中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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中银转债增 强 债 券型 证 券投资 基金
更新 招募说 明 书 摘要
（2015 年 第2 号）
基 金管理人：
中 银基金管理 有限公司
基 金托管人：
招商 银行股份 有限公司
二 〇一 五年 八 月
中银转债增强债券型证券投资基金
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重要提示
本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年4 月27 日证 监 许可 【2011 】608 号 文核 准 ， 基金
合同于2011 年6 月29 日正 式 生效。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在投
资本基 金前 ， 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断 市
场， 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 ， 包 括： 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、
本基金 的特 定风 险等 等。
投资有 风险 ， 投资 人 认 购 （或 申购 ） 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金
合同。 基金 管理 人建 议 投 资人 根 据自 身的 风险 收益 偏好， 选择 适合 自己 的基 金产品 ， 并 且
中长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的 承认和 接受， 并按照 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 保证 本基金 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 基金 招募 说 明书经 中
国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称“ 中国 证监 会” ） 核准， 但中 国证 监会 对本 基金募 集的
核准， 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益 做出 实质 性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金
没有风 险。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日2015年6月29 日, 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日
为2015 年3 月31 日(财 务数 据未经 审计)。 本基 金托 管 人 招商 银行 已复 核了 本次 更新的 招募
说明书 。
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一、 基 金合同生效日期
2011 年6 月29 日
二、 基 金管理人
（一） 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
设立日 期：2004 年8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万 元的 美元 16.5%
（二） 主要人员情况
1、董 事会 成员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事 长 。 上海 交通 大学工 商管 理专 业硕 士， 高级经 济
师。 历 任中 国银 行山 西省 分行综合 计 划处 处长 及办 公室主 任 ， 中国 银行 宁夏 回族自 治区 分
行行长 、 党 委书 记， 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 ， 中 国银 行四川 省分 行
行长、 党委 书记 ， 中 国银 行广东 省分 行行 长、 党委 书记等 职。 现任 中银 基金 管理有 限公 司
董事长 。
李道滨 （LI Daobin ）先生 ，董事 。清 华大 学法 学博 士。2000 年 10 月至 2012 年 4 月
任职于 嘉实 基金 管理 有限 公司， 历任 市场 部副 总监 、总监 、总 经理 助理 和公 司副总 经 理 。
现任 中 银基 金管 理有 限公 司执行 总裁 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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赵春堂 （ZHAO Chuntang ） 先 生， 董事 。 南 开大 学 世界经 济专 业硕 士 。 历 任 中国银 行
国际金 融研 究所 干部 ，中 国银行 董事 会秘 书部 副处 长、主 管， 中国 银行 上市 办公室 主 管 ，
中国银 行江 西省 分行 行长 助理 、 副 行长 、 党委 委员 ， 中国银 行个 人金 融总 部副 总经理 等职 。
现任中 国银 行财 富管 理与 私人银 行部 副总 经理 （主 持工作 ） 。
宋福宁 （SONG Funing ）先生， 董事 。厦 门大 学 经 济学 硕 士， 经济 师。 历任 中国银 行
福建省 分行 资金 计划 处外 汇交易 科科 长 、 资金 计划 处副处 长 、 资金 业务 部负 责人 、 资金 业
务部总 经理 ， 中 国银 行总行 金融 市场 总部 助理 总经 理， 中 国银 行总行 投 资银 行与资 产管理
部助理 总经 理等 职。 现任 中国银 行投 资银 行与 资产 管理部 副总 经理 。
葛岱炜 （David Graham ） 先生 ， 董 事。 葛岱 炜先 生 于 1977 年 —1984 年 供职 于 Deloitte
Haskins & Sells （现 为普华 永道） 伦敦 和悉 尼分 公司 ，之后 ，在 拉扎 兹（Lazards ）银 行伦
敦、香 港和 东京 分公 司任 职。1992 年， 加入 美林 投 资管理 有限 公司 （MLIM ） ，曾担 任欧
洲、 中东 、 非洲 、 太 平洋 地区客 户关 系部 门的 负责 人。2006 年贝 莱德 与美 林 投资管 理有 限
公司合 并后 ， 加 入贝 莱德 。 现任 贝莱 德投 资管 理有 限公司 董事 总经 理， 主要 负责管 理贝莱
德合资 企业 关系 方面 的事 务 。
朱善利 （ZHU Shanli ） 先 生， 独立 董事 。北 京大 学 经济学 博士 。 曾任 北京 大 学光华 管
理学院 经济 管理 系讲 师、 副教授 、 主 任、 北京 大学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北 京
大学光 华管 理学 院副 院长 等职。 现任 北京 大学 光华 管理学 院教 授、 博士 生导 师， 北 京大 学
中国中 小企 业促 进中 心主 任、21 世纪 创业 投资 中心 主任、 管理 科学 中心 副主 任， 兼 任中 国
投资协 会理 事、 中国 财政 学会理 事、 中国 企业 投资 协会常 务理 事、 中原 证券 股份有 限公 司
独立董 事等 职 。
荆新 （JING Xin ） 先生 ， 独立董 事 。 中 国人 民大 学 会计 学 博士 。 曾任 中国 人 民大学 会
计系副 主任 ， 中 国人 民大 学审计 处处 长等 职。 现任 中国人 民大 学商 学院 副院 长、 会 计学 教
授、 博 士生 导师 、 博 士后 合作导 师， 兼任 财政 部中 国会计 准则 委员 会咨 询专 家、 中 国会 计
学会理 事、 全国 会计 专业 学位教 指委 副主 任委 员、 中国青 少年 发展 基金 会监 事、 安 泰科 技
股份有 限公 司独 立董 事、 风神轮 胎股 份有 限公 司独 立董事 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ） 先 生，独 立董 事。 美国 西北 大学经 济学 博士 。曾 在美 国威廉
与玛丽 学院 商学 院任 教， 并曾为 美国 投资 公司 协会 （美国 共同 基金 业行 业协 会） 等 公司 和
机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计 学教 授、 副教 务长 和金 融 MBA 主任 ，
并在中 国的 数家 上市 公司 和金融 投资 公司 担任 独立 董事 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先生， 独立 董事。 法国 INSEAD 工商 管理 硕士。 曾 任白狐
技术有 限公 司总 经理 ， 目 前仍担 任该 公司 的咨 询顾 问。 在 此之 前， 曾 任英 国 电信集 团零 售
部部门 经理 ， 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首席代 表、 总经 理， 中 英商 会财务 司库 、
英中贸 易协 会理 事会 成员 。现任 银硃 合伙 人有 限公 司合伙 人 。
2、监 事
赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先生 ， 监 事 。 国 籍 ： 中 国 。 中 央党 校经 济管 理专 业 本科 、 人
力资源 管理 师、 经济 师 。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综
合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。
乐妮（YUE Ni ）女 士， 职 工监事 。国 籍： 中国 。上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。曾分 别
就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年 7
月加入 中银 基金 管理 有限 公司， 现任 基金 运营 部总 经理。 具有 14 年证 券从 业 年限，11 年
基金行 业从 业经 验 。
3、管 理层 成员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ） 先生 ，督 察长 。国 籍 ：加拿 大。 中国 证券 业协 会-沃
顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书 ， 加 拿大西部 大学 毅
伟商学 院(Ivey School of Business, Western University) 工商管 理硕 士 （MBA ） 和经 济学硕 士。
曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加拿 大帝 国商 业银 行 和加拿 大伦 敦人 寿保 险公 司等海 外机 构
从事金 融工 作多 年， 也曾 任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现英 大证 券） 研究 发展 中心总 经 理 、
融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监察 稽核 总监 和 上海复 旦大 学国 际金 融 系 国际金 融教 研
室主任 、讲 师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园
区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委 员 。
4、基 金经 理
李建 （LI Jian ） 先生 ： 中 银基 金管理 有限 公司 固定 收益 投资部 副总 经理 ， 董 事 （Director），
经济学 硕士 研究 生。 曾任 联合证 券有 限责 任公 司固 定收益 研究 员， 恒泰 证券 有限责 任公 司
固定收 益研 究员 ，上 海远 东证券 有限 公司 投资 经理 。2005 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 ，
2007 年 8 月至 2011 年 3 月任中 银货 币基 金基 金经 理，2008 年 11 月至 2014 年 3 月 任中 银中银转债增强债券型证券投资基金
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增利基 金基 金经 理，2010 年 11 月至 2012 年 6 月任 中银双 利基 金基 金经 理，2011 年 6 月
至今任 中银 转债 基金 基金 经理，2012 年 9 月至 今任 中银保 本基 金基 金经 理，2013 年 9 月
至今任 中银 保本 二号 基金 基金经 理，2014 年 3 月 至今任 中银 多策 略混 合基 金基金 经理 ，
2014 年 6 月至 2015 年 6 月任中 银聚 利分 级债 券基 金基金 经理 ， 2015 年 1 月 至今任 中银 恒
利基金 基金 经理 。具 有 17 年证 券从 业年 限。 具备 基金、 证券 、期 货和 银行 间债券 交易 员
从 业资 格 。
（三） 投资决策委员会成员 的姓 名及职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成员 ： 陈 军 （助理 执 行总 裁）、杨军 （ 资深 投资 经 理） 、 奚鹏 洲 （ 固 定收 益 投资部 总
经理 ） 、李 建（ 固定 收益 投资部 副总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长 ）
（四） 上述人员之间均不存 在近 亲属关系。
三、 基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕
2、发 展概 况 中银转债增强债券型证券投资基金
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招商银 行成 立于 1987 年 4 月 8 日， 是我 国第 一家 完全由 企业 法人 持股 的股 份制商 业
银行， 总行 设在 深圳 。自 成立以 来， 招商 银行 先后 进行了 三次 增资 扩股 ，并 于 2002 年 3
月成功 地发 行 了15 亿 A 股，4 月 9 日在 上交 所挂 牌 （ 股票代 码：600036 ） ， 是 国内第 一家
采用国 际会 计标 准上 市的 公司。2006 年 9 月又 成功 发行 了 22 亿H 股，9 月 22 日在香 港 联
交所挂 牌交 易 （ 股票 代码 ：3968），10 月 5 日行使 H 股超 额配 售， 共 发行 了24.2 亿H 股。
截止,2015 年3 月31 日 ， 本 集团总 资产4.9089 万 亿元 人民币 ， 高 级法 下资 本充足率12.45%，
权重法 下资 本充 足 率11.81% 。
2002 年 8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更 名
为资产 托管 部 ， 下 设业 务 管理室 、 产品 管理 室、 业 务营运 室 、 稽 核监 察室 、 基金外 包业 务
室5 个 职能 处室 ， 现 有员 工 60 人。2002 年 11 月 ， 经中国 人民 银行 和中 国证 监会批 准获 得
证券投 资基 金托 管业 务资 格，成 为国 内第 一家 获得 该项业 务资 格上 市银 行；2003 年4 月，
正式办 理基 金托 管业 务。 招商银 行作 为托 管业 务资 质最全 的商 业银 行， 拥有 证券投 资基 金
托管、 受托 投资 管理 托管 、合格 境外 机构 投资 者托 管（QFII ） 、全 国社 会保 障基金 托 管 、
保险资 金托 管、 企业 年金 基金托 管等 业务 资格 。
招商银 行确 立 “ 因势 而变 、 先您 所想 ” 的 托管 理念 和 “财 富所 托、 信守 承诺 ” 的托 管
核心价 值， 独创 “6S 托管 银行” 品牌 体系， 以 “ 保 护您的 业务 、 保 护您 的财 富” 为 历史 使
命， 不 断创 新托 管系 统、 服务和 产品 ： 在 业内 率先 推出 “ 网上 托管 银行 系统 ” 、 托 管业 务
综合系 统和 “6 心 ”托 管 服务标 准， 首家 发布 私募 基金绩 效分 析报 告， 开办 国内首 个托 管
银行网 站， 成功 托管 国内 第一只 券商 集合 资产 管理 计划、 第一 只 FOF 、 第 一 只信托 资金 计
划 、 第 一只 股权 私募 基金 、 第一 家实 现货 币市 场基 金赎回 资 金T+1 到账 、 第 一只境 外银 行
QDII 基金、 第一 只红 利 ETF 基金、 第一 只 “1+N ” 基 金专户 理财 、 第 一家 大小 非解禁 资产 、
第一 单TOT 保管， 实现 从单 一托管 服务 商向 全面 投资 者服务 机构 的转 变， 得 到了 同业 认 可 。
经过十 三年 发展 ， 招商 银 行资产 托管 规模 快速 壮大 。2015 年招 商银 行加 大高 收益托 管
产品营 销力 度， 截止 5 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 21 只 ，新 增首 发公 募开 放式基 金 托
管规模 368.01 亿 元。 克 服国内 证券 市场 震荡 下行 的不利 形势 ，托 管费 收入 、托管 资产 均
创出历 史新 高， 实现 托管 费收入 13.98 亿 元， 同比 增长 68.84% ，托 管资 产余 额 4.35 万亿
元， 较年 初增 长22.90% 。 作为公 益慈 善基 金的 首个 独立第 三方 托管 人 ， 成 功 签约 “壹 基金”
公益资 金托 管， 为我 国公 益慈善 资金 监管 、信 息披 露进行 有益 探索 ，该 项目 荣获 2012 中
国金融 品牌 「 金象 奖」 “ 十 大 公益 项目 ” 奖 ； 四 度蝉 联 获 《 财资 》 “中 国最 佳托 管 专业银 行” 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ， 本 行董 事长 、 非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。 英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉林 大学 经济 管理 专业 硕士， 高级 经济 师。 招 商 局集团 有限 公
司董事 长， 兼任 招商 局国 际有限 公司 董事 会主 席、 招商局 能源 运输 股份 有限 公司董 事 长 、
中国国 际海 运集 装箱 （集 团） 股 份有 限公 司董 事长 、 招商 局华 建公 路投 资有 限公司 董事 长
和招商 局资 本投 资有 限责 任公司 董事 长。 曾任 中国 远洋运 输 （ 集团 ） 总 公司 总裁助 理、 总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ， 本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任
上海银 行副 行长 、 中 国建 设银行 上海 市分 行副 行长 、 深圳 市分 行行 长、 中 国 建设银 行零 售
业务总 监兼 北京 市分 行行 长。
丁伟先 生， 本行 副行 长。 大学本 科毕 业， 副研 究员 。1996 年 12 月加 入本 行 ，历任 杭
州分行 办公 室主 任兼 营业 部总经 理， 杭州 分行 行长 助理、 副行 长， 南昌 支行 行长， 南昌 分
行行长 ， 总行 人力 资源 部 总经理 ， 总行 行长 助理 ，2008 年 4 月 起任 本行 副行 长。 兼任 招银
国际金 融有 限公 司董 事长 。
姜然女 士， 招商 银行 资产 托管部 总经 理， 大学 本科 毕业， 具有 基金 托管 人高 级管理 人
员任职 资格 。 先 后供 职于 中国农业 银行 黑 龙江 省 分 行， 华 商银 行， 中 国农业 银行 深 圳市 分
行 ， 从事 信贷 管理 、 托 管 工作 。2002 年9 月 加盟 招 商银行 至今 ， 历任 招商 银 行总行 资产 托
管部经 理、 高级 经理 、 总 经理助 理等 职。 是国 内首 家推出 的网 上托 管银 行的 主要设 计、 开
发者之 一， 具有20 余 年银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。 在 托管 产品 创新、 服 务流程 优化 、
市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究 和 丰富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2015 年5月31 日 ，招 商银 行股 份有 限公司 托管 了招 商安 泰系 列证券 投资 基金 （含
招商股 票证 券投 资基 金、 招商平 衡型 证券 投资 基金 和招商 债券 证券 投资 基金 ） 、 招商 现 金
增 值开 放式证 券投资 基金、 华夏 经典配 置混合 型证券 投资 基金、 长城久 泰沪深300 指数 证
券投资 基金 、 华 夏货 币市 场基金 、 光 大保 德信 货币 市场基 金、 华泰 柏瑞 金字 塔稳本 增利 债
券型证 券投 资基 金、 海富 通强化 回报 混合 型证 券投 资基金 、 光 大保 德信 新增 长股票 型证 券中银转债增强债券型证券投资基金
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投资基 金、 富国 天合 稳健 优选股 票型 证券 投资 基金 、 上证 红利 交易 型开 放式 指数证 券投 资
基金、 德盛 优势 股票 证券 投资基 金、 华富 成长 趋势 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信优 势
