摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
摩根士丹利华鑫量化配置股票型
证券投资基金
招募说明书( 更新)
（2015 年第1号）
基金管 理人：摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
【 重要 提示】
摩 根士 丹利华 鑫量 化配置 股票 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 于 2012
年 9 月 18 日经 中国证券 监督 管理委 员会 证监许 可【2012 】1238 号文 核准 募集。
本 基金 的基金 合同 于2012 年12 月11 日正 式生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募 说 明 书 经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价 值和 收益作 出实 质性判 断或 保证， 也不 表明投 资于 本基金 没有 风险。
投 资有 风险， 投资 人投资 于本 基金时 应认 真阅读 本招 募说明 书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产 ，但 不保证 基金 一定盈 利， 也不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市 场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨
慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，信用风险，本 基 金 的 特 定 风 险 ， 等 等 。 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金
中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资
的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的 投资 风险， 由投 资人自 行负 责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并 不构 成对本 基金 业绩表 现的 保证。
本 招募 说明书 （更 新）所 载内 容截止 日为 2015 年 6 月 11 日， 有关财 务数
据 和净 值表现 截止 日为 2015 年3 月31 日( 财 务数 据未经 审计)。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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目
录
一、绪 言........................................................................................................................................... 3
二、释 义........................................................................................................................................... 4
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 17
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 23
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 38
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 42
八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 39
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 47
十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 62
十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 63
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 64
十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 68
十四、 基 金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 69
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 70
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 71
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 77
十八、 基金 的终 止与 清算 ............................................................................................................. 79
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 81
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 95
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 111
二十二 、 其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 113
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 114
二十四 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 114
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一、绪言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 证券
投资基 金运作 管理办 法》 （ 以下简 称“ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证券 投资基 金销售 管理 办法》 （ 以下
简称“ 《 销售办 法》 ” ） 、 《证 券投资 基金信 息披露 管理 办法》 （ 以下简 称“ 《 信息 披露办 法》 ” ）
和其他 有关 法律 法规 的规 定， 以及 《 摩根 士丹 利华 鑫 量化配 置股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》
（以下 简称 “基 金合 同” ） 编写。
本招募 说明 书阐 述了 摩根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金(以 下简 称 “本 基金 ” )
的投资 目标 、 策 略、 风险、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 ， 投 资人在 做出 投
资决策 前应 仔细 阅读 本招 募说明 书。
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫
基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中
载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投 资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即 成
为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受，并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。
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二、释义
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义：
1 、基 金或 本基 金： 指摩 根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金
2 、基 金管 理人 ：指 摩根 士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司
4 、基金 合同： 指《摩 根士 丹利华鑫 量化 配置股 票型 证券投资 基金 基金合 同》 及对该 基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 摩根 士丹利 华鑫 量化配 置
股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书：指 《摩 根士丹 利华 鑫量化配 置股 票型证 券投 资基金 招
募说明 书》 及其 定期 的更 新
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《摩根士 丹利 华鑫量 化配 置股票型 证券 投资基 金基 金份额 发
售公告 》
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9 、 《基 金法 》 ： 指《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订
10 、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订
11 、 《 信息 披露办 法》 ： 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订
12 、 《 运作 办法》 ： 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织
18 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 现行 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者
19 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
21 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务
22 、 销 售机 构： 指摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司以及 符合 《销 售办 法》 和中国 证监
会规定 的其 他条 件， 取得 基金代 销业 务资 格并 与基 金管理 人签 订了 基金 销售 服务代 理协 议 ，
代为办 理基 金销 售业 务的 机构
23 、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等
24 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有
限公司 或接 受摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限公 司委 托代为 办理 登记 业务 的机 构
25 、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户
26 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户
27 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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28 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期
29 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
32 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
33 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)
34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
36 、 《业 务规则》 ：指 《摩 根士丹利 华鑫 基金管 理有 限公司开 放式 基金业 务规 则》 ，是 规
范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金登 记方 面的业 务规 则 ， 由 基金 管理 人和投 资人 共
同遵守
37 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
38 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为
39 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 现金 的行 为
40 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为
41 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作
42 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申 购日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款 日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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金申购 申请 的一 种投 资方 式
43 、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10%
44 、元 ：指 人民 币元
45 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
46 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和
47 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
48 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
49 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程
50 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体
51 、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件
三、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层
法定代 表人 ：YU HUA （于 华）
成立日 期：2003 年3 月 14 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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注册资 本：22,750 万元 人 民币
联系人 ：赵 婧
联系电 话： （0755 ）88318883
股权结 构应 为： 华鑫 证券 有 限责任 公司 （39.560% ） 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 （37.363%）、
深圳市招 融投 资控股 有限 公司（10.989% ） 、 汉唐证 券有限责 任公 司（6.593% ） 、深圳市 中技
实业（ 集团 ）有 限公 司（5.495%）。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 注册金 融分
析师 （CFA ） 。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 ， 加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 保险
业务副 总裁 ，加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表， 大成 基金 管理 有限公 司董 事 、
总经理 ， 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 ， 摩 根士丹 利华 鑫 基
金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事 长。
俞洋先 生 ， 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 ， 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券
公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田 证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任
公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 。2014 年5月 至今 任华 鑫证 券有 限责任 公司 总
裁、 党 委副 书记 、 董 事， 兼任华 鑫证 券投 资有 限公 司董事 长、 华鑫 期货 有限 公司董 事。 现任
本公司 副董 事长 。
滕明芳 先生 ，1984 年 毕业 于上海 市闸 北区 业余 大学 企业管 理专 业，1999 年10 月毕业 于亚
洲 （澳 门） 国际 公开 大学。 曾先后 担任 安徽 黄山 查林 场二连 连长 、 上 海手 工业 建材综 合厂 厂
长、 上 海水 仙电 器股 份有 限企管 办、 计划 科、 财务 科副科 长、 上海 水仙 能率 有限公 司 （ 中日
合资） 财务 部经 理兼 工会 主席、 上海 水 仙 电器 股份 有限公 司董 事、 副总 、 总 会计师 、 上 海广
电集团 有限 公司 财务 部经 理助理 、 上 海广 电股 份有 限公司 副总 会计 师、 上海 广电电 子股 份有
限公司 总会 计师 。2011 年10 月至 今任 华鑫 证券 有限 责 任公司 财务 总监 ， 兼 任华 鑫证券 投资 有
限公司 总经 理。 现任 本公 司董事 。
陈如钢 先生 ， 中 国人 民大 学市场 营销 学士 。 曾 任中 国农业 银行 上海 信托 投资 公司副 总工
程师、 华鑫 证券 有限 责任 公司信 息技 术总 监兼 信息 技术部 总经 理。2011 年12 月至今 任华 鑫证
券有限 责任 公司 副总 裁兼 信息技 术部 总经 理 ， 兼 任华 鑫期货 有限 公司 董事 。 现任 本公司 董 事 。
Edmond N. Moriarty 先生， 汉密尔 顿学 院学 士， 弗吉 尼亚大 学达 顿商 学院 工商 管理硕 士。摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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2011 年3月 起任 摩根 士丹 利 商业银 行与 房地 产投 资部 主管。 曾任 摩根 士丹 利投 资管理 部首 席
运营官 、 美林 证券公 司联 席首席 风险 管理 官、 环球 信贷与 债务 部主 管、GMI 资产配 置与 债 务
部主管 、证 券投 资银 行部 总经理 。现 任本 公司 董事 。
张文础 先生 ， 悉 尼大 学法 律荣誉 学士 和经 济学 学士 。 曾供 任职 于富 而德 律师 事务所 的香
港和伦 敦办 公室 。 加 入摩 根士丹 利之 后， 历任 摩根 士丹利 大中 华区 法律 负责 人及公 司法 律与
合规部 其他 高级 职务 ，现 任摩根 士丹 利董 事总 经理 和中国 区首 席运 营官 。现 任本公 司 董 事 。
彭磊女 士 ， 西 南财经 大学 经济学 学士 ， 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金
融投资 部主 管 、 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 、 友 联资 产管 理公司 执行 董事 、 招 商局 金
融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理、 证券 部总 经
理。2012 年4月 至今 任招 商 局金融 集团 有限 公司 总经 理助理 。现 任本 公司 董事 。
高潮生(Sheldon Gao) 先 生 ，美国 康奈 尔大 学工 商管 理硕士 、金 融博 士。 曾任 汇添富 资
产管理 （香 港） 公司 总经 理； ， 英国 施罗 德投 资管 理 公司董 事总 经理 、 中 国总 裁； ， 美国 联博
资产管 理公 司投 资分 析总 监； ， 美国 晨星 公司 全球 研 究总监 和美 国道 琼斯 公司 全球研 究与 战
略总监 。 ， 并曾 在多 家美 国 对冲基 金公 司担 任资 深基 金经理 。现 任本 公司 董事 、总经 理。
孙铮先 生， 上海 财经 大学 经济学 （会 计学 ）博 士。1983 年2 月至 今在 上海 财经 大学先 后
任职助 教、 讲师、 副教 授 、 教授， 并先 后担 任会 计 学系副 系主 任、 系主 任、 校长助 理、 副校
