鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2015
年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华沪深 300 指数证券投 资 基金（LOF ）
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华 300
基金主代码 160615
交易代码 160615
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 4 月3 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,318,854.56 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-05-08
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均
跟踪误差控制在 0.35 ％ 以内，以实现对沪深 300 指数
的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×95％＋银行同业存款利率 ×5 ％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 269,979,381.33
本期利润 155,433,903.80
加权平均基金份额本期利润 0.4083
本期加权平均净值利润率 27.49%
本期基金份额净值增长率 27.83%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 159,510,704.62 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.6583
期末基金资产净值 401,829,559.18
期末基金份额净值 1.658
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 73.76%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余 额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.01% 3.41% -7.17% 3.32% 0.16% 0.09%
过去三个月 11.50% 2.56% 9.99% 2.48% 1.51% 0.08%
过去六个月 27.83% 2.19% 25.30% 2.15% 2.53% 0.04%
过去一年 106.99% 1.76% 99.71% 1.75% 7.28% 0.01%
过去三年 87.98% 1.45% 77.24% 1.42% 10.74% 0.03%
自基金合同
生效起至今
73.76% 1.45% 70.72% 1.46% 3.04% -0.01%
注：基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×95％＋银行同 业存款利率 ×5 ％。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变动的 比较
注：1 、鹏华 沪深 300 指 数（LOF ）基 金合同于 2009 年4 月3 日 生效。
2 、按基金合 同规定，截至建仓期结束本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿
元，管理 81 只开放式基金、10 只全 国社保投资组合。经过近 17 年投资 管理基 金，在基金投资、鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 17
王咏辉先
生，国籍
英国，英
国牛津大
学工程和
计算机专
业硕士，
17 年证券
基金从业
经验。曾
担任伦敦
摩根大通
投资基金
管理公司
分析员、
高级分析
师，汇丰
投资基金
管理公司
高级分析
师，伦敦
巴克莱国
际投资基
金管理公
司基金经
理、部门
负责人，
巴克莱资
本公司部
门负责
人，泰达
宏利基金
公司国际
投 资部副
总监、产
品与金融
工程部副
总经理等
职，2010鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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年 4 月至
2012 年 8
月担任泰
达宏利中
证财富大
盘指数型
证券投资
基金基金
经理，
2011 年 7
月至 2012
年 8 月担
任泰达宏
利全球新
格局证券
投资 QDII
基金基金
经理，
2011 年12
月至 2012
年 8 月担
任泰达宏
利中证
500 指数
分级证券
投资基金
基金经
理；2012
年11 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
2013 年12
月起担任
鹏华中证
500 指数
证券投资
基金
（LOF）基
金经理，
2014 年 9
月起兼任
鹏华中证
800 地产
指数分级鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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证券投资
基金基金
经理，
2014 年12
月起兼任
鹏华沪深
300 指数
证券投资
基金
（LOF）基
金经理，
2015 年 6
月起兼任
鹏华创业
板指数分
级证券投
资基金、
鹏华中证
移动互联
网指数分
级证券投
资基金基
金经理，
现同时担
任量化及
衍生品投
资部总经
理、投资
决策委员
会成员。
王咏辉先
生具备基
金从业资
格，英国
基金经理
从业资格
（IMC）。
本报告期
内本基金
基金经理
未发生变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年中国经济在 “稳增长 ”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场 在呈现加
速上涨的格局， 然后在 二季度末由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到 4277 点左右。
本基金 秉承 指数基 金的 投资策 略， 在报告 期内 连续遭 遇一 定比例 申购 赎回， 对基 金净值 造 成 一 定
影响， 管理 人尽力降低影响， 在力争跟踪指数收益的基础上， 将基金 跟踪误差控制在合理范围内 ，
同时实现了一定稳定的超越基准的超额收益。
基金投资运作方面，2015 年 5 月 28 日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按
照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款 的公告》 ， 根 据该公告， 本 基金可以投资关联方发行、
承销证 券。 报告期 内， 本基金 严格 按照基 金合 同要求 ，在 指数权 重及 成份股 变动 时，努 力 降 低 成
本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.658 元，累计净 值 1.718 元 ；本报告 期基金份额净值增长率鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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为 27.83%， 业绩比较基准收益率 25.30%
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力，
定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。近 期受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 ， 经
济有短 期企 稳迹象 ，房 地产市 场一 线价格 大幅 上涨， 而二 三线的 房价 调整仍 在继 续，内 需 恢 复 乏
力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极， 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏，
联储加 息预 期将升 温， 从而导 致全 球资 本 流动 逆转， 美元 指数走 强冲 高回落 ，上 游资源 内 股 票 呈
现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ，创 新力 度 不断 加强 ， 政策 利好 不 断涌 现，A 股市 场延 续 “快速
上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动 A
股市值结构转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，建 议投 资者从中
长期投 资的 角度来 配置 资产， 重点 关注估 值低 和成长 性好 的上市 公司 ，避免 短期 频繁操 作 带 来 的
风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将 跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数 据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成 。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本 基金可供分配利润为159,510,704.62 元, 期末基 金份额净值1.658
元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.7.3 根 据相 关 法律 法规 及 本基 金合 同 的规 定， 本 基金 管理 人 将会 综合 考 虑各 方面 因 素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 15 页 共 64 页
鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 鹏华沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF） 未进行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,000,033.23 38,960,495.01
结算备付金
1,056,583.20 1,424,071.42
存出保证金
213,580.28 115,417.38
交易性金融资产 6.4.7.2 376,479,246.77 624,138,406.35
其中：股票投资
376,479,246.77 624,138,406.35
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支 持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
68,869.11 1,591,726.69
应收利息 6.4.7.5 4,106.70 9,042.89
应收股利
- -
应收申购款
14,322,279.58 3,356,225.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
414,144,698.87 669,595,385.26
负 债 和 所有者 权 益 附 注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,888,953.09
应付赎回款
10,836,193.87 6,722,213.15
应付管理人报酬
276,449.15 382,940.99
应付托管费
55,289.83 76,588.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 607,542.84 429,059.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 539,664.00 390,308.07
负债合计
12,315,139.69 9,890,062.52
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 242,318,854.56 508,588,451.00
未分配利润 6.4.7.10 159,510,704.62 151,116,871.74
所有者权益合计
401,829,559.18 659,705,322.74
负债和所有者权益总计
414,144,698.87 669,595,385.26
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.658 元 ，基金份额总额 242,318,854.56 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
162,162,204.97 -40,029,886.89
1. 利息收入
139,242.16 163,237.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,221.27 162,810.02
债券利息收入
20.89 427.41
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
275,860,909.67 -42,874,078.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 273,326,292.46 -48,440,313.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 41,272.51 105,860.23
