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国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投 资
基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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【 重 要 提 示 】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 2 月 6 日 证 监 许 可 [2013]128
号文核准募集。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说明
书 经 中 国 证监 会 核 准 ， 但 中 国 证监 会 对 本 基 金 募 集 的核 准 ， 并 不 表 明 其对
本 基 金 的 价值 和 收 益 做 出 实 质 性判 断 或 保 证 ， 也 不 表明 投 资 于 本 基 金 没有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用基
金 财 产 ， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利， 也 不 保 证 最 低 收 益。 因 基 金 价 格 可 升可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生波
动 。 投 资 者在 投 资 本 基 金 前 ， 需全 面 认 识 本 基 金 产 品的 风 险 收 益 特 征 和产
品 特 性 ， 充分 考 虑 自 身 的 风 险 承受 能 力 ， 理 性 判 断 市场 ， 对 投 资 本 基 金的
意 愿 、 时 机、 数 量 等 投 资 行 为 作出 独 立 决 策 。 投 资 者根 据 所 持 有 份 额 享受
基 金 的 收 益， 但 同 时 也 需 承 担 相应 的 投 资 风 险 。 投 资本 基 金 可 能 遇 到 的风
险 包 括 ： 因政 治 、 经 济 、 社 会 等因 素 对 证 券 价 格 波 动产 生 影 响 而 引 发 的系
统 性 风 险 ，个 别 证 券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ， 基 金 管 理人 在 基 金 管 理 实 施过
程 中 产 生 的基 金 管 理 风 险 ， 本 基金 投 资 债 券 引 发 的 信用 风 险 ， 以 及 本 基金
投 资 策 略 所特 有 的 风 险 等 等 。 本基 金 为 被 动 投 资 型 指数 基 金 ， 具 有 较 高风
险 、 较 高 预期 收 益 的 特 征 ， 其 风险 和 预 期 收 益 均 高 于货 币 市 场 基 金 和 债券
型基金。
投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书。
基 金 的 过 往 业 绩 并不 预 示 其 未 来表 现 。 基 金 管 理人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成 本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“ 买者
自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负担 。
本 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 6 月 26 日 ， 有 关 财
务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日( 财务数据未经审计) 。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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目 录
一、绪言 .............................................................................................................. 5
二、释义 .............................................................................................................. 6
三、基金管理人 ................................................................................................ 10
四、基金托管人 ................................................................................................ 20
五、相关服务机构 ............................................................................................ 25
六、基金的募集 ................................................................................................ 32
七、基金合同的生效 ........................................................................................ 33
八、基金份额的申购与赎回............................................................................ 34
九、基金的投资 ................................................................................................ 46
十、基金的业绩 ................................................................................................ 59
十一、基金的财产 ............................................................................................ 60
十二、基金资产的估值 .................................................................................... 61
十三、基金的收益分配 .................................................................................... 67
十四、基金的费用与税收 ................................................................................ 69
十五、基金的会计与审计 ................................................................................ 72
十六、基金的信息披露 .................................................................................... 73
十七、风险揭示 ................................................................................................ 78
十八、基金的终止与清算 ................................................................................ 84
十九、基金合同的内容摘要 ............................................................................ 87国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................. 104
二十一、对基金份额持有人的服务............................................................... 1 1 9
二十二、其他应披露事项 .............................................................................. 122
二十三、招募说明书的存放及查阅方式...................................................... 128
二十四、备查文件 .......................................................................................... 129国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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一、 绪言
《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称
“ 招募说明书” 或 “本招募说明书 ” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金
法 》 （ 以下简称 《 基金法》 ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《 运
作办法 》 ） 、 《 证券投资基金销售管理办法 》 （以下简称 《 销售办法 》 ） 、 《证券
投 资 基 金信 息 披 露 管 理 办法 》 （ 以 下 简称 《 信 息 披 露 办法 》 ） 和 其 他有 关 法
律法规以及 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 基金合同 》 编写。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策略 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投
资 目 标 、 策略 、 风 险 、 费 率 等 与投 资 者 投 资 决 策 有 关的 全 部 必 要 事 项 ，投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或者
重 大 遗 漏 ，并 对 其 真 实 性 、 准 确性 、 完 整 性 承 担 法 律责 任 。 本 基 金 是 根据
本 招 募 说 明书 所 载 明 的 资 料 申 请募 集 的 。 本 基 金 管 理人 没 有 委 托 或 授 权任
何 其 他 人 提供 未 在 本 招 募 说 明 书中 载 明 的 信 息 ， 或 对本 招 募 说 明 书 作 任何
解释或者说明。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。基
金 合 同 是 约定 基 金 当 事 人 之 间 权利 、 义 务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资 人 自 依基
金 合 同 取 得基 金 份 额 ， 即 成 为 基金 份 额 持 有 人 和 基 金合 同 的 当 事 人 ， 其持
有 基 金 份 额的 行 为 本 身 即 表 明 其对 基 金 合 同 的 承 认 和接 受 ， 并 按 照 《 基金
法 》 、 基金合同及其他有关规定享有权利 、 承担义务。 基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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二、 释义
本招募说明书中， 除非文意另有所指 ， 下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2.基金管理人：指国联安基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4. 基 金 合 同 ： 指 《 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策略 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》及对 该基金合同的任何有效修订和补充
5. 托 管 协 议 ：指 基 金 管 理 人 与 基 金 托管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 国 联 安 中
证 股 债 动 态策 略 指 数 证 券 投 资 基金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何有 效
修订和补充
6. 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 ： 指 《 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策略 指 数 证
券投资基金招募说明书》 及其定期的更新
7. 基 金 份 额 发 售 公 告 ： 指 《 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策略 指 数 证 券 投 资 基
金份额发售公告》
8. 法 律 法 规 ：指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律、 行 政 法 规 、 规 范 性
文 件 、 司 法解 释 、 行 政 规 章 以 及 其 他 对基 金 合 同 当 事 人 有 约束 力 的 决 定 、
决议、通知等
9. 《 基 金 法 》 ： 指 《 中 华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对
其不时 做出的修订
10. 《 销售办法》 ： 指 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其
不时做出的修订
11. 《 信息披露办法》 ： 指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
12. 《 运作办法》 ： 指 《证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其
不时做出的修订
13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14.基金合同当事人： 指受基金合同约束 ， 根据基金合同享有权利并承
担义务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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15.个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
16.机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金 的、 在中华人民
共 和 国 境 内合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业
法人、事业法人、社会团体或其他组织
17.合格境外机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投
资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
18.投资人： 指个人投资者 、 机构投资者和合格境外机构投资者以及依
法可以投资证券投资基金的其他投资人的合称
19.基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资 人
20.基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金 ， 发售基金
份额，办理基金份额的 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
21.销售机构：指直销机构和代销机构
22.直销机构：指国联安中证股债动态策略指数基金管理有限公司
23.代销机构： 指符合 《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件 ， 取
得 基 金 销 售 业 务 资 格 并与 基 金 管 理 人 签 订 了基 金 销 售 服 务 代 理 协议 ， 代 为
办理基金销售业务的机构
24.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
25.注册登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体
内 容 包 括 投资 人 基 金 账 户 的建 立 和 管 理 、 基 金 份额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业
务 的 确 认 、 清 算和 结 算 、 代 理 发 放 红利 、 建 立 并 保 管 基 金份 额 持 有 人 名 册
等
26.注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构 。 基金的注册登记机构
为 国 联 安 基 金 管 理 有限 公 司 或 接 受 国 联 安 基 金 管 理 有限 公 司 委 托 代 为 办 理
注册登记业务的机构
27.基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28.基金交易账户： 指销售机构为投资 人开立的、 记录投资人通过该销
售 机 构 办 理 认 购 、申 购 、 赎 回 、 转 换 及转 委 托 等 业 务 而 引 起的 基 金 份 额 变国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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动及结余情况的账户
29.基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条 件 ， 基 金管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备案 手 续 完 毕 ， 并 获 得中 国 证 监
会书面确认的日期
30.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月
31.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33.T 日：指销售机构在规 定时间受理 投资人申购、赎回 或其他业务 申
请 的工作日
34.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
35.开放日： 指为投资人 办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日
36.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37. 《 业务规则 》 ： 指 《 国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则 》 ，
是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 注 册 登 记 方 面 的 业 务 规
则，由基金管理人和投资 人共同遵守
38.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
39.申购： 指基金合同生效后 ， 投资人根据基金合同和招募说明书的规
定 申请购买基金份额的行为
40.赎回： 指基金合同生效后 ， 基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求 将基金份额兑换为现金的行为
41.基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效 公 告 规 定的 条 件 ， 申 请 将 其 持有 基 金 管 理 人 管 理 的、 某 一 基 金 的 基 金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42.转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
43.定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请 ， 约定每
期 扣 款 日 、扣 款 金 额 及 扣 款 方 式， 由 销 售 机 构 于 每 期约 定 扣 款 日 在 投 资人
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44. 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请 (赎 回 申 请 份 额国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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总 数 加 上 基金 转 换 中 转 出 申 请 份额 总 数 后 扣 除 申 购 申请 份 额 总 数 及 基 金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
45.元：指人民币元
46.基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金
应收申购款及其他资产的价值总和
47.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48.基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所
得每份基金份额的净值
49.基金资产估值： 指计算评估基金 资产和负债的价值， 以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
50.指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 、 互联网
网站及其他媒体
51.不可抗力 ： 指本基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法避免且
在 本 基 金 合同 由 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 签 署 之 日 后发 生 的 ， 使 本 基 金合
同当事人无法全部或部分 履行本基金合同的任何事件， 包括但不限于洪水、
地 震 及 其 他 自 然 灾 害 、战 争 、 骚 乱 、 火 灾 、政 府 征 用 、 没 收 、 恐 怖 袭 击 、
传 染 病 传 播、 法 律 法 规 变化 、 突 发 停 电 或 其 他突 发 事 件 、 证 券 交 易所 非 正
常暂停或停止交易国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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三、基金 管理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：庹启斌
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021）38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
（1） 庹启斌先生 ， 董事长 ， 经济学博士。 历任华东师范大学国际金融
系 讲 师 、 君安 证 券 有 限 公 司 万 航渡 路 营 业 部 经 理 、 资产 管 理 公 司 研 究 部经
理 、 香 港 公司 研 究 策 划 部 经 理 、研 究 发 展 中 心 主 任 、经 纪 管 理 部 总 经 理、
债 券 部 总 经理 、 副 总 裁 ， 国 泰 君安 证 券 股 份 有 限 公 司副 总 裁 。 现 任 国 泰君
安 证 券 股 份有 限 公 司 执 行 董 事 、党 委 委 员 ； 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司 董事
长。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（2）Andrew Douglas Eu（余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。
历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、 投资经理、 董事 （地区业务） 、
JF 资产管理有限公司董事、 行政总裁。 现任安联环球投资亚太区行政总裁、
安联全球执行委员会成员、安联环球投资亚太有限公司董事。
（3）叶锦华先生（IP Kam Wah） ，董事，学士学位，澳洲注册会计师。
历 任 瑞 士 银行 香 港 分 行 会 计 经 理、 财 务 总 监 ； 瑞 士 银行 集 团 财 务 董 事 、亚
太 区 财 务 变更 计 划 负 责 人 及 项 目总 监 ； 瑞 银 环 球 资 产管 理 有 限 公 司 亚 太区
首 席 财 务 总监 及 常 务 董 事 ； 瑞 银证 券 投 资 信 托 股 份 有限 公 司 财 务 总 监 及公
司 监 事 ； 瑞银 环 球 资 产 管 理 （ 日本 ） 有 限 公 司 法 定 核数 师 ； 国 投 瑞 银 基金
管 理 有 限 公司 监 事 、 监 事 长 。 现任 安 联 环 球 投 资 亚 太区 首 席 财 务 总 监 ，安
联 环 球 投 资亚 太 有 限 公 司 董 事 ，德 盛 安 联 资 产 管 理 公司 （ 日 本 、 新 加 坡、
台湾）董事。
（4） 汪卫杰先生， 董事， 经济学硕士， 会计师职称。 1994年起进入金
融 行 业 ， 历任 君 安 证 券 有 限 责 任公 司 财 务 部 主 管 、 稽核 部 副 总 经 理 、 资金
计 划 部 副 总经 理 、 长 沙 营 业 部 总经 理 、 财 务 总 部 总 经理 、 深 圳 分 公 司 总经
理 助 理 、 计划 财 务 总 部 总 经 理 、国 泰 君 安 证 券 股 份 有限 公 司 计 划 财 务 总部
总 经 理 、 资产 负 债 管 理 委 员 会 专职 主 任 委 员 、 子 公 司管 理 小 组 主 任 。 现任
国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
（5） 程静萍女士 ， 独立董事 ， 高级经济师职称。 历任上海市财政局副
科 长 、 副 处长 、 处 长 、 局 长 助 理， 上 海 市 财 政 局 、 税务 局 副 局 长 ， 上 海市
计 划 委 员 会、 上 海 市 发 展 计 划 委员 会 副 主 任 兼 上 海 市物 价 局 局 长 、 上 海市
发 展 和 改 革委 员 会 副 主 任 、 第 十届 全 国 人 大 代 表 、 上海 市 决 策 咨 询 委 员会
专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。
（6） 王鸿嫔女士 ， 独立董事 ， 法学士。 历任台湾摩根资产管理旗下的
怡 富 证 券 投资 信 托 有 限 公 司 副 总经 理 、 怡 富 证 券 投 资顾 问 公 司 总 经 理 ，中
国 摩 根 资 产管 理 董 事 总 经 理 、 上投 摩 根 基 金 管 理 有 限公 司 总 经 理 。 现 主要
从事教育工作和公益活动。
（ 7 ） 胡 斌 先 生 ， 独 立 董 事 ， 特 许 金 融 分 析 师 (CFA)， 美 国 伊 利 诺 伊 大
学 (UIUC) 工 商 管 理 硕 士 （ MBA ） 、 上 海 交 通 大 学 管 理 工程 博 士 。 历 任 纽 约 银
行 梅 隆 资 产 管 理 公 司 担 任 Standish Mellon 量 化 分 析 师 、 公 司 副 总 裁 ，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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Coefficient Global 公 司 创 始 人 之 一 兼 基 金 经 理 。 2007 年 11 月 起 ， 担 任 梅
隆资产管理中国区负责人 。 2010年7月起， 于纽银梅隆西部基金管理有限公
司担任首席执行官 （ 总经理） 。 现任上海系数股权投资基金管理合伙企业 （有
限合伙）担任总经理。
2、监事会成员
（1） 元湉伟女士， 监事会主席， 北京大学光华管理学院工商管理硕士。
历 任 中 国 工 商银 行 大 连 分 行 出 纳 、 会 计 、信 息 技 术 等 工 作 ， 1992 年 担 任 工
商 银 行 信 托 公司 证 券 部 副 主 任 ； 1994 年 加 入 君 安 证券 任 大 连 营 业 部 总 经 理
助 理 ， 期 间 兼任 君 安 物 业 有 限 责 任 公 司 总经 理 ； 1999 年 担 任 国 泰 君安 证 券
大 连 西 安 路 营 业 部 副 总经 理 ； 2004 年 起 任 大 连 营 业 部 总 经理 ； 2005年 起 任
辽 宁 营 销 总 部 副 总 经 理； 2007 年 起 任 辽 宁 营 销 总 部 总经 理 ； 2009 年 起 担 任
辽 宁 分 公 司 总经 理 ； 2012 年 起 任 财 富 管理 部 总 经 理 ； 现 任 国 联 安 基金 管 理
有限公司监事会主席。
（2） 庄小慧女士， 监事， 法律硕士。 历任Bell, Temple见习律师、 McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜 律师事
务 所 事 务 律师 助 理 、 瑞 士 再 保 险公 司 法 律 顾 问 。 现 任安 联 环 球 投 资 亚 太区
法律顾问。
（3） 朱慧女士， 职工监事， 经济学学士， 历任国泰证券有限公司、 国
泰 君 安 证 券股 份 有 限 公 司 财 务 部副 经 理 ， 现 任 国 联 安基 金 管 理 有 限 公 司财
务部总监。
（4） 刘涓女士 ， 职工监事 ， 经济学学士， 现任国联安基金管理有限公
司基金事务部副总监。
3、公司高级管理人员
（1） 庹启斌先生 ， 董事长 ， 经济学博士。 历任华东师范大学国际金融
系 讲 师 、 君安 证 券 有 限 公 司 万 航渡 路 营 业 部 经 理 、 资产 管 理 公 司 研 究 部经
理 、 香 港 公司 研 究 策 划 部 经 理 、研 究 发 展 中 心 主 任 、经 纪 管 理 部 总 经 理、
债 券 部 总 经理 、 副 总 裁 ， 国 泰 君安 证 券 股 份 有 限 公 司副 总 裁 。 现 任 国 泰君
安 证 券 股 份有 限 公 司 执 行 董 事 、党 委 委 员 ； 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司 董事
长。
（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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高 级 经 济 师。 历 任 君 安 证 券 有 限公 司 研 究 所 行 业 部 研究 员 、 二 级 研 究 员及
高 级 研 究 员； 国 泰 君 安 证 券 股 份有 限 公 司 研 究 所 副 所长 、 咨 询 部 总 经 理及
财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。
（3） 周浩先生 ， 督察长 ， 法学硕士。 曾先后任职于中国证券监督管理
委员会和上海航运产业基金管理有限公司。 2012年2月加盟国联安基金管理
有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。
（4） 李柯女士 ， 副总经理 ， 经济学学士。 历任中国建设银行上海分行
国 际 业 务 部、 上 海 联 合 财 务 有 限公 司 资 金 财 务 部 副 经理 、 经 理 、 营 运 负责
人 兼 内 部 审计 师 、 公 司 副 总 经 理、 国 联 安 基 金 管 理 有限 公 司 财 务 总 监 、总
经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（5） 魏东先生 ， 副总经理 ， 经济学硕士。 曾任职于平安证券有限责任
公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ； 2003 年 1 月 加 盟 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担任 交 易 部 总 经 理 、 华宝 兴 业 宝 康 灵 活 配 置证 券 投 资 基 金 基 金经
理 和 华 宝 兴业 先 进 成 长 股 票 型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理、 投 资 副 总 监 及 国内
投 资 部 总 经理 职 务 。 2009 年 6月 加 入 国 联安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 总
经理助理 、 投资总监的职务 。 2009年9月起， 担任国联安德盛精选股票证券
投资基金的基金经理 。 2009 年12月至2011年8月， 兼任国联安主题驱动股票
型证券投资基金的基金经理。 2014年3月起， 兼任国联安新精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。 现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（ 6 ） 满 黎 先 生 ，副 总 经 理 ， 研 究 生 学 历 。 曾任 职 于 华 安 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后担 任 上 海 分 公 司 高 级投 资 顾 问 、 西 安 分 公司 总 经 理 、 华 东 业务
总部总经理、北 京总部高级董事总经理； 2012 年 9 月加盟国联安基 金管理
有 限 公 司 ， 担 任 市 场 总监 。 自 2012 年 11 月 起 ， 担 任 国 联 安 基 金管 理 有 限
公司副总经理。
4、基金经理
本基金基金经理为黄欣。 黄欣先生， 硕士， 2003 年 10 月加盟国联安基
金管理有限公司 ， 先后担任产品开发部经理助理 （主持部门工作） 、 总经理
特别助理 、 债券投资助理及基金经理助理的职务 。 黄欣先生自 2010 年 4 月
起至今 ， 担任国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 基金经理； 自 2010国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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年 5 月起至 2012 年 9 月期间兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基 金 经 理 ； 自 2010 年 11 月 起 至 今 ， 兼 任 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2010 年 12 月 起 至 今 ， 兼 任 国 联 安 上 证 大
宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
投 资 决 策 委 员 会 是 公 司基 金 投 资 的 最 高 投 资 决 策 机 构 。 投 资 决 策 委员
会 由 公 司 总经 理 、 主 管 投 资 的 副总 经 理 、 投 资 组 合 管理 部 负 责 人 、 固 定收
益业务负责人 、 研究部负责人及高级基金经理 1-2人(根据需要)组成 。 投资
决策委员会 成员为:
谭晓雨（总经理）投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
邹新进（投资组合管理部总监）
扬子江（研究部总监）
冯俊（固定收益部负责人）
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额持有
人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录 、 账册、 报表和其他相关资料；
11 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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实施其他法律行为 ；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 的行为， 并
承 诺 建 立 健全 内 部 控 制 制 度 ， 采取 有 效 措 施 ， 防 止 违反 《 中 华 人 民 共 和国
证券法》行为的发生；
2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立健全内
部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基 金 管 理 人 承诺 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 并 承诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、 基金管理人承诺加强人员管理 ， 强化职业操守， 督促和约束员工遵
守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、 依照有关法律法规和基金合同的规定 ， 本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
2、 不利用职务之便为自己 、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三
人牟取不当利益；
3、 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 、 基金的商业秘密、 尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
基 金 管 理 人 内 部 风 险 控 制 包 括 内 部 控 制 机 制 和 内 部 控 制 制 度 两 个 方
面 。 内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；
