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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书摘要(2015年第2号)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上 证 国有 企业 100 交 易 型开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
更 新 招募 说 明书 摘要 
 
(2015 年 第2 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商银 行股份有限公司 二〇一 五年七 月 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


1 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日 证 监 许可 【2011 】269 号 文核 准 , 基金 合同于2011 年6 月16 日正 式 生效 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督 管理委 员会 (以下 简称“ 中国证 监会 ” ) 核准, 但中 国证监 会对 本基金 募集的 核准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 , 包 括: 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基 金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是 股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人认 购 (或 申购 ) 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议投 资人根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表 现的 保证 。 本更新招募说明书所载内容截止日2015 年6 月16 日, 有关财务数据和净值表现截止日 为2015 年3 月31日(财 务数据 未经审 计) 。本 基金托 管人 招商银 行已 复核了 本次更 新的招 募 说明 书 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


2 一、 基金合 同生效日期 2011 年 6 月 16 日 二、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼 法定代 表人 :谭炯 设立日 期:2004 年8 月 12 日 电话: (021 )38834999 传真:( 021 )68872488 联系人 :高 爽秋 注册资 本:1 亿 元人 民币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 (英 国 ) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 白志中 (BAI Zhizhong ) 先生, 董事 长 。 上海 交通 大学工 商管 理专 业硕 士, 高级经 济 师。 历 任中 国银 行山 西省 分行综合 计 划处 处长 及办 公室主 任 , 中国 银行 宁夏 回族自 治区 分 行行长 、 党 委书 记, 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 , 中 国银 行四川 省分 行 行长、 党委 书记 , 中 国银 行广东 省分 行行 长、 党委 书记等 职。 现任 中银 基金 管理有 限公 司 董事长 。 李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 。清 华大 学法 学博 士。2000 年10月至2012 年4 月任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 , 历任 市场 部副 总监 、 总 监、 总 经理 助理 和公 司副 总经理 。 现任 中银基 金管 理有 限公 司执 行总裁 。





赵 春堂 (ZHAO Chuntang ) 先 生, 董事。 南开 大 学世界 经济 专业 硕士 。 历 任中国 银行上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


3 国际金 融研 究所 干部 ,中 国银行 董事 会秘 书部 副处 长、主 管, 中国 银行 上市 办公室 主 管 , 中国银 行江 西省 分行 行长 助理 、 副 行长 、 党委 委员 , 中国银 行个 人金 融总 部副 总经理 等职 。 现任中 国银 行财 富管 理与 私人银 行部 副总 经理 (主 持工作 ) 。





宋 福宁 (SONG Funing )先 生, 董事 。厦 门大 学 经济学 硕士 ,经 济师 。历 任中国 银行 福建省 分行 资金 计划 处外 汇交易 科科 长 、 资金 计划 处副处 长 、 资金 业务 部负 责人 、 资金 业 务部总 经理 , 中 国银 行总行 金融 市场 总部 助理 总经 理, 中 国银 行总行 投 资银 行与资 产管 理 部助理 总经 理等 职。 现任 中国银 行投 资银 行与 资产 管理部 副总 经理 。





葛 岱炜 (David Graham )先生,董 事。 葛岱 炜 先生于1977 年—1984 年供 职于Deloitte Haskins & Sells (现 为普华 永道) 伦敦 和悉 尼分 公司 ,之后 ,在 拉扎 兹(Lazards )银 行伦 敦、 香 港和 东京 分公 司任 职。 1992 年 , 加 入美 林投 资 管理 有 限公 司 (MLIM ) , 曾担任 欧洲 、 中东、 非洲、 太平 洋地 区 客户关 系部 门的 负责 人。2006 年 贝莱 德与 美林 投资 管 理有限 公司 合并后 , 加 入贝 莱德。 现 任贝莱 德投 资管 理有 限公 司董事 总经 理, 主要 负责 管理贝 莱德 合 资企业 关系 方面 的事 务 。





朱 善利 (ZHU Shanli )先生 ,独 立董 事。 北京 大学经 济学 博士 。 曾 任北 京大学 光华 管 理学院 经济 管理 系讲 师、 副教授 、 主 任、 北京 大学 光华管 理学 院应 用经 济学 系主任 、 北 京 大学光 华管 理学 院副 院长 等职。 现任 北京 大学 光华 管理学 院教 授、 博士 生导 师, 北 京大 学 中国中 小企 业促 进中 心主 任、21 世纪 创业 投资 中心 主任、 管理 科学 中心 副主 任, 兼 任中 国 投资协 会理 事、 中国 财政 学会理 事、 中国 企业 投资 协会常 务理 事、 中原 证券 股份有 限公 司 独立董 事等 职 。


