回( 以"-" 号填列) -612,535,059.98 -612,535,059.98
本期末 243,988,800.85 243,988,800.85
注 ：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,848,941.70 24,433,447.71 60,282,389.41
本期利润 260,455,826.70 35,063,749.11 295,519,575.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-107,888,176.72 -52,646,025.71 -160,534,202.43
其中：基金申购款 86,842,281.64 70,209,986.88 157,052,268.52
基金赎回款 -194,730,458.36 -122,856,012.59 -317,586,470.95
本期已分配利润 - - -
本期末 188,416,591.68 6,851,171.11 195,267,762.79
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 124,022.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,576.03
其他 6,603.04
合计 142,201.38
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 21 页 共 67 页
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,316,576,150.61
减：卖出股票成本总额 1,052,590,636.83
买卖股票差价收入 263,985,513.78
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,013,263.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,013,263.31
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 35,063,749.11
——股票投资 35,063,749.11
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 22 页 共 67 页
合计 35,063,749.11
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 624,527.08
其他 345.10
转换费收入 115,002.17
合计 739,874.35
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
3,458,168.79
银行间市场交易费用
-
合计
3,458,168.79
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 35,704.06
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 348.00
合计 314,572.36
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 23 页 共 67 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有 限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 949,679,858.13 44.89% 689,562,814.62 33.95%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 24 页 共 67 页
国信证券 864,587.49 45.51% 128,249.85 24.37%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 627,782.88 34.46% 139,807.09 17.41%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年 度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,210,237.45 2,333,803.54
其中： 支付销售机构的客
户维护费
500,866.00 566,193.07
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
442,047.52 466,760.68
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 25 页 共 67 页
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 33,910,550.56 124,022.31 30,370,681.69 121,575.02
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票， 也没有持有因 认购新
发或增发而流通受限 的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000066 长城电脑
2015 年6 月
18 日
重大事项 16.83 - - 78,912 575,771.61 1,328,088.96 -
000519 江南红箭 2015 年6 月 重大事项 26.06 - - 13,800 204,169.48 359,628.00 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 26 页 共 67 页
15 日
000543 皖能电力
2015 年6 月
15 日
重大事项 21.36
2015 年7 月
14 日
19.22 82,830 901,621.82 1,769,248.80 -
000566 海南海药
2015 年6 月
18 日
重大事项 49.97 - - 26,977 441,801.09 1,348,040.69 -
000650 仁和药业
2015 年6 月
12 日
重大事项 17.17 - - 46,386 316,876.65 796,447.62 -
000669 金鸿能源
2015 年5 月4
日
重大事项 37.72
2015 年7 月
23 日
33.95 17,466 492,253.08 658,817.52 -
000688 建新矿业
2015 年6 月
10 日
重大事项 17.07 - - 68,989 494,428.98 1,177,642.23 -
000693 华泽钴镍
2015 年6 月
30 日
重大事项 20.57
2015 年8 月
18 日
22.63 13,805 352,290.77 283,968.85 -
000697 炼石有色
2015 年5 月
18 日
重大事项 33.83 - - 77,477 2,033,787.66 2,621,046.91 -
000732 泰禾集团
2015 年6 月
25 日
重大事项 30.36
2015 年7 月
2 日
30.78 27,688 624,436.27 840,607.68 -
000748 长城信息
2015 年6 月
18 日
重大事项 27.25 - - 40,200 778,520.29 1,095,450.00 -
000786 北新建材
2015 年4 月
10 日
重大事项 19.13 - - 158,224 1,602,030.54 3,026,825.12 -
000788 北大医药
2015 年5 月
25 日
重大事项 20.72
2015 年7 月
21 日
18.65 23,570 365,608.26 488,370.40 -
000850 华茂股份
2015 年5 月7
日
重大事项 10.98 - - 43,406 302,224.26 476,597.88 -
000887 中鼎股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 24.75 - - 35,098 519,007.86 868,675.50 -
000959 首钢股份
2015 年4 月
23 日
重大事项 6.19 - - 158,500 673,819.76 981,115.00 -
000979 中弘股份
2015 年5 月
25 日
重大事项 6.04 - - 121,584 338,673.77 734,367.36 -
000982 中银绒业
2014 年8 月
25 日
重大事项 9.01 - - 112,858 529,537.15 1,016,850.58 -
001696 宗申动力
2015 年6 月
30 日
重大事项 17.25
2015 年8 月
24 日
15.53 46,645 455,017.51 804,626.25 -
002018 华信国际
2015 年6 月
15 日
重大事项 44.08 - - 29,500 274,981.01 1,300,360.00 -
002069 獐 子 岛
2015 年6 月1
日
重大事项 19.76 - - 17,900 230,496.67 353,704.00 -
002091 江苏国泰
2015 年6 月1
日
重大事项 26.22 - - 13,550 217,326.31 355,281.00 -
002106 莱宝高科
2015 年4 月7
日
重大事项 16.42 - - 53,800 717,529.57 883,396.00 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 27 页 共 67 页
002143 印纪传媒
2015 年6 月
30 日
重大事项 32.01
2015 年7 月
1 日
33.50 14,100 477,987.22 451,341.00 -
002183 怡 亚 通
2015 年6 月1
日
重大事项 65.78 - - 37,040 530,685.99 2,436,491.20 -
002191 劲嘉股份
2015 年6 月
18 日
重大事项 19.22 - - 56,224 419,434.28 1,080,625.28 -
002194 武汉凡谷
2015 年6 月
18 日
重大事项 26.98
2015 年7 月
24 日
24.28 54,834 641,770.61 1,479,421.32 -
002203 海亮股份
2015 年4 月
27 日
重大事项 12.71 - - 42,476 348,015.90 539,869.96 -
002223 鱼跃医疗
2015 年6 月
25 日
重大事项 57.75
2015 年7 月
13 日
60.48 19,837 537,790.03 1,145,586.75 -
002226 江南化工
2015 年6 月8
日
重大事项 13.18 - - 50,022 296,971.14 659,289.96 -
002238 天威视讯
2015 年6 月
29 日
重大事项 23.76 - - 10,464 139,789.23 248,624.64 -
002242 九阳股份
2015 年6 月
15 日
重大事项 19.45
2015 年7 月
7 日
17.51 19,041 227,159.01 370,347.45 -
002269 美邦服饰
2015 年5 月
22 日
重大事项 11.86
2015 年7 月
2 日
10.67 109,000 753,718.27 1,292,740.00 -
002276 万马股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 34.15
2015 年7 月
20 日
30.74 29,501 323,623.08 1,007,459.15 -
002308 威创股份
2015 年6 月
12 日
重大事项 23.15 - - 69,859 835,649.32 1,617,235.85 -
002309 中利科技
2015 年6 月2
日
重大事项 33.39
2015 年7 月
21 日
30.05 26,731 553,622.03 892,548.09 -
002325 洪涛股份
2015 年6 月3
日
重大事项 31.15 - - 24,954 285,710.70 777,317.10 -
002345 潮宏基
2015 年5 月
22 日
重大事项 19.58 - - 62,534 672,554.84 1,224,415.72 -
002368 太极股份
2015 年5 月
14 日
重大事项 65.52 - - 15,141 436,820.29 992,038.32 -
002414 高德红外
2015 年5 月
13 日
重大事项 39.36 - - 17,850 390,316.88 702,576.00 -
002461 珠江啤酒
2015 年6 月4
日
重大事项 26.40
2015 年7 月
24 日
23.76 12,476 170,080.52 329,366.40 -
002557 洽洽食品
2015 年6 月
29 日
重大事项 16.38
2015 年8 月
24 日
14.74 20,637 281,622.37 338,034.06 -
002574 明牌珠宝
2015 年6 月4
日
重大事项 22.90 - - 16,388 187,298.84 375,285.20 -
002662 京威股份
2015 年5 月
15 日
重大事项 17.84
