南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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南方 积极 配置 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期 货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人 的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方积极配置证券投资基金
基金简 称 南方积极配置股票(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 776,740,449.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配
置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在
适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者
寻求较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是" 积极配 置" 的投资策 略。通过积极操
作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，
力争达到" 在 适度控制风险并保持良好流动性的前提
下， 为投资者寻求较高的投资收益" 的投资目标。 在本
基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是
指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个股选择。
业绩比较基 准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本
基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债
投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的
整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金 整体业
绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数 ×15％
风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通
过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行
投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高
预期收益的品种。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32 、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32 、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 729,593,398.74
本期利润 669,177,846.26
加权平均基金份额本期利润 0.6553
本期加权平均净值利润率 43.45%
本期基金份额净值增长率 52.78%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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期末可供分配利润 581,328,281.77
期末可供分配基金份额利润 0.7484
期末基金资产净值 1,358,068,731.11
期末基金份额净值 1.7484
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 501.20%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为
期末余额，不是当期发生数) 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.60% 3.15% -5.99% 2.85% -4.61% 0.30%
过去三个月 21.17% 2.56% 12.37% 2.20% 8.80% 0.36%
过去六个月 52.78% 2.12% 27.81% 1.92% 24.97% 0.20%
过去一年 96.55% 1.66% 89.44% 1.53% 7.11% 0.13%
过去三年 110.22% 1.27% 78.69% 1.16% 31.53% 0.11%
自基金合同
生效起至今
501.20% 1.40% 201.84% 1.44% 299.36% -0.04%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基准收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东 结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
— 南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下
管理 73 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡望
鹏
本基
金基
金经
理
2015
年 1
月13
日
- 7 年
清华大学固体力学专业硕士学历， 具有基金从业资格。
2008 年 4 月至 2013 年2 月， 担任博时基金管理有限公
司机械行业研究员；2013 年2 月加入 南方基金，担任
南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理；2015 年1
月至今，任南方积配基金经理；2015 年7 月至今 ，任
南方中国梦基金经理。
李源
海
本基
金基
金经
理
2010
年 1
月 30
日
2015
年 2
月
16
日
14
年
管理学博士，具有基金从业资格。曾任职于中国银行
深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券
投资部；2002 年起进入基 金行业，历任万家基金管理
有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经
理、基金管理部基金经理；2004 年9 月至2005 年10
月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天同保本
增值证券投资基金）基金经理；2006 年7 月至2007
年7 月任申万 巴黎收益宝货币市场基金基金经理； 2006
年 2 月至2009 年8 月， 任 申万巴黎盛利强化配置混合
型证券投资基金基金经理；2008 年7 月至2009 年 8
月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经
理。2009 年8 月， 加入南 方基金， 任职于产品开发部；
2010 年 1 月至 2015 年2 月， 担任南方基金投资部副总
监、南方积配基金经理；2010 年 7 月至 2015 年2 月，
任南方稳健、南稳贰号基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益。 本报告 期 内 ， 基南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围、 投资比 例符 合有关 法 律 法 规
及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执 行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 4 次，其中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次 是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年市 场经 历 了杠 杆资 金 入市 带来 的 暴涨 与暴 跌 ，这 与经 济 基本 面的 关 系并 不大 ，资金成
为主导上半年市场走向的最主要因素。 回顾上半场的牛市， 伴随市场的上涨， 大 量散户开始入市 ，
赚钱效 应形 成了典 型的 牛市自 我循 环。在 这个 大背景 下， 我们对 市场 的理解 是股 票成为 最 抢 手 的
商品， 那么 卖股票 成为 当下最 好的 盈利模 式。 由此我 们选 股倾向 于在 并购整 合上 有较强 执 行 力 的
公司。 但当大盘越过 4500 点后， 很多公司仅仅通过讲故事就可以带来股价大涨， 市场的 “非理性”
已经到 了一 个很高 的水 平，我 们对 市场已 经十 分审慎 。当 对配资 的监 管趋紧 时， 我们果 断 的 大 幅
减 仓，很大程度规避了后续的下跌。
到了 7 月9 日， 救市进入最高潮， 央行实质性加大对证金公司的流动性支持， 经 过认真分析 ，
我们判 断阶 段性底 部已 经出现 ，并 大幅加 仓， 参与了 市场 的大幅 上涨 。在这 个过 程中， 我 们 主 要
选择了估值和基本面相对安全，同时跌幅较大的公司。
