鹏 华 国证 钢 铁行 业 指数 分 级证 券 投资 基 金 之 基 础份
额、A 类 份额 、B 类份 额 上市 交易 公 告书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点： 上海证券交易所
上市时间：2015 年8 月24 日
公告日期：2015 年8 月19 日
上市交易公告书
目录
一、 重要声 明与 提示 ..................................................... 3
二、 基金概 览 ........................................................... 3
三、 基金的 募集 与上 市交 易 ............................................... 5
四、 持有人 户数 、持 有人 结构 及场内 前十 名持 有人 ........................... 7
五、 基金主 要当 事人 简介 ................................................. 9
六、 基金合 同摘 要 ...................................................... 16
七、 基金财 务状 况 ...................................................... 16
八、 基金投 资组 合 ...................................................... 17
九、 重大事 件揭 示 ...................................................... 18
十、 基金管 理人 承诺 .................................................... 19
十一、 基金托 管人 承诺 .................................................... 20
十二、 基金上 市推 荐人 意见 ................................................ 20
十三、 备查文 件目 录 ...................................................... 20
附件： 鹏华 国证 钢铁 行业 指数分 级证 券投 资基 金 基 金合同 摘要 ...................... 22
3
一、 重要声明与提示
鹏华国 证钢 铁行 业指 数分 级证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “本基 金” ） 之基 础份 额 、A 类份 额、
B 类份 额上 市交 易公 告书 依据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 （以 下简 称 “ 《基 金法》 ” ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 第 1 号 ＜ 上市交 易公 告书 的内 容与 格式＞ 》和 《 上
海证券 交易 所 证 券投 资基 金上市 规则 》的 规定 编制 ， 本基 金 管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报
告所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、准 确性 和完 整
性承担 个别 及连 带责 任。
本 基 金 托管 人 保证 本 报告书 中 基 金财 务 会计 资 料等内 容 的 真实 性 、准 确 性和完 整 性 ，承
诺其中 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
中国证 监会 、证 券交 易所 对 本基 金 上 市交 易及 有关 事项的 意见 ，均 不表 明对 本基金 的任
何保证 。
本公告 书第 七节 “基 金财 务状况 ”未 经审 计。
凡本上 市交 易公 告书 未涉 及的有 关内 容， 请仔 细阅 读 2015 年 6 月 19 日 刊登 在《中国 证
券 报 》和 本 公司 指 定销 售机 构 网站 上 的《 鹏 华国 证钢 铁 行业 指 数分 级 证券 投资 基 金 招 募 说明
书》 。
二、 基金概览
1、基 金名 称： 鹏华 国证 钢 铁行业 指数 分级 证券 投资 基金
2、基 金类 型： 股票 型
3、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式
4、本 基金 的基 金份 额包 括 鹏华国 证钢 铁行 业指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额（ 场内 简
称： 钢 铁分 级）、 鹏 华国 证 钢铁行 业指 数分 级基金 之A 份额（ 场内 简称 ：钢铁A）、 鹏华 国证 钢
铁行业 指数 分级 基金 之B 份 额（ 场内 简称 ：钢铁B） 。 其中 ，鹏华 钢铁A份 额、 鹏华 钢铁B份 额的
基金份 额配 比始 终保 持1 ∶1的比 例不 变。
5、本 基金 的存 续期 限为 不 定期。
6、 鹏 华国 证钢 铁行 业指 数 分级证 券投 资基 金 之 基础 份额的 申购 和赎 回 ：投 资 者可通 过场
外 或 场内 两 种方 式 对本 基金 进 行申 购 与赎 回 。场 外申 购 和赎 回 业务 的 场所 为基 金 管理 人 直销
机 构 和场 外 代销 机 构。 场内 申 购和 赎 回业 务 的场 所为 具 有基 金 代销 业 务资 格且 符 合 上 海 证券
交易所 风 险 控制 要 求的 上海 证 券交 易 所 会 员 单位 ，具 体 销售 网 点和 会 员单 位的 名 单由 基 金管
理人在 招募 说明 书或 其他 公告中 列明 。鹏华 钢铁 A 份额与 鹏华 钢铁 B 份额 只 上市交 易， 不接
受申购 和赎 回。
4
7、 鹏 华国 证钢 铁行 业指 数 分级证 券投 资基 金 之 基础 份额的 跨系 统转 托管 ： 通 过场内 、 场
外 方 式认 购 本基 金的 基 金份 额 持有 人 可以 通过 认购本 基 金的 销 售机 构办 理跨系 统 转托 管 业务。
8、 份 额配 对转 换是 指鹏 华 钢铁份 额与 鹏华 钢 铁 A 份 额、 鹏华 钢铁B 份 额之 间 按约定 的转
换 规 则进 行 转换 的 行为 ，包 括 基金 份 额的 分 拆和 合并 两 个方 面 。分 拆 是指 基金 份 额持 有 人将
其持有 的 鹏 华钢 铁份 额按照 2 份鹏 华钢 铁份 额对应 1 份鹏 华 钢铁 A 份额 与 1 份鹏华 钢铁 B 份
额的比 例进 行转 换的 行为 。 合 并是 指基 金份 额持 有 人将其 持有 的鹏 华钢铁 A 份额与 鹏华 钢铁 B
份额按 照 1 份 鹏华 钢铁 A 份额与 1 份鹏 华钢铁 B 份 额对应 2 份鹏 华钢 铁份 额 的比例 进行 转换
的行为 。
本基金 的场 内份 额可 以直 接申请 分拆 与合 并， 场外 份额通 过跨 系统 转托 管至 场内后 方可
申请分 拆与 合并 。
9、定 期份 额折 算
在基金 份额 折算 前与 折算 后， 鹏华 钢铁A 份 额与 鹏 华钢 铁 B 份 额的 份额 配比 保持 1 ：1 的
比例。 对于 鹏华 钢铁 A 份 额的约 定应 得收 益， 即鹏 华钢铁 A 份 额每个 会计 年 度 8 月 最后 一个
自然日 基金 份额 参考 净值 超出 1.000 元 部分 ，将 折 算为场 内鹏 华钢 铁份 额分 配给鹏 华钢 铁 A
份额持 有人 。鹏 华钢 铁份 额持有 人持 有的 每 2 份 鹏 华钢铁 份额 将按 1 份鹏 华 钢铁 A 份额 获得
新 增 鹏华 钢 铁份 额 的分 配。 持 有场 外 鹏华 钢 铁份 额的 基 金份 额 持有 人 将按 前述 折 算方 式 获得
新 增 场外 鹏 华钢 铁 份额 的分 配 ；持 有 场内 鹏 华钢 铁份 额 的基 金 份额 持 有人 将按 前 述折 算 方式
获得新 增场 内鹏 华钢 铁份 额的分 配 。 经过 上述 份额 折算， 鹏华 钢 铁 A 份 额的 基金份 额参 考 净
值调整 为1.000 元， 鹏华 钢铁份 额的 基金 份额 净值 将相应 调整 。
10 、不 定期 份额 折算
除 以 上 定期 份 额折 算 外，本 基 金 还将 在 以下 两 种情况 进 行 份额 折 算， 即 当鹏华 钢 铁 份额
的基金 份额 净值 达到 1.500 元时 或当 鹏华 钢铁 B 份 额的基 金份 额参 考净 值跌 至 0.250 元 时。
当达到 不定 期折 算条 件时 ，本基 金将 分别 对鹏 华钢 铁份额 、鹏 华钢 铁 A 份 额 、鹏华 钢 铁 B 份
额进行 份额 折算 ， 份 额折 算 后本基 金将 确保 鹏华 钢 铁A 份额 与鹏 华钢 铁B 份额 的比例 为 1 ： 1 ，
份额折 算后 鹏华 钢铁 份额 的基金 份额 净值 、鹏 华钢 铁 A 份额 与鹏 华钢 铁 B 份 额的基 金份 额 参
考净值 均调 整 为1.000 元。
11 、基 金份 额总 额： 截至 2015 年 8 月 17 日 ，本 基 金的基 金份 额总 额为 323,071,773.77
份， 其中 ， 鹏 华钢 铁份 额265,108,281.77 份， 鹏华钢铁 A 份额 为28,981,746.00 份， 鹏华 钢
铁 B 份额为 28,981,746.00 份。
12 、 基 金份 额净 值： 截 至 2015 年8 月17 日， 鹏 华钢 铁分级 的基 金份 额净 值 为1.000 元，
5
鹏华钢铁A 份额 的基 金份 额参考 净值 为1.001 元， 鹏华 钢铁B 份 额的 基金 份额 参考净 值为0.999
元。
13 、 本次 上市 交易 的基 金 份额简 称及 其基 金代 码： 钢铁分 级, 基金 代码：502023 ； 钢铁 A，
基金代 码：502024 ； 钢铁 B，基 金代 码：502025 。
14 、 本次 上市 交易 的基 金份 额总额 ： 钢铁 分级14,490,873.00 份， 钢铁A28,981,746.00 份 ，
钢铁B28,981,746.00 份。
15 、上 市交 易的 证券 交易 所： 上 海证 券交 易所
16 、上 市推 荐人 ：无
17 、上 市交 易日 期：2015 年8月24 日
18 、基 金管 理人 ：鹏 华基 金管理 有限 公司
19 、基 金托 管人 ： 招 商银 行股份 有限 公司
20 、本 次上 市交 易的 基金 份额登 记机 构： 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司
三、 基金的募集与上市交 易
（一） 本基 金募 集情 况
1、基 金募 集申 请的 核准 机 构和核 准文 号： 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可2015[765]
号
2、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式
3、基 金合 同期 限： 不定 期
4、发 售日 期：2015 年6月23 日至2015 年8月11日
5、发 售价 格：1.00 元人 民币
6、发 售方 式： 场外 、场 内 认购
7、发 售机 构：
（1） 场内 发售 机构 ：
本基金 场内 发售 的机 构为 具有基 金代 销业 务资 格并 经 上海 证券 交易 所 和 中国 证券登 记结
算有限 责任 公司 认可 的 上 海证券 交易 所 会 员单 位， 具体名 单详 见 上 海证 券交 易所网站
(www.sse.com.cn)。
（2） 场外 发售 机构 ：
1）直 销机 构
直销机 构包 括鹏 华基 金管 理有限 公司 直销 中心 、鹏 华基金 管理 有限 公司 北京 分公司 、上
海分公 司、 武汉 分公 司、 广州分 公司 及本 公司 网上 交易系 统。
2）代 销机 构
招商银 行 、 众禄 基金 、数 米基金 、好 买基 金、 上海 天天基 金 、 和讯 信息 科技 、新兰 德、
6
诺亚正 行 （上 海） 、 同花 顺 、 中 信建 投、 方正 证券 、 信达证 券 、国 信证券 、 海 通证券 、 长城 证
券、广 州证 券、 光大 证券 、湘财 证券 、长 江证 券、 申万宏 源、 安信 证券 、国 泰君安 、西 部证
券、 华 西证 券、 天 风证 券、 华鑫证 券、 银河 证券、 国 金证券 、 中 信证 券 （山 东） 、 中信 证券 （ 浙
江） 、 中信 证券 、齐 鲁证 券 、平 安证 券、 渤海 证券 、 中金公 司 、中 信建投 期货 、东 北证 券、 招
商证券 、中 投证 券 。
8、验 资机 构名 称： 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）
9、 募 集资 金总 额及 入账 情 况： 本次 募集 的有 效净 认 购金额 为 323,051,232.81 元人民 币，
折合基 金份 额323,051,232.81 份； 利息 结转 份额20,540.96 份， 总 确认 份额为323,071,773.77
份。上 述有 效净 认购 资金 及认购 款项 在募 集期 间产 生的利 息已 于2015 年 8 月 13 日 全 额划 入