配置股 票型 证券 投资 基金 、益民 多利 债券 型证 券投 资基金 、德 盛红 利股 票证 券投资 基 金 、
上 证 中 央 企 业50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 中 银蓝 筹精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 南方策 略优 化股 票型 证券 投资基 金、 兴
全 合润 分级股 票型证 券投资 基金 、中邮 核心主 题股票 型证 券投资 基金、 长盛沪 深300指数
证 券投 资基金 （LOF ） 、中银 价值 精选灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、中 银稳健 双利 债券
型证券 投资 基金、 银河 创新 成长股 票型 证券 投资 基金、 嘉实多 利分 级债 券型 证券 投资基 金 、
国泰保 本混 合型 证券 投资 基金、 华宝 兴业 可转 债债 券型证 券投 资基 金、 建信 双利策 略主 题
分级 股 票型 证券 投资 基金 、 诺安 保本 混合 型证 券投 资基金 、 鹏 华新 兴产 业股 票型证 券投 资
基 金、 博时裕 祥分级 债券型 证券 投资基 金、上 证国有 企业100 交易型 开放 式指数 证券 投资
基金、 华安 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金、 中银 转债增 强债 券型 证券 投资 基金、 富国 低
碳 环保 股票型 证券投 资基金 、 诺 安油气 能源股 票证券 投资 基金（LOF ）、 中银中 小盘 成长
股票型 证券 投资 基金 、 国 泰成长 优选 股票 型证 券投 资基金 、 兴 全轻 资产 投资 股票型 证券 投
资基金 （LOF ） 、 易方 达纯 债债券 型证 券投 资基 金 、 中银沪 深 300 等权 重指 数 证券投 资基
金(LOF) 、 中银 保本 混合型证 券投 资基金 、嘉 实增 强收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、
工银瑞 信14 天理 财债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 鹏 华中小 企业 纯债 债券 型发 起式证 券投 资
基金 、 诺安 双利 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 中银 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 南方 安心 保
本 混合型 证券 投资基 金、中 银理财7天 债券 型证券 投资 基金、 中海 惠裕纯 债分级 债券型 发
起式证 券投 资基 金、 建信 双月安 心理 财债 券型 证券 投资基 金、 中银 理财30 天 债券型 证券 投
资基金 、 广 发新 经济 股票 型发起 式证 券投 资基 金 、 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基
金 、 博时 亚 洲票 息收 益债 券型证 券投 资基 金 、 工银 瑞信增 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 鹏
华丰利 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 中银 消费 主题股 票型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信
用纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛6个 月定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 、
工 银瑞信 保本3号 混合型 证券 投资基 金、 中银标 普全球 精选自 然资 源等权 重指数 证券投 资
基金、 博时 月月 薪定 期支 付债券 型证 券投 资基 金、 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金、 建
信安心 回报 两年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、中 海惠利 纯债 分级 债券 型证 券投资 基 金 、中银转债增强债券型证券投资基金
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富国恒 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中银 优秀 企业 股票型 证券 投资 基金 、 中 银多策 略灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 华安 新活 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 宝盈 新价值 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 交银施 罗德 新成 长股 票投 资基金 、 嘉 实对 冲套 利定 期开放 混合 型
投资基 金、 宝盈 瑞祥 养老 混合型 证券 投资 基金 和银 华永益 分级 债券 型证 券投 资基金 、 华 安
国际龙头(DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国际龙头(DAX) 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 国泰 新经 济灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方红 睿丰 灵活配 置混 合
型证券 投 资 基金 、 博 时月 月盈短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 中银 新经 济灵 活混合 型证 券
投资基 金、 工银 瑞信 研究 精选股 票型 证券 投资 基金 、 中欧 睿达 定期 开放 混合 型发起 式证 券
投资基 金、 中银 研究 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 红睿 元三 年定 期开放 灵活 配
置混合 型发 起式 证券 投资 基金、 中银 恒利 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 中海 合鑫灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 鹏 华弘 盛灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信新 金融 股
票型证 券投 资基 金、 国投 瑞银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 联安 睿祺灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 鹏 华弘泽 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 、 东 方红 领先 精选灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 前 海开源 优势 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 、 博 时招 财一 号大数 据保 本
混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实全球 互联 网股 票型 证券 投资基 金 、 博时 沪港 深优 质企业 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信丰 盈回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 鹏华中 证高 铁
产业指 数分 级证 券投 资基 金、 博 时上 证50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 博时上 证50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 博时 新趋 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 兴 业
收 益 增强 债券 型证 券 投资基 金 成立 、鹏 华中 证 新能源 指 数分 级证 券投 资 基金， 共111 只开
放式基 金及 其 它 托管 资产 ，托管 资产 为43 ，542.88 亿元人 民币 。
四、 相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直 销机 构
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
11
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦26楼、27楼、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
电话： （021 ）38834999
传 真： （021 ）68872488
联系人 ：徐琳
2 、销售 机构
1 ） 中国银 行股 份有 限公 司
注册 地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：
田国 立
客户服 务电 话：
95566
联系人 ：
宋亚 平
网址：
www.boc.cn
2 ） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
深圳 市 深南大 道 7088 号招 商银 行大厦
办公地 址：
深圳 市 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
法定代 表人 ：
李建 红
客 户服 务电 话：
95555
联系人 ：
邓炯 鹏
网址：
www.cmbchina.com
3 ） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 55 号
办公 地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 55 号
法定代 表人 ：
姜建 清
客户服 务电 话：
95588
联系人 ：
王佺
网址：
www.icbc.com.cn
4 ） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址：
北京 市 西城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：
王洪 章 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
