南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（LOF ）2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................................ 30
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 30
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 30
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 30
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 30
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 30
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 31
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 31
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 31
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 31 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 31
8.2 期末上市 基金前十名持 有人 .................................................................................................... 32
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 32
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 32
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 33
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 33
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 33
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 33
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 33
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 33
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 33
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 34
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 34
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 35
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 36
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 36
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 36
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 36
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）
场内简称 南方聚利
基金主代码 160131
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 363,535,762.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月21 号
下属分级基金的基金简称： 南方聚利 A 南方聚利 C
下属分级基金场内简称: 南方聚利 -
下属分级基金的交易代码 ： 160131 160134
报告期末下属分级基金的份额总额 347,628,164.78 份 15,907,597.60 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收
益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投
资收益。
业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率( 税后)+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合
基金，高于货币市场基 金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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注册地址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六
号免税商务大厦塔楼 31 、32 、
33 层整层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六
号免税商务大厦塔楼 31 、32 、
33 层整层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 吴万善 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 南方聚利 A 南方聚利 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 15,082,278.20 657,574.73
本期利润 16,801,735.12 736,320.86
加权平均基金份额本期利润 0.0484 0.0463
本期加权平均 净值利润率 4.70% 4.51%
本期基金份额净值增长率 4.89% 4.59%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 8,880,975.52 386,176.42
期末可供分配基金份额利润 0.0255 0.0243
期末基金资产净值 358,963,718.88 16,406,121.26
期末基金份额净值 1.033 1.031
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 15.06% 4.49%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
4.本基金自2014 年12 月1 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比较
南方聚利 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.68% 0.13% 0.28% 0.01% 0.40% 0.12%
过去三个月 2.78% 0.13% 0.84% 0.01% 1.94% 0.12%
过去六个月 4.89% 0.12% 1.76% 0.01% 3.13% 0.11%
过去一年 9.69% 0.10% 3.83% 0.01% 5.86% 0.09%
自基金合同
生效起至今
15.06% 0.10% 6.40% 0.01% 8.66% 0.09%
南方聚利 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.49% 0.15% 0.29% 0.01% 0.20% 0.14%
过去三个月 2.68% 0.12% 0.85% 0.01% 1.83% 0.11%
过去六个月 4.59% 0.12% 1.79% 0.01% 2.80% 0.11%
过去一年 4.49% 0.12% 2.11% 0.01% 2.38% 0.11%
自基金合同
生效起至今
4.49% 0.12% 2.12% 0.01% 2.37% 0.11%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类收费 模式，原有收费模式称为 A 类。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册 资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 3,500 亿元，旗下南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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管理 73 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和 专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
何
康
本基金
基金经
理
2013 年 11
月 28 日
- 11 年
硕 士 学 历 ，具 有 基 金 从业 资 格 。 曾担 任 国 海 证 券
固 定 收 益 证券 部 投 资 经理 ， 大 成 基金 管 理 有 限 公
司固定收益部研究员。2010 年9 月加 入南方基金
管理有限公司，担任固定收益部投资经理，2013
年 11 月至今 ，担任南方丰元基金经理；2013 年
11 月 至 今 ，担 任 南 方 聚 利 基 金 经 理 ；2014 年 4
月至今， 任南方通利基金经 理； 2015 年 2 月至今 ，
任南方双元基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方聚利 1 年定期 开放债券型证券投资基金 （LOF）基 金合同》 的规定， 本着 诚 实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有 人 谋 求
最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的 投 资 范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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为 4 次，其中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1 次 是由于投资组
合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年，中国经济整体走势疲弱，1 季度持续低迷，2 季度工 业增加值和 PMI 数据略有 好转，
呈现弱势企稳 的走势。物价持续低位，CPI 同 比涨幅在 2% 以下，PPI 同比负增长的幅度进一步扩
大。货币政策宽松，央行在上半年连续数次超预期降准降息，银行间资金利率破位下行。
债 市 整体 呈现 牛 市后 期走 势 ，但 不同 品 种间 差异 很 大， 中低 等 级信 用债 持 续上 涨， 信用利差