本基金 在基 金托 管人 招商 银行股 份有 限公 司 开 立的 鹏华国 证钢 铁行 业指 数分 级证券 投资 基金
托管专 户。
本基金 通过 场外 、 场内 两 种方式 公开 发售 ， 按照 每 份基金 份 额1.00 元 计算 ， 本基金 募集
期间含 本息 共募 集323,071,773.77 份基 金份 额， 其 中场外 认购 的基 金份 额 为250,617,408.77
份；场 内认 购的 基金 份额 为 72,454,365.00 份。
10 、本 基金 募集 备案 情况 ：根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集 证 券投
资基金 运作 管理 办法 》等 相关法 律、 法规 的规 定以 及《 鹏 华国 证钢 铁行 业指 数分级 证券 投资
基金 基 金合 同》 （以 下简 称 “基金 合同 ” ） 的有 关约 定 ，本基 金募 集结 果符 合备 案条件 ，鹏 华
基金管 理有 限公 司 （以 下 简称 “本 基金 管理 人” ） 已 向中国 证监 会办 理完 毕基 金备案 手续 ， 并
于 2015 年8 月13 日 获中 国证监 会书 面确 认， 本基 金合同 自该 日起 正式 生效 。基金 合同 生效
之日起 ，本 基金 管理 人正 式开始 管理 本基 金。
11 、基 金合 同生 效日 ：2015 年8月13日
12 、基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 ：323,071,773.77 份
（二） 本基 金上 市交 易的 主要内 容
1 、 基 金 上 市交 易 的核 准 机构 和 核 准 文号 ： 上海 证 券交 易 所 自 律监 管 决定 书 ［2015 ］340
号。
2、上 市交 易日 期：2015 年8月24 日
3、上 市交 易的 证券 交易 所 ： 上 海证 券交 易所 。投 资 者在具 有基 金代 销业 务资 格的 上 海证
券交易 所 各 会员 单位 证券 营业部 均可 参与 基金 交易 。
4、 基 础份 额简 称及 代码 ： 鹏华钢 铁分 级 ， 场内 简称 ： 钢铁 分级 ，基 金代 码：502023 。
上市交 易份 额简 称及 代码 ： 钢铁 分级,基 金代 码：502023 ； 钢铁 A ，基 金代 码 ：502024 ；
钢铁B ， 基 金代 码：502025 。
7
5 、 本 次 上 市 交 易 份 额 ： 钢铁分级14,490,873.00 份，钢铁A
28,981,746.00 份，钢铁B
28,981,746.00 份。
6、未 上市 交易 份额 的流 通 规定：
本基金 包括 场内 份额 与场 外份额 ，本 次上 市的 基金 份额全 部为 场内 份额 。
未 上 市 交易 的 份额 登 记在中 国 证 券登 记 结算 有 限责任 公 司 开放 式 基金 注 册登记 系 统 基金
份 额 持有 人 开放 式 基金 账户 下 ，可 以 通过 跨 系统 转托 管 转至 中 国证 券 登记 结算 有 限责 任 公司
上海分 公司 证券 登记 结算 系统持 有人 上海 证券 账户 下后， 在上 海证 券交 易所 上市交 易。
7 、 本 基 金开 通 跨系 统 转托管 业 务 日期 ：2015 年8 月24日 ， 具 体业 务 按照 中 国证券 登 记 结
算有限 责任 公司 的相 关规 定办理 。
四、 持有人户数、持有人 结构 及 场内前十名持有人
（一） 基金 份额 持有 情况
截至2015 年8月17 日 ， 钢 铁 分级基 金份 额持 有人 户数 为1,208 户 ，平 均每 户持 有 的基金 份
额为219,460.50 份； 钢铁A 为35户 ， 平 均每 户持 有的 基金份 额为828,049.89份； 钢铁B 为35 户，
平均每 户持 有的 基金 份额 为828,049.89份。
机构投资者持有的本次上市交易的钢铁分级、钢铁 A 与 钢铁 B 的 基 金 份 额 分 别 为
8,800,336.00 份、17,600,672.00 份 和 17,600,672.00 份， 分别 占本 次 钢 铁分 级、钢铁 A 与
钢铁B 上市 交易 基金 份额 比例 为 60.73% 、60.73% 和60.73% ； 个人 投资 者持 有 的本次 上市 交易
的 钢 铁 分 级 、 钢铁 A 与 钢铁 B 的 基 金 份 额 分 别 为 5,690,537.00 份、11,381,074.00 份和
11,381,074.00 份， 分别 占 本次钢 铁分 级 、 钢 铁 A 与 钢铁 B 上市 交易 基金 份额 比例 为 39.27% 、
39.27% 和39.27% ；
（ 二） 基金 份额 前十 名持 有人情 况：
截至2015 年8月17 日， 本 次 上市交 易的 钢铁 分级 基金 份额 前 十名 持有 人情 况 如 下表。
序号
持有人 名称 持有钢 铁分 级份 额 占 钢铁 分级 份额 比(%)
1 鹏 华 资 产 － 工 商 银 行
－ 以 太 量 化 十 二 号 2
期资产 管理 计划
6,000,250.00
41.41%
2 李怡名
1,999,980.00
13.80%
3 光 大 证 券 股 份 有 限 公
司
1,400,043.00
9.66%
4 方 正 证 券 股 份 有 限 公 1,400,043.00
9.66%
8
司
5 任欢
1,000,025.00
6.90%
6 张曼华
1,000,025.00
6.90%
7 黄彩妹
398,027.00
2.75%
8 张慧华
199,013.00
1.37%
9 屠美芬
199,013.00
1.37%
10 陆麒麟
199,013.00
1.37%
11 戴擎 398,028.00 1.37%
合计
13,795,432.00 96.56%
截至2015 年8月17 日 ，本 次 上市交 易的 基金 份额 钢铁A 前十名 持有 人情 况如 下表 。
序号
持有人 名称 持有钢 铁A 份额 占 钢铁A份 额比(%)
1 鹏 华 资 产 － 工 商 银 行
－ 以 太 量 化 十 二 号 2
期资产 管理 计划
12,000,500.00
41.41%
2 李怡名
3,999,960.00
13.80%
3 光 大 证 券 股 份 有 限 公
司
2,800,086.00
9.66%
4 方 正 证 券 股 份 有 限 公
司
2,800,086.00
9.66%
5 任欢
2,000,050.00
6.90%
6 张曼华
2,000,050.00
6.90%
7 黄彩妹
796,056.00
2.75%
8 张慧华
398,028.00
1.37%
9 屠美芬
398,028.00
1.37%
10 陆麒麟
398,028.00
1.37%
11 戴擎 398,028.00 1.37%
合计
27,590,872.00
96.56%
9
截至2015 年8月17 日 ，本 次 上市交 易的 钢铁B基 金份 额 前十名 持有 人情 况如 下表 。
序号
持有人 名称 持有钢 铁B 份额 占 钢铁B份 额比(%)
1 鹏 华 资 产 － 工 商 银 行
－ 以 太 量 化 十 二 号 2
期资产 管理 计划
12,000,500.00
41.41%
2 李怡名
3,999,960.00
13.80%
3 光 大 证 券 股 份 有 限 公
司
2,800,086.00
9.66%
4 方 正 证 券 股 份 有 限 公
司
2,800,086.00
9.66%
5 任欢
2,000,050.00
6.90%
6 张曼华
2,000,050.00
6.90%
7 黄彩妹
796,056.00
2.75%
8 张慧华
398,028.00
1.37%
9 屠美芬
398,028.00
1.37%
10 陆麒麟
398,028.00
1.37%
11 戴擎 398,028.00 1.37%
合计
27,590,872.00
96.56%
（三） 截止 到2015 年 8 月17 日， 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金份 额的 情况
本基金 管理 人的 基金 从业 人员持 有本 基金 份额 总量 为 0.00 份 ， 占该 基金 总份 额的比 例 为
0.00% 。其 中， 本基 金管 理 人高级 管理 人员 、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 持有 该只基 金份 额总
量为0.00 份， 该只 基金 的 基金经 理持 有该 只基 金份 额总量 为 0 份。
注：以 上信 息依 据中 国证 券登记 结算 有限 公司 深圳 分公司 提供 的持 有人 信息 编制。
五、 基金主要当事人简介
( 一) 基金 管理 人
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、法 定代 表人 ：何 如
3、总 经理 ：邓 召明
10
4、注 册资 本：1.5 亿 元人 民币
5、注 册地 址： 深圳 市福 田 区福华 三路168 号深 圳国 际 商会中 心43 层
6、设 立批 准文 号： 中国 证 监会证 监基 字[1998]31 号
7、工 商登 记注 册的 法人 营 业执照 文号 ：4403011013037
8、经 营范 围： 基金 募集 、 基金销 售、 资产 管理 和中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
9、存 续期 间： 持续 经营
10 、股 东及 其出 资比 例： 公司股 东由 国信 证券 有限 公司、 意大 利欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市 北 融信投 资发 展有 限公 司组 成，三 家股 东
的出资 比例 分别 为50% 、49% 、1% 。
11 、内 部组 织结 构及 职能 ：
基金管理部
负责公 司公 募基 金的 投资 管理工 作。
量化及衍生品投资部
负责公 司量 化投 资与 衍生 品投资 等相 关业 务。
固定收益部
负责公 司固 定收 益证 券的 研究、 投资 工作 。
机构投资部
负责社 保基 金和 其它 委托 理财业 务的 投资 管理 工作 。
投资银行部
负责公 司新 三板 和股 权投 资基金 等相 关业 务工 作。
研究部
在公司 既定 的投 资理 念和 研究理 念的 基础 上， 以系 统性的 研究 方法 和高 质量 的研究 成果
为公司 投资 部门 提供 持续 有效的 支持 。
集中交易室
负责执 行公 司既 定的 各基 金的投 资指 令并 及时 反馈 市场信 息。
市场发展部
负责公 司银 行渠 道销 售管 理及服 务工 作。
机构理财部
负责开 展专 户理 财、 社保 、企业 年金 等除 投资 以外 的业务。
11
渠道业务部
负责公 司券 商渠 道销 售管 理及服 务工 作。
电子商务部
负责公 司电 子商 务平 台的 搭建， 业务 推广 以及 公司 网站的 建设 、 更 新、 内 容维 护等 工 作 。
营销策划部
负责公 司品 牌管 理、 媒体 和广告 管理 、营 销策 划与 销售支 持。
登记结算部
负责公 司旗 下基 金的 注册 登记、 清算 和会 计工 作。
监察稽核部
负责对 公司 管理 和基 金运 作合法 合规 性进 行全 方位 的严格 监控 ，及 时防 范风 险事件 的发
生。
总裁办公室
负责公 司财 务管 理、 日常 行政事 务管 理。
人力资源部
负责公 司人 事劳 资管 理。
信息技术部
负责公 司的 计算 机设 备维 护、系 统开 发及 网络 运行 和维护 。
产品规划部
负责制 定公 司产 品规 划与 发展策 略以 及产 品设 计、 产品管 理和 产品 研究 工作 ，完善 公司
产品线 ，丰 富公 司产 品储 备。
国际业务部
负责QDII 等 海外 投资 研究 等相关 业务 。 开展QDII 基 金投资 组合 管理 ； 进行 产 品研究 分析 ，
构建投 资组 合。
北京分公司
主要负 责北 方地 区的 基金 销售业 务。
上海分公司
主要负 责华 东区 域的 基金 销售业 务。
武汉分公司
主要负 责华 中区 域的 基金 销售业 务。
12
广州分公司
主要负 责华 南区 域的 基金 销售业 务。
鹏华资产管理（深圳 ）有 限公司
负责特 定客 户资 产管 理业 务及中 国证 监会 许可 的其 他业务
12 、人 员情 况
截至2015 年7月31 日， 公司 员工总 数292 人， 其中 ： 正 式员工256 人,外 包员 工36 人。 学
历构成 如下 ：博 士12 人占 比4.1% ，硕 士177 人 占比60.6% ， 本科94 人 占比32.2% ，大专 及以
下9人 占比3.1% 。
13 、信 息披 露负 责人 及咨 询电话
张戈 0755 －82825720
14 、本 基金 基金 经理
焦文龙 先生 ， 国 籍中 国， 经济学 硕士 ，6年 证券 从业 经验。2009 年6月 加盟 鹏华 基金 管
理有限 公司 ， 历 任监 察稽 核部金 融工 程师 、 量 化及 衍生品 投资 部资 深量 化研 究员， 先后 从
事金融 工程 、量 化研 究等 工作；2015 年5 月起 担任 鹏 华中证 一带 一路 主题 指数 分级证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年5 月起兼 任鹏 华中 证高 铁产 业指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理，
