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嘉实沪深300 指数 研 究增 强 型 证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2015 年第1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
重要提 示
本基金 根据2013 年4 月18 日 中国证 券监 督管 理委 员会 《 关于核 准嘉 实沪深300 指 数 研究增
强型 证券 投资 基金募 集的 批复》（ 证监 许可【2013 】363号） 注册 募集 。 本基 金基金合 同于
2014 年12月26日 正式 生效 ，自该 日起 本基 金管 理人 开始管 理本 基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 6 月
26 日（ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2015 年 3 月 31 日（ 未经
审计） 。
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一 、基 金管理人
（一）基金管理人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层06-08 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。 3
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司总 经理 。
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经
理、投 资管 理部 业务 经理 ；2004 年 3 月至 今历 任中 诚信托 有限 责任 公司 投资 管理部 业务 经
理、 副 经理 、 经 理、 投 资 总监兼 投资 管理 部经 理； 现任中 诚信 托有 限责 任公 司投资 总监 、 副
总经理 、公 司党 委委 员。
Bernd Amlung 先生 ，董 事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年
起加入 德意 志银 行以 来， 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理
公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先 生， 董事 ，澳大 利亚 籍， 澳大 利亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾
任达灵 顿商 品(Darlington Commodities) 商品 交易 主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商品 部
负责人 ， 德 意志 银行 （纽 约 ） 全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产 管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长 。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学 院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士 ， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理4
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略 官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
戴京焦 女士 ， 副总 经理 ， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA。历
任平安 证券 投资 银行 部总 经理、 平安 保险 集团 公司 资产管 理部 副总 经理 兼 负 责人； 平安 证券
公司助 理总 经理 ，平 安集 团投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理 ，2008 年7 月 起任 公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生 。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理 ， 工商管 理 硕 士。 历任 国元 证券 深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
张琦女 士， 硕士 研究 生，8 年基金 从业 经历 。2005 年 7 月加 入嘉 实基 金， 历任 行 业研究
员、 金融 地产 研究组 组长 ， 2011 年 3 月 至今 担任 研 究部副 总监 ， 2013 年 5 月 28 日 起担 任嘉5
实研究 阿尔 法股 票型 基金 基金经 理， 2013 年 12 月 6 日起 担任 嘉实 绝对 收 益策略 定期 混合
型基金 基金 经理 ，2014 年 5 月 16 日起 担任 嘉实 对冲套 利定 期混 合 型 基金 基金经理 。2014
年 12 月 26 日起 担任 本基 金基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理 兼 公司
首席投 资官 （股 票业 务） 邵健先 生， 公司 总经 理赵 学军先 生， 公司 研究 总监 陈少平 女士，资
深基金 经理 邹唯 先生 、 邵 秋涛先 生 ， 定量 投资 部负 责人张 自力 先生 。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月， 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行，
总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，
于 2007 年 9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939)。于 2014 年末 ，中国 建设 银
行市值 约 为2,079 亿 美元 ，居全 球上 市银 行第 四位 。
于 2014 年末 ，本 集团 资产 总额 167,441.30 亿元 ，较 上年增 长 8.99% ；客 户贷 款和垫 款6
总额94,745.23 亿 元， 增 长 10.30% ；客 户存 款总 额128,986.75 亿 元， 增 长 5.53% 。 营业 收
入 5,704.70 亿 元 ， 较 上 年 增 长 12.16% ； 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长 12.28% ， 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80% ；手 续费 及佣 金净收 入占 营业 收入 比重 为 19.02% ； 成本 收入 比为 28.85% 。利 润
总额2,990.86 亿 元， 较上 年增 长 6.89% ；净 利润2,282.47 亿 元， 增长6.10% 。 资本充 足率
14.87% ，不 良贷 款 率1.19% ，拨 备覆 盖率222.33% 。
客户基 础进 一步 夯实 ， 全年 公司机 构有 效客 户和 单位 人民币 结算 账户 分别 新 增11 万 户和
68 万 户， 个人 有效 客户 新 增 1,188 万户 。网 点“ 三 综合” 覆盖 面进 一步 扩大 ，综合 性网 点
达到1.37 万个， 综合 柜员 占比达 到 80% ， 综合 营销 团 队 1.75 万 个， 网 点功 能逐 步向客 户营
销平台 、体 验平 台和 产品 展示平 台转 变。 深化 网点 柜面业 务前 后台 分离 ，全 行超过 1.45 万
