融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金 2015 年半年 度 报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金 （以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2015 年8 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 11
6.1 资产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 14
6.4 报表附 注 ................................................................. 15
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 29
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 29
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 29
7.3 期末按 公允价值占基金资 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 29
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 29
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 29
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 30
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 30
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 30
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 30
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 30
7.11 投资组 合报告附注 ........................................................ 31
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 31 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 31
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 31
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 32
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 32
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 32
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 32
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 32
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 32
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 33
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 33
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 33
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 33
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 33
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 35
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 35
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 35
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 35
12.2 存放地 点 ................................................................ 36
12.3 查阅方 式 ................................................................ 36
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通四季添利 债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 融通四季添利债券(LOF)
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
基金交易代码 161614
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,248,845.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月6 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基 础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏观经济运行状
况的研究， 积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配
置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
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2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,133,687.15
本期利润 2,975,142.51
加权平均基金份额本期利润 0.0294
本期加权平均净值利润率 2.69%
本期基金份额净值增长率 2.51%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 2,583,517.45
期末可供分配基金份额利润 0.0343
期末基金资产净值 82,853,277.04
期末基金份额净值 1.101
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 24.66%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.43% 0.27% -0.07% 0.05% -1.36% 0.22%
过去三个月 2.23% 0.23% 1.35% 0.10% 0.88% 0.13%
过去六个月 2.51% 0.19% 1.20% 0.10% 1.31% 0.09%
过去一年 8.49% 0.19% 3.60% 0.11% 4.89% 0.08%
过去三年 19.16% 0.14% 2.59% 0.09% 16.57% 0.05%
自基金合同
生效起至今
24.66% 0.13% 4.05% 0.09% 20.61% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号 文批准，
于 2001 年5 月 22 日成立 ，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券有限责 任公司 60% 、日兴资 产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年6 月30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 （LOF） 、 融 通易支付货币
基金、 融通动力先锋 混合基金、 融通领先成长 混合基金 （LOF ） 、 融通 内需驱动 混合基金、 融通深
证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基 金、融通医疗保健行业 混合基金、
融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ）基金、 融通七天理财债券基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通
健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合
基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金的基金经理、
融通通源短融债券、
融通债券、 融 通岁岁
添利定期开放债券、
融 通 标 普 中 国 可 转
债指数增强、 融通通
瑞债券基金的基金
经理
2015 年 3 月14
日
- 7
金融工程硕士， 经
济学、数学双学
士， 具有基金从业
资 格。2007 年 7
月至2012 年8 月
在深圳发展银行
（现更名为平安
银行） 工作， 主要
从事债券自营交
易盘投资与理财
投资管理。2012
年 8 月加入 融通融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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基金管理公司任
投资经理。
蔡奕奕
本基金的基金经理、
融 通 易 支 付 货 币 基
金的基金经理、 融通
岁 岁 添 利 定 期 开 放
债 券 基 金 的 基 金 经
理
2012 年3 月1 日
2015 年 3
月 14 日
8
管理科学硕士， 具
有证券从业资格。
2006 年 3 月至
2006 年 11 月 ， 就
职于万家基金管
理有限公司， 担任
交易员职务， 从事
股票债券交易工
作；2006 年 12 月
至2008 年 8 月，
就职于银河基金
管理有限公司， 担
任交易员职务， 从
事债券交易工作；
2008 年9 月 至今，
就职于融通基金
管理有限公司， 历
任交易员、 行业研
究员职务。
注：任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事
