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深F200(159908)

深F200:更新招募说明书摘要(2015年第2号)查看PDF公告

 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 
1 
深证 基本 面 200 交 易型 开放 式指 数 
证券 投资 基金 更新 
招募 说明 书 摘要 
2015 年 第 2 号 
 【 重 要 提 示 】 
本基金于 2011 年 4 月 6 日经 中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]498 号文核准。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场, 基金 资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投 资风险。 本基金投资中的风险包括 但
不限于: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等。 本基金属于
股票型基金, 其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金, 属于高
风险/ 高 收 益 的 开 放 式 基 金 。 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 , 主 要 采 用 完 全 复 制 策
略,跟踪深证基本面 200 指数,其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益
特征相似。 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨
慎做出投资决策。 
投资有风险, 投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书 (更新)所载内容截止日为 2015 年 6 月 10 日 ,有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经 审计) 。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 2 一、 基 金 管 理 人 (一) 基 金 管 理人概 况 名称: 博时基金管理有限公司 住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人:洪小源 成立时间: 1998 年 7 月13 日 注册资本: 2.5 亿元人民 币 存续期间: 持续经营 联系人:





韩强 联系电话:


(0755)8316 9999 博时基金管理有限公司 (以下简称 “公司” ) 经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准 设立。 目前公司股东为招商证券股份有限公司, 持有股份 49% ; 中国长 城资产管理公司, 持 有股份 25%; 天津港(集团)有限公司,持有股份 6 %;上海汇华实业有限公司 ,持有股份 12 %; 上海 盛业股权投资基金有限公司, 持有股份 6 %; 广厦建设集团有限责任公司, 持有 股份 2%。注 册资本为 2.5 亿元人民币 。 公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设三大总部和十五个直属部门, 分别是: 权益投资总部、 固定收益总部、 市场销 售总部以及宏观策略部、 交易部、 指数投资部、 特定资产管理部、 年金投资部、 产品规划部、 互联网金融部、 董事会 办公室、 总裁办公室、 人力资源部、 财务部、 信息技术部、 基金运作 部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股票 投资部(含 各投资风格 小组) 、研究 部。股票投 资部负责进 行股票选择 和组合管理 。研究部 负责完成对宏观经济、 投资策略、 行业上市公司及市场的研究。 固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。 固定收益总部下设现金管理组、 公募基金组、 专户 组、 国际组和研究组, 分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场销售总部负责公 司全国范围内的客户、 销售和 服务工作。 市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服 务部。 机构业务线含战略客户部、 机构- 上海、 机构- 南方三 大区域和养老金部、 券商业务 部 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 3 两个部门。 战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的 销售与服务工作。 机构- 上海和机构- 南方分别主要负责华东地区、 华南地区以及其他指定区 域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。 券商业务部 负责券商渠 道的开拓和 销售服务。 零售业务线 含零售- 北京 、零售- 上海 、零售- 南方三大区域, 以及客户服务中心。 其中, 零售三大区域负 责公司全国范围内零售客户的渠 道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、 总行渠道维护和销售支持等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 指数投资部负责公司各类指数投资产 品的研究和投资管理工作。 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资 组合的投资管理及相关工作。 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理 及相关工作。 产品规划部负责新产品设计、 新产品报批、 主管部 门沟通维护、 产品维护以 及 年金方案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施, 公司互联 网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。 董事会办公室负责与股东会、 董事会及董事会各专业委员会履职相关的各项工作, 股东关系 管理及董事、 股东的日常联络、 沟通及服务工作, 监事会履职相关工作, 党委办公室相关 工 作, 纪委办公室相关工作, 博时慈善基金会的管理及运营等相关工作, 董事长工作支持、 行 政、 文秘服务及会务工作, 与公司治理等相关的重大信息披露管理。 总裁办公室负责公司的 战略规划 研究、 行政后勤支持、 会议及文件管理、 公司文化建设、 品牌传播、 对外媒体宣传、 外事活动管理、 档案管理及工会工作等。 人力资源部负责公司的人员招聘、 培训发展、 薪 酬 福利、 绩效评估、 员工沟通、 人力资源信息管理工作。 财务部负责公司预算管理、 财务核算、 成本控制、 财务分析等 工作。信息 技术部负责 信息系统开 发、网络运 行及维护、IT 系统安 全及数据备份等工作。 基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建 立和完善公司投资风险管理制度与流程, 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作, 确保 公司各类投资风险得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投资决策、 基金运作、 内部 管理、 制度执行等方面进行监察, 并向公司管理层和有关机构提供独立、 客观、 公 正的意见 和建议。 另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司、 郑州分公司和成都分公司, 分别负责对 驻 京、 沪、 沈阳 、 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、 沪、 沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 4 有限公司。 