荆新 (JING Xin ) 先 生, 独立董 事。 中国 人民 大学 会计 学 博士 。 曾 任中 国人 民大学 会 计系副 主任 , 中 国人 民大 学审计 处处 长等 职。 现任 中国人 民大 学商 学院 副院 长、 会 计学 教 授、 博 士生 导师 、 博 士后 合作导 师, 兼任 财政 部中 国会计 准则 委员 会咨 询专 家、 中 国会 计 学会理 事、 全国 会计 专业 学位教 指委 副主 任委 员、 中国青 少年 发展 基金 会监 事、 安 泰科 技 股份有 限公 司独 立董 事、 风神轮 胎股 份有 限公 司独 立董事 。 赵欣舸 (ZHAO Xinge )先 生,独 立董 事。 美国 西北 大学经 济学 博士 。曾 在美 国威廉 与玛丽 学院 商学 院任 教, 并曾为 美国 投资 公司 协会 (美国 共同 基金 业行 业协 会) 等 公司 和 机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计学教 授、 副教 务长 和金 融MBA 主任 , 并在中 国的 数家 上市 公司 和金融 投资 公司 担任 独立 董事 。





雷 晓波 (Edward Radcliffe )先生, 独立 董事 。法 国INSEAD 工 商管 理硕 士。 曾任白 狐上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


4 技术有 限公 司总 经理 , 目 前仍担 任该 公司 的咨 询顾 问。 在 此之 前, 曾 任英 国 电信集 团零 售 部部门 经理 , 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首 席代 表、 总经 理, 中 英商 会财务 司库 、 英中贸 易协 会理 事会 成员 。现任 银硃 合伙 人有 限公 司合伙 人 。 2. 监事 赵绘坪 (ZHAO Huiping ) 先生 , 监 事 。 国 籍 : 中 国 。 中 央党 校经 济管 理专 业 本科 、 人 力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综 合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 乐妮(YUE Ni )女 士, 职 工监事 。国 籍: 中国 。上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。曾分 别 就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年7 月 加入中 银基 金管 理有 限公 司, 现 任基 金运 营部 总经 理。 具有14 年证 券从 业年 限,11 年基 金 行业从 业经 验 。 3. 管理层 成员 李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。





欧 阳向 军(Jason X. OUYANG )先 生,督 察长 。 国籍: 加拿 大。 中国 证券 业协会-沃 顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书 , 加 拿大 西 部 大学 毅 伟商学 院(Ivey School of Business, Western University ) 工商 管理 硕士 (MBA ) 和经济 学硕 士。 曾 在加 拿大 太平 洋集 团公司 、 加 拿大 帝国 商业 银行和 加拿 大伦 敦人 寿保 险公司 等海 外 机构从 事金 融工 作多 年, 也曾任 蔚深 证券 有限 责任 公司 ( 现英 大证 券) 研 究 发展中 心总 经 理、 融 通基 金管 理公 司市 场拓展 总监 、 监 察稽 核总 监和上 海复 旦大 学国 际金 融系国 际金 融 教研室 主任 、讲 师。





张 家文 (ZHANG Jiawen )先 生, 副执 行总 裁。 国 籍:中 国。 西安 交通 大学 工商管 理硕 士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园 区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委员 。 4. 基金经 理 赵建忠 (ZHAO Jianzhong )先生 : 金 融学 硕士 。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 曾担任 基金 运营 部基 金会 计、 研究 部研究 员 、 基 金 经理助 理 。 2015 年 6 月 至 今任中 银中 证 100 指 数基金 基金 经理 ,2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金基金经理 ,2015 年 6 月至 今任 中银沪 深 300 等 权重 指数 基金 (LOF) 基金经理。 具 有 8 年 证券 从业 年限 。 具 备基金 、 期 货 从业资 格 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


5 曾任基 金经 理: 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生,2011 年 6 月 至 2015 年 6 月担 任本 基金 基金 经理。 5. 投资决 策委 员会 成员 的姓 名及职 务 主席: 李道 滨( 执行 总裁 ) 成员 : 陈 军 (助理 执 行总 裁)、杨军 ( 资深 投资 经 理) 、 奚鹏 洲 ( 固 定收 益 投资部 总 经理)、 李 建( 固定 收益 投资部 副总 经理 ) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长 ) 6. 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系 三、 基金托 管人 基金托管人基本情况


名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号 : 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张燕 四、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1. 申购 赎回 代理 券商 (简 称“一 级交 易商 ” ) 1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


6 注册地 址 :


上海市 浦东 新区 商城 路618 号 办公地 址:








上 海市 浦东新 区银 城中 路168 号 上 海银行 大厦29楼 法定代 表人 :





万建华 联系人 :


芮敏褀 客服电 话:








95521 公司网 站 :








www.gtja.com


2)华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层


办公地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层 法定代 表人 :