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,493,344.70 5,460,374.99
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -114,545,477.53 2,144,659.41
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 707,530.67 536,294.27
减： 二 、 费用
6,728,301.17 7,099,453.67
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,107,497.30 2,417,658.26
2 ．托管费 6.4.10.2.2 421,499.48 483,531.65
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 3,983,298.21 3,974,776.98
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 216,006.18 223,486.78
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
155,433,903.80 -47,129,340.56
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
155,433,903.80 -47,129,340.56
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 155,433,903.80 155,433,903.80
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-266,269,596.44 -147,040,070.92 -413,309,667.36
其中：1. 基金 申购款 308,543,971.84 158,739,323.68 467,283,295.52
2. 基金赎回 款 -574,813,568.28 -305,779,394.60 -880,592,962.88
四、 本期向 基金份额持有 - - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
242,318,854.56 159,510,704.62 401,829,559.18
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值 ）
844,038,231.03 -123,360,359.81 720,677,871.22
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -47,129,340.56 -47,129,340.56
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-177,080,668.49 37,795,708.61 -139,284,959.88
其中：1. 基金 申购款 391,378,007.19 -72,306,390.90 319,071,616.29
2. 基金赎回 款 -568,458,675.68 110,102,099.51 -458,356,576.17
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
666,957,562.54 -132,693,991.76 534,263,570.78
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ）( 以下简称“本基金”) ， 系经中国 证券监督管理委员
会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]41 号文 《关 于核准鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF） 募 集的批复》 的核准， 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证 券
投资基金法》 和 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 的约定募集设立。 本基金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元， 经 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具普华永道中天鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 19 页 共 64 页
验字 （2009）第 051 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF ） 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,994,428,997.48 份基 金份额，其中认购资金利息折合 295,652.39 份 基金份额。本基金的基金
管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深 300 指数的成份 股
及其备 选成 份股（ 投资 比例不 低于 基金资 产净 值的 90 ％） ，现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券不 低 于基金 资产 净值的 5 ％ 。此外 ，为 更好的 实现 投资目 标， 本基金 将少 量投资于非 沪深 300
成份股 、新 股（首 次发 行或增 发等 ）以及 法 律 法规及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其它金 融 工 具 。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×95% ＋银行 同业存款利率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基 金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 基金合同》 和中国证监
会允许的基金行业实务操作的有关规定编制 。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日 的财务状况以及 2015 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计 政策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 会 计 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本 基 金本 报告 期 的会 计估 计 发生 变更 。 本基 金本 报 告期 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会《中国
证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “估值处理标准”） ， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另
有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。
除 以 上会 计估 计 的变 更， 本 报告 期所 采 用的 其他 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相
一致。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 20 页 共 64 页
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告 期税项未发生变化。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期 存款 22,000,033.23
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 22,000,033.23
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 317,655,253.77 376,479,246.77 58,823,993.00
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 317,655,253.77 376,479,246.77 58,823,993.00
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 21 页 共 64 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,592.26
应收定期 存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 427.95
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 86.49
合计 4,106.70
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 607,542.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 607,542.84
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 23,951.82 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 22 页 共 64 页
预提费用 515,712.18
合计 539,664.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 508,588,451.00 508,588,451.00
本期申购 308,543,971.84 308,543,971.84
本期赎回( 以"-" 号填列) -574,813,568.28 -574,813,568.28
本期末 242,318,854.56 242,318,854.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,625,380.92 103,491,490.82 151,116,871.74
本期利润 269,979,381.33 -114,545,477.53 155,433,903.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-120,336,951.85 -26,703,119.07 -147,040,070.92
其中：基金申购款 129,868,233.70 28,871,089.98 158,739,323.68
基金赎回款 -250,205,185.55 -55,574,209.05 -305,779,394.60
本期已分配利润 - - -
本期末 197,267,810.40 -37,757,105.78 159,510,704.62
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 116,363.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,409.77
其他 7,447.79
合计 139,221.27
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 23 页 共 64 页
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,474,498,996.21
减：卖出股票成本总额 1,201,172,703.75
买卖股票差价收入 273,326,292.46
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
155,293.40
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
114,000.00
减：应收利息总额 20.89
买卖债券差价收入 41,272.51
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,493,344.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,493,344.70
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -114,545,477.53
——股票投资 -114,545,477.53
——债券投资 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -114,545,477.53
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 451,636.48
其他 416.42
转换费收入 255,477.77
合计 707,530.67
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
3,983,298.21
银行间市场交易费用
-
合计
3,983,298.21
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 37,191.88