截止到 2015 年 3 月31 日 , 公司总人数为 396 人 , 其中研究员和基金经理超过 94%拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度 、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管理制度、 人 事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (二) 主 要 成 员情况 1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 洪 小 源 先 生 , 双 硕 士 , 董 事 长 。1988 年 以 来 曾 就 职 于 国 家 经 济 体 制 改 革 委 员 会 综 合 规 划 司 , 后 历 任 深 圳 龙 蕃 实 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 、 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 总 经 理 , 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 总 经 理 、 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 曾 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 、 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 招 商 昆 仑 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 海 达 保险 顾 问 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 保 险 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 中 国 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任 招 商 局 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 招 商 局 金 融 集 团 有 限 公 司 总 经 理 、 招 商 局 中 國 基 金 有 限 公 司 董 事 长 ; 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 风 险 管 理 委 员 会 主 任 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 风 险 及 资 本 管 理 委 员 会 主 任 。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 。2015 年 1 月 起 , 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 董 事 会 主 席 。 桑 自 国 先 生 , 博 士 后 , 副 董 事 长 。1993 年 起 历 任 山 东 证 券 投 资 银 行 部 副 总 经 理 、 副 总 经 理 、 泰 安 营 业 部 副 总 经 理 , 中 经 信 投 资 公 司 总 经 理 助 理 、 中 经 证 券 有 限 公 司 筹 备 组 组 长 , 永 汇 信 用 担 保 有 限 公 司 董 事 长 、 总 经 理 , 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 投 资 事 业 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 , 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 投 资 投 行 事 业 部 副 总 经 理 、 总 经 理 。 2011 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 。 熊 剑 涛 先 生 , 硕 士 , 工 程 师 , 董 事 。1992 年 5 月至 1993 年 4 月 任 职 于 深 圳 山 星 电 子 有 限 公 司 。1993 年 起 , 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理 , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 电 脑 部 副 经 理 、 经 理 、 电 脑 中 心 总 经 理 、 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 中 心 总 经 理 ; 2004 年 1 月至2004 年10 月 , 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接 管 组 成 员 ; 2005 年 12 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 , 现 分 管 经 纪 业 务 、 资 产 管 理 业 务 、 信 息 技 术 中 心 , 兼 任 招 商 期 货 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 证 券 业 协 会 证 券 经 纪 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 。 2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。 吴 姚 东 先 生 , 博 士 , 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 EMBA , 董 事 。2002 年 进 入 招 商 证 券 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 5 股 份 有 限 公 司 , 历 任 国 际 业 务 部 分 析 师 、 招 商 证 券 武 汉 营 业 部 总 经 理 、 招 商 证 券 ( 香 港 ) 公 司 总 经 理 兼 国 际 业 务 部 董 事 、 总 裁 办 公 室 总 经 理 、 董 事 总 经 理 、 公 司 总 裁 助 理 。 2013 年 5 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 公 司 总 经 理 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。 现 任 公 司 董 事 , 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 会 副 主 席 兼 总 裁 。2013 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 董 事 。 王 金 宝 先 生 , 硕 士 , 董 事 。1988 年 7 月至1995 年 4 月 在 上 海 同 济 大 学 数 学 系 工 作 , 任 教 师 。1995 年 4 月 进 入 招 商 证 券 , 先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 、 上 海 地 区 总 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 、 投 资 部 总 经 理 、 投 资 部 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总 经 理 、 股 票 销 售 交 易 部 总 经 理 ( 现 更 名 为 机 构 业 务 总 部 ) 、 机 构 业 务 董 事 总 经 理 。2002 年 10 月至 2008 年 7 月 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 、 第 三 届 监 事 会 监 事 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 至 第 六 届 董 事 会 董 事 。 杨 林 峰 先 生 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 , 董 事 。