总体而言，本基金在上半年的超额收益主要来自于对市场大势的较准确的判断。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.7484 元， 本报告期份额净值增长率为 52.78%，同期业南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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绩比较 基准增长率为 27.81%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年， 经济基本面依然不会有太大变化， 资本市场会经历一个灾后休整和重建的过程。
在这个 过程 中，真 正有 价值的 公司 会脱颖 而出 ，而基 本面 较差的 公司 会有较 大的 调整。 市 场 的 流
动性依 然足 够，未 来在 合理的 价格 买入优 质的 成长公 司将 是主要 的投 资机会 。此 外，在 行 业 上 我
们相对关注国防军工行业，因为相关的外部环境正在发生重大变化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关 规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金 从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方积极配置股票(LOF) 证券 投资 基金的托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方积极配置股票(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方积极配置股票(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的 规定进行。 本报告期内， 南方积极配置股票(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为 138,204,619.46 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 股 票(LOF) 证 券 投 资 基 金
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 72,820,240.38 181,835,057.56
结算备付金
2,005,706.29 6,808,506.50
存出保证金
1,027,446.25 923,607.07
交易性金融资产 6.4.3.2 1,041,805,766.91 1,122,568,734.79
其中：股票投资
1,028,986,188.51 1,122,568,734.79
基金投资
- -
债券投资
12,819,578.40 -
资产支持证券投资
- - 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - 170,000,000.00
应收证券清算款
408,887,684.55 -
应收利息 6.4.3.5 334,870.69 50,016.16
应收股利
- -
应收申购款
1,256,132.15 96,423.66
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,528,137,847.22 1,482,282,345.74
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
114,349,251.24 81,801,727.99
应付赎回款
45,865,022.46 5,166,742.54
应付管理人报酬
2,058,778.06 1,798,780.62
应付托管费
343,129.67 299,796.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 7,056,429.67 3,013,504.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 396,505.01 319,472.74
负债合计
170,069,116.11 92,400,025.44
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 776,740,449.34 1,090,625,494.64
未分配利润 6.4.3.10 581,328,281.77 299,256,825.66
所有者权益合计
1,358,068,731.11 1,389,882,320.30
负债和所有者权益总计
1,528,137,847.22 1,482,282,345.74
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.7484 元 ， 基金份额 总额 776,740,449.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
一、收入
694,979,480.41 7,915,186.72
1. 利息收入
1,003,013.70 3,499,971.15
其中：存款利息收入 6.4.3.11 575,920.22 904,967.20
债券利息收入
358,462.39 508,553.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
68,631.09 2,086,450.94
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
752,753,000.32 25,521,559.11
其中：股票投资收益 6.4.3.12 747,529,866.87 14,962,950.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -18,434.82 551,288.39
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 5,241,568.27 10,007,320.51
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.3.17 -60,415,552.48 -21,248,961.59
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.3.18 1,639,018.87 142,618.05
减： 二 、费用
25,801,634.15 20,889,489.84
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 11,388,853.33 9,986,588.17
2 ．托管费 6.4.6.2.2 1,898,142.22 1,664,431.29
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 12,290,253.98 8,994,510.87
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 224,384.62 243,959.51
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
669,177,846.26 -12,974,303.12
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
669,177,846.26 -12,974,303.12
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 669,177,846.26 669,177,846.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-313,885,045.30 -248,901,770.69 -562,786,815.99
其中：1. 基金 申购款 471,078,991.33 277,344,776.35 748,423,767.68
2. 基金赎回 款 -784,964,036.63 -526,246,547.04 -1,311,210,583.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -138,204,619.46 -138,204,619.46
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
776,740,449.34 581,328,281.77 1,358,068,731.11
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -12,974,303.12 -12,974,303.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-86,260,971.66 477,144.95 -85,783,826.71
其中：1. 基金 申购款 28,731,183.90 -419,988.08 28,311,195.82