长， 现任 上海 财经大 学商 学院院 长 。 兼 任中国 会计 学会副 会长 ； 财政部 中国 会计准 则委 员 会
委员； 国务 院学 位委 员会 学科评 议组 （工 商管 理学 科） 成 员； 全国 会计 专业 学位研 究生 教育
指导委 员会 副主 任委 员； 全国工 商管 理专 业学 位研 究 生教 育指 导委 员会 委员 ； 澳大 利亚 注册
会计师 公会 （CPA Australia ） 资深 注册 会计 师 、 荣 誉会员 （FCPA ） ； 上 海汽 车 集团股 份有 限
公司独 立董 事， 苏州 银行 股份有 限公 司独 立董 事。 现任本 公司 独立 董事 。
彭章键 先生 ， 中国人 民大 学法学 学士 。 曾供职 于海 南省高 级人 民法 院， 广东 信达律 师 事
务所。2008 年至 今担 任北 京市中 银律 师事 务所 深圳 分所合 伙人 ， 兼 任华 南经 济贸易 仲裁 委员
会和深 圳仲 裁委 员会 仲裁 员。现 任本 公司 独立 董事 。
苗复春 先生 ，中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月至今 任中 国人 寿养 老保 险公司 顾
问。 曾 任内 蒙古 商业 局、 计委 科 长， 中国 社科 院技 术经济 研究 所助 理研 究员 ， 国务 院技 术经
济研究 中心 研究 员， 国务 院办公 厅副 局长 ， 外 经贸 部办公 厅主 任 ， 中央 财经 领导小 组办 公 室
局长， 中国 人寿 保险 公司 副总经 理， 中国 人寿 保险 股份有 限公 司执 行董 事、 执行副 总裁 ， 中
国人寿 保险 集团 公司 副总 裁。现 任本 公司 独立 董事 。
Paul M. Theil 先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕 士
（MBA） 、法学 院法律 博士 （JD ） 。 目前担 任中 安信业 董事长 ，曾任 摩根士 丹利 亚洲私 募股权摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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部门主 管、 美国 驻华 大使 馆一秘 。现 任本 公司 独立 董事。
2 、监 事会 成员
赵恒先 生 ， 西 安大学 计划 统计学 士 ， 上 海财经 大学 工商管 理硕 士 。 曾任 中国 人民银 行 西
安分行 干部 、 西安证 券有 限责任 公司 总经 理、 华鑫 证券有 限责 任公 司总 监、 摩根士 丹利 华 鑫
基金管理 有限 公司董 事。2008 年 至今任 华鑫证 券有 限责任公 司副 总裁， 兼任 华鑫期货 有限
公司董 事长 。现 任本 公司 监事长 。
蒋蓓怡 女士 ，新 加坡 南洋 理工大 学会 计学 士。 美国 注册金 融分 析师 （CFA）。 2011 年 12
月至今 担任 摩根 士丹 利中 国区首 席风 险官 执行 董事 ， 曾 任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司上 海
分行风 险管 理部 董事 、 德 意志银 行亚 太总 部风 险管 理部助 理副 总裁 、 德 勤会 计师事 务所 高级
分析师 ， 安 达信 会计 师事 务所高 级分 析师 。现 任本 公司监 事。
王章为 先生 ， 东 北财 经大 学学士 ， 南 澳大 学工 商管 理硕士 ， 中 国注 册会 计师 、 国际 注册
内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股
份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部
高级经 理。2008 年6 月 至 今任招 商局 金融 集团 有限 公司财 务部 总经 理。 现任 本公司 监事 。
刘先鸣 先生 ， 厦门大 学国 际法硕 士 ， 大 连海事 大学 国际经 济法 学士 。 曾 任民 生加银 基 金
管理有 限公 司监 察稽 核部 经理 ， 北 京中 伦律师 事务 所律师 ， 广东 格林律 师事 务 所律 师 。2011
年加入 本公 司， 现任 公司 律师、 职工 监事 。
徐达女士 ，弗 吉尼亚 大学 商业与经 济学 士。2012 年 加入本公 司， 现任基 金经 理助理 兼
研究员 、职 工监 事。
赵婧女 士 ， 英 国雷丁 大学 学士 ， 英 国诺 丁汉大 学硕 士。 曾任 信诚 人寿保 险公 司管理 培 训
生、广州 英国 文化教 育处 财务官员 。2007 年 加入本 公司，现 任本 公司综 合管 理和人力 资源
部总监 、职 工监 事。
周苑洁 女士 ， 华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士， 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾
任大鹏资 产管 理有限 责任 公司客户 关系 管理经 理。2004 年 加入本 公司， 历任 客户服务 中心
负责人 、上 海理 财中 心负 责人、 营销 策划 经理 、市 场发展 部总 监助 理、 销售 服务部 副总 监 ，
现任本 公司 销售 服务 部总 监、职 工监 事。
周源女 士 ， 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 ， 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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基金管 理有 限公 司基 金会 计（高 级经 理） 。2010 年 起加入 本公 司， 曾任 基金 运营部 副总 监 ，
现任本 公司 专户 理财 部副 总监、 职工 监事 。
3 、公 司高 级管 理人 员
高潮生(Sheldon Gao) 先 生 ，总经 理， 简历 同上 。
孙要国先 生， 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ，18 年 证券基 金行 业从业 经历。 曾
任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室、 华鑫 证券有 限责 任公 司 总 裁办 公室， 曾任 华鑫
证券有 限责 任公 司深 圳营 业部总 经理 。2009 年 4 月 加入本 公司 ，现 任本 公司 副总经 理兼 董
事会秘 书。
高见先 生， 北京 大学 经济 学硕士 ， 香 港科 技大 学 MBA ， 清华 大学 五道 口金 融学 院经济 学
博士。15 年证 券基 金行业 从业经历 。曾 任华夏 基金 管理有限 公司 基金管 理部 高级经理 、市
场部执 行副 总 ， 大成 基金 管理有 限公 司规 划发 展部 产品总 监 、 委 托投资 部总 监， 中国 民生 银
行私人 银行 事业 部首 席投 资顾问 兼产 品与 资产 管理 中心总 监 ， 中 国国 际金 融有 限公司 执行 总
经理。2014 年2 月 加入 本 公司， 现任 本公 司副 总经 理。
李锦女士 ，吉 林大学 经济 管理 学院 国际 金融专 业硕 士研究生 ，18 年证 券基金 行业从 业
经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 ， 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 、 总 经理 办
公室主 任助 理 ， 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 ， 研究所 研究 员 ；2003 年9 月加入 本公 司，
曾任基 金运 营部 副总 监、 总监， 总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 ，现 任本 公司 督察长 。
4 、本 基金 基金 经理
刘钊先 生 ， 中 国科学 技术 大学管 理学 博士 ，7 年证 券 基金行 业从 业经 历。 曾 于 2006 年9
月至2008 年9 月任 职于 深 交所博 士后 工作 站 ，2008 年 11 月至2010 年1 月任 职于五 矿证 券
有限责 任公 司， 历任 总裁 助理兼 研究 部负 责人 、董 事会秘 书。2010 年 1 月加 入本公 司， 现
任数量 化投 资部 总监 ，2012 年 7 月 起担 任摩 根士 丹 利华鑫 多因 子精 选策 略股 票型证 券投 资
基金基 金经 理，2013 年 4 月至 2014 年 12 月 担任 摩 根士丹 利华 鑫深 证 300 指 数增强 型证 券
投资基 金基 金经 理，2014 年 1 月起 担任 本基 金基 金 经理 ，2015 年 6 月起 担任 摩根士 丹利 华
鑫量化 多策 略股 票型 证券 投资基 金基 金经 理 。
本基金 历任 基金 经理 ：张 靖先生 ，自 本基 金合 同生 效日起 至 2014 年 1 月管 理本 基 金 。
5 、投 资决 策委 员会 成员 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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主任委 员： 高潮 生先 生（ 代理） ，本 公司 总经 理。
副主任 委员 ： 周 志超 先生， 基金投 资部 总监 、 基 金经 理； 王 大鹏 先生， 研究 管理 部总监 、
基金经 理。
委员： 刘钊先 生， 助 理总 经理、 数量化 投资 部总 监 、 基金经 理； 李轶女 士， 固定收 益投
资部总 监、 基金 经理 ；胡 明女士 ，交 易管 理部 总监 。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、依 法募 集基 金， 办理 基 金份额 的发 售、 申购 、赎 回、转 换和 登记 事宜 ；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
12 、有 关法 律法 规、 中国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1 、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守法 律法 规和 基金 合同 ， 按照 招募 说明 书列 明的 投 资目 标、
策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资。
2 、本基 金管理 人承诺 不从 事违反《 中华 人民共 和国 证券法》 的行 为，并 建立 健全内 部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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3 、本基 金管理 人承诺 不从 事违反《 基金 法》的 行为 ，并建立 健全 内部控 制制 度，采 取
有效措 施， 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 活动。
上述禁 止行 为为 引用 当时 有效的 相关 法律 法规 或监 管部门 的有 关禁 止性 规定 ， 如法律 法
规或监 管部 门取 消上 述禁 止性规 定， 本基 金在 履行 适当程 序后 可不 受上 述规 定的限 制。
4 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守法律 法规 ，禁 止发 生下 列行为 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止 的 其他 行为。
5 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序；
（9） 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ；
（10） 其他 法律 法规 、中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。
6 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益；
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易 及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制目 标
（1）保 证基金 管理人 的经 营运作严 格遵 守法律 法规 和行业监 管规 则，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ；
（2）防 范和化 解经营 风险 ，提高经 营管 理效益 ，确 保经营业 务的 稳健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展；
（3） 确保 基金 、基 金管 理 人应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ；
（4）确 保基金 管理人 成为 一个决策 科学 、经营 规范 、管理高 效、 运作安 全的 持续、 稳
定、健 康发 展的 基金 管理 公司。
2 、内 部控 制原 则 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（1）健 全性原 则。内 部控 制机制覆 盖基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 和各 级岗位 ，
并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内部 控制程 序， 维护内 控
制度的 有效 执行 。
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责保持 相对 独立， 基金 财产、 基
金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。
3 、内 部控 制体 系
基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ，具 体包括 ：
（1 ） 董 事会 负责 决定 基金 管理人 内部 管理 机构 的设 置、 制定 基金 管理 人基 本管 理制度 ，
对确保 基金 管理 人建 立及 维持适 当而 有效 的内 部控 制负有 最终 责任 。 董事 会下 设的风 险控 制
和审计 委员 会负 责审 核基 金管理 人内 部控 制制 度 、 检 查公司 和基 金运 作的 合法 合规情 况等 事
项，并 向董 事会 汇报 。
（2）经 营管理 层负责 组织 设计公司 的内 部控制 制度 ，拟订公 司的 基本管 理制 度和制 定
公司的 部门 业务 规章 ，并 确保公 司的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。
（3）督 察长负 责 监督 检查 基金管理 人运 作的合 法合 规情况及 公司 内部风 险控 制情况 ，
并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。
（4）经 营管理 层下设 的风 险管理委 员会 协助经 营管 理层实施 对各 类业务 和风 险的总 体
控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。
（5）风 险管理 部负责 跟踪 和报告投 资管 理中的 市场 风险，评 价基 金投资 业绩 ，并根 据
风险收 益情 况及 时提 出改 进意见 ，为 投资 业务 的稳 健发展 提供 支持 。
（6） 监 察稽 核部 独立 于基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动， 对基 金管 理人 内部 控制制 度、
风险管 理政 策和 措施 的执 行情况 实行 严格 检查 和及 时反馈 ， 并 向督 察长、 风险 管理 委 员会 和
经营管 理层 定期 或不 定期 报告。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（7）各 业务部 门及员 工对 风险管理 负有 直接责 任。 各业务部 门负 责人在 权限 范围内 ，
执行公 司的 各项 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控， 对本 部 门的风 险管 理负
全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责， 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落
实到每 一个 业务 环节 当中 ，并在 发现 风险 隐患 和问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。
4 、内 部控 制措 施
（1）建 立合理 、完备 、有 效并易于 执行 的内部 控制 制度体系 。基 金管理 人内 部控制 制
度体系 由不 同层 面的 制度 构成， 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 ： 第 一级别 是公 司章
程； 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ； 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ； 第 四级 别是公 司各 委 员
会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订
和更新 各项 制度 ，使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。
（2）建 立浓厚 的风险 管理 文化。经 营管 理层牢 固树 立内控优 先的 风险管 理理 念，注 重
培养全 体员 工的 风险 防范 意识， 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规
和公司 规章 制度 ，使 风险 管理意 识深 入人 心， 并贯 穿到各 个业 务环 节。
（3）建 立严密 有效的 内控 防线。依 据自 身经营 特点 ，基金管 理人 建立起 各岗 位 的自 控
与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。
（4）建 立并持 续完善 风险 管理体系 。基 金管理 人通 过建立风 险分 类、识 别、 评估、 报
告及监 督等 程序 ， 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 ， 并 通过 清晰 的汇 报路径 ， 使 相关
部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ，及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。
（5）强 化风险 管理措 施。 随着业务 发展 及技术 进步 ，基金管 理人 开始更 多地 采取系 统
化监控 措施 ， 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 ， 采 用数 量化 分析方 法， 提高
风险管 理的 科学 性。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明
（1）本 基金管 理人确 知建 立、实施 、维 持和完 善内 部控制制 度是 本基金 管理 人董事 会
及管理 层的 责任 ；
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确；
（3） 本基 金管 理人 承诺 将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制度 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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四、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布 中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户 共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国SAS70 内 部控 制审 计， 并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告， 表明 了独 立公正 第三 方
对中国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、 内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。 中 国农
业银行 着力 加强 能力 建设 ， 品 牌声 誉进 一步 提升 ， 在 2010 年 首届 “ ‘ 金牌 理 财’TOP10 颁奖
盛典”中 成绩 突出， 获“ 最佳托管 银行 ”奖。2010 年再次荣 获《 首席财 务官 》杂志颁 发的
“最佳 资产 托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名， 其中 高级会 计师 、 高级经 济师 、 高 级工 程
师、律 师等 专家 10 余 名， 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强，高 级管 理
层均 有20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ，精 通国内 外证 券市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止2015 年3 月 31 日 ， 中 国农业 银行 托管 的封 闭式 证券投 资基 金和 开放 式证 券投资 基
金共254 只 ，包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、华 夏平 稳增 长混 合型 证券投 资基 金 、