个营业 网 点30 类柜 面实 时 性业务 产品 实现 总行 集中 处理， 处理 效率 提高 60% 。 总分行 之间、
总分行 与子 公司 之间 、 境 内外以 及各 分行 之间 的业 务联动 和交 叉营 销取 得重 要进展 ， 集 团综
合性、 多功 能优 势逐 步显 现。
债务融 资工 具累 计承 销 3,989.83 亿 元， 承 销额 连续 四年同 业排 名第 一。 以 “ 养颐” 为主
品牌的 养老 金融 产品 体系 进一步 丰富， 养老 金受 托资 产规模、 账户 管理 规模 分别 新增 188.32
亿元 和 62.34 万户 。投 资 托管业 务规 模增 幅 38.06% ，新增 证券 投资 基金 托管 只数和 首发 份
额市场 领先 。 跨 境人 民币 客 户数突 破1 万个 、 结 算量达1.46 万 亿元。 信用 卡累 计 发卡量6,593
万张， 消费 交易 额16,580.81 亿 元， 多 项核 心指 标 同 业第一 。 私 人银 行业 务持 续推进 ， 客 户
数量增 长14.18% ， 金融 资 产增 长 18.21% 。
2014 年， 本 集团 各方 面良 好表现 ， 得 到市 场与 业界 广泛认 可， 先后 荣获 国内 外知名 机构
授予 的100 余项 重要 奖项 。 在英 国 《银 行家》 杂志 2014 年 “ 世界 银行1000 强 排名” 中 ， 以
一级资 本总 额位 列全 球第 2；在 英国 《金 融时 报》 全 球 500 强排 名第 29 位 ， 新兴市 场 500
强排名 第3 位 ； 在 美国 《 福布斯 》 杂志2014 年 全球 上市公 司 2000 强排 名中 位 列第 2 ； 在美
国《财 富》 杂志 世界500 强排名 第 38 位。 此外 ，本 集团还 荣获 国内 外重 要媒 体评出 的诸 多
重要奖 项， 覆盖 公司 治理 、 社会 责任、 风险 管理、 公司信 贷、 零售 业务、 投 资托管 、 债 券承
销、信 用卡 、住 房金 融和 信息科 技等 多个 领域 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管处 、养 老金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个
职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员工 220 余人 。自2007 年 起， 托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并已 经成 为常 规化的 内控 工
作手段 。 7
（二）主要人员情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务 部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ，投资托管业 务部副总经 理，曾就职于 中国建设银 行总行会计部 ，长期从事 托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金托管业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2015 年 6 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 514
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。
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三 、相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直销 机构 ： 嘉实基 金管 理有限公 司直 销中心 、上 海直销中 心、 深圳、 成都 、青岛 、
杭州、 福州 、南 京、 广州 分公司 和嘉 实网 上交 易。
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期46 层06-08 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 9
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
(1) 中国建设银行股份有 限公 司
(2) 中国银行股份有限公 司
(3) 交通银行股份有限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021 －58781234 传真 021－58408483 10
(4) 招商银行股份有限公 司
(5) 上海浦东发展银行股 份有 限公司
(6) 平安银行股份有限公 司
(7) 北京农村商业银行股 份有 限公司
(8) 江苏银行股份有限公 司
(9) 洛阳银行股份有限公 司
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 董鹏程
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(10) 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司
(11) 哈尔滨银行股份有限 公司
(12) 东莞农村商业银行股 份有 限公司
(13) 河北银行股份有限公 司
(14) 重庆农村商业银行股 份有 限公司
(15) 苏州银行股份有限公 司
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住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
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法定代 表人 郭志文 联系人 王超
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住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
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住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
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注册地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
法定代 表人 刘建忠 联系人 范亮
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办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强 12
(16) 和讯信息科技有限公 司
(17) 深圳众禄基金销售有 限公 司
(18) 上海天天基金销售有 限责 任公司
(19) 上海好买基金销售有 限公 司
(20) 杭州数米基金销售有 限公 司
(21) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
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办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
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办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
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办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