内 部 控 制 制度 是 指 公 司 为 防 范 金融 风 险 ， 保 护 资 产 的安 全 与 完 整 ， 促 进各国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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项 经 营 活 动的 有 效 实 施 而 制 定 的各 种 业 务 操 作 程 序 、管 理 方 法 与 控 制 措施
的总称。
1、内部控制的目标
本 基 金 管 理 人 内 部 控 制的 总 体 目 标 是 建 立 一 个 决 策 科 学 、 运 营 规 范、
管 理 高 效 和持 续 、 稳 定 、 健 康 发展 的 基 金 管 理 公 司 。具 体 来 说 ， 必 须 达到
以下目标：
（ 1 ） 严 格 遵 守 国 家有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规章 ， 自 觉 形 成 守 法 经
营、规范运作的经营思想和经营风格。
（2） 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构 ， 形成科学合理的决
策机制、执行机制和监督机制。
（3） 建立行之有效的风险控制系统 ， 确保各项经营管理活动的健康运
行与公司财产的安全完整。
（4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化，
圆满完成公司的经营目标和发展战略。
2、内部控制机制的原则
公司完善内部控制机制必须遵循以下原则：
（1） 健全性原则 。 内部控制应当包括公司的各项业务 、 各个部门或机
构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2） 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序，
维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，
公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4） 相互制约原则 。 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 、 相互
制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则：
（1） 合法合规性原则 。 公司内控制度应当符合国家法律、 法规、 规章
和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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不得留有制度上的空白或漏洞。
（3） 审慎性原则 。 制定内部控制制度应当以审慎经营 、 防范和化解风
险为出发点。
（4） 适时性原则。 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整
和 公 司 经 营战 略 、 经 营 方 针 、 经营 理 念 等 内 外 部 环 境的 变 化 进 行 及 时 的修
改或完善。
4、内部控制的基本要求
（1） 公司必须依据自身经营特点设立顺序递进 、 权责统一、 严密有效
的三道监控防线：
1） 建立以一线岗位为基础的第一道监控防线 。 各岗位职责明确， 有详
细 的 岗 位 说明 书 和 业 务 流 程 ， 各岗 位 人 员 在 上 岗 前 均应 知 悉 并 以 书 面 方式
承诺遵守，在授权范围内承担责任。
2） 建立相关部门 、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线 。 建
立 重 要 业 务处 理 凭 据 传 递 和 信 息沟 通 制 度 ， 相 关 部 门和 岗 位 之 间 相 互 监督
制衡。
3） 建立以督察长、 监察稽核部、 风险管理部对各岗位、 各部门、 各机
构 、 各 项 业务 全 面 实 施 监 督 反 馈的 第 三 道 监 控 防 线 。公 司 督 察 长 、 风 险管
理 部 和 监 察稽 核 部 独 立 于 其 他 部门 ， 对 内 部 控 制 制 度的 执 行 情 况 实 行 严格
的检查和反馈。
（2） 公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度 。 各业务部门
和 分 支 机 构必 须 在 适 当 的 授 权 基础 上 实 行 恰 当 的 责 任分 离 制 度 ， 直 接 的操
作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、 相互牵制。
（3） 公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施 。 在明
确 不 同 岗 位的 工 作 任 务 基 础 上 ，赋 予 各 岗 位 相 应 的 责任 和 职 权 ， 建 立 相互
配 合 、 相 互制 约 、 相 互 促 进 的 工作 关 系 。 通 过 制 定 规范 的 岗 位 责 任 制 度、
严 格 的 操 作程 序 和 合 理 的 工 作 标准 ， 大 力 推 行 各 岗 位、 各 部 门 、 各 机 构的
目标管理。
（4） 公司必须真实 、 全面地记载每一笔业务 ， 充分发挥会计的核算和
监 督 职 能 ，健 全 会 计 、 统 计 、 业务 等 各 种 信 息 资 料 及时 、 准 确 报 送 制 度，
确保各种信息资料的真实与完整。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（5） 公司必须建立严密有效的风险管理系统 ， 包括主要业务的风险评
估 和 监 测 办法 、 分 支 机 构 和 重 要部 门 的 风 险 考 核 指 标体 系 以 及 管 理 人 员的
道 德 风 险 防范 系 统 等 。 通 过 严 密的 风 险 管 理 ， 及 时 发现 内 部 控 制 的 弱 点，
以便堵塞漏洞、消除隐患。
（6） 公司必须制订切实有效的应急应变措施 ， 设定具体的应急应变步
骤 。 尤 其 是投 资 交 易 等 重 要 部 位遇 到 断 电 、 失 火 等 非常 情 况 时 ， 应 急 应变
措 施 要 及 时到 位 ， 并 按 预 定 功 能发 挥 作 用 ， 以 确 保 公司 的 正 常 经 营 不 会受
到不必要的影响。
5、内部风险控制的内容
公 司 内 部 风 险 控 制 的 主要 内 容 包 括 ： 投 资 管 理 业 务 控 制 、 信 息 披 露控
制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
（1） 公司自觉遵守国家有关法律法规 ， 按照投资管理业务的性质和特
点 严 格 制 定管 理 规 章 、 操 作 流 程和 岗 位 手 册 ， 明 确 揭示 不 同 业 务 可 能 存在
的风险点并采取控制措施。
（2） 公司按照法律 、 法规和中国证监会有关规定 ， 建立完善的信息披
露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（3） 公司根据国家法律法规的要求 ， 遵循安全性、 实用性、 可操作性
原则，严格制定信息系统的管理制度。
（4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、
《 证 券 投 资基 金 会 计 核 算 办 法 》、 《 企 业 财 务 通 则 》等 国 家 有 关 法 律 、法
规 制 订 基 金会 计 制 度 、 公 司 财 务制 度 、 会 计 工 作 操 作流 程 和 会 计 岗 位 工作
手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（5） 公司按照法律 、 法规和中国证监会有关规定 ， 建立完善的监察稽
核控制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1） 本基金管理人确知建立 、 实施和维持内部控制制度是本基金管理
人董事会及管理层的责任 ；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3） 本基金管理人 承诺将根据市场环境的变化和公司的发展不断完善
内部控制制度。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 9国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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四 、 基金 托管 人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久的 经 营 历 史 ， 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设 银 行 ” 于
1954 年 成 立 ， 1996 年 易 名 为 “ 中 国 建 设 银 行 ” 。 中 国 建 设 银 行 是 中 国四 大
商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9
月 分 立 而 成立 ， 承 继 了 原 中 国 建设 银 行 的 商 业 银 行 业务 及 相 关 的 资 产 和负
债 。 中 国 建 设 银 行 ( 股 票 代 码 ： 939) 于 2005 年 10 月 27 日 在 香 港 联 合 交 易
所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年
9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9
月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交 易所上市并开始交易。 A 股发行后
中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ： 250,010,977,486 股 ( 包 括
240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
2014 年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元 ， 较上年同期增长
9.23% ； 净利润 1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17%。 营业收入 2,870.97
亿元 ， 较上年同期增长 14.20%； 其中， 利息净收入增长 12.59%， 净利息收
益率 (NIM)2.80%； 手续费及佣金净收入增长 8.39%， 在营业收入中的占比达
20.96% 。 成本收入比 24.17%， 同比下降 0.45 个百分点。 资本充足率与核心国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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一级资本充足率分别为 13.89%和 11.21%，同业领先。
截 至 2014 年 6 月 末 ， 本 集 团 资 产 总 额 163,997.90 亿 元 ， 较 上 年 末 增
长 6.75%， 其中， 客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元， 增长 6.99%； 负债
总 额 152,527.78 亿 元 ， 较 上 年 末 增 长 6.75% ， 其 中 ， 客 户 存 款 总 额
129,569.56 亿元，增长 6.00%。
截 至 2014 年 6 月 末 ， 中 国 建 设 银 行 公 司 机 构 客 户 326.89 万 户 ， 较 上
年末增加 20.35 万户， 增长 6.64%； 个人客户近 3 亿户， 较上年末增加 921
万 户 ， 增 长 3.17% ； 网 上 银 行 客 户 1.67 亿 户 ， 较 上 年 末 增 长 9.23% ， 手 机
银行客户数 1.31 亿户，增长 12.56%。
截 至 2014 年 6 月 末 ， 中 国 建 设 银 行 境 内 营 业 机 构 总 量 14,707 个 ， 服
务覆盖面进一步扩大 ； 自助设备 72,128 台， 较上年末增加 3,115 台。 电子
银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 86.55% ， 较 上 年 末 提 高 1.15 个 百 分
点。
2014 年上半年，本 集团各方面良好表现，得 到市场与业界广泛认可，
先后荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志
2014 年 “ 世界银行 1000 强排名” 中， 以一级资本总额位列全球第 2， 较上
年 上 升 3 位 ； 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志 2014 年 全 球 上 市 公 司 2000 强 排 名 中
位 列 第 2 ； 在 美 国 《 财 富 》 杂 志 世 界 500 强 排 名 第 38 位 ， 较 上 年 上 升 12
位。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 投资 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、证
券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金 托管处、
清 算 处 、 核算 处 、 监 督 稽 核 处 等 9 个 职 能 处 室， 在 上 海 设 有 投 资 托管 服 务
上海备份中心 ， 共有员工 240 余人。 自 2007 年起， 托管部连续聘请外部会
计 师 事 务 所对 托 管 业 务 进 行 内 部控 制 审 计 ， 并 已 经 成为 常 规 化 的 内 控 工作
手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理 ， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、
总 行 信 贷 部、 总 行 信 贷 二 部 、 行长 办 公 室 工 作 ， 并 在中 国 建 设 银 行 河 北省
分 行 营 业 部、 总 行 个 人 银 行 业 务部 、 总 行 审 计 部 担 任领 导 职 务 ， 长 期 从事
信 贷 业 务 、个 人 银 行 业 务 和 内 部审 计 等 工 作 ， 具 有 丰富 的 客 户 服 务 和 业务国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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管理经验。
纪 伟 ， 投 资 托 管 业 务 部副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行、
中 国 建 设 银行 总 行 计 划 财 务 部 、信 贷 经 营 部 、 公 司 业务 部 ， 长 期 从 事 大客
户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理 ， 曾就职于中国建设银行青岛分行、
中 国 建 设 银行 总 行 零 售 业 务 部 、个 人 银 行 业 务 部 、 行长 办 公 室 ， 长 期 从事
零 售 业 务 和个 人 存 款 业 务 管 理 等工 作 ， 具 有 丰 富 的 客户 服 务 和 业 务 管 理经
验。
张 力 铮 ， 投 资 托 管 业 务部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建筑
经 济 部 、 信贷 二 部 、 信 贷 部 、 信贷 管 理 部 、 信 贷 经 营部 、 公 司 业 务 部 ，并
在 总 行 集 团客 户 部 和 中 国 建 设 银行 北 京 市 分 行 担 任 领导 职 务 ， 长 期 从 事信
贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 ， 投 资 托 管 业 务部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会计
部 ， 长期从事托管业务管理等工作 ， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银行
一 直 秉 持 “ 以 客 户 为 中心 ” 的 经 营 理 念， 不 断 加 强 风 险 管 理和 内 部 控 制 ，
严 格 履 行 托管 人 的 各 项 职 责 ， 切实 维 护 资 产 持 有 人 的合 法 权 益 ， 为 资 产委
托 人 提 供 高质 量 的 托 管 服 务 。 经过 多 年 稳 步 发 展 ， 中国 建 设 银 行 托 管 资产
规 模 不 断 扩大 ， 托 管 业 务 品 种 不断 增 加 ， 已 形 成 包 括证 券 投 资 基 金 、 社保
基 金 、 保 险 资金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、 QFII 、 企 业 年 金 等产 品 在 内 的 托 管
业务体系 ， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 。 截至 2014 年
9 月末 ， 中国建设银行已托管 389 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效
的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009
年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最佳托管银行” ；
获 和 讯 网 的中 国 “ 最 佳 资 产 托管 银 行 ” 奖 ； 境 内 权威 经 济 媒 体 《 每 日 经济
观察 》 的 “最佳基金托管银行” 奖； 中央国债登记结算有限责任公司的 “优
秀托管机构 ”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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作 为 基 金 托 管 人 ， 中 国建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律法
规 、 行 业 监管 规 章 和 本 行 内 有 关管 理 规 定 ， 守 法 经 营、 规 范 运 作 、 严 格监
察 ， 确 保 业务 的 稳 健 运 行 ， 保 证基 金 财 产 的 安 全 完 整， 确 保 有 关 信 息 的真
实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险与 内 控 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内部
控 制 工 作 ，对 托 管 业 务 风 险 控 制工 作 进 行 检 查 指 导 。投 资 托 管 业 务 部 专门
设 置 了 监 督稽 核 处 ， 配 备 了 专 职内 控 监 督 人 员 负 责 托管 业 务 的 内 控 监 督工
作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
投 资 托 管 业 务 部 具 备 系统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度、
控 制 制 度 、岗 位 职 责 、 业 务 操 作流 程 ， 可 以 保 证 托 管业 务 的 规 范 操 作 和顺
利 进 行 ； 业务 人 员 具 备 从 业 资 格； 业 务 管 理 严 格 实 行复 核 、 审 核 、 检 查制
度 ， 授 权 工作 实 行 集 中 控 制 ， 业务 印 章 按 规 程 保 管 、存 放 、 使 用 ， 账 户资
料 严 格 保 管， 制 约 机 制 严 格 有 效； 业 务 操 作 区 专 门 设置 ， 封 闭 管 理 ， 实施
音 像 监 控 ；业 务 信 息 由 专 职 信 息披 露 人 负 责 ， 防 止 泄密 ； 业 务 实 现 自 动化
操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 监 督 所 托 管 基 金的
投资运作 。 利用自行开发的 “托管业务综合系统——基金监督子系统” ， 严
格 按 照 现 行法 律 法 规 以 及 基 金 合同 规 定 ， 对 基 金 管 理人 运 作 基 金 的 投 资比
例 、 投 资 范围 、 投 资 组 合 等 情 况进 行 监 督 ， 并 定 期 编写 基 金 投 资 运 作 监督
报 告 ， 报 送中 国 证 监 会 。 在 日 常为 基 金 投 资 运 作 所 提供 的 基 金 清 算 和 核算
服 务 环 节 中， 对 基 金 管 理 人 发 送的 投 资 指 令 、 基 金 管理 人 对 各 基 金 费 用的
提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金监 督 子 系 统 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指
标 进 行 例 行监 控 ， 发 现 投 资 比 例超 标 等 异 常 情 况 ， 向基 金 管 理 人 发 出 书面
通知 ， 与基金管理人进行情况核实 ， 督促其纠正， 并及时报告中国证监会。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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2. 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款指 令 后 ， 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对
象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督情 况 ， 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 ， 对
各基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价，
报送中国证监会。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基
金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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五、 相关 服务 机构
（ 一 ） 基 金 份 额 销 售 机 构
（ 1 ） 直 销 机 构
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400- 700- 0365 （免长途通话费） 、86- 21- 3878 4766
网址： w w w . vi p- f unds .c om 或 w w w . G T J A - A l l i a nz .c om
（ 2 ） 销 售 机 构
1 ）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系电话：010- 67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：w w w . c c b.c om
2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话： （021）61616206
联系人：虞谷云
客户服务电话： 95528
网址：www.spdb.com.cn
3）交通银行股份有限公司国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
4）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系电话： （0755）8 3 0 7 7 2 7 8
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话： （021）38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话： 95521
网址：www.gtja.com
6 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话： 95565 或 400- 8888- 1 1 1国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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网址：www.newone.com.cn
7 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话： （0755）82133066
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址： w w w . guos e n.c om .c n
8 ）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系电话：010- 63636235
联系人：张谞
客户服务电话：95595
网 址 ： w w w . c e b b a n k . c o m
9）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618882
联系人：翟璟
客户服务电话：400-8005-000
网址：www.tfzq.com
10）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、
12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
2 8
联系人：赵森
电话：010-59539864
客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
11）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人：黄扬录
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客户服务电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com
12）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
客户服务电话：4009101166
网 址 ： w w w . c i c c . c o m . c n
13）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
联系人：尹伶
客户服务电话：010-66045555
网址：www.txsec.com
14）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层
法定代表人：陈柏青
联系电话：0571-28829790
联系人：周嬿旻
客户服务电话：400-0766-123
网址：www.fund123.cn
15）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
联系人：练兰兰
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
16）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话：021-58870011
联系人：王玉山
客户服务电话：400-7009-665
网址：www.ehowbuy.com
17）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
联系人：宋丽冉
客户服务电话：400-8886-661
网址：www.myfund.com国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
3 0
18）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：400-6788-887
网址： www.zlfund.cn
19) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼
法定代表人：王莉
电话：021-68419822
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
20) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691835
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
21) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
联系人：赵沛然国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
3 1
客户服务电话：4000-676-266
网址： www.leadfund.com.cn
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构销
售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：国联安基金管理有限公司
住所及办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：庹启斌
联系人：茅斐
电话：021-38992888
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系人：安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、安冬
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系人：王国蓓
联系电话：021-22122428
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、戴丽国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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六、 基金 的募 集
本 基 金 由基 金 管 理 人 依 照《 基 金 法 》 、 《 运 作 办法 》 、 《 销 售 办法 》 、 《 信
息 披 露 办 法》 等 有 关 法 律 法 规 、其 他 有 权 机 构 颁 布 的规 范 性 文 件 及 基 金合
同 ， 经 2013 年 2 月 6 日中国证监会证监许可 【2013】 第 128 号文核准募集。
募 集 期 为 2013 年 5 月 27 日 至 2013 年 6 月 21 日 止 。 经 毕 马 威 华 振 会 计 师
事 务 所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 募 集 期 共 募 集
232,026,266.44 （ 包括利息结转的份额） 份基金份额， 有效认购户数为 1721
户。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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七、 基金 合同 的生 效
（ 一 ） 基 金 合 同 生 效
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件 ， 基金合同已于 2013 年
6 月 26 日生效。 自基金合同生效日起， 本基金管理人正式开始管理本基金。
（ 二 ） 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 内 ， 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基
金资产净值低于 5000 万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会 ； 基金份
额 持 有 人 数 量 连 续 20 个 工 作 日 达 不 到 200 人 ， 或 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资
产净值低于 5000 万元， 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的
原因并提出解决方案。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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八、 基金 份额 的申 购与 赎回
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所
基 金 投 资 者 应 当 在 销 售机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售机
构 提 供 的 其他 方 式 办 理 基 金 份 额的 申 购 与 赎 回 。 销 售机 构 名 单 和 联 系 方式
见上述 “五、相关服务机构”中的第一条。
基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法将另行公告。
（ 二 ） 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
1. 开放日及开放时间
投 资 人在 开 放 日 办 理 基 金 份 额的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证
券 交 易 所 、深 圳 证 券 交 易 所 的 正常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管理 人 根 据
法 律 法 规 、中 国 证 监 会 的 要 求 或本 基 金 合 同 的 规 定 公告 暂 停 申 购 、 赎 回时
除外。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间变
更 或 其 他 特殊 情 况 ， 基 金 管 理 人将 视 情 况 对 前 述 开 放日 及 开 放 时 间 进 行相
应 的 调 整 ， 但 应 在 实施 日 前 依 照 《 信 息 披露 办 法 》 的 有 关 规 定在 指 定 媒 体
上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
申购开始日： 2013 年 8 月 1 日
赎回开始日：2013 年 8 月 1 日
投资者可在开放日的开放时间办理本基金的申购、赎回业务。
代 理 销 售 网 点 在 开 放 日的 具 体 业 务 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深圳
证 券 交 易 所交 易 日 的 交 易 时 间 。目 前 ， 上 海 证 券 交 易所 、 深 圳 证 券 交 易所
的交易时间为交易日上午 9: 30- 1 1 : 30 ，下午 1: 00- 3: 00 。
直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午 9：30- 下午 3：00。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额的国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎 回 或 转 换申 请 的 ， 其 基 金 份 额申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申
购、赎回的价格。
（ 三 ） 申 购 与 赎 回 的 原 则
1. “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份
额净值为基准进行计算；
2. “ 金额申购、 份额赎回 ” 原则， 即申购以金额申请， 赎回以份额申请；
3.赎回遵循 “先进先出 ” 原则， 即按照投资人认购、 申购的先后次序进
行顺序赎回；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。基
金 管 理 人 必须 在 新 规 则 开 始 实 施前 依 照 《 信 息 披 露 办法 》 的 有 关 规 定 在指
定媒体上公告。
（ 四 ） 申 购 与 赎 回 的 程 序
1.申购和赎回的申请方式
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时间
内提出申购或赎回的申请。
投 资 人 在 提 交 申 购 申 请时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 ，投
资 人 在 提 交赎 回 申 请 时 须 持 有 足够 的 基 金 份 额 余 额 ，否 则 所 提 交 的 申 购、
赎回申请无效。
2. 申购和赎回申请的确认
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申购
或赎回申请日 ( T 日 ) ， 在正常情况下， 本基金注册登记机 构在 T + 1 日内对该
交易的有效性进行确认 。 T 日提交的有效申请， 投资人可在 T + 2 日后( 包括
该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基 金 销 售 机构 对 申 购 申 请 的 受 理并 不 代 表 申 请 一 定 成功 ， 而 仅 代 表 销 售机
构 确 实 接 收到 申 请 。 申 购 的 确 认以 注 册 登 记 机 构 或 基金 管 理 人 的 确 认 结果
为 准 。 因 投资 人 怠 于 履 行 该 项 查询 等 各 项 义 务 ， 致 使其 相 关 权 益 受 损 的，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 、 基 金销 售 机 构 不 承 担 由 此造 成 的 损 失 或 不 利后
果。
3.申购和赎回的款项支付
申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式， 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申购
不 成 功 。 若申 购 不 成 功 或 无 效 ，基 金 管 理 人 或 基 金 管理 人 指 定 的 销 售 机构
将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 在 T ＋ 7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎
回 款 项 。 在 发 生 巨 额赎 回 时 ， 款 项 的 支 付办 法 参 照 本 基 金 合 同有 关 条 款 处
