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上投优信A(000616)

上投优信:更新招募说明书(2015年7月)查看PDF公告

 



上 投 摩根 优 信增 利 债券 型 证券 投 资基 金 招 募 说明 书 (更 新 )


基金合 同生效 日期:2014 年6 月11 日 基金管 理人:上投摩根基 金管理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 重要提 示: 1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ,并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书; 4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2015 年 6 月 10 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截 止日 为2015 年3 月31 日。 二零一 五年 七 月


2 【重要提示】 本基金于 【2014 】年 【2 】月【19 】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]216 号文注册 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招募 说明 书经 中国 证监 会 注册 , 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 , 并不 表明 其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基金 前, 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政 治、 经 济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险, 个别 证券特 有的 非系 统性风 险, 由于 基金 投资 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险, 基金 管理 人在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险, 本基 金的 特定 风险 等。 本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上 市企 业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中 小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险 和流动 性风 险。 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其 预 期风 险与 预期收 益高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。


上投摩根 优信增利债 券 型 证券投资基金招募说 明书 (更新) 目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 1 二、释 义........................................................................................................................................... 1 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 13 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 15 六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 23 七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 23 八、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 30 九 、基 金 的 业绩 ............................................................................................................................. 41 十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 41 十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 42 十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 46 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 47 十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 49 十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 50 十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 55 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 57 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 59 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 79 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................................................................. 88 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 89 二十二 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 89 二十三 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 89


1 一、绪言 招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 以 及 《上投摩根 优 信 增 利债 券 型 证 券 投 资基 金 基 金合 同》( 以 下 简 称“ 合 同 ”或 “基 金 合 同 ”) 编写。 本 招募 说明 书阐 述了 上投 摩根 优 信增 利债 券 型 证券 投资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ” 或 “ 基 金”)的 投资目 标、 策略、 风险、 费率等 与投资 人投 资决策 有关的 全部必 要事 项,投 资者在 做出投 资决 策前 应仔 细阅 读招募 说明 书。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作任 何解 释或 者说 明。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息, 是投 资者 据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人, 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金 合同的 承认 和接 受, 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利, 承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意 另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指上 投 摩根优 信增 利债 券型 证券 投资基 金 2 、基 金管 理人 :指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司











3 、基 金托 管人 : 指 中国 银 行股份 有限 公司











4 、基金 合同: 指《 上 投摩 根优信增 利债 券型 证 券投 资基金基 金合 同》及 对 基 金合同 的 任何有 效修 订和 补充


2 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 上投 摩根优 信增 利债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 :指 《 上 投摩根 优信 增利债券 型 证 券投资 基金 招 募说 明 书》及 其定 期的 更新 7 、 基 金份 额发 售公 告: 指 《 上 投摩 根优 信增利 债券 型 证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次 会议修 订, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券 投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 、 同 年 8 月 8 日 实施的 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 18 、 合 格境 外机 构投 资者: 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务


3 22、 销 售机 构: 指 上 投摩 根 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定 的其他 条件 , 取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务代 理协议 , 代 为办 理基金 销售 业务 的机 构 23 、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 24、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 上 投摩 根基 金管 理有限 公司 或接受 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 25、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 26、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 27、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规 规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 28、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 29、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 32、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 33、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 34、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36、 《业 务规则》 :指 《 上 投摩根基 金管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ,是 规范基 金 管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 , 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 37、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 38、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 39、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金 份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要 4 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 40 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 41、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 42、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申购 日、 扣款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的 一 种投 资方 式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 44、元 :指 人民 币元 45、 基 金收 益: 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 46、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款 项及 其他 资产的 价值 总和 47、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价值 48、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 49、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 50 、 基 金份 额的 分类 : 本 基金根 据认 购费 、 申 购费 、 销售 服务 费收 取方 式的 不同, 将基 金份额 分为 不同 的类 别 51 、A 类 基金 份额 : 在 投 资者认 购/ 申 购时 ,收 取认 购/ 申购 费的 ,称 为 A 类 基 金份额 52 、C 类 基金 份额 : 在 投 资者认 购/ 申 购时 ,不 收取 认购/ 申 购费 ,而 从本 类别 基金资 产 中计提 销售 服务 费的 ,称 为 C 类基 金份 额 53 、 指定 媒体 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 54 、不 可抗 力: 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。


5 三、基金管理人 一、 基 金管 理人 概况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 办公地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 法定代 表人 :陈 开元 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51%和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩 根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 二、 主 要人 员情 况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 陈开元 先生 ,董 事长 大学本 科学 历。 先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局, 共青 团上海 市 财政局 委员 会, 英国伦 敦 Coopers &


6 Lybrand 咨询公司 等 , 曾 任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长 、 上 海国 际集 团 有限公 司副 总 经理, 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 , 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业 务 CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事: 许立 庆


台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。


曾任摩 根富 林明 台 湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 现任怡 和 ( 中国) 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事; 香港 商会 中国 委员 会副主 席; 富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 董事:Jed Laskowitz 获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位(主 修政 治) 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。 曾负责 管 理 J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。 现任摩 根资 产管 理亚 洲基 金行政 总裁 及亚 太区 投资 管理业 务总 监 ; J.P Morgan 集团投 资 管 理 及环 球基 金营 运 委员会 成 员; 美国 资金 管 理协会 (MMI ) 董 事会 成员 ;纽 约 州大 律师 公会会 员。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事长 。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 董事: 陈兵


7 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘 书。 现任上 海国 际集 团有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 胡越 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。 现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。 独立董 事: 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾 经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士, 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、 中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 历任台 湾财 政部 常务 次长 。 现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 :郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ;上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ; 上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。 监事:Simon Walls


8 获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ;JPMorgan Trust Bank 总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资 基金基 金经 理。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理及 业务 协作 部总 监。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 经晓云 女士 ,副 总经 理。 获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。 历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任( 主持工作 ) 、市 场管理 部经 理,经 纪 管理总 部副 总经 理、 总经 理,负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。 陈星德 先生 ,副 总经 理。 毕业于 中国 政法 大学 , 获 法学博 士学 位。 曾任 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证监会 、 瑞 士银行 环球资 产管理 (香 港) 、国 投瑞银 基金 管理有 限公司 ,并曾 担任上 投摩 根基金 管理有 限公司 督察 长一 职。 张军先 生, 副总 经理


9 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5 .本 基金 基金 经理 基金经 理 王 亚南 先生 , 复 旦大学 金融 工程 专业 硕士 。 2003 年至 2007 年 , 就 职于海 通证 券股份 有限 公司 研究 所, 任固定 收益 研究 员。2007 年 6 月加 入国 泰基 金管 理 有限公 司, 任 国泰金 鹿保 本基 金基 金经 理助理 。2008 年 6 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司, 自 2008 年 11 月 起任 上投 摩根 货币市 场基金 基金 经理 ,自 2009 年 6 月至 2014 年 9 月任 上投摩 根纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理, 自 2014 年 6 月 起任 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 基金经 理, 自 2014 年 8 月起同 时担 任上 投摩 根现 金管理 货币 市场 基金 基金 经理, 自 2014 年 11 月 起 同 时 担任 上 投摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市场 基 金 基 金 经 理。 基金经 理 赵 峰先 生, 上海 财经大 学金 融学 硕士 。2003 年 4 月至 2006 年 5 月 在 申银万 国 证券研 究所 担任 研究 员负 责债券 研究 方面 的工 作; 2006 年 6 月至 2011 年 3 月 在富国 基金 管 理有限 公司 担任 投资 经理 负责债 券投 资方 面的 工作 ;2011 年 4 月加 入上 投摩 根基金 管理 有 限公司 , 2011 年 9 月至 2014 年 12 月 担任 上投 摩根 强化回 报债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 2012 年 6 月 起任 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理,2013 年 7 月至 2014 年 12 月担 任上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2013 年 8 月 起担 任上投 摩根 岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理, 自 2014 年 6 月起 任上 投摩 根优 信增利 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理 , 自 2014 年 12 月 起同 时担 任上投 摩根 纯债 添利 债券 型证券 投资 基金 基 金经 理。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 先生 , 副 总经 理; 杜 猛先生 , 投 资一 部投 资总 监; 孙 芳女 士, 投 资二 部投 资总监 ; 王炫先 生, 研 究总 监; 孟 晨波女 士, 货 币市 场投 资 部总监; 赵峰 先生, 债券 投资部 总监; 张 军先生 ,基 金经 理; 黄栋 先生, 量化 投资 部总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。


10 三、 基 金管 理人 的职 责 1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售 、申 购、 赎回 和登 记事 宜;


2、 办理基 金备 案手 续;


3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;


4、 按照基 金合 同 的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ;


7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;


8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;


9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;


11 、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ;


12 、 法律法 规和 中国 证监 会规 定的或 《基 金合 同》 约定 的 其他 职责 。 四、 基 金管 理人 承诺 1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 , 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权 处理本 基金 的投 资。 2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 (以 下简称 : 《证 券法》 )及其 他有关 法律法 规的 行为 , 并 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 违反 《证 券法》 及其 他有关 法律 法规 行为 的发 生。 3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为, 并 建立健 全内 部控 制制 度, 采取有 效措 施,防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 : (1) 投资于 其它 基金 , 但 是中 国证监 会另 有规 定的 除外 ; (2) 违反基 金份 额持 有人 的利 益, 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资 金拆借 或者 贷款 ,按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ; (3) 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资; (4) 从事证 券承 销行 为; (5) 违反证 券交 易业 务规 则, 操纵和 扰乱 市场 价格 ; (6) 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的;