12
客户服 务电 话：
95533
联系人 ：
张静
网址：
www.ccb.com
5 ） 交通银 行股 份有 限公司
注册地 址：
上海 银城 中路 188 号
办公地 址：
上海 市 银城中 路 188 号
法定代 表人 ：
胡怀 邦
客户服 务电 话：
95559
联系人 ：
曹榕
网址：
www.bankcomm.com
6 ） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市 东城区 朝阳 门北 大 街 8 号 富华大 厦 C 座
办公 地 址：
北京 市 东城区 朝阳 门北 大 街 8 号 富华大 厦 C 座
法定代 表人 ：
常振 明
客户服 务电 话：
95558
联系人 ：
赵树 林
网址：
http://bank.ecitic.com
7 ） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 2 号
办公地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 2 号
法定代 表人 ：
洪崎
客户服 务电 话：
95568
联系人 ：
姚建 英
公司网 站：
www.cmbc.com.cn
8 ） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京 市 东城区 建国 门内 大 街 22 号
注册地 址：
北京 市 东城区 建国 门内 大 街 22 号
法定代 表人 ：
吴建
客户服 务电 话：
95577
联系人 ：
刘军 祥
公司网 站：
http://www.hxb.com.cn
9 ） 南洋商 业银 行（ 中国 ）有 限公司
注册地 址：
上 海市 浦 东新区 世纪 大 道 800 号三 层、六 层至 九层
办公地 址：
上 海市 浦 东新区 世纪 大 道 800 号三 层、六 层至 九层 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
13
法定代 表人 ：
和 广北
客服电 话：
800-830-2066；400-830-2066
联系人 ：
王 晓明
网址：
www.ncbchina.cn
10 ） 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
福州 市湖 东路 154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：
高建 平
联系人 ：
李博
联系电 话：
95561
公司网 址：
www.cib.com.cn/
11 ） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册 地 址：
山 东省 青 岛市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址 ：
青 岛市 崂 山区深 圳 路 222 号青 岛国 际金融 广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：
杨 宝林
联系人 ：
吴 忠超
客服 电 话：
（0532 ）96577
公司网 站：
http://www.zxwt.com.cn
12 ） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 静安区 新闸 路 1508 号
办公地 址：
上 海市 静安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：
薛峰
联系人 ：
刘 晨、 李芳芳
客服电 话：
95525
公司网 站 ：
www.ebscn.com
13 ） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 5、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼
法定代 表人 ：
孙 树明
联系人 ：
黄岚
客服电 话：
95575 或致电 各地 营业 网点
公司网 站：
www.gf.com.cn
14 ） 华福证 券有 限责 任公 司 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
14
注册地 址：
福州 市五 四路 157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址：
福州 市五 四路 157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：
黄金 琳
联系人 ：
张腾
客服电 话：
96326 （ 福 建省外 加 拨0591 ）
公司网 站：
www.hfzq.com.cn
15 ） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ：
上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址：
上 海市 浦东新 区银 城中 路 168 号 上海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：
万建华
联系人 ：
芮敏褀
客服电 话：
95521
公司网 站 ：
www.gtja.com
16 ） 平安证 券有 限责 任公 司
注册 地 址：
深圳福 田区 金田 路大 中华 国际交 易广 场 8 楼
办公地 址：
深 圳福 田区金 田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：
杨宇翔
联系人 ：
郑舒丽
客服电 话：
95511-8
公司网 站：
http://stock.pingan.com
17 ） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
18 ） 天风证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
湖北 武汉 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
办公地 址：
湖北 武汉 江汉区 唐家 墩 路 32 号国 资 大厦 B 座
法定代 表人 ：
余磊
联系人 ：
翟璟
客服电 话：
028-86712334 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
15
公司网 站：
www.tfzq.com
19 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
办公地 址
北 京市 西 城区金 融大 街 35 号 国际 企 业大 厦 C 座
法定代 表人 ：
陈 有安
联系人 ：
宋明
客服电 话：
4008-888-888
公司网 站：
www.chinastock.com.cn
20 ） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广 东省 深 圳市福 田区 中心 三 路 8 号 卓越时 代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址：
北 京市 朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
法定代 表人 ：
王 东明
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
21 ） 中信建 投证 券股份 有 限公 司
注册 地 址：
北 京安 立路 66 号4 号楼
法定代 表人 ：
张 佑君
联系人 ：
辛 晨晨 、许梦 园
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com/
22 ） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ：
深 圳市 福田区 金田 路 4018 号安 联 大厦 35 楼、 28 层A02 单元
办公地 址：
深 圳市 福田区 金田 路 4018 号安 联 大厦 35 楼、28 层A02 单元
法定代 表人 ：
牛 冠兴
客服电 话：
4008001001
联系人 ：
陈 剑虹
公司网 址：
www.essence.com.cn
23 ） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
天津 市经 济技术 开发 区第 二大 街 42 号写字 楼101 室
办公地 址：
天津 市南 开区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 ：
王春 峰
联系人 ：
王兆 权
客服电 话：
4006515988 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
16
公司网 站：
http://www.bhzq.com
24 ） 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街 3 号国 华投资 大 厦 9 层 10 层
办公地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街 3 号国 华投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
公司网 站：
www.guodu.com
25 ） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 淮海中 路 98 号
办公地 址：
上 海市 广东 路 689 号
法定代 表人 ：
王 开国
联系人 ：
李 笑鸣
客服电 话：
95553 或拨打 各城 市营 业网 点咨 询电话
公司网 站 ：
www.htsec.com
26 ） 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址:
安 徽省 合肥市 长江 中 路 357 号
法定代 表人:
李工
联系人:
甘霖
客户电 话:
0551-96518
公司网 站:
http://www.huaans.com.cn
27 ） 齐鲁证 券有 限公 司
地址：
济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：
李玮
客服电 话 ：
95538
联系人 ：
王霖
公司网 站：
www.qlzq.com.cn
28 ） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址:
北 京市 西城区 金融 街 19 号 富凯 大 厦 B 座 701
办公地 址：
北 京市 西城区 金融 街 5 号新 盛大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 ：
林 义相
联系人:
林爽
客服电 话:
