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嘉实基金管理有限公司






















































































更新 招募说明书 
嘉实沪深300 指数 研 究增 强 型 证 券 投资 基 金 
更新招募 说 明书 
（2015 年第1 号） 
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
重要提 示 
本基金 根据2013 年4 月18 日 中国证 券监 督管 理委 员会 《 关于核 准嘉 实沪深300 指 数 研究增
强型 证券 投资 基金募 集的 批复》（ 证监 许可【2013 】363号） 注册 募集 。 本基 金基金合 同于
2014 年12月26日 正式 生效 ，自该 日起 本基 金管 理人 开始管 理本 基金 。 
本招募说 明书 是对原 《嘉 实沪深300 指数 研究 增强型 证券投资 基金 招募说 明书 》的定 期
更新 ， 原 招募 说明书 与本 招募说 明 书 不一 致的 ， 以 本招募 说明 书为 准。 基金 管理人 保证 本 招
募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中国 证监 会注册 ， 但中 国证监 会对 本基
金募集 的注册 ， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于
本基金 没有 风险 。 
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资者购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程
中产生 的基 金管 理风 险、 本基金 的特 定风 险等 等。 本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 本 基金 属
于较高 风险 、 较高预 期收 益的基 金品 种 ， 其预 期风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基
金及货 币市 场基 金 。 投 资者 在投资 本基 金之 前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的 招 募说 明书 和基金 合同 ，
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市
场，谨 慎做 出投 资决 策。 
投资者应当通 过本基金管 理人或代销机 构购买和 赎 回基金。本基 金在募集 期 内按 1.00 更新 招募说明书 
元面值 发售 并不 改变 基金 的风险 收益 特征 。投 资者 按 1.00 元面 值购 买基 金份 额以后 ，有 可
能面临 基金 份额 净值 跌 破 1.00 元、从 而遭 受损 失的 风险。 
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证本 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 
本基金 管 理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负担 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 6 月
26 日（ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2015 年 3 月 31 日（ 未经
审计） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 15 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 19 
六、基金的募集安排 .................................................................................................................... 27 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 29 
八、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 30 
九、基金转换 ................................................................................................................................ 39 
十、基金的转托管、 定期 定额投资计划、非交 易过 户、冻结、解冻与质 押 ......................... 47 
十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 48 
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 59 
十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 61 
十四、基金资产估值 .................................................................................................................... 62 
十五、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 67 
十六、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 69 
十七、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 72 
十八、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 73 
十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 78 
二十、基金合同的变 更、 终止与基金资产的清 算..................................................................... 81 
二十一、基金合 同内 容摘 要 ........................................................................................................ 83 
二十二、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................................................................ 98 
二十三、对基金份额 持有 人的服务 .......................................................................................... 114 
二十四、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 116 
二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 117 
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 118 嘉实基金管理有限公司






















































































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一、绪 言 
本《招 募说 明书 》依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理 办 法》 （ 以下 简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券 投资基 金销 售
管理办 法》 （ 以下 简称 《 销 售办法 》 ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以下简 称 《 信
息披露 办法 》 ） 、 《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则第5号< 招募 说明 书的 内容与 格式>》
等有关 法律 法规 以及 《嘉实 沪深300 指数 研究 增强 型 投资基 金基 金合 同》 编写 。 
基金管理 人承 诺本招 募说 明书不存 在任 何虚假 记载 、误导性 陈述 或者重 大遗 漏,并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载 明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 者自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 者欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二、释 义 
本《招 募说 明书 》中 ，除 非文义 另有 所指 ，下 列词 语具有 以下 含义 ： 
1、 基 金或 本基 金： 指 嘉 实 沪深 300 指 数研 究增 强型 证券投 资基 金 
2、 基 金管 理人 ：指 嘉实 基 金管理 有限 公司











 
3、 基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司








 
4、 基 金合 同 ： 指《 嘉实 沪 深 300 指 数研 究增 强型 证 券投资 基金 基金 合同 》及 对 该合 同的 任
何有效 修订 和补 充 
5、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 嘉 实沪 深 300 指 数研究 增强 型
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6、 招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ： 指《 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强型 证券 投资 基金招 募说 明
书》及 其定 期的 更新 
7、 基金 份额 发售 公告： 指 《 嘉实 沪深300 指数 研究 增 强型 证 券投 资基 金基 金份 额发售 公告 》 
8、 法律 法规： 指中 国现行 有效并 公布实 施的法 律、 行政法 规、规 范性文 件、 司法解 释、行
政规章 以及 其他 对基 金合 同当事 人有 约束 力的 决定 、决议 、通 知等 
9、 《 基金 法》 ： 指2003 年10 月 28 日经 第十 届全 国人 民 代表大 会常 务委 员会 第五 次会议 通过 ，
2012 年12 月 28 日 第十 一 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第三 十次 会议 修订 ， 并 自2013 年
6 月1 日起 实施 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投 资基
金销售 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证券 投
资基金 信息 披露 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月8 日 实施 的 《 公开 募集 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、基 金合 同当 事人 ：指 受 基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体 ，
包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 嘉实基金管理有限公司






















































































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17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续
或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的证 券
投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 
19 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会
允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金 份额
的申购 、赎 回、 转换 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务 
22 、 销 售机 构： 指 嘉 实基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其 他条
件， 取 得基 金销售 业 务资 格并与 基金 管理 人签 订了 基金销 售服 务代 理协 议， 代为办 理基 金销
售业务 的机 构 
23 、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户
的建 立 和管 理、 基金 份额 登记、 基金 销售 业务 的确 认、 清 算和 结算 、 代 理发 放红利 、 建 立并
保管基 金份 额持 有人 名册 和办理 非交 易过 户 等 
24 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 嘉 实基 金管 理有 限公司 或接 受 嘉
实基金 管理 有限 公司 委托 代为办 理登 记业 务的 机构 
25 、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额
余额及 其变 动情 况的 账户 
26 、 基 金交 易账 户： 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 认购 、 申
购、赎 回、 转换 及转 托管 业务而 引起 的基 金份 额变 动及结 余情 况的 账户 
27 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理人 向
中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕， 并获 得中 国证 监会书 面确 认的 日期 
28 、 基 金合 同终 止日 ： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基 金财 产清算 完毕 ， 清
算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 
29 、 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务 申 请的 开放日 
33 、T+n 日 ：指 自T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含T 日) 嘉实基金管理有限公司






















































































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34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、 《业 务规则 》 ：指 《 嘉 实基金 管理有 限公司 开放 式基金 业务规 则》 ， 是规范 基金管 理人所
管理的 、 由 基金 管理 人担 任登记 机构 的 开 放式 证券 投资基 金登 记方 面的 业务 规则， 由基 金管
理人和 投资 人共 同遵 守 
37 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同及招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份额
的行为 
38 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额
的行为 
39 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要 求将
基金份 额兑 换为 现金 的行 为 
40 、基 金转 换： 指基 金份 额持有 人按 照本 基金 合同 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的条 件 ，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
41 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额销 售
机构的 操作 
42 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款 金额
及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资人 指定银 行账 户内 自动 完成 扣款及 基金 申
购申请 的一 种投 资方 式 
43 、巨 额赎回 ：指本 基金 单个开 放日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额 总数加 上基金 转换中
转出申 请份额 总数后 扣除 申购申 请份额 总数及 基金 转换中 转入申 请份额 总数 后的余 额)超过
上一开 放日 基金 总份 额 的10% 
44 、元 ：指 人民 币元 
45 、 基 金收 益： 指 基金 投 资所得 红利 、 股 息、 债 券 利息、 买卖 证券 价差、 银 行存款 利息 、 已
实现的 其他 合法 收入 及因 运用基 金财 产带 来的 成本 和费用 的节 约 
46 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息 、 基金 应收 申购款 及其 他资
产的价 值总 和 
47 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
48 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
49 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净嘉实基金管理有限公司






















































































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值的过 程 
50 、指定 媒介 ： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 
51 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 
 
 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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三、基 金管理人 
（一）基金管理人基 本情 况 
1 、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层06-08 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人 邓红国 
总经理 赵学军 
成立日 期 1999 年 3 月 25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。 
存续期 间 持续经 营 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2 、 管 理基 金情 况 
截止 2015 年 7 月 25 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金 、74 只 开放式 证
券投资 基金 ，具 体包 括嘉 实丰和 价值 封闭 、嘉 实元 和、嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合 、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债券 、 嘉实 服务 增值 行业 混合 、 嘉实 优质 企业 混合 、 嘉 实货币 、 嘉 实沪
深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、嘉 实主 题混合 、嘉 实策 略混 合、 嘉实海 外中 国
股票混合（QDII ） 、 嘉实 研 究精选 混合 、 嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 混合 、嘉 实回 报混
合、嘉 实基 本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固 收益债 券、嘉 实价 值优 势混合 、 嘉实 H 股指 数嘉实基金管理有限公司






















































































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（QDII ） 、 嘉实 主题 新动 力 混合 、嘉 实多 利分 级债券 、嘉 实领 先成 长混合 、 嘉 实深证 基本 面
120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信用 债券 、 嘉
实周期 优选 混合 、嘉 实安 心货币 、嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实 中创 400ETF 联 接、嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉实 增强
收益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、嘉 实中 证中期 企业 债指数（LOF ） 、嘉实 中 证 500ETF 、嘉
实增强 信用 定期 债券 、嘉 实中证 500ETF 联 接、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中证 金边 中
期国债 ETF 联接 、嘉 实丰 益纯债 定期 债券 、嘉 实研 究阿尔 法股 票、 嘉实 如意 宝定期 债券 、
嘉实美 国成 长股 票 （QDII ） 、嘉 实丰 益策 略定 期债券 、嘉 实丰 益信 用定 期债券 、嘉 实新 兴市
场双币 分级 债券 、 嘉 实绝 对收益 策略 定期 混合 、 嘉 实宝 A/B 、 嘉 实 活 期宝 货 币、 嘉 实 1 个月
理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实 对冲 套利 定期开 放混 合、
嘉实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实中 证主 要消 费 ETF 、 嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个 月理
财债券 、嘉 实医 疗保 健股 票、嘉 实新 兴产 业股 票 、 嘉实新 收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研
究增强 、嘉 实逆 向策 略股 票、嘉 实企 业变 革股 票、 嘉实新 消费 股票 、嘉 实全 球互联 网股 票 、
嘉实先 进制 造股 票、 嘉实 事件驱 动股 票、 嘉实 机构 快线货 币、 嘉实 新机 遇混 合发起 式 。 其中
嘉实增 长混 合 、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债券 属于 嘉实 理财通 系列 基金 。 同 时 ， 基金管 理人 还管
理多 个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。 
（二）主要人员情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。 
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播 公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司总 经理 。 
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经
理、投 资管 理部 业务 经理 ；2004 年 3 月至 今历 任中 诚信托 有限 责任 公司 投资 管理部 业务 经
理、 副 经理 、 经 理、 投 资 总监兼 投资 管理 部经 理； 现任中 诚信 托有 限责 任公 司投资 总监 、 副嘉实基金管理有限公司






















































































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总经理 、公 司党 委委 员。 
Bernd Amlung 先生 ，董 事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年
起加入 德意 志银 行以 来， 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理
公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。 
 Mark Cullen 先 生， 董事 ，澳大 利亚 籍， 澳大 利亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾
任达灵 顿商 品(Darlington Commodities) 商品 交易 主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商品 部
负责人 ， 德 意志 银行 （纽 约 ） 全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产 管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。 
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。 
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任 。 
朱蕾女 士 ， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略 官 、 北 
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。 
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。 
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管 理 有限嘉实基金管理有限公司






















































































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公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月 至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 
戴京焦 女士 ， 副总 经理 ， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA。历
任平安 证券 投资 银行 部总 经理、 平安 保险 集团 公司 资产管 理部 副总 经理 兼负 责人； 平安 证券
公司助 理总 经理 ，平 安集 团投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理 ，2008 年7 月 起任 公司 副总 经理 。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生 。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。 
李松林 先生 ， 副 总经 理 ， 工商管 理 硕 士。 历任 国元 证券 深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。 
2 、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
张琦女 士， 硕士 研究 生，8 年基金 从业 经历 。2005 年 7 月加 入嘉 实基 金， 历任 行 业研究
员、 金融 地产 研究组 组长 ， 2011 年 3 月 至今 担任 研 究部副 总监 ， 2013 年 5 月 28 日 起担 任嘉
实研究 阿尔 法股 票型 基金 基金经 理， 2013 年 12 月 6 日起 担任 嘉实 绝对 收 益策略 定期 混合
型基金 基金 经理 ，2014 年 5 月 16 日起 担任 嘉实 对冲套 利定 期混 合 型 基金 基金经理 。2014
年 12 月 26 日起 担任 本基 金基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
无。 
3 、投 资决 策委 员会 
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理 兼 公司嘉实基金管理有限公司






















































































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首席投 资官 （股 票业 务） 邵健先 生， 公司 总经 理赵 学军先 生， 公司 研究 总监 陈少平 女士，资
深基金 经理 邹唯 先生 、 邵 秋涛先 生 ， 定量 投资 部负 责人张 自力 先生 。 
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产 分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制 季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值和基 金份 额累 计净 值， 确定基 金份 额申 购、 赎回 价格； 
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项 ； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存 基 金资 产 管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（四）基金管理人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规 、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立健全 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措施 ， 防止违 反有 关法律 法规 、 基金合 同和 中国证 监会 有 关
规定的 行为 发生 。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立 健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于 基 金资 产 从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ； 
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 嘉实基金管理有限公司






















































































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3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得将 基金资 产 用 于以 下投 资或 活动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供 担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另 有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的 法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》 规 定禁 止从事 的 其他 行为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律法规 和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关 法律法 规 、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ； 
（4） 不从 事损 害 基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人内 部控 制制度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲 、 基 本管理 制度 、 部 门业 务规 章等部 分组 成。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门嘉实基金管理有限公司






















































































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业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。 
2 、内 部控 制的 原则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4）相 互制约 原则： 组织 结构体现 职责 明确、 相互 制约的原 则， 各部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5）成 本效益 原则： 运用 科学化的 经营 管理方 法降 低运作成 本， 提高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理 、 总 监及资 深基 金经理 组成 ， 负责指 导基 金资产 的运 作 、 确定 基本 的投资 策略 和 投
资组合 的原 则。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长及部 门
总监组 成， 负责 全面 评估 公司经 营管 理过 程中 的各 项风险 ，并 提 出 防范 化解 措施。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，嘉实基金管理有限公司






















































