证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年上半 年，经济复苏压力依然较大，内需极度疲软，投资增速大幅下行，房地产销售
虽然较好，但无法传导至地产投资；工业品价格在上半年继续下跌，并不断创出新低；社融规模
较去年同期出现了大幅萎缩。 央行在上半年三次下调了基准利率和存款准备金率。 债券受到基本
面和货币政策的双重推动，收益率下行；由于股市火热，对债市资金分流明显，导致债券收益率
下行幅度很小。
投资方面，本基金在上半年降低了城投债的仓位，提高了组合的流动性和资质水平。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.51% ，同期业 绩比较基准收益率 为 1.20% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望下半年，预计经济仍将保持低迷。投资方面，基建投资同比增速已经处于较高水平，难
以继续提高，地方土地财政收入下降及债务规范限制了地方政府加杠杆；地产投资则受到高库存
及人口红利拐点的影响难以提升；制造业投资受产能过剩及实际利率高企的影响大概率继续保持
低迷。央行仍有必要在下半年继续宽松货币以改善实体经济的融资成本。债券利率在下半年有望
继续下行。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经 理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金于 2015 年7 月16 日实施 2015 年第 1 次利 润分配， 以 2015 年6 月30 日的可分配 收益
为基准，每 10 份基金份额 派发现金红利 0.31 元。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 四 季添 利债 券 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他 法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 融 通四 季添 利 债券 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——融通 管理 有 限公 司在 融通四季
添利债 券型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格计算 、 基 金 费
用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格 按 照 基
金合同的规定进行。本报告期内，融通四季添利债券型证券投资基金 未进行 利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,593,299.08 8,079,240.88
结算备付金
2,840,670.08 9,971,447.65
存出保证金
9,692.80 17,150.69
交易性金融资产 6.4.7.2 118,673,003.18 188,625,790.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
118,673,003.18 188,625,790.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,109,311.78 -
应收利息 6.4.7.5 2,488,758.98 2,556,133.15
应收股利
- -
应收申购款
- 496.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
129,714,735.90 209,250,259.32
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
45,599,757.10 69,399,623.90
应付证券清算款
- 516,491.63
应付赎回款
976,926.83 1,010,695.59
应付管理人报酬
43,141.69 85,390.54
应付托管费
14,380.58 28,463.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,184.07 12,191.26
应交税费
640.00 640.00
应付利息
21,364.38 9,452.34
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,064.21 80,039.77
负债合计
46,861,458.86 71,142,988.54
所 有 者 权益：
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 13 页 共36 页
实收基金 6.4.7.9 75,248,845.11 128,580,252.81
未分配利润 6.4.7.10 7,604,431.93 9,527,017.97
所有者权益合计
82,853,277.04 138,107,270.78
负债和所有者权 益总计
129,714,735.90 209,250,259.32
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.101 元，基金份额总额 75,248,845.11
份。
6.2 利润表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
4,283,695.02 34,293,503.62
1.利息收入
4,371,596.04 24,254,021.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,849.60 1,851,535.46
债券利息收入
4,335,746.44 20,911,969.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,490,516.56
其他利息收入
- -
2.投资收益
-935,650.18 -23,795,086.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -935,650.18 -23,795,086.24
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 841,455.36 33,808,954.44
4.汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 6,293.80 25,614.07
减 ： 二 、费用
1,308,552.51 6,676,382.78
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 331,187.36 1,862,244.45
2 ．托管费 6.4.10.2.2 110,395.81 620,748.12
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 3,105.29 20,953.04
5 ．利息支出
724,650.74 3,928,284.71
其中：卖出回购金融资产支出
724,650.74 3,928,284.71
6 ．其他费用 6.4.7.20 139,213.31 244,152.46
三 、 利 润总额
2,975,142.51 27,617,120.84 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 14 页 共36 页
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
2,975,142.51 27,617,120.84
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
128,580,252.81 9,527,017.97 138,107,270.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,975,142.51 2,975,142.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-53,331,407.70 -4,897,728.55 -58,229,136.25
其中：1. 基 金申购款 3,982,419.89 373,166.98 4,355,586.87
2. 基金赎回 款 -57,313,827.59 -5,270,895.53 -62,584,723.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
75,248,845.11 7,604,431.93 82,853,277.04
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,281,761,462.73 -24,490,515.07 1,257,270,947.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 27,617,120.84 27,617,120.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-1,086,693,848.45 7,619,597.57 -1,079,074,250.88
其中：1. 基 金申购款 1,319,272.13 41,523.35 1,360,795.48
2. 基金赎回 款 -1,088,013,120.58 7,578,074.22 -1,080,435,046.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -3,332,882.55 -3,332,882.55 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 15 页 共36 页
金净值变动
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
195,067,614.28 7,413,320.79 202,480,935.07
注：后附 6.4 报表附注为 本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
___ 孟朝霞______
______ 颜 锡廉_____ _
_____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]1683 号 《关 于 核准 融通 四 季添 利债 券 型证 券投 资 基金 募集
的批复 》核 准，由 融通 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 融 通 四 季
