南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 4 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 634,154,507.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-02-02
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF”
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩 比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数
为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证
成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标
的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福 华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,053,919,588.09 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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本期利润 526,595,225.03
加权平均基金份额本期利润 0.4346
本期加权平均净值利润率 32.12%
本期基金份额净值增长率 27.70%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 77,510,810.40
期末可供分配基金份额利润 0.1222
期末基金资产净值 936,959,280.67
期末基金份额净值 1.4775
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 9.02%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供 分配 利润 ， 采用 期末 资 产负 债表 中 未分 配利 润 与未 分配 利 润中 已实 现 部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金 业绩 指标 不 包括 持有 人 认购 或交 易 基金 的各 项 费用 ，计 入 费用 后实 际 收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.38% 3.60% -10.95% 3.65% -0.43% -0.05%
过去三个月 7.14% 2.66% 8.95% 2.71% -1.81% -0.05%
过去六个月 27.70% 2.27% 30.17% 2.30% -2.47% -0.03%
过去一年 91.26% 1.85% 95.25% 1.87% -3.99% -0.02%
过去三年 52.73% 1.54% 50.92% 1.56% 1.81% -0.02%
自基金合同
生效起至今
9.02% 1.53% 3.26% 1.55% 5.76% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变动的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰 证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
— 南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下
管理 73 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2013 年 4
月 22 日
- 18 年
美国纽约大学工商管理硕士，
具有基金从业资格。曾先后担
任美国美林证券公司助理副总
裁、 招商证券 首席产品策略师。
2006 年加入 南方基金， 任首席
产品设计师； 2010 年8 月至今，
任小康 ETF 及南方小康基金经
理；2013 年4 月至今， 任 南方
深成及南方深成 ETF 的 基金经
理；2013 年5 月至今， 任 南方
上证 380ETF 及 联 接 基 金 的 基
金经理。
注 ：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管
理办法 》和 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》等 有关法 律法 规及其 各项 实施准 则， 并严格 按 照 《 深
证成份交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 的各项规定, 本着诚实 守信、 勤勉尽责的原则管
理和运 用基 金资产, 在严 格控制 风险 的基础 上, 为 基金持 有人 谋求与 标的 指数相 近的 收益。 本 报 告
期内, 基 金运 作整体 合法 合规, 无 损害 基金持 有人 利益的 行为 。基金 的投 资范围 、投 资比例 及 投 资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报告 期内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 》 ，完
善相应 制度 及流程 ，通 过系统 和人 工等各 种方 式在各 业务 环节严 格控 制交易 公平 执行， 公 平 对 待
旗下管 理的所有基金和投资组合。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次 是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
我 们 认为 ，指 数 化投 资不 同 于主 动式 投 资， 后者 强 调通 过各 自 不同 的投 资 理念 去寻 找超越市
场的投 资机 会，而 前者 的宗旨 是尽 量拟合 标的 指数的 走势 ，为投 资者 提供一 个跟 踪指数 的 投 资 工
具。同时，ETF 基金又不 同于普通指数基金，由于 ETF 的可 上市交易属性，全市场的投资者都将
根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作，这就使得 ETF 基金管理人必须
更加注重风险控制，一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理，我们专门针对 ETF 的
投资管 理制 定了科 学、 严谨的 操作 流程， 使得 流程中 的每 位人员 ，都 清楚的 知道 自己在 什 么 时 点
需要完成什么工作。ETF 管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易 管理人员、IT 人
员等组成，为 ETF 基金 的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对 于 本基 金而 言 ，本 报告 期 跟踪 误差 的 主要 来源 包 括： ①大 额 申购 赎回 （ 如联 接基 金的大比
例换购 ）所 带来的 成份 股权重 偏离 ，对此 我们 采取了 优化 的“再 平衡 ”操作 进行 应对； ② 指 数 成
份股调 整所 带来的 跟踪 误差是 不容 忽视的 ，是 本基金 跟踪 误差的 另一 主要来 源， 尤其是 本 次 成 份
股扩容 改造 带来了 一定 的跟踪 误差 。为此 ，本 基金管 理组 提前进 行了 全面模 拟测 算，并 制 定 了 周
密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间， 相对于标的指数的年化跟踪误差为 0.675 ％，
较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2 ％的投 资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.4775 元， 报 告期内， 份额净值增长率为 27.70 ％ ， 同期
业绩基准增长率为 30.17 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年以来 ， 中国政府主导的一系列国策， 如国企改革、 土地改革、 一带一路等， 给经济结
构带来深层次的改变， 同时创造出众多的投资机会。 因此，2015 年下半年 仍然需要关注一带一路、
国企改革等主题投资机 会。 时隔七年之后， 沪指再次站上 5000 点， 之后不久即出现快速大幅回调 ，南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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强迫投 资者 去杠杆 。经 历年中 的市 场单边 下跌 和随后 的央 行流动 性注 入，可 以想 见下半 年 的 “ 杠
杆牛”的角色将逐渐淡化，而“改革牛”的格局将维持不变。目前 A 股市场震荡上扬的态势已经
确立， 前期 滞涨的 传统 蓝筹股 将迎 来补涨 机会 ，专业 投资 者将体 现出 专业化 的优 势，获 得 超 过 市
场平均收益率的机会。
本 基 金为 指数 化 产品 ，作 为 基金 管理 人 ，我 们将 通 过严 格的 投 资管 理流 程 、精 确的 数量化计
算、精 益求 精的工 作态 度、恪 守指 数化投 资的 宗旨， 实现 对标的 指数 的有效 跟踪 ，为持 有 人 提 供
与之 相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格， 借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管 理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进 行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的
计算方法参见 《招募说明书》 ； 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长 率为 原则进 行收 益分配 。基 于本基 金的 性质和 特点 ，本基 金收 益分配 不须 以弥补 浮 动 亏 损
为前提 ，收 益分配 后有 可能使 除息 后的基 金份 额净值 低于 面值； 在符 合基金 收益 分配条 件 的 前 提
下， 本基金收益分配每年最多 12 次， 每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配
利润 的5%。 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 本基金收益分配采取现金分红
方式； 《基金合同》 生效 不满 3 个月 可不进行收益分配； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 深证 成 份交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 的托 管过 程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 深 证成 份交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 南 方 基金 管理 有限公司
在深证 成份 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 深证 成份交 易型 开放式 指数 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限 公 司 编制 和披 露 的深 证成 份 交易 型开 放 式指 数证 券投资基
金 2015 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 1,559,443.09 10,732,025.09
结算备付金
8,702,954.19 875,697.20
存出保证金
68,275.36 7,518.85
交易性金融资产 6.4.3.2 923,480,802.70 1,825,758,805.13 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 13 页 共 56 页
其中：股票投资
923,480,802.70 1,825,758,805.13
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
5,488,772.55 5,245,047.77
应收利息 6.4.3.5 5,607.06 7,226.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
939,305,854.95 1,842,626,320.17
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
486,693.71 881,428.96
应付托管费
97,338.76 176,285.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 429,457.17 71,206.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 1,333,084.64 855,473.19
负债合计
2,346,574.28 1,984,394.00
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 859,448,470.27 2,156,032,099.57