2015年5月 起兼 任鹏 华中 证 新能源 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理， 2015 年8 月 起兼任 鹏华
新丝路 指数 分级 证券 投资 基金 、 鹏 华国 证钢 铁行 业 指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 。 焦 文
龙先生 具备 基金 从业 资格 。
（二） 基金 托管 人
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行”）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.198 亿元
法定代 表人 ：李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83077301
13
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：朱 万鹏
招商银 行成 立于1987 年4 月8日， 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 ，
总行设 在深 圳 。自 成立 以 来， 招商 银行 先后 进行 了 三次增 资扩 股 ，并 于2002 年3月 成功 地发 行
了15 亿A股，4 月9日 在上 交 所挂牌 （ 股票 代码 ：600036 ）， 是国 内第 一家 采用 国 际会计 标准 上
市的公 司 。 2006 年9 月又 成 功发行 了22 亿H 股， 9月22 日 在香港 联交 所挂 牌交 易 （股 票代码 ： 3968），
10 月5 日行 使H股 超额 配售 ，共发 行了24.2 亿H 股。 截 止2014 年9 月30 日， 本集 团 总资产5.0331
万亿元 人民 币， 高级 法下 资本充 足率11.45%，权 重 法下资 本充 足率10.89% 。
2002年8月 ，招 商银 行成 立 基金托 管部 ；2005 年8月 ， 经报中 国证 监会 同意 ，更 名为资 产
托管部 ， 下设 业务 支持 室 、产 品管 理室 、业 务营 运 室、 稽核 监察 室、 基金 外 包业务 室5 个职 能
处室， 现有 员工60人。2002 年11 月， 经中 国人 民银 行 和中国 证监 会批 准获 得证 券投资 基金 托
管业务 资格 ， 成为 国内 第 一家获 得该 项业 务资 格上 市银行 ；2003 年4月 ，正 式 办理基 金托 管业
务。招 商银 行作 为托 管业 务资质 最全 的商 业银 行， 拥有证 券投 资基 金托 管、 受托投 资管 理托
管、合 格境 外机 构投 资者 托管（QFII ）、 全国 社会 保障基 金托 管、 保险 资金 托管、 企业 年金
基金托 管等 业务 资格 。
招商银 行确 立“ 因势 而变 、先您 所想 ”的 托管 理念 和“财 富所 托、 信守 承诺 ”的托 管核
心价值 ，独 创“6S托 管银 行”品 牌体 系， 以“ 保护 您的业 务、 保护 您的 财富 ”为历 史使 命，
不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 ：在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ”、 托管业 务综 合系
统和“6 心” 托管 服务 标准， 首 家发 布私 募基 金绩 效分 析 报告 ，开 办国 内首 个托 管 银行 网站 ，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划 、第 一 只FOF 、第 一只 信托 资金 计 划、 第一 只股 权
私募基 金 、第 一家 实现 货 币市场 基金 赎回 资金T+1 到 账、 第一 只境 外银 行QDII 基金 、第 一只 红
利ETF 基金 、第 一只 “1+N ”基 金专 户理 财、 第一 家 大小非 解禁 资产 、 第一单TOT 保管 ， 实现 从
单一托 管服 务商 向全 面投 资者服 务机 构的 转变 ，得 到了同 业认 可。
经过十 年发 展， 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2013 年 招商 银行 加大 高收 益 托管产 品
营销力 度， 新增 托管 公募 开放式 基金18只 ，新 增首 发公募 开放 式基 金托 管规 模377.37 亿 元。
克服国 内证 券市 场震 荡下 行的不 利形 势， 托管 费收 入、托 管资 产均 创出 历史 新高， 实现 托管
费收入10.62 亿 元， 较上 年 增长62.47% ， 托管 资产 余 额1.86 万亿 元 ，较 年初 增 长71.86% 。作 为
公益慈 善基 金的 首个 独立 第三方 托管 人， 成功 签约 “壹基 金” 公益 资金 托管 ，为我 国公 益慈
善资金 监管 、信 息披 露进 行有益 探索 ，该 项目 荣获2012 中 国金 融品 牌「 金象 奖 」“十 大公 益
14
项目” 奖； 四度 蝉联 获《 财资》 “中 国最 佳托 管专 业银行 ”。
2、主 要人 员情 况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起 担任 本行 董事 、董 事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、吉林 大学 经济 管理 专业 硕士， 高级 经济 师。 招商 局集团 有限 公司
董事长 ，兼 任招 商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长、 中国
国际海 运集 装箱 （集 团） 股份有 限公 司董 事长 、招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输（集 团） 总公 司总 裁助 理、总 经济 师、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月 起担任 本行 行长 、本 行执 行董事 。美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年7 月至2013 年 5 月历 任上
海银行 副行 长、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、中 国建 设银行 零售 业务
总监兼 北京 市分 行行 长。
丁伟先 生， 本行 副行 长。 大学本 科毕 业， 副研 究员。1996 年12 月 加入 本行 ，历任 杭州
分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 ，杭 州分 行行 长助 理、副 行长 ，南 昌支 行行 长，南 昌分 行行
长，总 行人 力资 源部 总经 理，总 行行 长助 理，2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际
金融有 限公 司董 事长 。
姜然女 士， 招商 银行 资产 托管部 总经 理， 大学 本科 毕业， 具有 基金 托管 人高 级管理 人员
任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ，华商 银行 ，中 国农 业银 行深圳 市分 行，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月 加盟 招商 银行至 今， 历任 招商 银行 总行资 产托 管部
经理、 高级 经理 、总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余 年银 行信 贷及托 管专 业从 业经 验。 在托管 产品 创新 、服 务流 程优化 、市 场营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截至2014 年11月 30 日， 招 商银行 股份 有限 公司 托管 了招商 安泰 系列 证券 投资 基金 （含 招
商股票 证券 投资 基金 、招 商平衡 型证 券投 资基 金和 招商债 券证 券投 资基 金） ，招商 现金 增值
开放式 证券 投资 基金 、 华 夏经典 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深 300 指数 证券 投资
基金、 华夏 货币 市场 基金 、光大 保德 信货 币市 场基 金、华 泰柏 瑞金 字塔 稳本 增利债 券型 证券
投资基 金、 海富 通强 化回 报混合 型证 券投 资基 金、 光大保 德信 新增 长股 票型 证券投 资基 金、
富国天 合稳 健优 选股 票型 证券投 资基 金、 上证 红利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、德 盛优
15
势股票 证券 投资 基金 、华 富成长 趋势 股票 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 优势 配置股 票型 证券
投资基 金 、益 民多 利债 券 型证券 投资 基金 、 德盛 红 利股票 证券 投资 基金 、 上 证中央 企业 50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 、中 银蓝筹 精选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、南方 策略 优化 股票 型证 券投资 基金 、兴 全合 润分 级股票 型证 券 投
资基金 、中 邮核 心主 题股 票型证 券投 资基 金、 长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基 金（LOF ） 、中
银价值 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、中 银稳 健双利 债券 型证 券投 资基 金、银 河创 新成
长股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实多 利分 级债 券型 证券 投资基 金 、 国 泰保 本混 合 型证券 投资 基金 、
华宝兴 业可 转债 债券 型证 券投资 基金 、建 信双 利策 略主题 分级 股票 型证 券投 资基金 、诺 安保
本混合 型证 券投 资基 金、 鹏华新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 博时 裕祥 分级 债券型 证券 投资
基金、 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、华 安可 转换 债券 债券型 证券 投资
基金、 中银 转债 增 强 债券 型证券 投资 基金 、富 国低 碳环保 股票 型证 券投 资基 金、诺 安油 气能
源股票 证券 投资 基金 （LOF ）、 中银 中小 盘成 长股 票 型证券 投资 基金 、 国泰 成 长优选 股票 型证
券投资 基金 、 兴 全轻 资产 投资股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 易方 达纯 债债 券 型证券 投资 基金 、
中银沪 深 300 等权 重指 数 证券投 资基 金(LOF) 、中 银 保本混 合型 证券 投资 基金 、嘉实 增强 收
益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信 14 天 理财债 券型 发起 式证 券投 资基金 、鹏 华中
小企业 纯债 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 诺安 双利 债券型 发起 式证 券投 资基 金、中 银纯 债债
券型证 券投 资基 金 、 南 方 安 心保 本混 合型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天债 券 型证券 投资 基金 、
中海惠 裕纯 债分 级债 券型 发起式 证券 投资 基金 、建 信双月 安心 理财 债券 型证 券投资 基金 、中
银理财 30 天债 券型 证券 投资基 金、 广发 新经 济股 票型发 起式 证券 投资 基金 、中银 稳健 添利
债券型 发起 式证 券投 资基 金、博 时亚 洲票 息收 益债 券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债
券型证 券投 资基 金、 鹏华 丰利分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 、中 银消 费主 题股票 型证 券投
资基金 、工 银瑞 信信 用纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、浦 银安 盛 6 个月定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本3 号混 合型 证 券 投资基 金、 中银 标普 全球 精选自 然资 源等
权重指 数证 券投 资基 金、 博时月 月薪 定期 支付 债券 型证券 投资 基金 、中 银保 本二号 混合 型证
券投资 基金 、建 信安 心回 报两年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、中 海惠 利纯 债分级 债券 型证
