平 安 大 华 策略 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年 7 月18 日
平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华策 略先 锋混 合
交易代 码 700003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,740,415.41 份
投资目 标
通过积 极进 行资 产配 置和 灵活运 用多 种投 资策 略， 在
有效控 制风 险的 前提 下， 充分挖 掘和 利用 市场 中潜 在
的投资 机会 ，谋 求基 金资 产的持 续、 稳健 增值 。
投资策 略
基于宏 观经 济环 境、 微观 经济因 素、 经济 周期 情况 、
政策形 势和 证券 市场 趋势 的综合 分析 ， 结 合经 济周 期
理论， 形成 对不 同市 场周 期的预 测和 判断 ， 进 行积 极、
灵活的 资产 配置 ， 确 定组 合中股 票、 债券、 现金 等 资
产之间 的投 资比 例。 股票 投资方 面， 采用 积极 主动 的
投资管 理策 略， 在构 建股 票投资 组合 时， 灵活 运用 多
种投资 策略 ，积 极挖 掘和 利用市 场中 可行 的投 资机
会， 以 实现 基金 的投 资目 标。 债 券投 资方 面， 以 利 率
预期策 略、 类属 资产 配置 和久期 策略 为主 ， 以 品种 选
择策略 、 收 益率 利差 策略 和债券 置换 策略 为辅 ， 在 控
制利率 风险 、 信 用风 险以 及流动 性风 险的 基础 上， 构
建能获 取长 期、 稳定 收益 的固定 收益 类投 资组 合。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 收益 水平 高于 债平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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券基金 及货 币市 场基 金和 债券型 基金 ， 低 于股 票型 基
金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 28,090,384.56
2.本期 利润
12,495,602.47
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1924
4.期末 基金 资产 净值 121,083,679.01
5.期末 基金 份额 净值 2.027
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基 金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.69% 2.79% 7.60% 1.57% 2.09% 1.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于 2012 年5 月 29 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满三 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日期
黄建军 基金经 理
2013 年5 月
29 日
- 8
2007 年 起先 后在 国元
证券公司、华夏基金
管理公司从事行业研
究工作，在长盛基金
管理公司担任基金经
理助理 。2012 年 加入
平安大华基金管理公平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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司，任投资研究部研
究主管，现担任平安
大华深 证 300 指 数增
强型证券投资基金基
金经理、平安大华策
略先锋混合型证券投
资基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华策 略先 锋混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，并 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 、取 信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金投 资管 理符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 ，没 有损害 基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 今年 以来 重点 投资 于新兴 行业 ， 四五 月份 及 时布局 创业 板 ， 精 选个 股 ， 获 得较 好收 益。
六月初 市场 回调 时， 意识 到风险 加大 ，对 于涨 幅过 大的板 块和 个股 及时 做了 减仓。 但对 于市 场回
调幅度 预估 不足 ，减 仓力 度不大 ，基 金净 值回 撤较 大。展 望三 季度 ，本 基金 将利用 市场 底部 震荡
机会， 择机 调仓 ，在 底部 逐 步加 仓安 全性 高、 成长 性好的 具有 业绩 支撑 的细 分行业 与个 股。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 2.027 元， 份额 累计 净值 为 2.127 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为9.69% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 7.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 的宏 观数 据走 低， 集中体 现在 产出 急剧 下滑 ，地产 需求 低迷 和基 建投 资的下 行， 体现
了经济 内生 需求 的薄 弱。 从近期 高频 数据 反映 的实 体经济 状况 而言 ，前 端采 购和产 出库 存双 双下
滑，价 格指 标也 出现 下挫 ，预计 短期 经济 弱势 格局 仍将继 续 。 这为 货币 政策 和财政 政策 进一 步放
松奠定 了基 础。 在这 一背 景下， 经济 需要 进一 步维 稳，国 企改 革和 新产 业政 策将得 到持 续推 进。
而证券 市场 经 过6 月 份的 下跌后 预计 风险 偏好 将明 显降低 ，本 基金 管理 人将 回避计 算机 、互 联网
等涨幅 过高 无实 质业 绩支 撑的板 块， 看好 改革 与新 兴产业 政策 不断 催动 的细 分板块 ，如 环保 、军
工、消 费电 子、 大消 费、 大健康 等细 分领 域。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人， 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 75,669,982.96 56.47
其中： 股票
75,669,982.96 56.47
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
53,757,196.85 40.12
7 其他资 产
4,579,153.44 3.42
8 合计
134,006,333.25
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,685,966.49 1.39
B 采矿业 - -