未分配利润 6.4.3.10 77,510,810.40 -315,390,173.40
所有者权益合计
936,959,280.67 1,840,641,926.17
负债和所有者权益总计
939,305,854.95 1,842,626,320.17
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.4775 元 ， 基金份额 总额 634,154,507.00 份。
6.2 利润表
会计 主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 14 页 共 56 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
533,738,619.46 -157,945,300.00
1. 利息收入
73,608.57 96,764.18
其中：存款利息收入 6.4.3.11 73,608.57 85,914.59
债券利息收入
- 10,849.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
1,059,526,465.30 -219,576,952.85
其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,053,184,870.80 -244,352,516.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -259,056.03
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 6,341,594.50 25,034,619.27
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.3.17 -527,324,363.06 61,421,772.64
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.3.18 1,462,908.65 113,116.03
减 ： 二 、费用
7,143,394.43 6,087,783.13
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 4,079,724.49 4,144,120.63
2 ．托管费 6.4.6.2.2 815,944.94 828,824.09
3 ．销售服务 费 6.4.6.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.3.19 1,779,012.36 641,656.33
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 468,712.64 473,182.08
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
526,595,225.03 -164,033,083.13
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损以“-”号
填列）
526,595,225.03 -164,033,083.13
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,156,032,099.57 -315,390,173.40 1,840,641,926.17
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润 ）
- 526,595,225.03 526,595,225.03
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,296,583,629.30 -133,694,241.23 -1,430,277,870.53
其中：1. 基 金申购款 2,590,727,777.57 205,900,938.14 2,796,628,715.71
2. 基金赎回 款 -3,887,311,406.87 -339,595,179.37 -4,226,906,586.24
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
859,448,470.27 77,510,810.40 936,959,280.67
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,210,700,626.65 -1,209,870,507.33 2,000,830,119.32
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -164,033,083.13 -164,033,083.13
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-449,677,482.82 186,758,632.70 -262,918,850.12
其中：1. 基 金申购款 2,503,313,077.32 -1,082,999,640.86 1,420,313,436.46
2. 基金赎回 款 -2,952,990,560.14 1,269,758,273.56 -1,683,232,286.58
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,761,023,143.83 -1,187,144,957.76 1,573,878,186.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财 税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入 ，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得 额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 1,559,443.09
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,559,443.09
6.4.3.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 997,320,196.20 923,480,802.70 -73,839,393.50
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 997,320,196.20 923,480,802.70 -73,839,393.50
注：股票投资的公允价值和公允价值变动均包含可退替代款的估值增值。
6.4.3.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
6.4.3.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报 告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,548.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,030.88
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 27.63
合计 5,607.06
6.4.3.6 其他资产
注：本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.3.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 429,457.17
银行间市场应付交易费用 -
合计 429,457.17
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
预提费用 223,647.22
指数使用费 244,783.42
应退替代款 592,573.60
可退替代款 272,080.40
合计 1,333,084.64
注：① 应退 替代款 指投 资者采 用可 以现金 替代 方式申 购本 基金时 ，替 代价格 与实 际买入 成 本 或 强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
②可退 替代 款指投 资者 采用可 以现 金替代 方式 申购本 基金 时，替 代价 格与该 替代 证券市 价 之 差 乘
以替代数量的金额。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,590,854,507.00 2,156,032,099.57
本期申购 1,911,600,000.00 2,590,727,777.57
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,868,300,000.00 -3,887,311,406.87
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 634,154,507.00 859,448,470.27
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -575,968,661.13 260,578,487.73 -315,390,173.40
本期利润 1,053,919,588.09 -527,324,363.06 526,595,225.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-47,292,973.02 -86,401,268.21 -133,694,241.23
其中：基金申购款 163,056,541.12 42,844,397.02 205,900,938.14
基金赎回款 -210,349,514.14 -129,245,665.23 -339,595,179.37
本期已分配利润 - - -
本期末 430,657,953.94 -353,147,143.54 77,510,810.40
6.4.3.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 58,925.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,535.27
其他 147.88
合计 73,608.57
6.4.3.12 股 票 投 资 收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 308,371,328.12
股票投资收益 ——赎回差价收入 744,813,542.68
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 1,053,184,870.80
6.4.3.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,245,123,494.40
减： 卖出股票成本总额 936,752,166.28
买卖股票差价收入 308,371,328.12
6.4.3.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
赎回基金份 额对价总额 4,226,906,586.24
减：现金支付赎回款总额 279,671,363.24
减：赎回股票成本总额 3,202,421,680.32
赎回差价收入 744,813,542.68
6.4.3.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
6.4.3.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券投资收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 6,341,594.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,341,594.50
6.4.3.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -527,324,363.06
——股票投资 -527,324,363.06
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -527,324,363.06
6.4.3.18 其 他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 1,206.00
替代损益 1,461,702.65 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
合计 1,462,908.65
注：替 代损 益指投 资者 采用可 以现 金替代 方式 申购本 基金 时，补 入被 替代股 票的 实际买 入 成 本 与
申购日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,779,012.36
银行间市场交易费用
-
合计
1,779,012.36
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 45,126.92
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
银行费用 282.00
指数使用费 244,783.42
合计 468,712.64
