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恒指ETF(513600)

恒指ETF:更新招募说明书(2015年第1号)

招募说明书( 更新 )
1
南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 ( 更 新 )
( 2 0 1 5 年 第 1 号 )
基 金管 理人 : 南 方基 金管 理 有限 公司
基 金托 管人 : 中 国工 商银 行 股份 有限 公司
截 止 日 : 2 0 1 5 年 0 6 月 2 3 日招募说明书( 更新 )
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目 录
一 、 绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
二 、 释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
三 、 风 险 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
四 、 基 金 的 投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
五 、 基 金 管 理 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
六 、 境 外 投 资 顾 问 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
七 、 基 金 的 募 集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
八 、 基 金 合 同 的 生 效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
九 、 基 金 份 额 折 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
十 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
十 一 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
十 三 、 基 金 的 财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
十 四 、 基 金 资 产 的 估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
十 五 、 基 金 的 收 益 与 分 配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
十 九 、 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
二 十 、 境 外 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
二 十 一 、 相 关 服 务 机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
二 十 二 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
二 十 三 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
二 十 四 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2
二 十 五 、 其 他 应 披 露 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3
二 十 六 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4
二 十 七 、 备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5招募说明书( 更新 )
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重 要 提 示
本 基 金 经 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 1 2 月 2 日 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 1 2 9 7 号 文 核 准 募 集 。 基 金 合 同 已 于
2 0 1 4 年 1 2 月 2 3 日 正 式 生 效 。
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 ,
但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保
证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实
质 性 判 断 或 者 保 证 。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。 本 基 金
投 资 于 证 券 期 货 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 期 货 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 在 投 资 本
基 金 前 , 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 , 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 充 分
考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投
资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 承 担 基 金 投 资 中 可 能 出 现 的 各 类 风 险 。 基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 的 申
购 赎 回 采 用 全 现 金 替 代 , 基 金 管 理 人 代 买 代 卖 的 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 现 金 替 代 、 现
金 差 额 及 其 他 对 价 。 未 来 在 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 系 统 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 将 采 用 港
股 通 股 票 申 购 赎 回 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价 。 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 主 要 风 险 包 括 : ( 1 ) 本 基 金 特 有 的 风 险 , 主 要 包 括 投 资 港 股 通 股
票 的 风 险 、 指 数 下 跌 风 险 、 跟 踪 偏 离 风 险 、 流 动 性 风 险 、 参 考 I O P V 决 策 和 I O P V 计 算 错 误 的 风
险 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值
低 于 面 值 的 风 险 、 标 的 指 数 变 更 的 风 险 、 第 三 方 机 构 服 务 的 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 ; ( 2 ) 境
外 投 资 风 险 , 主 要 包 括 汇 率 风 险 、 市 场 风 险 、 法 律 和 政 治 风 险 、 会 计 制 度 风 险 、 税 务 风 险 等 ;
( 3 ) 投 资 工 具 的 相 关 风 险 ; ( 4 ) 政 策 变 更 风 险 ; ( 5 ) 不 可 抗 力 风 险 ; 等 等 。 本 基 金 属 股 票
指 数 基 金 , 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 跟 踪 香 港
市 场 股 票 指 数 , 基 金 净 值 会 因 香 港 证 券 市 场 波 动 等 因 素 而 产 生 波 动 , 同 时 面 临 汇 率 风 险 等 投
资 境 外 市 场 的 特 殊 风 险 。
投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 , 全 面 认 识 本
基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 谨 慎 做
出 投 资 决 策 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、
谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 向 投 资 人 保 证 最 低 收 益 。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营
状 况 、 基 金 份 额 上 市 交 易 价 格 波 动 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 人 自 行 负 责 。
在 目 前 结 算 规 则 下 , 投 资 者 当 日 申 购 的 基 金 份 额 , 清 算 交 收 完 成 后 方 可 卖 出 和 赎 回 ,
即 T 日 申 购 的 基 金 份 额 , T 日 交 收 成 功 后 , T + 1 日 可 卖 出 和 赎 回 。 当 日 买 入 的 基 金 份 额 , 当 日
可 以 赎 回 。招募说明书( 更新 )
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本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 3
日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 5 年 3 月 3 1 日 ( 未 经 审 计 ) 。招募说明书( 更新 )
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一 、 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ) 、 《 公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》
( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 5 号 < 招 募 说 明 书 的 内 容 与 格 式 > 》 、 《 合 格 境 内
机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 试 行 办 法 》 ) 、 《 关 于 实 施 < 合 格 境 内 机
构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 > 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 《 通 知 》 等 有 关 法 律 法
规 以 及 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 编 写 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对 其
真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集
的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本
招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份
额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接
受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解
基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。招募说明书( 更新 )
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二 、 释 义
《 招 募 说 明 书 》 中 除 非 文 意 另 有 所 指 , 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 :
1 、 基 金 或 本 基 金 : 指 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 管 理 人 : 指 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
3 、 基 金 托 管 人 : 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
4 、 境 外 托 管 人 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 , 根 据 基 金 托 管 人 与 其 签 订 的 合 同 , 为 本
基 金 提 供 境 外 资 产 托 管 服 务 的 境 外 金 融 机 构
5 、 境 外 投 资 顾 问 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 , 根 据 基 金 管 理 人 与 其 签 订 的 合 同 , 为
本 基 金 境 外 证 券 投 资 提 供 证 券 买 卖 建 议 或 投 资 组 合 管 理 等 服 务 的 境 外 金 融 机 构
6 、 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
及 对 本 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
7 、 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
8 、 招 募 说 明 书 : 指 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 定 期
的 更 新
9 、 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公
告 》
1 0 、 上 市 交 易 公 告 书 : 指 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 市 交 易 公 告 书 》
1 1 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等
1 2 、 《 基 金 法 》 : 指 2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会
议 通 过 , 自 2 0 0 4 年 6 月 1 日 起 实 施 并 在 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务
委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 、 自 2 0 1 3 年 6 月 1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 、 《 销 售 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证 券 投
资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 4 、 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 5 、 《 运 作 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开 募
集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订招募说明书( 更新 )
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1 6 、 《 试 行 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 7 年 6 月 1 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 5 日 实 施 的 《 合 格 境
内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 7 、 《 通 知 》 : 指 中 国 证 监 会 2 0 0 7 年 6 月 1 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 5 日 实 施 的 《 关 于 实 施 <
合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 > 有 关 问 题 的 通 知 》
1 8 、 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
1 9 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
2 0 、 外 管 局 : 指 国 家 外 汇 管 理 局
2 1 、 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体 , 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
2 2 、 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
2 3 、 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
2 4 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 ( 包
括 其 不 时 修 订 ) 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 证 券 市 场 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资
者
2 5 、 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 按 照 《 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 试
点 办 法 》 ( 包 括 其 不 时 修 订 ) 及 相 关 法 律 法 规 规 定 , 运 用 来 自 境 外 的 人 民 币 资 金 进 行 境 内 证
券 投 资 的 境 外 法 人
2 6 、 特 定 机 构 投 资 者 : 指 根 据 上 海 证 券 交 易 所 颁 布 的 《 特 定 机 构 投 资 者 参 与 交 易 型 开 放
式 指 数 基 金 申 购 赎 回 业 务 指 引 》 所 定 义 机 构 投 资 者
2 7 、 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机 构
投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称
2 8 、 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人
2 9 、 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 : 指 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》
定 义 的 “ 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ”
3 0 、 E T F 联 接 基 金 : 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 E T F ( 以 下 简 称
“ 目 标 E T F ” ) , 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 采 用 开 放 式 运
作 方 式 的 基 金 , 简 称 联 接 基 金
3 1 、 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金
份 额 的 申 购 、 赎 回 等 业 务
3 2 、 销 售 机 构 : 指 直 销 机 构 、 发 售 代 理 机 构 及 申 购 赎 回 代 理 券 商
3 3 、 基 金 销 售 网 点 : 指 基 金 销 售 机 构 的 销 售 网 点
3 4 、 发 售 代 理 机 构 : 指 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 本 基 金 发 售 业 务 的 机 构
3 5 、 发 售 协 调 人 : 指 基 金 管 理 人 指 定 的 协 调 本 基 金 发 售 等 工 作 的 代 理 机 构招募说明书( 更新 )
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3 6 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 : 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ,
又 称 为 代 办 证 券 公 司
3 7 、 登 记 业 务 : 指 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式
基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基 金 份 额 的 登 记 、 存 管 、 结 算 及 相 关 业 务
3 8 、 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司
3 9 、 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金
份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户
4 0 、 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理
人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
4 1 、 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 ,
清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
4 2 、 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最 长 不 得 超 过 3
个 月
4 3 、 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限
4 4 、 工 作 日 : 港 股 通 交 易 日 , 港 股 通 是 指 投 资 者 委 托 内 地 证 券 公 司 , 经 由 上 海 证 券 交 易
所 设 立 的 证 券 交 易 服 务 公 司 , 向 香 港 联 合 交 易 所 进 行 申 报 ( 买 卖 盘 传 递 ) , 买 卖 规 定 范 围 内
的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票
4 5 、 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日
4 6 、 T + n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 )
4 7 、 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
4 8 、 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
4 9 、 业 务 规 则 : 指 上 海 证 券 交 易 所 发 布 实 施 的 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金
业 务 实 施 细 则 》 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 实 施 的 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 及 上 海 证 券 交 易 所 、 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 其 他 相 关 规 则 和 规 定 及 颁 布 机 构 对 其 不 时 做 出 的 修 订
5 0 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份 额 的 行 为
5 1 、 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份 额 的 行 为
5 2 、 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要
求 将 基 金 份 额 兑 换 为 申 购 赎 回 清 单 所 规 定 对 价 的 行 为
5 3 、 申 购 赎 回 清 单 : 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件
5 4 、 申 购 对 价 : 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 , 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 的 组 合招募说明书( 更新 )
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证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 或 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价
5 5 、 赎 回 对 价 : 指 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 时 , 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应
交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 或 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价
5 6 、 标 的 指 数 : 指 恒 生 指 数 及 其 未 来 可 能 发 生 的 变 更 , 或 基 金 管 理 人 根 据 需 要 更 换 的 其
他 指 数
5 7 、 组 合 证 券 : 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券
5 8 、 现 金 替 代 : 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 , 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 , 用 于 替
代 组 合 证 券 中 全 部 或 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金
5 9 、 现 金 差 额 : 指 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 T 日 收 盘 价 计 算 的 最 小 申 购 、 赎
回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ; 投 资 人 申 购 、 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额
根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 、 申 购 或 赎 回 的 基 金 份 额 数 计 算
6 0 、 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 : 指 本 基 金 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低 数 量 , 投 资 人 申 购 、 赎
回 的 基 金 份 额 应 为 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍
6 0 、 基 金 份 额 参 考 净 值 : 指 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 机 构 在 开 市 后 根 据 当 日 的 申
购 、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 及 汇 率 数 据 , 计 算 并 通 过 上 海 证 券 交 易
所 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 , 简 称 I O P V
6 1 、 预 估 现 金 部 分 : 指 由 基 金 管 理 人 估 计 并 在 T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额
的 估 计 值 , 预 估 现 金 部 分 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 代 办 证 券 公 司 ) 预 先 冻 结
6 2 、 基 金 份 额 折 算 : 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 将 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 份 额 进
行 变 更 登 记 的 行 为
6 3 、 元 : 指 人 民 币 元
6 4 、 基 金 利 润 : 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费
用 后 的 余 额
6 5 、 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他 资 产 的 价 值 总 和
6 6 、 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
6 7 、 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数
6 8 、 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额 净 值 的 过 程
6 9 、 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介
7 0 、 不 可 抗 力 : 指 本 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件招募说明书( 更新 )
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三 、 风 险 揭 示
本 基 金 将 主 要 面 临 以 下 风 险 , 其 中 部 分 或 全 部 风 险 因 素 可 能 对 基 金 份 额 净 值 、 收 益 率 、
和 / 或 实 现 投 资 目 标 的 能 力 造 成 影 响 。
基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 的 申 购 赎 回 采 用 全 现 金 替 代 , 基 金 管 理 人 代 买 代 卖 的 模 式 , 申
购 对 价 、 赎 回 对 价 包 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 未 来 在 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 系
统 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 将 采 用 港 股 通 股 票 申 购 赎 回 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证
券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
1 、 本 基 金 的 特 别 风 险
( 1 ) 投 资 港 股 通 股 票 的 风 险
本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 主 要 投 资 于 港 股 通 股 票 , 港 股 通 额 度 满 后 , 本 基 金 面 临 不 能 通 过
港 股 通 进 行 买 入 交 易 的 风 险 。 在 港 股 通 额 度 满 时 , 本 基 金 存 在 无 法 进 行 申 购 的 风 险 。
( 2 ) 指 数 下 跌 风 险
本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 策 略 , 被 动 跟 踪 标 的 指 数 。 当 指 数 下 跌 时 , 基 金 不 会 采 取 防 守 策
略 , 由 此 可 能 对 基 金 资 产 价 值 产 生 不 利 影 响 。
( 3 ) 跟 踪 偏 离 风 险
以 下 因 素 可 能 导 致 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 无 法 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 收 益 率 :
① 基 金 有 投 资 成 本 、 各 种 费 用 及 税 收 , 而 指 数 编 制 不 考 虑 费 用 和 税 收 , 这 将 导 致 基 金 收
益 率 落 后 于 标 的 指 数 收 益 率 , 产 生 负 的 跟 踪 偏 离 度 。
② 指 数 成 份 股 派 发 现 金 红 利 等 因 素 将 导 致 基 金 收 益 率 超 过 标 的 指 数 收 益 率 , 产 生 正 的 跟
踪 偏 离 度 。
③ 当 标 的 指 数 调 整 成 份 股 构 成 , 或 成 份 股 公 司 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 该 成 份 股 在 指
数 中 的 权 重 发 生 变 化 , 或 标 的 指 数 变 更 编 制 方 法 时 , 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 可 能 暂 时 扩 大
与 标 的 指 数 的 构 成 差 异 , 而 且 会 产 生 相 应 的 交 易 成 本 , 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 扩 大 。
④ 投 资 者 申 购 、 赎 回 可 能 带 来 一 定 的 现 金 流 或 变 现 需 求 , 在 遭 遇 标 的 指 数 成 份 股 停 牌 、
摘 牌 或 流 动 性 差 等 情 形 时 , 基 金 可 能 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 或 承 担 冲 击 成 本 , 导 致 跟 踪 偏 离
度 和 跟 踪 误 差 扩 大 。招募说明书( 更新 )
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⑤ 在 基 金 进 行 指 数 化 投 资 过 程 中 , 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 , 例 如 跟 踪 指 数 的 水 平 、 技 术
手 段 、 买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等 , 都 会 对 基 金 收 益 产 生 影 响 , 从 而 影 响 基 金 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪
误 差 。
⑥ 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 。 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 , 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的 持
有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 相 同 ; 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错 误 等 产 生 的 跟 踪
偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。
( 4 ) 流 动 性 风 险
① 本 基 金 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 设 置 较 高 ( 目 前 为 1 0 0 万 份 ) , 中 小 投 资 者 只 能 在 二 级 市
场 上 按 交 易 价 格 卖 出 基 金 份 额 。
② 基 金 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 但 不 保 证 市 场 交 易 一 定 活 跃 ; 基 金 的 交 易 可 能 因
各 种 原 因 被 暂 停 , 当 基 金 不 再 符 合 相 关 上 市 条 件 时 , 基 金 的 上 市 也 可 能 被 终 止 ; 此 外 基 金 投
资 于 香 港 市 场 , 香 港 市 场 的 突 发 性 情 况 也 可 能 会 对 本 基 金 的 交 易 产 生 影 响 。
③ 尽 管 由 于 投 资 者 可 以 进 行 申 购 、 赎 回 , 基 金 一 般 不 会 持 续 出 现 大 幅 折 溢 价 情 况 。 但 是 ,
基 金 的 二 级 市 场 交 易 价 格 受 市 场 供 求 的 影 响 , 可 能 高 于 ( 称 为 溢 价 ) 或 低 于 ( 称 为 折 价 ) 基
金 份 额 净 值 。
( 5 ) 参 考 I O P V 决 策 和 I O P V 计 算 错 误 的 风 险
证 券 交 易 所 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值 ( I O P V ) , 供 投 资 者 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参
考 。 由 于 计 算 公 式 、 汇 率 数 据 来 源 及 来 源 时 间 不 同 , I O P V 与 实 时 的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在
差 异 , 与 投 资 者 申 购 赎 回 的 实 际 结 算 价 格 也 可 能 存 在 差 异 , I O P V 计 算 还 可 能 出 现 错 误 , 投
资 者 若 参 考 I O P V 进 行 投 资 决 策 可 能 导 致 损 失 , 需 投 资 者 自 行 承 担 。
( 6 ) 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险
基 金 管 理 人 可 能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 , 由 此 可 能 导
致 投 资 人 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 , 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申 购 、 赎
回 单 位 全 部 赎 回 。
( 7 ) 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险
本 基 金 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等 。 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 , 由 于
市 场 变 化 、 部 分 成 份 股 流 动 性 差 等 因 素 , 导 致 投 资 人 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的 价 值
有 差 异 , 存 在 变 现 风 险 。
( 8 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 的 风 险
本 基 金 收 益 分 配 原 则 为 使 收 益 分 配 后 基 金 累 计 报 酬 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 累 计 报
酬 率 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 , 本 基 金 收 益 分 配 不 以 弥 补 亏 损 为 前 提 , 收 益 分 配 后 可 能 存招募说明书( 更新 )
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在 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 的 风 险 。
( 9 ) 标 的 指 数 变 更 的 风 险
尽 管 可 能 性 很 小 , 但 根 据 基 金 合 同 规 定 , 如 出 现 变 更 标 的 指 数 的 情 形 , 本 基 金 将 变 更 标
的 指 数 。 基 于 原 标 的 指 数 的 投 资 政 策 可 能 改 变 , 投 资 组 合 需 随 之 调 整 , 基 金 的 收 益 风 险 特 征
将 与 新 的 标 的 指 数 保 持 一 致 , 投 资 者 须 承 担 此 项 调 整 带 来 的 风 险 与 成 本 。
( 1 0 ) 第 三 方 机 构 服 务 的 风 险
本 基 金 的 多 项 服 务 委 托 第 三 方 机 构 办 理 , 存 在 以 下 风 险 :
① 申 购 赎 回 代 理 机 构 因 多 种 原 因 , 导 致 代 理 申 购 、 赎 回 业 务 受 到 限 制 、 暂 停 或 终 止 , 由
此 影 响 对 投 资 者 申 购 赎 回 服 务 的 风 险 。
② 登 记 机 构 可 能 调 整 结 算 制 度 , 对 投 资 者 基 金 份 额 、 组 合 证 券 及 资 金 的 结 算 方 式 发 生 变
化 , 制 度 调 整 可 能 给 投 资 者 带 来 理 解 偏 差 的 风 险 。 同 样 的 风 险 还 可 能 来 自 于 证 券 交 易 所 及 其
他 代 理 机 构 。
③ 证 券 交 易 所 、 登 记 机 构 、 基 金 托 管 人 、 境 外 资 产 托 管 人 及 其 他 代 理 机 构 可 能 违 约 , 导
致 基 金 或 投 资 者 利 益 受 损 。
( 1 1 ) 操 作 或 技 术 风 险
相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 , 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造 成 操 作 失 误
或 违 反 操 作 规 程 等 原 因 可 能 引 致 风 险 , 例 如 , 申 购 赎 回 清 单 编 制 错 误 、 越 权 违 规 交 易 、 欺 诈
行 为 、 交 易 错 误 、 I T 系 统 故 障 等 风 险 。
在 基 金 的 各 种 交 易 行 为 或 者 后 台 运 作 中 , 可 能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或 者 差 错 而 影 响 交 易
的 正 常 进 行 或 者 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人 、 境 外 资 产 托 管 人 、 登 记 机 构 、 销 售 机 构 、 证 券 、 期 货 交 易 所 、 证 券 、 期 货 登 记 结 算 机 构
等 等 。
2 、 境 外 投 资 风 险
( 1 ) 汇 率 风 险
本 基 金 以 人 民 币 募 集 和 计 价 , 主 要 投 资 于 以 港 币 计 价 的 金 融 工 具 。 港 币 相 对 于 人 民 币 的
汇 率 变 化 将 会 影 响 本 基 金 以 人 民 币 计 价 的 基 金 资 产 价 值 , 从 而 导 致 基 金 资 产 面 临 潜 在 风 险 。
人 民 币 对 港 币 的 汇 率 的 波 动 也 可 能 加 大 基 金 净 值 的 波 动 , 从 而 对 基 金 业 绩 产 生 影 响 。
此 外 , 由 于 基 金 运 作 中 的 汇 率 取 自 汇 率 发 布 机 构 , 如 果 汇 率 发 布 机 构 出 现 汇 率 发 布 时 间
延 迟 或 是 汇 率 数 据 错 误 等 情 况 , 可 能 会 对 基 金 运 作 或 者 投 资 者 的 决 策 产 生 不 利 影 响 。
( 2 ) 市 场 风 险招募说明书( 更新 )
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基 金 投 资 将 受 到 香 港 市 场 宏 观 经 济 运 行 情 况 、 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 、 交 易 规
则 、 结 算 、 托 管 以 及 其 他 运 作 风 险 等 多 种 因 素 的 影 响 , 上 述 因 素 的 波 动 和 变 化 可 能 会 使 基 金
资 产 面 临 潜 在 风 险 。
( 3 ) 法 律 和 政 治 风 险
由 于 香 港 市 场 适 用 不 同 法 律 法 规 的 原 因 , 可 能 导 致 本 基 金 的 某 些 投 资 行 为 受 到 限 制 或 合
同 不 能 正 常 执 行 , 从 而 使 得 基 金 资 产 面 临 损 失 的 可 能 性 。 此 外 , 香 港 市 场 可 能 会 不 时 采 取 某
些 管 制 措 施 , 如 资 本 或 外 汇 管 制 、 没 收 资 产 以 及 征 收 高 额 税 收 等 , 从 而 对 基 金 收 益 以 及 基 金
资 产 带 来 不 利 影 响 。
( 4 ) 会 计 制 度 风 险
香 港 市 场 对 上 市 公 司 日 常 经 营 活 动 的 会 计 处 理 、 财 务 报 表 披 露 等 会 计 核 算 标 准 的 规 定 可
能 与 境 内 存 在 一 定 差 异 , 可 能 导 致 基 金 经 理 对 公 司 盈 利 能 力 、 投 资 价 值 的 判 断 产 生 偏 差 , 从
而 给 本 基 金 投 资 带 来 潜 在 风 险 。
( 5 ) 税 务 风 险
香 港 市 场 在 税 务 方 面 的 法 律 法 规 可 能 与 境 内 存 在 一 定 差 异 , 可 能 会 要 求 基 金 就 股 息 、 利
息 、 资 本 利 得 等 收 益 向 当 地 税 务 机 构 缴 纳 税 金 , 该 行 为 会 使 基 金 收 益 受 到 一 定 影 响 。 此 外 ,
香 港 市 场 的 税 收 规 定 可 能 发 生 变 化 , 或 者 实 施 具 有 追 溯 力 的 修 订 , 从 而 导 致 基 金 向 该 市 场 所
在 地 缴 纳 在 基 金 销 售 、 估 值 或 者 出 售 投 资 当 日 并 未 预 计 的 额 外 税 项 。
3 、 投 资 工 具 的 相 关 风 险
( 1 ) 股 票
股 票 投 资 风 险 主 要 包 括 : 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 等 的 变 化 对 证 券 市 场 产 生 一 定
的 影 响 , 导 致 市 场 价 格 水 平 波 动 的 风 险 ; 宏 观 经 济 运 行 周 期 性 波 动 , 对 股 票 市 场 的 收 益 水 平
产 生 影 响 的 风 险 ; 市 场 挂 牌 交 易 的 上 市 公 司 经 营 状 况 受 多 种 因 素 影 响 , 如 市 场 、 技 术 、 竞 争 、
管 理 、 财 务 等 都 会 导 致 公 司 盈 利 发 生 变 化 , 从 而 导 致 股 票 价 格 变 动 的 风 险 。
( 2 ) 债 券
债 券 投 资 风 险 主 要 包 括 : 市 场 利 率 水 平 变 化 导 致 债 券 价 格 变 化 的 风 险 ; 债 券 市 场 不 同 期
限 、 不 同 类 属 债 券 之 间 的 利 差 变 动 导 致 相 应 期 限 和 类 属 债 券 价 格 变 化 的 风 险 ; 债 券 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 质 量 下 降 导 致 债 券 价 格 下 降 的 风 险 。
( 3 ) 衍 生 品
由 于 金 融 衍 生 产 品 具 有 杠 杆 效 应 , 价 格 波 动 较 为 剧 烈 , 在 市 场 面 临 突 发 事 件 时 , 可 能 会
导 致 投 资 亏 损 高 于 初 始 投 资 金 额 , 从 而 对 基 金 收 益 带 来 不 利 影 响 。 此 外 , 衍 生 品 的 交 易 可 能招募说明书( 更新 )
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不 够 活 跃 , 在 市 场 变 化 时 , 可 能 因 无 法 及 时 找 到 交 易 对 手 或 交 易 对 手 方 压 低 报 价 , 导 致 基 金
资 产 的 额 外 损 失 。
( 4 ) 正 回 购 / 逆 回 购
在 回 购 交 易 中 , 交 易 对 手 方 可 能 因 财 务 状 况 或 其 他 原 因 不 能 履 行 付 款 或 结 算 的 义 务 , 从
而 对 基 金 资 产 价 值 造 成 不 利 影 响 。
( 5 ) 证 券 借 贷
作 为 证 券 借 出 方 , 如 果 交 易 对 手 方 ( 即 证 券 借 入 方 ) 违 约 , 则 基 金 可 能 面 临 到 期 无 法 获
得 证 券 借 贷 收 入 甚 至 借 出 证 券 无 法 归 还 的 风 险 , 从 而 导 致 基 金 资 产 发 生 损 失 。
4 、 政 策 变 更 风 险
因 相 关 法 律 法 规 或 监 管 机 构 政 策 修 改 等 基 金 管 理 人 无 法 控 制 的 因 素 的 变 化 , 使 基 金 或 投
资 者 利 益 受 到 影 响 的 风 险 , 例 如 , 监 管 机 构 基 金 估 值 政 策 的 修 改 导 致 基 金 估 值 方 法 的 调 整 而
引 起 基 金 净 值 波 动 的 风 险 ; 相 关 法 规 的 修 改 导 致 基 金 投 资 范 围 变 化 , 基 金 管 理 人 为 调 整 投 资
组 合 而 引 起 基 金 净 值 波 动 的 风 险 等 。
5 、 不 可 抗 力 风 险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 , 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行 , 可 能 导 致 基 金
资 产 的 损 失 。 金 融 市 场 危 机 、 行 业 竞 争 、 代 理 机 构 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 直 接 控 制 能 力
之 外 的 风 险 , 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 损 。
6 、 本 基 金 法 律 文 件 风 险 收 益 特 征 表 述 与 销 售 机 构 基 金 风 险 评 价 可 能 不 一 致 的 风 险