理。
（ 五 ） 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制
1 、申购金额的限制
通 过 基 金 管 理 人 网 站 或 代 销 机 构 申 购 本基 金 的 ， 每 个 基 金 账 户 每 次 单
笔申购金额不得低于 1000 元 （含申购费） ， 代销机构另有规定的 ， 从其规
定 。 通 过 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 的 ， 每 个 基 金 账 户 首 次 申 购 金 额 不 得 低 于 1
万 元 （ 含 申购 费 ） ， 已 在 直 销 机构 有 申 购 本 基 金 记 录的 投 资 者 不 受 上 述申
购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）。
代 销 机 构 的 投 资 者 欲 转托 管 入 直 销 柜 台 进 行 交 易 的 ， 要 受 直 销 柜 台最
低申购金额的限制。
投 资 者 当 期 分 配 的 基 金收 益 ， 通 过 红 利 再 投 资 方 式 转 入 持 有 本 基 金基
金份额的，不受最低申购金额的限制。
2、赎回份额的限制
基 金 份 额 持 有 人 在 销 售机 构 赎 回 基 金 份 额 时 ， 每 次 赎 回 申 请 不 得 低于
100 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。
3 、最低保留余额的限制
每 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 （ 网 点 ） 单 个 交 易 账 户 保 留 的
本 基 金 基 金 份 额 余 额 不 足 10 0 份 时 ， 若 当 日该 账 户 同 时 有 份 额 减 少 类 业务
（ 如 赎 回 、转 换 出 等 ） 被 确 认 ，则 基 金 管 理 人 有 权 将 基 金 份 额 持有 人 在 该
账户保留的本基金 基金份额余额一次性同时全部赎回。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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4、 基金管理人可以根据市场情况 ， 在法律法规允许的情况下， 调整上
述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
（ 六 ） 申 购 费 用 与 赎 回 费 用
1.申购费
投 资 者 可 以 多 次 申 购 本基 金 ， 本 基 金 基 金 份 额 的 申 购 费 率 按 每 笔申 购
申请单独计算。本基金 基金份额的申购费率如下表所示：
申购 金额 （ M） 申购 费率
100 万元以下 1.5%
100 万元（含）-500 万元 0.7%
500 万元（含）以上 每笔 1000 元
注：M 为申购金额
投 资 者 通 过 国 联 安 基 金网 上 直 销 平 台 申 购 本 基 金 可 享 受 前 端 申 购 费率
优惠，具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。
申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要用 于 本 基 金 的 市 场 推
广、销售、注册登记等各项费用。
2. 赎回费
本基金基金份额具体赎回费率如下表所示：
持有 时间 赎回 费率
持有 1 年以下 0.5%
持有 1 年（含）-2 年 0.3%
持有 2 年（含）以上 0%
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人
赎回基金份额时收取 。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产 ， 其余用于支
付注册登记费和其他必要的手续费。
3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并
最 迟 应 于 新的 费 率 或 收 费 方 式 实施 日 前 依 照 《 信 息 披露 办 法 》 的 有 关 规定
在指定媒体上公告。
4. 基金管理人可 以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交
易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金
促 销 活 动 期间 ， 按 相 关 监 管 部 门要 求 履 行 必 要 手 续 后， 基 金 管 理 人 可 以适国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（ 七 ） 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当
日 基 金 份 额净 值 为 基 准 计 算 ， 各计 算 结 果 均 按 照 四 舍五 入 方 法 ， 保 留 小数
点 后 两 位 ，由 此 误 差 产 生 的 损 失由 基 金 财 产 承 担 ， 产生 的 收 益 归 基 金 资产
所有。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用 =申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例： 某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额 ， 假设申购当日基金份
额净值为 1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额 = 50000/ （ 1+ 1.5% ） = 49261.08 元
申购费用 = 50000- 49261.08= 738.92 元
申购份额= 49261.08/ 1.05= 46915.31 份
即 ： 投 资 者投 资 5 万 元 申 购 本基 金 的 基 金 份 额 ， 假设 申 购 当 日 基 金 份 额净
值为 1.05 元，则其可得到 46915.31 份基金份额。
2、赎回金额的计算
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 的
金 额 ， 净 赎回 金 额 为 赎 回 金 额 扣除 赎 回 费 用 的 金 额 ，各 计 算 结 果 均 按 照四
舍 五 入 方 法， 保 留 小 数 点 后 两 位， 由 此 误 差 产 生 的 损失 由 基 金 财 产 承 担，
产生的收益归基金财产所有。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数 ×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额 ×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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赎回总金额＝10000×1.148＝1 1 480 元
赎回费用＝ 1 1 480 × 0.5% ＝ 57.40 元
净赎回金额＝1 1 480 －57.40＝1 1 422.60 元
即 ： 投 资 者 赎 回 本 基 金 10000 份 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 1 1 422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日 基 金 份 额 净 值 = T 日 基 金 资 产 净 值 / T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数 。 基 金 份额 净 值 单 位 为 人 民 币元 ， 计 算 结 果 保 留 到小 数 点 后 三 位 ， 小数
点后第四位四舍五入。
T 日 的 基 金 份额 净 值 在 当 天 收 市后 计 算 ， 并 在 T + 1 日 内 公 告 。遇 特 殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（ 八 ） 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间临时停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值 。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基
金份额持有人利益时。
5. 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种 ， 或其他
可能对基金业绩产生负面影响， 从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6 ． 基金管理人 、 基金托管人 、 基金销售机构或注册登记机构的异常情
况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
除 上 述 第 4 项 规 定 的 情 形 外 ， 发 生其 他 暂 停 申 购 情 形 之 一 时 ， 基 金 管
理 人 应 当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告 。 如 果 投 资 人 的 申
购 申 请 被 拒绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购的 情 况 消
除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 九 ） 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓支
付赎回款项：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3.证券交易所交易时间临时停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值 。
4. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定暂 停 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当
日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 接 受 的赎 回 申 请 ， 基 金 管 理人 应 足 额 支 付 ； 如 暂
时 不 能 足 额支 付 ， 应 将 可 支 付 部 分按 单 个 账 户 申 请 量 占申 请 总 量 的 比 例 分
配 给 赎 回 申请 人 ， 未 支 付 部 分 可延 期 支 付 并 以 后 续 开放 日 的 基 金 份 额 净 值
为 依 据 计 算赎 回 金 额 。 若 连 续 两个 或 两 个 以 上 开 放 日发 生 巨 额 赎 回 ， 延期
支付最长 不得超过 20 个工作日， 并在指定媒体上公告。 投资人在申请赎回
时 可 事 先 选择 将 当 日 可 能 未 获 受理 部 分 予 以 撤 销 。 在暂 停 赎 回 的 情 况 消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
（ 十 ） 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式
1. 巨额赎回的认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加
上 基 金 转 换中 转 出 申 请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申 请 份 额总 数 及 基 金 转 换 中转
入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是
发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
( 1) 全额赎回 ： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部 赎回申请时，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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按正常赎回程序执行。
( 2) 部分 延期 赎回： 当基 金管理 人认 为支付 投资 人的赎 回申 请有困 难或
认 为 因 支 付投 资 人 的 赎 回 申 请 而进 行 的 财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资 产 净 值造
成 较 大 波 动时 ， 基 金 管 理 人 在 当日 接 受 赎 回 比 例 不 低于 上 一 开 放 日 基 金总
份额的 10％的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，
应 当 按 单 个账 户 赎 回 申 请 量 占 赎回 申 请 总 量 的 比 例 ，确 定 当 日 受 理 的 赎回
份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分 ， 投 资人 在 提 交 赎 回 申 请 时可 以 选 择 延 期 赎 回或
取 消 赎 回 。选 择 延 期 赎 回 的 ， 将自 动 转 入 下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ， 直 到全
部 赎 回 为 止； 选 择 取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受 理 的 部 分赎 回 申 请 将 被 撤 销。
延 期 的 赎 回申 请 与 下 一 开 放 日 赎回 申 请 一 并 处 理 ， 无优 先 权 并 以 下 一 开放
日 的 基 金 份额 净 值 为 基 础 计 算 赎回 金 额 ， 以 此 类 推 ，直 到 全 部 赎 回 为 止。
如 投 资 人 在提 交 赎 回 申 请 时 未 作明 确 选 择 ， 投 资 人 未能 赎 回 部 分 作 自 动延
期赎回处理。
( 3) 暂 停 赎 回 ： 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 ， 如 基 金 管 理 人 认
为 有 必 要 ，可 暂 停 接 受 基 金 的 赎回 申 请 ； 已 经 接 受 的赎 回 申 请 可 以 延 缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
3. 巨额赎回的公告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真
或 者 招 募 说明 书 规 定 的 其 他 方 式在 3 个 交 易 日 内通 知 基 金 份 额 持 有 人， 说
明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。
（ 十 一 ） 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告
1. 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人应依照 《信息披露办法》
的 有 关 规 定 向 中 国 证 监会 备 案 ， 并 在 规 定 期限 内 在 指 定 媒 体 上 刊登 暂 停 公
告 。
2. 上述暂停申购 或赎回情况消除的，基金管 理人应于重新开放日公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。
3. 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照 《信息披露办法》
的 有 关 规 定， 最 迟 于 重 新 开 放 日在 指 定 媒 体 上 刊 登 重新 开 放 申 购 或 赎 回的
公告 ； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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届时不再另行发布重新开放的公告。
（ 十 二 ） 基 金 转 换
基 金 转 换 是 指 开 放 式 基金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 某 只 基 金 的 部 分 或 全部
份 额 转 换 为同 一 基 金 管 理 人 管 理的 另 一 只 开 放 式 基 金份 额 。 基 金 转 换 只能
在 同 一 销 售机 构 进 行 。 转 换 的 两只 基 金 必 须 都 是 该 销售 机 构 代 理 的 同 一基
金 管 理 人 管理 的 、 在 同 一 注 册 登记 机 构 处 注 册 登 记 的、 同 一 收 费 模 式 的开
放式基金。
（一）基金转换费及转换份额的计算：
1、 进行基金转换的总费用包括转换手续费 、 转出基金的赎回费和转入
基金与转出基金的申购补差费三部分。
（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
（2）转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
其中：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
前 端 份 额 之 间 转 换 的 申购 补 差 费 率 按 转 出 金 额 对 应 转 入 基 金 的 申 购费
率 和 转 出 基金 的 申 购 费 率 作 为 依据 来 计 算 。 后 端 份 额之 间 转 换 的 申 购 补差
费率为零，因此申购补差费为零。
投 资 者 通 过 网 上 直 销 平台 办 理 前 端 收 费 模 式 下 本 基 金 与 本 公 司 旗 下其
他 开 通 基 金转 换 业 务 的 开 放 式 基金 间 的 基 金 转 换 业 务， 享 受 转 换 费 中 相应
前 端 申 购 补差 费 率 的 优 惠 ， 其 他费 率 标 准 不 变 。 在 确 定 基 金转 换 补 差 费 率
时 ， 对于转出基金、 转入基金的标准申购费率高于 0.6% 的， 申购费率按各
基金对应的 4 折优惠申购费率执行， 但优惠申购费率不得低于 0.6% ； 转出
基金 、 转入基金的标准申购费率等于或低于 0.6% 的， 则依据标准申购费率
计算。
基 金 管 理 人 有 权 根 据 业 务 情 况 调 整 上 述 交 易 费 用， 并 依 据 相 关 法 规 要
求进行公告。
（二） 、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申 购 补 差 费 ＝ ( 转 出 金 额 － 赎 回 费 ) × 申 购 补 差 费 率 /(1+ 申 购 补 差 费
率 )
（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其 中 ， 转 入 基 金 的 申 购费 率 和 转 出 基 金 的 申 购 费 率 均 以 转 出 金 额 作为
确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（三） 、基金转换业务举例：
例 ： 某 投 资 者 投 资 101,500 元 申 购 国 联 安 股 债 动 态 基 金 ， 申 购 费 率 为
1.5% ， 申购申请当日国联安股债动态基金的基金份额净值是 1.0000 元， 则
可 申 购 国 联 安 股 债 动 态 基 金 100,000 份 。 持 有 超 过 一 年 后 ， 但 持 有 未 满 两
年 ， 该 投 资 者 将 这 100,000 份 国 联 安 股 债 动 态 基 金 基 金 份 额 转 换 为 国 联 安
货币市场基金 ， 转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为 1.0000 元，
国联安股债动态基金基金份额净值为 1.120 元。则：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×
1.120= 112,000 元；
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 112,000×0.3% = 336 元；
申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费） ，0 ](即
转入基金申购费减去转出基金申购费， 如为负数则取零)， 即申购补差费率
= max[（0-1.5%） ，0] = 0；
申 购 补 差 费 = （ 转 出 金 额 - 赎 回 费 ） × 申 购 补 差 费率 / （ 1+ 申 购 补 差 费
率） =（112,000-336）× 0/（1+0）=0 元；
转 入 金 额 = 转 出 金 额 - 赎 回 费 - 申 购 补 差 费 =112,000-336-0=111,664
元；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
=111,664/1.0000=111,664 份。
（四）业务规则：
1、 基金转换以份额为单位进行申请 。 投资者办理基金转换业务时， 转
出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、 基金转换采取未知价法 ， 即以申请受理当日各转出、 转入基金的单
位资产净值为基础进行计算。
3、 正常情况下， 基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基
金转换业务申请进行有效性确认。 在 T＋2 日后 （包括该日） 投资者可通过
本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。
4、 目前基金转换的最低申请份额原则上为 100 份基金单位。 基金份额
持 有 最 低 为 100 份 基 金 单 位 。如 投 资 者 办 理 基 金 转 换 出 后该 基 金 份 额 不 足
100 份时， 需一次性全额转出。 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限
制。
5、 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的 10%时， 为巨额赎回。 发生巨额赎回时， 基金转出与基金赎回
具 有 相 同 的优 先 级 ， 基 金 管 理 人可 根 据 基 金 资 产 组 合情 况 ， 决 定 全 额 转出
或 部 分 转 出， 并 且 对 于 基 金 转 出和 基 金 赎 回 ， 将 采 取相 同 的 比 例 确 认 。在
转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
6、 目前， 原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的
基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。
本 公 司 有 权 根 据 市 场 情况 调 整 上 述 转 换 的 程 序 及 有 关 限 制 ， 但 最 迟应
在 调 整 生 效前 按 照 《 信 息 披 露管 理 办 法 》 在 至 少 一 种中 国 证 监 会 指 定 的 信
息披露媒体公告。
（ 十 三 ） 转 托 管
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托
管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 十 四 ） 定 期 定 额 投 资 计 划
敬请参见本招募说明书 “ 对基金份额持有人的服务” 之第 （四） 项 “ 定
期定额投资计划 ” 。
（ 十 五 ） 基 金 的 非 交 易 过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强制
执 行 而 产 生的 非 交 易 过 户 以 及 注册 登 记 机 构 认 可 、 符合 法 律 法 规 的 其 它非
交 易 过 户 。无 论 在 上 述 何 种 情 况下 ， 接 受 划 转 的 主 体必 须 是 依 法 可 以 持有
本基金基金份额的投资人。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承人
继 承 ； 捐 赠指 基 金 份 额 持 有 人 将其 合 法 持 有 的 基 金 份额 捐 赠 给 福 利 性 质的
基 金 会 或 社会 团 体 ； 司 法 强 制 执行 是 指 司 法 机 构 依 据生 效 司 法 文 书 将 基金
份 额 持 有 人持 有 的 基 金 份 额 强 制划 转 给 其 他 自 然 人 、法 人 或 其 他 组 织 。办
理 非 交 易 过户 必 须 提 供 基 金 注 册登 记 机 构 要 求 提 供 的相 关 资 料 ， 对 于 符合
条 件 的 非 交易 过 户 申 请 按 基 金 注册 登 记 机 构 的 规 定 办理 ， 并 按 基 金 注 册登
记机构规定的标准收费。
（ 十 六 ） 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结与
解冻 ， 以及注册登记机构认可 、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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九、 基金 的投 资
（ 一 ） 投 资 目 标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 ， 力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5% ， 年化跟踪误差不超过 6% ， 努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
（ 二 ） 投 资 范 围
本 基 金 资 产 投 资 于 具 有良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行上
市的股票 （包含中小板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债
券 、 资 产 支 持 证券 、 债 券 回 购 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货、 权 证 及 法 律 法
规 或 中 国 证监 会 允 许 基 金 投 资 的其 它 金 融 工 具 （ 但 须符 合 中 国 证 监 会 的相
关规定 ） 。 其中， 投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指 期 货 净 多头 合 约 价 值 之 和 占 基金 资 产 的 比 例 不 低 于标 的 指 数 中 股 票 类资
产配置比例的 90% ， 投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占 基金 资 产的 比 例不 低 于标 的指 数 中债 券 类资 产 配置 比 例的 90% ， 其它 金
融 工 具 的 投资 比 例 符 合 法 律 法 规和 监 管 机 构 的 规 定 。每 个 交 易 日 日 终 在扣
除 股 指 期 货合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证 金 后 ， 本 基 金 应 当保 持 不 低 于 基 金 资产
净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（ 三 ） 投 资 理 念
通过被动式、 指数化投资 ， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
获 取 与 中 证股 债 动 态 合 成 期 权 策略 指 数 涨 跌 幅 相 近 的回 报 ， 为 投 资 者 提供
分享指数上涨收益的金融工具。
（ 四 ） 投 资 策 略
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数化 投 资 。 其 中 ， 除 应 对 赎 回 所 必 需 的 现 金 类资国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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产 之 外 ， 其余 基 金 资 产 严 格 按 照标 的 指 数 中 股 票 类 资产 与 债 券 类 资 产 的比
例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对 于 指 数 的 股 票 资 产 部分 采 取 完 全 复 制 的 方 法 ， 主 要 按 照 标 的 指 数的
成 份 股 组 成及 其 权 重 来 拟 合 复 制标 的 指 数 ， 并 根 据 标的 指 数 成 份 股 及 其权
重 的 变 动 而 进行 相 应 调 整 ， 同 时 结 合 持 有沪 深 300 股 指 期 货 多 头或 空 头 ，
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对 于 指 数 的 债 券 资 产 部分 采 取 抽 样 复 制 的 方 法 ， 进 行 债 券 选 择 时 ，在
基 于 “平 均 久 期 盯住 ” 标 准 的 基 础上 ， 主 要 通 过 抽 样 优选 标 的 指 数 成 份 券
和 通 过 灵 活选 取 关 键 特 征 类 似 的非 成 份 券 进 行 投 资 组合 的 构 建 ： 首 先 在综
合 考 虑 债 券流 动 性 、 收 益 性 、 剩余 久 期 等 因 素 的 情 况下 选 择 对 标 的 指 数走
势 影 响 较 大且 流 动 性 较 好 的 成 份债 券 ； 当 对 标 的 指 数走 势 影 响 较 大 的 成份
债 券 流 动 性不 足 、 价 格 严 重 偏 离合 理 估 值 、 单 只 成 份券 交 易 量 不 符 合 市场
交 易 惯 例 等市 场 因 素 发 生 时 ， 本基 金 会 根 据 市 场 情 况， 结 合 经 验 判 断 ，选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由 于 本 基 金 投 资 策 略 中， 债 券 部 分 并 非 完 全 被 动 复 制 标 的 指 数 ， 因此
本 基 金 投 资组 合 中 债 券 个 券 权 重和 券 种 与 标 的 指 数 债券 成 份 券 和 券 种 间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪误 差 ， 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 以套
期 保 值 为 目的 ， 适 度 运 用 股 指 期货 。 本 基 金 利 用 股 指期 货 流 动 性 好 、 交易
成 本 低 和 杠杆 操 作 等 特 点 ， 通 过股 指 期 货 就 本 基 金 投资 组 合 对 标 的 指 数的
拟 合 效 果 进行 及 时 、 有 效 地 调 整， 并 提 高 投 资 组 合 的运 作 效 率 等 。 例 如在
本 基 金 的 建仓 期 或 发 生 大 额 净 申购 时 ， 可 运 用 股 指 期货 有 效 减 少 基 金 组合
资 产 配 置 与跟 踪 标 的 之 间 的 差 距； 在 本 基 金 发 生 大 额净 赎 回 时 ， 可 运 用股
指 期 货 控 制基 金 较 大 幅 度 减 仓 时可 能 存 在 的 冲 击 成 本， 从 而 确 保 投 资 组合
对指数跟踪的效果。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理人
员 负 责 股 指期 货 的 投 资 审 批 事 项， 同 时 针 对 股 指 期 货交 易 制 定 投 资 决 策流国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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程和风险控制等制度并报董事会批准。
（ 五 ） 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准
1 、标的指数
本基金的标的指数为中证股债动态合成期权策略指数。
中 证 股 债 动 态 合 成 期 权策 略 指 数 是 多 资 产 策 略 指 数 ， 由 股 票 和 债 券 两
类资产构成 ， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表 。 中
证 股 债 动 态合 成 期 权 策 略 指 数 旨在 模 拟 合 成 期 权 的 风险 收 益 状 况 。 这 类策
略 以 期 权 定价 模 型 为 基 础 ， 通 过动 态 调 整 股 票 和 固 定收 益 两 类 资 产 的 配置
比 例 ， 合 成相 应 资 产 组 合 的 期 权暴 露 头 寸 ， 从 而 在 尽可 能 锁 定 股 市 上 涨收
益的同时，达到对冲组合风险的效果。
若 标 的 指 数 变 更 涉 及 本基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则基
金 管 理 人 应就 变 更 标 的 指 数 召 开基 金 份 额 持 有 人 大 会， 并 报 中 国 证 监 会备
案且在指定媒体上刊登公告； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包
括但不限于编制机构变更 、 指数更名等） ， 则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公告。
2 、业绩比较基准
95% × 中证股债动态合成期权策略 指数收益率 + 5% × 活期存款利率 （ 税
后）
本 基 金 标 的 指 数 变 更 的， 业 绩 比 较 基 准 相 应 变 更 。 此 外 ， 如 果 今 后法
律 法 规 或 基金 合 同 发 生 变 化 ， 或者 有 更 权 威 的 、 更 能为 市 场 普 遍 接 受 的业
绩比较基准推出 ， 或者基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，
本 基 金 管 理人 可 以 在 与 本 基 金 托管 人 协 商 同 意 后 变 更业 绩 比 较 基 准 并 及时
公告，而无需召开持有人大会。
（ 六 ） 风 险 收 益 特 征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
（ 七 ） 投 资 限 制
1.组合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 ， 通过
分 散 投 资 降低 基 金 财 产 的 非 系 统性 风 险 ， 保 持 基 金 组合 良 好 的 流 动 性 。基
金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指 期 货 净 多头 合 约 价 值 之 和 占 基金 资 产 的 比 例 不 低 于标 的 指 数 中 股 票 类资
产配置比例的 90% ， 投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ；
（ 2 ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应
当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（ 3 ） 基金财产参与股票发行申购 ， 本基金所申报的金额不超过本基金
的 总 资 产 ，本 基 金 所 申 报 的 股 票数 量 不 超 过 拟 发 行 股票 公 司 本 次 发 行 股票
的总量；
（ 4 ） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的买入股指期货合约价值， 不得
超过基金资产净值的 10% ；
（5） 基金投资流通受限证券 ， 基金管理人应事先根据中国证监会相关
规 定 ， 与 基金 托 管 人 在 本 基 金 托管 协 议 中 明 确 基 金 投资 流 通 受 限 证 券 的比
例 ， 根 据 比例 进 行 投 资 。 基 金 管理 人 应 制 订 严 格 的 投资 决 策 流 程 和 风 险控
制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
（6） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和 ,不得超过基金资产净值的 95% ；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（7） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的卖出期货合约价值不得超过基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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金持有的股票总市值的 20% ；
本 基 金 管 理 人 应 当 按 照中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时限
向 交 易 所 报告 所 交 易 和 持 有 的 卖出 期 货 合 约 情 况 、 交易 目 的 及 对 应 的 证券
资产情况等；
（ 8 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基金 资 产净 值 的 40% ， 本基 金 在全 国 银行 间 同业 市场 中 的债 券 回购 最 长
期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 10 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（ 1 1 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权
证的 10 ％；
（ 12 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日
基金资产净值的 0.5％；
（ 13 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过基金资产净值的 10 ％；
（ 14 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 20％；
（15） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10％；
（ 16 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（17） 本基金应投资于信用级别 评级为 B B B 以上 ( 含 B B B ) 的资产支持
证 券 。 基 金持 有 资 产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其 信 用 等 级下 降 、 不 再 符 合 投资