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注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路 685 弄37 号 4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
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法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
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(22) 北京展恒基金销售有 限公 司
(23) 嘉实财富管理有限公 司
(24) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
(25) 锦州银行股份有限公 司
(26) 长城证券有限责任公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
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办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
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住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
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办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
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办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
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住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳 14
(27) 光大证券股份有限公 司
(28) 国都证券有限责任公 司
(29) 中国国际金融有限公 司
(30) 华鑫证券有限责任公 司
(31) 华宝证券有限责任公 司
(32) 宏信证券有限责任公 司
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
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（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
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办公地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段18 号 川信 大厦 10 楼 15
（二）基金注册登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四、基 金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 型证 券投 资基金
五、基 金的类型
本基金 类型 ： 股 票型 证券 投资基 金， 契约 型开 放式
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊 16
六、基 金的投资目标
本基金 为增 强型 指数 基金 ，力求 对标 的指 数（ 沪 深300 指 数） 进行 有效 跟踪 的基础 上 ，
通过精 选个 股策 略增 强并 优化指 数组 合管 理和 风险 控制 ， 力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的超 额
收益，实 现基 金资产 的长 期增值。 本基 金力争 使日 均跟踪偏 离度 的绝对 值不 超过 0.5%，年
化跟踪 误差 不超 过7.75% 。
七、基 金的投资范围
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括： 股票 （包 含中 小板、 创业 板 及 其他 依法 发行、 上市 的股
票 ） ，股 指期货 、权 证，债 券（国 债、金 融债、 企业 （公司 ）债、 次级债 、可 转换债 券（含
分离交 易可 转债 ） 、 央 行票 据、 短 期融 资券、 超短 期融 资券、 中期 票据 等） 、 中 小 企业私 募债 、
资产支 持证 券 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产以 及现 金 ， 以及 法律 法规或 中国 证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
本基金 资产 配置 范围 ： 本基 金以标 的指 数( 沪深300 指数)成 份股 及备 选成 份股 为 主要投
资对象 。 股 票资 产占 基金 资产的 比例 不低 于90% ， 其 中投资 于沪 深 300 指 数成 份股及 备选 成
份股的 资产 不低 于 基 金非 现金资 产 的80%。 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 基
金保留的 现金 或到期 日在 一年以内 的政 府债券 的比 例合计不 低于 基金资 产净 值的 5% ；股 指
期货、 权证 及其 他金 融工 具的投 资比 例符 合法 律法 规和监 管机 构的 规定 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可 以将
其纳入 投资 范围 。
八、基 金的投资策略
本 基金 以谋 求基 金资 产的 长期增 值为 目标 ， 主 要采 用指数 增强 的投 资策 略， 以沪 深 300
作 为 基 金 投 资组 合 的 标 的指 数 ， 结 合 深入 的 基 本 面研 究 及 指 数 化管 理 的 基 础上 优 化 投 资组
合，力 求投 资收 益能 够跟 踪并适 度超 越目 标指 数。
1 、大 类资 产配 置
本基金 作为 增强 指数 型基 金， 以 跟踪 沪深 300 指数 为主， 将从 宏观 面、 政策 面、 基 本面
和 资 金 面 等 四个 纬 度 进 行综 合 分 析 ， 根据 市 场 情 况在 本 基 金 的 投资 范 围 内 进行 适 度 动 态配
置， 在 控制 基金 跟踪 误差 的前提 下， 通过 对基 本面 的深入 研究 谋求 基金 在偏 离风险 及超 额收
益间的 最佳 配置 。 17
2 、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 指数 增强 投资策 略。 在复 制沪 深 300 指数 的基 础上， 利用 基金 管理人 的
研究成 果， 对标 的指 数适 当有效 的偏 离， 通过 指数 增强力 求获 取超 越业 绩比 较基准 的超 额收
益。
（1） 标的 指数
本基金 标的 指数 沪 深 300 指数是 由中 证指 数有 限公 司编制 ， 沪 深证 券交 易所 授权， 可以
反映中 国 A 股 市场 的指 数 。它的 样本 选自 沪深 两个 证券市 场 300 只股 票， 具 备市场 覆盖 度
广、代 表性 强、 流动 性强 、指数 编制 方法 透明 等特 点。它 能够 反映 中国 A 股 市场整 体状 况
和发展 趋势 。
（2） 增强 策略
本基金 管理 人凭 借丰 富的 指数管 理经 验以 及过 硬的 指数跟 踪技 术 ， 在 严格 控制 本基金 组
合跟踪 误差 、 组 合偏 离度 的基础 上， 利用 嘉实 “自 下而上 ” 个 股精 选策 略在 控制指 数跟 踪误
差的同 时增 强基 金阿 尔法 收益， 力争 超越 标的 指数 收益率 。