陈林 联系人:











汪明 丽 客服电 话:








400-820-9898 公司网 站:








www.cnhbstock.com 3)中 国银 河证 券股 份有 限 公司


办公地 址








北 京市 西 城区金 融大 街35 号国 际企 业大厦C 座 法定代 表人 :


陈 有安 联系人 :








宋明 客服电 话:





4008-888-888


公司网 站:





www.chinastock.com.cn 4)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :


何如 联系人 :








周杨 客服电 话:





95536 公司网 站:





http://www.guosen.com.cn 2. 二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有基 金销售 业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


7 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并 及 时公告 。 (二) 注册登记 机构 名称:


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司


注册地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街17 号 办公地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 电话:


(010 )59378835 传真:


(010 )59378907 联系人 :


任瑞 新 (三) 出具法律意见书的 律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 : 秦 悦民 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 审计基金财产的 会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :汤 骏 经办会 计师 :徐艳 、 许培 菁 五、 基金的 名称 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 六、 基金的 类型 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


8 基金类型 : 股票 型 基金运 作方 式: 交易 型开 放式指 数基 金 七、 基金的 投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 八、 基金的 投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本 基 金投 资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指 数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 避 免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大 。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研究 、 投 资决 策、 组合 构 建、 交易 执行 、 投 资绩 效 评估 、 组 合监 控与 调整 各 环节的 相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


9 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的 研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等 研究 性 工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关事项 做出 决策 。基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议, 做出 基金 投资 管理 的日 常 决 策 。 (3) 组合 构建 。基金 经理 采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的 中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对 基金组 合跟 踪误 差进 行归 因分析 等 。 基 金经 理依 据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新 中予以 公告 。 九、 基金的 业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行 适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响( 包括 但不 限 于编制 机构 变更 、 指 数更 名等), 则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


10 十、 基金的 风险收益特征 本 基金 属股票 型基 金, 预期 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市场基 金。 本 基金为 指数 型基 金, 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上证 国有企 业 100 指 数, 是股 票基金 中风 险 中等 、 收益 与市 场平 均水 平大致 相近 的 产 品。 十一、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2015 年 6 月 23 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 (一) 报 告期 末基 金资 产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 54,783,996.43 98.30 其中: 股票 54,783,996.43 98.30 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 939,051.28 1.68 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


11 7 其他各 项资 产 7,141.12 0.01 8 合计 55,730,188.83 100.00 (二) 报 告期 末按 行业 分 类的股 票投 资组 合 1 、积 极投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 2 、指 数投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 328,233.55 0.59 B 采矿业 3,315,860.74 5.97 C 制造业 12,529,809.94 22.57 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,027,196.40 3.65 E 建筑业 3,610,329.00 6.50 F 批发和 零售 业 992,510.00 1.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,055,173.00 1.90 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,602,966.20 2.89 J 金融业 26,695,383.74 48.10 K 房地产 业 1,649,482.70 2.97 L 租赁和 商务 服务 业 245,552.16 0.44 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 307,881.00 0.55 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 423,618.00 0.76 S 综合 - - 合计 54,783,996.43 98.70 (三) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的股 票投 资明 细 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


12 1 、期 末指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600036 招商银 行 194,852 3,033,845.64 5.47 2 600030 中信证 券 92,314 3,029,745.48 5.46 3 601166 兴业银 行 138,414 2,541,281.04 4.58 4 600837 海通证 券 95,625 2,238,581.25 4.03 5 600000 浦发银 行 135,913 2,146,066.27 3.87 6 601398 工商银 行 351,200 1,706,832.00 3.08 7 601288 农业银 行 396,400 1,454,788.00 2.62 8 601668 中国建 筑 177,200 1,359,124.00 2.45 9 601601 中国太 保 37,453 1,269,656.70 2.29 10 601328 交通银 行 185,286 1,183,977.54 2.13 2 、期 末积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 (四) 报 告期 末按 债券 品 种分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (五) 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (六 ) 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 (八) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (九) 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 1 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 2 、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