6.4.4 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联 方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中 证 南 方 小 康 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 中 证 南 方 小 康 产 业
ETF 联接基金 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.6.1 通过关联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 2,374,986.00 0.10% 2,430,752.83 0.56%
债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.6.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未 进行权证交易。
6.4.6.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,101.62 0.59% 2,101.62 0.49%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,151.00 0.56% - -
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,079,724.49 4,144,120.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天 数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
815,944.94 828,824.09
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
南 方 深 证 成 份
ETF 联接基金
324,321,432.00 51.1423% 951,837,173.00 59.8300%
注：南方深证成份 ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,559,443.09 58,925.42 25,948,071.80 78,378.65
6.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.7 利 润 分 配 情况
6.4.7.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300147
香雪
制药
2015 年 6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
增发流
通受限
10.46 30.80 17,802 186,208.92 548,301.60 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
31.64 - - 1,193,670 24,599,833.72 37,767,718.80 -
000917
电广
传媒
2015
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
42.89 - - 158,300 5,656,086.75 6,789,487.00 -
002183
怡亚
通
2015
年6 月
1 日
重大
事项
停牌
73.15 - - 83,900 5,246,457.69 6,137,285.00 -
000709
河北
钢铁
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00 - - 577,900 3,150,637.99 4,045,300.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.96 - - 291,132 2,297,840.96 3,773,070.72 -
000839
中信
国安
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
23.57 - - 144,100 3,384,038.33 3,396,437.00 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
24.50 - - 131,196 2,490,250.49 3,214,302.00 -
000793
华闻
传媒
2015
年5 月
26 日
重大
事项
停牌
20.75 - - 146,200 2,942,329.50 3,033,650.00 -
000748
长城
信息
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
34.88 - - 85,600 2,947,744.62 2,985,728.00 -
002018
华信
国际
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
44.08 - - 66,300 2,241,016.93 2,922,504.00 -
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
49.97 - - 52,900 2,633,936.62 2,643,413.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
重大
事项
67.20
2015 年7
月13 日
60.48 39,000 2,260,060.26 2,620,800.00 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
25 日 停牌
000806
银河
投资
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
26.90 - - 92,500 2,185,572.17 2,488,250.00 -
000592
平潭
发展
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
29.76
2015 年7
月14 日
30.00 83,500 2,825,072.66 2,484,960.00 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
44.35 - - 53,287 2,051,875.08 2,363,278.45 -
300287
飞利
信
2015
年6 月
2 日
重大
事项
停牌
54.26 - - 43,000 2,088,247.93 2,333,180.00 -
002310
东方
园林
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
38.30 - - 60,900 2,007,065.81 2,332,470.00 -
000963
华东
医药
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
71.48
2015 年8
月5 日
69.20 32,182 2,376,376.24 2,300,369.36 -
300144
宋城
演艺
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
76.47
2015 年7
月20 日
68.82 28,700 2,290,954.39 2,194,689.00 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 112,075 1,892,723.10 2,154,081.50 -
000887
中鼎
股份
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
24.75 - - 84,900 2,831,830.23 2,101,275.00 -
002375
亚厦
股份
2015
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
29.21
2015 年7
月20 日
26.29 67,650 1,820,687.87 1,976,056.50 -
000650
仁和
药业
2015
年6 月
12 日
重大
事项
停牌
17.17 - - 110,439 1,408,949.52 1,896,237.63 -
000066
长城
电脑
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
21.54 - - 87,200 1,722,328.09 1,878,288.00 -
001696
宗申
动力
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.25 - - 105,900 2,933,699.33 1,826,775.00 -
000539
粤电
力Ａ
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
11.94
2015 年7
月21 日
10.75 151,800 1,417,098.58 1,812,492.00 -
002308 威创 2015 重大 31.00 - - 57,819 1,384,912.71 1,792,389.00 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
股份 年6 月
12 日
事项
停牌
000543
皖能
电力
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
21.36
2015 年7
月14 日
19.22 80,600 1,414,088.29 1,721,616.00 -
300212
易华
录
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
59.94
2015 年7
月13 日
54.00 28,000 2,170,901.25 1,678,320.00 -
300142
沃森
生物
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
48.70 - - 32,700 1,122,910.22 1,592,490.00 -
300028
金亚
科技
2015
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
34.51 - - 45,630 2,076,951.61 1,574,691.30 -
300291
华录
百纳
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
37.76
2015 年7
月13 日
34.65 40,553 1,865,957.45 1,531,281.28 -
002665
首航
节能
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
27.70
2015 年7
月1 日
30.00 49,600 1,641,102.58 1,373,920.00 -
002269
美邦
服饰
2015
年5 月
22 日
重大
事项
停牌
11.86
2015 年7
月2 日
10.67 113,600 1,184,318.51 1,347,296.00 -
002577
雷柏
科技
2015
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
80.60 - - 16,440 1,100,339.38 1,325,064.00 -
300228
富瑞
特装
2015
年6 月
24 日
重大
事项
停牌
90.91
2015 年7
月30 日
81.82 14,100 1,396,192.71 1,281,831.00 -
002309
中利
科技
2015
年6 月
2 日
重大
事项
停牌
33.39
2015 年7
月21 日
30.05 38,200 1,146,558.54 1,275,498.00 -
000979
中弘
股份
2015
年5 月
25 日
重大
事项
停牌
6.04 - - 208,040 1,094,961.72 1,256,561.60 -
002369
卓翼
科技
2015
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
20.03 - - 61,900 1,015,004.53 1,239,857.00 -
002001
新和
成
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.09
2015 年7
月13 日
18.49 71,630 1,637,896.80 1,224,156.70 -
300012
华测
检测
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
43.07
2015 年7
月27 日
38.76 28,400 1,056,593.86 1,223,188.00 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
000732
泰禾
集团
2015
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
34.20
2015 年7
月2 日
30.78 35,600 1,156,367.70 1,217,520.00 -
300316
晶盛
机电
2015
年6 月
24 日
重大
事项
停牌
25.90 - - 45,640 1,029,384.61 1,182,076.00 -
000519
江南
红箭
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