010-66045678 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
17
公司网 站:
http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
29 ）
信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
北 京市 西城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址 ：
北 京市 西城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：
高 冠江
联系人 ：
唐静
客服电 话：
400-800-8899
公司网 站：
http://www.cindasc.com
30 ） 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址：
北 京建 国 门外大 街 1 号国 贸大 厦2 座 27 层及28 层
法定代 表人 ：
金 立群
联系人 ：
罗 春蓉 、 肖婷
联系电 话：
010-65051166 或直 接联 系各 营业 部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
31 ） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址:
浙江 省杭 州市解 放东 路 29 号 迪凯 银 座 22 层
办公地 址：
浙江 省杭 州市解 放东 路 29 号 迪凯 银 座 22 层
法定代 表人:
沈强
联系人:
周妍
客户服 务咨 询电 话: （0571 ）96598
公司网 站:
www.bigsun.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金， 并 及
时公告 。
（二）注册登记机构
名称：
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
注册地 址：
北 京市 西城 区太平 桥大 街17 号
办公地 址：
北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话：
（010 ）59378835
传真：
（010 ）59378907
联系人 ：
任 瑞新 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
18
（三）出具法律意见 书的 律师事务所和经办律 师
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市 银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
负责人 ：韩炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 审计基金财产 的 会 计师事务所和经办注 册会 计师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明 会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ： 吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤骏
经办会 计师 ：徐艳 、 许培 菁
五 、 基 金的名称
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
六、基 金的类型
契约式 开放 型
七、基 金的 投资目标
本 基金 主要利 用可 转换 公司 债券 品种兼 具债 券和 股票 的特 性，通 过 “自 上而下 ”宏
观分析 和“ 自下 而上 ”个 券选择 的有 效结 合来 实施 大类资 产配 置和 精选 可转 换公司 债 券 ，
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 追求 超越 业绩比 较基 准的 超额 收益 。
八、基 金的 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行的 股票 （ 包含 中中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
19
小 板、创 业板 及其它 经中国 证监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券、 货币 市场工 具、权 证、资 产
支持证 券及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其 它金 融工 具 （但须 符 合 中国证 监会 的
相关规 定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其它 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 重点 投资 于固 定收 益类证 券 ， 包 括国 债、 央 行票据 、 公司 债、 企业 债 、 资 产支
持证券 、 短 期融 资券 、 政 府机构 债、 金融 债、 次级 债、 可 转换 公司 债券 （包 含 可分 离交 易
可转债 ） 、回 购 等。 本基 金 投资于 固定收 益类 证券的 比例不 低于基 金资 产的 80% ，其中 对
可转换 公司 债券 （包 含可 分离交 易可 转债 ） 的 投资 比例不 低于 基金 固定 收益 类证券 资产 的
80% ；现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5% ；投资于
股票 （ 含一 级市 场新 股申 购和二 级市 场股 票投 资） 和权证 等权 益类 证券 的比 例不高 于基 金
资产 的 20% 。
九、基 金的 投资策略
1. “自 上而 下“ 资产 配置 策略
本基金 投资 于固 定收 益类 证券的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 其 中对 可转 换 公司债 券
（包含 可分 离交 易可 转债 ） 的 投资 比例 不低 于基 金 固定收 益类 证券 资产 的 80% ； 现 金或 到
期日在 一年以 内的 政府债 券投资 比例不 低于 基金资 产净值 的 5% ；投资 于股 票（含 一级 市
场新股 申购 和二 级市 场股 票投资 ）和 权证 等权 益类 证券的 比例 不高 于基 金资 产的 20% 。
(1) 整体资 产配 置策 略
本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置，通 过对 国内 外宏 观经 济状 况 、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求情 况、 信 用风 险情 况、 风 险 预算和 有关 法
律法规 等因 素的 综合 分析 ， 预测 各类 资产 在长 、 中 、 短期 内的 风险 收益 特征 ， 进而 在债 券
类资产 、 权 益类 资产 以及 货币类 资产 之间 进行 动态 配置， 确定 资产 的最 优配 置比例 和相 应
的风险 水平 。
通常， 在经 济从 复苏 到繁 荣时， 股票 市场 将进 入牛 市， 在 这两 个阶 段， 权益 资产的 收
益率都 超过 固定 收益 类资 产。 当 经济 从滞 涨到 衰退 时， 债 券市 场开 始逐 步向 好进而 进入 债
券市场 的牛 市 。 通 过对 权 益类资 产和 固定 收益 类资 产投资 比例 的调 整可 以提 高产品 的收 益
水平。 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
20
(2) 类属资 产配 置策 略
本基金 的类 属资 产配 置策 略主要 通过 “自 上而 下” 的宏观 分析 ， 结 合量 化的 经济指 标
综合判 断经 济周 期的 运行 方向， 决定 类属 资产 的投 资比例 。 分 析的 内容 包括 ： 影响 经济 中
长期 运 行的 变量 ，如 经济 增长模 式、 中长 期经 济增 长动力 ；影 响宏 观经 济的 周期性 变 量 ，
如宏观 政策 、 货 币供 应、CPI 、PPI 、M1 、M2 等； 市 场自身 的指 标， 如可 转换 公司债 的转
股溢价 率和 隐含 波动 率等 、 公司 债的 信用 状况 和偿 债能力 等、 债券 市场 其它 品种的 信用 利
差、期 限利 差、 远期 利率 和股票 的估 值指 标等 。
2. “自 下而 上” 个券 精选 策略
本基金 采取 “自 下而 上” 的方法 挑选 个券 和个 股。
在个券 选择 方面 ， 本 基金 将债券 的估 值水 平、 剩余 期限、 正股 基本 面、 信用 风险程 度
等作为 个券 是否 能够 纳入 投资组 合的 主要 考量 指标 ； 同时 对照 本基 金的 收益 要求， 进一 步
考 虑正 股基 本面 与可 转换 公司债 估值 水平 的配 比、 公司债 的信 用状 况和 偿债 能力、 其它 普
通债券 的收 益率 与剩 余期 限的配 比等 因素 ；并 且根 据个券 的流 动性 指标 决定 投资总 量。
在个股 选择 方面 ， 本基 金 将采用 定性 分析 与定 量分 析相结 合的 方式 精选 具有 成长前 景
向好、 估值 具有 优势 的优 质品种 。
(1) 固定收 益类 品种 投资 策 略
本基金 资产 主要 配置 在可 转换公 司债 来获 取超 额收 益， 可转 换公 司债 部分 的 投资策 略
是本基 金的 核心 策略 。
1) 可转 换公 司债 投资 策略
可 转换 公司债 （以 下简 称“ 可转 债” ）兼 有股性 和债性 两方 面的属 性。 本基金管 理人
将认真 考量 可转 债的 股权 价值 、 债券 价值 以及 其转 换期权 价值 ， 将 选择 具有 较高投 资价 值
的可转 债。
针对可 转债 的发 行主 体， 本基金 管理 人将 考量 包括 所处行 业景 气程 度、 公司 成长 性 、
市场竞 争力 等因 素， 参考 同类公 司估 值水 平评 价其 股权投 资价 值； 通过 考量 利率水 平、 票
息率、 付息 频率、 信用 风 险及流 动性 等综 合因 素判 断其债 券投 资价 值； 采用 经典期 权定 价
模型， 量化 其转 换权 价值 ， 并予 以评 估。 本基 金将 重点关 注 公 司基 本面 良好 、 具备 良好 的
成长空 间与 潜力 、转 股溢 价率和 投资 溢价 率合 理 并 有一定 下行 保护 的可 转债 。
具体策 略如 下：
A. 可转债 投资 的行 业选 择 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
21
可转债 投资 的收 益主 要来 自两大 块： 转股 价值 和估 值水平 的提 升， 前者 与正 股价格 紧
密相连 ， 后 者与 转股 溢价 率和隐 含波 动率 等有 着密 切的关 系。 可转 债收 益与 其正股 收益 有
较强的 相关 性， 同时 可转 债还有 其自 身特 点， 特定 情况下 其走 势还 可能 背离 正股的 走 势 ，
