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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
上 证 超级大 盘 交易型 开 放式 
指 数 证券投 资 基金 
更新招募说 明 书 
2015 年 第2 号 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：博时基金管 理有限公司 
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司 
 
 
 
 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
重要提 示 
 






本 基金 经中 国证 券监 督管理 委员 会2009 年11 月26 日证 监许 可[2009]1258 号文 核准 募
集。 






基 金管 理人 保证 本招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 






投 资有 风险 ， 投 资者 投资本 基金 份额 时应 认真 阅读本 招募 说明 书， 全面 认识本 基金 产品
的风险 收益 特征 ， 应 充分 考虑投 资者 自身 的风 险承 受能力 ， 并 对投 资基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的" 买者 自负" 原则， 在投 资者
作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化导 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 






本 基金 投资 于证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 理 性判 断市场 ， 并承 担基金 投资 中出现 的各 类 风
险， 包 括： 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 、 基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 、 本 基金
的特定 风险 等等 。 本 基金 属于股 票型 基金 ， 风 险与 收益高 于混 合基 金、 债券 基金与 货币 市 场
基金。 本基 金为 指数 型基 金， 主 要采 用完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 目 标为 获取
市场平 均收 益 ， 是股 票基 金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品 。 本 基金初 始募 集净 值 1 元 。 在
市场波 动因 素影 响下 ，本 基金净 值可 能低 于初 始面 值，本 基金 投资 者有 可能 出现亏 损。 






基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 
基金管 理人 管理 的其 它 基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证 。 基 金管 理人依 照恪 尽
职守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证
最低收 益。 
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每6 个 月更 新一次 ， 并 于每6 个 月结 束之日 后的
45 日 内公 告， 更新 内容 截 至每 6 个月 的最 后1 日。 
本招募 说明 书 （更新 ） 所 载内容 截止 日 为2015 年6 月 29 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现
数据截 止日 为 2015 年3 月31 日（ 财务 资料 未经 审 计） 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
目录 
第一部 分


绪言 ............................................................... 1 
第二部 分


释义 ............................................................... 1 
第三部 分


基金 管理 人 ......................................................... 6 
第四部 分


基金 托管 人 ........................................................ 17 
第五部 分


相关 服务 机构 ...................................................... 20 
第六部 分


基金 的募 集 ........................................................ 29 
第七部 分


基金 合同 的生 效 .................................................... 29 
第八部 分


基金 份额 的折 算与变 更登 记 .......................................... 29 
第九部 分


基金 份额 的交 易 .................................................... 30 
第十部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 .............................................. 31 
第十一 部分


基 金的 投资 ...................................................... 37 
第十二 部分


基 金的 业绩 ...................................................... 45 
第十三 部分


基 金的 财产 ...................................................... 45 
第十四 部分


基 金资 产的 估值 .................................................. 46 
第十五 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................ 50 
第十六 部分


基 金的 费用 与税收 ................................................ 51 
第十七 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................ 52 
第十八 部分


基 金的 信息 披露 .................................................. 53 
第十九 部分


风 险揭 示 ........................................................ 56 
第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ............................ 59 
第二十 一部 分


基金 合同 的内容 摘要 ............................................ 61 
第二十 二部 分


基金 托管 协议的 内容 摘要 ........................................ 61 
第二十 三部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ........................................ 61 
第二十 四部 分


其他 应披 露事项 ................................................ 62 
第二十 五部 分


招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ...................................... 62 
第二十 六部 分


备查 文件 ...................................................... 62 
附件一 ：基 金合 同摘 要 ........................................................ 62 
第一部 分 基金 份额 持有 人 、基金 管理 人和 基金 托管 人的权 利、 义务 ................. 62 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
第二部 分 基金 份额 持有 人 大会召 集、 议事 及表 决的 程序和 规则 ..................... 66 
第三部 分


基金 合同 解除 和终止 的事 由、 程序 .................................... 73 
第四部 分


争议 解决 方式 ...................................................... 74 
第五部 分


基金 合同 存放 地和投 资者 取得 基金 合同 的方式 .......................... 74 
附件二 ：基 金托 管协 议摘 要 .................................................... 75 
第一部 分


基金 托管 协议 当事人 ................................................ 75 
第二部 分


基金 托管 人与 基金管 理人 之间 的业 务监 督、核 查 ........................ 75 
第三部 分


基金 财产 的保 管 .................................................... 80 
第四部 分


基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ........................................ 82 
第五部 分


基金 份额 持有 人名册 的登 记和 保管 .................................... 82 
第六部 分


争议 解决 方式 ...................................................... 82 
第七部 分


基金 托管 协议 的变更 、终 止与 基金 财产 的清算 .......................... 83 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
6-2-1 
第 一部 分


绪言 
《上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金招 募说明书》 （以下 简称 “ 本招募说明
书 ” ） 依据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 （以 下 简称 “ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券 投资基 金销
售管 理办法 》 （以下 简称 “ 《销 售办法》 ”）、《 公开募集证 券投资基 金运作管 理办法 》 （以 下
简称 “ 《 运作 办法》 ” ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （ 以下 简称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ）
及其他 有关 规定 以及 《上 证超级 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》（ 以下 简
称 “ 基金 合同 ” ） 编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 上证 超级大 盘交 易型 开放 式 指 数证券 投资 基金 的投 资目 标、 策略 、
风险、 费率 等与 投资 者投 资决策 有关 的全 部必 要事 项，投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅
读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额，即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受， 并按 照 《基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
第 二部 分


释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 ．基 金或 本基 金： 指上 证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2 ．基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指博 时基 金管 理有 限公司 。 
3 ． 基金 托管 人或 本基 金托 管人： 指 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （简称 “ 中 国建 设 银行 ”）。 
4 ． 基 金合 同： 指 《上 证超 级 大盘 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 基金 合 同》 及 对基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充。 
5 ． 托 管协 议： 指 基金 管理 人 与基 金 托管 人就 本 基金 签 订之 《 上证 超级 大 盘交 易 型开
放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充。 
6 ． 招 募说 明书 ： 指《 上证 超 级大 盘 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金招 募 说明 书 》及
其定期 的更 新。 
7 ． 基 金份 额发 售 公告 ：指 《 上证 超 级大 盘交 易 型开 放 式指 数 证券 投资 基 金份 额 发售
公告》 。 
8 ． 法 律法 规： 指 中国 现行 有 效并 公 布实 施的 法 律、 行 政法 规 、司 法解 释 、 行 政 规章上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
2 
以及其 他对 基金 合同 当事 人有约 束力 的决 定、 决议 、通知 等。 
9 ． 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关
对其不 时作 出的 修订 。 
10． 《销 售办 法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布 、 同 年6 月 1 日实 施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 。 
11 ． 《信 息披 露办 法》 ：指 中国证 监会 于 2004 年 6 月 8 日 颁布 、自 同年 7 月 1 日起 实
施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 作出 的修 订。 
12． 《 运作 办法》 ： 指中 国 证监会 于 2014 年 7 月 7 日颁布 、 自 同年 8 月 8 日 起实施 的
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 及颁 布机 关对其 不时 作出 的修 订。 
13． 中国 证监 会： 指中 国 证券监 督管 理委 员会 。 
14． 银行 业监 督管 理机 构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 。 
15． 交易 型开 放式 指数 基 金： 是指 《上 海证 券交 易 所交易 型开 放式 指数 基金 业务实 施
细则 》 所 定义 的 “ 交 易型 开 放式指 数基 金 ” ， 亦 称 “ E TF （Exchange Traded Fund ） ”或者 “ E TF
基金 ” ， 即 指经 依法 募集 的 、 投资 特定 证券 指 数 所对 应组合 证券 的开 放式 基金 ， 其基 金份 额
用组合 证券 进行 申购 、赎 回，并 在上 海证 券交 易所 上市交 易 。 
16． 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人。 
17． 个 人投 资者 ： 指 依据 中华人 民共 和国 有关 法律 法规及 其他 有关 规定 可以 投资于 证
券投资 基金 的自 然人 。 
18． 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资于 证券 投资 基金 的、 在中 华人 民共 和国 境 内合法 注
册登记 并存 续或 经有 关政 府部门 批准 设立 并存 续的 企业法 人、 事业 法人 、社 会团体 或其 他
组织。 
19． 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合现 实有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 。 
20 ． 投资 者 ： 指 个人 投资 者、 机构 投资 者 、 合 格境 外机构 投资 者 以 及法 律法 规或中 国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者 的 合称 。 
21． 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 或招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者。 
22． 发售 代理 机构 ： 指 基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 。 
23． 发售 协调 人： 指基 金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构。 
24． 申 购赎 回代 理券 商： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 证券公 司，
又称为 代办 证券 公司 。 
25． 销售 代理 机构 ：指 发 售代理 机构 和/ 或 申购 赎回 代理券 商。 
26． 直销 机构 ：指 博时 基 金管理 有限 公司 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
3 
27． 销售 机构 ：指 直销 机 构和/ 或 销售 代理 机构 。 
28． 基金 销售 网点 ：指 直 销机构 的直 销中 心及 销售 代理机 构的 代销 网点 。 
29． 登记 结算 机构 ：指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司。 
30． 登记 结算 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 交易 型开 放式 指数基 金
登记结 算业 务实 施细 则》 定义的 基金 份额 的登 记、 托管和 结算 业务 。 
31 ． 《 业务 实施 细则 》 ： 指《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则 》 ，
是规范 在上 海证 券交 易 所 上市的 交易 型开 放式 指数 基金相 关当 事机 构在 基金 运作过 程的 业
务规则 。 
32． 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不超过 3
个月。 
33 ． 基金 合同 生效 日 ： 指 募集期 结束 后 ， 本 基金 达 到法定 的基 金备 案条 件 ， 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
34． 存续 期： 指自 基金 合 同生效 至终 止之 间的 不定 期期限 。 
35． 工作 日： 指上 海证 券 交易所 的正 常交 易日 。 
36．T 日： 指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 。 
37．T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工 作日 （不 包含 T 日） ，n 指 自然 数。 
38． 开放 日： 指为 投资 者 办理基 金申 购、 赎回 或其 他业务 的工 作日 。 
39． 交易 时间: 指 开放 日基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段。 
40 ． 基金 销售 业务 ： 指基 金管理 人或 销售 代理 机构 宣传推 介基 金 ， 发 售基 金 份额 ， 办
理基金 份额 的申 购、 赎回 、转换 、非 交易 过户 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务。 
41 ． 认购 ：指 在基 金募 集 期内， 投资 者申 请购 买基 金份额 的行 为。 
42 ． 申购 ： 指 在基 金合 同 生效后 ， 投资 者根 据基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 申请购 买
基金份 额的 行为 。 
43 ． 赎回 ： 指 基金 份额 持 有人按 基金 合同 规定 的条 件， 向基 金管 理人 要求 其 购回本 基
金基金 份额 的行 为。 
44 ． 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回 对价 等 信息的 文
件。 
45 ． 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按基 金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。 
46． 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定
应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 。 
47． 组合 证券 ：指 本基 金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券。 
48． 标的 指数 ： 指 本基 金 跟踪的 基准 指数 ， 是由 上 海证券 交易 所发 布的 上证 超级大盘
指数及 其未 来可 能发 生的 变更。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
4 
49． 完 全复 制法 ： 一 种跟 踪指数 的投 资方 法， 即通 过购买 标的 指数 中的 所有 成份证 券，
并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 ，达到 复制 指
数的目 的。 
50． 现金 替代： 指申 购、 赎回过 程中 ， 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金。 
51 ． 现金 差额 ：指 最小 申 购、赎 回单 位的 资产 净值 与按当 日收 盘价 计算 的最 小申购 、
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和必须 现 金替 代之 差； 投资者 申购 、赎 回时 应支 付或应 获得 的
现金差 额根 据最 小申 购、 赎回单 位对 应的 现 金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 。 
52 ． 最小 申购 、赎 回单 位 ：指本 基金 申购 份额 、赎 回份额 的最 低数 量， 投资 者申购 、
赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 。 
53 ． 参 考基 金份 额净 值： 指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的参考基金份额净值，简称
IOPV 。 
54 ． 预 估现 金部 分 ： 指 由基 金管理 人估 计并 在 T 日 申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商（ 代办证 券公 司） 预先 冻结 。 
55 ． 基金 份额 折算 ： 指 本 基金建 仓结 束 后 ， 基金 管 理人根 据基 金合 同规 定将 投资者 的
基金份 额进 行变 更登 记的 行为。 
56． 指 定交 易： 指 《上 海 证券交 易所 全面 指定 交易 制度试 行办 法》 中定 义的 “ 全面指 定
交易 ” 。 
57． 投资 指令 ： 指 基金 管 理人在 运用 基金 财产 进行 投资时 ， 向基 金托 管人 发 出的资 金
划拨及 实物 券调 拨等 指令 
58． 元： 指人 民币 元。 
59． 基 金收 益： 指 基金 投 资所得 红利 、 股 息、 债 券 利息、 买卖 证券 价差、 银 行存款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 。 
60 ． 收 益评 价日 ： 指 基金 管理人 计算 本基 金累 计报 酬率与 标的 指数 累计 报酬 率差额 之
基准日 。 
61 ． 基 金累 计收 益率 ： 指 收益评 价日 基金 份额 净值 与基金 份额 折算 日折 算后 的基金 份
额净值 之比 减去100% 。 
62 ． 标 的指 数累 计收 益率 ： 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金份 额折 算日 标的指 数
收盘值 之比 减 去 100% 。 
63 ． 基金 资产 总值 ： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及
其他资 产的 价值 总和 。 
64 ． 基金 资产 净值 ：指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 
65 ． 基金 份额 净值 ：指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
5 
66． 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金
份额净 值的 过程。 
67． 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒
体。 
68． 联 接基 金： 指将 绝大 部分基 金财 产投 资于 上证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金（目 标 ETF ） ，紧 密跟踪标的指 数表现，追 求跟踪偏离度 和跟踪误差 最小化，采 取
开放式 运作 方式 的基 金。 
69 ． 不可 抗力 ： 指基 金合 同当事 人无 法预 见 、 无 法 抗拒 、 无 法避 免且 在基 金 合同由 基
金管理 人、 基金 托管 人签 署之日 后发 生的 ，使 基金 合同当 事人 无法 全部 或部 分履行 基金 合
同的任 何事 件 ， 包 括但 不 限于洪 水 、 地 震及 其他 自 然灾害 、 战争 、 骚 乱 、 火 灾、 政府 征用、
没收、 法律 法规 变化 、突 发停电 或其 他突 发事 件、 证券交 易所 非正 常暂 停或 停止交 易 等 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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第 三部 分


基 金管 理人 
（一） 基金管理人概况 
名称： 博时基 金管 理有 限公 司 
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层 
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层 
法定代 表人 ： 张 光华 
成立时 间： 1998 年 7 月13 日 
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续经 营 
联系人 ：





