鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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鹏华 中小 企业 纯债 债券 型发 起式 证券 投资
基金 2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度 报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1
基 金 基 本情 况
基金简称 鹏华中小企业债券
场内简称 中小企债
基金主代码 160621
交易代码 160621
基金运作方式 契 约 型 ， 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 （ 含 三 年 ）
封 闭 运 作 ， 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ； 封 闭 期 结 束
后若满足一定条件转为上市开放式基金（LOF）。
本 基 金 为 发 起 式 基 金 ， 即 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持
有期限不少于 3 年。
基金合同生效日 2012 年 11 月 5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 986,832,699.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-01-09
2.2
基 金 产 品说 明
投资目标 以中小企业债券为主要投资对象，通过严格的流动性
风险和信用风险控制，力求最大限度获得高于业绩比
较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资通过信用策略选择收益率较高的中小
企业债券，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、
骑乘策略、 息差策略、 债券选择策略等积极投资策略，
在严格控制风险的基础上，通过严格的利差分析和对
利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率
水平，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收
益。
在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济
周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋
势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和
债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例
范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金 之
间进行动态调整。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为主要投资于中小企业债券的债券型基金，是
证券投资基金中的中低等风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，但高于
普通债券型基金。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 张燕
联系电话 0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股
份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 134,335,882.52
本期利润 99,416,032.53
加权平均基金份额本期利润 0.1007
本期基金份额净值增长率 8.69%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2040
期末基金资产净值 1,218,736,085.75
期末基金份额净值 1.235
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ）表中的 “期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.24% 0.29% 0.30% 0.01% -0.06% 0.28%
过去三个月 4.31% 0.21% 0.90% 0.01% 3.41% 0.20%
过去六个月 8.69% 0.44% 1.86% 0.01% 6.83% 0.43%
过去一年 23.56% 0.39% 3.98% 0.01% 19.58% 0.38%
自基金合同
生效起至今
32.58% 0.28% 11.00% 0.01% 21.58% 0.27%
注：业绩比较基准= 三年 期银行定期存款利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年 11 月5 日生效 。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基金，在 基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金
基金经
理
2012 年11
月 5 日
- 13
戴钢先生， 国籍中国， 厦门大学经济
学硕士，13 年证券从业经验。 曾就职
于广东民安证券研究发展部， 担任研
究员； 2005 年 9 月加盟 鹏华基金管理
有限公司， 从事研究分析工作， 历任
债 券 研 究 员 、 专 户 投 资 经 理 等 职 ；
2011 年 12 月 起担任鹏华丰泽分级债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2012
年6 月起兼任 鹏华金刚保本混合型证
券投资基金基金经理，2012 年 11 月
起 兼 任 鹏 华 中 小 企 业 纯 债 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年9 月起兼任 鹏华丰实定期开放债券
型证券投资基金基金经理，2013 年9
月 起 兼 任 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 型
证券投资基金基金经理，2013 年 10
月 起 兼 任 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 型 证 券
投资基金基金经理。 戴钢 先生具备基
金从业资格。 本报告期内本基金基金
经理未发生变动。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年债券市场稳步上扬，中债总财富指数上涨了 2.60% 。债市 上涨的主要原因在于
宏观经济增速下行趋势依旧， 央行进 一步放宽了货币政策， 这 使得银行间短端回购利率回落明显，
从而带动了债券市场的上涨。不过临近半年末，资金面有所收紧，债券市场出现了小幅回调。
在组合的资产配置上， 我 们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略, 并维持
了一定的杠杆。对于权益类资产，我们关注可转债波段性机会，因此进行了适度配置。
附表
组合 持仓中小企业私募债一览表
代码 名称
持仓数
量
票面利率（% ） 期限（年）
125027 12 淹城债 200000 8 3
125029 12 如顾庄 100000 9.8 3
118025 12 长公债 200000 8.35 3 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年上半 年本基金的净值增长率为 8.69% ，同 期业绩基准增长率为 1.86% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从宏观数据上看， 经济增 速下行的趋势并未得到扭转， 因此政 府对经济的托底政策仍将延续。
在经济增长平稳之前，预计货币政策和财政政策都将维持较为宽松的局面。
我们认为， 目前债券市场风险不大， 仍有较好的配置价值， 尤其是中短期的信用品种。 因此，
在债券 资产 的配置 上， 我们仍 将以 中短期 品种 为主， 维持 组合的 基本 稳定， 并保 持适度 的 杠 杆 水
平。展 望下 半年， 我们 将重点 关注 打新及 理财 资金回 流债 券市场 所带 来的投 资机 会。对 于 转 债 资
产，我们仍将关注其中的结构性和波段性机会，积极参与。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后 复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经 理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成 。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末，本基金已实现收益为 134,335,882.52 元，期末基金份额净值 1.235
元。
4.7.2 本基金 于2015 年1 月19 日对2014 年已实现 收益进行分配， 分配金额 为67,104,624.23
元 ，以上分红情况符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,002,443.23 137,997,842.58
结算备付金 23,905,250.43 106,873,429.06