不断下降，利率债表现震荡，收益率未见明显下降。
投 资 运作 上， 本 基金 上半 年 的运 作主 要 分为 两个 阶 段，3 月 前 逐步 增加 高 等级 信用 债配置，
减持利率债， 组合久期和比例下降，5 月后， 本 组合基 于对市场的看好大幅增加长期利率债配置，
组合杠杆和久期提高明显。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期南方聚利 A 净 值增长率为 4.89% ， 同期业绩比较基准增长率为 1.76% ； 本报 告期南
方聚利 C 净 值增长率为 4.59% ，同期 业绩比较基准增长率为 1.79% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
15 年下半年 ， 预计中国经济将继续维持前期弱势运行的格局， 前期股市大幅调整对于经济的
影响将 逐步 显现， 中央 出台的 相关 政策对 经济 有一定 的托 底作用 ，但 不会影 响经 济运行 的 总 体 趋
势。物价方面，预计 CPI 略有反弹 ，PPI 低位 运行，通胀风险较低。预计债市将维持前期震荡走
牛的趋 势， 考虑目 前偏 低的信 用利 差和经 济环 境，我 们认 为 利率 债和 高等级 信用 债表现 将 优 于 中
低等级 信用 债。我 们将 在下半 年维 持目前 相对 积极的 组合 配置， 预计 中长期 债券 的波段 操 作 收 益
是构成 不同 组合收 益率 差异的 主要 部分， 我们 将积极 把握 机会， 力争 为投资 者获 得更高 的 投 资 收
益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总裁、 总裁 助理兼 权益 投资总 监 、 数 量
化投 资 部 总 监 、 风 险 管 理 部 总 监 及 运 作 保 障 部 总 监 等 。 其 中 ， 超 过 三 分 之 二 以 上 的 人 员 具 有 10
年以上 的基 金从业 经验 ，且具 有风 控、合 规、 会计方 面的 专业经 验。 基金经 理可 参与估 值 原 则 和
方法的 讨论 ，但不 参与 估值价 格的 最终决 策。 本报告 期内 ，参与 估值 流程各 方之 间无重 大 利 益 冲
突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ；基 金合同 生效 满 6 个 月后 ，若基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10
份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别
的收益 分配 ，各基 金份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日
每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ； 本基 金收益 分配 方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投资 ， 登 记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权
日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 人不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式
是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能 选 择 现
金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的 相关 规定； 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益 将有所不同。本基
金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根 据 上述 分配 原 则以 及基 金 的实 际运 作 情况 ，本 年 度内 第一 季 度末 满足 分 红条 件， 本基金于
2015 年 4 月 17 日进行了 收益分配（A 类每 10 份基 金份额派发红利 0.22 元，C 类每 10 份基金份
额派发红利 0.21 元 ） ；本 年度内第二季度末满足分红条件，本基金于 2015 年 7 月 16 日进行了收
益分配（A 类每 10 份基金 份额派发红利 0.21 元，C 类每10 份 基金份额派发红利 0.2 元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在南方 聚利 1 年定 期开放债券南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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型证券投资基金 （LOF ） （以下称“本基金 ”） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其
他有关 法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 ， 完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,541,938.75 6,773,897.57
结算备付金
21,773,470.57 2,516,222.67
存出保证金
47,667.93 100,575.87
交易性金融资产 6.4.7.2 776,566,094.50 477,860,551.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
776,566,094.50 477,860,551.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,984,603.35 -
应收利息 6.4.7.5 11,009,147.17 8,386,253.79
应收股利
- - 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
816,922,922.27 495,637,501.70
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
435,999,622.10 120,000,000.00
应付证券清算款
5,012,291.88 3,053,465.86
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
215,355.84 156,059.01
应付托管费
61,530.26 44,588.29
应付销售服务费
5,379.42 2,831.10
应付交易费用 6.4.7.7 8,892.50 2,195.00
应交税费
- -
应付利息
41,737.05 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 208,273.08 260,000.00
负债合计
441,553,082.13 123,519,139.26
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 363,535,762.38 362,960,598.26
未分配利润 6.4.7.10 11,834,077.76 9,157,764.18
所有者权益合计
375,369,840.14 372,118,362.44
负债和所有者权益总计
816,922,922.27 495,637,501.70
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，A 类基金的份额净值 1.033 元，C 类 基金的份额净值 1.031
元，基金份额总额 363,535,762.38 份，其中 A 类基金份额 347,628,164.78 份，C 类基金份额
15,907,597.60 份。 于2014 年6 月30 日， 基金份额净值 1.049 元， 基 金份额总额 294,507,714.36 。
6.2 利润表
会计主体 ：南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
21,302,769.66 19,031,378.86
1. 利息收入
12,058,055.07 13,155,775.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 119,932.48 5,113,173.09
债券利息收入
11,929,030.10 8,028,586.60 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
9,092.49 14,015.82
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
7,446,511.54 3,311,813.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,446,511.54 3,311,813.87
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 1,798,203.05 2,513,789.48
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 - 50,000.00
减： 二 、费用
3,764,713.68 4,784,745.63
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,296,650.74 1,046,092.08
2 ．托管费 6.4.10.2.2 370,471.69 298,883.43
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 32,408.72 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 15,807.51 806.85
5 ．利息支出
1,809,195.20 3,208,263.84
其中：卖出回购金融资产支出
1,809,195.20 3,208,263.84
6 ．其他费用 6.4.7.20 240,179.82 230,699.43
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
17,538,055.98 14,246,633.23
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
17,538,055.98 14,246,633.23
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 17,538,055.98 17,538,055.98
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
575,164.12 7,753.18 582,917.30
其中：1. 基金 申购款 575,164.12 7,753.18 582,917.30
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -14,869,495.58 -14,869,495.58
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