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 294.00
合计 216,006.18
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 25 页 共 64 页
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 1,034,032,440.04 41.11% 2,562,321,820.38 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国信证券 144,573.40 93.10% 3,489,890.45 100.00% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 26 页 共 64 页
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 923,536.33 41.27% 77,857.11 12.82%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 2,307,674.52 100.00% 634,873.01 100.00%
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,107,497.30 2,417,658.26
其中： 支付销售机构的客 409,007.06 344,407.88 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 27 页 共 64 页
户维护费
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
421,499.48 483,531.65
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数 。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 22,000,033.23 116,363.71 27,674,430.16 132,175.22
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 28 页 共 64 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持 有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票， 也没有持
有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600886 国投电力 2015-06-24
重大事
项
14.87 - - 245,740 2,423,210.84 3,654,153.80 -
000963 华东医药 2015-06-26
重大事
项
71.48 2015-08-05 69.20 22,287 1,327,492.91 1,593,074.76 -
601633 长城汽车 2015-06-19
重大事
项
42.76 2015-07-13 38.50 33,709 1,666,175.00 1,441,396.84 -
600153 建发股份 2015-06-29
重大事
项
17.51 - - 72,090 734,181.90 1,262,295.90 -
000709 河北钢铁 2015-06-30
重大事
项
7.00 2015-08-24 6.30 180,267 721,323.45 1,261,869.00 -
601111 中国国航 2015-06-30
重大事
项
15.36 2015-07-29 13.78 62,451 586,233.94 959,247.36 -
002001 新 和 成 2015-06-30
重大事
项
17.09 2015-07-13 18.49 48,915 761,932.49 835,957.35 -
002292 奥飞动漫 2015-05-18
重大事
项
37.85 - - 20,002 357,618.21 757,075.70 -
000839 中信国安 2015-06-29
重大事
项
23.57 - - 12,617 166,997.52 297,382.69 -
000778 新兴铸管 2015-06-15
重大事
项
12.96 - - 20,927 106,808.16 271,213.92 -
601021 春秋航空 2015-06-26
重大事
项
126.09 2015-07-21 113.48 1,100 134,979.00 138,699.00 -
601216 内蒙君正 2015-06-29
重大事
项
24.07 2015-07-02 24.20 5,746 77,098.84 138,306.22 -
600277 亿利能源 2015-06-01
重大事
项
14.62 - - 8,863 78,919.53 129,577.06 -
002416 爱施德 2015-05-05
重大事
项
20.67 2015-07-29 18.60 2,351 33,004.22 48,595.17 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 29 页 共 64 页
000024 招商地产
2015-04-03
重大事
项
36.51 - - 93,732
2,415,507.38
3,422,155.32
-
000630 铜陵有色
2015-03-09
重大事
项
10.32 - - 37,876
258,530.69
390,880.32
-
000793 华闻传媒
2015-05-26
重大事
项
16.89 - - 12,976
194,562.17
219,164.64
-
000878 云南铜业
2015-06-08
重大事
项
18.53 - - 69,762
961,933.26
1,292,689.86
-
000917 电广传媒
2015-05-28
重大事
项
30.81 - - 7,706
160,364.14
237,421.86
-
002310 东方园林
2015-05-27
重大事
项
28.56 - - 4,400
89,082.80
125,664.00
-
002353 杰瑞股份
2015-05-27
重大事
项
35.04 - - 30,976
1,127,220.65
1,085,399.04
-
002375 亚厦股份
2015-06-17
重大事
项
23.96 2015-7-20 26.29 5,261
70,794.43
126,053.56
-
600395 盘江股份
2015-06-09
重大事
项
13.06 2015-08-19 14.00 90,084
1,014,505.45
1,176,497.04
-
600900 长江电力
2015-06-15
重大事
项
14.35 - - 127,245
1,207,499.23
1,825,965.75
-
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 30 页 共 64 页
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对 各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国工 商银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间 同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法 在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现 能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 31 页 共 64 页
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 ，
因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 22,000,033.23 - - - 22,000,033.23
结算备付金 1,056,583.20 0.00 0.00 0.00 1,056,583.20
存出保证金 213,580.28 0.00 0.00 0.00 213,580.28
交易性金融资产 - - - 376,479,246.77 376,479,246.77
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 68,869.11 68,869.11
应收利息 0.00 0.00 0.00 4,106.70 4,106.70
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 14,322,279.58 14,322,279.58 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 32 页 共 64 页
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 23,270,196.71 0.00 0.00 390,874,502.16 414,144,698.87
负债
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 10,836,193.87 10,836,193.87
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 276,449.15 276,449.15
应付托管费 0.00 0.00 0.00 55,289.83 55,289.83
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 607,542.84 607,542.84
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 539,664.00 539,664.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 12,315,139.69 12,315,139.69
利率敏感度缺口 23,270,196.71 0.00 0.00 378,559,362.47 401,829,559.18
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 38,960,495.01 0.00 0.00 0.00 38,960,495.01
结算备付金 1,424,071.42 0.00 0.00 0.00 1,424,071.42
存出保证金 115,417.38 0.00 0.00 0.00 115,417.38
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 624,138,406.35 624,138,406.35
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,591,726.69 1,591,726.69
应收利息 0.00 0.00 0.00 9,042.89 9,042.89
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 3,356,225.52 3,356,225.52
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 40,499,983.81 0.00 0.00 629,095,401.45 669,595,385.26
负债
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,888,953.09 1,888,953.09
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 6,722,213.15 6,722,213.15
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 382,940.99 382,940.99
应付托管费 0.00 0.00 0.00 76,588.20 76,588.20 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 33 页 共 64 页
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 429,059.02 429,059.02
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 390,308.07 390,308.07
负债总计 0.00 0.00 0.00 9,890,062.52 9,890,062.52
利率敏感度缺口 40,499,983.81 0.00 0.00 619,205,338.93 659,705,322.74
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或 特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风 险。 本基金 主要 投资于 指数 的成份 股及 其备选 成份 股，其 投资 比例不 低于 基金资 产 净 值 的
90% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期 运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 376,479,246.77 93.69 624,138,406.35 94.61