2015 年8 月
13 日
16.06 70,523 979,073.81 1,258,130.32 -
002665 首航节能 2015 年6 月 重大事项 27.70 2015 年7 月 30.00 33,450 688,842.04 926,565.00 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 28 页 共 67 页
30 日 1 日
002727 一心堂
2015 年4 月
13 日
重大事项 78.24
2015 年8 年
17 日
70.42 8,414 396,490.19 658,311.36 -
300144 宋城演艺
2015 年6 月
18 日
重大事项 56.67
2015 年7 月
20 日
68.82 18,600 1,029,449.44 1,054,062.00 -
600078 澄星股份
2015 年6 月9
日
重大事项 15.23
2015 年7 月
1 日
13.71 24,800 177,445.79 377,704.00 -
600110 中科英华
2015 年6 月
26 日
重大事项 13.73 - - 78,351 537,638.79 1,075,759.23 -
600175 美都能源
2015 年6 月
29 日
重大事项 10.64
2015 年7 月
20 日
9.58 306,300 2,055,699.46 3,259,032.00 -
600312 平高电气
2015 年6 月
23 日
重大事项 20.88 - - 46,312 737,441.57 966,994.56 -
600333 长春燃气
2015 年5 月
29 日
重大事项 11.97
2015 年7 月
9 日
10.77 16,902 132,158.22 202,316.94 -
600335 国机汽车
2015 年6 月
15 日
重大事项 37.93
2015 年7 月
21 日
34.14 39,972 861,633.79 1,516,137.96 -
600366 宁波韵升
2015 年5 月
22 日
重大事项 35.09
2015 年8 月
12 日
31.58 36,580 719,716.11 1,283,592.20 -
600410 华胜天成
2015 年5 月
28 日
重大事项 34.36
2015 年7 月
22 日
43.06 54,124 1,154,391.77 1,859,700.64 -
600416 湘电股份
2015 年5 月
22 日
重大事项 22.64
2015 年7 月
20 日
20.35 29,721 366,243.24 672,883.44 -
600482 风帆股份
2015 年5 月
28 日
重大事项 42.38 - - 71,500 1,322,117.43 3,030,170.00 -
600499 科达洁能
2015 年6 月
10 日
重大事项 22.85 - - 50,000 1,048,763.68 1,142,500.00 -
600575 皖江物流
2014 年9 月9
日
重大事项 4.11 - - 124,156 400,781.75 510,281.16 -
600587 新华医疗
2015 年5 月
22 日
重大事项 58.63
2015 年7 月
3 日
52.77 18,973 647,205.22 1,112,386.99 -
600643 爱建股份
2015 年6 月
30 日
重大事项 16.73 - - 63,472 708,844.28 1,061,886.56 -
600645 中源协和
2015 年4 月
27 日
重大事项 79.34 - - 24,399 915,531.33 1,935,816.66 -
600654 中安消
2015 年6 月
29 日
重大事项 30.91 - - 43,579 530,908.27 1,347,026.89 -
600702 沱牌舍得
2015 年6 月
29 日
重大事项 26.11
2015 年8 月
20 日
28.00 18,248 302,963.52 476,455.28 -
600790 轻纺城
2015 年5 月
25 日
重大事项 13.38
2015 年8 月
18 日
12.04 48,760 305,589.47 652,408.80 -
600869 智慧能源
2015 年5 月
11 日
重大事项 29.14
2015 年7 月
31 日
26.23 14,577 152,484.21 424,773.78 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 29 页 共 67 页
600872 中炬高新
2015 年5 月4
日
重大事项 23.17 - - 74,678 848,288.33 1,730,289.26 -
600879 航天电子
2015 年5 月
15 日
重大事项 23.59 - - 58,858 952,863.55 1,388,460.22 -
600967 北方创业
2015 年4 月
13 日
重大事项 17.12 - - 70,800 1,002,649.53 1,212,096.00 -
600978 宜华木业
2015 年6 月
18 日
重大事项 22.44 - - 73,354 460,538.31 1,646,063.76 -
601311 骆驼股份
2015 年6 月
18 日
重大事项 23.31
2015 年7 月
15 日
25.38 26,454 358,706.48 616,642.74 -
601718 际华集团
2015 年6 月
17 日
重大事项 15.12
2015 年7 月
2 日
13.61 94,717 459,628.65 1,432,121.04 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报 告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 30 页 共 67 页
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国工 商银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对 证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比 例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 31 页 共 67 页
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持 金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 ，
因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立 于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,910,550.56 - - - 33,910,550.56
结算备付金 - - - - -
存出保证金 213,750.54 - - - 213,750.54
交易性金融资产 - - - 408,767,204.06 408,767,204.06
应收证券清算款 - - - 30,249,495.72 30,249,495.72
应收利息 - - - 5,633.15 5,633.15
应收申购款 - - - 1,877,055.13 1,877,055.13
资产总计 34,124,301.10 - - 440,899,388.06 475,023,689.16
负债
应付赎回款 - - - 34,151,426.60 34,151,426.60
应付管理人报酬 - - - 358,211.89 358,211.89
应付托管费 - - - 71,642.38 71,642.38
应付交易费用 - - - 526,228.37 526,228.37
其他负债 - - - 659,616.28 659,616.28
负债总计 - - - 35,767,125.52 35,767,125.52
利率敏感度缺口 34,124,301.10 - - 405,132,262.54 439,256,563.64
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 32 页 共 67 页
银行存款 39,002,911.70 - - - 39,002,911.70
结算备付金 1,405,241.48 - - - 1,405,241.48
存出保证金 121,925.25 - - - 121,925.25
交易性金融资产 - - - 627,393,187.26 627,393,187.26
应收证券清算款 - - - 5,916,684.97 5,916,684.97
应收利息 - - - 9,249.25 9,249.25
应收申购款 - - - 350,085.06 350,085.06
资产总计 40,530,078.43 - - 633,669,206.54 674,199,284.97
负债
应付赎回款 - - - 6,480,317.77 6,480,317.77
应付管理人报酬 - - - 439,326.62 439,326.62
应付托管费 - - - 87,865.31 87,865.31
应付交易费用 - - - 871,692.32 871,692.32
其他负债 - - - 430,321.46 430,321.46
负债总计 - - - 8,309,523.48 8,309,523.48
利率敏感度缺口 40,530,078.43 - - 625,359,683.06 665,889,761.49
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值 或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建 的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 33 页 共 67 页
价格风 险。 本基金 主要 投资于 指数 的成份 股及 其备选 成份 股，其 投资 比例不 低于 基金资 产 净 值 的
90% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期 运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 408,767,204.06 93.06 627,393,187.26 94.22
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 408,767,204.06 93.06 627,393,187.26 94.22
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 17,380,464.16 33,485,798.20
业绩比较基准下降5% -17,380,464.16 -33,485,798.20
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 34 页 共 67 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 408,767,204.06 86.05
其中：股票 408,767,204.06 86.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 33,910,550.56 7.14
7 其他各项资产 32,345,934.54 6.81
8 合计 475,023,689.16 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,628,714.79 0.83
B 采矿业 13,103,186.40 2.98
C 制造业 233,914,182.60 53.25
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
13,214,236.41 3.01
E 建筑业 10,681,891.31 2.43
F 批发和零售业 26,903,216.92 6.12
G 交通运输、仓储和邮政业 13,756,755.10 3.13
H 住宿和餐饮业 437,166.00 0.10
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
15,333,680.71 3.49
J 金融业 11,104,969.74 2.53
K 房地产业 38,912,008.38 8.86
L 租赁和商务服务业 8,309,272.96 1.89
M 科学研究和技术服务业 2,345,350.66 0.53
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,630,339.95 0.37
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 789,036.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 7,529,066.84 1.71
S 综合 3,936,852.81 0.90
合计 405,529,927.58 92.32 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 35 页 共 67 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,237,276.48 0.74