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 景阳 领先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合
型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博 时内 需增 长灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基
金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝 盈鸿 利收
益证券 投资 基金 、 大 成价 值 增长证 券投 资基 金、 大成 债 券投资 基金 、 银 河稳 健证 券 投资基 金、
银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基 金 、 长 盛动态 精选 证券投 资基 金 、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、 大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、 长 信银 利精 选开放 式证 券投
资基金 、 富国 天瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场证 券投 资基金 、 中海 分摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券投 资基金 、 新 华优 选分 红混 合型证 券投 资基
金、 交银 施罗 德精选 股票 证券投 资基 金 、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交银 施罗 德货币 市场 证 券
投资基 金 、 景 顺长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富 国天 时货 币市 场基 金、 富 兰克 林国 海弹 性市 值股票 型证 券投
资基金 、 益民 货币市 场基 金、 长城 安心 回报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮 核心 优选股 票型 证 券
投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金 、 泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长 双
动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 动力 增长 混合 型证 券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投
资基金 、 国泰 金牛创 新成 长股票 型证 券投 资基 金、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮
核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国天 成红 利灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海深化 价值 股票
型证券 投资 基金 、 申 万巴 黎竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新 华优 选成 长股 票型证 券投 资基
金、金 元惠 理成 长动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金 、
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资 基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券
型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式
证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德上 证 180 公司 治理 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、 上证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 富 兰克 林国
海沪 深300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 南方 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金(LOF) 、景 顺长城 能源基 建股票型 证券 投资基 金、 中邮 核心 优势 灵活配 置混 合型证券 投资
基金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成
长股票 型证 券投 资基 金、 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金、 易方 达消 费行 业股票 型证 券投
资基金 、 富国 汇利分 级债 券型证 券投 资基 金、 大成 景丰分 级债 券型 证券 投资 基金 、 兴 全沪 深
300 指 数增强 型证券 投资 基金(LOF) 、 工银瑞 信深证 红利交易 型开 放式指 数证 券投资基 金、
工 银 瑞 信 深 证红 利 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、 富国 可 转 换 债券 证 券 投 资基
金、 大 成深 证成 长40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 大 成深 证成 长40 交易 型开放 式指数
证券投 资基 金联 接基 金、 泰达宏 利领 先中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德信 用添 利债
券证券投 资基 金(LOF) 、东 吴中证新 兴产 业指数 证券 投资基金 、工 银瑞信 四季 收益债券 型证
券投资 基金 、 招商安 瑞进 取债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 社会 责任 股票 型证 券投资 基金 、 工
银瑞信 消费 服务 行业 股票 型证券 投资 基金 、 易 方达 黄金主 题证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中邮 中小摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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盘灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 浙 商聚 潮产 业成 长股票 型证 券投 资基 金、 嘉实领 先成 长股
票型证 券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易
型开放 式指 数证 券 投 资基 金联接 基金 、 南 方保 本混 合型证 券投 资基 金、 交银 施罗德 先进 制造
股票证 券投 资基 金、 上投 摩根新 兴动 力股 票型 证券 投资基 金、 富兰 克林 国海 策略回 报灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、 金元惠 理保 本混 合型 证券 投资基 金、 招商 安达 保本 混合型 证券 投资
基金、 深证300 价值 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 南 方中 国中 小盘 股票 指数证 券投 资基
金（LOF ） 、交 银施罗 德深 证 300 价值 交易型 开放式 指数证券 投资 基金联 接基 金、富国 中证
500 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 长信 内需 成 长股票 型证 券投 资基 金、 大成中 证内 地消
费主题 指数 证券 投资 基金 、 中海 消费 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 、 长 盛同 瑞中 证 200 指数
分级证 券投 资基 金、 景顺 长城核 心竞 争力 股票 型证 券投资 基金 、 汇 添富 信用 债债券 型证 券投
资基金 、 光 大保 德信 行业 轮动股 票型 证券 投资 基金 、 富兰 克林 国海 亚洲 （除 日本） 机会 股票
型证券 投资 基金 、 汇添 富逆 向投资 股票 型证 券投 资基 金、 大成 新锐 产业 股票 型证 券投资 基金 、
申万菱 信中 小板 指数 分级 证券投 资基 金、 广发 消费 品精选 股票 型证 券投 资基 金、 鹏 华金 刚保
本混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 理财 14 天 债券 型证 券投资 基金 、嘉 实全 球房 地产证 券投 资
基金 、 金 元惠 理新经 济主 题股票 型证 券投 资基 金、 东吴保 本混 合型 证券 投 资 基金 、 建 新社 会
责任股 票型 证券 投资 基金 、 嘉实 理财 宝7 天债 券型 证券投 资基 金、 富兰 克林 国海恒 久信 用债
券型证 券投 资基 金、 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 、 安 信目 标收 益债 券型证 券投 资基
金、富 国 7 天理 财宝 债券 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德理 财 21 天债 券型 证券 投资基 金、 易
方达中 债新 综合 指数 发起 式证券 投资 基金 （LOF ） 、 工银瑞 信信 用纯 债债 券型 证券投 资基 金 、
大成现 金增 利货 币市 场基 金、 景 顺长 城支 柱产 业股 票型证 券投 资基 金、 易方 达月月 利理 财债
券型证 券投 资基 金、 摩根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金 、东 方央 视财经 50 指数
增强型 证券 投 资 基金 、交 银施罗 德纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、鹏 华理 财 21 天 债券 型
证券投 资基 金、 国泰 民安 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、万 家 14 天理 财债 券型证 券投 资
基金 、 华 安纯 债债券 型发 起式证 券投 资基 金、 金元 惠理惠 利保 本混 合型 证券 投资基 金 、 南 方
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 招 商双 债增强 分级 债券 型证 券投 资基金 、 景 顺长
城品质 投资 股票 型证 券投 资基金 、 中 海可 转换 债券 债券型 证券 投资 基金 、 融 通标普 中国 可转
债指数 增强 型证 券投 资基 金、 大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金、 交银 施罗德 荣祥 保本
混合型 证券 投资 基金 、 国 泰中国 企业 境外 高收 益 债 券型证 券投 资基 金、 富兰 克林国 海焦 点驱
动灵活配 置混 合型证 券投 资基金、 景顺 长城沪 深 300 等权重 交易 型开放 式指 数证券投 资基
金、 广发 聚源 定期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成 景安短 融债 券型 证券 投资 基金 、 嘉 实研 究摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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阿尔法 股票 型证 券投 资基 金、 新 华行 业轮 换灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 富国目 标收 益一
年期纯 债债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富高 息债 债券 型证券 投资 基金 、 东 方利 群混合 型发 起式
证券投 资基 金、 南方 稳利 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 景顺 长城 四季 金利纯 债债 券型
证券投 资基 金、 华夏 永福 养老理 财混 合型 证券 投资 基金、 嘉实 丰益 信用 定期 开放债 券 型 证券
投资基 金、 国泰 国证 医药 卫生行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 交 银施 罗德 定期 支付双 息平 衡混
合型证 券投 资基 金、 光大 保德信 现金 宝货 币市 场基 金、 易 方达 投资 级信 用债 债券型 证券 投资
基金 、 广 发趋 势优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华 润元 大保 本混合 型证 券投资 基金 、 长
盛双月 红一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 富 国国有 企业 债债 券型 证券 投资基 金、 富安
达信用 主题 轮动 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金 、 景 顺长城 沪 深300 指数 增强 型证券 投资 基
金、 中邮 定期 开放债 券型 证券投 资基 金 、 安信 永利 信用定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 工 银
瑞信信 息产 业股 票型 证券 投 资基 金、 大成 景祥 分级 债券型 证券 投资 基金 、 富 兰克林 国海 岁岁
恒丰定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 景顺 长城 景益 货币市 场基 金、 万家 市政 纯债定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 建信 稳定添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资
基金、 嘉实 活期 宝货 币市 场基金 、融 通通 源一 年目 标触发 式灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
大成信 用增 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 、 鹏 华品牌 传承 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 国泰 浓益 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富恒生 指数 分级 证券 投资 基金 、 长 盛航 天
海工装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 新动 力股票 型证 券 投 资基 金、 东吴阿 尔法 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 天天 宝货 币市 场基 金、 前 海开 源可 转债 债券 型发起 式证 券投
资基金 、新 华鑫 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 富国天 盛灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 型证 券投 资基 金、 中邮双 动力 混合 型证 券投 资基金 、 建 信改
革红利 股票 型证 券投 资基 金、 交 银施 罗德 周期 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 中海 积极
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 申万 菱信 中证 环保产 业指 数分 级证 券投 资基金 、 博 时裕
隆灵活配 置混 合型证 券投 资基金、 国寿 安保沪 深 300 指数型 证券 投资基 金、 前海开源 沪深
300 指 数型 证券 投资 基金、 天弘季 加利 理财 债券 型证 券投资 基金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型
证券投 资基 金、 诺安 永鑫 收益一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 大成 景益 平稳收 益混 合型
证券投 资基 金、 南方 稳利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 申万 菱信 中证 军工指 数分 级证
券投资基 金、 招商可 转债 分级债券 型证 券投资 基金 、泰达宏 利货 币市场 基金 、宝盈科 技 30
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华润 元大 医疗 保健 量化股 票型 证券 投资 基金 、 融通 月月 添利
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定添利 债券 型证
券投资 基金 、东 方新 兴成 长混合 型证 券投 资 基 金、 银华双 月定 期理 财债 券型 证券投 资基 金 、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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嘉实新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 诺安 天天 宝货 币市场 基金 、 招 商招 利1 个月期 理财 债券
型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信高端 制造 行业 股票 型证 券投资 基金 、 工 银瑞 信添 益快线 货币 市场
基金、 国泰 国证 食品 饮料 行业指 数分 级证 券投 资基 金、 中 证 500 医 药卫 生指 数交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 富国 天时货 币市 场基 金、 鹏华 先进制 造股 票型 证券 投资 基金 、 大 成纳 斯
达克100 指 数证 券投 资基 金、 银 华惠 增利 货币 市场 基金、 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券
投资基 金 、 安 信现金 增利 货币市 场基 金 、 南方 理财 金交易 型货 币市 场基 金 、 工银瑞 信创 新 动
力股票 型证 券投 资基 金、 东方添 益债 券型 证券 投资 基金、 富国 中证 国有 企业 改革指 数分 级证
券投资 基金 、 华 夏沪 港通 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 大 成产 业升 级股票 型证 券投
资基金(LOF) 、华夏 沪港通 恒生交易 型开 放式指 数证 券投资基 金联 接基金 、前 海开源股 息率
100 强 等权 重股 票型 证券 投资基 金、 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金、 大成 高新技 术产 业股
票型证 券投 资基 金、 富兰 克林国 海大 中华 精选 混合 型证券 投资 基金 、 鹏 华可 转债债 券型 证券
投资基 金、 华夏 沪深300 指数增 强型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 战略 转型 主题 股票型 证券 投资
基金、 天 弘 云端 生活 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 安信 消费 医药 主题 股票型 证券 投资
基金、 国泰 深 证TMT50 指 数分级 证券 投资 基金 。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1 、内 部控 制目 标
严 格 遵 守国 家 有关 托 管业务 的 法 律法 规 、行 业 监管规 章 和 行内 有 关管 理 规定,守法经
营、规 范运作 、严格 监察, 确保业 务的稳 健运行, 保证 基金财 产的安 全完整,确保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风 险 管 理委 员 会总 体 负责中 国 农 业银 行 的风 险 管理与 内 部 控制 工 作,对 托 管业务 风 险
管理和 内部控 制工作 进行 监督 和 评价。 托管业 务部 专门设 置了风 险管理 处,配 备了专 职内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、控 制制 度 、岗 位职 责、 业务操 作
流程 ， 可 以保 证托管 业务 的规范 操作 和顺 利进 行； 业务人 员具 备从 业资 格； 业务管 理实 行 严
格的复 核、 审核 、检 查制 度，授 权工 作实 行集 中控 制，业 务印 章按 规程 保管 、存放 、使 用 ，
账户资 料严格 保管， 制约 机制严 格有效 ；业务 操作 区专门 设置， 封闭管 理,实 施音像 监控；
业务信 息由专 职信息 披露 人负责, 防止泄 密； 业务实 现自动 化操作 ， 防止 人为 事故的 发生，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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技术系 统完 整、 独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基 金 托 管人 通 过参 数设 置将 《 基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 基 金 合同 、 托管 协议 规定 的 投