存出保证金 239,149.91 174,517.32
交易性金融资产 1,664,738,251.15 2,017,789,360.95
其中：股票投资 74,728,432.94 11,599,773.44
基金投资 - -
债券投资 1,590,009,818.21 2,006,189,587.51
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 206,779,518.57 -
应收利息 21,808,003.84 53,211,236.14
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 105,833.99 -
资产总计 1,922,578,451.12 2,316,046,386.05
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 689,110,990.80 994,799,906.40
应付证券清算款 12,690,127.79 132,907,344.51
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 800,454.96 791,987.26
应付托管费 200,113.73 197,996.81
应付销售服务费 400,227.49 395,993.61
应付交易费用 103,729.13 124,908.01
应交税费 13,572.00 13,572.00
应付利息 - - 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 523,149.47 390,000.00
负债合计 703,842,365.37 1,129,621,708.60
所 有 者 权益：
实收基金 986,832,699.11 986,832,699.11
未分配利润 231,903,386.64 199,591,978.34
所有者权益合计 1,218,736,085.75 1,186,424,677.45
负债和所有者权益总计 1,922,578,451.12 2,316,046,386.05
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.235 元 ，基金份 额 总 额 986,832,699.11 份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
118,908,977.85 97,990,860.38
1. 利息收入
57,559,082.89 57,312,291.85
其中：存款利息收入
795,118.21 1,326,327.51
债券利息收入
56,636,405.73 55,931,822.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
127,558.95 54,141.44
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
96,269,744.95 -30,173,782.88
其中：股票投资收益
27,060,230.45 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
69,209,504.51 -30,173,782.88
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
9.99 -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-34,919,849.99 70,852,351.41
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列）
- -
减： 二 、费用
19,492,945.32 20,593,381.83
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 4,683,214.60 3,989,190.05
2 ．托管费 6.4.8.2.2 1,170,803.72 997,297.47
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 2,341,607.28 1,994,595.05
4 ．交易费用
376,984.10 6,076.02
5 ．利息支出
10,573,163.96 13,366,436.08 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出
10,573,163.96 13,366,436.08
6 ．其他费用
347,171.66 239,787.16
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
99,416,032.53 77,397,478.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
99,416,032.53 77,397,478.55
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
986,832,699.11 199,591,978.34 1,186,424,677.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 99,416,032.53 99,416,032.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -67,104,624.23 -67,104,624.23
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
986,832,699.11 231,903,386.64 1,218,736,085.75
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
986,832,699.11 -5,360,149.70 981,472,549.41
二、本期经营活动产生 - 77,397,478.55 77,397,478.55 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
986,832,699.11 72,037,328.85 1,058,870,027.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中小 企业 纯 债债 券型 发 起式 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2012]1219 号 《关于 核准鹏华中小企业纯债债券型发 起
式证券 投资 基金募 集的 批复》 核准 ，由鹏 华基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基
金法》 和《 鹏华中 小企 业纯债 债券 型发起 式证 券投资 基金 基金合 同》 公开募 集。 在基金 合 同 生 效
后三年 内封 闭运作 ，在 深圳证 券交 易所上 市交 易，封 闭期 结束后 ，满 足一定 条件 转为上 市 开 放 式
基金 LOF 。本 基金自 2012 年 10 月 15 日至 2012 年 10 月 29 日期 间公开发售， 首次设立募集不包
括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 986,412,589.52 元 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入
420,109.59 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普华永道中天验字(2012) 第 423
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金
合同》 于 2012 年11 月 5 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 986,832,699.11 份基金
份 额 ，其 中认 购 资金 利息 折 合 420,109.59 份基金 份 额。 本基 金 的基 金管 理 人为 鹏华 基 金管 理有
限公司， 基金托 管人为招商银行股份有限公司。 另根据中国证监会 基金部通知[2012]22 号 《关 于
增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ， 鹏华中小企业债券基金在募集时， 使用发起资金认购
的金额不少于人民币 10,000,000.00 元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。本 基鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
金为契约型证券投资基金，存续期限不定。
根据 《证券投资基金法》 及相关法律法规以及 《鹏华中小企业纯债债券型证券投资基金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围主 要为固 定收 益类品 种， 包括企 业债 、中小 企业 私募债 券 、 公 司
债、国 债、 金融债 、央 行票据 、地 方债、 中期 票据、 短期 融资券 、可 转换债 券（ 含分离 交 易 可 转
债） 、 可交换债券、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、 银 行存款以及法律法规或中国证监会允 许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金不直接买入股票、 权证 等权