11 (7) 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理, 强 化职 业操 守, 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规 及行业 规范 ,诚 实信 用、 勤勉尽 责, 不从 事以 下行 为: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权; (7 )泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息; (8) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 扰乱 市场 秩序 ; (9) 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ; (10 )其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 5、 基金经 理承 诺








(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额 持有人 谋取 最大 利益 ;








(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、 受雇人或任何其它第 三 人谋取 不当 利益 ;








(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公 开的基 金投 资内 容、 基金 投资计 划等 信息 ;








(4) 不 以任 何形 式为其 它组 织或 个人 进行 证券交 易。 五、 内 部控 制制 度 1、内 部控 制的 原则 :





基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则: (1)健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级 人员, 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立, 基金管 理 12 人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 (5)成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则: (1)合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规 定。 (2)全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 (4)适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书: (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 4、风 险管 理体 系: (1)董 事会下 设风险 控制 委员会, 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战 略和 控制 政策、 协 调突发 重大 风险 等事 项。 (2)董 事会下 设督察 长, 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基 金管理 人内 部稽 核监 控工 作,并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 (3)经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ,进行 各部 门管理程 序的 风险确 认, 评估成 员 包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风 险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范, 并进 行及 时控 制和 采取应 急 措施。 (4)监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查,定 期不 定期对 业务 部门内 部 控制制 度执 行情 况 和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 , 并 适时提 出 修改建 议。 (5)风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新,对于 违反 指标体 系的 投资进 行 监查和 风险 控制 的评 估。 (6)风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度, 并对各 部门 的日常 作 13 业,依 风险 管理 的考 评, 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建 议 。 上投摩根基金管理有 限公 司风险管理架构图 四、基金托管人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行”) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


14 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 肖伟 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 ( 一对 多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资 产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类 齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 , 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服 务,为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务 , 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至2015 年3 月 31 日, 中国银 行已 托 管328 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 303 只, QDII 基金 25 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 (四)托管业务的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉 承中国 银行 风险 控制 理念 , 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险 控制工 作贯 穿业 务各 环节 , 包括 风险 识 别, 风险 评估 , 工作 程序 设计 与制 度建 设, 风 险检 视, 工作程 序与 制度 的执 行, 工作程 序与 制度 执行 情况 的内部 监督 、 稽 核以 及风 险控制 工作 的后 评价。 2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准 则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2014 年 , 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 15 双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 , 内控措 施严 密, 能够 有效 保 证托管 资 产 的安 全。 (五)托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 , 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或者 违反 基金 合同约 定的 , 应 当拒 绝执 行 , 及时 通知 基金 管理 人, 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他 有关规 定,或 者违反 基金 合同约 定的,应 当及 时通知 基金管 理人, 并及时 向国 务院证 券监督 管理机 构报 告。 五、相关服务机构 一、 基 金销 售机 构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn (3) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省 深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555


16 网址: www.cmbchina.com (4) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东 新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (6) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (7) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平


17 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客 户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (8) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服 务电 话:4008918918 (全 国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(9) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市 浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (10) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (11) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 袁 长清 (代 行)


18 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com


(12) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (13) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(14) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (15) 国都证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层


19 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(16) 中信证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 (17) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 法人代 表: 沈强 联系电 话:0571-95548 公司网 站:www.bigsun.com.cn 客户服 务中 心电 话:0571-95548 (18) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (19) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元


20 法定代 表人 :牛 冠兴 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (20) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站 :www.95579.com


(21) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(22) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司 网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (23) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 : 单 丙烨 联系电 话:021-20691832 传真:021 —20691861


21 客服电 话:400-089-1289 公司网 站: www.erichfund.com (24) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(25) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (26) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上 海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (27) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (28)


北京 展恒 基金 销售 有限 公司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088


22 传真:010-62020035 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (29) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10 号楼12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 二、 基 金登 记机 构: 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) 三、 律 师事 务所 与经 办律 师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 法定代 表人 :吴 港平 联系电 话:8621-61233277 联系人 :汪 棣 经办注 册会 计师 :汪 棣、 王灵


23 六、基金的募集 及基 金合 同的生效 本基金经中国证监会证监许可 【2014】216 号文件批准,2014 年 5 月 12 日 起向全社会公开募集,截至 2014 年 6 月 6 日 募集工作顺利结束。 本次募集净 有 效认购申请金额为 560,851,992.51 元人民币(不包括 利息,其中 A 类份额净认 购金额 471,637,492.67 元人民币,C 类份额 净认购金额 89,214,499.84 元人民 币) 。 上述 折合基金份额 560,851,992.51 份 (其中 A 类份额471,637,492.67 份, C 类份额 89,214,499.84 份) ;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息 共计 96,156.75 元人民币(其中 A 类 基金份额认购款项所产生的利息为 81,691.62 元,C 类基金份额认购款项所产生的利息为 14,465.13 元) , 折合基金 份额96,156.75 份 (其中A 类基金份额为81,691.62 份, C 类基金份额为14,465.13 份 ) 。 本次募集有效认购户数为 2,506 户, 按照每份基金份额面值 1.00 元人民币 计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 560,948,149.26 份, 已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。 经中国证券监督管理委员会核准, 本基金的基金合同于 2014 年6 月11 日生 效。本 基金 为契约型开放式 债券型基金,存续期限 为不定期。 七、基金份额的申购 、赎 回和转换 一、申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人 详 见本招募 说明书 第五 部分 或其 他相 关公告 。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 销售 机构 , 并予以 公告 。 基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办 理基金 份额 的申 购与 赎回 。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 24 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他 特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确 认接受 的 , 其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换 价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购、 赎回 或 转换 的价 格。 三、申 购与 赎回 的原 则 1 、“ 未知价” 原则,即申购 、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值 为基准进 行计算 ; 2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购 的 先后 次序 进行 顺序 赎回;


基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 四 、申 购与 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项 。 投资人 交付 申购 款项 , 申 购 成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效 。


25 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ; 登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 投资 人赎 回申请 成功 后, 基金 管理 人将 在 T +7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。 遇 证券 交易所 或交 易 市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基 金管 理人及 基金 托管 人所能 控制 的因 素影 响业 务处理 流程 时 , 赎 回款 项顺 延至前 述因 素消 失日 的下 一个工 作日 划 出。 在 发生 巨额 赎回 或 基 金合同 载明 的其 他暂 停赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形时, 款 项的 支付办 法参 照 基 金合 同有 关条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对 该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功 , 则申 购款 项 本金 退还 给投 资人 。 基 金管理 人可 以 在 法律法 规允 许的 范围 内, 对上述 业务 办理 时间 进行 调整, 并提 前公 告。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购申 请及 申购 份额的 确认 情况 ,投 资人 应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 五 、申 购和 赎回 的 数 量限 制 1 、申 购的 单笔 最低 金额 为 100 元 人民 币( 含申 购费)。基 金投 资者 将当 期分 配 的基金 收 益转购 基金 份额 时, 不受 最低申 购金 额的 限制 。 基金投 资者 可多 次申 购, 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 2 、基金 投资者 可将其 全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回, 申请赎 回 份额精 确到 小数 点后 两位 , 每次 赎回 份额 不得 低于100 份, 基金 账户 余额 不得 低于 100 份, 如进行 一次 赎回 后基 金账 户中基 金份 额余 额将 低 于100 份 , 应一 次性 赎回 。 如 因分红 再投 资、 非交易 过户 、 转 托管 、 巨 额赎回 、 基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况, 不受 此限, 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 3 、基金 管理人 可以规 定单 个投资人 累计 持有的 基金 份额上限 ,具 体规定 请参 见定期 更 新的招 募说 明书 或相 关公 告。 4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下,调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上公 告并 报 中 国证监 会备 案。 六 、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


26 1 、基 金申 购份 额的 计算 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / (1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 申购费 率 如 下表 所示 : A 类基 金份 额: 申购金 额区 间 费率 人民 币100 万以 下 0.8% 人民 币100 万以 上( 含) ,500 万 以下 0.4% 人民 币500 万以 上( 含) 每笔人 民 币1,000 元 C 类基 金份 额不 收取 申购 费用。 2 、基 金赎 回金 额的 计算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 赎回费 率如 下表 所示 : A 类基 金份 额: 持有基 金份 额期 限 费率 小于一 年 0.1% 大于等 于一 年小 于两 年 0.05% 大 于等 于两 年 0% C 类基 金份 额: 持有期 限 费率 30 日 以内 0.1% 30 日 以上 (含 ) 0 3 、本 基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额 分别 设置 代码, 分别 计算 和公 告基 金份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。 本 基金 两 类基 金 份 额净 值的 计算 , 均 保留 到小数 点 后 3 位, 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 , 由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计算 , 并 在 T+1 日内 公 告。 遇 特殊 情况, 经中 国 证监会 同意 , 可 以适 当延 迟计算 或公 告。


