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国企改B(150210)

国企改B:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

1
富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金
招 募 说 明 书 ( 更新 )
( 摘要 )
(二 0 一五 年第 一号)
【 重 要 提 示 】
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )
已于 2014 年 11 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复 (证监许可 【2014】
1206 号) 。本基金的基金合同于 2014 年 12 月 17 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识
本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场, 对申购基金的意愿 、 时机、 数量等投资行为作出独立决策 。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,
可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统
性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程
中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。2
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看, 富国国企改革 A 份额具有低预期风险 、
预期收益相对稳定的特征;富国国企改革 B 份额具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2015 年 6 月 17 日,基金投资组合报告
截止至 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经审计) 。
一、 基金 管理 人
一、 基金 管理人 概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话: (021)20361818
传真: (021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:1.8 亿元人民币
股权结构(截止于 2015 年 6 月 17 日) :
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券 有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%3
公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 等 专 业 委 员 会 。 投 资 决
策 委 员 会 负 责 制 定 基 金 投 资 的 重 大 决 策 和 投 资 风 险 管 理 。 风 险 控 制 委 员 会
负 责 公 司 日 常 运 作 的 风 险 控 制 和 管 理 工 作 , 确 保 公 司 日 常 经 营 活 动 符 合 相
关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公 司 目 前 下 设 二 十 二 个 部 门 、 三 个 分 公 司 和 二 个 子 公 司 , 分 别 是 : 权
益 投 资 部 、 固 定 收 益 投 资 部 、 固 定 收 益 专 户 投 资 部 、 固 定 收 益 研 究 部 、 量
化 与 海 外 投 资 部 、 权 益 专 户 投 资 部 、 养 老 金 投 资 部 、 权 益 研 究 部 、 集 中 交
易 部 、 董 事 会 办 公 室 、 综 合 管 理 部 、 机 构 业 务 部 、 零 售 业 务 部 、 营 销 管 理
部、 客户服务部、 电子商务部、 战略与产品部、 监察稽核部、 计划财务部、
人 力 资 源 部 、 信 息 技 术 部 、 运 营 部 、 北 京 分 公 司 、 成 都 分 公 司 、 广 州 分 公
司 、 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 、 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 。
权 益 投 资 部 : 负 责 权 益 类 基 金 产 品 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 投 资 部 : 负 责 固
定 收 益 类 公 募 产 品 和 非 固 定 收 益 类 公 募 产 品 的 债 券 部 分 ( 包 括 公 司 自 有 资
金 等 ) 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 专 户 投 资 部 : 负 责 一 对 一 、 一 对 多 等 非 公 募
固 定 收 益 类 专 户 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 研 究 部 : 负 责 固 定 收 益 类 公 募 产 品
和 非 固 定 收 益 类 公 募 产 品 的 债 券 部 分 的 研 究 管 理 等 ; 量 化 与 海 外 投 资 部 :
负 责 量 化 权 益 投 资 、 量 化 衍 生 品 投 资 及 境 外 权 益 等 各 类 投 资 的 研 究 与 投 资
管 理 ; 权 益 专 户 投 资 部 : 负 责 社 保 、 保 险 、 Q F I I 、 一 对 一 、 一 对 多 等 非 公
募 权 益 类 专 户 的 投 资 管 理 ; 养 老 金 投 资 部 : 负 责 养 老 金 ( 企 业 年 金 、 职 业
年 金 、 基 本 养 老 金 、 社 保 等 ) 及 类 养 老 金 专 户 等 产 品 的 投 资 管 理 ; 权 益 研
究 部 : 负 责 行 业 研 究 、 上 市 公 司 研 究 和 宏 观 研 究 等 ; 集 中 交 易 部 : 负 责 投
资 交 易 和 风 险 控 制 ; 董 事 会 办 公 室 : 履 行 公 司 章 程 规 定 的 工 作 职 责 , 暂 与
综 合 管 理 部 合 署 办 公 ; 综 合 管 理 部 : 负 责 公 司 董 事 会 日 常 事 务 、 公 司 文 秘
管理、 公司 (内部) 宣传、 信息调研、 行政后勤管理等工作 ; 机构业务部 :
负 责 年 金 、 专 户 、 社 保 以 及 共 同 基 金 的 机 构 客 户 营 销 工 作 ; 零 售 业 务 部 :
管理华东营销中心、 华中营销中心 、 华南营销中心 (广州分公司) 、 北方营
销 中 心 ( 北 京 分 公 司 ) 、 西 部 营 销 中 心 ( 成 都 分 公 司 ) 、 华 北 营 销 中 心 , 负
责 共 同 基 金 的 零 售 业 务 ; 营 销 管 理 部 : 负 责 营 销 计 划 的 拟 定 和 落 实 、 品 牌
建设 和媒体 关系管 理 ,为零 售和机 构业务 团队、 子公司 等提供 一站式 销售支4
持 ; 客 户 服 务 部 : 拟 定 客 户 服 务 策 略 , 制 定 客 户 服 务 规 范 , 建 设 客 户 服 务
团 队 , 提 高 客 户 满 意 度 , 收 集 客 户 信 息 , 分 析 客 户 需 求 , 支 持 公 司 决 策 ;
电 子 商 务 部 : 负 责 基 金 电 子 商 务 发 展 趋 势 分 析 , 拟 定 并 落 实 公 司 电 子 商 务
发 展 策 略 和 实 施 细 则 , 有 效 推 进 公 司 电 子 商 务 业 务 ; 战 略 与 产 品 部 : 负 责
开 发 、 维 护 公 募 和 非 公 募 产 品 , 协 助 管 理 层 研 究 、 制 定 、 落 实 、 调 整 公 司
发 展 战 略 , 建 立 数 据 搜 集 、 分 析 平 台 , 为 公 司 投 资 决 策 、 销 售 决 策 、 业 务
发 展 、 绩 效 分 析 等 提 供 整 合 的 数 据 支 持 ; 监 察 稽 核 部 : 负 责 监 察 、 风 控 、
法 务 和 信 息 披 露 ; 信 息 技 术 部 : 负 责 软 件 开 发 与 系 统 维 护 等 ; 运 营 部 : 负
责基金会计与清算; 计划财务部 : 负责公司财务计划与管理 ; 人力资源部 :
负 责 人 力 资 源 规 划 与 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 : 证 券 交 易 、
就 证 券 提 供 意 见 和 提 供 资 产 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 : 经 营
特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2015 年 6 月 17 日, 公司有员工 279 人, 其中 61%以上具有硕士
以上学历。
(二 )主 要人员 情况
1、董事会成员
薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州
分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股
份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通
证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理
兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任
公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总
经理、 总经理助理 、 副总经理 , 2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值
证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak) ,董事,文学及商学学士,加拿大注
册会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia,
International, BMO Financial Group) ,中加贸易理事会董事和加拿大中
文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕5
马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生,董事,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所
信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳
经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心
支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、 国有银行监管处处长, 申银万国证券股份有限公司财务总监 。
裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经
理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经
理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪
总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理
有限公司董事兼总经理。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师 。
现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director,
International, BMO Financial Group) 。1980 年至 1984 年在 Coopers &
Lybrand 担任审计工作;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银
行。
蒲冰先生, 董事,本科学历 , 中级审计师。 现任山东省国际信托有限公
司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部
员工,山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有限公
司计财部业务经理,山东省国际信托有限公司合规审计部副总经理。
张克均先生,董事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规
划总部总经理。 历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、 计划部副经理、
证券部副经理、杏林支行副行长;申银万国证券股份有限公司厦门证券营
业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、
经纪总部总经理。