标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（18）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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本 基 金 在 开 始 进 行 股 指期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货开
户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如 果 法 律 法 规 对 本 基 金合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以变
更 后 的 规 定为 准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本基 金 ，
则本基金投资不再受相关限制。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 指 数 成 份 股 调 整 、
指 数 权 重 变化 等 基 金 管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基金 投 资 比 例 不 符 合 上述 规 定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组合 比
例 符 合 基 金合 同 的 有 关 约 定 。 基金 托 管 人 对 基 金 的 投资 的 监 督 与 检 查 自本
基金合同生效之日起开始。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或者
活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人 、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金
托管人发行的股票或者债券；
（6） 买卖与其基金管理人 、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基
金 管 理 人 、基 金 托 管 人 有 其 他 重大 利 害 关 系 的 公 司 发行 的 证 券 或 者 承 销期
内承销的证券；
（7） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 2
（ 八 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金
份额持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3. 有利于基金财产的安全与增值；
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。
（ 九 ） 基 金 的 融 资 、 融 券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（ 十 ） 基 金 投 资 组 合 报 告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会及 董 事 保 证 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导性
陈 述 或 重 大遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准 确 性 和 完整 性 承 担 个 别 及 连带
责任。
本 基 金 的 托 管 人 — — 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规
定 ， 复 核 了本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和 投 资 组合 报 告 等 内 容 ， 保证
复 核 内 容 不存 在 虚 假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。 本 投 资 组 合 报 告所
载数据截至 2015 年 6 月 30 日，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序
号
项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 5 , 4 6 5 , 2 3 2 . 0 7 8 7 . 4 4
其 中 ： 股 票 5 , 4 6 5 , 2 3 2 . 0 7 8 7 . 4 4
2 固 定 收 益 投 资 2 0 0 , 2 4 4 . 9 0 3 . 2 0
其 中 ： 债 券 2 0 0 , 2 4 4 . 9 0 3 . 2 0
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 3
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 5 2 , 7 2 9 . 0 1 7 . 2 4
7
其 他 各 项 资 产 1 3 1 , 9 5 4 . 1 5 2 . 1 1
8
合 计 6 , 2 5 0 , 1 6 0 . 1 3 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 存 在 尾 差 。
2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
2 .1 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
1 2 , 9 9 9 . 4 0 0 . 2 2
B 采 矿 业
2 4 8 , 1 6 2 . 4 3 4 . 1 2
C 制 造 业
1 , 8 4 0 , 1 2 8 . 6 8 3 0 . 5 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
2 3 1 , 0 8 6 . 1 3 3 . 8 4
E 建 筑 业
2 3 9 , 1 3 8 . 2 4 3 . 9 7
F 批 发 和 零 售 业
1 1 5 , 7 8 4 . 7 7 1 . 9 2
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
2 2 8 , 1 2 2 . 8 9 3 . 7 9
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 0 8 , 7 6 6 . 1 3 5 . 1 3
J 金 融 业
1 , 8 1 7 , 0 1 5 . 5 0 3 0 . 1 9
K 房 地 产 业
2 1 7 , 7 6 0 . 4 0 3 . 6 2
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
5 5 , 0 7 4 . 3 4 0 . 9 2
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
4 6 , 8 6 1 . 2 9 0 . 7 8
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
5 , 3 8 7 . 4 2 0 . 0 9
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
6 8 , 6 8 5 . 1 0 1 . 1 4
S 综 合
1 4 , 3 8 2 . 8 6 0 . 2 4
合 计
5 , 4 4 9 , 3 5 5 . 5 8 9 0 . 5 4
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 存 在 尾 差 。
2 .2 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 4
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
4 , 4 1 4 . 5 1 0 . 0 7
C 制 造 业
6 , 5 4 8 . 4 3 0 . 1 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
3 , 7 9 5 . 3 9 0 . 0 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
1 , 1 1 8 . 1 6 0 . 0 2
S 综 合
- -
合 计
1 5 , 8 7 6 . 4 9 0 . 2 6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 存 在 尾 差 。
3报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细
3 .1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票
投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 , 5 7 0 2 1 0 , 5 8 5 . 8 0 3 . 5 0
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 7 , 8 1 0 1 4 6 , 2 0 3 . 2 0 2 . 4 3
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 0 , 5 1 3 1 0 4 , 4 9 9 . 2 2 1 . 7 4国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 5
4 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 3 , 7 2 6 1 0 0 , 2 6 6 . 6 6 1 . 6 7
5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 5 , 3 7 0 9 2 , 6 3 2 . 5 0 1 . 5 4
6 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 5 , 3 0 3 8 9 , 9 3 8 . 8 8 1 . 4 9
7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 7 , 4 9 5 8 5 , 5 5 0 . 5 5 1 . 4 2
8 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 3 , 8 2 4 8 3 , 3 6 3 . 2 0 1 . 3 9
9 6 0 1 7 6 6 中 国 南 车 4 , 3 3 3 7 9 , 5 5 3 . 8 8 1 . 3 2
1 0 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 9 , 3 0 1 7 6 , 6 4 0 . 2 4 1 . 2 7
3 .2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票
投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 2 8 1 . 0 0 4 , 4 1 4 . 5 1 0 . 0 7
2 0 0 2 4 1 6 爱 施 德 1 1 4 . 0 0 2 , 3 9 0 . 5 8 0 . 0 4
3 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 7 4 . 0 0 1 , 9 5 8 . 0 4 0 . 0 3
4 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 4 3 . 0 0 1 , 4 0 4 . 8 1 0 . 0 2
5 6 0 0 2 6 7 海 正 药 业 7 3 . 0 0 1 , 3 7 1 . 6 7 0 . 0 2
4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 9 8 , 7 9 1 . 8 0 3 . 3 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 9 8 , 7 9 1 . 8 0 3 . 3 0
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 1 , 4 5 3 . 1 0 0 . 0 2
8 其 他 - -
9 合 计 2 0 0 , 2 4 4 . 9 0 3 . 3 3
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。
5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明
细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 6
值 比 例 ( ％ )
1 0 1 8 0 0 1 国 开 1 3 0 1 1 , 9 4 0 1 9 8 , 7 9 1 . 8 0 3 . 3 0
2 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 1 0 1 , 4 5 3 . 1 0 0 . 0 2
6报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证
券投 资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 ， 没 有 相 关 投 资 政 策 。
1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
1 0. 1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 ， 没 有 相 关 投 资 政 策 。
1 0. 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
1 0. 3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 ， 没 有 相 关 投 资 政 策 。
1 1 投资 组合 报告附 注国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 7
1 1 . 1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中 除 中 国 平 安 外 ， 没 有 出 现 被
监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
中 国 平 安 （ 6 0 1 3 1 8 ） 的 控 股 子 公 司 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 平 安
产 险 ” ） 于 2 0 1 4 年 8 月 2 2 日 收 到 中 国 保 监 会 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ， 对 于 平 安 产 险
倒 签 单 导 致 保 费 收 入 、 准 备 金 等 数 据 不 真 实 违 反 《 保 险 法 》 的 行 为 处 以 罚 款 ， 对 于 平
安 产 险 未 执 行 关 于 危 险 单 位 划 分 的 内 控 制 度 与 流 程 、 未 加 强 内 部 管 理 违 反 《 保 险 公 司
管 理 规 定 》 的 行 为 处 以 警 告 并 罚 款 。
中 国 平 安 （ 6 0 1 3 1 8 ） 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 平 安 证 券 ” ）
于 2 0 1 4 年 1 2 月 8 日 收 到 中 国 证 监 会 关 于 保 荐 书 存 在 虚 假 记 载 的 行 为 、 未 审 慎 核 查 海
联 讯 公 开 发 行 募 集 文 件 的 真 实 性 和 准 确 性 的 行 为 违 反 《 证 券 法 》 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ，
对 平 安 证 券 给 予 警 告 ， 没 收 保 荐 业 务 收 入 4 0 0 万 元 ， 没 收 承 销 股 票 违 法 所 得 2 , 8 6 7 万
元 ， 并 处 以 4 4 0 万 元 罚 款 。
中 国 平 安 （ 6 0 1 3 1 8 ） 的 控 股 子 公 司 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 平 安
产 险 ” ） 的 北 京 分 公 司 于 2 0 1 5 年 1 月 1 2 日 收 到 中 国 保 监 会 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ，
平 安 产 险 北 京 分 公 司 违 反 了 《 健 康 保 险 管 理 办 法 》 ， 被 处 以 警 告 并 罚 款 。
中 国 平 安 （ 6 0 1 3 1 8 ） 的 控 股 子 公 司 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 平 安 资
产 ” ） 于 2 0 1 5 年 2 月 2 日 收 到 中 国 保 监 会 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ， 平 安 资 产 未 谨 慎 处
理 投 资 计 划 事 务 的 行 为 ， 构 成 违 规 运 用 保 险 资 金 的 违 法 行 为 ， 被 处 以 罚 款 。
本 基 金 管 理 人 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 、 本 基 金 《 基 金 合 同 》 和 公 司 管 理 制 度 的 前 提 下 履
行 了 相 关 的 投 资 决 策 程 序 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票 。
1 1. 3 其他 各项 资产构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 1 0 , 1 8 7 . 6 5
2 应 收 证 券 清 算 款 9 1 , 1 3 2 . 1 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 6 1 4 . 2 2
5 应 收 申 购 款 2 5 , 0 2 0 . 1 6
6 其 他 应 收 款 -国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 8
7 待 摊 费 用
-
8 其 他 -
9 合 计 1 3 1 , 9 5 4 . 1 5
1 1. 4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
1 1. 5 报告 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说明
1 1. 5 . 1 期末 指数 投资 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说明
期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
1 1. 5 . 2 期末 积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允 价 值
( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限
情 况 说 明
1 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 4 , 4 1 4 . 5 1 0 . 7 3 重 大 事 项国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
5 9
十 、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基
金 资 产 ， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利， 也 不 保 证 最 低 收 益。 基 金 的 过 往 业 绩不
代 表 未 来 表现 。 投 资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出 投 资 决 策前 应 仔 细 阅 读 本 基金
的招募说明书。
基 金 份 额
净 值 增 长
率 ①
同 期 业 绩 比
较 基 准 收 益
率 ③ ① - ③
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④ ② - ④
2 0 1 3 2 6
至
2 0 1 3 - 1 2 - 3 1 0 . 9 0 % 3 . 0 6 % - 2 . 1 6 % 0 . 2 1 % 0 . 2 3 % - 0 . 0 2 %
2 0 1 4 1 至
2 0 1 4 - 1 2 - 3 1 2 5 . 5 7 % 3 5 . 2 6 % - 9 . 6 9 % 0 . 6 8 % 0 . 7 5 % - 0 . 0 7 %
2 0 1 5 1 至
2 0 1 5 3 0 7 . 8 1 % 1 3 . 2 5 % - 5 . 4 4 % 2 . 0 0 % 1 . 9 2 % 0 . 0 8 %
2 0 1 3 2 6
至
2 0 1 5 3 0 3 6 . 6 0 % 5 7 . 8 8 % - 2 1 . 2 8 % 1 . 1 0 % 1 . 0 9 % 0 . 0 1 %国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
6 0
十一 、基 金的 财产
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应收
申购款以及其他资产的价值总和。
（ 二 ） 基 金 资 产 净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 账 户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户， 以基金托管人的名义开立证
券 交 易 清 算资 金 的 结 算 备 付 金 账户 ， 以 基 金 托 管 人 和本 基 金 联 名 的 方 式开
立 基 金 证 券账 户 ， 以 本 基 金 的 名义 开 立 银 行 间 债 券 托管 账 户 。 开 立 的 基金
专 用 账 户 与基 金 管 理 人 、 基 金 托管 人 、 基 金 销 售 机 构和 注 册 登 记 机 构 自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
基 金 财 产 独 立 于 基 金 管理 人 、 基 金 托 管 人 和 销 售 机 构 的 固 有 财 产 ，并
由 基 金 托 管人 保 管 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 因 基 金财 产 的 管 理 、 运 用或
者 其 他 情 形而 取 得 的 财 产 和 收 益归 入 基 金 财 产 。 基 金管 理 人 、 基 金 托 管人
可以按基金合同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的费用。
基金财产的债权 、 不得与基金管理人 、 基金托管人固有财产的债务相抵销，
不 同 基 金 财产 的 债 权 债 务 ， 不 得相 互 抵 销 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 以 其
自 有 资 产 承担 法 律 责 任 ， 其 债 权人 不 得 对 基 金 财 产 行 使 请 求 冻结 、 扣 押 和
其他权利。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告破
产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定处分外 ， 基金财产不得被
处分。 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
6 1
十二 、基 金资 产的 估值
（ 一 ） 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国家
法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（ 二 ） 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、应 收 款 项 、 股 指 期
货、 其它投资等资产。
（ 三 ） 估 值 方 法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1 ） 交 易 所 上 市的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权证 等 ） ， 以 其 估 值 日在 证
券 交 易 所 挂牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 估 值 日 无 交 易的 ， 且 最 近 交 易 日后
经 济 环 境 未发 生 重 大 变 化 或 证 券发 行 机 构 未 发 生 影 响证 券 价 格 的 重 大 事件
的 ， 以 最 近交 易 日 的 市 价 （ 收 盘价 ） 估 值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济 环 境 发生
了 重 大 变 化或 证 券 发 行 机 构 发 生影 响 证 券 价 格 的 重 大事 件 的 ， 可 参 考 类似
投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格；
（2） 交易所上市的债券 ， 采用估值技术确定公允价值。 对在交易所市
场 上 市 交 易的 不 含 权 债 券 ， 选 取第 三 方 估 值 机 构 提 供的 相 应 品 种 当 日 的估
值 净 价 估 值； 对 在 交 易 所 市 场 上市 交 易 的 含 权 债 券 ，选 取 第 三 方 估 值 机构
提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值；
（3） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券 ， 采用估值技术确定公允
价 值 。 交 易所 上 市 的 资 产 支 持 证券 ， 采 用 估 值 技 术 确定 公 允 价 值 ， 在 估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（ 4 ） 对在交易所市场交易的可转换债券 ， 以每日收盘价作为估值全价。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所
挂 牌 的 同 一股 票 的 估 值 方 法 估 值； 该 日 无 交 易 的 ， 以最 近 一 日 的 市 价 （收
盘价）估值；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
6 2
（2） 首次公开发行未上市的股票 、 债券和权证， 采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，
按 交 易 所 上市 的 同 一 股 票 的 估 值方 法 估 值 ； 非 公 开 发行 有 明 确 锁 定 期 的股
票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。
4、 因持有股票而享有的配股权 ， 采用估值技术确定公允价值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5 、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的 ， 按债券所处的市场分
别估值。
6、 中小企业私募债券采用市场参与者普遍认同 ， 且被以往市场实际交
易 价 格 验 证具 有 可 靠 性 的 估 值 技术 ， 确 定 中 小 企 业 私募 债 券 的 公 允 价 值。
中 小 企 业 私募 债 券 采 用 估 值 技 术难 以 可 靠 计 量 公 允 价值 的 情 况 下 ， 按 成本
估值。法律法规对中小企业私募债券估值有最新规定的，从其规定。
7、 股指期货合约按照结算价估值 ， 如估值日无结算价且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
8、 国债期货合约按照结算价估值 ， 如估值日无结算价且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
9 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的 ， 基 金 管理 人 可 根 据 具 体 情 况与 基 金 托 管 人 商 定 后， 按 最 能 反 映 公 允价
值的价格估值。
10 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增
事项，按国家最新规定估值。
（ 四 ） 估 值 程 序
1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算 ， 精确到 0.001 元， 小数点后第四位四舍五入 。 国家另
有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对
基 金 资 产 估值 后 ， 将 基 金 份 额 净值 结 果 发 送 基 金 托 管人 ， 经 基 金 托 管 人复
核 无 误 后 ，由 基 金 管 理 人 对 外 公布 。 月 末 、 年 中和 年 末 估 值 复 核 与 基金 会
计账目的核对同时进行。
（ 五 ） 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金资
产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 )
发生差错时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1.差错类型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登记
机 构 、 或 销售 机 构 、 或 投 资 人 自身 的 过 错 造 成 差 错 ，导 致 其 他 当 事 人 遭受
损失的 ， 过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直
接损失按下述 “差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错、
数 据 计 算 差错 、 系 统 故 障 差 错 、下 达 指 令 差 错 等 ； 对于 因 技 术 原 因 引 起的
差 错 ， 若 系同 行 业 现 有 技 术 水 平不 能 预 见 、 不 能 避 免、 不 能 克 服 ， 则 属不
可抗力，按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成其
他差错 ， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2. 差错处理原则
( 1) 差错 已发 生，但 尚未 给当事 人造 成损失 时， 差错责 任方 应及时 协调
各 方 ， 及 时进 行 更 正 ， 因 更 正 差错 发 生 的 费 用 由 差 错责 任 方 承 担 ； 由 于差
错 责 任 方 未及 时 更 正 已 产 生 的 差错 ， 给 当 事 人 造 成 损失 的 ， 由 差 错 责 任方
对 直 接 损 失承 担 赔 偿 责 任 ； 若 差错 责 任 方 已 经 积 极 协调 ， 并 且 有 协 助 义务
的 当 事 人 有足 够 的 时 间 进 行 更 正而 未 更 正 ， 则 其 应 当承 担 相 应 赔 偿 责 任。
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保差错已得到更正。
( 2) 差错 的责 任方对 有关 当事人 的直 接损失 负责 ，不对 间接 损失负 责，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
( 3) 因差 错而 获得不 当得 利的当 事人 负有及 时返 还不当 得利 的义务 。但
差 错 责 任 方仍 应 对 差 错 负 责 。 如果 由 于 获 得 不 当 得 利的 当 事 人 不 返 还 或不
全部返还不当得利造成 其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) ， 则差错责任方
应 赔 偿 受 损方 的 损 失 ， 并 在 其 支付 的 赔 偿 金 额 的 范 围内 对 获 得 不 当 得 利的
当 事 人 享 有要 求 交 付 不 当 得 利 的权 利 ； 如 果 获 得 不 当得 利 的 当 事 人 已 经将
此 部 分 不 当得 利 返 还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应 当 将 其 已经 获 得 的 赔 偿 额 加上
已 经 获 得 的不 当 得 利 返 还 的 总 和超 过 其 实 际 损 失 的 差额 部 分 支 付 给 差 错责
任方。
( 4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
( 5) 差错 责任 方拒绝 进行 赔偿时 ，如 果因基 金管 理人过 错造 成基金 财产
损 失 时 ， 基金 托 管 人 应 为 基 金 的利 益 向 基 金 管 理 人 追偿 ， 如 果 因 基 金 托管
人 过 错 造 成基 金 财 产 损 失 时 ， 基金 管 理 人 应 为 基 金 的利 益 向 基 金 托 管 人追
偿 。 基 金 管理 人 和 托 管 人 之 外 的第 三 方 造 成 基 金 财 产的 损 失 ， 并 拒 绝 进行
赔 偿 时 ， 由基 金 管 理 人 负 责 向 差错 方 追 偿 ； 追 偿 过 程中 产 生 的 有 关 费 用，
应列入基金费用，从基金资产中支付。
( 6) 如果 出现 差错的 当事 人未按 规定 对受损 方进 行赔偿 ，并 且依据 法律
法 规 、 基 金合 同 或 其 他 规 定 ， 基金 管 理 人 自 行 或 依 据法 院 判 决 、 仲 裁 裁决
对 受 损 方 承担 了 赔 偿 责 任 ， 则 基金 管 理 人 有 权 向 出 现过 错 的 当 事 人 进 行追
索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
( 7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
( 1) 查明 差错 发生的 原因 ，列明 所有 的当事 人， 并根据 差错 发生的 原因
确定差错的责任方；
( 2) 根据 差错 处理原 则或 当事人 协商 的方法 对因 差错造 成的 损失进 行评
估；
( 3) 根据 差错 处理原 则或 当事人 协商 的方法 由差 错的责 任方 进行更 正和
赔偿损失；
( 4) 根据 差错 处理的 方法 ，需要 修改 基金注 册登 记机构 交易 数据的 ，由国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
( 1) 基金 份额 净值计 算出 现错误 时， 基金管 理人 应当立 即予 以纠正 ，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
( 2) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金
托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金
管理人应当公告。
( 3) 因基 金份 额净值 计算 错误， 给基 金或基 金份 额持有 人造 成损失 的，
应 由 基 金 管理 人 先 行 赔 付 ， 基 金管 理 人 按 差 错 情 形 ，有 权 向 其 他 当 事 人追
偿。
( 4) 基金 管理 人和基 金托 管人由 于各 自技术 系统 设置而 产生 的净值 计算
尾差，以基金管理人计算结果为准。
( 5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（ 六 ） 暂 停 估 值 的 情 形
1. 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营
业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 基金管理人为保障
投资人的利益，已决定延迟估值；
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（ 七 ） 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负责
计 算 ， 基 金托 管 人 负 责 进 行 复 核。 基 金 管 理 人 应 于 每个 开 放 日 交 易 结 束后
计 算 当 日 的基 金 资 产 净 值 并 发 送给 基 金 托 管 人 。 基 金托 管 人 对 净 值 计 算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（ 八 ） 特 殊 情 况 的 处 理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时， 所造成的国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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误差不作为 基金资产估值错误处理。
2. 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错
误 ， 或 国 家 会 计政 策 变 更 、 市 场 规 则变 更 等 ， 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 虽
然 已 经 采 取必 要 、 适 当 、 合 理 的措 施 进 行 检 查 ， 但 未能 发 现 错 误 的 ， 由此
造 成 的 基 金资 产 估 值 错 误 ， 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人免 除 赔 偿 责 任 。 但基
金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十三 、基 金的 收益 分配
( 一 ) 基 金 利 润 的 构 成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣
除 相 关 费 用后 的 余 额 ； 基 金 已 实现 收 益 指 基 金 利 润 减去 公 允 价 值 变 动 收益
后的余额。
( 二 ) 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利
润中已实现收益的孰低数。
( 三 ) 收 益 分 配 原 则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当