27 4 、申购 份额的 计算及 余额 的处理方 式: 申购的 有效 份额为净 申购 金额除 以当 日的该类 基金份 额净 值, 有效 份额 单位为 份, 上述 计算 结果 均按四 舍五 入, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 5 、赎回 金额的 计算及 处理 方式:赎 回金 额为按 实际 确认的有 效赎 回份额 乘以 当日基 金 份额净 值并 扣除 相应 的费 用, 赎回 金额 单位为 元 。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入, 保留 到小 数 点后 2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 6 、申 购费 用由 投资 人承 担 ,不列 入基 金财 产。 7 、赎回 费用由 赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承担 ,在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额 时收取 。 赎 回费 用应 根据 相关规 定按 照比 例归 入基 金财产 , 未 计入 基金 财产 的部分 用于 支付 登记费 和其 他必 要的 手续 费。 8 、 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的 5% , 赎 回费用 最高 不超 过赎 回金 额的 5% 。 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 , 并最 迟应 于新 的费率 或收 费 方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 9 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式 (如 网上 交易 、 电话 交易 等) 等进 行基 金交易 的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 , 按 相关 监管 部门 要求履 行必 要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 的销 售费 率。 七 、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1、2 、3、5 、6 项暂停 申购 情形 且基 金管 理人决 定暂 停基 金投 资者 的申购 申 28 请 时, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。 如果 投资人 的申 购申 请被拒 绝 , 被 拒绝的 申购 款项本金 将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基金 管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 八 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 投资者 的赎 回申 请 时 , 基金 管理人 应 在当日 报中 国证 监会 备案 , 已 确认 的赎 回申请 , 基 金管理 人应 足额 支付 ; 如 暂时不 能足 额支 付, 应 将可 支付 部分 按单 个账户 申请 量占 申请 总量 的比例 分配 给赎 回申 请人 , 未支 付部 分可 延期支 付, 并以 后续 开放 日的基 金份 额净 值 为 依据 计算赎 回金 额。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形, 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有人 在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时 , 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。 九 、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 29 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请延期 办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ;已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 , 但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒体 上 刊登公 告。 十 、暂 停申 购或 赎回 的公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2 、基金 发生暂 停申购 或赎 回并重新 开放 的,基 金管 理人应提 前 在 指定媒 体上 刊登基 金 重新开 放申 购或 赎回 公告 ,并 在 重新 开放 日 公 布最 近 1 个 工作 日的 两类 基金 份额净 值。 十 一、 基金 转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 十 二、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符 合法 律法 规的 其它 非交易 过户 , 或 者按 照相 关法律 法规 或国 家有权 机关 要求 的方 式进 行处理 的行为 。 无论 在上 述何种 情况 下, 接受 划转 的主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 30 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 三、 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 十 四、 定期 定额 投资 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 十 五、 基金 的冻 结 、 解冻 与质押 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金账户 或基 金份 额被 冻结 的, 被冻 结部 分 产生的 权益 一并 冻结 , 被冻 结部分 份额 仍然 参与 收益 分配与 支付 , 法律 法规 另有 规定的 除 外 。 如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务 , 基 金管理 人 将制定 和实 施相 应的 业务 规则。 八、基金的投资 一、投 资目 标


本基 金重 点投 资于 信用 债和可 转债 , 在 严格 控制 风险的 前提 下, 力争 实现 基金资 产的 长期稳 定增 值。 二、投 资范 围


本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国债 、 金 融债、 央行 票据、 企 业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券( 含分离交 易可转债) 、 短期 融资 券、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益品 种、 股 票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) 、权证等权益类资产以 及法律法规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ,但 须符 合中国 证监 会相 关规 定。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 31 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组合比 例为:本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ,投资于 信 用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产 的 80% ,股票 等权 益类资产的投资比例不超过基金资产 的 20% ,现金及到期日在一年以内的政府债券占基 金 资产净 值的 比例 不低 于 5% 。 本基金 所指 信用 债, 是指 金融债( 不含 政策 性金 融债) 、公司 债、 企业 债、 短期 融资券 、 中期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 资产 支持 证券 等除 国债 、 中央 银行 票据 和政策 性金 融债 之外 的、 非国家 信用 的固 定收 益类 金融工 具。 三、投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 (1) 大类 资产 配置 策略 本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ,投资于股票、权证等 权益类资产 的 比例不高于基金资产 的 20% 。本基 金将遵循自上而下的配置原则,密切关注股票、债券 市 场的运 行状 况和 风险 收益 特征, 通过 自上 而下 的定 性分析 和定 量分 析, 综合 分析宏 观经 济运 行趋势 、 国 家财 政政 策与 货 币政策 、 市 场流 动性 水平、 债券市 场和 股票 市场 估值 水平等 因素 , 从而判 断各 大类 资产 的相 对投资 价值 ,从 而确 定固 定收益 类资 产和 权益 类资 产的配 置比 例 , 并跟踪 影响 资产 配置 策略 的各种 因素 的变 化, 对大 类资产 配置 比例 进行 动态 优化管 理。 (2) 债券 类属 配置 策略 本基金 的债 券类 资产 将主 要在信 用债 、 可 转债 及其 他资产 间进 行配 置, 并重 点配置 信用 债和可 转债 。 本 基金 将对 不同债 券板 块之 间的 相对 投资价 值进 行分 析, 确定 债券类 属配 置策 略, 并根 据市 场变化 及时 进行调 整 , 从 而选择 既能 匹配目 标久 期 、 同时 又能 获得较 高持 有 期 收益的 类属 债券 配置 比例 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将 综 合采 用 信 用策 略 、 久期 调整 策 略、 期限 结构配 置 策 略、 息差 策略 等 策略 , 进 行 积极 主动 的债 券 投 资, 在合理 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上, 以企 业债和 可转 债为 主要投 资标 的, 力争 取得 超越基 金业 绩比 较基 准的 收益。 (1) 信用 策略 信用产 品的 收益 率是 在基 准收益 率基 础上 加上 反映 信用风 险收 益的 信用 利差 。 基准收 益 率主要 受宏 观经 济和 政策 环境的 影响 , 信用 利差 的影 响因素 包括 信用 债市 场整 体的信 用利 差 水平和 债券 发行 主体 自身 的信用 变 化 。 基 于这 两方 面的因 素, 本基 金将 相应 的采用 以下 的分 32 析策略 : 1 )基 于信 用利 差曲 线策 略 本基金 将综 合分 析宏 观经 济周期 、 国 家政 策、 信用 债市场 容量 、 市 场结 构、 流动性 、 信 用利差 的历 史统 计区 间等 因素, 进而 判断 当前 信用 债市场 信用 利差 的合 理性 、 相对 投资 价值 和风险 ,以 及信 用利 差曲 线的未 来趋 势, 确定 信用 债券的 配置 。 2 )基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 , 研 究债 券发 行主体 的基 本面 , 以 确 定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 , 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发 行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量(包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、 偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ) 等 要素 , 综 合评价 其信 用等 级, 谨慎 选择债 券发 行人 基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 (2) 久期 调整 策略 本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判, 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过 对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 , 预测 未来 的市场 利率 的 变动趋 势 , 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应, 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在 预期利 率下 降时 , 增 加组 合久期 , 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益, 在预期 利率 上升 时,减 小组 合久 期, 以规 避债券 价格 下降 的风 险。 (3) 期限 结构 配置 策略 本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。 本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 , 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 , 适 时采 用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 , 并进行 动态 调整 。 (4) 息差 策略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ,通 过正回 购将 所获 得资 金投 低于债 券 , 利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。


(5) 可转 债投 资策 略 可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证 券 的特 性, 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价 格上涨 收益 的特 点。 本基 金主要 从公 司基 本面 分析 、 理论 定价 分析 、 债 券发 行条款 、 投 资导 向的变 化等 方面 综合 评估 可转债 投资 价值 , 选 取具 有较高 价值 的可 转债 进行 投资。 本基 金将 着重对 可转 债对 应的 基础 股票进 行分 析与 研究 , 对那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长前景 的上 市 33 公司的 可转 债进 行重 点选 择, 并 在对 应可 转债 估值 合理的 前提 下集 中投 资, 以分享 正股 上涨 带来的 收益 。 本基金 还将 积极 关注 可转 换债券 在一 、二 级市 场上 可能存 在的 价差 所带 来的 投资机 会 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,参与 可转 换债 券的 一级 市场申 购, 获得 稳定 收益。 (6) 中小 企业 私募 债券 投 资策略 基金投 资中 小企 业私 募债 券,基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ,制 定严 格的 投资 决策流 程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两 个角度 出发 , 通 过自 上而 下的宏 观环 境分 析、 市场 指标分 析结 合自 下而 上的 基本面 分析 和估 值分析 ,精 选个 券构 建组 合。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ,严 格控 制投 资的信 用风 险 , 在个券 甄选 方面 ,本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 (7) 资产 支持 证券 投资 策 略