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技 术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,237,276.48 0.74
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600816 安信信托 191,783 9,554,629.06 2.18
2 000031 中粮地产 268,483 5,071,643.87 1.15
3 600765 中航重机 157,295 4,314,601.85 0.98
4 000612 焦作万方 362,262 3,955,901.04 0.90
5 600240 华业资本 251,754 3,841,766.04 0.87 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 36 页 共 67 页
6 000540 中天城投 277,047 3,490,792.20 0.79
7 002013 中航机电 120,318 3,350,856.30 0.76
8 000951 中国重汽 115,900 3,340,238.00 0.76
9 600175 美都能源 306,300 3,259,032.00 0.74
10 600482 风帆股份 71,500 3,030,170.00 0.69
11 000786 北新建材 158,224 3,026,825.12 0.69
12 000006 深振业Ａ 220,907 2,997,707.99 0.68
13 600743 华远地产 357,044 2,867,063.32 0.65
14 000697 炼石有色 77,477 2,621,046.91 0.60
15 600737 中粮屯河 120,996 2,517,926.76 0.57
16 000962 东方钽业 167,303 2,476,084.40 0.56
17 600320 振华重工 233,304 2,449,692.00 0.56
18 002183 怡 亚 通 37,040 2,436,491.20 0.55
19 000852 江钻股份 64,826 2,194,360.10 0.50
20 601717 郑煤机 188,305 2,054,407.55 0.47
21 600787 中储股份 125,434 2,019,487.40 0.46
22 600284 浦东建设 123,506 2,014,382.86 0.46
23 000930 中粮生化 103,947 1,959,400.95 0.45
24 600645 中源协和 24,399 1,935,816.66 0.44
25 600410 华胜天成 54,124 1,859,700.64 0.42
26 601886 江河创建 119,500 1,778,160.00 0.40
27 000543 皖能电力 82,830 1,769,248.80 0.40
28 600487 亨通光电 48,024 1,767,283.20 0.40
29 600551 时代出版 81,151 1,761,788.21 0.40
30 000690 宝新能源 138,060 1,746,459.00 0.40
31 600872 中炬高新 74,678 1,730,289.26 0.39
32 600694 大商股份 30,700 1,697,096.00 0.39
33 002140 东华科技 75,851 1,696,028.36 0.39
34 600978 宜华木业 73,354 1,646,063.76 0.37
35 600433 冠豪高新 106,500 1,639,035.00 0.37
36 603366 日出东方 110,156 1,619,293.20 0.37
37 002308 威创股份 69,859 1,617,235.85 0.37
38 600983 惠而浦 101,106 1,606,574.34 0.37
39 600757 长江传媒 113,644 1,579,651.60 0.36
40 600059 古越龙山 100,388 1,537,944.16 0.35
41 600125 铁龙物流 99,663 1,537,800.09 0.35
42 002181 粤 传 媒 104,124 1,530,622.80 0.35
43 600335 国机汽车 39,972 1,516,137.96 0.35
44 600199 金种子酒 107,657 1,507,198.00 0.34 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 37 页 共 67 页
45 002194 武汉凡谷 54,834 1,479,421.32 0.34
46 600169 太原重工 163,400 1,454,260.00 0.33
47 600422 昆药集团 39,357 1,453,454.01 0.33
48 000900 现代投资 139,995 1,436,348.70 0.33
49 600216 浙江医药 107,900 1,432,912.00 0.33
50 601718 际华集团 94,717 1,432,121.04 0.33
51 002048 宁波华翔 68,244 1,418,792.76 0.32
52 600507 方大特钢 155,656 1,407,130.24 0.32
53 600997 开滦股份 162,349 1,399,448.38 0.32
54 600879 航天电子 58,858 1,388,460.22 0.32
55 002701 奥瑞金 52,797 1,374,305.91 0.31
56 002063 远光软件 43,769 1,368,656.63 0.31
57 600881 亚泰集团 107,168 1,362,105.28 0.31
58 600004 白云机场 80,358 1,358,050.20 0.31
59 600270 外运发展 46,522 1,356,581.52 0.31
60 600780 通宝能源 139,493 1,354,477.03 0.31
61 600546 山煤国际 158,800 1,351,388.00 0.31
62 000566 海南海药 26,977 1,348,040.69 0.31
63 600654 中安消 43,579 1,347,026.89 0.31
64 002405 四维图新 30,683 1,343,915.40 0.31
65 600895 张江高科 45,693 1,330,123.23 0.30
66 000066 长城电脑 78,912 1,328,088.96 0.30
67 600037 歌华有线 41,366 1,303,029.00 0.30
68 002018 华信国际 29,500 1,300,360.00 0.30
69 600219 南山铝业 128,400 1,295,556.00 0.29
70 002269 美邦服饰 109,000 1,292,740.00 0.29
71 600366 宁波韵升 36,580 1,283,592.20 0.29
72 000926 福星股份 90,525 1,277,307.75 0.29
73 600376 首开股份 66,100 1,275,069.00 0.29
74 000780 平庄能源 135,600 1,263,792.00 0.29
75 002662 京威股份 70,523 1,258,130.32 0.29
76 002646 青青稞酒 43,036 1,255,790.48 0.29
77 600747 大连控股 157,412 1,248,277.16 0.28
78 000028 国药一致 16,657 1,241,113.07 0.28
79 002479 富春环保 67,306 1,235,065.10 0.28
80 300202 聚龙股份 30,422 1,229,048.80 0.28
81 002345 潮宏基 62,534 1,224,415.72 0.28
82 600967 北方创业 70,800 1,212,096.00 0.28
83 002030 达安基因 27,261 1,207,662.30 0.27 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 38 页 共 67 页
84 600201 金宇集团 16,900 1,201,928.00 0.27
85 600435 北方导航 26,436 1,199,401.32 0.27
86 000688 建新矿业 68,989 1,177,642.23 0.27
87 600601 方正科技 129,401 1,177,549.10 0.27
88 000631 顺发恒业 141,744 1,146,708.96 0.26
89 002223 鱼跃医疗 19,837 1,145,586.75 0.26
90 600499 科达洁能 50,000 1,142,500.00 0.26
91 600158 中体产业 39,671 1,136,574.15 0.26
92 600635 大众公用 115,987 1,134,352.86 0.26
93 000572 海马汽车 133,701 1,121,751.39 0.26
94 601369 陕鼓动力 95,600 1,119,476.00 0.25
95 002237 恒邦股份 93,430 1,118,357.10 0.25
96 000998 隆平高科 41,202 1,116,574.20 0.25
97 600587 新华医疗 18,973 1,112,386.99 0.25
98 600811 东方集团 89,700 1,106,001.00 0.25
99 000748 长城信息 40,200 1,095,450.00 0.25
100 600426 华鲁恒升 58,774 1,090,845.44 0.25
101 300253 卫宁软件 20,950 1,089,400.00 0.25
102 002191 劲嘉股份 56,224 1,080,625.28 0.25
103 600200 江苏吴中 29,394 1,080,229.50 0.25
104 600110 中科英华 78,351 1,075,759.23 0.24
105 600525 长园集团 51,981 1,069,249.17 0.24
106 002393 力生制药 23,312 1,064,892.16 0.24
107 600021 上海电力 50,437 1,064,220.70 0.24
108 600643 爱建股份 63,472 1,061,886.56 0.24
109 600397 安源煤业 109,437 1,058,255.79 0.24
110 300144 宋城演艺 18,600 1,054,062.00 0.24
111 002022 科华生物 24,354 1,038,941.64 0.24
112 600026 中海发展 80,756 1,036,907.04 0.24
113 000012 南
玻Ａ 77,404 1,032,569.36 0.24
114 600522 中天科技 45,397 1,031,873.81 0.23
115 300039 上海凯宝 66,238 1,030,000.90 0.23
116 000997 新 大 陆 38,686 1,029,047.60 0.23
117 002595 豪迈科技 47,600 1,027,208.00 0.23
118 600761 安徽合力 61,275 1,025,130.75 0.23
119 000513 丽珠集团 15,075 1,022,537.25 0.23
120 603328 依顿电子 32,904 1,008,836.64 0.23
121 002276 万马股份 29,501 1,007,459.15 0.23
122 002368 太极股份 15,141 992,038.32 0.23 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 39 页 共 67 页
123 600456 宝钛股份 37,517 978,068.19 0.22
124 600859 王府井 30,930 974,295.00 0.22
125 000501 鄂武商Ａ 47,504 973,832.00 0.22
126 600312 平高电气 46,312 966,994.56 0.22
127 000603 盛达矿业 38,772 966,973.68 0.22
128 603369 今世缘 26,008 964,636.72 0.22
129 000919 金陵药业 49,010 954,714.80 0.22
130 600409 三友化工 84,202 951,482.60 0.22
131 002342 巨力索具 99,388 941,204.36 0.21
132 002358 森源电气 43,712 938,933.76 0.21
133 002665 首航节能 33,450 926,565.00 0.21
134 600198 大唐电信 26,096 924,842.24 0.21
135 002275 桂林三金 35,835 915,942.60 0.21
136 600797 浙大网新 48,437 914,974.93 0.21
137 002705 新宝股份 48,619 914,037.20 0.21
138 600062 华润双鹤 35,100 914,004.00 0.21
139 601012 隆基股份 57,924 911,723.76 0.21