投资 人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基 金 注 册 登 记 机构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利按 除 权 后 的 单位 净 值 自 动 转 为 基
金份额 ；
3.本基金收益每 年最多分配 12 次，每次基金 收益分配比例不低于 收益
分配基准日可供分配利润 的 20% ；
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资 ， 投资人可选
择 现 金 红 利或 将 现 金 红 利 按 除 权后 的 单 位 净 值 自 动 转为 基 金 份 额 进 行 再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过 15 个工作日；
7. 基金收益分配 后每一基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配
基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面
值；
8 ．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 四 ） 收 益 分 配 方 案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、
基 金 收 益 分配 对 象 、 分 配 原 则 、分 配 时 间 、 分 配 数 额及 比 例 、 分 配 方 式、
支付方式等内容。
（ 五 ） 收 益 分 配 的 时 间 和 程 序
1. 基金收益分配方案由基金管理人拟订， 由基金托管人复核， 依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2. 在收益分配方案公布后， 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现
金 红 利 向 基金 托 管 人 发 送 划 款 指令 ， 基 金 托 管 人 按 照基 金 管 理 人 的 指 令及
时进行分红资金的划付。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十四 、基 金的 费用 与税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3 、标的指数许可使用基点费；
4. 基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6. 基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9 、基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会 规定允许的前提下，本基金 可以从基金财产中计提销
售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
1 1 . 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公
允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 。
（ 三 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 。
计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ，按 月 支 付 。 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致的
财务数据 ， 自动在月初五个工作日内 、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管 理 人 无 需再 出 具 资 金 划 拨 指 令。 若 遇 法 定 节 假 日 、休 息 日 等 ， 支 付 日期
顺 延 。 费 用自 动 扣 划 后 ， 管 理 人应 进 行 核 对 ， 如 发 现数 据 不 符 ， 及 时 联系国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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托管人协商解决。
2. 基金托管人的托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 年 费 率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ，按 月 支 付 。 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致的
财务数据 ， 自动在月初五个工作日内 、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管 理 人 无 需再 出 具 资 金 划 拨 指 令。 若 遇 法 定 节 假 日 、休 息 日 等 ， 支 付 日期
顺 延 。 费 用自 动 扣 划 后 ， 管 理 人应 进 行 核 对 ， 如 发 现数 据 不 符 ， 及 时 联系
托管人协商解决。
3. 基金合同生效后的指数许可使用基点费
指 数 许 可 使 用 基 点 费 的计 费 时 间 从 本 基 金 合 同 生 效 日 起 开 始 计 算 。 指
数许可使用 基点费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标准和方法为：
H = E × 0.02% / 当年天数
H = 每日应付的指数许可使用基点费； E = 前一日本基金 的资产净值
指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取下 限 为 每 季 度 人 民 币 5 万 元 ， 计 费 期 间 不
足一季度的， 根据实际天数按比例计算。
4.除管理费、 托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用 ， 由基金托
管 人 根 据 其他 有 关 法 规 及 相 应 协议 的 规 定 ， 按 费 用 支出 金 额 支 付 ， 列 入或
摊入当期基金费用。
（ 四 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出
或 基 金 财 产的 损 失 ， 以 及 处 理 与基 金 运 作 无 关 的 事 项发 生 的 费 用 等 不 列入
基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信息 披 露 费 、 律 师 费 和会 计 师 费 以 及
其他费用不从基金财产中支付。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 五 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金
管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施
日 2 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 。
（ 六 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳税 主 体 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定 ，履 行
各自纳税义务。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十五 、基 金的 会计 与审 计
（ 一 ） 基 金 的 会 计 政 策
1.基金管理人为本基金的会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3. 本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4. 会计制度执行国家有关的会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6. 基金管理人保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算 ， 按照
有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核
对 并书面确认。
（ 二 ） 基 金 的 审 计
1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注
册 会 计 师 对本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定事 项 进 行 审 计 。会 计 师 事 务 所
及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2. 会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人( 或基金托管人) 认为有充足理由更换会计师事务所， 经基
金托管人 ( 或基金管理人 ) 同意， 并报中国证监会备案后可以更换。 就更换会
计 师 事 务 所， 基 金 管 理 人 应 当 依照 《 信 息 披 露 办 法 》的 有 关 规 定 在 指 定媒
体上公告。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十六 、基 金的 信息 披露
基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基
金 合 同 及 其他 有 关 规 定 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 和 其 他基 金 信 息 披 露 义
务 人 应 当 依法 披 露 基 金 信 息 ， 并保 证 所 披 露 信 息 的 真实 性 、 准 确 性 和 完整
性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份额
持 有 人 大 会的 基 金 份 额 持 有 人 等法 律 法 规 和 中 国 证 监会 规 定 的 自 然 人 、法
人 和 其 他 组织 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金信 息 披 露 义 务 人 应 按
规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披露 事 项 在 规 定 时 间 内通 过 中 国 证 监 会 指 定的
全国性报刊 ( 以下简称 “ 指定报刊 ” ) 和基金管理人 、 基金托管人的互联网网
站 ( 以下简称“网站” ) 等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3. 违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5. 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文
字；
6. 中国证监会禁止的其他行为。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ，基
金 信 息 披 露义 务 人 应 保 证 两 种 文本 的 内 容 一 致 。 两 种文 本 发 生 歧 义 的 ，以
中文文本为准。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位为
人民币元。
公开披露的基金信息包括：
( 一 ) 招募说明书
招 募 说 明 书 是 基 金 向 社 会 公 开 发 售 时 对 基 金 情 况 进 行 说 明 的 法 律 文
件。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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基金管理人按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同编制并在基金
份 额 发 售 的 3 日 前 ， 将 基金 招 募 说 明 书 登 载 在指 定 报 刊 和 网 站 上 。基 金 合
同生效后 ， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内， 更新招募说明
书 并 登 载 在网 站 上 ， 将 更 新 的 招募 说 明 书 摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。 基 金管
理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书， 并就有关更
新 内 容 提 供书 面 说 明 。 更 新 后 的招 募 说 明 书 公 告 内 容的 截 止 日 为 每 6 个 月
的最后 1 日。
( 二) 基金合同、托管协议
基 金 管 理 人 应 在 基 金 份额 发 售 的 3 日 前 ， 将 基 金 合 同 摘 要登 载 在 指 定
报 刊 和 网 站上 ； 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 应 将 基 金 合同 、 托 管 协 议 登 载在
各自 网站上。
( 三) 基金份额发售公告
基 金 管 理 人 将按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办法 》 的 有 关 规 定 ， 就 基 金
份 额 发 售 的具 体 事 宜 编 制 基 金 份额 发 售 公 告 ， 并 在 披露 招 募 说 明 书 的 当日
登载于指定报刊和网站上。
( 四) 基金合同生效公告
基 金 管 理 人 将 在 基 金 合同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金合
同生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
( 五 ) 基金资产净值 公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前 ， 基
金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人将在每个开放日的
次 日 ， 通 过网 站 、 基 金 份 额 发 售网 点 以 及 其 他 媒 介 ，披 露 开 放 日 的 基 金份
额净值和基金份额累计净值；
3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基
金 资 产 净 值和 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额累 计 净 值 。 基 金 管 理 人应 当 在 上 述
市场交易日 ( 或自然日 ) 的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定报刊和网站上。
( 六) 基金份额申购、赎回价格公告
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基金国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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份 额 申 购 、赎 回 价 格 的 计 算 方 式及 有 关 申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保 证 投 资 人能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
( 七) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1. 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，
并 将 年 度 报告 正 文 登 载 于 网 站 上， 将 年 度 报 告 摘 要 登载 在 指 定 报 刊 上 。基
金 年 度 报 告需 经 具 有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格 的 会 计 师事 务 所 审 计 后 ， 方可
披露；
2.基金管理人应 当在上半年结束之日起 60 日内，编制完 成基金半年度
报 告 ， 并 将半 年 度 报 告 正 文 登 载在 网 站 上 ， 将 半 年 度报 告 摘 要 登 载 在 指定
报刊上；
3.基金管理人应 当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基
金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上；
4. 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报
告、半年度报告或者年度报告。
5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
( 八 ) 临时报告与公告
在 基 金 运 作 过 程 中 发 生如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份额
的 价 格 产 生重 大 影 响 的 事 件 时 ，有 关 信 息 披 露 义 务 人应 当 在 2 日 内 编 制 临
时 报 告 书 ，予 以 公 告 ， 并 在 公 开披 露 日 分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金 管 理 人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：
1.基金份额持有人大会的召开及决议；
2.终止基金合同；
3. 转换基金运作方式；
4.更换基金管理人、基金托管人；
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7.基金募集期延长；
8.基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员 、 基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ；
10. 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内变
动超过 30% ；
1 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13. 基金管理人及 其董事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受到
严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14.重大关联交易事项；
15. 基金收益分配事项；
16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ；
18.基金改聘会计师事务所；
19. 基金变更、增加或减少销售机构；
20.基金更换注册登记机构；
21. 本基金开始办理申购、赎回；
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23. 本基金发生巨额赎回并延期支付；
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
( 九 ) 澄清公告
在 本 基 金 合 同 存 续 期 限内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流传
的 消 息 可 能对 基 金 份 额 价 格 产 生误 导 性 影 响 或 者 引 起较 大 波 动 的 ， 相 关信
息 披 露 义 务人 知 悉 后 应 当 立 即 对该 消 息 进 行 公 开 澄 清， 并 将 有 关 情 况 立即
报告中国证监会。
( 十) 基金份额持有人大会决议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者备
案，并予以公告。
( 十一) 中国证监会规定的其他信息
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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等 文 件 中 披露 股 指 期 货 交 易 情 况， 包 括 投 资 政 策 、 持仓 情 况 、 损 益 情 况、
风 险 指 标 等， 并 充 分 揭 示 股 指 期货 交 易 对 基 金 总 体 风险 的 影 响 以 及 是 否符
合既定的投资政策和投资目标等。
( 十二 ) 信息披露文件的存放与查阅
基金合同、 托管协议 、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、
半 年 度 报 告、 季 度 报 告 和 基 金 份额 净 值 公 告 等 文 本 文件 在 编 制 完 成 后 ，将
存 放 于 基 金管 理 人 所 在 地 、 基 金托 管 人 所 在 地 ， 供 公众 查 阅 。 投 资 人 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投 资 人 也 可 在 基 金 管 理人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露
事项将在指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十七 、风 险揭 示
投资于本基金可能面临以下风险：
（一 ）市 场风险
基 金 主 要 投 资 于 证 券 市场 ， 而 证 券 市 场 价 格 因 受 到 经 济 因 素 、 政 治因
素 、 投 资 心理 和 交 易 制 度 等 各 种因 素 的 影 响 而 产 生 波动 ， 使 基 金 运 作 客观
上面临一定的市场风险。主要包括：
1、政策风险
因 财 政 政 策 、 货 币 政 策、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 国 家 宏 观 政 策发
生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随 着 经 济 运 行 的 周 期 性变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周 期 性 变 化，
基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。 利 率 直接
影 响 着 债 券的 价 格 和 收 益 率 ， 影响 着 企 业 的 融 资 成 本和 利 润 。 基 金 投 资于
债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受多 种 因 素 的 影 响 ， 如 管 理 能 力 、 行 业 竞 争 、市
场 前 景 、 技术 更 新 、 财 务 状 况 、新 产 品 研 究 开 发 等 都会 导 致 公 司 盈 利 发生
变 化 。 如 果基 金 所 投 资 的 上 市 公司 经 营 不 善 ， 其 股 票价 格 可 能 下 跌 ， 或者
能够用于分配的利润减 少， 使基金投资收益下降。 上市公司还可能出现难
以 预 见 的 变化 。 虽 然 基 金 可 以 通过 投 资 多 样 化 来 分 散这 种 非 系 统 风 险 ，但
不能完全避免。
5、通货膨胀风险
基 金 投 资 的 目 的 是 基 金资 产 的 保 值 增 值 ， 如 果 发 生 通 货 膨 胀 ， 基 金投
资 于 证 券 所获 得 的 收 益 可 能 会 被通 货 膨 胀 抵 消 ， 从 而影 响 基 金 资 产 的 保值
增值。
6、债券收益率曲线风险。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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债 券 收 益 率 曲 线 风 险 是指 与 收 益 率 曲 线 非 平 行 移 动 有 关 的 风 险 ， 单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险。
再 投 资 风 险 反 映 了 利 率下 降 对 固 定 收 益 证 券 利 息 收 入 再 投 资 收 益 的影
响 ， 这 与 利率 上 升 所 带 来 的 利 率风 险 互 为 消 长 。 具 体为 当 利 率 下 降 时 ，基
金 从 投 资 的固 定 收 益 证 券 所 得 的利 息 收 入 进 行 再 投 资时 ， 将 获 得 比 之 前较
少的收益率 。
8、 波动性风险 。 波动性风险主要存在于可转债的投资中 ， 具体表现为
可 转 债 的 价格 受 到 其 相 对 应 股 票价 格 波 动 的 影 响 ， 同时 可 转 债 还 有 信 用风
险 与 转 股 风险 。 转 股 风 险 指 相 对应 股 票 价 格 跌 破 转 股价 ， 不 能 获 得 转 股收
益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
（二 ）信 用风险
信 用 风 险 主 要 指 债 券 、资 产 支 持 证 券 、 短 期 融 资 券 等 信 用 证 券 发 行主
体 信 用 状 况恶 化 ， 到 期 不 能 履 行合 约 进 行 兑 付 的 风 险， 另 外 ， 信 用 风 险也
包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
（三 ）管 理风险
基 金 管 理 人 的 专 业 技 能、 研 究 能 力 及 投 资 管 理 水 平 直 接 影 响 到 其 对信
息 的 占 有 、分 析 和 对 经 济 形 势 、证 券 价 格 走 势 的 判 断， 进 而 影 响 基 金 的投
资 收 益 水 平。 同 时 ， 基 金 管 理 人的 投 资 管 理 制 度 、 风险 管 理 和 内 部 控 制制
度 是 否 健 全， 能 否 有 效 防 范 道 德风 险 和 其 他 合 规 性 风险 ， 以 及 基 金 管 理人
的职业道德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。
（四 ）流 动性风 险
基 金 投 资 组 合 中 的 股 票和 债 券 会 因 各 种 原 因 面 临 较 高 的 流 动 性 风 险，
使 证 券 交 易的 执 行 难 度 提 高 ， 买入 成 本 或 变 现 成 本 增加 。 此 外 ， 基 金 投资
者的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。
为 了 克 服 流 动 性 风 险 ，本 基 金 将 在 坚 持 分 散 化 投 资 和 精 选 个 股 原 则的
基础上 ， 通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪 、 防范和控制，
但基金管理人并不保证完全避免此类风险。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（五 ）操 作风险
在 开 放 式 基 金 的 运 作 过程 中 ， 可 能 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因素
造 成 操 作 失误 或 违 反 操 作 规 程 等引 致 的 风 险 ， 或 者 技术 系 统 的 故 障 差 错而
影 响 交 易 的正 常 进 行 甚 至 导 致 基金 份 额 持 有 人 利 益 受到 影 响 。 这 种 风 险可
能 来 自 基 金管 理 人 、 基 金 托 管 人、 基 金 注 册 登 记 机 构、 销 售 机 构 、 证 券交
易所和证券登记结算机构等。
（六 ）合 规性风 险
合 规 风 险 指 基 金 管 理 或运 作 过 程 中 ， 违 反 国 家 法 律 、 法 规 的 规 定 ，或
者违反基金合同有关规定的风险。
（七 ）本 基金的 特定 风险
本 基 金 为 中 证 股 债 动 态策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 股 票 类 部 分 投 资 标的
为沪深 300 指数， 债券类部分投资标的为中证短融 50 指数， 在基金的投资
运作过程中可能面临特有的风险。
1、 股票和债券类标的指数回报与市场平均回报偏离风险
股票类部分的标的指数为沪深300指数， 标的指数并不能完全代表整个
股票市场 ， 标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
债 券 类 部 分 的 标的 指 数 为 中 证 短 融 50指 数 ， 类 别 特 征较 为 明 显 ， 标 的
指 数 不 能 代表 整 个 债 券 市 场 ， 标的 指 数 的 回 报 率 与 债券 市 场 的 平 均 回 报率
可能存在偏离。
2、 标的指数跟踪误差风险
股 票 类 部 分 采 用 完 全 复 制沪 深 300 指 数 的 同 时 结 合 沪 深 300 股 指 期 货 的
多头或者空头来构建组合 ， 因标的指数成份股调整、 增发、 配股、 分红等，
或 者 因 特 殊情 况 （ 比 如 市 场 流 动性 不 足 ， 成 份 股 被 限制 投 资 等 原 因 ） 而导
致 本 基 金 无法 实 现 成 份 股 比 例 配置 而 使 基 金 管 理 人 可能 采 用 其 他 股 票 进行
替 代 ， 或 者因 新 股 认 购 、 基 金 现金 资 产 拖 累 、 基 金 交易 成 本 和 交 易 冲 击以
及 基 金 费 用的 提 取 等 原 因 ， 基 金的 收 益 水 平 相 对 于 标的 指 数 回 报 率 可 能出
现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。
本 基 金 债 券 投 资部 分 主 要 通 过 抽 样 优 选 标 的指 数 成 份 券 和 通 过 灵 活 选国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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取 关 键 特 征类 似 的 非 成 份 券 进 行投 资 组 合 的 构 建 ， 债券 组 合 中 个 券 券 种、
数 量 以 及 权重 等 与 标 的 指 数 都 将存 在 一 定 差 异 ， 同 时 因 标 的指 数 成 份 券 调
整 、 债券到期或者因特殊情况 （比如市场流动性不足， 被限制投资等原因）
而 导 致 本 基金 无 法 按 照 原 定 策 略实 现 成 份 券 比 例 配 置而 使 基 金 管 理 人 可能
采 用 其 他 债券 进 行 替 代 ， 或 者 因参 与 债 券 一 级 市 场 交易 、 基 金 现 金 资 产拖
累 、 基 金 交易 成 本 和 交 易 冲 击 以及 基 金 费 用 的 提 取 等原 因 ， 基 金 的 收 益水
平相对于标的指数回报率可能出现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。
标 的 指 数 每 月 底调 整 一 次 股 票 和 债 券 类 资 产的 权 重 ， 并 于 次 月 的 第 一
个 交 易 日 生效 ， 该 基 金 可 能 无 法按 指 数 中 各 类 资 产 配置 的 比 例 及 时 进 行调
整，从而导致出现跟踪误差风险。
3、 标的指数变更风险
根 据 基 金 合 同 的规 定 ， 因 标 的 指 数 的 编 制 与发 布 等 原 因 ， 导 致 原 标 的
指 数 不 宜 继续 作 为 本 基 金 的 投 资标 的 指 数 及 业 绩 比 较基 准 ， 本 基 金 可 能变
更 标 的 指 数， 基 金 的 投 资 组 合 将随 之 调 整 ， 基 金 的 收益 风 险 特 征 可 能 发生
变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
4、 标的指数本身的风险
本 基 金 所 跟 踪 的 标 的 指数 为 中 证 股 债 动 态 合 成 期 权 策 略 指 数 ， 该 指数
是 多 资 产 策略 指 数 ， 由 股 票 和 债券 两 类 资 产 构 成 ， 旨在 模 拟 合 成 期 权 的风
险 收 益 状 况。 这 类 策 略 以 期 权 定价 模 型 为 基 础 ， 通 过动 态 调 整 股 票 和 固定
收 益 两 类 资产 的 配 置 比 例 ， 合 成相 应 资 产 组 合 的 期 权暴 露 头 寸 ， 从 而 在尽
可 能 锁 定 股市 上 涨 收 益 的 同 时 ，达 到 对 冲 组 合 风 险 的效 果 。 但 模 型 的 有效
性和表现会对产品的收益率产生直接影响。
（八 ）股 指期货 投资 的风险
1、 杠杆风险。
股 指 期 货 交 易 采用 保 证 金 交 易 方 式 ， 由 于 高杠 杆 特 征 ， 当 出 现 不 利 行
情时，股价指数微小的变动就可能会使本本计划遭受较大损失。
2、 强制平仓的风险。
如 果 市 场 走 势 对本 本 计 划 持 有 的 期 货 合 约 不利 从 而 导 致 账 户 保 证 金 不
足 时 ， 期 货公 司 会 按 照 期 货 经 纪合 同 约 定 的 时 间 和 方式 通 知 追 加 保 证 金，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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以使本本计划能继续持有未平仓合约。 如未于规定时间内存入所需保证金，
本 本 计 划 持有 的 未 平 仓 合 约 将 可能 在 亏 损 的 情 况 下 被强 行 平 仓 ， 本 本 计划
必须承担由此导致的一切损失。
3、 无法平仓的风险。
在 市 场 剧 烈 变 化的 情 况 下 ， 投 资 管 理 人 可 能难 以 或 无 法 将 持 有 的 未 平
仓 合 约 平 仓。 这 类 情 况 将 导 致 保证 金 有 可 能 无 法 弥 补全 部 损 失 ， 本 本 计划
必 须 承 担 由此 导 致 的 全 部 损 失 。同 时 本 计 划 将 面 临 股指 期 货 无 法 当 天 平仓
而价格变动的风险。
4、 强行减仓的风险。
在极端情况下， 本本计划持有的期货合约可能被期货交易所强行减仓，
从 而 使 得 本本 计 划 无 法 继 续 持 有期 货 合 约 ， 从 而 导 致交 易 价 格 的 不 确 定性
或者策略失败。
5、 政策变化的风险。
由 于 国 家 法 律 、法 规 、 政 策 的 变 化 、 期 货 交易 所 交 易 规 则 的 修 改 、 紧
急措施的出台等原因导致未平仓合约可能无法继续持有从而导致损失。
6、 连带风险
为 委 托 财 产 进 行结 算 的 结 算 会 员 或 该 结 算 会员 下 的 其 他 投 资 者 出 现 保
证 金 不 足 、又 未 能 在 规 定 的 时 间内 补 足 ， 或 因 其 他 原因 导 致 中 金 所 对 该结
算 会 员 下 的经 纪 账 户 强 行 平 仓 时， 委 托 财 产 的 资 产 可能 因 被 连 带 强 行 平仓
而遭受损失。
7、 合作方风险
本 计 划 管 理 人 运 用 委 托财 产 投 资 于 股 指 期 货 时 ， 会 尽 力 选 择 资 信 状况
优良 、 风险控制能力强的期货公司作为经纪商 ， 但不能杜绝在极端情况下，
所 选 择 的 期货 公 司 在 交 易 过 程 中存 在 违 法 、 违 规 经 营行 为 或 破 产 清 算 导致
委托财产遭受损失。
8、 与交易相关的风险。
期 货 经 纪 公 司 的交 易 佣 金 比 例 、 系 统 执 行 效率 等 都 可 能 影 响 本 计 划 的
收益率。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（九 ）其 他风险
1、 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 风险管理和内控制
度等方面不完善而产生的风险；
2、 因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；
3、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 可能严重影响证券市场运
行，导致基金资产损失；
4、 其他意外导致的风险。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十八 、基 金的 终止 与清 算
（ 一 ） 基 金 合 同 的 变 更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的 ， 应
召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 ， 基 金合 同 变 更 的 内 容 应 经基 金 份 额 持 有 人 大会
决 议 同 意 。 对 于 可 不 经基 金 份 额 持 有 人 大 会决 议 通 过 的 事 项 ， 由基 金 管 理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
( 1) 转换基金运作方式；
( 2) 变更基金类别；
( 3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
( 4) 变更基金份额持有人大会程序；
( 5) 更换基金管理人 、基金托管人；
( 6) 提高 基金 管理人 、基 金托管 人的 报酬标 准。 但根据 适用的 相关 规定
提高该等报酬标准的除外 ；
( 7) 本基金与其他基金的合并；
( 8) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
( 9) 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但 出 现 下 列 情 况 时 ， 可不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 由 基 金 管 理人
和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
( 1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
( 2) 在法律 法规 和 本基 金合 同规定 的范 围内变 更基 金的申 购费 率、赎 回
费率或收费方式；
( 3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改 ；
( 4) 对基金 合同 的 修改 不涉 及本 基金合 同当 事人权 利义 务关系 发生 重大
变化；
( 5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
( 6) 按照 法律 法规或 本基 金合同 规定 不需召 开基 金份额 持有 人大会 的其
他情形。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准
或 备 案 ， 并于 中 国 证 监 会 核 准 或出 具 无 异 议 意 见 后 生效 执 行 ， 并 自 生 效 之
日起 2 日内在至少一种指定媒体公告。
（ 二 ） 基 金 合 同 的 终 止
