南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2015 年半 年度 报告 摘
要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2015 年 8 月 21 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,157,267,273.18 份
基金合同存续 期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月6 日
基金份额上市的证 券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 3 月15 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 500ETF”
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过投资于目标 ETF ， 紧 密跟踪业绩比较基准， 追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为 其主要投资标的，方便特定的
客户群通过本基金投资目标 ETF 。 为 实现紧密跟踪标的
指数的投资目标， 本基金将以不低于基金资产净值 90%
的资产投资于目标 ETF 。 其余资产可投资于标的指数成
份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资
产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货
币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎
回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，年 跟踪 误
差不超过 4% 。
业绩比较基准 中证500 指数 收益率 ×95% ＋银行 活期存款利率 （税 后 ）
×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成
份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数
为中证 500 指数。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券
基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标
的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,263,255,089.85
本期利润 2,321,289,219.51
加权平均基金份额本期利润 0.8770
本期基金份额净值增长率 64.14%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5909
期末基金资产净值 4,435,313,027.13
期末基金份额净值 2.0560
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.59% 3.71% -10.07% 3.60% -0.52% 0.11%
过去三个月 21.71% 2.81% 21.70% 2.75% 0.01% 0.06%
过去六个月 64.14% 2.21% 63.34% 2.17% 0.80% 0.04%
过去一年 119.36% 1.75% 118.28% 1.72% 1.08% 0.03%
过去三年 145.30% 1.49% 145.96% 1.48% -0.66% 0.01%
自基金合同
生效起至今
124.32% 1.54% 142.86% 1.55% -18.54% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为基金备案生效之日起 3 个 月，建仓期末本基金各项资产配置比例达到基金合
同的约定。
§4 管理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南 方 基 金 总 部 设 在 深 圳 ， 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45%） ；深圳市投 资控 股有限 公司 （30% ） ；厦门国际 信托 有限公 司（15% ） ；兴业证 券股份 有 限 公
司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳 前 海 设
有子公司 ——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。
其中，南方东英是境内基金 公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下
管理 73 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
罗
文
杰
本基
金基
金经
理
2013 年4
月 22 日
- 10 年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加
州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事 量
化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金， 任
南方基金数量化投资部基金经理助理；2013
年5 月至2015 年6 月， 任 南方策略基金经理；
2013 年4 月至今， 任南方500 基金经理 ； 2013
年 4 月至今， 任南方 500ETF 基金经理；2013
年 5 月至今 ， 任南方 300 基金经理；2013 年
5 月至今， 任 南方开元沪深300ETF 基 金经理；
2014 年 10 月至今，任 500 医药基金 经理；
2015 年2 月至今， 任南方 恒生ETF 基 金经理 。
注 ：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管
理办法 》和 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》等 有关法 律法 规及其 各项 实施准 则， 并严格 按 照 《 南
方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同》 的 各项规定, 本 着诚实守信 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上, 为 基金 持有人 谋求 与标的 指 数 相
近的收益。 本报告期内, 基 金运作整体合法合规, 无 损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围 、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平 执 行，公 平 对 待 旗南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次 是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 市场表现较好，期间中证 500 指数 涨 67.32% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”
等，将 本基 金的跟 踪误 差指标 控制 在较好 水平 ，并通 过严 格的风 险管 理流程 ，确 保了本 基 金 的 安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的 “再平衡”操
作进行应对；
③ 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离;
④6 月中 ，我 们 根据 指数 每 半年 度成 份 股调 整进 行 了基 金调 仓 ，事 前我 们 制定 了详 细的调仓
方案， 在实 施过程 中引 入多方 校验 机制防 范风 险发生 ，从 实施结 果来 看，效 果良 好，跟 踪 误 差 控
制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.512 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 2.0560 元， 报 告期内， 份额净值增长率为 64.14 ％ ， 同期业绩