资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 ， 每 日登 录监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作， 并通
过基金 资金 账户 、基 金管 理人的 投资 指令 等监 督基 金管理 人的 其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、 书 面 警示 。 对本 基 金投资 比 例 接近 超 标、 资 金头寸 不 足 等问 题 ，以 书 面方式 对 基
金管理 人进 行提 示；
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
五、相关服务机构
（一） 基金 份额 销售 机构
1 、直 销机 构
（1） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层
联系人 ：吴 海灵
电话： （0755 ）88318898
传真： （0755 ）82990631
（2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室
联系人 ：杨 雪
电话： （010 ）66155568-6100
传真： （010 ）66158135 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海分 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元
联系人 ：栾倩
电话： （021 ）63343311-2100
传真： （021 ）63343988
（4） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统
交易系 统网 址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前支 持的 网上 直销 银行 卡：中 国建 设银 行龙 卡借 记卡、 招商 银行 “一 卡通 ”借记 卡 、
光大银 行借 记卡 、 中 信银 行借记 卡、 兴业 银行 借记 卡、 上 海浦 东发 展银 行借 记卡、 广发 银行
借记卡 、 南 京银 行借 记卡 、 金华 银行 借记 卡、 温州 银行借 记卡 、 浙 商银 行借 记卡、 顺德 农村
商业银 行借 记卡 和上 海农 村商业 银行 借记 卡 。
全国统 一客 服电 话：400-8888-668
客户服 务信 箱：Services@msfunds.com.cn
深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 认购 金额 超 过 100 万元（ 含100 万 元） 人民 币以上 的 ，
可拨打 直销 中心 的上 述电 话进行 预约 ，本 公司 将提 供上门 服务 。
2 、其 他销 售机 构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：http://www.abchina.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号 院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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客户服 务电 话：95533
网址：http://www.ccb.com
（3） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务电 话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn
（4） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务 电 话：95559
网址：http://www.bankcomm.com
（5） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址 ： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 李 建红
客户服 务电 话：95555
网址：http://www.cmbchina.com
（6） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：常 振明
客户服 务电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：王 继伟
联系电 话：(010 ）58560666
客户服 务电 话： 95568
网址：http://www.cmbc.com.cn
（8） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
客户服 务电 话：95528
网址：http:// www.spdb.com.cn
（9） 烟台 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号
办公地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
电话：0535-6699660
客户服 务电 话：4008-311-777
网址： http:// www.yantaibank.net
（10） 河北 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号
办公地 址： 石家 庄市 平安 北大街28号
法定代 表人 ： 乔志 强
客户服 务电 话：400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
（11） 哈尔 滨银 行股 份有 限公司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号
法定代 表人 ：郭 志文
客户服 务电 话：95537 、400-60-95537
网址：http:// www.hrbb.com.cn
（12） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号
法定代 表人 ：俞洋
联系人 ：陈 敏
联系电 话：021-64339000-807
客户服 务电 话：021-32109999 ，029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn
（13） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联 系人 ：顾凌
联系电 话：010-608388696
客户服 务电 话：95558
网址：http://www.cs.ecitic.com
（14） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
联系电 话：010-85130577
客户服 务电 话：400-8888-108
网址：http://www.csc108.com 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（15） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
联系电 话：010-66568536
网址：http://www.chinastock.com.cn
（16） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
网址：http://www.cindasc.com
(17) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号民 生金 融中心A座16-18 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号民 生金 融中心A座16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
联系电 话：010-85127622
客户服 务电 话:4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
（18） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：400-8888-001、95553
网址：http://www.htsec.com
（19） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
联系电 话：021-38676161
客户服 务电 话：400-8888-666
网址：http://www.gtja.com
（20） 申万 宏源 证券 有限 公司
注 册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
联系电 话： （021 ）33389888
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：http://www.swhysc.com
（21） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号
办公地 址： 上 海市 静安 区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998
网址：http://www.ebscn.com
（22） 兴业 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 ? 五道 口广 场1号楼21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
联系电 话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123
网址：http://www.xyzq.com.cn
（23） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
联系电 话：027-65799999
客户服 务电 话：95579 ， 4008-888-999
网址：http://www.95579.com
（24） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼21 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼21 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
网址：http://www. dfzq.com.cn
（25） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
深圳 市福 田区 深南大 道4011 号 港中 旅大 厦24楼
法定代 表人 ：吴 万善 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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31
联系人 ： 庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
客户服 务电 话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn
（26） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路128 号
办公地 址： 济南 市经 七路86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：王 霖
联系电 话：0531-68889157
客户服 务电 话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn
（27） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话： （0532 ）85022326
客户咨 询电 话：95548
公司网 址：http://www.citicssd.com
（28） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 楼
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 楼
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：丁 思聪
联系电 话：0571-87112510
客户服 务电 话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn
（29） 山西 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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32
注册地 址： 山西 省 太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话：0351-8686659
客户服 务电 话：400-666-1618
网址：http://www.i618.com.cn
（30） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-8784656
客户服 务电 话：400-689-8888
网址：http://www.hlzqgs.com
（31） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
联系人 ：王 一彦
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ，400-8888-588
网址：http://www.longone.com.cn
（32） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号
法定代 表人 ：范 力 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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33
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：4008-601555
网址：http://www.dwzq.com.cn
（33） 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：彭 博
联系电 话：0731-85832343
客户服 务电 话：95571
网址：http://www.foundersc.com
（34） 宏信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：刘 进海
联系电 话：028-86199278
客户服 务电 话：4008-366-366
网址：http://www.hxzq.cn
（35） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82558305
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：http://www.essence.com.cn 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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34
（36） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址 ： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层-21 层及第04
层01、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层
法定代 表人 ： 龙 增来
联系人 ：刘毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务电 话：400-600-8008、95532
网址：http://www.china-invs.cn
（37） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
联系电 话：0755-82960223
客户服 务电 话：95565 、400-8888-111
网址：http://www.newone.com.cn
（38） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（39） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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35
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
联系电 话： （0755 ）22621866
客户服 务电 话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
（40） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话：0755-83709350
客户服 务电 话： 95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
（41） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：400-6666-888
网址：http://www.cgws.com
（42） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
联系电 话：020-87555888
摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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36
客户服 务电 话：95575
网址：http://www.gf.com.cn
（43） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ）
网址： http://www.gfhfzq.com.cn
（44） 东莞 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼
办公地 址： 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：苏 卓仁
联系电 话：0769-22112062
客服电 话：961130
网址：http://www.dgzq.com.cn
（45） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层
法定代 表人 ：林 义相
联系人： 尹伶
联系电 话： 010-66045529
客户服 务电 话：010-66045678
网址： http://www.txsec.com
（46） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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37
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：梁檐
联系电 话：021-20835789
客户服 务电 话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
（47） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：汤 素娅
联系电 话： 0755-33227950
客户服 务电 话：4006-788-887
网址： 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn
基金买 卖网 http://www.jjmmw.com
（48） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道3588 号恒 生大厦12楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：周 嬿旻
联系电 话： 0571-28829790 ；021-60897869
客户服 务电 话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn
（49） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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38
联系人 ：吴 强
联系电 话：0571-88911818
客户服 务电 话：4008-773-772
网址：http:// www.5ifund.com
（50） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张茹
联系电 话：021-20613999
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：http://www.ehowbuy.com
（51） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浦东 新区 峨山 路613 号6幢551 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
联系电 话：021-54509998-7019