添利债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 ，存续 期限 不定， 基 金 合 同
生效后两年内封闭运作， 在深圳证券交易所上市交易， 2014 年3 月3 日 转为上市开放式基金 （LOF），
名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 。 首次设立募 集不包括认购 资金利息共募集人民币
1,280,720,220.79 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016
号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2012 年 3 月 1 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为 1,281,761,462.73 份基 金份额，
其 中 认购 资金 利 息折 合 1,041,241.94 份 基金 份额 。 本基 金的 基 金管 理人 为 融通 基金 管 理有 限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 四季 添利 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金投 资于具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上市 的股票 （ 包 括 中
小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券
以及法 律 法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。本基 金主 要投资 于固 定收益 类 金 融 工
具 ，其 中投资 于固 定收益 类金 融工具 的资 产占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ， 投资 于信用债 券 的 资
产 占基 金固定 收益 类资产 的比 例合计 不低 于 80% ； 投资 于权益 类金 融工具 的资 产占基金资 产 的 比
例 不超 过 20% ； 在封 闭期结 束后 ，本基 金保 留的现 金以 及投资 于到 期 日在 一年 以内的政府 债 券 的
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、《 融通四 季添 利债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2015 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不 一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季 度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值 。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政 策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以 发 行基 金方 式 募集 资金 不 属于 营业 税 征收 范围 ， 不征 收营 业 税。 基金 买 卖债 券的 差价
收入 不予征收营业税。
(2) 对 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 债券 的 差价 收入 ， 债券 的利 息 收入 及其 他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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20% 的个人所 得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 4,593,299.08
定期存 款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,593,299.08
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 46,151,137.11 46,946,003.18 794,866.07
银行间市场 69,936,123.16 71,727,000.00 1,790,876.84
合计 116,087,260.27 118,673,003.18 2,585,742.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,087,260.27 118,673,003.18 2,585,742.91
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应 收活期存款利息 933.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,150.47
应收债券利息 2,486,671.51
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.87
合计 2,488,758.98
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
银行间市场应付交易费用 6,184.07
交易所市场应付交易费用 -
合计 6,184.07
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付赎回费 51.28
预提费用 199,012.93
合计 199,064.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,580,252.81 128,580,252.81
本期申购 3,982,419.89 3,982,419.89
本期赎回( 以"-" 号填列) -57,313,827.59 -57,313,827.59
本期末 75,248,845.11 75,248,845.11 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,229,372.00 7,297,645.97 9,527,017.97
本期利润 2,133,687.15 841,455.36 2,975,142.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,779,541.70
-3,118,186.85
-4,897,728.55
其中：基金申购款 132,835.89 240,331.09 373,166.98
基金赎回款 -1,912,377.59 -3,358,517.94 -5,270,895.53
本期已分配利润 - - -
本期末
2,583,517.45
5,020,914.48
7,604,431.93
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 12,498.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,255.22
其他 95.81
合计 35,849.60
6.4.7.12 股 票 投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 106,243,265.67
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 105,600,162.87
减：应收利息总额 1,578,752.98
买卖债券差价收入 -935,650.18
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 841,455.36
—— 股票投资 -
—— 债券投资 841,455.36
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 841,455.36
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 6,293.80
合计 6,293.80
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,330.29
银行间市场交易费用
775.00
合计
3,105.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 49,588.57
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 2,000.38
债券帐户维护费 18,000.00
其他项目 200.00 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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合计 139,213.31
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金进行了 2015 年第 1 次利润 分配：
本基金的基金管理人于 2015 年7 月10 日宣告2015 年度第1 次 分红， 向截至 2015 年7 月16
日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人， 按每 10 份基金份额派发
红利 0.31 元。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 331,187.36 1,862,244.45
其中：支付销售机构的客户维护费 119,124.44 708,050.83
注：1 、支 付基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.5%的融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 110,395.81 620,748.12
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国工商银行 51,946,704.11 - - - - -
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月30 日
基金合同生效日 （ 2012 年 3 月1 日 ） 持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期间申购/ 买入总份额 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份 额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.68% 6.05%