C 制造业 34,627,869.44 28.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 9,631,777.75 7.95
F 批发和 零售 业 1,270,126.30 1.05
G 交通运 输、 仓 储 和邮 政业 662,868.76 0.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 22,520,951.95 18.60
J 金融业 - -
K
房地产 业
9,113.19 0.01
L
租赁和 商务 服务 业
907,247.08 0.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,092,200.00 0.90
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,804,914.00 1.49
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体 育 和娱 乐业
1,456,948.00 1.20
S 综合 - -
合计 75,669,982.96 62.49
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300113 顺网科 技 129,200 6,923,828.00 5.72
2 000008 神州高 铁 172,260 5,538,159.00 4.57
3 002095 生 意 宝 66,016 4,217,762.24 3.48
4 300028 金亚科 技 151,324 4,085,748.00 3.37
5 300197 铁汉生 态 133,000 3,678,780.00 3.04
6 300353 东土科 技 47,262 3,602,309.64 2.98
7 002348 高乐股 份 202,900 3,171,327.00 2.62
8 002431 棕榈园 林 92,500 2,684,350.00 2.22
9 002539 新都化 工 80,600 2,651,740.00 2.19
10 300007 汉威电 子 32,800 2,450,816.00 2.02
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 报告 期末 无资 产支 持证券 投资 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五 名 权证 投资明 细
本基金 报告 期末 无权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 无股 指期 货投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期末 无股 指期 货投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期末 无国 债期 货投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期末 无国 债期 货投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
金亚科 技股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 公司 ” ） 及实 际 控制人 周旭 辉分 别 于 2015 年 6 月 4 日及
6 月 5 日收到 中 国证 监会 《调查 通知 书》 （编 号： 成 稽调查 通字 151003 、15004 号） 。 因公 司及 周
旭辉涉嫌违反 证券法律 法 规，根据《中 华人民共 和 国证券法》的 有关规定 ， 决定对公司 进行立案平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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调查。
截止2015 年6 月 30 日， 公 司尚未 收到 中国 证监 会的 最终调 查结 论, 本基 金管 理 人对该 公司 进
行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成重大不 利 影响。我们 对该证券
的投资 严格 执行 内部 投资 决策流 程， 符合 法律 法规 和公司 制度 的规 定。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 94,063.74
2 应收证 券清 算款 2,742,360.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,087.54
5 应收申 购款 1,733,641.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,579,153.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300113 顺网科 技 6,923,828.00 5.72 临时停 牌
2 000008 神州高 铁 5,538,159.00 4.57 临时停 牌
3 300028 金亚科 技 4,085,748.00 3.37 临时停 牌
4 300197 铁汉生 态 3,678,780.00 3.04 临时停 牌
5 300353 东土科 技 3,602,309.64 2.98 临时停 牌
6 002348 高乐股 份 3,171,327.00 2.62 临时停 牌
7 300007 汉威电 子 2,450,816.00 2.02 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 47,796,489.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 91,092,370.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 79,148,444.96
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 59,740,415.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 ，由 汪涛 先生任 职公 司副
总经理 职务 ，任 职日 期 为2015 年6 月16 日。 该事 项已于 2015 年 6 月 1 7 日公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华策 略先 锋 混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 策略 先锋 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 策略 先锋 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 策 略先锋 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服平安大华策略先锋混合 2015 年第 2 季度报告
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务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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