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
（52） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：沈 雯斌
联系电 话：021-58788678-8201
客户服 务电 话：400-089-1289
网址：http://www.erichfund.com 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（53） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
联系电 话：021-38602377
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
（54） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 9 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388-1588
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（55） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
法定代 表人 ：沈 伟桦
联系联 系人 ：王 巨明
电话：010-52855650
客户服 务电 话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com
（56） 中期 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号1 幢11 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号1 幢2 层 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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40
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：侯 英建
联系电 话：010-65807865
客户服 务电 话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com
（57） 北京 展恒 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：乌 兰其 其格
联系电 话：010-62020088- 7041
客户服 务电 话：400-888-6661
网址：http://www.myfund.com
（58） 中国 国际 期货 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 麦子店 西 路 3 号 新恒 基国 际大 厦 15 层
法定代 表人 ：王 兵
联系人 ：赵 森
联系电 话：010-59539864
客户服 务电 话：95162 、400-8888-160
网址：http://www.cifco.net
（59） 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人 ：张 旭
联系电 话：010-66154828
客户服 务电 话：400-6262-818 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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41
网址：http://www.5irich.com
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构， 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据
情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ，并 另行 公告。
（二） 登记 机构
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层
法定代 表人 ：YU HUA （于 华）
联系人 ：何 永胜
电话： （0755 ）88318729
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系人 ：安 冬
电话：021-31358666
经办律 师： 吕红 、安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦1604 －1608 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦6 楼
法人代 表： 杨绍信
联系人 ： 俞伟 敏
联系电 话： （021 ）23238189
经办注 册会 计师 ：单 峰、 俞伟敏 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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六、基金的募集
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集， 经中 国证 监 会2012 年9 月18 日证 监许 可【2012 】1238 号 文件 核 准募集 。
本基金 募集 期为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月7 日。经 普华 永道 中天 会 计师事 务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第508 号 验资 报告予 以验 证 ， 按 照每 份基 金份额 面值 人
民币1.00 元计 算， 本 基金 募集期 共募 集 1,095,372,033.67 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息
折合1,260,380.78 份基 金 份额。 有效 认购 户数 为 4,668 户。
七、基金合同的生效
根据 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同及 其它
相关规 定 ， 本 基金募 集符 合有关 规定 和条 件， 已向 中国证 监会 办理 完毕 基金 备案手 续 ， 并 于
2012 年12 月 11 日 获书 面确认 ，基 金合 同自 该日 起正式 生效 。
八、基金份额的申购 、赎 回与转换
( 一)申 购和 赎回 场所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投 资 者 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金份额 的申 购与 赎回 。
( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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43
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 自2013 年 1 月14 日起开 放办 理日 常申 购、 赎回业 务。 基金 管理 人不 得在基 金合
同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 投资 人在 基金合 同约 定之
外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换 申请的 ， 其 基金份 额申 购 、 赎回 价格 为下一 开放 日基
金份额 申购 、赎 回的 价格 。
(三) 申购 与赎 回的 原则
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ；
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 全 额缴 付申 购款 项 ， 投 资人 在提交 赎
回申请 时须 持有 足够 的基 金份额 余额 ，否 则所 提交 的申购 、赎 回申 请无 效。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资人 申购 基金 份额 时， 必 须全额 交付 申购 款项 ， 投 资 人交付 款项 ， 申 购申 请即 为 有效。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照基 金合 同有 关条 款处理 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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44
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日(T 日) ，在 正常情 况下 ，本基 金登 记机 构 在 T+ 1 日内 对该 交易 的有 效性 进 行 确认 。T 日
提交的 有效 申请 ，投 资人 可在 T+ 2 日后(包 括该 日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。
（五） 申购 与赎 回的 数量 限制
1 、每 个账 户每 笔申 购的 最 低金额 为人 民 币100 元；
2 、 赎 回的 最低 份额 为 10 份， 基金 份额 持有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额赎 回， 但某 笔
赎回导 致单 个交 易账 户的 基金份 额余 额少 于 10 份 时 ，余额 部分 基金 份额 必须 一同赎 回；
3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 申购金 额和 赎回份 额
的数量 限制 ， 基金管 理人 必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 体上 刊 登
公告并 报中 国证 监会 备案 。
（六） 申购 份额 与净 赎回 金额的 计算
1 、申 购费 用
投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 ， 适 用费 率按 单笔 分别计 算。 本基 金的 申购 费用最 高不
超过申购 金额 的 5% 。申购 费用由投 资人 承担， 不列 入基金财 产， 主要用 于本 基金的市 场推
广、销 售等 各项 费用 。
本基金 自2013 年11 月1日起， 对于 通过 本公 司 直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户实施 特
定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收
益形成 的补 充养 老基 金等 ， 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资 基 金的 地方 和行 业社会 保障 基
金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金
类型， 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 ， 并 按规
定向中 国证 监会 备案 。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万元 0.6%
100万 元≤M ＜500万元 0.4% 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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M≥500 万元 每笔1000 元
除养老 金客 户外 的其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 ：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万元 1.50%
100 万 元≤M ＜500 万元 1.00%
M≥500 万元 每笔 1000 元
2 、赎 回费 用
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额
的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费用 最高不 超过 赎回
金额 的5% 。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 归基 金财 产 ， 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。
具体赎 回费 率结 构如 下：
持有年 限（Y） 赎回费 率
Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0%
注：1 年指365 天。
3 、申 购份 额的 计算
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 ， 以 申请 当日 基金 份额净 值
为基准 计算 ， 有 效份 额单 位为份 ， 各 计算 结果 均按 照四舍 五入 方法 ， 保 留小 数点后 两位 ， 由
此产生 的损 失由 基金 财产 承担， 产生 的收 益归 基金 财产所 有。
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下：
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值
举例： 某非 养老 金客 户在 基金存 续期 间分 别投 资 5 万元、150 万元 申购 本基 金 ， 该日 基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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金份额 净值 为1.080 元， 该客户 的申 购费 用及 可获 得的申 购份 额分 别计 算如 下：
申购一 申购二
申购金 额 50,000.00
1,500,000.00
适用费 率 1.50% 1.00%
净申购 金额 49,261.08
1,485,148.51
申购费 用 738.92
14,851.49
申购份 额 45,612.11
1,375,137.51
4 、净 赎回 金额 的计 算
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额 ， 净 赎回金 额
为赎回 金额 扣除 赎回 费用 的金额 ， 赎回 金额单 位为 元。 各计 算结 果均按 照四 舍五入 方法 ， 保
留小数 点后 两位 ， 由 此产 生的损 失由 基金 财产 承担 ，产生 的收 益归 基金 财产 所有。
净赎回 金额 为赎 回金 额减 去赎回 费用 。计 算公 式如 下：
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
净赎回 金额 ＝赎 回金 额- 赎 回费用
举例 ： 假 定某 投资人 在 T 日赎 回10,000 份基 金份 额 ， 持 有时 间为 15 个 月， 对 应的赎 回
费率 为0.25% ， 该日 基金 份额净 值 为 1.280 元 ，则 其获得 的净 赎回 金额 计算 如下：
赎回金 额＝10,000 ×1.280 ＝12,800.00 元
赎回费 用＝12,800.00 ×0.25% ＝32.00 元
净赎回 金额 ＝12,800.00 －32.00 ＝12,768.00 元
5 、基 金份 额净 值的 计算
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点后 3 位， 小 数点后 第 4 位 四舍 五入 ， 由此产 生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在 T+ 1 日 内公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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基金份 额净 值的 计算 公式 为：
T 日基 金份 额净 值＝T 日 基 金资产 净值 总额 ／T 日基 金份额 总份 数。
6 、基金 管理人 可以在 法律 法规和基 金合 同规定 范围 内调整申 购费 率、调 低赎 回费率 或
变更收 费方 式 ， 并最 迟应 于新的 费率 或 收 费方 式实 施日前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定
在指定 媒体 上公 告。
基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ， 针 对以 特定 交易方 式( 如网 上交 易、 电 话交易 等) 等进 行基 金交 易 的投资 人定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。
（七） 申购 和赎 回的 登记 业务
1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ，在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。
2 、 投资 人T 日申 购基 金成 功后 ， 登 记机 构 在 T ＋1 日 为投资 人增 加权 益并 办理 登记手 续，
投资人 自T ＋2 日起 有权 赎 回该部 分基 金份 额。
3 、 投资 人T 日赎 回基 金成 功后， 登记 机构 在 T＋1 日 为投资 人扣 除权 益并 办理 相应的 登
记手续 。
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，对 上述 登记办理 时间 进行调 整， 并于开 始
实施前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
（八） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份 额10% 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个 账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回，如 基金 管 理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ，但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。
3 、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当在 2 日内 在指 定媒 体上 刊登公 告 。
同时在 法律 法规 规定 的时 间内通 过邮 寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 通知基 金份 额
持有人 ，说 明有 关处 理方 法。
（九） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 及处 理
1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作；
（2）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ，基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的
申购申 请；
（3） 证 券交 易所 在交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 ；
（4）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（5）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 ；
（6） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述第（1）、（ 2） 、 （3）、（ 5）、（ 6）项 暂停 申购 情形时 ，基金 管理人 应当 根据有 关
规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。 如 果投 资人 的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项将
退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。
2 、发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 ；
（2）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ，基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的
赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项；
（3） 证 券交 易所 在交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 ；
（4） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ；
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的赎 回申 请， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如 暂时 不能足 额支 付， 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算
赎回金 额。若 出现上 述第 （4 ）项 所述情 形， 按基金 合同的 相关条 款处理 。基 金份额 持有人