券投资 基金 、富 国恒 利分 级债券 型证 券投 资基 金、 中银优 秀企 业股 票型 证券 投资基 金、 中银
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、华 安新 活力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 宝盈 新价
值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、交 银施 罗德 新成 长股票 投资 基金 、嘉 实对 冲套利 定期 开放
混合型 投资 基金 、宝 盈瑞 祥养老 混合 型证 券投 资基 金和银 华永 益分 级债 券型 证券投 资 基 金、
16
中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 国泰 新经 济灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信新
财富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 红睿 丰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、博 时月 月盈
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 中银 新经 济灵 活混 合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信研 究精 选股
票型证 券投 资基 金共 86 只开放 式基 金及 其它 托管 资产， 托管 资产 为33644.61 亿元 人民 币。
（三） 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系电 话：010-50938856
传真：010-50938907
联系人 ：崔巍
（ 四 ） 验资 机构
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号 普华 永道 中心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：单 峰
经办会 计师 ：单 峰、 魏佳 亮
六、 基金合同摘要
基金合 同的 内容 摘要 见附 件。
七、 基金财务状况
（一） 基金 募集 期间 费用
本 次 基 金募 集 期间 所 发生的 信 息 披露 费 、会 计 师费、 律 师 费以 及 其他 费 用，不 从 基 金资
产中支 付。
（二） 基金 上市 前重 要财 务事项
本基金 发售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
（三） 基金 资产 负债 表
17
本基 金2015 年8 月17 日 资产负 债表 如下 ：
资产 2015 年 8 月 17 日 负债和 所有 者权 益 2015 年8 月17 日
余额
余额
资产 :
负债:
银行存 款 1,051,232.81 短期借 款
结算备 付金
交易性 金融 负债
存出保 证金
衍生金 融负 债
交易性 金融 资产
卖出回 购金 融资 产款
其中： 股票 投资
应付证 券清 算款
债券投 资
应付赎 回款
资产支 持证 券投 资
应付管 理人 报酬 35,405.19
基金投 资
应付托 管费 7,789.14
衍生金 融资 产
应付销 售服 务费
买入返 售金 融资 产 322,000,000.00 应付交 易费 用
应收证 券清 算款 13,712.12 应付税 费
应收利 息 46,406.06 应付利 息
应收股 利
应付利 润
应收申 购款
其他负 债 5,814.56
其他资 产
负债合 计 49,008.89
所有者 权益 ：
实收基 金 323,071,773.77
未分配 利润 -9,431.67
所有者 权益 合计 323,062,342.10
资产合 计 323,111,350.99 负债与 持有 人权 益总 计： 323,111,350.99
八、 基金投资组合
截止 到2015 年8 月17 日 ，本基 金的 投资 组合 如下 ：
（一） 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资
其中： 股票
2 固定收 益投 资
其中： 债券
资产支 持证 券
3 金融衍 生品 投资
4 买入返 售金 融资 产 322,000,000.00 99.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,051,232.81 0.32
18
6 其他各 项资 产 60,118.18 0.02
7 合计 323,111,350.99 100.00
（二） 按行 业分 类的 股票 投资组 合
1、指 数投 资 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有股 票。
2、积 极投 资 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有积 极投 资的股 票。
（三） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 明细
1、指 数投 资按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有股 票。
2、积 极投 资按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 股票 投资 明细
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有积 极投 资的股 票。
（四） 按券 种分 类的 债券 投资组 合
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有债 券。
（五） 按公 允价 值占 净值 比例大 小排 序的 前五 名债 券明细
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有债 券。
（六） 按公 允价 值 占 净值 比例大 小排 序的 前十 名资 产支持 证券 投资 明细
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有资 产支 持证券 。
（七） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 贵金 属投 资明 细
注：截至 2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有贵 金属 。
（八） 按公 允价 值占 净值 比例大 小排 序的 前五 名权 证投资 明细
注：截 至2015 年8 月 17 日，本 基金 未持 有权 证。
（九） 本基 金投 资的 股指 期货交 易情 况说 明
1、 本 基金 本报 告期 内未 发 生股指 期货 投资 。
2、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本 基 金 投资 股 指期 货 将根据 风 险 管理 的 原则 ， 以套期 保 值 为目 的 ，主 要 选择流 动 性 好、
交 易 活跃 的 股指 期 货合 约。 本 基金 力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作 用， 降 低申 购赎 回 时现 金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
（十） 本基 金投 资的 国债 期货交 易情 况说 明
1、 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
2、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
19
3、 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（十一 ）投 资组 合报 告附 注
1、截 至2015 年8 月 17 日 ，本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
2、基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 13,712.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,406.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,118.18
4、截 至2015 年8 月 17 日 ，本基 金未 持有 处于 转股 期的可 转换 债券 。
5、截 至2015 年8 月 17 日 ，本基 金指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 。
截至2015 年8 月17 日， 本基金 未持 有股 票。
6、截 至2015 年8 月 17 日 ，本基 金积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
截至2015 年8 月17 日， 本基金 未持 有积 极投 资的 股票。
7、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
九、 重大事件揭示
本 基 金 自合 同 生效 至 上市交 易 公 告书 公 告前 未 发生对 基 金 份额 持 有人 有 较大影 响 的 重大
事件。
十、 基金管理人承诺
本基金 管理 人就 基金 上市 交易之 后履 行管 理人 职责 做出承 诺：
（ 一 ） 严格 遵 守《 基 金法》 及 其 他法 律 法规 、 《基金 合 同 》的 规 定， 以 诚实信 用 、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 。
（ 二 ） 真实 、 准确 、 完整和 及 时 地披 露 定期 报 告等有 关 信 息披 露 文件 ， 披露所 有 对 基金
20
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、 上海 证券 交易 所 的 监督 管理。
（ 三 ） 在知 悉 可能 对 基金价 格 产 生误 导 性影 响 或引起 较 大 波动 的 任何 公 共传播 媒 介 中出
现的或 者在 市场 上流 传 的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清 。
十一、 基金托管人承诺
基金托 管人 就本 基金 上市 交易后 履行 托管 人职 责做 出如下 承诺 ：
(一)严 格遵 守 《 基金 法》 及 其他证 券法 律法 规、 基金 合同的 规定,设 立专 门的 基 金托管 部,
配备足 够的 、合 格的 熟悉 基金托 管业 务的 专职 人员 负责基 金财 产托 管事 宜。
(二)根 据 《基 金法 》及 其 他证券 法律 法规 、 基金 合 同的规 定, 对基 金的 投资 范 围、 基金 资
产的投 资组 合比 例、 基金 资产净 值的 计算 、基 金管 理人报 酬的 计提 和支 付、 基金托 管人 报酬
的计提 和支 付等 行为 进行 监督和 核查 。
(三)基 金托 管人 发现 基金 管理人 的行 为违 反《 基金 法》及 其他 证券 法律 法规 、基金 合同
的规定,将 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 限期 纠正, 并在限 期内,随 时对 通知 事 项进行 复查,
督促基 金管 理人 改正 。
( 四) 基 金托 管人 发 现基 金管 理 人有 重 大违 规 行为, 将立 即 报告 中 国证 监 会, 同 时通 知 基金
管理人 限期 纠正,并 将纠 正 结果报 告中 国证 监会 。
十二、 基金上市推荐人意见
本基金 无上 市推 荐人 。
十三、 备查文件目录
（一）备查 文件 目录
1、 中 国证 监会 批准 鹏华 国 证钢铁 行业 指数 分级 证券 投资基 金 募 集的 文件
2、 《鹏 华国 证钢 铁行 业指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》
3、 《鹏 华国 证钢 铁行 业指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》
4、 法 律意 见书
5、 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
（二）存放 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
（三）查阅 方式
21
投 资 者 可在 基 金管 理 人营业 时 间 内免 费 查阅 ， 也可按 工 本 费购 买 复印 件 ，或通 过 本 基金
管理人 网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资 者 对本 报 告书 如 有疑问 ， 可 咨询 本 基金 管 理人鹏 华 基 金管 理 有限 公 司，本 公 司 已开
通客户 服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月 19 日