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使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
（1） 公司 确立 “制 度上 控 制风险 、技 术上 量化 风险 ”，积 极吸 收或 采用 先进 的风险 控
制技术 和手 段， 进行 内部 控制和 风险 管理 。（1） 公 司逐步 健全 法人 治理 结构 ，充分 发挥 独
立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严禁 不正 当关联 交易 、 利 益输 送和 内部人 控制 现象的 发生 ， 保
护投资 者利 益和 公司 合法 权益。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
①各岗位 职责 明确， 有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守 ， 在授权 范围 内承 担责 任； 
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 ； 
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④对已 获授 权的 部门 和人 员建立 有效 的评 价和 反馈 机制 ， 对 已不 适用 的授 权应 及时 修
改或取 消授 权。 
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 资产 的状 况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清嘉实基金管理有限公司






















































































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算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 
（10） 建立 和完 善客 户服 务标准 ， 加 强基 金销 售管 理， 规 范基 金宣 传推 介， 不得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。 
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公 司各 项制 度、 业务 的合法 合规 性核 查。 由监 察稽核 部设 计各 部门 监察 稽核点 明
细， 按 照查 核项 目和 查核 程序进 行部 门自 查、 监察 部核查 ， 确 保公 司各 项制 度、 业 务符 合有
关法律 、行 政法 规、 部门 规章及 行业 监管 规则 。 
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别
风险点 ， 界 定风 险责 任人 ， 设计 内部 风险 点自 我评 估表， 对风 险点 进行 评估 和分析 ， 并 由监
察稽核 部监 督风 险控 制措 施 的执 行， 及时 防范 和化 解风险 。 
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高 级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实基金管理有限公司






















































































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四、基 金托管人 
（一）基本情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法 定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、 国 际知 名的 大型股 份制 商业银 行 ， 总
部设在 北京 。 中 国建 设银 行于 2005 年 10 月在 香港 联合交 易所 挂牌 上市(股 票 代码 939)，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939)。于 2014 年末， 中 国建设 银行 市
值约 为2,079 亿 美元 ，居 全球上 市银 行第 四位 。 
于2014 年 末， 本 集团 资产 总额 167,441.30 亿 元， 较 上年增 长 8.99% ； 客 户贷 款 和垫款 总额
94,745.23 亿元， 增长 10.30% ；客 户存款 总额 128,986.75 亿元， 增长 5.53% 。营业收 入
5,704.70 亿 元 ， 较 上 年 增 长 12.16% ； 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长 12.28% ， 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80% ；手 续费 及佣 金净收 入占 营业 收入 比重 为 19.02% ； 成本 收入 比为 28.85% 。利 润
总额2,990.86 亿 元， 较上 年增 长 6.89% ；净 利润2,282.47 亿 元， 增长6.10% 。 资本充 足率
14.87% ，不 良贷 款 率1.19% ，拨 备覆 盖率222.33% 。 
客户基 础进 一步 夯实 ， 全 年公司 机构 有效 客户 和单 位人民 币结 算账 户分 别新 增11 万户 和68
万户， 个人 有效 客户 新增1,188 万户。 网点 “三 综合 ” 覆盖 面进 一步 扩大 ， 综 合性网 点达 到
1.37 万 个， 综合 柜员 占比 达到 80% ， 综合 营销 团队 1.75 万 个， 网点 功能 逐步 向客户 营销 平
台、体 验平 台和 产品 展示 平台转 变。 深化 网点 柜面 业务前 后台 分离 ，全 行超 过 1.45 万个 营
业网 点 30 类 柜面 实时 性 业务产 品实 现总 行集 中处 理，处 理效 率提 高 60% 。 总分行 之间 、总嘉实基金管理有限公司






















































































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分行与 子公 司之 间、 境内 外以及 各分 行之 间的 业务 联动和 交叉 营销 取得 重要 进展， 集团 综合
性、多 功能 优势 逐步 显现 。 
债务融 资工 具累 计承 销 3,989.83 亿元 ，承 销额 连续 四年同 业排 名第 一。 以“ 养颐” 为主 品
牌的养老 金融 产品体 系进 一步丰富 ，养 老金受 托资 产规模、 账户 管理规 模分 别新增 188.32
亿元 和 62.34 万户 。投 资 托管业 务规 模增 幅 38.06% ，新增 证券 投资 基金 托管 只数和 首发 份
额市场 领先 。 跨 境人 民币 客 户数突 破1 万个 、 结 算量达1.46 万 亿元。 信用 卡累 计 发卡量6,593
万张， 消费 交易 额16,580.81 亿 元， 多 项核 心指 标同 业第一 。 私 人银 行业 务持 续推进 ， 客 户
数量增 长14.18% ， 金融 资 产增 长 18.21% 。 
2014 年 ，本 集团各 方面良 好表现， 得到 市场与 业界 广泛认可 ，先 后荣获 国内 外知名机 构授
予的100 余 项重 要奖 项。 在英国 《银行 家》 杂 志 2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中， 以一
级资本 总额 位列 全球 第 2 ；在英 国《 金融 时报 》全 球 500 强 排名 第 29 位， 新 兴市 场 500 强
排名 第3 位 ； 在美 国 《福 布斯 》 杂 志 2014 年全 球上 市公 司 2000 强 排名 中位 列 第 2 ； 在 美国
《财富 》杂 志世 界 500 强 排名第38 位 。此 外， 本集 团还荣 获国 内外 重要 媒 体 评出的 诸多 重
要奖项 ， 覆 盖公 司治 理、 社会责 任、 风险 管理 、 公 司信贷 、 零 售业 务、 投资 托管、 债券 承销 、
信用卡 、住 房金 融和 信息 科技等 多个 领域 。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场处 、 理
财信托 股权 市场 处、QFII 托管处 、养 老金 托管 处、 清算处 、核 算处 、监 督稽 核处 等 9 个职
能处室 ，在 上海 设有 投资 托管服 务上 海备 份中 心， 共有员 工 220 余 人。 自 2007 年起 ，托 管
部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计 ， 并 已经 成为 常规 化的内 控工 作
手段。 
（二）主要人员情况 
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信
贷二部 、 行 长办 公室 工作 ， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部、 总行 个人 银行业 务部 、 总
行审计 部担 任领 导职 务， 长期从 事信 贷业 务、 个人 银行业 务和 内部 审计 等工 作， 具有 丰富 的
客户服 务和 业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总行 计 划
财务部 、 信 贷经 营部 、 公 司业务 部， 长期 从事 大客 户的客 户管 理及 服务 工作 ， 具有 丰富 的客
户服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行 零
售业 务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，嘉实基金管理有限公司






















































































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17 
 
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部 、 信
贷部、 信贷 管理 部、 信贷 经营部 、 公 司业 务部 ， 并 在总行 集团 客户 部和 中国 建设银 行北 京市
分行担 任领 导职 务， 长期 从事信 贷业 务和 集团 客户 业务等 工作 ， 具 有丰 富的 客户服 务和 业务
管理经 验。 
黄秀莲 ，投资托管业 务部副总经 理，曾就职于 中国建设银 行总行会计部 ，长期从事 托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
（三） 基金托管业务 经 营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2015 年 6 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 514
只证券 投资 基金 。 中 国 建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。 
（四） 基金托管人的 内部 控制制度 
1、 内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规 章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2、 内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3、 内 部控 制制 度及 措施 
投资托管 业务 部具备 系统 、完善的 制度 控制体 系， 建立了管 理制 度、控 制制 度、岗位 职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业嘉实基金管理有限公司






















































































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务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置 ， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（五） 基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
1、 监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用 自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
2、 监 督流 程 
（1 ） 每 工作日 按时 通过基 金监督 子系统 ，对 各基金 投资运 作比例 控制 指标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2 ） 收 到基金 管理 人的划 款指令 后，对 涉 及 各基金 的投资 范围、 投资 对象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督 。 
（3 ） 根 据基金 投资 运作监 督情况 ，定期 编写 基金投 资运作 监督报 告， 对各基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会 。



（4 ） 通 过技术 或非 技术手 段发现 基金涉 嫌违 规交易 ，电话 或书面 要求 基金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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19 
 
 
五、相 关服务机构 
（一） 基金份额发售机构 
1 、直销 机构 ： 嘉实基 金管 理有限公 司直 销中心 、上 海直销中 心、 深圳、 成都 、青岛 、
杭州、 福州 、南 京、 广州 分公司 和嘉 实网 上交 易。 
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期46 层06-08 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 鲍东华 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层 
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 嘉实基金管理有限公司






















































































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20 
 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 
联系人 章文雷 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
 
2 、代 销机 构 
(1) 中国建设银行股份有 限公 司 
(2) 中国银行股份有限公 司 
(3) 交通银行股份有限公 司 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心 
法定代 表人 王洪章 
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533 
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼 
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 田国立 
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946 
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566 
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号 
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号 嘉实基金管理有限公司






















































































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21 
 
(4) 招商银行股份有限公 司 
(5) 上海浦东发展银行股 份有 限公司 
(6) 平安银行股份有限公 司 
(7) 北京农村商业银行股 份有 限公司 
(8) 江苏银行股份有限公 司 
(9) 洛阳银行股份有限公 司 
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕 
电话 021－58781234 传真 021－58408483 
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050 
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555 
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云 
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528 
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 深圳 发展 银行 大厦 
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青 
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501 
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦 
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦 
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜 
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345 
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198 
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号 
法定代 表人 夏平 联系人 展海军 
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038 
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 
（ 025 ） 96098 、
4008696098 
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号 嘉实基金管理有限公司






















































































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22 
 
(10) 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司 
(11) 哈尔滨银行股份有限 公司 
(12) 东莞农村商业银行股 份有 限公司 
(13) 河北银行股份有限公 司 
(14) 重庆农村商业银行股 份有 限公司 
(15) 苏州银行股份有限公 司 
法定代 表人 王建甫 联系人 董鹏程 
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869 
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699 
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦 
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳 
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667 
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518 
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号 
法定代 表人 郭志文 联系人 王超 
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537 
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 。 
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠 
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 
网址 www.drcbank.com


客服电 话 （0769 ）961122 
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号 
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟 
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999 
办公地 址 重庆市 江北 区洋 河东路 10 号 
注册地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号 
法定代 表人 刘建忠 联系人 范亮 
电话 023-67637962 传真 023-67637709 
网址 www.cqrcb.com 客服电 话 966866 
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路728 号 嘉实基金管理有限公司






















































































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23 
 
(16) 和讯信息科技有限公 司 
(17) 深圳众禄基金销售有 限公 司 
(18) 上海天天基金销售有 限责 任公司 
(19) 上海好买基金销售有 限公 司 
(20) 杭州数米基金销售有 限公 司 
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号 
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强 
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067 
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层 
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层 
法定代 表人 王莉 联系人 习甜 
传真 021-20835879 
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022 
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦8 楼 
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元 
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平 
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887 
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代 表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509998 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188 
办公地 址 上海市 浦东 南 路1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室 
注册地址 上海市 虹口 区场 中 路685 弄 37 号 4 号楼449 室 
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹 
电话 021-20613999 传真 021-68596916 
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665 
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼 
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号 
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 嘉实基金管理有限公司






















































































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24 
 
(21) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司 
(22) 北京展恒基金销售有 限公 司 
(23) 嘉实财富管理有限公 司 
(24) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司 
(25) 锦州银行股份有限公 司 
(26) 长城证券有限责任公 司 
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层 
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨 
电话 021-20691869 传真 021-20691861 
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289 
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里2 号民建 大 厦 6 层 
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号 
法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞 
电话 13520236631 传真 010-62020355 
网址 010-62020355 客服电 话 4008886661 
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 
办公地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层 
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-20289890 传真 021-20280110 
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850 
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069 
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号 
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号 
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳 
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 嘉实基金管理有限公司






















































































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25 
 
(27) 光大证券股份有限公 司 
(28) 国都证券有限责任公 司 
(29) 中国国际金融有限公 司 
(30) 华鑫证券有限责任公 司 
(31) 华宝证券有限责任公 司 
(32) 宏信证券有限责任公 司 
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳 
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567 
网址 www.cgws.com 客服电 话 
4006666888、（ 0755 ）
33680000 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电 话 
4008888788 、
10108998 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 
法定代 表人 常喆 联系人 黄静 
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389 
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118 
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层 
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535 
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话 
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
法定代 表人 洪家新


联系人 孔泉 
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408 
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话 
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层 
法定代 表人 陈林 联系人 夏元 
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822 
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898 
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 10 楼 嘉实基金管理有限公司






















































































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26 
 
 
（二）基金注册登记 机构 
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上） 
（三）律师事务所和 经办 律师 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
 
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 11 楼 
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366 
名称 上海市 通力 律师 事务 所 
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 
负责人 俞卫锋 联系人 黎明 
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 
经 办 律 师 吕红、 黎明 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼 
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊 嘉实基金管理有限公司






















































































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27 
 
 
六、基 金的募集安排 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、并 经中 国证券 监督 管理委员 会2013年4 月18 日《关于 核准 嘉实沪深300 指数研究 增强
型 证券 投资 基金 募集 的批 复》（ 证监 许可[2013]363 号）注册 募 集。 
（一）基金运作方式 和类 型 
契约型 开放 式。 本基 金为 股票 型 证券 投资 基金 。 
（二）基金存续期 
不定期 。 
（三）基金份额的募 集期 限、募集方式及场所 、募 集对象 、募集目标 
1、 募 集期 限 ： 自2014 年12 月4日至2014 年12 月24 日止。 
2、 募 集方 式及 场所 
本基金 将通 过基 金管 理人 的直销 网点 及基 金代 销机 构的代 销网 点 （ 具体 名单 见 基金份 额
发售公 告 ） 公 开发售 。 本 基金认 购采 取全 额缴 款认 购的方 式 。 基 金投资 者在 募集期 内可 多次
认购， 认购 一经 受理 不得 撤销 。 
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而 仅代 表销 售机 构确 实 接收到 认
购申请 。 认购 的确 认以 注册 登记机 构的 确认 结果 为准 。 对于认 购申 请及 认购 份额 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。 
3、 募 集对 象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 和合 格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 
4、募 集目 标 
本基金 不设 募集 目标 。 
（四） 基金的认购 
1、认 购费 率 
本基金认购费率不超过5% ，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费 率嘉实基金管理有限公司






















































