1988 年 8 月 就 职 于 国 家 纺 织 工 业 部 ,1992 年 7 月至 2006 年 6 月 任 职 于 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司 , 先 后 任 华 源 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 交 所 上 市 公 司 ) 董 秘 、 副 总 经 理 、 常 务 副 总 经 理 等 职 。2006 年 7 月 就 职 于 上 海 市 国 资 委 直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司 , 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 。2007 年 10 月 至 今 , 出 任 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 。2011 年 7 月至 2013 年 8 月, 任 博 时 基 金 管 理 有 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 董 事 。 何 迪 先 生 , 硕 士 , 独 立 董 事 。1971 年 起 , 先 后 在 北 京 西 城 区 半 导 体 器 件 厂 、 北 京 东 城 区 电 子 仪 器 一 厂 、 中 共 北 京 市 委 党 校 、 社 科 院 美 国 研 究 所 、 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 、 布 鲁 津 斯 学 会 、 标 准 国 际 投 资 管 理 公 司 工 作 。 1997 年 9 月 至 今 任 瑞 银 投 资 银 行 副 主 席 。 2008 年 1 月 , 何 迪 先 生 建 立 了 资 助 、 支 持 中 国 经 济 、 社 会 与 国 际 关 系 领 域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公 益 组 织 “ 博 源 基 金 会 ” , 并 担 任 该 基 金 会 总 干 事 。2012 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 李 南 峰 先 生 , 学 士 , 独 立 董 事 。1969 年 起 先 后 在 中 国 人 民 解 放 军 酒 泉 卫 星 基 地 、 四 川 大 学 经 济 系 、 中 国 人 民 银 行 、 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 、 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 工 作 , 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 金 融 研 究 所 研 究 院 、 深 圳 特 区 人 行 办 公 室 主 任 , 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 书 记 , 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 副 董 事 长 。1994 年至2008 年 曾 兼 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 董 事 长 。2010 年 退 休 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 顾 立 基 先 生 , 硕 士 , 独 立 董 事 。1968 年至 1978 年 就 职 于 上 海 印 染 机 械 修 配 厂 , 任 共 青 团 总 支 书 记 ;1983 年 起 , 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 、 主 任 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 免 税 品 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 、 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 、 国 际 招 商 局 贸 易 投 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 6 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 香 港 海 通 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 。2008 年 退 休 。2008 年 2 月至今, 任 清 华 大 学 深 圳 研 究 生 院 兼 职 教 授 ;2008 年 11 月至 2010 年 10 月 , 兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2009 年 6 月 至 今 , 兼 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 、 监 事 会 主 席 ;2011 年 3 月 至 今 , 兼 任 湘 电 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ;2013 年 5 月至2014 年 8 月 , 兼 任 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 (ECNL ) 董 事 ;2013 年 6 月 至 今 , 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2014 年 12 月 至 今 , 兼 任 深 圳 市 创 鑫 激 光 股 份 有 限 公 司 董 事 。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 车 晓 昕 女 士 , 硕 士 , 监 事 。1983 年 起 历 任 郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 助 教 、 讲 师 、 珠 海 证 券 有 限 公 司 经 理 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理 。 现 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 董 事 总 经 理 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。 彭 毛 字 先 生 , 学 士 , 监 事 。1982 年 8 月 起 历 任 中 国 农 业 银 行 总 行 农 贷 部 国 营 农 业 信 贷 处 科 员 、 副 处 长 , 中 国 农 业 发 展 银 行 开 发 信 贷 部 扶 贫 信 贷 处 处 长 , 中 国 农 业 银 行 信 贷 管 理 三 部 扶 贫 贷 款 管 理 处 处 长 , 中 国 农 业 银 行 总 行 项 目 评 估 部 副 总 经 理 、 金 桥 金 融 咨 询 公 司 副 总 经 理 。1999 年 12 月至 2011 年 1 月 在 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作 , 先 后 任 评 估 咨 询 部 副 总 经 理 , 债 权 管 理 部 ( 法 律 事 务 部 ) 副 总 经 理 , 南 宁 办 事 处 副 总 经 理 ( 党 委 委 员 ) , 监 察 审 计 部 ( 纪 委 办 公 室 ) 总 经 理 。2007 年 12 月 至 今 兼 任 新 疆 长 城 金 融 租 赁 有 限 公 司 监 事 会 主 席 。 2011 年 1 月 至 今 任 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 控 股 子 公 司 专 职 监 事 ( 总 经 理 级 ) 。2011 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 。 赵 兴 利 先 生 , 硕 士 , 监 事 。1987 年至 1995 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 。