戴国强先生,独立董事,研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院
长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院
副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长;上海财经大学教授、博士6
生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会
计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前 身 Thorne Riddell 公司担任审计
工作,有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为
首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所
律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生, 监事长,本科学历 , 高级会计师。 现任山东省国际信托有
限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计,山
东正源和信有限责任会计师事务所室主任,山东鲁信实业集团公司财务,
山东省鲁信投资控股集团有限公司财务,山东省国际信托有限公司财务部
经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险
管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、
审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士,监事,研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席
代表。历任上海大学外语系教师;荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙
特利尔银行金融机构部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财
务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职;在华夏证券有
限公司东方路营业部任职。
孙琪先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。
历任杭州恒生电子股份公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理
有限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
唐洁女士, 监事 , 本科学历, CFA。 现任富国基金管理有限公司策略研7
究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研
究助理、助理研究员。
王旭辉先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营
销中心总经理。历任职于郏县政府办公室职员,郏县国营一厂厂长,富国
基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。
陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商
务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理,富国基金管理
有限公司资深电子商务经理。
3、督察长
范伟隽先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计
师事务所项目经理, 中国证监会上海监管局主任科员 、 副处长。 2012 年 10
月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍) 。
林志松先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在
漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副经理、
经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士,副总经理。中共党员,硕士研究生。曾在中国工商银行
上海市分行历任分支行职员、经理。曾在华安基金管理有限公司历任市场
业务一部投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业
务部总经理、 市场部总经理、 公司副营销总裁。 2014 年 6 月 19 日开始担任
富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,高级经济师,13 年证券、基金从业经验。
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款
办公室项目官员, 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA)BARRA 股
票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal
Investors) 大中华主动股票投资总监、 高级基金经理及高级研究员, 富国
基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量8
化与海外投资部总经理兼基金经理。
朱少醒先生, 研究生学历 , 16 年证券、 基金从业经验。 现任富国基金
管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 。 历 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发
主 管 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 研 究 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理
兼研究部总经理兼基金经理、 总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理 。
5、本基金基金经理
(1)现任基金经理:
1 ) 王 保 合 先 生 , 博 士 , 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 富 国 沪 深
300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ; 2011 年 3 月 起 任 上 证 综 指 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基 金基金 经理 , 2013 年 9 月起 任富国 创业 板指数 分级证 券投资 基金基 金
经理, 2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理, 2015
年 4 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 国 有 企
业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年 5 月 起 任 富 国 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理;兼任量化投资总监。具有基金从业资格。
2) 张圣贤先生, 硕士 , 自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国
证券研究所有限公司分析师; 自 2015 年 3 月至今任富国基金管理有限公司
基金经理助理;具有基金从业资格。
( 2 ) 本 基 金 历 任 基 金 经 理 : 章 椹 元 先 生 自 2014 年 12 月 至 2015 年 5
月担任本基金基金经理。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下:
投资决策委员会成员构成如下:公司总经理陈戈先生,主动权益及固
定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。
列 席 人 员 包 括 : 督 察 长 、 集 中 交 易 部 总 经 理 以 及 投 委 会 主 席 邀 请 的 其
他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。9
二 、 基 金 托 管 人
( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况
1 、 基 本 情 况
名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 )
住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座
法 定 代 表 人 : 刘 士 余
成 立 日 期 : 2 0 0 9 年 1 月 1 5 日
批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [ 2 0 0 9 ] 1 3 号
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 3 号
注 册 资 本 : 3 2 , 4 7 9 , 4 1 1 . 7 万 元 人 民 币
存 续 期 间 : 持 续 经 营
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
传 真 : 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
联 系 人 : 林 葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分 , 总 行 设 在 北 京 。 经
国 务 院 批 准 , 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2 0 0 9 年 1 月
1 5 日 依 法 成 立 。 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 、 负 债 、 业
务 、 机 构 网 点 和 员 工 。 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡 , 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业 务 辐
射 范 围 最 广 , 服 务 领 域 最 广 , 服 务 对 象 最 多 , 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 。
在 海 外 , 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉 , 每 年 位 居 《 财 富 》 世
界 5 0 0 强 企 业 之 列 。 作 为 一 家 城 乡 并 举 、 联 通 国 际 、 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行 ,
中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 , 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 、 可 持 续 发 展 ,
立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场 , 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 , 着 力 打 造 “ 伴 你 成 长 ” 服 务 品 牌 ,
依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 、 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品 , 致 力 为 广 大 客 户
提 供 优 质 的 金 融 服 务 , 与 广 大 客 户 共 创 价 值 、 共 同 成 长 。
中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 , 经 验 丰 富 , 服 务 优 质 ,
业 绩 突 出 , 2 0 0 4 年 被 英 国 《 全 球 托 管 人 》 评 为 中 国 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 。 2 0 0 7 年 中 国 农
业 银 行 通 过 了 美 国 S A S 7 0 内 部 控 制 审 计 , 并 获 得 无 保 留 意 见 的 S A S 7 0 审 计 报 告 , 表 明1 0
了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控 制 的 健 全 有
效 性 的 全 面 认 可 。 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设 , 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 , 在 2 0 1 0