2. 基金赎回 款 -114,992,155.56 897,133.03 -114,095,022.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -28,751,168.44 -28,751,168.44
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,317,280,585.42 -12,353,395.93 1,304,927,189.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____ 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所 得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适 用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
6.4.3 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 72,820,240.38
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 72,820,240.38
6.4.3.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 966,062,001.74 1,028,986,188.51 62,924,186.77
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 11,710,429.78 12,819,578.40 1,109,148.62
银行间市场 - - -
合计 11,710,429.78 12,819,578.40 1,109,148.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 977,772,431.52 1,041,805,766.91 64,033,335.39
6.4.3.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.3.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 48,275.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 812.25
应收债券利息 285,366.49
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 416.16
合计 334,870.69
6.4.3.6 其他资产
注：无。
6.4.3.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 7,056,429.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,056,429.67
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 172,857.79
预提费用 223,647.22
合计 396,505.01
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,090,625,494.64 1,090,625,494.64
本期申购 471,078,991.33 471,078,991.33
本期赎回( 以"-" 号填列) -784,964,036.63 -784,964,036.63
本期末 776,740,449.34 776,740,449.34
注：申购含红利再投。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 540,437,558.99 -241,180,733.33 299,256,825.66
本期利润 729,593,398.74 -60,415,552.48 669,177,846.26
本期基金份额交易
产生的变动数
-262,629,094.70 13,727,324.01 -248,901,770.69
其中：基金申购款 299,540,614.66 -22,195,838.31 277,344,776.35
基金赎回款 -562,169,709.36 35,923,162.32 -526,246,547.04
本期已分配利润 -138,204,619.46 - -138,204,619.46
本 期末 869,197,243.57 -287,868,961.80 581,328,281.77
6.4.3.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 513,898.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 53,480.12
其他 8,541.64
合计 575,920.22
6.4.3.12 股 票 投 资 收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成 交总额 4,330,482,452.53
减：卖出股票成本总额 3,582,952,585.66
买卖股票差价收入 747,529,866.87 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.3.13 债 券 投 资 收益
6.4.3.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
84,000,455.44
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
82,315,438.22
减：应收利息总额 1,703,452.04
买卖债券差价收入 -18,434.82
6.4.3.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.3.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.3.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 5,241,568.27
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,241,568.27
6.4.3.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -60,415,552.48
—— 股票投资 -61,524,701.10
—— 债券投资 1,109,148.62
—— 资产支持证券投资 - 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -60,415,552.48
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,639,018.87
合计 1,639,018.87
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
12,290,253.98
银行间市场交易费用
-
合计
12,290,253.98
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 45,126.92
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
银行费用 537.40
帐户维护费 200.00
合计 224,384.62
6.4.4 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.4.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
基金管理人于 2015 年 8 月 7 日发布公告，根据 2014 年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 第三十条 “ （一） 百分之 八十以上的基金资产 投资于股票的为股票基金 ”的
规定， 本基 金的基 金股 票投资 比例 下限低 于百 分之八 十， 不再符 合有 关股票 型基 金的股 票 投 资 比
例规定。 基金管理人经与托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 决 定不改变本基金的投资范围 、
投资组 合比 例，根 据《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》第 三十 条 “ （ 五） 投资于 股 票 、 债
券、货 币市 场工具 或其 他基金 份额 ，并且 股票 投资、 债券 投资、 基金 投资的 比例 不符合 第 （ 一 ）
项、第 （二 ）项、 第（ 四）项 规定 的，为 混合 基金” 的规 定，自 即日 起将本 基金 的类别 变 更 为 混
合型基金，并相应修改基金合同和托管协议相关条款。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
注：无。
债券交易
注：无。
债 券 回 购 交易
注：无。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.6.1.2 权证交易
注：无。