韩强 
联系电 话：


（0755 ）8316 9999 
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 公司 ”） 经中 国证监 会证 监基 字[1998]26 号文 批
准设立 。 目前 公司 股东 为 招商证 券股 份有 限公 司 ， 持有股 份 49% ； 中国 长城 资 产管理 公司 ，
持有股 份25% ； 天 津港 （集 团） 有限 公司 ， 持 有股 份 6 ％； 上海 汇华 实业 有限 公 司， 持有 股
份12％ ；上 海盛 业股 权投 资基金 有限 公司 ，持 有股 份 6％； 广 厦建 设集 团有 限责任 公司 ，
持有股 份 2% 。 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 。 
公司设 立了 投资 决策 委员 会。投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、确 定基本 的
投资策 略和 投资 组合 的原 则。 
公司下 设三 大总 部和 十五 个直属 部门 ，分 别是 ：权 益投资 总部 、固 定收 益总 部、市 场
销售总 部以 及宏 观策 略部 、交易 部、 指数 投资 部、 特定资 产管 理部 、年 金投 资部、 产品 规
划部、 互联 网金 融部 、董 事会办 公室 、总 裁办 公室 、人力 资源 部、 财务 部、 信息技 术部 、
基金运 作部 、风 险管 理部 和监察 法律 部。 
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。权 益投 资总 部下设 股
票投资 部 （ 含各 投资 风格 小组） 、 特 定资 产管 理部、 研究部 和国 际组 。 股 票投 资部负 责进 行
股票选 择和 组合 管理 。特 定资产 管理 部负 责特 定资 产的管 理和 客户 咨询 服务 。研究 部负 责
完成对 宏观 经济 、投 资策 略、行 业上 市公 司及 市场 的研究 。国 际组 负责 公司 海外投 资业 务
中与权 益类 资产 管理 和研 究相关 的工 作。 固定 收益 总部负 责公 司所 管理 资产 的固定 收益 投
资管理 及相 关工 作。 固定 收益总 部下 设现 金管 理组 、公募 基金 组、 专户 组、 国际组 和研 究上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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组，分 别负 责各 类固 定收 益资产 的研 究和 投资 工作 。市场 销售 总部 负责 公司 全国范 围内 的
客户、 销售 和服 务工 作。 市场销 售总 部下 设机 构与 零售两 大业 务线 和营 销服 务部。 机构 业
务线含 战略 客户 部、 机构- 上海、 机构-南 方三 大区 域 和养老 金部 、券 商业 务部 两个部 门。
战略客 户部 负责 北方 地区 由国资 委和 财政 部直 接管 辖企业 以及 该区 域机 构客 户的销 售与 服
务工作 。机 构- 上海 和机 构-南方 分别 主要 负责 华东 地 区、华 南地 区以 及其 他指 定区域 的 机
构客户 销售 与服 务工 作。 养老金 业务 部负 责养 老金 业务的 研究 、拓 展和 服务 等工作 。券 商
业务部 负责 券商 渠道 的开 拓和销 售服 务 。 零 售业 务 线含零 售- 北京 、 零售- 上 海、 零售-南方
三大区 域， 以及 客户 服务 中心。 其中 ，零 售三 大区 域负责 公司 全国 范围 内零 售客户 的渠 道
销售和 服务 。客 户服 务中 心负责 零售 客户 的服 务和 咨询工 作。 营销 服务 部负 责营销 策划 、
总行渠 道维 护和 销售 支持 等工作 。 
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持。 交易部 负
责执行 基金 经理 的交 易指 令并进 行交 易分 析和 交易 监督。 指数 投资 部负 责公 司各类 指数 投
资产品 的研 究和 投资 管理 工作。 特定 资产 管理 部负 责公司 权益 类特 定资 产专 户和权 益类 社
保投资 组合 的投 资管 理及 相关工 作。 年金 投资 部负 责公司 所管 理企 业年 金等 养老金 资产 的
投资管 理及 相关 工作 。产 品规划 部负 责新 产品 设计 、新产 品报 批、 主管 部门 沟通维 护、 产
品维护 以及 年金 方案 设计 等工作 。互 联网 金融 部负 责公司 互联 网金 融战 略规 划的设 计和 实
施，公 司互 联网 金融 的平 台建设 、业 务拓 展和 客户 运营， 推动 公司 相关 业务 在互联 网平 台
的整合 与创 新。 董事 会办 公室负 责与 股东 会、 董事 会及董 事会 各专 业委 员会 履职相 关的 各
项工作 ， 股 东关 系管 理及 董事、 股东 的日 常联 络、 沟通及 服务 工作 ， 监 事会 履职相 关工 作，
党委办 公室 相关 工作 ，纪 委办公 室相 关工 作， 博时 慈善基 金会 的管 理及 运营 等相关 工作 ，
董事长 工作 支持 、行 政、 文秘服 务及 会务 工作 ，与 公司治 理等 相关 的重 大信 息披露 管理 。
总裁办 公室 负责 公司 的战 略规划 研究 、行 政后 勤支 持、会 议及 文件 管理 、公 司文化 建设 、
品牌传 播、 对外 媒体 宣传 、外事 活动 管理 、档 案管 理及工 会工 作等 。人 力资 源部负 责公 司
的人员 招聘 、培 训发 展、 薪酬福 利、 绩效 评估 、员 工沟通 、人 力资 源信 息管 理工作 。财 务
部负责 公司 预算 管理 、财 务核算 、成 本控 制、 财务 分析等 工作 。信 息技 术部 负责信 息系 统
开发 、 网 络运 行及 维护、IT 系统 安全 及数 据备 份等 工作 。 基 金运 作部 负责 基 金会计 和基 金
注册登 记等 业务 。风 险管 理部负 责建 立和 完善 公司 投资风 险管 理制 度与 流程 ，组织 实施 公
司投资 风险 管理 与绩 效分 析工作 ，确 保公 司各 类投 资风险 得到 良好 监督 与控 制。监 察法 律
部负责 对公 司投 资决 策、 基金运 作、 内部 管理 、制 度执行 等方 面进 行监 察， 并向公 司管 理
层和有 关机 构提 供独 立、 客观、 公正 的意 见和 建议 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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另设北 京分 公司 、上 海分 公司、 沈阳 分公 司 、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ，分 别负责 对
驻京、 沪、 沈阳 、郑州 和 成都 人 员日 常行 政管 理和 对赴京 、沪 、沈 阳和 郑州 处理公 务人 员
给予协 助。 此外， 还设 有全 资子公 司博 时资 本管 理有 限公司 ， 以 及境 外子 公司 博时基 金 （ 国
际）有 限公 司。 
截止到 2015 年 3 月 31 日 ，公司 总人 数为 396 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94%拥
有硕士 及以 上学 位。 
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人
事管理 制度 、信 息披 露制 度和员 工行 为准 则等 公司 管理制 度体 系。 
（二） 主要成员情况 
1 、 基金管 理人 董事 会成 员 
张 光 华 先 生 ， 博 士 ， 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ， 计 划 处 处 长 ，
中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委
副 书 记 ， 广 东 发 展 银 行 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 招 商 银 行 副 行 长 、 执 行 董 事 、 副 董 事 长 、
党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公
司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招
银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法
定代表人。 
桑自国 先生 ， 博士 后 ， 副 董事长 。1993 年起 历任 山 东证券 投资 银行 部副 总经 理、 副总
经理 、 泰 安营 业部 副总 经 理， 中经 信投 资公 司总 经 理助理 、 中经 证券 有限 公 司筹备 组组 长，
永汇信 用担 保有 限公 司董 事长、 总经 理， 中国 华融 资产管 理公 司投 资事 业部 总经理 助理 、
副总经 理， 中国 长城 资产 管理公 司投 资投 行事 业部 副总经 理、 总经 理。 2011 年 7 月起 ，
任博时 基金 管理 有限 公司 第五届 董事 会董 事。2013 年 8 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第
五届董 事会 副董 事长 。2014 年 11 月 起， 任 博时 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会副董 事 长 。 
熊剑涛 先生 ，硕 士， 工程 师，董 事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月 任职 于深圳 山 星电子
有限公 司 。1993 年 起， 历 任招商 银行 总行 电脑 部信 息中心 副经 理 ， 招 商证 券 股份有 限公 司
电脑部 副经 理 、 经 理 、 电 脑中心 总经 理 、 技 术总 监 兼信息 技术 中心 总经 理 ；2004 年1 月至
2004 年10 月， 被 中国 证监 会借调 至南 方证 券行 政接 管组任 接管 组成 员；2005 年 12 月起 任
招商证 券股 份有 限公 司副 总裁， 现分 管经 纪业 务、 资产管 理业 务、 信息 技术 中心， 兼任 招
商期货 有限 公司 董事 长、 中国证 券业 协会 证券 经纪 专业委 员会 副主 任委 员。 2014 年 11 月
起，任 博时 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会董 事。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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江向阳先生，博士，总经理 。1990 年 起 先 后 在 中 国 农 业 工 程 研 究 设 计 院 、 中 国
证监会工作。2015 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 党 委 副 书 记 。
2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 
王金宝 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ，
任教师 。1995 年4 月进 入 招商证 券 ， 先 后任 上海 澳 门路营 业部 总经 理 、 上 海 地区总 部副 总
经理 （ 主持 工作 ） 、 投 资部 总经理 、 投 资部 总经 理兼 固定收 益部 总经 理、 股票 销售交 易部 总
经理（ 现更 名为 机构 业务 总部） 、机 构业 务董 事总 经 理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月 ，任
博时基 金管 理有 限公 司第 二届 、 第 三届 监事 会监 事 。2008 年7 月 起， 任博 时 基金管 理有 限
公司第 四届 至第 六届 董事 会董事 。 
杨林峰 先生 ，硕 士， 高级 经济师 ，董 事。1988 年 8 月就 职于 国家 纺织 工业 部，1992
年7 月至 2006 年6 月任 职 于中国 华源 集团 有限 公司 ， 先后 任华 源发 展股 份有 限公司 （上 海
证交所 上市 公司 ） 董秘 、 副总经 理 、 常 务副 总经 理 等职 。2006 年7 月 就职 于 上海市 国资 委
直属上 海大 盛资 产有 限公 司，任 战略 投资 部副 总经 理。2007 年 10 月至 今， 出任上 海盛 业
股权投 资基 金有 限公 司执 行董事 、总 经理 。2011 年 7 月至 2013 年 8 月 ，任 博 时基金 管理
有公司 第五 届监 事会 监事 。2013 年8 月 起， 任博 时 基金管 理有 限公 司第 五届 、 第 六届 董事
会董事 。 
何迪先 生 ， 硕 士 ， 独 立董 事。1971 年起 ， 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂 、 北京东 城
区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、社 科院 美国 研究所 、加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津
斯学会 、 标准 国际 投资 管 理公司 工作 。1997 年9 月 至今任 瑞银 投资 银行 副主 席。2008 年 1
月，何 迪先 生建 立了 资助 、支持 中国 经济 、社 会与 国际关 系领 域中 长期 问题 研究的 非营 利
公益组 织 “ 博源 基金 会 ” ， 并 担任 该基 金会 总干 事 。2012 年7 月 起， 任博 时 基金管 理有 限
公司第 五届 、第 六届 董事 会独立 董事 。 
李南峰 先生 ， 学士 ， 独立 董事 。1969 年 起先 后在 中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、 四川
大学经 济系 、中 国人 民银 行、深 圳国 际信 托投 资公 司、华 润深 国投 信托 有限 公司工 作， 历
任中国 人民 银 行 总行 金融 研究所 研究 院、 深圳 特区 人行办 公室 主任 ，深 圳国 际信托 投资 公
司副总 经理 、总 经理 、董 事长、 党委 书记 ，华 润深 国投信 托有 限公 司总 经理 、副董 事长 。
1994 年至2008 年曾 兼任 国信证 券股 份有 限公 司董 事、 董事 长。2010 年退 休 。2013 年8 月
起，任 博时 基金 管理 有限 公司第 五届 、第 六届 董事 会独立 董事 。 
顾立基 先生 ，硕 士， 独立 董事。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂，任 共
青团总 支书 记 ；1983 年 起 ， 先 后任 招商 局蛇 口工 业 区管理 委员 会办 公室 秘书 、 主 任 ； 招 商上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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局蛇口 工业 区免 税品 有限 公司董 事总 经理 ；中 国国 际海运 集装 箱 股 份有 限公 司董事 副总 经
理、总 经理 ；招 商局 蛇口 工业区 有限 公司 副总 经理 、国际 招商 局贸 易投 资有 限公司 董事 副
总经理 ； 蛇 口招 商港 务股 份有限 公司 董事 总经 理； 招商局 蛇口 工业 区有 限公 司董事 总经 理；
香港海 通有 限公 司董 事总 经理； 招商 局科 技集 团有 限公司 董事 总经 理、 招商 局蛇口 工业 区
有限公 司副 总经 理。2008 年退休 。2008 年 2 月至 今 ，任清 华大 学深 圳研 究生 院兼职 教授 ；
2008 年11 月至2010 年 10 月， 兼任 招商局 科技 集团 有限公 司执 行董 事； 2009 年 6 月 至今 ，
兼任中 国平 安保 险 （集 团 ） 股 份有 限公 司外 部监 事 、 监 事会 主席 ；2011 年 3 月至今 ， 兼任
湘电集 团有 限公 司外 部董 事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月 ，兼 任德 华安 顾人 寿保险 有限 公
司（ECNL ） 董事 ；2013 年 6 月至 今， 兼任 深圳 市 昌红科 技股 份有 限公 司独 立董事 ；2014
年12 月至 今， 兼任 深圳 市 创鑫激 光股 份有 限公 司董 事。2014 年 11 月起 ， 任博 时基金 管理
有限公 司第 六届 董事 会独 立董事 。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
车晓昕 女士 ， 硕士 ， 监事 。1983 年 起历 任郑 州航 空 工业管 理学 院助 教 、 讲 师 、 珠 海证
券有限 公司 经理 、招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。现 任招 商证 券股份 有限 公
司财务 管理 董事 总经 理。 2008 年7 月 起， 任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。 
彭毛字 先生 ， 学士 ， 监 事 。1982 年8 月 起历 任中 国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信 贷
处科员 、副 处长 ，中 国农 业发展 银行 开发 信贷 部扶 贫信贷 处处 长， 中国 农业 银行信 贷管 理
三部扶 贫贷 款管 理处 处长 ，中国 农业 银行 总行 项目 评估部 副总 经理 、金 桥金 融咨询 公司 副
总经理 。1999 年12 月至 2011 年1 月 在中 国长 城资 产管理 公司 工作 ， 先 后任 评估咨 询部 副
总经理 ， 债权 管理 部 （ 法 律事务 部 ） 副 总经 理， 南 宁办事 处副 总经 理 （党 委 委员） ， 监 察审
计部（ 纪委 办公 室） 总经 理。2007 年 12 月至 今兼 任新疆 长城 金融 租赁 有限 公司监 事会 主
席。2011 年1 月 至今 任中 国长 城 资产 管理 公司 控股 子公司 专职 监事 （总 经理 级） 。2011 年
7 月起 ，任 博时 基金 管理 有限公 司第 五至 六届 监事 会监事 。 
赵兴利 先生 ， 硕士 ， 监 事 。 1987 年至 1995 年就 职于 天 津港务 局计 财处 。 1995 年至 2012
年5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份
有限公 司财 务部 总经 理 、 天津港 财务 有限 公司 常务 副总经 理 。2012 年5 月 筹 备天津 港 （集
团）有 限公 司金 融事 业部 ，2011 年 11 月 至今 任天 津港（ 集团 ）有 限公 司金 融事业 部副 部
长。2013 年3 月起 ，任 博 时基金 管理 有限 公司 第五 至六届 监事 会监 事。 
郑波先 生 ， 博 士 ， 监 事 。2001 年 起先 后在 中国 平安 保险公 司总 公司 、 博时 基 金管理 有
限公司 工作 。 现任 博时 基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理 。2008 年7 月 起 ， 任 博时 基金上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。 
林琦先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。1998 年 起历 任南 天信 息系 统集成 公司 任软 件工 程师 、 北 京万
豪力霸 电子 科技 公司 任技 术经理 、博 时基 金管 理有 限公司MIS 系统 分析 员、 东方基 金管 理
有限公 司总 经理 助理 、博 时基金 管理 有限 公司 信息 技术部 副总 经理 。现 任博 时基金 管理 有
限公司 信息 技术 部总 经理 。2010 年4 月起 ， 任 博时 基金管 理有 限公 司第 四至 六届监 事会 监
事。 
赵卫平 先生 ，硕 士， 监事 。1996 年 起先 后在 山东 国 际信托 投资 公司 、大 鹏证 券公司 、
北京证 券公 司、 博时 基金 管理有 限公 司工 作。 现任 博时基 金管 理有 限公 司交 易部总 经理 。
2013 年8 月起 ，任 博时 基 金管理 有限 公司 第五 至六 届监事 会监 事。 
3 、高 级管 理人员 
张光华先生，简历同上。 
江向阳先生，简历同上。 
王德英 先生 ，硕 士， 副总 经理。1995 年 起先 后在 北 京清华 计算 机公 司任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年 加入 博时 基金 管理 有限公 司， 历
任行政 管 理 部副 经理 ，电 脑部副 经理 、信 息技 术部 总经理 。现 任公 司副 总经 理，兼 任博 时
基金（ 国际 ）有 限公 司董 事、博 时资 本管 理有 限公 司董事 。 
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总经 理 。1993 年 起先 后 在中国 技术 进出 口总 公司 、 中 技上
海投资 公司 、 融通 基金 管 理有限 公司 、 长城 基金 管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年
2 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 ，历 任社 保股 票基 金经理 ，特 定资 产高 级投 资经理 ，研 究
部总经 理兼 特定 资产 高级 投资经 理、 社保 股票 基金 经理、 特定 资产 管理 部总 经理。 现任 公
司副总 经理 兼高 级投 资经 理、社 保组 合投 资经 理， 兼任博 时基 金（ 国际 ）有 限公司 董事 、
博时资 本管 理有 限公 司董 事。 
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至 1999 年在河 北省 经济 开发 投 资公司 从
事投资 管理 工作 。2000 年8 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 ， 历任 债券 组合 经 理助理 、 债券
组合经 理、 社保 债券 基金 基金经 理、 固定 收益 部副 总经理 兼社 保债 券基 金基 金经理 、固 定
收益部 总经 理、 固定 收益 投资总 监。 现任 公司 副总 经理兼 社保 组合 投资 经理 、兼任 博时 基
金（国 际） 有限 公司 董事 、博时 资本 管理 有限 公司 董事。 
孙麒清 女士 ， 商法 学硕 士 ， 督 察长 。 曾供 职于 广东 深港律 师事 务所 。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司， 历任 监 察法 律部 法律 顾问 、监 察法律 部总 经理 。现 任公 司督察 长， 兼
任博时 基金 （国 际） 有限 公司董 事、 博时 资本 管理 有限公 司副 董事 长。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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4 、本 基金 基金 经理 
方维玲 女士 ，硕 士。 曾先 后在云 南大 学、 海南 省信 托投资 公司 证券 部、 湘财 证券有 限
责任公 司海 口营 业部 、 北 京玖方 量子 软件 技术 公司 任职。2001 年 3 月入 博时 基金管 理有 限
公司， 历任 金融 工程 小组 金融工 程师 、数 量化 投资 部副总 经理 、产 品规 划部 总经理 、股 票
投资部ETF 及量 化投 资组 投资经 理、 博时 上证 超大 盘 ETF 基金 及其 联接 基金 和博时 上证 自
然资源ETF 基金 及其 联接 基金的 基金 经理 助理 。现 任博时 上证 超大盘 ETF 基 金及其 联接 基
金 的基 金经 理 （2012 年 11 月13 日至 今） 、 博 时标 普500ETF 及其 联接 （QDII ） 基 金的基 金
经理（2015 年 5 月 6 日至 今） 、 博时 上证 50ETF 基 金 及其联 接基 金的 基金 经理 （2015 年 5
月27 日至 今） 、 博 时上 证 自然资 源 ETF 基 金及 其联 接基金 的基 金经 理(2013 年 9 月 13 日至
今)的 基金 经理 、 博 时黄 金ETF 基 金的 基金 经理 （2014 年 08 月 13 日 至今 ） 、 博 时银行 分级
基金的 基金 经理 （2015 年6 月9 日至 今） 。 
万琼女 士 ， 硕 士 。2004 年 起先后 在中 企动 力科 技股 份有限 公司 、 华夏 基金 工 作。2011
年 加入 博时 基金 ，历 任投 资助理 ，基 金经 理助 理。 现任博 时上 证超 大盘ETF 基金的 基金 经
理（2015 年6 月8 日 至今 ） 、博 时上 证超 大盘ETF 联 接基金 的基 金经 理（2015 年6 月8 日
至今） 、 博 时上 证自 然资 源ETF 基金 的 基金 经理 （2015 年 6 月 8 日至 今） 、 博 时 上证自 然资
源ETF 联接 基金 的基 金经 理 （2015 年 6 月 8 日至 今 ） 。 
历任基 金经 理： 
2009 年12 月至2010 年4 月期间 ，张 晓军 任本 基金 基金经 理。 
2010 年4 月至2012 年 11 月期间 ，王 政任 本基 金基 金经理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
委员： 委员 ：江 向阳 、董 良泓、 邵凯 、王 德 英 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、
王俊。 
江向阳 先生 ，简 历同 上。 
董良泓 先生 ，简 历同 上。 
邵凯先 生， 简历 同上 。 
王德英 先生 ，简 历同 上。 
黄健斌 先生 ， 工商 管理 硕 士。1995 年起 先后 在广 发 证券有 限公 司 、 广 发基 金 管理有 限
责任公 司投 资管 理部 、 中 银国际 基金 管理 有限 公司 基金管 理部 工作 。2005 年 加入博 时基 金
管理公 司， 历任 固定 收益 部基金 经理 、博 时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副
总经理 、社 保组 合投 资经 理、固 定收 益部 总经 理。 现任固 定收 益总 部董 事总 经理兼 年金 投上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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资部总 经理 、社 保组 合投 资经理 、高 级投 资经 理、 兼任博 时资 本管 理有 限公 司董事 。 
李权胜 先生 ， 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、研 究员 兼基 金经 理助 理、特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理
部副总 经理 、博 时医 疗保 健行业 股票 基金 基金 经理 、股票 投资 部副 总经 理、 股票投 资部 成
长组投 资总 监。 现任 股票 投资部 总经 理兼 价值 组投 资总监 、博 时精 选股 票基 金基金 经 理 。 
欧阳凡 先生 ， 硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理。 现任 特定 资产 管理 部总经 理兼 社
保组合 投资 经理 、 社 保组 合投资 经理 助理 。 
魏凤春 先生 ， 经济 学博 士 。1993 年 起先 后在 山东 经 济学院 、 江南 证券 、 清华 大学 、 江
南证券 、 中信 建投 证券 公 司工作 。2011 年加 入博 时 基金管 理有 限公 司 。 现 任 宏观策 略部 总
经理兼 投资 经理 。 
王俊先 生， 硕士 ，CFA 。2008 年 从上 海交 通大 学硕 士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理
有限公 司。 历任 研究 员、 金融地 产与 公用 事业 组组 长、研 究部 副总 经理 。现 任研究 部总 经
理兼博 时主 题行 业股 票(LOF) 基金 、 博 时国 企改 革股 票基金 、 博 时丝 路主 题股 票基金 的基 金
经理。 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
 ( 三) 基金管理人的职 责 
1 、依 法申 请并 募集 基金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基金 份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ； 
7 、除 依据 《基 金法 》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；