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 376,479,246.77 93.69 624,138,406.35 94.61
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 18,639,694.61 33,481,100.66
业绩比较基准下降5% -18,639,694.61 -33,481,100.66
注：于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
93.69% （2014 年12 月 31 日：94.61% ） 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重 要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 376,479,246.77 90.91
其中：股票 376,479,246.77 90.91
2 固定收益投资 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 35 页 共 64 页
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,056,616.43 5.57
7 其他各项资产 14,608,835.67 3.53
8 合计 414,144,698.87 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 459,714.96 0.11
B 采矿业 12,571,364.97 3.13
C 制造业 133,053,454.89 33.11
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
15,858,024.09 3.95
E 建筑业 13,807,890.30 3.44
F 批发和零售业 11,013,181.48 2.74
G 交通运输、仓储和邮政业 11,702,782.97 2.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
13,140,297.70 3.27
J 金融业 137,164,067.15 34.13
K 房地产业 19,393,111.36 4.83
L 租赁和商务服务业 2,081,461.68 0.52
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 1,015,532.03 0.25
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 116,684.42 0.03
R 文化、体育和娱乐业 3,570,034.99 0.89
S 综合 306,551.57 0.08
合计 375,254,154.56 93.39
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 36 页 共 64 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,176,497.04 0.29
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 48,595.17 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,225,092.21 0.30
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 201,887 16,542,620.78 4.12
2 600030 中信证券 365,501 9,835,631.91 2.45
3 600016 民生银行 921,162 9,156,350.28 2.28
4 002241 歌尔声学 250,118 8,979,236.20 2.23
5 601009 南京银行 370,532 8,448,129.60 2.10
6 600015 华夏银行 549,401 8,356,389.21 2.08
7 601601 中国太保 257,379 7,767,698.22 1.93
8 000001 平安银行 507,558 7,379,893.32 1.84
9 000002 万
科Ａ 446,632 6,485,096.64 1.61 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 37 页 共 64 页
10 600036 招商银行 336,832 6,305,495.04 1.57
11 002500 山西证券 324,661 5,873,117.49 1.46
12 601166 兴业银行 324,552 5,598,522.00 1.39
13 600837 海通证券 255,812 5,576,701.60 1.39
14 600519 贵州茅台 16,134 4,156,925.10 1.03
15 601766 中国中车 207,376 3,807,423.36 0.95
16 002415 海康威视 83,394 3,736,051.20 0.93
17 601328 交通银行 452,651 3,729,844.24 0.93
18 600886 国投电力 245,740 3,654,153.80 0.91
19 000333 美的集团 97,491 3,634,464.48 0.90
20 000625 长安汽车 170,965 3,615,909.75 0.90
21 000024 招商地产 93,732 3,422,155.32 0.85
22 600999 招商证券 123,599 3,270,429.54 0.81
23 000651 格力电器 50,803 3,246,311.70 0.81
24 000039 中集集团 100,262 3,238,462.60 0.81
25 600637 百视通 71,509 3,009,098.72 0.75
26 000776 广发证券 129,040 2,922,756.00 0.73
27 002142 宁波银行 137,327 2,904,466.05 0.72
28 000338 潍柴动力 90,198 2,855,668.68 0.71
29 601668 中国建筑 327,791 2,723,943.21 0.68
30 002304 洋河股份 38,550 2,673,828.00 0.67
31 600583 海油工程 158,879 2,646,924.14 0.66
32 600000 浦发银行 153,602 2,605,089.92 0.65
33 600048 保利地产 225,281 2,572,709.02 0.64
34 601618 中国中冶 351,566 2,541,822.18 0.63
35 000768 中航飞机 58,159 2,534,569.22 0.63
36 601390 中国中铁 178,252 2,440,269.88 0.61
37 601988 中国银行 485,708 2,375,112.12 0.59
38 601998 中信银行 307,851 2,373,531.21 0.59
39 600276 恒瑞医药 52,525 2,339,463.50 0.58
40 601169 北京银行 173,780 2,314,749.60 0.58
41 600089 特变电工 155,086 2,296,823.66 0.57
42 601607 上海医药 102,395 2,280,336.65 0.57
43 601628 中国人寿 72,477 2,269,979.64 0.56
44 600340 华夏幸福 74,538 2,269,682.10 0.56
45 002465 海格通信 69,873 2,249,211.87 0.56
46 000729 燕京啤酒 215,475 2,240,940.00 0.56
47 601818 光大银行 416,124 2,230,424.64 0.56
48 601288 农业银行 583,543 2,164,944.53 0.54 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
49 600150 中国船舶 41,762 2,150,743.00 0.54
50 600027 华电国际 192,690 2,142,712.80 0.53
51 600690 青岛海尔 70,473 2,137,446.09 0.53
52 601006 大秦铁路 150,231 2,109,243.24 0.52
53 002202 金风科技 108,320 2,108,990.40 0.52
54 000063 中兴通讯 86,602 2,061,993.62 0.51
55 600887 伊利股份 104,876 1,982,156.40 0.49
56 600352 浙江龙盛 138,534 1,963,026.78 0.49
57 600795 国电电力 275,543 1,920,534.71 0.48
58 601866 中海集运 198,568 1,886,396.00 0.47
59 601179 中国西电 182,547 1,871,106.75 0.47
60 600900 长江电力 127,245 1,825,965.75 0.45
61 000027 深圳能源 144,992 1,790,651.20 0.45
62 601688 华泰证券 77,315 1,788,295.95 0.45
63 600597 光明乳业 77,651 1,785,973.00 0.44
64 600741 华域汽车 82,812 1,768,036.20 0.44
65 002230 科大讯飞 49,819 1,740,675.86 0.43
66 000402 金 融 街 123,162 1,740,279.06 0.43
67 601377 兴业证券 126,769 1,735,467.61 0.43
68 000623 吉林敖东 51,203 1,720,420.80 0.43
69 601600 中国铝业 183,817 1,715,012.61 0.43
70 600827 百联股份 80,964 1,684,860.84 0.42
71 601800 中国交建 95,461 1,676,295.16 0.42
72 600315 上海家化 37,350 1,620,990.00 0.40
73 600369 西南证券 82,364 1,618,452.60 0.40
74 000963 华东医药 22,287 1,593,074.76 0.40
75 002051 中工国际 53,348 1,588,703.44 0.40
76 601336 新华保险 25,806 1,575,714.36 0.39
77 600703 三安光电 48,410 1,515,233.00 0.38
78 601088 中国神华 72,292 1,507,288.20 0.38
79 002008 大族激光 51,786 1,487,293.92 0.37
80 600271 航天信息 22,859 1,479,205.89 0.37
81 600372 中航电子 41,867 1,462,414.31 0.36
82 601939 建设银行 203,953 1,454,184.89 0.36
83 601633 长城汽车 33,709 1,441,396.84 0.36
84 600028 中国石化 201,326 1,421,361.56 0.35
85 600362 江西铜业 63,277 1,361,088.27 0.34
86 000876 新 希 望 69,858 1,355,943.78 0.34
87 600019 宝钢股份 153,571 1,342,210.54 0.33 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
88 601018 宁波港 150,572 1,331,056.48 0.33
89 600585 海螺水泥 60,831 1,304,824.95 0.32
90 000878 云南铜业 69,762 1,292,689.86 0.32
91 601098 中南传媒 55,659 1,275,147.69 0.32
92 600256 广汇能源 121,563 1,264,255.20 0.31
93 600839 四川长虹 128,362 1,263,082.08 0.31
94 600153 建发股份 72,090 1,262,295.90 0.31
95 000709 河北钢铁 180,267 1,261,869.00 0.31
96 600674 川投能源 100,284 1,254,552.84 0.31
97 002024 苏宁云商 79,877 1,222,118.10 0.30
98 002236 大华股份 37,970 1,212,002.40 0.30
99 002673 西部证券 42,402 1,202,944.74 0.30
100 600109 国金证券 48,580 1,185,352.00 0.29
101 601225 陕西煤业 144,549 1,182,410.82 0.29
102 600115 东方航空 95,683 1,178,814.56 0.29
103 000157 中联重科 143,738 1,165,715.18 0.29
104 601857 中国石油 100,773 1,141,758.09 0.28
105 600011 华能国际 80,254 1,125,963.62 0.28
106 601669 中国电建 99,253 1,125,529.02 0.28
107 600050 中国联通 152,502 1,117,839.66 0.28
108 600031 三一重工 112,907 1,094,068.83 0.27