6.4.6.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
11,388,853.33 9,986,588.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,265,332.18 1,124,136.03
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天 数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,898,142.22 1,664,431.29
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值 X 0.25% / 当年天数 。
6.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
6.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 72,820,240.38 513,898.46 89,159,278.40 790,903.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.7 利 润 分 配 情况
6.4.7.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1 月
21 日
2015 年
1 月20
日
1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
合
计
- - 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
注：本报告期内已分配数（每 10 份 基金份额派发红利 1.3000 元）为以往 年度收益分配。
6.4.8 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
无 - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受 限证券类别：权证
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：份） 成本总额 值总额
无 - - - - - - - - - -
6.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000732
泰禾集
团
2015 年6
月25 日
重大
事项
30.36
2015 年7
月2 日
30.78 1,432,725 45,471,315.60 43,497,531.00 -
300028
金亚科
技
2015 年6
月9 日
重大
事项
27.00 - - 1,574,834 46,726,698.90 42,520,518.00 -
600860
京城股
份
2015 年6
月29 日
重大
事项
13.29 - - 2,336,300 36,121,608.00 31,049,427.00 -
002414
高德红
外
2015 年5
月13 日
重大
事项
39.32 - - 505,802 16,686,973.47 19,888,134.64 -
600790 轻纺城
2015 年5
月25 日
重大
事项
13.38
2015 年8
月18 日
12.04 1,452,360 16,536,439.75 19,432,576.80 -
000024
招商地
产
2015 年4
月3 日
重大
事项
36.51 - - 434,276 15,597,348.72 15,855,416.76 -
000022
深赤湾
Ａ
2015 年4
月23 日
重大
事项
26.69 - - 580,800 13,147,615.20 15,501,552.00 -
000558
莱茵置
业
2015 年6
月15 日
重大
事项
26.11
2015 年7
月13 日
29.52 354,859 4,310,480.72 9,265,368.49 -
002368
太极股
份
2015 年5
月14 日
重大
事项
65.52 - - 219 6,053.86 14,348.88 -
300377 赢时胜
2015 年5
月20 日
重大
事项
187.77
2015 年7
月15 日
168.99 74 4,325.77 13,894.98 -
002589
瑞康医
药
2015 年5
月21 日
重大
事项
93.85 - - 92 5,141.21 8,634.20 -
002183 怡亚通
2015 年6
月1 日
重大
事项
73.15 - - 69 1,432.20 5,047.35 -
300203
聚光科
技
2015 年4
月20 日
重大
事项
41.19
2015 年8
月12 日
33.88 115 2,280.18 4,736.85 -
300353
东土科
技
2015 年6
月3 日
重大
事项
76.22 - - 53 1,439.17 4,039.66 -
601877
正泰电
器
2015 年5
月18 日
重大
事项
30.62 - - 86 1,569.35 2,633.32 -
600872
中炬高
新
2015 年5
月4 日
重大
资产
重组
21.62 - - 78 827.76 1,686.36 -
600886
国投电
力
2015 年6
月24 日
重大
事项
14.87 - - 79 845.36 1,174.73 - 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
600702
沱牌舍
得
2015 年6
月29 日
重大
事项
26.11
2015 年8
月20 日
28.00 32 582.73 835.52 -
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 偏 股型 的证 券 投资 基金 。 本基 金投 资 的金 融工 具 主要 包括 股 票投 资、 债券投资
及权证 投资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用 风 险 、
流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险 控 制 在
限定的 范围 之内， 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “相对 收益 高、风 险 适 中 ”
的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策 ， 将 风险控制在可承受的范围内 。
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金
持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 0.19%(2014 年 12
月 31 日：本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券) 。
6.4.9.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理人 管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 在 证
券交易所上市， 因此除附 注 6.4.8 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意图 ，以合 理的 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可 通 过 卖
出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 投 资 的 公
允价值。
于 2015 年 06 月30 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为 未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法 对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,820,240.38 - - - 72,820,240.38
结算备付金 2,005,706.29 - - - 2,005,706.29
存 出保证金 1,027,446.25 - - - 1,027,446.25
交易性金融资产 12,819,578.40 - - 1,028,986,188.51 1,041,805,766.91
应收证券清算款 - - - 408,887,684.55 408,887,684.55 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
应收利息 - - - 334,870.69 334,870.69
应收申购款 11,051.03 - - 1,245,081.12 1,256,132.15
资产总计 88,684,022.35 - - 1,439,453,824.87 1,528,137,847.22
负债
应付证券清算款 - - - 114,349,251.24 114,349,251.24
应付赎回款 - - - 45,865,022.46 45,865,022.46
应付管理人报酬 - - - 2,058,778.06 2,058,778.06