8 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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11 、 采取 适当 合理 的 措施使 计 算开 放式 基 金份 额认购 、 申购 、赎 回 和注 销价格 的 方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；



12、 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
13、 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息 披 露及 报告 义务； 
14 、 保守 基金 商业 秘 密，不 泄 露基 金投 资 计划 、投资 意 向等 。除 基 金法 、基金 合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
15、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
16 、 保存 基金 财产 管 理业务 活 动的 记录 、 账册 、报表 、 代表 基金 签 订的 重大合 同 及其
他相关 资料 ； 
17 、 依据 《基 金法 》 、基金 合 同及 其他 有 关规 定召集 基 金份 额持 有 人大 会或配 合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
20 、 因违 反基 金合 同 导致基 金 财产 的损 失 或损 害基金 份 额持 有人 的 合法 权益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 基金 托管 人违 反 基金合 同 造成 基金 财 产损 失时， 应 为基 金份 额 持有 人利益 向 基金
托管人 追偿 ； 
22、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
( 四) 基金管理人的承诺 
1 ．基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采
取有效 措施 ，防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ；



2 ． 基 金 管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。



3 ． 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立 健全内 部控 制制 度 ， 采 取 有效措 施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 ． 基金管 理人承 诺加强人员管理 ，强化职业操 守，督促和 约束员工遵守 国家有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责； 
5 ．基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



( 五) 基金经理承诺 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
15 
1 ． 依照有关法律 法规和基金合同 的规定，本着 谨慎的原则 为基金份额持 有人谋取最 大
利益；



2 ．不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；



3 ． 不泄露在任职 期间知悉的有关 证券、基金的 商业秘密， 尚未依法公开 的基金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 ．不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。



( 六) 基金管理人的内部控 制制度 
1 ．风 险管 理的 原则 
（1 ） 全面 性原 则 
公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ，渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 
（2 ） 独立 性原 则 
公司设 立独 立的 监察 部 ， 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ， 负 责对 公司 各 部门风 险控
制工作 进行 稽核 和检 查。 
（3 ） 相互 制约 原则 
公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ， 建 立不 同岗位 之 间
的制衡 体系 。 
（4 ） 定性 和定 量相 结合 原 则 
建立完 备的 风险 管理 指标 体系， 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 
2 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 ， 由 最高 管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各个 业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监察 部负 责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分： 
（1 ） 董事 会 
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 
（2 ） 风险 管理 委员 会 
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 ， 即
负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别 、 评 定 和监控 该部 门的 风险 ， 负 责批准 每一 个部
门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 
（3 ） 督察 长 
独立行 使督 察权 利 ； 直 接 对董事 会负 责 ； 按 季向 风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报
告和风 险管 理建 议。 
（4 ） 监察 法律 部 
监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察， 并为 每一 个部门 的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助，使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
16 
（5 ） 风险 管理 部 
风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ，组 织实 施公 司投 资风险 管
理与绩 效分 析工 作， 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制。 
（6 ） 业务 部门 
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部门 经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任 ， 负 责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门 的风 险管 理 系统的 开发 、 执行 和维 护 ， 用 于识 别、 监
控和降 低风 险。 
3 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1 ） 建立 内控 结构 ，完 善 内控制 度 
公司建 立 、 健 全了 内控 结 构， 高管 人员 关于 内控 有 明确的 分工 ， 确保 各项 业 务活动 有恰
当的组 织和 授权 ， 确保 监 察活动 是独 立的 ， 并得 到 高管人 员的 支持 ， 同时 置 备操作 手册 ， 并
定期更 新。 
（2 ） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 
建立、 健全 了各 项制 度， 做到基 金经 理分 开， 投资 决策分 开， 基金 交易 集中 ， 形成 不同
部门， 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上减 少和 防范风 险。 
（3 ） 建立 、健 全岗 位责 任 制 
建立 、 健 全了 岗位 责任 制 ， 使 每个 员工 都 明 确自 己 的任务 、 职责 ， 并 及时 将 各自工 作领
域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。 
（4 ） 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 
建立了 评估 风险 的委 员会 ， 使 用适 合的 程序 ， 确认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ； 公 司
建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 ， 对风 险隐 患进 行 层层汇 报 ， 使 各个 层次 的 人员及 时掌 握风
险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。 
（5 ） 建立 有效 的内 部监 控 系统 
建立了 足够 、 有效 的内 部 监控系 统 ， 如 电脑 预警 系 统、 投资 监控 系统 ， 对 可 能出现 的各
种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 
（6 ） 使用 数量 化的 风险 管 理手段 
采取数 量化 、 技 术化 的风 险控 制 手段 ， 建 立数 量化 的风险 管理 模型 ， 用 以提 示指数 趋势 、
行业及 个股 的风 险 ， 以 便 公司及 时采 取有 效的 措施 ， 对 风险 进行 分散 、 控 制 和规避 ， 尽可 能
地减少 损失 。 
（7 ） 提供 足够 的培 训 
制 定 了 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使 员 工 明 确 其 职 责 所
在，控 制风 险。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
17 
第 四部 分


基 金托 管人 
一、基金托管人情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式 ： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月， 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行，总 部设 在北 京。 中国 建设银 行 于 2005 年 10 月 在香港 联合 交易 所挂 牌上 市(股 票代 码
939)，于 2007 年9 月在 上 海证券 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 601939)。于 2014 年末 ， 中 国
建设银 行市 值约 为2,079 亿美元 ，居 全球 上市 银 行 第四位 。 
于 2014 年 末， 本集 团资 产 总额 167,441.30 亿 元， 较 上年增 长 8.99%； 客户 贷 款和垫
款总 额94,745.23 亿 元， 增长 10.30% ； 客 户存 款总 额 128,986.75 亿元 ， 增 长5.53% 。 营 业
收入5,704.70 亿 元， 较上 年增长12.16% ； 其中 ，利 息净收 入增 长 12.28% ，净 利息收 益 率
(NIM)2.80% ； 手续 费及 佣 金净收 入占 营业 收入 比重 为 19.02% ； 成本 收入 比为28.85% 。 利润
总额2,990.86 亿元 ， 较 上 年增 长 6.89% ； 净利 润2,282.47 亿元 ， 增 长6.10% 。 资本充 足率
14.87% ，不 良贷 款 率1.19%，拨 备覆 盖率222.33% 。 
客户基 础进 一步 夯实 ， 全年 公司机 构有 效客 户和 单位 人民币 结算 账户 分别 新增11 万户 和
68 万户 ，个 人有 效客 户新 增1,188 万 户。 网点 “三 综 合”覆 盖面 进一 步扩 大， 综合性 网点 达
到1.37 万个 ，综 合柜 员占 比达到80% ，综 合营 销团 队1.75 万 个， 网点 功能 逐步 向客户 营销 平
台、 体验 平台 和产品 展示 平台转 变 。 深 化网点 柜面 业务前 后台 分离 ， 全 行超 过1.45 万个 营 业
网点30 类柜 面实 时性 业务 产品实 现总 行集 中处 理， 处理效 率提 高60% 。 总分 行 之间、 总分 行上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
18 
与子公 司之 间、 境内 外以 及各分 行之 间的 业务 联动 和交叉 营销 取得 重要 进展 ，集团 综合 性 、
多功能 优势 逐步 显现 。 
债务融 资工 具累 计承 销3,989.83 亿元 ， 承销 额连 续四 年同业 排名 第一 。 以 “养 颐” 为 主
品牌的 养老 金融 产品 体系 进一步 丰富 ， 养 老金 受托 资产规 模、 账户 管理 规模 分别新 增188.32
亿元和62.34 万 户。 投资 托 管业务 规模 增幅38.06% ， 新增证 券投 资基 金托 管只 数和首 发份 额
市场领 先。 跨境 人民 币客 户数突 破1 万个 、结 算量 达1.46 万 亿元 。信 用卡 累计 发卡量6,593
万张， 消费 交易 额16,580.81 亿元 ，多 项核 心指 标同 业第一 。私 人银 行业 务持 续推进 ，客 户
数量增 长14.18% ，金 融资 产增长18.21% 。 
2014年 ， 本集 团各方 面良 好表现 ， 得到 市场与 业界 广泛认 可 ， 先 后荣获 国内 外知名 机 构
授予的100 余项 重要 奖项 。 在英国 《银 行家 》杂 志2014 年“ 世界 银行1000 强排 名 ”中， 以一
级资本 总额 位列 全球 第2 ； 在英国 《金 融时 报》 全球500 强排 名第29位 ，新 兴市 场500 强排 名
第3位 ；在 美国 《福 布斯 》 杂志2014年 全球 上市 公司2000 强 排名 中位 列第2 ；在 美国《 财富 》
杂志世 界500 强 排名 第38 位 。此外 ，本 集团 还荣 获国 内外重 要媒 体评 出的 诸多 重要奖 项， 覆
盖公司 治理 、社 会责 任、 风险管 理、 公司 信贷 、零 售业务 、投 资托 管、 债券 承销、 信用 卡 、
住房金 融和 信息 科技 等多 个领域 。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工220 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。 
（二） 主要 人员 情况 
赵观甫 ，投 资托 管业 务部 总经理 ，曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、
总行信 贷 二 部、 行长 办公 室工作 ，并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业
务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ，长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
纪伟， 投资 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总
行计划 财务 部、 信贷 经营 部、公 司业 务部 ，长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ，具 有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
张军红 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行
总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室， 长期从 事零 售业 务和 个人 存款 业 务管 理上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
19 
等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 
张力铮 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二
部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部，并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银
行北京 市分 行担 任领 导职 务，长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ，具 有丰富 的客 户
服务和 业务 管理 经验 。 
黄秀莲 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ，长 期从事 托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国 建 设银 行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切
实维护 资产 持有 人的 合法 权益， 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展，
中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 ， 托 管业 务品 种不断 增加 ， 已 形成 包括 证券投 资基 金、
社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 ，
是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2015 年 6 月末， 中国 建设银 行已 托
管514 只证 券投 资基 金。 中国建 设银 行专 业高 效的 托管服 务能 力和 业务 水平 ，赢得 了业 内
的高度 认 同 。 中 国建 设银 行 自 2009 年 至今 连续 五年 被 国际权 威杂 志 《 全球 托管 人 》 评为 “ 中
国最佳 托管 银行 ” 。 
二、基金托管人的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ，守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基金财 产的 安全 完整 ，确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查 指 导。 投资 托管 业务 部专门 设置 了监 督稽 核处 ，配备 了专 职
内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作， 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位
职责 、 业 务操 作流 程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员 具 备从业 资格 ；上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
20 
业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 ， 授 权工 作实行 集中 控制 ， 业 务印 章按规 程保 管、
存放、 使用 ，账 户资 料严 格保管 ，制 约机 制严 格有 效；业 务操 作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，
实施音 像监 控； 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责， 防止泄 密； 业务 实现 自动 化操作 ，防 止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用
自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统” ， 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合
同规定 ，对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ，并 定
期编写 基金 投资 运作 监督 报告， 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清
算和核 算服 务环 节中 ，对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与
开支情 况进 行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对各 基金 投资 运作比 例控 制指 标进 行例 行监控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等
内容进 行合 法合 规性 监督 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作
的合法 合规 性、 投资 独立 性和风 格显 著性 等方 面进 行评价 ，报 送中 国证 监会 。 
4. 通过 技 术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。 
第 五部 分