年 首 届 “ ‘ 金 牌 理 财 ’ T O P 1 0 颁 奖 盛 典 ” 中 成 绩 突 出 , 获 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 奖 。 2 0 1 0
年 再 次 荣 获 《 首 席 财 务 官 》 杂 志 颁 发 的 “ 最 佳 资 产 托 管 奖 ” 。
中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1 9 9 8 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行
批 准 成 立 , 2 0 0 4 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部 , 内 设 养 老 金 管 理 中 心 、 技 术 保 障 处 、 营 运
中 心 、 委 托 资 产 托 管 处 、 保 险 资 产 托 管 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管 处 、
综 合 管 理 处 、 风 险 管 理 处 , 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 。
2 、 主 要 人 员 情 况
中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 1 4 0 余 名 , 其 中 高 级 会 计 师 、 高 级 经 济 师 、 高
级 工 程 师 、 律 师 等 专 家 1 0 余 名 , 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 、 业 务 素 质 好 、 服 务 能 力
强 , 高 级 管 理 层 均 有 2 0 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称 , 精 通 国 内 外 证 券 市 场
的 运 作 。
3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
截 止 2 0 1 5 年 3 月 3 1 日 , 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券
投 资 基 金 共 2 5 4 只 , 包 括 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 内
需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 、 裕 隆 证 券 投 资 基 金 、 景 福
证 券 投 资 基 金 、 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 、 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 、 久 嘉 证 券 投 资 基 金 、 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 、 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 、 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 、
大 成 债 券 投 资 基 金 、 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 、 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 中 信 全 债
指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 动 态 精 选 证 券 投
资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 瑞 强
势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 中 海 分 红 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 交
银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 、 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 、 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股1 1
票 型 证 券 投 资 基 金 、 益 民 货 币 市 场 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核
心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗
德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 夏
复 兴 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 惠 理 成
长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 蓝 筹
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 惠 理 丰 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 上 证 1 8 0 公 司 治 理 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 上 证 1 8 0 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 南 方 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( L O F ) 、 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 信 用 添 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 、 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 、 大 成 深 证 成 长
4 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 深 证 成 长 4 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 联 接 基 金 、 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券1 2
投 资 基 金 、 广 发 中 小 板 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 南 方 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 、 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 惠 理 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 深 证 3 0 0 价 值 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 交 银 施 罗 德 深
证 3 0 0 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 富 国 中 证 5 0 0 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 、 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证
券 投 资 基 金 、 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机
会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 理 财 1 4 天 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 嘉 实 全 球 房 地 产 证 券 投 资 基 金 、 金 元 惠 理 新 经 济 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 新 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 恒 久 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 月 添 利 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 交 银 施 罗 德 理 财 2 1 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 、 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 央 视 财 经 5 0 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 理 财 2 1 天 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 万 家 1 4 天 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 元 惠 理 惠 利 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 南 方 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货
币 市 场 基 金 、 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城
沪 深 3 0 0 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资1 3
基 金 、 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新
华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 南
方 稳 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 四 季 金 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 盛 双 月 红 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 国 有 企 业 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 沪
深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 永 利 信 用
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 祥 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺
长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 、 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场
基 金 、 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 信 用 增 利 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 航 天 海 工 装
备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 阿 尔 法 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 、 前 海 开 源 可 转 债 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 寿 安 保 沪 深 3 0 0
指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 前 海 开 源 沪 深 3 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 天 弘 季 加 利 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 南 方 稳 利 1 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 招 商 可 转 债 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 、 宝 盈 科 技 3 0 灵 活 配 置 混 合 型 证 券1 4