1995 年 至 2012 年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 、 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 、 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 、 天 津 港 财 务 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 。2012 年 5 月 筹 备 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部 ,2011 年 11 月 至 今 任 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部 副 部 长 。2013 年 3 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 。 郑 波 先 生 , 博 士 , 监 事 。2001 年 起 先 后 在 中 国 平 安 保 险 公 司 总 公 司 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。 林 琦 先 生 , 硕 士 , 监 事 。1998 年 起 历 任 南 天 信 息 系 统 集 成 公 司 任 软 件 工 程 师 、 北 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 7 京 万 豪 力 霸 电 子 科 技 公 司 任 技 术 经 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 MIS 系 统 分 析 员 、 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。2010 年 4 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。 赵 卫 平 先 生 , 硕 士 , 监 事 。1996 年 起 先 后 在 山 东 国 际 信 托 投 资 公 司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 北 京 证 券 公 司 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 部 总 经 理 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 。 3 、 高级管理人员 洪 小 源 先 生 , 简 历 同 上 。 江向阳先生 ,博士,总 经理。1990 年起先后在 中国农业工 程研究设计 院、中国证 监 会 工作。2015 年加入博时基金管理有限公司,现任公司总经理、党委副书记。 王 德 英 先 生 , 硕 士 , 副 总 经 理 。1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经 理 、 清 华 紫 光 股 份 公 司 CAD 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 。2000 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 行 政 管 理 部 副 经 理 , 电 脑 部 副 经 理 、 信 息 技 术 部 总 经 理 。 现 任 公 司 副 总 经 理 , 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 董 良 泓 先 生 ,CFA ,MBA, 副 总 经 理 。1993 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 、 中 技 上 海 投 资 公 司 、 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 、 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 。 2005 年 2 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 社 保 股 票 基 金 经 理 , 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 , 研 究 部 总 经 理 兼 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 、 社 保 股 票 基 金 经 理 、 特 定 资 产 管 理 部 总 经 理 。 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 高 级 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 , 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事。 邵 凯 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 副 总 经 理 。1997 年至 1999 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 。2000 年 8 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 组 合 经 理 助 理 、 债 券 组 合 经 理 、 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 。 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 社 保 组 合 投 资 经 理 、 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 孙 麒 清 女 士 , 商 法 学 硕 士 , 督 察 长 。 曾 供 职 于 广 东 深 港 律 师 事 务 所 。2002 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 法 律 部 法 律 顾 问 、 监 察 法 律 部 总 经 理 。 现 任 公 司 督 察 长 , 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 。 4 、本基金基 金经理 赵云阳先生, 硕士。2003 年至2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年 8 月加入 博时 基金管理有限公司, 历任股票投资部量化分析师、 博时标普 500 指数基金基 金经理助理和博 时深证基本面 200ETF 基 金及其联接基金基金经理助理 、博时特许价值股票基金的基金经理 (2013 年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日) 。 现任博 时深证基本面 200ETF 基 金及其联接基金 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 8 基金经理 (2012 年 11 月 13 日起至今)、博时上证企债 30ETF 基金基金 经理 (2013 年 07 月 11 日至今)、博时招财一号保本基金 基金经理(2015 年 4 月 29 日至 今) 、博时中证淘 金大数据 100 基金基金经 理 (2015 年5 月 4 日至今) 、 博时沪深 300 指数基金 基 金经理 (2015 年 5 月5 日 至今)、博时证券保险指数分级基金基金经理 (2015 年 05 月 19 日至今 ) 。 历任基金经理: 王政先生,2011 年6 月至2012 年 11 月担任 本基金的基金经理。 5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 委 员 : 江 向 阳 、 董 良 泓 、 邵 凯 、 王 德 英 、 黄 健 斌 、 李 权 胜 、 欧 阳 凡 、 魏 凤 春 、 王 俊。 江 向 阳 先 生 , 简 历 同 上 。 董 良 泓 先 生 , 简 历 同 上。 邵 凯 先 生 , 简 历 同 上 。 王 德 英 先 生 , 简 历 同 上 。 黄 健 斌 先 生 , 工 商 管 理 硕 士 。1995 年 起 先 后 在 广 发 证 券 有 限 公 司 、 广 发 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 、 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 。