本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素, 主要 从资产 池信 用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 确定资 产合 理配 置比例 ,在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 3 、股 票投 资策 略 (1) 一级 市场 新股 申购 策 略 本基金 将研 究首 次发 行股 票及增 发新 股的 上市 公司 基本面 因素 ,挖 掘公 司的 内在价 值 , 根据股 票市 场整 体定 价水 平, 估 计新 股上 市交 易的 合理价 格, 同时 参考 一级 市场资 金供 求关 系, 制定 相应 的新股 申购 策略 。 本 基金 对于通 过参 与新股 认购 所获 得的 股票 , 将 根据 其市 场 价格相 对于 其合 理内 在价 值的高 低, 确定 继续 持有 或者卖 出。 (2) 二级 市场 股票 投资 策 略 本基金 的股 票类 资产 作为 整体基 金投 资组 合管 理的 辅助工 具 , 为 投资 者提 供适 度参与 股 票市场 、 获取 超额收 益的 机会 。 当 本基 金管理 人判 断市场 出现 明显 的投 资机 会时 , 本 基金 可 直接参 与股 票二 级市 场的 投资 , 在 严格 控制风 险的 前提下 , 争取 超额收 益 。 本基金 将以 个股 精选作 为主 要投 资策 略, 从定性 和定 量两 方面 考察 上市公 司的 投资 价值 , 精 选具有 良好 成长 性、估 值水 平合 理的 股票 进行投 资。 四、投 资限 制


34 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金投 资于 债券 的 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 投资 于信 用债 和可 转 债 (含 分 离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80% ,股票等权益类资产的投资比 例 不超过 基金 资产 的 20% ; (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 % (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10 %; (11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 )本基金持有 的全部中小企业私募债券 ,其市值不超过基金资产净 值的 10%;本 基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ,不 得超 过该债 券 的 10% ; (14 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (15 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ; (16) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 35 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比 例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如适 用于本 基金 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 , 则本 基 金投资 不再 受相 关限 制 , 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 五、业 绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数。


中信标 普全 债指 数涵 盖了 在上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 和银 行间 债券 市场交 易 、 剩余期 限在 一年 以上 、 面 值余额 在一 亿元 以上 、 信 用评级 在投 资级 以上 的国 债、 企 业债 、 可 转债和 金融 债, 具有 一定 的投资 代表 性。 基于 指数 的权威 性和 代表 性以 及本 基金的 投资 范围 和投资 理念 ,选 用该 业绩 比较基 准能 够真 实、 客观 的反映 本基 金的 风险 收益 特征。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时, 本基 金可 以在基 金托 管人 同意、 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 。 六、风 险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其预 期风 险与 预期收 益高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。






















































































七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法


36 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额 持有人 的利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 3. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 ; 4 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理。 八、基 金的 融资 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 九 、基 金的 投资 组合 报告 9.1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 17,712,698.00 14.06 其中: 股票 17,712,698.00 14.06 2 固定收 益投 资 95,950,560.04 76.15 其中: 债券 95,950,560.04 76.15 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,300,877.90 5.79 7 其他各 项资 产 5,041,226.80 4.00 8 合计 126,005,362.74 100.00 9.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合


37 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,075,450.00 13.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,326,950.00 2.54 J 金融业 144,170.00 0.16 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 3,166,128.00 3.46 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 17,712,698.00 19.33 9.3 报告期末按公允价值占 基 金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300065 海兰信 100,000 3,449,000.00 3.76 2 002178 延华智 能 109,935 3,166,128.00 3.46 3 300367 东方网 力 18,000 2,710,260.00 2.96 4 002390 信邦制 药 70,000 2,141,300.00 2.34 5 600689 上海三 毛 110,000 1,673,100.00 1.83 6 300010 立思辰 35,000 1,660,050.00 1.81


38 7 300220 金运激 光 25,000 1,062,750.00 1.16 8 002073 软控股 份 50,000 1,000,000.00 1.09 9 300264 佳创视 讯 30,000 485,400.00 0.53 10 300033 同花顺 1,500 181,500.00 0.20 9.4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 1,047,000.00 1.14 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 5,122,000.00


5.59 其中: 政策 性金 融债 5,122,000.00


5.59 4 企业债 券 63,460,959.20 69.27 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 26,320,600.84 28.73 8 其他 - - 9 合计 95,950,560.04 104.73 9.5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序号 债 券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 018001 国开 1301 50,000 5,122,000.00 5.59 2 110023 民生转 债 35,000 4,804,450.00 5.24 3 122336 13 牡丹 01 40,000 3,987,200.00 4.35 4 110029 浙能转 债 27,000 3,763,530.00 4.11 5 113501 洛钼转 债 20,000 3,502,200.00 3.82 9.6 报告期末按公允价值占 基 金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 9.7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细


39 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 9.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 9.11 投资组合报告附注 9.11.1 本基 金 投 资的 上海 三 毛企业 (集 团) 股份 有限 公司 ( 以下 简称 : 上 海三 毛, 股 票代 码: 600689 )于2014 年12 月23 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 上海 监管 局( 以下 简称: 证监 局) 《行政 处罚 书》 (沪 【2014 】4号) , 主 要内 容为 :1. 证监局 认定 上海 三毛 存在 违法事 实; 上 海三毛 的重 要控 股子 公司 上海三 毛进 出口 有限 公司 (以 下简 称: 三进 公司 ) 发 生外商 应收 账 款逾期 , 并 预计 后续 还可 能有大 额应 收账 款发 生逾 期, 对 上海 三毛2012 年度 及以后 的经 营业 绩产生 重大 影响 , 属 于 《 证券法 》 第 六十 七条 所述 的重大 事件 ; 对 于前 述重 大事件 , 上 海三 毛没有 及时 披露 ,直 至2013 年3月23日 才予 以公 告, 并直至4月8 日才 发布 因该 重大事 件导 致 公司2012 年 度经 营业 绩预 亏公告 ; 上海 三毛的 前述 行为违 反了 《 证券法 》 第 六十七 条关 于上 市公司 应及 时披 露重 大事 件的规 定 , 构 成了 《证 券 法》 第一 百九 十三条 第一 款所述 的违 法行 为。韩 家红 、蔡 伯承 为直 接负责 的主 管人 员, 朱建 忠为其 他直 接责 任人 员。2. 证监 局决 : (1) 对上 海三 毛给 予警 告, 并处以30万 元罚 款;(2) 对 韩家红 、蔡 伯承 给予 警告 ,并分 别处 以10万 元罚 款;(3) 对 朱建 忠给予 警告 ,并 处以5万 元 罚款。 对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 : 本基 金管 理人 在投 资上海 三毛 前严 格执 行了 对上市 公司 的 调研 、 内 部研 究推荐 、 投 资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。 上述 股票根 据股 票池审 批流 程进 入本基 金备 选库 , 由 研究 员跟踪 并分 析 。 上述 事件 发生后 , 本基 金管理 人对 上市公 司进 行 了 进一步 了解 和分 析, 认为 上述事 项对 上市 公司 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量未产 生重 大的 实质性 影响 ,因 此, 没有 改变本 基金 管理 人对 上述 上市公 司的 投资 判断 。 除上述 股票 外, 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 9.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前 十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 9.11.3 其他资产构成


40 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 90,783.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,660,631.67 5 应收申 购款 3,289,811.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,041,226.80 9.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110023 民生转 债 4,804,450.00 5.24 2 128008 齐峰转 债 3,201,338.84 3.49 3 125089 深机转 债 2,208,900.00 2.41 4 110011 歌华转 债 1,892,800.00 2.07 5 110028 冠城转 债 1,622,100.00 1.77 6 110019 恒丰转 债 749,850.00 0.82 9.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值( 元) 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 - 300065 海兰信 3,449,000.00 3.76 公告重 大事 项 - 300367 东方网 力 2,710,260.00 2.96 公告重 大资 产重 组 - 002390 信邦制 药 2,141,300.00 2.34 公告重 大资 产重 组 - 300220 金运激 光 1,062,750.00 1.16 公告重 大事 项 9.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。


41 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、上 投摩 根 优 信增利 债券A 类:阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 —2014/12/31 13.40% 0.43% 5.73% 0.20% 7.67% 0.23% 2015/01/01-20 15/03/31 12.43% 0.94% 0.62% 0.10% 11.81% 0.84% 2、上 投摩 根 优 信增利 债券C 类:阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 —2014/12/31 13.20% 0.43% 5.73% 0.20% 7.47% 0.23% 2015/01/01-20 15/03/31 12.19% 0.93% 0.62% 0.10% 11.57% 0.83% 十、基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指 基 金拥 有 的各 类有价 证 券、 银行 存款本 息 、 基金 应收 款 项 以及其 他 资 产 的价 值总 和。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。


42 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其 债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 十一、基金资产的估 值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 、银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 43 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经 济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行 估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。


44 四、估 值程 序 1 、两类 基金份 额净值 是按 照每个工 作日 闭市后 ,该类 基金资 产净 值除以 当日 该类基金 份额的 余额 数量 计算 , 两类 基金 份额 净值 均精确到 0.001 元, 小 数点 后第 四 位 四舍五 入。 国 家另有 规定 的, 从其 规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 两类 基金 份额 净值 ,并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 两类 基金份 额净 值结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 某一 类 基 金份 额净值 小数 点 后 3 位 以内( 含第 3 位) 发 生估 值错 误时 , 视为 基金 份 额净值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿,承 担 赔偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间 进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 45 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的 当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采 取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 该类 基 金份额 净值 的 0.25% 时 , 基金管 理人 应当 通报 基金 托管人 并 报中国 证监 会备 案; 错误 偏差达 到该类 基 金份 额净 值的 0.5% 时 ,基 金管 理人 应当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 两类 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算, 基金 托 管人负 责进 行复 核 。 基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 和两类 基金份 额净 值并 发送 给基 金托管 人 。 基 金托 管人 对净 值计算 结果 复核 确认 后发 送给基 金管 理 人,由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。