363,535,762.38 11,834,077.76 375,369,840.14
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
294,507,714.36 246,374.09 294,754,088.45
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 14,246,633.23 14,246,633.23
三 、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
294,507,714.36 14,493,007.32 309,000,721.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖债 券 的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的 差价 收 入， 债券 的 利息 收入 及 其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。
6.4.3 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 2,541,938.75
定期存款 -
其他存款 -
合计： 2,541,938.75 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 436,900,217.31 438,376,194.50 1,475,977.19
银行间市场 335,951,773.17 338,189,900.00 2,238,126.83
合计 772,851,990.48 776,566,094.50 3,714,104.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 772,851,990.48 776,566,094.50 3,714,104.02
6.4.3.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 757.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,818.20
应收债券利息 10,999,552.54
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 19.35
合计 11,009,147.17
6.4.3.6 其他资产
注：无。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交 易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 8,892.50
合计 8,892.50
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,273.08
合计 208,273.08
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方聚利 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 347,065,142.94 347,065,142.94
本期申购 563,021.84 563,021.84
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 347,628,164.78 347,628,164.78
金额单位：人民币元
南方聚利 C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,895,455.32 15,895,455.32
本期申购 12,142.28 12,142.28
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,907,597.60 15,907,597.60
注：1. 南方 聚利 C 类基 金份额为自 2014 年12 月1 日起新增的 份额类别，仅通过场外方式销售 。
2. 截至2015 年6 月30 日止， 本基金 于深圳证券交易所上市的基金份额为 1,680,418.00 份，
托管在场外未上市交易的基金份额为 361,855,344.38 份( 其中 A 类基 金份额为 345,947,746.78南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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份，C 类基金 份额为 15,907,597.60 份) 。A 类基金份 额通过场外和场内两种方式销售，并在交易
所上市交易。A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C 类基金份额通过场外方式销售， 不在 交
易所上 市交 易，C 类基 金份额 持有 人不 能 进行 跨系统 转登 记。上 市的 基金份 额登 记在证 券 登 记 结
算系统 ，可 选择按 市价 流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎回 ；未上 市的 基金份 额登 记在注 册 登 记 系
统，按基金份额净值申购或赎回。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
南方聚利 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,027,138.23 732,691.91 8,759,830.14
本期利润 15,082,278.20 1,719,456.92 16,801,735.12
本期基金份额交易
产生的变动数
5,170.75 2,429.75 7,600.50
其中：基金申购款 5,170.75 2,429.75 7,600.50
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,233,611.66 - -14,233,611.66
本期末 8,880,975.52 2,454,578.58 11,335,554.10
单位：人民币元
南方聚利 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 364,379.95 33,554.09 397,934.04
本期利润 657,574.73 78,746.13 736,320.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
105.66 47.02 152.68
其中：基金申购款 105.66 47.02 152.68
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -635,883.92 - -635,883.92
本期末 386,176.42 112,347.24 498,523.66
6.4.3.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 31,719.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 87,907.56
其他 305.04
合计 119,932.48 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.12 股 票 投 资 收益
注：无。
6.4.3.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 750,637,034.15
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 730,874,625.98
减：应收利息总额 12,315,896.63
买卖债券差价收入 7,446,511.54
6.4.3.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.3.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.3.16 股利收益
注：无。
6.4.3.17 公允价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 1,798,203.05
—— 股票投资 -
—— 债券投资 1,798,203.05
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,798,203.05
6.4.3.18 其他收入
注：无。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
4,075.01
银行间市场交易 费用
11,732.50
合计
15,807.51
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
银行汇划费 13,706.74
账户维护费 18,200.00
合计 240,179.82
6.4.4 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2015 年 7 月 13 日宣告分红，向截至 2015 年 7 月 16 日止在本基金注
册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人派发红利，其中 A 类基金份额 按
每 10 份基金 份额派发红利 0.21 元，C 类基金份额 按每 10 份基 金份额派发红利 0.20 元。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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6.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,296,650.74 1,046,092.08
其中：支付销售机构的客户维护费 21,897.41 323,571.97
注： 支付基金管理人南方基金的管 理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 370,471.69 298,883.43
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前 一日基金资产净值 X 0.2% / 当年 天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
南方基金 - 621.85 621.85
中国银行 - 21,275.56 21,275.56
合计 - 21,897.41 21,897.41
6.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 24 页 共 36 页
6.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情况
注：无。
6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
6.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,541,938.75 31,719.88 1,081,751.47 12,990.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与 关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。