益类金 融工 具，因 所持 可转换 债券 转股形 成的 股票、 因投 资于分 离交 易可转 债而 产生的 权 证 ， 在
其可上市交易后不超过 50 个交易日的 时间内卖出。 因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转
股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过 180 个交 易日的时间内卖出。
如 法 律法 规或 中 国证 监会 以 后允 许基 金 投资 其他 品 种， 基金 管 理人 在履 行 适当 程序 后，可以
将其纳入投资范 围。
基 金 的投 资组 合 比例 为： 本 基金 对债 券 等固 定收 益 品种 的投 资 比例 不低 于 基金 资产 的 80 ％；
对中小 企业 债券、 中小 企业集 合债 券、中 小企 业集合 票据 的投资 比例 不低于 固定 收益品 种 资 产 的
80 ％。
本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后） 。
经深圳证券交易所深证上【2012 】461 号文审核 同意，本基金 84,107,961.00 份基 金份额于
2013 年 1 月9 日在深交所 挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过
本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业 务将其转至深交所场内后进行上市交易。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 《鹏华 中小 企业纯 债债 券型证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会允 许的基 金行 业 实
务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用 第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比较期 间未 通过关 联方 交易单 元发 生股票 交易 、权证 交 易 、 债
券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,683,214.60 3,989,190.05
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,932,568.24 1,671,859.78
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.8% ， 逐 日计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×0.8% ÷ 当 年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,170,803.72 997,297.47
注： 支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.2% ， 逐日计提， 按月支付。 日托
管费= 前一日 基金资产净值 ×0.2% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 418,955.62
招商银行 1,897,675.69
合计 2,316,631.31
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 338,664.50
招商银行 1,634,800.24
合计 1,973,464.74
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.40% 的年 费 率计 提， 逐 日计提，按
月支付，日销售服务费= 前一日基金资产净值 ×0.40%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( （含回购) ）鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2012 年
11 月 5 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 10,007,200.00 10,007,200.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 10,007,200.00 10,007,200.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.0141% 1.0141%
注: 本基金管 理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 5,002,443.23 294,259.30 5,145,589.82 33,466.68
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
国信证券 1480261 14 四平债 网下申购 500,000 50,000,000.00
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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6.4.9 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
122388
15 华
泰债
G1
2015
年 6
月30
日
2015
年 7
月
30
日
新债
未上
市
99.99 99.99 3,000,000.00 299,972,383.56 299,972,383.56 -
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票， 也没有持
有因认购新发或增发而流通受限的权证。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 689,110,990.80 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 74,728,432.94 3.89 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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其中：股票 74,728,432.94 3.89
2 固定收益投资 1,590,009,818.21 82.70
其中：债券 1,590,009,818.21 82.70
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,907,693.66 1.50
7 其他各项资产 228,932,506.31 11.91
8 合计 1,922,578,451.12 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 74,728,432.94 6.13
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 74,728,432.94 6.13 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 7,517,951 74,728,432.94 6.13
注：以上 为本 基金本报 告期 末持有的 全部 股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600875 东方电气 75,019,200.00 6.32
2 600016 民生银行 70,067,303.32 5.91
3 601988 中国银行 38,072,515.40 3.21
4 601318 中国平安 29,314,884.68 2.47
5 002521 齐峰新材 4,660,682.74 0.39
6 601398 工商银行 119,170.26 0.01
7 002391 长青股份 746.66 0.00
注：(1) 以上 为本基金本报告期买入的全部股票明细。
(2) 买入金额 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600875 东方电气 92,130,555.40 7.77
2 601988 中国银行 49,174,824.39 4.14
3 601318 中国平安 38,992,303.87 3.29
4 002521 齐峰新材 4,355,060.31 0.37
5 601398 工商银行 122,199.00 0.01
6 002391 长青股份 939.06 0.00
注：(1) 以上 为本基金本报告期卖出的全部股票明细。
(2) 卖出金额 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 217,254,503.06
卖出股票收入（成交）总额 184,775,882.03
注：本基金本报告期内没有发生股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,501,690,952.21 123.22
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 88,318,866.00 7.25
