融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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融 通 巨潮 100 指 数 证券 投 资基 金
(LOF)2015 年 半年 度 报告 摘要
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF ） （以下简
称 “本基金”）基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导 性 陈 述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
基金主代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,122,624,011.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005-06-16
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟 踪误
差的基础上， 力求获得超越巨潮 100 目标指数的 投资收益， 追求长期的资本增融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，
实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整， 在
数 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 偏 离 风 险 及
超额收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数 的风险， 本基金力求将基金
份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银行同业 存款利率 ×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息
披露
负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处，深圳证券交易所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 585,526,316.90
本期利润 384,423,074.58
加权平均基金份额本期利润 0.2085
本期基金份额净值增长率 14.50%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0720
期末基金资产净值 1,444,458,258.80
期末基金份额净值 1.287
注 ： （1 ） 所述 基金业 绩指 标不包 括持 有人认 购或 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后实 际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ） 本期 已实 现收益 指 基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ） 期末 可供分配基金份额利润= 期末可供分配利润÷期末基金份额总额。 其中期末可供分配
利润： 如果期 末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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已实现 部分, 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期 末 未 分 配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.00% 3.41% -6.38% 3.24% -3.62% 0.17%
过去三个月 6.28% 2.61% 7.03% 2.45% -0.75% 0.16%
过去六个月 14.50% 2.34% 16.38% 2.21% -1.88% 0.13%
过去一年 91.23% 1.93% 90.08% 1.84% 1.15% 0.09%
过去三年 69.57% 1.51% 72.24% 1.47% -2.67% 0.04%
自基金合同
生效起至今
328.64% 1.75% 361.86% 1.74% -33.22% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混 合基金、融通行业景气混合 基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通 动力先 锋 混合 基金 、融 通领先 成长 混合基 金（LOF ） 、融通内 需驱动 混合 基金、 融 通 深
证成份 指数 基金、 融通 四季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业 混合基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健 康产 业灵 活配置 混合 基金 、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李勇
本基金的基金经理、 融
通 深 证 成 份 指 数 基 金
基金经理、 融通创业板
指 数基金基金经理
2015
年 1 月
9 日
- 11
研究生学历，具有证券从业资格。
2005 年 至今就 职 于 融通基 金 管 理
有限公司，历任金融工程研究员、
基金经理助理职务。
蔡志伟 本基金 的基金经理
2015
年 2 月
11 日
- 3
硕士，具有基金从业资格。2006
年 7 月至 2008 年 8 月在汇 丰软件
开发广东有限公司工作， 任高级软
件工程师；2011 年 6 月 加入融通
基金管理有限公司， 任金融工程研
究员。
王建强
本基金的基金经理、 融
通深证100 指 数基金基
2009
年 5 月
2015
年 1 月
10
本 科 学 历 ， 具 有 证 券 从 业 资 格 。
2001 年至2004 年就职于 上海市万融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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金经理、 融通深证成份
指数基金基金经理、 融
通 创 业 板 指 数 基 金 基
金经理
15 日 9 日 得信息技术股份有限公司；2004
年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限
公司， 历任金融工程研究员、 基金
经理助理职务。
注： 任职 日期 和 离任 日期 均 指根 据基 金 管理 人对 外 披露 的任 免 日期 填写 ； 证券 从业 年限以从
事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 《 融 通 巨 潮
100 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》 的规定， 本着诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益， 无损 害基金 持有 人利益 的 行 为 。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均 处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数
成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮
100 指数基金 基准的有效跟踪。
2015 年上半 年 融通巨潮 100 指数基金 上涨 14.5%, 同期业绩比较基准上涨 16.38%。从各 行 业
指数的表现来看： 计算机( 申万) 、 轻工制造(申万) 和纺织服 装( 申万) 领 涨， 分别上涨 116% 、105%
和 96.8% 。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为 14.50%，基金 业绩比较基准收益率为 16.38%。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
随 着 中国 经济 增 长由 传统 不 平衡 、不 协 调、 不可 持 续的 粗放 增 长模 式向 “ 中国 经济 新常态”
转变， 中国过去的经济高速增长是难以实现的，2015 年下 半年经济增速仍将维持平稳略有 下降的
趋势。 随着经济下行及风险加大， 货币政策从 2014 下半年开 始由微刺激逐渐转为全面宽松， 央行
通过定向降准、PSL 、MLF 等创新工 具释放流动性，并在 11 月份开始启动本轮降息、降准周期，
截止到 2015 年上半年，央行一共进行了 4 次降 息和 3 次降 准，货币政策已进入持续宽松的进程。
展望下 半年 ，由于 实体 经济贷 款利 率仍然 高于 企业利 润率 ，未来 仍有 降息可 能。 因而，A 股 市 场