相 关服 务机构 
一、基金份额销售机构 
1 ．申 购赎 回代 理券 商（ 简 称 “一 级交 易商 ” ） 
 
 (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司



注册地 址： 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 
法定代 表人 ： 万建华 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
21 
联系人 ： 芮敏祺 
电话： 021－38676666 
传真： 021－38670161 
客户服 务电 话： 95521 
网址： http://www.gtja.com/ 
 
 
 (2) 中信 建投 证券 股份 有 限公司



注册地 址： 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 
法定代 表人 ： 王常青 
联系人 ： 权唐 
电话： 010－85130588 
传真： 010－65182261 
客户服 务电 话： 4008888108 
网址： http://www.csc108.com/ 
 
 
 (3) 国信 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 
办公地 址： 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 
法定代 表人 ： 何如 
联系人 ： 周杨 
电话： 0755－82130833 
传真： 0755－82133952 
客户服 务电 话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 
 (4) 招商 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 －45 层 
办公地 址： 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 －45 层 
法定代 表人 ： 宫少林 
联系人 ： 林生迎 
电话： 0755-82960223 
传真： 0755－82943636 
客户服 务电 话： 4008888111 ；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 
 (5) 广发 证券 股份 有限 公 司


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
22 
注册地 址： 广州天 河区 天河 北 路183-187 号大 都会 广 场43楼（ 4301-4316 房） 
办公地 址： 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 5、18、19、36、38 、39 、41 、
42、43 、44 楼 
法定代 表人 ： 孙树明 
联系人 ： 黄岚 
电话： 020－87555888 
传真： 020－87555305 
客户服 务电 话： 95575 或致 电各 地营 业网 点 
网址： http://www.gf.com.cn/ 
 
 
 (6) 中信 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 深南 路7088 号招 商 银行大 厦 A 层 
办公地 址： 北京朝 阳区 新源 南 路6 号 京城大 厦 
法定代 表人 ： 王东明 
联系人 ： 陈忠 
电话： 010－84588888 
传真： 010－84865560 
客户服 务电 话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 
 (7) 中国 银河 证券 股份 有 限公司



注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2－6 层 
法定代 表人 ： 陈有安 
联系人 ： 田薇 
电话： 010-66568430 
传真： 010-66568990 
客户服 务电 话： 4008888888 
网址： http://www.chinastock.com.cn/ 
 
 
 (8) 海通 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海市 淮海 中 路98 号 
办公地 址： 上海市 广东 路689 号 海通 证券大 厦 
法定代 表人 ： 王开国 
联系人 ： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021－63602722 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
23 
客户 服 务电 话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 
 (9) 申万 宏源 证券 有限 公司



注册地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
办公地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
法定代 表人 ： 李梅 
联系人 ： 曹晔 
电话： 021-33389888 
传真： 021-33388224 
客户服 务电 话： 95523 或4008895523 
网址： http://www.sywg.com/ 
 
 
 (10) 兴业 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦 
办公地 址： 上海市 浦东 民生 路1199 弄 五道口 广 场 1 号楼 21 层 
法定代 表人 ： 兰荣 
联系人 ： 谢高得 
电话： 021－38565785 
传真： 021－38565783 
客户服 务电 话： 4008888123 
网址： http://www.xyzq.com.cn/ 
 
 
 (11) 长江 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 武汉市 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦 
办公地 址： 武汉市 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦 
法定代 表人 ： 胡运钊 
联系人 ： 李良 
电话： 027-65799999 
传真： 027-85481900 
客户服 务电 话： 95579;4008-888-999 
网址： http://www.95579.com/ 
 
 
 (12) 安信 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
办公地 址： 深圳市 福田 区金田路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 ： 牛冠兴 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
24 
联系人 ： 陈剑虹 
电话： 0755－82825551 
传真： 0755－82558355 
客户服 务电 话： 4008001001 
网址： http://www.essences.com.cn 
 
 
 (13) 西南 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 
办公地 址： 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南证 券大 厦 
法定代 表人 ： 余维佳 
联系人 ： 张煜 
电话： 023-63786633 
传真： 023-63786212 
客户服 务电 话： 4008096096 
网址： http://www.swsc.com.cn 
 
 
 (14) 中 信证 券（ 浙江 ） 有限责 任公 司



注册地 址： 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 、23 层 
办公地 址： 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 、23 层 
法定代 表人 ： 沈强 
联系人 ： 姚锋 
电话： 0571-86087713 
传真： 0571-85783771 
客户服 务电 话： 0571-95548 
网址： http://www.bigsun.com.cn/ 
 
 
 (15) 华泰 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 
办公地 址： 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 
法定代 表人 ： 吴万善 
联系人 ： 庞晓芸 
电话： 025－84457777 
传真： 025－84579763 
客户服 务电 话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 
 (16) 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
25 
注册地 址： 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 20 层 
办公地 址： 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 20 层 
法定代 表人 ： 杨宝林 
联系人 ： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服 务电 话： 95548 
网址： http:// www.citicssd.com 
 
 
 (17) 东方 证券 股 份 有限 公司



注册地 址： 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22 层－29 层 
办公地 址： 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21 层－29 层 
法定代 表人 ： 潘鑫军 
联系人 ： 胡月茹 
电话： 021－63325888 
传真： 021－63326729 
客户服 务电 话： 95503 
网址： http://www.dfzq.com.cn 
 
 
 (18) 长城 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 16 、17 层 
办公地 址： 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ： 黄耀华 
联系人 ： 高峰 
电话： 0755－83516094 
传真： 0755－83515567 
客户服 务电 话： 4006666888 
网址： http://www.cgws.com 
 
 
 (19) 光大 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
办公地 址： 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 ： 薛峰 
联系人 ： 刘晨 
电话： 021－22169081 
传真： 021－22169134 
客户服 务电 话： 4008888788 ；95525 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
26 
网址： http://www.ebscn.com/ 
 
 
 (20) 浙商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 杭州市 杭大 路1 号黄 龙世 纪广 场 A 座6－7 楼 
办公地 址： 杭州市 杭大 路1 号黄 龙世 纪广 场 A 座6－7 楼 
法定代 表人 ： 吴承根 
联系人 ： 张智 
电话： 021-64718888 
传真： 0571－87901913 
客户服 务电 话： 0571-967777 
网址： http://www.stocke.com.cn/ 
 
 (21) 平安 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼 
办公地 址： 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼 
法定代 表人 ： 杨宇翔 
联系人 ： 郑舒丽 
电话： 0755－22626172 
传真： 0755－82400862 
客户服 务电 话： 4008816168 
网址： http://www.pingan.com/ 
 
 
 (22) 齐鲁 证券 有限 公司



注册地 址： 山东省 济南 市经 十 路20518 号 
办公地 址： 山东省 济南 市经 七 路86 号 23 层 
法定代 表人 ： 李玮 
联系人 ： 吴阳 
电话： 0531－81283938 
传真： 0531－81283900 
客户服 务电 话： 95538 
网址： http://www.qlzq.com.cn/ 
 
 
 (23) 华龙 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号 
办公地 址： 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 大厦 
法定代 表人 ： 李晓安 
联系人 ： 李昕田 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
27 
电话： 0931－8888088 
传真： 0931－4890515 
客户服 务电 话： 0931-4890619 4890618 4890100 
网址： http://www.hlzqgs.com/ 
 
 
 (24) 财 通证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 杭州市 解放 路111 号 
办公地 址： 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中 心 1602 室 
法定代 表人 ： 沈继宁 
联系人 ： 董卿 
电话： 0571－87822359 
传真： 0571－87925100 
客户服 务电 话： 96336 （上 海地 区962336 ） 
网址： http://www.ctsec.com 
 
 
 (25) 中国 中投 证券 有限 责任公 司



注册地 址： 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层01 、02、03 、05、11、12 、13 、15、16、18 、19、
20、21 、22 、23 单元



办公地 址： 深圳市 福田 区益 田 路6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04、18 层至 21
层



法定代 表人 ： 龙增来 
联系人 ： 刘毅 
电话： 0755-82023442 
传真： 0755-82026539 
客户服 务电 话： 4006008008 
网址： http://www.cjis.cn/ 
 
 
 (26) 华宝 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼 
办公地 址： 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼 
法定代 表人 ： 陈林 
联系人 ： 刘闻川 
电话： 021-68777222 
传真： 021－68777822 
客户服 务电 话： 4008209898;021-38929908 
网址： http://www.cnhbstock.com 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
28 
 
(27) 北 京高 华证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街7 号，英 蓝国 际中 心 18 层1801-1806 室，
1826-1832 室 
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街7 号，英 蓝国 际中 心 18 层1801-1806 室，
1826-1832 室 
法定代 表人 ： 章星 
联系人 ： 陈冰冰 
电话： 010-66273040 
传真： 010-66273002 
客户服 务电 话： 4008888378 
网址： http://www.ghsl.cn 
 
2． 二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3 ． 基 金管 理人 可 根据 有关 法 律法 规 ，选 择其 他 符合 要 求的 机 构代 理发 售 本基 金 ，并
及时公 告。 
二、登记结算机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：陈 龙 
电话： （021 ）58876741 
传真： （021 ）68870311 
三、律师事务所和经 办律 师 
名称： 国浩 律师 集团 （北 京）事 务所 
注册地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 
办公地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 
电话： 010-65890699 
传真： 010-65176800 
联系人 ： 黄伟民 
经办律 师： 黄伟民 、陈 周 
四、会计师事务所和 经办 注册会计师 
机构名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
29 
法人代 表： 杨绍信 
电话： 021-23238888 
传真： 021-23238800 
联系人 ： 沈 兆杰



经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 沈兆杰 
第 六部 分


基 金的 募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运 作办 法 》 、 《 销售办 法 》 、 基 金合 同及 其 他有关
规定募 集。 本基 金募 集申 请已经 中国 证监 会 2009 年 11 月 26 日 证监 许可[2009]1258 号文
核准。 
本基金 自2009 年12 月7 日至2009 年12 月23 日进 行发售 。 共 募集1,406,754,806.00
份基金 份额 ，有 效认 购户 数为 10,276 户 。 
本基金 为交 易型 开放 式指数 基金 ，基 金存 续期 限为 不定期 。 
第 七部 分


基金 合 同的生 效 
本基金 的 基 金合 同 已 于 2009 年 12 月29 日正 式生 效 。 
基金合 同 生 效后， 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 
第 八部 分


基 金份 额的折 算与 变更登 记 
一、基金份额的折算 与变 更登记 
根据基 金合 同和 招募 说明 书的有 关规 定， 本基 金管 理人确 定 2010 年 1 月26 日为本 基
金的基 金份 额折 算日 。 折 算后的 基金 份额 净值 与折 算日标 的 指 数收 盘值 的万 分之一 基本 一
致。 
当日上 证 超 大盘 指数 收盘 值为 2477.05 点， 基 金资 产净值 为 1,285,207,695.58 元，
折算前 基金 份额 总额 为1,406,754,806 份 ，折 算前 基金份 额净 值 为0.914 元 。 
根据基 金份 额折 算公 式， 基金份 额折 算比 例 为3.68824818 （以 四舍 五入 的方 法保留 小
数点后 8 位） ，折 算后 基 金份额 总额 为 5,188,459,159 份 ，折 算后 基金 份额 净值为 0.248
元 。 
本基金 管理 人已 根据 上述 折算比 例 ， 对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 了折算 ，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 于 2010 年1 月27 日进 行了 变更 登记 。 折算后 的基 金
份额采 取四 舍五 入的 方法 保留到 整数 位 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
30 
二、基金份额的拆分 与合 并 
基金成 立后 ， 在适当 的时 候， 在基 金管 理人与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 ， 经 上海 证
券交易 所同 意后 ， 本 基金 可实施 基金 份额 拆分 或合 并 。 
基金份 额拆 分 或 合并 是在 保持现 有基 金份 额持 有人 资产总 值不 变的 前提 下 ， 改 变基金 份
额净值 和持 有基 金份 额的 对应关 系， 是重 新列 示基 金资产 的一 种方 式。 基金 份额拆 分 或 合并
对基金 持有 人的 权益 无实 质性影 响。 
第 九部 分


基 金份 额的交 易 
一、基金上市 
本基金 于 2010 年 3 月 19 日起在 上海 证券 交易 所上 市交易 ，交 易代 码：510020 。 
二、基金的上市交易 
本基金 的基 金份 额在 上海 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照《 上海 证券 交易 所证 券投资 基
金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 以及 《上海 、深 圳
证券交 易所 交易 规则 》等 有关规 定， 包括 但不 限于 ： 
1. 本基金 上市 首日 的开 盘参 考价为 前一 工作 日基 金份 额净值 。 
2. 本基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 。 
3. 本基金 申报 价格 最小 变动 单位 为 0.001 元。 
4. 本基金 可适 用大 宗交 易的 相关规 则。 
三、 终止上市交易基 金份 额上市交易后， 有下 列情 形之一的， 上海证券 交易 所可终止
基金的上市交易，并 报中 国证监会备案： 
1. 不再具 备本 章第 （一 ）款 规定的 上市 条件 ； 
2. 基金合 同终 止； 
3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市； 
4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ； 
5. 上海证 券交 易所 认为 应当 终止上 市的 其他 情形 。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、4 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 直接 以本 基金 标的指 数的 非上 市的 开放 式指数 基 金 。 
四、参考基金份额净 值（IOPV ）的计算与公告 
基金管 理人 在每 一个 交易 日开市 前向 上海 证券 交易 所提供 当日 基金 的申 购赎 回清单 。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数
据， 计 算并 发布 参考 基金 份额净 值 （IOPV ） ， 供 投 资人交 易、 申购、 赎回 基 金份额 时参 考。 
1. 参考基 金份 额净 值的 计算 公式： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
31 






参考基金份 额净 值＝ （申购 赎回 清单 中必 须用 现金替 代的 固定 替代 金额 总额＋ 申购 赎
回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量 与 其 最 新 成 交
价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券
的 数 量 与 其 最 新 成 交 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金
部分） ／最 小申 购赎 回单 位所对 应的 基金 份额 
2. 参考基 金份 额净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 
3. 上海证 券交 易所 可以 调整 参考基 金份 额净 值的 计算 公式， 并予 以公 告。 
第 十部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 
一．申购、赎回办理 的场 所 
投资人应 当在申购 赎回代 理券商的 营业场所 按申购 、赎回代 理券商提 供的方 式办理 基
金的申 购和 赎回 。 
本基金管 理人将在 开始申 购、赎回 业务前公 告申购 赎回代理 券商的名 单，并 可依据 实
际情况 增加 或减 少申 购赎 回代理 券商 。 
二．申购、赎回办理 的时 间 
（1 ） 开放日 及开 放时 间 
投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日， 开放 时间为 上午
9 ∶30-11 ∶30 和 下午 1 ∶00-3 ∶00 。但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视
情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ， 但 应 在可 操作 的前 提下 在实 施日前 依照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
（2 ） 申购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 已于 2010 年 3 月 19 日开 放申 购、 赎回 业务 。 
三．申购、赎回的数 额限 制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额须 为最 小申 购 赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 的最 小申 购赎 回单 位为 10 万份 ，基 金管 理 人有权 对其 进行 更改 ，并 在更改 前
至少 3 个 工作 日在 至少 一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。 
四．申购、赎回的原 则 