109 000800 一汽轿车 43,886 1,091,883.68 0.27
110 002353 杰瑞股份 30,976 1,085,399.04 0.27
111 300059 东方财富 17,100 1,078,839.00 0.27
112 600038 中直股份 17,300 1,071,735.00 0.27
113 000060 中金岭南 57,610 1,070,969.90 0.27
114 601929 吉视传媒 68,744 1,039,409.28 0.26
115 002450 康得新 33,829 1,035,167.40 0.26
116 601901 方正证券 85,938 1,021,802.82 0.25
117 601989 中国重工 68,997 1,021,155.60 0.25
118 600588 用友网络 22,217 1,019,315.96 0.25
119 000413 东旭光电 103,720 1,014,381.60 0.25
120 000960 锡业股份 50,105 1,009,615.75 0.25
121 600332 白云山 28,235 972,978.10 0.24
122 000898 鞍钢股份 133,100 971,630.00 0.24
123 601928 凤凰传媒 56,519 966,474.90 0.24
124 600739 辽宁成大 39,495 965,652.75 0.24
125 601111 中国国航 62,451 959,247.36 0.24
126 600518 康美药业 54,002 957,455.46 0.24 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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127 000425 徐工机械 71,380 947,212.60 0.24
128 600252 中恒集团 40,840 939,320.00 0.23
129 000999 华润三九 30,428 924,706.92 0.23
130 002422 科伦药业 22,825 913,913.00 0.23
131 600010 包钢股份 173,839 902,224.41 0.22
132 601888 中国国旅 13,467 892,862.10 0.22
133 600221 海南航空 135,607 866,528.73 0.22
134 002001 新 和 成 48,915 835,957.35 0.21
135 601258 庞大集团 151,448 826,906.08 0.21
136 600570 恒生电子 7,300 817,965.00 0.20
137 000568 泸州老窖 24,840 810,032.40 0.20
138 600009 上海机场 25,007 792,721.90 0.20
139 600998 九州通 35,062 783,986.32 0.20
140 000686 东北证券 39,563 770,291.61 0.19
141 002292 奥飞动漫 20,002 757,075.70 0.19
142 601899 紫金矿业 147,327 754,314.24 0.19
143 601555 东吴证券 36,828 753,869.16 0.19
144 000423 东阿阿胶 13,757 749,756.50 0.19
145 002252 上海莱士 11,199 732,862.56 0.18
146 601788 光大证券 26,400 711,480.00 0.18
147 600196 复星医药 24,491 708,769.54 0.18
148 600383 金地集团 55,959 707,881.35 0.18
149 600104 上汽集团 30,907 698,498.20 0.17
150 600029 南方航空 47,454 689,981.16 0.17
151 601808 中海油服 24,678 689,503.32 0.17
152 600398 海澜之家 37,834 685,930.42 0.17
153 000166 申万宏源 41,334 671,677.50 0.17
154 600415 小商品城 43,730 668,194.40 0.17
155 600018 上港集团 80,882 639,776.62 0.16
156 000559 万向钱潮 28,620 625,633.20 0.16
157 600649 城投控股 66,323 620,120.05 0.15
158 000725 京东方Ａ 115,805 601,027.95 0.15
159 600005 武钢股份 85,200 598,956.00 0.15
160 600060 海信电器 24,267 596,725.53 0.15
161 000895 双汇发展 27,968 596,557.44 0.15
162 600663 陆家嘴 11,927 593,248.98 0.15
163 600177 雅戈尔 32,303 589,852.78 0.15
164 600100 同方股份 27,027 567,296.73 0.14
165 000858 五 粮 液 17,780 563,626.00 0.14 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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166 600642 申能股份 55,647 557,026.47 0.14
167 600118 中国卫星 9,396 535,196.16 0.13
168 000728 国元证券 14,039 533,201.22 0.13
169 603288 海天味业 16,473 526,147.62 0.13
170 600705 中航资本 20,952 485,038.80 0.12
171 601333 广深铁路 57,236 470,479.92 0.12
172 002399 海普瑞 13,641 463,657.59 0.12
173 300104 乐视网 8,700 450,312.00 0.11
174 601186 中国铁建 28,592 446,892.96 0.11
175 000100 TCL 集团 78,833 445,406.45 0.11
176 600068 葛洲坝 38,082 445,178.58 0.11
177 000069 华侨城Ａ 33,699 437,413.02 0.11
178 000783 长江证券 30,965 431,961.75 0.11
179 600208 新湖中宝 55,597 429,208.84 0.11
180 000538 云南白药 4,920 424,448.40 0.11
181 600373 中文传媒 17,504 419,395.84 0.10
182 601727 上海电气 27,458 409,947.94 0.10
183 000630 铜陵有色 37,876 390,880.32 0.10
184 000046 泛海控股 25,700 376,505.00 0.09
185 600111 北方稀土 20,203 366,482.42 0.09
186 601991 大唐发电 45,300 361,494.00 0.09
187 601919 中国远洋 28,300 353,184.00 0.09
188 600688 上海石化 32,912 353,145.76 0.09
189 300017 网宿科技 7,414 344,157.88 0.09
190 300070 碧水源 6,900 336,651.00 0.08
191 000503 海虹控股 6,779 332,171.00 0.08
192 300024 机器人 4,200 324,492.00 0.08
193 600804 鹏博士 10,509 313,798.74 0.08
194 300027 华谊兄弟 8,100 308,934.00 0.08
195 601118 海南橡胶 31,526 308,324.28 0.08
196 600535 天士力 6,039 300,500.64 0.07
197 000839 中信国安 12,617 297,382.69 0.07
198 601099 太平洋 23,000 297,160.00 0.07
199 000883 湖北能源 33,705 293,907.60 0.07
200 600893 中航动力 5,503 292,484.45 0.07
201 601106 中国一重 24,100 291,851.00 0.07
202 600958 东方证券 9,900 283,338.00 0.07
203 002736 国信证券 11,200 281,008.00 0.07
204 600406 国电南瑞 13,537 280,080.53 0.07 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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205 000778 新兴铸管 20,927 271,213.92 0.07
206 002294 信立泰 9,118 260,774.80 0.06
207 600066 宇通客车 12,275 252,251.25 0.06
208 600023 浙能电力 25,165 249,636.80 0.06
209 600309 万华化学 10,281 248,594.58 0.06
210 002594 比亚迪 4,473 247,043.79 0.06
211 000826 桑德环境 6,209 241,468.01 0.06
212 601992 金隅股份 19,901 237,816.95 0.06
213 000917 电广传媒 7,706 237,421.86 0.06
214 002081 金 螳 螂 8,311 234,287.09 0.06
215 600873 梅花生物 22,441 234,284.04 0.06
216 600085 同仁堂 6,519 234,097.29 0.06
217 600875 东方电气 11,105 227,319.35 0.06
218 002153 石基信息 1,735 225,532.65 0.06
219 601933 永辉超市 19,108 221,461.72 0.06
220 600863 内蒙华电 26,799 219,215.82 0.05
221 000793 华闻传媒 12,976 219,164.64 0.05
222 000750 国海证券 12,919 217,039.20 0.05
223 000629 攀钢钒钛 40,455 216,838.80 0.05
224 300124 汇川技术 4,500 216,000.00 0.05
225 600157 永泰能源 31,091 213,906.08 0.05
226 002065 东华软件 7,198 206,942.50 0.05
227 002475 立讯精密 6,084 205,700.04 0.05
228 002038 双鹭药业 3,616 204,846.40 0.05
229 300058 蓝色光标 12,640 199,838.40 0.05
230 002456 欧菲光 5,828 196,636.72 0.05
231 000009 中国宝安 11,883 193,811.73 0.05
232 601168 西部矿业 17,707 193,360.44 0.05
233 601898 中煤能源 16,931 193,352.02 0.05
234 002470 金正大 8,848 192,090.08 0.05
235 600660 福耀玻璃 13,265 189,424.20 0.05
236 002385 大北农 13,844 187,170.88 0.05
237 300003 乐普医疗 4,600 186,622.00 0.05
238 002007 华兰生物 4,039 178,887.31 0.04
239 601117 中国化学 18,264 178,621.92 0.04
240 600489 中金黄金 13,800 177,606.00 0.04
241 002146 荣盛发展 14,098 176,225.00 0.04
242 600717 天津港 11,600 173,884.00 0.04
243 600718 东软集团 7,955 172,862.15 0.04 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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244 600648 外高桥 4,917 172,488.36 0.04
245 000581 威孚高科 5,561 172,335.39 0.04
246 002129 中环股份 8,695 172,074.05 0.04
247 300002 神州泰岳 11,200 170,688.00 0.04
248 000792 盐湖股份 6,004 170,393.52 0.04
249 600547 山东黄金 6,734 166,329.80 0.04
250 000970 中科三环 8,037 165,642.57 0.04
251 600867 通化东宝 7,442 163,203.06 0.04
252 000061 农 产 品 7,991 163,016.40 0.04
253 000598 兴蓉环境 16,611 158,967.27 0.04
254 002344 海宁皮城 8,026 157,550.38 0.04
255 600170 上海建工 16,485 154,629.30 0.04
256 600600 青岛啤酒 3,253 151,557.27 0.04