2005 年加入 博 时 基 金 管 理 公 司 , 历 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 、 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 董 事 总 经 理 兼 年 金 投 资 部 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 高 级 投 资 经 理 、 兼 任 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 李 权 胜 先 生 , 硕 士 。2001 年 起 先 后 在 招 商 证 券 、 银 华 基 金 工 作 。2006 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 、 特 定 资 产 投 资 经 理 、 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 、 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 基 金 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 副 总 经 理 、 股 票 投 资 部 成 长 组 投 资 总 监 。 现 任 股 票 投 资 部 总 经 理 兼 价 值 组 投 资 总 监 、 博 时 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 。 欧 阳 凡 先 生 , 硕 士 。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 。 现 任 特 定 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 社 保 组 合 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 。 魏 凤 春 先 生 , 经 济 学 博 士 。1993 年 起 先 后 在 山 东 经 济 学 院 、 江 南 证 券 、 清 华 大 学 、 江 南 证 券 、 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 。2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 宏 观 策 略 部 总 经 理 兼 投 资 经 理 。 王 俊 先 生 , 硕 士 ,CFA。2008 年 从 上 海 交 通 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 。 历 任 研 究 员 、 金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组 长 、 研 究 部 副 总 经 理 。 现 任 研 究 部 总 经 理 兼 博 时 主 题 行 业 股 票(LOF) 基 金 、 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 、 博 时 丝 路 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经 理 。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 9 6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 二、 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基金托 管 人 概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年3 月30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:汤嵩彦 电话:021-95559 交通银行始建于 1908 年 ,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。 1987 年重新 组建后的交 通银行正式 对外营业, 成为中国第 一家全国性 的国有股份 制商业 银 行,总部设在上海。2005 年 6 月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上 海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银 行一级资本位列第 19 位 , 跻身全球银行 20 强; 根 据 《财富》 杂志发布的 “世界 500 强公 司” 排行榜,交通银行位列第 217 位。2014 年荣获 《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管 奖” 。 截至 2014 年12 月 31 日, 交通银行资产总额达到人民币 6.27 万亿元 , 实现净利润人民 币 658.50 亿 元。 交通银行总行设 资产托管业务中心 。现有员工具有多年基金、证券 和银行的从业经验, 具备基金从 业资格, 以及 经济师、 会计师、 工程师和律师 等中高级专业技术 职称, 员工的 学 历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、 积极 进 取、开拓创新、奋发向上的 资产托管从业人员队伍。 ( 二 ) 主要人 员 情 况 牛锡明先生,董事长、执行董事。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 10 牛先生2013 年10 月至今任本行董事长、执行董事,2013 年5 月至2013 年10 月任本行董 事长、执行 董事、行长 ,2009 年12 月至2013年5 月任本行副 董事长、执 行董事、行 长。牛先 生1983 年毕 业于中央财经大学金融系, 获学士学位,1997 年毕 业于哈尔滨工业大学管理学院 技术经济专业,获硕士学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任 本行副董事长、 执行董事,2013 年10 月起任本行 行长;2010年 4 月至2013年9 月任中国投 资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、 总经理;2005年8 月至2010年4 月任本 行执行董事、 副行长;2004 年9 月至2005 年8 月任本 行 副 行长;2004 年6 月至2004 年9 月任本行 董事、 行长助理;2001年9 月至2004 年6 月任本行 行长助 理;1994 年至2001 年历 任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。 彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 刘树军先生,资产托管业务中心总裁。 刘先生2014 年4 月至今任本行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ,2012 年5 月至2014 年4 月任本行 资产托管部 总经理,2011 年10月至2012 年5 月任本行资产托管 部副总经理 。2011 年10 月前 历 任中国农业银行长春分行办公室主任、 农行总行办公室正处级秘书, 农行总行信贷部工业信 贷处处长, 农行总行托管部及养老金中心副总经理, 本行内蒙古分行副 行长。 刘先生为管理 学硕士,高级经济师。 ( 三 ) 基金托 管 业 务经营 情 况 截止 2015 年 一季度末,交通银行共托管证券投资基金 124 只。此外,还托管了基金公 司特定客户资产管理计划、 银行理财产品、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 信托 计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、QFII 证 券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证 券投资资产、QDLP 资金 、证券公司客户资产管理计划、客户资金等 产品。 三、 相 关 服 务 机 构 一 、 基 金份额 销 售 机构 1 .申购赎回 代理券商(简称 “一级交易商 ”) (1) 广 发证券 股 份 有 限公 司