随着中 国经 济近 一步 发展 ， 公司 治理 结构 不断 完善， 中国经 济还 将不 断涌 现出 可供投 资
的优质 上市 公司 。 基 金经 理通过 设计 多层 系统 的方 式实现 上市 公司 信息 的收 集， 以 便于 寻找
到具备 基本 面健 康、 核心 竞争力 强、 成长 潜力 大的 投资标 的。
嘉实通过实地调研并结 合案 头 研 究 的 方 式 对 企业 基本 面 进 行 深 入 细 致 的研 究并 运 用 定
量和定 性的 研究 方法 挖掘 具有长 期潜 在投 资价 值的 企业。 具体 分为 行业 分析、 商业模 式及 市
场定位 、财 务分 析和 合理 估值四 个层 级进 行股 票筛 选：
1 ）行 业分 析
包括对 宏观 经济 环境 与政 策分析 、上 下游 产业 链分 析 、供 求分 析、 产品 生命 周期分 析 、
竞争格 局分 析 。 通过 行业 分析 ， 发 现行 业整体 投资 机会 ， 为 分析 重点龙 头公 司和潜 在高 增 长
公司的 投资 价值 提供 支持 。
2 ）公 司商 业模 式及 市场 定 位研究
我们并 不基 于表 面观 察到 的增长 或价 值特 征对 股票 进行提 前判 断 ， 而 是对 公司 的各个 方
面进行 详细 的分 析。 基金 经理 对 重点 公司 进行 研究 分析， 具体 内容 包括 ：
① 目标公 司的 优势 、弱 点、 机遇和 威胁 的 SWOT 分析
② 该公司 已经 发生 和正 在发 生的变 化
③ 公司商 业模 式和 战略 分析 18
④ 公司的 治理 结构 分析
⑤ 公司制 度建 设与 对外 发布 信息透 明程 度
3 ）财 务分 析
包括对 资产 负债 表、 利润 表、 现 金流 量表 分析 ， 考 察分析 公司 的财 务健 康程 度， 以 及由
财务报 表分 析反 映出 的公 司经营 业绩 、 特 点。 以 上财 务分析 和公 司研 究均 要求 分析师 进行 上
市公司 的实 地调 研和 考察 。
4 ）合 理估 值
① 2-3 年盈利预 测， 以及 重要 资产负 债表 和现 金流 项目 预测
② 主要假 设的 敏感 性分 析
③ 选定最 合理 的估 值方 法：PE ，EV/EBITDA ，P/B ，Price/Sales ，DCF 或其
他
④ 确定合 理的 估值 溢价 或折 价
⑤ 确定公 司目 标价 格
⑥ 通过与 其它 方法 比较 来测 试该方 法的 合理 性
（3） 组合 调整 策略
1 ）定 期调 整
本基金 将根 据所 跟踪 的标 的指数 对其 成份 股的 调整 而进行 相应 的定 期跟 踪调 整， 达到 有
效控制 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差的 目的 。
2 ）不 定期 调整
① 与标的 指数 相关 的调 整
当沪 深 300 指数 编制 规则 、 成份 股及 其权 重反 正变 化 （包 括配 送股 、 新 股上 市、 临 时调
入或者 调出 成份 股等 ）原 因，本 基金 将参 考标 的指 数最新 权重 比例 ，进 行相 应调整 。
② 应对日 常业 务的 调整
由于本 基金 申购 、 赎 回、 转 换等业 务需 要基 金保 留一 定比例 现金 并造 成基 金现 金比例 变
化使得 跟踪 误差 在短 期内 可能会 加大 。 基 金管 理人 将综合 考虑 市场 趋势 、 基 金持有 人盈 亏比
例、 历 史现 金流 表现 等因 素预判 应对 申购 、 赎 回、 转换等 业务 所需 现金 流， 从而有 效跟 踪标
的指数 。
3 ）特 殊情 形下 的调 整 19
本基金 在某 些特 殊情 形下 将选择 其他 股票 或股 票组 合对标 的指 数中 的成 份股 加以替 换 ，
这些情 形包 括：
① 法律法 规限 制
② 个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量
③ 相关上 市公 司停 牌导 致基 金无法 及时 买入 成份 股
④ 成份股 上市 公司 存在 重大 虚假陈 述等 违规 行为 、 或者 面临重 大的 不利 行政
处罚或 司法 诉讼 等使 基金 资产面 临重 大风 险。
（4） 跟踪 误差 控制
本基金 为增 强指 数型 基金 ， 通过 适度 的主 动投 资获 取超出 投资 标的 超额 收益 ， 同时 也承
担相应 偏离 标的 指数 导致 跟踪误 差较 大的 风险 。
本基金 将密 切关 注基 金的 实际跟 踪误 差， 及时 调整 基金投 资组 合， 在尽 可能 不影响 超额
收益“ 阿尔 法” 的前 提下 降低跟 踪误 差。
3 、债 券投 资策 略
本基金 在债 券投 资方 面， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。
4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 将通 过对 中小 企业 私募债 券进 行信 用评 级控 制， 通过 对投 资单 只中 小企 业私募 债
券的比 例限 制， 严格 控制 风险， 对投 资单 只中 小企 业私募 债券 而引 起组 合整 体的利 率风 险敞
口和信 用风 险敞 口变 化进 行风险 评估 ， 并充 分考 虑单 只中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性
造成的 影响 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 后， 决定 投资品 种。
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流动 性风 险处 置预 案， 并经董 事会 批准 ， 以 防范 信用风 险、 流动
性风险 等各 种风 险。
5 、衍 生品 投资 策略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合 理利 用股 指期货 、 权
证等衍 生工 具 ， 利用 数量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利于 基金 资产增 值 ， 控 制
下跌风 险， 实现 保值 和锁 定收益 。
6 、风 险管 理策 略 20
本基金 严格 执行 投资 风险 管理 ， 主 要通 过对 股票 资产 相对于 业绩 基准 的跟 踪误 差及行 业
分布的 偏离 进行 严格 控制 来固化 和明 晰基 金的 风格 特征 。 本 基金 将借 鉴国 外风 险管理 的成 功
经验 如 Barra 多因 子模 型、 风险预 算模 型等 ， 并 结合 公司现 有的 风险 管理 流程 ， 在各 个投 资
环节中 来识 别 、 度量 和控 制投资 风险 ， 并通过 调整 投资组 合的 风险 结构 ， 来 优化基 金的 风 险
收益匹 配。
具体而 言， 在大 类资 产配 置策略 的风 险控 制上 ， 由 投资决 策委 员会 及宏 观策 略研究 小组
进行监 控； 在行 业配 置策 略的风 险控 制上 ，风 险管 理部除 了监 控本 基金 的行 业偏离 风险 外 ，
也会根 据不 同市 场情 况监 控本基 金的 投资 风格 如大 中小盘 等的 偏离 风险 并及 时预警 。 在个 股
投资的 风险 控制 上， 本基 金将严 格遵 守公 司的 内部 规章制 度， 控制 单一 个股 投资风 险。
7 、投资 决 策依 据
有关法律法规、基金 合 同和 标 的 指 数 的 相 关 规定 是基 金 管 理 人 运 用 基 金财 产的 决 策 依
据。
8 、投 资管 理体 制
投资决 策委 员会 负责 决定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整决 策以及 重
大的单 项投 资决 策； 基金 经理决 定日 常指 数跟 踪维 护过程 中的 组合 构建 、调 整决策 。
9 、投 资程 序
研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1）研 究：指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台，整合 外部 信息以 及券 商等外 部