因此， 本基 金在 股票 分析 框架的 基础 上建 立一 套特 定的可 转债 分析 方法 和投 资策略 。
在可转 债投 资的 行业 类别 选择上 ， 可 转债 投资 收益 的来源 是分 析的 根本 出发 点， 根 据
收益来 源的 特征 进行 行业 选择， 以有 效地 完成 可转 债的配 置。 首先， 可转 债 与股票 形成 联
接， 正 股的 变动 从本 质上 影响着 可转 债的 表现 ， 因 此需要 根据 股票 市场 周期 和经济 周期 的
相关性 ， 确 定可 转债 市场 所处的 投资 环境 和预 期表 现。 具 体来 说， 先 从宏 观 环境大 势确 定
未来经 济运 行态 势， 进而 分析和 预测 股票 市场 的整 体走势 ， 并 确定 当前 经济 发展阶 段所 对
应股票 市场 各行 业的 表现 ， 以确 定行 业层 面上 的选 择排序 。 比 如在 经济 复苏 阶段， 选择 资
源类行 业， 该类 公司 的股 票表现 相对 更好 ， 对 应的 可转债 转股 价值 上升 ， 带 动转债 价格 上
涨， 从 而分 享正 股上 涨带 来的收 益， 而在 衰退 阶段 ， 选择 一些 非周 期性 防御 性行业 ， 如 公
共事业 、 食 品等 。 其 次， 从经济 层面 确定 好行 业选 择的排 序后 ， 需 进一 步根 据可转 债市 场
估值特 点来 最终 确定 该 配 置哪些 最有 效的 行业 。 从 估值方 面看 ， 转 股溢 价率 和正股 隐含 波
动率的 提高 是可 转债 价格 上升的 最主 要因 素 ， 而 不 同行业 不同 类型 的公 司对 旗下可 转债 转
股溢价 率的 支撑 程度 是不 一样的 ， 正 股的 波动 性也 不相同 ， 比 如当 前成 长性 较快的 行业 其
未来获 利能 力相 对较 强， 市场对 其关 注度 较高 ， 投 资者会 有所 偏爱 ， 此 类行 业会被 给予 相
对较高 的估 值， 在 其他 因素 相同的 情形 下， 此 类行 业的 可转债 能支 撑更 高的 转股 溢价率 等 ，
可转债 的估 值水 平会 提升 ， 从而 提升 可转 债的 价格 ， 同时 本基 金会 根据 可转 债当前 价格 来
评 估 当 前 估 值 水 平 是 否 已 经 体 现 了 其 自 身 可 支 撑 的 未 来 估 值 水 平 ， 选 择 低 估 的 行 业 和 公
司。
总体来 看， 对可 转债 行业 选择的 分析 是结 合经 济周 期、 股 票市 场和 可转 债本 身估值 特
点等因 素综 合考 虑， 结合 数量分 析， 最终 确定 行业 的排序 ， 挖 掘出 特定 时期 下最优 的行 业
并进行 合适 的配 置。
B. 可转债 个券 的选 择
可转债 不同 于一 般的 企业 债券 ， 该 债券 赋予 投资 者 在一定 条件 下将 可转 债转 换成股 票
的权利 ， 投 资者 可能 还具 有回售 等其 他权 利， 因此 从这方 面看 可转 债的 理论 价值应 等于 普
通债券 的基 础价 值和 可转 债自身 内含 的期 权价 值之 和。可 转债 的基 础价 值， 即纯债 价 值 ，
该部分 价值 的计 算与 普通 债券价 值的 计算 方法 一样 ， 即 按照 债券 市场 相应 的 收益率 水平 将中银转债增强债券型证券投资基金
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未来的 一系 列现 金流 进行 贴现即 可 。 可 转债 价值 中 的另一 部分 即期 权价 值的 定价是 可转 债
定价的 核心 ， 该 部分 定价 涉及到 对应 正股 的价 格及 其预期 、 可 转债 发行 条款 、 该发 债上 市
公司基 本面 特征 、 股 价波 动率等 关键 要素 。 关 于期 权定价 ， 常 用的 模型 有二 叉树模 型、 修
正的 BS 模型 等， 本基 金 在分析 期权 价值 的过 程将 结合定 价模 型、 市场 定性 分析和 定量 比
较分析 ，充 分考 虑市 场各 时期的 特征 ，合 理地 给出 可转债 的估 值。
C. 可转债 条款 投资 策略
国内转 债一 般具 有提 前赎 回、 修 正转 股价、 提前 回 售等条 款， 这些 条款 在特 定环境 下
对转债 价值 有着 较大 的影 响。 例如， 当一 段时 间内 正 股价格 持续 低于 转股 价达 到一定 程度 ，
则发行 该可 转债 的公 司董 事会可 发起 向下 修正 转股 价的提 议 ， 通 过向 下修 正 转股价 而大 幅
提高转 债的 转股 价值 ，从 而提升 转债 价值 ，也 为该 转债未 来可 能出 现较 好表 现提供 支 撑 ，
这也有 效地 降低 了正 股可 能较大 幅下 跌给 转债 带来 的损失 ， 因此 提前 对此 进 行合理 的判 断
将提升 组合 投资 价值 。本 基金从 公司 层面 进行 分析 ，包括 当前 经营 状况 和未 来发展 战 略 ，
以及公 司的 财务 状况 和融 资需求， 站在 企业 方面 看问 题， 从而 较好 地把 握企 业在 提前赎 回 、
修正转 股价 等方 面的 态度 。 另外， 因增 发或 派息 等 而引起 转股 价变 动， 不同 的情形 会对 转
债价值 产生 不同 的影 响， 本基金 可以 通过 有效 分析 相关信 息而 把握 可能 的投 资机会 。
D. 可转债 转换 成相 应股 票的 投资策 略
在转股 期内 ， 可 转债 具有 按规定 转换 条件 转换 成相 应股票 的权 力， 因此 需要 有合理 的
可转债 转换 成股 票的 策略 ， 本 基金 认为 是否 进行 转 股主要 根据 转股 前后 的价 值对比 进行 判
断，一 般来 说包 括如 下情 况：
a ） 当 转股 溢价 率明 显为 负时 ， 即一 张可 转债 转换 成股 票 后卖 出的 所得 收益 大于 转 债
价格， 本基 金将 抓住 此套 利机会 ，通 过 将 可转 债转 股卖出 而获 得超 额收 益；
b ）当 因正 股价 格大涨 而触发 提前 赎回时 ，本 基金 将具 体分 析该正 股未 来的可能 表现
情况， 据此 首先 做出 将可 转债进 行转 股来 保障 投资 者的利 益， 然后 进一 步做 出是继 续持 有
正股还 是立 即卖 出的 决定 ；
c ） 当 转债 流动 性不 能满 足组 合 所需 要求 时， 本基 金将 合 理地 通过 转股 来保 持高 流 通
性；
d）通 过可 转债 转股 能提 升 投资者 收益 的其 他情 况。
E. 可分离 交易 可转 债投 资策 略
可分离 交易 可转 债是 一类 特殊的 可转 债品 种 ， 与 普 通可转 债不 同的 一点 主要 在于可 分中银转债增强债券型证券投资基金
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离 交 易 可 转 债 在 上 市 后 债 券 部 分 跟 权 证 部 分 实 行 分 离 交 易 。 在 可 分 离 交 易 可 转 债 投 资 方
面， 本 基金 一般 不主 动从 二级市 场上 买入 权证 部分 ， 如果 通过 申购 可分 离交 易可转 债而 获
得部分 权证 ， 本 基金 采取 上市后 尽快 卖出 的策 略以 降低权 证高 波动 风险 。 在 可分离 交易 可
转债纯 债方 面， 本基 金将 综合分 析纯 债部 分的 信用 状况、 流动 性以 及与 利率 产品的 利差 等
情况， 以及 分析 可分 离转 债纯债 跟股 市之 间的 相关 性， 在 此基 础上 合理 评估 可分离 转债 纯
债部分 的投 资价 值并 作出 相应的 投资 决策 ，力 求在 保持流 动性 的基 础上 为组 合增 强 收 益 。
2) 其它 固定 收益 类资 产投 资策略
除可转 债外 ，本 基金 可投 资的债 券范 围包 括国 债、 金融债 、央 票、 企业 债、 公司 债 、
资产证 券化 产品 和短 期融 资券等 其他 债券 资产 。 在 该部分 投资 管理 上， 本基 金灵活 应用 各
种期限 结构 策略 、 信 用策 略、 互 换策 略、 息差 策略 和资产 支持 证券 策略 等， 在合理 管理 并
控制组 合风 险的 前提 下， 为组合 增加 最大 的收 益。
A. 期限结 构策 略
期 限结 构配置 策略 原则 上是 基于 收益率 曲线 变化 的情 景分 析， “自 上而下 ”的进 行资
产配置 ，构 建最 优化 债券 组合。
在确定 组合 目标 久期 后， 通过研 究收 益率 曲线 结构 ， 采用 情景 分析 方法 对各 期限段 债
券风险 收益 特征 进行 评估 ， 将预 期收 益率 与波 动率 匹配度 最高 的期 限段 进行 配比， 从而 在
子弹组 合、 哑铃 组合 和梯 形组合 中选 择风 险收 益特 征 最优 的配 置组 合。
B. 信用策 略
信用利 差收 益率 主要 受两 个方面 的影 响 ， 一 是债 券 对应信 用水 平的 市场 信用 利差曲 线
走势； 二是 债券 本身 的信 用变化 。 本 基金 依靠 内部 评级系 统分 析债 券的 相对 信用水 平、 违
约风险 及理 论信 用利 差， 分析信 用利 差曲 线整 体及 分行业 走势 ，确 定各 类债 券投 资 比 例 。
C. 互换策 略
不同券 种在 利息 、 违约 风 险、 久期 、 流 动性 、 税收 和衍生 条款 等方 面存 在差 别， 投资
管理人 可以 同时 买入 和卖 出具有 相近 特性 的两 个或 两个以 上券 种， 赚取 收益 率差。
D. 息差策 略
息差策 略是 指利 用回 购利 率低于 债券 收益 率的 情形 ， 通 过正 回购 将所 获得 资 金投资 于
债券的 策略 。
息差策 略实 际上 也就 是杠 杆放大 策略 ， 进 行放 大策 略时， 必须 考虑 回购 资金 成本与 债
券收益 率之 间的 关系 ， 只 有当债 券收 益率 高于 回购 资金成 本 （ 即回 购利 率） 时， 息 差策 略中银转债增强债券型证券投资基金
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才能取 得正 的收 益。
E. 资产支 持证 券策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提 前偿 还率 、 违约 率、 资 产池 结构 以 及资产 池
资产所 在行 业景 气情 况等 因素， 预判 资产 池未 来现 金流变 动； 预测 提前 偿还 率变化 对标 的
证券平 均久 期及 收益 率曲 线的影 响， 密切 关注 流动 性变化 ， 在 严格 控制 信用 风险暴 露程 度
的前 提 下， 选择 风险 调整 后收益 较高 的品 种进 行投 资。
(2) 权益类 品种 投资 策略
1) 股票 投资 策略
本基金 在大 类资 产配 置下 ， 通过 对股 票基 本面 的分 析来精 选个 股。 分析 主要 包括股 票
的价值 和成 长性 指标 。价 值投资 的核 心思 想是 寻找 市场上 被低 估的 股票 ，具 体指标 包 括 ：
市盈率 、市 净率 、市 销率 、股息 收益 率等 。成 长股 的重要 评估 指标 是考 察公 司的成 长 性 ，
具体指 标包 括： 预期 净利 润增长 率、 中长 期净 利润 增长率 、内 部成 长率 及历 史增 长 率 等 。
在股票 投资 方面 ，本 基金 遵循如 下投 资步 骤：