46 八、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误等 ,基金 管 理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、 适 当、 合理 的措施 进行 检查 , 但 未能 发现错 误的,由 此造成 的基 金资 产估 值错 误, 基 金管 理人 和基 金托 管人免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除或 减轻由 此造 成的 影响 。 十二、基金的收益与 分配 一、基 金利 润的 构成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 50% , 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ; 2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 基金 份额 持有 人可 对 A 类、 C 类 基金 份额 分别 选择 不 同的分 红方 式, 投资 者可 选 择现金 红利 或将 现金 红利 按除权 日除 权 后的该 类基 金份 额净 值 自 动转为 相应 类别 的 基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ; 3、 基金 收益 分配 后两类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 两类 基 金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ; 4、 由 于本 基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 , C 类基金 份额 收取 销售 服务 费, 各 基 金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同 , 本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配 权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。


47 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即 可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 按除 权日 的该类 别基 金份 额净 值 自 动转为 同一 类别 的 基 金份 额。 红利 再投 资 的计算 方法 ,依 照《 业务 规则》 执行 。 十三、基金的费用与 税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金 合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、销 售服 务费 ; 9 、证 券账 户开 户费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 :


48 H =E× 0.7%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至 每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按 月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、销 售服 务费 本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4 %年 费率 计 提, 计 算 方法如 下: H =E ×0.4% ÷当 年天 数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动 费、基 金份 额持 有人 服务 费等。


销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。


49 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 -7 、9 项费 用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、 基金 管理 人和基 金托 管人协 商一 致后 , 可 按照 基金发 展情 况 , 并根 据法 律法规 规 定 和基金 合同 约定 调整 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 、 基 金销 售服 务费等 相关 费率 。 调 低基 金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服务 费, 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必 须于新 的费 率实 施日 前按 照《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒 体上 公告 。 五 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、基金的会计与 审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币 , 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计


50 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、基金管理人 认为有充足 理由更换会计 师事务所, 须通报基金托 管人。更换 会计师 事 务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 十五、基金的信息披 露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的 规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等 媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或 者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息


51 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持 有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 两类基 金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的两类 基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日基金资产净值和 两类 基金份额 净值 。 基 金管 理人应 当在 前款规 定的 市场 交易 日的 次日 , 将 基金 资产净 值 、 两类 基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登 载 在指 定媒 体上 。


52 (五) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 (七) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公 告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 53 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 财产 、 基 金 管理业 务、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、 基金 管 理费、 基金 托管 费 和销 售服 务费 等费 用计 提标准 、 计 提方 式和 费率 发 生变更 ; 17 、基 金份 额净 值估值 错 误达该类 基 金份 额净 值百 分之零 点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、本 基金 变更 份额 类别 设置; 27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场 上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 , 并予 以公 告。 (十) 投资 中小 企业 私募 债信息 披露


54 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒体 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。 本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件 中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 (十一 ) 中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或 者 盖章 或者 XBRL 电子方式 复核 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒体披 露信 息, 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售 机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八、暂 停或 延迟 基金 信息 披露的 情形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: (1) 不可 抗力 ; (2) 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ; (3) 法律 法规、 《基 金合 同》或 中国 证监 会规 定的 情况。


55 十六、风险揭示 一、投 资本 基金 的风 险 1 、市 场风 险 基金主 要投 资于 证券 市场 , 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 , 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化, 产生风 险 。 主 要 的风险 因素 包括 : (1)政 策风险 。因财 政政 策、货币 政策 、产业 政策 、地区发 展政 策等国 家宏 观政策 发 生变化 ,导 致市 场价 格波 动,影 响基 金收 益而 产生 风险。 (2)经 济周期 风险。 证券 市场是国 民经 济的晴 雨表 , 随着经 济运 行的周 期性 变化, 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化, 基金 投资 的收 益水平 也会 随之 变化 ,从 而产生 风险 。 (3)利 率风险 。金融 市场 利率的波 动会 导致证 券市 场价格和 收益 率的变 动。 利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券 和股 票 , 其 收 益水平 可能 会受 到利 率变 化的影 响。 (4)上 市公司 经营风 险。 上市公司 的经 营状况 受多 种因素的 影响 ,如管 理能 力、行 业 竞争、 市场 前景 、 技 术更 新、 新 产品 研究 开发 等都 会导致 公司 盈利 发生 变化 。 如果 基金 所投 资的上 市公 司经 营不 善, 其股票 价格 可能 下跌 , 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少, 使基 金投 资 收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险, 但不 能完 全避免 。 (5)购 买力风 险。基 金份 额持有人 收益 将主要 通过 现金形式 来分 配,而 现金 可能因 为 通货膨 胀因 素而 使其 购买 力下降,从 而使 基金 的实 际 收益下 降。 2、管 理风 险 (1)在 基金管 理运作 过程 中,基金 管理 人的知 识、 经验、判 断、 决策、 技能 等,会 影 响其对 信息 的占 有以 及对 经济形 势、 证券 价格 走势 的判断 ,从 而影 响基 金收 益水平 。 (2)基 金管理 人和基 金托 管人的管 理手 段和管 理技 术等因素 的变 化也会 影响 基金收 益 水平。 3、流 动性 风险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 : 一 是基 金管 理 人建仓 时或 为实 现投 资收 益而进 行组 合调整 时 , 可 能会 由于 个股 的市场 流动 性相 对不 足而 无法按 预期 的价 格将 股票 或债券 买进 或 卖出 ; 二 是为 应付投 资者 的赎回 , 当个 股的流 动性 较差时 , 基金 管理人 被迫 在不适 当的 价 格 大量抛 售股 票或 债券 。两 者均可 能使 基金 净值 受到 不利影 响。 4、特 定风 险


56 本基金投资 于债券的 比例 不低于基金 资产的80% ,投 资于信用债 和可转债 的比 例合计不 低 于非现金 基金 资产的80% 。 本基金可 能因 投资债 券资 产而面临 债券 市场系 统性 风险,本 基金 主要投 资于 信用 债和 可转 债, 无 法完 全规 避发 债主 体的信 用质 量变 化造 成的 信用风 险, 且可 转换债 券的 条款 相对 于普 通债券 和股 票而 言更 为复 杂, 对这 些条 款研 究不 足导 致的事 件可 能 为本基 金带 来损 失。 本基金 还可 参与 一级 市场 新股申 购或 增发, 也可 以 直接在 二级 市场 上买 入股 票、 权证 等权 益类证 券, 并可 持有 由可 转债转 股获 得的 股票 、 因 所持股 票派 发以 及因 投资 可分离 债券 而产 生的权证 ,但 上述权 益类 资产的投 资比 例合计 不超 过基金资 产的20% 。 因此, 本基金也 将面 临股票 价格 波动 、 新 股发 行放缓 或停 滞, 或者 新股 投资收 益率 下降 甚至 出现 亏损所 带来 的风 险。 5 、中 小企 业私 募债 投资 风 险 中小企 业私 募债 发行 人为 中小微 、 非上 市企 业, 存 在着公 司治 理结 构相 对薄 弱、 企业 经 营风险 高、 信息 披露 透明 度不足 等特 点。 基金 管理 人将通 过建 立并 严格 执行 特定的 信用 分析 制度, 对持 有的 中小 企业 私募债 投资 进行 信用 风险 管理。 但如 果发 行人 未真 实披露 其财 务及 经营管 理信 息 , 或 基金 管理 人对其 信用 风险 判断 有误 , 中 小企 业私 募债 投资 将存 在违约 风险 , 极端情 况下 ,存 在债 券投 资本金 完全 无法 回收 的风 险。 同时,中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转 让, 可能 存在 流动 性不 足的 风险 。 如 果基 金管 理人 持有 的中小 企业 私募 债投 资未 能持有 到期 , 将可能 在二 级市 场交 易时 承担相 当幅 度的 流动 性折 价, 从而 影响 基金的 收益 水平 。 因 此, 投 资中小 企业 私募 债将 在一 定程度 上增 加基 金的 信用 风险和 流动 性风 险。 6 、操 作或 技术 风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操 作规 程等引 致的 风险,例 如, 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理公司 、登 记机 构、 代销 机构、 证券 交易 所、 证券 登记结 算机 构等 等。 7 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 8 、其 他风 险