应付托管费 - - - 343,129.67 343,129.67
应付交易费用 - - - 7,056,429.67 7,056,429.67
其他负债 - - - 396,505.01 396,505.01
负债总计 - - - 170,069,116.11 170,069,116.11
利率敏感度缺口 88,684,022.35 - - 1,269,384,708.76 1,358,068,731.11
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 181,835,057.56 - - - 181,835,057.56
结算备付金 6,808,506.50 - - - 6,808,506.50
存出保证金 923,607.07 - - - 923,607.07
交易性金融资产 - - - 1,122,568,734.79 1,122,568,734.79
买入返售金融资产 170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应收利息 - - - 50,016.16 50,016.16
应收申购款 7,278.79 - - 89,144.87 96,423.66
资产总计 359,574,449.92 - - 1,122,707,895.82 1,482,282,345.74
负 债
应付证券清算款 - - - 81,801,727.99 81,801,727.99
应付赎回款 - - - 5,166,742.54 5,166,742.54
应付管理人报酬 - - - 1,798,780.62 1,798,780.62
应付托管费 - - - 299,796.78 299,796.78
应付交易费用 - - - 3,013,504.77 3,013,504.77
其他负债 - - - 319,472.74 319,472.74
负债总计 - - - 92,400,025.44 92,400,025.44
利率敏感度缺口 359,574,449.92 - - 1,030,307,870.38 1,389,882,320.30
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.94%(2014 年 12 月 31 日：无) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年
12 月 31 日： 同) 。 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分 析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资
产净值的 40%-95% ， 债券 投资比例为 0%-50% ， 现金投资比例为 5%-10% 。 此外， 本基金的基金管理
人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,028,986,188.51 75.77 1,122,568,734.79 80.77
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,028,986,188.51 75.77 1,122,568,734.79 80.77
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 增加约 5,257 增加约 4,982
沪深 300 指 数下降5% 减少约 5,257 减少约 4,982
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,028,986,188.51 67.34
其中：股票 1,028,986,188.51 67.34
2 固定收益投资 12,819,578.40 0.84
其中：债券 12,819,578.40 0.84
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 74,825,946.67 4.90
7 其他各项资产 411,506,133.64 26.93
8 合计 1,528,137,847.22 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 2,123.80 0.00
B
采矿业 4,508.12 0.00
C
制造业 478,663,505.03 35.25
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
3,363.41 0.00
E
建筑业 42,375,542.84 3.12 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
F
批发和零售业 26,058,840.36 1.92
G
交通运输、仓储和邮政业 15,501,552.00 1.14
H
住宿和餐饮业 12,013,585.00 0.88
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
52,732,326.33 3.88
J
金融业 222,801,283.89 16.41
K
房地产业 127,539,543.30 9.39
L
租赁 和商务服务业 19,439,064.75 1.43
M
科学研究和技术服务业 2,494.80 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 6,241,186.38 0.46
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 25,607,268.50 1.89
S
综合 - -
合计 1,028,986,188.51 75.77
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 314,043 80,913,178.95 5.96
2 600000 浦发银行 3,697,910 62,716,553.60 4.62
3 601988 中国银行 12,735,000 62,274,150.00 4.59
4 300072 三聚环保 1,698,823 57,250,335.10 4.22
5 002572 索菲亚 1,343,024 51,881,017.12 3.82
6 000732 泰禾集团 1,432,725 43,497,531.00 3.20
7 000100 TCL 集团 7,683,900 43,414,035.00 3.20
8 601328 交通银行 5,248,800 43,250,112.00 3.18
9 300028 金亚科技 1,574,834 42,520,518.00 3.13
10 000031 中粮地产 1,679,842 31,732,215.38 2.34
11 600860 京城股份 2,336,300 31,049,427.00 2.29
12 601318 中国平安 343,528 28,148,684.32 2.07
13 002651 利君股份 646,900 27,946,080.00 2.06
14 600238 海南椰岛 1,757,451 25,939,976.76 1.91
15 601166 兴业银行 1,258,234 21,704,536.50 1.60 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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16 002550 千红制药 1,018,805 21,405,093.05 1.58
17 002253 川大智胜 473,418 21,090,771.90 1.55
18 002699 美盛文化 514,161 20,185,960.86 1.49
19 002414 高德红外 505,802 19,888,134.64 1.46
20 600790 轻纺城 1,452,360 19,432,576.80 1.43
21 002568 百润股份 137,783 18,122,597.99 1.33
22 002230 科大讯飞 513,060 17,926,316.40 1.32
23 600248 延长化建 1,201,869 16,297,343.64 1.20
24 000625 长安汽车 768,212 16,247,683.80 1.20
25 000024 招商地产 434,276 15,855,416.76 1.17
26 000022 深赤湾Ａ 580,800 15,501,552.00 1.14
27 600068 葛洲坝 1,258,000 14,706,020.00 1.08
28 600858 银座股份 1,068,100 14,654,332.00 1.08
29 000815 *ST 美利 596,623 14,074,336.57 1.04
30 002402 和而泰 474,551 13,809,434.10 1.02
31 300348 长亮科技 122,000 13,420,000.00 0.99
32 300322 硕贝德 823,022 12,147,804.72 0.89
33 000524 东方宾馆 554,900 12,013,585.00 0.88
34 000987 广州友谊 393,912 11,395,874.16 0.84
35 600491 龙元建设 963,744 11,372,179.20 0.84