研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公 司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ，定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数相关 信息 ，结合 内部 指数投资 研究 ，基金 经理 主要以 指
数增强 投资 策略 构建 组合 ， 通过 对标 的指 数适 当有 效的偏 离， 力求 获取 超越 业绩比 较基 准的
超额收 益。
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。
（5）投 资绩效 评估： 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，21
基金经 理可 以据 此 检 视和 不断改 进投 资管 理方 法 。
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数， 以实 现对 跟踪 误差 和跟踪 偏离 度的 有效 控制 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
九、基 金的业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益率 ×95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）×5%
沪深 300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ， 它 的样 本 选自沪 深两 个证 券市 场 300 只股 票，
具 备市场覆 盖度广、 代表性 强、流动 性强、指 数编制 方法透明 等特点。 它能够 反映中国 A
股市场 整体 状况 和发 展趋 势。
本基金 认为 ， 该 业绩 比较 基准目 前能 够忠 实反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 如 果指数 编制
单位停 止计 算编 制该 指数 、 或 今后 法律 法规发 生变 化或更 改指 数名 称、 或有 更适当 的 、 更 能
为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出 ，本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的原 则 ，
经履行 适当 程序 ，调 整业 绩比较 基准 并及 时公 告。
十、 基 金的风险收益特征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 本 基金 属于较 高风 险、 较高 预期 收益的 基金 品种 ， 其 预
期风险 和预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2015 年 4 月 17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日（ “ 报告期 末 ” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计 。 22
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 641,024,603.18 79.69
其中： 股票
641,024,603.18 79.69
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
151,436,286.00 18.83
7 其他资 产
11,924,331.92 1.48
合计
804,385,221.10
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,772,534.60 0.25
B 采矿业 14,834,935.27 2.08
C 制造业 247,630,098.02 34.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
20,597,049.94 2.89
E 建筑业 17,600,187.88 2.47
F 批发和 零售 业 22,013,423.20 3.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,103,998.90 2.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 18,289,431.98 2.57
J 金融业 216,823,346.28 30.47
K
房地产 业
42,442,999.72 5.96
L
租赁和 商务 服务 业
8,784,542.03 1.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,698,497.92 0.38
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 931,614.54 0.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,702,209.99 0.24
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,478,809.01 1.05
S 综合 320,923.90 0.05
合计 641,024,603.18 90.07 23
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 1,469,854 23,150,200.50 3.25
2 000712 锦龙股 份 567,868 22,476,215.44 3.16
3 601688 华泰证 券 724,900 21,826,739.00 3.07
4 601318 中国平 安 256,587 20,075,366.88 2.82
5 601328 交通银 行 3,096,393 19,785,951.27 2.78
6 601166 兴业银 行 1,052,679 19,327,186.44 2.72
7 000783 长江证 券 1,040,964 16,530,508.32 2.32
8 600000 浦发银 行 932,896 14,730,427.84 2.07
9 601601 中国太 保 423,843 14,368,277.70 2.02
10 601169 北京银 行 1,103,582 12,040,079.62 1.69
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 24
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 473,872.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,315.19
5 应收申 购款 11,397,144.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 11,924,331.92
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本基金 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① ③ ③ ④
2014 年12 月26
日 （基 金合 同生
效日） 至2014
年12 月31 日 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38%
2015 年 1 月1
日至2015 年3
月31 日
16.80% 1.36% 13.92% 1.74% 2.88% -0.38%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较 25