在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获 受理 部分 予以撤 销。 在暂 停赎 回的 情况消 除时 ， 基
金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公 告。
（十） 暂停 申 购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。
2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒体上 刊登 基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ； 也可 以根 据实际 情况 在
暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间， 届时 不再另 行发 布重 新开 放的 公告。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（十一 ）基 金转 换
1 、 本 基金 于2013 年1月14 日 起开放 了本 基金 与本 公司 作为注 册登 记机 构的 其他 开放式 基
金之间 的转 换业 务。
可 办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转换 业务办 理时 间、 转换 业务 规则 、 转 换 费用等 相关
事项详 见本 公司2013 年1 月10日刊 登的 《摩 根士 丹利 华鑫量 化配 置股 票型 证券 投资基 金开 放
日常申 购（ 赎回 、转 换、 定期定 额投 资） 业务 公告 》 。
2 、转 换费 用
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额- 转 出基金 赎回 费
申购补 差费 ＝转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ）
转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费
（1） 对 于实 行级 差申 购费 率 （不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 申 购补 差费率 ＝
转入总 金额 对应 的转 入基 金申购 费率 - 转入 总金 额 对应的 转出 基金 申购 费率 ，若转 入总 金
额对应 的转 出基 金申 购费 率≥转 入总 金额 对应 的转 入基金 申购 费率 ，则 申购 补差费 为0 。
（2） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、 招 募说 明书及 相关
公告的 规定 费率 执行 ，对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。
（十二 ）基 金的 非交 易过 户
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（十三 ）基 金的 转托 管
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
（十四 ）定 期定 额投 资计 划
本基金 于2013 年 1 月14 日起开 放了 本基 金定 期定 额投资 计划 ， 有关 定期 定额 投资的 办
理场所 、 申请 方式 、 办 理时 间、 扣款 日期 、 扣 款金 额及 申购费 率等 相关 事项 详见 本公 司 2013
年 1 月 10 日 刊登 的《 摩根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金 开放 日常 申购（ 赎回 、
转换、 定期 定额 投资 ）业 务公告 》 。
（十五 ）基 金份 额的 冻结 和解冻
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。
九、基金的投资
( 一)投 资目 标
本基金 通过 数量 化模 型， 优化资 产配 置权 重， 力争 在降低 组合 风险 的同 时， 获得超 越 比
较基准 的超 额收 益。
( 二)投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 交易 所和 银行间 两个 市
场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等） 、 银行 存款、 货币 市场
工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的60%-95%； 除股 票外 的其 他资 产占基 金
资产的 比例 范围 为5% －40% ， 其中 权证 资产 占基 金资 产净值 的比 例范 围为0－3%， 每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 保 持现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的5% 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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( 三)投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 实行 在公 司投 资决 策委员 会统 一指 导下 的资 产配置 机制 。 投资 决策 委员 会定期 或
针对特 定事 件临 时召 开， 讨论、 确定 具体 的基 金资 产未来 一段 时期 内在 权益 类资产 及固 定收
益类资 产之 间的 配置 比例 范围， 形成 资产 配置 相关 决议。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 关于
资产配 置的 决议 具体 执行 并实施 资产 配置 方案 。
为了有 效实 施数 量化 投资 策略 ， 本 基金 将在 投资 决策 委员会 关于 资产 配置 决议 的允许 范
围 内， 采取 相对 稳定 的股 票持仓 比例 控制 措施 ， 降 低由于 股票 持仓 比例 波动 过于频 繁影 响到
数量化 投资 策略 的效 果。
资产配 置采 取 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 支持 ， 结合 定性 分析 和定 量分 析， 对 股票
资产和 固定 收益 类资 产的 风险收 益特 征进 行分 析预 测，确 定中 长期 的资 产配 置方案 。
在实施 资产 配置 时， 主要 考察三 方面 的因 素： 宏观 经济因 素 、 政 策及法 规因 素和资 本 市
场因素 。
宏观经 济因 素是 资产 配置 的重点 考量 对象 。 本 基金 重点考 察全 球经 济发 展状 况、 国 际间
贸易和 资本 流动 、 国 际间 贸 易壁垒 和文 化差 异等 定性 因素和 中国 劳动 力分 布、 GDP 、 CPI、 PPI、
投资 、 消费、 进出口 、 货 币流动 性状 况、 利 率、 汇 率等定 量因 素， 评 估宏 观 经济变 量变 化趋
势及对 固定 收益 投资 品和 权益类 投资 品的 影响 ，并 做出适 当的 资产 配置 策略 。
政策及 法规 因素 方面 主要 关注政 府货 币政 策、 财政 政策和 产业 政策 的变 动趋 势， 评 估其
对各行 业领 域及 资本 市场 的影响 ； 关 注资 本市 场制 度和政 策的 变动 趋势 ， 评 估其对 资本 市场
体系建 设的 影响 。
资本市 场因 素方 面主 要关 注市场 估值 的比 较 、 市 场预 期变化 趋势 、 资金 供求 变化 趋势等 。
在此基 础上 ，对 市场 估值 进行整 体评 估， 依据 评估 结果决 定资 产配 置方 案。
当资本 市场 、 国家财 经政 策等发 生重 大变 化， 或发 生 其他 重大 事件 （包 括但 不限于 重 大
自然灾 害、 战争 等不 可预 测 事件等 ） ， 可 能导 致各 类别 资产的 风险 收益 特征 发生 显著变 化时 ，
投资决 策委 员会 将临 时组 织集体 讨论 并确 定特 定时 期的资 产配 置方 案。
2 、行 业配 置策 略
本基金 采用 结合 行业 多因 子阿尔 法模 型(Multi-Factor Industry Alpha Model) 和
Black-Litterman 资 产配 置 模型(B-L Model) 的 量化 模 型以及 其他 量化 模型 进行 行业配 置。
本基金 所指 行业 多因 子阿 尔法模 型 （ 以下 称多 因子 模型） 是建 立在 已被 国际 市场广 泛应摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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用的多 因子 模型 的基 础上 ， 根据 中 国 资本 市场 的实 际情况 ， 由 本基 金管 理的 金融工 程团 队开
发的更 具有 针对 性和 适用 性的量 化行 业选 择模 型。 本基金 所指Black-Litterman 资产 配置 模
型 （ 以下 称BL 模型 ） 已 成 为国际 上主 流的 量化 配置 模型 ， 该 模型 能较好 地结 合各项 资产 的预
期收益 率和 历史 收益 率， 形成新 的市 场收 益预 期， 从而使 得各 项资 产配 置权 重的优 化结 果更
加有效 。
首先 ， 本 基金 通过量 化方 法分析 各个 行业 的股 价表 现与宏 观经 济 、 本行 业内 、 上 下游 产
业链指 标之 间的 关系 ，并 结合各 行业 的估 值水 平、 一致预 期、 盈利 水平 、动 量反转 等指 标 ，
从中筛 选出 最有 效的 指标 和因子 建立 多因 子模 型， 获得各 行业 的预 期收 益率 ； 其 次， 运用BL
模型结 合多 因子 模型 的预 测结果 ，对 行业 配置 权重 进行优 化。
（1） 多因 子模 型
A. 备选 因子 库
不同行 业的 市场 表现 对于 货币信 贷政 策、 财政 政策 、 物价 体系 、 投 资、 进 出口 等宏观 经
济环境 的变 化有 不同 反应 ；行业 产销 量、 产品 价格 、库存 等因 素将 揭示 本行 业的景 气状 况 ，
从而影 响行 业股 价的 市场 表现； 上下 游产 业的 运行 状况将 改变 本行 业的 供求 状况， 从而 引起
行业股 价的 变化 ； 行 业的 估值水 平、 一致 预期 等市 场特性 将对 行业 未来 收益 率产生 一定 的影
响。 本基 金通 过深入 研究 传统投 资理 论 、 总结 分析 投资团 队多 年积 累的 投 资 经验 ， 构 建备 选
因子库 。
本基金 定期 或不 定期 对备 选因子 库进 行更 新， 首先 是对现 有因 子数 据的 更新 ； 其 次， 添
加值得 研究 、 跟 踪和 检验 的新因 子； 再次， 添加 复合 因子， 即利 用若 干因 子之 间的内 生关 系，
通过汇 总、 剥离 、调 整等 方法获 得的 综合 因子 。
B. 模型 的入 选因 子
本基金 结合 中国 市场 的行 业投资 逻辑 ， 经 过全 面而 细致的 实证 检验 ， 从 备选 因子库 中对
行业收 益最 有解 释力 的若 干因子 ，构 建多 因子 模型 。
由于因 子的 有效 性会 随着 宏观经 济周 期的 变化 、行 业发展 阶段 的演 进等 因素 发生变 化 ，
本基金 定期 和不 定期 重复 从备选 因子 库中 挑选 有效 因子的 过程 ，建 立入 选 因 子的更 新机 制 ，
力求提 高多 因子 模型 的适 应力和 生命 力。
C. 模型 入选 因子 的权 重
入选模 型的 若干 因子 对行 业收益 的重 要性 是不 同的 ， 例如， 有些 行业 注重 宏观 经济周 期
的变化 ， 有些 行业注 重规 模的扩 张 ， 有 些行业 注重 盈利能 力的 提升 ， 有 些行 业注重 估值 的 变
化等等 。 多因 子模 型将 采用OLS 等 方法 评价 因子 的重 要 程度给 不同 入选 因子 配以 不同的 权重 ，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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54
以反映 市场 的侧 重点 。
在因子 发挥 效用 的同 时， 其重要 性也 会随 之发 生变 化。 因 此本 基金 对因 子权 重也设 置了
更新机 制， 定期 重复 权重 分配过 程。
（2） 权重 优化 模型
本基金 采用BL模 型最 终确 定各行 业的 投资 权重 。 BL 模 型能将 基金 管理 人对 各行 业的预 期
收益观 点与 市场 均衡 状态 下个行 业隐 含的 超额 收益 率及市 场权 重相 结合 ， 以风 险调整 收益 最
大化的 目标 下， 实现 各行 业的合 理和 优化 的配 置。
具体到 本基 金来 讲 ， 由 于各 行业隐 含的 超额 收益 率及 市场权 重可 由历 史收 益率 以及市 场
权重计 算得 出； 多因 子模 型通过 各项 有效 因子 对各 行业的 预期 收益 进行 评估 ， 提供 预期 收益
观点。BL 模 型采 用贝 叶斯 方法把 隐含 的超 额收 益率 和预期 收益 观点 结合 起来 ， 对均 衡的 市场
权重进 行调 节， 使得 组合 达到最 优的 风险 调整 收益 。
3 、股 票配 置策 略
股票配 置是 本基 金量 化资 产配置 的实 施阶 段， 股票 配置策 略将 直接 影响 到实 施效果 ， 本
基金的 股票 配置 策略 以拟 合和超 越行 业平 均收 益为 目的。
本基金 从以 下几 个维 度构 建各行 业的 股票 配置 策略 ： 首先， 需考 虑行 业内 股票 的权重 分
布。 每个 行业 内股票 权重 集中度 都不 尽相 同， 对于 个股权 重较 为集 中的 行业 ， 若 干权 重股 的
收益能 够较 好地 拟合 行业 平均收 益 ， 而 个股权 重分 散的行 业则 不然 。 其 次 ， 行业内 股票 的收
益分布 。 每个 行业内 个股 的市场 表现 一致 程度 也不 尽相同 ， 对于 一致性 较强 的行业 ， 拟合 行
业平均 收益 的难 度较 低， 而 一致性 较弱 的行 业的 难度 较大。 再次， 行业 内股 票的 流动性 分布 。
对于个 股流 动性 较好 的行 业， 满 足 基 金交 易需 求的 股票品 种较 多， 而在 流动 性差行 业中 的股
票配置 数量 将受 到限 制。 最后， 行业 目标 配置 权重 。 对于 目标 权重 较高 的行 业， 更 多数 量的
股票能 缓和 流动 性问 题， 同时对 行业 平均 收益 率的 拟合程 度也 较高 。 除 了以 上情况 以外 ， 还
需考虑 基金 的股 票品 种的 投资禁 止行 为、 比例 限制 等各方 面的 因素 。
在行业 内选 股策 略上 ， 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进行选 股。 量化 选股 模型 包括但 不限
于以下 两种 ： 一种 是持 有行 业内若 干权 重股 ， 并优 化其 在基金 中的 权重 以拟 合行 业平均 收益 ；
另一种 是通 过量 化多 因子 选股模 型挑 选优 势个 股， 从而超 越行 业平 均收 益， 其中因 子主 要包
括 价值 因子 、成 长因 子、 基本面 因子 、一 致预 期和 市场因 子等 。本 基金 综合 考虑以 上因 素 ，
根据市 场状 况的 变化 ，定 期或不 定期 修订 行业 的股 票配置 策略 。
4 、其 他金 融工 具投 资策 略
（1） 固定 收益 投资 策略 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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55
本基金 遵循 中长 期资 产配 置策略 ， 进行 国债 、 金 融 债、 公司 债等 固定收 益类 证券以 及可
转换债 券的 投资 。 由 公司 固定收 益投 资团 队独 立提 出具体 的投 资策 略及 投资 建议， 通过 评估
货币政 策、 财政 政策 和国 际环境 等因 素， 分析 市场 价格中 隐含 的对 经济 增长 、 通货 膨胀 、 违
约概率 、 提 前偿 付速 度等 因素的 预测 ， 根 据固 定收 益市场 中存 在的 各种 投资 机会的 相对 投资
价值和 相关 风险 决定 总体 的投资 策略 及类 属（ 政府 、企业/公 司、 可转 换债 券 、资产 支持 证
券等） 和期 限 （ 短期、 中 期和长 期） 等部 分的 投资 比例， 并基 于价 值分 析精 选投资 品种 构建
固定收 益投 资组 合。
本基金 采用 的主 要固 定收 益投资 策略 包括 ： 利 率预 期策略 、 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差
策略、 公司/企 业债 券策 略 、可转 换债 券策 略等 。
（2） 股指 期货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合
风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素，
结合定 性和 定量 方法 ，确 定投资 时机 。基 金管 理人 另根据CAPM 模型 计算 得到 的组合Beta 值，
结合股 票投 资的 总体 规模 ， 以及 中国 证监 会的 相关 限定和 要求 ， 确 定参 与股 指期货 交易 的投
资比例 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定， 以符 合上述 法律
法规和 监管 要求 的变 化。
（3） 权证 投资 策略
本基金 对权 证的 投资 建立 在对标 的证 券和 组合 收益 风险分 析的 基础 上， 以
Black-Scholes 模型 和二 叉 树期权 定价 模型 为基 础对 权证进 行分 析定 价， 并根 据市场 情况 对
定价模 型和 参数 进行 适当 修正。
若法律 法规 或监 管机 构以 后 允许 基金 投资 其他 品种 ，本基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围并 及时制 定相 应的 投资 策略 。
(四) 投资 程序
1 、投 资决 策依 据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 ；
2 ）国 内外 宏观 经济 发展 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势；
3 ）投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 水平 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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56
2 、投 资决 策程 序
（1） 投资 研究
本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果， 挖掘 投资机 会 ，
为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。
（2） 投资 决策
投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构， 负责 制定基 金的 投 资 原则 、 投 资目标 及整
体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 ， 并对 基金经 理进 行授权 ， 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如
遇重大 事项 ，投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。
（3） 组合 构建
基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议
等信息 ，在 遵守 基金 合同 的前提 下， 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内构 建具 体的投 资组 合 ，
进行组 合的 日常 管理 。
（4） 交易 执行
本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令， 同时 承担 一线风 险监
控职责 。
（5） 风险 与绩 效评 估
投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组 成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金
投资绩 效及 风险 进行 评估 ； 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控； 风险管 理委 员会
定期召 开会 议， 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化 ， 对 基金投 资组 合进 行风 险评 估， 并 提出 风险
防范措 施及 意见 。
（6） 组合 调整
基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量
情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ，对 投资 组合 进行动 态调 整。
本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 ， 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要
调整上 述投 资程 序， 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。
（五） 业绩 比较 基准
本基金 的整 体业 绩比 较基 准采用 ：
80% ? 沪深300 指数 收益 率+20% ? 中信 标普 全债 指数 收益 率
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深300 指 数 ，债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 是