投 资 基 金 、 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
嘉 实 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 、 招 商 招 利 1 个 月 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 添 益
快 线 货 币 市 场 基 金 、 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 中 证 5 0 0 医 药 卫
生 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 鹏 华 先 进 制 造 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 、
华 润 元 大 富 时 中 国 A 5 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 南 方 理 财
金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 添 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 华 夏 沪 港 通 恒
生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 前 海 开 源 股 息 率 1 0 0 强 等 权 重 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 富 兰 克 林 国 海 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
华 夏 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 深 证 T M T 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 。
( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明
1 、 内 部 控 制 目 标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守
法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 , 确 保
有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
2 、 内 部 控 制 组 织 结 构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业
务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处 , 配
备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 。
3 、 内 部 控 制 制 度 及 措 施
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业
务 操 作 流 程 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业1 5
务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 , 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程
保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ,
封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动
化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统 完 整 、 独 立 。
( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 规 定
的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统 , 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资
运 作 , 并 通 过 基 金 资 金 账 户 、 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 。
当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时 , 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处
理 :
1 、 电 话 提 示 。 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题 , 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ;
2 、 书 面 警 示 。 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 、 资 金 头 寸 不 足 等 问 题 , 以 书 面 方 式
对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ;
3 、 书 面 报 告 。 对 投 资 比 例 超 标 、 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为 ,
书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 。
三 、 相 关 服 务 机 构
一、 基金 销 售机 构
1、直销机构:富国基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、 17 层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、 17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
直销网点:上海投资理财中心
上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23
楼
电话: (021)20361818
传真: (021)203615441 6
联系人:林燕珏
客户服务统一咨询电话:95105686,4008880688
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2. 场外代销机构
( 1 )中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
法人代表: 蒋超良
联系电话: (010)85108227
传真电话: (010)85109219
联系人员: 曾艳
客服电话: 95599
公司网站: www.abchina.com
( 2 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法人代表: 姜建清
联系电话: (010)95588
传真电话: (010)95588
联系人员: 杨先生
客服电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法人代表: 田国立
联系电话: (010)66594946
传真电话: (010)66594946
联系人员: 陈洪源
客服电话: 955661 7
公司网站: www.boc.cn
( 4 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法人代表: 王洪章
联系电话: (010)66275654
传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 5 )交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
法人代表: 牛锡明
联系电话: (021)58781234
传真电话: (021)58408483
联系人员: 曹榕
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
( 6 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表: 李建红
联系电话: (0755)83198888
传真电话: (0755)83195109
联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 7 )中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座1 8
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法人代表: 常振明
联系电话: (010)65550827
传真电话: (010)65550827
联系人员: 常振明
客服电话: 95558
公司网站: bank.ecitic.com
( 8 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号
法人代表: 吉晓辉
联系电话: (021)61618888
传真电话: (021)63604199
联系人员: 唐小姐
客服电话: 95528
公司网站: www.spdb.com.cn
( 9 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号
法人代表: 李国华
联系电话: (010)68858057
传真电话: (010)68858057
联系人员: 王硕
客服电话: 95580
公司网站: www.psbc.com
( 10 )东莞银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
法人代表: 廖玉林
联系电话: 0769-221001931 9
传真电话: 0769-22117730
联系人员: 巫渝峰
客服电话: 0769-96228
公司网站: www.dongguanbank.cn
( 11 )东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城南城路 2 号
办公地址: 东莞市莞城南城路 2 号
法人代表: 何沛良
联系电话: 0769-22866268
传真电话: 0769-22866268
联系人员: 何茂才
客服电话: 0769-961122
公司网站: www.drcbank.com
( 12 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法人代表: 万建华
联系电话: (021)38670666
传真电话: (021)38670666
联系人员: 芮敏琪
客服电话: 400-8888-666
公司网站: www.gtja.com
( 13 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
法人代表: 王常青
联系电话: (010)65183888
传真电话: (010)65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-1082 0
公司网站: www.csc108.com
( 14 )国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表: 何如
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联系人员: 周杨
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( 15 )招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
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法人代表: 宫少林
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联系人员: 林生迎
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( 16 )中信证券股份有限公司
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办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表: 王东明
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联系人员: 顾凌
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( 17 )中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 1
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法人代表: 陈有安