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越低。 投资 者 在 一天 之内 如果有 多笔 认购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 认购费 率 如 下 ： 
认购金额（含认购费 ） 认购费率 
M ＜100万元 0.8% 
100 万 元≤M ＜200 万元 0.4% 
200 万 元≤M ＜500 万元 0.1% 
M ≥500万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
2、募 集资 金利 息的 处理 方 式 
募集期 间认 购资 金利 息在 募集期 结束 时归 入投 资者 认购金 额中 ， 折 合成 基金 份额 ， 归 投
资者所 有。 募集 资金 利息 的数额 以基 金 注 册登 记机 构的记 录为 准。 
3、认 购份 额的 计算 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民币1.00 元。 
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ： 
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ； 
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ； 
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 面值 。 
其中： 认购 份额 计算 结果 保留到 小数 点后 两位 ， 小 数点后 两位 以后 的部 分舍 去， 舍 去部
分所代 表的 资产 计入 基金 财产 。 
例一： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份 数 计算 如下 ： 
净认购 金额=10,000/(1+0.8%）=9,920.63 元 
认购费 用＝10,000 – 9,920.63= 79.37元 
认购份 数＝(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63 份 
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,930.63 份基 金份 额。 
4 、募 集资 金 
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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七、基 金合同的生效 
（一）基金 合同生效 
本基金 基金 合同 于2014年12 月26 日正 式生 效， 自该 日 起本基 金管 理人 开始 管理 本基金 。 
（ 二）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
《基金合同》生效 后，连续20个工作日出现 基金份 额持有人数量不满200人或 者基金资
产净值 低于5000 万元 情形 的， 基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露； 连续60 个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基 金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案， 并召 开基 金份额 持有 人大
会进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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八、基 金份额的申购、赎 回 
（一）申购、赎回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书、 基金 份额 发售 公告 或其 他相关 公告 中列 明 。 基 金管 理人可 根据 情况 变更 或增 减代销 机构 ，
并予以 公告 。 若基金 管理 人或其 指定 的代 销机 构开 通电话 、 传真 或网上 等交 易方式 ， 投资 人
可以通 过上 述方 式进 行申 购与赎 回， 具体 办法 由基 金管理 人或 其指 定的 销售 机构另 行 公 告 。 
（ 二）申购、赎回的 开放 日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新 的证券 交易 市场 、 证 券交 易 所交易 时间 变 更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金 自2015 年2月26 日 起 办理申 购与 赎回 业务 。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
（三）申购、赎回的 原则 
1、 “未知价” 原则，即申 购、赎回价格 以申请当 日 收市后计算的 基金份额净 值为基 准
进行计 算； 
2、 “ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、 当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、 赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新 规嘉实基金管理有限公司






















































































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则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
（四）申购、赎回的 程序 
1、 申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在 开放 日的 具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎回
的申请 。 
2、 申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时 ， 必须 在 规定 时间 内 全 额交 付申购 款项 ， 投资 人交 付 款项 ， 申 购
申请即 为有 效。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在T＋7 日( 包 括该日)内 支付 赎回 款项 。 在发生 巨
额赎回 时， 款项 的支 付办 法参照 本基 金合 同有 关条 款处理 。 
3、 申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日) ，在正 常情 况下， 本基金 登记机 构在T+1日内 对该交 易的有 效性进 行确 认。T日 提交
的有效 申请， 投资人 应 在T+2 日后( 包括该 日)及时 到 销售网 点柜 台 或以销 售机 构规定 的其他
方式查 询申 请的 确认 情况 。 销 售机 构对 申购 、 赎 回 申请的 受理 并不 代表 申请 一定成 功 ， 而 仅
代表销 售机 构确 实接 收到 申请 。 申 购、 赎回 的确 认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。 对于 申请 的
确认情 况， 投资 者应 及时 查询。 若申 购不 成功 或无 效 ，则 申购 款项 退还 给投 资人。 
（五）申购、赎回的 数额 限制 
1、申 请申 购基 金的 金额 
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币100元 ，投资 者通 过直销 中心柜台 首次 申购单 笔最 低限额为 人民 币20,000 元 ，但已持 有本
基金份额 的投 资者可 以适 用首次单 笔最 低限额 人民 币1,000 元； 投资者 通过代 销机构或 直销
中心柜台 追加 申购单 笔最 低限额为 人民 币1,000 元， 通过嘉实 基金 管理有 限公 司网上直 销 追
加申购 单笔 最低 限额 为人 民币100 元 。 
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不 受 最低申 购
金额的 限制 。 
投资者 可多 次申 购 ， 对 单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律 法规 、 中国证 监会
另有规 定的 除外 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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2、申 请赎 回基 金的 份额 
单笔赎 回不 得少 于1,000 份 （如该 帐户 在该 销售 机构 托管的 基金 余额 不足1,000 份， 则 必
须 一 次 性 赎 回基 金 全 部 份额 ） ； 若 某 笔赎 回 将 导 致投 资 者 在 销 售机 构 托 管 的基 金 余 额 不足
1,000 份时 ，基 金管 理人 有 权将投 资者 在该 销售 机构 托管的 剩余 基金 份额 一次 性全部 赎回 。 
投资者通过嘉 实基金管理 有限公司网上 直销单笔赎 回不得少于100 份（如该 帐 户在该销
售机构 托管 的基 金余 额不 足100 份， 则 必须 一次 性赎 回基金 全部 份额 ） ； 若 某笔 赎回将 导致 投
资者在销 售机 构托管 的基 金余额不 足100 份时 ，基金 管理人有 权将 投资者 在该 销售机构 托管
的剩余 基金 份额 一次 性全 部赎回 。 
3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 中国 证 监会 指定 的媒介 上 刊登公 告并 报中
国证监 会备 案。 
（ 六）申购、赎回的 费率 
1、 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的5% 。 
申购费 率 按 申购 金额 递减 ，即申 购金 额越 大， 所适 用的申 购费 率越 低 ， 具体 如 下： 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
M ＜100万元 1.00% 
100万元 ≤M ＜200万元 0.6% 
200万元 ≤M ＜500万元 0.2% 
M ≥ 500 万元 单笔1000 元 
投资者 在一 天之 内如 有多 笔申 购 ， 适用费 率按 单笔 分别计 算 。 本基 金的 申购 费用由 申 购
人承担 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 ，不 列 入 基金资 产。 
个人投资 者通 过本基 金管 理人直销 网上 交易和 电话 交易系统 申购 本基金 业务 实行申购 费
率优惠 ， 其 申购 费率 不按 申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的 0.6 ％ ， 但 中 国银行 长城 借
记卡 、 招 商银 行借记 卡 、 中国农 业银 行借 记卡 持卡 人， 申购 本基 金的申 购费 率优惠 按照 相关
公告规 定的 费率 执行 ； 机 构投资 者通 过本 基金 管理 人直销 网上 交易 系统 申购 本基金 ， 其 申购
费率不 按申 购金 额分 档， 统一优 惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠 后费 率如 果低 于 0.6 ％， 则按
0.6 ％ 执行。 基金 招募 说明 书及相 关公 告规 定的 相应 申购费 率低 于 0.6% 时， 按 实际费 率收 取
申购费 。个 人投 资者 于本 公司网 上直 销系 统（ 不含 电话交 易） 通过 汇款 方式 申购本 基金 的 ，
前端申 购费 率优 惠 为0。 
注：2013 年4 月9 日 ， 本公 司 发布了 《 关于 网上 直销 开 通基金 后端 收费 模式 并实 施费率 优嘉实基金管理有限公司






















































































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惠 的公告》 ，自2013 年4 月12 日起 ，在本公 司基金 网上 直销系统 （含电话 交易） 开通旗下31
只基金 产品 的后 端收 费模 式 （包 括申 购、 定期 定额 投资、 基金 转换 等业 务） 、 并对 通过 本公
司基金 网上 直销 系统 （含 电话交 易 ） 交 易的后 端收 费进行 费率 优惠 。 本 公司 直销中 心柜 台 和
代销机 构暂不开通后端收费模式 。现根据业务发展，自2015 年2 月26 日起，增加开通 本基金
的 后端 收费 模式 。 投 资者 选择后 端收 费模 式的 基金 ， 其申 购、 赎回、 转换 等费 率及费 率优 惠
和业务 规则 ， 执行2013 年4 月9 日本 公司 发布 的 《关 于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并实 施
费率优 惠的 公告 》。 
本基金 优惠 后的 费率 见下 表： 
持有期限（T ） 
基金网上直销 
后端申购优惠费率 
0 年 
0.20% 
1 年≤T<3 年 0.10% 
T ≥3 年 0.00% 
 
2、本基金对基金份 额收取 赎回费，在投资者 赎回基 金份额时收取。基 金份额 的赎回费
率按照 持有 时间 递减 ，即 相关基 金份 额持 有时 间越 长，所 适用 的赎 回费 率越 低。



本基金的赎回费用 由基金 份 额持有人承担。 对持续 持有期少于7日的投资 人收 取1.5% 的
赎回费 ， 对 持续 持有 期大 于等于7天 少于30 日 的投 资 人收取0.75% 的 赎回 费， 并 将上述 赎回 费
全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期大 于等 于30 天少 于90天 的投 资人 收取0.5% 的赎回 费， 并将
赎回费总额的75% 计入 基 金财 产 ； 对 持 续 持 有 期大 于等 于90 天少于180 天的 投 资人 收 取0.5%
的赎回费 ，并 将赎回 费总 额的50% 计入基 金财 产；对 持续持有 期大 于等于180天 少于365 天的
投资人收取0.5%的 赎 回 费， 将 赎 回 费 总 额 的25% 计 入基 金 财 产 ； 对 持 续 持有 期大 于 等 于365
天少于730 天的 投资 人收 取0.25% 的赎 回费 ，将 赎回 费 总额的25% 计入 基金 财产 。 
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ： 
持有期限（T） 赎回费率 
T<7 天 1.5% 
7天≤T<30 天 0.75% 
30天≤T<365 天 0.5% 
365天≤T<730 天 0.25% 
T≥730 天 0 
3 、基金 管理人 可以在 法律 法规和本 基金 合同规 定范 围内调整 申购 费率和 赎回 费率。 费嘉实基金管理有限公司






















































































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率如发 生变 更 ， 基金 管理 人应按 照 《信 息披露 办法 》 的 相关 规定 在调整 实施 前在指 定媒介上
公告。 
4、 基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及《基金 合同》约定的 情形下根据 市 场情 况
制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 进 行基 金交易 的投 资者
定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ， 按 相关 监管 部门 要求履 行相 关手
续后基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。 
（ 七）申购份额、赎 回金 额的计算方式 
1．申 购份 额的 计算 
采用 “金 额申 购 ” 方 式 ， 申购价 格以 申购 当日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计算 公
式： 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 其中 ， 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 
基 金份 额的 计算 保留 小数 点后两 位， 小数 点后 两位 以后的 部分 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入基 金财 产 。 
例 二： 投资 者 甲 和 乙于 同一 日分 别对 本基 金提出 申购 要求 ，申 购金 额分别 为110,000 元
和1,100,000 元， 当日 的基 金份额 净值 为1.1000 元。 两 位投 资者 申购 份数 计算 如下： 
 投资者 甲 投资者 乙 
申购金 额（ 元，A ） 110,000 1,100,000 
适用申 购费 率（B ） 1.00% 0.6% 
净申购 金额 （元 ，C ） 108,910.89 1,093,439.36 
申购费 用（ 元，D ） 1,089.11 6,560.64 
申购份 额（E=C/1.1） 99,009.90 994,035.78 
 
2．基 金赎 回金 额的 计算 
采用 “ 份额 赎回 ” 方 式， 赎 回价格 以赎 回当 日的 基金 份额净 值为 基准 进行 计算 ， 计算 公
式： 
赎回总 额= 赎回 份额 ? 赎回 当 日基 金份额 净值 嘉实基金管理有限公司






















































































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赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额－ 赎回 费用 
赎回金 额保 留至 小数 点后 两位， 小数 点后 两位 以后 的部分 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资 产
计入基 金财 产 。 
例三： 假定 三笔 赎回 申请 的赎回 份额 均为10,000 份 ， 但持 有时 间长 短不 同， 其中基 金 份
额净值 为假 设数 ，那 么各 笔赎回 负担 的赎 回费 用和 获 得的 赎回 金额 计算 如下 ： 
 赎回1 赎回 2 赎回 3 
赎回份 额（ 份，a） 10,000 10,000 10,000 
基金份 额净 值 （ 元， b ） 
1.100 1.200 1.300 
持有时 间T 
T＜7 天 30 天≤T<365 天 T≥730 天 
适用赎 回费 率（c） 1.5% 0.5% 0 
赎回总 额 （ 元， d=a*b ） 11,000 12,000 13,000 
赎回费 （e=c*d ） 165 60 0 
赎回金 额（f=d-e） 10,835 11,940 13,000 
3 ．基 金份 额净 值计 算 
T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/ T 日 发行 在 外的基 金份 额总 数。 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经 中国证 监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金基 金份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小
数点后 第5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 
 