26.06 - - 43,000 904,260.83 1,120,580.00 -
002527
新时
达
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
30.92 - - 34,650 887,836.88 1,071,378.00 -
000788
北大
医药
2015
年5 月
25 日
重大
事项
停牌
20.72
2015 年7
月21 日
18.65 48,400 966,342.73 1,002,848.00 -
000812
陕西
金叶
2015
年6 月
23 日
重大
事项
停牌
19.05 - - 51,000 802,186.21 971,550.00 -
300056
三维
丝
2015
年6 月
5 日
重大
事项
停牌
46.55 - - 20,300 820,712.06 944,965.00 -
000688
建新
矿业
2015
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
17.07 - - 53,600 657,664.73 914,952.00 -
000607
华媒
控股
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
14.56
2015 年7
月1 日
15.16 58,100 1,053,316.86 845,936.00 -
300197
铁汉
生态
2015
年6 月
16 日
重大
事项
停牌
36.03 - - 23,240 732,425.18 837,337.20 -
300074
华平
股份
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
15.39
2015 年7
月14 日
16.00 48,360 1,133,773.33 744,260.40 -
002461
珠江
啤酒
2015
年6 月
4 日
重大
事项
停牌
26.40
2015 年7
月24 日
23.76 27,600 609,296.34 728,640.00 -
002242
九阳
股份
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
19.45
2015 年7
月7 日
17.51 36,700 633,674.58 713,815.00 -
002069
獐子
岛
2015
年6 月
1 日
重大
事项
停牌
19.76 - - 33,100 640,641.93 654,056.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年6 月
重大
事项
26.22 - - 24,800 589,813.33 650,256.00 - 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
1 日 停牌
002605
姚记
扑克
2015
年6 月
16 日
重大
事项
停牌
29.01 - - 14,500 370,141.61 420,645.00 -
000693
华泽
钴镍
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.57
2015 年8
月18 日
22.63 15,400 419,990.16 316,778.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 指数 型 基金 ，紧 密 跟踪 深证 成 份指 数， 具 有和 标的 指 数所 代表 的 股票 市场 相似的风
险收益 特征 ，属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本基 金以标 的指 数成份 股 、 备 选
成份股 为主 要投资 对象 。本基 金采 用完全 复制 法，跟 踪深 证成份 指数 ，以完 全按 照标的 指 数 成 份
股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票在 投资组 合 中 的 权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因 特殊情况( 如 流动性不足等)
导致无 法获 得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理方 法进行 适当 的替代 ， 力 求 与
标的指 数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。信 用等级 评估 以内部 信用 评级为 主 ， 外 部
信用评 级为 辅。内 部债 券信用 评级 主要考 察发 行人的 经营 风险、 财务 风险和 流动 性风险 ， 以 及 信
用产品 的条 款和担 保人 的情况 等。 此外， 本基 金的基 金管 理人根 据信 用产品 的 内 部评级 ， 通 过 单
只信用 产品 投资占 基金 资产净 值的 比例及 占发 行量的 比例 进行控 制， 通过分 散化 投资以 分 散 信 用
风险。
6.4.9.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合 在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.9 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上 独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,559,443.09 - - - 1,559,443.09
结算备付金 8,702,954.19 - - - 8,702,954.19
存出保证金 68,275.36 - - - 68,275.36
交易性金融资产 - - - 923,480,802.70 923,480,802.70
应收证券清算款 - - - 5,488,772.55 5,488,772.55
应收利息 - - - 5,607.06 5,607.06
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 10,330,672.64 - - 928,975,182.31 939,305,854.95
负债
应付管理人报酬 - - - 486,693.71 486,693.71
应付托管费 - - - 97,338.76 97,338.76
应付交易费用 - - - 429,457.17 429,457.17
其他负债 - - - 1,333,084.64 1,333,084.64
负债总计 - - - 2,346,574.28 2,346,574.28
利率敏感度缺口 10,330,672.64 - - 926,628,608.03 936,959,280.67 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 10,732,025.09 - - - 10,732,025.09
结算备付金 875,697.20 - - - 875,697.20
存出保证金 7,518.85 - - - 7,518.85
交易性金融资产 - - - 1,825,758,805.13 1,825,758,805.13
应收证券清算款 - - - 5,245,047.77 5,245,047.77
应收利息 - - - 7,226.13 7,226.13
其他资产 - - - - -
资产总计 11,615,241.14 - - 1,831,011,079.03 1,842,626,320.17
负债
应付管理人报酬 - - - 881,428.96 881,428.96
应付托管费 - - - 176,285.76 176,285.76
应付交易费用 - - - 71,206.09 71,206.09
其他负债 - - - 855,473.19 855,473.19
负债总计 - - - 1,984,394.00 1,984,394.00
利率敏感度缺口 11,615,241.14 - - 1,829,026,685.03 1,840,641,926.17
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2015 年 6 月30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于证券交易所上市 交易的股票和债券，
所面临 的其 他价格 风险 来源于 单个 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特殊 事项的 影响 ，也可 能 来 源 于
证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用完 全 复制 法跟 踪 深证 成份 指 数， 以完 全 按照 标的 指 数成 份股 组 成及 其权 重构建基
金股票 投资 组合为 原则 ，通过 指数 化分散 投资 降低其 他价 格风险 。本 基金投 资组 合中， 深 证 成 份
指 数成 份股和 备选 成份股 股票 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 95% ，新 股、 债 券及 中国证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量 方 法对基 金进 行风险 度量 ，来测 试 本 基 金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 923,480,802.70 98.56 1,825,758,805.13 99.19
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 923,480,802.70 98.56 1,825,758,805.13 99.19
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 46,129,082.88 90,630,000.00
业绩比较基准下降5% -46,129,082.88 -90,630,000.00
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 923,480,802.70 98.32
其中：股票 923,480,802.70 98.32 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,262,397.28 1.09
7 其他各项资产 5,562,654.97 0.59
8 合计 939,305,854.95 100.00
注 ：股 票投资 的公 允价值 包含 可退替 代款 的估值 增值, 而 7.2 的 合计 项中 不含 可退替代款 估 值 增
值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,545,385.50 1.13
B 采矿业 15,852,126.14 1.69
C 制造业 509,453,436.37 54.37
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
18,590,150.00 1.98
E 建筑业 17,368,660.66 1.85
F 批发和零售业 26,860,639.46 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 5,965,748.00 0.64
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
101,727,570.86 10.86
J 金融业 64,389,440.35 6.87
K 房地产业 87,024,390.64 9.29
L 租赁和商务服务业 21,230,223.70 2.27
M 科学研究和技术服务业 3,029,596.00 0.32
N 水利、 环境和公共设施管理业 15,319,622.81 1.64
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,186,196.04 0.45
R 文化、体育和娱乐业 18,105,049.68 1.93
S 综合 3,823,807.69 0.41
合计 923,472,043.90 98.56
南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000024 招商地产 1,193,670 37,767,718.80 4.03
2 000651 格力电器 311,420 19,899,738.00 2.12
3 000002 万科 A 1,158,858 16,826,618.16 1.80
4 000725 京东方Ａ 3,150,942 16,353,388.98 1.75
5 000001 平安银行 853,610 12,411,489.40 1.32
6 000333 美的集团 280,938 10,473,368.64 1.12
7 300059 东方财富 149,240 9,415,551.60 1.00
8 000776 广发证券 390,659 8,848,426.35 0.94
9 002024 苏宁云商 544,951 8,337,750.30 0.89
10 002415 海康威视 178,614 8,001,907.20 0.85
11 000858 五粮液 239,841 7,602,959.70 0.81
12 000166 申万宏源 464,840 7,553,650.00 0.81
13 000917 电广传媒 158,300 6,789,487.00 0.72
14 000768 中航飞机 152,660 6,652,922.80 0.71
15 000783 长江证券 468,319 6,533,050.05 0.70
16 000100 TCL 集团 1,125,471 6,358,911.15 0.68