57 (1) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ; (2)因 基金业 务快速 发展 而在制度 建设 、人员 配备 、内控制 度建 立等方 面不 完善而 产 生的风 险; (3) 因人 为因 素而 产生 的 风险, 如内 幕交 易、 欺诈 等行为 产生 的风 险; (4) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; (5)因 战争、 自然灾 害等 不可抗力 导致 的基金 管理 人、基金 代销 机构等 机构 无法正 常 工作, 从而 影响 基金 的申 购、赎 回按 正常 时限 完成 的风险 。 二、声明 1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。基 金投资者 自愿 投资于 本基 金,须 自 行承担 投资 风险 。 2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外,本 基金 还通过基 金代 销机构 代理 销售, 但 是, 基金 资产 并不是 代销 机构的 存款 或 负 债, 也没 有经基 金代 销机 构担 保收 益, 代销 机构 并 不能保 证其 收益 或本 金安 全。 十七、 基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会备案 后 方可执 行 , 自决议 生效 后两 个工 作 日 内在指 定媒 体公 告。 二、 《 基金 合同 》的 终止事由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后, 当出现 下述 情形 之一 时, 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 , 本 基金终 止或 与其 他基 金合 并: (1) 连续 90 个 工作 日基 金份 额持有 人少 于 200 人;


58 (2) 连续 90 个 工作 日基 金资 产规模 少 于 3000 万 人民 币 ; (3) 连续 90 个 工作 日本 基金 前十大 基金 份额 持有 人持 有本基 金 90% 以 上的 基金 份额。 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小 组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 59 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算 账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 十八、基金合同的内 容摘 要 一、基 金的 基本 情况 基金名 称: 上投 摩根 优信 增利债 券 型 证券 投资 基金 基金的 类别 :债券 型 证券 投资基 金 基金的 运作 方式 :契 约型 开放式 核准文 号: 中国 证监 会证 监基金 字[2014]216 号 基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 : 中 国银 行股 份有限 公司 二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利义 务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ,即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会 , 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料;


60 (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


61 (9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 , 不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告;


62 (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定, 履 行信息 披露 及报 告义 务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人承 担全 部募集 费用 ,将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册;


63 (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金托 管人 的权 利义 务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额 持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财 产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 , 按照《基 金合 同》的 约定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ;


64 (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并 保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 (一) 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 , 基金 份额 持有 人的 合法 授 权代 表有 权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投 票权。 (二) 召开 事由 : 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ;


65 (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 (根 据法律法 规 的 要求提 高该 等 报酬 标 准 的除 外 ) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7)本 基金与 其他基 金的 合并 (法 律法 规、中 国证 监会和《 基金 合同》 另有 规定的除 外) ; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略 ( 法律法 规、 中国证监 会和 《基金 合同 》另有 规 定的除 外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 销售 服务 费 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 不影响 现有基 金份 额持有人 利益 的情况 下, 在法律法 规和 《基金 合同 》规定 的 范围内 调整 本基 金的 申购 费率、 调低 赎回 费率 或调 整收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6) 《 基金 合同 》明 确约 定无 需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况; (7)在 符合有 关法律 法规 的前提下 ,经 中国证 监会 允许,基 金管 理人、 代销 机构、 登 记机构 在法 律法 规规 定的 范围内 调整 有关 基金 认购 、 申购 、 赎 回、 转 换、 非交 易过户 、 转 托 管等业 务的 规则 ; (8) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 3 、 《基 金合 同》 生效 后, 当出现 下述 情形 之一 时, 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 , 本 基金终 止:


66 (1) 连续 90 个 工作 日基 金份 额持有 人少 于 200 人; (2) 连续 90 个 工作 日基 金资 产规模 少 于 3000 万 人民 币 ; (3) 连续 90 个 工作 日本 基金 前十大 基金 份额 持有 人持 有本基 金 90% 以 上的 基金 份额。 ( 三) 会议 召集 人及 召集 方式 : 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 60 日内 召开 ;基 金管 理人 决定不 召集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自 行 召集 。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日 60 日内 召开; 基金 管理 人决 定不 召集, 代表 基 金份 额 10% 以上 (含 10% )的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当向 基金托 管人 提 出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集, 并书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有 人 代表和 基金 管理 人; 基金 托管人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 ( 四 ) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒体 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ;


67 (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要 通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如召集人 为基金管 理人 ,还应另行 书面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决 意见的计 票 进行监 督; 如召 集人 为基 金托管 人, 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对表 决意 见的 计票进 行监 督; 如召 集人 为基金 份额 持有 人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到 指定地 点对 表决 意见 的计 票进行 监督 。 基金 管理 人或 基金托 管人 拒不 派代 表对 书面表 决意 见 的计票 进行 监督 的, 不影 响表决 意见 的计 票效 力。 ( 五) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份 额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50%)。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 68 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50%); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、重 新召 集基 金份 额持 有 人大会 的条 件 若到会 者在 权益 登记 日所 持有的 有效 基金 份额 低于 第 1 条 第 (2) 款 、 第 2 条 第 (3)款 规定比 例的 , 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的三 个月 以后、 六个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召集基 金份 额持 有人 大会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有人大 会 , 到 会 者所持 有的 有效 基金 份额 应不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 三分 之一 (含 三分之 一) 。 4 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 或其他 方式 进行 表决 , 具 体方式 由会 议召 集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 5 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话或 其他 方式 ,具 体方 式在会 议通 知中 列明。 ( 六) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。


69 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持 人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含 50% ) 选举产 生一 名 基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席 或主持 基金 份额 持有 人大 会,不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 ( 七) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一般 决议 , 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 以上( 含 50% ) 通过 方为 有效; 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为 有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。


70 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表 决。 (八) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应 当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计 票过程 应由公 证机 关予以公 证 , 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 ( 九 ) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自报 中国 证监 会备案 之 日起生 效。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 71 约束力 。 (十 ) 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序 、 表 决条件 等规 定, 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 , 如 将来法 律法 规修 改导 致 相 关内容 被取 消或 变更的 , 基 金管 理人 经与 基金托 管人 协商 一致 并提 前公告 后, 可直 接对 本部 分内容 进行 修改 和调整 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一)收 益分 配原 则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 50% , 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ; 2、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 基金 份额 持有 人可 对 A 类、 C 类 基金 份额 分别 选择 不 同的分 红方 式, 投资 者可 选 择现金 红利 或将 现金 红利 按除权 日除权 后的该 类基 金份 额净 值 自 动转为 相应 类别 的 基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ; 3、 基金 收益 分配 后两类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 两类 基 金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ; 4、 由 于本 基金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 , C 类基金 份额 收取 销售 服务 费, 各 基 金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同 , 本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配 权; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (三) 收益 分配 方案 的确 定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 (四) 收益 分配 中发 生的 费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 72 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人 的 现金 红利 按除 权日 的该类 别基 金份 额净 值 自 动转为 同一 类别 的 基 金份 额。 红利 再投 资 的计算 方法 ,依 照《 业务 规则》 执行 。 五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、销 售服 务费 ; 9 、证 券账 户开 户费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在 基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.7%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理 人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


73 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据 , 自 动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付 , 基 金 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 , 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣 划后, 基金 管理 人应 进行 核对 , 如发 现数 据不 符, 及时联 系基 金托 管人 协商 解决。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和 基 金合同 约定 调整 基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 、 基 金销售 服务 费等 相关 费率 。 调 低基 金管 理 费率 、 基 金托 管费率 或基 金销售 服务 费 , 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须 于 新的费 率实 施日 前按 照《 信息披 露办 法》 的规 定在 指定媒 体上 公告 。 (五) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 ( 一)投 资目 标 本基金 重点 投资 于信 用债 和可转 债, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 力 争实 现基 金资产 的长 期稳定 增值 。 (二) 投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、可转换债券( 含分离交易 可转债) 、 短 期融 资券 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 品种 、 股票( 包含 中 小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) 、权证等权益类资产以及法律法规或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。


74 基金的投资组合比 例为:本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ,投资于 信 用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产 的 80% ,股票 等权 益类资产的投资比例不超过基金资产 的 20% ,现金及到期日在一年以内的政府债券占基 金 资产净 值的 比例 不低 于 5% 。 本基金 所指 信用 债, 是指 金融债( 不含 政策 性金 融债) 、公司 债、 企业 债、 短期 融资券 、 中期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 资产 支持 证券 等除 国债 、 中央 银行 票据 和政策 性金 融债 之外 的、 非国家 信用 的固 定收 益类 金融工 具。 ( 三) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金投 资于 债券 的 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 投资 于信 用债 和可 转 债 (含 分 离交易可转债)的比例合计不低于非现金 基金资产的 80% ,股票等权益类资产的投资比 例 不超过 基金 资产 的 20% ; (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10% (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10 %; (11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ;


75 (13 )本基金持有 的全部中小企业私募债券 ,其市值不超过基金资产净 值的 10%;本 基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ,不 得超 过该债 券 的 10% ; (14 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (15 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ; (16) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 , 如 适用于 本基 金, 基金 管理 人 在履 行适 当程序 后 , 则 本 基金投 资不 再受 相关 限制 ,不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 七、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 (一) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行 76 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格 ; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股 票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据 表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 77 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金 有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (二) 估值 程序 1 、两类 基金份 额净值 是按 照每个工 作日 闭市后 ,该类 基金资 产净 值除以 当日 该类基金 份额的 余额 数量 计算 , 两类 基金 份额 净值 均精确到 0.001 元, 小 数点 后第 四 位 四舍五 入。 国 家另有 规定 的, 从其 规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 两类 基金 份额 净值 ,并按 规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将两类 基金 份额 净值 结果发 送基 金托 管人 ,经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 (一) 基金 合同 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会备案 后 方可执 行 , 自决议 生效 后两 个工 作 日 内在指 定媒 体公 告。 (二) 基金 合同 的终 止事由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后, 当出现 下述 情形 之一 时, 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 , 本 基金终 止 :