图： 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强型 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历
史走势 对比 图
（2014 年 12 月26 日至 2015 年3 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2014 年12 月 26 日 至报 告期末 未满 1 年 。按 基金 合同和 招
募说明 书的 约定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起6 个 月内为 建仓 期， 本报 告期 处于建 仓 期 内 。
十三、 基金的费用与税收
（一） 与基金运作有 关的 费用
1、 基金费用的种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的标 的指 数使 用费； 26
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（5） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2、 基金费用计提方 法、计 提标准和支付方式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1 %÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理费每 日计算， 逐日累 计至每月 月末，按 月支付 ， 由基金 托管人根 据与基 金管
理人核 对一 致的 财务 数据 ，自动 在月 初五 个工 作日 内、按 照指 定的 帐户 路径 进行资 金支 付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.18% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如
下：
H ＝E× 0.18%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管费每 日计算， 逐日累 计至每月 月末，按 月支付 ， 由基金 托管人根 据与基 金管
理人核 对一 致的 财务 数据 ，自动 在月 初五 个工 作日 内、按 照指 定的 帐户 路径 进行资 金支 付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。
（3） 基金 合同 生效 后的 指 数许可 使用 费
本基 金按照基 金管理人 与标的 指数许可 方所签订 的指数 使用许可 协议中所 规定的 指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入27
基金费 用 。 在 通常 情况 下 ， 指 数使 用许 可费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.016% 的年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E ×0.016% ÷ 当年 天数
H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 合同生效 后的指数 许可使 用费按日 计提，按 季支付 。根据基 金管理人 与标的 指数
供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 的规 定 ， 标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季 （ 自然 季度 ）
人民币 50,000 元 ，计 费区 间不足 一季 度的 ， 根 据实 际天数 按比 例计 算 。 由基 金管理 人向 基
金托管 人发 送基 金标 的指 数许可 使用 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，
7 月，10 月首 日起 10 个 工作日内 将上 季度标 的指 数许可使 用 费 从基金 财产 中一次性 支付
给标的 指数 许可 方。
如果 指数使用 许可协议 约定的 指数许可 使用费的 计算方 法、费率 和支付方 式等发 生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
上述“1 、基 金费 用的 种类 ” 中第（4） － （9 ）项 费用 ，根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
（二）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费
本基金 的申 购费 用最 高不 超过申 购金 额的5%。
申购费 率 按 申购 金额 递减 ，即申 购金 额越 大， 所适 用的申 购费 率越 低 ， 具体 如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜100万元 1.00%
100万元 ≤M ＜200万元 0.6%
200万元 ≤M ＜500万元 0.2%
M ≥ 500 万元 单笔1000 元
投资者 在一 天之 内如 有多 笔申 购 ， 适用费 率按 单笔 分别计 算 。 本基 金的 申购 费用由 申 购
人承担 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 ，不 列入 基金资 产。
个人投资 者通 过本基 金管 理人直销 网上 交易和 电话 交易系统 申购 本基金 业务 实行申购 费
率优惠 ， 其 申购 费率 不按 申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的 0.6 ％ ， 但 中 国银行 长城 借
记卡 、 招 商银 行借记 卡 、 中国农 业银 行借 记卡 持卡 人， 申购 本基 金的申 购费 率优惠 按照 相关
公告规 定的 费率 执行 ； 机 构投资 者通 过本 基金 管理 人直销 网上 交易 系统 申购 本基金 ， 其 申购28
费率不 按申 购金 额分 档， 统一优 惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠 后费 率如 果低 于 0.6 ％， 则按
0.6 ％ 执行。 基金 招募 说明 书及相 关公 告规 定的 相应 申购费 率低 于 0.6% 时， 按 实际费 率收 取
申购费 。个 人投 资者 于本 公 司网 上直 销系 统（ 不含 电话交 易） 通过 汇款 方式 申购本 基金 的 ，
前端申 购费 率优 惠 为0。
注：2013 年4 月9 日 ， 本公 司 发布了 《 关于 网上 直销 开 通基金 后端 收费 模式 并实 施费率 优
惠 的公告》 ，自2013 年4 月12 日起 ，在本公 司基金 网上 直销系统 （含电话 交易） 开通旗下31
只基金 产品 的后 端收 费模 式 （包 括申 购、 定期 定额 投资、 基金 转换 等业 务） 、 并对 通过 本公
司基金 网上 直销 系统 （含 电话交 易 ） 交 易的后 端收 费进行 费率 优惠 。 本 公司 直销中 心柜 台 和
代销机 构暂不开通后端收费模式 。现根据业务发展，自2015 年2 月26 日起，增加开通 本基金
的后端 收费 模式 。 投 资者 选择后 端收 费模 式的 基金 ， 其申 购、 赎回、 转换 等费 率及费 率优 惠
和业务 规则 ， 执行2013 年4 月9 日本 公司 发布 的 《关 于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并实 施
费率优 惠的 公告 》。
本基金 优惠 后的 费率 见下 表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0 年
0.20%
1 年≤T<3 年 0.10%
T ≥3 年 0.00%
2、赎 回费
本基金 对基 金份 额收 取赎 回费 ， 在 投资者 赎回 基金 份额时 收取 。 基 金份 额的 赎回费 率 按