140 600770 综艺股份 46,175 902,259.50 0.21
141 002309 中利科技 26,731 892,548.09 0.20
142 600122 宏图高科 54,182 889,668.44 0.20
143 600584 长电科技 46,341 885,576.51 0.20
144 002106 莱宝高科 53,800 883,396.00 0.20
145 000616 海航投资 84,340 875,449.20 0.20
146 600773 西藏城投 49,565 872,839.65 0.20
147 600183 生益科技 85,452 870,755.88 0.20
148 600675 中华企业 76,926 870,033.06 0.20
149 000887 中鼎股份 35,098 868,675.50 0.20
150 600521 华海药业 27,748 867,125.00 0.20
151 600511 国药股份 17,192 866,304.88 0.20
152 002004 华邦颖泰 66,535 863,624.30 0.20
153 002266 浙富控股 62,800 859,104.00 0.20
154 600138 中青旅 40,559 856,606.08 0.20
155 002028 思源电气 46,537 856,280.80 0.19
156 601608 中信重工 52,371 853,647.30 0.19
157 300147 香雪制药 27,300 840,840.00 0.19
158 000732 泰禾集团 27,688 840,607.68 0.19
159 600704 物产中大 35,184 840,193.92 0.19
160 600651 飞乐音响 40,591 834,956.87 0.19
161 000511 烯碳新材 68,024 833,294.00 0.19 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 40 页 共 67 页
162 600058 五矿发展 25,400 829,818.00 0.19
163 600151 航天机电 51,643 827,837.29 0.19
164 000078 海王生物 37,411 823,042.00 0.19
165 002161 远 望 谷 37,720 820,787.20 0.19
166 600325 华发股份 45,153 817,269.30 0.19
167 600664 哈药股份 67,800 816,312.00 0.19
168 600498 烽火通信 30,700 812,322.00 0.18
169 600729 重庆百货 25,171 810,002.78 0.18
170 600885 宏发股份 25,810 808,885.40 0.18
171 600428 中远航运 49,822 806,618.18 0.18
172 000525 红 太 阳 36,003 805,387.11 0.18
173 001696 宗申动力 46,645 804,626.25 0.18
174 002073 软控股份 34,814 804,203.40 0.18
175 000422 湖北宜化 86,891 802,003.93 0.18
176 000650 仁和药业 46,386 796,447.62 0.18
177 000661 长春高新 6,111 794,430.00 0.18
178 600436 片仔癀 11,900 793,373.00 0.18
179 002219 恒康医疗 17,826 792,543.96 0.18
180 000415 渤海租赁 83,490 789,815.40 0.18
181 300244 迪安诊断 9,400 789,036.00 0.18
182 600685 广船国际 14,623 785,840.02 0.18
183 600759 洲际油气 51,422 785,728.16 0.18
184 300273 和佳股份 26,370 785,562.30 0.18
185 300072 三聚环保 23,300 785,210.00 0.18
186 002573 清新环境 37,752 780,333.84 0.18
187 600171 上海贝岭 31,862 779,025.90 0.18
188 002325 洪涛股份 24,954 777,317.10 0.18
189 002250 联化科技 34,549 773,897.60 0.18
190 600755 厦门国贸 68,613 771,210.12 0.18
191 002698 博实股份 14,427 761,745.60 0.17
192 002340 格林美 49,702 755,967.42 0.17
193 600720 祁连山 71,154 753,520.86 0.17
194 600808 马钢股份 140,900 749,588.00 0.17
195 600596 新安股份 53,650 747,881.00 0.17
196 600657 信达地产 89,634 738,584.16 0.17
197 300267 尔康制药 21,600 736,344.00 0.17
198 600017 日照港 90,707 735,633.77 0.17
199 000979 中弘股份 121,584 734,367.36 0.17
200 002285 世联行 34,143 732,025.92 0.17 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 41 页 共 67 页
201 600563 法拉电子 23,623 731,131.85 0.17
202 000062 深圳华强 12,800 730,496.00 0.17
203 600056 中国医药 29,994 730,053.96 0.17
204 000897 津滨发展 76,422 729,065.88 0.17
205 601000 唐山港 53,078 726,637.82 0.17
206 600614 鼎立股份 24,244 724,410.72 0.16
207 600528 中铁二局 43,100 722,787.00 0.16
208 600611 大众交通 43,158 718,580.70 0.16
209 600673 东阳光科 72,549 717,509.61 0.16
210 600086 东方金钰 13,274 713,742.98 0.16
211 000667 美好集团 105,691 710,243.52 0.16
212 300274 阳光电源 23,100 706,167.00 0.16
213 000541 佛山照明 61,406 704,326.82 0.16
214 002424 贵州百灵 11,246 703,549.76 0.16
215 000550 江铃汽车 19,155 702,988.50 0.16
216 002414 高德红外 17,850 702,576.00 0.16
217 600880 博瑞传播 45,100 700,403.00 0.16
218 600251 冠农股份 50,630 700,212.90 0.16
219 600176 中国巨石 25,829 698,932.74 0.16
220 000718 苏宁环球 48,400 698,412.00 0.16
221 600220 江苏阳光 84,158 697,669.82 0.16
222 002049 同方国芯 14,500 696,000.00 0.16
223 002489 浙江永强 18,437 695,074.90 0.16
224 002195 二三四五 16,700 694,052.00 0.16
225 600970 中材国际 47,400 692,988.00 0.16
226 600517 置信电气 44,132 690,665.80 0.16
227 002299 圣农发展 34,000 690,200.00 0.16
228 002419 天虹商场 40,393 686,681.00 0.16
229 000758 中色股份 34,900 685,087.00 0.16
230 600261 阳光照明 84,088 683,635.44 0.16
231 000685 中山公用 23,097 679,744.71 0.15
232 000600 建投能源 46,300 679,684.00 0.15
233 601126 四方股份 22,095 673,897.50 0.15
234 600416 湘电股份 29,721 672,883.44 0.15
235 000656 金科股份 97,300 672,343.00 0.15
236 600187 国中水务 85,900 670,020.00 0.15
237 002005 德豪润达 57,730 662,740.40 0.15
238 000021 深科技 43,256 659,654.00 0.15
239 000669 金鸿能源 17,466 658,817.52 0.15 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 42 页 共 67 页
240 002727 一心堂 8,414 658,311.36 0.15
241 002463 沪电股份 78,819 658,138.65 0.15
242 000988 华工科技 36,750 654,517.50 0.15
243 000681 视觉中国 15,900 652,854.00 0.15
244 600790 轻纺城 48,760 652,408.80 0.15
245 600823 世茂股份 50,062 652,307.86 0.15
246 000939 凯迪电力 44,522 652,247.30 0.15
247 600478 科力远 38,232 650,708.64 0.15
248 000088 盐 田 港 45,436 643,373.76 0.15
249 002428 云南锗业 27,178 638,954.78 0.15
250 000933 神火股份 67,300 633,966.00 0.14
251 000671 阳 光 城 30,458 632,917.24 0.14
252 002271 东方雨虹 24,472 628,930.40 0.14
253 600805 悦达投资 39,975 624,809.25 0.14
254 600064 南京高科 32,039 624,760.50 0.14
255 600835 上海机电 18,946 624,081.24 0.14
256 002122 天马股份 58,537 623,419.05 0.14
257 600536 中国软件 17,475 620,013.00 0.14
258 000652 泰达股份 60,904 620,002.72 0.14
259 601311 骆驼股份 26,454 616,642.74 0.14
260 002078 太阳纸业 76,294 610,352.00 0.14
261 600120 浙江东方 17,981 609,376.09 0.14
262 600067 冠城大通 61,286 607,957.12 0.14
263 002029 七 匹 狼 28,860 606,060.00 0.14
264 000726 鲁
泰Ａ 43,562 605,511.80 0.14
265 600418 江淮汽车 42,968 604,989.44 0.14
266 000830 鲁西化工 60,527 602,848.92 0.14
267 600750 江中药业 18,582 598,154.58 0.14
268 600006 东风汽车 47,043 596,505.24 0.14
269 603766 隆鑫通用 23,687 594,543.70 0.14
270 600557 康缘药业 21,225 590,691.75 0.13
271 002179 中航光电 17,880 590,040.00 0.13
272 600160 巨化股份 53,400 588,468.00 0.13
273 600458 时代新材 23,390 587,089.00 0.13
274 002244 滨江集团 31,846 586,284.86 0.13
275 002092 中泰化学 57,468 585,598.92 0.13
276 600039 四川路桥 89,250 582,802.50 0.13
277 600580 卧龙电气 32,586 581,008.38 0.13
278 600812 华北制药 47,834 580,704.76 0.13 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 43 页 共 67 页
279 000829 天音控股 39,097 580,590.45 0.13
280 000860 顺鑫农业 25,288 579,348.08 0.13
281 002642 荣之联 10,100 577,215.00 0.13
282 600699 均胜电子 15,042 576,259.02 0.13
283 600161 天坛生物 15,267 574,955.22 0.13
284 002466 天齐锂业 9,300 574,740.00 0.13
285 002233 塔牌集团 33,152 572,203.52 0.13
286 600481 双良节能 23,888 572,117.60 0.13
287 601208 东材科技 50,036 571,411.12 0.13
288 002490 山东墨龙 47,042 564,974.42 0.13