6.4.7 利 润 分 配 情况
6.4.7.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
南方聚利 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2200 7,251,617.88 387,755.68 7,639,373.56
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 6,411,371.45 182,866.66 6,594,238.11
合
计
- - 0.4100 13,662,989.33 570,622.34 14,233,611.67
南方聚利 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 25 页 共 36 页
1 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2100 324,763.83 9,106.39 333,870.22
2 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 298,825.13 3,188.57 302,013.70
合
计
- - 0.4000 623,588.96 12,294.96 635,883.92
注： 本基金的基金管理人于 2015 年7 月13 日宣 告 2015 年度 第 2 次分红 ， 向截至 2015 年7 月16
日止在本基金注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体持有人，其中 A 类基金份额持有
人按每 10 份 基金份额派发 红利 0.21 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基 金份额派发红利 0.20
元。
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：无。
6.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：无。
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 79,999,640.00 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
150208 15 国开08 2015 年7 月2 日 101.19 400,000 40,476,000.00
150210 15 国开10 2015 年7 月1 日 100.93 400,000 40,372,000.00
合计
800,000 80,848,000.00
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 355,999,982.10 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券 交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 债 券型 证券 投 资基 金。 本 基金 投资 的 金融 工具 主 要为 债券 投 资。 本基 金在日常南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 26 页 共 36 页
经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部 控 制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察 稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手 的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行 限 制 以
控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 99.59%。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 27 页 共 36 页
6.4.9.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可定期 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带 来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 于开 放 申赎 期间 每 日对 本基 金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的 股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示的 部分基金资产
流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外， 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 ， 以 合 理
的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年6 月 30 日， 除 卖出回购金融资产款余额中有 435,999,622.10 元 将在一个月以内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ，本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允 价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 28 页 共 36 页
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,541,938.75 - - - 2,541,938.75
结算 备付金 21,773,470.57 - - - 21,773,470.57
存出保证金 47,667.93 - - - 47,667.93
交易性金融资产 52,381,000.00 258,564,494.10 465,620,600.40 - 776,566,094.50
应收证券清算款 - - - 4,984,603.35 4,984,603.35
应收利息 - - - 11,009,147.17 11,009,147.17
资产总计 76,744,077.25 258,564,494.10 465,620,600.40 15,993,750.52 816,922,922.27
负债
卖出回购金融资产款 435,999,622.10 - - - 435,999,622.10
应付证券清算款 - - - 5,012,291.88 5,012,291.88
应付管理人报酬 - - - 215,355.84 215,355.84
应付托管费 - - - 61,530.26 61,530.26
应付销售服务费 - - - 5,379.42 5,379.42
应付交易费用 - - - 8,892.50 8,892.50
应付利息 - - - 41,737.05 41,737.05
其他负债 - - - 208,273.08 208,273.08
负债总计 435,999,622.10 - - 5,553,460.03 441,553,082.13
利率敏感度缺口 -359,255,544.85 258,564,494.10 465,620,600.40 10,440,290.49 375,369,840.14
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 71,081,751.47 - - - 71,081,751.47
结算备付金 17,357,659.84 - - - 17,357,659.84
存出保证金 49,779.43 - - - 49,779.43
交易性金融资产 100,285,136.10 132,842,554.70 66,180,299.00 - 299,307,989.80
买入返售金融资产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证券清算款 - - - 444,433.04 444,433.04
应收利息 - - - 11,122,405.27 11,122,405.27
其他资产 - - - 46,339.49 46,339.49
资产总计 258,774,326.84 132,842,554.70 66,180,299.00 11,613,177.80 469,410,358.34
负债
卖出回购金融资产款 160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 177,306.68 177,306.68
应付托管费 - - - 50,659.04 50,659.04
应付交易费用 - - - 175.00 175.00
其他负债 - - - 181,495.94 181,495.94
负债总计 160,000,000.00 - - 409,636.66 160,409,636.66 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 29 页 共 36 页
利率敏感度缺口 98,774,326.84 132,842,554.70 66,180,299.00 11,203,541.14 309,000,721.68
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2014 年12 月31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25
个基点
增加约 1,004 增加约 518
市 场 利 率 上 升 25
个基点
减少约 984 减少约 509
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 776,566,094.50 95.06
其中：债券 776,566,094.50 95.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,315,409.32 2.98
7 其他各项资产 16,041,418.45 1.96 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 30 页 共 36 页
8 合计 816,922,922.27 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
注 ：无。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 231,068,338.00 61.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 171,685,000.00 45.74
其中：政策性金融债 171,685,000.00 45.74
4 企业债券 298,020,256.50 79.39
5 企业短期融资券 50,361,000.00 13.42
6 中期票据 25,431,500.00 6.78