照持有 时间 递减 ，即 相关 基金份 额持 有时 间越 长， 所适用 的赎 回费 率越 低。
本基金的赎回费用 由基金 份额持有人承担。 对持续 持有期少于7日的投资 人收 取1.5% 的
赎回费 ， 对 持续 持有 期大 于等于7天 少于30 日 的投 资 人收取0.75% 的 赎回 费， 并 将上述 赎回 费
全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期大 于等 于30 天少 于90 天 的投 资人 收取0.5% 的赎回 费， 并将
赎回费总额的75% 计入 基 金财 产 ； 对 持 续 持 有 期大 于等 于90 天少于180 天的 投 资人 收 取0.5%
的赎回费 ，并 将赎回 费总 额的50% 计入基 金财 产；对 持续持有 期大 于等于180天 少于365 天的
投资人收取0.5%的 赎 回 费， 将 赎 回 费 总 额 的25% 计 入基 金 财 产 ； 对 持 续 持有 期大 于 等 于365
天少于730 天的 投资 人收 取0.25% 的赎 回费 ，将 赎回 费 总额的25% 计入 基金 财产 。
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ：
持有期限（T） 赎回费率
T<7 天 1.5% 29
7天≤T<30 天 0.75%
30天≤T<365 天 0.5%
365天≤T<730 天 0.25%
T≥730 天 0
3 、基金 管理人 可以在 法律 法规和本 基金 合同规 定范 围内调整 申购 费率和 赎回 费率。 费
率如发 生变 更 ， 基金 管理 人应按 照 《信 息披露 办法 》 的 相关 规定 在调整 实施 前在指 定媒介上
公告。
4、 基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及《基金 合同》约定的 情形下根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 进 行基 金交易 的投 资者
定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ， 按 相关 监管 部门 要求履 行相 关手
续后基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。
5 、转 换费
（1 ） 通过 代销 机构 办理 基 金转换 业务 （仅 限“ 前端 转前端 ”的 模式 ）
1） 嘉 实货 币A 、嘉 实货 币B、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 多元债 券B 、嘉 实安 心货 币 A、嘉
实安心 货 币B 转 换为 嘉实 沪深 300 指 数研 究增 强 时 ， 收取 转入 基金 适用 的申 购费率 ， 计 算公
式如下 ：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
M 为嘉 实货 币A 、嘉 实货 币 B、 嘉实 安心 货币A 或 嘉实安 心货 币 B 全部 转出 时账户 当前
累计未 付收 益。
30
2） 嘉 实信 用债 券C 、 嘉 实 纯债债 券 C 、 嘉 实稳 固收 益 债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 转换
为 嘉实 沪 深300 指数 研究 增强 时 ，采 用“ 赎回 费+ 申 购费率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
3） 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 、
嘉实服 务增 值行 业混 合、 嘉实优 质企 业混合 、 嘉实 主题混 合、 嘉实 策略 混合 、 嘉实 研究 精选
混合 、 嘉实 量化 阿尔 法混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实 价值优 势混合 、 嘉实 主题 新动力 混合、嘉
实领先 成长 混合 、 嘉 实周 期优选 混合 、 嘉 实优 化红 利 混合 、 嘉 实 研 究阿 尔法 股票、 嘉实 泰和
混合、 嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉实 新兴产 业股 票、 嘉 实新收 益混 合、 、 嘉 实逆 向策略 股票、 嘉
实企业 变革 股票 、 嘉 实对 冲套利 定期 混合 、 嘉 实新 消费股 票、 嘉实 先进 制造 股票 互 转时 ， 以
及 转入 嘉实 货 币A、 嘉实 货 币 B、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实多元 债 券B、 嘉实 安心 货 币 A、 嘉实
安心货 币B 、 嘉 实债 券、 嘉 实多元 债 券 A、 嘉实 稳固 收 益债券 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、
嘉实信 用债 券A 、嘉 实信 用债 券 C、 嘉实 中创400 联接、 嘉实 纯债 债 券 A 、 嘉实纯 债债 券 C 、
嘉实中 证500ETF 联 接、 嘉 实如意 宝定 期债 券 A 、 嘉 实 如意宝 定期 债 券 C、 嘉实 丰 益纯债 定期
债券 时 ，仅 收取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 31
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
4） 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、嘉 实中 创400 联 接、嘉 实中 证500ETF 联 接 转入嘉实
沪深300 指 数研 究增 强 时 ，采用 “赎 回费+固 定补 差 费率” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出
金额<500 万元 ，并 且转 出 基金的 持有 期≥90 天， 则 固定补 差费 率 为 零；3)当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的持有 期 < 90 天， 则固 定补差 费率 为 0.2% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
5） 嘉实 债券、 嘉实 多元 债 券 A、 嘉 实信 用债 券A、 嘉 实纯债 债 券 A、 嘉 实丰 益 纯债定 期
债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 A 转入 嘉 实沪 深300 指 数研究 增强 时， 采用 “赎 回费+ 固定 补差
费率” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值； 32
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出
金额<500 万元 ，并 且转 出 基金的 持有 期≥90 天， 则 固定补 差费 率 为 零；3)当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的持有 期 < 90 天， 则固 定补差 费率 为 0.5% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（2 ） 通过 直销 （直 销柜 台 及网上 直销 ）办 理基 金转 换业务 （“ 前端 转前 端” 的模式 ）
1）嘉 实货 币A 、嘉 实货 币B、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 多元债 券B 、嘉 实安 心货 币 A、嘉
实安心 货 币B、 嘉实 机构 快线货 币 A 、嘉 实机 构快 线货 币 B 、 嘉实 机构 快线 货币C 转换 为 嘉