注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、42、43 、 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 11 44 楼 法定代表人: 孙树明 联系人: 黄岚 电话: 020 -87555888 传真: 020 -87555305 客户服务电话: 95575 或致电 各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn/ (2) 中 国银河 证 券 股份有 限 公 司


注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大 厦 C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座2 -6 层 法定代表人: 陈有安 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (3) 海 通证券 股 份 有限公 司


注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址: 上海市广东路 689 号海 通证券大厦 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: 4008888001 传真: 021 -63602722 客户服务电话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (4) 兴 业证券 股 份 有限公 司


注册地址: 福州市湖东路 99 号标力 大厦 办公地址: 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼21 层 法定代表人: 兰荣 联系人: 谢高得 电话: 021 -38565785 传真: 021 -38565783 客户服务电话: 4008888123 网址: http://www.xyzq.com.cn/


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 12 (5) 东 兴证券 股 份 有限公 司


注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层 办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层 法定代表人: 徐勇力 联系人: 汤漫川 电话: 010-66555316 传真: 010-66555246 客户服务电话: 4008888993 网址: http://www.dxzq.net (6) 方 正证券 股 份 有限公 司


注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段 华侨国际大厦 22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段 华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人: 雷杰 联系人: 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (7) 齐 鲁证券 有 限 公司


注册地址: 山东省济南市经十路 20518 号 办公地址: 山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人: 李玮 联系人: 吴阳 电话: 0531 -81283938 传真: 0531 -81283900 客户服务电话: 95538 网址: http://www.qlzq.com.cn/ (8) 华 福证券 有 限 责任公 司


注册地址: 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层 办公地址: 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层 法定代表人: 黄金琳 联系人: 张腾 电话: 0591 -87383623


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 13 传真: 0591 -87383610 客户服务电话: 96326 (福建 省外请加拨 0591) 网址: http://www.hfzq.com.cn (9) 中 国 中投证 券 有 限责任 公 司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及 第 04 层 01 、02 、03 、05 、11、12、13 、15 、16 、18 、19、20 、21、22 、 23 单元


办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层


法定代表人: 龙增来 联系人: 刘毅 电话: 0755-82023442 传真: 0755-82026539 客户服务电话: 4006008008 网址: http://www.cjis.cn/ (10) 湘 财 证券 有 限 责任公 司


注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼 办公地址: 湖南省长沙市黄 兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼 法定代表人: 林俊波 联系人: 钟康莺 电话: 021 -68634518 -8503 传真: 021 -68865938 客户服务电话: 4008881551 网址: http://www.xcsc.com/ (11 )华 泰证 券 股 份有限 公 司


注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 法定代表人: 吴万善 联系人: 庞晓芸 电话: 025 -84457777 传真: 025 -84579763 客户服务电话: 95597 网址: http://www.htsc.com.cn/


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 14 2 .二级市场 交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳 证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 .基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及 时公告。 二 、 登 记结算 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人:金颖


电 话:0755-25946013


传 真:0755-25987122 联系人:严峰 三、律 师事务 所 和 经办律 师 名称:通力律师事务所 注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人: 安冬 经办律师: 吕红、安冬 四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师 机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 法人代表:杨绍信 电话: 021-61238888 传真: 021-61238800 经办注册会计师: 薛竞、沈兆杰 四、 基金 的名称 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 15 五、 基金的类型