联系电话: (010)66568430
传真电话: (010)66568990
联系人员: 田薇
客服电话: 4008-888-888
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( 18 )海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市广东路 689 号
法人代表: 王开国
联系电话: (021)23219000
传真电话: (021)23219000
联系人员: 李笑鸣
客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 19 )申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表: 李梅
联系电话: (021)33389888
传真电话: (021)33388224
联系人员: 黄莹
客服电话: 95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
( 20 )中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法人代表: 沈强
联系电话: 0571-857761142 2
传真电话: 0571-85783771
联系人员: 李珊
客服电话: 95548
公司网站: www.bigsun.com.cn
( 21 )华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法人代表: 吴万善
联系电话: 0755-82569143
传真电话: 0755-82492962
联系人员: 孔晓君
客服电话: 95597
公司网站: www.htsc.com.cn
( 22 )中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548
公司网站: www.citicssd.com
( 23 )信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法人代表: 张志刚
联系电话: 010-63080985
传真电话: 01063080978
联系人员: 唐静
客服电话: 400-800-88992 3
公司网站: www.cindasc.com
( 24 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法人代表: 薛峰
联系电话: 021-22169999
传真电话: 021-22169134
联系人员: 刘晨、李芳芳
客服电话: 95525
公司网站: www.ebscn.com
( 25 )平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8
传真电话: 95511-8
联系人员: 吴琼
客服电话: 95511-8
公司网站: www.pingan.com
( 26 )国都证券有限责任公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法人代表: 常喆
联系电话: (010)84183333
传真电话: (010)84183311-3389
联系人员: 黄静
客服电话: 400-818-8118
公司网站: www.guodu.com
( 27 )华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号2 4
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法人代表: 杨炯洋
联系电话: 010-52723273
传真电话: 028-86157275
联系人员: 张曼
客服电话: 95584
公司网站: www.hx168.com.cn
( 28 )申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
法人代表: 许建平
联系电话: 010-88085858
传真电话: 010-88085858
联系人员: 李巍
客服电话: 4008-000-562
公司网站: www.hysec.com
( 29 )齐鲁证券有限公司
注册地址: 济南市经七路 86 号
办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层
法人代表: 李玮
联系电话: 0531-68889155
传真电话: 0531-68889185
联系人员: 吴阳
客服电话: 95538
公司网站: www.qlzq.com.cn
( 30 )中国国际金融有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址: 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层2 5
法人代表: 李剑阁
联系电话: 010-65051166
传真电话: 010-65051166
联系人员: 陶亭
客服电话: 010-65051166
公司网站: http://www.cicc.com.cn
( 31 )中国中投证券有限责任公司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第
18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 04 、 18
层至 21 层
法人代表: 龙增来
联系电话: (0755)82023442
传真电话: (0755)82026539
联系人员: 刘毅
客服电话: 95532、400-600-8008
公司网站: www.china-invs.cn
( 32 )深圳众禄基金销售有限公司
注册 地址 : 深圳 市罗 湖区深 南东路 5047 号发 展银 行大厦 25 楼 I、J 单
元
办公 地址 : 深圳 市罗 湖区深 南东路 5047 号发 展银 行大厦 25 楼 I、J 单
元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0755-33227950
传真电话: 0755-82080798
联系人员: 汤素娅
客服电话: 4006-788-887
公司网站: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.c
( 33 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层2 6
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表: 其实
联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 34 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法人代表: 杨文斌
联系电话: (021)58870011
传真电话: (021)68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com__
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 增加或调整本基金代销机构 ,
并及时公告。
3、 场内代销机构: 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代
销 业 务 资 格 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的
深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 本 基 金 认 购 期 结 束 前 获 得 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员
单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。
(二 )登 记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话: (010)59378839
传真: (010)59378907
联系人:朱立元2 7
(三 ) 出具 法律 意见书 的 律师 事务 所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话: (021)31358666
传真: (021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四 ) 审计 基金 财产的 会计 师事 务所
名称:安永华明会计师事务所
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼
16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
四、 基金 的名 称
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
五、 基金 的类 型
股票型
六、 基金 份额 的分 级
本基 金的基 金份 额包括 富国中 证国 有企业 改革指 数分 级证券 投资基 金
之 基 础 份 额 ( 即 “ 富 国 国 企 改 革 份 额 ” ) 、 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级2 8
证券投资基金之稳健收益类份额 (即 “富国国企改革 A 份额 ” ) 与富国中证
国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 即 “ 富 国 国 企 改
革 B 份 额 ” ) 。 其 中 , 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份
额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
七、 基金 的份 额配 对转 换
本基 金基金 合同 生效后 ,在富 国国 企改革 A 份额 、富国 国企 改革 B 份
额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。
配对 转换是 指本 基金的 富国国 企改 革份额 与富国 国企 改革 A 份额 、富
国国企改革 B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:
1、分拆
分拆 指基金 份额 持有人 将其持 有的 每 2 份富 国国企 改革 份额的 场内份
额申请转换成 1 份富国国企改革 A 份额与 1 份富国国企改革 B 份额的行为。
2、合并
合并 指基金 份额 持有人 将其持 有的 每 1 份富 国国企 改革 A 份额 与 1 份
富国国企改革 B 份额申请转换成 2 份富国国企改革份额的场内份额的行为 。
八、 基金 的投 资目 标
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 。 在 正
常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪
偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。
九、 基金 的投 资 方向
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 国 有 企 业 改 革 指
数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 固 定 收 益 资 产 ( 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司
债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期
融资券 ( 含超短期融资券 ) 、 资产支持证券、 质押及买断式回购、 银行存款
等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履2 9
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产
的 90% , 其 中 投 资 于 中 证国 有 企 业 改 革 指 数 成 份 股 和 备 选成 份 股 的 资 产 不
低 于 非 现 金 基 金 资产 的 80% , 每 个 交 易 日 日 终在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 5% 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金
的投资范围会做相应调整。
十、 基金 的 投资 策略
本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台 , 利 用
长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型 , 按 照 成 份 股 在 中 证 国 有 企 业 改 革 指
数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 以 拟 合 、 跟 踪 中 证 国 有 企 业
改 革 指 数 的 收 益 表 现 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调 整 。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏
离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 , 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 , 以 及
因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 , 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情
况 , 采 取 合 理 措 施 , 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和 调 整 , 力 争 使 跟 踪 误
差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重
构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本
基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证国有企业
改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交
易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资
产净 值 5%的现 金或者 到期日 在一年 以内 的政府 债券, 权证及 其他金 融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建3 0
(1)组合构建方法
本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 法 构 建 股 票 投 资 组 合 , 以 拟 合 、 跟 踪 中 证 国 有
企业改革指数的收益表现。
(2)组合调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 原 则 上 根 据 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 成 份
股 组 成 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规
和基金合同中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 股票增发因素等变化 ,
对 股 票 投 资 组 合 进 行 实 时 调 整 , 以 保 证 基 金 净 值 增 长 率 与 中 证 国 有 企 业 改
革指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 本 基 金 的 股 票 投 资
组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根 据 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投
资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B. 根据本基金的申购和赎回情况 , 对股票投资组合进行调整 , 从而有
效跟踪中证国有企业改革指数;
C. 根据法律、 法规的规定 , 成份股在中证国有企业改革指数中的权重
因 其 它 原 因 发 生 相 应 变 化 的 , 本 基 金 将 做 相 应 调 整 , 以 保 持 基 金 资 产 中 该
成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本 基 金 管 理 人 将 基 于 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 深 入 分 析 、 国 内 财 政 政
策 与 货 币 市 场 政 策 等 因 素 对 债 券 市 场 的 影 响 , 进 行 合 理 的 利 率 预 期 , 判 断
债 券 市 场 的 基 本 走 势 , 制 定 久 期 控 制 下 的 资 产 类 属 配 置 策 略 。 在 债 券 投 资
组 合 构 建 和 管 理 过 程 中 , 本 基 金 管 理 人 将 具 体 采 用 期 限 结 构 配 置 、 市 场 转
换 、 信 用 利 差 和 相 对 价 值 判 断 、 信 用 风 险 评 估 、 现 金 管 理 等 管 理 手 段 进 行
个券选择。3 1
本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 , 降 低 跟 踪
误差。
4、金融衍生工具投资策略
在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期 货
等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风
险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票
仓位频繁调整的交易成本。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人
员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流
程和风险控制等制度并报董事会批准。
十一 、 业绩 比较 基准
95% × 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 收 益 率 + 5% × 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率
(税后)
由 于 本 基 金 投 资 标 的 指 数 为 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 , 且 每 个 交 易 日 日
终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 投 资 于 现 金 或 者 到 期 日 在
一年 以内的 政府债 券不低 于基 金资产 净值 5%,因 此,本 基金将 业绩比 较基
准 定 为 95% × 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 收 益 率 + 5% × 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利
率(税后)。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受
的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准
的 指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并
及 时 公 告 。 若 业 绩 比 较 基 准 和 标 的 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策
略 的 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 业 绩 比 较 基 准 、 标 的 指 数 召 开 基
金 份 额 持 有 人 大 会 , 报 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 若 业 绩 比
较基准、 标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变
更、 指数更名、 指数编制方案调整等 ), 则无需召开基金份额持有人大会审
议 , 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 报 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 指 定3 2
媒介上公告。
十二 、 风险 收益 特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 从
本基金所分离的两类基金份额来看, 富国国企改革 A 份额具有低预期风险 、
预 期收 益相 对 稳定 的 特征 ;富 国 国企 改 革 B 份 额具 有高 预 期风 险 、预 期收
益相对较高的特征。
十三 、 基金 投资 组合 报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 ( %)
1 权 益 投 资 1 1 , 3 7 9 , 5 8 8 , 8 4 7 . 3 0 8 6 . 7 9
其 中 : 股 票 1 1 , 3 7 9 , 5 8 8 , 8 4 7 . 3 0 8 6 . 7 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 4 6 5 , 7 2 7 , 0 5 8 . 1 5 1 1 . 1 8
7 其 他 资 产 2 6 6 , 4 4 4 , 5 7 0 . 0 0 2 . 0 3
8 合 计 1 3 , 1 1 1 , 7 6 0 , 4 7 5 . 4 5 1 0 0 . 0 0
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 3 , 6 6 1 , 9 0 0 . 3 6 0 . 0 3
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 - -3 3
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 , 6 6 1 , 9 0 0 . 3 6 0 . 0 3
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1 3 0 , 4 4 5 , 7 7 8 . 3 2 1 . 0 4
C 制 造 业 5 , 6 6 1 , 4 2 8 , 1 2 8 . 9 1 4 5 . 1 6
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2 1 0 , 6 3 9 , 6 6 0 . 6 8 1 . 6 8
E 建 筑 业 5 2 8 , 5 9 2 , 0 3 1 . 4 9 4 . 2 2
F 批 发 和 零 售 业 1 , 1 4 0 , 0 5 4 , 5 3 2 . 7 6 9 . 0 9
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 5 9 , 9 3 4 , 5 5 1 . 1 8 6 . 0 6
H 住 宿 和 餐 饮 业 5 2 , 6 0 6 , 9 2 9 . 2 0 0 . 4 2
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 , 3 4 2 , 6 9 5 , 5 3 5 . 8 9 1 0 . 7 1
J 金 融 业 8 0 6 , 9 7 5 , 6 3 5 . 2 5 6 . 4 4
K 房 地 产 业 2 9 6 , 1 4 7 , 7 5 4 . 7 0 2 . 3 6
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 2 6 , 1 3 4 , 5 8 7 . 5 2 1 . 8 0
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 2 2 0 , 2 7 1 , 8 2 1 . 0 4 1 . 7 6
S 综 合 - -
合 计 1 1 , 3 7 5 , 9 2 6 , 9 4 6 . 9 4 9 0 . 7 4
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 3 5 , 3 0 3 , 5 8 3 3 5 4 , 4 4 7 , 9 7 3 . 3 2 2 . 8 3
2 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 1 2 , 4 7 5 , 1 5 3 3 3 8 , 8 2 5 , 1 5 5 . 4 8 2 . 7 0
3 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 5 7 , 1 5 1 , 3 0 0 3 1 2 , 6 1 7 , 6 1 1 . 0 0 2 . 4 93 4
4 6 0 0 6 3 7 百 视 通 6 , 2 1 8 , 2 9 7 3 1 0 , 1 0 6 , 4 7 1 . 3 9 2 . 4 7
5 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 , 5 6 0 , 5 0 8 3 0 5 , 7 9 7 , 1 4 7 . 6 8 2 . 4 4
6 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 8 , 7 3 2 , 7 1 3 2 9 9 , 2 7 0 , 0 7 4 . 5 1 2 . 3 9
7 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 3 , 7 0 1 , 5 4 2 2 8 4 , 1 6 9 , 9 8 1 . 0 8 2 . 2 7