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基金管理人的
职务，而 在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3. 基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基金托管人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4. . 中国证监会规定的其他情况。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算
1. 基金财产清算组
( 1) 基金 合同 终止时 ，成 立基金 财产 清算组 ，基 金财产 清算 组在中 国证
监会的监督下进行基金清算。
( 2) 基金 财产 清算组 成员 由基金 管理 人、基 金托 管人、 具有 从事证 券相
关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师 、 律 师以 及 中 国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成 。 基 金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
( 3) 基金 财产 清算组 负责 基金财 产的 保管、 清理 、估价 、变 现和分 配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2. 基金财产清算程序
基 金 合 同 终 止 ， 应 当 按法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财产
进行清算。基金财产清算程序主要包括：
( 1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
( 2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
( 3) 对基金财产进行清理和确认；
( 4) 对基金财产进行估价和变现；
( 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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( 6) 聘请律师事务所出具法律意见书；
( 7) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
( 8) 参加与基金 财产有关的民事诉讼；
( 9) 公布基金财产清算结果；
( 10) 对基金剩余财产进行分配。
3. 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4. 基金财产按下列顺序清偿：
( 1) 支付清算费用；
( 2) 交纳所欠税款；
( 3) 清偿基金债务；
( 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款( 1) －( 3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5. 基金财产清算的公告
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日
内 由 基 金 财产 清 算 组 公 告 ； 清 算过 程 中 的 有 关 重 大 事项 须 及 时 公 告 ； 基金
财 产 清 算 结果 经 会 计 师 事 务 所 审计 ， 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 ， 由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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十九 、基 金合 同的 内容 摘要
一 、 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义
务
1 、 基 金 管 理 人 的 权 利 、 义 务
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理人 的 权 利 包
括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2） 自 《基金合同 》 生效之日起 ， 根据法律法规和 《基金合同》 独立
运用并管理基金财产；
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人 ， 如认为基金
托 管 人 违 反了 《 基 金 合 同 》 及 国家 有 关 法 律 规 定 ， 应呈 报 中 国 证 监 会 和其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8） 选择、 更换基金销售机构 ， 对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申
请；
（ 12 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许的前提下 ， 为基金的利益依法为基金进行融资；
（ 14 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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利或者实施其他法律行为；
（ 15 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为
基金提供服务的外部机构；
（ 16 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、
申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他权利。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理人 的 义 务 包
括但不限于：
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（ 3 ） 自 《 基 金 合同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理
和运用基金财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制 、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同
基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6 ） 除 依 据 《基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 、 申购、 赎回和注销价
格 的 方 法 符合 《 基 金 合 同 》 等 法律 文 件 的 规 定 ， 按 有关 规 定 计 算 并 公 告基
金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11） 严格按照《基 金法 》 、 《基金合同》 及其他有关规定，履行信 息
披露及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密 ， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基
金 法 》 、 《 基 金 合同 》 及 其 他 有 关规 定 另 有 规 定 外， 在 基 金 信 息 公开 披 露 前
应予保密，不向他人泄露；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份
额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15 ） 依 据 《 基 金法 》 、 《 基 金 合 同 》及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份额 持
有 人 大 会 或配 合 基 金 托 管 人 、 基金 份 额 持 有 人 依 法 召集 基 金 份 额 持 有 人大
会；
（ 16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和
其他相关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并 且 保 证 投资 者 能 够 按 照 《 基 金合 同 》 规 定 的 时 间 和方 式 ， 随 时 查 阅 到与
基金有关的公开资料 ， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、 清理、 估
价、变现和分配；
（ 19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会并通知基金托管人；
（ 20 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义
务 ， 基 金 托管 人 违 反 《 基 金 合 同》 造 成 基 金 财 产 损 失时 ， 基 金 管 理 人 应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理
有关基金事务的行为承担责任；
（ 23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ，代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》
不 能 生 效 ，基 金 管 理 人 承 担 全 部募 集 费 用 ， 将 已 募 集资 金 并 加 计 银 行 同期
存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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2 、 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管人 的 权 利 包
括但不限于：
（1） 自 《基金合同 》 生效之日起 ， 依法律法规和 《 基金合同》 的规定
安全保管基金财产；
（2） 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作 ， 如发现基金管理人有违反
《 基 金 合 同》 及 国 家 法 律 法 规 行为 ， 对 基 金 财 产 、 其他 当 事 人 的 利 益 造成
重 大 损 失 的情 形 ， 应 呈 报 中 国 证监 会 ， 并 采 取 必 要 措施 保 护 基 金 投 资 者的
利益；
（4） 根据相关市场规则 ， 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易
资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管人 的 义 务 包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门 ， 具有符合要求的营业场所， 配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制 、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 确 保 基金 财 产 的 安 全 ， 保 证其 托 管 的 基 金 财 产 与基 金 托 管 人 自 有 财产
以 及 不 同 的基 金 财 产 相 互 独 立 ；对 所 托 管 的 不 同 的 基金 分 别 设 置 账 户 ，独
立 核 算 ， 分账 管 理 ， 保 证 不 同 基金 之 间 在 账 户 设 置 、资 金 划 拨 、 账 册 记录
等方面相互独立；
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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凭证；
（ 6 ） 按 规 定 开 设基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券账 户 , 按 照 《 基 金 合同 》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值 、 基金份额申购、 赎
回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告 、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管理 人 在 各 重 要 方 面 的运 作 是 否 严 格 按 照 《基 金 合 同 》 的 规 定进
行 ； 如 果 基金 管 理 人 有 未 执 行 《基 金 合 同 》 规 定 的 行为 ， 还 应 当 说 明 基金
托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金
收益和赎回款项；
（ 15 ） 依 据 《 基 金法 》 、 《 基 金 合 同 》及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金份 额
持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运
作；
（ 17 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配；
（ 18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（ 19 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自
己 的 义 务 ，基 金 管 理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》 造 成 基 金财 产 损 失 时 ， 应 为基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。
3、基 金份 额持有 人的 权利、 义务
基 金 投 资 者 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认
和 接 受 ， 基金 投 资 者 自 依 据 《 基金 合 同 》 取 得 的 基 金份 额 ， 即 成 为 本 基金
份额持有人和 《基金合同 》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。
基 金 份 额 持有 人 作 为 《 基 金 合 同》 当 事 人 并 不 以 在 《基 金 合 同 》 上 书 面签
章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额持 有 人 的 权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会 ， 对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人 、 基金托管人 、 基金销售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额持 有 人 的 义
务包括但不限于：
（ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2） 了解所投资基金产品 ， 了解自身风险承受能力， 自行承担投资风
险；
（ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（4） 缴纳基金认购、 申购、 赎回款项及法律法规和 《基金合同》 所规
定的费用；
（5） 在其持有的基金份额范围内 ， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终
止的有限责任；
（6） 不从事任何有损基金及其他 《基金合同》 当事人合法权益的活动；
（ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 与 规 则
( 一 ) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成 。 基金份额持有人持有
的每一基金份额具有同等的投票权。
( 二) 召开事由
1. 当出现或需要决定下列事由之一的， 经基金管理人 、 基金托管人或持
有基 金份 额 10% 以上 ( 含 10% ，下 同 ) 的基 金份 额持有 人 ( 以基 金管 理人收 到
提议当日的基金份额计算，下同 ) 提议时，应当召开基金份额持有人大会：
( 1) 终止基金合同；
( 2) 转换基金运作方式；
( 3) 变更基金类别；
( 4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
( 5) 变更基金份额持有人大会程序；
( 6) 更换基金管理人 、基金托管人；
( 7) 提高 基金 管理人 、基 金托管 人的 报酬标 准 ， 但法 律法 规要求 提高 该
等报酬标准的除外 ；
( 8) 本基金与其他基金的合并；
( 9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
( 10) 法律法规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2. 出现以下情形之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金
合同 ，不需召开基金份额持有人大会：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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( 1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
( 2) 在法律 法规 和 本基 金合 同规定 的范 围内变 更基 金的申 购费 率、赎 回
费率或收费方式；
( 3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
( 4) 对基 金合 同的修 改不 涉及本 基金 合同当 事人 权利义 务关 系发生 重大
变化；
( 5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
( 6) 按照 法律 法规或 本基 金合同 规定 不需召 开基 金份额 持有 人大会 的其
他情形。
( 三 ) 召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管
理人召集 。 基金管理人未按规定召集或者不能召集时 ， 由基金托管人召集。
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理
人提出书面提议 。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召 集 ， 并 书面 告 知 基 金 托 管 人 。基 金 管 理 人 决 定 召 集的 ， 应 当 自 出 具 书面
决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集 ， 基金托管人仍认为有必
要召开的，应当自行召集 。
3. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会的 ， 应 当 向 基 金 管 理人 提 出 书 面 提 议 。 基金 管 理 人 应 当 自 收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持
有 人 代 表 和基 金 托 管 人 。 基 金 管理 人 决 定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书 面 决 定之
日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集 ， 代表基金份额 10% 以上的基金
份 额 持 有 人仍 认 为 有 必 要 召 开 的， 应 当 向 基 金 托 管 人提 出 书 面 提 议 。 基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出
提 议 的 基 金份 额 持 有 人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基 金 托 管人 决 定 召 集 的 ， 应当
自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金
份 额 持 有 人大 会 ， 而 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 都 不 召集 的 ， 代 表 基 金 份 额
10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 应 当 至
少提前 30 日向中国证监会备案。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
( 四) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1. 基金份额持有人大会的召集人 ( 以下简称 “召集人” ) 负责选择确定开
会 时 间 、 地点 、 方 式 和 权 益 登 记日 。 召 开 基 金 份 额 持有 人 大 会 ， 召 集 人必
须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。 基金份额持有人大会通知须至少
载明以下内容：
( 1) 会议召开的时间、地点和出席方式；
( 2) 会议拟审议的主要事项；
( 3) 会议形式；
( 4) 议事程序；
( 5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
( 6) 代理投票的授权委托书的内容 要求 ( 包括但不限于代理人身份 、 代理
权限和代理有效期限等 ) 、送达时间和地点；
( 7) 表决方式；
( 8) 会务常设联系人姓名、电话；
( 9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
( 10) 召集人需要通知的其他事项 。 2. 采用通讯方式开会并进行表决的情
况 下 ， 由 召集 人 决 定 通 讯 方 式 和书 面 表 决 方 式 ， 并 在会 议 通 知 中 说 明 本次
基 金 份 额 持有 人 大 会 所 采 取 的 具体 通 讯 方 式 、 委 托 的公 证 机 关 及 其 联 系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书 面 表 决 意见 的 计 票 进 行 监 督 ；如 召 集 人 为 基 金 托 管人 ， 则 应 另 行 书 面通
知 基 金 管 理人 到 指 定 地 点 对 书 面表 决 意 见 的 计 票 进 行监 督 ； 如 召 集 人 为基
金 份 额 持 有人 ， 则 应 另 行 书 面 通知 基 金 管 理 人 和 基 金托 管 人 到 指 定 地 点对
书 面 表 决 意见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理人 或 基 金 托 管 人 拒 不派 代 表 对 书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
( 五) 基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
( 1) 基金 份额 持有人 大会 的召开 方式 包括现 场开 会 、通讯 方式 开会 及法国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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律法规、中国证监会允许的其他方式开会。
( 2) 现场 开会 由基金 份额 持有人 本人 出席或 通过 授权委 托书 委派其 代理
人 出 席 ， 现场 开 会 时 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 的 授 权代 表 应 当 出 席 ， 如 基
金 管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
( 3) 通讯 方式 开会指 按照 本基金 合同 的 相关 规定 以通讯 的书 面方式 进行
表决。
( 4) 在法律法规或监管机构允许的情况下 ， 经会议通知载明， 基金份额
持 有 人 也 可以 采 用 网 络 、 电 话 或其 他 方 式 进 行 表 决 ，或 者 采 用 网 络 、 电话
或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
( 5) 会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
( 1) 现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1) 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 ， 全 部 有 效 凭 证 所
对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上 ( 含 50% ，下同 ) ；
2) 到 会 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身
份 证 明 、 委托 人 持 有 基 金 份 额 的凭 证 及 授 权 委 托 代 理手 续 完 备 ， 到 会 者出
具 的 相 关 文件 符 合 有 关 法 律 法 规和 基 金 合 同 及 会 议 通知 的 规 定 ， 并 且 持有
基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
( 2) 通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1) 召 集 人 按 本 基 金 合 同 规 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公
布相关提示性公告；
2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或 / 和 基 金 管 理 人 ( 分 别 或 共
同称为 “监督人”) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
3) 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取
和 统 计 基 金份 额 持 有 人 的 书 面 表决 意 见 ， 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通
知拒不到场监督的，不影响表决效力；
4) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持
有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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5) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见
的 代 理 人 提交 的 持 有 基 金 份 额 的凭 证 、 授 权 委 托 书 等文 件 符 合 法 律 法 规、
基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
( 六 ) 议事内容与程序
1.议事内容及提案权
( 1) 议事 内容 为本基 金合 同规定 的召 开基金 份额 持有人 大会 事由所 涉及
的内容。
( 2) 基金 管理 人、基 金托 管人、 单独 或合并 持有 权益登 记日 本基金 总份
额 10% 以 上的 基 金份 额 持有 人 可以 在大 会 召集 人 发出 会 议通 知 前就 召 开事
由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
( 3) 对于 基金 份额持 有人 提交的 提案 ，大会 召集 人应当 按照 以下原 则对
提案进行审核：
关 联 性 。 大 会 召 集 人 对于 基 金 份 额 持 有 人 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直接
关 系 ， 并 且不 超 出 法 律 法 规 和 基金 合 同 规 定 的 基 金 份额 持 有 人 大 会 职 权范
围 的 ， 应 提交 大 会 审 议 ； 对 于 不符 合 上 述 要 求 的 ， 不提 交 基 金 份 额 持 有人
大 会 审 议 。如 果 召 集 人 决 定 不 将基 金 份 额 持 有 人 提 案提 交 大 会 表 决 ， 应当
在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程 序 性 。 大 会 召 集 人 可以 对 基 金 份 额 持 有 人 的 提 案 涉 及 的 程 序 性 问题
做 出 决 定 。如 将 其 提 案 进 行 分 拆或 合 并 表 决 ， 需 征 得原 提 案 人 同 意 ； 原提
案 人 不 同 意变 更 的 ， 大 会 主 持 人可 以 就 程 序 性 问 题 提请 基 金 份 额 持 有 人大
会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
( 4) 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10 ％ 以 上 的 基 金 份 额 持 有
人 提 交 基 金份 额 持 有 人 大 会 审 议表 决 的 提 案 ， 基 金 管理 人 或 基 金 托 管 人提
交 基 金 份 额持 有 人 大 会 审 议 表 决的 提 案 ， 未 获 基 金 份额 持 有 人 大 会 审 议通
过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ， 其 时 间 间 隔 不 少 于 6
个月。法律法规另有规定的除外。
( 5) 基金 份额 持有人 大会 的召集 人发 出召 开 会议 的通 知后， 如果 需要对
原有提案进行修改 ， 应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时 公告。 否
则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2. 议事程序国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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( 1) 现场开会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ，首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议事
程 序 及 注 意事 项 ， 确 定 和 公 布 监票 人 ， 然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提 案 ， 经讨
论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大 会 由 召 集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金管 理 人 为 召 集 人 的 ， 其 授 权 代 表 未
能 主 持 大 会的 情 况 下 ， 由 基 金 托管 人 授 权 代 表 主 持 ；如 果 基 金 管 理 人 和基
金 托 管 人 授权 代 表 均 未 能 主 持 大会 ， 则 由 出 席 大 会 的基 金 份 额 持 有 人 和代
理 人以 所 代表 的 基金 份 额 50% 以 上多 数 选举 产 生一 名 代表 作为 该 次基 金 份
额持有人大会的主持人。
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员姓
名 ( 或单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的 基金份额 数量、 委托
人姓名 ( 或单位名称) 等事项。
( 2) 通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前 30 日公布提案 ， 在所通
知 的 表 决 截止 日 期 后 第 2 个 工 作 日 在公 证 机 关 及 监 督 人 的监 督 下 由 召 集 人
统 计 全 部 有效 表 决 并 形 成 决 议 。如 监 督 人 经 通 知 但 拒绝 到 场 监 督 ， 则 在公
证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
( 七 ) 决议形成的条件 、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
( 1) 一般决议
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的
50% 以 上 通 过 方 为 有 效 ， 除 下 列 ( 2) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过事 项 以 外 的
其他事项均以一般决议的方式通过；
( 2) 特别决议
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的
三分之二以上 ( 含三分之二) 通过方为有效； 涉及更换基金管理人、 更换基金
托管人 、 转换基金运作方式 、 终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3. 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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案，并予以公告。
4. 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明 ， 否
则 表 面 符 合法 律 法 规 和 会 议 通 知规 定 的 书 面 表 决 意 见即 视 为 有 效 的 表 决，
表 决 意 见 模糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的视 为 弃 权 表 决 ， 但 应当 计 入 出 具 书 面 意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应
当分开审议、逐项表决。
( 八 ) 计票
1. 现场开会
( 1) 如基 金份 额持有 人大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，则基 金份
额 持 有 人 大会 的 主 持 人 应 当 在 会议 开 始 后 宣 布 在 出 席会 议 的 基 金 份 额 持有
人 和 代 理 人中 推 举 两 名 基 金 份 额持 有 人 代 表 与 大 会 召集 人 授 权 的 一 名 监督
员 共 同 担 任监 票 人 ； 如 大 会 由 基金 份 额 持 有 人 自 行 召集 ， 基 金 份 额 持 有人
大 会 的 主 持人 应 当 在 会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会 议 的 基金 份 额 持 有 人 和 代理
人 中 推 举 两名 基 金 份 额 持 有 人 代表 与 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 授 权 的 一名
监 督 员 共 同担 任 监 票 人 ； 但 如 果基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人 的 授 权 代 表 未出
席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
( 2) 监票 人应 当在基 金份 额持有 人表 决后立 即进 行清点 ，由 大会主 持人
当场公布计票结果。
( 3) 如大 会主 持人对 于提 交的表 决结 果有异 议， 可以对 投票 数进行 重新
清 点 ； 如 大会 主 持 人 未 进 行 重 新清 点 ， 而 出 席 大 会 的基 金 份 额 持 有 人 或代
理 人 对 大 会主 持 人 宣 布 的 表 决 结果 有 异 议 ， 其 有 权 在宣 布 表 决 结 果 后 立即
要 求 重 新 清点 ， 大 会 主 持 人 应 当立 即 重 新 清 点 并 公 布重 新 清 点 结 果 。 重新
清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名监
票 人 在 监 督人 派 出 的 授 权 代 表 的监 督 下 进 行 计 票 ， 并由 公 证 机 关 对 其 计票
过 程 予 以 公证 ； 如 监 督 人 经 通 知但 拒 绝 到 场 监 督 ， 则大 会 召 集 人 可 自 行授
权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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( 九) 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准 或备案后的公告时间 、
方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当自通过
之 日 起 5 日 内 报 中 国证 监 会 核 准 或 者 备 案。 基 金 份 额 持 有 人 大会 决 定 的 事
项 自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 关于本章第 ( 二)
条 所 规 定 的 第 ( 1) - ( 8) 项 召 开 事 由 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会
核准 生效后方可执行， 关于本章第( 二) 条所规定的第( 9) 、 ( 10) 项召开事由的
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 或 出 具 无 异 议 意 见 后 方 可 执
行。
2. 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理
人 、 基 金 托管 人 均 有 约 束 力 。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 和 基 金份 额 持 有 人
应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
3. 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。 如