289 300088 长信科技 20,500 563,750.00 0.13
290 002168 深圳惠程 35,834 556,143.68 0.13
291 002444 巨星科技 29,995 554,307.60 0.13
292 600851 海欣股份 43,604 552,026.64 0.13
293 000090 天健集团 22,760 551,930.00 0.13
294 600380 健康元 36,361 551,232.76 0.13
295 600298 安琪酵母 15,847 551,158.66 0.13
296 000973 佛塑科技 45,806 549,672.00 0.13
297 000528 柳
工 46,500 549,630.00 0.13
298 300115 长盈精密 16,403 546,383.93 0.12
299 002508 老板电器 14,233 545,977.88 0.12
300 002440 闰土股份 22,674 543,495.78 0.12
301 002203 海亮股份 42,476 539,869.96 0.12
302 600267 海正药业 28,600 537,394.00 0.12
303 000587 金叶珠宝 23,082 533,886.66 0.12
304 600289 亿阳信通 26,707 532,270.51 0.12
305 601801 皖新传媒 18,176 530,193.92 0.12
306 601678 滨化股份 58,993 529,167.21 0.12
307 002390 信邦制药 29,587 529,015.56 0.12
308 601666 平煤股份 69,600 526,872.00 0.12
309 600572 康恩贝 23,158 525,686.60 0.12
310 002050 三花股份 45,662 524,656.38 0.12
311 000777 中核科技 15,945 523,793.25 0.12
312 000816 智慧农业 50,461 521,766.74 0.12
313 600801 华新水泥 49,307 521,174.99 0.12
314 002190 成飞集成 10,200 520,098.00 0.12
315 000680 山推股份 58,277 516,916.99 0.12
316 002635 安洁科技 21,156 515,148.60 0.12
317 600825 新华传媒 30,821 511,320.39 0.12 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 44 页 共 67 页
318 600575 皖江物流 124,156 510,281.16 0.12
319 002041 登海种业 28,840 510,179.60 0.12
320 600195 中牧股份 18,034 506,755.40 0.12
321 002437 誉衡药业 17,385 505,034.25 0.11
322 600300 维维股份 49,122 498,588.30 0.11
323 002155 湖南黄金 40,100 498,443.00 0.11
324 002273 水晶光电 15,931 497,843.75 0.11
325 002311 海大集团 35,980 496,164.20 0.11
326 000596 古井贡酒 10,600 494,808.00 0.11
327 002221 东华能源 16,409 489,480.47 0.11
328 002396 星网锐捷 15,237 489,107.70 0.11
329 000563 陕国投Ａ 34,716 488,454.12 0.11
330 000788 北大医药 23,570 488,370.40 0.11
331 600488 天药股份 50,364 488,027.16 0.11
332 600387 海越股份 19,083 486,998.16 0.11
333 000848 承德露露 26,751 486,868.20 0.11
334 600884 杉杉股份 17,023 486,857.80 0.11
335 000735 罗 牛 山 51,721 485,660.19 0.11
336 600180 瑞茂通 16,938 485,443.08 0.11
337 600826 兰生股份 12,556 485,038.28 0.11
338 600545 新疆城建 32,042 480,950.42 0.11
339 600736 苏州高新 42,113 479,667.07 0.11
340 000850 华茂股份 43,406 476,597.88 0.11
341 600702 沱牌舍得 18,248 476,455.28 0.11
342 002477 雏鹰农牧 24,604 472,396.80 0.11
343 002431 棕榈园林 16,272 472,213.44 0.11
344 000488 晨鸣纸业 52,606 471,875.82 0.11
345 603019 中科曙光 5,400 467,586.00 0.11
346 002551 尚荣医疗 10,626 461,062.14 0.10
347 000823 超声电子 34,206 460,412.76 0.10
348 600112 天成控股 24,221 460,199.00 0.10
349 600259 广晟有色 7,831 459,366.46 0.10
350 000620 新华联 33,533 456,719.46 0.10
351 601233 桐昆股份 22,869 456,465.24 0.10
352 601001 大同煤业 49,400 456,456.00 0.10
353 002251 步 步 高 18,599 453,815.60 0.10
354 600260 凯乐科技 27,559 453,345.55 0.10
355 600141 兴发集团 26,248 452,253.04 0.10
356 002143 印纪传媒 14,100 451,341.00 0.10 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 45 页 共 67 页
357 600509 天富能源 32,058 451,056.06 0.10
358 002064 华峰氨纶 49,722 450,978.54 0.10
359 000861 海印股份 20,888 448,883.12 0.10
360 600510 黑牡丹 28,913 448,729.76 0.10
361 000931 中 关 村 31,888 448,345.28 0.10
362 601002 晋亿实业 28,069 444,051.58 0.10
363 002384 东山精密 20,056 443,438.16 0.10
364 000099 中信海直 24,922 443,113.16 0.10
365 600351 亚宝药业 32,723 443,069.42 0.10
366 300043 互动娱乐 29,500 442,795.00 0.10
367 000975 银泰资源 25,686 442,569.78 0.10
368 600993 马应龙 13,703 439,729.27 0.10
369 002408 齐翔腾达 25,573 438,321.22 0.10
370 600754 锦江股份 14,670 437,166.00 0.10
371 000969 安泰科技 30,374 436,778.12 0.10
372 300134 大富科技 15,530 434,063.50 0.10
373 000418 小天鹅Ａ 18,159 434,000.10 0.10
374 002482 广田股份 15,865 433,114.50 0.10
375 600292 中电远达 14,164 432,568.56 0.10
376 002011 盾安环境 29,805 431,874.45 0.10
377 000762 西藏矿业 22,590 429,210.00 0.10
378 601880 大连港 59,353 427,341.60 0.10
379 601908 京运通 20,311 426,124.78 0.10
380 000877 天山股份 36,348 425,998.56 0.10
381 600869 智慧能源 14,577 424,773.78 0.10
382 600628 新世界 25,069 419,905.75 0.10
383 000636 风华高科 33,472 417,730.56 0.10
384 002672 东江环保 19,737 417,437.55 0.10
385 000401 冀东水泥 31,700 416,855.00 0.09
386 600640 号百控股 14,287 412,608.56 0.09
387 000961 中南建设 20,600 411,382.00 0.09
388 600460 士兰微 44,469 410,448.87 0.09
389 603077 和邦股份 19,700 409,760.00 0.09
390 002093 国脉科技 25,550 408,800.00 0.09
391 600894 广日股份 20,362 406,425.52 0.09
392 600586 金晶科技 58,968 405,699.84 0.09
393 601139 深圳燃气 38,600 405,300.00 0.09
394 600566 济川药业 13,700 403,876.00 0.09
395 600748 上实发展 25,671 401,751.15 0.09 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 46 页 共 67 页
396 002277 友阿股份 23,341 400,531.56 0.09
397 002480 新筑股份 24,588 399,800.88 0.09
398 002371 七星电子 10,475 398,050.00 0.09
399 002025 航天电器 15,167 397,375.40 0.09
400 600831 广电网络 23,347 396,198.59 0.09
401 000869 张
裕Ａ 8,100 395,199.00 0.09
402 000417 合肥百货 32,249 395,050.25 0.09
403 600496 精工钢构 53,523 391,253.13 0.09
404 002249 大洋电机 30,450 390,369.00 0.09
405 601005 重庆钢铁 68,600 390,334.00 0.09
406 002373 千方科技 9,000 389,610.00 0.09
407 002056 横店东磁 12,202 381,678.56 0.09
408 600639 浦东金桥 15,511 376,762.19 0.09
409 002574 明牌珠宝 16,388 375,285.20 0.09
410 600776 东方通信 22,705 374,405.45 0.09
411 002242 九阳股份 19,041 370,347.45 0.08
412 002663 普邦园林 38,100 369,570.00 0.08
413 002332 仙琚制药 21,185 366,924.20 0.08
414 002317 众生药业 13,001 366,498.19 0.08
415 002588 史丹利 12,610 362,537.50 0.08
416 000519 江南红箭 13,800 359,628.00 0.08
417 600073 上海梅林 27,776 359,421.44 0.08
418 002091 江苏国泰 13,550 355,281.00 0.08
419 002069 獐 子 岛 17,900 353,704.00 0.08
420 601777 力帆股份 22,128 349,401.12 0.08
421 000049 德赛电池 7,308 348,591.60 0.08
422 002503 搜于特 18,300 345,504.00 0.08
423 603001 奥康国际 11,023 344,138.06 0.08
424 000030 富奥股份 29,676 343,351.32 0.08
425 002315 焦点科技 3,566 342,336.00 0.08
426 600337 美克家居 22,914 342,335.16 0.08
427 002254 泰和新材 21,103 339,758.30 0.08
428 002557 洽洽食品 20,637 338,034.06 0.08
429 603699 纽威股份 13,200 329,868.00 0.08
430 600874 创业环保 25,839 329,447.25 0.08
431 002461 珠江啤酒 12,476 329,366.40 0.07
432 601101 昊华能源 28,600 326,040.00 0.07
433 600329 中新药业 12,862 323,993.78 0.07
434 600636 三爱富 15,876 321,965.28 0.07 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 47 页 共 67 页
435 600850 华东电脑 5,805 321,538.95 0.07
436 002128 露天煤业 19,500 321,360.00 0.07
437 600132 重庆啤酒 14,264 321,225.28 0.07
438 601010 文峰股份 32,623 318,726.71 0.07