本 基 金 法 律 文 件 投 资 章 节 有 关 风 险 收 益 特 征 的 表 述 是 基 于 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 证 券 期
货 市 场 普 遍 规 律 等 做 出 的 概 述 性 描 述 , 代 表 了 一 般 市 场 情 况 下 本 基 金 的 长 期 风 险 收 益 特 征 。
销 售 机 构 ( 包 括 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 代 销 机 构 ) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评 价 ,
不 同 的 销 售 机 构 采 用 的 评 价 方 法 也 不 同 , 因 此 销 售 机 构 的 风 险 等 级 评 价 与 基 金 法 律 文 件 中 风
险 收 益 特 征 的 表 述 可 能 存 在 不 同 , 投 资 人 在 购 买 本 基 金 时 需 按 照 销 售 机 构 的 要 求 完 成 风 险 承
受 能 力 与 产 品 风 险 之 间 的 匹 配 检 验 。
7 、 声 明
( 1 ) 本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 投 资 者 自 愿 投 资 于 本 基 金 , 须 自 行
承 担 投 资 风 险 。
( 2 ) 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 , 本 基 金 还 通 过 代 销 机 构 销 售 , 但 是 , 本
基 金 并 不 是 代 销 机 构 的 存 款 或 负 债 , 也 没 有 经 代 销 机 构 担 保 或 者 背 书 , 代 销 机 构 并 不 能 保 证
其 收 益 或 本 金 安 全 。招募说明书( 更新 )
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( 3 ) 恒 生 指 数 ( “ 该 指 数 ” ) 由 恒 生 指 数 有 限 公 司 根 据 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 的 授 权 发
布 及 编 制 。 恒 生 指 数 的 商 标 及 名 称 由 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 全 权 拥 有 。 恒 生 指 数 有 限 公 司 及
恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 已 同 意 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 可 就 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 ( “ 该 产 品 ” ) 使 用 及 参 考 该 指 数 , 但 是 , 恒 生 指 数 有 限 公 司 及 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公
司 并 不 就 ( i ) 该 指 数 及 其 计 算 或 任 何 与 之 有 关 的 数 据 的 准 确 性 或 完 整 性 ; 或 ( i i ) 该 指 数 或 其 中
任 何 成 份 或 其 所 包 涵 的 数 据 的 适 用 性 或 适 合 性 ; 或 ( i i i ) 任 何 人 士 因 使 用 该 指 数 或 其 中 任 何 成
份 或 其 所 包 涵 的 数 据 而 产 生 的 结 果 , 而 向 该 产 品 的 任 何 经 纪 或 该 产 品 持 有 人 或 任 何 其 它 人 士
作 出 保 证 或 声 明 或 担 保 , 也 不 会 就 该 指 数 提 供 或 默 示 任 何 保 证 、 声 明 或 担 保 。 恒 生 指 数 有 限
公 司 可 随 时 更 改 或 修 改 计 算 及 编 制 该 指 数 及 其 任 何 有 关 的 公 式 、 成 份 股 份 及 系 数 的 过 程 及 基
准 , 而 无 须 作 出 通 知 。 在 适 用 法 律 允 许 的 范 围 内 , 恒 生 指 数 有 限 公 司 或 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公
司 不 会 因 ( i ) 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 就 该 产 品 使 用 及 / 或 参 考 该 指 数 ; 或 ( i i ) 恒 生 指 数 有 限 公 司
在 计 算 该 指 数 时 的 任 何 失 准 、 遗 漏 、 失 误 或 错 误 ; 或 ( i i i ) 与 计 算 该 指 数 有 关 并 由 任 何 其 它 人
士 提 供 的 资 料 的 任 何 失 准 、 遗 漏 、 失 误 ﹑ 错 误 或 不 完 整 ; 或 ( i v ) 任 何 经 纪 、 该 产 品 持 有 人 或
任 何 其 它 交 易 该 产 品 的 人 士 , 因 上 述 原 因 而 直 接 或 间 接 蒙 受 的 任 何 经 济 或 其 它 损 失 承 担 任 何
责 任 或 债 务 , 任 何 经 纪 、 该 产 品 持 有 人 或 任 何 其 它 交 易 该 产 品 的 人 士 不 得 因 该 产 品 , 以 任 何
形 式 向 恒 生 指 数 有 限 公 司 及 / 或 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 进 行 索 偿 、 法 律 行 动 或 法 律 诉 讼 。 任
何 经 纪 、 持 有 人 或 任 何 其 它 人 士 , 须 在 完 全 了 解 此 免 责 声 明 , 并 且 不 能 依 赖 恒 生 指 数 有 限 公
司 及 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 的 情 况 下 交 易 该 产 品 。 为 避 免 产 生 疑 问 , 本 免 责 声 明 不 构 成 任 何
经 纪 、 持 有 人 或 任 何 其 它 人 士 与 恒 生 指 数 有 限 公 司 及 / 或 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 之 间 的 任 何
合 约 或 准 合 约 关 系 , 也 不 应 视 作 已 构 成 这 种 关 系 。 任 何 投 资 者 如 认 购 或 购 买 该 产 品 权 益 , 该
投 资 者 将 被 视 为 已 承 认 、 理 解 并 接 受 此 免 责 声 明 并 受 其 约 束 , 以 及 承 认 、 理 解 并 接 受 该 产 品
所 使 用 之 该 指 数 数 值 为 恒 生 指 数 有 限 公 司 酌 情 计 算 的 结 果 。招募说明书( 更新 )
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四 、 基 金 的 投 资
一 、 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
二 、 投 资 范 围
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 ( 包 括 港 股 通 股 票 中 的 标 的 指 数 成 份 股 、 备
选 成 份 股 ) 、 公 募 基 金 、 依 法 发 行 上 市 的 其 他 股 票 、 固 定 收 益 类 证 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场
工 具 、 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基
金 根 据 相 关 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 要 求 履 行 相 关 手 续 后 , 还 可 以 投 资 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监
会 未 来 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 基 金 投 资 标 的 指 数
成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
三 、 投 资 策 略
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 采 用 指 数 复 制 法 。 本 基 金 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权
重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 在 保 持 基 金
资 产 的 流 动 性 前 提 下 , 达 到 有 效 复 制 标 的 指 数 的 目 的 , 本 基 金 力 争 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在
3 % 以 内 。 本 基 金 优 先 通 过 港 股 通 投 资 标 的 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 , 如 果 未 来 出 现 由 于 港
股 通 额 度 受 限 、 业 务 规 则 发 生 重 大 变 更 等 影 响 投 资 运 作 的 情 形 时 , 为 了 更 好 的 保 护 投 资 人 的
利 益 , 实 现 投 资 目 标 , 本 基 金 将 可 以 直 接 委 托 香 港 的 经 纪 商 投 资 标 的 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成
份 股 。
1 、 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的
变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购
买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 , 本 基 金 可 以 根
据 市 场 情 况 , 结 合 经 验 判 断 , 对 基 金 资 产 进 行 适 当 调 整 , 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ,
尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
2 、 股 票 投 资 组 合 的 调 整
1 ) 定 期 调 整
本 基 金 将 依 照 标 的 指 数 的 定 期 调 整 规 则 , 对 股 票 组 合 进 行 相 应 的 调 整 。
2 ) 不 定 期 调 整招募说明书( 更新 )
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A 、 当 成 份 股 发 生 并 购 、 股 份 回 购 、 增 发 、 送 配 、 拆 股 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权
重 的 行 为 时 , 本 基 金 将 根 据 指 数 公 司 发 布 的 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例 , 进 行 相 应 调 整 ;
B 、 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有 效 跟 踪 标 的 指 数 ;
C 、 若 个 别 成 份 股 因 停 牌 、 流 动 性 不 足 或 法 规 限 制 等 因 素 , 使 得 基 金 管 理 人 无 法 按 照 其
所 占 标 的 指 数 权 重 进 行 购 买 时 , 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最 小 化 和 投 资 人 利 益 , 决 定 部 分 持 有 现
金 或 买 入 相 关 的 替 代 性 组 合 。
构 造 替 代 性 组 合 的 方 法 如 下 :
A 、 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 及 基 本 面 相 似 的 原 则 , 选 取 替 代 股 票 备 选 库 。 本 基 金 投
资 采 用 与 标 的 指 数 相 同 或 类 似 的 行 业 分 类 标 准 ;
B 、 采 用 备 选 库 中 各 股 票 过 去 较 长 一 段 时 间 的 历 史 数 据 , 分 析 其 与 被 替 代 股 票 的 相 关 性 ;
C 、 选 取 备 选 库 中 与 被 替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 模 拟 组 合 与 被 替 代
股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大 化 为 优 化 目 标 , 求 解 组 合 中 各 股 票 的 权 重 。
为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 , 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数
量 、 流 动 性 、 投 资 限 制 、 交 易 费 用 及 成 本 , 以 及 税 务 及 其 他 监 管 限 制 , 决 定 是 否 采 用 抽 样 复
制 的 策 略 。 对 于 复 制 方 法 的 变 更 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 本 基 金 管 理 人 需 在 方 法
变 更 实 施 前 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 阐 明 变 更 复 制 方 法 的 原 因 。
3 、 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 配 置 策 略
本 基 金 将 主 要 以 降 低 跟 踪 误 差 和 投 资 组 合 流 动 性 管 理 为 目 的 , 综 合 考 虑 流 动 性 和 收 益
性 , 构 建 本 基 金 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 投 资 组 合 。
4 、 金 融 衍 生 产 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 于 经 中 国 证 监 会 允 许 的 各 种 金 融 衍 生 产 品 , 如 股 指 期 货 、 期 权 、 权 证 以 及
其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 份 股 相 关 的 衍 生 工 具 。 本 基 金 在 金 融 衍 生 品 的 投 资 中 主 要 遵 循
有 效 管 理 投 资 策 略 , 对 冲 某 些 成 份 股 的 特 殊 突 发 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 , 以 及
利 用 金 融 衍 生 产 品 的 杠 杆 作 用 , 达 到 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 , 同 时 降 低 仓 位 频 繁 调 整 带 来 的
交 易 成 本 。
四 、 投 资 决 策 依 据 和 流 程
1 、 决 策 依 据
有 关 法 律 、 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依
据 。
2 、 投 资 管 理 体 制
基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 团 队 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 有
关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他 重 大 组 合 调 整 决 策 以 及 重 大 的 单 项 投 资 决 策 ; 基 金 经 理 负
责 日 常 指 数 跟 踪 维 护 过 程 中 的 组 合 构 建 、 调 整 决 策 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 运 作 情 况 选 择 、
更 换 或 撤 销 境 外 投 资 顾 问 , 为 本 基 金 境 外 证 券 投 资 提 供 证 券 买 卖 建 议 或 投 资 组 合 管 理 等 服招募说明书( 更新 )
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务 。
3 、 投 资 程 序
研 究 支 持 、 投 资 决 策 、 组 合 构 建 、 交 易 执 行 、 绩 效 评 估 、 组 合 维 护 等 流 程 的 有 机 配 合 共
同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理 程 序 。 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行 , 避 免
重 大 风 险 的 发 生 。
( 1 ) 研 究 支 持 : 指 数 化 投 资 团 队 依 托 基 金 管 理 人 整 体 研 究 平 台 , 整 合 外 部 信 息 以 及 券
商 等 外 部 研 究 力 量 的 研 究 成 果 , 开 展 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 、 股 指 期 货 跟 踪 有 效 性 等 相
关 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差 及 其 归 因 分 析 等 工 作 , 撰 写 研 究 报 告 , 作 为 基 金 投
资 决 策 的 重 要 依 据 。
( 2 ) 投 资 决 策 : 投 资 决 策 委 员 会 依 据 指 数 化 投 资 团 队 提 供 的 研 究 报 告 , 定 期 或 遇 重 大
事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议 , 决 定 相 关 事 项 。 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 , 进 行 基 金
投 资 管 理 的 日 常 决 策 。
( 3 ) 组 合 构 建 : 根 据 标 的 指 数 , 结 合 研 究 报 告 , 基 金 经 理 以 复 制 标 的 指 数 成 份 股 的 方
法 构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下 , 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方 法 , 降 低
买 入 成 本 、 控 制 投 资 风 险 。
( 4 ) 交 易 执 行 : 中 央 交 易 室 负 责 具 体 的 交 易 执 行 , 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 。
( 5 ) 投 资 绩 效 评 估 : 指 数 化 投 资 团 队 定 期 和 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 , 并 提 供
相 关 报 告 。 绩 效 评 估 能 够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 、 跟 踪 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与
否 , 基 金 经 理 可 以 据 此 调 整 投 资 组 合 。
( 6 ) 组 合 维 护 : 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动 , 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 、 流 动 性 状 况 、
申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 , 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整 , 紧
密 跟 踪 标 的 指 数 。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投 资 体 制 和 程 序 做 出 调 整 , 并 在 更 新 的 《 招 募 说 明 书 》 中 列 示 。
五 、 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 基 金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
( 2 ) 基 金 持 有 同 一 家 银 行 的 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 在 基 金 托 管 账 户 的 存
款 可 以 不 受 上 述 限 制 。 本 款 所 称 银 行 应 当 是 中 资 商 业 银 行 在 境 外 设 立 的 分 行 或 在 最 近 一 个 会
计 年 度 达 到 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 银 行 。
( 3 ) 基 金 持 有 同 一 机 构 ( 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ) 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净
值 的 1 0 % , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。
( 4 ) 基 金 持 有 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 国 家 或 地 区 以 外 的 其 他 国 家招募说明书( 更新 )
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或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 其 中 持 有 任 一 国 家 或 地
区 市 场 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 1 0 % 以 上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总
量 , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。
前 项 投 资 比 例 限 制 应 当 合 并 计 算 同 一 机 构 境 内 外 上 市 的 总 股 本 , 同 时 应 当 一 并 计 算 全 球
存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 所 代 表 的 基 础 证 券 , 并 假 设 对 持 有 的 股 本 权 证 行 使 转 换 。
( 6 ) 基 金 持 有 非 流 动 性 资 产 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其
他 资 产 。
( 7 ) 基 金 持 有 境 外 基 金 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 但 持 有 货 币 市 场 基
金 可 以 不 受 上 述 限 制 。
( 8 ) 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基 金 , 不 得 超 过 该 境 外 基 金 总
份 额 的 2 0 % 。
若 基 金 超 过 上 述 投 资 比 例 限 制 , 应 当 在 超 过 比 例 后 3 0 个 工 作 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施
减 仓 以 符 合 投 资 比 例 限 制 要 求 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 中 国 证 监 会 根 据 证 券 市
场 发 展 情 况 或 基 金 具 体 个 案 , 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 限 制 。
2 、 金 融 衍 生 品 投 资
本 基 金 投 资 衍 生 品 应 当 仅 限 于 投 资 组 合 避 险 或 有 效 管 理 , 不 得 用 于 投 机 或 放 大 交 易 , 同
时 应 当 严 格 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 本 基 金 的 金 融 衍 生 品 全 部 敞 口 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 期 货 支 付 的 初 始 保 证 金 、 投 资 期 权 支 付 或 收 取 的 期 权 费 、 投 资 柜 台 交
易 衍 生 品 支 付 的 初 始 费 用 的 总 额 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
( 3 ) 本 基 金 投 资 于 远 期 合 约 、 互 换 等 柜 台 交 易 金 融 衍 生 品 , 应 当 符 合 以 下 要 求 :
1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信
用 评 级 机 构 评 级 。
2 ) 交 易 对 手 方 应 当 至 少 每 个 工 作 日 对 交 易 进 行 估 值 , 并 且 基 金 可 在 任 何 时 候 以 公 允 价
值 终 止 交 易 。
3 ) 任 一 交 易 对 手 方 的 市 值 计 价 敞 口 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 会 计 年 度 结 束 后 6 0 个 工 作 日 内 向 中 国 证 监 会 提 交 包 括 衍
生 品 头 寸 及 风 险 分 析 年 度 报 告 。
3 、 本 基 金 可 以 参 与 证 券 借 贷 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评
级 机 构 评 级 。
( 2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的招募说明书( 更新 )
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1 0 2 % 。
( 3 ) 借 方 应 当 在 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 已 借 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和 分 红 。
一 旦 借 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 和 处 置 担 保 物 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 4 ) 除 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外 , 担 保 物 可 以 是 以 下 金 融 工 具 或 品 种 :
1 ) 现 金 ;
2 ) 存 款 证 明 ;
3 ) 商 业 票 据 ;
4 ) 政 府 债 券 ;
5 ) 中 资 商 业 银 行 或 由 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 金 融 机 构 ( 作
为 交 易 对 手 方 或 其 关 联 方 的 除 外 ) 出 具 的 不 可 撤 销 信 用 证 。
( 5 ) 本 基 金 有 权 在 任 何 时 候 终 止 证 券 借 贷 交 易 并 在 正 常 市 场 惯 例 的 合 理 期 限 内 要 求 归
还 任 一 或 所 有 已 借 出 的 证 券 。
( 6 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相 应 责 任 。
4 、 基 金 可 以 根 据 正 常 市 场 惯 例 参 与 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 正 回 购 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的
信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 。
( 2 ) 参 与 正 回 购 交 易 , 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 对 卖 出 收 益 进 行 调 整 以 确 保 现 金 不 低 于
已 售 出 证 券 市 值 的 1 0 2 % 。 一 旦 买 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置 卖 出
收 益 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 3 ) 买 方 应 当 在 正 回 购 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 售 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和
分 红 。
( 4 ) 参 与 逆 回 购 交 易 , 应 当 对 购 入 证 券 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 已 购 入 证 券
市 值 不 低 于 支 付 现 金 的 1 0 2 % 。 一 旦 卖 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置
已 购 入 证 券 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相
应 责 任 。
( 6 ) 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 , 所 有 已 借 出 而 未 归 还 证 券 总 市 值 或 所 有 已
售 出 而 未 回 购 证 券 总 市 值 均 不 得 超 过 基 金 总 资 产 的 5 0 % 。
前 项 比 例 限 制 计 算 , 基 金 因 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 而 持 有 的 担 保 物 、 现 金 不 得
计 入 基 金 总 资 产 。
5 、 投 资 境 外 基 金 的 限 制
( 1 ) 每 只 境 外 基 金 投 资 比 例 不 超 过 本 基 金 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 本 基 金 投 资 境 外 伞 型
基 金 的 , 该 伞 型 基 金 应 当 视 为 一 只 基 金 。
( 2 ) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 基 金 :招募说明书( 更新 )
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1 ) 其 他 基 金 中 基 金 ;
2 ) 联 接 基 金 ( A F e e d e r F u n d ) ;
3 ) 投 资 于 前 述 两 项 基 金 的 伞 型 基 金 子 基 金 。
6 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 购 买 不 动 产 ;
( 2 ) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 ;
( 3 ) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 ;
( 4 ) 购 买 实 物 商 品 ;
( 5 ) 除 应 付 赎 回 、 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外 , 借 入 现 金 。 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例
不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
( 6 ) 利 用 融 资 购 买 证 券 , 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 ;
( 7 ) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 ;
( 8 ) 从 事 证 券 承 销 业 务 ;
( 9 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 1 0 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 1 1 ) 购 买 证 券 用 于 控 制 或 影 响 发 行 该 证 券 的 机 构 或 其 管 理 层 ;
( 1 2 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 1 3 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 1 4 ) 直 接 投 资 与 实 物 商 品 相 关 的 衍 生 品 ;
( 1 5 ) 当 时 有 效 的 法 律 、 行 政 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 活 动 。
7 、 若 法 律 、 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 , 致 使 现 行 法 律 法 规 的
投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 被 修 改 或 取 消 , 本 基 金 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 限 制 规
定 。
8 、 投 资 组 合 比 例 调 整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 因 证 券 市
场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 申 购 或 赎 回 数 额 较 大 及 港 股
通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规 定 的 ,
基 金 管 理 人 应 当 在 3 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 因 港 股 通
额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 不 能 在 3 0 个 交 易 日 内 完 成 调 整 的 , 基 金 管 理 人 应 当
在 合 理 时 间 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。
六 、 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 ( 使 用 估 值 汇 率 调 整 ) , 本 基 金 标 的 指 数 为 恒 生 指 数 。招募说明书( 更新 )
2 2
恒 生 指 数 是 由 香 港 恒 生 银 行 全 资 附 属 的 恒 生 指 数 服 务 有 限 公 司 编 制 , 截 至 2 0 1 4 年 1 0
月 , 以 香 港 股 票 市 场 中 的 5 0 家 上 市 股 票 为 成 份 股 样 本 , 以 其 发 行 量 为 权 数 的 加 权 平 均 股 价
指 数 , 是 反 映 香 港 股 市 价 幅 趋 势 最 有 影 响 的 一 种 股 价 指 数 。 该 指 数 于 1 9 6 9 年 1 1 月 2 4 日 首
次 公 开 发 布 , 基 期 为 1 9 6 4 年 7 月 3 1 日 . 基 期 指 数 定 为 1 0 0 。 恒 生 指 数 以 港 币 计 价 。
若 基 金 标 的 指 数 发 生 变 更 , 基 金 业 绩 比 较 基 准 随 之 变 更 , 基 金 管 理 人 可 根 据 投 资 情 况 和
市 场 惯 例 调 整 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 组 成 和 权 重 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 基 金 管 理
人 应 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 , 报 中 国 证 监 会 备 案 。
如 果 指 数 公 司 变 更 或 停 止 标 的 指 数 的 编 制 及 发 布 , 或 者 标 的 指 数 被 其 他 指 数 所 替 代 , 或
者 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 的 标 的 指 数 , 或 者 证 券 市
场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 于 投 资 的 指 数 推 出 , 基 金 管 理 人 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原
则 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 通 过 适 当 的 程 序 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准 , 并
同 时 更 换 本 基 金 的 基 金 名 称 。 若 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准 变 更 对 基 金 投 资 无 实 质 性 影 响 ( 包
括 但 不 限 于 编 制 机 构 变 更 、 指 数 更 名 等 ) , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 可 在
取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准 , 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 。
七 、 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 股 票 指 数 基 金 , 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。
本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 本
基 金 主 要 投 资 香 港 证 券 市 场 上 市 的 股 票 , 需 承 担 汇 率 风 险 以 及 境 外 市 场 的 风 险 。
八 、 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法
1 、 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 , 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ;
2 、 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ;
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 、 债 权 人 、 所 投 资 基 金 的 份 额
持 有 人 权 利 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
九 、 基 金 的 融 资 融 券
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 政 策 和 自 律 规 则 的 规 定 进 行 融 资 融 券 。
十 、 代 理 投 票
1 、 基 金 管 理 人 作 为 基 金 投 资 者 的 代 理 人 , 将 行 使 股 票 的 代 理 投 票 权 。 在 代 理 投 票 时 ,
公 司 将 本 着 投 资 者 利 益 最 大 化 的 原 则 , 按 照 增 加 股 东 利 益 、 提 高 股 东 发 言 权 的 原 则 提 出 代 理
投 票 的 建 议 。
2 、 代 理 投 票 权 的 决 定 将 由 基 金 经 理 做 出 。 公 司 将 保 留 代 理 投 票 的 文 件 至 少 三 年 以 上 。
3 、 管 理 人 可 委 托 境 外 投 资 顾 问 或 境 外 托 管 人 进 行 代 理 投 票 。 基 金 投 资 于 注 册 地 在 中 国
以 外 的 公 司 发 行 的 和 没 有 在 中 国 证 券 交 易 所 上 市 的 有 投 票 权 的 股 票 。 境 外 公 司 治 理 标 准 、 法
律 或 监 管 要 求 和 披 露 实 务 操 作 与 中 国 的 相 关 规 定 存 在 差 异 。 当 委 托 投 票 权 与 非 中 国 证 券 相 关
时 , 受 托 机 构 将 考 虑 在 相 关 外 国 市 场 上 适 用 的 不 同 的 法 律 法 规 , 提 出 决 定 如 何 行 使 表 决 权 的招募说明书( 更新 )
2 3
建 议 。
4 、 在 某 些 中 国 以 外 的 法 域 中 , 就 基 金 组 合 内 公 司 的 股 份 行 使 投 票 权 的 股 东 可 能 被 限 制
在 股 东 大 会 召 开 日 期 前 后 的 一 段 时 间 内 对 股 票 进 行 交 易 。 由 于 此 类 交 易 限 制 会 妨 碍 组 合 管 理
且 可 能 导 致 基 金 的 流 动 性 受 损 , 如 果 存 在 此 类 限 制 , 管 理 人 在 一 般 情 况 下 将 不 行 使 代 理 投 票
权 。 此 外 , 某 些 中 国 以 外 的 法 域 要 求 投 票 的 股 东 就 不 同 的 基 金 披 露 当 前 的 持 股 情 况 , 如 果 存
在 此 类 披 露 要 求 , 管 理 人 在 一 般 情 况 下 将 不 行 使 委 托 投 票 权 , 以 保 护 基 金 持 有 信 息 。
5 、 基 金 将 保 留 委 托 投 票 权 的 记 录 , 至 少 保 存 3 年 以 上 。 其 中 包 括 :
( 1 ) 基 金 作 为 证 券 持 有 人 收 到 的 有 报 告 义 务 的 发 行 人 的 证 券 持 有 人 会 议 相 关 的 材 料 ;
( 2 ) 发 行 人 的 名 称 ;
( 3 ) 组 合 证 券 的 交 易 所 代 码 ;
( 4 ) 会 议 日 期 ;
( 5 ) 会 议 上 需 投 票 的 事 项 的 简 要 描 述 ;
( 6 ) 需 投 票 的 事 项 是 否 由 发 行 人 、 其 管 理 层 或 其 他 人 或 公 司 提 出 ;
( 7 ) 基 金 是 否 对 该 等 事 项 进 行 了 投 票 ;
( 8 ) 基 金 如 何 就 该 等 事 项 进 行 了 投 票 ;
( 9 ) 基 金 的 投 票 是 赞 成 还 是 反 对 发 行 人 的 管 理 层 的 提 议 。
6 、 基 金 管 理 人 也 可 聘 请 I S S ( 专 业 从 事 代 理 投 票 顾 问 服 务 的 公 司 I n s t i t u t i o n a l
S h a r e h o l d e r S e r v i c e s ) 等 第 三 方 提 供 代 理 投 票 服 务 , 协 助 进 行 代 理 投 票 的 决 定 。 第 三 方 代
理 投 票 服 务 机 构 将 提 供 代 理 投 票 的 分 析 、 提 出 投 票 建 议 , 并 将 基 金 管 理 人 提 出 的 投 票 决 定 形
成 指 令 通 知 发 给 统 计 投 票 机 构 , 按 月 出 具 持 有 股 票 的 报 告 、 投 票 的 季 度 和 年 度 总 结 。
十 一 、 证 券 交 易
1 、 券 商 的 交 易 及 清 算 执 行 能 力 、 研 究 实 力 和 提 供 的 研 究 服 务 等 , 这 是 选 择 券 商 以 及 分
配 交 易 量 最 主 要 的 原 则 和 标 准 , 包 括 以 下 几 个 方 面 :
交 易 及 清 算 执 行 能 力 。 主 要 指 券 商 是 否 对 投 资 指 令 进 行 了 有 效 的 执 行 、 能 否 取 得 较 高 质
量 的 成 交 结 果 以 及 成 交 以 后 的 清 算 完 成 情 况 。 衡 量 交 易 执 行 能 力 的 指 标 主 要 有 : 是 否 完 成 交
易 、 成 交 的 及 时 性 、 成 交 价 格 、 对 市 场 的 影 响 、 清 算 系 统 的 能 力 与 清 算 时 效 性 等 ;
研 究 机 构 的 实 力 和 水 平 。 主 要 是 指 券 商 能 否 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 、 行 业 研 究 及 市
场 走 向 、 个 股 分 析 报 告 和 专 题 研 究 报 告 , 报 告 内 容 是 否 详 实 , 投 资 建 议 是 否 准 确 ;
提 供 研 究 服 务 的 质 量 。 主 要 指 券 商 承 接 调 研 课 题 的 态 度 、 协 助 安 排 上 市 公 司 调 研 、 以 及
就 有 关 专 题 提 供 研 究 报 告 和 讲 座 。
其 他 有 利 于 基 金 持 有 人 利 益 的 商 业 合 作 考 虑 。
2 、 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 对 境 外 券 商 进 行 遴 选 , 拟 定 交 易 量 分 仓 比 例 , 并 每 季 度 进
行 调 整 , 考 核 内 容 包 括 服 务 质 量 、 证 券 推 荐 的 成 功 率 、 交 易 的 执 行 力 等 因 素 。
3 、 对 于 在 券 商 选 择 和 分 仓 中 存 在 或 潜 在 的 利 益 冲 突 , 管 理 人 应 该 本 着 维 护 持 有 人 的 利招募说明书( 更新 )
2 4
益 出 发 进 行 妥 善 处 理 , 并 及 时 进 行 披 露 。
4 、 交 易 佣 金 的 返 还 。 交 易 佣 金 如 有 折 扣 或 返 还 , 应 归 入 基 金 资 产 , 或 者 使 基 金 份 额 持
有 人 受 益 。
十 二 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告
等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 5 年 3 月 3 1 日 ( 未 经 审 计 ) 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 8 2 , 9 2 9 , 4 0 3 . 1 9 9 0 . 5 4
其 中 : 普 通 股 8 2 , 9 2 9 , 4 0 3 . 1 9 9 0 . 5 4
优 先 股 - -
存 托 凭 证 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 5 4 3 , 8 6 8 . 8 8 9 . 3 3
8 其 他 资 产 1 1 7 , 5 3 4 . 6 0 0 . 1 3
9 合 计 9 1 , 5 9 0 , 8 0 6 . 6 7 1 0 0 . 0 0
注 : 比 例 由 于 单 项 和 汇 总 原 因 , 可 能 存 在 尾 差 。
2 、 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布招募说明书( 更新 )
2 5
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 列 ( % )
中 国 香 港 8 2 , 9 2 9 , 4 0 3 . 1 9 9 8 . 0 7
合 计 8 2 , 9 2 9 , 4 0 3 . 1 9 9 8 . 0 7
3 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
行 业 类 别 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 列 ( % )
金 融 4 7 , 4 2 1 , 2 2 8 . 3 0 5 7 . 1 8
能 源 6 , 2 9 5 , 1 1 9 . 4 3 7 . 5 9
电 信 服 务 6 , 8 2 3 , 8 5 5 . 3 5 8 . 2 3
公 用 事 业 3 , 8 4 7 , 1 3 3 . 6 0 4 . 6 4
信 息 技 术 9 , 0 5 7 , 5 1 7 . 4 7 1 0 . 9 2
工 业 4 , 3 4 7 , 5 7 6 . 0 8 5 . 2 4
非 必 需 消 费 品 2 , 2 8 1 , 6 7 8 . 6 1 2 . 7 5
必 需 消 费 品 2 , 8 5 5 , 2 9 4 . 3 5 3 . 4 4
合 计 8 2 , 9 2 9 , 4 0 3 . 1 9 1 0 0 . 0 0
注 : 1 、 以 上 行 业 分 类 采 用 彭 博 行 业 分 类 标 准 。
2 、 比 例 由 于 单 项 和 汇 总 原 因 , 可 能 存 在 尾 差 。
4 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 益 投 资 明 细
序
号
公 司 名 称 ( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券
代 码
所 在
证 券
市 场
所 属
国 家
( 地
区 )
数 量
( 股 )
公 允 价 值 ( 人
民 币 元 )
占 基
金 资
产 净
值 比
例
( %
)
1
H S B C H o l d i n g s
p l c
汇 丰 控 股 有
限 公 司
0 0 0 0
5 香 港
中 国
香 港
1 6 4 , 0 0 0 8 , 6 5 8 , 0 1 8 . 9 5
1 0 . 2
4
2
T e n c e n t
H o l d i n g s
L i m i t e d
腾 讯 控 股 有
限 公 司
0 0 7 0
0
香 港
中 国
香 港
7 2 , 3 0 0 8 , 4 2 9 , 8 6 5 . 3 5 9 . 9 7
3
C h i n a M o b i l e
L i m i t e d
中 国 移 动 有
限 公 司
0 0 9 4
1 香 港
中 国
香 港
7 6 , 5 0 0 6 , 1 3 2 , 2 0 2 . 3 6 7 . 2 5
4
A I A G r o u p
L i m i t e d
友 邦 保 险 控
股 有 限 公 司
0 1 2 9
9 香 港
中 国
香 港
1 5 1 , 8 0 0 5 , 8 6 7 , 6 7 5 . 9 9 6 . 9 4
5
C h i n a
C o n s t r u c t i o n
B a n k
C o r p o r a t i o n
中 国 建 设 银
行 股 份 有 限
公 司
0 0 9 3
9
香 港
中 国
香 港
1 , 0 5 8 , 0
0 0
5 , 3 9 6 , 9 2 1 . 0 6 6 . 3 8
6
I n d u s t r i a l A n d
C o m m e r c i a l B a n k
O f C h i n a L i m i t e d
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公 司
0 1 3 9
8
香 港
中 国
香 港 9 2 9 , 0 0 0 4 , 2 0 9 , 0 7 1 . 2 1 4 . 9 8
7
B a n k O f C h i n a
L i m i t e d
中 国 银 行 股
份 有 限 公 司
0 3 9 8
8 香 港
中 国
香 港 9 9 7 , 0 0 0 3 , 5 3 7 , 9 1 7 . 5 1 4 . 1 8招募说明书( 更新 )
2 6
8
P i n g A n
I n s u r a n c e
( G r o u p )
C o m p a n y O f
C h i n a , L t d .