36 002318 久立特材 200,065 10,479,404.70 0.77
37 600105 永鼎股份 455,089 10,357,825.64 0.76
38 000558 莱茵置业 354,859 9,265,368.49 0.68
39 600031 三一重工 709,500 6,875,055.00 0.51
40 300187 永清环保 160,277 6,241,186.38 0.46
41 300336 新文化 227,400 5,421,216.00 0.40
42 601336 新华保险 77,019 4,702,780.14 0.35
43 000838 国兴地产 56,697 1,249,034.91 0.09
44 300063 天龙集团 5,952 204,748.80 0.02
45 002467 二六三 10,000 194,500.00 0.01
46 300380 安硕信息 160 17,448.00 0.00
47 600446 金证股份 136 16,790.56 0.00
48 002368 太极股份 219 14,348.88 0.00
49 300377 赢时胜 74 13,894.98 0.00
50 000651 格力电器 186 11,885.40 0.00
51 600570 恒生电子 89 9,972.45 0.00
52 002589 瑞康医药 92 8,634.20 0.00
53 300295 三六五网 72 8,308.08 0.00
54 600271 航天信息 113 7,312.23 0.00 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
55 300145 南方泵业 141 6,196.95 0.00
56 300168 万达信息 120 5,894.40 0.00
57 300075 数字政通 146 5,502.74 0.00
58 002183 怡亚通 69 5,047.35 0.00
59 300203 聚光科技 115 4,736.85 0.00
60 002184 海得控制 99 4,546.08 0.00
61 002470 金正大 208 4,515.68 0.00
62 600887 伊利股份 232 4,384.80 0.00
63 002488 金固股份 133 4,319.84 0.00
64 300353 东土科技 53 4,039.66 0.00
65 300059 东方财富 62 3,911.58 0.00
66 601628 中国人寿 116 3,633.12 0.00
67 600085 同仁堂 88 3,160.08 0.00
68 600259 广晟有色 51 2,991.66 0.00
69 002496 辉丰股份 109 2,926.65 0.00
70 000997 新大陆 108 2,872.80 0.00
71 002516 江苏旷达 200 2,766.00 0.00
72 601877 正泰电器 86 2,633.32 0.00
73 300332 天壕节能 99 2,494.80 0.00
74 002108 沧州明珠 141 2,222.16 0.00
75 600098 广州发展 156 2,188.68 0.00
76 600108 亚盛集团 205 2,123.80 0.00
77 600703 三安光电 63 1,971.90 0.00
78 600872 中炬高新 78 1,686.36 0.00
79 002155 湖南黄金 122 1,516.46 0.00
80 000895 双汇发展 69 1,471.77 0.00
81 002181 粤传媒 98 1,440.60 0.00
82 002007 华兰生物 31 1,372.99 0.00
83 300073 当升科技 50 1,342.00 0.00
84 600886 国投电力 79 1,174.73 0.00
85 300036 超图软件 27 990.36 0.00
86 002509 天广消防 48 843.84 0.00
87 600702 沱牌舍得 32 835.52 0.00
88 600030 中信证券 31 834.21 0.00
89 600660 福耀玻璃 57 813.96 0.00
90 002121 科陆电子 27 810.81 0.00
91 300248 新开普 20 803.20 0.00
92 601098 中南传媒 4 91.64 0.00
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 110,414,726.20 7.94
2 000100 TCL 集团 103,946,611.80 7.48
3 600000 浦发银行 93,307,159.29 6.71
4 300028 金亚科技 88,522,595.54 6.37
5 002253 川大智胜 82,941,394.88 5.97
6 300336 新文化 77,192,240.56 5.55
7 002568 百润股份 63,031,982.83 4.54
8 000002 万科 A 61,468,185.87 4.42
9 601166 兴业银行 60,392,301.44 4.35
10 000829 天音控股 58,809,434.79 4.23
11 600547 山东黄金 56,255,387.27 4.05
12 002230 科大讯飞 53,684,696.06 3.86
13 000732 泰禾集团 45,471,315.60 3.27
14 000024 招商地产 43,000,583.61 3.09
15 002304 洋河股份 42,491,951.93 3.06
16 600028 中国石化 42,113,920.08 3.03
17 002699 美盛文化 41,690,485.88 3.00
18 600005 武钢股份 41,501,715.27 2.99
19 002183 怡亚通 40,724,624.23 2.93
20 601328 交通银行 40,706,593.00 2.93
21 600048 保利地产 39,304,000.83 2.83
22 002402 和而泰 37,471,928.59 2.70
23 002550 千红制药 36,930,705.90 2.66
24 600248 延长化建 36,177,325.89 2.60
25 600238 海南椰岛 36,157,762.15 2.60
26 600860 京城股份 36,121,608.00 2.60
27 002055 得润电子 35,945,711.16 2.59
28 000031 中粮地产 35,898,771.39 2.58
29 000987 广州友谊 35,408,547.10 2.55
30 002363 隆基机械 34,566,326.41 2.49
31 300072 三聚环保 33,917,258.19 2.44 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
32 002572 索菲亚 33,842,349.62 2.43
33 002108 沧州明珠 33,712,371.34 2.43
34 600030 中信证券 33,630,658.23 2.42
35 002142 宁波银行 33,285,704.05 2.39
36 601288 农业银行 33,258,705.00 2.39
37 000558 莱茵置业 33,225,474.81 2.39
38 002024 苏宁云商 31,192,558.25 2.24
39 600519 DR 贵州茅 31,103,414.56 2.24
40 600491 龙元建设 30,846,507.19 2.22
41 600809 山西汾酒 30,791,380.47 2.22
42 600074 保千里 30,437,092.28 2.19
43 601818 光大银行 29,927,072.00 2.15
44 002236 大华股份 29,625,897.24 2.13
45 002094 青岛金王 28,735,680.59 2.07
46 600887 伊利股份 28,417,985.89 2.04
47 000895 双汇发展 28,202,119.24 2.03
48 300322 硕贝德 28,078,218.63 2.02
49 002048 宁波华翔 27,815,818.84 2.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002568 百润股份 135,740,598.49 9.77
2 000100 TCL 集团 103,325,837.60 7.43
3 002253 川大智胜 95,196,993.20 6.85
4 600000 浦发银行 94,885,658.29 6.83
5 000651 格力电器 88,024,330.56 6.33
6 000069 华侨城Ａ 87,775,827.39 6.32
7 000558 莱茵置业 77,297,652.64 5.56
8 601988 中国银行 76,038,064.07 5.47
9 300336 新文化 73,754,465.51 5.31
10 600703 三安光电 71,274,540.26 5.13
11 300028 金亚科技 65,987,799.14 4.75
12 000829 天音控股 64,423,690.58 4.64 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