17 002183 怡亚通 83,900 6,137,285.00 0.66
18 300104 乐视网 117,062 6,059,129.12 0.65
19 000063 中兴通讯 248,477 5,916,237.37 0.63
20 000625 长安汽车 278,598 5,892,347.70 0.63
21 000069 华侨城Ａ 447,549 5,809,186.02 0.62
22 000728 国元证券 142,265 5,403,224.70 0.58
23 002450 康得新 168,495 5,155,947.00 0.55
24 300024 机器人 64,650 4,994,859.00 0.53
25 000157 中联重科 589,427 4,780,252.97 0.51
26 000338 潍柴动力 150,152 4,753,812.32 0.51
27 000538 云南白药 54,868 4,733,462.36 0.51
28 000503 海虹控股 96,250 4,716,250.00 0.50
29 002736 国信证券 179,000 4,491,110.00 0.48
30 300168 万达信息 89,546 4,398,499.52 0.47 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
31 300027 华谊兄弟 111,170 4,240,023.80 0.45
32 002202 金风科技 212,936 4,145,863.92 0.44
33 000709 河北钢铁 577,900 4,045,300.00 0.43
34 002230 科大讯飞 112,980 3,947,521.20 0.42
35 000423 东阿阿胶 72,271 3,938,769.50 0.42
36 002142 宁波银行 182,887 3,868,060.05 0.41
37 002594 比亚迪 69,836 3,857,042.28 0.41
38 002241 歌尔声学 106,005 3,805,579.50 0.41
39 000039 中集集团 116,900 3,775,870.00 0.40
40 000778 新兴铸管 291,132 3,773,070.72 0.40
41 002304 洋河股份 53,360 3,701,049.60 0.40
42 300070 碧水源 75,364 3,677,009.56 0.39
43 000402 金融街 258,463 3,652,082.19 0.39
44 002673 西部证券 122,040 3,462,274.80 0.37
45 000559 万向钱潮 157,700 3,447,322.00 0.37
46 000839 中信国安 144,100 3,396,437.00 0.36
47 000060 中金岭南 177,330 3,296,564.70 0.35
48 002081 金螳螂 116,784 3,292,140.96 0.35
49 000623 吉林敖东 96,529 3,243,374.40 0.35
50 002465 海格通信 100,700 3,241,533.00 0.35
51 000878 云南铜业 131,196 3,214,302.00 0.34
52 002065 东华软件 108,500 3,119,375.00 0.33
53 000686 东北证券 157,800 3,072,366.00 0.33
54 000568 泸州老窖 93,192 3,038,991.12 0.32
55 000793 华闻传媒 146,200 3,033,650.00 0.32
56 002008 大族激光 105,400 3,027,088.00 0.32
57 000540 中天城投 237,400 2,991,240.00 0.32
58 000748 长城信息 85,600 2,985,728.00 0.32
59 002405 四维图新 67,654 2,963,245.20 0.32
60 002018 华信国际 66,300 2,922,504.00 0.31
61 300017 网宿科技 61,642 2,861,421.64 0.31
62 002456 欧菲光 83,801 2,827,445.74 0.30
63 000009 中国宝安 173,029 2,822,102.99 0.30
64 000750 国海证券 166,100 2,790,480.00 0.30
65 000800 一汽轿车 109,400 2,721,872.00 0.29
66 000629 攀钢钒钛 506,259 2,713,548.24 0.29
67 002030 达安基因 61,120 2,707,616.00 0.29
68 000895 双汇发展 126,524 2,698,756.92 0.29
69 002129 中环股份 134,520 2,662,150.80 0.28 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
70 000566 海南海药 52,900 2,643,413.00 0.28
71 000547 闽福发Ａ 99,000 2,641,320.00 0.28
72 002500 山西证券 145,000 2,623,050.00 0.28
73 002223 鱼跃医疗 39,000 2,620,800.00 0.28
74 000031 中粮地产 138,641 2,618,928.49 0.28
75 000425 徐工机械 196,836 2,612,013.72 0.28
76 300058 蓝色光标 164,734 2,604,444.54 0.28
77 000876 新希望 132,326 2,568,447.66 0.27
78 000826 桑德环境 65,707 2,555,345.23 0.27
79 300253 卫宁软件 48,900 2,542,800.00 0.27
80 000581 威孚高科 81,951 2,539,661.49 0.27
81 000806 银河投资 92,500 2,488,250.00 0.27
82 000592 平潭发展 83,500 2,484,960.00 0.27
83 000061 农产品 119,900 2,445,960.00 0.26
84 300003 乐普医疗 60,000 2,434,200.00 0.26
85 000712 锦龙股份 68,600 2,407,860.00 0.26
86 000970 中科三环 116,500 2,401,065.00 0.26
87 002236 大华股份 74,671 2,383,498.32 0.25
88 002353 杰瑞股份 53,287 2,363,278.45 0.25
89 000598 兴蓉投资 246,300 2,357,091.00 0.25
90 000792 盐湖股份 82,623 2,344,840.74 0.25
91 002400 省广股份 92,700 2,341,602.00 0.25
92 000998 隆平高科 86,300 2,338,730.00 0.25
93 300124 汇川技术 48,650 2,335,200.00 0.25
94 300287 飞利信 43,000 2,333,180.00 0.25
95 002310 东方园林 60,900 2,332,470.00 0.25
96 002276 万马股份 67,400 2,301,710.00 0.25
97 000963 华东医药 32,182 2,300,369.36 0.25
98 002022 科华生物 53,901 2,299,416.66 0.25
99 000997 新大陆 86,380 2,297,708.00 0.25
100 300033 同花顺 26,700 2,295,933.00 0.25
101 002439 启明星辰 66,900 2,294,670.00 0.24
102 002252 上海莱士 34,939 2,286,408.16 0.24
103 000883 湖北能源 256,000 2,232,320.00 0.24
104 300079 数码视讯 80,300 2,231,537.00 0.24
105 002385 大北农 164,900 2,229,448.00 0.24
106 000046 泛海控股 152,112 2,228,440.80 0.24
107 300144 宋城演艺 28,700 2,194,689.00 0.23
108 000930 中粮生化 116,100 2,188,485.00 0.23 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
109 000831 五矿稀土 85,200 2,179,416.00 0.23
110 002312 三泰控股 57,875 2,167,997.50 0.23
111 002410 广联达 92,419 2,162,604.60 0.23
112 002191 劲嘉股份 112,075 2,154,081.50 0.23
113 000690 宝新能源 169,300 2,141,645.00 0.23
114 000400 许继电气 84,800 2,133,568.00 0.23
115 000887 中鼎股份 84,900 2,101,275.00 0.22
116 002475 立讯精密 61,530 2,080,329.30 0.22
117 002038 双鹭药业 36,600 2,073,390.00 0.22
118 000825 太钢不锈 291,500 2,072,565.00 0.22
119 000977 浪潮信息 70,100 2,071,455.00 0.22
120 300002 神州泰岳 135,384 2,063,252.16 0.22
121 000012 南玻 A 154,000 2,054,360.00 0.22
122 002146 荣盛发展 161,600 2,020,000.00 0.22
123 002152 广电运通 62,100 2,008,314.00 0.21
124 002657 中科金财 21,800 2,006,036.00 0.21
125 000413 东旭光电 204,000 1,995,120.00 0.21
126 300147 香雪制药 64,540 1,987,832.00 0.21
127 002375 亚厦股份 67,650 1,976,056.50 0.21
128 000738 中航动控 59,550 1,974,678.00 0.21
129 000983 西山煤电 206,400 1,956,672.00 0.21
130 002055 得润电子 33,800 1,956,344.00 0.21
131 300170 汉得信息 80,250 1,949,272.50 0.21
132 002004 华邦颖泰 149,200 1,936,616.00 0.21
133 002073 软控股份 83,600 1,931,160.00 0.21
134 000960 锡业股份 95,700 1,928,355.00 0.21
135 000410 沈阳机床 75,700 1,913,696.00 0.20
136 000875 吉电股份 150,600 1,912,620.00 0.20
137 002266 浙富控股 139,200 1,904,256.00 0.20
138 000650 仁和药业 110,439 1,896,237.63 0.20
139 000027 深圳能源 153,200 1,892,020.00 0.20
140 002153 石基信息 14,495 1,884,205.05 0.20
141 000066 长城电脑 87,200 1,878,288.00 0.20
142 000656 金科股份 271,600 1,876,756.00 0.20
143 000661 长春高新 14,400 1,872,000.00 0.20
144 002701 奥瑞金 71,800 1,868,954.00 0.20
145 000901 航天科技 28,100 1,847,575.00 0.20
146 002219 恒康医疗 41,100 1,827,306.00 0.20
147 001696 宗申动力 105,900 1,826,775.00 0.19 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
148 002007 华兰生物 41,200 1,824,748.00 0.19
149 000539 粤电力Ａ 151,800 1,812,492.00 0.19
150 002308 威创股份 57,819 1,792,389.00 0.19
151 000938 紫光股份 19,700 1,782,653.00 0.19
152 000511 烯碳新材 145,100 1,777,475.00 0.19
153 002340 格林美 116,150 1,766,641.50 0.19
154 300315 掌趣科技 129,500 1,754,725.00 0.19
155 300386 飞天诚信 12,200 1,750,456.00 0.19
156 000627 天茂集团 156,300 1,733,367.00 0.18
157 300273 和佳股份 57,930 1,725,734.70 0.18
158 002422 科伦药业 43,039 1,723,281.56 0.18
159 000543 皖能电力 80,600 1,721,616.00 0.18
160 000078 海王生物 78,200 1,720,400.00 0.18
161 300295 三六五网 14,900 1,719,311.00 0.18
162 000667 美好集团 255,700 1,718,304.00 0.18