交易型 开放式 六、 基 金 的 投 资 目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、 投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金跟踪标的指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。 为更好地实现基金的投资目标, 本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 新股、 债券、 货币市场工具 、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但 须符合中国证监会的相关规定) 。 八、 投资策略 本基金为完全被动式指数基金, 采用完全复制法, 即按照成份股在标的指数中的基准权 重来构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但因特殊 情况 (比如流动性不足等) 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可使用 其他合理方法进行适当的替代。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品, 如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工 具, 包括融资融券等。 本基金投资股指 期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1 、投资决策依据 有关法律、 法规、 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金 财产的决策 依据。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 16 2 、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责做出 有关标的指数重大调整的应对决策、 基金组合重大调整的决策, 以及其他单项投资的重大决 策。 基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、 组合调整及基金每日申购 赎回清单的编制等决策。 3 、投资管理程序 研究、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合监控与调整各环节的相 互 协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。 (1 )研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包括券商等外 部研究力量的研究成果, 开展标的指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流 动性分析、 误差及其归因分析等工作, 并撰写相关的研究报告, 作为本基金投资决策的重要 依据; (2 )投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期或遇 重大事件时临时召开投资决策委员会议, 对相关事项做出决策。 基金经理根据投资决策委员 会的决议,做出基金投资管理的日常决策 ; (3 )组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进 行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险 ; (4 )交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部同时履行一 线监控的职责 ; (5 )投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰 写相关的绩效评估报告, 确认基金组合是否实现了投资预期, 投资策略是否成功, 并对基金 组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略, 如果需要,亦对投资组合进行相应的调整 ; (6 )组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基本 面情况、 流动性状况、 基金申购赎回的现金流量情况, 以及基金投资绩效评估结果等, 对 基 金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下, 根据环境的变化和基金实际投资的需 要, 有权对上述投资程序做出调整, 并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予 以公告。 九、 基金的业 绩 比 较 基 准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即深证基本面 200 指数。该指数属于价格指数。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 17 如果中证指数有限公司变更或停止深证基本面 200 指数的编制及发布, 或 者深证基本面 200 指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面 200 指数不宜 继续作为本基金的标的指数, 或者证券市场有其他代表性更强、 更适合于本基金投资的指数 推出, 基金管理人依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后有权变更本基金的标 的指数并相应地变更业绩比较基准。 十、 基金的风 险 收 益 特 征 本基金属于股票型基金, 其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市 场基金,属于高风险/ 高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪深证基本面 200 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 十一、 基 金 投 资 组 合 报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 交通银行股 份有限公司 根据本基金 合同规定复 核了本报告 中的财务指 标、 净 值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月31 日 ,本报告中所列财务数据未经审计 。 1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 92,155,199.00 98.66 其中:股票 92,155,199.00 98.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,227,090.75 1.31 7 其他各项资产 20,700.99 0.02 8 合计 93,402,990.74 100.00 2 报告期末 按行业分类的股票投资组合


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 18 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 215,484.20 0.23 B 采矿业 3,394,382.54 3.65 C 制造业 53,715,004.72 57.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,397,508.80 3.65 E 建筑业 1,244,536.74 1.34 F 批发和零售业 4,598,656.46 4.94 G 交通运输、仓储和邮政业 690,458.58 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 713,214.02 0.77 J 金融业 9,887,463.45 10.62 K 房地产业 12,263,789.05 13.17 L 租赁和商务服务业 822,684.20 0.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,079,468.30 1.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 132,547.94 0.14 S 综合 - - 合计 92,155,199.00 98.99 3 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 ( %) 1 000002 万


科A 398,282 5,504,257.24 5.91 2 000651 格力电器 69,762 3,054,180.36 3.28 3 000776 广发证券 88,742 2,475,901.80 2.66 4 000100 TCL 集团 417,082 2,460,783.80 2.64 5 000333 美的集团 73,738 2,429,667.10 2.61 6 000001 平安银行 151,565 2,387,148.75 2.56 7 000709 河北钢铁 469,429 2,032,627.57 2.18 8 000157 中联重科 277,345 2,030,165.40 2.18 9 002024 苏宁云商 141,250 1,846,137.50 1.98 10 000825 太钢不锈 298,740 1,669,956.60 1.79 4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 19 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 10 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 11 投资组合 报告附注 11.1 本报告期内,本基 金投资的前 十名证券的 发行主体除 广发证券(000776 )外,没 有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融资融券合约 展期问题,被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。 对该 股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景, 由基金经理决定具体投资行为。 11.2 报告期内基金投资 的前十名股 票中,没有 投资超出基 金合同规定 备选股票库 之 外 的股票。 11.3 其他各 项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 20,434.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 266.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 -


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 20 9 合计 20,700.99 11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基 金 的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同 生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 期