的宏观环境总体上来看积极向好， 在此背景下，2015 年上 半年证券市场迎来了大幅的上涨， 以国
企改革、一带一路为代表的改革转型板块和以健康医疗、互联网、节能环保和 工业 4.0 等相 关板
块为代 表的 新兴经 济板 块得到 了投 资者的 持续 的追捧 。但 从当前 时点 看，市 场存 在一定 的 结 构 性
泡沫，也导致了 6 月中 旬以来的快速调整。市场经过本轮调整以后，风险偏好有所下降，市场更
关注安 全边 际和确 定性 。展望 下半 年，我 们认 为符合 业绩 高增长 、估 值处于 合理 区间、 高 分 红 高
股息率的公司和行业将更受投资者青睐。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、金融 工程 小组、 登记 清算部 和监 察稽核 部指 定人员 共 同 组 成
的估值 委员 会，通 过参 考行业 协会 估值意 见、 参考独 立第 三方机 构估 值数据 等一 种或多 种 方 式 的
有效结 合， 减少或 避免 估值偏 差的 发生。 估值 委员会 的相 关成员 均具 备相应 的专 业胜任 能 力 和 相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对融通巨潮 100 指 数证券投资基金(LOF) 的 托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF) 的管理人——融通基金管理有限公司在融
通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮 100 指 数证券投资基金(LOF) 未 进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 半 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计 报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 70,487,445.94 52,723,428.14
结算备付金 219,552.97 882,670.96
存出保证金 725,944.68 151,365.78
交易性金融资产 1,380,075,175.25 2,274,374,627.34
其中：股票投资 1,380,075,175.25 2,204,263,627.34
基金投资 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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债券投资 - 70,111,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,913,889.40 5,143,854.06
应收利息 12,632.46 2,424,443.86
应收股利 - -
应收申购款 1,706,162.28 3,741,996.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,470,140,802.98 2,339,442,386.47
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 21,732,812.17 17,606,605.51
应付管理人报酬 1,803,240.67 2,198,480.39
应付 托管费 277,421.63 338,227.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,215,855.96 1,086,228.12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 653,213.75 365,048.41
负债合计 25,682,544.18 21,594,590.19
所 有 者 权益：
实收基金 1,122,624,011.25 2,061,299,663.26
未分配利润 321,834,247.55 256,548,133.02
所有者权益合计 1,444,458,258.80 2,317,847,796.28
负债和所有者权益总计 1,470,140,802.98 2,339,442,386.47
注： 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 基 金份额净值 1.287 元 ， 基 金份额总额 1,122,624,011.25
份。
6.2 利润表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 407,392,187.82 -91,972,637.13
1. 利息收入 1,244,343.65 1,340,895.70
其中：存款利息收入 328,417.62 95,942.27
债券利息收入 915,926.03 1,244,953.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 606,182,686.70 -63,444,077.02
其中：股票投资收益 593,090,872.75 -82,234,807.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,960.00 280,640.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,094,773.95 18,510,090.10
3. 公允价值 变动收益 -201,103,242.32 -29,885,146.43
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 1,068,399.79 15,690.62
减： 二 、费用 22,969,113.24 12,666,912.56
1 ．管理人报 酬 14,523,064.34 10,060,230.57
2 ．托管费 2,234,317.57 1,547,727.85
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 5,926,140.30 828,049.35
5 ．利息支出 946.92 -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 284,644.11 230,904.79
三 、 利 润总额
384,423,074.58 -104,639,549.69
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 384,423,074.58 -104,639,549.69
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,061,299,663.26 256,548,133.02 2,317,847,796.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- 384,423,074.58 384,423,074.58 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
-938,675,652.01 -319,136,960.05 -1,257,812,612.06
其中：1.基 金申购款 665,836,911.06 105,892,480.54 771,729,391.60
2.基金赎回 款 -1,604,512,563.07 -425,029,440.59 -2,029,542,003.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,122,624,011.25 321,834,247.55 1,444,458,258.80
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,382,388,063.65 -673,431,309.77 1,708,956,753.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -104,639,549.69 -104,639,549.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
-138,509,729.53 44,996,944.67 -93,512,784.86
其中：1.基 金申购款 28,999,038.92 -9,465,490.52 19,533,548.40
2.基金赎回 款 -167,508,768.45 54,462,435.19 -113,046,333.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,243,878,334.12 -733,073,914.79 1,510,804,419.33