163 000729 燕京啤酒 163,600 1,701,440.00 0.18
164 000616 海航投资 162,800 1,689,864.00 0.18
165 300244 迪安诊断 20,098 1,687,026.12 0.18
166 300072 三聚环保 49,900 1,681,630.00 0.18
167 300212 易华录 28,000 1,678,320.00 0.18
168 002250 联化科技 74,400 1,666,560.00 0.18
169 002573 国电清新 80,100 1,655,667.00 0.18
170 300216 千山药机 33,900 1,654,998.00 0.18
171 300020 银江股份 60,000 1,650,000.00 0.18
172 002681 奋达科技 60,020 1,648,149.20 0.18
173 000897 津滨发展 171,800 1,638,972.00 0.17
174 000758 中色股份 82,930 1,627,915.90 0.17
175 300267 尔康制药 47,700 1,626,093.00 0.17
176 000718 苏宁环球 110,420 1,593,360.60 0.17
177 300142 沃森生物 32,700 1,592,490.00 0.17
178 002049 同方国芯 32,897 1,579,056.00 0.17
179 300028 金亚科技 45,630 1,574,691.30 0.17
180 300077 国民技术 37,000 1,573,980.00 0.17
181 000006 深振业Ａ 115,500 1,567,335.00 0.17
182 002104 恒宝股份 65,600 1,554,064.00 0.17
183 002161 远望谷 71,152 1,548,267.52 0.17
184 000999 华润三九 50,600 1,537,734.00 0.16
185 000021 深科技 100,700 1,535,675.00 0.16
186 000516 国际医学 71,120 1,535,480.80 0.16 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
187 300291 华录百纳 40,553 1,531,281.28 0.16
188 300251 光线传媒 61,440 1,529,856.00 0.16
189 002501 利源精制 95,505 1,526,169.90 0.16
190 000988 华工科技 85,600 1,524,536.00 0.16
191 300274 阳光电源 49,500 1,513,215.00 0.16
192 002390 信邦制药 84,450 1,509,966.00 0.16
193 000861 海印股份 70,200 1,508,598.00 0.16
194 002195 二三四五 36,200 1,504,472.00 0.16
195 002005 德豪润达 130,300 1,495,844.00 0.16
196 300156 神雾环保 34,173 1,486,183.77 0.16
197 000751 锌业股份 144,620 1,483,801.20 0.16
198 300010 立思辰 52,000 1,483,040.00 0.16
199 300133 华策影视 54,624 1,474,848.00 0.16
200 300178 腾邦国际 40,500 1,462,455.00 0.16
201 000933 神火股份 153,700 1,447,854.00 0.15
202 300199 翰宇药业 44,772 1,447,478.76 0.15
203 300146 汤臣倍健 36,300 1,425,864.00 0.15
204 000089 深圳机场 126,300 1,424,664.00 0.15
205 002261 拓维信息 29,300 1,423,101.00 0.15
206 002063 远光软件 45,300 1,416,531.00 0.15
207 000415 渤海租赁 149,160 1,411,053.60 0.15
208 000652 泰达股份 138,500 1,409,930.00 0.15
209 000939 凯迪电力 95,500 1,399,075.00 0.15
210 002470 金正大 64,300 1,395,953.00 0.15
211 002428 云南锗业 58,600 1,377,686.00 0.15
212 000830 鲁西化工 138,200 1,376,472.00 0.15
213 002665 首航节能 49,600 1,373,920.00 0.15
214 002092 中泰化学 134,700 1,372,593.00 0.15
215 002544 杰赛科技 39,000 1,372,410.00 0.15
216 002570 贝因美 70,300 1,364,523.00 0.15
217 002563 森马服饰 56,300 1,360,208.00 0.15
218 002318 久立特材 25,900 1,356,642.00 0.14
219 300088 长信科技 49,201 1,353,027.50 0.14
220 000062 深圳华强 23,708 1,353,015.56 0.14
221 002269 美邦服饰 113,600 1,347,296.00 0.14
222 000816 江淮动力 129,800 1,342,132.00 0.14
223 000898 鞍钢股份 183,553 1,339,936.90 0.14
224 300015 爱尔眼科 41,192 1,328,853.92 0.14
225 002577 雷柏科技 16,440 1,325,064.00 0.14 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
226 002123 荣信股份 59,401 1,321,672.25 0.14
227 002131 利欧股份 22,500 1,316,475.00 0.14
228 002051 中工国际 44,200 1,316,276.00 0.14
229 300229 拓尔思 50,800 1,315,720.00 0.14
230 000028 国药一致 17,500 1,303,925.00 0.14
231 002271 东方雨虹 50,500 1,297,850.00 0.14
232 000088 盐田港 91,400 1,294,224.00 0.14
233 000090 天健集团 53,100 1,287,675.00 0.14
234 002467 二六三 66,100 1,285,645.00 0.14
235 300228 富瑞特装 14,100 1,281,831.00 0.14
236 300202 聚龙股份 31,700 1,280,680.00 0.14
237 002466 天齐锂业 20,700 1,279,260.00 0.14
238 002029 七匹狼 60,900 1,278,900.00 0.14
239 000767 漳泽电力 135,600 1,277,352.00 0.14
240 002309 中利科技 38,200 1,275,498.00 0.14
241 000979 中弘股份 208,040 1,256,561.60 0.13
242 002179 中航光电 38,077 1,256,541.00 0.13
243 000777 中核科技 38,100 1,251,585.00 0.13
244 002690 美亚光电 31,700 1,244,859.00 0.13
245 002369 卓翼科技 61,900 1,239,857.00 0.13
246 000587 金叶珠宝 53,600 1,239,768.00 0.13
247 000158 常山股份 56,600 1,239,540.00 0.13
248 002344 海宁皮城 63,000 1,236,690.00 0.13
249 000528 柳工 104,200 1,231,644.00 0.13
250 002085 万丰奥威 20,100 1,231,527.00 0.13
251 000973 佛塑科技 102,100 1,225,200.00 0.13
252 002001 新和成 71,630 1,224,156.70 0.13
253 300012 华测检测 28,400 1,223,188.00 0.13
254 000685 中山公用 41,500 1,221,345.00 0.13
255 002023 海特高新 53,800 1,218,570.00 0.13
256 000732 泰禾集团 35,600 1,217,520.00 0.13
257 300026 红日药业 54,000 1,211,760.00 0.13
258 300182 捷成股份 23,500 1,210,250.00 0.13
259 002185 华天科技 67,100 1,209,142.00 0.13
260 002285 世联行 56,393 1,209,065.92 0.13
261 002067 景兴纸业 130,430 1,206,477.50 0.13
262 300115 长盈精密 36,200 1,205,822.00 0.13
263 000829 天音控股 81,200 1,205,820.00 0.13
264 002190 成飞集成 23,600 1,203,364.00 0.13 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
265 002050 三花股份 104,700 1,203,003.00 0.13
266 002508 老板电器 31,300 1,200,668.00 0.13
267 002311 海大集团 86,440 1,192,007.60 0.13
268 300011 鼎汉技术 33,600 1,190,112.00 0.13
269 300316 晶盛机电 45,640 1,182,076.00 0.13
270 002177 御银股份 81,400 1,173,788.00 0.13
271 000572 海马汽车 139,500 1,170,405.00 0.12
272 300347 泰格医药 34,300 1,170,316.00 0.12
273 002294 信立泰 40,900 1,169,740.00 0.12
274 300055 万邦达 48,100 1,163,539.00 0.12
275 000848 承德露露 63,750 1,160,250.00 0.12
276 000601 韶能股份 123,900 1,158,465.00 0.12
277 002155 湖南黄金 93,000 1,155,990.00 0.12
278 002176 江特电机 41,300 1,153,096.00 0.12
279 300068 南都电源 54,900 1,144,665.00 0.12
280 002013 中航机电 40,770 1,135,444.50 0.12
281 000680 山推股份 127,600 1,131,812.00 0.12
282 002273 水晶光电 35,900 1,121,875.00 0.12
283 002429 兆驰股份 86,900 1,121,010.00 0.12
284 000519 江南红箭 43,000 1,120,580.00 0.12
285 002299 圣农发展 55,200 1,120,560.00 0.12
286 000915 山大华特 20,000 1,120,000.00 0.12
287 002714 牧原股份 19,000 1,116,060.00 0.12
288 300166 东方国信 30,800 1,106,336.00 0.12
289 300257 开山股份 45,700 1,105,940.00 0.12
290 002048 宁波华翔 53,000 1,101,870.00 0.12
291 000937 冀中能源 137,300 1,101,146.00 0.12
292 300207 欣旺达 45,400 1,099,588.00 0.12
293 000851 高鸿股份 63,600 1,094,556.00 0.12
294 000541 佛山照明 95,280 1,092,861.60 0.12
295 002551 尚荣医疗 24,900 1,080,411.00 0.12
296 002595 豪迈科技 49,800 1,074,684.00 0.11
297 000671 阳光城 51,716 1,074,658.48 0.11
298 002366 丹甫股份 14,630 1,073,549.40 0.11
299 002527 新时达 34,650 1,071,378.00 0.11
300 002550 千红制药 50,900 1,069,409.00 0.11
301 000926 福星股份 75,000 1,058,250.00 0.11
302 000050 深天马Ａ 44,600 1,046,762.00 0.11
303 000506 中润资源 69,660 1,045,596.60 0.11 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
304 002437 誉衡药业 35,900 1,042,895.00 0.11
305 000733 振华科技 38,600 1,041,814.00 0.11
306 000969 安泰科技 72,300 1,039,674.00 0.11
307 000670 盈方微 70,200 1,038,960.00 0.11