中 国 平 安 保
险 ( 集 团 ) 股
份 有 限 公 司
0 2 3 1
8
香 港
中 国
香 港 3 7 , 0 0 0 2 , 7 3 1 , 4 4 3 . 1 6 3 . 2 3
9
C h i n a L i f e
I n s u r a n c e
C o m p a n y L i m i t e d
中 国 人 寿 保
险 股 份 有 限
公 司
0 2 6 2
8
香 港
中 国
香 港 9 7 , 0 0 0 2 , 6 0 8 , 4 7 1 . 1 8 3 . 0 8
1 0
H u t c h i s o n
W h a m p o a L i m i t e d
和 记 黄 埔 有
限 公 司
0 0 0 1
3 香 港
中 国
香 港 2 9 , 0 0 0 2 , 4 7 1 , 6 3 7 . 6 4 2 . 9 2
5 、 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
9 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
1 0 、 投 资 组 合 报 告 附 注
1 0 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
1 0 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票 。
1 0 . 3 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 )
1 存 出 保 证 金 4 , 6 4 9 . 4 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 1 0 9 , 7 5 2 . 3 3
4 应 收 利 息 1 , 6 6 2 . 5 2
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 1 , 4 7 0 . 3 0
9 合 计 1 1 7 , 5 3 4 . 6 0
1 0 . 4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。招募说明书( 更新 )
2 7
1 0 . 5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
十 三 、 基 金 的 业 绩
( 一 ) 本 基 金 在 业 绩 披 露 中 将 采 用 全 球 投 资 表 现 标 准 ( G I P S ) 。 G I P S 是 一 套 确 保 公 司
表 现 得 到 公 平 报 告 和 充 分 披 露 的 投 资 表 现 报 告 道 德 标 准 。
1 、 在 业 绩 表 述 中 采 用 统 一 的 货 币 ;
2 、 按 照 G I P S 的 相 关 规 定 和 标 准 进 行 计 算 ;
3 、 如 果 G I P S 的 标 准 与 国 内 现 行 要 求 不 符 时 , 同 时 公 布 不 同 标 准 下 的 计 算 结 果 , 并 说 明
其 差 异 ;
4 、 对 外 披 露 时 , 需 要 注 明 业 绩 计 算 标 准 是 符 合 G I P S 要 求 的 。
( 二 ) 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但
不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
阶 段
净 值 增 长 率
( 1 )
净 值 增 长
率 标 准 差
( 2 )
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ( 3 )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ( 4 )
( 1 ) - ( 3 ) ( 2 ) - ( 4 )
2 0 1 4 . 1 2 . 2 3 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 0 . 0 8 % 0 . 0 1 % 0 . 8 6 % 0 . 7 3 % - 0 . 7 8 % - 0 . 7 2 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 3 . 3 1 2 . 3 1 % 0 . 7 0 % 5 . 8 8 % 0 . 7 1 % - 3 . 5 7 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 成 立 起 至 今 2 . 4 0 % 0 . 6 3 % 6 . 3 6 % 1 . 9 0 %
- 3 . 9 6 % - 1 . 2 7 %招募说明书( 更新 )
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五 、 基 金 管 理 人
一 、 基 金 管 理 人 概 况
名 称 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 及 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、 3 2 、 3 3 层 整 层
成 立 时 间 : 1 9 9 8 年 3 月 6 日
法 定 代 表 人 : 吴 万 善
注 册 资 本 : 3 亿 元 人 民 币
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 7 6 3 8 8 8
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 7 6 3 8 8 9
联 系 人 : 鲍 文 革
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 4 号 文 批 准 , 由 南 方 证 券 有 限 公
司 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 、 广 西 信 托 投 资 公 司 共 同 发 起 设 立 。 2 0 0 0 年 , 经 中 国 证 监 会 证
监 基 金 字 [ 2 0 0 0 ] 7 8 号 文 批 准 进 行 了 增 资 扩 股 , 注 册 资 本 达 到 1 亿 元 人 民 币 。 2 0 0 5 年 , 经 中
国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 2 0 1 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 , 注 册 资 本 达 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 2 0 1 0
年 , 经 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 1 0 7 3 号 文 核 准 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 将 其 持 有 的 3 0 % 股 权 转 让
给 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 。 2 0 1 4 年 公 司 进 行 增 资 扩 股 , 注 册 资 本 金 达 3 亿 元 人 民 币 。 目
前 股 权 结 构 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 4 5 % 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 3 0 % 、 厦 门 国 际 信 托 有
限 公 司 1 5 % 及 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 % 。
二 、 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 会 成 员
吴 万 善 先 生 , 董 事 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 中 国 人 民 银 行 江 苏 省
分 行 金 融 管 理 处 科 员 、 中 国 人 民 银 行 南 京 市 分 行 江 宁 支 行 科 员 ; 华 泰 证 券 证 券 发 行 部 副 经 理 、
总 经 理 助 理 ; 江 苏 省 证 券 登 记 处 总 经 理 ; 华 泰 证 券 副 总 经 理 、 总 裁 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限
公 司 董 事 长 兼 党 委 副 书 记 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司
董 事 。
张 涛 先 生 , 董 事 , 中 共 党 员 , 毕 业 于 河 海 大 学 技 术 经 济 及 管 理 专 业 , 获 博 士 学 位 。 1 9 9 4
年 8 月 加 入 华 泰 证 券 , 历 任 总 裁 秘 书 、 投 资 银 行 一 部 业 务 经 理 、 上 海 总 部 投 资 银 行 业 务 部 副
总 经 理 、 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 裁 助 理 兼 董 事 会 办 公 室 主 任 、 副 总 裁 、 党 委 委 员 。 现 任 华 泰 证
券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委 员 ; 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 董 事 长 、 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 )
有 限 公 司 董 事 。招募说明书( 更新 )
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姜 健 先 生 , 董 事 , 中 共 党 员 , 毕 业 于 南 京 林 业 大 学 经 济 及 管 理 专 业 , 获 硕 士 学 位 。 1 9 9 4
年 1 2 月 加 入 华 泰 证 券 并 一 直 在 华 泰 证 券 工 作 , 历 任 人 事 处 职 员 、 人 事 处 培 训 教 育 科 科 长 、
投 资 银 行 总 部 股 票 事 务 部 副 总 经 理 、 投 资 银 行 一 部 副 总 经 理 、 投 资 银 行 一 部 高 级 经 理 、 投 资
银 行 总 部 副 总 经 理 兼 发 行 部 经 理 、 资 产 管 理 总 部 总 经 理 、 投 资 银 行 总 部 业 务 总 监 、 总 裁 助 理 、
副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 等 职 务 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 的 副 总 裁 、 党 委 委 员 、 董 事 会 秘 书 ;
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 、 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 、 江 苏 股 权 交 易 中 心 有 限
责 任 公 司 董 事 长 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 、 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 、 证 通 股 份
有 限 公 司 董 事 。
夏 桂 英 女 士 , 董 事 , 中 共 党 员 , 高 级 经 济 师 , 2 6 年 法 律 公 司 管 理 经 济 工 作 从 业 经 历 。
毕 业 于 中 国 政 法 大 学 法 律 专 业 , 获 法 学 硕 士 学 位 。 曾 先 后 担 任 中 国 政 法 大 学 中 国 法 制 研 究 所
教 师 、 深 圳 市 人 大 法 工 委 办 公 室 主 任 科 员 、 深 圳 市 光 通 发 展 有 限 公 司 办 公 室 主 任 、 深 圳 市 投
资 管 理 公 司 总 法 律 顾 问 、 深 圳 市 对 外 劳 动 服 务 有 限 公 司 党 总 支 书 记 、 董 事 长 等 职 。 2 0 0 4 年
1 0 月 加 入 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 , 历 任 法 律 事 务 部 部 长 、 企 业 一 部 部 长 职 务 。 现 任 深 圳
市 投 资 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司
董 事 、 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 ( 集 团 ) 公 司 董 事 、 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司
董 事 。
项 建 国 先 生 , 董 事 , 中 共 党 员 , 高 级 会 计 师 , 大 学 本 科 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 财 务 会 计 专
业 。 曾 在 江 西 财 经 大 学 任 教 并 担 任 审 计 教 研 室 副 主 任 , 其 后 在 深 圳 蛇 口 信 德 会 计 师 事 务 所 、
深 圳 市 商 贸 投 资 控 股 公 司 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 任 职 , 历 任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 投
资 部 部 长 、 投 资 发 展 部 部 长 、 企 业 一 部 部 长 、 战 略 发 展 部 部 长 , 长 期 从 事 投 融 资 、 股 权 管 理 、
股 东 事 务 等 工 作 。 现 任 深 圳 市 投 控 产 业 园 区 开 发 运 营 公 司 副 总 经 理 、 中 国 深 圳 对 外 贸 易 ( 集
团 ) 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 监 事 、 华 润 五 丰 肉 类 食 品 ( 深 圳 ) 有 限 公 司
董 事 、 深 圳 市 建 筑 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 董 事 。
李 自 成 先 生 , 董 事 , 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 学 历 。 历 任 厦 门 大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、
厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 、 厦 门 国 际
信 托 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 、 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 、 工 会 主 席 、 党 总 支 副 书 记 。
现 任 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 总 经 理 。
庄 园 芳 女 士 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 , 经 济 师 。 历 任 兴 业 证 券 交 易 业 务 部 总 经 理 助 理 、 负
责 人 , 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 总 经 理 , 投 资 总 监 ; 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 兴 业
创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 、 兴 证 ( 香 港 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 。
杨 小 松 先 生 , 总 裁 , 中 共 党 员 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 德 勤 国 际 会 计 师 行 会 计
专 业 翻 译 , 光 大 银 行 证 券 部 职 员 , 美 国 N A S D A Q 实 习 职 员 , 证 监 会 处 长 、 副 主 任 。 2 0 1 2 年 加
入 南 方 基 金 , 担 任 督 察 长 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 委 副 书 记 。
姚 景 源 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 国 家 经 委 副 处 长 、 商 业 部 政 策 研 究 室 副 处 长 、招募说明书( 更新 )
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国 际 合 作 司 处 长 、 副 司 长 、 中 国 国 际 贸 易 促 进 会 商 业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸
易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会 长 、 秘 书 长 、 安 徽 省 政 府 副 秘 书 长 、 安 徽 省 阜
阳 市 政 府 市 长 、 安 徽 省 统 计 局 局 长 、 党 组 书 记 、 国 家 统 计 局 总 经 济 师 兼 新 闻 发 言 人 。 现 任 国
务 院 参 事 室 特 约 研 究 员 , 中 国 经 济 5 0 人 论 坛 成 员 , 中 国 统 计 学 会 副 会 长 。
李 心 丹 先 生 , 独 立 董 事 , 金 融 学 博 士 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 国 务 院 学 位 委 员 会 、 教 育
部 全 国 金 融 硕 士 专 业 学 位 教 学 指 导 委 员 会 委 员 。 历 任 东 南 大 学 经 济 管 理 学 院 助 教 、 讲 师 、 副
教 授 、 教 授 , 现 任 南 京 大 学 工 程 管 理 学 院 院 长 、 金 融 工 程 研 究 中 心 主 任 、 南 京 大 学 创 业 投 资
研 究 与 发 展 中 心 执 行 主 任 、 教 授 、 博 士 生 导 师 、 江 苏 省 省 委 决 策 咨 询 专 家 、 上 海 证 券 交 易 所
上 市 委 员 会 委 员 及 公 司 治 理 委 员 会 委 员 、 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 国 信 证 券 等 单
位 的 博 士 后 指 导 导 师 , 中 国 金 融 学 年 会 常 务 理 事 、 国 家 留 学 基 金 会 评 审 专 家 、 江 苏 省 资 本 市
场 研 究 会 会 长 、 江 苏 省 科 技 创 新 协 会 副 会 长 。
周 锦 涛 先 生 , 独 立 董 事 , 工 商 管 理 博 士 , 香 港 证 券 及 投 资 学 会 高 级 资 深 会 员 。 曾 任 职 香
港 警 务 处 ( 商 业 罪 案 调 查 科 ) , 香 港 证 券 及 期 货 专 员 办 事 处 , 及 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员
会 , 退 休 前 为 该 会 的 法 规 执 行 部 总 监 。 其 后 曾 任 该 会 法 规 执 行 部 顾 问 及 香 港 汇 业 集 团 控 股 有
限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 现 任 香 港 金 融 管 理 局 顾 问 。
郑 建 彪 先 生 , 独 立 董 事 , 中 共 党 员 , 经 济 学 硕 士 , 2 0 年 以 上 证 券 从 业 经 历 。 毕 业 于 财
政 部 科 研 所 , 曾 任 职 于 北 京 市 财 政 局 、 深 圳 蛇 口 中 华 会 计 师 事 务 所 、 京 都 会 计 师 事 务 所 等 机
构 , 先 后 担 任 干 部 、 经 理 、 副 主 任 等 工 作 。 现 担 任 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 董 事
合 伙 人 , 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 专 家 咨 询 委 员 会 委 员 职 务 。
周 蕊 女 士 , 独 立 董 事 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 曾 工 作 于 北 京 市 万 商 天 勤 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 、
北 京 市 中 伦 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 、 北 京 市 信 利 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 , 现 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 )
律 师 事 务 所 华 南 区 管 理 合 伙 人 , 全 联 并 购 公 会 广 东 分 会 副 会 长 、 广 东 省 律 师 协 会 女 律 师 委 员
会 副 主 任 、 深 圳 市 中 小 企 业 改 制 专 家 服 务 团 专 家 、 深 圳 市 中 小 企 业 公 共 服 务 联 盟 副 主 席 、 深
圳 市 易 尚 展 示 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。
2 、 监 事 会 成 员
骆 新 都 女 士 , 监 事 , 经 济 学 硕 士 , 经 济 师 。 历 任 民 政 部 外 事 处 处 长 、 南 方 证 券 有 限 公 司
副 总 裁 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 顾 问 ; 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 。
舒 本 娥 女 士 , 监 事 , 1 5 年 的 证 券 行 业 从 业 经 历 。 毕 业 于 杭 州 电 子 工 业 学 院 会 计 专 业 ,
获 学 士 学 位 。 曾 任 职 于 熊 猫 电 子 集 团 公 司 , 担 任 财 务 处 处 长 工 作 。 1 9 9 8 年 1 0 月 加 入 华 泰 证
券 , 历 任 计 划 资 金 部 副 总 经 理 、 稽 查 监 察 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 计 划 财 务 部 总 经 理 。 现 任 华
泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 、 计 划 财 务 部 总 经 理 ; 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主
席 、 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 副 董 事 长 、 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理
有 限 公 司 董 事 。
姜 丽 花 女 士 , 监 事 , 中 共 党 员 , 高 级 会 计 师 , 大 学 本 科 毕 业 于 深 圳 广 播 电 视 大 学 会 计 学招募说明书( 更新 )
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专 业 。 曾 在 浙 江 兰 溪 马 间 专 厂 、 浙 江 兰 溪 纺 织 机 械 厂 、 深 圳 市 建 筑 机 械 动 力 公 司 、 深 圳 市 建
设 集 团 、 深 圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 工 作 , 2 0 0 4 年 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 成 立 至 今 , 历 任
公 司 计 划 财 务 部 副 经 理 、 经 理 , 财 务 预 算 部 副 部 长 , 长 期 从 事 财 务 管 理 、 投 融 资 、 股 权 管 理 、
股 东 事 务 等 工 作 , 现 任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 财 务 部 部 长 , 深 圳 市 科 实 投 资 发 展 有 限 公 司
监 事 、 深 圳 市 国 际 招 标 有 限 公 司 董 事 、 中 国 科 技 开 发 院 有 限 公 司 监 事 、 深 圳 市 深 福 保 ( 集 团 )
有 限 公 司 监 事 、 深 圳 经 济 特 区 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 、 深 圳 市 建 安 ( 集 团 ) 股 份
有 限 公 司 董 事 。
苏 荣 坚 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 学 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 历 任 三 明 市 财 政 局 、 财 委 , 厦
门 信 达 股 份 有 限 公 司 财 务 部 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 财 务 部 业 务 主 办 、 副 经 理 , 自 营 业 务 部
经 理 ; 现 任 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 财 务 部 总 经 理 。
林 红 珍 女 士 , 监 事 , 投 资 经 济 管 理 专 业 学 士 学 位 , 后 参 加 人 民 大 学 金 融 学 院 研 究 生 进 修
班 。 曾 任 厦 门 对 外 供 应 总 公 司 会 计 、 厦 门 中 友 贸 易 联 合 公 司 财 务 部 副 经 理 、 厦 门 外 供 房 地 产
开 发 公 司 财 务 部 经 理 , 1 9 9 4 年 进 入 兴 业 证 券 , 先 后 担 任 计 财 部 财 务 综 合 组 负 责 人 、 直 属 营
业 部 财 务 部 经 理 、 财 务 会 计 部 计 划 财 务 部 经 理 、 风 险 控 制 部 总 经 理 助 理 兼 审 计 部 经 理 、 风 险
管 理 部 副 总 监 、 稽 核 审 计 部 副 总 监 、 风 险 管 理 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 、 兴 业 证 券 风 险 管
理 部 总 经 理 , 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 、 兴 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 监 事 。
苏 民 先 生 , 职 工 监 事 , 博 士 研 究 生 , 工 程 师 。 历 任 安 徽 国 投 深 圳 证 券 营 业 部 电 脑 工 程 师 ,
华 夏 证 券 深 圳 分 公 司 电 脑 部 经 理 助 理 , 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 运 作 保 障 部 副 总 监 、 市 场 服 务
部 总 监 、 电 子 商 务 部 总 监 ; 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 总 监 。
张 德 伦 先 生 , 职 工 监 事 , 中 共 党 员 , 硕 士 学 历 。 历 任 北 京 邮 电 大 学 副 教 授 、 华 为 技 术 有
限 公 司 处 长 、 汉 唐 证 券 人 力 资 源 部 总 经 理 、 海 王 生 物 人 力 资 源 总 监 、 华 信 惠 悦 咨 询 公 司 副 总
经 理 、 首 席 顾 问 , 2 0 1 0 年 1 月 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 人 力 资 源 部 总 监 。
林 斯 彬 先 生 , 职 工 监 事 , 民 商 法 专 业 硕 士 , 先 后 担 任 金 杜 律 师 事 务 所 证 券 业 务 部 实 习 律
师 、 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 资 产 保 全 部 职 员 、 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 职 员 , 2 0 0 8 年 1 2 月 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历
任 监 察 稽 核 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 监 助 理 , 现 任 监 察 稽 核 部 副 总 监 。
3 、 公 司 高 管 人 员
吴 万 善 先 生 , 董 事 长 , 简 历 同 上 。
杨 小 松 先 生 , 总 裁 , 简 历 同 上 。
俞 文 宏 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 硕 士 , 经 济 师 , 历 任 江 苏 省 投 资 公 司 业 务 经
理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 、 江 苏 国 信 高
科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。 2 0 0 3 年 加 入 南 方 基 金 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公
司 副 总 裁 、 党 委 委 员 、 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。招募说明书( 更新 )
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郑 文 祥 先 生 , 副 总 裁 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 湖 北 省 荆 州 市 农 业 银 行 、 南 方 证 券 公 司 、
国 泰 君 安 证 券 公 司 。 2 0 0 0 年 加 入 南 方 基 金 , 历 任 国 债 投 资 经 理 、 专 户 理 财 部 副 总 监 、 南 方
避 险 增 值 基 金 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 兼 养 老 金 业 务 部 总 监 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
裁 。
朱 运 东 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , 经 济 学 学 士 。 曾 任 职 于 财 政 部 地 方 预 算 司 及 办 公 厅 、
中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 , 2 0 0 2 年 加 入 南 方 基 金 , 历 任 北 京 分 公 司 总 经 理 、 产 品 开 发 部
总 监 、 总 裁 助 理 、 首 席 市 场 执 行 官 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委 员 。
秦 长 奎 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 南 京 汽 车 制 造 厂 经 营 计 划 处 科 员 ,
华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 基 金 部 总 经 理 、 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 兼
债 券 部 总 经 理 。 2 0 0 5 年 加 入 南 方 基 金 , 曾 任 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 监 , 现 任 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 副 总 裁 、 纪 委 委 员 。
常 克 川 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , E M B A 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 国 农 业 银 行 副 处 级 秘 书 ,
南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 业 务 部 总 经 理 、 沈 阳 分 公 司 总 经 理 、 总 裁 助 理 , 联 合 证 券 ( 现 为
华 泰 联 合 证 券 ) 董 事 会 秘 书 、 合 规 总 监 等 职 务 ; 2 0 1 1 年 加 入 南 方 基 金 , 任 职 董 事 会 秘 书 、
纪 委 书 记 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 、 纪 委 书 记 、 南 方 资 本 管 理 有 限
公 司 董 事 。
李 海 鹏 先 生 , 副 总 裁 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 美 国 A X A F i n a n c i a l 公 司 投 资 部 高 级 分 析 师 ,
2 0 0 2 年 加 入 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 全 国 社
保 及 国 际 业 务 部 执 行 总 监 、 全 国 社 保 业 务 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益
投 资 总 监 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 固 定 收 益 投 资 总 监 、 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限
公 司 ( 香 港 ) 董 事 。
鲍 文 革 先 生 , 督 察 长 , 中 国 民 主 同 盟 盟 员 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 中 华 会 计 师 事 务 所
审 计 师 , 南 方 证 券 有 限 公 司 投 行 部 及 计 划 财 务 部 总 经 理 助 理 , 1 9 9 8 年 加 入 南 方 基 金 , 历 任
运 作 保 障 部 总 监 、 公 司 监 事 、 财 务 负 责 人 、 总 经 理 助 理 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 、
南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
4 、 基 金 经 理
雷 俊 先 生 , 北 京 大 学 工 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 8 年 7 月 加 入 南 方 基 金 , 历 任
信 息 技 术 部 投 研 系 统 研 发 员 、 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ; 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 , 任 南 方 恒 生 E T F
基 金 经 理 ; 2 0 1 5 年 4 月 至 今 , 任 南 方 中 证 5 0 0 工 业 E T F 基 金 经 理 ; 2 0 1 5 年 4 月 至 今 , 任 南
方 中 证 5 0 0 原 材 料 E T F 基 金 经 理 ; 2 0 1 5 年 4 月 至 今 , 任 大 数 据 1 0 0 基 金 经 理 ; 2 0 1 5 年 6 月
至 今 , 任 南 方 国 企 改 革 、 南 方 高 铁 、 南 方 策 略 优 化 、 大 数 据 3 0 0 的 金 经 理 。
杨 德 龙 先 生 , 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工 学 学 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 6 年
加 入 南 方 基 金 , 担 任 研 究 部 高 级 行 业 研 究 员 、 首 席 策 略 分 析 师 ; 2 0 1 0 年 8 月 至 2 0 1 3 年 4 月 ,
任 小 康 E T F 及 南 方 小 康 基 金 经 理 ; 2 0 1 1 年 9 月 至 今 , 任 南 方 上 证 3 8 0 E T F 及 联 接 基 金 基 金 经招募说明书( 更新 )
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理 ; 2 0 1 3 年 3 月 至 今 , 任 南 方 策 略 基 金 经 理 ; 2 0 1 3 年 4 月 至 今 , 任 南 方 3 0 0 基 金 经 理 ; 2 0 1 3
年 4 月 至 今 , 任 南 方 开 元 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 经 理 ; 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 , 任 南 方 恒 生 E T F 基 金
经 理 。
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
总 裁 杨 小 松 先 生 , 副 总 裁 兼 固 定 收 益 投 资 总 监 、 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 ) 董
事 李 海 鹏 先 生 , 总 裁 助 理 兼 权 益 投 资 总 监 史 博 先 生 。
6 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
三 、 基 金 管 理 人 的 职 责
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
( 2 ) 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
( 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ;
( 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ;
( 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行
证 券 投 资 ;
( 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;
( 7 ) 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ;
( 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 价 格 、 申 购 、 赎 回 对 价 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 编 制 申 购 赎 回 清 单 ;
( 9 ) 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
( 1 0 ) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
( 1 1 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ;
( 1 2 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合
同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人 泄 露 ;
( 1 3 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金
收 益 ;
( 1 4 ) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 对 价 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5招募说明书( 更新 )
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年 以 上 ;
( 1 7 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 人 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 人
能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合
理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ;
( 1 8 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 9 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ;
( 2 0 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应
当 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
( 2 1 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违
反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 ;
( 2 2 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为 承 担 责 任 ;
( 2 3 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
( 2 4 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束后
3 0 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ;
( 2 5 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 2 6 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 2 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
四 、 基 金 管 理 人 关 于 遵 守 法 律 法 规 的 承 诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 的
内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防 止 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 行 为 的 发 生 ;
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 的 内 部 风 险 控
制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防 止 下 列 行 为 的 发 生 :
( 1 ) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ;
( 2 ) 不 公 平 地 对 待 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ;
( 3 ) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ;
( 4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
( 5 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、
法 规 及 行 业 规 范 , 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 :招募说明书( 更新 )
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( 1 ) 越 权 或 违 规 经 营 ;
( 2 ) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ;
( 3 ) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 权 益 ;
( 4 ) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ;
( 5 ) 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ;
( 6 ) 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ; , 不 按 照 规 定 履 行 职 责
( 7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ;
( 8 ) 协 助 、 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ;
( 9 ) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 , 利 用 对 敲 倒 、 对 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 , 扰 乱 市 场
秩 序 ;
( 1 0 ) 贬 损 同 行 , 以 提 高 自 己 ;
( 1 1 ) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ;
( 1 2 ) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ;
( 1 3 ) 有 悖 社 会 公 德 , 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ;
( 1 4 ) 其 他 法 律 、 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 。
五 、 基 金 管 理 人 关 于 禁 止 性 行 为 的 承 诺
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 :
( 1 ) 承 销 证 券 ;
( 2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ;
( 5 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 6 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 7 ) 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 活 动 。
如 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相
关 限 制 。
六 、 基 金 经 理 承 诺
1 、 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大 利 益 ;
2 、 不 能 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ;
3 、 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内招募说明书( 更新 )
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容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 、 不 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ;
4 、 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 。
七 、 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 制 度 概 述
为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 , 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风 险 , 确 保 基
金 财 务 和 公 司 财 务 以 及 其 他 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 , 从 而 最 大 程 度 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的
利 益 , 本 基 金 管 理 人 建 立 了 科 学 合 理 、 控 制 严 密 、 运 行 高 效 的 内 部 控 制 制 度 。
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理 方 法 、 操 作
程 序 与 控 制 措 施 的 总 称 。 内 部 控 制 制 度 由 内 部 控 制 大 纲 、 基 本 管 理 制 度 、 部 门 业 务 规 章 等 组
成 。
公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 , 是 对 各 项 基 本 管 理 制 度
的 总 揽 和 指 导 , 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内 容 。
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、
基 金 会 计 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 资 料 档 案 管 理 制 度 、 业 绩 评 估 考 核 制 度
和 紧 急 应 变 制 度 等 。
部 门 业 务 规 章 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 , 对 各 部 门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责 任 、
操 作 守 则 等 的 具 体 说 明 。
2 、 内 部 控 制 原 则
健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 机 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 , 并
涵 盖 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 运 作 环 节 。
有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维 护 内 控 制 度 的 有 效
执 行 。
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产 、
自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 。
相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 , 并 通 过 切 实 可 行
的 措 施 来 实 行 。
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 , 运 用 科 学 化
的 方 法 尽 量 降 低 经 营 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效 益 , 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
3 、 主 要 内 部 控 制 制 度
( 1 ) 内 部 会 计 控 制 制 度
公 司 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 》 等 国 家 有 关 法 律 、 法 规 制 订 了 基 金 会 计 制 度 、 公 司
财 务 会 计 制 度 、 会 计 工 作 操 作 流 程 和 会 计 岗 位 职 责 , 并 针 对 各 个 风 险 控 制 点 建 立 严 密 的 会 计
系 统 控 制 。招募说明书( 更新 )
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内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度 和 程 序 、 基
金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法 、 财 产 登 记
保 管 和 实 物 资 产 盘 点 制 度 、 会 计 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 等 。
( 2 ) 风 险 管 理 控 制 制 度
风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 委 员 会 组 织 各 部 门 制 定 , 风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 的 目 标 和 原
则 、 风 险 控 制 的 机 构 设 置 、 风 险 控 制 的 程 序 、 风 险 类 型 的 界 定 、 风 险 控 制 的 主 要 措 施 、 风 险
控 制 的 具 体 制 度 、 风 险 控 制 制 度 的 监 督 与 评 价 等 部 分 组 成 。
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务 风 险 控 制 制
度 以 及 岗 位 分 离 制 度 、 防 火 墙 制 度 、 岗 位 职 责 、 反 馈 制 度 、 保 密 制 度 、 员 工 行 为 准 则 等 程 序
性 风 险 管 理 制 度 。
( 3 ) 监 察 稽 核 制 度
公 司 设 立 督 察 长 , 负 责 监 督 检 查 基 金 和 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制
情 况 。 督 察 长 由 总 经 理 提 名 , 董 事 会 聘 任 , 并 经 全 体 独 立 董 事 同 意 。
督 察 长 负 责 组 织 指 导 公 司 监 察 稽 核 工 作 。 除 应 当 回 避 的 情 况 外 , 督 察 长 享 有 充 分 的 知
情 权 和 独 立 的 调 查 权 。 督 察 长 根 据 履 行 职 责 的 需 要 , 有 权 参 加 或 者 列 席 公 司 董 事 会 以 及 公 司
业 务 、 投 资 决 策 、 风 险 管 理 等 相 关 会 议 , 有 权 调 阅 公 司 相 关 文 件 、 档 案 。 督 察 长 应 当 定 期 或
者 不 定 期 向 全 体 董 事 报 送 工 作 报 告 , 并 在 董 事 会 及 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 定 期 会 议 上
报 告 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情 况 。
公 司 设 立 监 察 稽 核 部 门 , 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 。 公 司 配 备 了 充 足 合 格 的 监 察 稽 核 人
员 , 明 确 规 定 了 监 察 稽 核 部 门 及 内 部 各 岗 位 的 职 责 和 工 作 流 程 。
监 察 稽 核 制 度 包 括 内 部 稽 核 管 理 办 法 、 内 部 稽 核 工 作 准 则 等 。 通 过 这 些 制 度 的 建 立 ,
检 查 公 司 各 业 务 部 门 和 人 员 遵 守 有 关 法 律 、 法 规 和 规 章 的 情 况 ; 检 查 公 司 各 业 务 部 门 和 人 员
执 行 公 司 内 部 控 制 制 度 、 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 的 情 况 。招募说明书( 更新 )
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六 、 境 外 投 资 顾 问
本 基 金 目 前 不 设 境 外 投 资 顾 问 。 基 金 管 理 人 有 权 选 择 、 聘 任 、 更 换 或 撤 销 境 外 投 资 顾 问 ,
并 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 公 告 。招募说明书( 更新 )
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七 、 基 金 的 募 集
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关
规 定 , 并 经 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 1 2 月 2 3 日 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 1 2 9 7 号 文 注 册 募 集 。 本 基 金 为 契
约 型 开 放 式 基 金 。 基 金 存 续 期 限 为 不 定 期 。 基 金 募 集 期 间 为 自 自 2 0 1 4 年 1 2 月 9 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 1 7 日 , 共 募 集 2 8 6 , 9 5 9 , 9 2 1 . 0 0 份 基 金 份 额 , 募 集 户 数 为 2 8 6 4 户 。招募说明书( 更新 )
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八 、 基 金 合 同 的 生 效
一 、 基 金 备 案 的 条 件
本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内 , 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 , 基 金 募 集