（ 八）申购、赎回的 注册 登记 
1 、经基 金销售 机构同 意， 基金投资 者提 出的申 购和 赎回申请 ， 在 基金管 理人 规定的 时
间之前 可以 撤销 。 
2 、投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ， 正 常情 况下 ， 注 册登记 机构 在 T ＋1 日为 投资者 增加
权益并 办理 注册 登记 手续 ，投资 者 自 T ＋2 日 起有 权 赎回该 部分 基金 份额 。 
3 、投 资者 T 日 赎回 基金 成功后 ， 正 常情 况下 ， 注 册登记 机构 在 T ＋1 日为 投资者 扣除
权益并 办理 相应 的注 册登 记手续 。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内 ，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整 ，并最
迟于开 始实 施 前 按照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在 指定 媒介 上公 告。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（ 九）巨额赎回的认 定及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生 了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
(1)全额 赎回： 当基 金管理 人认为有 能力 支付投 资人 的全部赎 回申 请时， 按正 常赎回 程
序执行 。 
(2)部分 延期赎 回： 当基金 管理人认 为支 付投资 人的 赎回申请 有困 难或认 为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额 的10 ％ 的前提 下 ， 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
(3)暂 停赎 回： 连续 2 日以 上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ，如基 金管 理人 认为 有必 要，可 暂
停接 受 基金 的赎 回申 请； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项， 但不 得超过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒介 上进行 公告 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。 
（ 十）拒绝或暂停申 购、 赎回的情形及处理方 式 
1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（2）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ，基金管 理人 可暂 停 接收 投资人 的
申购申 请。 
（3） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 
（4）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 。 
（5）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 
（6）基 金管理 人、基 金托 管人、销 售机 构或登 记机 构的技术 保障 等异常 情况 导致基 金
销售系 统或 基金 注册 登记 系统或 基金 会计 系统 无法 正常运 行。 
（7） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述 第 1、2 、3 、5、6、7 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定暂 停基 金投资 者
的申购 申请 时， 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人
的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除时 ， 基金 管
理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 
2 、发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 
（2）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ，基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的
赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项。 
（3） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 
（4） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。 
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请时 ， 基金管 理
人应在 当日 报中 国证 监会 备案 ， 已 确认 的赎回 申请 ， 基 金管 理人 应足额 支付 ； 如 暂时 不能 足
额支付 ， 应 将可 支付 部分 按单个 账户 申请 量占 申请 总量的 比例 分配 给赎 回申 请人， 未支 付部
分可延 期支 付 。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形， 按基 金合同 的相 关条 款处 理。 基金份 额持 有 人
在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获 受 理 部分 予以撤 销。 在暂 停赎 回的 情况消 除时 ， 基
金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。 
3 、发 生上述 暂停申 购或赎 回情况 的，基 金管理 人当 日应立 即向中 国证监 会备 案，
并在规定 期限内 在指定 媒介 上刊登 暂停公 告。 
4、如发生 暂停的 时间 为 1 日， 基金管 理人应 于重 新开放日 前在指 定 媒介 上 刊登基嘉实基金管理有限公司






















































































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38 
 
金重新开 放申购 或赎回 公 告，并公 布最近 1 个开 放 日的基金 份额净 值。 
（1） 如 果发 生暂 停的 时间 为一天 ， 基 金管 理人 将于 重新开 放日 前在 至少 一种 指定媒介 ，
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 公告 最近 一个开 放日 的基 金份 额净 值。 
（2）如 果发生 暂停的 时间 超过 一天 但少 于两周 ，暂 停结束， 基金 重新开 放申 购或赎 回
时， 基金 管理 人将提 前一 个工作 日 ， 在 至少一 种指 定 媒介 ， 刊登 基金重 新开 放申购 或赎 回 的
公告， 并在 重新 开放 申购 或赎回 日公 告最 近一 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
（3）如 果发生 暂停的 时间 超过两周 ，暂 停期间 ，基 金管理人 应每 两周至 少重 复刊登 暂
停公告 一次 ； 当连续 暂停 时间超 过两 个月 时， 可对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开放 申购 或赎回 时 ， 基 金管理 人应 提前三 个工 作日 ， 在 至少 一种指 定媒介连
续刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ， 并 在重 新开 放申购 或赎 回日 公告 最近 一个开 放日 的
基 金份 额净 值。 嘉实基金管理有限公司






















































































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39 
 
 
九、基 金转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务， 基金 转换 可以 收取一 定的 转换 费。 
1、转 换费 率 
（1 ） 通过 代销 机构 办理 基 金转换 业务 （仅 限“ 前端 转前端 ”的 模式 ） 
1） 嘉 实货 币A 、嘉 实货 币B、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 多元债 券B 、嘉 实安 心货 币 A、嘉
实安心 货 币B 转 换为 嘉实 沪深 300 指 数研 究增 强时， 收取 转入 基金 适用 的申 购费率 ， 计 算公
式如下 ： 
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M 
转入份 额= 净转 入金 额/E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值； 
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率； 
M 为嘉 实货 币A 、嘉 实货 币 B、 嘉实 安心 货币A 或 嘉实安 心货 币B 全部 转出 时账户 当前
累计未 付收 益。 
 
2） 嘉 实信 用债 券C 、 嘉 实 纯债债 券C 、 嘉 实稳 固收 益 债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 转换
为 嘉实 沪 深300 指数 研究 增强 时 ，采 用“ 赎回 费+ 申 购费率 ”算 法： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ） 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 嘉实基金管理有限公司






















































































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40 
 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率； 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 
 
3） 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 、
嘉实服 务增 值行 业混 合、 嘉实优 质企 业混合 、 嘉实 主题混 合、 嘉实 策略 混合 、 嘉实 研究 精选
混合 、 嘉实 量化 阿尔 法混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实 价值优 势混合 、 嘉实 主题 新动力 混合、嘉
实领先 成长 混合 、 嘉 实周 期优选 混合 、 嘉 实优 化红 利 混合 、 嘉 实 研 究阿 尔法 股票、 嘉实 泰和
混合、 嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉实 新兴产 业股 票、 嘉 实新收 益混 合、 、 嘉 实逆 向策略 股票、 嘉
实企业 变革 股票、 嘉 实对 冲套利 定期 混合 、 嘉 实新 消费股 票、 嘉实 先进 制造 股票 互 转时 ， 以
及 转入 嘉实 货 币A、 嘉实 货 币 B、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实多元 债 券B、 嘉实 安心 货 币 A、 嘉实
安心货 币B 、 嘉 实债 券、 嘉 实多元 债 券 A、 嘉实 稳固 收 益债券 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、
嘉实信 用债 券A 、嘉 实信 用债 券 C、 嘉实 中创400 联接、 嘉实 纯债 债 券 A 、 嘉实纯 债债 券 C 、
嘉实中 证500ETF 联 接、 嘉 实如意 宝定 期债 券A 、 嘉 实 如意宝 定期 债 券 C、 嘉实 丰 益纯债 定期
债券 时 ，仅 收取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D) 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 
 
4） 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、嘉 实中 创400 联 接、嘉 实中 证500ETF 联 接 转入嘉实
沪深300 指 数研 究增 强 时 ，采用 “赎 回费+固 定补 差 费率” 算法 ： 嘉实基金管理有限公司






















































































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41 
 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ） 
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值 ； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出
金额<500 万元 ，并 且转 出 基金的 持有 期≥90 天， 则 固定补 差费 率 为 零；3)当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的持有 期 < 90 天， 则固 定补差 费率 为 0.2% 。 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 
 
5） 嘉实 债券、 嘉实 多元 债 券 A、 嘉 实信 用债 券 A、 嘉 实纯债 债 券A、 嘉 实丰 益 纯债定 期
债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 A 转入 嘉 实沪 深300 指 数研究 增强 时， 采用 “赎 回费+ 固定 补差
费率” 算法 ： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ） 
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出
金额<500 万元 ，并 且转 出 基金的 持有 期≥90 天， 则 固定补 差费 率 为 零；3)当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的持有 期 < 90 天， 则固 定补差 费率 为 0.5% 。 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 嘉实基金管理有限公司






















































































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42 
 
 
 
（2 ） 通过 直销 （直 销柜 台 及网上 直销 ）办 理基 金转 换业务 （“ 前端 转前 端” 的模式 ） 
1）嘉 实货 币A 、嘉 实货 币B、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 多元债 券B 、嘉 实安 心货 币 A、嘉
实安心 货 币B、 嘉实 机构 快线货 币 A 、嘉 实机 构快 线货 币 B 、 嘉实 机构 快线 货币 C 转换 为 嘉
实沪 深300 指数 研究 增强 时，收 取转 入基 金适 用的 申购费 率， 计算 公式 如下 ： 
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M 
转入份 额= 净转 入金 额/E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值； 
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率； 
M 为嘉 实货 币A 、嘉 实货 币 B、 嘉实 安心 货币A 或 嘉实安 心货 币B 全部 转出 时账户 当前
累计未 付收 益。 
 
2） 嘉 实信 用债 券C 、 嘉 实 纯债债 券C 、 嘉 实稳 固收 益 债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 转换
为 嘉实 沪 深300 指数 研究 增强 时 ，采 用“ 赎回 费+ 申 购费率 ”算 法： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ） 
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率； 嘉实基金管理有限公司






















































































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43 
 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 
 
3） 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 混合 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉
实研究 精选 混合 、 嘉实 量 化阿尔 法混合、 嘉 实多 元 债券 A 、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实价值 优势 混
合 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉实 深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实 信用 债 券A、 嘉实领 先成 长
混合 、 嘉 实周 期优 选混合 、 嘉 实中 创400 联 接 、 嘉 实优化 红利 混合 、 嘉实 纯 债债 券 A 、 嘉 实
中证500ETF 联 接、 嘉实 研 究阿尔 法股 票、 嘉实 泰和 混合、 嘉实 医疗 保健 股票 、嘉实 新兴 产
业股票 、 嘉 实新 收益 混合 、 嘉实逆 向策 略股 票、 嘉实 企业变 革股 票、 嘉实 对冲 套利定 期混 合、
嘉实新 消费 股票 、 嘉 实先 进 制造股 票 、 嘉实 丰益 纯债 定 期债券 、 嘉 实如 意宝 定期 债 券 A 互 转，
以及转 入嘉 实货 币A 、 嘉 实 货币 B 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实多 元债 券B 、 嘉 实安 心 货币 A、嘉
实安心 货 币B、 嘉实 信用 债券 C 、嘉 实纯 债债 券C 、 嘉实稳 固收 益债 券、 、嘉 实机构 快线 货
币A、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 时 ，仅 收取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)



转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 
 
（3 ） 通过 网上 直销 系统 办 理基金 转换 业务 （“ 后端 转后端 ”模 式） ，采 用以 下规则 ： 
1）若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费； 
2）若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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44 
 
转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用,收 取该 基 金的赎 回费 用。 收取 的赎 回 费归入
基金财 产的 比例 不得 低于 法律法 规 、 中 国证 监会 规定 的比例 下限 以及 该基 金基 金合同 的相 关
约定。 
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 
 
 
注 1： 2014 年5 月 23 日 起， 嘉 实超 短债 债券 单日 单个基 金账 户累 计申 购 （ 或转入 ） 不
超过500 万 元；2014 年 11 月13 日起， 嘉实 纯债 债券 单日单 个基 金账 户累 计申 购 （或 转入、
定投） 不超 过 100 万元 ；


2015 年 7 月 9 日起 ，嘉 实货币 单日 单个 基金 账户 累计申 购（ 或
转入 、 定 投） 不超 过500 万元 ； 自 2015 年 7 月 22 日起, 嘉实 安心 货币 单日 单个基 金账 户的
累计申 购 （ 含转 入及 定投 ） 金额 不得 超过200 万元 ； 嘉实 绝对 收益 策略 定期 混合、 嘉实 丰益
纯债定 期债 券 、 嘉实 对冲 套利定 期混 合 为 定期 开放 ， 在 封闭 期内 无法转 换 。 具体请 参见 嘉实
基金网 站刊 载的 相关 公告 。 






 
注 2：2013 年4 月 9 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自2013 年4 月 12 日起 ， 在 本 公司基 金网 上直 销系 统 （ 含电话 交易 ）
开通旗 下部分 基金产 品的 后端收 费模式 （包括 申购 、定期 定额投 资、基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。 
 
2、 其 他与 转换 相关 的事 项 
（1） 基金 转换 的时 间： 投 资 者需 在转 出基 金和 转入 基金均 有交 易的 当日 ，方 可办理 基
金转换 业务 。 
（2） 基金 转换 的原 则： 
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 
②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ，在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤
销； 嘉实基金管理有限公司






















































































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45 
 
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算； 
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基金 转
换只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该销 售机 构代 理的 同一 基金管 理人 管
理的、 在同 一基 金注 册登 记机构 处注 册的 基金 ； 
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则 ， 但 应在 新的原 则
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（3） 基金 转换 的程 序 
①基金 转换 的申 请方 式 
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续 ， 在 开放 日的 业务 办理时 间
提出转 换的 申请 。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
②基金 转换 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 在规 定的 基金业 务办 理时 间段 内收 到基金 转换 申请 的当 天作 为基金 转
换的申 请日 （T 日 ） ， 并 在 T+1 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。 投资 者可 在T+2 日 及之 后查
询成交 情况 。 
（4） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转 换时 ， 由 本基 金转 换到基 金管 理人 管理 的其 他开放 式基 金时 ， 最 低转 出份额 为1
000 份 基金 份额 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。 
（5） 基金 转换 的注 册登 记 
投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T ＋1 日为 投资 者办 理减 少 转出基 金
份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 。一 般情 况下， 投资 者 自T＋2 日 起 有权赎 回转 入
部分的 基金 份额 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回 
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。 嘉实基金管理有限公司






















































































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46 
 
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 
①除非 出现 如下 情形 ，基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的转 入申 请： 
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作； 
（b） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； 
（c） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ； 
（d） 基金 管理 人认 为接 受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人
利益时 。。 
（e） 基金 资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种， 或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情况 ； 
（f） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 销售 机构 或登 记机 构的技 术保 障等 异常 情况 导致基 金
销售系 统或 基金 注册 登记 系统或 基金 会计 系统 无法 正常运 行。 
（g） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
②发生 下列 情形 时， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 转出申 请或 者延 缓支 付转 出款项 ： 
（a） 因不 可抗 力的 原因 导 致基金 管理 人不 能 支 付转 出款项 ； 
（b） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ，基金 管理 人可 暂停 接受 投资人 的
转出申 请或 延缓 支付 转出 款项; 
（c） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 
（d） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ； 
（f） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
③如发 生基 金合 同、 《招 募说明 书》 或本 公告 中未 予载明 的事 项， 但基 金管 理人有 正当
理由认 为需 要暂 停接 受基 金转换 申请 的 ， 应 当报 经中 国证监 会批 准后 在至 少一 种中国 证监 会
指定媒 体上 公告 。 
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时， 其相 关具 体办 理 规定以 各
代销机 构的 规定 为准 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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47 
 
十、 基金的转托管、 定期定额投资计划 、 非交易过户 、 冻结 、 解冻 与
质押 
1 、转 托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
2 、定 期定 额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
3 、非 交易 过户 
基 金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
4 、冻 结与 解冻 与质 押 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务 ， 基 金管理 人
将制定 和实 施相 应的 业务 规则。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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48 
 