果 采 用 通 讯方 式 进 行 表 决 ， 在 公告 基 金 份 额 持 有 人 大会 决 议 时 ， 必 须 将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
( 十 ) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定 的 ， 从 其 规
定。
三 、 基 金 合 同 解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序
(一)基金合同的变更
1. 基 金 合 同 变 更 内 容 对 基 金 合 同 当事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 ，
应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大 会 ， 基金 合 同 变 更 的 内 容 应经 基 金 份 额 持 有 人大
会 决 议 同 意。 对 于 可 不 经基 金 份 额 持 有 人 大 会决 议 通 过 的 事 项 ， 由基 金 管
理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
(1)转换基金运作方式；
(2)变更基金类别；
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(4)变更基金份额持有人大会程序；
(5)更换基金管理人、基金托管人；国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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(6)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 。 但根据适用的相关规定
提高该等报酬标准的除外；
(7)本基金与其他基金的合并；
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但 出 现 下 列 情 况 时 ， 可不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 由 基 金 管 理人
和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 赎回
费率或收费方式；
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重
大变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6) 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
其他情形。
2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准
或 备 案 ， 并于 中 国 证 监 会 核 准 或出 具 无 异 议 意 见 后 生效 执 行 ， 并 自 生 效 之
日起 2 日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2. 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破产 、 撤 销 等 事 由 ， 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人
的职务，而 在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3. 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破产 、 撤 销 等 事 由 ， 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人
的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4. 中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时， 成立基金财产清算组 ， 基金财产清算组在中国证国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相
关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师 、 律 师以 及 中 国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成 。 基 金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基 金 合 同 终 止 ， 应 当 按法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财产
进行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前， 不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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内 由 基 金 财产 清 算 组 公 告 ； 清 算过 程 中 的 有 关 重 大 事项 须 及 时 公 告 ； 基金
财 产 清 算 结果 经 会 计 师 事 务 所 审计 ， 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 ， 由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四 、 争 议 解 决 方 式
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议，
基金合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、
调 解 解 决 的 ， 任 何 一 方均 有 权 将 争 议 提 交 中国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁委 员 会 总
会 ， 按 照 中国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁委 员 会 届 时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲
裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 ， 对 各 方 当事 人 均 有 约 束 力 ， 仲裁 费
用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五 、 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
本 基 金 合 同 可 印 制 成 册， 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销售
机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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二十 、基 金托 管协 议的 内容 摘要
一 、 托 管 协 议 当 事 人
（一）基金管理人
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
邮政编码：200121
法定代表人：符学东
成立日期：2003 年 4 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.5 亿元
存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存款 ； 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内外
结 算 ； 办 理票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发行 金 融 债 券 ； 代 理 发行 、 代 理 兑 付 、 承销
政 府 债 券 ；买 卖 政 府 债 券 、 金 融债 券 ； 从 事 同 业 拆 借； 买 卖 、 代 理 买 卖外国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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汇 ； 从 事 银行 卡 业 务 ； 提 供 信 用证 服 务 及 担 保 ； 代 理收 付 款 项 及 代 理 保险
业 务 ； 提 供保 管 箱 服 务 ； 经 中 国银 行 业 监 督 管 理 机 构等 监 管 部 门 批 准 的其
他业务。
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 、 核 查
（ 一 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对基
金 投 资 范 围、 投 资 对 象 进 行 监 督。 基 金 合 同 明 确 约 定基 金 投 资 风 格 或 证券
选 择 标 准 的， 基 金 管 理 人 应 按 照基 金 托 管 人 要 求 的 格式 提 供 投 资 品 种 池，
以 便 基 金 托管 人 运 用 相 关 技 术 系统 ， 对 基 金 实 际 投 资是 否 符 合 基 金 合 同关
于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本 基 金 资 产 投 资 于 具 有良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行上
市 的 股 票 （包 含 中 小 板 、 创 业 板及 其 他 经 中 国 证 监 会核 准 上 市 的 股 票 ）、
债 券 、 资 产支 持 证 券 、 债 券 回 购、 货 币 市 场 工 具 、 股指 期 货 、 权 证 及 法律
法 规 或 中 国证 监 会 允 许 基 金 投 资的 其 它 金 融 工 具 （ 但须 符 合 中 国 证 监 会的
相关规定 ） 。 其中， 投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300
股 指 期 货 净多 头 合 约 价 值 之 和 占基 金 资 产 的 比 例 不 低于 标 的 指 数 中 股 票类
资产配置比例的 90%，投资于中证短 融 50 指数的成份券及 备选成份券的市
值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%， 其它金
融 工 具 的 投资 比 例 符 合 法 律 法 规和 监 管 机 构 的 规 定 。每 个 交 易 日 日 终 在扣
除 股 指 期 货合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证 金 后 ， 本 基 金 应 当保 持 不 低 于 基 金 资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对基
金投资 、 融资比例进行监督 。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1） 本基金投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指 期 货 净 多头 合 约 价 值 之 和 占 基金 资 产 的 比 例 不 低 于标 的 指 数 中 股 票 类资
产配置比例的 90%，投资于中证短 融 50 指数的成份券及 备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%。 基金管理
人 应 按 照 基金 托 管 人 要 求 的 格 式向 其 提 供 标 的 指 数 中股 票 类 、 债 券 类 资产国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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配置比例等必要信息，并保证及时更新;
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3） 基金财产参与股票发行申购 ， 本基金所申报的金额不超过本基金
的 总 资 产 ，本 基 金 所 申 报 的 股 票数 量 不 超 过 拟 发 行 股票 公 司 本 次 发 行 股票
的总量；
（4） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的买入股指期货合约价值， 不得
超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金持有的所有流通受限证券 ， 其市值不得超过该基金资产净
值的 17%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
（6） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和 ,不得超过基金资产净值的 95%；
其中， 有价证券指股票 、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券 ） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（7） 本基金在任何交易日日终 ， 持有的卖出期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
本 基 金 管 理 人 应 当 按 照中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时限
向 交 易 所 报告 所 交 易 和 持 有 的 卖出 期 货 合 约 情 况 、 交易 目 的 及 对 应 的 证券
资产情况等；
（8） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（ 11 ） 由 基 金 托 管 人 托 管 的、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同
一权证，不得超过该权证的 10％；
（ 12 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日
基金资产净值的 0.5％；
（ 13 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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得超过基金资产净值的 10％；
（ 14 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 20％；
（ 15 ） 本 基 金 持 有的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级别 ) 资 产 支 持 证 券的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10％；
（ 16 ） 由 基 金 托 管 人 托 管 的、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 于 同 一 原
始 权 益 人 的各 类 资 产 支 持 证 券 ，不 得 超 过 其 各 类 资 产支 持 证 券 合 计 规 模 的
10 ％；
（17） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券 。 基 金 持有 资 产 支 持 证 券 期 间， 如 果 其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符 合 投 资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（18）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货开
户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如 果 法 律 法 规 对 基 金 合同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变更
后 的 规 定 为准 。 法 律 法 规 或 监 管部 门 取 消 上 述 限 制 ，如 适 用 于 本 基 金 ，则
本基金投资不再受相关限制。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 指 数 成 份 股 调 整、
指 数 权 重 变化 等 基 金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使 基 金 投 资比 例 不 符 合 上 述 规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组合 比
例 符 合 基 金合 同 的 有 关 约 定 。 基金 托 管 人 对 基 金 的 投资 的 监 督 与 检 查 自本
基金合同生效之日起开始。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对本
托 管 协 议 第十 五 条 第 九 款 基 金 投资 禁 止 行 为 进 行 监 督。 基 金 托 管 人 通 过事
后 监 督 方 式对 基 金 管 理 人 基 金 投资 禁 止 行 为 和 关 联 交易 进 行 监 督 。 根 据法
律 法 规 有 关基 金 禁 止 从 事 关 联 交易 的 规 定 ， 基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人 应事
先 相 互 提 供与 本 机 构 有 控 股 关 系的 股 东 、 与 本 机 构 有其 他 重 大 利 害 关 系的国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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公 司 名 单 及有 关 关 联 方 发 行 的 证券 名 单 。 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 有 责任
确 保 关 联 交易 名 单 的 真 实 性 、 准确 性 、 完 整 性 ， 并 负责 及 时 将 更 新 后 的名
单发送给对方。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行法
律 法 规 禁 止基 金 从 事 的 关 联 交 易时 ， 基 金 托 管 人 应 及时 提 醒 基 金 管 理 人采
取 必 要 措 施阻 止 该 关 联 交 易 的 发生 ， 如 基 金 托 管 人 采取 必 要 措 施 后 仍 无法
阻 止 关 联 交易 发 生 时 ， 基 金 托 管人 有 权 向 中 国 证 监 会报 告 。 对 于 基 金 管理
人 已 成 交 的关 联 交 易 ， 基 金 托 管人 事 前 无 法 阻 止 该 关联 交 易 的 发 生 ， 只能
进行事后结算 ， 基金托管人不承担由此造成的损失 ， 并向中国证监会报告。
（ 四 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对基
金 管 理 人 参与 银 行 间 债 券 市 场 进行 监 督 。 基 金 管 理 人应 在 基 金 投 资 运 作之
前 向 基 金 托管 人 提 供 符 合 法 律 法规 及 行 业 标 准 的 、 经慎 重 选 择 的 、 本 基金
适 用 的 银 行间 债 券 市 场 交 易 对 手名 单 ， 并 约 定 各 交 易对 手 所 适 用 的 交 易结
算 方 式 。 基金 管 理 人 应 严 格 按 照交 易 对 手 名 单 的 范 围在 银 行 间 债 券 市 场选
择 交 易 对 手。 基 金 托 管 人 监 督 基金 管 理 人 是 否 按 事 前提 供 的 银 行 间 债 券市
场 交 易 对 手名 单 进 行 交 易 。 基 金管 理 人 可 以 每 半 年 对银 行 间 债 券 市 场 交易
对 手 名 单 及结 算 方 式 进 行 更 新 ，新 名 单 确 定 前 已 与 本次 剔 除 的 交 易 对 手所
进 行 但 尚 未结 算 的 交 易 ， 仍 应 按照 协 议 进 行 结 算 。 如基 金 管 理 人 根 据 市场
情 况 需 要 临时 调 整 银 行 间 债 券 市场 交 易 对 手 名 单 及 结算 方 式 的 ， 应 向 基金
托 管 人 说 明理 由 ， 并 在 与 交 易 对手 发 生 交 易 前 3 个 工 作 日 内与 基 金 托 管 人
协商解决。
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易对 手 的 资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易规
则 进 行 交 易， 并 负 责 解 决 因 交 易对 手 不 履 行 合 同 而 造成 的 纠 纷 及 损 失 ，基
金 托 管 人 不承 担 由 此 造 成 的 任 何法 律 责 任 及 损 失 。 若未 履 约 的 交 易 对 手在
基 金 托 管 人与 基 金 管 理 人 确 定 的时 间 前 仍 未 承 担 违 约责 任 及 其 他 相 关 法律
责 任 的 ， 基金 管 理 人 可 以 对 相 应损 失 先 行 予 以 承 担 ，然 后 再 向 相 关 交 易对
手 追 偿 。 基金 托 管 人 则 根 据 银 行间 债 券 市 场 成 交 单 对合 同 履 行 情 况 进 行监
督 。 如 基 金托 管 人 事 后 发 现 基 金管 理 人 没 有 按 照 事 先约 定 的 交 易 对 手 或交
易 方 式 进 行交 易 时 ， 基 金 托 管 人应 及 时 提 醒 基 金 管 理人 ， 基 金 托 管 人 不承
担由此造成的任何损失和责任。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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（ 五 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对基
金管理人投资流通受限证券进行监督。
基 金 管 理 人 投 资 流 通 受限 证 券 ， 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ，明
确 基 金 投 资流 通 受 限 证 券 的 比 例， 制 订 严 格 的 投 资 决策 流 程 和 风 险 控 制制
度 ， 防 范 流动 性 风 险 、 法 律 风 险和 操 作 风 险 等 各 种 风险 。 基 金 托 管 人 对基
金 管 理 人 是否 遵 守 相 关 制 度 、 流动 性 风 险 处 置 预 案 以及 相 关 投 资 额 度 和比
例等的情况进行监督。
1. 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券须 为 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 股 票 、
公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证
券 ， 不 包 括由 于 发 布 重 大 消 息 或其 他 原 因 而 临 时 停 牌的 证 券 、 已 发 行 未上
市 证 券 、 回购 交 易 中 的 质 押 券 等流 通 受 限 证 券 。 本 基金 不 投 资 有 锁 定 期但
锁定期不明确的证券。
本 基 金 投 资 的 受 限 证 券限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或中
央 国 债 登 记结 算 有 限 责 任 公 司 负责 登 记 和 存 管 ， 并 可在 证 券 交 易 所 或 全国
银行间债券市场交易的证券。
本 基 金 投 资 的 受 限 证 券应 保 证 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 ， 基 金 管 理 人负
责 相 关 工 作的 落 实 和 协 调 ， 并 确保 基 金 托 管 人 能 够 正常 查 询 。 因 基 金 管理
人 原 因 产 生的 受 限 证 券 登 记 存 管问 题 ， 造 成 基 金 托 管人 无 法 安 全 保 管 本基
金 资 产 的 责任 与 损 失 ， 及 因 受 限证 券 存 管 直 接 影 响 本基 金 安 全 的 责 任 及损
失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人投资非公开发行股票， 应制订流动性风险处置预案并经
其 董 事 会 批准 。 风 险 处 置 预 案 应包 括 但 不 限 于 因 投 资受 限 证 券 需 要 解 决的
基 金 投 资 比例 限 制 失 调 、 基 金 流动 性 困 难 以 及 相 关 损失 的 应 对 解 决 措 施，
以 及 有 关 异常 情 况 的 处 置 。 基 金管 理 人 应 在 首 次 投 资流 通 受 限 证 券 前 向基
金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基 金 管 理 人 对 本 基 金 投资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 ， 确 保 对 相 关风
险采取积极有效的措施 ， 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。
如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难
时 ， 基 金 管理 人 应 保 证 提 供 足 额现 金 确 保 基 金 的 支 付结 算 ， 并 承 担 所 有损国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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失 。 对 本 基金 因 投 资 受 限 证 券 导致 的 流 动 性 风 险 ， 基金 托 管 人 不 承 担 任何
责 任 。 如 因基 金 管 理 人 原 因 导 致本 基 金 出 现 损 失 致 使基 金 托 管 人 承 担 连带
赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3. 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行股 票 ， 基 金 管 理 人 应 至 少 于 投 资 前 三 个 工 作
日 向 基 金 托管 人 提 交 有 关 书 面 资料 ， 并 保 证 向 基 金 托管 人 提 供 的 有 关 资料
真 实 、 准 确、 完 整 。 有 关 资 料 如有 调 整 ， 基 金 管 理 人应 及 时 提 供 调 整 后的
资料。上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3） 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内， 在中
国 证 监 会 指定 媒 体 披 露 所 投 资 非公 开 发 行 股 票 的 名 称、 数 量 、 总 成 本 、账
面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本 基 金 有 关 投 资 受 限 证券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 ， 在 合 理 期 限 内未
能 进 行 及 时调 整 ， 基 金 管 理 人 应在 两 个 工 作 日 内 编 制临 时 报 告 书 ， 予 以公
告。
5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
（2） 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度 、 流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6. 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
（ 六 ） 基 金 托 管 人 根 据有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收 资 金 到 账、 基 金 费 用 开 支 及收
入 确 定 、 基金 收 益 分 配 、 相 关 信息 披 露 、 基 金 宣 传 推介 材 料 中 登 载 基 金业
绩表现数据等进行监督和核查。
（ 七 ） 基 金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投资国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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运 作 违 反 法律 法 规 、 基 金 合 同 和本 托 管 协 议 的 规 定 ，应 及 时 以 电 话 提 醒或
书 面 提 示 等方 式 通 知 基 金 管 理 人限 期 纠 正 。 基 金 管 理人 应 积 极 配 合 和 协助
基 金 托 管 人的 监 督 和 核 查 。 基 金管 理 人 收 到 书 面 通 知后 应 在 下 一 工 作 日前
及 时 核 对 并以 书 面 形 式 给 基 金 托管 人 发 出 回 函 ， 就 基金 托 管 人 的 疑 义 进行
解 释 或 举 证， 说 明 违 规 原 因 及 纠正 期 限 ， 并 保 证 在 规定 期 限 内 及 时 改 正。
在 上 述 规 定期 限 内 ， 基 金 托 管 人有 权 随 时 对 通 知 事 项进 行 复 查 ， 督 促 基金
管 理 人 改 正。 基 金 管 理 人 对 基 金托 管 人 通 知 的 违 规 事项 未 能 在 限 期 内 纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 有 义务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基金
合 同 和 本 托管 协 议 对 基 金 业 务 执行 核 查 。 对 基 金 托 管人 发 出 的 书 面 提 示，
基 金 管 理 人应 在 规 定 时 间 内 答 复并 改 正 ， 或 就 基 金 托管 人 的 疑 义 进 行 解释
或 举 证 ； 对基 金 托 管 人 按 照 法 律法 规 、 基 金 合 同 和 本托 管 协 议 的 要 求 需向
中 国 证 监 会报 送 基 金 监 督 报 告 的事 项 ， 基 金 管 理 人 应积 极 配 合 提 供 相 关数
据资料和制度等。
（ 九 ） 若 基 金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令违
反 法 律 、 行政 法 规 和 其 他 有 关 规定 ， 或 者 违 反 基 金 合同 约 定 的 ， 应 当 立即
通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（ 十 ） 基 金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中国
证 监 会 ， 同时 通 知 基 金 管 理 人 限期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结果 报 告 中 国 证 监 会。
基金管理人无正当理由 ， 拒绝 、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或 采 取 拖 延、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对方 进 行 有 效 监 督 ， 情节 严 重 或 经 基 金 托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 监 督 、 核 查
（ 一 ） 基 金 管 理 人 对 基金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查事
项 包 括 基 金托 管 人 安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设 基 金 财 产的 资 金 账 户 和 证 券账
户 、 复 核 基金 管 理 人 计 算 的 基 金资 产 净 值 和 基 金 份 额净 值 、 根 据 基 金 管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（ 二 ） 基 金 管 理 人 发 现基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财产
实 行 分 账 管理 、 未 执 行 或 无 故 延迟 执 行 基 金 管 理 人 资金 划 拨 指 令 、 泄 露基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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金 投 资 信 息等 违 反 《 基 金 法 》 、基 金 合 同 、 本 协 议 及其 他 有 关 规 定 时 ，应
及 时 以 书 面形 式 通 知 基 金 托 管 人限 期 纠 正 。 基 金 托 管人 收 到 通 知 后 应 及时
核 对 并 以 书面 形 式 给 基 金 管 理 人发 出 回 函 ， 说 明 违 规原 因 及 纠 正 期 限 ，并
保 证 在 规 定期 限 内 及 时 改 正 。 在上 述 规 定 期 限 内 ， 基金 管 理 人 有 权 随 时对
通 知 事 项 进行 复 查 ， 督 促 基 金 托管 人 改 正 。 基 金 托 管人 应 积 极 配 合 基 金管
理 人 的 核 查行 为 ， 包 括 但 不 限 于： 提 交 相 关 资 料 以 供基 金 管 理 人 核 查 托管
财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 发 现基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中国
证 监 会 ， 同时 通 知 基 金 托 管 人 限期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结果 报 告 中 国 证 监 会。
基 金 托 管 人无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、阻 挠 对 方 根 据 本 协 议规 定 行 使 监 督 权 ，或
采 取 拖 延 、欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方进 行 有 效 监 督 ， 情 节严 重 或 经 基 金 管 理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四 、 基 金 财 产 的 保 管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3. 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 及 股 指 期
货账户。
4. 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金 财 产
的完整与独立。
5. 基 金 托 管 人 按 照 基 金 合同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 ， 如 有 特 殊
情 况 双 方 可另 行 协 商 解 决 。 基 金托 管 人 未 经 基 金 管 理人 的 指 令 ， 不 得 自行
运 用 、 处 分、 分 配 本 基 金 的 任 何资 产 （ 不 包 含 基 金 托管 人 依 据 中 国 结 算公
司 结 算 数 据完 成 场 内 交 易 交 收 、托 管 资 产 开 户 银 行 扣收 结 算 费 和 账 户 维护
费等费用）。
6. 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生的 应 收 资 产 ， 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当
事 人 确 定 到账 日 期 并 通 知 基 金 托管 人 ， 到 账 日 基 金 财产 没 有 到 达 基 金 账户
的 ， 基 金 托管 人 应 及 时 通 知 基 金管 理 人 采 取 措 施 进 行催 收 。 由 此 给 基 金财
产 造 成 损 失的 ， 基 金 管 理 人 应 负责 向 有 关 当 事 人 追 偿基 金 财 产 的 损 失 ，基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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金托管人对此不承担任何责任。
7. 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金合 同 的 规 定 外 ， 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人
托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1. 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机
构开立的 “基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2. 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停止 募 集 时 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集
金额 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法 》 等有关规定后，
基 金 管 理 人应 将 属 于 基 金 财 产 的全 部 资 金 划 入 基 金 托管 人 开 立 的 基 金 银行
账 户 ， 同 时在 规 定 时 间 内 ， 聘 请具 有 从 事 证 券 相 关 业务 资 格 的 会 计 师 事务
所 进 行 验 资， 出 具 验 资 报 告 。 出具 的 验 资 报 告 由 参 加验 资 的 2 名 或 2 名 以
上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若 基 金 募 集 期 限 届 满 ，未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 ， 由 基 金 管 理
人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1. 基 金 托 管 人 可 以 本 基 金的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 ，