注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,593,299.08 12,498.57 2,939,497.34 131,768.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商
所承销的证券；
2 、本基金本 报告期均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分 配情况
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配合计
备
注
场内 场外
1 2015-7-16
2015-7-17
2015-7-16
0.31 2,160,236.54 94,930.91 2,255,167.45
-
合计 - - 0.31 2,160,236.54 94,930.91 2,255,167.45
-
注 ： 本基 金的 基 金管 理人 于 资产 负债 表 日后 ，报 告 批准 报出 日 前宣 告的 利 润分 配情 况，请参
见附注 6.4.8.2 资产负债 表日后事项。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 张） 成本总额 额
132002
15 天
集EB
2020 年
6 月7 日
-
新债未
上市
99.99 99.99 1,120 111,990.18 111,990.18 -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 28,599,757.10 元，是 以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量( 张) 期末估值总额
1282153 12 川煤 炭 MTN1 2015-07-02 99.17 100,000 9,917,000.00
1480551 14 丹徒建投 债 2015-07-02 99.43 200,000 19,886,000.00
合计
300,000 29,803,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 17,000,000.00 元， 于 2015 年 7 月1 日 到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易 所交 易的债 券或 在新质 押式 回购下 转入 质押库 的债 券，按 证券 交易所 规定 的比例 折 算 为 标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 债券 基 金， 主要 投 资于 固定 收 益类 金融 工 具。 本基 金 在日 常经 营 活动 中面 临的与这
些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人 制 定 了
政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的 管 理 及
信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立风险控
制与审 计委 员会， 主要 负责公 司运 行合规 性的 监督、 核查 以及公 司内 外部审 计的 沟通、 监 督 和 核
查工作 。委 员会对 董事 会负责 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责建 立健 全公司 的 风 险 管
理制度 并组 织 实施 ，审 定公司 的业 务风险 管理 政策， 审定 公司内 控管 理组织 实施 方案， 审 定 公 司
的业务 授权 方案， 审定 基金资 产组 合的风 险状 况评价 分析 报告， 审定 公司各 项风 险与内 控 状 况 评
价报告 ，审 定业务 风险 损失责 任人 的责任 ，审 定重大 业务 可行性 风险 论证， 协调 突发性 重 大 风 险融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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事件的 处理 ；各业 务部 门在执 行业 务事项 时需 遵守相 关法 律法规 ，遵 守公司 业务 管理制 度 ， 具 有
根据业 务特 点控制 业务 风险的 职责 。业务 人员 是风险 控制 环节的 直接 责任人 ，部 门负责 人 是 控 制
业务风 险管 理的第 一责 任人， 对部 门风险 控制 措施的 实施 情况进 行管 理；风 险管 理小组 由 总 经 理
办公会 决定 的投资 专业 人员和 金融 工程人 员组 成，负 责制 定相关 业务 风险的 识别 和度量 方 法 ， 指
导业务 部门 实施风 险的 管理和 控制 ，并定 期出 具投资 组合 风险报 告， 进行投 资风 险分析 与 绩 效 评
估；督 察长 和监察 稽核 部负责 监察 公司各 业务 部门在 相关 法律法 规、 规章制 度和 业务流 程 执 行 方
面的情 况， 确保既 定的 风险控 制措 施得到 有效 的贯彻 执行 ，发现 内控 缺失和 管理 漏洞， 提 出 改 进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和 出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款 存 放在 本基金 的托 管行中 国 工商 银行 ， 定 期存款 存放 在具有 基金 托管资 格的 中信银 行 股 份 有
限公司 、兴 业银行 股份 有限公 司以 及中国 民生 银行股 份有 限公司 ，因 而与银 行存 款相关 的 信 用 风
险不重 大。 本基金 在交 易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完 成 证 券
交收和 款项 清算， 违约 风险可 能性 很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
118,673,003.18 188,625,790.92
未评级
-
合计
118,673,003.18 188,625,790.92
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 合同生效
后两年 之内 为封闭 期， 封闭期 间投 资者不 能申 购、赎 回基 金份额 ，因 此，本 基金 封闭期 内 不 存 在
兑付赎 回资 金的流 动性 风险。 本基 金转为 上市 开放式 基金 后，流 动性 风险一 方面 来自于 基 金 份 额
持有人 可随 时要求 赎回 其持有 的基 金份额 ，另 一方面 来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活 跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金 投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基 金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余 均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，除 卖出回购金融资产款余额 45,599,757.10 元将在 一个月内到期且计
息外， 本基 金所承 担的 其他金 融负 债的合 约约 定到期 日均 为一个 月以 内且不 计息 ，因此 账 面 余 额
约为未折现的合约到期现金流量 。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监 控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,593,299.08 - - - 4,593,299.08
结算备付金 2,840,670.08 - - - 2,840,670.08
存出保证金 9,692.80 - - - 9,692.80
交易性金融资产 20,184,848.6 98,488,154.58 - - 118,673,003.18
应收证券清算款 - - - 1,109,311.78 1,109,311.78
应收利息 - - - 2,488,758.98 2,488,758.98
资产总计 27,628,510.56 98,488,154.58 - 3,598,070.76 129,714,735.90
负债
卖出回购金融资产款 45,599,757.10 - - - 45,599,757.10
应付赎回款 - - - 976,926.83 976,926.83
应付管理人报酬 - - - 43,141.69 43,141.69
应付托管费 - - - 14,380.58 14,380.58
应付交易费用 - - - 6,184.07 6,184.07
应付利息 - - - 21,364.38 21,364.38
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负债 - - - 199,064.21 199,064.21
负债总计 45,599,757.10 - - 1,261,701.76 46,861,458.86
利率敏感度缺口 -17,971,246.54 98,488,154.58 - 2,336,369.00 82,853,277.04
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,079,240.88 - - - 8,079,240.88 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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结算备付金 9,971,447.65 - - - 9,971,447.65
存出保证金 17,150.69 - - - 17,150.69
交易性金融资产 - 148,341,790.92 40,284,000.00 - 188,625,790.92
应收利息 - - - 2,556,133.15 2,556,133.15
应收申购款 - - - 496.03 496.03
其他资产 - - - - -
资产总计 18,067,839.22 148,341,790.92 40,284,000.00 2,556,629.18 209,250,259.32
负债
卖出回购金融资产款 69,399,623.90 - - - 69,399,623.90
应付证券清算款 - - - 516,491.63 516,491.63
应付赎回款 - - - 1,010,695.59 1,010,695.59
应付管理人报酬 - - - 85,390.54 85,390.54
应付托管费 - - - 28,463.51 28,463.51