 
十一 、 基金的投资 
（一） 投资目标 
本基金 为增 强型 指数 基金 ，力求 对标 的指 数（ 沪 深300 指 数） 进行 有效 跟踪 的基础 上 ，
通过精 选个 股策 略增 强并 优化指 数组 合管 理和 风险 控制 ， 力 争获 取超 越 业 绩比 较基准 的超 额
收益，实 现基 金资产 的长 期增值。 本基 金力争 使日 均跟踪偏 离度 的绝对 值不 超过 0.5%，年
化跟踪 误差 不超 过7.75% 。 
（二） 投资范围 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括： 股票 （包 含中 小板、 创业 板 及 其他 依法 发行、 上市 的股
票 ） ，股 指期货 、权 证，债 券（国 债、金 融债、 企业 （公司 ）债、 次级债 、可 转换债 券（含
分离交 易可 转债 ） 、 央 行票 据、 短 期融 资券、 超短 期融 资券、 中期 票据 等） 、 中 小 企业私 募债 、
资产支 持证 券 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产以 及 现 金 ， 以及 法律 法规或 中国 证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 
本基金 资产 配置 范围 ： 本基 金以标 的指 数( 沪深300 指数)成 份股 及备 选成 份股 为 主要投
资对象 。 股 票资 产占 基金 资产的 比例 不低 于90% ， 其 中投资 于沪 深 300 指 数成 份股及 备选 成
份股的 资产 不低 于 基 金非 现金资 产 的80%。 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 基
金保留的 现金 或到期 日在 一年以内 的政 府债券 的比 例合计不 低于 基金资 产净 值的 5% ；股 指
期货、 权证 及其 他金 融工 具的投 资比 例符 合法 律法 规和监 管机 构的 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（三） 投资策略 
本基金 以谋 求基 金资 产的 长期增 值为 目标 ， 主 要采 用指数 增强 的投 资策 略， 以沪 深 300
作 为 基 金 投 资组 合 的 标 的指 数 ， 结 合 深入 的 基 本 面研 究 及 指 数 化管 理 的 基 础上 优 化 投 资组
合，力 求投 资收 益能 够跟 踪并适 度超 越目 标指 数。 
1 、大 类资 产配 置 
本基金 作为 增强 指数 型基 金， 以 跟踪 沪深 300 指数 为主， 将从 宏观 面、 政策 面、 基 本面嘉实基金管理有限公司






















































































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49 
 
和 资 金 面 等 四个 纬 度 进 行综 合 分 析 ， 根据 市 场 情 况在 本 基 金 的 投资 范 围 内 进行 适 度 动 态配
置， 在 控制 基金 跟踪 误差 的前提 下， 通过 对基 本面 的深入 研究 谋 求 基金 在偏 离风险 及超 额收
益间的 最佳 配置 。 
2 、股 票投 资策 略 
本基金 主要 采用 指数 增强 投资策 略。 在复 制沪 深 300 指数 的基 础上， 利用 基金 管理人 的
研究成 果， 对标 的指 数适 当有效 的偏 离， 通过 指数 增强力 求获 取超 越业 绩比 较基准 的超 额收
益。 
（1） 标的 指数 
本基金 标的 指数 沪 深 300 指数是 由中 证指 数有 限公 司编制 ， 沪 深证 券交 易所 授权， 可以
反映中 国 A 股 市场 的指 数 。它的 样本 选自 沪深 两个 证券市 场 300 只股 票， 具 备市场 覆盖 度
广、代 表性 强、 流动 性强 、指数 编制 方法 透明 等特 点。它 能够 反映 中国 A 股 市场整 体状 况
和发展 趋势 。 
 
（2） 增强 策略 
本基金 管理 人凭 借丰 富的 指数管 理经 验以 及过 硬的 指数跟 踪技 术 ， 在 严格 控制 本基金 组
合跟踪 误差 、 组 合偏 离度 的基础 上， 利用 嘉实 “自 下而上 ” 个 股精 选策 略在 控制指 数跟 踪误
差的同 时增 强基 金阿 尔法 收益， 力争 超越 标的 指数 收益率 。 
随着中 国经 济近 一步 发展 ， 公司 治理 结构 不断 完善， 中国经 济还 将不 断涌 现出 可供投 资
的优质 上市 公司 。 基 金经 理通过 设计 多层 系统 的方 式实现 上市 公司 信息 的收 集， 以 便于 寻找
到具备 基本 面健 康、 核心 竞争力 强、 成长 潜力 大的 投资标 的。 
嘉实通过实地调研 并结 合案 头 研 究 的 方 式 对 企业 基本 面 进 行 深 入 细 致 的研 究并 运 用 定
量和定 性的 研究 方法 挖 掘 具有长 期潜 在投 资价 值的 企业。 具体 分为 行业 分析、 商业模 式及 市
场定位 、财 务分 析和 合理 估值四 个层 级进 行股 票筛 选： 
1 ）行 业分 析 
包括对 宏观 经济 环境 与政 策分析 、上 下游 产业 链分 析 、供 求分 析、 产品 生命 周期分 析 、
竞争格 局分 析 。 通过 行业 分析 ， 发 现行 业整体 投资 机会 ， 为 分析 重点龙 头公 司和潜 在高 增 长
公司的 投资 价值 提供 支持 。 
2 ）公 司商 业模 式及 市场 定 位研究 
我们并 不基 于表 面观 察到 的增长 或价 值特 征对 股票 进行提 前判 断 ， 而 是对 公司 的各个 方
面进行 详细 的分 析。 基金 经理 对 重点 公司 进行 研究 分析， 具体 内容 包括 ： 嘉实基金管理有限公司






















































































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① 目标公 司的 优势 、弱 点、 机遇和 威胁 的 SWOT 分析 
② 该公司 已经 发生 和正 在发 生的变 化 
③ 公司商 业模 式和 战略 分析 
④ 公司的 治理 结构 分析 
⑤ 公司制 度建 设与 对外 发布 信息透 明程 度 
3 ）财 务分 析 
包括对 资产 负债 表、 利润 表、 现 金流 量表 分析 ， 考 察分析 公司 的财 务健 康程 度， 以 及由
财务报 表分 析反 映出 的公 司经营 业绩 、 特 点。 以 上财 务分析 和公 司研 究均 要求 分析师 进行 上
市公司 的实 地调 研和 考察 。 
4 ）合 理估 值 
① 2-3 年盈利预 测， 以及 重要 资产负 债表 和现 金流 项目 预测 
② 主要假 设的 敏感 性分 析 
③ 选定最 合理 的估 值方 法：PE ，EV/EBITDA ，P/B ，Price/Sales ，DCF 或其
他 
④ 确定 合 理的 估值 溢价 或折 价 
⑤ 确定公 司目 标价 格 
⑥ 通过与 其它 方法 比较 来测 试该方 法的 合理 性 
 
（3） 组合 调整 策略 
1 ）定 期调 整 
本基金 将根 据所 跟踪 的标 的指数 对其 成份 股的 调整 而进行 相应 的定 期跟 踪调 整， 达到 有
效控制 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差的 目的 。 
2 ）不 定期 调整 
① 与标的 指数 相关 的调 整 
当沪 深 300 指数 编制 规则 、 成份 股及 其权 重反 正变 化 （包 括配 送股 、 新 股上 市、 临 时调
入或者 调出 成份 股等 ）原 因，本 基金 将参 考标 的指 数最新 权重 比例 ，进 行相 应调整 。 
② 应对日 常业 务的 调整



由于本 基金 申购 、 赎 回、 转 换等业 务需 要基 金保 留一 定比例 现金 并造 成基 金现 金 比例 变
化使得 跟踪 误差 在短 期内 可能会 加大 。 基 金管 理人 将综合 考虑 市场 趋势 、 基 金持有 人盈 亏比
例、 历 史现 金流 表现 等因 素预判 应对 申购 、 赎 回、 转换等 业务 所需 现金 流， 从而有 效跟 踪标嘉实基金管理有限公司






















































































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的指数 。



 
3 ）特 殊情 形下 的调 整 
本基金 在某 些特 殊情 形下 将选择 其他 股票 或股 票组 合对标 的指 数中 的成 份股 加以替 换 ，
这些情 形包 括： 
① 法律法 规限 制 
② 个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量 
③ 相关上 市公 司停 牌导 致基 金无法 及时 买入 成份 股 
④ 成份股 上市 公司 存在 重大 虚假陈 述等 违规 行为 、 或者 面临重 大的 不利 行政
处罚或 司法 诉讼 等使 基金 资产面 临重 大风 险。



 
（4） 跟踪 误差 控制 
本基金 为增 强指 数型 基金 ， 通过 适度 的主 动投 资获 取超出 投资 标的 超额 收益 ， 同时 也承
担相应 偏离 标的 指数 导致 跟踪误 差较 大的 风险 。 
本基金 将密 切关 注基 金的 实际跟 踪误 差， 及时 调整 基金投 资组 合， 在尽 可能 不影响 超额
收益“ 阿尔 法” 的前 提下 降低跟 踪误 差。 
3 、债 券投 资策 略 
本基金 在债 券投 资方 面， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。 
4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 
本基金 将通 过对 中小 企业 私募债 券进 行信 用评 级控 制， 通过 对投 资单 只中 小企 业私募 债
券的比 例限 制， 严格 控制 风险， 对投 资单 只中 小企 业私募 债券 而引 起组 合整 体的利 率风 险敞
口和信 用风 险敞 口变 化进 行风险 评估 ， 并充 分考 虑单 只中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性
造成的 影响 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 后， 决定 投资品 种。 
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流动 性风 险处 置预 案， 并经董 事会 批准 ， 以 防范 信用风 险、 流动
性风险 等各 种风 险。 






5 、衍 生品 投资 策略 
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合 理利 用股 指期货 、 权嘉实基金管理有限公司






















































































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证等衍 生工 具 ， 利用 数量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利于 基金 资产增 值 ， 控 制
下跌风 险， 实现 保值 和锁 定收益 。



6 、风 险管 理策 略 
本基金 严格 执行 投资 风险 管理 ， 主 要通 过对 股票 资产 相对于 业绩 基准 的跟 踪误 差及行 业
分布的 偏离 进行 严格 控制 来固化 和明 晰基 金的 风格 特征 。 本 基金 将借 鉴国 外风 险管理 的成 功
经验 如 Barra 多因 子模 型、 风险预 算模 型等 ， 并 结合 公司现 有的 风险 管理 流程 ， 在各 个投 资
环节中 来识 别 、 度量 和控 制投资 风险 ， 并通过 调整 投资组 合的 风险 结构 ， 来 优化基 金的 风 险
收益匹 配。 
具体而 言， 在大 类资 产配 置策略 的风 险控 制上 ， 由 投资决 策委 员会 及宏 观策 略研究 小组
进行监 控； 在行 业配 置策 略的风 险控 制上 ，风 险管 理部除 了监 控本 基金 的行 业偏离 风险 外 ，
也会根 据不 同市 场情 况监 控本基 金的 投资 风格 如大 中小盘 等的 偏离 风险 并及 时预警 。 在个 股
投资的 风险 控制 上， 本基 金将严 格遵 守公 司的 内部 规章制 度， 控制 单一 个股 投资风 险。 
7 、投资 决 策依 据 
有关法律法规、基金 合同 和标的指数的相关规 定是 基金管理人运用基金 财产 的决策依
据。 
8 、投 资管 理体 制 
投资决 策委 员会 负责 决定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整决 策以及 重
大的单 项投 资决 策； 基金 经理决 定日 常指 数跟 踪维 护过程 中的 组合 构建 、调 整决策 。 
9 、投 资程 序 
研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。 
（1）研 究：指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台，整合 外部 信息以 及券 商等外 部
研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。 
（2）投 资决 策 ：投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ，定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。 
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数相关 信息 ，结合 内部 指数投资 研究 ，基金 经理 主要以 指
数增强 投资 策略 构建 组合 ， 通过 对标 的指 数适 当有 效的偏 离， 力求 获取 超越 业绩比 较基 准的
超额收 益。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（4） 交易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。 
（5）投 资绩效 评估： 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能 够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此 检 视和 不断改 进投 资管 理方 法 。 
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数， 以实 现对 跟踪 误差 和跟踪 偏离 度的 有效 控制 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
 
（四） 业绩比较基准 
沪深 300 指 数收 益率 ×95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）×5% 
沪深 300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ， 它 的样 本 选自沪 深两 个证 券市 场 300 只股 票，
具 备市场覆 盖度广、 代表性 强、流动 性强、指 数编制 方法透明 等特点。 它能够 反映中国 A
股市场 整体 状况 和发 展趋 势。 
本基金 认为 ， 该 业绩 比较 基准目 前能 够忠 实反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 如 果指数 编制
单位停 止计 算编 制该 指数 、 或 今后 法律 法规发 生变 化或更 改指 数名 称、 或有 更适当 的 、 更 能
为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出 ，本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的原 则 ，
经履行 适当 程序 ，调 整业 绩比较 基准 并及 时公 告。 
（五） 风险收益特征 
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 本 基金 属于较 高风 险、 较高 预期 收益的 基金 品种 ， 其 预
期风险 和预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。 
（六） 投资禁止行为与限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 股 票资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 90% ， 其中 投资于 沪 深 300 指数 成份 股及备 选
成份股 的资 产不 低于 基金 非现金 资产 的 80% ； 
（2）本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ， 保 持不低 于嘉实基金管理有限公司






















































































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基金资 产净 值 5 ％的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ； 
（15 ） 本 基金 投资流 通受 限证券 ， 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险； 
（16 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ； 
（17 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不得
超过基 金资 产净 值 的 95% 。 
其中，有 价证 券指股 票、 债券（不 含到 期日在 一年 以内的政 府债 券） 、权 证、 资产支 持嘉实基金管理有限公司






















































































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证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
（18） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的 20% 。 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
（19） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产的 比例 范围 为 90%-95% ； 
（20）本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
（21） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ； 
（22） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（23） 相关 法律 法规 以及 监管部 门规 定的 其它 投资 限制。 
因证券 、 期 货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等基
金管理人 之外 的因素 致使 基金投资 比例 不符合 上述 规定投资 比例 的，基 金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 。 法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但 是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管 人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。 
（七） 基金投资组合报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2015 年 4 月 17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日（ “ 报告期 末 ” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计 。 
1. 报告期末基金资产组 合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 641,024,603.18 79.69 
 其中： 股票