基准增长率为 63.34 ％。
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年， 我 国经济社会发展的主要预期目标是： 国内生产总值增长 7% 左右， 居民 消费价格涨
幅 3%左右， 这意味着强刺激不会出台， 但货币宽松趋势不改， 未来仍有较大降息、 降准空间。 这
也表明 今年 将继续 重视 改革转 型， 扶持新 兴行 业发展 ，实 现经济 的高 质量增 长， 不片面 追 求 增 长
速度高 低。 我国政 府主 导的一 系列 改革， 如国 企改革 、土 地改革 、国 防改革 等， 将给经 济 结 构 带
来深层次的改变，同时创造出众多的投资机会。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约 定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总裁、 总裁 助理兼 权益 投资总 监 、 数 量
化投 资 部 总 监 、 风 险 管 理 部 总 监 及 运 作 保 障 部 总 监 等 。 其 中 ， 超 过 三 分 之 二 以 上 的 人 员 具 有 10
年以上 的基 金从业 经验 ，且具 有风 控、合 规、 会计方 面的 专业经 验。 基金经 理可 参与估 值 原 则 和
方法的 讨论 ，但不 参与 估值价 格的 最终决 策。 本报告 期内 ，参与 估值 流程各 方之 间无重 大 利 益 冲
突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配 权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金 份额 进 行 再 投南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的 过程中， 本基 金托管人
— 中国 农业 银行股 份有 限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 南 方 中 证
500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同 》 、 《南方中证500 交易型开 放式指 数
证券投资基金联接基金(LOF) 托管协 议》 的约定， 对南方中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金
联接基金(LOF) 管理人— 南方基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资
运作， 进行 了认真 、独 立的会 计核 算和必 要的 投 资监 督， 认真 履 行了 托管人 的义 务，没 有 从 事 任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基 金费用开支等 问
题上， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金 法 》 等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中证 500 交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF) 半年度报 告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告 等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期 末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 134,998,291.30 216,003,083.01
结算备付金 3,842,903.29 -
存出保证金 505,688.48 436,003.20
交易性金融资产 4,329,137,140.64 3,783,668,765.15
其中：股票投资 31,180,147.51 25,800,381.58
基金 投资 4,297,956,993.13 3,757,868,383.57
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 60,660,955.30 5,468,781.49
应收利息 51,554.54 33,960.90
应收股利 1,691.14 1,691.14
应收申购款 22,384,540.36 38,468,673.35
递延所得税资产 - -
其他资产 78,570,318.41 -
资产总计 4,630,153,083.46 4,044,080,958.24
负债和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 951,113.20 11,124,804.26
应付赎回款 191,465,178.80 49,403,219.59
应付管理人报酬 144,359.77 118,664.57
应付托管费 28,871.94 23,732.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,365,925.85 919,878.53
应交税费 - -
应付利息 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 884,606.77 565,770.86
负债合计 194,840,056.33 62,156,070.74
所 有 者 权益：
实收基金 2,157,267,273.18 3,178,886,245.80
未分配利润 2,278,045,753.95 803,038,641.70
所有者权益合计 4,435,313,027.13 3,981,924,887.50
负债和所有者权益总计 4,630,153,083.46 4,044,080,958.24
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 2.0560 元，基金份额总额 2,157,267,273.18
份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 2,325,917,756.63 170,081,819.13
1. 利息收入 805,084.47 963,962.56
其中：存款利息收入 805,084.47 963,962.56
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 1,262,458,830.82 133,480,153.77
其中：股票投资收益 80,619,439.75 19,517,323.18
基金 投资收益 1,181,490,128.92 113,670,980.30
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 349,262.15 291,850.29
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
1,058,034,129.66 32,876,680.01
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 4,619,711.68 2,761,022.79
减： 二 、费用 4,628,537.12 4,825,475.83
1 ．管理人报 酬 715,505.85 859,631.45
2 ．托管费 143,101.18 171,926.39
3 ．销售服务 费 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
4 ．交易费用 3,518,589.43 3,555,172.44
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 251,340.66 238,745.55
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号填列）
2,321,289,219.51 165,256,343.30
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
2,321,289,219.51 165,256,343.30
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 2,321,289,219.51 2,321,289,219.51