78 (1) 连续 90 个 工作 日基 金份 额持有 人少 于 200 人; (2) 连续 90 个 工作 日基 金资 产规模 少 于 3000 万 人民 币 ; (3) 连续 90 个 工作 日本 基金 前十大 基金 份额 持有 人持 有本基 金 90% 以 上的 基金 份额。 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 ( 四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告


79 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 九、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 仲裁 地点为 北京 市, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局 的, 对 当事人 均有 约 束力, 仲裁 费用 及律 师费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 1、 《基金合同 》正本一式 六份,除上报 有关监管机 构一式二份外 ,基金管理 人、基 金 托管人 各持 有二 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场 所和营 业场 所查 阅。 十九、基金托管协议 的内 容摘要 一 、托 管协 议当 事人 1、 基 金管 理人 :上 投摩根基金管 理有 限公 司( 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条) 2、 基 金托 管人 : 中 国银 行 股份有 限公 司 名称: 中国 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 法定代 表人: 田 国立 成立时 间:


1983 年10 月31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 组织形 式: 股份 有限 公司


80 注册资 本: 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 整 经营范 围: 吸收人民币存款; 发放短 期、中期和长期贷 款;办 理结算;办理票据 贴 现;发行金融债券 ;代理 发行、代理兑付、 承销政 府债券;买卖政府 债 券;从事同业拆借 ;提供 信用证服务及担保 ;代理 收付款项及代理保 险 业务;提供保险箱 服务; 外汇存款;外汇贷 款;外 汇汇款;外汇兑换 ; 国际结算;同业外 汇拆借 ;外汇票据的承兑 和贴现 ;外汇借款;外汇 担 保;结汇 、 售 汇 ;发 行 和代 理 发 行 股 票 以 外的 外 币有 价 证 券 ; 买 卖 和代 理买卖股票以外的 外币有 价证券;自营外汇 买卖; 代客外汇买卖;外 汇 信用卡的发行和代 理国外 信用卡的发行及付 款;资 信调查、咨询、见 证 业务;组织或参加 银团贷 款;国际贵金属买 卖;海 外分支机构经营与 当 地法律许可的一切 银行业 务;在港澳地区的 分行依 据当地法令可发行 或 参与代 理发 行当 地货 币; 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 存续期 间: 持续经 营 二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 建 立相 关的技 术系 统,对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面: 1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、公 司债 、 中期票 据、 地方政 府债、 次级债 、中 小企业 私募债 、可转 换债 券(含分 离交 易 可转债)、 短期 融资 券、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 品种 、 股票(包 含中 小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会批准 上市的 股票) 、权证 等权益 类资产 以及 法律法 规或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% , 投 资于信 用 债和可 转债 (含 分离 交易 可转债 ) 的 比例 合计 不低 于非现 金基 金资 产 的80% , 股票等 权益 类 资产的 投资 比例 不超 过基 金资产 的 20% , 现 金及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净 值的比 例不 低 于5% 。


81 本基金 所指 信用 债, 是指 金融债(不 含政 策性 金融 债)、公 司债 、企 业债 、短 期 融资券 、 中期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 资产 支持 证券 等除 国债 、 中央 银行 票据 和政策 性金 融债 之外 的、 非国家 信用 的固 定收 益类 金融工 具。 基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、债 券库 等各 投资 品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人 。 基金 管 理人 可以 根据 实际 情况的 变化 , 对 各投 资品 种的具 体范 围予 以更 新和 调整, 并通 知基 金托管 人。 基金 托管 人根 据上述 投资 范围 对基 金的 投资进 行监 督。 2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督; (1)本 基金投 资于债 券的 比例不低 于基 金资产 的 80% ,投资 于信用 债和可 转债 (含分 离交易 可转 债) 的比 例合 计不低 于非 现金 基金 资产 的 80%, 股票 等权 益类 资产 的投资 比例 不 超过基 金资 产 的20% ; (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9) 本基 金应 投 资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (10) 本基 金持 有的 全部 中小企 业私 募债 券, 其市 值不超 过基 金资 产净 值 的10% ; 本 基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ;


82 (11 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 如果法 律法 规对 本 基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为准。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 , 如 适用于 本基 金, 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 , 则 本 基金投 资不 再受 相关 限制 ,不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。 3 、基金 管理人 向基金 托管 人提供其 银行 间债券 市场 交易的交 易对 手库, 交易 对手库 由 银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以 根据实 际情 况的 变化 , 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 , 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人 参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参 与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行 监 督。


4 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则, 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估, 控制 交易对 手的 资信 风险 , 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 , 在 具体 的交易 中 , 应 尽 力争取 对基 金有 利的 交易 方式。 由于 交易 对手 资信 风险引 起的 损失 , 基 金托 管人不 承担 赔偿 责任。 5 、基金 如投资 银行存 款, 基金管理 人应 根据法 律法 规的规定 及基 金合同 的约 定,事 先 确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 , 并 及时 提供 给基金 托管 人, 基金 托管 人据以 对基 金投 资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名 单 进行 监督 。 (二) 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同》 的约 定, 对基 金资产 净值 83 计算、 两类 基金 份额 净值 计算、 基金 份额 累计 净值 计算、 应收 资金 到账 、 基 金费用 开支 及收 入确定 、 基金 收益分 配 、 相关信 息披 露 、 基金 宣传 推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 进行 复核。 (三) 基金 托管 人在 上述 第 (一 ) 、 ( 二) 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法 规的规 定、 《基 金合 同》及 本协议 的约定 ,应及 时通 知基金 管理人 限期纠 正, 基金管 理人收 到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正。 在限 期内, 基金 托管 人有权 随时 对通 知 事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠 正的, 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。 (四)基 金托 管人发 现基 金管理人 的投 资指令 违反 法律法规 、 《基 金合同 》及 本协议 的 规定 , 应 当视 情况暂 缓或 拒绝执 行 , 立 即通知 基金 管理人 , 并依 照法律 法规 的规定 及时 向 中 国证监 会报 告 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 指令 违反 法律法 规和 其 他有关 规定, 或者违 反《 基金合 同》 、本 协议 约定的 ,应当 立即通 知基金 管理 人,并 依照法 律法规 的规 定及 时向 中国 证监会 报告 。 (五 ) 基 金管 理人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 , 包括但 不限 于: 在规 定 时间内 答复 基金 托管 人并 改正, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 对基 金托管 人按 照法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一 ) 在 本协 议的有 效期 内, 在不 违反 公平 、 合 理 原则以 及不 妨碍 基金 托管 人遵守 相关 法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 , 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本协 议的情 况进 行 必要的 核查 , 核 查事 项包 括但不 限于 基金 托管 人安 全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户和证 券账 户及 投资 所需 的其他 账户 、 复核 基金 管理 人 计算 的基 金资 产净 值和 两类基 金份 额 净值、 根据 基金 管理 人指 令办理 清算 交收 、相 关信 息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 无 正当理 由未执 行或延 迟执 行基金 管理人 资金划 拨指 令、泄 露基金 投资信 息等 违反法 律法规 、 《基金 合同 》 及本协 议有 关规定 时 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 , 基 金托 管 人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在 限期 内, 基 金管理 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督促 基金 托管 人改 正。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金管理 人应 依照 法律 法规 的规定 报告 中国 证监 会。 (三 ) 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限于 : 提 交 相关资 料以 84 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ,在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 四 、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 , 未 经基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基 金合同 》及 本协 议另 有规 定,不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证 券账 户及 投资 所需 的其 他账户 。 4 、基金托管人对所托 管的 不同基金财产分别设 置账 户,与基金托管人的 其他 业务 和其他 基金 的托 管业 务实 行严格 的分 账管 理, 确保 基金财 产的 完整 与独 立。 5 、除依据《基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《基金合同》 及 其他有关法律法规 规定外 ,基 金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。 (二) 《基 金合 同》 生效 前 募集资 金的 验资 和入 账 1 、基金募集期满或基 金管 理人宣布停止募集时 , 募 集的基金份额总额、 基金 募集 金额、 基金 份额 持有 人人 数符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 等有 关规 定的 , 由 基金管 理人 在法定 期限 内聘 请具 有从 事相关 业务 资格 的会 计师 事务所 对基 金进 行验 资 , 并 出具验 资 报告 , 出 具的 验资报 告应 由参加 验资 的 2 名以 上 ( 含 2 名 ) 中国 注册会 计师 签字方 为 有 效。 2 、基金管理人应将属 于本 基金财产的全部资金 划入 在基金托管人处为本 基金 开立 的基金 银行 账户 中, 并确 保划入 的资 金与 验资 确认 金额相 一致 。 (三) 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 2 、基金托管人以本基 金的 名义开设本基金的银 行账 户。本基金的银行预 留印 鉴由 基金托 管人 保管 和使 用。 本基金 的一 切货 币收 支活 动, 包括 但不 限于投 资 、 支付赎 回金 额、支 付基 金收 益、 收取 申购款 ,均 需通 过本 基金 的银行 账户 进行 。 3 、本基金银行账户的 开立 和使用,限于满足开 展本 基金业务的需要。基 金托 管人 和基金 管理 人不 得假 借本 基金的 名义 开立 其他 任何 银行账 户 ; 亦 不得 使用 本基 金的银 行 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 (四) 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理