13 本基金 投资 范围 未 包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 (十) 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 1 、本 期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 2 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 3 、本 期国 债期 货投 资评 价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 (十一 )投 资组 合报 告附 注 1 、2014 年 07 月 24 日 , 农 业银行 (601288 ) 公告 于 2014 年 1 月 发布 了 《中 国农 业银行 股 份有限 公司 公告 》 (编 号 : 临 2013-034 号) , 其中 涉及 香港会 计师 公会 纪律 委员 会关于 本行 独立非 执行 董事 胡定 旭先 生未遵 守、 维持 或以 其他 方式应 用公 会的 独立 性要 求的裁 决。 根 据公会 日期 为 2014 年 7 月 23 日的 新闻 稿, 委员 会 命令从 专业 会计 师注 册记 录册除 名胡 定 旭先生 的名 字, 为期 两年 ,且胡 定旭 先生 须向 公会 缴付罚 款 25 万 港元 。本 基 金管理 人通 过对该 上市 公司 进行 了进 一步了 解分 析, 认为 该处 分不直 接针 对上 市公 司主 营业务 , 不 会 对其投 资价 值构 成实 质性 影响, 因此 未披 露处 罚事 宜。 2015 年 1 月 16 日, 证监 会 通报了 去年 四季 度 对 45 家 券商进 行的 融资 类业 务现 场检查 的结 果, 宣 布中 信证 券 存 在违 规为到 期融 资融 券合 约展 期问题 , 受 过处 理仍 未改 正, 且 涉及 客 户数量 较多 , 对 其采 取暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的行 政监 管措 施, 中 信证 券 表示将 认真 整改 ,全 面梳 理现有 业务 流程 和规 章制 度,严 格按 照现 有业 务规 则开 展 业 务 ; 2015 年 1 月 16 日, 证监 会 通报了 去年 四季 度 对 45 家 券商进 行的 融资 类业 务现 场检查 的结 果, 宣 布海 通证 券存 在违 规为到 期融 资融 券合 约展 期问题 , 受 过处 理仍 未改 正, 且 涉及 客 户数量 较多 ,对 其采 取暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的行 政监 管措 施; 本基金 在报 告期 内持 有中 信证券 股票 、 海 通证 券股 票, 基 金管 理人 通过 对该 发行人 进一 步 了解分 析后 , 认 为公 司所 涉及的 处分 不会 对上 市公 司投资 价值 构成 实质 性影 响, 因 此未 披 露处罚 事宜 。 报告期 内 , 本 基金 投资 的 前十名 证券 的其 余七 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查 或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


14 2 、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 3 、其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 732.70 2 应收证 券清 算款 6,204.80 3 应收股 利 - 4 应收利 息 203.62 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,141.12 4 、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5 、报 告期 末 前 十 名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 (1) 期末 指数 投资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 (2) 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 十二、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


15 本基金 合同 生效 日 为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较基 准的 比较 如下 表所 示: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2011 年6 月 16 日 (基 金合同 生效 日) 至 2011 年12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 -13.33% 1.43% -15.01% 1.44% 1.68% -0.01% 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 67.87% 1.29% 65.88% 1.31% 1.99% -0.02% 2015 年1 月 1 日至 2015 年3 月 31 日 8.81% 2.05% 9.14% 2.07% -0.33% -0.02% 自基金 合同 生效 起至 2015 年3 月 31 日 41.31% 1.37% 36.72% 1.39% 4.59% -0.02% 十三、 基金费 用概览 (一)与基金运作有 关的 费用 1. 基金费用的种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 3)标 的指 数许 可使 用费 ; 4)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 5)基 金上 市费 及年 费; 6)基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 7)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; 8)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


16 9)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费 ; 10)基 金的 证券 交易 费用 ; 11 ) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 2. 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式 1) 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E ×0.5% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 2) 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E ×0.1% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3)标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E ×0.03%/ 当年 天数 H 为每 日计 提的 指数使 用 费,E 为 前一 日的 基金 资 产净值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


17 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月 首日 起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上述 “ 一、 基 金费 用的 种 类” 中 第 4-11 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 3. 不列入基金费用的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


4. 基金管理费率和基金 托管 费率 的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费率实 施 日 2 日 前在 指定 媒体上 刊登 公告 。 5. 基金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 (二)与基金销售有 关的 费用 申购和赎回费用 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用 。 (三)其他费用 本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行 。 十四、 对招募 说明书更新部分的 说明 本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律 法规的 要求 , 结 合本 基金 运作的 实际 情况 , 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新 , 主要 更上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


18 新的内 容如 下:


( 一) 在 “基 金管 理人” 部分 , 对董事 会成 员、 基金 经理 、 投资 决策 委员 会成 员的 姓名及 职务等 信息 进行 了更 新 ; ( 二) 在 “基 金托 管人” 部分 , 对 基金 托管 人基 本情 况 、 主要人 员情 况、 基金 托管 业务经 营情况 等部 分信 息 进 行了 更新; ( 三) 在“基 金合 同的 生效 ”部 分, 对 相关 信息 进行 了更 新; ( 四) 在“投 资组 合报 告” 部分 , 披露 了 本 基金 最近 一期 投资组 合报 告的 内容 ; ( 五) 在“基 金的 业绩 ”部 分, 披露了 基金 自合 同生 效以 来 的投 资业 绩; ( 六) 在“其 他事 项” 部分 , 列 明了前 次招 募说 明书 公布 以来的 其他 应披 露事 项 。 中银基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 31 日