439 600425 青松建化 32,410 318,266.20 0.07
440 600088 中视传媒 9,812 316,633.24 0.07
441 600864 哈投股份 19,455 315,171.00 0.07
442 600389 江山股份 10,000 312,400.00 0.07
443 600537 亿晶光电 17,364 310,815.60 0.07
444 002392 北京利尔 35,760 308,966.40 0.07
445 002204 大连重工 22,964 306,799.04 0.07
446 002174 游族网络 3,300 306,108.00 0.07
447 603555 贵人鸟 7,300 304,994.00 0.07
448 002267 陕天然气 19,562 303,015.38 0.07
449 002681 奋达科技 11,000 302,060.00 0.07
450 600803 新奥股份 17,600 301,136.00 0.07
451 002293 罗莱家纺 16,582 299,968.38 0.07
452 600429 三元股份 26,379 297,818.91 0.07
453 000426 兴业矿业 17,620 290,906.20 0.07
454 600617 国新能源 15,900 290,493.00 0.07
455 603188 亚邦股份 10,100 289,466.00 0.07
456 600392 盛和资源 11,289 287,982.39 0.07
457 000693 华泽钴镍 13,805 283,968.85 0.06
458 600280 中央商场 20,432 283,391.84 0.06
459 002216 三全食品 19,186 282,034.20 0.06
460 002240 威华股份 20,200 273,912.00 0.06
461 600971 恒源煤电 29,622 271,041.30 0.06
462 601515 东风股份 13,163 265,892.60 0.06
463 601999 出版传媒 18,600 264,492.00 0.06
464 000703 恒逸石化 20,506 261,656.56 0.06
465 002118 紫鑫药业 15,098 261,195.40 0.06
466 000921 海信科龙 21,086 257,249.20 0.06
467 600468 百利电气 10,817 252,144.27 0.06
468 002327 富安娜 20,388 251,587.92 0.06
469 002238 天威视讯 10,464 248,624.64 0.06
470 002281 光迅科技 5,020 241,361.60 0.05
471 002678 珠江钢琴 11,355 230,279.40 0.05
472 601965 中国汽研 17,125 222,796.25 0.05
473 002648 卫星石化 14,466 219,015.24 0.05 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 48 页 共 67 页
474 601226 华电重工 13,600 216,376.00 0.05
475 600184 光电股份 7,540 212,326.40 0.05
476 603169 兰石重装 11,300 208,937.00 0.05
477 002225 濮耐股份 20,910 197,808.60 0.05
478 002430 杭氧股份 14,864 196,502.08 0.04
479 603005 晶方科技 4,000 195,640.00 0.04
480 000552 靖远煤电 13,759 194,001.90 0.04
481 603698 航天工程 4,900 193,158.00 0.04
482 600618 氯碱化工 13,298 180,586.84 0.04
483 600403 大有能源 19,900 177,906.00 0.04
484 000719 大地传媒 7,064 157,668.48 0.04
485 603899 晨光文具 3,700 148,222.00 0.03
486 600917 重庆燃气 10,100 127,664.00 0.03
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000982 中银绒业 112,858 1,016,850.58 0.23
2 000959 首钢股份 158,500 981,115.00 0.22
3 002226 江南化工 50,022 659,289.96 0.15
4 600078 澄星股份 24,800 377,704.00 0.09
5 600333 长春燃气 16,902 202,316.94 0.05
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600830 香溢融通 19,119,512.63 2.87
2 600816 安信信托 11,937,175.76 1.79
3 600765 中航重机 11,704,432.74 1.76
4 000667 美好集团 8,873,585.00 1.33
5 002013 中航机电 8,126,004.60 1.22
6 002140 东华科技 7,278,522.16 1.09 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 49 页 共 67 页
7 600284 浦东建设 6,654,921.97 1.00
8 600240 华业资本 6,553,771.67 0.98
9 600895 张江高科 6,514,532.57 0.98
10 600879 航天电子 6,170,748.00 0.93
11 002727 一心堂 6,063,990.94 0.91
12 600685 中船防务 5,945,669.89 0.89
13 000006 深振业Ａ 5,600,427.35 0.84
14 002390 信邦制药 5,052,642.22 0.76
15 000540 中天城投 4,962,437.12 0.75
16 000961 中南建设 4,942,165.19 0.74
17 000612 焦作万方 4,772,726.12 0.72
18 000718 苏宁环球 4,728,760.00 0.71
19 002030 达安基因 4,589,316.42 0.69
20 600435 北方导航 4,422,626.50 0.66
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600830
香溢融通 31,160,045.75 4.68
2 300059
东方财富 13,962,714.00 2.10
3 600816
安信信托 13,565,943.99 2.04
4 600765
中航重机 12,658,426.44 1.90
5 002390
信邦制药 9,783,007.91 1.47
6 000667
美好集团 9,603,419.44 1.44
7 002152
广电运通 9,564,082.00 1.44
8 000031
中粮地产 9,159,199.48 1.38
9 600284
浦东建设 8,259,645.04 1.24
10 600067
冠城大通 7,933,253.92 1.19
11 600266
北京城建 7,908,337.89 1.19
12 601099
太平洋 7,788,146.04 1.17
13 600895
张江高科 7,559,406.71 1.14
14 600507
方大特钢 7,397,314.29 1.11
15 600743
华远地产 7,390,447.66 1.11
16 600616
金枫酒业 7,376,660.86 1.11
17 002244
滨江集团 7,118,365.01 1.07 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 50 页 共 67 页
18 600197
伊力特 6,990,659.60 1.05
19 002242
九阳股份 6,963,121.26 1.05
20 002405
四维图新 6,746,910.06 1.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 798,900,904.52
卖 出股票收入（成交）总额 1,316,576,150.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本 报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 51 页 共 67 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的 投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,750.54
2 应收证券清算款 30,249,495.72
3 应收股利 -
4 应收利息 5,633.15
5 应收申购款 1,877,055.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,345,934.54
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 52 页 共 67 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600175 美都能源 3,259,032.00 0.74 重大事项
2 600482 风帆股份 3,030,170.00 0.69 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000982 中银绒业 1,016,850.58 0.23 重大事项
2 000959 首钢股份 981,115.00 0.22 重大事项
3 002226 江南化工 659,289.96 0.15 重大事项
4 600078 澄星股份 377,704.00 0.09 重大事项
5 600333 长春燃气 202,316.94 0.05 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,467 16,865.20 456,432.18 0.19% 243,532,368.67 99.81%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 冷利群 694,024.00 5.96% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 53 页 共 67 页
2 高炜 477,743.00 4.10%
3 黄月明 277,000.00 2.38%
4 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 1.72%
5 罗丽珊 200,025.00 1.72%
6 张宏旭 200,012.00 1.72%
7 施红梅 197,014.00 1.69%
8 卢翠馨 195,030.00 1.67%
9 吴宁 182,109.00 1.56%
10 陈吉荃 150,042.00 1.29%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
36,201.49 0.0148%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额 。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 2 月5 日 ）基金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 605,607,372.08
本报告期基金总申购份额 250,916,488.75
减: 本报告期基金总赎回份额 612,535,059.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 243,988,800.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含 转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 54 页 共 67 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 报 告 期 内 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2015]217 号 文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月 6 日起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 949,679,858.13 44.89% 864,587.49 45.51% -
中航证券 1 926,723,577.49 43.81% 820,061.51 43.16% -
银河证券 1 149,751,532.42 7.08% 136,332.34 7.18% -
长江证券 1 89,263,612.09 4.22% 78,989.40 4.16% -
广发证券 1 - - - - 本报告期内
新增 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 55 页 共 67 页