A. 对股 票的 风格 特征 进行 评估， 从股 票池 中选 择成 长与价 值特 性突 出的 股票。
根据一 系列 指标 对市 场上 所有股 票的 风格 特征 进行 评估 ， 初 步筛 选出 成长 与 价值股 票
池。
B. 对股 票 的基 本 面素 质 进行 筛 选 ，应 用 基本 面分 析方 法 ， 确定 优质 成 长股 与优 质 价
值股的 评价 标准 ， 在 第一 步选择 出的 具有 鲜明 风格 的股票 名单 中， 进一 步分 析， 选 出基 本
面较好 的股 票。
成长股 与价 值股 在股 票资 产中进 行相 对均 衡的 配置 ， 适度 调整， 以控 制因 风 格带来 的
投资风 险， 降低 组合 波动 ，提高 整体 收益 率。
2) 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 基金资 产增 值、 控制 下跌 风险、 实
现保值 和锁 定收 益。 本基 金将主 要投 资满 足成 长和 价值 优 选条 件的 公司 发行 的权证 。
十、 业 绩比较基准
天相转 债指 数收 益率× 80% ＋中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
天相转 债指 数是 以沪 深两 市所有 可转 债的 交易 价格 ， 按 发行 公司 公告 的实 际 未转股 规
模帕氏 加权 计算 ，反 映两 市可转 债的 总体 走势 。天 相转债 指数 的基 期 为 1999 年 12 月 30中银转债增强债券型证券投资基金
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日，是 国内 较早 编制 的可 转债指 数。
中债综 合指 数是 由中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 编制 ， 样 本债 券涵 盖的 范 围更加 全
面 ，具有 广泛 的市场 代表性 ，涵盖 主要 交易市 场（银 行间市 场、 交易所 市场等 ） 、 不同 发
行 主体（ 政府 、企业 等）和 期限（ 长期 、中期 、短期 等） ，能够 很好地 反映 中国 债券市 场
总体价 格水 平和 变动 趋势 。 中债 综合 指数 各项 指标 值的时 间序 列更 加完 整 ， 有利于 更加 深
入地研 究和 分析 市场 。
在综合 考虑 了指 数的 权威 性和代 表性 、 指数 的编 制 方法和 本基 金的 投资 范围 和投资 理
念， 本 基金 选择 市场 认同 度较高 的天 相转 债指 数和 中债综 合指 数的 组合 ： 天 相转债 指数 收
益率×80%＋ 中债 综合 指数 收益率×20% ，作 为业 绩比 较基准 。如 果今 后法 律法 规发生 变化 ，
或者有 更权 威的 、 更 能 为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 或者 是市 场上 出现更 加适 合
用于本 基金 的业 绩基 准的 指数时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 以在 与基 金托 管人 协商一 致， 并
履行适 当程 序后 ，变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告 。
十一、 风险收益特征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市
场基金 。
十二 、 投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 7 月 13
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日 ， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计 。
（一）报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 183,514,110.32 19.13 中银转债增强债券型证券投资基金
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其中： 股票 183,514,110.32 19.13
2 固定收 益投 资 731,062,857.02 76.19
其中： 债券 731,062,857.02 76.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,819,670.10 2.48
7 其他各 项资 产 21,079,530.22 2.20
8 合计 959,476,167.66 100.00
（二）报告期末按行 业分 类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 118,878,685.98 13.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 10,671,818.00 1.19
F 批发和 零售 业 9,413,533.78 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,201,172.00 0.25
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,602,932.56 2.41
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 13,989,510.00 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,330,530.00 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,425,928.00 0.38
S 综合 - -
合计 183,514,110.32 20.46
（三）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600271 航天信 息 655,286 34,048,660.56 3.80
2 300058 蓝色光 标 383,800 13,989,510.00 1.56
3 002089 新 海 宜 630,129 11,449,443.93 1.28
4 002325 洪涛股 份 527,200 10,644,168.00 1.19
5 002405 四维图 新 218,000 8,894,400.00 0.99
6 300322 硕贝德 284,000 7,614,040.00 0.85
7 603019 中科曙 光 86,000 6,017,420.00 0.67
8 300183 东软载 波 87,000 5,939,490.00 0.66
9 600685 广船国 际 135,700 5,764,536.00 0.64
10 002678 珠江钢 琴 294,100 5,546,726.00 0.62
（四）报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,009,000.00 3.35
其中： 政策 性金 融债 30,009,000.00 3.35
4 企业债 券 11,037,085.20 1.23
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
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7 可转债 540,578,854.82 60.26
8 可交换 债券 149,437,917.00 16.66
9 其他 - -
10 合计 731,062,857.02 81.49
（五）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110023 民生转 债 1,329,790 182,540,273.30 20.35
2 132001 14 宝钢 EB 879,150 149,437,917.00 16.66
3 113008 电气转 债 610,930 84,821,521.20 9.46
4 128009 歌尔转 债 489,507 80,660,963.46 8.99
5 110029 浙能转 债 496,840 69,254,527.60 7.72
（ 六） 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值比 例大小 排序 的前十 名资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（ 八）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九）报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明
1、本 基金 投资 国债 期货 的 投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、本 基金 投资 国债 期货 的 投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银转债增强债券型证券投资基金
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（ 十）投资组合报告 附注
1 、报 告期 内， 本基金 投资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调查或 在 本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况 。
2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 454,248.29
2 应收证 券清 算款 12,729,392.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,174,391.54
5 应收申 购款 5,721,497.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,079,530.22
4、 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号
债券代
码
债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 110023 民生转 债 182,540,273.30 20.35
2 110028 冠城转 债 19,080,762.30 2.13
3 128007 通鼎转 债 15,596,511.96 1.74
5、 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
( 元)
占 基 金 资 产 净
值比例(%)
流 通 受 限
情况说 明
1 300183 东软载 波 5,939,490.00 0.66