并 根 据 基 金管 理 人 合 法 合 规 的 指令 办 理 资 金 收 付 。 本基 金 的 银 行 预 留 印鉴
由基金托管人保管和使用。
2. 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基
金 托 管 人 和基 金 管 理 人 不 得 假 借本 基 金 的 名 义 开 立 任何 其 他 银 行 账 户 ；亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规
定。
4. 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的条 件 下 ， 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专
用账户办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分
公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和使 用 ， 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。
基 金 托 管 人和 基 金 管 理 人 不 得 出借 或 未 经 对 方 同 意 擅自 转 让 基 金 的 任 何证国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 ， 账 户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
开 立 结 算 备付 金 账 户 ， 并 代 表 所托 管 的 基 金 完 成 与 中国 证 券 登 记 结 算 有限
责任公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、
结 算 互 保 基金 、 交 收 价 差 资 金 等的 收 取 按 照 中 国 证 券登 记 结 算 有 限 责 任公
司的规定执行。
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从
事 其 他 投 资品 种 的 投 资 业 务 ， 涉及 相 关 账 户 的 开 立 、使 用 的 ， 若 无 相 关规
定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 银 行 间 市 场 登 记结
算 机 构 的 有关 规 定 ， 以 本 基 金 的名 义 在 银 行 间 市 场 登记 结 算 机 构 开 立 债券
托 管 账 户 ，持 有 人 账 户 和 资 金 结算 账 户 ， 并 代 表 基 金进 行 银 行 间 市 场 债券
的 结 算 。 基金 管 理 人 和 基 金 托 管人 共 同 代 表 基 金 签 订全 国 银 行 间 债 券 市场
债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1. 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立的 其 他 账 户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同
的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的 ， 从 其 规
定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实物 证 券 、 银 行 存 款 开 户 证 实 书 等 有 价 凭 证 由基
金 托 管 人 存放 于 基 金 托 管 人 的 保管 库 ， 也 可 存 入 中 央国 债 登 记 结 算 有 限责
任公司 、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营
业中心的代保管库 ， 保管凭证由基金托管人持有 。 有价凭证的购买和转让，
由 基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人 共 同办 理 。 基 金 托 管 人 对由 基 金 托 管 人 以 外机
构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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与 基 金 财 产 有 关 的 重 大合 同 的 签 署 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管理
人代表基金签署的 、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基 金 托 管 人保 管 。 除 本 协 议 另 有规 定 外 ， 基 金 管 理 人代 表 基 金 签 署 的 与基
金 财 产 有 关的 重 大 合 同 包 括 但 不限 于 基 金 年 度 审 计 合同 、 基 金 信 息 披 露协
议 及 基 金 投资 业 务 中 产 生 的 重 大合 同 ， 基 金 管 理 人 应保 证 基 金 管 理 人 和基
金 托 管 人 至少 各 持 有 一 份 正 本 的原 件 。 基 金 管 理 人 应在 重 大 合 同 签 署 后及
时 以 加 密 方式 将 重 大 合 同 传 真 给基 金 托 管 人 ， 并 在 三十 个 工 作 日 内 将 正本
送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值的
计 算 ， 精 确 到 0.001 元 ， 小 数 点 后 第 四 位 四舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入
基金财产。国家另有规定的，从其规定。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 经 基 金托
管 人 复 核 ，按 规 定 公 告 ， 但 基 金管 理 人 根 据 法 律 法 规或 基 金 合 同 的 规 定暂
停估值的除外。
2.复核程序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3. 根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基
金 管 理 人 承担 。 本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由 基 金 管 理人 担 任 ， 因 此 ， 就与
本 基 金 有 关的 会 计 问 题 ， 如 经 相关 各 方 在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后 ， 仍 无法
达 成 一 致 意见 的 ， 按 照 基 金 管 理人 对 基 金 资 产 净 值 的计 算 结 果 对 外 予 以公
布。
六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管
基 金 份 额 持 有 人 名 册 至少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基金国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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份 额 。 基 金份 额 持 有 人 名 册 由 基金 注 册 登 记 机 构 根 据基 金 管 理 人 的 指 令编
制 和 保 管 ，基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人 应 分 别 保 管 基 金份 额 持 有 人 名 册 ，保
存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编制 半 年 报 和 年 报 前 ， 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资料
送 交 基 金 托管 人 ， 不 得 无 故 拒 绝或 延 误 提 供 ， 并 保 证其 的 真 实 性 、 准 确性
和 完 整 性 。基 金 托 管 人 不 得 将 所保 管 的 基 金 份 额 持 有人 名 册 用 于 基 金 托管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七 、 争 议 解 决 方 式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决，
协 商 、 调 解不 能 解 决 的 ， 任 何 一方 均 有 权 将 争 议 提 交中 国 国 际 经 济 贸 易仲
裁 委 员 会 总会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京市 ， 按 照 中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委 员 会届
时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对当 事 人 均 有 约 束 力，
仲裁费用由败诉方承担。
争 议 处 理 期 间 ， 双 方 当事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ，各
自 继 续 忠 实、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行基 金 合 同 和 本 托 管 协议 规 定 的 义 务 ， 维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八 、 托 管 协 议 的 修 改 与 终 止
（一）托管协议的变更程序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新协
议 ， 其 内 容不 得 与 基 金 合 同 的 规定 有 任 何 冲 突 。 基 金托 管 协 议 的 变 更 报中
国证监会核准或备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止；
2. 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金
资产；
3. 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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管理权；
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时， 成立基金财产清算组 ， 基金财产清算组在中国证
监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相
关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师 、 律 师以 及 中 国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成 。 基 金财
产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3) 在 基 金 财 产 清 算 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 各 自 履 行 职
责 ， 继 续 忠实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履行 基 金 合 同 和 本 托 管协 议 规 定 的 义 务 ，维
护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基 金 合 同 终 止 ， 应 当 按法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产进
行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所有
合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前， 不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日
内 由 基 金 财产 清 算 组 公 告 ； 清 算过 程 中 的 有 关 重 大 事项 须 及 时 公 告 ； 基金
财 产 清 算 结果 经 会 计 师 事 务 所 审计 ， 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 ， 由基
金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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二十 一、 对基 金份 额持 有人 的服 务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人根
据 基 金 份 额持 有 人 的 需 要 和 市 场的 变 化 ， 有 权 增 加 或变 更 服 务 项 目 。 主要
服务内容如下：
（一）基金份额持有人注册登记服务
基 金 管 理 人 担 任 基 金 注册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记服
务 ， 配 备 安全 、 完 善 的 电 脑 系 统及 通 讯 系 统 ， 准 确 、及 时 地 为 基 金 投 资者
办理基金账户 、 基金份额的登记 、 管理、 托管与转托管 ， 股东名册的管理，
权 益 分 配 时红 利 的 登 记 、 权 益 分配 时 红 利 的 派 发 ， 基金 交 易 份 额 的 清 算过
户和基金交易资金的交收等服务。
（二）邮寄服务
1、 定期对账单邮寄服务
基金管理人设立客户服务中心。 每季度结束后 20 个工作日内 ， 客户服
务 中 心 将 向该 季 度 发 生 过 交 易 的基 金 份 额 持 有 人 邮 寄该 持 有 人 最 近 一 季度
基金账户状况对账单 。 年度 结束后的 20 个工作日内， 客户服务中心向所有
在 册 有 基 金 份 额 的 持 有 人 及第 四 季 度 发 生 过 交 易 的 投 资 者 寄送 最 近 一 季 度
基金帐户状况对帐单。
2、其它相关的信息资料
指不定期寄送的基金资讯材料， 如基金新产品或新服务的相关材料等。
（三）红利再投资服务
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 份 额持
有 人 当 期 分配 所 得 基 金 收 益 将 按红 利 发 放 日 的 基 金 份额 资 产 净 值 自 动 转基
金 份 额 ， 且不 收 取 任 何 申 购 费 用， 客 户 的 分 红方 式 以 基 金 注 册 登 记机 构 —
— 国联安基金管理有限公司登记的方式为准。
（四）定期定额投资计划
投 资 者 可 通 过 本 公 司 指定 的 基 金 销 售 机 构 提 交 申 请 ， 约 定 每 月 扣 款时国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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间 和 扣 款 金额 ， 由 销 售 机 构 于 每月 约 定 扣 款 日 在 投 资者 指 定 资 金 账 户 内自
动完成扣款和基金申购申请。
投 资 者 通 过 国 联 安 网 上交 易 平 台 定 期 定 额 申 购 本 基 金 可 享 受 前 端 定期
定 额 申 购 费率 优 惠 ， 具 体 优 惠 申购 费 率 以 相 关 公 告 为准 。 本 基 金 并 适 时参
加 相 关 代 销机 构 定 期 定 额 申 购 费率 优 惠 活 动 ， 具 体 活动 细 则 及 费 率 情 况详
情参见基金管理人有关公告。
基 金 管 理 人 为 满 足 广 大投 资 人 的 理 财 需 求 ， 将 增 加 或 变 更 定 期 定 额业
务的代理销售渠道，代理销售网点名称敬请以最新公告为准。
（五）客户服务中心
1、客服中心电话服务
（1）自动语音服务
呼叫中心自动语音查询系统提供 7*24 小时自动语音服务和查询服务，
客户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。
（2）人工服务
客服中心提供每周 5 个工作日的人工服务。
客服中心电话：021-38784766、400-700-0365（免长途话费）
2、网上客户服务
网上客户服务为投资者提供查询服务、 资讯服务以及相互交流的平台。
投资 者可以查询热点问题，并对服务进行投诉和建议。
网址：www.gtja-allianz.com
客服电子邮箱： customer.service@gtja-allianz.com
3、电子邮件服务
投资者可以在网站上订阅邮件公共信息服务， 内容包括基金份额净值、
基金资讯信息、定期基金报告和临时公告等。
（六）网上交易
基 金 管 理 人 已 开 通 部 分银 行 卡 及 汇 款 交 易 方 式 的 基 金 网 上 直 销 业 务，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 1
持 有 相 应 借记 卡 的 基 金 投 资 人 满足 相 关 条 件 下 ， 可 以直 接 通 过 基 金 管 理人
网 站 （ www.gtja-allianz.com ） 办 理 开 户 手 续 ， 并 通 过 基 金 管 理 人 网 上 直
销 系 统 办 理本 基 金 的 申 购 、 定 投、 赎 回 和 转 换 等 业 务。 通 过 基 金 管 理 人网
上 直 销 系 统 办 理 本 基 金 申 购 业 务 的 基 金 投 资 人 可 享 受 前 端 申 购 费 率 的 优
惠 ， 通 过 基金 管 理 人 网 上 直 销 系统 办 理 本 基 金 前 端 收费 模 式 下 转 换 入 业务
的 基 金 投 资人 将 享 受 转 换 费 中 相应 前 端 申 购 补 差 费 率的 优 惠 。 投 资 人 还可
以 直 接 通 过基 金 管 理 人 网 上 直 销系 统 办 理 基 金 定 投 业务 并 享 受 前 端 定 投申
购费率优惠。有关详情可参见相关公告。
基 金 管 理 人 已 开 通 部 分银 行 卡 及 汇 款 交 易 方 式 的 基 金 网 上 直 销 业 务，
持 有 相 应 借记 卡 的 基 金 投 资 人 满足 相 关 条 件 下 ， 可 以直 接 通 过 基 金 管 理人
网 站 （ www.gtja-allianz.com ） 办 理 开 户 手 续 ， 并 通 过 基 金 管 理 人 网 上 直
销系统办理本基金的申购、定投、赎回和转换等业务。
在条件成熟的时候， 基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况，
适 时 扩 大 可用 于 基 金 网 上 交 易 平台 或 用 于 交 易 支 付 的银 行 卡 种 类 ， 敬 请基
金投资人留意相关公告。
基金网上交易业务的解释权归基金管理人所有。
（七）客户投诉受理服务
投 资 者 可 以 通 过 电 话 (021-38784766 ， 400-700-0365) 、 邮 件
（ customer.service@gtja-allianz） 、 网上留言、 书信等主要投诉受理渠
道对基金管理人的工作提出投诉和建议， 客户服务人员会及时地进行处理。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 2
二十 二、 其他 应披 露事 项
基 金 合 同 如 有 未 尽 事 宜， 由 基 金 合 同 当 事 人 各 方 按 有 关 法 律 法 规 协商
解决。
1、 经中国证监会批准后 ， 基金管理人将申请本基金在证券交易所上市
交易，具体规定请参见基金管理人公告。
2 、 自合同生效以来， 本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、
仲裁事项。
3、最近3年本基金管理人在本期内未受到任何处分。
4、 基金披露的其他重要事项
披露日期 公告名称 批露媒体
2015- 01- 08
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持万达信息 （300168） 和宏源证券 （000562）
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 01- 21
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金 2014 年第 4 季度报告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 01- 23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持东方财富 （300059） 和泰格医药 （300347）
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 01- 24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持哈药股份（600664）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 01- 28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持银座股份 （600858） 和三花股份 （002050）
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 05
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加和讯网申购、 定投、 转换费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 02- 07
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持华侨城 A（000069）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 07
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金招募说明书（摘要）
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 3
2015- 02- 13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持久其软件（002279）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 17
国联安基金管理有限公司关于网上直销平
台调整相关费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持东方财富（300059）和硕贝德（300322）
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持鹏博士（600804）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 02- 27
国联安基金管理有限公司关于增加长量基
金为旗下部分开放式基金代销机构及开通
定投、转换及费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 02
国联安基金管理有限公司旗下部分基金参
加数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 03- 06
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持众生药业（002317）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 07
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持精诚铜业（002171）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 10
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持永泰能源和城投控股估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持信邦制药估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 14
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持长安汽车估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 16
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参
与好买基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 03- 16
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参
与和讯网费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 4
2015- 03- 16
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参
与数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 03- 16
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参
与众禄基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 03- 14
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持华宇软件（300271）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持中科金财和华仁药业估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持皖通科技估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 25
国联安基金管理有限公司关于调整交易所
固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持鑫龙电器估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 27
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 03- 30
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金 2014 年年度报告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 01
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与中国工商银行股份有限公司个人电
子银行基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 04- 01
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持桑德环境和传化股份估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 02
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持华润双鹤估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 03
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持恒宝股份、 宏达新材、 久联发展及键桥通
讯估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 5
2015- 04- 04
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持黄河旋风、中国国旅估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 04
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持航天信息、三元达估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 07
国联安基金管理有限公司关于增加北京增
财基金销售有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构及开通定投、 转换及费率优惠的
公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 09
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、
鼎立股份估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 10
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持招商地产、招商银行估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 1 1
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持银之杰估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持华昌达、 佳讯飞鸿、 三诺生物、 红日药业
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 20
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金 2015 年度 1 季报
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 21
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金暂停大额申购、 转换转入、 定期定额投资
的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 21
国联安基金管理有限公司关于增加上海利
得基金销售有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构及开通定投及费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 04- 23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持宝鹰股份估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持三钢闽光和金达威估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 04- 25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持蓝丰生化估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 6
2015- 04- 30
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 05- 04
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持新开普估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 09
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持江西长运和中源协和估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 09
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持华平股份估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持昆仑万维、 国脉科技、 华西能源估值调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 14
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持雷曼光电、 远望谷、 海陆重工、 海南瑞泽
估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持一心堂估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 19
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国国际金融有限公司为代销机构
并参加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 05- 20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持延华智能（002178）估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 21
国联安基金管理有限公司关于调整网上直
销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 22
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持中国南车等股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持金螳螂和西部建设估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 7
2015- 05- 27
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持北新建材、 兆驰股份等股票估值调整的公
告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持首开股份等股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持三安光电股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 05- 30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持腾邦国际等股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 03
关于旗下基金所持上海钢联、 探路者、 新华
医疗股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 04
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持电广传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 05
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持浩宁达股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 06
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持海亮股份股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 06
国联安基金管理有限公司高级管理人员变
更公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、公司网
站
2015- 06- 10
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持三泰控股等股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持仁和药业股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站
2015- 06- 23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
1 2 8
二十 三、 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式
招募说明书公布后， 将存放于基金管理人所在地 、 基金托管人所在地，
供 公 众 查 阅。 投 资 人 在 支 付 工 本费 后 ， 可 在 合 理 时 间内 取 得 上 述 文 件 复制
件或复印件。
投 资人 也可 在基 金管 理人 指定 的网 站上 进行 查阅 。 本 基金 的信 息披 露
事项将在指定媒体上公告。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一
致。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 招募说明书（更新）
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二十 四、 备查 文件
1. 中 国 证 监 会 核 准 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的
文件
2.《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》
3.《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》
4. 关 于 申 请 募 集 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意
见书
5.基金管理人业务资格批件和营业执照
6.基金托管人业务资格批件和营业执照
7. 中国证监会要求的其他文件
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查 阅 方 式 ： 以 上 各 项 文件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 所 在 地 ， 投
资 人 在 支 付工 本 费 后 ， 可 在 合 理时 间 内 取 得 上 述 文 件复 制 件 或 复 印 件 ， 也
可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年八月八日