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.2 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.2.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金 本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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6.4.2.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（ “新时代证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 2,662,077,446.01 76.01% 196,744,201.65 37.56%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
新时代证券 2,423,551.16 76.40% 991,705.61 81.57%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 179,116.37 37.84% 179,116.37 68.29%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 14,523,064.34 10,060,230.57
其中：支付销售机构的客户维护费 2,234,303.43
1,977,859.70
注：1 、 支 付基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.3%的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值×1.3% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,234,317.57 1,547,727.85
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计 提， 逐日
累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报 告期 及上 年 度可 比期 间 ，本 基金 均 未与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运 用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 70,487,445.94 283,424.62 19,824,360.15 89,715.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 利 润 分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.6 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.6.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
6.4.6.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601633
长城汽
车
2015-6-19
非公开发
行
42.76 2015-7-13 38.50 289,700 15,261,396.00 12,387,572.00 -
600886
国投电
力
2015-6-24
非公开发
行
14.87 - - 714,106 8,047,087.68 10,618,756.22 -
600153
建发股
份
2015-6-29
重大资产
重组
17.51 - - 336,778 3,368,044.43 5,896,982.78 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.6.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,380,075,175.25 93.87
其中：股票 1,380,075,175.25 93.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 70,706,998.91 4.81
7 其他各项资产 19,358,628.82 1.32
8 合计 1,470,140,802.98 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 52,294,897.20 3.62
C 制造业 370,056,297.52 25.62
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 38,178,381.40 2.64
E 建筑业 57,682,347.88 3.99
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 25,170,742.04 1.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,486,908.91 2.66 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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J 金融业 623,843,084.51 43.19
K 房地产业 57,006,750.86 3.95
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 12,668,957.60 0.88
合计 1,275,388,367.92 88.30
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 20,978,897.97 1.45
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 21,731,562.00 1.50
F 批发和零售业 5,896,982.78 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 6,165,237.90 0.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 40,335,193.68 2.79
K 房地产业 4,639,583.00 0.32
L 租赁和商务服务业 4,939,350.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 104,686,807.33 7.25
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 1,177,467 96,481,645.98 6.68 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 22 页
2 601166 兴业银行 4,040,582 69,700,039.50 4.83
3 601766 中国南车 3,312,522 60,817,903.92 4.21
4 600030 中信证券 1,755,079 47,229,175.89 3.27
5 600837 海通证券 1,944,182 42,383,167.60 2.93
6 601989 中国重工 2,661,996 39,397,540.80 2.73
7 600036 招商银行 1,966,681 36,816,268.32 2.55
8 600016 民生银行 3,536,654 35,154,340.76 2.43
9 000651 格力电器 461,187 29,469,849.30 2.04
10 600000 浦发银行 1,710,877 29,016,473.92 2.01
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 半年度报告正文 。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 601688 华泰证券 681,986 15,774,336.18 1.09
2 601669 中国电建 1,352,500 15,337,350.00 1.06
3 601555 东吴证券 611,700 12,521,499.00 0.87
4 600369 西南证券 612,690 12,039,358.50 0.83
5 000768 中航飞机 229,680 10,009,454.40 0.69
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601766 中国中车 85,021,924.77 3.67
2 601318 中国平安 64,137,574.50 2.77
3 601166 兴业银行 58,603,138.44 2.53