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 776,566,094.50 206.88
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019505 15 国债 05 1,400,000 140,560,000.00 37.45
2 150210 15 国开 10 1,300,000 131,209,000.00 34.95
3 019507 15 国债 07 500,000 50,085,000.00 13.34
4 150208 15 国开 08 400,000 40,476,000.00 10.78
5 019429 14 国债 29 400,000 40,412,000.00 10.77
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 31 页 共 36 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 无。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 47,667.93
2 应收证券清算款 4,984,603.35
3 应收股利 -
4 应收利息 11,009,147.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,041,418.45
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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( 户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方
聚利 A
2,529 137,456.77 11,041,863.94 3.18% 336,586,300.84 96.82%
南方
聚利 C
96 165,704.14 - - 15,907,597.60 100.00%
合计 2,625 138,489.81 11,041,863.94 3.04% 352,493,898.44 96.96%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持 有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方聚利 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张兰金 108,136.00 6.44%
2 杨少暖 100,000.00 5.95%
3 周起富 54,100.00 3.22%
4 北 大 方 正 人 寿 保 险 有 限 公 司
－投资连结产品稳健型
45,813.00 2.73%
5 李莉 44,407.00 2.64%
6 张昌文 44,300.00 2.64%
7 张冬梅 40,002.00 2.38%
8 赵桂春 38,000.00 2.26%
9 曹超飞 31,600.00 1.88%
10 甄丽恩 30,700.00 1.83%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
南方聚利 A 10,948.21 0.0031%
南方聚利 C - -
合计
10,948.21 0.0031%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（ 即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人未 持有本 基金 份额， 本基 金基金 经 理 未 持
有本基金基础份额。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 33 页 共 36 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 南方聚利 A 南方聚利 C
基金合同生效日（2013 年 11 月 28 日）基金
份额总额
294,507,714.36 -
本报告期期初基金份额总额 347,065,142.94 15,895,455.32
本报告期基金总申购份额 563,021.84 12,142.28
减: 本报告期 基金 总赎回份额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 347,628,164.78 15,907,597.60
注：本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类份额 。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副 总经理。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
注：无
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 499,147,607.85 95.54% 17,634,400,000.00 99.27% - -
华泰证券 23,312,130.70 4.46% 129,600,000.00 0.73% - -
注：1.报告 期内未发生交易单元变更。
2.交易单元 的选择标准和程序：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基 金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信 息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
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10.8 其 他 重 大 事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方聚利1 年 定期开放债券型证券投资基金场内
交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年1 月21 日
2 关于南方聚利1 年定期开放债券型证券投资基金
（LOF）交易价格波动自查停牌的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年1 月23 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月12 日
4 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月12 日
5 关于南方聚利1 年定期开放债券型证券投资基金
（LOF）自查结果暨复牌的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月16 日
6 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最
低赎回限额的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年2 月25 日
7 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所
固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月17 日
8 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月23 日
9 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年3 月31 日
10 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月10 日
11 南方聚利1 年 定期开放债券型证券投资基金
（160131）场内交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月10 日
12 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业
务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月15 日
13 南方基金关于旗下部分基金增加河北银行为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月17 日
14 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼
任职务情况的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月18 日
15 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在
子公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月23 日
16 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息
变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年4 月28 日
17 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支
持证券的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月7 日 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年半年度报告
第 36 页 共 36 页
18 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月11 日
19 南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代销机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月18 日
20 南方聚利1 年 定期开放债券型证券投资基金
（160131）场内交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月28 日
21 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年5 月29 日
22 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年6 月1 日
23 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转
购业务并实行0 费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2015 年6 月8 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的文件 。
2 、南方聚利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）基金合 同。
3 、南方聚利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）托管协 议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