重 大 事 项
停牌 中银转债增强债券型证券投资基金
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2 300322 硕贝德 7,614,040.00 0.85
重 大 事 项
停牌
3 002089 新 海 宜 11,449,443.93 1.28
重 大 事 项
停牌
4 600271 航天信 息 34,048,660.56 3.80
重 大 事 项
停牌
6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三 、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险,
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2011 年 6 月 29 日， 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示 ：
中银转 债增强 债券 A ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2011 年 6 月 29 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2011 年 12 月 31 日
-0.20% 0.21% -7.91% 0.59% 7.71% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
9.42% 0.37% 2.91% 0.28% 6.51% 0.09%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
3.02% 0.84% -1.15% 0.51% 4.17% 0.33%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
70.40% 1.24% 44.96% 0.84% 25.44% 0.40%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 3 月 31 日
19.77% 1.79% 0.95% 1.55% 18.82% 0.24% 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
31
自基金 合同 生效 起至
2015 年 3 月 31 日
129.60% 0.92% 37.08% 0.69% 92.52% 0.23%
中银转 债增强 债券 B ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2011 年 6 月 29 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2011 年 12 月 31 日
-0.40% 0.21% -7.91% 0.59% 7.51% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
9.04% 0.37% 2.91% 0.28% 6.13% 0.09%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
2.67%
0.84% -1.15% 0.51% 3.82% 0.33%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
69.60% 1.24% 44.96% 0.84% 24.64% 0.40%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 3 月 31 日
19.62% 1.79% 0.95% 1.55% 18.67% 0.24%
自基金 合同 生效 起至
2015 年 3 月 31 日
126.20% 0.92% 37.08% 0.69% 89.12% 0.23%
十四 、 基金费用概览
（一） 与基金运作有关的费 用
1 、基金费用的种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）本 基金 从B 类基 金份 额的基 金财 产中 计提 销售 服务费 ；
4）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
5）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8）基 金的 证券 交易 费用 ； 中银转债增强债券型证券投资基金
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9）依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 ， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。
2 、基金费用计提方法、 计 提标准和支付方式
1）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.75% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E ×0.75% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令 ， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人， 若遇 法定 节假 日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺 延至 最近 可 支付日 支付 。
2）基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人， 若遇 法定 节假 日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺 延至 最近 可 支付日 支付 。
3）销 售服 务费
本基金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ，B 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0.35% 。销 售服 务费 计算 方法如 下， 按 B 类 基金 份 额基金 资产 净值 计提 ：
H ＝E ×0.35% ÷ 当年 天数
H 为B 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为B 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月首 日 起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付中银转债增强债券型证券投资基金
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日支付 。
4 ）除 管理 费、 托管费 、销售 服务 费之外 的基 金费 用， 由基 金托管 人根 据其他有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
3 、不列入基金费用的项 目
基金合 同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 和信 息披 露费 用不得 从基 金财 产中 列支 。 基金 管
理人与 基金 托管 人因 未履 行或未 完全 履行 义务 导致 的费用 支出 或基 金财 产的 损失 ， 以 及 处
理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等不 列入 基金 费用。
4 、 基金管理费、基金托 管费 和销售服务费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费率、 基 金托 管费、 销售 服 务费率 ，
此项调 整不 需要 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日 2
日前在 指定 媒体 上刊 登公 告。
5 、基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
（二）与基金销售有 关的 费用
1 、 认购费
本基金 已经 成立 ，不 再收 取认购 费。
2、申购与赎回费
注 1： 就 赎回 费率 的计 算 而言， 1 年指 365 日，2 年 730 日， 以此 类推 。
注 2： 上 述持 有期 是指 在 注册登 记系 统内 ，投 资人 持有基 金份 额的 连续 期限 。
（三） 其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
申购费率
A 类基金份额 B 类基金份额
金额（M ） 前端申 购费 申购费 率
M ＜100 万 0.80%
0%
100 万≤M ＜200 万 0.50%
200 万≤M ＜500 万 0.30%
M ≥500 万 每笔 1000 元
赎回费率
持有期 限 赎回费 率 赎回费 率
Y<1 年 0.10%
0%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y ≥2 年 0% 中银转债增强债券型证券投资基金
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十五 、 对招募说 明书更新 部分的说明
本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律
法规的 要求 ， 结 合本 基金 运作的 实际 情况 ， 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新， 主要 更
新的内 容：
如下：
( 一) 在 “基 金管 理人” 部分 ， 对董事 会成 员、 基金 经理 、 投资 决策 委员 会成 员的 姓名及
职务的 简历 等信 息进 行了 更新 ；
( 二) 在 “ 基金 托管 人” 部分 ， 对 基金 托管 人概 况 、 基 金 托管业 务经 营情 况等 信息 进行了
更新；
( 三) 在“相 关服 务机 构” 部分 ，对 基 金份 额发 售机 构 的 相关信 息 进 行了 更新 ；
( 四) 在 “投 资组 合报 告” 部分 ， 根据 《 信息 披露 内容 与格 式准则 第 5 号》 及 《 基金 合 同》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ；
( 五) 在“基 金的 业绩 ”部 分， 披露了 基金 自合 同生 效以 来的 投 资业 绩；
( 六) 在“其 他应 披露 事项 ”部 分，列 明了 前次 招募 说明 书公布 以来 的其他 应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
2015 年 8 月 13 日