8 其他 - -
9 合计 1,590,009,818.21 130.46
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 122388 15 华泰 债 01 3,000,000 299,972,383.56 24.61
2 122809 11 准国资 1,446,130 148,300,631.50 12.17
3 122070 11 海航 01 1,212,630 123,688,260.00 10.15
4 122613 12 乌海债 1,028,500 85,900,320.00 7.05
5 122836 11 盘锦债 700,680 73,108,951.20 6.00
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本基金投资的前十名证券之一的 15 华泰债 01， 其发行人华泰证券股份有限公司（简称华泰
证券） 于 2014 年9 月6 日 收到中国证监会 《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决
定（[2014]62 号） 》 ， 称公 司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、 华泰紫金周期轮动集合
资产管理计划等多个资产管理计划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月期间，存在同日或隔日通过交易
对手实 现不 同计划 之间 间接进 行债 券买卖 交易 的情形 。上 述行为 违反 了《证 券公 司客户 资 产 管 理
业务管理办法》 第三条、 第三十三条的规定。 同时， 中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月就此 事
项对 公司进行行政处罚，但公司并未及时向监管部门报告。为此，责令公司予以改正。 ”
公 司 决议 将按 照 相关 规定 和 中国 证监 会 的要 求， 认 真进 行整 改 ，进 一步 梳 理相 关流 程，强化
有关人员合规守法意识，依法合规地开展客户资产管理业务。
7.11.2
对 该 证券 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该公 司， 认 为公 司的 上述违规
行为对 公司 并不产 生实 质性影 响。 本次行 政警 示函对 该公 司债券 的投 资价值 不产 生重大 影 响 。 该
证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 239,149.91 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
2 应收证券清算款 206,779,518.57
3 应收股利 -
4 应收利息 21,808,003.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 105,833.99
8 其他 -
9 合计 228,932,506.31
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113501 洛钼转债 67,536,369.60 5.54
7.11.5 期末前十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,764 207,143.72 141,983,721.00 14.39% 844,848,978.11 85.61%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 20,002,722.00 18.62% 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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红－团体年金
2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险 产
品
12,468,600.00 11.61%
3 中 国 广 核 集 团 有 限 公 司 企 业
年 金 计 划 － 中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
7,414,194.00 6.90%
4 光 大 证 券 － 光 大 银 行 － 光 大
阳光 5 号集 合资产管理计划
6,926,135.00 6.45%
5 富 安 达 基 金 － 光 大 银 行 － 富
安达－利可 5 号资产管理 计
划
6,513,560.00 6.06%
6 富 安 达 基 金 － 民 生 银 行 － 复
熙稳赢 1 号 资产管理计划
4,680,000.00 4.36%
7 光 大 资 管 － 工 商 银 行 － 光 大
阳 光 稳 债 分 级 集 合 资 产 管 理
计划
4,100,000.00 3.82%
8 中 欧 盛 世 － 广 发 银 行 － 中 欧
盛世－利可 5 号资产管理 计
划
2,711,952.00 2.53%
9 宁 波 鼎 锋 海 川 投 资 管 理 中 心
（ 有 限 合 伙 ） － 鼎 锋 另 类 策
略 2 期证
2,137,134.00 1.99%
10 中 欧 盛 世 资 产 － 广 发 银 行 －
中欧盛世添多利 1 号资 产管
理计划
1,903,410.00 1.77%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,378,592.55 0.2410%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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8.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,007,200.00 1.01 10,007,200.00 1.01
自基金合同生
效日起不低于
三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 200,135.00 0.02 - - -
基金管理 人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,207,335.00 1.03 10,007,200.00 1.01 -
注：上表内基金经理等人员持有份额不属于利用发起资金认购的发起份额。
§9 重 大 事 件 揭 示
9.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
9.2.1 基金管 理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日起 。
9.2.2 基金 托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
9.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
9.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
9.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
9.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
9.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
9.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 180,419,882.66 97.64% 160,138.47 97.65% -
齐鲁证券 1 4,355,999.37 2.36% 3,854.72 2.35% -
广发证券 1 - - - - 本报告期新
增
注：交易单元选择的标准和程序
（1 ） 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
1 ）实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ）具备 基金 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要 ，
并能为本基金提供全面的信息服 务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的研 究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
（2 ）选择交 易单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况 、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交鹏华中小企业债券 2015 年半 年度报告摘要
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易单元 。
9.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 990,958,010.04 89.13% 61,980,800,000.00 96.45% - -
齐鲁证券 120,875,518.42 10.87% 2,281,888,000.00 3.55% - -
广发证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