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,021,618,972.62 -846,282,107.26 -1,867,901,079.88
其中：1. 基 金申购款 1,910,158,525.13 1,840,047,181.53 3,750,205,706.66
2. 基金赎回 款 -2,931,777,497.75 -2,686,329,288.79 -5,618,106,786.54
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,157,267,273.18 2,278,045,753.95 4,435,313,027.13
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 165,256,343.30 165,256,343.30
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,201,052.80 -77,898,478.40 -85,099,531.20
其中：1. 基 金申购款 2,672,138,605.81 -132,832,707.43 2,539,305,898.38
2. 基金赎回 款 -2,679,339,658.61 54,934,229.03 -2,624,405,429.58
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,650,667,836.59 -178,657,225.52 4,472,010,611.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计 除下述外与最近一期年度报告完全一致。
6.4.1.1 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证 券交 易所上 市的 股票， 若出 现重大 事项 停牌或 交易 不活跃( 包括 涨跌 停 时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，本 基 金根 据中 国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一 步规 范证 券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知 》之 附件《 非 公 开南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价低于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易 收 盘 价
估值； 若在 证券交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票的 初始投 资 成 本 ，
按锁定 期内 已经过 交 易 天数占 锁定 期内总 交易 天数的 比例 将两者 之间 差价的 一部 分确认 为 估 值 增
值。
(3)
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知 》采 用估值 技 术 确
定公允 价值 。本基 金持 有的银 行间 同业市 场债 券按现 金流 量折现 法估 值，具 体估 值模型 、 参 数 及
结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)
对于在 证券 交易所 上市 或挂牌 转让 的不含 权固 定收益 品种( 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司/ 中 证指 数有限 公司 根据《 中 国 证
券投资基金业协会估值核算 工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 所独立 提
供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募
债券除外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央
国债登记结算有限责任公司/ 中证指 数有限公司根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范 围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股 期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50% 计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳税所得额。对
基金持 有的 上市公 司限 售股， 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持 股 时 间
自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上述 所 得 统
一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
南方中证 500 交易型开 放式指数证券投资
基金(“ 目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 654,831,191.18 30.00% 27,660,953.55 1.25%
6.4.5.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 383,800.52 21.62% 272,738.40 19.97%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 24,477.26 1.22% - -
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类 佣金协 议 的服 务范 围 还包 括佣 金 收取 方为 本 基金 提供 的 证券 投资 研 究成 果和 市场信息
服务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
715,505.85 859,631.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,885,870.63 2,847,264.29
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产后的余额
( 若为负数， 则取零) 的 0.5% 年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
143,101.18 171,926.39
注：本基金基金资产中投 资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管费 ＝( 前 一 日基 金资 产 净值 –前 一 日所 持有 目 标 ETF 基 金 份额 部分 的 基金 资产) X 0.1% /
当年天数。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金 投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
报告期初持有的基金份额 38,304,604.00 -
报告期间申购/ 买入总份 额 14,869,173.42 38,304,604.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告期末持有的基金份额 53,173,777.42 38,304,604.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 2.46% 1.21%
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国 农业银行 134,998,291.30 797,817.17 230,896,589.88 946,494.68 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
注：本基金的银行 存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于本报告期末，本基金持有 4,277,943,257.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