（1 ）本基 金采 用份 额 申购和 份额 赎回 的方 式， 即申购 、赎 回均 以份 额申 请。 






（2 ） 本基 金的 申购 对 价、 赎回 对价 包括 组合 证 券、 现金 替代 、 现 金差 额 及其他 对价 。 
（3 ） 申购 、赎 回申 请提 交 后不得 撤消 。 
（4 ） 申购 、赎 回 应遵 守《 上 海证 券 交易 所交 易 型开 放 式指 数 基金 业务 实 施细 则 》的
规定。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
32 
（5 ） 基金 管理 人 在不 损害 基 金份 额 持有 人权 益 的情 况 下可 更 改上 述原 则 。基 金 管理
人最迟 须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一种中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 公
告。 
五．申购、赎回的程 序 
（1 ） 申购 、赎 回申 请的 提 出 
投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ，在 开放 日的开 放时 间提 出申 购、 赎回的 申
请。投 资人 申购 本基 金时 ，须根 据申 购赎 回清 单备 足相应 数量 的股 票和 现金 。投资 人提 交
赎回申 请时 ，必 须持 有足 够的基 金份 额余 额和 现金 。 
（2 ） 申购 、赎 回申 请的 确 认与通 知 
投资人 申购 、 赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资人未 能提 供符 合要 求的 申购对 价，
则申购 申请 失败 ；如 投资 人持有 的符 合要 求的 基金 份 额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现
金，或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。投资 人可 在
申请当 日通 过其 办理 申购 、赎回 的销 售网 点查 询确 认情况 。 
（3 ） 申购 、赎 回的 清算 交 收与登 记 
投资 人 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构 在 T 日收市 后为 投资 人办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 及现 金替代 等的 清算 ， 在 T ＋1 日 办理 现金 替代 等的 交 收及现 金差 额
的清算 ， 在 T ＋2 日 办理 现金差 额的 交收 ，并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、基 金管 理
人和基 金托 管人 。如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ，则依 据《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司交 易型 开放 式指 数基 金登记 结算 业务 实施 细则 》的有 关规 定
进行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个工 作日 在至 少一 种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公 告 。 
六．申购、赎回的对 价、 费用及价格 
（1 ） 申购 对价 是 指投 资人 申 购基 金 份额 时应 交 付的 组 合证 券 、现 金替 代 、现 金 差额
及其他 对价 。赎 回对 价是 指投资 人赎 回基 金份 额时 ，基金 管理 人应 交付 给赎 回人的 组合 证
券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 。申 购对 价、 赎回对 价根 据交 易当 日申 购赎回 清单 和
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额数 额确 定。 
（2 ）T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 ， 并 在 T ＋1 日公 告 ， 计 算公 式为 计算日
基金资 产净 值除 以计 算日 发售在 外的 基金 份额 总数 。如遇 特殊 情况 ，可 以适 当延迟 计算 或
公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
（3 ） 申购 对价 、 赎回 对价 根 据交 易 当日 申购 赎 回清 单 和投 资 人申 购、 赎 回的 基 金份
额数额 确定 。申 购赎 回清 单由基 金管 理人 编制 。T 日申购 赎回 清单 在当 日上 海证券 交易 所
开市前 公告 。 
（4 ） 投 资人 在申 购或 赎回 基金份 额时， 申购 赎回 代 理券商 可按 照 0.5% 的 标准 收取佣上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
33 
金，其 中包 含证 券交 易所 、登记 结算 机构 等收 取的 相关费 用。 
七 ．申购赎回清单的 内容 与格式 
（1 ） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据 、 现 金替 代、T 日 预 估现金 部分 、T-1 日 的现 金 差额 、 基 金份 额净 值及 其 他相关 内容 。 
（2 ） 组合 证券 相关 内容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎回 清单 将公 告最小 申
购赎回 单位 所对 应的 各成 份证券 名称 、证 券代 码及 数量。 
（3 ） 现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ，投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则，用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金。 
1 ） 现金 替 代 分为 3 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “ 禁止” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为 “ 允
许 ” ）和 必须 现金 替代 （标 志为 “必须 ”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替 代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
2 ）可 以现 金替 代 
① 适 用情形： 出于证券 停牌等 原因导致 投资人无 法在申 购时买入 证券或基 金管理 人
认为可 以适 用的 其他 情形 。 
② 替代金 额： 对于 可以 现金 替代的 证券 ，替 代金 额的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1 ＋现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准 。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是，对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在该 部分证 券
恢复交 易后 买入 ， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的参考 价 格可 能有所 差异 。
为便于 操作 ，基 金管 理人 在申购 赎回 清单 中预 先确 定现金 替代 溢价 比例 ，并 据此收 取替 代
金额。 如 果 预先 收取 的金 额高于 基金 买入 该部 分证 券的实 际成 本， 则基 金管 理人将 退还 多
收取的 差额 ；如 果预 先收 取的金 额低 于基 金买 入该 部分证 券的 实际 成本 ，则 基金管 理人 将
向投资 者收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代金 额的 处理 程序 如下 ： 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（即 T ＋2 日） 内， 基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
34 
T ＋2 日日 终 ， 若基 金管 理 人已购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代金 额与 被替 代证券 的
实际买 入成 本（ 包括 买入 价格和 交易 费用 ）的 差额 ，确定 基金 应退 还投 资人 或投资 人应 补
交的款 项； 若基 金管 理人 未能购 入全 部被 替代 的证 券，则 以替 代金 额与 所购 入的部 分被 替
代证券 的实 际买 入成 本加 上按 照 T ＋2 日收 盘价 计算 的未购 入部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，
确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交的 款项 。 
特殊情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 20 日而 该部 分证 券的正 常
交易日 低 于 2 日 ， 则 以替 代金额 与所 购入 的部 分被 替代证 券的 实际 购入 成本 加上按 照最 近
一次收 盘价 计算 的未 购入 的部分 被替 代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资人或 投资 人
应补交 的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T ＋2 日 （ 在特 殊情 况下 则 为 T 日起 的第 20 个正 常 交易日 ）
期间被 替代 的证 券发 生除 息、 送 股 （ 转增） 、 配 股， 以及由 于股 权分 置改 革等 发生的 其他 权
益变动 ，则 进行 相应 调整 。 
T ＋2 日 后的 第 1 个市 场交 易日（ 在特 殊情 况下 则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日） ，
基金管 理人 将应 退款 和应 补款的 明细 及汇 总数 据发 送给相 关申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管
人，相 关款 项的 清算 交收 ，将于 此 后 3 个工 作日 内 完成。 
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 
现金替 代比 例（%）＝
) ( × 金 份 申
该证 券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
× 100% 
 
公式中 ， “该 证券 参考 价格 ” 的 确定 原则 与可 以现 金 替代情 况下 ， 替代 金额 的 计算公 式
中的该 证券 参考 价格 确定 原则相 同。 参考 基金 份额 净值目 前为 该 ETF 前一交 易日除 权除 息
后的收 盘价 ，如 果上 海证 券交易 所参 考基 金份 额净 值计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易
所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。3 ）必 须现 金 替代 
① 适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券， 或
出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一 定数量的 现金，即 “ 固定替 代金额 ” 。 固定替代 金额的 计算方法 为申购赎 回清单 中该证 券
的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。 






（4 ）预估 现金 部分 相 关内容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算参 考基 金份 额净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
35 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ，其 计 算公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T －1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 赎回 清单中 必
须用现 金替 代的 固定 替代 金额总 额＋ 申购 赎回 清单 中可以 用现 金
替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 ＋申 购
赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估
开盘价 乘积 之和 ） 
其中，T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价。 另外 ， 若 T 日 为基金 分
红除息 日， 则计 算公 式中 的“T －1 日 最小 申购 赎回 单位的 基金 资产 净值 ” 需要 扣减相 应的 收
益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 






（5 ）现金 差额 相关 内 容 
T 日 现金 差额 在 T ＋1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购赎 回清 单中 必须用 现
金替代 的固 定替 代金 额总 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 的所 有
成份证 券的 数量 与其 T 日 收盘价 乘积 之和 ＋申 购赎 回清单 中禁 止用 现
金替代 的所 有成 份证 券的 数量与 其 T 日 收盘 价乘 积 之和） 
T 日投 资人 申购 、赎 回基 金份额 时， 需按 T ＋1 日 公告的 T 日现 金差 额进 行 资金的 清
算交收 。现 金差 额的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 在投资 人申 购时 ，如 现金 差额为 正数 ，
则投资 者应 根据 其申 购的 基金份 额支 付相 应的 现金 ，如现 金差 额为 负数 ，则 投资人 将根 据
其申购 的基 金份 额获 得相 应的现 金； 在投 资人 赎回 时，如 现金 差额 为正 数， 则投资 人将 根
据其赎 回的 基金 份额 获得 相应的 现金 ，如 现金 差额 为负数 ，则 投资 人应 根据 其赎回 的基 金
份额支 付相 应的 现金 。 
（6 ） 申购 赎回 清单 的格 式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下： 
基本信息 
最新公 告日 期


2012 年 12 月28 日 
基金名 称


超大 盘 ETF 
基金管 理公 司名 称


博时 基金 管理 有限 公司 
一级市 场基 金代 码


510021 
T－1 日信息内容 
现金差 额( 单 位： 元)


 ￥136.41






最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单 位： 元)


￥188,327.41



基金份 额净 值( 单 位： 元) ￥1.8833



T 日信息内容 
预估现 金部 分( 单 位： 元)


￥136.41 
现金替 代比 例上 限


 40.0% 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
36 
是否需 要公 布 IOPV


 是



最小申 购、 赎回 单位( 单位 ：份)


100,000



申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回



T 日成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
600000


浦发银行


1500


允许


10.0%


 
 600028


中国石化


1500


允许


10.0%


 
 600030


中信证券


800


允许


10.0%


 
 600031


三一重工


700


允许


10.0%


 
 600036


招商银行


0


必须





0.000 
 600050


中国联通


2400


允许


10.0%


 
 600104


上汽集 团


700


允许


10.0%


 
 600111


包钢稀土


300


允许


10.0%


 
 600348


阳泉煤业


600


允许


10.0%


 
 600362


江西铜业


400


允许


10.0%


0.000 
 600519


贵州茅台


0


必须





 
 600547


山东黄金


300


允许


10.0%


 
 600585


海螺水泥


600


允许


10.0%


 
 601006


大秦铁路


1300


允许


10.0%


 
 601088


中国神华


400


允许


10.0%


 
 601166


兴业银行


1000


允许


10.0%


 
 601288


农业银行


4900


允许


10.0%


 
 601318


中国平安


200


允许


10.0%


 
 601668


中国建筑


2800


允许


10.0%


 
 601899


紫金矿业


2400


允许


10.0%


 
 
八．暂停申购、赎回 的情 形 






在以下情况 下， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的申购 、赎 回申 请： 
1 ） 不可抗 力导 致基 金无 法接 受申购 、赎 回。 
2 ） 上海证 券交 易所 决定 临时 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 。 
3 ） 法律法 规、 上海 证券 交易 所规定 或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 
当发生 上述 暂停 申购 、赎 回情形 之一 时， 本基 金的 申购和 赎回 可能 同时 暂停 。 
当发生 上述 情形 之一 时， 基金管 理人 应于 当日 报中 国证监 会备 案， 并及 时公 告。已 接
受的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额兑 付。 在暂 停申 购、赎 回的 情况 消除 后， 基金管 理人 应
及时恢 复申 购、 赎回 业务 的办理 并予 以公 告。 
九．集合申购与其他 服务 
在条件 允许 时， 基金 管理 人可开 放集 合申 购业 务， 即允许 多个 投资 人集 合其 持有的 组
合证券 共同 构成 最小 申购 赎回单 位或 其整 数倍 进行 申购。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
37 
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ，并 于新 的申 购方 式开始 执
行前的 至 少 3 个工 作日 予 以公告 。 
基金管 理人 指定 的销 售代 理机构 可依 据基 金合 同开 展其他 服务 ，双 方须 签订 书面委 托
代理协 议， 并报 中国 证监 会备案 。 
十．联接基金的投资 
本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金， 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 
第 十一 部分


基金 的投资 
一．投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
二．标的指数 
上证超 级大 盘指 数 ， 该指 数属于 价格 指数 。 
三．投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标， 本基 金可 能会 少量 投资于 新股 、债 券及 中国 证监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 
四．投资理念 
以低成 本投 资于 标的 指数 所表征 的市 场组 合， 以期 获得标 的指 数所 表征 的市 场平均 水
平的投 资收 益。 
五．投资策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 的调 整。 但因 特 殊情况 （如
流动性 不足 等） 导致 本基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理
方法进 行适 当的 替代 。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 
在法律 法规 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 在履 行相 应程 序后可 以使 用相 关金 融衍 生工具 ，
以更好 地实 现基 金的 投资 目标。 但基 金管 理人 使用 相关金 融衍 生工 具必 须是 以提高 投资 效
率、降 低交 易成 本、 缩小 跟踪误 差等 为目 的， 而非 用于投 机或 用作 杠杆 工具 放大基 金的 投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法 律、 法规 、基 金合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决
策依据 。 
（二）投资管理体制 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
38 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负责 做
出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、基 金组 合重 大调整 的决 策， 以及 其他 单项投 资的 重
大决策 。基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每
日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 
（三）投资管理程序 
研究、 投资 决策 、组 合构 建、交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相
互协调 与配 合， 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 
1 ． 研 究。 基金 管 理人 的研 究 部依 托 公司 整体 研 究平 台 ，整 合 外部 信息 包 括券 商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股 公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、
流动性 分析 、误 差及 其归 因分析 等工 作， 并撰 写相 关的研 究报 告， 作为 本基 金投资 决策 的
重要依 据。 
2 ． 投 资决 策。 基 金管 理人 的 投资 决 策委 员会 依 据研 究 部提 供 的研 究报 告 ，定 期 或遇
重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议， 对相 关事 项做出 决策 。基 金经 理根 据投资 决策 委
员会的 决议 ，做 出基 金投 资管理 的日 常决 策。 
3 ． 组 合构 建。 结 合研 究报 告 ，基 金 经理 主要 采 取完 全 复制 法 ，即 完全 按 照标 的 指数
的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。在 追求 跟踪误 差和 跟踪 偏离 度最 小化的 前提 下， 基金 经理 可采取 适当 的
方法， 提高 投资 效率 ，降 低交易 成本 ，控 制投 资风 险。 
4 ． 交 易执 行。 基 金管 理人 的 交易 部 负责 本基 金 的具 体 交易 执 行， 交易 部 同时 履 行一
线监控 的职 责。 






5 ． 投 资 绩 效评 估 。本基 金 管理 人 定期 和不 定 期对 本 基金 的 投资 绩效 进 行评 估 ，并 撰
写相关 的绩 效评 估报 告， 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期， 投资 策略 是否 成功， 并对 基
金组合 误差 的来 源进 行归 因分析 等。 基金 经理 依据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策
略，如 果需 要， 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 
6 ． 组 合监 控与 调 整。 基金 经 理根 据 标的 指数 的 每日 变 动情 况 ， 结 合成 份 股等 的 基本
面情况 、流 动性 状况 、基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况，以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等， 对
基金投 资组 合进 行动 态监 控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下， 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ，并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新
中予以 公告 。 
六．投资组合管理 
（一）投资组合的构 建 
基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤： 确定 目标 组合 、制 定建仓 策
略，以 及逐 步调 整组 合。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
39 
1 ． 确 定目 标组 合 。基 金管 理 人主 要 采取 完全 复 制法 ， 即完 全 按照 标 的 指 数的 成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 
2 ． 制 定建 仓策 略 。基 金经 理 依据 对 标的 指数 成 份股 的 流动 性 和交 易成 本 等因 素 所做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略。 
3 ． 逐 步调 整组 合 。基 金经 理 在规 定 时间 内， 采 取适 当 的手 段 和措 施， 对 实际 投 资组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90%。本
基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个 月内 达到 这一 投 资比例 。 此后 ， 如 因标 的 指数成 份股 调
整 、基 金申 购赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将在 10
个 交易 日内 进行 调整 。 
（二）投资组合的日 常管 理 