金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 , 且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 2 0 0 人 的 条 件 下 , 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法
规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 , 并 在 1 0 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 , 自 收 到 验 资
报 告 之 日 起 1 0 日 内 , 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 。
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 , 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会
书 面 确 认 之 日 起 , 《 基 金 合 同 》 生 效 ; 否 则 《 基 金 合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证
监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集
的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 , 任 何 人 不 得 动 用 。
二 、 基 金 合 同 的 生 效
本 基 金 合 同 于 2 0 1 4 年 1 2 月 2 3 日 正 式 生 效 。 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 本 基 金 管 理 人 正 式
开 始 管 理 本 基 金 。
三 、 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金
资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 6 0 个 工 作 日
出 现 前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与
其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。
法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。招募说明书( 更新 )
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九 、 基 金 份 额 折 算
一 、 基 金 份 额 折 算 的 时 间
基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 应 逐 步 调 整 实 际 组 合 直 至 达 到 跟 踪 指 数 要 求 , 此 过 程 为 基
金 建 仓 。 基 金 建 仓 期 不 超 过 3 个 月 。
基 金 建 仓 期 结 束 后 , 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 , 并 提 前 公 告 。
二 、 基 金 份 额 折 算 的 原 则
基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 机 构 申 请 办 理 , 并 由 登 记 机 构 进 行 基 金 份 额 的 变 更 登
记 。 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 和 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值 的 万 分 之 一 与 估 值 汇 率 的 乘 积 基 本 一
致 。
基 金 份 额 折 算 后 , 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生
调 整 , 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 ( 按 照
上 述 折 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 未 改 变 基 金 份 额 持
有 人 的 资 产 净 值 ) 。 基 金 份 额 折 算 对 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 无 实 质 性 影 响 。 基 金 份 额 折 算 后 ,
基 金 份 额 持 有 人 将 按 照 折 算 后 的 基 金 份 额 享 有 权 利 并 承 担 义 务 。
如 果 基 金 份 额 折 算 过 程 中 发 生 不 可 抗 力 , 基 金 管 理 人 可 延 迟 办 理 基 金 份 额 折 算 。
三 、 基 金 份 额 折 算 的 方 法
1 、 基 金 份 额 折 算 程 序 与 计 算 公 式
( 1 ) 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 ( T 日 ) , 并 提 前 公 告 。
( 2 ) T 日 收 市 后 , 基 金 管 理 人 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 X 、 折 算 前 基 金 份 额 总 额 Y , 并
与 基 金 托 管 人 进 行 核 对 。
( 3 ) 假 设 T 日 标 的 指 数 收 盘 值 为 I , 则 T 日 的 目 标 基 金 份 额 净 值 为
估 值 汇 率 ? 1 0 0 0 0 / I , 基 金 份 额 折 算 比 例 的 计 算 公 式 为 :
折 算 比 例 =
估 值 汇 率 ? 1 0 0 0 0 /
/
I
Y X
, 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 8 位 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 根 据 上 述 折 算 比 例 , 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 折 算 ,
折 算 后 的 基 金 份 额 计 算 至 整 数 位 ( 小 数 部 分 舍 去 , 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 ) , 加 总 得 到 折 算
后 的 基 金 份 额 总 额 。
( 5 ) 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 数 据 为 基 金 份 额 持 有 人 进 行 基 金 份 额 的 变 更 登 记 。
( 6 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 根 据 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 , 进 行 相 应 的 会 计 处 理 , 计
算 T 日 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 , 并 互 相 核 对 。招募说明书( 更新 )
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( 7 ) 在 登 记 机 构 完 成 份 额 折 算 和 变 更 登 记 后 的 3 个 工 作 日 内 , 投 资 者 可 以 在 其 办 理 认
购 的 销 售 网 点 查 询 折 算 后 其 持 有 的 基 金 份 额 。
2 、 基 金 份 额 折 算 的 举 例
假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5 , 0 0 0 份 , 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为
3 , 1 2 7 , 0 0 0 , 2 3 0 . 9 5 元 , 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 3 , 0 1 3 , 0 5 7 , 0 0 0 份 , 当 日 标 的 指 数 收 盘 值
为 2 3 1 1 7 . 0 0 , 估 值 汇 率 为 0 . 7 9 3 1 。
( 1 ) 折 算 比 例 = ( 3 , 1 2 7 , 0 0 0 , 2 3 0 . 9 5 / 3 , 0 1 3 , 0 5 7 , 0 0 0 ) / ( 2 3 1 1 7 . 0 0 / 1 0 0 0 0 * 0 . 7 9 3 1 )
= 0 . 5 6 6 0 5 8 2 7
( 2 ) 该 投 资 者 折 算 后 的 基 金 份 额 = 5 , 0 0 0 × 0 . 5 6 6 0 5 8 2 7 = 2 8 3 0 ( 小 数 部 分 舍 去 )招募说明书( 更新 )
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十 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易
一 、 基 金 上 市
基 金 合 同 生 效 后 , 具 备 下 列 条 件 的 , 基 金 管 理 人 可 依 据 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金
上 市 规 则 》 , 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 上 市 :
1 、 基 金 募 集 金 额 不 低 于 2 亿 元 ;
2 、 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 1 0 0 0 人 ;
3 、 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 规 定 的 其 他 条 件 。
基 金 上 市 前 , 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 上 海 证 券 交
易 所 上 市 的 , 基 金 管 理 人 应 在 基 金 上 市 日 前 按 相 关 法 律 法 规 要 求 发 布 基 金 上 市 交 易 公 告 书 。
二 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易
本 基 金 基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 上
海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则 》 等 有 关 规 定 。
三 、 终 止 上 市 交 易
基 金 份 额 上 市 交 易 后 , 有 下 列 情 形 之 一 的 , 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易 , 并
报 中 国 证 监 会 备 案 :
1 、 不 再 具 备 本 部 分 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件 ;
2 、 基 金 合 同 终 止 ;
3 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 上 市 ;
4 、 基 金 合 同 约 定 的 终 止 上 市 的 其 他 情 形 ;
5 、 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 。
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 上 海 证 券 交 易 所 终 止 基 金 上 市 的 决 定 之 日 起 2 个 工 作 日 内 发 布
基 金 终 止 上 市 公 告 。
若 因 上 述 1 、 3 、 4 、 5 项 等 原 因 使 本 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上
市 的 , 本 基 金 将 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 非 上 市 的 契 约 型 开 放 式 指 数 基 金 , 无 需 召 开 基 金
份 额 持 有 人 大 会 。 有 关 本 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 的 相 关 事 项 见 基 金 管 理 人 届 时 相 关 公 告 。 届
时 , 基 金 管 理 人 可 变 更 本 基 金 的 登 记 机 构 并 相 应 调 整 申 购 赎 回 业 务 规 则 。
四 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ( I O P V ) 的 计 算 与 公 告
基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 其 他 机 构 在 相 关 证 券 交 易 所 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单招募说明书( 更新 )
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和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 、 汇 率 数 据 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 ( I O P V ) 并 由 上 海
证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 发 布 , 供 投 资 人 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 。
1 、 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 为 :
基 金 份 额 人 民 币 参 考 净 值 = ( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 必 须 替 代 金
额 之 和 + 申 购 、 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 、 最 新 成 交 价 以 及 估 值 汇 率 的 乘 积
之 和 + 申 购 、 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分 ) / 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 基 金 份 额
在 未 来 条 件 允 许 的 条 件 下 , 本 基 金 可 以 参 考 上 述 公 式 , 委 托 其 他 机 构 在 相 关 证 券 交 易 所
开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 基 金 份 额 港 币 参 考 净
值 。
2 、 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3 位 。 若 上 海 证 券 交 易 所
调 整 有 关 基 金 份 额 参 考 净 值 保 留 位 数 , 本 基 金 将 相 应 调 整 。
3 、 上 海 证 券 交 易 所 和 基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 , 并 予 以 公 告 。
五 、 法 律 法 规 、 监 管 部 门 或 上 海 证 券 交 易 所 对 上 市 交 易 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
本 基 金 已 于 2 0 1 5 年 1 月 2 6 日 上 市 交 易 。招募说明书( 更新 )
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十 一 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回
1 1. 1 申购 与赎 回的概 述
基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 的 申 购 赎 回 采 用 全 现 金 替 代 , 基 金 管 理 人 代 买 代 卖 的 模 式 ,
申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 未 来 在 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机
构 系 统 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 将 采 用 港 股 通 股 票 申 购 赎 回 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组
合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
1 1. 2 申购 与赎 回场所
投 资 人 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代 理
券 商 提 供 的 其 他 方 式 办 理 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 。
基 金 管 理 人 在 开 始 申 购 、 赎 回 业 务 前 公 告 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单 , 并 可 依 据 实 际 情 况
增 加 或 减 少 申 购 赎 回 代 理 券 商 , 并 予 以 公 告 。
在 未 来 条 件 允 许 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 直 销 可 以 开 通 申 购 赎 回 业 务 , 具 体 业 务 的 办 理 时
间 及 办 理 方 式 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 。
1 1. 3 申购 与赎 回的开 放日 及时间
1 、 开 放 日 及 开 放 时 间
申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 港 股 通 交 易 日 。 若 本 基 金 的 开 放 日 发 生 变 更 , 将 在 招 募 说 明 书 ( 更
新 ) 或 其 他 公 告 中 进 行 列 示 。 本 基 金 的 开 放 时 间 由 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 遵 照 有 关 法 律 法 规
约 定 , 投 资 者 应 当 在 开 放 日 的 开 放 时 间 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。
若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 或 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理 人 可 对 开 放
日 和 开 放 时 间 进 行 调 整 , 但 此 项 调 整 应 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。
2 、 申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 申 购 , 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申
购 开 始 公 告 中 规 定 。
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 赎 回 , 具 体 业 务 办 理 时 间 在
赎 回 开 始 公 告 中 规 定 。招募说明书( 更新 )
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在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 , 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披
露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。
若 其 后 基 金 申 请 上 市 , 上 市 期 间 基 金 可 暂 停 办 理 申 购 、 赎 回 业 务 。
本 基 金 已 于 2 0 1 5 年 1 月 2 6 日 开 放 申 购 赎 回 业 务 。
1 1. 4 申购 与赎 回的原 则
1 、 本 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式 , 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申 请 。
2 、 本 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 或 现
金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
3 、 申 购 、 赎 回 申 请 提 交 后 不 得 撤 销 。
4 、 申 购 、 赎 回 应 遵 守 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》
及 上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 其 他 相 关 规 则 和 规 定 ; 如 上 海 证
券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 修 改 或 更 新 上 述 规 则 并 适 用 于 本 基 金 的 , 则 按 照
新 的 规 则 执 行 , 并 在 招 募 说 明 书 中 进 行 更 新 。
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规
则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
1 1. 5 申购 与赎 回的程 序
1 、 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
投 资 人 须 按 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 手 续 , 在 开 放 日 的 开 放 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 的 申 请 。
投 资 人 申 购 本 基 金 时 , 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 人 提 交 赎 回 申 请 时 , 必 须
持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 , 否 则 所 提 交 的 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 。
2 、 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认
基 金 投 资 人 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 人 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对
价 , 则 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 人 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的
现 金 , 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价 , 则 赎 回 申 请 失 败 。
3 、 申 购 和 赎 回 的 清 算 交 收 与 登 记
本 基 金 现 金 申 购 业 务 中 的 现 金 替 代 采 用 逐 笔 全 额 结 算 处 理 ; 现 金 赎 回 业 务 中 的 现 金 替 代
采 用 代 收 代 付 处 理 ; 现 金 申 购 、 赎 回 业 务 涉 及 的 现 金 差 额 和 现 金 替 代 退 补 款 采 用 代 收 代 付 处
理 。
投 资 者 T 日 提 交 的 现 金 申 购 申 请 受 理 后 , 登 记 机 构 在 T 日 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 登 记
以 及 现 金 替 代 的 交 收 , 在 T + 1 日 办 理 现 金 差 额 的 清 算 , 并 将 结 果 发 送 给 基 金 管 理 人 、 申 购 赎招募说明书( 更新 )
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回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 与 申 购 赎 回 代 理 券 商 在 T + 2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 。
投 资 者 T 日 提 交 的 现 金 赎 回 申 请 受 理 后 , 登 记 机 构 在 T 日 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 的 注
销 , 在 T + 1 日 办 理 现 金 差 额 的 清 算 , 并 将 结 果 发 送 给 基 金 管 理 人 、 申 购 赎 回 代 理 机 构 和 基 金
托 管 人 。 基 金 管 理 人 与 申 购 赎 回 代 理 券 商 在 T + 2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 。 现 金 赎 回 替 代 款 的
清 算 交 收 由 基 金 管 理 人 和 申 购 赎 回 代 理 券 商 协 商 处 理 , 正 常 情 况 下 , 该 款 项 的 清 算 交 收 于
T + 7 日 ( 指 开 放 日 ) 内 办 理 , 但 如 果 出 现 港 股 通 暂 停 交 易 或 交 收 、 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 无
法 足 额 卖 出 , 则 该 款 项 的 清 算 交 收 可 延 迟 办 理 。
申 购 赎 回 涉 及 的 现 金 差 额 、 现 金 赎 回 替 代 款 涉 及 交 收 日 为 港 股 通 交 易 日 和 交 收 日 的 交 集
( 不 含 半 日 港 股 通 交 易 日 或 未 完 成 两 批 次 资 金 交 收 之 日 ) , 当 交 收 期 间 出 现 港 股 通 交 易 日 为
非 港 股 通 交 收 日 时 , 款 项 交 收 日 期 顺 延 。 例 如 : 投 资 者 在 T 日 进 行 申 购 , 如 T + 1 日 至 T + 2
日 全 部 为 港 股 通 交 易 日 和 交 收 日 , 且 未 出 现 半 日 港 股 通 交 易 日 或 未 完 成 两 批 次 资 金 交 收 的 情
形 , 则 现 金 差 额 款 于 T + 2 日 交 收 ; 如 T + 1 日 至 T + 2 日 有 一 日 为 交 易 日 但 为 非 交 收 日 , 或 者 有
一 日 为 半 日 港 股 通 交 易 日 或 未 完 成 两 批 次 资 金 交 收 的 情 形 , 而 T + 3 日 为 港 股 通 交 易 日 和 交 收
日 时 , 则 现 金 差 额 款 顺 延 一 日 至 T + 3 日 交 收 。
对 于 因 申 购 赎 回 代 理 券 商 交 收 资 金 不 足 , 导 致 投 资 者 现 金 申 购 失 败 的 情 形 , 按 照 申 购 赎
回 代 理 券 商 的 相 关 规 则 处 理 。
基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 对 资 金 清 算 交 收 和 份 额 登 记 的 办 理
时 间 、 方 式 以 及 处 理 规 则 进 行 调 整 , 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介
公 告 。
如 果 登 记 机 构 和 基 金 管 理 人 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 , 则 依 据 《 上 海 证 券
交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证
券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 和 参 与 各 方 相 关 协 议 的 有 关 规 定 进 行 处
理 。
投 资 者 应 按 照 基 金 合 同 的 约 定 和 申 购 赎 回 代 理 机 构 的 规 定 按 时 足 额 支 付 应 付 的 现 金 差
额 和 现 金 替 代 补 款 。 因 投 资 者 原 因 导 致 现 金 差 额 或 现 金 替 代 补 款 未 能 按 时 足 额 交 收 的 , 基 金
管 理 人 有 权 为 基 金 的 利 益 向 该 投 资 者 追 偿 , 并 要 求 其 承 担 由 此 导 致 的 其 他 基 金 份 额 持 有 人 或
基 金 资 产 的 损 失 。
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 并 不 违 背 交 易 所 和
登 记 机 构 相 关 规 则 的 情 况 下 可 更 改 上 述 程 序 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信
息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
1 1. 6 申购 与赎 回的数 额限 制
投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍 。 本 基 金 最 小 申 购 、 赎招募说明书( 更新 )
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回 单 位 为 1 0 0 万 份 , 基 金 管 理 人 有 权 对 其 进 行 调 整 , 并 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》
的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 介 公 告 。
基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 合 理 调 整 上 述 规 定 申 购 和 赎 回
的 数 额 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上
公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
1 1. 7 申购 、赎 回的对 价、 费用及 其用途
1 、 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其
他 对 价 或 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 , 基 金 管 理
人 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 或 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其
他 对 价 。 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 。
2 、 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 0 . 5 % 的 标 准 收 取
佣 金 , 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 。
3 、 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 T + 1 日 内 公 告 , 计 算 公 式 为 计 算 日 基
金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 申 购 、 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。 T 日
的 申 购 、 赎 回 清 单 在 当 日 证 券 交 易 所 开 市 前 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以
适 当 延 迟 计 算 或 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
4 、 若 市 场 情 况 发 生 变 化 , 或 相 关 业 务 规 则 发 生 变 化 , 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 相 关 法
律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 对 基 金 份 额 净 值 、 申 购 赎 回 清 单
计 算 和 公 告 时 间 进 行 调 整 并 提 前 公 告 。
1 1. 8 申购 、赎 回清单 的内 容与格 式
1 、 申 购 、 赎 回 清 单 的 内 容
T 日 申 购 、 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、
T 日 预 估 现 金 部 分 、 T - 1 日 现 金 差 额 、 基 金 份 额 净 值 及 其 他 相 关 内 容 。
2 、 组 合 证 券 相 关 内 容
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 、 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申
购 、 赎 回 单 位 所 对 应 的 各 成 份 证 券 名 称 、 证 券 代 码 及 数 量 。
3 、 现 金 替 代 相 关 内 容
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 , 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 , 用 于 替 代 组
合 证 券 中 全 部 或 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 。
( 1 ) 现 金 替 代 分 为 4 种 类 型 : 必 须 现 金 替 代 ( 标 志 为 “ 必 须 ” ) 、 退 补 现 金 替 代 ( 标 志
为 “ 退 补 ” ) 、 可 以 现 金 替 代 ( 标 志 为 “ 允 许 ” ) 和 禁 止 现 金 替 代 ( 标 志 为 “ 禁 止 ” ) 。招募说明书( 更新 )
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必 须 现 金 替 代 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 , 该 成 份 证 券 必 须 使 用 现 金 作 为 替 代 。
退 补 现 金 替 代 是 指 当 投 资 者 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 允 许 使 用 现 金 作 为 组 合 证 券 的 替
代 , 基 金 管 理 人 按 照 申 购 、 赎 回 清 单 要 求 , 代 理 投 资 者 买 入 或 卖 出 组 合 证 券 , 并 与 投 资 者 进
行 相 应 结 算 。
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 , 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代 , 但 在 赎 回 基 金 份 额 时 , 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
禁 止 现 金 替 代 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 , 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 的 申 购 赎 回 采 用 全 现 金 替 代 , 基 金 管 理 人 代 买 代 卖 的 模 式 , 申
购 对 价 、 赎 回 对 价 包 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 未 来 在 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 系
统 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 将 采 用 港 股 通 股 票 申 购 赎 回 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证
券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
( 2 ) 必 须 现 金 替 代
① 适 用 情 形 : 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 , 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券 ;
或 法 律 法 规 限 制 投 资 的 证 券 ; 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要
实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证 券 。
② 替 代 金 额 : 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 , 基 金 管 理 人 将 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的
一 定 数 量 的 现 金 , 即 " 固 定 替 代 金 额 " 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 、 赎 回 清 单 中 该 证 券
的 数 量 乘 以 其 T 日 预 计 开 盘 价 并 按 照 T - 1 日 估 值 汇 率 换 算 或 基 金 管 理 人 认 为 合 理 的 其 他 方
法 。
( 3 ) 退 补 现 金 替 代
① 适 用 情 形 : 退 补 现 金 替 代 的 组 合 证 券 是 需 要 在 投 资 者 现 金 申 购 或 赎 回 时 代 理 投 资 者 买
入 或 卖 出 的 组 合 证 券 。
② 申 购 现 金 替 代 保 证 金 : 对 于 退 补 现 金 替 代 的 组 合 证 券 , 申 购 现 金 替 代 保 证 金 的 计 算 公
式 为 :
替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 T 日 预 计 开 盘 价 × T - 1 日 估 值 汇 率
申 购 现 金 替 代 保 证 金 = 替 代 金 额 × ( 1 + 现 金 替 代 溢 价 比 例 )
收 取 溢 价 的 原 因 是 , 基 金 管 理 人 需 要 在 收 到 申 购 确 认 信 息 后 买 入 相 应 的 组 合 证 券 , 基 金
的 实 际 结 算 成 本 与 替 代 金 额 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 , 基 金 管 理 人 在 现 金 申 购 、 赎 回 清 单
中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 , 并 据 此 收 取 申 购 现 金 替 代 保 证 金 。 如 果 预 先 收 取 的 申 购 现 金
替 代 保 证 金 高 于 购 入 该 部 分 组 合 证 券 的 实 际 结 算 成 本 , 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ;
如 果 预 先 收 取 的 申 购 现 金 替 代 保 证 金 低 于 基 金 购 入 该 部 分 组 合 证 券 的 实 际 结 算 成 本 , 则 基 金
管 理 人 将 向 投 资 者 收 取 欠 缺 的 差 额 。
③ 申 购 现 金 替 代 保 证 金 和 赎 回 对 应 的 替 代 金 额 的 处 理 程 序
T 日 , 基 金 管 理 人 将 在 现 金 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 例 , 并 据 此 收 取 申 购招募说明书( 更新 )
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现 金 替 代 保 证 金 。
对 于 确 认 成 功 的 T 日 现 金 申 购 申 请 和 现 金 赎 回 申 请 , T + 1 日 终 , 基 金 管 理 人 根 据 所 购 入
或 卖 出 的 被 替 代 组 合 证 券 的 实 际 单 位 购 入 成 本 或 实 际 单 位 卖 出 金 额 、 实 际 购 入 或 卖 出 的 相 关
费 用 、 被 替 代 组 合 证 券 的 T + 1 日 收 盘 价 ( 被 替 代 组 合 证 券 T + 1 日 无 交 易 的 , 取 最 近 交 易 日
的 收 盘 价 ) 计 算 并 确 定 被 替 代 组 合 证 券 的 单 位 结 算 成 本 , 在 此 基 础 上 根 据 替 代 组 合 证 券 数 量
和 现 金 替 代 保 证 金 确 定 基 金 应 退 还 现 金 申 购 投 资 者 的 款 项 、 现 金 申 购 投 资 者 应 补 交 的 款 项 以
及 赎 回 替 代 金 额 。 T + 2 日 , 基 金 管 理 人 将 应 退 款 或 补 款 与 相 关 申 购 赎 回 代 理 机 构 办 理 交 收 T + 7
日 ( 指 开 放 日 ) 内 , 基 金 管 理 人 将 应 支 付 的 赎 回 替 代 金 额 与 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 交 收 。
当 T + 1 日 为 半 日 港 股 通 交 易 日 或 因 为 风 球 等 因 素 引 发 临 时 停 市 时 , 计 算 并 确 定 被 替 代 组 合 证
券 的 单 位 结 算 成 本 的 时 间 将 顺 延 , 款 项 交 收 的 日 期 也 顺 延 。 若 发 生 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 可
以 对 以 上 交 收 日 期 进 行 相 应 调 整 。
( 4 ) 可 以 现 金 替 代
① 适 用 情 形 : 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在 申 购 时 买 入
的 证 券 。
② 替 代 金 额 : 对 于 可 以 现 金 替 代 的 证 券 , 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 :
现 金 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 T 日 预 计 开 盘 价 × T - 1 日 估 值 汇 率 × ( 1 + 现 金
替 代 溢 价 比 率 )
对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 , 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交 易 后 买 入 , 而 实 际 结 算 成 本 与 替
代 金 额 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 , 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比
率 , 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 结 算 成 本 ,
则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ; 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 结
算 成 本 , 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 者 收 取 欠 缺 的 差 额 。
③ 替 代 金 额 的 处 理 程 序
T 日 , 基 金 管 理 人 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 率 , 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。
在 T 日 后 被 替 代 的 成 份 证 券 有 正 常 交 易 的 2 个 工 作 日 ( 简 称 为 T + 2 日 ) 内 , 基 金 管 理 人 将 以
收 到 的 替 代 金 额 买 入 被 替 代 的 部 分 证 券 。 T + 2 日 日 终 , 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 , 则 以
替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本 ( 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ) 的 差 额 , 确 定 基 金 应 退
还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ; 若 未 能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 , 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的
部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 T + 2 日 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值
的 差 额 , 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 。
特 例 情 况 : 若 自 T 日 起 , 工 作 日 已 达 到 2 0 日 而 该 证 券 正 常 交 易 日 低 于 2 日 , 则 以 替 代
金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部
分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 , 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 。
若 现 金 替 代 日 ( T 日 ) 后 至 T + 2 日 ( 若 在 特 例 情 况 下 , 则 为 T 日 起 第 2 0 个 工 作 日 ) 期招募说明书( 更新 )
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间 发 生 除 息 、 送 股 ( 转 增 ) 以 及 配 股 等 发 生 的 权 益 变 动 , 则 进 行 相 应 调 整 。
T + 2 日 后 第 1 个 工 作 日 ( 若 在 特 例 情 况 下 , 则 为 T 日 起 第 2 1 个 工 作 日 ) , 基 金 管 理 人 将
应 退 款 和 补 款 的 明 细 数 据 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 , 相 关 款 项 的 清 算 交 收 将 于
此 后 3 个 工 作 日 内 完 成 。
4 、 预 估 现 金 部 分 相 关 内 容
预 估 现 金 部 分 是 指 由 基 金 管 理 人 估 计 并 在 T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额 的
估 计 值 , 预 估 现 金 部 分 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 。
预 估 现 金 部 分 的 计 算 公 式 为 :
T 日 预 估 现 金 部 分 = T - 1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 - ( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须
用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 、 T 日 预 计 开 盘
价 及 T - 1 日 估 值 汇 率 乘 积 之 和 )
其 中 , T 日 预 计 开 盘 价 主 要 根 据 上 海 证 券 交 易 所 提 供 的 标 的 指 数 成 份 证 券 的 预 计 开 盘 价
确 定 。 另 外 , 若 T 日 为 基 金 分 红 除 息 日 , 则 计 算 公 式 中 的 “ T - 1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金
资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数 额 。 如 果 T - 1 日 至 T 日 期 间 有 香 港 证 券 交 易 所 交 易 日 非
申 赎 开 放 日 , 则 基 金 管 理 人 可 对 公 式 中 “ T - 1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 ” 进 行 调
整 。 预 估 现 金 部 分 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。
5 、 现 金 差 额 相 关 内 容
T 日 现 金 差 额 在 T + 1 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 , 其 计 算 公 式 为 :
T 日 现 金 差 额 = T 日 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 - ( 申 购 、 赎 回 清 单 中 必 须 用
现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 、 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 、 T 日 港 币 收 盘
价 和 T 日 估 值 汇 率 相 乘 之 和 ) 。
T 日 投 资 者 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 , 需 按 T + 1 日 公 告 的 T 日 现 金 差 额 进 行 资 金 的 清 算 交
收 。
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 , 如 现 金 差 额 为 正 数 , 则 投 资
者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 , 如 现 金 差 额 为 负 数 , 则 投 资 者 将 根 据 其 申 购 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ; 在 投 资 者 赎 回 时 , 如 现 金 差 额 为 正 数 , 则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 , 如 现 金 差 额 为 负 数 , 则 投 资 者 应 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 支 付 相 应
的 现 金 。
6 、 申 购 、 赎 回 清 单 的 格 式
申 购 、 赎 回 清 单 的 格 式 举 例 如 下 :
基 本 信 息
最 新 公 告 日 期 X X X
基 金 名 称 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 管 理 公 司 名 称 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司招募说明书( 更新 )
5 2
一 级 市 场 基 金 代 码 X X X X
T - 1 日 信 息 内 容
现 金 差 额 ( 单 位 : 元 ) X X X X
最 小 申 购 赎 回 单 位 资 产 净 值 ( 单 位 : 元 ) X X X X X
基 金 份 额 净 值 ( 单 位 : 元 ) X X X X X
T 日 信 息 内 容
预 估 现 金 部 分 ( 单 位 : 元 ) X X X X
现 金 替 代 比 例 上 限 X X X X
是 否 需 要 公 布 I O P V 是
最 小 申 购 赎 回 单 位 ( 单 位 : 份 ) 1 , 0 0 0 , 0 0 0
申 购 、 赎 回 的 允 许 情 况 是
成 份 股 信 息 内 容
证 券 代 码 股 票 简 称 股 票 数 量 ( 股 )
现 金 替 代
标 志
可 以 现 金 替 代 溢
价 比 例
固 定 替 代 金 额
X X X X X X X X X 退 补 1 5 %
X X X X X X X X X 必 须 X X X
1 1. 9 拒绝 或暂 停申购 的情 形及处 理方式
发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 :
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 申
购 申 请 。
3 、 本 基 金 进 行 交 易 的 主 要 证 券 、 期 货 交 易 所 或 外 汇 市 场 交 易 时 间 非 正 常 停 市 或 遇 公 众
节 假 日 , 可 能 影 响 本 基 金 投 资 运 作 , 或 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 、 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 会 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 。
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 在 申 购 赎 回 清 单 中 设 置 申 购 上 限 且 当 日 总 申 购 份 额 达 到
基 金 管 理 人 所 设 定 的 上 限 。
6 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业
绩 产 生 负 面 影 响 , 或 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
7 、 港 股 通 额 度 已 满 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申 购 申 请 。招募说明书( 更新 )
5 3
8 、 相 关 证 券 交 易 所 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 登 记 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 申 购 , 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述 异
常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 , 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、 通 讯
故 障 、 电 力 故 障 、 数 据 错 误 等 。
9 、 基 金 管 理 人 开 市 前 未 公 布 申 购 赎 回 清 单 , 或 在 开 市 后 发 现 申 购 赎 回 清 单 编 制 错 误 或
I O P V 计 算 错 误 。
1 0 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 除 第 4 项 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 申 请 时 , 基 金 管
理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被
拒 绝 的 申 购 对 价 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业
务 的 办 理 。
1 1. 10 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回对 价的情 形及 处理方 式
发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 对 价 :
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 对 价 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 赎
回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 对 价 。
3 、 本 基 金 进 行 交 易 的 主 要 证 券 、 期 货 交 易 所 或 外 汇 市 场 交 易 时 间 非 正 常 停 市 或 遇 公 众
节 假 日 , 可 能 影 响 本 基 金 投 资 运 作 , 或 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 、 相 关 证 券 交 易 所 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 登 记 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 赎 回 , 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述 异
常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 , 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、 通 讯
故 障 、 电 力 故 障 、 数 据 错 误 等 。
5 、 基 金 管 理 人 开 市 前 未 公 布 申 购 赎 回 清 单 , 或 在 开 市 后 发 现 申 购 赎 回 清 单 编 制 错 误 或
I O P V 计 算 错 误 。
6 、 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 , 可 暂 停 接 受 投 资 人 的
赎 回 申 请 。
7 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 暂 停 赎 回 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有