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附件：鹏华国证钢铁 行业 指数分级证券投资基 金基金 合同摘要
一、基 金份 额持 有人 的权 利、义 务
1、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》 及其 他有关 规定 ，基 金份 额持 有人的 权利 包括但 不 限
于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使
表决权 ；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 服务 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼或
仲裁；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。
2、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》 及其 他有关 规定 ，基 金份 额持 有人的 义务 包括但 不 限
于：
（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同， 招募 说明 书等 信息 披露文 件；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了 解自 身风 险承 受能 力 ，自 主判 断基 金的 投资 价 值， 自主 作
出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利 和 履行 义务 ；
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 基金合 同所 规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
二、基 金管 理人 的权 利、 义务
1 、 根据 《基 金法 》、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金管 理人 的权 利包 括但 不 限 于 ：
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（1） 依法 募集 资金 ；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，根 据法 律法 规和 基金 合同独 立运 用并 管理 基金 财产；
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费用 ；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会；
（6） 依据 基金 合同 及有 关 法律规 定监 督基 金托 管人 ，如 认为 基金 托管 人违 反 了基金 合同
及国家 有关 法律 规定 ，应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ，并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者
的利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9 ）担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得基 金 合
同规定 的费 用；
（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；
（11） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购与 赎回 申请 ；
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ，为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 及转融 通；
（14） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；
（15） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换
和非交 易过 户等 业务 的业 务规则 ；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他权 利。
2 、 根据 《基 金法 》、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金管 理人 的义 务包 括但 不 限 于 ：
（1） 依法 募集 资金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产；
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（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策， 以专 业化 的 经营方 式管
理和运 作基 金财 产；
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ，分 别记账 ，进 行证
券投资 ；
（6） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 基金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 、基 金份 额净 值、基 金份 额参
考净值 ，确 定鹏 华钢 铁份 额申购 、赎 回的 价格 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11） 严格 按照 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、基 金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不向 他 人 泄露；
（13 ） 按 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案 ， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收益 ；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15） 依据 《基 金法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（16 ）按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、记 录和 其他 相 关资 料 15 年
以上；
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ，随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料 ， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件；
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变现和 分 配 ；
（19） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基金
托管人 ；
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时，应 当承
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担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 ，基 金托 管人违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿；
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ；
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 基金 合同 不能 生效 ，基金 管理
人承担 全部 募集 费用 ， 将 已募集 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内 退
还基金 认购 人；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。
三、基 金托 管人 的权 利、 义务
1 、 根据 《基 金法 》、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金托 管人 的权 利包 括但 不 限 于 ：
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产；
（2） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费用 ；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反基 金合 同及国 家法
律法规 行为 ，对 基金 财产 、其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ，应 呈报 中国证 监会 ，并
采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 资金 账户 、 证 券账户 ， 为基 金办 理证 券 交易资 金清
算；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。
2 、 根据 《基 金法 》、 《运作 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金托 管人 的义 务包 括但 不 限 于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门 ，具 有符 合要 求的 营 业场所 ， 配备 足够 的、 合 格的熟 悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 确 保基金 财产
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的安全 ，保 证其 托管 的基 金 财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ，独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在账户 设置 、资
金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立；
（4） 除依 据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证券 账户 ， 按照基 金合 同的 约定 ， 根 据基金 管理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除《 基 金 法》 、基 金合 同 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8 ）复 核、 审查 基金 管理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金 份额 净值 、基 金份 额参 考 净 值 、
鹏华钢 铁份 额申 购、 赎回 价格；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10） 对基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行； 如果 基金 管理 人有 未执行 基金 合同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其 他 相关 资 料15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；
（15） 依据 《基 金法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合基
金份额 持有 人依 法召 集基 金份额 持有 人大 会；
（16） 按照 法律 法规 和基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ；
（19） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 损失 时， 应承 担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任
而免除 ；
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和基 金合 同规定 履行 自己 的义 务， 基金管 理人