95.57% 。
6.4.6 利 润 分 配 情况
无
6.4.7 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300147
香雪
制药
2015 年 6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
增发流通
受限
10.46 30.80 210 2,196.60 6,468.00 -
6.4.7.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600499
科达
洁能
2015
年6 月
10 日
临时
停牌
29.64 - - 95,028 2,815,069.53 2,816,629.92 -
002183
怡亚
通
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
73.15 - - 34,900 1,527,768.89 2,552,935.00 -
600575
皖江
物流
2014
年9 月
8 日
临时
停牌
4.11 - - 351,600 1,444,012.23 1,445,076.00 -
601718
际华
集团
2015
年6 月
17 日
临时
停牌
15.12
2015
年7 月
2 日
13.61 77,000 1,165,780.00 1,164,240.00 -
600654 中安 2015 临时 30.91 - - 36,100 1,170,810.00 1,115,851.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
消 年6 月
29 日
停牌
300467
迅游
科技
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
297.30
2015
年7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
600110
中科
英华
2015
年6 月
26 日
临时
停牌
13.73 - - 60,971 848,658.22 837,131.83 -
600410
华胜
天成
2015
年5 月
28 日
临时
停牌
47.84
2015
年7 月
22 日
43.06 17,084 704,656.93 817,298.56 -
600978
宜华
木业
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
22.44 - - 36,000 807,840.00 807,840.00 -
002269
美邦
服饰
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
11.86
2015
年7 月
2 日
10.67 67,750 591,215.81 803,515.00 -
600078
澄星
股份
2015
年6 月
9 日
临时
停牌
15.23
2015
年7 月
1 日
13.71 50,200 763,411.07 764,546.00 -
000979
中弘
股份
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
6.04 - - 123,520 607,126.51 746,060.80 -
600175
美都
能源
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
10.64
2015
年7 月
20 日
9.58 66,900 701,301.00 711,816.00 -
600482
风帆
股份
2015
年5 月
28 日
临时
停牌
42.38 - - 16,737 512,051.82 709,314.06 -
002325
洪涛
股份
2015
年6 月
3 日
临时
停牌
31.15 - - 22,700 519,839.55 707,105.00 -
600872
中炬
高新
2015
年5 月
4 日
临时
停牌
21.62 - - 30,000 483,686.55 648,600.00 -
000697
炼石
有色
2015
年5 月
18 日
临时
停牌
33.83 - - 18,700 613,760.94 632,621.00 -
002345
潮宏
基
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
19.58 - - 28,300 467,541.00 554,114.00 -
002309
中利
科技
2015
年6 月
2 日
临时
停牌
33.39
2015
年7 月
21 日
30.05 16,258 430,923.39 542,854.62 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
25 日
临时
停牌
67.20
2015
年7 月
13 日
60.48 7,310 476,746.50 491,232.00 -
000788
北大
医药
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
20.72
2015
年7 月
21 日
18.65 23,000 438,427.09 476,560.00 -
600643
爱建
股份
2015
年6 月
30 日
临时
停牌
16.73 - - 28,000 468,440.00 468,440.00 -
002368
太极
股份
2015
年5 月
14 日
临时
停牌
65.52 - - 6,916 397,983.52 453,136.32 -
600312
平高
电气
2015
年6 月
22 日
临时
停牌
22.58 - - 20,004 451,706.72 451,690.32 -
600702
沱牌
舍得
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
26.11
2015
年8 月
20 日
28.00 14,800 392,412.00 386,428.00 -
600416
湘电
股份
2015
年5 月
22 日
临时
停牌
22.64
2015
年7 月
20 日
20.35 17,010 366,761.06 385,106.40 -
002574
明牌
珠宝
2015
年6 月
4 日
临时
停牌
22.90 - - 15,000 222,668.12 343,500.00 -
601311
骆驼
股份
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
28.20
2015
年7 月
15 日
25.38 12,000 338,400.00 338,400.00 -
002069
獐子
岛
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
19.76 - - 16,314 306,415.35 322,364.64 -
002091
江苏
国泰
2015
年6 月
1 日
临时
停牌
26.22 - - 11,801 255,792.30 309,422.22 -
002461
珠江
啤酒
2015
年6 月
4 日
临时
停牌
26.40
2015
年7 月
24 日
23.76 11,101 211,549.47 293,066.40 -
002226
江南
化工
2015
年6 月
8 日
临时
停牌
13.18 - - 22,100 230,341.83 291,278.00 -
000850
华茂
股份
2015
年5 月
7 日
临时
停牌
10.98 - - 26,493 305,247.88 290,893.14 -
000669
金鸿
能源
2015
年5 月
临时
停牌
37.72
2015
年7 月
33.95 7,596 276,798.38 286,521.12 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
4 日 23 日
600335
国机
汽车
2015
年6 月
15 日
临时
停牌
37.93
2015
年7 月
21 日
34.14 7,009 265,838.00 265,851.37 -
600790
轻纺
城
2015
年5 月
25 日
临时
停牌
13.38
2015
年8 月
18 日
12.04 19,396 256,005.96 259,518.48 -
600333
长春
燃气
2015
年5 月
29 日
临时
停牌
11.97
2015
年7 月