关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 赎 回 公 告 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复
赎 回 业 务 的 办 理 , 并 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。
1 1. 11 集合 申购 与其他 服务招募说明书( 更新 )
5 4
在 条 件 允 许 时 , 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 , 即 允 许 多 个 投 资 人 集 合 其 持 有 的 组 合 证 券 ,
共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 , 进 行 申 购 。 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提
下 , 基 金 管 理 人 有 权 制 定 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 , 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 在 开 始 执 行 前
将 予 以 公 告 。
在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 具 体 情 况 开
通 本 基 金 的 场 外 申 购 赎 回 等 业 务 , 场 外 申 购 赎 回 的 具 体 办 理 方 式 等 相 关 事 项 届 时 将 另 行 公
告 。 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 方 式 , 并 于 新 的 申 购 方 式 开 始 执 行 前 予 以 公 告 。 基
金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 , 调 整
基 金 申 购 赎 回 方 式 或 申 购 赎 回 对 价 组 成 , 并 提 前 公 告 。
对 于 符 合 《 特 定 机 构 投 资 者 参 与 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 申 购 赎 回 业 务 指 引 》 要 求 的 特 定
机 构 投 资 者 , 基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 ,
安 排 专 门 的 申 购 方 式 , 并 于 新 的 申 购 方 式 开 始 执 行 前 另 行 公 告 。
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 , 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代 理 协
议 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
1 1. 12 基金 的非 交易过 户
登 记 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 , 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 业 务 , 并 收 取 一 定 的 手 续 费 用 。
1 1. 13 基金 的冻 结和解 冻
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 登 记 机 构 认
可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 的 冻 结 手 续 、 冻 结 方 式 按 照 登 记 机
构 的 相 关 规 定 办 理 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 按 照 我 国 法 律 法 规 、 监 管 规
章 及 国 家 有 权 机 关 的 要 求 以 及 登 记 机 构 业 务 规 定 来 处 理 。
1 1. 14 联接 基金 的特殊 申购
若 基 金 管 理 人 推 出 以 本 基 金 为 目 标 E T F 的 联 接 基 金 , 本 基 金 可 根 据 实 际 情 况 需 要 向 本
基 金 的 联 接 基 金 开 通 特 殊 申 购 , 不 收 取 申 购 费 用 。 在 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 前 , 联 接 基 金
可 以 用 现 金 特 殊 申 购 本 基 金 基 金 份 额 , 申 购 价 格 以 特 殊 申 购 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 ,
不 收 取 申 购 费 用 。
1 1. 15 基金 份额 的转让
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监招募说明书( 更新 )
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会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登
记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理
人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 。招募说明书( 更新 )
5 6
十 二 、 基 金 的 费 用 与 税 收
一 、 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
4 、 基 金 上 市 费 及 年 费 ;
5 、 基 金 的 指 数 许 可 使 用 费 ;
6 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 及 在 境 外 市 场 的 交 易 、 清 算 、 登 记 等 实 际 发 生 的 费 用
( o u t - o f - p o c k e t f e e s ) ;
7 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
8 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
9 、 基 金 进 行 外 汇 兑 换 交 易 的 相 关 费 用 ;
1 0 、 基 金 的 证 券 、 期 货 交 易 费 用 、 所 投 资 基 金 的 交 易 费 用 和 管 理 费 用 及 在 境 外 市 场 的 开
户 、 交 易 、 清 算 、 登 记 等 各 项 费 用 ;
1 1 、 基 金 依 照 有 关 法 律 法 规 应 当 缴 纳 的 , 购 买 或 处 置 证 券 有 关 的 任 何 税 收 、 征 费 、 关 税 、
印 花 税 、 及 预 扣 提 税 ( 以 及 与 前 述 各 项 有 关 的 任 何 利 息 及 费 用 ) ( 简 称 “ 税 收 ” ) ;
1 2 、 代 表 基 金 投 票 或 其 他 与 基 金 投 资 活 动 有 关 的 费 用 ;
1 3 、 与 基 金 缴 纳 税 收 有 关 的 手 续 费 、 汇 款 费 、 顾 问 费 等 ;
1 4 、 更 换 基 金 管 理 人 , 更 换 基 金 托 管 人 及 基 金 资 产 由 原 基 金 托 管 人 转 移 新 托 管 人 所 引 起
的 费 用 , 但 因 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 自 身 原 因 导 致 被 更 换 的 情 形 除 外 ;
1 5 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
1 6 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
二 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费招募说明书( 更新 )
5 7
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
本 基 金 的 管 理 费 的 具 体 使 用 由 基 金 管 理 人 支 配 ; 如 果 委 托 境 外 投 资 顾 问 , 基 金 的 管 理 费
可 以 部 分 作 为 境 外 投 资 顾 问 的 费 用 , 具 体 支 付 由 基 金 管 理 人 与 境 外 投 资 顾 问 在 有 关 协 议 中 进
行 约 定 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
本 基 金 的 托 管 费 的 具 体 使 用 由 基 金 托 管 人 支 配 ; 如 果 委 托 境 外 托 管 人 , 其 中 可 以 部 分 作
境 外 托 管 人 的 费 用 , 具 体 支 付 由 基 金 托 管 人 与 境 外 托 管 人 在 有 关 协 议 中 进 行 约 定 。
3 . 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ;
本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 要 根 据 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定
的 指 数 许 可 使 用 费 计 提 方 法 计 提 指 数 许 可 使 用 费 。 指 数 许 可 使 用 费 自 基 金 首 次 挂 牌 之 日 起 累
计 , 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 0 4 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 指 数 许 可 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
若 一 个 季 度 累 计 计 提 指 数 许 可 使 用 费 金 额 小 于 指 数 使 用 许 可 协 议 规 定 的 费 用 下 限 , 则 基
金 于 季 末 最 后 一 日 补 提 指 数 许 可 使 用 费 至 指 数 使 用 许 可 协 议 规 定 的 费 用 下 限 。
指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 提 , 按 季 支 付 。 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 基 金 托
管 人 于 次 季 度 首 日 起 1 5 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 根 据 指
数 使 用 许 可 协 议 所 规 定 的 方 式 支 付 给 标 的 指 数 许 可 方 。
如 果 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 和 费 率 等 发 生 调 整 , 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率招募说明书( 更新 )
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计 算 指 数 许 可 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 及 时 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 规 定 在 指 定 媒 介 进 行 公 告 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 - 1 5 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
三 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ;
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
四 、 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 按 照 基 金 发 展 情 况 , 并 根 据 法 律 法 规 规 定 和 基
金 合 同 约 定 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 。
基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 , 无 需 召 开
基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
五 、 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。招募说明书( 更新 )
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十 三 、 基 金 的 财 产
一 、 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款
以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
二 、 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
三 、 基 金 财 产 的 账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资
所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基
金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 境 外 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 , 并 由
基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产
承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依
法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算
的 , 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 , 不 得 与 其 固
有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不
得 相 互 抵 销 。 非 因 基 金 财 产 本 身 承 担 的 债 务 , 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。
境 外 托 管 人 根 据 基 金 财 产 所 在 地 法 律 法 规 、 证 券 、 期 货 交 易 所 规 则 、 市 场 惯 例 及 其 与 基
金 托 管 签 订 的 主 次 托 管 协 议 持 有 并 保 管 基 金 财 产 。 基 金 托 管 人 在 已 根 据 《 试 行 办 法 》 的 要 求
谨 慎 、 尽 职 的 原 则 选 择 、 委 任 和 监 督 境 外 托 管 人 , 且 境 外 托 管 人 已 按 照 当 地 法 律 法 规 、 本 合
同 及 托 管 协 议 的 要 求 保 管 托 管 资 产 的 前 提 下 , 基 金 托 管 人 对 境 外 托 管 人 破 产 产 生 的 损 失 不 承
担 责 任 。 但 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 采 取 措 施 进 行 追 偿 , 基 金 管 理 人 配 合 基 金 托 管
人 进 行 追 偿 。 除 非 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 存 在 过 失 、 疏 忽 、 欺 诈 或 故 意 不
当 行 为 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 对 境 外 托 管 人 依 据 当 地 法 律 法 规 、 证 券 、 期 货 交 易 所 规
则 、 市 场 惯 例 的 作 为 或 不 作 为 承 担 责 任 。招募说明书( 更新 )
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十 四 、 基 金 资 产 的 估 值
一 、 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 的 开 放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非
开 放 日 。 此 外 , 在 上 海 证 券 交 易 所 假 期 休 市 期 间 , 如 果 香 港 交 易 所 有 交 易 , 为 了 更 好 的 反 应
香 港 市 场 波 动 对 资 产 的 影 响 , 基 金 可 根 据 具 体 情 况 在 上 海 证 券 交 易 所 假 期 休 市 的 最 后 一 日 进
行 估 值 。
二 、 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 、 股 指 期 货 合 约 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资
等 资 产 及 负 债 。
三 、 估 值 方 法
1 、 股 票 估 值 方 法
( 1 ) 上 市 流 通 的 股 票 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 以 最 近
交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。
( 2 ) 处 于 未 上 市 期 间 的 股 票 应 区 分 如 下 情 况 处 理 :
1 ) 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公
允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 价 估 值 ;
2 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 增 发 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价
进 行 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 收 盘 价 估 值 ;
3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 估 值 日 在 证 券 交
易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 进 行 估 值 。
2 、 基 金 估 值 方 法
( 1 ) 上 市 流 通 的 基 金 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 以 最 近
交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ;
( 2 ) 非 上 市 流 通 基 金 以 估 值 截 止 时 点 能 够 取 得 的 最 新 基 金 份 额 净 值 进 行 估 值 。
3 、 债 券 估 值 方 法
( 1 ) 对 于 上 市 流 通 的 债 券 , 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 在 证 券 交 易招募说明书( 更新 )
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所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净
价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ,
估 值 日 没 有 交 易 的 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 所 含 的 最 近 交 易 日 债 券 应 收 利 息 后 得 到 的
净 价 估 值 。
( 2 ) 对 于 非 上 市 债 券 , 参 照 主 要 做 市 商 或 其 他 权 威 价 格 提 供 机 构 的 报 价 进 行 估 值 。
4 、 衍 生 品 估 值 方 法
( 1 ) 上 市 流 通 衍 生 品 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 以 最 近
交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。
( 2 ) 非 上 市 衍 生 品 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的
情 况 下 , 按 成 本 估 值 。
5 、 外 汇 汇 率
( 1 ) 本 基 金 外 币 资 产 价 值 计 算 中 , 涉 及 港 币 、 美 元 、 英 镑 、 欧 元 、 日 元 等 主 要
货 币 对 人 民 币 汇 率 的 , 应 当 以 基 金 估 值 日 中 国 人 民 银 行 或 其 授 权 机 构 公 布 的 人 民 币
汇 率 中 间 价 为 准 。
( 2 ) 涉 及 到 其 它 币 种 与 人 民 币 之 间 的 汇 率 , 参 照 数 据 服 务 商 提 供 的 当 日 各 种 货
币 兑 美 元 折 算 率 采 用 套 算 的 方 法 进 行 折 算 。
若 本 基 金 现 行 估 值 汇 率 不 再 发 布 或 发 生 重 大 变 更 , 或 市 场 上 出 现 更 为 公 允 、 更 适 合 本 基
金 的 估 值 汇 率 时 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 可 根 据 实 际 情 况 调 整 本 基 金 的 估 值 汇
率 , 并 及 时 报 中 国 证 监 会 备 案 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
若 无 法 取 得 上 述 汇 率 价 格 信 息 时 , 以 基 金 托 管 人 或 境 外 托 管 人 所 提 供 的 合 理 公 开 外 汇 市
场 交 易 价 格 为 准 。
6 、 税 收
对 于 按 照 中 国 法 律 法 规 和 基 金 投 资 所 在 地 的 法 律 法 规 规 定 应 交 纳 的 各 项 税 金 , 本 基 金 将 按 权
责 发 生 制 原 则 进 行 估 值 ; 对 于 因 税 收 规 定 调 整 或 其 他 原 因 导 致 基 金 实 际 交 纳 税 金 与 估 算 的 应
交 税 金 有 差 异 的 , 基 金 将 在 相 关 税 金 调 整 日 或 实 际 支 付 日 进 行 相 应 的 估 值 调 整 。
7 、 在 任 何 情 况 下 , 基 金 管 理 人 如 采 用 上 述 第 1 - 6 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 ,
均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。
8 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
9 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新招募说明书( 更新 )
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规 定 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 ,
双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方
在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算
结 果 对 外 予 以 公 布 。
四 、 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 估 值 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数
量 计 算 , 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 , 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 基 金
管 理 人 于 每 个 估 值 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 估 值 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同
的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 估 值 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发
送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
五 、 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、
及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 估 值 错 误 时 , 视 为 基 金 份 额 净 值
错 误 。
基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 :
1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该
估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ,
承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不
能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 , 则 属 不 可 抗 力 , 按 照 下 述 规 定 执 行 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗
力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人招募说明书( 更新 )
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仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
( 1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ,
及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未
及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿
责 任 ; 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确
认 , 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
( 2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对
估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。
( 3 ) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利
造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其
支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得
不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿
额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方 。
( 4 ) 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 , 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :
( 1 ) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ;
( 2 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ;
( 3 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ;
( 4 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 , 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 :
( 1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 ,
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
( 2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中招募说明书( 更新 )
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国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。
( 3 ) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 处 理 。
六 、 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 、 期 货 交 易 市 场 或 外 汇 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停
营 业 时 ;
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ;
3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
七 、 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人
负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 估 值 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基
金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
八 、 特 殊 情 况 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 8 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基
金 资 产 估 值 错 误 处 理 。
2 、 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 ,
由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基
金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。招募说明书( 更新 )
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十 五 、 基 金 的 收 益 与 分 配
一 、 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的
余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
二 、 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
三 、 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 , 可 进 行 收 益 分 配 。
基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去
1 乘 以 1 0 0 % ( 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 , 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ) ; 标 的 指
数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1
乘 以 1 0 0 % ( 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 , 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ) ;
2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 , 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 , 收
益 分 配 后 有 可 能 使 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ;
3 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 , 基 金 份
额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月
可 不 进 行 收 益 分 配 ;
4 、 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 分 红 的 方 式 ;
5 、 同 一 类 别 内 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不
利 影 响 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 修 改 或 调 整 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
四 、 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、招募说明书( 更新 )
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分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
五 、 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 , 并 由 基 金 托 管 人 复 核 , 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定
媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
六 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。招募说明书( 更新 )
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十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计
一 、 基 金 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ;
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ; 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 : 如 果 《 基 金 合 同 》 生 效 少 于 2 个 月 , 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 披 露 ;
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 , 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ;
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ;
5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ;
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ,
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ;
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方
式 确 认 。
二 、 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 , 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。招募说明书( 更新 )
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十 七 、 基 金 的 信 息 披 露
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及 其 他 有 关 规 定 。 相 关 法 律 法 规 关 于 信 息 披 露 的 披 露 方 式 、 登 载 媒 介 、 报 备 方 式 等 规 定 发 生
变 化 时 , 本 基 金 从 其 最 新 规 定 。
二 、 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披 露
信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 媒 介 披 露 , 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或
者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资 料 。
三 、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 , 不 得 有 下 列 行 为 :
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ;
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ;
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ;
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ;
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ;
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义
务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
五 、 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 :
( 一 ) 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有
人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 人 重 大 利 益 的 事 项 的 法
律 文 件 。
2 、 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服招募说明书( 更新 )
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务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 , 更 新 招 募 说 明
书 并 登 载 在 其 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告 的
1 5 日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更
新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
3 、 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活
动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 , 将 基 金 招 募
说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 登 载 在 其 网 站 上 。
( 二 ) 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明
书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上 。
( 三 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效
公 告 。
( 四 ) 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 其 网
站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份
额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
( 五 ) 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 3 个 工
作 日 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
( 六 ) 申 购 赎 回 清 单
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 , 通 过 其 网 站 以
及 其 他 媒 介 公 告 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 。
( 七 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 其 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当
经 过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度招募说明书( 更新 )
7 0
报 告 正 文 登 载 在 其 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或
者 年 度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。
( 八 ) 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 个 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 ,
并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的 下 列 事 件 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ;
2 、 终 止 《 基 金 合 同 》 ;
3 、 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
4 、 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
5 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ;
6 、 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ;
7 、 基 金 募 集 期 延 长 ;
8 、 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托
管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ;
9 、 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ;
1 0 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三
十 ;
1 1 、 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 仲 裁 ;
1 2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ;
1 3 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ,
基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ;
1 4 、 重 大 关 联 交 易 事 项 ;
1 5 、 基 金 收 益 分 配 事 项 ;
1 6 、 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ;
1 7 、 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ;
1 8 、 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ;招募说明书( 更新 )
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1 9 、 变 更 基 金 销 售 机 构 ;
2 0 、 更 换 基 金 登 记 机 构 ;
2 1 、 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ;
2 2 、 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ;
2 3 、 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 ;
2 4 、 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ;
2 5 、 基 金 运 作 期 间 如 遇 境 外 投 资 顾 问 主 要 负 责 人 员 变 动 , 基 金 管 理 人 认 为 该 事 件 有 可 能
对 基 金 投 资 产 生 重 大 影 响 ;
2 6 、 本 基 金 变 更 标 的 指 数 ;
2 7 、 本 基 金 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 或 终 止 上 市 ;
2 8 、 调 整 最 小 申 购 赎 回 单 位 、 申 购 赎 回 方 式 及 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 组 成 ;
2 9 、 本 基 金 推 出 新 业 务 或 服 务 ;
3 0 、 基 金 份 额 的 折 算 ;
3 1 、 开 通 或 终 止 人 民 币 以 外 的 其 他 币 种 的 申 购 、 赎 回 及 相 应 业 务 规 则 调 整 ;
3 2 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
( 九 ) 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该
消 息 进 行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
( 十 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 或 者 备 案 ,
并 予 以 公 告 。
( 十 一 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
六 、 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期
更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 , 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文
件 或 者 盖 章 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共招募说明书( 更新 )
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媒 介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一
信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应
当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 1 0 年 。
七 、 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ,
供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 供 公 众 查 阅 、
复 制 。招募说明书( 更新 )
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十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
一 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可 不 经
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并 报
中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 自 决 议 生 效 后
2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
二 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
三 、 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ;招募说明书( 更新 )
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( 6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
四 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
五 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
六 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
七 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。招募说明书( 更新 )
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十 九 、 基 金 托 管 人
一 、 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
成 立 时 间 : 1 9 8 4 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系 人 : 洪 渊
二 、 主 要 人 员 情 况
截 至 2 0 1 5 年 3 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 2 0 3 人 , 平 均 年 龄 3 0 岁 ,
9 5 % 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称 。
三 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自 1 9 9 8 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、 Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
Q D I I 专 户 资 产 、 E S C R O W 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2 0 1 5 年 3 月 , 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 4 2 8 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 , 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、招募说明书( 更新 )
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《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 4 5 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四 、 基 金 托 管 人 的 职 责 的 内 容
基 金 托 管 人 应 当 履 行 下 列 职 责 :
1 、 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
2 、 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 ;
3 、 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 ;
4 、 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ;
5 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ;
6 、 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
7 、 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 中 期 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ;
8 、 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ;
9 、 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
1 0 、 按 照 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
1 1 、 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 其 它 职 责 。
五 、 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 , 各 项 业 务 飞 速 发 展 , 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的
优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 , 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 , 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法
是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 , 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务
的 同 时 , 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 , 精 心 培 育 内 控 文 化 , 完 善 风 险 控 制 机 制 , 强 化 业 务
项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 、 2 0 1 1 、 2 0 1 2 、 2 0 1 3
年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 S A S 7 0 ( 审 计 标 准 第 7 0
号 ) 审 阅 后 , 2 0 1 4 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 I S A E 3 4 0 2 ( 原 S A S 7 0 ) 审 阅 获 得
无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 , 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方
面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际
大 型 托 管 银 行 接 轨 , 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 , I S A E 3 4 0 2 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的
内 控 工 作 手 段 。
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范 运 作
的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 , 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范
和 化 解 经 营 风 险 , 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 、
有 效 、 稳 健 运 行 。招募说明书( 更新 )
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2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规