85 基 金 管 理 人 以 本 基 金 名 义 在 基 金 托 管 人 认 可 的 存 款 银 行 的 指 定 营 业 网 点 开 立 存 款 账户, 基金 托管 人负 责该 账户的 日常 管理 以及 银行 预留印 鉴的 保管 和使 用。 在上述 账户 开立和 账户 相关 信息 变更 过程中 , 基金 管理 人应 提前 向基金 托管 人提 供开 户或 账户变 更 所需的 相关 资料 。 (五) 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理 1 、基金托管人应当代 表本 基金,以基金托管人 和本 基金联名的方式在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开设 证券账 户。 2 、本基金证券账户的 开立 和使用,限于满足开 展本 基金业务的需要。基 金托 管人 和基金 管理 人不 得出 借或 转让本 基金 的证 券账 户 , 亦 不得使 用本 基金 的证 券账 户进行 本 基金业 务以 外的 活动 。 3 、基金托管人以自身 法人 名义在中国证券登记 结算 有限责任公司开立结 算备 付金 账户 , 用 于办 理基 金托 管人 所托管 的 包 括本 基金 在内 的 全部 基金 在证 券交 易所 进行证 券 投资所 涉及 的资 金结 算业 务。 结算 备付 金的 收取 按照 中国证 券登 记结 算 有 限责 任 公司 的 规定执 行。 4 、在本托管协议生效 日之 后,本基金被允许从 事其 他投资品种的投资业 务的 ,涉 及相关 账户 的开 设、 使用 的, 若无 相关 规定 , 则 基 金托管 人应 当比 照并 遵守 上述关 于账 户开设 、使 用的 规定 。 5 、 因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 , 可 以根 据法 律法规 和 《 基金 合同 》 的 规定, 在基金 管理 人和 基金 托管 人商议 后开 立。 新账 户按 有关规 则使 用并 管理 。 6 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (六) 债券 托管 专户 的开 设和管理 《基金 合同 》 生 效后 , 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市场 的交 易资 格, 并代表 基金 进行 交易 ; 基 金托管 人负 责以 基金 的名 义在中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 开设银 行间 债券 市场 债券 托管账 户 , 并 代表 基金 进行 银行间 债 券市场 债券 和资 金的 清算 。 在上 述手 续办 理完 毕之 后, 由 基金 托管 人负 责向 中国人 民银 行报备 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责妥 善保 管。基 金托 管人 对其 以外 机构实 际有 效控 制的 有价 凭证不 承担 责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及 有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正 86 本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外, 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关 的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 , 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持 有一份 正本 的原 件。 对于 无法取 得二 份以 上的 正本 的, 基 金管 理人 应向 基金 托管人 提供 合同 复印件 , 并 在复 印件 上加 盖 公章, 未经 双方 协商 或未 在 合同约 定范 围内 , 合 同原 件 不得转 移。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 五 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 1、基 金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。两 类基 金份 额净 值是 指计算 日 该类基 金资 产净 值除 以计 算日该 类基 金份 额总 数后 的价值 。 2 、基金 管理人 应每个 开放 日对基金 财产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 《基金 合 同》 的 规定 暂停 估值 时除 外。 估 值原 则应 符合 《基 金合同 》 、 《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》 及 其他 法律 法规 的规 定。 用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 两类 基金 份额净 值由 基金 管理人 负责 计算 , 基 金托 管人复 核。 基金 管理 人应 于每个 开放 日结 束后 计算 得出当 日的 两类 基金份 额净 值, 并以 双方 约定的 方式 发送 给基 金托 管人。 基金 托管 人应 对净 值计算 结果 进行 复核 , 并 以双 方约定 的方 式将复 核结 果传 送给 基金 管理人 , 由基 金管理 人对 外公布 。 两类 基 金份额 净值 的计 算精 确 到0.001 元, 小数 点后 第四 位 四舍五 入 。 月 末、 年中 和 年末估 值复 核 与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 3、当 相 关法 律法规 或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时, 基金管 理人 可根 据具 体情 况 ,并 与基 金托 管人 商定 后 ,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 4、基 金管 理人 、基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以 及 相关 法律 法规 的规 定或者 未能 充分 维护 基金 份额持 有人 利益 时, 双方 应及时 进行 协商 和 纠正。 5 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后三 位内发生 差错 时,视 为基 金份额 净 值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 , 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正, 并采取 合理 的 措 施防止 损失 进一 步扩 大; 当计价 错误 达到 该类 基金 份额净 值 的 0.25%时, 基金 管理人 应当 报 中国证监 会备 案;当 计价 错误达到 该类 基金份 额净 值的 0.5% 时 ,基金 管理人 应当在报 中国 证监会 备案 的同 时并 及时 进行公 告。 如法 律法 规或 监管机 关 对 前述 内容 另有 规定的 , 按 其规 定处理 。 6、除 本协 议和 《基金 合同 》另有 约定 外, 由于 基金 管理人 对外 公布 的任 何基 金净值 数 据 错误 ,导 致该 基金 财产或 基金 份额 持有 人的 实际损 失, 基金 管理 人应 对此承 担责 任。 若 87 基 金托 管人 计算 的净 值数据 正确 ,则 基金 托管 人对该 损失 不承 担责 任; 若基金 托管 人计 算 的 净值 数据 也不 正确 ,则基 金托 管人 也应 承担 部分未 正确 履行 复核 义务 的责任 。如 果上 述 错 误造 成了 基金 财产 或基金 份额 持有 人的 不当 得利, 且基 金管 理人 及基 金托管 人已 各自 承 担 了赔 偿责 任, 则基 金管理 人应 负责 向不 当得 利之主 体主 张返 还不 当得 利。如 果返 还金 额 不 足以 弥补 基金 管理 人和基 金托 管人 已承 担的 赔偿 金 额, 则双 方按 照各 自赔偿 金额 的比 例 对返还 金额 进行 分配 。 7、 由于 证券 交易 所及其登记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 或 由于 其他 不可 抗 力原因 , 基 金 管理 人和 基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、适 当、合 理的 措施 进行 检查 ,但是 未能 发现 该 错 误的 ,由 此造 成的 基金资 产估 值错 误, 基金 管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但 基金管 理人 和基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此 造成 的影 响。 8、如 果基 金托 管人的 复核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异, 且双 方经 协商未 能 达 成一 致, 基金 管理 人可以 按照 其对 基金 份额 净值的 计算 结果 对外 予以 公布, 基金 托 管人 可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 六 、争 议解 决方 式 (一) 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 (二 ) 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过 友好协 商解 决。 但若 自一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日起 60 日 内争 议未 能以 协商方 式 解决的 , 则 任何 一方 有权 将争议 提交 位于 北京 的中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 并 按其 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的 , 对仲裁 各方 当事 人均 具有 约束力 。 仲 裁费用 及律 师费 用由 败诉 方承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠实 、 勤 勉 、 尽责 地履 行 基金合 同规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 (三) 除争 议所 涉的 内容 之外, 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。 七 、基 金托 管协 议的 变更 、终止 (一) 托管 协议 的变 更 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行变 更。 变 更后 的新 协议, 其 内容不 得与《 基金 合同 》的 规定 有任何 冲突 。变 更后 的新 协议应 当报 中国 证监 会核 准或备 案 。 本协议约 定事 项如与 法律 法规、 《 基金合 同》的 规定 不一致, 应以 法律法 规及 《基金 合 同》的 规定 为准 。 (二) 托管 协议 的终 止


88 发生以 下情 况, 经履 行适 当程序 后, 本托 管协 议应 当终止 : 1 、 《基 金合 同》 终止 ; 2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ; 3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ; 4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进 行清算 。 二十、对基金份额持 有人 的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 1 、基 金投 资者 对账 单: 基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送 对 账单 。 2 、其 他相 关的 信息 资料 。 (二) 多种 收费 方式 选择 基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 , 满 足基 金投资 者 多样化 的投 资需 求, 具体 实施办 法见 有关 公告 。 (三) 基金 电子 交易 服务 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cifm.com) 查询 详情 。 (四) 联系 方式 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 咨询电 话:400 889 4888 网址:www.cifm.com


89 二十一、招募说明书 的存 放及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所 和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 二十二、其他应披露 事项 2015 年1 月17 日, 上投 摩根基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 上述公 告均 披露 在中 国证 监会指 定媒 介 及 基金 管理 人公司 网站 上。 二十三、备查文件 ( 一)中 国证 监会 批准 上投 摩根 优 信增 利债 券 型 证券 投资基 金募 集的 文件 ( 二)上 投摩 根 优 信增 利债 券 型证 券投 资基 金基 金合 同 ( 三)上 投摩 根 优 信增 利债 券 型证 券投 资基 金托 管协 议 ( 四)法 律意 见书 ( 五)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ( 六)基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 ( 七)上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则 ( 八)中 国证 监会 要求 的其 他文件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。