9 日
10.77 18,300 228,173.88 219,051.00 -
600869
智慧
能源
2015
年5 月
11 日
临时
停牌
29.14
2015
年7 月
31 日
26.23 6,700 153,797.89 195,238.00 -
000982
中银
绒业
2014
年8 月
25 日
临时
停牌
4.64 - - 34,738 150,317.69 161,184.32 -
002662
京威
股份
2015
年5 月
15 日
临时
停牌
17.84
2015
年8 月
13 日
16.06 5,774 113,997.12 103,008.16 -
002727
一心
堂
2015
年4 月
13 日
临时
停牌
78.24
2015
年8 月
13 日
70.42 1,300 77,916.00 101,712.00 -
002238
天威
视讯
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
23.76 - - 3,900 102,059.00 92,664.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年6 月
29 日
临时
停牌
16.38 - - 5,100 96,536.00 83,538.00 -
002106
莱宝
高科
2015
年4 月
7 日
临时
停牌
16.42 - - 4,820 76,295.00 79,144.40 -
000688
建新
矿业
2015
年6 月
10 日
临时
停牌
17.07 - - 621 6,734.53 10,600.47 -
000748
长城
信息
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
34.88 - - 32 884.49 1,116.16 -
000650
仁和
药业
2015
年6 月
12 日
临时
停牌
17.17 - - 55 558.92 944.35 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 31,180,147.51 0.67
其中：股票
31,180,147.51 0.67
2 基金投资 4,297,956,993.13 92.83
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
138,841,194.59 3.00
8 其他资产
162,174,748.23
3.50
9 合计
4,630,153,083.46
100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 322,364.64 0.01
B
采矿业 643,221.47 0.01
C
制造业 18,037,161.59 0.41
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
286,521.12 0.01
E
建筑业 708,295.63 0.02
F
批发和零售业 1,615,390.41 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 1,445,076.00 0.03
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,965,742.68 0.07
J
金融业 468,440.00 0.01
K
房地产业 1,055,732.80 0.02
L
租赁和商务服务业 2,814,908.28 0.06 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
M
科学研究和技术服务业 816,679.06 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 613.83 0.00
S
综合 - -
合计 31,180,147.51 0.70
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600499 科达洁能 95,028 2,816,629.92 0.06
2 002183 怡亚通 34,900 2,552,935.00 0.06
3 600575 皖江物流 351,600 1,445,076.00 0.03
4 601718 际华集团 77,000 1,164,240.00 0.03
5 600654 中安消 36,100 1,115,851.00 0.03
6 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.02
7 600110 中科英华 60,971 837,131.83 0.02
8 600410 华胜天成 17,084 817,298.56 0.02
9 600645 中源协和 10,033 815,883.56 0.02
10 600978 宜华木业 36,000 807,840.00 0.02
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 8,755,033.20 0.22
2 601099 太平洋 5,806,090.00 0.15
3 600037 歌华有线 5,080,361.99 0.13 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
4 600219 南山铝业 4,661,834.00 0.12
5 600525 长园集团 4,635,329.00 0.12
6 600601 方正科技 4,554,152.00 0.11
7 600021 上海电力 4,454,080.00 0.11
8 600635 大众公用 4,254,791.64 0.11
9 600704 物产中大 4,162,563.44 0.10
10 600435 北方导航 4,100,358.00 0.10
11 300168 万达信息 4,095,035.08 0.10
12 600895 张江高科 4,024,219.77 0.10
13 600978 宜华木业 3,996,339.38 0.10
14 601519 大智慧 3,992,503.60 0.10
15 600820 隧道股份 3,988,747.00 0.10
16 601012 隆基股份 3,895,946.00 0.10
17 600158 中体产业 3,656,265.78 0.09
18 600881 亚泰集团 3,590,260.00 0.09
19 600759 洲际油气 3,390,245.90 0.09
20 600122 宏图高科 3,329,649.00 0.08
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601099
太平洋 15,631,663.91 0.39
2 601519
大智慧 14,481,659.40 0.36
3 600037
歌华有线 12,108,102.77 0.30
4 600525
长园集团 11,535,117.64 0.29
5 600219
南山铝业 11,017,039.73 0.28
6 600601
方正科技 10,995,097.47 0.28
7 600704
物产中大 10,676,343.67 0.27
8 600635
大众公用 10,563,816.58 0.27
9 600895
张江高科 10,326,074.00 0.26
10 600881
亚泰集团 10,157,923.46 0.26
11 300059
东方财富 9,786,513.28 0.25
12 600820
隧道股份 9,738,804.00 0.24
13 600584
长电科技 9,502,666.26 0.24 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
14 600158
中体产业 9,422,788.00 0.24
15 600200
江苏吴中 9,212,131.45 0.23
16 600978
宜华木业 8,950,596.71 0.22
17 600201
金宇集团 8,884,159.70 0.22
18 600169
太原重工 8,636,020.00 0.22
19 600435
北方导航 8,575,882.10 0.22
20 600811
东方集团 8,474,387.00 0.21
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 718,691,461.32