部 、 内 部 审 计 局 ) 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总 行 稽
核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 , 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产
托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 , 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 , 在 总 经
理 的 直 接 领 导 下 , 依 照 有 关 法 律 规 章 , 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处 室 在
各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则
( 1 ) 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 , 并 贯 穿 于 托 管
业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
( 2 ) 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监
督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。
( 3 ) 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 “ 内 控 优 先 ”
的 原 则 , 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 , 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。
( 4 ) 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 , 审 慎 经 营 , 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托
资 产 的 安 全 与 完 整 。
( 5 ) 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 , 并 保
证 得 到 全 面 落 实 执 行 , 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
( 6 ) 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相
对 独 立 , 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 。
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施
( 1 ) 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 , 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 、
科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 , 并 采 取 了 良 好
的 防 火 墙 隔 离 制 度 , 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、 网 络
独 立 。
( 2 ) 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管
理 者 , 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 , 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制
目 标 方 面 的 进 展 , 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 , 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。
( 3 ) 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 , 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、 “ 监 控
防 线 ” 三 道 控 制 防 线 , 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 , 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 , 增 强 员 工
的 责 任 心 和 荣 誉 感 , 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德
培 训 、 签 订 承 诺 书 , 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。
( 4 ) 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、 处 理
各 项 事 务 , 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 , 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。招募说明书( 更新 )
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( 5 ) 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 , 定 期
或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 , 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 , 制 定 并 实
施 风 险 控 制 措 施 , 排 查 风 险 隐 患 。
( 6 ) 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路 的 冗
余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。
( 7 ) 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 , 制 定 了 基 于 数 据 、 应 用 、
操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 , 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 ,
资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 , 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从
演 练 结 果 看 , 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况
( 1 ) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 , 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 , 在 总 经 理 的 直 接 领
导 下 , 依 照 有 关 法 律 规 章 , 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 , 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定 地 发
展 。
( 2 ) 完 善 组 织 结 构 , 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共
同 参 与 , 只 有 这 样 , 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ,
将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 , 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负
责 , 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 , 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互 制
衡 的 组 织 结 构 。
( 3 ) 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 , 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控
制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 , 资 产 托 管 部 已 经 建
立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 , 包 括 : 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露
制 度 等 , 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 , 渗 透 各 项 业 务 过 程 , 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 。
( 4 ) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 , 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管 业 务
是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 , 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 , 一 直 将 建 立 一
个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速
发 展 , 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 , 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位
置 , 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。
六 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投
资 范 围 、 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 、
基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费
用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现
数 据 等 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 。招募说明书( 更新 )
7 9
基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 应
及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期
限 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 在
规 定 时 间 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人
对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 《 基 金 法》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有 关
法 律 法 规 规 定 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正 , 如 基 金 管 理 人 未 能 在 通 知 期
限 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 。
基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金
业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或
就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议
的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料
和 制 度 等 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根
据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重
或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。招募说明书( 更新 )
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二 十 、 境 外 托 管 人
本 基 金 目 前 不 设 境 外 托 管 人 。 基 金 托 管 人 有 权 选 择 、 聘 任 、 更 换 或 撤 销 境 外 托 管 人 , 并
根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 公 告 。招募说明书( 更新 )
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二 十 一 、 相 关 服 务 机 构
一 、 销 售 机 构
1 、 申 购 赎 回 代 理 证 券 公 司
序 号 代 销 机 构 名 称 代 销 机 构 信 息
1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华
泰 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 吴 万 善
联 系 人 : 庞 晓 芸
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 1 9 3
客 服 电 话 : 9 5 5 9 7
公 司 网 站 : h t t p : / / w w w . h t s c . c o m . c n
2 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国
际 企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国
际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 : 陈 有 安
联 系 人 : 宋 明
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 5 6 8 4 5 0
客 服 电 话 : 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8
公 司 网 站 : w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
3 齐 鲁 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6
号
办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6
号
法 定 代 表 人 : 李 玮
联 系 人 : 马 晓 男
电 话 : 0 2 1 - 2 0 3 1 5 2 5 5
传 真 : 0 2 1 - 2 0 3 1 5 1 3 7
客 服 电 话 : 9 5 5 3 8
网 址 : w w w . q l z q . c o m . c n
4 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号
楼
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 : 王 常 青
联 系 人 : 权 唐
联 系 电 话 : 0 1 0 - 8 5 1 3 0 5 8 8
客 服 电 话 : 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
公 司 网 站 : w w w . c s c 1 0 8 . c o m招募说明书( 更新 )
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5 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8
号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中
信 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 : 王 东 明
联 系 人 : 顾 凌
电 话 : 0 1 0 - 6 0 8 3 8 6 9 6
传 真 : 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
客 服 电 话 : 9 5 5 5 8
公 司 网 站 : w w w . c s . e c i t i c . c o m
6 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5
层
法 定 代 表 人 : 李 梅
联 系 人 : 曹 晔
电 话 : 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
传 真 : 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
客 服 电 话 : 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
公 司 网 站 : w w w . s w h y s c . c o m
7 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 2 9 号 迪
凯 银 座 2 2 层
办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 2 9 号 迪
凯 银 座 2 2 层
法 人 代 表 : 沈 强
邮 政 编 码 : 3 1 0 0 1 6
联 系 人 : 王 霈 霈
联 系 电 话 : 0 5 7 1 - 8 7 1 1 2 5 0 7
公 司 网 站 : w w w . b i g s u n . c o m . c n
客 户 服 务 中 心 电 话 : 9 5 5 4 8
8 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安
联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 凤 凰 大 厦
1 栋 9 层
法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴
联 系 人 : 陈 剑 虹
联 系 电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
客 服 电 话 : 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
公 司 网 站 : w w w . e s s e n c e . c o m . c n招募说明书( 更新 )
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9 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛
国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛
国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 : 杨 宝 林
联 系 人 : 吴 忠 超
联 系 电 话 : 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6
客 服 电 话 : 9 5 5 4 8
公 司 网 站 : w w w . c i t i c s s d . c o m
1 0 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 3 3 6 号
法 定 代 表 人 : 龚 德 雄
联 系 电 话 : 0 2 1 - 5 3 5 1 9 8 8 8
联 系 人 : 许 曼 华
公 司 网 站 : w w w . s h z q . c o m
客 服 电 话 : 4 0 0 8 9 1 8 9 1 8 , 0 2 1 - 9 6 2 5 1 8
1 1 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号
办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证
券 大 厦
法 定 代 表 人 : 余 维 佳
联 系 人 : 张 煜
电 话 : 0 2 3 - 6 3 7 8 6 6 3 3
传 真 : 0 2 3 - 6 3 7 8 6 2 1 2
客 服 电 话 : 4 0 0 8 - 0 9 6 - 0 9 6
网 址 : w w w . s w s c . c o m . c n
2 、 二 级 市 场 交 易 代 理 证 券 公 司
包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司
二 、 登 记 机 构
名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
住 所 、 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 : 周 明
联 系 人 : 陈 文 祥
电 话 : 0 2 1 - 6 8 4 1 9 0 9 5
传 真 : 0 2 1 - 6 8 8 7 0 3 1 1
三 、 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所招募说明书( 更新 )
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注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
负 责 人 : 俞 卫 锋
联 系 人 : 黎 明
电 话 : ( 8 6 2 1 ) 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 : ( 8 6 2 1 ) 3 1 3 5 8 6 0 0
经 办 律 师 : 黎 明 、 孙 睿
四 、 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
执 行 事 务 合 伙 人 : 杨 绍 信
联 系 人 : 陈 熹
联 系 电 话 : 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 : 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 0 0
经 办 注 册 会 计 师 : 汪 棣 陈 熹招募说明书( 更新 )
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二 十 二 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 与 义 务
基 金 投 资 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 , 基 金 投 资
人 自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当 事 人 ,
直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以 在 《 基
金 合 同 》 上 书 面 签 章 或 签 字 为 必 要 条 件 。
同 一 类 别 内 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合 法 权 益 。
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 分 享 基 金 财 产 收 益 ;
( 2 ) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ;
( 3 ) 依 法 转 让 或 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ;
( 4 ) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行
使 表 决 权 ;
( 6 ) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ;
( 7 ) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼
或 仲 裁 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 :
( 1 ) 认 真 阅 读 并 遵 守 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 ;
( 2 ) 了 解 所 投 资 基 金 产 品 , 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主
做 出 投 资 决 策 , 自 行 承 担 投 资 风 险 ;
( 3 ) 关 注 基 金 信 息 披 露 , 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ;
( 4 ) 缴 纳 基 金 认 购 款 项 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费
用 ;招募说明书( 更新 )
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( 5 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ;
( 6 ) 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ;
( 7 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 8 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ;
( 9 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。招募说明书( 更新 )
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( 二 ) 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 ;
( 2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金
财 产 ;
( 3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费
用 ;
( 4 ) 销 售 基 金 份 额 ;
( 5 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基
金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基
金 投 资 人 的 利 益 ;
( 7 ) 在 基 金 托 管 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ;
( 8 ) 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 , 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ;
( 9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 ;
( 1 0 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ;
( 1 1 ) 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ;
( 1 2 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基
金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ;
( 1 3 ) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 、 融 券 及 转 融 通 ;
( 1 4 ) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法
律 行 为 ;
( 1 5 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 、 期 货 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服
务 的 外 部 机 构 ;
( 1 6 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 等 业 务
规 则 , 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 管 理 费 率 、 托 管 费 率
之 外 的 基 金 相 关 费 率 结 构 和 收 费 方 式 ;
( 1 7 ) 选 择 、 更 换 或 撤 销 境 外 投 资 顾 问 ;
( 1 8 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的
发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ;
( 2 ) 办 理 基 金 备 案 手 续 ;
( 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ;招募说明书( 更新 )
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( 4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ;
( 5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行
证 券 投 资 ;
( 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;
( 7 ) 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ;
( 8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 价 格 、 申 购 、 赎 回 对 价 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 编 制 申 购 赎 回 清 单 ;
( 9 ) 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ;
( 1 0 ) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
( 1 1 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ;
( 1 2 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合
同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人 泄 露 ;
( 1 3 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金
收 益 ;
( 1 4 ) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 对 价 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ;
( 1 7 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 人 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 人
能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合
理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ;
( 1 8 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 9 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ;
( 2 0 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应
当 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
( 2 1 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违
反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 ;
( 2 2 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行招募说明书( 更新 )
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为 承 担 责 任 ;
( 2 3 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ;
( 2 4 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后
3 0 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ;
( 2 5 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 2 6 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 2 7 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财
产 ;
( 2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费
用 ;
( 3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及
国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中 国 证 监
会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 人 的 利 益 ;
( 4 ) 根 据 相 关 市 场 规 则 , 为 基 金 开 设 证 券 、 期 货 账 户 、 为 基 金 办 理 证 券 、 期 货 交 易 资
金 清 算 ;
( 5 ) 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 6 ) 在 基 金 管 理 人 更 换 时 , 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ;
( 7 ) 选 择 、 更 换 或 撤 销 境 外 托 管 人 ;
( 8 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 :
( 1 ) 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ;
( 2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉
基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 , 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ;
( 3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财
产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对
所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、
资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ;
( 4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及
任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ;招募说明书( 更新 )
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( 5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ;
( 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 和 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账 户 , 按 照 《 基
金 合 同 》 的 约 定 , 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 , 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ;
( 7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在
基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 , 不 得 向 他 人 泄 露 ;
( 8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 的 现 金 部
分 ;
( 9 ) 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ;
( 1 0 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人
在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基
金 合 同 》 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ;
( 1 1 ) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ;
( 1 2 ) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
( 1 3 ) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ;
( 1 4 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 对 价 的
现 金 部 分 ;
( 1 5 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合
基 金 管 理 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 6 ) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 和 《 托 管 协 议 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
( 1 7 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ;
( 1 8 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管
机 构 , 并 通 知 基 金 管 理 人 ;
( 1 9 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其
退 任 而 免 除 ;
( 2 0 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ;
( 2 1 ) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ;
( 2 2 ) 保 存 本 基 金 的 资 金 汇 出 、 汇 入 、 兑 换 、 收 汇 、 付 汇 、 资 金 往 来 、 委 托 及 成 交 记 录
等 相 关 资 料 , 其 保 存 的 时 间 应 当 不 少 于 2 0 年 ; 其 它 基 金 托 管 业 务 活 动 的 相 关 资 料 的 保 存 时
间 应 不 少 于 1 5 年 ;
( 2 3 ) 每 月 结 束 后 7 个 工 作 日 内 , 向 中 国 证 监 会 和 外 管 局 报 告 基 金 管 理 人 境 外 投 资 情 况 ,
并 按 相 关 规 定 进 行 国 际 收 支 申 报 ;
( 2 4 ) 办 理 基 金 管 理 人 就 管 理 本 基 金 的 有 关 结 汇 、 售 汇 、 收 汇 、 付 汇 和 人 民 币 资 金 结 算
业 务 ;招募说明书( 更新 )
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( 2 6 ) 对 基 金 的 境 外 财 产 , 基 金 托 管 人 可 授 权 境 外 托 管 人 代 为 履 行 其 承 担 的 职 责 。 境 外
托 管 人 依 据 基 金 财 产 投 资 地 法 律 法 规 、 监 管 要 求 、 证 券 、 期 货 交 易 所 规 则 、 市 场 惯 例 以 及 其
与 基 金 托 管 人 之 间 的 主 次 托 管 协 议 持 有 、 保 管 基 金 财 产 , 并 履 行 资 金 清 算 等 职 责 。 境 外 托 管
人 在 履 行 职 责 过 程 中 , 因 本 身 过 错 、 疏 忽 原 因 而 导 致 的 基 金 财 产 受 损 的 , 基 金 托 管 人 承 担 相
应 责 任 。 在 决 定 境 外 托 管 人 是 否 有 过 错 、 疏 忽 等 不 当 行 为 , 应 根 据 基 金 托 管 人 与 境 外 托 管 人
之 间 的 协 议 的 适 用 法 律 及 当 地 法 律 法 规 和 市 场 惯 例 决 定 ;
( 2 6 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
二 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人
组 成 , 上 述 两 类 持 有 人 可 以 委 托 其 合 法 授 权 代 表 参 会 并 表 决 。 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有
的 每 一 基 金 份 额 为 一 参 会 份 额 , 每 一 参 会 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
若 以 本 基 金 为 目 标 基 金 且 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 与 本 基 金 相 同 的 联 接 基 金 的 基 金 合
同 生 效 , 鉴 于 本 基 金 和 联 接 基 金 的 相 关 性 , 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 凭 所 持 有 的 联 接
基 金 的 基 金 份 额 直 接 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表 决 。 在 计 算 参 会 份 额 和 票 数
时 , 联 接 基 金 持 有 人 持 有 的 享 有 表 决 权 的 参 会 份 额 数 和 表 决 票 数 为 : 在 本 基 金 基 金 份 额 持 有
人 大 会 的 权 益 登 记 日 , 联 接 基 金 持 有 本 基 金 份 额 的 总 数 乘 以 该 持 有 人 所 持 有 的 联 接 基 金 份 额
占 联 接 基 金 总 份 额 的 比 例 , 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 的 方 法 , 保 留 到 整 数 位 。 联 接 基 金 折 算 为
本 基 金 后 的 每 一 参 会 份 额 和 本 基 金 的 每 一 参 会 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 联 接 基 金 的 名 义 代 表 联 接 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以
本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 的 身 份 行 使 表 决 权 , 但 可 接 受 联 接 基 金 的 特 定 基 金 份 额 持 有 人 的 委
托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表
决 。
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持
有 人 大 会 的 , 须 先 遵 照 联 接 基 金 基 金 合 同 的 约 定 召 开 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 联 接
基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 由 联 接 基 金 的 基
金 管 理 人 代 表 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
若 将 来 法 律 法 规 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定 的 , 以 届 时 有 效 的 法 律 法 规 为 准 。
本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 设 日 常 机 构 。
( 一 ) 召 开 事 由
1 、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :
( 1 ) 终 止 《 基 金 合 同 》 ;
( 2 ) 更 换 基 金 管 理 人 ;
( 3 ) 更 换 基 金 托 管 人 ;招募说明书( 更新 )
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( 4 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 , 但 本 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ;
( 5 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 , 但 根 据 法 律 法 规 的 要 求 提 高 该 等 报 酬
标 准 的 除 外 ;
( 6 ) 变 更 基 金 类 别 ;
( 7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
( 8 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 , 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 或 基 金 合 同 另
有 约 定 的 除 外 ;
( 9 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
( 1 0 ) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 1 1 ) 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以
基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大 会 ;
( 1 2 ) 终 止 基 金 上 市 , 但 被 上 海 证 券 交 易 所 决 定 终 止 上 市 的 除 外 ;
( 1 3 ) 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ;
( 1 4 ) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的 事 项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 :
( 1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ;
( 2 ) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ;
( 3 ) 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率
或 在 对 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 变 更 收 费 方 式 或 增 加 基 金 份 额
类 别 ;
( 4 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ;
( 5 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基
金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ;
( 6 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 、 销 售 机 构 、 登 记 机 构 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 非 交 易 过
户 等 业 务 的 规 则 ;
( 7 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 且 在 不 影 响 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 , 开 通 或 终
止 人 民 币 以 外 的 其 他 币 种 的 申 购 、 赎 回 及 相 应 业 务 规 则 调 整 ;
( 8 ) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他 情
形 。
( 二 ) 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式
1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召招募说明书( 更新 )
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集 。
2 、 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 。
3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ,
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
4 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份
额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管
理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代 表
基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提
出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提
出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定
之 日 起 6 0 日 内 召 开 , 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
5 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含 1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 ( 含
1 0 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 , 并 至 少 提 前 3 0 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有
人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 , 不 得 阻 碍 、 干
扰 。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
( 三 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 3 0 日 , 在 指 定 媒 介 公 告 。 基 金 份
额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 :
( 1 ) 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ;
( 2 ) 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ;
( 3 ) 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ;
( 4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等 ) 、 送 达 时 间 和 地 点 ;
( 5 ) 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ;
( 6 ) 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ;
( 7 ) 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表 决招募说明书( 更新 )
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意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计
票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见
的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的
计 票 进 行 监 督 的 , 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
( 四 ) 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 其 他
方 式 召 开 , 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ,
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人
或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行
基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 :
( 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ,
并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ;
( 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有 效 的 基 金
份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 。 若 到 会 者 在 权 益 登
记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在
原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、 6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召
集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的
基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 。
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 通 知 的 非
现 场 方 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或 系 统 。 通 讯 开 会 应 以 召 集 人 通 知 的 非
现 场 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 :
( 1 ) 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关
提 示 性 公 告 ;
( 2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管
理 人 ) 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人
为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持
有 人 的 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 表 决 意 见 的 , 不 影 响 表 决 效 力 ;