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中 国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月6 日
2 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月7 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月7 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月14 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 56 页 共 67 页
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月21 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月21 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月21 日
8 2014 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月22 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌 后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月4 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与浦发银行基金定期
定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月6 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月7 日
12 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月9 日
13 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月12 日
14 鹏华基金管理有限公司关于增加
天风证券股份有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月13 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月14 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月14 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月17 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月17 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 2 月17 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 57 页 共 67 页
变更的提示性公告 报》
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月25 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月27 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月3 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持 有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月3 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月3 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月5 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月6 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月11 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月14 日
29 鹏华中证 500 指数证券投 资基金
（LOF ）更新 的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月17 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月19 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月21 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月21 日
33 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月21 日
34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 3 月24 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 58 页 共 67 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月24 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月25 日
37 鹏 华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月25 日
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月25 日
39 2014 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月26 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券 时
报》
2015 年 3 月27 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月27 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月31 日
43 鹏华基金管理限公司关于参与中
国工商银行电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月1 日
44 鹏华基金管理有限公司关于旗 下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月1 日
45 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月2 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月2 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月3 日
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月3 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 59 页 共 67 页
49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月4 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月4 日
51 鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月7 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月7 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月9 日
54 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月13 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月13 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月14 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月15 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月16 日
59 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月18 日
60 2015 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月21 日
61 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月23 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月23 日
63 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 4 月23 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 60 页 共 67 页
变更的提示性公告 报》
64 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月24 日
65 鹏华基金管理有限公 司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月28 日
66 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 4 月28 日
67 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月7 日
68 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国国际金融有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月8 日
69 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月8 日
70 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月9 日
71 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月12 日
72 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月12 日
73 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月12 日
74 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月12 日
75 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月13 日
76 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月15 日
77 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月16 日
78 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 5 月19 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 61 页 共 67 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
79 鹏华基金管理有限公司关于增加
中信建投期货有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月19 日
80 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月21 日
81 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
82 鹏华基金管理有限公司 关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
83 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
84 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
85 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
86 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
87 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