卖出股票收入（成交）总额 1,465,873,890.05
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ） 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
1 500ETF 股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
4,297,956,993.13 96.90
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除 皖江物流（600575）外，本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2015 年6 月18 日安徽皖江
物流（集团）股份有限公司（下称 皖江物流 ，股票代码：600575）《安 徽皖江物流（集团）股份
有限公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场 禁入事先告知书》的公告》， 皖江物流于 2014
年 10 月9 日 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国 证监会 ” ） 《调查通知书》 （编号： 稽
查总队调查通字 142526 号） 。 因 皖江物流 涉嫌信息披露违法违规行为， 根据 《中华人民共和国证
券法》 的有关规定， 中国证监会决定对 皖江物流进行立案调查 （公告编号： 临 2014-081）。2015
年 6 月17 日， 皖江物流收 到中国证监会 《行政处罚 及市场禁入事先告知书》 （编号： 处罚 字[2015]14
号）。皖江物流涉嫌信息披露违法违规案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对 皖江
物流 及时任相关董事、监事和高级管理人员作出行政处罚及市场禁入。基金管理人对上述股票的
投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 505,688.48
2 应收证券清算款 60,660,955.3
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 51,554.54 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
5 应收申购款 22,384,540.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 78,570,318.41
9 合计 162,174,748.23
7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600499 科达洁能 2,816,629.92 0.06 临时停牌
2 002183 怡亚通 2,552,935.00 0.06 临时停牌
3 600575 皖江物流 1,445,076.00 0.03 临时停牌
4 601718 际华集团 1,164,240.00 0.03 临时停牌
5 600654 中安消 1,115,851.00 0.03 临时停牌
6 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.02 临时停牌
7 600110 中科英华 837,131.83 0.02 临时停牌
8 600410 华胜天成 817,298.56 0.02 临时停牌
9 600978 宜华木业 807,840.00 0.02 临时停牌
注：本基金本报告期末前十名股票中不 存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
229,514 9,399.28 334,563,278.52 15.51% 1,822,703,994.66 84.49%
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 陈汉萍
1,470,558.00
3.81%
2 姚红伟
529,900.00
1.37%
3 贺博文
500,000.00
1.30%
4 赵菲
420,522.00
1.09%
5 赖得盛
416,635.00
1.08%
6 谭艳华
400,500.00
1.04%
7 王海波
389,200.00
1.01%
8 蔡伟岗
382,886.00
0.99%
9 王海岚
380,500.00
0.99%
10 薛缨
328,700.00
0.85%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,218,997.07 0.2419%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 3,178,886,245.80
本报告期基金总申购份额 1,910,158,525.13
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,931,777,497.75
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,157,267,273.18
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,210,947,793.85 55.47% 1,102,446.95 62.10% -
华泰证券 1 654,831,191.18 30.00% 383,800.52 21.62% -
齐鲁证券 1 317,319,833.98 14.54% 288,887.44 16.27% -
日信证券 1 - - - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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英大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
注：1 、 交易 单元的 选择 标准和 程序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关
问 题 的通 知 》 （ 证 监基 金字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 ，我 公司 制 定了 租用 证 券公 司交 易单元的选
择标准 和程 序。 A ： 选 择标准 (a)公司经 营行 为规范 ，财 务状况 和经 营状况 良好 ； (b) 公司 具 有
较强的研究能力, 能及时 、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究及 市场走向、 个 股
分析报 告和 专门研 究报 告； (c)公司内部 管理 规范， 能满 足基金 操作 的保密 要求 ； (d)建立了广
泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资讯 服务 。 B ：选 择 流程 公 司研 究部门 定期 对券商 服务 质
量从以 下几 方面进 行量 化评比 ，并 根据评 比的 结果选 择席 位： (a)服务的主 动性 。主要 针 对 证 券
公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以及 就有关 专题 提供研 究报 告和讲 座； (b)
研究报 告的 质量。 主要 是指证 券公 司所提 供研 究报告 是否 详实， 投资 建议是 否准 确； (c) 资讯提
供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、 及 时性 以及提 供资 讯的渠 道 是 否 便
利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国泰君安 - - - - - - 368,683,847.14 92.84%
华泰证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 28,449,639.25 7.16%
日信证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年半年度报告摘要
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招商证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