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因违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时 ，应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 管理 人追偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。
第二部分 基金份额持有人大会 召集 、议事及表决的程序 和规 则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 大会的 审议 事项 应分 别由 鹏华钢 铁份 额、
鹏华钢 铁A 份额 、鹏 华钢 铁 B 份 额的 基金 份额 持有 人独立 进行 表决 。基 金份 额持有 人持 有的
每一基 金份 额在 其对 应的 份额类 别内 拥有 平等 的投 票权。
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。
一、召 开事 由
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 基金 合同 （法 律 法规、 中国 证监 会另 有规 定的除 外） ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外） ；
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并（ 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 除外 ）；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外）；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11） 单独 或合 计持 有鹏 华钢铁 份额 、鹏 华钢 铁A 份额、 鹏华 钢 铁B 份 额各 自基金 份额
10 ％以 上（ 含 10 ％ ）基 金 份额的 基金 份额 持有 人（ 以基金 管理 人收 到提 议当 日的基 金份 额计
算，下 同） 就同 一事 项书 面要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ；
（12） 终止 鹏华 钢铁 份额 、鹏华 钢 铁 A 份 额或 鹏华 钢铁 B 份额 上市 ，但 因基 金不再 具备
上市条 件而 被上 海证 券交 易所终 止上 市的 除外 ；
（13） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（14） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的事
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项。
2 、 以下 情况 可由 基金 管理人 和 基金 托管 人协 商后 修改 ， 不需 召开 基金 份额 持有 人 大 会 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3 ）在 法律 法规 和基 金合 同规定 的范 围内 且在 对现 有基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不 利
影响的 前提 下调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率或变 更收 费方 式；
（4） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 ， 在不 提 高现有 基金 份额 持有 人适 用的费 率的
前提下 ，设 立新 的基 金份 额级别 ，增 加新 的收 费方 式；
（5） 因相 应的 法律 法规 、 上海证 券交 易所 或登 记机 构的相 关业 务规 则发 生变 动而应 当 对
基金合 同进 行修 改；
（6 ）对 基金 合同 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及基金 合 同
当事人 权利 义务 关系 发生 重大变 化；
（7） 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 以外 的其 他情形 。
二、会 议召 集人 及召 集方 式
1、除 法律 法规 规定 或基 金 合同另 有约 定外 ，基 金份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 ；
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 开时 ，由 基金 托管人 召集 ；
3、 基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集 ，并 书面 告知 基 金托管 人 。基金
管理人 决定 召集 的 ，应 当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开 ；基 金管 理人 决 定不召 集 ，基 金
托管人 仍认 为有 必要 召开 的， 应当 由基 金托 管人 自 行召集 ， 应当 自出 具书 面 决定之 日 起 60 日
内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人应 当配 合。
4、 单独 或合 计持 有鹏 华钢 铁份额 、 鹏华 钢铁A 份 额 、 鹏 华钢 铁 B 份额 各自 基 金份 额 10 ％
以上（ 含 10 ％ ）的 基金 份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额持 有人 大会， 应当 向基
金管理 人提 出书 面提 议 。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集 ，并 书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具
书面决 定之 日 起60 日内 召 开； 基金 管理 人决 定不 召 集， 单独 或合 计持 有鹏 华 钢铁份 额 、鹏 华
钢铁A 份额 、 鹏华 钢铁B 份额各 自基 金份 额 10 ％ 以 上（ 含 10 ％） 的基 金份 额 持有人 仍认 为有
必要召 开的 ， 应当 向基 金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日
内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金管 理人 ；基金 托管 人决
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定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起 60 日 内召 开 。
5、 单独 或合 计持 有鹏 华钢 铁份额 、 鹏华 钢铁A 份 额 、 鹏 华钢 铁 B 份额 各自 基 金份 额 10 ％
以上 （ 含 10 ％ ） 的 基金 份 额持 有 人就 同一 事项 要求 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 而基 金管 理人 、
基金托 管人 都不 召集 的， 单独或 合计 持有 鹏华 钢铁 份额、 鹏华 钢 铁A 份 额、 鹏华钢 铁 B 份额
各自基 金份 额 10 ％ 以上 （ 含 10 ％） 的基 金份 额持 有 人有权 自行 召集 ，并 至少 提前 30 日 报中
国证监 会备 案。 基金 份额 持有人 依法 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 的， 基金 管理人 、基 金托
管人应 当配 合， 不得 阻碍 、干扰 。
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
1、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开前 30 日， 在指 定媒 介公 告 。基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求 （ 包括 但不 限于 代理 人 身份， 代理 权限 和代 理有 效 期限等 ） 、
送达时 间和 地点 ；
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ， 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次基
金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、委 托的 公证机 关及 其联 系方 式和 联系人 、书 面表
决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。
3、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票
进行监 督； 如召 集人 为基 金托管 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对表 决意 见的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 份额 持有 人， 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到
指定地 点对 表决 意见 的计 票进行 监督 。基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的计
票进行 监督 的， 不影 响表 决意见 的计 票效 力。
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 或法 律法 规和 监管 机关允 许的
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其他方 式召 开， 基金 管理 人、基 金托 管人 须为 基金 份额持 有人 行使 投票 权提 供便利 。会 议的
召开方 式由 会议 召集 人确 定。
1、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ， 现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 列席基 金份 额持 有人 大会 ，基金 管理 人或
基金托 管人 不派 代表 列席 的，不 影响 表决 效力 。现 场开会 同时 符合 以下 条件 时，可 以进 行基
金份额 持有 人大 会议 程：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 证明 符合 法律 法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定， 并且
持有基 金份 额的 凭证 与基 金管理 人持 有的 登记 资料 相符；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的鹏 华钢
铁份额 、鹏 华钢 铁A 份额 、鹏华 钢 铁 B 份 额各 自基 金份额 不少 于本 基金 在权 益登记 日鹏 华钢
铁份额 、鹏 华钢 铁A 份额 、鹏华 钢 铁 B 份 额各 自基 金总份 额的 二分 之一 （含 二分之 一） 。若
到会者 在权 益登 记日 代表 的有效 的鹏 华钢 铁份 额、 鹏华钢 铁 A 份额 、鹏 华钢铁 B 份 额各 自基
金份额 少于 本基 金在 权益 登记日 鹏华 钢铁 份额 、鹏 华钢 铁 A 份 额、 鹏华 钢 铁B 份额 各自 基金
总份额 的二 分之 一 ， 召 集 人可以 在原 公告 的基 金份 额持有 人大 会召 开时 间 的3 个月 以后 、6 个
月以内 ，就 原定 审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会到
会者在 权益 登记 日代 表的 有效的 鹏华 钢铁 份额 、鹏 华钢 铁 A 份 额、 鹏华 钢 铁B 份额 各自 基金
份额应 不少 于本 基金 在权 益登记 日鹏 华钢 铁份 额、 鹏华钢 铁 A 份额 、鹏 华钢 铁B 份 额各 自基
金总份 额的 三分 之一 （含 三分之 一） 。
2、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投 票 以书 面形 式在表 决 截
至日以 前送 达至 召集 人指 定的地 址。 通讯 开会 应以 书面方 式进 行表 决。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 基金 合 同约定 公布 会议 通知 后 ， 在 2 个 工作 日内 连续 公布 相关提 示性
公告；
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管理
人）到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如果 基金 托管
人为召 集人 ，则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加 收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ；