间 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011.6.10-2011.12.31 -28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11% 2012.1.1-2012.12.31 0.76% 1.40% 0.97% 1.41% -0.21% -0.01% 2013.1.1-2013.12.31 -3.34% 1.41% -3.91% 1.42% 0.57% -0.01% 2014.1.1-2014.12.31 50.09% 1.22% 49.34% 1.23% 0.75% -0.01% 2015.1.1-2015.3.31 19.68% 1.76% 20.31% 1.79% -0.63% -0.03% 2011.6.10-2015.3.31 24.58% 1.37% 30.13% 1.40% -5.55% -0.03% 十三、 基 金 费 用 与 税 收 一 、 与 基金运 作 有 关的费 用 (一)基金费 用 的 种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金上市费及年费; 4 、基金的指数使用费; 5 、基金的证券交易费用; 6 、基金合同生效以后的与基金相关的 信息披露费用; 7 、基金份额持有人大会费用; 8 、基金合同生效以后的与基金相关的 会计师费和律师费; 9 、基金银行汇划费用; 10 、按照国 家有关规定可以列入的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 21 ( 二 ) 、基金 费 用 计提方 法 、 计提标 准 和 支付方 式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.50% 。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管理费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。 2 、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.10% 。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:


H =E ×年托管费率÷ 当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日 的基金资产净值


基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月 月末, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金资产中一 次性支付给基金托管人。 3 、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用费。 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支, 按 前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下: H =E ×I ÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日 的基金资产净值 I 为 基 金 管 理 人 与 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数许可使用费年费率。 在本基金成立之后的前四个年度, 指数许可使用费年费率分别为万分之四 (第一年度) 、 万分之六 (第二年度) 、 万分之八 (第三年度) 、 万分之 十 (第四年度) 。 从本 基金成立的 第五个年度起, 如果本基金资产净值超过或等于人民币 40 亿元, 指数许可使用费年费率为 万分之十; 如果本基金资产净值不足人民币 40 亿元, 则指数许可使用费年费率为万分之十 二。 每季指数许可使用费下限为人民币 壹拾伍万元 (15 万元) , 该下限超 出当季累计指数 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 22 使用费的部分 (即: 每季指数许可 使用费收取下限减当季累计指数许可使用费) 由基金管理 人承担。但在基金合同生效的当季,不设此下限,按实际计提的金额支付。 基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,于次季前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付。 由 于 中 证 指 数 有 限 公 司 保 留 变 更 或 提 高 指 数 使 用 费 的 权 利 , 如 果 指 数 使 用 费 的 计 算 方 法、 费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及 时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 4 、 除管理费 和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定,列入或摊入 当期基金费用。 二 、 与 基金销 售 有 关的费 用 1 、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 赎回对价是指 投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给赎回人的组合证券、 现 金替代、现金差额及其他对价。 2 、 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和 投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申购、 赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、 赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。 申购、 赎回清单 的内容与格式见本基金招募说明书。 3 、 投资者在申 购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准 收 取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4 、T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 三 、 不 列入基 金 费 用的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效之前的律 师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 四 、 基 金管理 费 和 基金托 管 费 的调整 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下, 基金管理人和基金托管人可协商酌 情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新 的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。 五 、 其 他费用 按照国家有关规定和基金合同约定, 基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用, 并 按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 六、税收


深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明 书 2015 年第 2 号 23 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管 理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法 律法规的要求 , 对本基金管理人于2015 年1 月24 日 刊登的本基金原招募说明书 ( 《博时 深证基 本面200ETF 基金更新招 募说明书》) 进行了更新 ,并根据本 基金管理人 对本基金实 施的投资 经营活动进行了内容补充和更新 , 主要 补充和更新的内容如下: 1 、在“三、 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新; 2 、在“四、 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新; 3 、 在“ 九、 基金的投资” 中 , 更新 了 “ ( 十一) 基金投资组合报告” 的内容, 数据内容 截止时间为 2015 年3 月31 日; 4 、在“十、 基金的业绩 ”中,更新 了 自基金合 同生效开始 基金份额净 值增长率 的数据 及列表内容,数据内容截止时间为 2015 年3 月31 日; 5 、在“十二 、基金资产的估值”中,按照博时基金 2015 年 3 月 26 日调 整交易所固定 收益品种估值方法的公告内容进行了更新; 6 、在“二十 二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新: ( 一) 2015 年04 月 20 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了 《深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报 告》; ( 二) 2015 年03 月 28 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了 《深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告(摘要)》; ( 三) 2015 年01 月 21 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了 《深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告》; 博 时 基 金管理 有 限 公司 2015 年 7 月 25 日