641,024,603.18 79.69 
2 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 









 资产 支持 证券


 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


151,436,286.00 18.83 
7 其他资 产


 11,924,331.92 1.48 
 合计





 804,385,221.10





100.00 
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 嘉实基金管理有限公司






















































































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A 农、林 、牧 、渔 业 1,772,534.60 0.25 
B 采矿业 14,834,935.27 2.08 
C 制造业 247,630,098.02 34.79 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
20,597,049.94 2.89 
E 建筑业 17,600,187.88 2.47 
F 批发和 零售 业 22,013,423.20 3.09 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,103,998.90 2.40 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 18,289,431.98 2.57 
J 金融业 216,823,346.28 30.47 
K 
房地产 业 
42,442,999.72 5.96 
L 
租赁和 商务 服务 业 
8,784,542.03 1.23 
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,698,497.92 0.38 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 931,614.54 0.13 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
1,702,209.99 0.24 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
7,478,809.01 1.05 
S 综合 320,923.90 0.05 
 合计 641,024,603.18 90.07 
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细



序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000001 平安银 行 1,469,854 23,150,200.50 3.25 
2 000712 锦龙股 份 567,868 22,476,215.44 3.16 
3 601688 华泰证 券 724,900 21,826,739.00 3.07 
4 601318 中国平 安 256,587 20,075,366.88 2.82 
5 601328 交通银 行 3,096,393 19,785,951.27 2.78 
6 601166 兴业银 行 1,052,679 19,327,186.44 2.72 
7 000783 长江证 券 1,040,964 16,530,508.32 2.32 
8 600000 浦发银 行 932,896 14,730,427.84 2.07 
9 601601 中国太 保 423,843 14,368,277.70 2.02 
10 601169 北京银 行 1,103,582 12,040,079.62 1.69 
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。



5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五 名债券投资明 细 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。


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6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细



报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债 期 货交 易。 
11. 投资组合报告附注 
(1)


 
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 
(2)



本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 473,872.42 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 53,315.19 
5 应收申 购款 11,397,144.31 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
 合计 11,924,331.92 
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十二、 基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1. 本基金 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
① ③ ③ ④ 
2014 年12 月26
日 （基 金合 同生
效日） 至2014
年12 月31 日 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38% 
2015 年 1 月1
日至2015 年3
月31 日 
16.80% 1.36% 13.92% 1.74% 2.88% -0.38% 
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较 嘉实基金管理有限公司






















































































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图： 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强型 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历
史走势 对比 图 
（2014 年 12 月26 日至 2015 年3 月 31 日） 
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2014 年12 月 26 日 至报 告期末 未满 1 年 。按 基金 合同和 招
募说明 书的 约定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起6 个 月内为 建仓 期， 本报 告期 处于建 仓 期 内 。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 三、 基金的财产 
（一） 基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金资产的账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四） 基金资产的处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 四、 基金资产估值 
（一） 估值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易 场 所的 交易 日 以 及 国 家 法 律 法规 规定 需 要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 股指 期货 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
（三） 估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事 件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况嘉实基金管理有限公司






















































































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下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期 货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数嘉实基金管理有限公司






















































































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量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以 下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因 更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支嘉实基金管理有限公司






















































































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付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1）基 金份 额 净值计 算出 现错误时 ，基 金管理 人 及 基金托管 人 应 当立即 予以 纠正， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应报 中国 证监 会备 案；错 误
偏差达 到基 金份 额净 值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当 公告 ， 并同 时报 中国 证监 会备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
5 、特 殊情 况的 处理 
（1） 基金 管理 人或 基金 托 管人按 估值 方法 的第 7 项 进行估 值时 ，所 造成 的误 差不作 为
基金资 产估 值错 误处 理。 
（2）由 于不可 抗力原 因， 或由于证 券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ， 或国 家
会计政 策变 更、 市场 规则 变更等 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理
的措施 进行 检查 ， 但 未能 发现错 误的 ， 由此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金 托
管人免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施减 轻或消 除由 此造
成的影 响。 
 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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（六） 暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 五、 基金收益与分配 
（一） 基金利润的构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金可供分配利润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
（三） 基金收益分配原则 
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次， 每份 基
金份额 每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润 的 20% ，若
《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额 净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益分配方案的确定 、公 告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定 媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日） 的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 
（六） 基金收益分配中发生 的费 用 
基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资者自行 承担。当 投资者 的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基 金登 记机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 六、 基金的费用与税收 
（一） 基金费用的种类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 标的 指数 使用 费； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 1 %÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金 管理费每 日计算， 逐日累 计至每月 月末，按 月支付 ， 由基金 托管人根 据与基 金管
理人核 对一 致的 财务 数据 ，自动 在月 初五 个工 作日 内、按 照指 定的 帐户 路径 进行资 金支 付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。 
 2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.18% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如
下： 
H ＝E× 0.18%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 嘉实基金管理有限公司






















































































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基金 托管费每 日计算， 逐日累 计至每月 月末，按 月支付 ， 由基金 托管人根 据与基 金管
理人核 对一 致的 财务 数据 ，自动 在月 初五 个工 作日 内、按 照指 定的 帐户 路径 进行资 金支 付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。 
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基 金按照基 金管理人 与标的 指数许可 方所签订 的指数 使用许可 协议中所 规定的 指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用 。 在 通常 情况 下 ， 指 数使 用许 可费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.016% 的年费 率计 提。
计算方 法如 下： 
H=E ×0.016% ÷ 当年 天数 
H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金 合同生效 后的指数 许可使 用费按日 计提，按 季支付 。根据基 金管理人 与标的 指数
供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 的规 定 ， 标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季 （ 自然 季度 ）
人民币 50,000 元 ，计 费区 间不足 一季 度的 ， 根 据实 际天数 按比 例计 算 。 由基 金管理 人向 基
金托管 人发 送基 金标 的指 数许可 使用 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，
7 月，10 月首 日起 10 个 工作日内 将上 季度标 的指 数许可使 用费 从基金 财产 中一次性 支付
给标的 指数 许可 方。 
如果 指数使用 许 可协议 约定的 指数许可 使用费的 计算方 法、费率 和支付方 式等发 生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ （一） 基金 费用 的种 类 ”中第 4 －9 项 费用 ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
 
（三） 不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 嘉实基金管理有限公司






















































































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3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
 
（四） 基金管理费和基金托 管费 的调整 
基金 管理人和 基金托管 人可协 商酌情降 低基金管 理费和 基金托管 费，此项 调整不 需要
基金份 额持 有人 大会 决议 通过。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前依 照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒介 上刊 登公 告。 
 
（五）税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 七、 基金的会计与审计 
（一） 基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金 的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金的年度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 八、 基金的信息披露 
（一） 本基金的信息披露应 符合 《基金法》、 《运作办法 》、《信息披露 办法》、 《基金
合同》及其他有关规 定。 
（二） 信息披露义务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和 中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定的 媒体（ 以下 简称“ 指定媒介”） 和基金 管理人 、基金 托管人 的互 联网网 站（以
下简称 “网站 ” ） 等 媒介 披 露， 并保 证基 金投 资者 能 够按照 《 基金 合同 》 约定 的时间 和方 式查
阅或者 复制 公开 披露 的信 息资料 。 
（三） 本基金信息披露义务 人承 诺公开披露的基金信 息， 不得有下列行为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四） 本基金公开披露的信 息应 采用中文文本。 如同时采 用外文文本的， 基金信息 披露义
务人应保证两种文本 的内 容一致。两种文本发 生歧 义的，以中文文本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 嘉实基金管理有限公司






















































































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1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关 更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书、 《基金 合同 》摘要 登载在 指定 媒 介和网 站 上 ；基金 管理人 、基金 托管 人应当 将《基
金合同 》 、 基金 托管 协议 登 载在网 站上 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 和网站 上。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管理人应当在收 到中 国证 监 会 确 认 文 件 的次 日在 指 定 媒介和网站 上登 载《 基 金 合
同》生 效公 告。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日或自然日基 金 资产 净值 和 基 金
份额净 值 。 基 金管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日 ， 将 基金资 产净 值、 基金 份额 净
值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒介 上。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 和网站 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、 基 金经 理和基 金托 管人基 金嘉实基金管理有限公司






















































































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托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理业务、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费 用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 中国 证监 会 或 本基 金合同 规定 的其 他事 项。 
8 、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货嘉实基金管理有限公司






















































































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交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和信用 风险 ， 说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 本基 金投 资中小 企业 私募
债券后 两个 交易 日内 ， 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定 媒介 披露 所投 资中 小企 业私募 债券 的
名称、 数量、 期限、 收益 率等信 息， 并 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等定期 报告 和招
募说明 书（ 更新 ）等 文件 中披露 中小 企业 私募 债券 的投资 情况 。 
（六） 信息披露事务管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务 人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定 媒 介 披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息披露文件的存放 与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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十 九、 风险揭示



（一）市场风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括： 
（1） 政策 风险 
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。 
（2） 经济 周期 风险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
（4） 购买 力风 险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。 
（二）信用风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 
（三）流动性风险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额 赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（四）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。 
（五）操作或技术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ， 例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、 交 易错误 、IT 系统
故障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术 系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
（六）合规性风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
（七） 本基金特有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、目 标指 数波 动的 风险 
目标指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 ； 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生嘉实基金管理有限公司






















































































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变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差； 
（3）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差； 
（4）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差； 
（5）在 本基金 指数化 投资 过程中， 基金 管理人 的管 理能力， 例如 跟踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度； 
（6）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制 及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差 。 
4 、目 标指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5 、主 动增 强投 资的 风险 
根据本 基金 的投 资策 略， 为了获 得超 越指 数的 投资 回报， 可以 在被 动跟 踪指 数的基 础上
进行一 些优 化调 整 ， 如 在一 定幅度 内减 少或 增强 成份 股的权 重 、 替 换或 者增 加一 些非成 份股 。
这种基 于对 基本 面的 深度 研究作 出优 化调 整投 资组 合的决 策 ， 最 终结 果仍 然存 在一定 的不 确
定性， 其投 资收 益率 可能 高于指 数收 益率 但也 有可 能低于 指数 收益 率。 
（八）其它风险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 、 基金合同的变更、 终止与基金资产的 清算 
（一） 《基金合同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后方 可执 行， 并自 决议生
效后两 日内 在指 定媒介 公 告。 
（二） 《基金合同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、《 基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金财产的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和 分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
（四） 清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 一 、基金合同内容摘 要 
（一） 基金份额持有人、基 金管 理人和基金托管人的 权利 、义务 
A ． 基金 份额 持有 人的 权 利与义 务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 ， 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定 ， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基 金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
B ． 基金 管理 人的 权利 与义 务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管 人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司 行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外嘉实基金管理有限公司






















































































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部机构 ；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 ， 不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 嘉实基金管理有限公司






















































































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（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和 其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除 ； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金 认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
C ． 基金 托管 人的 权利 与义 务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国 家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监嘉实基金管理有限公司






















































































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会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部 门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、 证 券账 户 及 投资所 需的 其他 账户,按 照 《基金 合
同》的 约定 ，根 据基 金管 理人的 投资 指令 ，及 时办 理清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合嘉实基金管理有限公司






















































































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基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理 人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（ 二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则 
基金份额 持有 人大会 由基 金份额持 有人 组成， 基金 份额持有 人的 合法授 权代 表有权
代表基 金份 额持 有人 出席 会议并 表决 。 基金 份额 持有 人持有 的每 一基 金份 额拥 有平等 的
投票权 。 
A ． 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式； （法律 法规 、基 金合 同和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金投 资目 标、 范围或 策略 （法 律法 规、 基金合 同和 中国 证监 会另 有规定
的除外 ） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独 或合 计持 有 本基 金 总 份额10% 以 上 （含10% ） 基 金份 额 的基 金份 额持 有嘉实基金管理有限公司






















































































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人 （ 以基 金管 理人收 到提 议当日 的基 金份 额计 算， 下同 ） 就 同一 事项书 面要 求召开 基 金
份额持 有人 大会 ； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人
大会的 事项 。 
2 、以下 情况 可 由基金 管理 人和基金 托管 人协商 后修 改，不需 召开 基金份 额持 有人
大会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回
费率； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5）对 《基金 合同》 的修 改对基金 份额 持有人 利益 无实质性 不利 影响或 修改 不涉
及《 基 金合 同》 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（6） 《 基金 合同 》明 确约 定无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况； 
（7）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 应当召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其
他情形 。 
B. 会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、本基 金基金 份额持 有人 大会不设 日常 机构。 除法 律法规规 定或 《基金 合同 》另
有约定 外， 基金 份额 持有 人大会 由基 金管 理人 召集 ； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书
面提议。 基金 管理人 应当 自收到书 面提 议之日 起 10 日内决定 是否 召集， 并书 面告知 基
金托管 人 。 基 金管理 人决 定召集 的 ， 应 当自出 具书 面决定 之日 起60 日内 召开 ； 基 金管 理
人决定 不召 集 ， 基金 托管 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当由 基金 托管 人自 行召 集 ， 并自 出
具书面 决定 之日 起60 日内 召开并 告知 基金 管理 人， 基金管 理人 应当 配合 。 
4 、 代表 基金 份 额10% 以 上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人 就同 一事 项书 面要 求召 开
基金份 额持 有人 大会 ， 应 当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提
议之日 起10 日内 决定 是否 召集 ， 并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管
人。 基金 管理 人决定 召集 的， 应 当 自出 具书面 决定 之日起60日 内召 开； 基金 管理人 决 定嘉实基金管理有限公司






















































































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不召集 ， 代表 基金 份额10% 以上 （ 含10% ） 的基 金份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应
当向基 金托 管人 提出 书面 提议 。 基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集
的，应 当自 出具 书面 决定 之日起60日 内召 开。 
5 、 代表 基金 份 额10% 以 上（ 含10% ） 的基 金份 额持有 人 就同 一事 项要 求召 开基 金
份额持 有人 大会 ， 而基 金管 理人 、 基 金托 管人 都不 召集 的， 单独 或合 计代 表基 金份 额10%
以上（ 含10% ） 的基 金份 额持 有 人有 权自 行召 集， 并至少 提前30日 报中 国证 监会备 案。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的， 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 配
合，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基金 份额持 有人会 议的 召集人负 责选 择确定 开会 时间、地 点、 方式和 权益 登记
日。 
 
C. 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前30日， 在指 定 媒介 公告 。基
金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效
期限等 ） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明
本次基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系
人、书 面表 决意 见寄 交的 截止时 间和 收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指 定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金托 管人 ， 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如召 集人 为基 金份 额持 有人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人
和基金 托管 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派嘉实基金管理有限公司






















































