31
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ，基 金份 额持 有 人所持 有的
鹏华钢 铁份 额、 鹏华 钢 铁A 份额 、鹏 华钢 铁B 份额 各自基 金份 额不 小于 在权 益登记 日鹏 华钢
铁份额 、鹏 华钢 铁A 份额 、鹏华 钢 铁 B 份 额各 自基 金总份 额的 二分 之一 （含 二分之 一） ；若
本 人 直接 出 具书 面意 见 或授 权 他人 代 表出 具书 面意见 基 金份 额 持有 人所 持有的 鹏 华钢 铁 份额 、
鹏华钢 铁A 份额 、 鹏华 钢 铁 B 份 额各 自基 金份 额小 于在权 益登 记日 鹏华 钢铁 份额 、 鹏 华钢 铁 A
份额、 鹏华 钢 铁B 份 额各 自基金 总份 额的 二分 之一 ，召集 人可 以在 原公 告的 基金份 额持 有人
大会召 开时 间 的3 个 月以 后、6 个 月以 内 ， 就 原定 审 议事项 重新 召集 基金 份额 持有人 大会 。 重
新召集 的基 金份 额持 有人 大会应 当有 代表 三分 之一 （含三 分之 一） 以上 鹏华 钢铁份 额、 鹏华
钢铁A 份额 、鹏 华钢 铁B 份额各 自基 金份 额的 持有 人直接 出具 书面 意见 或授 权他人 代表 出具
书面意 见；
（4） 上述 第（3 ）项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面意
见的代 理人 ，同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、基 金合 同和会 议通 知的
规定， 并与 基 金 登记 机构 记录相 符。
3、在 法律 法规 和监 管机 关 允许的 情况 下 ，本 基金 的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书面
方式授 权其 代理 人出 席基 金份额 持有 人大 会； 在会 议召开 方式 上， 本基 金亦 可采用 其他 非现
场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方式 相结 合的 方式 召开基 金份 额持 有人 大会 ，会议 程序 比照
现场开 会和 通讯 方式 开会 的程序 进行 。
五、议 事内 容与 程序
1、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如基金 合同 的重 大修 改、 决定终 止基
金合同 、更 换基 金管 理人 、更换 基金 托管 人、 与其 他基金 合并 、法 律法 规及 基金合 同规 定的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
32
然后由 大会 主持 人宣 读提 案，经 讨论 后进 行表 决， 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ，由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理 人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上（ 含二 分之一 ）选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。基 金管 理人 和基金 托管 人拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称）、 身份 证明 文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名（ 或单位 名称 ）和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。
六、表 决
基金份 额持 有人 所持 每份 鹏华钢 铁份 额、 鹏华 钢 铁A 份额 、鹏 华钢 铁B 份额 在其对 应的
份额类 别内 有一 票表 决权 。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的鹏 华钢 铁份 额、 鹏华 钢铁A 份 额、 鹏 华钢 铁 B 份
额各自 基金 份额 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的二 分之 一以 上（ 含二分 之一 ）通
过方为 有效 ；除 下列 第2 项所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外的 其他 事项 均以一 般决 议的
方式通 过。
2、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 鹏华 钢铁 份额、 鹏华 钢 铁A 份 额、 鹏华钢 铁 B
份额各 自基 金份 额的 基金 份额持 有人 或其 代理 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （含三 分之 二）
通过方 可做 出。 除本 基金 合同另 有约 定的 ，转 换基 金运作 方式 、更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 基金 合同 、与 其他基 金合 并以 特别 决议 通过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ，表 面符 合会 议通知 规定 的书
面表决 意见 视为 有效 表决 ，表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。
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基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项表
决。
七、计 票
1、现 场开 会
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ，基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议
开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中选举 两名 基金 份额 持有 人代表 与大 会召
集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由基
金管理 人或 基金 托管 人召 集，但 是基 金管 理人 或基 金托管 人未 出席 大会 的， 基金份 额持 有人
大会的 主持 人应 当在 会议 开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 中选 举三 名基金 份额 持有
人代表 担任 监票 人。 基金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的， 不影 响计 票的 效力。
（2 ）监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结
果。
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可 以在 宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ，重新 清点 以一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 ， 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ，不 影
响计票 的效 力。
2、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表（ 若由 基金 托管 人召 集，则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ，并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。
八 、生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。如 果采用 通讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ，必须 将公 证书 全文 、公 证机构 、公 证员
姓名等 一同 公告 。
基金管 理人 、 基金 托管 人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。
34
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基金 托管人 均有 约束
力。
九、 本部 分关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事 由 、 召 开条件 、 议事程 序 、 表 决 条件等 规定 ，
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分， 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ，基 金管
理人提 前公 告后 ， 可直 接 对本部 分内 容进 行修 改和 调整 ， 无 需召 开基 金份 额 持有人 大会 审议 。
第三部分 基金收益分配原则、 执行 方法
在存续 期内 ，本 基金 （包 括鹏华 钢铁 份额 、鹏 华钢 铁 A 份 额、 鹏华 钢 铁B 份 额）不 进行
收益分 配。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
第四部分 基金财产管理、运用 相关 费用的提取、支付方 式与 比例
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券/ 期货 交易 费用；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ；
10 、基 金的 上市 费和 年费 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00 ％ 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝E×1.00 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
35
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双
方核对 无误 后， 基金 托管 人按照 与基 金管 理人 协商 一致的 方式 于次 月 前5 个 工作日 内从 基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.22 ％ 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E×0.22 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 基金 管理 人与 基金 托管人 双方
核对无 误后 ，基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前5 个工 作日内 从基 金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
3、标 的指 数许 可使 用费
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％的 年费 率计 提 。标的 指数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：
H＝E×0.02 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每季 季末 ， 按 季支 付 （当 季不 足 50,000 元 的，
按 50,000 元计 算） ，计 费 期间不 足一 季度 的 ，根 据 实际天 数按 比例 计算 。 由 基金管 理人 向基
金托管 人发 送标 的指 数许 可使用 费划 款指 令 ，基 金 托管人 复核 后于 次季 前 10 个工作 日内 从基
金财产 中一 次性 支付 给标 的指数 供应 商。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时， 基金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 指定 媒介 公告。
4、证 券账 户开 户费 用： 证 券账户 开 户 费经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 无误 后， 自产 品
成立一 个月 内由 基金 托管 人从基 金财 产中 划付 ，如 基金财 产余 额不 足支 付该 开户费 用， 由基
金管理 人于 产品 成立 一个 月后 的 5 个 工作 日内 进行 垫付， 基金 托管 人不 承担 垫付开 户费 用义
务。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
36