308 002672 东江环保 49,100 1,038,465.00 0.11
309 002477 雏鹰农牧 54,000 1,036,800.00 0.11
310 300226 上海钢联 12,800 1,036,800.00 0.11
311 000488 晨鸣纸业 115,500 1,036,035.00 0.11
312 300005 探路者 37,800 1,035,720.00 0.11
313 000612 焦作万方 94,800 1,035,216.00 0.11
314 002424 贵州百灵 16,500 1,032,240.00 0.11
315 300053 欧比特 22,000 1,025,200.00 0.11
316 002540 亚太科技 70,500 1,022,250.00 0.11
317 002052 同洲电子 73,534 1,021,387.26 0.11
318 000762 西藏矿业 53,700 1,020,300.00 0.11
319 300039 上海凯宝 65,600 1,020,080.00 0.11
320 002064 华峰氨纶 112,100 1,016,747.00 0.11
321 002358 森源电气 47,200 1,013,856.00 0.11
322 002444 巨星科技 54,800 1,012,704.00 0.11
323 000788 北大医药 48,400 1,002,848.00 0.11
324 300090 盛运环保 45,104 1,002,210.88 0.11
325 002342 巨力索具 105,800 1,001,926.00 0.11
326 000931 中关村 71,245 1,001,704.70 0.11
327 002174 游族网络 10,795 1,001,344.20 0.11
328 000620 新华联 73,500 1,001,070.00 0.11
329 002603 以岭药业 49,600 999,936.00 0.11
330 002396 星网锐捷 30,900 991,890.00 0.11
331 002028 思源电气 53,800 989,920.00 0.11
332 000961 中南建设 49,500 988,515.00 0.11
333 002011 盾安环境 68,200 988,218.00 0.11
334 300157 恒泰艾普 66,500 983,535.00 0.10
335 000735 罗牛山 104,700 983,133.00 0.10
336 000422 湖北宜化 106,279 980,955.17 0.10
337 000975 银泰资源 56,600 975,218.00 0.10
338 000900 现代投资 95,000 974,700.00 0.10
339 300238 冠昊生物 23,900 974,403.00 0.10
340 002244 滨江集团 52,800 972,048.00 0.10
341 000812 陕西金叶 51,000 971,550.00 0.10
342 000554 泰山石油 52,600 970,470.00 0.10 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
343 300054 鼎龙股份 36,400 964,964.00 0.10
344 002121 科陆电子 32,100 963,963.00 0.10
345 300043 互动娱乐 64,100 962,141.00 0.10
346 002178 延华智能 61,200 957,168.00 0.10
347 002168 深圳惠程 61,500 954,480.00 0.10
348 002078 太阳纸业 119,300 954,400.00 0.10
349 002399 海普瑞 28,000 951,720.00 0.10
350 002384 东山精密 42,800 946,308.00 0.10
351 000877 天山股份 80,700 945,804.00 0.10
352 300056 三维丝 20,300 944,965.00 0.10
353 300101 振芯科技 16,900 939,640.00 0.10
354 002474 榕基软件 48,100 934,583.00 0.10
355 002130 沃尔核材 46,600 931,068.00 0.10
356 000731 四川美丰 69,500 930,605.00 0.10
357 002221 东华能源 31,100 927,713.00 0.10
358 300171 东富龙 32,966 926,014.94 0.10
359 000099 中信海直 52,000 924,560.00 0.10
360 000563 陕国投Ａ 65,700 924,399.00 0.10
361 002009 天奇股份 37,200 921,444.00 0.10
362 300205 天喻信息 30,500 919,575.00 0.10
363 002663 普邦园林 94,800 919,560.00 0.10
364 000807 云铝股份 111,800 918,996.00 0.10
365 000688 建新矿业 53,600 914,952.00 0.10
366 000513 丽珠集团 13,400 908,922.00 0.10
367 002138 顺络电子 59,500 907,375.00 0.10
368 000681 视觉中国 22,000 903,320.00 0.10
369 002630 华西能源 33,400 902,134.00 0.10
370 300288 朗玛信息 15,299 895,450.47 0.10
371 002280 联络互动 16,750 892,775.00 0.10
372 002251 步步高 36,270 884,988.00 0.09
373 002277 友阿股份 51,500 883,740.00 0.09
374 002642 荣之联 15,400 880,110.00 0.09
375 300324 旋极信息 31,000 880,090.00 0.09
376 002095 生意宝 13,760 879,126.40 0.09
377 002588 史丹利 30,400 874,000.00 0.09
378 002025 航天电器 33,190 869,578.00 0.09
379 000739 普洛药业 87,400 868,756.00 0.09
380 300134 大富科技 31,069 868,378.55 0.09
381 000401 冀东水泥 66,000 867,900.00 0.09 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
382 000600 建投能源 58,800 863,184.00 0.09
383 000417 合肥百货 69,900 856,275.00 0.09
384 002056 横店东磁 27,300 853,944.00 0.09
385 002480 新筑股份 52,402 852,056.52 0.09
386 000550 江铃汽车 23,200 851,440.00 0.09
387 300332 天壕节能 33,700 849,240.00 0.09
388 002249 大洋电机 66,234 849,119.88 0.09
389 000607 华媒控股 58,100 845,936.00 0.09
390 002376 新北洋 47,200 844,880.00 0.09
391 300034 钢研高纳 23,600 837,564.00 0.09
392 300197 铁汉生态 23,240 837,337.20 0.09
393 300352 北信源 19,200 833,280.00 0.09
394 000726 鲁泰 A 59,900 832,610.00 0.09
395 000507 珠海港 81,000 822,150.00 0.09
396 002237 恒邦股份 68,500 819,945.00 0.09
397 300137 先河环保 35,800 819,104.00 0.09
398 002262 恩华药业 25,200 814,968.00 0.09
399 000666 经纬纺机 40,600 814,436.00 0.09
400 002317 众生药业 28,800 811,872.00 0.09
401 002041 登海种业 45,850 811,086.50 0.09
402 002122 天马股份 76,100 810,465.00 0.09
403 300185 通裕重工 73,100 808,486.00 0.09
404 000801 四川九洲 29,269 804,897.50 0.09
405 002071 长城影视 38,100 803,910.00 0.09
406 002482 广田股份 29,400 802,620.00 0.09
407 002698 博实股份 15,200 802,560.00 0.09
408 002093 国脉科技 49,900 798,400.00 0.09
409 000919 金陵药业 40,900 796,732.00 0.09
410 000860 顺鑫农业 34,600 792,686.00 0.08
411 002108 沧州明珠 50,150 790,364.00 0.08
412 002408 齐翔腾达 45,919 787,051.66 0.08
413 002556 辉隆股份 39,100 782,391.00 0.08
414 300367 东方网力 13,500 779,625.00 0.08
415 002433 太安堂 47,260 763,721.60 0.08
416 000049 德赛电池 16,000 763,200.00 0.08
417 002151 北斗星通 15,000 762,750.00 0.08
418 300183 东软载波 26,700 760,950.00 0.08
419 000790 华神集团 49,140 758,230.20 0.08
420 002019 亿帆鑫富 22,100 758,030.00 0.08 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
421 000596 古井贡酒 16,210 756,682.80 0.08
422 002653 海思科 28,009 756,243.00 0.08
423 002440 闰土股份 31,504 755,150.88 0.08
424 000987 广州友谊 26,100 755,073.00 0.08
425 002373 千方科技 17,400 753,246.00 0.08
426 002233 塔牌集团 43,600 752,536.00 0.08
427 000869 张裕 A 15,300 746,487.00 0.08
428 002254 泰和新材 46,361 746,412.10 0.08
429 300074 华平股份 48,360 744,260.40 0.08
430 000407 胜利股份 83,300 743,036.00 0.08
431 300122 智飞生物 25,500 735,675.00 0.08
432 002337 赛象科技 56,700 734,265.00 0.08
433 002431 棕榈园林 25,200 731,304.00 0.08
434 002181 粤传媒 49,600 729,120.00 0.08
435 002461 珠江啤酒 27,600 728,640.00 0.08
436 002407 多氟多 25,100 715,601.00 0.08
437 002242 九阳股份 36,700 713,815.00 0.08
438 002128 露天煤业 43,200 711,936.00 0.08
439 002526 山东矿机 53,500 711,550.00 0.08
440 300014 亿纬锂能 26,400 699,600.00 0.07
441 002432 九安医疗 24,900 697,200.00 0.07
442 300052 中青宝 21,700 692,230.00 0.07
443 002583 海能达 37,600 664,392.00 0.07
444 002341 新纶科技 34,300 657,188.00 0.07
445 002069 獐子岛 33,100 654,056.00 0.07
446 002079 苏州固锝 60,000 653,400.00 0.07
447 002646 青青稞酒 22,300 650,714.00 0.07
448 002638 勤上光电 34,500 650,670.00 0.07
449 002091 江苏国泰 24,800 650,256.00 0.07
450 000501 鄂武商Ａ 31,500 645,750.00 0.07
451 002313 日海通讯 33,400 639,944.00 0.07
452 000525 红太阳 28,500 637,545.00 0.07
453 000951 中国重汽 21,900 631,158.00 0.07
454 000703 恒逸石化 49,000 625,240.00 0.07
455 300177 中海达 31,100 609,249.00 0.07
456 002307 北新路桥 43,500 602,040.00 0.06
457 000156 华数传媒 16,700 597,526.00 0.06
458 000159 国际实业 48,200 595,752.00 0.06
459 000426 兴业矿业 36,000 594,360.00 0.06 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