4 600030 中信证券 44,863,318.37 1.94
5 601989 中国重工 37,122,191.32 1.60
6 000783 长江证券 35,899,574.74 1.55
7 601006 大秦铁路 34,187,434.52 1.47
8 000728 国元证券 33,516,091.84 1.45
9 600837 海通证券 29,997,272.80 1.29
10 000166 申万宏源 27,872,435.34 1.20
11 601555 东吴证券 27,286,319.97 1.18 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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12 600886 国投电力 27,168,341.49 1.17
13 600795 国电电力 25,499,271.43 1.10
14 600036 招商银行 25,389,573.23 1.10
15 600900 长江电力 25,302,577.84 1.09
16 601299 中国北车 24,757,034.32 1.07
17 601669 中国电建 23,378,018.73 1.01
18 601688 华泰证券 21,955,296.76 0.95
19 600050 中国联通 21,293,241.56 0.92
20 601901 方正证券 20,837,801.76 0.90
注 ： “买 入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 144,721,066.49 6.24
2 600030 中信证券 77,658,193.25 3.35
3 601166 兴业银行 77,235,481.42 3.33
4 600016 民生银行 76,266,737.72 3.29
5 600036 招商银行 76,110,662.75 3.28
6 600837 海通证券 60,399,464.84 2.61
7 600000 浦发银行 54,535,647.28 2.35
8 601766 中国中车 52,937,147.22 2.28
9 601006 大秦铁路 49,605,641.10 2.14
10 601601 中国太保 46,921,203.38 2.02
11 601989 中国重工 45,990,735.29 1.98
12 000001 平安银行 41,683,916.33 1.80
13 000002 万
科Ａ 38,795,572.05 1.67
14 600900 长江电力 37,177,671.65 1.60
15 601328 交通银行 37,152,554.85 1.60
16 600519 贵州茅台 36,984,174.41 1.60
17 600050 中国联通 36,180,820.62 1.56
18 600585 海螺水泥 35,141,418.27 1.52
19 600795 国电电力 33,473,188.60 1.44
20 601818 光大银行 32,307,662.12 1.39
注 ： “卖 出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,241,593,537.40
卖出股票收入（成交）总额 2,451,631,346.87 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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注： “买入股 票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 报 告期 内没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 725,944.68
2 应收证券清算款 16,913,889.40
3 应收股利 -
4 应收利息 12,632.46
5 应收申购款 1,706,162.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,358,628.82
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
68,237 16,451.84 189,769,493.53 16.90% 932,854,517.72 83.10% 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵凡 1,586,217.00
6.45%
2 湖南灵捷信息技术有限公司 902,209.00
3.67%
3 宋適午 383,500.00
1.56%
4 方燕秋 336,807.00
1.37%
5 苏天明 209,601.00
0.85%
6 范萍 200,000.00
0.81%
7 赵立泉 200,000.00
0.81%
8 麦玉璧 164,500.00
0.67%
9 王翔 159,800.00
0.65%
10 杨泽群 150,078.00
0.61%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 414,984.98
0.0370%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 5 月12 日 ）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 2,061,299,663.26
本报告期基金总申购份额 665,836,911.06
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,604,512,563.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,122,624,011.25
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内, 本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 人 事 变动
1 、2015 年 1 月 9 日， 本基金管理人发布公告， 王建强先生不再担任本基金基金经理，具体
内容请参阅 2015 年1 月9 日在 《中国证券报》 、《 证券时报》 、 《上海证 券报 》 、 《 证券日报 》 及融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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管理人网站上刊登的相关公告。
2 、2015 年2 月 11 日， 本基金管理人 发布公告， 增聘蔡志伟先生为本基金基金经理， 具体内
容请参阅 2015 年 2 月 11 日在《中国证券报》 、《 证券时报》、《上海证券报 》、《证券日报》及
管理人网站上刊登的相关公告。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，专门基金托管部门 无重大人事变更。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基金 聘请的 会计 师事务 所为 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) ，该 事务所 自 本 基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
新时代证券 1 2,662,077,446.01 76.01% 2,423,551.16 76.40% -
银河证券 1 639,544,687.82 18.26% 565,934.56 17.84% -
光大证券 1 200,544,807.03 5.73% 182,576.31 5.76% -
广州证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1. 本 基金 选 择 代 理本 公 司所 管理 的 基金 进行 证 券买 卖业 务 的证 券经 营 机构 的标 准包括以
下六个方面： 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告摘要
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（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和 专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2. 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3. 本报告期 内， 交易单元无变更 。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
融通基金管理有限公司
二〇一五年八月二十五日