中信标 普全 债指 数。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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本基金 采用 沪深300 指数 作 为股票 投资 部分 的业 绩比 较基准 主要 基于 以下 原因 ：
1 、沪 深300 指数 是沪 深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映A股 市场 整体 走势 的 指数， 由
中证指 数公 司编 制和 维护 ，是在 上海 和深 圳证 券市 场中选 取300 只A 股作 为样 本编制 而成 。
2 、该 指数 样本 对沪 深市 场 的覆盖 度高 ，具 有良 好的 市场代 表性 ，投 资人 可以 方便地 从
报纸、 互联 网等 财经 媒体 中获取 。
3 、 沪 深300 指 数引进 国际 指数编 制和 管理 的经 验， 编制方 法清 晰透 明， 具有 独立性 和 良
好的市 场流 动性 ； 与 市场 整体表 现具 有较 高的 相关 度， 且 指数 历史 表现 强于 市场平 均收 益水
平。
因此， 沪深300 指数 是衡 量 本基金 股票 投资 业绩 的理 想基准 。同 时， 根据 本基 金的目 标
资产配 置比 例来 分配 权重 ， 本基金 的业 绩比 较基 准中 加入了 中信 标普 全债 指数 并按照 本基 金
的目标 资产 配置 比例 来安 排。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 又或者 市场
推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 ， 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金
托管人 协商 同意 后调 整本 基金的 业绩 比较 基准 ， 而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议， 并应
及时公 告并 报证 监会 备案 ，同时 在更 新的 招募 说明 书中列 示。
( 六)风 险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 、 债券 型基 金、 混合 型
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的基 金产 品。
( 七)投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股 票资 产占 基金 资产 的比例 范围 为60%-95% ； 除 股票外 的其 他资 产占 基金 资产的 比
例范围 为5%-40% ；
（2） 本基 金持 有一 家上 市 公司 的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的10％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的10％；
（6） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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58
0.5％；
（7） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净
值的10 ％；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20％；
（9） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持
证券规 模的10％；
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模的10％；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为BBB以上(含BBB) 的 资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起3 个月
内予以 全部 卖出 ；
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ；
（14 ） 本 基金 投资流 通受 限证券 ， 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 或其补 充协 议中 明确 基金 投资流 通受 限证 券的 比例 ， 根据比 例进 行
投资 。 基 金管 理人应 制订 严格的 投资 决策 流程 和风 险控制 制度 ， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险
和操作 风险 等各 种风 险；
（15 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的10% ；
（16 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买 入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基 金资 产净 值的95% ；
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等；
(17)本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% ；
基金管 理人 应当 按照 中国 金融期 货交 易所 要求 的内 容、 格式 与时 限向 交易 所报 告所交 易
和持有 的卖 出期 货合 约情 况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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(18)本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 占基
金资产 的比 例范 围为60%-95% ；
(19)本 基金 在任 何交 易日 内交易 （不 包括 平仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ；
(20)本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持不 低
于基金 资产 净值5%的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ；
(21)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应与基 金托 管人就 股指 期货 清算 、 估 值、 交割 等
事宜另 行具 体协 商。
因证券 或期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动 、 股 权分 置改革 中支 付对价 等 基
金管理 人之 外的 因素 致 使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、基 金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、基金 托管 人有 控股 关系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的处理 原则 及方 法
1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股 东及 债权 人权 利， 保护 基金份 额
持有人 的利 益；
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
（九） 基 金的 融资 、融 券
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。
（十） 基金 投资 组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于2015 年4月17日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资
产的比 例 （%）
1 权益投 资 2,255,024,531.81 83.64
其中： 股票 2,255,024,531.81 83.64
2 固定收 益投 资 84,022,400.00 3.12
其中： 债券 84,022,400.00 3.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 288,532,012.67 10.70
7 其他各 项资 产
68,376,937.33 2.54
8 合计 2,695,955,881.81
100.00
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2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金资产净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 13,114,961.00 0.51
B 采矿业 101,878,648.15 3.96
C 制造业 1,080,293,851.59 42.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
75,628,982.80 2.94
E 建筑业 46,143,366.04 1.79
F 批发和 零售 业 105,485,137.35 4.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,099,671.37 1.99
H 住宿和 餐饮 业 1,456,277.50 0.06
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
78,737,185.94 3.06
J 金融业 574,294,993.95 22.33
K 房地产 业 77,058,189.57 3.00
L 租赁和 商务 服务 业 2,224,222.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,062,981.75 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,532,146.05 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,629,930.00 0.57
S 综合 17,383,986.75 0.68
合计 2,255,024,531.81 87.69
3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净
值比例 （％ ）
1 000776 广发证 券 3,857,000 107,610,300.00 4.18
2 600837 海通证 券 3,655,800 85,582,278.00 3.33
3 601318 中国平 安 794,285 62,144,858.40 2.42
4 000651 格力电 器 1,034,467 45,288,965.26 1.76
5 600016 民生银 行 4,463,000 43,291,100.00 1.68
6 600011 华能国 际 5,199,573 42,948,472.98 1.67
7 600036 招商银 行 2,699,576 42,032,398.32 1.63
8 002190 成飞集 成 786,223 35,332,861.62 1.37
9 601398 工商银 行 5,889,909 28,624,957.74 1.11
10 601166 兴业银 行 1,542,099 28,312,937.64 1.10 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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62
4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,998,400.00 0.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,024,000.00 3.11
其中： 政策 性金 融债 80,024,000.00 3.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 84,022,400.00 3.27
5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占 基 金 资 产
净 值 比 例
（％）
1 140218 14国开18 400,000 40,016,000.00 1.56
2 140212 14国开12 400,000 40,008,000.00 1.56
3 019407 14国债07 40,000 3,998,400.00 0.16
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
6、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
8、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
63
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 以套 期保 值为 目的， 参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期 货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合
风险收 益分 析的 基础 上。 基金管 理人 将根 据宏 观经 济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场
因素 ， 结 合定 性和定 量方 法， 确定 投资 时机 。 基 金 管理人 另根 据CAPM 模 型计 算得到 的组
合Beta 值 ， 结 合股票 投资 的总体 规模 ， 以及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求， 确定参 与 股
指期货 交易 的投 资比 例。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定， 以符 合上述 法律
法规和 监管 要求 的变 化。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10、 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
11、 投资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内本基 金投资 的前十名 证券 的发行 主体 除广发证 券股 份有限 公司 （以下 简
称“广 发证券 ”） 和海通 证券股 份有限 公司（ 以下 简称 “ 海通证 券 ”） 外， 其余的 没有被
监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
2015 年 1 月 16 日， 中国 证监会 通 报 2014 年第 四季 度证券 公司 融资 类业 务现 场检查 情
况，指 出广 发证 券存 在向 不符合 条件 的客 户融 资融 券、违 规为 到期 融资 融券 合约展 期问 题 ，
且涉及 客户 数量 较多 ， 对 其采取 责令 限期 改正 的行 政监管 措施 ； 海 通证 券存 在违规 为到 期融
资融券 合约 展期 问题 ， 受 过处理 仍未 改正 ， 且 涉及 客户数 量较 多 ， 对其 采取 暂停新 开融 资 融
券客户 信用 账 户3 个 月的 行政监 管措 施。
本基金 投资 广发 证券 （000776 ） 和海 通证券 （600837 ） 的决 策流 程符 合本 基金 管理人 投
资管理 制度 的相 关规 定。 针对上 述情 况 ， 本基 金管 理人进 行了 分析 和研 究， 认为上 述事 件 对
广发证 券和 海通 证券 的投 资价值 未造 成实 质性 影响 。 本基金 管理 人将 继续 对上 述公司 进行 跟
踪研究 。
11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
11.3 其他 资产 构成 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 747,099.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 104.25
4
应收利 息
3,029,878.84
5 应收申 购款 64,599,854.77
6 其他应 收款 -
7
待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 68,376,937.33
11.4 报告 期末 持 有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1 、 自基 金合 同生 效以 来至2015年3月31 日， 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 比较 表：
阶段
净 值增长
率①
净值增长 率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
2012 年12 月11
日至2012 年 12
月 31 日
0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21%
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月
31 日
4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06%
2014 年1 月1 日
至2014 年12 月
31 日
55.31% 0.93% 42.46% 0.98% 12.85% -0.05%
自基金 合同 生效
日起至2015 年3
月 31 日
101.70% 1.05% 63.95% 1.11% 37.75% -0.06% 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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65
2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
摩根士 丹利 华鑫 量化 配置 股票 型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ：
（2012 年12 月11 日至2015 年3月31 日）
十一、基金的财产
( 一)基 金资 产总 值
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。
(二) 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
( 三)基 金财 产的 账户 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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66
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。
( 四)基 金财 产的 保 管 和处 分
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基
金合同 的规 定处 分外 ，基 金财产 不得 被处 分。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。
十二、基金资产的估 值
( 一)估 值日
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。
( 二)估 值对 象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及所 有负 债。
（三） 估值 方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（包 括股 票、 权证 等） ，以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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67
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ；
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。
3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权， 采用 估值 技术 确定 公允价 值， 在 估 值技 术难 以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
6 、股 指期 货合 约一 般以 估 值当日 结算 价进 行估 值， 估值当 日无 结算 价的 ，且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ，采 用最 近交 易日 结算价 估值 。
7 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
8 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发 现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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68