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代表对 书面 表决 意见 的计 票进行 监督 的， 不影 响表 决意见 的计 票效 力。 
D. 基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份额持有人大会可通 过现场开会方式或通讯开 会方式召开 或 法 律 法 规 及监 管
机关允 许的 其他 方式 ，会 议的召 开方 式由 会议 召集 人确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出
席， 现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ， 基
金管理 人或 托管 人不 派代 表列席 的， 不影 响表 决效 力。现 场开 会同 时符 合以 下条件 时 ，
可以进 行基 金份 额持 有人 大会议 程： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基
金份额的 凭证 及委托 人的 代理投票 授权 委托证 明符 合法律法 规、 《 基金合 同》 和会议 通
知的规 定， 并且 持有 基金 份额的 凭证 与基 金管 理人 持有的 登记 资料 相符 ； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的
基金份 额不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的50% （含50%）。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在
表决截 至日 以前 送达 至召 集人指 定的 地址 。通 讯开 会应以 书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1）会 议召集 人按《 基金 合同》约 定公 布会议 通知 后，在 2 个工作 日内 连续 公布
相关提 示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基
金管理 人 ） 到 指定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人在 基金 托管人 （ 如
果基金 托管 人为 召集 人， 则为基 金 管 理人 ） 和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方
式 统计 基金 份额 持有 人的 书面表 决意 见 ； 基 金托 管人 或基金 管理 人经 通知 不参 加 统计 书
面表决 意见 的， 不影 响表 决效力 ； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所
持有的 基金 份额 不小 于在 权益登 记日 基金 总份 额的50% （含50%）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书
面意见 的代 理人 ， 同 时提 交的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 书面 意见 的代 理人出 具的
委托人持 有基 金份额 的凭 证及委托 人的 代理投 票授 权委托证 明符 合法律 法规、 《 基金 合
同》和 会议 通知 的规 定， 并与基 金登 记机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 嘉实基金管理有限公司






















































































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3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他
方式召 开， 基金 份额 持有 人可以 采用 书面 、 网 络、 电话、 短信 或其 他方 式进 行表决 ， 具
体方式 由会 议召 集人 确定 并在会 议通 知中 列明 。 
4 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，授权方 式可 以采用 书面 、网
络、电 话、 短信 或其 他方 式，具 体方 式在 会议 通知 中列明 。 
 
E. 议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决
定终止《 基金 合同》 、 更换 基金管理 人、 更换基 金托 管人、与 其他 基金合 并、 法律法 规
及 《基 金合 同》 规 定的 其他 事项以 及会 议召 集人 认为 需提交 基金 份额 持有 人大 会讨论 的
其他事 项。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基
金份额 持有 人大 会召 开前 及时公 告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照下 列第 七条规 定程 序确 定和 公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ， 经 讨论 后进 行表 决， 并 形成 大会 决议 。 大 会主持 人为
基金管 理人 授权 出席 会议 的代表 ， 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下， 由基
金托管 人授 权其 出席 会议 的代表 主持 ； 如果 基金 管理 人授权 代表 和基 金托 管人 授权代 表
均未能 主持 大会 ， 则由 出 席大会 的基 金份 额持 有人 和代理 人所 持表 决权 的50% 以上 （含
50% ） 选举 产生 一名 基金 份 额持有 人作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人 。 基金管 理
人和基 金托 管人 拒不 出席 或主持 基金 份额 持有 人大 会， 不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出
的决议 的效 力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单
位名称） 、身份 证明文 件号 码、持 有 或代 表有表 决权 的基金份 额、 委托人 姓名 （或单 位
名称） 和联 系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯开 会的 情况下 ，首 先由召集 人提 前30日 公布 提案，在 所通 知的表 决截 止日期后2嘉实基金管理有限公司






















































































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个工作日内在公证机 关监 督下由召集人统计全 部有 效表决，在公证机关 监督 下形成决
议。 
F. 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的
50% 以上 （含50% ） 通过方 为有 效； 除下 列第2项 所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权
的 三分 之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基金 运作 方式 、 更 换基 金管理 人或
者基金 托管 人、 终止 《基 金合同 》 、 与其 他基 金合 并 以特别 决议 通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非在 计票 时 监 督员 及公 证机关 均认 为 有 充分 的相 反证
据证明 ， 否则 提交 符合 会议 通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投
资者， 表面 符合 会议 通知 规定的 书面 表决 意见 视为 有效表 决， 表决 意见 模糊 不清或 相互
矛盾的 视为 弃权 表决 ， 但应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总
数。 
基金份额 持有 人大会 的各 项提案或 同一 项提案 内并 列的各项 议题 应当分 开审 议、逐
项表决 。 
G. 计票 
1、现 场开 会 
（1） 如 大会 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在
会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 和代 理人中选举两名基金 份额 持有人代
表与大 会召 集人 授权 的一 名监督 员共 同担 任监 票人 ； 如大会 由基 金份 额持 有人 自行召 集
或大会 虽然 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集 ， 但 是基 金管理 人或 基金 托管 人未 出席大 会
的， 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人
中选举 三名 基金 份额 持有 人代表 担任 监票 人。 基金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的 ，
不影响 计票 的效 力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计
票结果 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（3） 如 果会 议主 持人 或基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可以
在宣布 表决 结果 后立 即对 所投票 数要 求进 行重 新清 点。 监 票人 应当 进行 重新 清点， 重新
清点以 一次 为限 。重 新清 点后， 大会 主持 人应 当当 场公布 重新 清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 ，基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ，
不影响 计票 的效 力。 
2、通 讯开 会 
在通讯开 会的 情况下 ，计 票方式为 ：由 大会召 集人 授权的两 名监 督员在 基金 托管人
授权代 表 （ 若由 基金 托管 人召集 ， 则 为基 金管 理人 授权代 表） 的监 督下 进行 计票， 并由
公证机 关对 其计 票过 程予 以公证 。 基金 管理 人或 基金 托管人 拒派 代表 对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督的 ， 不影 响计 票和表 决结 果 。 大 会召 集人 可自行 授权 三名 监票 人进 行计票 ，
并由公 证机 关对 计票 过程 予以公 证。 
H. 生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过之日 起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 个工 作日 内 在 指定 媒介 上公 告 。 如 果采 用通
讯方式 进行 表决 ，在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时，必 须将 公证 书全 文、 公证机 构 、
公证员 姓名 等一 同公 告。 
基金管理 人、 基金托 管人 和基金份 额持 有人应 当执 行生效的 基金 份额持 有人 大会的
决议 。 生 效的 基金份 额持 有人大 会决 议对 全体 基金 份额持 有人 、 基金管 理人 、 基 金托 管
人均有 约束 力。 
I. 本部分关于基金份 额持 有人大会 召开事 由、召 开 条件、议 事程序 、表决 条 件等规
定， 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 ， 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相
关内容 被取 消或 变更 的 ， 基 金管理 人提 前公 告后 ， 可直 接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ，
无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 
（ 三）基金合同解除 和终 止的理由、程序 
A. 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 嘉实基金管理有限公司






















































































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 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后方 可执 行， 并 自 决议生 效
后两日 内在 指定 媒介 公告 。 
B. 《 基金 合同 》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
C. 基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务 资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
D. 清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
E. 基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 嘉实基金管理有限公司






















































































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依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
F. 基金财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后 报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
G. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
(四) 争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 各方 当
事人应 尽量 通过 协商 、 调 解解决 。 协商 、 调 解不 能 解决的 任何 一方 均有 权将 争议提 交中 国国
际经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。
仲裁地 点为北 京市。 仲裁 裁决是 终局的 ，对仲 裁各 方当 事 人均具 有约束 力。 仲裁费 用由败
诉方承 担。 
争议处 理期 间， 各方 当事 人应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠实 、 勤 勉、 尽责 地履 行基金 合同
规定的 义务 ，维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（五） 基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
《基金 合同 》 是约 定基 金当 事人之 间 、 基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文 件 。 
1 、 《 基金 合同 》 经 基金 管 理人 、 基 金托 管人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签
字并在 募集 结束 后经 基金 管理人 向中 国证 监会 办理 基金备 案手 续 ， 并 经中 国证 监会书 面确 认
后生效 。 
2 、 《基 金合 同》 的 有效 期自 其生效 之日 起至 基金 财产 清算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告
之日止 。 
3 、 《 基金 合同 》 自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的
《基金 合同 》各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 
4 、 《基 金合 同》 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 嘉实基金管理有限公司






















































































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5 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 二 、基金托管协议的 内容摘要 
（一） 托管协议当事人 
A. 基 金管 理人 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心二 期 46 层 06-08 单元 
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ： 邓 红国 
成立日 期：


1999


年 3 月 25 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1999 ] 5 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （中外 合资 ） 
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
B. 基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城 区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承 兑
与贴现 ；发 行金 融债 券； 代理发 行、 代理 兑付 、承 销政府 债券 ；买 卖政 府债 券、金 融债 券 ；嘉实基金管理有限公司






















































































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从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信 用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
（二） 基金托管人对基金管 理人 的业务监督和核查 
A ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资 范围 、 投资 对
象进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的， 基金 管理 人应按 照基 金托
管人要 求的 格式 提供 投资 品种池 ， 以 便基 金托 管人 运用相 关技 术系 统， 对基 金实际 投资 是否
符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。 
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括： 股票 （包 含中 小板、 创业 板 及 其他 依法 发行、 上市 的股
票 ） ，股 指期货 、权 证，债 券（国 债、金 融债、 企业 （公司 ）债、 次级债 、可 转换债 券（含
分离交 易可 转债 ） 、 央 行票 据、 短 期融 资券、 超短 期融 资券、 中期 票据 等） 、 中 小 企业私 募债 、
资产支 持证 券 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产以 及现 金 ， 以及 法律 法规或 中国 证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 
本基金 资产 配置 范围 ： 本 基金以 标的 指数( 沪深 300 指数) 成 份股 及备 选成 份股 为主要 投
资对象 。股 票资 产占 基 金 资产的 比例 不低 于 90% ， 其中投 资于 沪 深 300 指数 成份股 及备 选
成份股 的资 产不 低于 基金 非现金 资产 的 80% 。 在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后，
基金保 留的 现金 以及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ；
股指期 货、 权证 及其 他金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
 
B ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资 、 融 资比例 进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行 监 督： 
(1) 本基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 ％； 
(2) 本基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3) 本 基金 进入 全国 银行间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净值 的
40 ％； 
(4) 股票 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 90% ， 其 中投 资于沪 深 300 指 数成 份股 及备选 成嘉实基金管理有限公司






















































































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份股的 资产 不低 于 基 金非 现金资 产 的 80% ； 
(5) 本 基金 投资 于同 一原始权 益人 的各 类资 产支持 证券 的比 例， 不得 超过基 金资 产净 值
的 10 ％； 
(6) 本基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(7) 本基金 持有 的同 一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产 支持证 券
规模 的 10 ％； 
(8) 本基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
(9) 基 金财 产参 与股 票发行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(10) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
(11) 本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 保持 不低于 基
金资产 净 值 5％ 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 
(12) 本基金 持有的 所有流 通 受限证券 ，其 公允价 值不 得超过本 基金 资产净 值的 15 % ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ， 其公 允价 值不 得 超过本 基金 资产 净值 的 5


% ； 经基 金管
理人和 托管 人协 商， 可对 以上比 例进 行调 整； 因流 通受限 证券 价格 波动 、 基 金规模 变动 、 上
市公司 合并 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 导致 上述 比例被 动超 标的 ， 基金 管理 人应当 停止 主
动买入 流通 受限 证券 并在 流通受 限期 结束 后卖 出流 通受 限 证券 ； 
（13 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% 。 
（14 ）本基金 在任何交易日日 终，持有 的买入期货合约 价值与有 价证券市值之和,不得
超过基 金资 产净 值 的 95% 。 
其中，有 价证 券指股 票、 债券（不 含到 期日在 一年 以内的政 府债 券） 、权 证、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等。 
（15） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的 20% 。 
（16） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 占
基金资 产的 比例 范围 为 90%-95% 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（17 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 
（18） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ； 
（19） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消 上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不 再 受相 关限 制 。 
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基金规 模变 动 、 股权 分置 改革中 支付 对价等基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个
交易日 内进 行调 整。 法律 法规另 有规 定的 ，从 其规 定。 
C ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 本托 管协 议第 十五条 第
九款基 金投 资禁 止行 为通 过事后 监督 方式 进行 监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。 
D ． 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金管 理人 参 与银行 间
债券市 场进 行监 督 。 基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行
业标准 的 、 经 慎重选 择的 、 本 基金 适用 的银行 间 债 券市场 交易 对手 名单 ， 并 约定各 交易 对 手
所适用 的交 易结 算方 式 。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 债券市 场选 择
交易对 手 。 基 金托 管人 监督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行
交易。 基金 管理 人可 以每 半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 ， 新 名单
确定前 已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ， 仍 应按 照协 议进 行结算 。 如 基金
管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 的， 应向 基金 托
管人说 明理 由， 并在 与交 易对手 发生 交易 前 3 个工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负嘉实基金管理有限公司






















































































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102 
 
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 因交 易对 手违 约给基 金资 产造 成损 失的 ， 由基金 管理 人负 责向 违约 方进行 追偿 ；
违 约 方 在 基 金托 管 人 与 基金 管 理 人 确 定的 时 间 内 未进 行 赔 偿 或 赔偿 不 足 以 弥补 基 金 资 产损
失的， 由基金 管理人 承担 相应损 失。 、基 金托 管人则 根据银 行间债 券市场 成交 单对合 同履行
情况进 行监 督 。 如 基金 托管 人事后 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式
进行交 易时 ， 基 金托 管人 应及时 提醒 基金 管理 人， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何损 失和
责任。 
E ． 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 管理人 投 资流通 受
限证券 进行 监督 。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发 行股票 网下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安 全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基 金管理人 投资非公 开发行 股票，应 制订流动 性风险 处置预案 并经其董 事会批 准。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确 保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈嘉实基金管理有限公司






















































