13 600547 山东黄金 62,773,609.68 4.52
14 601628 中国人寿 59,251,889.07 4.26
15 600005 武钢股份 58,618,031.53 4.22
16 002699 美盛文化 58,578,041.57 4.21
17 002183 怡亚通 56,080,654.52 4.03
18 601088 中国神华 55,641,530.35 4.00
19 000002 万科 A 55,267,271.35 3.98
20 600074 保千里 54,113,741.68 3.89
21 002055 得润电子 48,068,434.97 3.46
22 600900 长江电力 47,093,821.55 3.39
23 600271 航天信息 45,717,835.95 3.29
24 002363 隆基机械 44,545,699.61 3.20
25 002304 洋河股份 43,700,267.16 3.14
26 600030 中信证券 43,592,599.26 3.14
27 000031 中粮地产 43,343,535.46 3.12
28 601166 兴业银行 42,226,166.11 3.04
29 002108 沧州明珠 41,820,585.32 3.01
30 002007 华兰生物 41,490,620.39 2.99
31 600446 金证股份 39,065,198.57 2.81
32 002072 凯瑞德 38,814,576.17 2.79
33 600660 福耀玻璃 37,306,944.46 2.68
34 002470 金正大 36,535,612.09 2.63
35 601939 建设银行 36,534,460.04 2.63
36 002094 青岛金王 35,763,159.68 2.57
37 002230 科大讯飞 35,645,287.28 2.56
38 600028 中国石化 35,508,075.51 2.55
39 002312 三泰控股 35,303,979.39 2.54
40 600048 保利地产 35,210,406.27 2.53
41 600036 招商银行 34,364,767.56 2.47
42 002048 宁波华翔 34,328,677.62 2.47
43 601818 光大银行 33,926,165.83 2.44
44 300101 振芯科技 32,875,012.71 2.37
45 002024 苏宁云商 32,285,878.33 2.32
46 300063 天龙集团 31,984,528.36 2.30
47 002236 大华股份 30,617,841.72 2.20
48 601288 农业银行 30,539,923.00 2.20
49 600809 山西汾酒 30,434,654.67 2.19
50 601098 中南传媒 30,242,666.53 2.18 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
51 002396 星网锐捷 29,860,746.12 2.15
52 603000 人民网 28,721,307.86 2.07
53 002142 宁波银行 28,170,095.93 2.03
54 601318 中国平安 28,067,035.88 2.02
55 601336 新华保险 27,914,988.13 2.01
56 300059 东方财富 27,873,290.09 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,550,894,460.86
卖出股票收入（成交）总额 4,330,482,452.53
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,247,000.00 0.75
其中：政策性金融债 10,247,000.00 0.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,572,578.40 0.19
8 其他 - -
9 合计 12,819,578.40 0.94
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018001 国开 1301 100,000 10,247,000.00 0.75
2 113008 电气转债 14,210 2,572,578.40 0.19
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 金亚 科技 （300028） 外 ，本 期没 有 出现 被监 管 部门立
案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2015 年6 月4 日金亚科技股
份有限公司 （下称金亚科技， 股票代码：300028 ） 《金亚科 技股份有限公司关于收到中国证监会立
案调查通知书的公告》 ， 金亚科技于 2015 年6 月4 日收到中国证券监督管理委员 会 《调查通知书》
（成稽调查通字 151003 号） 。 因金亚科技涉嫌证券违法违规， 根据 《中华人民共和国证券法》 的
有关规 定， 中国证 券监 督管理 委员 会决定 对金 亚科技 进行 立案调 查。 截 至本 报告 期末， 金 亚 科 技
尚未收 到中 国证监 会就 上述立 案调 查的结 论性 意见。 基金 管理人 对上 述股票 的投 资决策 程 序 符 合
相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,027,446.25
2 应收证券清算款 408,887,684.55 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
3 应收股利 -
4 应收利息 334,870.69
5 应收申购款 1,256,132.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 411,506,133.64
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000732 泰禾集团 43,497,531.00 3.20 重大事项停牌
2 300028 金亚科技 42,520,518.00 3.13 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
54,319 14,299.61 2,162,961.99 0.28% 774,577,487.35 99.72%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾晶 966,162.00 3.51% 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
2 冯健全 380,000.00 1.38%
3 张琳 350,000.00 1.27%
4 肖鹰 281,999.00 1.02%
5 管玫 272,187.00 0.99%
6 陈忠芳 240,611.00 0.87%
7 周军 229,502.00 0.83%
8 赖恒 203,170.00 0.74%
9 谭青梅 200,000.00 0.73%
10 梁悦枝 200,000.00 0.73%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,037,197.85 0.2623%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 1,090,625,494.64
本报告期基金总申购份额 471,078,991.33
减: 本报告期 基金总赎回份额 784,964,036.63
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 776,740,449.34
南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处 罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 1,731,110,981.21 21.96% 1,531,861.39 21.71% -
中信证券 1 1,176,887,233.62 14.93% 1,071,394.63 15.18% -
渤海证券 1 1,038,027,638.18 13.17% 918,551.96 13.02% -
海通证券 1 809,505,437.84 10.27% 736,885.50 10.44% - 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
中投证券 1 686,514,065.32 8.71% 607,497.43 8.61% -
东兴证券 1 558,913,981.78 7.09% 508,834.32 7.21% -
国泰君安 1 481,821,289.07 6.11% 426,363.77 6.04% -
广发证券 1 428,814,952.33 5.44% 379,459.46 5.38% -
新时代证券 1 284,607,266.30 3.61% 251,849.13 3.57% -
光大证券 1 254,462,428.17 3.23% 231,613.87 3.28% -