本基金投资 组合 的日 常管理 内容 主要 包括 以下 几个方 面： 






1 ． 标 的 指 数成 份 股公司 行 为信 息 的跟 踪与 分 析。 跟 踪分 析 标的 指数 成 份股 公 司行 为
等信息 ，如 股本 变化 、分 红、停 牌、 复牌 ，以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息
对指数 的影 响， 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整， 为投 资决 策提 供依 据。 
2 ． 标 的指 数的 跟 踪与 分析 。 跟踪 分 析标 的指 数 的调 整 等变 化 ，确 定标 的 指数 的 变化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据。 
3 ． 每 日申 购赎 回 情况 的跟 踪 与分 析 。跟 踪分 析 每日 基 金申 购 赎回 信息 ， 分析 这 些信
息对投 资组 合的 影响 。 
4 ． 投 资组 合持 有 证券 、现 金 头寸 及 流动 性分 析 。基 金 经理 跟 踪分 析每 日 基金 实 际投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 
5 ． 投 资组 合调 整 。使 用数 量 化投 资 分析 模型 ， 寻找 出 将实 际 投资 组合 调 整为 所 追求
的目标 组合 的最 优方 案， 确定组 合交 易计 划； 如标 的指数 成份 股调 整、 成份 股公司 发生 兼
并、收 购和 重组 等重 大事 件，由 基金 经理 召集 会议 ，决定 基金 的操 作策 略； 进一步 调整 投
资组合 ，达 到所 追求 的目 标组合 的持 仓结 构。 
6 ． 基金 每日 申购 赎 回 清单 的制作 。 基 金经 理以 T －1 日标的 指数 成份 股的 构成 及其权
重为基 础 ， 并 考 虑 T 日将 发生的 上市 公司 变动 等情 况， 制 作 T 日基 金申 购赎 回清单 并予 以
公告。 
（三）投资组合的定 期管 理 
本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
1 ．每 月 
每月末 ，根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求， 及时 检查组 合
中的现 金比 例， 进行 现金 支付的 准备 。 
每月末 ，基 金经 理对 投资 策略、 投资 组合 表现 及跟 踪误差 等进 行分 析， 分析 最近组 合上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
40 
与标的 指数 的跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 情况 ，寻 找出 未能有 效控 制较 大偏 离的 原因。 
2 ．每 半年 
根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 ，基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策， 在
标的指 数成 份股 调整 生效 前，分 析并 制定 投资 组合 调整策 略， 尽量 减少 因成 份股变 动所 带
来的跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差。 
（四）投资绩效评估 






本基金的投 资绩 效评 估内容 包括 以下 几个 方面 ： 
每日， 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 
本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 
基金经 理定 期根 据绩 效评 估报告 分析 当月 的投 资操 作、投 资组 合状 况及 跟踪 误差等 情
况，重 点分 析基 金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因、 现金 管理 情况 、标 的指数 成份 股
调整前 后的 操作 ，以 及成 份股未 来可 能发 生的 变动 等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ， 年跟 踪误 差不超 过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调整 等其 他原 因， 导致 基金跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 了上 述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 ，避 免跟 踪偏 离度和 跟踪 误
差的进 一步 扩大 。 
七．标的指数与业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即上 证超 级大 盘指数 。该 指数 属于 价格 指数。 
如果中 证指 数有 限公 司 变 更或停 止上 证超 级大 盘指 数的编 制及 发布 ，或 者上 证超级 大
盘指数 被其 他指 数所 替代 ，或者 由于 指数 编制 方法 等重大 变更 导致 上证 超级 大 盘指 数不 宜
继续作 为本 基金 的标 的指 数，或 者证 券市 场有 其他 代表性 更强 、更 适合 于本 基金投 资的 指
数推出 ，基 金管 理人 依据 维护投 资者 合法 权益 的原 则，在 履行 适当 程序 后， 有权 变 更本 基
金的标 的指 数并 相应 地变 更业绩 比较 基准 。 
八．风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、债 券基 金与 货币市 场
基金， 属于 高风 险高 收益 的开放 式基 金。 
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上证 超级大 盘
指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。 
九．投资限制 
1 ．投 资组 合限 制 
依 照《 运作 办法 》 ， 本基 金 管理人 运用 基金 财产 进行 证券投 资， 不得 有下 列情 形： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
41 
（3 ）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 20% 。 
（5 ） 进入 全国 银 行间 同业 市 场的 债 券回 购融 入 的资 金 余额 不 得超 过基 金 资产 净 值的
40% ； 
（6 ） 本基 金投 资 权证 ，在 任 何交 易 日买 入的 总 金额 ， 不超 过 上一 交易 日 基金 资 产净
值的 0.5% ， 基 金持 有的 全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值的 3% ， 本基 金 管理人 管理 的
全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的 10% 。 投资 于其 他权 证的 投资 比例， 遵从 法
律法规 或监 管部 门的 相关 规定； 
（7 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金 ，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、成份 股价 格的 市场 变化 等基金 管
理人之 外的 因素 导致 基金 投资不 符合 上述 约定 比例 的，但 基金 管理 人应 在 10 个交 易日 内
进行调 整， 以达 到标 准。 
2 ．禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理 人、 基金 托 管人 出 资或 者买 卖 基金 管 理人 、 基金 托管 人 发行 的 股票
或者债 券； 
（6 ） 买卖 与基 金 管理 人、 基 金托 管 人有 控股 关 系的 股 东或 者 与基 金管 理 人、 基 金托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 法律 法规 、中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
对 于 因上 述（5 ） 、 （6 ） 项情 形 导致 无法 投资 的标 的指 数 成份 股或 备选 成份 股， 基 金管
理人将 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，将 结合 使用 其他合 理方 法进 行适 当替 代。 
如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 本基 金不 受上 述限 制 。 
3 ．如 果法 律法 规对 基金 合 同约定 的禁 止 行 为和 投资 限制进 行变 更的 ， 基金 管 理人与 基
金托管 人商 议并 履行 适当 程序后 ，本 基金 可相 应调 整 禁止 行为 和投 资限 制 规 定。 
十．基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
42 
1 ．不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理； 
2 ． 所 有参 与行 为 均应 在合 法 合规 和 维护 基金 份 额持 有 人利 益 的前 提下 进 行， 并 谋求
基金资 产的 保值 和增 值。 
十一． 基金的融资、 融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
十二．基金投资组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整 性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定复 核了 本报 告中 的财务 指标 、
净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗
漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年3 月31 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 权益投 资 666,777,242.27 99.69 
 其中： 股票 666,777,242.27 99.69 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,079,791.26 0.31 
7 其他各 项资 产 19,528.73 0.00 
8 合计 668,876,562.26 100.00 
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 65,137,274.39 9.76 
C 制造业 268,670,958.16 40.24 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
43 
E 建筑业 42,786,588.78 6.41 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,330,442.74 2.75 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 69,157,871.69 10.36 
J 金融业 202,694,106.51 30.36 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 666,777,242.27 99.87 
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值 比例
( ％) 
1 601668 中国建 筑 5,578,434 42,786,588.78 6.41 
2 600010 包钢股 份 7,110,278 42,092,845.76 6.30 
3 600637 百视通 756,552 37,729,248.24 5.65 
4 601166 兴业银 行 2,018,382 37,057,493.52 5.55 
5 601318 中国平 安 467,608 36,585,649.92 5.48 
6 600030 中信证 券 1,100,516 36,118,935.12 5.41 
7 601989 中国重 工 3,552,536 35,667,461.44 5.34 
8 600887 伊利股份 1,075,011 33,164,089.35 4.97 
9 600256 广汇能 源 3,368,378 33,010,104.40 4.94 
10 600585 海螺水 泥 1,428,093 32,617,644.12 4.89 
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
44 
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。 
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
11 投 资组 合报 告附 注 
11.1 本报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体除 中信 证券 （600030 ） 外 ， 没
有出现 被监 管部 门立 案 调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
中信证 券股 份有 限公 司 2015 年1 月18 日发 布公 告 称，因 存在 违规 为到 期融 资融券 合
约展期 问题 ，公 司被 中国 证监会 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措 施 。 
对该股 票投 资决 策程 序的 说明： 
根据我 司的 基金 投资 管理 相关制 度， 以相 应的 研究 报告为 基础 ， 结 合其 未来 增长前 景，
由基金 经理 决定 具体 投资 行为。 
11.2 报告 期内 基金 投资 的 前十名 股票 中 ， 没 有投 资 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外
的股票 。 
11.3 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 18,087.54 
2 应收证 券清 算款 1,112.28 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 328.91 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 19,528.73 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值 
比例(%) 
流通受 限情 况说 明 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
45 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
第 十二 部分


基金 的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较： 
期


 间 
净值增
长率 ① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ② －④ 
2009.12.29-2009.12.31 0.60% 0.17% 3.36% 0.97% -2.76% -0.80% 
2010.1.1-2010.12.31 -25.58% 1.52% -26.76% 1.53% 1.18% -0.01% 
2011.1.1-2011.12.31 -18.28% 1.13% -19.63% 1.16% 1.35% -0.03% 
2012.1.1-2012.12.31 17.28% 1.27% 15.28% 1.29% 2.00% -0.02% 
2013.1.1-2013.12.31 -21.18% 1.52% -22.88% 1.51% 1.70% 0.01% 
2014.1.1-2014.9.30 8.69% 1.03% 5.99% 1.03% 2.70% 0.00% 
2014.1.1-2014.12.31 51.40% 1.25% 49.35% 1.26% 2.05% -0.01% 
2015.1.1-2015.3.31 8.45% 1.94% 8.57% 1.94% -0.12% 0.00% 
2009.12.29-2015.3.31 -7.13% 1.38% -12.30% 1.39% 5.17% -0.01% 
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为上 证超 级大 盘指 数。 
 
第十 三 部分


基金 的财产 
一．基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其
他资产 的价 值总 和。 
二．基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
三．基金财产的账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资
金的结 算备 付金 账户 ，以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ，以本 基金 的
名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 销
售机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
四．基金财产的处分 
1 600637 百视通 37,729,248.24 5.65 公开重 大事 项 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
46 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保
管。基 金管 理人 、基 金托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益
归入基 金财 产。 基金 管理 人、基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、托管 费以 及
其他基 金合 同约 定的 费用 。基金 财产 的债 权、 不得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的
债务相 抵销 ，不 同基 金财 产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 基金 管理 人、 基金 托管人 以其 自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
第十 四 部分


基金 资产的 估值 
一．估值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
二．估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的
市价（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证券
发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的， 以最 近交易 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发 行机 构发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 ； 
（2 ） 交 易所 上市 的债 券 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值 。 对在 交易 所市 场上 市 交易的 不
含权债 券 ， 选取 第三 方估 值机构 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价 估 值； 对在 交易所 市场 上
市交易 的含 权 债 券， 选取 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值
净价 估 值； 
（3） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的 非 固定 收益 类 有 价证券 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价
值。交 易所 上市 的资 产支 持证券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，在 估值 技术 难以可 靠计 量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
47 
的估 值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ；非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、 中小 企业 私募 债券 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 在 估值 技术 难以 可靠 计 量公允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
7 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ，应 立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ，因 此， 就与本 基金 有关 的会 计问 题，如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
三．估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
四．估值程序 
1 ． 基 金份 额 净 值 是按 照每 个 工作 日 闭市 后， 基 金资 产 净值 除 以当 日基 金 份额 的 余额
数量计 算， 精确 到 0.0001 元，小 数点 后第 五位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 ． 基 金管 理人 应 每个 工作 日 对基 金 资产 估值 。 基金 管 理人 每 个工 作日 对 基金 资 产估上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
48 
值后， 将基 金份 额净 值结 果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对
外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 
五．估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 4 位 以内 （含 第 4 位 ） 发 生差 错时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位， 小 数点 后第 5 位 四舍 五入。 当估 值或份 额
净值计 价错 误实 际发 生时 ，基金 管理 人应 当立 即纠 正，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步
扩大 。 当 错误 达到 或超 过 基金资 产净 值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理人 应报 中国 证 监会备 案 ； 当
估值错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人应 当公 告 ， 并 报中国 证监会 备案 。
因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 ，应 先由 基金 管理人 承担 ，基 金管 理人 对不应 由其 承
担的责 任， 有权 向过 错人 追偿。 
关于差 错处 理， 本基 金合 同的当 事人 按照 以下 约定 处理： 
1 ．差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或代销 机
构、或 投资 者自 身的 过错 造成差 错， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（受 损方 ）按 下述 “ 差错 处理原 则 ” 给 予赔 偿承 担赔 偿责任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ；对 于因 技术 原因 引起的 差错 ，若 系同 行业 现有技 术水 平
无法预 见、 无法 避免 、无 法抗拒 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ，因不 可
抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ，但 因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 ．差 错处 理原 则 
（1 ） 差错 已发 生 ，但 尚未 给 当事 人 造成 损失 时 ，差 错 责任 方 应及 时协 调 各方 ， 及时
进行更 正， 因更 正差 错发 生的费 用由 差错 责任 方承 担；由 于差 错责 任方 未及 时更正 已产 生
的差错 ，给 当事 人造 成损 失的由 差错 责任 方承 担； 若差错 责任 方已 经积 极协 调，并 且有 协
助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。差 错责任
方应对 更正 的情 况向 有关 当事人 进行 确认 ，确 保差 错已得 到更 正。 
（2 ） 差错 的责 任 方对 可能 导 致有 关 当事 人的 直 接损 失 负责 ， 不对 间接 损 失负 责 ，并
且仅对 差错 的有 关直 接当 事人负 责， 不对 第三 方负 责。 
（3 ） 因差 错而 获 得不 当得 利 的当 事 人负 有及 时 返还 不 当得 利 的义 务。 但 差错 责 任方
仍应对 差错 负责 ，如 果由 于获得 不当 得利 的当 事人 不返还 或不 全部 返还 不当 得利造 成其 他
当事人 的利 益损 失 （ “受损方 ” ） ， 则 差错 责任 方应 赔 偿受损 方的 损失 ， 并 在其 支付的 赔偿 金上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
49 
额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；如 果获 得不当 得利 的
当事人 已经 将 此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差错 责任 方 拒绝 进行 赔 偿时 ， 如果 因基 金 管理 人 过错 造 成基 金资 产 损失 时 ，基
金托管 人应 为基 金的 利益 向基金 管理 人追 偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。除 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成
基金资 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 。 
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律 、 行 政法规 、
《基金 合同 》或 其他 规定 ，基金 管理 人自 行或 依据 法院判 决、 仲裁 裁决 对受 损方承 担了 赔
偿责任 ，则 基金 管理 人有 权向出 现过 错的 当事 人进 行追索 ，并 有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此
发生的 费用 和遭 受的 损失 。 
（7 ） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 ．差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 基金 份额 净 值计 算出 现 错误 时 ，基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正， 通 报基 金 托管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2 ） 查明 差错 发 生的 原因 ， 列明 所 有的 当事 人 ，并 根 据差 错 发生 的原 因 确定 差 错的
责任方 ； 
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（4 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（5 ） 根据 差错 处 理的 方法 ， 需要 修 改基 金登 记 结算 机 构交 易 数据 的， 由 基金 登 记结
算机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 
（6 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时，基金管理人应 当报告中国证监会；基金 管理人及基金托管人基金 份额净值计算
错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告并 报中 国证 监会 备案。 
六．暂停估值的情形 
1 ．基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 ． 因 不可 抗力 或 其他 情形 致 使基 金 管理 人、 基 金托 管 人无 法 准确 评估 基 金资 产 价值
时； 
3 ． 占 基金 相当 比 例的 投资 品 种的 估 值出 现重 大 转变 ， 而基 金 管理 人为 保 障投 资 人的
利益， 已决 定延 迟估 值；



4 ．中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
七．基金净值的确认 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
50 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管
人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金 资 产净值 并发 送
给基金 托管 人。 基金 托管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人
对基金 净值 予以 公布 。 
八．特殊情况的处理 
1 ．基 金管 理人 按 “ 二. 估 值 方法 ”的第 6 项进 行估 值 时，所 造成 的误 差不 作为 基金资 产
估值错 误处 理； 
2 ． 由 于证 券交 易 所及 其登 记 结算 公 司发 送的 数 据错 误 ，或 由 于其 他不 可 抗力 原 因、
或国家 会计 政策 变更 、市 场规则 变更 等， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适
当、合 理的 措施 进行 检查 ，但是 未能 发现 该错 误的 ，由此 造成 的基 金资 产估 值错误 ，基 金
管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的
措施消 除由 此造 成的 影响 。 
第十 五 部分


基金 的收益 与分 配 
一．基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二．基金可供分配利 润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
三．收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 ．基 金收 益分 配采 用现 金 方式。 
2 ．每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
3 ． 基 金 收 益 评价 日 核 定的 基 金 累 计 收益 率 超 过标的 指 数 同 期 累计 收 益 率达到 1% 以
上，方 可进 行收 益分 配。 
4 ． 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 2 次， 每次 基金收 益
分配比 例不 低于 可供 分配 利润 的 5% ， 基金 的收 益分 配比例 应当 以收 益分 配基 准日可 供分 配
利润为 基准 计算 。若 自基 金合同 生效 日起 不 满 3 个 月，可 不进 行收 益分 配。 
5 ． 期 末可 供分 配 利润 指期 末 资产 负 债表 中未 分 配利 润 与未 分 配利 润中 已 实现 收 益的
孰低数 。 
6 ． 基 金红 利发 放 日距 离收 益 分配 基 准日 （即 期 末可 供 分配 利 润计 算截 止 日） 的 时间
不得超 过 15 个 工作 日。 
7 ．法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四．收益分配方案 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
51 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。 
五．收益分配的时间 和程 序 
1 ． 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ， 由 基金 托 管人复 核 ， 依 照 《 信息 披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ； 
2 ． 在 收益 分配 方 案公 布后 ， 基金 管 理人 依据 具 体方 案 的规 定 就支 付的 现 金红 利 向基
金托管 人发 送划 款指 令， 基金托 管人 按照 基金 管理 人的指 令及 时进 行分 红资 金的划 付。 
第十 六 部分