257 600108 亚盛集团 14,613 151,390.68 0.04
258 002410 广联达 6,435 150,579.00 0.04
259 000825 太钢不锈 21,100 150,021.00 0.04
260 000400 许继电气 5,751 144,695.16 0.04
261 000831 五矿稀土 5,631 144,040.98 0.04
262 000712 锦龙股份 4,100 143,910.00 0.04
263 000738 中航动控 4,200 139,272.00 0.03
264 601021 春秋航空 1,100 138,699.00 0.03
265 601216 内蒙君正 5,746 138,306.22 0.03
266 000983 西山煤电 14,539 137,829.72 0.03
267 600497 驰宏锌锗 9,313 135,876.67 0.03
268 600166 福田汽车 15,383 135,831.89 0.03
269 600316 洪都航空 3,928 135,830.24 0.03
270 603000 人民网 2,594 135,225.22 0.03
271 600008 首创股份 9,061 130,025.35 0.03
272 600277 亿利能源 8,863 129,577.06 0.03
273 002375 亚厦股份 5,261 126,053.56 0.03
274 002310 东方园林 4,400 125,664.00 0.03
275 300015 爱尔眼科 3,617 116,684.42 0.03
276 600578 京能电力 13,000 116,090.00 0.03
277 600516 方大炭素 9,688 115,384.08 0.03
278 600348 阳泉煤业 11,102 113,795.50 0.03
279 600317 营口港 17,900 112,770.00 0.03
280 600783 鲁信创投 3,008 112,739.84 0.03
281 600633 浙报传媒 5,583 109,426.80 0.03
282 601699 潞安环能 11,265 108,932.55 0.03 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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283 601958 金钼股份 9,215 108,552.70 0.03
284 300146 汤臣倍健 2,700 106,056.00 0.03
285 300251 光线传媒 4,120 102,588.00 0.03
286 600549 厦门钨业 4,009 101,267.34 0.03
287 300133 华策影视 3,600 97,200.00 0.02
288 002570 贝因美 4,807 93,303.87 0.02
289 600485 信威集团 2,000 87,780.00 0.02
290 000937 冀中能源 9,963 79,903.26 0.02
291 000156 华数传媒 2,004 71,703.12 0.02
292 600809 山西汾酒 2,479 70,006.96 0.02
293 601158 重庆水务 5,319 57,126.06 0.01
294 002653 海思科 2,100 56,700.00 0.01
295 600188 兖州煤业 3,514 48,317.50 0.01
296 601231 环旭电子 2,130 36,231.30 0.01
297 601969 海南矿业 1,900 34,637.00 0.01
298 603993 洛阳钼业 2,776 34,311.36 0.01
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600395 盘江股份 90,084 1,176,497.04 0.29
2 002416 爱施德 2,351 48,595.17 0.01
注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 27,078,432.88 4.10
2 000001 平安银行 24,721,099.50 3.75
3 601318 中国平安 22,585,899.17 3.42
4 600015 华夏银行 21,317,921.84 3.23
5 002241 歌尔声学 21,243,802.49 3.22
6 600588 用友网络 20,017,259.30 3.03 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 45 页 共 64 页
7 002500 山西证券 17,590,522.31 2.67
8 600048 保利地产 17,532,238.20 2.66
9 600690 青岛海尔 15,190,309.60 2.30
10 601601 中国太保 14,957,913.60 2.27
11 600016 民生银行 14,945,225.36 2.27
12 002142 宁波银行 14,799,672.97 2.24
13 601555 东吴证券 14,226,552.69 2.16
14 000425 徐工机械 12,923,826.94 1.96
15 000002 万
科Ａ 12,867,726.71 1.95
16 601009 南京银行 12,729,205.72 1.93
17 000338 潍柴动力 12,204,205.74 1.85
18 601766 中国中车 11,074,636.16 1.68
19 600036 招商银行 10,839,885.76 1.64
20 600109 国金证券 10,441,198.53 1.58
注：买入金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 34,923,062.72 5.29
2 600030
中信证券 33,681,770.44 5.11
3 600016
民生银行 26,818,514.15 4.07
4 000001
平安银行 26,060,278.34 3.95
5 600036
招商银行 24,660,257.03 3.74
6 600588
用友网络 22,347,877.25 3.39
7 600048
保利地产 20,809,079.88 3.15
8 600000
浦发银行 20,529,086.08 3.11
9 600015
华夏银行 20,387,981.83 3.09
10 601166
兴业银行 17,366,175.80 2.63
11 601555
东吴证券 17,012,092.25 2.58
12 000002
万
科Ａ 16,907,265.68 2.56
13 600690
青岛海尔 16,844,820.67 2.55
14 002500
山西证券 16,087,785.38 2.44
15 601766
中国中车 15,992,849.76 2.42
16 002241
歌尔声学 15,952,049.75 2.42
17 601601
中国太保 14,263,701.18 2.16 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 46 页 共 64 页
18 600837
海通证券 14,085,410.75 2.14
19 600109
国金证券 13,464,438.65 2.04
20 002142
宁波银行 13,259,446.52 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,068,059,021.70
卖出股票收入（成交）总 额 1,474,498,996.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属 。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 47 页 共 64 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含 国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
根 据 中国 证监 会[2014]103 号文 ，本基 金 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 国平 安 的发 行主 体 中 国
平安保险( 集团) 股 份 有 限 公 司( 简称 “ 中国平安”) 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司( 简称
“ 平安证券”) 于 2014 年 12 月 08 日收到 《中国证监会行政处罚决定书》 ， 称平安证券在深圳海联
讯科技 股份 有限公 司（ 简称 “ 海联 讯 ”） 首次 公开发 行股 票并在 创业 板上市 项目 中作为 海 联 讯 的
保荐机 构和 主承销 商， 因未勤 勉尽 责，未 能发 现海联 讯在 会 计期 末虚 构收回 应收 账款， 同 时 在 相
关会计 期间 虚增营 业收 入的事 实， 致使其 所出 具的保 荐书 中关于 海联 讯应收 账款 项目的 财 务 数 据
和财务 指标 的陈述 、海 联讯最 近三 年财务 会计 文件无 虚假 记载的 陈述 、海联 讯符 合发行 上 市 条 件
的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入 400 万 元，
没收承销股票违法所得 2,867 万元， 并处以 440 万元罚款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ，控 制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合 ETF 基 金的管理规定，该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
组 合 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 信证 券 的发 行主 体 中信 证券 股 份有 限公 司 在证 监会 2014 年
四季度 两融 检查时 ，存 在违规 为到 期融资 融券 合约展 期问 题，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及 客 户 数
量较多，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政 监管措施。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为中 信证 券作为国
内资产 规模 领先的 大型 券商， 未来 将受益 于券 商行业 的大 发展。 本次 行政监 管措 施对该 股 票 的 投
资价值 不产 生重大 影响 。本基 金为 指数基 金， 为更 好 地跟 踪标的 指数 和控制 跟踪 误差， 对 该 证 券
的投资 按照 指数成 份股 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 48 页 共 64 页
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,580.28
2 应收证券清算款 68,869.11
3 应收股利 -
4 应收利息 4,106.70
5 应收申购款 14,322,279.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,608,835.67
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002416 爱施德 48,595.17 0.01 重大事项停牌
2 600395 盘江股份 1,176,497.04 0.29 重大事项停牌
7.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 49 页 共 64 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,512 19,366.92 10,439,641.79 4.31% 231,879,212.77 95.69%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 宁波航发贸易有限公司 869,380.00 7.47%
2 徐志林 605,300.00 5.20%
3 马贵谆 500,000.00 4.29%
4 赵凡 400,400.00 3.44%
5 潮州市恒信医药有限公司 345,500.00 2.97%
6 梁玛丽 305,039.00 2.62%
7 唐万军 300,000.00 2.58%
8 赖交雄 211,799.00 1.82%
9 赫清华 200,006.00 1.72%
10 李宏英 198,013.00 1.70%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
113,464.38 0.0468%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业 人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 50 页 共 64 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 4 月3 日 ）基金份额总额
1,994,428,997.48
本报告期期初基金份额总额 508,588,451.00
本报告期基金总申购份额 308,543,971.84
减: 本报告期基金总赎回份额 574,813,568.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 242,318,854.56