实沪 深300 指数 研究 增强 时，收 取转 入基 金适 用的 申购费 率， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
M 为嘉 实货 币A 、嘉 实货 币 B、 嘉实 安心 货币A 或 嘉实安 心货 币 B 全部 转出 时账户 当前
累计未 付收 益。
2） 嘉 实信 用债 券C 、 嘉 实 纯债债 券 C 、 嘉 实稳 固收 益 债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 转换
为 嘉实 沪 深300 指数 研究 增强 时 ，采 用“ 赎回 费+ 申 购费率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E 33
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
3） 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健混合 、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 混合 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策略 混合 、 嘉
实研究 精选 混合 、 嘉实 量 化阿尔 法混合、 嘉 实多 元 债券 A 、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实价值 优势 混
合 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉实 深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实 信用 债 券 A、 嘉实领 先成 长
混合 、 嘉 实周 期优 选混合 、 嘉 实中 创400 联 接 、 嘉 实优化 红利 混合 、 嘉实 纯 债债 券 A 、 嘉 实
中证500ETF 联 接、 嘉实 研 究阿尔 法股 票、 嘉实 泰和 混合、 嘉实 医疗 保健 股票 、嘉实 新兴 产
业股票 、 嘉 实新 收益 混合 、 嘉实逆 向策 略股 票、 嘉实 企业变 革股 票、 嘉实 对冲 套利定 期混 合、
嘉实新 消费 股票 、 嘉 实先 进 制造股 票 、 嘉实 丰益 纯债 定 期债券 、 嘉 实如 意宝 定期 债 券 A 互 转，
以及转 入嘉 实货 币A 、 嘉 实 货币 B 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实多 元债 券B 、 嘉 实安 心 货币 A、嘉
实安心 货 币B、 嘉实 信用 债券 C 、嘉 实纯 债债 券C 、 嘉实稳 固收 益债 券、 、嘉 实机构 快线 货
币A、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 时 ，仅 收取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（3 ） 通过 网上 直销 系统 办 理基金 转换 业务 （“ 后端 转后端 ”模 式） ，采 用以 下规则 ： 34
1）若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
2）若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。
转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用,收 取该 基 金的赎 回费 用。 收取 的赎 回 费归入
基金财 产的 比例 不得 低于 法律法 规 、 中 国证 监会 规定 的比例 下限 以及 该基 金基 金合同 的相 关
约定。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
注 1 ： 2014 年 5 月 23 日 起，嘉 实超 短债 债券 单日 单个基 金账 户累 计申 购（ 或转入 ）
不超 过 500 万 元；2014 年 11 月 13 日起 ，嘉 实纯 债 债券单 日单 个基 金账 户累 计申购 （或 转
入、定 投） 不超 过 100 万 元；
2015 年 7 月 9 日 起 ，嘉实 货币 单日 单个 基金 账户累 计申 购
（或转 入 、 定 投） 不超 过 500 万 元； 自 2015 年7 月22 日起, 嘉 实安 心货 币单 日单个 基金 账
户的累 计申 购 （ 含转 入及 定投） 金额 不得 超过200 万元 ； 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实
丰益纯 债定 期债 券 、 嘉实 对冲套 利定 期混 合 为 定期 开放 ， 在 封闭 期内无 法转 换。 具体 请参 见
嘉实基 金网 站刊 载的 相关 公告。
注 2：2013 年4 月9 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自2013 年4 月 12 日起 ， 在 本 公司基 金网 上直 销系 统 （ 含电话 交易 ）
开通旗 下部分 基金产 品的 后端收 费模式 （包括 申购 、定期 定额投 资、基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。
（三） 不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、 其他根 据相 关法 律法 规及 中国证 监会 的有 关规 定不 得列入 基金 费用 的项 目。 35
（四） 基金管理费和 基金 托管费的调整
基金 管理人和 基金托管 人可协 商酌情降 低基金管 理费和 基金托管 费，此项 调整不 需要
基金份 额持 有人 大会 决议 通过。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前依 照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒介 上刊 登公 告。
（五）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募说 明书依据《证券投资基金 法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投 资基
金销售管理办 法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求，结 合本
基金管理人在 本基金合同生效后对本基 金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进 行了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ： 增加 了本基 金合 同生 效日 ， 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 及
有关财 务数 据的 截止 日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分：更 新 了 相关 代销 机构 信息。
5. 在“ 六、 基金 的募 集 ”部分： 增加 了募 集期 限。
6. 在“ 七、 基金 合同 的生 效 ” 部分： 增加 了本 基金 合同 生效日 。
7. 在“ 八、 基金 份额 的申 购 、 赎回 ” 部分 ： 增 加了 本基 金开始 办理 申购 赎回 业务 的日期 及费 率
优惠的 相关 信息 。
8. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
9. 增加“ 十 二、 基金 的业 绩 ” ：基金 业绩 更新 至 2015 年 3 月 31 日。
10. 在“二十 四 、 其 他应 披露 事项 ”部分： 列 示了本 基金 自 2014 年 12 月 1 日 首次 披露本 基 金
招募说 明书 至 2015 年 6 月 26 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年8 月8 日