基金 的费用 与税 收 






一 ．与基金运作有关 的费用 
1 ．基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 ．基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 ．基 金上 市费 及年 费； 
4 ．基 金收 益分 配发 生的 费 用； 
5 ．基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
6 ．基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
7 ．基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 ．基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
9 ．基 金的 证券 交易 费用 ； 
10． 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具
体计提 方法 、计 提标 准在 招募说 明书 或相 关公 告中 载明； 
11 ．依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照 公允 的市 场价 格确 定， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。 
2 ．基 金运 作费 用的 计提 方 法、计 提标 准和 支付 方式 
（1 ） 基金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.50%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金管理 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 由基 金管 理人 每日计 算， 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月首 日
起 2 个工 作日 内向 基金 托 管人发 送基 金管 理费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于当 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。如 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。 
（2 ） 基金托 管人 的托 管费 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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在通常 情况 下， 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.10%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金托管 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 由基 金管 理人 每日计 算， 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月 首 日 
 
起 2 个工 作日 内向 基金 托 管人发 送基 金托 管费 划付 指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于当 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。如 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。 
3 ． 除 管理 费和 托 管费 之外 的 基金 费 用， 由基 金 托管 人 根据 其 他有 关法 规 及相 应 协议
的规定 ，按 费用 支出 金额 支付， 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 
二．与基金销售有关 的费 用 
投资人 在申 购、 赎回 基金 份额时 ，按 照本 基金 招募 说明书 的规 定， 交纳 一定 的申购 、
赎回佣 金。 
本基金 的申 购、 赎回 均以 份额申 请， 费用 计算 公式 为： 
申购（ 或赎 回） 佣金 ＝申 购（或 赎回 ）份 额× 佣 金比 率 
本基金 申购 、赎 回佣 金由 申购赎 回代 理券 商在 投资 人申购 、赎 回确 认时 收取 ，用于 市
场推广 费用 、销 售服 务费 用、证 券交 易所 和登 记结 算机构 收取 的相 关费 用等 。 
三．不列入基金费用 的项 目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出 或 基金 财产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金合 同生效 前所 发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 
四．基金管理费和托 管费 的调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率。 基
金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日 2 日前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 
五．税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
第十 七 部分


基金 的会计 与审 计 
一．基金的会计政策 
1 ．基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 ．本 基金 的会 计年 度为 公 历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 ．本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 ．会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 ．本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
53 
6 ． 基 金管 理人 保 留完 整的 会 计账 目 、凭 证并 进 行日 常 的会 计 核算 ，按 照 有关 规 定编
制基金 会计 报表 ； 
7 ． 基 金托 管人 定 期与 基金 管 理人 就 基金 的会 计 核算 、 报表 编 制等 进行 核 对并 书 面确
认。 
二．基金的审计 
1 ． 基 金管 理人 聘 请具 有从 事 证券 相 关业 务资 格 的会 计 师事 务 所及 其注 册 会计 师 对本
基金年 度财 务报 表 及 其他 规定事 项 进 行审 计。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 须与基 金管 理
人、基 金托 管人 相互 独立 。 
2 ． 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时 ， 应 事先 征 得基金 管理 人和 基金 托管 人同意 。 
3 ． 基 金管 理人 （ 或基 金托 管 人） 认 为有 充足 理 由更 换 会计 师 事务 所， 经 基金 托 管人
（或基 金管 理人 ）同 意， 并报中 国证 监会 备案 后可 以更换 。 更 换会 计师 事务 所须在 备案 后
2 个工 作日 内公 告。 
第十 八 部分


基金 的信息 披露 
 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 基 金合 同 及其他 有
关规定 。基 金管 理人 、基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。基 金管理 人、 基
金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应按 规定 将应 予披露 的基 金信 息披 露事 项在规 定时 间
内 通过中国 证监会指 定的全 国性报刊 （以下简 称 “ 指定 报刊 ” ）和基 金管理 人、基 金托管 人
的互联 网网 站（ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1 ．虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 ．对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 ．违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 ．诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 ．登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 ．中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招募 说明 书 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基 金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 《 信 息披 露办 法 》 、 基金合 同 编制 并在 基 金份 额发售 的 3
日前， 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。基金 合同 生效 后， 基金 管理人 应当 在
每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘
要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明
书， 并就 有关 更新 内容 提 供书面 说明 。 更新 后的 招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月
的最 后 1 日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日前 ，将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告。 基
金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 
（五） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后 ， 基 金 管理人 确定 基金 份额 折算 日， 并至 少提 前 3 个工 作 日将基 金
份额折 算日 公告 登载 于指 定报刊 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基金 管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
（六） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至 少 3 个 工作日 在指 定报 刊及 网站 上公 告 。 
（七） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（八） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1 ． 本 基金 的基 金 合同 生效 后 ，在 开 始办 理基 金 份额 申 购或 者 赎回 前， 基 金管 理 人将
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 和基 金份 额净 值； 
2 ． 在 开始 办理 基 金份 额申 购 或者 赎 回后 ，基 金 管理 人 将在 每 个开 放日 的 次日 ， 通过
网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值 ； 
3 ． 基 金管 理人 将 公告 半年 度 和年 度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净值 和 基金 份 额净
值。基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日的 次日 ，将 基金资 产净 值、 基金 份额 净值和 基金 份
额累计 净值 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
55 
（九） 申购 、赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ，通 过网站 、
基金份 额发 售网 点 以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 
（十） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 ． 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报
告正文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。基 金年 度报 告需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 ； 
2 ． 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 
3 ．基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告 ，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上； 
4 ．基 金合 同生 效不 足 2 个月的 ，本 基金 管理 人可 以不编 制当 期季 度报 告、 半年度 报
告或者 年度 报告 。 
5 ． 基 金定 期报 告 应当 按有 关 规定 分 别报 中国 证 监会 和 基金 管 理人 主要 办 公场 所 所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。 
（十一 ）临 时报 告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ， 有 关信 息 披露义 务人 应当 在 2 日 内 编制临 时报 告书 ， 予以 公 告， 并在 公开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议； 
2 ．终 止基 金合 同； 
3 ．转 换基 金运 作方 式； 
4 ．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 ．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 ．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 ．基 金募 集期 延长 ； 
8 ． 基 金管 理人 的 董事 长、 总 经理 及 其他 高级 管 理人 员 、基 金 经理 和基 金 托管 人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
9 ．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10． 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 ．涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12． 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13． 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
56 
14． 重大 关联 交易 事项 ； 
15． 基金 收益 分配 事项 ； 
16． 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17． 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18． 基金 改聘 会计 师事 务 所； 
19． 基金 变更 、增 加或 减 少代销 机构 ； 
20． 基金 更换 登记 结算 机 构； 
21． 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ； 
22． 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23． 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24． 中国 证监 会或 本基 金 合同规 定的 其他 事项 。 
（十二 ）澄 清公 告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ，相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将 有
关情况 报告 上海 证券 交易 所， 对 该消 息进 行公 开澄 清， 并 将有 关情 况立 即报 告中国 证监 会 。 
（十三 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十四 ）中 国证 监会 及上 海证券 交易 所规 定的 其他 信息 
（十五 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同 、 托 管协 议 、 招 募 说明书 或更 新后 的招 募说 明书 、 基 金份 额上 市交 易 公告书 、
年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放
于基金 管理 人所 在地 、基 金托管 人所 在地 ，供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后， 可在 合
理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
第十 九 部分


风险 揭示 
本基金 管理 人在 总结 、借 鉴博时 基金 旗下 已有 的封 闭式基 金和 开放 式基 金风 险管理 成
熟经验 的基 础上 ，针 对本 基金的 特点 ， 确 立科 学的 风险管 理理 念， 建立 相应 的风险 管理 体
系， 对 本基 金整 个投 资过 程进行 有效 的风 险监 控 ， 为基金 持有 人谋 取 标 的指 数所表 征的 市
场平均 水平 的投 资收 益 。 
投资于本基金的主要 风险



1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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2 ．标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



3 ．基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1 ）由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ，使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。



2 ）由 于标 的指 数成 份股 发 生送配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



3 ）成 份股 派发 现金 红利 、 成份股 增发 、 送配 等所 获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的
指数收 益率 ，从 而产 生跟 踪偏离 度。



4 ）由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。



5 ）由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ，以 及基 金 管理费 和托 管费 等费 用的 存在 ，使
基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。



6 ）在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ，基 金管 理人 的管 理 能力 ，例 如跟 踪指 数的 水 平、 技术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的 指 数
的跟踪 程度 。



7 ）其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ，基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。



4 ．标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



5 ．基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 ， 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。



6 ．参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险



证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算
并发布 参考 基金 份额 净值 （IOPV ） ， 供投 资人 交易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 人若 参考IOPV 进行 投资上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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决策可 能导 致损 失， 需投 资人自 行承 担。



7 ．退 市风 险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。



8 ．投 资人 申购 失败 的风 险



本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



9 ．投 资人 赎回 失败 的风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。



基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



10． 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。



11． 第三 方机 构服 务的 风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1 ）申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ，导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。



2 ）登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ，如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资人 基金 份 额、 组合
证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 ， 制 度调 整可 能给 投资人 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自
于证券 交易 所及 其他 代理 机构。



3 ） 证 券交 易所 、 登记 结算 机 构、 基 金托 管人 及 其他 代 理机 构 可能 违约 ， 导致 基 金或
投资人 利益 受损 的风 险。



12． 管理 风险 与操 作风 险



基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行
为及交 易错 误等 风险 。



13． 技术 风险


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



14． 不可 抗力



战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险。 基金 管理 人、基 金
托管人 、证 券交 易所 、登 记结算 机构 和销 售代 理机 构等可 能因 不可 抗力 无法 正常工 作， 从
而影响 基金 的各 项业 务按 正常 时 限完 成。 
第 二十 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 
一．基 金合 同的 变更 
1 ． 基 金合 同变 更 内容 对基 金 合同 当 事人 权利 、 义务 产 生重 大 影响 的， 应 召开 基 金份
额持有 人大 会， 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 
（1 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（2 ） 变更 基金 类别 ； 
（3 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（4 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（5 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（6 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 。但 根 据适 用 的相 关规 定 提高 该 等报
酬标准 的除 外； 
（7 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8 ） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（9 ） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（4 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（5 ） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
2 ． 关 于变 更基 金 合同 的基 金 份额 持 有人 大会 决 议应 报 中国 证 监会 核准 或 备案 ， 并于
中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 生效 执行 ， 并 自生效 之日 起 2 日 内在 至 少一种 指定 媒
体公告 。 
二．本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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2 ． 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 ． 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 ．中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
三．基 金财 产的 清算 
1 ．基 金财 产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可以 聘用必 要的 工
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
2 ．基 金财 产清 算程 序 
基金合 同 终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第 二十 一部分


基 金合同 的内 容摘要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 
第 二十 二部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 
第 二十 三部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、申 购赎 回代 理券商 提
供。 基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 ，以 下是 主要 的服 务内容 。基 金
管理人 根据 基金 份额 持有 人的 需 要和 市场 的变 化， 有权增 加和 修改 服务 项目 。 
基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 ： 
1 ．客 户服 务电 话 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 每周 七天 、 每天 24 小时的 自动 语音 服务 和查 询服务 ，
客户可 以通 过电 话查 询基 金份额 净值 。 同 时， 客服 中心提 供工 作日 每 天 9:00-21:00 、 节假
日（十 一和 春节 除外 ） 9:00-17:00 的电话 人工 服务 。 
博时一 线通 ：95105568 （ 免长途 话费 ） 
2 ．网 上客 户服 务中 心 
网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、资 讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 ，
投资人 可以 查询 基金 相关 信息， 享受 资讯 服务 ；投 资人还 可 以 查询 热点 问题 及其解 答， 并
提交投 诉与 建议 。 
公司网 址： www.bosera.com 
电子邮 箱：service@bosera.com 
3 ．客 户投 诉处 理 
投资者 可以 通过 博时 基金 网站、 客服 中 心 IVR 自 动 语音留 言、 客服 中心 电话 人 工坐席 、
书信、 电子 邮件 、传 真等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉。 投资 者还 可以通 过发 售
代理机 构、 申购 赎回 代理 券商的 服务 电话 对该 代理 机构提 供的 服务 进行 投诉 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 
( 一) 2015 年 06 月 09 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《博 时基 金管 理有 限公 司关于 上证 超级 大盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的基 金经 理
变更的 公告 》； 
( 二) 2015 年 04 月 20 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证超 级大 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金2015 年第1 季 度报 告》 ； 
( 三) 2015 年 03 月 28 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证超 级大 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金2014 年年 度报 告（ 摘要 ） 》； 
( 四)2015 年01 月 21 日 ， 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券时 报 上公告 了
《上证 超级 大盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2014 年第 4 季度 报告 》； 
第 二十 五部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所， 投资 者可 免费 查阅。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与公 告的 内容 完全 一致 。 
第 二十 六部分