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变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应按照 法律 法规 和基 金合 同的规 定处 理
并承担 相应 责任 。 对本 基金 因投资 受限 证券 导致 的流 动性风 险且 基金 托管 人已 尽职监 督核 查
的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 。 
对本基 金因 投资 受限 证券 导致的 流动 性风 险， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 如因基 金管
理人原 因导 致本 基金 出现 损失致 使基 金托 管人 承担 连带赔 偿责 任的 ， 基金 管理 人应赔 偿基 金
托管人 由此 遭受 的损 失。 
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金 管 理人 应至 少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基 金管理人 应在本基 金投资 非公开发 行股 票后 两个交 易日内， 在中国证 监会指 定媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
F ．基金托管人 对基 金投 资 中小企 业私 募债 券是 否符 合比例 限制 进行 事后 监督 ，如 发现
异常情 况， 应及 时以 书面 形式通 知基 金管 理人 。 基 金管理 人应 积极 配合 和协 助乙方 的监 督和
核查 。 基 金因 投资中 小企 业私募 债券 导致 的信 用风 险、 流动 性风 险， 基金 托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 基金 出现 损失 致使 基金托 管人 承担 连带 赔偿 责任的 ， 基 金管嘉实基金管理有限公司






















































































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理人应 赔偿 基金 托管 人由 此遭受 的损 失 。 
G ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 资产 净值 计算、 基
金份 额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配、 相关信 息披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
H ． 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规、
基金合 同和 本托 管协 议的 规定 ， 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠
正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到书面 通知 后应
在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解
释或举 证， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ，并 保证 在规 定期限 内及 时改 正 。 在上 述规定 期限 内 ，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
I ． 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对
基金业 务执 行核 查 。 对 基金 托管人 发出 的书 面提 示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证； 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 本托 管协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 
J ．若基金托管人发 现基金 管理人依据交易程序已经 生效的指令违反法律、行 政法规和
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理 人， 由此 造成的 损失 由 基
金管理 人承 担。 
K ． 基金托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基
金管理 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（三） 基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
A ． 基金管理 人对基 金托管 人履行托 管职责 情况进行 核查，核 查事项 包括基金 托管人 安
全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户、 证券 账户以 及投 资所 需的 其他 专用账 户 、 复 核
基金管 理人 计算 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关
信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 
B ．基 金管理 人发 现基金托 管人 擅自 挪用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管 理、 未执嘉实基金管理有限公司






















































































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行或无 故延迟 执行基 金管 理人资 金划拨 指令、 泄露 基金投 资信息 等违反 《基 金法》 、 基金 合
同、 本协 议及 其他有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核 对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 ， 说 明违 规原 因及 纠正期 限， 并保
证在规 定期 限内 及时 改正 。在上 述规 定期 限内 ，基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 ，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。 
C ．基 金管理 人发 现基金托 管人 有重 大违规 行为 ，应 及时 报告 中国证 监会 ，同 时通 知基
金托管 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。 
（四） 基金财产的保管 
A ． 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户 、 证券账 户以 及投 资所 需要 的其他 专用
账户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如有 特殊 情况 双 方可另 行协
商解决 。 基 金托 管人 未经 基金管 理人 的指 令 ， 不得 自行运 用、 处分 、 分 配本 基金的 任何 资产
（不包 含基 金托 管人 依据 中国结 算公 司结 算数 据完 成场内 交易 交收 、 托管 资产 开户银 行扣 收
结算费 和账 户维 护费 等费 用） 。 
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
B ． 基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在具 有托管 资格 的商 业银 行开 立的 “基 金嘉实基金管理有限公司






















































































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募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额持
有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部
资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 ， 同 时在 规定时 间内 ， 聘 请具 有从 事证券 相关 业务
资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资 报告。 出具 的验资 报告 由参 加验 资 的 2 名或 2 名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 
3.若基 金募 集期 限届 满， 未 能达到 基金 合同 备案 的条 件， 由 基金 管理 人按 规定 办理退 款
等事宜 。 
C ． 基金 银行 账户 的开 立和 管理 
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基 金管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资
产的支 付。 
D ． 基金 证券 账户 和结 算 备付金 账户 的开 立和 管理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种嘉实基金管理有限公司






















































































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的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
E ． 债券 托管 专户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托管 人根据 中国 人民 银行 、 银行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，
在银行 间市 场登 记结 算机 构开立 债券 托管 账户 ， 持 有人账 户和 资金 结算 账户 ， 并代 表基 金进
行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场
债券回 购主 协议 。 
F. 其他账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由基 金托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
G ． 基金 财产 投资 的有 关 有价凭 证等 的保 管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库，保 管凭证由基金托管人持有 。有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理。 基金 托管 人对 由基金 托管 人以
外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。 
H ． 与基 金财 产有 关的 重 大合同 的保 管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
（五） 基金资产净值计算和 会计 核算 
A ．基 金资 产净 值的 计算 、 复核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后 的 金额 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2. 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计 问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
B ．基 金资 产估 值方 法和 特 殊情形 的处 理 
1. 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 股指 期货 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
2. 估值 方法 
a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环 境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化， 按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
c 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
d 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值。 
e 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
f 、中小 企业私 募债券 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
g 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
h 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 






3. 特殊 情形 的处 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 按估值 方法 的 第g 项 进行 估值时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金份
额净值 错误 处理 。 
C．基 金份 额净 值错 误的 处 理方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人及 基金 托管人 应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理 人应报 中国 证
监会备案 ；错 误偏差 达到 基金份额 净值 的 0.5% 时， 基金管理 人应 当公告 ，并 同时报中 国证
监会备 案 ； 当 发生净 值计 算错误 时 ， 由 基金管 理人 负责处 理 ， 由 此给基 金份 额持有 人和 基 金
造成损 失的 ，应 由基 金管 理人先 行赔 付， 基金 管理 人按差 错情 形有 权向 其他 当事人 追偿 。 。 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔嘉实基金管理有限公司






















































































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110 
 
偿： 
① 本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ， 与 本基金 有关 的会 计问 题， 如经双 方在
平等基 础 上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金 管理 人 的 建议 执行 ， 由 此给基 金份 额 持
有人和 基金 财产 造成 的 损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
② 若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的， 应根 据法 律法 规的规 定对 投资 者或 基金 支付赔 偿金 ， 就 实际 向投 资者或 基金 支付
的赔偿 金额 ，基 金管 理人 与基金 托管 人按 照管 理费 和托管 费的 比例 各自 承担 相应的 责任 。 
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④ 由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进 而导 致
基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 ， 由 基 金管 理 人 负 责赔
付。 
（3）由 于证券 交易所 及登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人免除 赔偿 责
任。但 基金 管理 人、 基金 托管人 应积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或者监管 部门 另有规 定的 ，从其规 定。 如果行 业另 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
D.暂停 估值 与公 告基 金份 额净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2） 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金 资 产价 值时 ； 
（3）占 基金相 当比例 的投 资品种的 估值 出现重 大转 变，而基 金管 理人为 保障 投资人 的
利益， 已决 定延 迟估 值； 
（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
E. 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
F ．基 金账 册的 建立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净嘉实基金管理有限公司






















































































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值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
G ．基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
（1） 报表 的编 制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日内 完成 基 金 年度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计
报告应 当经 过审 计。 基金 合同生 效不 足两 个月 的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、 半
年度报 告或 者年 度报 告。 
（2） 报表 的复 核 
基金管 理人应及时完 成报表编制 ，将有关报表 提供基金托 管人复核；基 金托管人在 复
核过程 中 ， 发 现双方 的报 表存在 不符 时 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 应共 同查 明原因 ， 进行 调
整，调 整以 国家 有关 规定 为准。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
H ．基金 管理人 应在编 制季 度报告、 半年 度报告 或者 年度报告 之前 及时向 基金 托管人 提
供基金 业绩 比较 基准 的基 础数 据 和编 制结 果。 
（六） 基金份额持有人名册 的 登 记与保管 
基金份额 持有 人名册 至少 应包括基 金份 额持有 人的 名称和持 有的 基金份 额。 基金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
（七） 争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能嘉实基金管理有限公司






















































































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解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（八） 托管协议的变更、终 止与 基金财产的清算 
A ． 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备 案。 
B ． 基金 托管 协议 终止 出现 的情形 
1. 基金 合同 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 
C ． 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产 清算 组 
(1) 基 金合 同终 止时 ，成立基 金财 产清 算组 ，基金 财产 清算 组在 中国 证监会 的 监 督下 进
行基金 清算 。 
(2) 基 金财 产清 算组 成员由基 金管 理人 、基 金托管 人、 具有 从事 证券 相关业 务资 格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
(3) 在 基金 财产 清算 过程中， 基金 管理 人和 基金托 管人 应各 自履 行职 责，继 续忠 实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4) 基 金财 产清 算组 负责基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 。基金 财产 清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的 有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1) 基金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告； 嘉实基金管理有限公司






















































































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(2) 基金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3) 对基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4) 对基金 财产 进行 估价 和 变现； 
（5） 制作 清算 报告 
(6) 聘请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(7) 聘请律 师事 务所 出具 法 律意见 书 ； 
(8) 将基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(9) 参加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ； 
(10) 公布 基金 财产 清算 报告 ； 
(11) 对基 金剩 余财 产进 行分 配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1) 支付清 算费 用； 
(2) 交纳所 欠税 款； 
(3) 清偿基 金债 务； 
(4) 按基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计， 律师
事务所 出具 法律 意见 书后 ， 由基 金财 产清 算组 报中 国证监 会备 案并 公告 。 基 金财产 清算 公告
于基金 财产 清算 报告 报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作 日内由 基金 财产 清算 小组 进行公 告。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严重或 经基 金管理 人提
出警告 仍不 改正 的， 基金 管理人 



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二十 三 、对基金份额持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ： 
（一）资料寄送 
1 、开 户确 认书 和交 易对 账 单 
首次基 金交 易（ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后 的 15 个工 作日 内向 基金 份额 持有人 寄
送开户 确认 书 和 交易 对账 单 。 
2 、基 金份 额持 有人 对账 单 
基金管理人在 每年第1-3 季 度结束后向定 制纸质对 账 单且在季度内 有交易的 投 资者寄送
季度对 账单 ， 在每 年第4 季 度结束 后向 定制 纸质 对账 单且季 度内 有交 易或 最后 一个交 易日 仍
持有份 额的 投资 者寄 送年 度对账 单 ； 每 月向 定制 电子 对帐单 服务 的份 额持 有人 发送电 子对 帐
单。 
3 、由 于投 资者 提供 的邮 寄 地址 、手 机号 码、 电子 邮 箱不详 、 错误 、未 及时 变 更或邮 局
投递差 错 、 通 讯故障 、 延 误等原 因有 可能 造成 对账 单无法 按时 或准 确送 达。 因上述 原因 无法
正常收 取对 账单 的投 资者 ， 敬请 及时 通过 本公 司网 站，或 拨打 本公 司客 服热 线查询 、核 对 、
变更您 的预 留联 系方 式。 
（ 二）定期定额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（ 三）手机短信服务 
基金管 理人 向定 制净 值短 信的基 金份 额持 有人 提供 基金净 值短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电 话 400-600-8800 （免 长途 电话 费） 、(010)85712266 ， 也 可 通过基 金管
理人网 站定 制短 信服 务。 嘉实基金管理有限公司






















































































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（ 四）在线服务 
通过本 公司 网 站 www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可 获得如 下服 务： 
1 、查 询服 务 
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息 
查询。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文 
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。 
3 、网 上交 易 
本基金 管理 人已 开通 个人 和机构 投资 者的 网上 直销 交易业 务 。 个 人和 机构 投资 者 通过 基
金管理 人网 站 www.jsfund.cn 可以 办理 基金 认购 、申 购、赎 回、 分红 方式 修改 、账户 资料 修
改、交 易密 码修 改、 交易 申请查 询和 账户 资料 查询 等各类 业务 。 
（ 五）咨询服务 
1 、投资 者或基 金份额 持有 人如果想 了解 申购与 赎回 的交易情 况、 基金账 户余 额、基 金
产品与 服务 等信 息 ， 可 拨 打基金 管理 人全 国统 一客 服电话 ：400-600-8800 （ 免 长途电 话费 ） 、
(010)85712266 ，传 真： （010 ）65182266 。 
2 、网 站和 电子 信箱 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn


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二十 四 、其他应披露事项 
自2014 年12 月1 日 首次 披露本 基金 招募 说明 书 至2015 年6 月26 日， 本基 金 的临时 报告
刊登于 《中 国证 券报 》、 《上海 证券 报》 、《 证券 时 报》 。 
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注 
1 
嘉实沪 深 300 指数研 究 增强型证 券投资 基
金基金合 同生效 公告 
2014 年 12 月 27 日



2 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 继 续
实施基金 申购与 转换费 率 优惠活动 的公告 
2014 年 12 月 29 日 含本基 金 
3 
关 于 增 加 重 庆 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告 
2015 年 1 月 12 日 含本基 金 
4 
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 华 夏 银 行 借
记 卡 持 卡 人 开 通 嘉 实 直 销 网 上 交 易 在 线 支
付业务的 公告 
2015 年 2 月 2 日 含本基 金 
5 
关 于 增 加 众 禄 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定投业 务的公 告 
2015 年 2 月 10 日 含本基 金 
6 
关于嘉实 沪深 300 指 数 研究增强 型证券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期
定额投资 业务的 公告 
2015 年 2 月 16 日



7 
关 于 对 上 海 银 行 借 记 卡 持 卡 人 开 通 嘉 实 直
销网上交 易在线 支付业 务 的公告 
2015 年 3 月 5 日 含本基 金 
8 
关 于 增 加 中 金 公 司 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构的公告 
2015 年 3 月 30 日 含本基 金 
9 
关 于 增 加 河 北 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 河 北 银 行 费 率 优
惠的公告 
2015 年 5 月 19 日 含本基 金 
10 
关 于 增 加 江 苏 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定投业 务的公 告 
2015 年 5 月 21 日 含本基 金 
 
 
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二十 五 、招募说明书存放 及查阅方式 
本 《招 募说 明书 》 存 放在 基金管 理人 、 基 金托 管人 及基金 代销 机构 住所 ， 投 资者可 在营
业时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本费 购买 复印 件。 基金 管理人 和基 金托 管人 保证 其所提 供的 文 本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。 嘉实基金管理有限公司






















































































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二十 六 、备查文件 
1 、中 国证 监会 准予 注册 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 型 证券 投资 基金 募集 的文 件； 
2 、 《嘉 实沪深 300 指 数研 究增强 型 证 券投 资基 金基 金合同 》 ； 
3 、 《嘉 实沪深 300 指 数研 究增强 型 证 券投 资基 金托 管协议 》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2015 年8 月8 日