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文核
准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内经公司股东会审议通过， 公司聘任陈冰女士担任公司监事， 并自陈冰女士担任公司
监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计 的会计师事务所。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 51 页 共 64 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券 1 1,344,148,183.81 53.44% 1,193,042.71 53.31% -
国信证券 2 1,034,032,440.04 41.11% 923,536.33 41.27% -
兴业证券 1 136,970,311.18 5.45% 121,205.69 5.42% 本报告期新
增
中金公司 1 - - - - 本报告期新
增
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显 示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面 的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交 易单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公 司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 52 页 共 64 页
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券 10,720.00 6.90% - - - -
国信证券 144,573.40 93.10% - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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海证券报》 、 《证券时
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2015 年 1 月6 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月7 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月7 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月14 日
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
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报》
2015 年 1 月21 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
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报》
2015 年 1 月21 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月21 日
8 2014 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 1 月22 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 2 月4 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 53 页 共 64 页
基金持有的股票停牌后估值方法
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海证券报》 、 《证券时
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10 鹏华基金管理有限公司关于 旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 2 月7 日
11 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上
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2015 年 2 月9 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 2 月12 日
13 鹏华基金管理有限公司关于增加
天风证券股份有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 2 月13 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 2 月14 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 2 月14 日
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2015 年 2 月17 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票 停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月17 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月17 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 2 月25 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 2 月27 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月3 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 3 月3 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月3 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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24 鹏华基金管理有限公司关 于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月5 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2015 年 3 月6 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月11 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月14 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月19 日
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月21 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 3 月21 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 3 月21 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月24 日
33 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月24 日
34 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月25 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 3 月25 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月25 日
37 2014 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月26 日
38 鹏华基金管理有限公司关 于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 3 月27 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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变更的提示性公告 报》
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 3 月27 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 3 月31 日
41 鹏华基金管理限公司关于参与中
国工商银行电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月1 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月1 日
43 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月2 日
44 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月2 日
45 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月3 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月3 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月4 日
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月4 日
49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月7 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月7 日
51 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月9 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 4 月13 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 4 月13 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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基金持有的股票停牌后估值方法
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海证券报》 、 《证券时
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54 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月14 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方 法
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2015 年 4 月15 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月16 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月18 日
58 2015 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月21 日
59 鹏华基金管理有限 公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月23 日
60 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月23 日
61 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月23 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 4 月24 日
63 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月28 日
64 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 4 月28 日
65 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月7 日
66 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国国际金融有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月8 日