备 查文件 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所、 营业 场所。 
（一） 中国 证监 会核 准上 证超级 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件 
（二） 《上 证超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 
（三） 《上 证超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 《证 券投 资基 金登 记 结算服 务协 议》 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
附 件一 ：基金 合同 摘要 
第一部分 基 金份 额 持有 人、 基 金 管理 人 和基 金 托管 人的 权 利 、义 务 
（一） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1. 自本基金合同生效之日起，依照有关 法律法规和 本基金合同的规定独立运 用基金财
产； 
2. 依照 基金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
63 
3. 发售 基金份 额； 
4. 依照 有关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关 基金认购、申购、赎回等 业务的规
则，在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托 管费 率和管 理费 率
之外的 相关 费率 结构 和收 费方式 ； 
6. 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对 于基金托管人违反了本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
7. 在基 金合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册， 并对登记结算机构的代理 行为进行
必要的 监督 和检 查； 
10. 选择 、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11. 选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ； 
12. 在基 金托 管人 更换 时， 提名 新 的基 金托 管人 ； 
13. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
14. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
（二） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金备 案手 续； 
3. 自基 金合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理 及人事管理等制度，保证 所管理的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立， 对所 管理 的不 同基金 分别 管理 ，分 别记 账，进 行证 券
投资； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受基 金托 管人 的 监督； 
8. 计算 并公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价； 
9. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销对价的方法 符合基金上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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合同等 法律 文件 的规 定； 
10. 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 ， 及 时、 足额 支付 投 资者申 购的 份额 或赎 回的 股票 、 现
金替代 金额 及现 金差 额； 
11. 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12. 编制 中期 和年 度基 金报 告； 
13. 严格 按照 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14. 保守基金商业 秘密，不 得泄露基金投 资计划、投 资意向等，除 《基金法 》 、 基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16. 依据《基金法 》 、基金 合同及其他有 关规定召集 基金份额持有 人大会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17. 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18. 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行
为； 
19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分 配 ； 
20. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ， 应 当 承担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托
管人追 偿； 
22. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国 证 监会 并通 知基金 托
管人； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 按规 定向 基金 托管 人提 供基金 份额 持有 人名 册资 料； 
25. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
26. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
27. 依照 法律 法规 为基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ， 为 基金 的利 益行 使 因基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
28. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4. 在基 金管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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5. 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对 于基金管理人违反本基金 合同或有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 资产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
6. 依法 召集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7. 按规 定取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（四） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管基 金财 产； 
2. 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场 所，配备足够的、合格的 熟悉基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3. 对所 托管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户； 
7. 保守 基金商 业秘 密 ， 除 《 基金法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定另 有规 定外 ， 在 基金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具 意见，说明基金管理人在 各重要方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10. 按照 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11. 办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
12. 复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13. 按照 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
14. 按规 定制 作相 关账 册并 与基金 管理 人核 对； 
15. 依据 基金 管理 人的 指令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价； 
16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额
持有人 大会 ； 
17. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 损失 ， 应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18. 基金 管理 人因 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿； 
19. 参加 基金 财产 清 算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
66 
20. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
22. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（五） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1. 分享 基金财 产收 益； 
2. 参与 分配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3. 依法 转让或 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
4. 按照 规定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对 基金份额持有人大会审议 事项行使
表决权 ； 
6. 查阅 或者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金管 理人 的投 资 运作； 
8. 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构 损害其合法权益的行为依 法提起诉
讼； 
9. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（六） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2. 交纳 基金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
3. 在持 有的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5. 执行 生效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 
6. 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理 人及基金管理人的代理人 、基金托
管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ； 
7. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
第二部分 基 金份 额 持有 人大 会 召 集、 议 事及 表 决的 程序 和 规 则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 。基金 份额 持有 人持 有的 每一基 金
份额具 有同 等的 投票 权。 
本基金联接基金的基 金份 额持有人可以凭所持 有的 联接基金份额出席或 者委 派代表出上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决， 其持 有的 享有表 决权 的基 金份 额数 和表决 票数 为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日 ， 联 接基 金持有 本基 金份 额的 总数 乘以该 持有 人
所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例， 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法， 保留 到整
数位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联
接基金 的基 金份 额持 有人 大会决 定提 议召 开或 召集 本基金 份额 持有 人大 会的 ，由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 
（二） 召开 事由 
1. 当出 现或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份 额 10%
以上（ 含 10% ， 下同 ）的 基金份 额持 有人 （以 基金 管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ，
下同） 提议 时， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
（1 ） 终止 基金 合同 ； 
（2 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3 ） 变更 基金 类别 ； 
（4 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 ，但 法 律法 规 要求 提高 该 等报 酬 标准
的除外 ； 
（8 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9 ） 终止 基金 上 市， 但因 基 金不 再 具备 上市 条 件而 被 上海 证 券交 易所 终 止上 市 的除
外； 
（10 ）对 基金 合 同 当事 人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（11 ） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托 管人协商后修改基金合同 ，不需召
开基金 份额 持有 人大 会： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
68 
（4 ） 因为 基金 管 理人 、基 金 托管 人 名称 、住 所 、法 定 代表 人 变更 ，基 金 管理 人 、基
金托管 人分 立、 合并 等原 因导致 基金 合同 内容 必须 作出相 应变 动的 ； 
（5 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6 ） 经中 国证 监 会允 许， 基 金管 理 人、 交易 所 和注 册 登记 机 构在 法律 法 规、 基 金合
同规定 的范 围内 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 交易、 转托 管、 非交 易过 户等业 务的 规
则； 
（7 ） 按照 法律 法 规或 本基 金 合同 和 中国 证监 会 规定 不 需召 开 基金 份额 持 有人 大 会的
其他情 形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1. 除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会 的，应当向基金管理人提 出书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 ；基 金管理 人决 定
不召集 ，基 金托 管人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当自 行召集 。 
3. 代表 基金份 额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是
否召集 ，并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。基 金管 理人决 定召 集
的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金 管理人 决定 不召 集， 代表 基金份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。基 金托 管
人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持
有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召
开。 
4. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会， 而基 金管 理人 、 基 金 托管人 都不 召集 的 ， 代 表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1. 基金 份额持 有人 大会 的 召集人 （以 下简 称 “ 召 集人 ” ）负责 选择 确定 开会 时间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日 在指 定
媒体公 告。 基金 份额 持有 人大会 通知 须至 少载 明以 下内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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（3 ） 会议 形式 ； 
（4 ） 议事 程序 ； 
（5 ） 有权 出席 基金 份额 持 有人 大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6 ） 代理 投票 的 授权 委托 书 的内 容 要求 （包 括 但不 限 于代 理 人身 份、 代 理权 限 和代
理有效 期限 等） 、送 达时 间 和地点 ； 
（7 ） 表决 方式 ； 
（8 ） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9 ） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10 ）召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 
2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集 人决定通讯方式和书面表 决方式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3. 如召集人为基金 管理人，还应另行书面通知基金 托管人到指定地点对书面 表决意见
的计票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书
面表决 意见 的计 票进 行监 督；如 召集 人为 基金 份额 持有人 ，则 应另 行书 面通 知基金 管理 人
和基金 托管 人到 指定 地点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1. 会议 方式 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2 ） 现场 开会 由 基金 份额 持 有人 本 人出 席或 通 过 授 权 委托 书 委派 其代 理 人出 席 ，现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席， 如基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 出席 的， 不影 响表 决效力 。 
鉴于本 基金 的联 接基 金与 本基金 的相 关性 ，联 接基 金的持 有人 可以 凭所 持有 的本基 金
份额直 接参 加本 基金 的持 有人大 会表 决 ， 其 持有 的享 有表决 权的 基金 份额 数和 表决票 数为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有
人所持 有的 联接 基金 份额 占联接 基金 总份 额的 比例 ，计算 结果 按照 四舍 五入 的方法 ，保 留
到整数 位。 
（3 ） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯 的 书面 方式 进行 表决 。 
（4 ） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2. 召开 基金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1 ） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ） 对 到会 者在 权 益登 记日 持 有基 金 份额 的统 计 显示 ， 全部 有 效凭 证所 对 应的 基 金份上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
70 
额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （ 含 50% ，下同 ） ； 
2 ） 到 会的 基金 份 额持 有人 身 份证 明 及持 有基 金 份额 的 凭证 、 代理 人身 份 证明 、 委托
人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备， 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法
规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 ，并 且持 有基 金份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的 结 算资料
相符。 
（2 ） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性
公告； 
2 ） 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和 基金 管理人 （分 别或共 同称 为 “ 监督人 ” ）
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3 ） 召 集人 在监 督 人和 公证 机 关的 监 督下 按照 会 议通 知 规定 的 方式 收取 和 统计 基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ，如基 金管 理人 或基 金托 管人经 通知 拒不 到场 监督 的，不 影响 表
决效力 ； 
4 ） 本 人直 接出 具 书面 意见 和 授权 他 人代 表出 具 书面 意 见的 基 金份 额持 有 人所 代 表的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ； 
5 ） 直 接出 具书 面 意见 的基 金 份额 持 有人 或受 托 代表 他 人出 具 书面 意见 的 代理 人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规定 ，
并与登 记结 算机 构记 录相 符。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1. 议事 内容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上
的基金 份额 持有 人可 以在 大会召 集人 发出 会议 通知 前就召 开事 由向 大会 召集 人提交 需由 基
金份额 持 有 人大 会审 议表 决的提 案。 
（3 ） 对于 基金 份 额持 有人 提 交的 提 案， 大会 召 集人 应 当按 照 以下 原则 对 提案 进 行审
核： 
关联性 。大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超
出法律 法规 和基 金合 同规 定的基 金份 额持 有人 大会 职权范 围的 ，应 提交 大会 审议； 对于 不
符合上 述要 求的 ，不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 
程序性 。大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。如 将
其提案 进行 分拆 或合 并表 决，需 征得 原提 案人 同意 ；原提 案人 不同 意变 更的 ，大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定，并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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程序进 行审 议。 
（4 ） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10 ％以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案， 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表
决的提 案， 未获 基金 份额 持有人 大会 审议 通过 ，就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会
审议， 其时 间间 隔不 少 于 6 个月 。法 律法 规另 有规 定的除 外。 
（5 ） 基金 份额 持 有人 大会 的 召集 人 发出 召开 会 议的 通 知后 ， 如果 需要 对 原有 提 案进
行修改 ，应 当在 基金 份额 持有人 大会 召开 前 30 日 及时公 告。 否则 ，会 议的 召开日 期应 当
顺延并 保证 至少 与公 告日 期有 30 日 的间 隔期 。 
2. 议事 程序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照规 定程 序宣布 会议 议事 程序 及注 意事项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师
见证后 形成 大会 决议 。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 代表主 持； 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则 由出 席大 会的 基金 份额持 有人 和代 理人 以所 代 表的 基金 份 额 50% 以上 多数选 举产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签 名册 载明 参加会 议人 员姓 名 （或 单位 名称） 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名（ 或单 位名 称）等 事 项 。 
（2 ） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截 止
日 期 后第 2 个 工作 日在 公证 机 关及 监督 人 的监 督下由 召 集人 统计 全 部有 效表决 并 形成 决
议。如 监督 人经 通知 但拒 绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
3. 基金 份额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1. 基金 份额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1 ） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 50% 以上通 过
方 为 有效 ，除 下列 （2 ）所 规 定的 须以 特别 决议 通过 事 项以 外的 其他 事项 均以 一 般决 议的
方式通 过； 
（2 ） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 三分 之二以 上
（含三 分之 二） 通过 方为 有效； 涉及 更换 基金 管理 人、更 换基 金托 管人 、转 换基 金 运作 方上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 
3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中 国证监会核准或者备案， 并予以公
告。 
4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分 的相反证据证明，否则表 面符合法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ，表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ， 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 
5. 基金 份额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内 并列的各项议题应当分开 审议、逐
项表决 。 
（八） 计 票 
1. 现场 开会 
（1 ） 如基 金份 额 持有 人大 会 由基 金 管理 人或 基 金托 管 人召 集 ，则 基金 份 额持 有 人大
会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人和 代理 人中 推举两 名基 金
份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有
人自行 召集 ，基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、基 金托 管人 授权的 一名 监
督员共 同担 任监 票人 ；但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席， 则大会 主持 人
可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代 表 担任 监票 人。 
（2 ） 监票 人应 当 在基 金份 额 持有 人 表决 后立 即 进行 清 点， 由 大会 主持 人 当场 公 布计
票结果 。 
（3 ） 如大 会主 持 人对 于提 交 的表 决 结果 有异 议 ，可 以 对投 票 数进 行重 新 清点 ； 如大
会主持 人未 进行 重新 清点 ，而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或代 理人 对大 会主 持人宣 布的 表
决结果 有异 议， 其有 权在 宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清
点并公 布重 新清 点结 果。 重新清 点仅 限一 次。 
2. 通讯 方式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派
出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计 票 过程 予以 公证 ；如 监督人 经通 知
但拒绝 到场 监督 ， 则大 会 召集人 可自 行授 权 3 名 监 票人进 行计 票 ， 并 由公 证 机关对 其计 票
过程予 以公 证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1. 基金 份额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。 关于 本章 第 （二） 条 所规定 的第 （1 ）- （8 ） 项 召开事 由的 基
金份额 持有 人大 会决 议经 中国证 监会 核准 生效 后方 可执行 ，关 于本 章第 （二 ）条所 规定 的上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
73 
第（9 ） 、 （10 ）项召开 事由 的基金份 额持有人 大会决 议经中国 证监会核 准或出 具无异议 意
见后方 可执 行。 
2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、基 金托管人
均有约 束力 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 应当 执行 生效 的基 金份额 持有 人
大会决 议。 
3. 基金 份额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方
式进行 表决 ，在 公告 基金 份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
第三部分


基 金合 同 解除 和终 止 的 事由 、 程序 
（一） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金管 理人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金托 管人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监会 规定 的其 他 情况。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算 组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可以 聘用必 要的 工
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
2. 基金 财产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第四部分


争 议解 决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事
人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的， 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
第五部分


基 金合 同 存放 地和 投 资 者取 得 基金 合 同的 方式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 代销机 构和 登记 结算 机构 办公场 所
查阅， 但其 效力 应以 基金 合同正 本为 准。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
75 
附 件二 ：基金 托管 协议摘 要 
第一部分


基 金托 管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ： 张 光华 
成立日 期：1998 年 7 月 13 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会 证 监基 字[1998]26 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.5 亿 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 
存续期 间： 持续 经营 
经 营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
第二部分


基 金托 管 人与 基金 管 理 人之 间 的业 务 监督 、核 查 
一、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督 。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
76 
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为 更好地 实现 基金 的投 资目 标， 本 基金 可
能会少 量投 资于 新股 、债 券及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。因 特殊情 况（ 如
流动性 不足 等） 导致 基金 无法获 得足 够数 量的 成份 股 票时 ，基 金管 理人 若进 行替代 而投 资
于除成 份股 、备 选成 份股 、新股 以外 的其 他股 票时 ，应将 投资 对象 名单 提前 通知基 金托 管
人并予 以说 明。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 
（3 ）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 20% ； 
（5 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并 、 基 金规模 变动 、 成 份股 价格 的市场 变化 等基金 管 理
人之外 的因 素导 致基 金投 资不符 合上 述约 定比 例的 ， 但 基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行
调整， 以达 到标 准。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名 单中 列示 的 关 联 方 进 行 法 律法 规禁 止 基 金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
77 
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易 前 3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时 提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网下
配售 部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性 风险处置预案并经其董事 会批准。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流
动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施， 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预
案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险 负 责，确 保对 相关 风险 采取 积极有 效
的措施 ，在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时， 基金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的
支付结 算 ， 如因 基金 管理 人过错 造成 损失 ，则 基金 管理人 根据 过错 程度 承担 相应责 任。对
本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ，基 金托 管人不 承担 任何 责任 。如 因基金 管理 人
原因导 致本 基金 出现 损失 致使基 金托 管人 承担 连带 赔偿责 任的 ，基 金管 理人 应赔偿 基金 托
管人由 此遭 受的 损失 。 
3. 本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少 于投资前三个工作日向基 金托管人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2 ） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ） 非公 开发 行 股票 发行 人 与中 国 证券 登记 结 算有 限 责任 公 司或 中央 国 债登 记 结算
有限责 任公 司签 订的 证券 登记及 服务 协议 。 
（4 ） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两 个交易日内，在中国证监 会指定媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ， 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基金 托管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1 ） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2 ） 在基 金投 资 受限 证券 管 理工 作 方面 有关 制 度、 流 动性 风 险处 置预 案 的建 立 与完
善情况 。 
（3 ） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4 ） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值及 申购 、 赎 回价格 的计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、 基 金收上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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益分配 、相 关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后 应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手 段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
二 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ，说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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知 基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
第三部分


基 金财 产 的保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3. 基金 托管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基 金 托管 人根 据 基金 管理 人 的指 令， 按照 基 金合同 和 本协 议的 约定 保 管基金 财 产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6. 对 于 因为 基金 投 资产 生的 应 收资 产， 应由 基 金管理 人 负责 与有 关当 事 人确定 到 账日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7. 除依 据法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1.基金 募集 期间 募 集的 资金 应 存于 基金 管理 人 在开设 的 基金 募集 专户 ， 在基金 募 集行
为结束 前 ， 任 何人不 得动 用； 网下 股票 认购结 束 ， 登记结 算机 构应 根据 基金 管理人 提供 的资
料对募 集的 股票 进行 冻结 。 
2. 基 金 募集 期满 或 基金 停止 募 集时 ，募 集的 基 金份额 总 额、 基金 募集 金 额（含 募 集股
票市值） 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后， 基金管 理人应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 和基 金证券 账户 ， 同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 ，验资 报告 中
需要对 基金 募集 资金 和股 数同时 确认 。 
3. 若 基 金募 集期 限 届满 ，未 能 达到 基金 合同 生 效的条 件 ，由 基金 管理 人 按规定 办 理退
款和冻 结股 票的 解冻 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基 金 托管 人可 以 基金 的名 义 在其 营业 机构 开 立基金 的 银行 账户 ，并 根 据基金 管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2. 基 金 银行 账户 的 开立 和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业 务的 需要 。基 金 托管人 和 基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得 使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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3. 基金 银行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在 符 合法 律法 规 规定 的条 件 下， 基金 托管 人 可以通 过 基金 托管 人专 用 账户办 理 基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券账 户的 开立 和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户， 并代 表基 金进行 银行 间市
场债券 的结 算 。 基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表基 金签订 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 主
协议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因 业 务发 展需 要 而开 立的 其 他账 户， 可以 根 据法律 法 规和 基金 合同 的 规定， 由 基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2. 法律 法规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入中 央国债登记结算有限责任 公司、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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与基金 财产 有关 的重 大合 同的 签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
第四部分


基 金资 产 净值 计算 与 复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2. 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据有关法律法规，基金资产净 值计算和基金会 计核算的义务由基金管理 人承担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ，就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相
关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成 一致 意见的 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
第五部分


基 金份 额 持有 人名 册 的 登记 与 保管 
根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法律 法规 ， 基金管 理人 委托中 国证 券登 记结 算有 限公司 担任
本基金 的 登 记结 算机 构 ， 基金份 额持 有人 名册 的编 制及持 续保 管义 务由 登记 结算机 构承担。
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持有 人
名册 由 基金 登记 结算 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册， 保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ， 则 按相 关法规 承担 责
任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
第六部分


争 议解 决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年 第 2 号 
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解决的 ， 任何 一方均 有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
第七部分


托 管协 议 的修 改与 终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 基金 合同终 止； 
2. 基金 托管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
博时基金管理有限公 司 
2015 年 8 月 13 日