8 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 1 2 , 1 2 0 , 7 6 3 2 7 7 , 6 8 6 , 6 8 0 . 3 3 2 . 2 2
9 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 2 7 , 0 7 6 , 5 0 1 2 6 7 , 7 8 6 , 5 9 4 . 8 9 2 . 1 4
1 0 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 1 1 , 6 5 0 , 7 4 0 2 3 2 , 8 9 8 , 2 9 2 . 6 0 1 . 8 6
(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 0 0 2 7 5 0 龙 津 药 业 7 4 , 4 4 4 3 , 6 6 1 , 9 0 0 . 3 6 0 . 0 3
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活
跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位3 5
频繁调整的交易成本。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
(1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存 出 保 证 金 3 , 4 8 9 , 7 6 2 . 3 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 1 9 , 3 1 5 . 1 4
5 应 收 申 购 款 2 6 2 , 6 3 5 , 4 9 2 . 4 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 6 6 , 4 4 4 , 5 7 0 . 0 0
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额 单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明3 6
公允价值( 元) 值比例(% )
1 6 0 0 6 3 7 百 视 通 3 1 0 , 1 0 6 , 4 7 1 . 3 9 2 . 4 7 筹 划 重 大 事 项
2 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 2 9 9 , 2 7 0 , 0 7 4 . 5 1 2 . 3 9 筹 划 重 大 事 项
3 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 2 3 2 , 8 9 8 , 2 9 2 . 6 0 1 . 8 6 筹 划 重 大 事 项
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。3 7
十四 、 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不
代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
1、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金历史各时间段份额净
值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 4 . 1 2 . 1 7 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 0 . 6 0 % 0 . 5 5 % - 0 . 3 3 % 1 . 6 0 % 0 . 9 3 % - 1 . 0 5 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 3 . 3 1 1 9 . 7 8 % 1 . 3 5 % 2 2 . 4 7 % 1 . 4 2 % - 2 . 6 9 % - 0 . 0 7 %
2 0 1 4 . 1 2 . 1 7 - 2 0 1 5 . 3 . 3 1 2 0 . 5 0 % 1 . 2 5 % 2 2 . 0 7 % 1 . 4 5 % - 1 . 5 7 % - 0 . 2 0 %
2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2015 年 3 月 31 日。3 8
2 、 本 基 金 于 2014 年 12 月 17 日 成 立 , 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足
半年。本基金建仓期 6 个月,即从 2014 年 12 月 17 日起至 2015 年 6 月 16
日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
十五 、 费用 概览
一、 与基 金运 作有关 的费 用
(一 )基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的开户费用;
9、基金上市费用;
10、基金的指数使用许可费;
11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市
场价 格确 定,法 律法 规另有 规定时 从其 规定。
(三 )基 金费用 计提 方法、 计提标 准和 支付方 式
1.基金管理人的管理费
在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.00% 年 费 率 计
提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核3 9
对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行
资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 顺 延 至 最
近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 年 费 率 计
提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核
对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行
资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 , 顺 延 至 最
近可支付日支付。
3、基金的指数使用许可费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许
可 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 许 可 费 。 如 上 述 指 数 许 可
使 用 协 议 约 定 的 指 数 使 用 许 可 费 的 费 率 、 计 算 方 法 及 其 他 相 关 条 款 发 生 变
更 , 本 条 款 将 相 应 变 更 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 应
及 时 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 规 定 在 指 定 媒 介 进 行 公 告 。 指 数 使 用 许 可 费
自基金合同生效之日起从基金资产中计收,计算方法如下:
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数
许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值4 0
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费, 按实际计提金额收取 ,
不 设 下 限 。 自 基 金 合 同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 下 一 个 季 度 起 , 指 数 使 用 许 可
费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 5 万 元 。 指 数 使 用 许 可 费 将 按 照 上 述 指 数 许 可 协 议
的约定进行支付。
4、 除管理费、 托管费和基金的指数使用许可费之外的基金 费用 , 由基
金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 , 按 费 用 支 出 金 额 支 付 , 列
入或摊入当期基金费用。
(四 )不 列入基 金费 用的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出
或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入
基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及
其他费用不从基金财产中支付。
( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费
率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 日 前 在 指 定
媒介 上刊 登公告 。
二、 与基 金销售 有关 的费用
1、申购费
(1)场外申购费率
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 场 外 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资
者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 。 本 公 司 设 定 的 养 老 金 客 户 包 括 基 本 养 老 基 金 与 依
法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金 等 ,
具 体 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 、 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年
金单一计划以及集合计划、 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划 、
企 业 年 金 养 老 金 产 品 。 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基
金 类 型 , 本 公 司 将 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客
户范围,并按规定向中国证监会备案。
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 申 购 费
率见下表:
申购金额M(含认购费) 申购费率4 1
M<100 万元 0.36%
100万元≤ M<250万元 0.24%
250万元≤ M<500万元 0.15%
M≥500 万元 每笔1,000 元
除 上 述 养 老 金 客 户 外 , 其 他 投 资 者 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 场 外 申 购 费
率见下表:
申购金额M(含认购费) 申购费率
M<100 万元 1.2 0%
100万元≤ M<250万元 0.8 0%
250万元≤ M<500万元 0.50%
M≥500 万元 每笔1,000 元
(2)场内申购费率
本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
2、赎回费率
本基金场内场外赎回费率都为 0.50%。
本 基 金 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额
持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产, 未归
入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并
最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定
在指定媒介上公告。
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 、 电 话
交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在
基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可
以适当调低富国国企改革份额的申购费率和赎回费率。
三、 基金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。4 2
十六 、 基金 份额 折算
一、 定期 份额折 算
(一 )定 期份额 折算
每 年 的 基 金 份 额 定 期 折 算 基 准 日 , 本 基 金 将 按 以 下 规 则 对 富 国 国 企 改
革 A 份额和富国国企改革份额进行定期份额折算:
1、基金份额定期折算基准日