应付交易费用 - - - 12,191.26 12,191.26
应付利息 - - - 9,452.34 9,452.34
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负债 - - - 80,039.77 80,039.77
负债总 计 69,399,623.90 - - 1,743,364.64 71,142,988.54
利率敏感度缺口 -51,331,784.68 148,341,790.92 40,284,000.00 813,264.54 138,107,270.78
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 公 允价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
市场利率上升 25 个基点 -816,712.12 -1,744,314.01
市场利率下降 25 个基点 825,548.03 1,770,232.20
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 118,673,003.18 91.49
其中：债券 118,673,003.18 91.49
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,433,969.16 5.73
7 其他各项资产 3,607,763.56 2.78
8 合计 129,714,735.90 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.4.1 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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4 企业债券 66,832,003.18 80.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 51,841,000.00 62.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 118,673,003.18 143.23
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大小排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 124050 12 榆城投 258,780 26,649,164.40 32.16
2 101456010 14 云城 投 MTN1 200,000 21,574,000.00 26.04
3 101473011 14 丹东 港 MTN001 200,000 20,350,000.00 24.56
4 122080 11 康美债 191,380 20,184,848.60 24.36
5 1480551 14 丹徒建投 债 200,000 19,886,000.00 24.00
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1
本基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内未 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内未受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.11.2
本基 金 本报告 期 末 未持有 股 票 投资
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,692.80
2 应收证券清算款 1,109,311.78
3 应收股利 -
4 应收利息 2,488,758.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,607,763.56
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,461 51,505.03 11,986,452.00 15.93% 63,262,393.11 84.07%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司
11,800,952.00
91.55%
2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 投 连 产 品
－股票账户
185,500.00
1.44%
3 蔡许 75,400.00
0.58%
4 肖唯物 62,800.00
0.49% 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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5 司霞 57,200.00
0.44%
6 陈汉辉 51,600.00
0.40%
7 吴晓临 43,000.00
0.33%
8 缪小秋 40,000.00
0.31%
9 张卫华 35,914.00
0.28%
10 葛晓明 30,000.00
0.23%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0 0
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （ 2012 年 3 月1 日 ） 基金份
额总额
1,281,761,462.73
本报告期期初基金份额总额 128,580,252.81
本报告期基金总申购份额 3,982,419.89
减: 本报告期 基金总赎回份额 57,313,827.59
本报告期期末基金份额总额 75,248,845.11
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金 管理人 重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告 期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本基金本报告期内原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券 。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 6,716,724.35 9.85% - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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中信万通 20,617,036.16 30.22% - - - -
中信证券 40,881,969.70 59.93% 2,605,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融 通 四 季 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金经
理变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-3-14
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固定收益品种估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-3-28
3
关 于 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-3-31
4
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 银 河 证 券
基金申购（含定投）费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-4-20
5
融 通 基 金 关 于 新 增 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-6-15
6
融 通 基 金 关 于 新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公
司为销售机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-6-26
7
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 网 上 直 销 开 通 汇 款
交易的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-4-20
8
融 通 基 金 关 于 网 上 直 销 费 率 优 惠 的 提 示 性 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、管理人网站
2015-5-27
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估
值处理标准》 ， 经与托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年3 月27 日起本基金 对持有的 在
上海证券交易所、深圳证券交易所上 市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值 。
具体内容请参阅 2015 年 3 月 28 日刊 登在 指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2 、 本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015 年7 月25 日刊登高管 人员变更公告， 田
德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2015 年 7 月 25 日刊 登在 指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于高管人员变更的公告》 。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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（二） 《融通 四季添利债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 四季添利债券型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交 易所
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