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人 处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
第五部分 基金财产的投资方向 和投 资限制
一、投 资范 围
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 （含
中小板 、创 业板 股票 及其 他中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、债 券、 股指 期货 、权证 、资 产支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其它金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 投资于 股票 部分 的比 例不 低于基 金资 产 的80% ， 其 中 投资于 标的
指数成 份股 及其 备选 成份 股的比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基
金资产 净值 的5 ％。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ，以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相
应调整 。
二、投 资限 制
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 投资 于股 票部 分的 比 例不低 于基 金资 产 的80% ，其中 投资 于标 的指 数成 份股及 其备
选成份 股的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的80% ；
（2） 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 ，保 持不 低 于基金 资产
37
净值5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
（3） 本基 金非 指数 化投 资 部分持 有一 家公 司发 行的 证券 ，其 市值 不超 过基 金 资产净 值的
10 ％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％；
（6） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％；
（7） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10 ％；
（8 ） 本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ， 其市 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％ ， 中 国证 监
会规定 的特 殊品 种除 外；
（9） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持证
券规模 的 10 ％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（11 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
（12） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值
的 40 ％； 在全 国银 行间 同 业市场 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 ；
（14） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140 ％；
（15） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值， 不得 超过 基金资 产净
值的 10 ％；
（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和， 不得
超过基 金资 产净 值 的100 ％。 其 中， 有 价证 券指 股 票、 债 券 （不 含到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券）、 权证 、资 产支 持证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ；
（17） 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的20 ％；
38
（18） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ）应
当符合 基金 合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ；
（19） 本基 金在 任何 交易 日内交 易（ 不包 括平 仓） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％；
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。
因证券/期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的 ，基 金管 理 人应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 ，但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的
有关约 定。 期间 ，基 金的 投资范 围、 投资 策略 应当 符合基 金合 同的 约定 。基 金托管 人对 基金
的投资 的监 督与 检查 自本 基金合 同生 效之 日起 开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 变更 后的 规定执 行。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券， 或者 从事 其他重 大关 联交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ，防 范利
益冲突 ，相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ，并履 行信 息披 露义 务。 重大关 联交 易应
提交基 金管 理人 董事 会审 议，并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。基 金管 理人董 事会 应至
少每半 年对 关联 交易 事项 进行审 查。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
39
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。
第六部分 基金资产净值的计算 方法 和公告方式
一、基 金资 产净 值的 计算 方法
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
二、基 金资 产净 值、 基金 份额净 值和 基金 份额 参考 净值的 公告 方式
基金合 同生 效后 ，在 本基 金基金 份额 开始 上市 交易 前或鹏 华钢 铁份 额开 始办 理申购 或者
赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 、鹏 华钢 铁份 额的 基金份 额净 值、
鹏华钢 铁A 份额 与鹏 华钢 铁 B 份 额的 基金 份额 参考 净值。
在本基 金基 金份 额开 始上 市交易 后或 鹏华 钢铁 份额 开始办 理申 购或 者赎 回后 ，基金 管理
人应当 在每 个开 放 日 的次 日，通 过网 站、 基金 份额 发售网 点以 及其 他媒 介， 披露开 放日 鹏华
钢铁份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 、鹏 华钢 铁 A 份 额与 鹏华 钢 铁B 份额 的基 金份
额参考 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值、 鹏华 钢铁份 额的
基金份 额净 值、 鹏华 钢 铁A 份额 与鹏 华钢 铁B 份额 的基金 份额 参考 净值 。基 金管理 人应 当在
前款规 定的 市场 交易 日的 次日， 将基 金资 产净 值、 鹏华钢 铁份 额的 基金 份额 净值和 基金 份额
累计净 值、 鹏华 钢 铁A 份 额与鹏 华钢 铁 B 份额 的基 金份额 参考 净值 登载 在指 定媒介 上。
第七部分 基金合同变更和终止 的事 由、程 序以及基金财 产清 算方式
一、基 金合 同的 变更
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事
项，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后变 更并 公告 ，并报 中国 证监 会备 案。
2、关 于基 金合 同变 更的 基 金份额 持有 人大 会决 议生 效后方 可执 行 ，并 自决 议 生效后 两个
工作日 内在 指定 媒介 公告 。
二、基 金合 同的 终止 事由
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、新 基 金托管 人承
40
接的；
3、本 基金 被其 他基 金吸 收 合并；
4、基 金合 同约 定的 其他 情 形；
5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
三、基 金财 产的 清算
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。
3、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
4、基 金财 产清 算程 序：
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律
意见书 ；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
四、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费
用、 交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ， 分 别计 算鹏 华钢铁 份额 、 鹏 华钢 铁A 份额、 鹏华 钢铁 B
份额各 自的 应计 分配 比例 ，并据 此向 鹏华 钢铁 份额 、鹏华 钢 铁A 份 额、 鹏华 钢铁B 份额 各自
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的基金 份额 持有 人按 其持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
六、基 金财 产清 算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算报
告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、本 基金 被其 他基 金吸 收合并 引起 本基 金基 金合 同终止 的， 本基 金财 产可 不予变 现和
分配， 并入 其他 基金 资产 中。本 基金 的债 权债 务由 合并后 的基 金享 有和 承担 。本基 金清 算的
其他事 项按 照基 金合 同的 其他约 定执 行。
第八部分 争议解决方式
各方当 事人 同意 ，因 基 金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议， 如经 友好协 商未
能解决 的， 任何 一方 均有 权将争 议提 交华 南国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 华南国 际经 济贸
易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 地点为 深圳 市。 仲裁 裁决 是终局 的， 对各
方当事 人均 有约 束力 ，仲 裁费用 由败 诉方 承担 。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
基金合 同受 中国 法律 管辖 。
第九部分 基金合同存放地和投 资者 取得基金合同的方式
基 金 合 同可 印 制成 册 ，供投 资 者 在基 金 管理 人 、基金 托 管 人、 销 售机 构 的办公 场 所 和营
业 场 所查 阅 ；投 资 者也 可按 工 本费 购 买基 金 合同 复制 件 或复 印 件， 但 内容 应以 基 金合 同 正本
为准。
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（ 本页无 正文 ， 为鹏 华国证钢 铁行业 指 数分级证 券投资 基 金之基础 份额 、
A 类份额 、B 类份额 上市交易 公告书 的 签署页）
签署人： 鹏华基 金 管理有限 公司
签署日期 ： 二零 一 五年八月