67 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月8 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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68 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月9 日
69 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值 方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月12 日
70 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月12 日
71 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月12 日
72 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月12 日
73 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 5 月13 日
74 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）更新 的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月15 日
75 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月15 日
76 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的 股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月16 日
77 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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报》
2015 年 5 月19 日
78 鹏华基金管理有限公司关于增加
中信建投期货有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 5 月19 日
79 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《 上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 5 月21 日
80 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
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2015 年 5 月22 日
81 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月22 日
82 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2015 年 5 月22 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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83 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月22 日
84 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月22 日
85 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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86 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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87 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月22 日
88 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月22 日
89 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月23 日
90 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月26 日
91 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月26 日
92 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月26 日
93 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股 票停牌后估值方法
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2015 年 5 月26 日
94 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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《中国证券报》 、 《上
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2015 年 5 月26 日
95 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月27 日
96 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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97 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2015 年 5 月27 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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基金持有的股票停牌后估值方法
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98 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月27 日
99 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月27 日
100 鹏华基金管理 有限公司关于旗下
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2015 年 5 月27 日
101 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月28 日
102 鹏华基金管理有限公司关于旗下
按照指数构成比例投资的基金修
订基金合同条款的公告
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2015 年 5 月28 日
103 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 5 月29 日
104 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 5 月29 日
105 鹏华基金关于旗下部分基金参与
中国农业银行网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
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2015 年 5 月30 日
106 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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2015 年 6 月2 日
107 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 6 月2 日
108 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 6 月3 日
109 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 6 月3 日
110 鹏华基金管理有限公司 关于旗下
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111 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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112 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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113 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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114 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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115 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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116 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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2015 年 6 月11 日
117 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与华鑫证券自
助式交易系统投资费率优惠活动
公告
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2015 年 6 月11 日
118 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与国都证券网
上交易系统申购费率优惠活动的
公告
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2015 年 6 月11 日
119 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券网
上交易申购费率优惠活动的公告
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2015 年 6 月12 日
120 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
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121 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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122 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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123 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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124 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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125 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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126 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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127 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告》 （原 文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司。
11.3 查阅方式
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鹏华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