( 3 ) 本 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 。 若 本 人 直 接 出 具 表招募说明书( 更新 )
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决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以
后 、 6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有
人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 以 上 ( 含 三 分 之 一 ) 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权
他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 ;
( 4 ) 上 述 第 ( 3 ) 项 中 直 接 出 具 表 决 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 表 决 意
见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 表 决 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通
知 的 规 定 , 并 与 基 金 登 记 机 构 记 录 相 符 。
3 、 在 不 与 法 律 法 规 冲 突 的 前 提 下 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 网 络 、 电 话 或 其 他 方 式
召 开 , 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 , 具 体 方 式 由
会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通 知 中 列 明 。
4 、 基 金 份 额 持 有 人 授 权 他 人 代 为 出 席 会 议 并 表 决 的 , 授 权 方 式 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、
电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 , 具 体 方 式 在 会 议 通 知 中 列 明 。
( 五 ) 议 事 内 容 与 程 序
1 、 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终
止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金
合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
2 、 议 事 程 序
( 1 ) 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ,
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理
人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权
其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ,
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 选 举 产
生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒
不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名
称 ) 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 和
联 系 方 式 等 事 项 。招募说明书( 更新 )
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( 2 ) 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
( 六 ) 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 同 等 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 :
1 、 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分
之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外
的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
2 、 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三
分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 ( 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ) 、
与 其 他 基 金 合 并 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 以 特 别 决 议 通 过 方 为
有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 提 交 符 合 会 议 通
知 中 规 定 的 确 认 投 资 人 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 人 , 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 表
决 意 见 视 为 有 效 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 表 决
意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
在 上 述 规 则 的 前 提 下 , 具 体 规 则 以 召 集 人 发 布 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 为 准 。
( 七 ) 计 票
1 、 现 场 开 会
( 1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然
由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计 票 的 效 力 。
( 2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结 果 。
( 3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 , 重 新 清 点 以
一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 , 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。招募说明书( 更新 )
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( 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不
影 响 计 票 的 效 力 。
2 、 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权
代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关
对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ,
不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
( 八 ) 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯
方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员
姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有
约 束 力 。
九 、 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ,
凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 , 基 金 管
理 人 提 前 公 告 后 , 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
三 、 基 金 收 益 分 配 原 则 、 执 行 方 式
( 一 ) 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的
余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
( 二 ) 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
( 三 ) 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 , 可 进 行 收 益 分 配 。
基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 《 招 募 说 明 书 》 ;
2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 , 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 , 收
益 分 配 后 有 可 能 使 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ;招募说明书( 更新 )
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3 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 , 基 金 份
额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月
可 不 进 行 收 益 分 配 ;
4 、 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 分 红 的 方 式 ;
5 、 同 一 类 别 内 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不
利 影 响 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 修 改 或 调 整 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
( 四 ) 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
( 五 ) 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 , 并 由 基 金 托 管 人 复 核 , 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定
媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
( 六 ) 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。
四 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
本 基 金 的 管 理 费 的 具 体 使 用 由 基 金 管 理 人 支 配 ; 如 果 委 托 境 外 投 资 顾 问 , 基 金 的 管 理 费
可 以 部 分 作 为 境 外 投 资 顾 问 的 费 用 , 具 体 支 付 由 基 金 管 理 人 与 境 外 投 资 顾 问 在 有 关 协 议 中 进
行 约 定 。招募说明书( 更新 )
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2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
本 基 金 的 托 管 费 的 具 体 使 用 由 基 金 托 管 人 支 配 ; 如 果 委 托 境 外 托 管 人 , 其 中 可 以 部 分 作
境 外 托 管 人 的 费 用 , 具 体 支 付 由 基 金 托 管 人 与 境 外 托 管 人 在 有 关 协 议 中 进 行 约 定 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 - 1 5 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费
用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
五 、 基 金 财 产 的 投 资 方 向 和 投 资 限 制
( 一 ) 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
( 二 ) 投 资 范 围
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 ( 包 括 港 股 通 股 票 中 的 标 的 指 数 成 份 股 、 备
选 成 份 股 ) 公 募 基 金 、 依 法 发 行 上 市 的 其 他 股 票 、 固 定 收 益 类 证 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工
具 、 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金
根 据 相 关 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 要 求 履 行 相 关 手 续 后 , 还 可 以 投 资 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
未 来 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 基 金 投 资 标 的 指 数 成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
( 三 ) 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
( 1 ) 基 金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
( 2 ) 基 金 持 有 同 一 家 银 行 的 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 在 基 金 托 管 账 户 的 存
款 可 以 不 受 上 述 限 制 。 本 款 所 称 银 行 应 当 是 中 资 商 业 银 行 在 境 外 设 立 的 分 行 或 在 最 近 一 个 会招募说明书( 更新 )
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计 年 度 达 到 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 银 行 。
( 3 ) 基 金 持 有 同 一 机 构 ( 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ) 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净
值 的 1 0 % , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。
( 4 ) 基 金 持 有 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 国 家 或 地 区 以 外 的 其 他 国 家
或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 其 中 持 有 任 一 国 家 或 地
区 市 场 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 1 0 % 以 上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总
量 , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。
前 项 投 资 比 例 限 制 应 当 合 并 计 算 同 一 机 构 境 内 外 上 市 的 总 股 本 , 同 时 应 当 一 并 计 算 全 球
存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 所 代 表 的 基 础 证 券 , 并 假 设 对 持 有 的 股 本 权 证 行 使 转 换 。
( 6 ) 基 金 持 有 非 流 动 性 资 产 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其
他 资 产 。
( 7 ) 基 金 持 有 境 外 基 金 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 但 持 有 货 币 市 场 基
金 可 以 不 受 上 述 限 制 。
( 8 ) 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基 金 , 不 得 超 过 该 境 外 基 金 总
份 额 的 2 0 % 。
若 基 金 超 过 上 述 投 资 比 例 限 制 , 应 当 在 超 过 比 例 后 3 0 个 工 作 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施
减 仓 以 符 合 投 资 比 例 限 制 要 求 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 中 国 证 监 会 根 据 证 券 市
场 发 展 情 况 或 基 金 具 体 个 案 , 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 限 制 。
2 、 金 融 衍 生 品 投 资
本 基 金 投 资 衍 生 品 应 当 仅 限 于 投 资 组 合 避 险 或 有 效 管 理 , 不 得 用 于 投 机 或 放 大 交 易 , 同
时 应 当 严 格 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 本 基 金 的 金 融 衍 生 品 全 部 敞 口 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 期 货 支 付 的 初 始 保 证 金 、 投 资 期 权 支 付 或 收 取 的 期 权 费 、 投 资 柜 台 交
易 衍 生 品 支 付 的 初 始 费 用 的 总 额 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
( 3 ) 本 基 金 投 资 于 远 期 合 约 、 互 换 等 柜 台 交 易 金 融 衍 生 品 , 应 当 符 合 以 下 要 求 :
1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信
用 评 级 机 构 评 级 。
2 ) 交 易 对 手 方 应 当 至 少 每 个 工 作 日 对 交 易 进 行 估 值 , 并 且 基 金 可 在 任 何 时 候 以 公 允 价
值 终 止 交 易 。
3 ) 任 一 交 易 对 手 方 的 市 值 计 价 敞 口 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 会 计 年 度 结 束 后 6 0 个 工 作 日 内 向 中 国 证 监 会 提 交 包 括 衍
生 品 头 寸 及 风 险 分 析 年 度 报 告 。招募说明书( 更新 )
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3 、 本 基 金 可 以 参 与 证 券 借 贷 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评
级 机 构 评 级 。
( 2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的
1 0 2 % 。
( 3 ) 借 方 应 当 在 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 已 借 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和 分 红 。
一 旦 借 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 和 处 置 担 保 物 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 4 ) 除 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外 , 担 保 物 可 以 是 以 下 金 融 工 具 或 品 种 :
1 ) 现 金 ;
2 ) 存 款 证 明 ;
3 ) 商 业 票 据 ;
4 ) 政 府 债 券 ;
5 ) 中 资 商 业 银 行 或 由 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 金 融 机 构 ( 作
为 交 易 对 手 方 或 其 关 联 方 的 除 外 ) 出 具 的 不 可 撤 销 信 用 证 。
( 5 ) 本 基 金 有 权 在 任 何 时 候 终 止 证 券 借 贷 交 易 并 在 正 常 市 场 惯 例 的 合 理 期 限 内 要 求 归
还 任 一 或 所 有 已 借 出 的 证 券 。
( 6 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相 应 责 任 。
4 、 基 金 可 以 根 据 正 常 市 场 惯 例 参 与 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 正 回 购 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的
信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 。
( 2 ) 参 与 正 回 购 交 易 , 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 对 卖 出 收 益 进 行 调 整 以 确 保 现 金 不 低 于
已 售 出 证 券 市 值 的 1 0 2 % 。 一 旦 买 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置 卖 出
收 益 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 3 ) 买 方 应 当 在 正 回 购 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 售 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和
分 红 。
( 4 ) 参 与 逆 回 购 交 易 , 应 当 对 购 入 证 券 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 已 购 入 证 券
市 值 不 低 于 支 付 现 金 的 1 0 2 % 。 一 旦 卖 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置
已 购 入 证 券 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相
应 责 任 。
( 6 ) 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 , 所 有 已 借 出 而 未 归 还 证 券 总 市 值 或 所 有 已
售 出 而 未 回 购 证 券 总 市 值 均 不 得 超 过 基 金 总 资 产 的 5 0 % 。
前 项 比 例 限 制 计 算 , 基 金 因 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 而 持 有 的 担 保 物 、 现 金 不 得
计 入 基 金 总 资 产 。招募说明书( 更新 )
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5 、 投 资 境 外 基 金 的 限 制
( 1 ) 每 只 境 外 基 金 投 资 比 例 不 超 过 本 基 金 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 本 基 金 投 资 境 外 伞 型
基 金 的 , 该 伞 型 基 金 应 当 视 为 一 只 基 金 。
( 2 ) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 基 金 :
1 ) 其 他 基 金 中 基 金 ;
2 ) 联 接 基 金 ( A F e e d e r F u n d ) ;
3 ) 投 资 于 前 述 两 项 基 金 的 伞 型 基 金 子 基 金 。
6 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 :
( 1 ) 购 买 不 动 产 ;
( 2 ) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 ;
( 3 ) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 ;
( 4 ) 购 买 实 物 商 品 ;
( 5 ) 除 应 付 赎 回 、 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外 , 借 入 现 金 。 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例
不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
( 6 ) 利 用 融 资 购 买 证 券 , 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 ;
( 7 ) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 ;
( 8 ) 从 事 证 券 承 销 业 务 ;
( 9 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 1 0 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 1 1 ) 购 买 证 券 用 于 控 制 或 影 响 发 行 该 证 券 的 机 构 或 其 管 理 层 ;
( 1 2 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 1 3 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
( 1 4 ) 直 接 投 资 与 实 物 商 品 相 关 的 衍 生 品 ;
( 1 5 ) 当 时 有 效 的 法 律 、 行 政 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 活 动 。
7 、 若 法 律 、 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 , 致 使 现 行 法 律 法 规 的
投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 被 修 改 或 取 消 , 本 基 金 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 限 制 规
定 。
8 、 投 资 组 合 比 例 调 整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 因 证 券 市
场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 申 购 或 赎 回 数 额 较 大 及 港 股
通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规 定 的 ,
基 金 管 理 人 应 当 在 3 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 因 港 股 通招募说明书( 更新 )
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额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 不 能 在 3 0 个 交 易 日 内 完 成 调 整 的 , 基 金 管 理 人 应 当
在 合 理 时 间 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其 规 定 。
六 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 方 法 和 公 告 方 式
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 其 网
站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份
额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
七 、 基 金 合 同 解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以 及 基 金 财 产 的 清 算 方 式
( 一 ) 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通
过 的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可 不
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并
报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 自 决 议 生 效 后
2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
( 二 ) 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 , 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 :
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
( 三 ) 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算招募说明书( 更新 )
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小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ;
( 6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
八 、 争 议 解 决 方 式 争 议 的 处 理 和 适 用 的 法 律
各 方 当 事 人 同 意 , 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 , 如 经 友
好 协 商 未 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国
际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的 , 对 当 事 人 均 有 约 束 力 。
争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金
合 同 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
《 基 金 合 同 》 受 中 国 法 律 管 辖 。
九 、 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 合 同 的 方 式
《 基 金 合 同 》 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
1 、 《 基 金 合 同 》 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 双 方 盖 章 以 及 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签
字 并 在 募 集 结 束 后 经 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 , 并 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认
后 生 效 。
2 、 《 基 金 合 同 》 的 有 效 期 自 其 生 效 之 日 起 至 基 金 财 产 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告
之 日 止 。
3 、 《 基 金 合 同 》 自 生 效 之 日 起 对 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 在 内 的
《 基 金 合 同 》 各 方 当 事 人 具 有 同 等 的 法 律 约 束 力 。
4 、 《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 , 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托招募说明书( 更新 )
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管 人 各 持 有 二 份 , 每 份 具 有 同 等 的 法 律 效 力 。
5 、 《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场
所 和 营 业 场 所 查 阅 。招募说明书( 更新 )
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二 十 三 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一 、 基 金 托 管 协 议 当 事 人
( 一 ) 基 金 管 理 人
名 称 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、 3 2 、 3 3 层 整 层
法 定 代 表 人 : 吴 万 善
成 立 时 间 : 1 9 9 8 年 3 月 6 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 4 号
注 册 资 本 : 3 亿 元
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司
经 营 范 围 : 基 金 募 集 ; 基 金 销 售 ; 资 产 管 理 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务
存 续 期 间 : 持 续 经 营
电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 8
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 9
联 系 人 : 鲍 文 革
( 二 ) 基 金 托 管 人
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
成 立 时 间 : 1 9 8 4 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
注 册 资 本 : 人 民 币 3 4 9 , 0 1 8 , 5 4 5 , 8 2 7 元
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系 人 : 赵 会 军
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决
定 》 ( 国 发 [ 1 9 8 3 ] 1 4 6 号 )
注 册 资 本 : 人 民 币 3 4 9 , 0 1 8 , 5 4 5 , 8 2 7 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营招募说明书( 更新 )
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基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 3 号
经 营 范 围 : 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ; 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 、 贴 现 、
转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ; 代 理 资 金 清 算 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 销 售 业 务 ; 代 理 发 行 、
代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ; 代 收 代 付 业 务 ; 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 ( 银 证 转 账 ) ;
保 险 代 理 业 务 ; 代 理 政 策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ; 保 管 箱 服 务 ; 发 行 金
融 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ; 企 业 年 金 受 托 管 理
服 务 ; 年 金 账 户 管 理 服 务 ; 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 ; 资 信 调 查 、 咨
询 、 见 证 业 务 ; 贷 款 承 诺 ; 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ; 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ; 外 汇 存 款 ; 外
汇 贷 款 ; 外 币 兑 换 ; 出 口 托 收 及 进 口 代 收 ; 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 发
行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ; 外 汇 金 融
衍 生 业 务 ; 银 行 卡 业 务 ; 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ; 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务 ; 经 国
务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 。
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查
( 一 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权
1 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 下 述 基 金 投 资 范 围 、
投 资 对 象 进 行 监 督 。
本 基 金 标 的 指 数 为 恒 生 指 数 , 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 ( 包 括 港 股 通
股 票 中 的 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 ) , 境 外 交 易 的 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 公 募 基 金 、 依 法
发 行 或 上 市 的 其 他 股 票 、 固 定 收 益 类 证 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的
股 指 期 货 等 金 融 衍 生 品 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 根 据
相 关 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 要 求 履 行 相 关 手 续 后 , 还 可 以 投 资 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 未 来
允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以
后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 融 资 比 例
进 行 监 督 :
( 1 ) 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 : 本 基
金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
3 、 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 :
( 1 ) 基 金 持 有 同 一 家 银 行 的 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 在 基 金 托 管 账 户 的 存
款 可 以 不 受 上 述 限 制 。 本 款 所 称 银 行 应 当 是 中 资 商 业 银 行 在 境 外 设 立 的 分 行 或 在 最 近 一 个 会
计 年 度 达 到 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 银 行 。
( 2 ) 基 金 持 有 同 一 机 构 ( 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ) 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净
值 的 1 0 % , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。招募说明书( 更新 )
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( 3 ) 基 金 持 有 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 国 家 或 地 区 以 外 的 其 他 国 家
或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 其 中 持 有 任 一 国 家 或 地
区 市 场 的 证 券 资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 1 0 % 以 上
具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总 量 , 但 标 的 指 数 成 份 股 不 受 此 限 。
前 项 投 资 比 例 限 制 应 当 合 并 计 算 同 一 机 构 境 内 外 上 市 的 总 股 本 , 同 时 应 当 一 并 计 算 全 球
存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 所 代 表 的 基 础 证 券 , 并 假 设 对 持 有 的 股 本 权 证 行 使 转 换 。
( 5 ) 基 金 持 有 非 流 动 性 资 产 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其
他 资 产 。
( 6 ) 基 金 持 有 境 外 基 金 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 但 持 有 货 币 市 场 基
金 可 以 不 受 上 述 限 制 。
( 7 ) 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基
金 , 不 得 超 过 该 境 外 基 金 总 份 额 的 2 0 % 。
若 基 金 超 过 上 述 投 资 比 例 限 制 , 应 当 在 超 过 比 例 后 3 0 个 工 作 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施
减 仓 以 符 合 投 资 比 例 限 制 要 求 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 中 国 证 监 会 根 据 证 券 市
场 发 展 情 况 或 基 金 具 体 个 案 , 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 限 制 。
金 融 衍 生 品 投 资
本 基 金 投 资 衍 生 品 应 当 仅 限 于 投 资 组 合 避 险 或 有 效 管 理 , 不 得 用 于 投 机 或 放 大 交 易 , 同
时 应 当 严 格 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 本 基 金 的 金 融 衍 生 品 全 部 敞 口 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 0 % 。
( 2 ) 本 基 金 投 资 期 货 支 付 的 初 始 保 证 金 、 投 资 期 权 支 付 或 收 取 的 期 权 费 、 投 资 柜 台 交
易 衍 生 品 支 付 的 初 始 费 用 的 总 额 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
( 3 ) 本 基 金 投 资 于 远 期 合 约 、 互 换 等 柜 台 交 易 金 融 衍 生 品 , 应 当 符 合 以 下 要 求 :
1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信
用 评 级 机 构 评 级 。
2 ) 交 易 对 手 方 应 当 至 少 每 个 工 作 日 对 交 易 进 行 估 值 , 并 且 基 金 可 在 任 何 时 候 以 公 允 价
值 终 止 交 易 。
3 ) 任 一 交 易 对 手 方 的 市 值 计 价 敞 口 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
( 4 ) 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 会 计 年 度 结 束 后 6 0 个 工 作 日 内 向 中 国 证 监 会 提 交 包 括 衍
生 品 头 寸 及 风 险 分 析 年 度 报 告 。
本 基 金 可 以 参 与 证 券 借 贷 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评
级 机 构 评 级 。招募说明书( 更新 )
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( 2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的
1 0 2 % 。
( 3 ) 借 方 应 当 在 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 已 借 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和 分 红 。
一 旦 借 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 和 处 置 担 保 物 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 4 ) 除 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外 , 担 保 物 可 以 是 以 下 金 融 工 具 或 品 种 :
1 ) 现 金 ;
2 ) 存 款 证 明 ;
3 ) 商 业 票 据 ;
4 ) 政 府 债 券 ;
5 ) 中 资 商 业 银 行 或 由 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 金 融 机 构 ( 作
为 交 易 对 手 方 或 其 关 联 方 的 除 外 ) 出 具 的 不 可 撤 销 信 用 证 。
( 5 ) 本 基 金 有 权 在 任 何 时 候 终 止 证 券 借 贷 交 易 并 在 正 常 市 场 惯 例 的 合 理 期 限 内 要 求 归
还 任 一 或 所 有 已 借 出 的 证 券 。
( 6 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相 应 责 任 。
基 金 可 以 根 据 正 常 市 场 惯 例 参 与 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 , 并 且 应 当 遵 守 下 列 规 定 :
( 1 ) 所 有 参 与 正 回 购 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的
信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 。
( 2 ) 参 与 正 回 购 交 易 , 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 对 卖 出 收 益 进 行 调 整 以 确 保 现 金 不 低 于
已 售 出 证 券 市 值 的 1 0 2 % 。 一 旦 买 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置 卖 出
收 益 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 3 ) 买 方 应 当 在 正 回 购 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 售 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和
分 红 。
( 4 ) 参 与 逆 回 购 交 易 , 应 当 对 购 入 证 券 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 已 购 入 证 券
市 值 不 低 于 支 付 现 金 的 1 0 2 % 。 一 旦 卖 方 违 约 , 本 基 金 根 据 协 议 和 有 关 法 律 有 权 保 留 或 处 置
已 购 入 证 券 以 满 足 索 赔 需 要 。
( 5 ) 基 金 管 理 人 应 当 对 基 金 参 与 证 券 正 回 购 交 易 、 逆 回 购 交 易 中 发 生 的 任 何 损 失 负 相
应 责 任 。
( 6 ) 基 金 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 , 所 有 已 借 出 而 未 归 还 证 券 总 市 值 或 所 有 已
售 出 而 未 回 购 证 券 总 市 值 均 不 得 超 过 基 金 总 资 产 的 5 0 % 。
前 项 比 例 限 制 计 算 , 基 金 因 参 与 证 券 借 贷 交 易 、 正 回 购 交 易 而 持 有 的 担 保 物 、 现 金 不 得
计 入 基 金 总 资 产 。
投 资 境 外 基 金 的 限 制
( 1 ) 每 只 境 外 基 金 投 资 比 例 不 超 过 本 基 金 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 本 基 金 投 资 境 外 伞 型
基 金 的 , 该 伞 型 基 金 应 当 视 为 一 只 基 金 。招募说明书( 更新 )
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( 2 ) 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 基 金 :
1 ) 其 他 基 金 中 基 金 ;
2 ) 联 接 基 金 ( A F e e d e r F u n d ) ;
3 ) 投 资 于 前 述 两 项 基 金 的 伞 型 基 金 子 基 金 。
3 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 资 禁 止 行
为 进 行 监 督 :
根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 :
( 1 ) 购 买 不 动 产 ;
( 2 ) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 ;
( 3 ) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 ;
( 4 ) 购 买 实 物 商 品 ;
( 5 ) 除 应 付 赎 回 、 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外 , 借 入 现 金 。 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例
不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ;
( 6 ) 利 用 融 资 购 买 证 券 , 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 ;
( 7 ) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 ;
( 8 ) 从 事 证 券 承 销 业 务 ;
( 9 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
( 1 0 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
( 1 1 ) 购 买 证 券 用 于 控 制 或 影 响 发 行 该 证 券 的 机 构 或 其 管 理 层 ;
( 1 2 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
( 1 3 ) 直 接 投 资 与 实 物 商 品 相 关 的 衍 生 品 。
4 、 若 法 律 、 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 , 致 使 现 行 法 律 法 规 的
投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 被 修 改 或 取 消 , 本 基 金 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 限 制 规
定 。
5 、 投 资 组 合 比 例 调 整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 若 基 金 投 资 不 符 合 基
金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规 定 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 3 0 个 交 易 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施 进 行
调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 因 港 股 通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
不 能 在 3 0 个 交 易 日 内 完 成 调 整 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 合 理 时 间 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有
规 定 时 , 从 其 规 定 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净
值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相
关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。招募说明书( 更新 )
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( 三 ) 对 于 承 诺 监 督 的 事 项 , 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 或 其 授 权 境 外 投 资 顾 问 的 投
资 运 作 和 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 应 及 时 以 书 面 或 电 话 或 双 方 认 可 的
其 他 方 式 通 知 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ; 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 进 行 核 对
确 认 并 回 函 ; 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 如 基 金 管 理 人 未 予 纠 正 , 基
金 托 管 人 应 报 告 监 管 部 门 。
对 于 承 诺 监 督 的 事 项 , 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 或 其 授 权 投 资 机 构 有 重 大 违 法 违 规