华宝证券 1 169,257,038.56 2.15% 154,090.03 2.18% -
申万宏源(原宏
源证券)
1 168,768,147.36 2.14% 153,645.86 2.18%
银河证券 1 92,686,453.65 1.18% 84,382.32 1.20% -
中金公司 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能 力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
例 成交总额
的比例
比例
国联证券 - - - - - -
中信证券 41,072,057.00 23.48% 194,200,000.00 29.24% - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 87,596,819.40 50.08% 470,000,000.00 70.76% - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
光大证券 46,232,995.00 26.43% - - - -
华宝证券 - - - - - -
申万宏源(原宏
源证券)
- - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 1 月14 日
2
南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 1 月15 日
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 1 月17 日
4
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 2 月3 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
海 银 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月12 日 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
告
6
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业
人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月12 日
7
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 2 月17 日
8
关于南方积 极 配 置 证 券 投 资 基 金
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 2 月17 日
9
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 最 低 赎 回 限 额 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月25 日
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 3 月5 日
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估
值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月17 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
联 泰 资 产 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月23 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
增 财 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月31 日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月1 日
15
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月2 日 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
16
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月10 日
17
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手
续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月10 日
18
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付
宝第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月15 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
河 北 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月17 日
20
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业
人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月18 日
21
南 方 基 金 关 于 南 方 积 配 基 金 参 加
中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月20 日
22
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月23 日
23
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月23 日
24
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4 月28 日
25
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月5 日
26
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月7 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
创 金 启 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月11 日 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
新 兰 德 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月18 日
29
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月22 日
30
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月23 日
31
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5 月29 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月1 日
33
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
宜 信 普 泽 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月1 日
34
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通
货 币 基 金 快 速 转 购 业 务 并 实 行 0
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月8 日
35
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6 月20 日
36
关于公司旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6 月26 日
37
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6 月27 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6 月30 日 南方积极配置股票(LOF)2015 年半年度报告
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金申购费率优惠活动的公告
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关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。
2 、南方积极 配置证券投资基金基金合同。
3 、南方积极 配置证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