88 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
89 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月22 日
90 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月23 日
91 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月26 日
92 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月26 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 62 页 共 67 页
93 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月26 日
94 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月26 日
95 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月26 日
96 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
97 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
98 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
99 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基 金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
100 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
101 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月27 日
102 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月28 日
103 鹏华基金管理有限公司关于旗下
按照指数构成比例投资的基金修
订基金合同条款的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月28 日
104 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月29 日
105 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月29 日
106 鹏华基金关于旗下部分基金参与
中国农业银行网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 5 月30 日
107 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 6 月2 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 63 页 共 67 页
变更的提示性公告 报》
108 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月2 日
109 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持 有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月3 日
110 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月3 日
111 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月3 日
112 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月3 日
113 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月3 日
114 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月6 日
115 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月9 日
116 鹏华基金 管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月9 日
117 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月11 日
118 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与华鑫证券自
助式交易系统投资费率优惠活动
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月11 日
119 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与国都 证券网
上交易系统申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月11 日
120 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券网
上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月12 日
121 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 6 月12 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 64 页 共 67 页
变更的提示性公告 报》
122 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月13 日
123 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月13 日
124 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月16 日
125 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月17 日
126 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月17 日
127 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月18 日
128 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
129 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
130 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
131 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
132 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
133 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月19 日
134 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
135 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
136 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 6 月20 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 65 页 共 67 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
137 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
138 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
139 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
140 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
141 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
142 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证 券时
报》
2015 年 6 月20 日
143 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
144 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月20 日
145 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月24 日
146 鹏华基金管理有 限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月26 日
147 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
148 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
149 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
150 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 66 页 共 67 页
151 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
152 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
153 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
154 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
155 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
156 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基 金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月27 日
157 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
158 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
159 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
160 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
161 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
162 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
163 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
164 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
165 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 6 月30 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年半年度报告
第 67 页 共 67 页
变更的提示性公告 报》
166 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌 后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
167 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
168 鹏华基金旗下部分基金参与交通
银行网上银行、 手机银行 基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二） 《 鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告》 （原 文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务 系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