行 为 , 应 立 即 报 告 有 关 监 管 机 构 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 ; 由 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正
结 果 报 告 有 关 监 管 机 构 。
基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 , 必 须 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金
托 管 人 并 改 正 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国
证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。 基 金 管 理
人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手
段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管
人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 认 可 , 合 规 投 资 责 任 方 为 基 金 管 理 人 , 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人
的 合 规 监 管 系 统 的 准 确 性 和 完 整 性 受 限 于 基 金 管 理 人 、 经 纪 人 及 其 他 中 介 机 构 提 供 用 于 该 系
统 的 数 据 和 信 息 。 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 对 这 些 机 构 的 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何
担 保 、 暗 示 或 表 示 , 并 对 这 些 机 构 的 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 所 引 起 的 损 失 不 负 任 何 责 任 。
( 五 ) 无 投 资 责 任
基 金 管 理 人 应 理 解 , 基 金 托 管 人 对 于 基 金 管 理 人 的 交 易 监 督 服 务 是 一 种 加 工 应 用 信 息
的 服 务 , 而 非 投 资 服 务 。 除 下 列 第 4 . 6 项 及 法 律 法 规 明 确 另 有 规 定 外 , 基 金 托 管 人 及 其 境 外
托 管 人 将 不 会 因 为 提 供 交 易 监 督 服 务 而 承 担 任 何 因 基 金 管 理 人 违 规 投 资 所 产 生 的 责 任 , 也 没
有 义 务 采 取 任 何 手 段 回 应 任 何 与 合 规 分 析 服 务 有 关 的 信 息 和 报 道 , 除 非 接 到 基 金 管 理 人 或 其
授 权 境 外 投 资 顾 问 要 求 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 针 对 某 个 信 息 和 报 道 作 回 应 的 书 面 指 示 。
( 六 ) 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 应 本 着 诚 实 尽 责 的 原 则 , 采 取 合 理 的 手 段 、 方 法 和
实 施 工 具 , 来 提 高 交 易 监 督 服 务 的 质 量 , 除 非 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 因 疏 忽 、 过 失 或 故
意 而 未 能 尽 职 尽 责 , 造 成 交 易 监 督 结 果 不 准 确 , 并 进 而 给 基 金 资 产 或 基 金 管 理 人 造 成 损 失 ,
否 则 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 不 应 就 交 易 监 督 服 务 承 担 任 何 责 任 。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
( 一 ) 在 本 协 议 有 效 期 内 , 在 不 违 反 公 平 、 合 理 原 则 , 以 及 不 导 致 基 金 托 管 人 的 接 受 基
金 管 理 人 监 督 与 检 查 与 相 关 法 律 法 规 及 其 行 业 监 管 要 求 相 冲 突 的 基 础 上 , 基 金 管 理 人 有 权 对
基 金 托 管 人 履 行 本 协 议 的 情 况 进 行 必 要 的 监 督 与 检 查 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职
责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资招募说明书( 更新 )
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金 账 户 、 证 券 账 户 和 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 。
( 二 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未
执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金
合 同 》 、 本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 基 金 管 理 人 须 向 基 金 托 管 人 作 出 书 面 提 示 ; 基 金 托
管 人 在 接 到 提 示 后 , 应 及 时 对 提 示 内 容 予 以 确 认 , 如 无 异 议 , 应 在 基 金 管 理 人 给 定 的 合 理 期
限 内 改 进 , 如 有 异 议 , 应 作 出 书 面 解 释 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 , 包 括 但 不 限 于 : 提 交 相 关 资 料 以
供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 , 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 。
( 四 ) 基 金 管 理 人 须 尽 其 最 大 努 力 保 证 其 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查 不 影 响 基 金 托 管 人 的
正 常 营 业 活 动 。
四 、 基 金 财 产 保 管
( 一 ) 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 、 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 境 外 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 ; 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、
证 券 账 户 及 投 资 所 需 的 其 他 账 户 。 境 外 托 管 人 根 据 基 金 财 产 所 在 地 法 律 法 规 、 证 券 交 易 所 规
则 、 市 场 惯 例 以 及 其 与 基 金 托 管 人 签 订 的 主 次 托 管 协 议 为 本 基 金 在 境 外 开 立 资 金 账 户 、 证 券
账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。
3 、 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 ;
4 、 境 外 托 管 人 根 据 基 金 财 产 所 在 地 法 律 法 规 、 证 券 交 易 所 规 则 、 市 场 惯 例 及 其 与 基 金
托 管 签 订 的 主 次 托 管 协 议 持 有 并 保 管 基 金 财 产 。 基 金 托 管 人 在 已 根 据 《 试 行 办 法 》 的 要 求 谨
慎 、 尽 职 的 原 则 选 择 、 委 任 和 监 督 境 外 托 管 人 , 且 境 外 托 管 人 已 按 照 当 地 法 律 法 规 、 基 金 合
同 及 托 管 协 议 的 要 求 保 管 托 管 资 产 的 前 提 下 , 基 金 托 管 人 对 境 外 托 管 人 破 产 产 生 的 损 失 不 承
担 责 任 。 但 基 金 托 管 人 应 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 采 取 措 施 进 行 追 偿 , 基 金 管 理 人 配 合 基 金 托
管 人 进 行 追 偿 。 除 非 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 存 在 过 失 、 疏 忽 、 欺 诈 或 故 意
不 当 行 为 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 对 境 外 托 管 人 依 据 当 地 法 律 法 规 、 证 券 交 易 所 规 则 、
市 场 惯 例 的 作 为 或 不 作 为 承 担 责 任 。
5 、 基 金 托 管 人 自 身 , 并 尽 商 业 上 的 合 理 努 力 确 保 境 外 托 管 人 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分
配 托 管 证 券 。
6 、 除 非 根 据 基 金 管 理 人 书 面 同 意 , 基 金 托 管 人 自 身 , 并 应 尽 商 业 上 的 合 理 努 力 确 保 境
外 托 管 人 不 得 在 任 何 基 金 资 产 上 设 立 任 何 担 保 权 利 , 包 括 但 不 限 于 抵 押 、 质 押 、 留 置 等 , 但
根 据 基 金 财 产 所 在 地 法 律 法 规 的 规 定 而 产 生 的 担 保 权 利 除 外 。
7 、 对 于 因 为 基 金 管 理 人 进 行 本 协 议 项 下 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负招募说明书( 更新 )
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责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 。 如 因 基 金 持 有 的 资 产 所 产 生 的 应 收 资 产 ,
并 由 基 金 托 管 人 作 为 资 产 持 有 人 , 基 金 托 管 人 应 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金
管 理 人 。 到 账 日 没 有 到 达 托 管 账 户 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 并 配 合 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进
行 催 收 , 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 。
( 二 ) 募 集 资 金 的 验 资 与 划 转
1 、 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基
金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务
所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 , 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 中 国 注 册
会 计 师 签 字 有 效 。
2 、 验 资 完 成 , 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基
金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 。 基 金 托 管 人 自 基 金 财 产 划 入 资 产 托 管 专 户 之 日 起 履 行 本 协 议 项 下
托 管 职 责 。
( 三 ) 资 产 保 管 内 容 和 约 定 事 项
基 金 管 理 人 同 意 , 现 金 账 户 中 的 现 金 将 由 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 以 基 金 托 管 人 或 其
境 外 托 管 人 的 银 行 身 份 持 有 。
除 非 基 金 管 理 人 按 指 令 程 序 发 送 的 指 令 另 有 规 定 , 否 则 , 基 金 托 管 人 和 其 境 外 托 管 人 应
在 收 到 基 金 管 理 人 的 指 令 后 , 按 下 述 方 式 收 付 现 金 、 或 收 付 证 券 : ( a ) 按 照 交 易 发 生 的 司 法
管 辖 区 或 市 场 的 有 关 惯 常 和 既 定 惯 例 和 程 序 作 出 ; 或( b ) 就 通 过 证 券 系 统 进 行 的 买 卖 而 言 ,
按 照 管 辖 该 系 统 运 营 的 规 则 、 条 例 和 条 件 作 出 。 基 金 托 管 人 和 其 境 外 托 管 人 应 不 时 将 该 等 有
关 惯 例 、 程 序 、 规 则 、 条 例 和 条 件 及 时 通 知 基 金 管 理 人 。
基 金 托 管 人 在 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 清 盘 或 破 产 等 原 因 进 行 终 止 清 算
时 , 不 得 将 基 金 财 产 归 入 其 清 算 财 产 。 基 金 托 管 人 应 自 身 , 并 尽 商 业 上 的 合 理 努 力 确 保 其 境
外 托 管 人 建 立 安 全 的 数 据 管 理 机 制 , 安 全 完 整 地 保 存 基 金 管 理 人 与 基 金 财 产 相 关 的 业 务 数 据
和 信 息 。
( 四 ) 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 基 金 托 管 人 应 以 基 金 或 者 基 金 托 管 人 与 基 金 联 名 的 形 式 在 其 营 业 机 构 或 其 境 外 托 管
人 处 开 立 基 金 的 资 金 账 户 , 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法 合 规 的 指 令 办 理 资 金 收 付 。 基 金 资 金 账 户
的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 的 营 业 机 构 保 管 和 使 用 。
2 、 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 、 基 金 管
理 人 不 得 假 借 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 基 金 业 务
以 外 的 活 动 。
3 、 基 金 资 金 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 账 户 所 在 国 家 或 地 区 相 关 监 管 机 构 的 有 关 规 定 。
( 五 ) 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 基 金 托 管 人 按 照 投 资 地 法 律 法 规 要 求 或 行 业 惯 例 需 要 , 在 基 金 所 投 资 市 场 或 证 券 交招募说明书( 更新 )
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易 所 适 用 的 登 记 结 算 机 构 为 基 金 开 立 以 本 基 金 名 义 或 基 金 托 管 人 名 义 或 境 外 托 管 人 名 义 或
境 外 托 管 人 的 代 理 人 名 义 , 或 以 上 任 何 一 方 与 本 基 金 联 名 名 义 的 证 券 账 户 。 由 基 金 托 管 人 或
其 境 外 托 管 人 负 责 办 理 与 开 立 证 券 账 户 有 关 的 手 续 , 基 金 管 理 人 提 供 所 有 必 要 协 助 。
2 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金
管 理 人 以 及 境 外 托 管 人 均 不 得 出 借 或 未 经 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 双 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的
任 何 证 券 账 户 , 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
3 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 相 关 证 明 文 件 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产
的 管 理 和 运 用 由 基 金 管 理 人 负 责 。
4 、 基 金 管 理 人 投 资 于 合 法 合 规 、 符 合 基 金 合 同 的 其 他 非 交 易 所 市 场 的 投 资 品 种 时 , 基
金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 根 据 投 资 所 在 市 场 以 及 国 家 或 地 区 的 相 关 规 定 , 开 立 进 行 基 金 的 投
资 活 动 所 需 要 的 各 类 证 券 和 结 算 账 户 , 并 协 助 办 理 与 各 类 证 券 和 结 算 账 户 相 关 的 投 资 资 格 。
5 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 账 户 所 在 国 家 或 地 区 有 关 法 律 的 规 定 。
( 六 ) 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 投 资 市 场 所 在 国 家 或 地 区 法 律 法 规 和
基 金 合 同 的 规 定 , 由 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 负 责 开 立 , 基 金 管 理 人 应 提 供 所 有 必 要 协 助 。
2 、 投 资 市 场 所 在 国 家 或 地 区 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管
理 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 办 理 。
( 七 ) 证 券 登 记
1 、 境 外 证 券 的 注 册 登 记 方 式 应 符 合 投 资 当 地 市 场 的 有 关 法 律 、 法 规 和 市
场 惯 例 。 通 过 沪 港 通 购 买 的 香 港 交 易 所 股 票 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 ( 简
称 “ 中 国 结 算 公 司 ” ) 名 下 , 并 以 中 国 结 算 公 司 名 义 行 使 相 关 权 利 。
2 、 基 金 托 管 人 应 确 保 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 始 终 是
以 所 有 证 券 的 实 益 所 有 人 ( b e n e f i c i a l o w n e r ) 的 方 式 持 有 基 金 财 产 中 的 所 有
证 券 。
3 、 基 金 托 管 人 应 该 : ( a ) 在 其 账 目 和 记 录 中 单 独 列 记 属 于 本 基 金 的 证 券 ,
并 且 ( b ) 要 求 和 尽 商 业 上 的 合 理 努 力 确 保 其 境 外 托 管 人 在 其 账 目 和 记 录 中 单 独
清 楚 列 记 证 券 不 属 于 境 外 托 管 人 , 不 论 证 券 以 何 人 的 名 义 登 记 。 而 且 , 若 证 券
由 基 金 托 管 人 、 境 外 托 管 人 以 无 记 名 方 式 实 际 持 有 , 要 求 和 尽 商 业 上 的 合 理 努
力 确 保 其 境 外 托 管 人 将 这 些 证 券 和 基 金 托 管 人 、 其 境 外 托 管 人 自 有 资 产 分 别 独
立 存 放 。
4 、 除 非 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 存 在 过 失 、 疏 忽 、 欺 诈 或 故 意 不 当 行
为 , 基 金 托 管 人 将 不 保 证 其 或 其 境 外 托 管 人 所 接 收 基 金 财 产 中 的 证 券 的 所 有
权 、 合 法 性 或 真 实 性 ( 包 括 是 否 以 良 好 形 式 转 让 ) 。招募说明书( 更新 )
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5 、 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 应 指 示 存 放 在 证 券 系 统 的 证 券 为 基 金 的
实 益 所 有 人 持 有 , 但 须 遵 守 管 辖 该 系 统 运 营 的 规 则 、 条 例 和 条 件 。
6 、 由 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 为 基 金 的 利 益 而 持 有 的 证 券 ( 无 记 名 证 券
和 在 证 券 系 统 持 有 的 证 券 除 外 ) 应 按 本 协 议 约 定 登 记 , 投 资 当 地 市 场 的 有 关 法
律 、 法 规 和 市 场 惯 例 另 有 规 定 的 除 外 。
7 、 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 应 就 其 为 基 金 利 益 而 持 有 证 券 的 市 场 有 关
证 券 登 记 方 式 的 重 大 改 变 通 知 基 金 管 理 人 。 若 基 金 管 理 人 要 求 改 变 本 协 议 约 定
的 证 券 登 记 方 式 , 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 应 就 此 予 以 充 分 配 合 。
( 八 ) 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 可 存 放 于 基 金 托 管 人 或 其 境 外 托 管 人 的 保 管 库 或 其 他 机
构 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 , 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 ( 或 其 授 权 的 境 外 投 资 顾 问 ) 的
指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期
间 的 损 坏 、 灭 失 , 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 及 其 境 外
托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 证 券 不 承 担 保 管 责 任 。
( 九 ) 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 供 涉 及 基 金 财 产 投 资 运 作 的 书 面 协 议 的 副 本 或 相 关
证 明 文 件 。
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 、 基 金
管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应
保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 , 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原
件 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管 部 门 , 保 存 时 间 应 符 合 相 关 法
律 、 法 规 要 求 。
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算
( 一 ) 基 金 资 产 估 值 方 法 和 特 殊 情 形 的 处 理
1 、 会 计 核 算 和 估 值 的 处 理 原 则
( 1 ) 托 管 资 产 的 会 计 责 任 主 体 为 基 金 管 理 人 , 基 金 托 管 人 对 本 基 金 的 资 产 净 值 计 算 进
行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 托 管 人 进 行 本 基 金 的 净 值 计 算 复 核 和 本 基 金 进
行 信 息 披 露 所 需 要 的 相 关 信 息 。 基 金 管 理 人 应 依 据 与 基 金 托 管 人 及 其 境 外 托 管 人 协 商 确 定 的
会 计 原 则 和 会 计 准 则 进 行 会 计 处 理 。
( 2 ) 基 金 托 管 人 应 按 国 家 规 定 和 基 金 管 理 人 要 求 对 托 管 资 产 中 的 证 券 账 户 和 现 金 账 户
进 行 帐 实 核 对 。
( 3 ) 基 金 管 理 人 有 权 委 托 第 三 方 独 立 机 构 进 行 会 计 核 算 , 并 认 可 其 委 托 的 第 三 方 独 立
机 构 所 计 算 的 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 认 可 的 第 三 方 独 立 机 构 所 计 算 的 资 产招募说明书( 更新 )
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净 值 进 行 复 核 。
2 、 基 金 托 管 人 的 会 计 核 算 处 理
( 1 ) 在 遵 守 相 关 会 计 法 律 法 规 的 前 提 下 , 基 金 托 管 人 应 按 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协
商 确 定 的 会 计 核 算 方 法 和 处 理 原 则 进 行 会 计 核 算 , 并 对 基 金 单 独 建 账 、 独 立 核 算 , 并 应 指 定
专 门 人 员 负 责 会 计 核 算 与 会 计 资 料 保 管 。 属 于 基 金 财 产 的 收 益 应 全 额 计 入 会 计 账 簿 , 不 得 与
其 他 托 管 资 产 的 收 益 相 混 淆 。
( 2 ) 托 管 资 产 核 算 的 内 容 包 括 但 不 限 于 : 证 券 买 卖 业 务 的 核 算 、 持 有 资 产 的 付 息 、 兑
付 、 分 红 等 业 务 的 核 算 、 证 券 发 行 认 购 业 务 的 核 算 、 货 币 市 场 产 品 买 卖 业 务 的 核 算 、 银 行 存
款 计 息 、 存 款 账 户 间 的 资 金 划 付 业 务 的 核 算 、 支 付 费 用 的 核 算 、 汇 兑 损 益 的 核 算 等 。
3 、 本 基 金 的 估 值 方 法 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 执 行 。
4 、 净 值 计 算
( 1 ) 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 金 额 。 份 额 净 值 是 指 资 产 净 值 除 以 份 额
总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0 . 0 0 0 1 人 民 币 , 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 , 国 家 另 有
规 定 的 , 从 其 规 定 。
( 2 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 日 为 每 一 基 金 开 放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基
金 净 值 的 非 开 放 日 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 收 集 净 值 计 算 日 估 值 价 格 截 止 时 点 所 估 值 证
券 的 最 近 市 场 价 格 后 , 按 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 双 方 协 商 确 定 的 估 值 方 法 和 处 理 原 则 对 各
类 估 值 对 象 进 行 估 值 , 如 监 管 有 相 关 规 定 的 , 按 相 关 规 定 进 行 估 值 , 计 算 出 基 金 资 产 净 值 及
基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。
( 二 ) 基 金 份 额 净 值 错 误 的 处 理 方 式
基 金 份 额 净 值 的 计 算 采 用 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 4 位 。 当 基 金 份 额 净 值 偏 差 达 到
基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % , 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误 。 基 金 管 理 人 应 当 立 即 纠 正 , 并 采 取 合 理 的
措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 小 于 基 金 份 额 净 值 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理
人 与 基 金 托 管 人 应 在 发 现 日 对 账 务 进 行 更 正 调 整 , 不 做 追 溯 处 理 ;
当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担
责 任 。
关 于 差 错 处 理 , 本 合 同 的 当 事 人 按 照 以 下 约 定 处 理 :
1 、 差 错 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错
遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 按 下 述 “ 差 错 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系
统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能招募说明书( 更新 )
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预 见 、 不 能 避 免 、 并 不 能 克 服 的 客 观 情 况 , 按 下 列 有 关 不 可 抗 力 的 约 定 处 理 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗
力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人
仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 、 差 错 处 理 原 则
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 , 在 基 金 管 理 人 可 承 担 的 范 围 内 应 先 由 基 金 管 理 人 承
担 , 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的 责 任 , 有 权 根 据 过 错 原 则 , 向 过 错 人 追 偿 , 本 协 议 的 当 事
人 应 将 按 照 以 下 约 定 处 理 。
( 1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进
行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差
错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务
的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 该 当 事 人 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方
应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 , 确 保 差 错 已 得 到 更 正 。
( 2 ) 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且
仅 对 差 错 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 , 不 对 第 三 方 负 责 。
( 3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍
应 对 差 错 负 责 , 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事
人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的
范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人
已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的
不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 差 错 责 任 方 。
( 4 ) 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。
( 5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金
托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基
金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金
资 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 。
( 6 ) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 法 规 、 《 基 金 合
同 》 或 其 它 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则
基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 , 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿 由 此 发 生 的 费 用 和
遭 受 的 损 失 。
( 7 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。
3 、 差 错 处 理 程 序
差 错 被 发 现 后 , 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :招募说明书( 更新 )
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( 1 ) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定 差 错 的 责
任 方 ;
( 2 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ;
( 3 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ;
( 4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构 进
行 更 正 , 基 金 管 理 人 就 差 错 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ;
( 5 ) 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 %
时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 两 日 内 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
( 三 ) 暂 停 估 值 的 情 形
( 1 ) 基 金 投 资 所 涉 及 的 主 要 证 券 、 期 货 交 易 场 所 或 市 场 或 外 汇 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因
其 他 原 因 暂 停 交 易 时 ;
( 2 ) 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时 ;
( 3 ) 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 情 形 ;
( 4 ) 监 管 机 构 认 定 的 其 他 情 形 。
( 四 ) 特 殊 情 况 的 处 理
( 1 ) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 《 基 金 合 同 》 规 定 估 值 方 法 第 8 项 进 行 估 值 时 , 所 造
成 的 误 差 不 作 为 资 产 估 值 错 误 处 理 。
( 2 ) 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ,
或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、
合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基
金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由
此 造 成 的 影 响 。
( 五 ) 基 金 账 册 的 建 立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 , 基 金 托 管 人 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 进 行 复 核 。 基
金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 分 别 独 立 地 设 置 、 记 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 基 金 管 理 人 应 向 基
金 托 管 人 提 供 基 金 托 管 人 进 行 本 基 金 的 净 值 计 算 复 核 和 本 基 金 进 行 信 息 披 露 所 需 要 的 相 关
信 息 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 应 按 照 相 关 各 方 约 定 的 同 一 记 账 方 法
和 会 计 处 理 原 则 , 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 账 册 , 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期
进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。
经 对 账 发 现 相 关 各 方 的 账 目 存 在 不 符 的 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 及 时 查 明 原 因 并
纠 正 , 保 证 相 关 各 方 平 行 记 录 的 账 册 记 录 相 符 。
( 六 ) 基 金 法 定 报 告 的 编 制 和 复 核招募说明书( 更新 )
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基 金 托 管 人 需 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 向 监 管 机 构 报 告 相 关 信 息 , 包 括 但 不 限 于 以 下 内
容 :
( 1 ) 自 开 设 境 外 结 算 账 户 之 日 起 5 日 内 , 将 有 关 账 户 的 详 情 报 告 外 管 局 ;
( 2 ) 每 月 结 束 后 7 个 工 作 日 内 , 向 中 国 证 监 会 和 外 管 局 报 告 基 金 境 外 投 资 情 况 , 并 按
相 关 监 管 规 定 进 行 国 际 收 支 申 报 ;
( 3 ) 发 现 基 金 管 理 人 投 资 指 令 或 资 金 汇 出 违 法 、 违 规 的 , 及 时 向 中 国 证 监 会 或 外 管 局
报 告 ;
( 4 ) 中 国 证 监 会 和 国 家 外 管 局 规 定 的 其 他 报 告 事 项 ;
对 于 基 金 托 管 人 提 供 上 述 报 告 , 基 金 管 理 人 应 予 以 支 持 和 配 合 。
( 七 ) 基 金 会 计 制 度
按 国 家 有 关 部 门 规 定 的 会 计 制 度 和 准 则 执 行 。
( 八 ) 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核
1 、 财 务 报 表 的 编 制
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 编 制 , 基 金 托 管 人 复 核 。
2 、 报 表 复 核
基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 , 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符 时 ,
应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 共 同 查 出 原 因 , 进 行 调 整 。
3 、 财 务 报 表 的 编 制 与 复 核 时 间 安 排
( 1 ) 报 表 的 编 制
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 完 成 基 金 半 年 度 报 告 的 编 制 ; 在 每 年 结 束
之 日 起 9 0 日 内 完 成 基 金 年 度 报 告 的 编 制 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 基
金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 。
( 2 ) 报 表 的 复 核
基 金 管 理 人 应 及 时 完 成 报 表 编 制 , 将 有 关 报 表 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ; 基 金 托 管 人 在 复 核
过 程 中 , 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 ,
调 整 以 国 家 有 关 规 定 为 准 。
基 金 管 理 人 应 留 足 充 分 的 时 间 , 便 于 基 金 托 管 人 复 核 相 关 报 表 及 报 告 。
六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括 《 基 金 合 同 》 生
效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6 月 3 0 日 、 1 2 月 3 1 日
的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有
的 基 金 份 额 。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 至 少 应 包 括招募说明书( 更新 )
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基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分
别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 法 律 法 规 规
定 的 期 限 。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《 基 金 合 同 》
生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6 月 3 0 日 、 每 年 1 2
月 3 1 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名
称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 其 中 每 年 1 2 月 3 1 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内
提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有
人 名 册 应 于 发 生 日 后 十 个 工 作 日 内 提 交 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 持 有 人 名 册 负 有 保 密 义 务 。 除 法 律 法 规 、 《 基 金 合
同 》 和 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 得 将 基 金 份 额 持 有 人 名 册 及 其 中 的 任
何 信 息 以 任 何 方 式 向 任 何 第 三 方 披 露 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 应 将 基 金 份 额 持 有 人 名 册 及
其 中 的 信 息 限 制 在 为 履 行 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 之 目 的 而 需 要 了 解 该 等 信 息 的 人 员 范 围 之 内 。
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 能 妥 善 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 造 成 基 金 份 额 持 有 人 名 册 毁
损 、 灭 失 , 或 向 第 三 方 泄 露 了 基 金 份 额 持 有 人 信 息 的 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 应 对 此 承 担
法 律 责 任 , 赔 偿 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 托 管 人 ( 或 基 金 管 理 人 ) 遭 受 的 全 部 直 接 损 失 。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 应 按 有 关
法 规 规 定 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
七 、 争 议 解 决 方 式
( 一 ) 本 托 管 协 议 适 用 中 华 人 民 共 和 国 法 律 并 依 照 其 解 释 。 相 关 各 方 当 事 人 同 意 , 因 本
协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 , 除 经 友 好 协 商 可 以 解 决 的 , 均 应 提 交 中 国 国 际 经
济 贸 易 仲 裁 委 员 会 在 北 京 仲 裁 , 按 照 申 请 仲 裁 时 该 会 现 行 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁
决 是 终 局 的 , 对 双 方 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
( 二 ) 当 任 何 争 议 发 生 或 任 何 争 议 正 在 进 行 仲 裁 时 , 除 争 议 事 项 外 , 双 方 仍 有 权 行 使 本
协 议 项 下 的 其 它 权 利 并 应 履 行 本 协 议 项 下 的 其 它 义 务 。
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八 、 托 管 协 议 的 变 更 和 终 止
( 一 ) 托 管 协 议 的 变 更
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 书 面 形 式 对 本 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其
内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 托 管 协 议 的 修 改 和 变 更 应 报 送 中 国 证 监 会 备 案 。
( 二 ) 托 管 协 议 的 终 止
发 生 以 下 任 一 情 况 , 本 协 议 终 止 :
1 、 《 基 金 合 同 》 终 止 ;招募说明书( 更新 )
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2 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ;
3 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 终 止 情 形 。
( 三 ) 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 :
( 1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ;
( 2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
( 3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
( 4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
( 5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ;
( 6 ) 将 基 金 清 算 结 果 报 告 中 国 证 监 会 并 公 告 ;
( 7 ) 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
( 四 ) 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由 基
金 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
( 五 ) 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
( 六 ) 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 《 基 金 合 同 》 终
止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
( 七 ) 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。招募说明书( 更新 )
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二 十 四 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
对 本 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 主 要 由 基 金 管 理 人 、 发 售 代 理 机 构 及 申 购 / 赎 回 代 理 券 商 提
供 。 以 下 是 基 金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 , 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市
场 的 变 化 , 有 权 增 加 和 修 改 相 关 服 务 项 目 。 如 因 系 统 、 第 三 方 或 不 可 抗 力 等 原 因 , 导 致 下 述
服 务 无 法 提 供 , 基 金 管 理 人 不 承 担 相 关 责 任 。
一 、 客 户 服 务 中 心 电 话 服 务
投 资 人 拨 打 基 金 管 理 人 客 服 热 线 4 0 0 - 8 8 9 - 8 8 9 9 ( 国 内 免 长 途 话 费 ) 可 享 有 如 下 服 务 :
1 、 自 助 语 音 服 务 : 提 供 7 × 2 4 小 时 基 金 净 值 信 息 、 基 金 产 品 、 最 新 公 告 信 息 等 自 助 查 询
服 务 。
2 、 人 工 服 务 : 提 供 每 周 七 天 , 每 日 不 少 于 8 小 时 的 人 工 服 务 ( 法 定 节 假 日 除 外 ) 。
二 、 客 户 投 诉 及 建 议 受 理 服 务
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 人 工 热 线 、 在 线 客 服 、 书 信 、 电 子 邮 件 、 短 信 、
传 真 等 渠 道 对 基 金 管 理 人 和 销 售 渠 道 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 或 提 出 建 议 。
三 、 网 站 资 讯 服 务
基 金 管 理 人 网 站 ( w w w . n f f u n d . c o m ) 为 投 资 人 提 供 理 财 刊 物 查 阅 、 热 点 问 答 、 市 场 波
动 点 评 、 研 究 资 讯 等 信 息 服 务 。 同 时 , 网 站 还 设 有 在 线 客 服 、 客 服 电 子 邮 箱 等 , 投 资 人 可 在
线 提 问 或 留 言 。
如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您 / 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 , 请 通 过 上 述 方 式 联 系 基 金 管 理 人 。
请 确 保 投 资 前 , 您 / 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。招募说明书( 更新 )
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二 十 五 、 其 他 应 披 露 事 项
标 题 公 告 日 期
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 2 0 1 5 2 9
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 公 告 2 0 1 5 7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等 信 息 变 更 的 公 告 2 0 1 5 2 8
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的
公 告
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南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 5 2 1
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况 的 公 告 2 0 1 5 1 8
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法
的 公 告
2 0 1 5 1 7
关 于 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 经 理 的 公 告 2 0 1 5 1 7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况 的 公 告 2 0 1 5 1 2
南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 与 赎 回 业 务 的 公
告
2 0 1 5 2 1
南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 市 交 易 公 告 书 2 0 1 5 2 1
关 于 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告 2 0 1 5 1 9
关 于 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 日 的 公 告 2 0 1 5 1 4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的
公 告
2 0 1 4 - 1 2 - 2 5招募说明书( 更新 )
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二 十 六 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 基 金 销 售 机 构 住 所 , 投 资 人 可 在 营 业 时
间 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的 内 容 与 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。招募说明书( 更新 )
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二 十 七 、 备 查 文 件
以 下 备 查 文 件 存 放 在 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。 投 资 人 可 在 办 公 时 间 免
费 查 阅 。
1 、 中 国 证 监 会 核 准 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 、 《 南 方 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 、 《 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ;
5 、 法 律 意 见 书 ;
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ;
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 。
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 5 年 7 月 3 0 日