每 年 12 月 15 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日 , 则 提 前 至 该 日 之 前 的 最 后 一 个
工作日) 。
2、基金份额折算对象
基 金 份 额 定 期 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国 企
改革份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次。
4、基金份额折算方式
定 期 份 额 折 算 后 富 国 国 企 改 革 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为
1.000 元, 基金份额折算基准日折算前富国国企改革 A 份额的基金份额参考
净 值 超 出 1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 富 国 国 企 改 革 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 富
国 国 企 改 革 A 份 额 持 有 人 。 富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 富 国 国
企 改 革 份 额 将 按 一 份 富 国 国 企 改 革 A 份 额 获 得 新 增 富 国 国 企 改 革 份 额 的 分
配, 经过上述份额折算后, 富国国企改革份额的基金份额净值将相应调整 。
在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国 国 企 改 革 B 份 额
的份额配比保持 1:1 的比例。
有关计算公式如下:
(1)富国国企改革份额
富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 富 国 国 企 改 革 份 额4 3
=
其中:
:折算后富国国企改革份额的基金份额净值,下同
:折算前富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值,下同
:折算前富国国企改革份额的份额数,下同
持 有 场 外 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得
新 增 场 外 富 国 国 企 改 革 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份
额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。
(2)富国国企改革 A 份额
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的份额数=定期份额折算前富国国
企改革 A 份额的份额数
富 国 国 企 改 革 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份 额 数
=
其中:
:折算前富国国企改革 A 份额的份额数,下同
(3)富国国企改革 B 份额
定 期 份 额 折 算 不 改 变 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 及 其 份
额数。
(4)折算后的富国国企改革份额总份额数
折 算 后 富 国 国 企 改 革 份 额 的 总 份 额 数 = 折 算 前 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份
额 数 + 富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份 额 数 + 富 国 国
企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数4 4
(二 )不 定期份 额折 算
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 不 定 期 份 额
折 算 , 即 : 当 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 净 值 高 至 1.500 元 或 以 上 ; 当
富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。
1、 当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上, 本基金
将按以下规则进行不定期份额折算:
(1)基金份额不定期折算基准日
富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 净 值 高 至 1.500 元 或 以 上 , 基 金 管 理 人
将确定不定期折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基 金 份 额 不 定 期 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国
企改革 B 份额和富国国企改革份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 净 值 高 至 1.500 元 或 以 上 , 本 基 金 将
分 别 对 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国 企 改 革 B 份 额 和 富 国 国 企 改 革 份 额 进
行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国 国 企 改
革 B 份额 的比例 为 1 :1,份 额折算 后富国 国企改 革 A 份额 的基 金份额 参考
净 值 、 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基
金 份 额 净 值 均 调 整 为 1.000 元 。 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 富 国 国 企 改 革
份 额 的 基 金 份 额 净 值 及 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金
份 额 参 考 净 值 超 出 1.000 元 的 部 分 均 将 折 算 为 富 国 国 企 改 革 份 额 分 别 分 配
给 富 国 国 企 改 革 份 额 、 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 持 有
人。
1)富国国企改革份额
富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 富 国 国 企 改 革 份 额 数
=4 5
持 有 场 外 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得
新 增 场 外 富 国 国 企 改 革 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 富 国 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份
额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。
2)富国国企改革 A 份额
折算后富国国企改革 A 份额的份额数保持不变,即
富 国 国 企 改 革 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份 额 数
=
其中,
:折算后富国国企改革 A 份额的份额数,下同
3)富国国企改革 B 份额
折算后富国国企改革 B 份额的份额数保持不变,即
富 国 国 企 改 革 B 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份 额 数
=
其中,
:折算后富国国企改革 B 份额的份额数,下同
:折算前富国国企改革 B 份额的份额数,下同
:折算前富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值,下同
4)折算后富国国企改革份额的总份额数
折 算 后 富 国 国 企 改 革 份 额 的 总 份 额 数 = 折 算 前 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份
额 数 + 富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 富 国 国 企 改 革 份 额 数 + 富 国 国 企 改 革
A 份额 持有人 新增的 场内富 国国企 改革份 额数 +富国 国企改 革 B 份额 持有人
新增的场内富国国企改革份额数
2、当富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,
本基金将按以下规则进行不定期份额折算:4 6
(1)基金份额不定期折算基准日
富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 低 至 0.250 元 或 以 下 , 基 金
管理人将确定不定期折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基 金 份 额 不 定 期 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国
企改革 B 份额、富国国企改革份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 低 至 0.250 元 或 以 下 , 本
基 金 将 分 别 对 富 国 国 企 改 革 A 份 额 、 富 国 国 企 改 革 B 份 额 和 富 国 国 企 改 革
份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国
国企 改革 B 份额 的比例 为 1 :1 ,份 额折算 后 富国 国企改 革份额 的基金 份额
净 值 、 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国 国 企 改 革 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均
调 整 为 1.000 元 。 富 国 国 企 改 革 份 额 、 富 国 国 企 改 革 A 份 额 和 富 国 国 企 改
革 B 份额的份额数将相应缩减。
1)富国国企改革 B 份额
2)富国国企改革 A 份额
折算后富国国企改革 A 份额与富国国企改革 B 份额的份额配比保持 1:
1 不变,即
富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数=
3)富国国企改革份额4 7
富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 持 有 的 折 算 后 的 富 国 国 企 改 革 份
额的份额数,下同
4)折算后富国国企改革份额的总份额数
折 算 后 富 国 国 企 改 革 份 额 的 总 份 额 数 = 富 国 国 企 改 革 份 额 持 有 人 持 有
的 折 算 后 的 富 国 国 企 改 革 份 额 的 份 额 数 + 富 国 国 企 改 革 A 份 额 持 有 人 新 增
的场内富国国企改革份额数
十 七 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华
人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资
基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律
法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部 分 增 加 了 基 金 合 同 生 效 日 、 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的
截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、 在 “ 三、 基金管理人” 中, 对基金管理人概况及主要人员情况进行
了更新。
3、对“四、基金托管人”相关内容进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,对代销机构部分信息进行了更新。
5 、 “ 七 、 基 金 的 募 集 ” 部 分 删 除 了 部 分 不 适 用 信 息 , 增 加 了 基 金 募 集
情况的内容。
6 、 “ 八 、 基 金 合 同 的 生 效 ” 部 分 删 除 了 部 分 不 适 用 信 息 , 增 加 了 基 金
合同生效日。
7、 在 “十、 基金份额的申购与赎回” 中, 对最低申购金额 、 养老金客
户适用范围等内容进行了更新。
8 、 “ 十 三 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 增 加 了 基 金 投 资 组 合 报 告 , 内 容 截 止
至 2015 年 3 月 31 日。
9、增加了“十四、基金的业绩” ,内容截止至 2015 年 3 月 31 日。
10、 增加了 “二十七、 其他应披露事项” , 对本报告期内的其他事项进4 8
行披露。
富国基金管理有限公司
二〇一五 年七月二十九日