460 002216 三全食品 40,000 588,000.00 0.06
461 002204 大连重工 43,900 586,504.00 0.06
462 000809 铁岭新城 51,000 583,950.00 0.06
463 300118 东方日升 48,300 581,049.00 0.06
464 002148 北纬通信 25,400 579,374.00 0.06
465 300336 新文化 24,280 578,835.20 0.06
466 002240 威华股份 42,600 577,656.00 0.06
467 002229 鸿博股份 23,800 568,344.00 0.06
468 002140 东华科技 25,300 565,708.00 0.06
469 000823 超声电子 41,700 561,282.00 0.06
470 300355 蒙草抗旱 30,900 553,419.00 0.06
471 000553 沙隆达Ａ 34,700 552,771.00 0.06
472 300105 龙源技术 35,600 548,240.00 0.06
473 002565 上海绿新 52,800 530,640.00 0.06
474 002275 桂林三金 20,700 529,092.00 0.06
475 000905 厦门港务 33,900 525,450.00 0.06
476 002281 光迅科技 10,620 510,609.60 0.05
477 002235 安妮股份 16,900 504,465.00 0.05
478 300408 三环集团 13,900 484,554.00 0.05
479 002648 卫星石化 28,500 431,490.00 0.05
480 002605 姚记扑克 14,500 420,645.00 0.04
481 002378 章源钨业 24,900 418,320.00 0.04
482 000552 靖远煤电 27,000 380,700.00 0.04
483 300148 天舟文化 17,280 371,174.40 0.04
484 002493 荣盛石化 16,500 350,460.00 0.04
485 000693 华泽钴镍 15,400 316,778.00 0.03
486 300298 三诺生物 55 2,118.05 0.00
487 300181 佐力药业 70 830.20 0.00
488 002167 东方锆业 50 599.50 0.00
489 000760 斯太尔 20 229.00 0.00
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 17,342,053.80 0.94
2 002594 比亚迪 11,735,065.11 0.64
3 000725 京东方Ａ 10,610,808.60 0.58
4 002450 康得新 8,763,937.04 0.48
5 000503 海虹控股 8,292,837.89 0.45
6 300024 机器人 8,148,735.00 0.44
7 300168 万达信息 7,871,405.35 0.43
8 000917 电广传媒 7,561,639.56 0.41
9 002183 怡亚通 7,454,607.80 0.41
10 000333 美的集团 7,001,681.39 0.38
11 000728 国元证券 6,882,236.58 0.37
12 002202 金风科技 6,693,502.74 0.36
13 002065 东华软件 6,114,681.99 0.33
14 000001 平安银行 5,973,562.00 0.32
15 002400 省广股份 5,862,425.05 0.32
16 002405 四维图新 5,563,038.55 0.30
17 002129 中环股份 5,540,688.20 0.30
18 002673 西部证券 5,436,799.40 0.30
19 002465 海格通信 5,368,446.89 0.29
20 000686 东北证券 5,292,544.80 0.29
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651
格力电器 73,485,660.27 3.99
2 000002
万科 A 69,559,115.31 3.78
3 000001
平安银行 56,865,803.55 3.09
4 000625
长安汽车 52,441,761.62 2.85
5 000166
申万宏源 50,018,161.45 2.72
6 000776
广发证券 46,177,302.28 2.51
7 002024
苏宁云商 43,481,908.80 2.36
8 000333
美的集团 42,622,727.66 2.32 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
9 000783
长江证券 40,131,702.97 2.18
10 000063
中兴通讯 33,944,032.58 1.84
11 300104
乐视网 33,315,544.09 1.81
12 002594
比亚迪 28,749,803.49 1.56
13 000100
TCL 集团 28,295,333.87 1.54
14 002230
科大讯飞 27,696,855.70 1.50
15 000858
五粮液 25,024,933.41 1.36
16 002415
海康威视 23,704,203.61 1.29
17 000768
中航飞机 23,622,532.50 1.28
18 000069
华侨城Ａ 23,564,570.99 1.28
19 000725
京东方Ａ 22,948,688.28 1.25
20 300027
华谊兄弟 21,560,181.65 1.17
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,194,423,363.77
卖出股票收入（成交）总额 1,245,123,494.40
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,275.36
2 应收证券清算款 5,488,772.55
3 应收股利 -
4 应收利息 5,607.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,562,654.97
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000024 招商地产 37,767,718.80 4.03 重大事项停牌
注：本基金截至 2014 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经 交易所批准复牌。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期无积极投资。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,949 91,258.38 401,140,415.00 63.26% 233,014,092.00 36.74%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 南方深证 成份交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
324,321,432.00 51.14%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国工商 银行 －南方 深 证 成 份
交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中英人寿保险有限公司 10,128,100.00 1.60%
2 海通证券股份有限公司转融通担保
证券明细账户
10,000,000.00 1.58%
3 国信证券股份有限公司融券专用证
券账户
8,586,516.00 1.35%
4 海通证券股份有限公司融券专用证
券账户
6,278,938.00 0.99%
5 广州铁路 （集团） 公司企业年金计划
－中国建设银行股份有限公司
6,255,497.00 0.99%
6 邵明霞 6,195,400.00 0.98%
7 申万宏源证券－中国银行－宏源证 5,100,000.00 0.80% 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
券股债双丰 4 号集合资产 管理计
8 申万宏源证券－民生银行－申万宏
源证券股债双丰 13 号集 合资产管
5,000,000.00 0.79%
9 申万宏源证券－中国银行－宏源证
券股债双丰 6 号集合资产 管理计
4,900,000.00 0.77%
10 西部证券－建行－西部证券财富长
安 1 号集合 资产管理计划
4,859,500.00 0.77%
11 中国工商银行股份有限公司－南方
深证成份交易型开放式指数证券投
324,321,432.00 51.14%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基 金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)
均未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月4 日 ）基金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 1,590,854,507.00
本报告期基金总申购份额 1,911,600,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,868,300,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 634,154,507.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内 本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,683,158,074.43 74.19% 175,819.65 49.08% -
申万源宏 （原 申
银万国）
1 427,575,663.41 18.85% 42,761.11 11.94% -
东北证券 1 73,368,548.95 3.23% 64,924.14 18.12% -
国泰君安 1 51,408,062.93 2.27% 45,491.74 12.70% -
广发证券 1 17,514,703.56 0.77% 15,498.82 4.33% -
齐鲁证券 1 10,018,820.17 0.44% 8,865.95 2.47% -
国信证券 1 3,150,638.40 0.14% 2,788.05 0.78% -
华泰证券 1 2,374,986.00 0.10% 2,101.62 0.59% -
中信建投 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月29 日
2 关于配合深证成份指数编制方案
修订具体安排的第四次提示性公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月18 日
3 南方基金管理有限公司关于旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月7 日
4 关于配合深证成份指数编制方案
修订具体安排的第三次提示性公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月4 日
5 南方基金管理有限公司 深圳分公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月28 日
6 南方基金管理有限公司关于公司
高级管理人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月23 日 南方深证成份 ETF2015 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
7 关于配合深证成份指数编制方案
修订具体安排的第二次提示性公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月20 日
8 南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月18 日
9 关于配合深证成份指数编制方案
修订具体安排的 第一次提示性公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月7 日
10 关于配合深证成份指数编制方案
修订具体安排的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月27 日
11 关于配合深证成份指数编制方案
修订有关事项的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月23 日
12 南方基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月17 日
13 南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报
2015 年 2 月12 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件
2 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路6 号免税 商务大厦 31 至 33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