双方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 （以 下简 称“ 估值 处理标 准” ）
的有关 规定 ，经 与相 关基 金托管 人、 会计 师事 务所 协商一 致， 自2015 年3月25 日起， 对本 基
金持有 的在 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （估 值处
理标准 另有 规定 的除 外） 的估值 方法 进行 调整 ， 采 用第三 方估 值机 构提 供的 价格数 据进 行估
值。上 述调 整事 项已 于2015 年3月26日在 指 定媒 体上 公告 。
(四) 估值 程序
1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ，基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确到0.001 元 ， 小数点 后第4位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。
( 五)估 值错 误的 处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 估值 错误 时， 视 为基 金份额 净值 错
误。
由于证 券交 易所 及其 登记 结算公 司 发 送的 数据 错误 、 有关会 计制 度变 化或 由于 其他不 可
抗力原 因， 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查， 但是
未能发 现该 错误 的， 由此 造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿
责任。 但基 金管 理人 和基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1 、估 值错 误类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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69
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事 人( “受损 方”)的 直接 损失 按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够 的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责，不 对间 接损 失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对 获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1） 查明 估值 错误 发生 的 原因， 列明 所有 的当 事人 ，并根 据估 值错 误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的 方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失；
（4） 根据 估值 错误 处理 的 方法， 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ，由 基金 登记机 构摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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70
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的0.25% 时， 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
( 六)暂 停估 值的 情形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
(七) 基金 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。
十三、基金的收益与 分配
( 一)基 金利 润的 构成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
( 二)基 金可 供分 配利 润
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。
( 三)收 益分 配原 则
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基金 每年 收益分 配次 数最 多为4次 ， 每次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供 分配 利润 的25% ， 若基 金 合同生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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71
2 、本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ；
3 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
( 四) 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
( 五)收 益分 配 方 案的 确定 、公告 与实 施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在2日 内在 指 定媒体 公
告并报 中国 证监 会备 案。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得超 过15
个工作 日。
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额 。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。
十四、基金的费用与 税收
( 一) 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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72
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
( 二) 基金 费用 计提 方法 、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理 费 按前 一日 基金资 产净 值的1.5 % 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×1.5 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前5个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.25 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类中第3－8 项费 用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
( 三)不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产的摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 四) 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、基金的会计与 审计
( 一)基 金的 会计 政策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1月1 日至12 月31日 ；基金 首次 募集 的会 计年 度按如 下
原则： 如果 基金 合同 生效 少于2 个月 ，可 以并 入下 一 个会计 年度 ；
3 、基 金核 算 以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方
式确认 。
( 二)基 金的 年度 审计
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所， 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事
务所需 在2 日内 在指 定媒 体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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74
十六、基金的信息披 露
（一） 本基金 的信息 披露 应符合 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 信息 披露办 法》 、 基金合 同
及其他 有关 规定 。
（二） 信息 披露 义务 人
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准 确 性和 完整性 。
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定的 报刊（ “指定 报刊” ） 、 基金 管理人 、基 金托管 人的互 联网网 站（ 以下简 称“网
站” ）等 媒介披 露， 并保证 基金投 资者能 够按照 基金 合同约 定的时 间和方 式查 阅或者 复制公
开披露 的信 息资 料。
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
（四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
（五） 公开 披露 的基 金信 息
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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75
1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议
（1）基 金合同 是界定 基金 合同当事 人的 各项权 利、 义务关系 ，明 确基金 份额 持有人 大
会召开 的规 则及 具体 程序 ， 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文
件。
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 风险 揭示 、 信 息披露 及基 金份 额持 有人 服务等 内容 。 基
金合同 生效 后， 基金 管理 人在每 6 个 月结 束之 日起 45 日内 ，更 新招 募说 明书 并登载 在网 站
上，将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定报 刊上 ；基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主要 办
公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 报送 更新 的招 募说明 书 ， 并 就有 关更 新内 容提供 书面 说
明。
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 基 金管 理人、 基金 托管 人应 当将 基金合 同、 基金
托管协 议登 载在 网站 上。
2 、基 金份 额发 售公 告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。
3 、基 金合 同生 效公 告
基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒体上登载基 金合 同生效公
告。
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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76
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格
基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上 载 明基 金份 额申 购、 赎 回价
格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率， 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制
前述信 息资 料。
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结 束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 上。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。
7 、临 时报 告
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（2） 终止 基金 合同 ；
（3） 转换 基金 运作 方式 ；
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ；
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更；
（7） 基金 募集 期延 长；
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ；
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超 过50% ；
（10） 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人 员 在一 年内 变动 超过 30% ；
（11） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ；
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查；
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
（14） 重大 关联 交易 事项 ；
（15） 基金 收益 分配 事项 ；
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ；
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净 值 0.5% ；
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所；
（19） 变更 基金 销售 机构 ；
（20）更 换 基金 登记 机构 ；
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回；
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付；
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请；
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ；
（26） 中国 证监 会或 基金 合同规 定的 其他 事项 。
8 、澄 清公 告
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国 证 监会 。
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 。
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。
（六） 信息 披露 事务 管理
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新
的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查， 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或
者盖章 确认 。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
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为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
招 募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 上述 文本 的内 容与 公告的 内容 完全 一致 。
十七、风险揭示
（一） 投资 于本 基金 面临 的主要 风险
1 、市 场风 险
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 证 券市 场的变 化将 影响基 金的 业绩 。 因 此 ， 宏观和 微观
经济因 素、 国家 政策 、 市 场变动 、 行 业与 个股 业绩 的变化 、 投 资人 风险 收益 偏好和 市场 流动
程度等 影响 证券 市场 的各 种因素 将影 响到 本基 金业 绩 ， 从 而产 生市 场风 险， 这 种风险 主要 包
括：
（1） 经济 周期 风险
随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化， 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期
性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 。
（2） 政策 风险
因国家 宏观 政策 （ 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等） 发 生变化， 导
致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。
（3） 利率 风险
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格
和收益 率 ， 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股票 和债 券， 其收益 水平 会 受
到利率 变化 的影 响而 产生 波动。
（4） 汇率 风险 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 本基 金所 投资 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，基 金收 益产 生变 化。
（5） 上市 公司 经营 风险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市 场前 景、 技术更 新、
财务状 况、 新产 品研 究开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌， 或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 上 市公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化。 虽然 本基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ， 但
不能完 全避 免。
（6） 购买 力风 险
基金份 额持 有人 收益 的一 部分通 过现 金形 式来 分配 ， 而现金 的购 买力 可能 因为 通货膨 胀
的影响 而下 降， 从而 使基 金的实 际投 资收 益下 降。
2 、管 理风 险
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 可能
因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。
3 、信 用风 险
债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价
格下降 的风 险， 信用 风险 也包 括 证券 交易 对手 因违 约而产 生的 证券 交割 风险 。
4 、流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 所持 证券资 产变 现的 难易 程度 ， 因市 场交 易量 不足， 导致 证券不 能
迅速、 低成 本地 转变 为现 金的风 险。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 投资 人的集 中巨 额赎
回，另 一方 面来 自于 其投 资组合 或其 中的 部分 资产 变现能 力变 弱所 产生 的风 险。主 要 包 括 ：
巨额赎 回风 险 ： 本基 金属 于开放 式基 金 ， 在本 基金 存续期 间 ， 可 能会发 生巨 额赎回 的 情
形。 由于 我国 证券市 场的 波动性 较大 ， 在市场 价格 下跌时 会出 现交 易量 急剧 减少的 情形 ， 此
时出现 巨额 赎回 可能 会导 致基金 资产 变现 困难 ， 从 而产生 流动 性风 险， 甚至 影响基 金份 额净
值。
变现风 险： 投资 组合 的变 现能力 较弱 所导 致基 金收 益变动 的风 险。 当持 有的 部分债 券品
种的交 投不 活跃 、 成 交量 不足时 ， 资 产变 现的 难度 可能会 加大 。 同 时， 由于 基金持 有的 某种
资产集 中度 过高 ，导 致难 以在短 时间 内迅 速变 现， 有可能 导致 基金 的净 值出 现损失 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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5 、本 基金 特有 的风 险
本基金 采用 量化 模型 构建 投资组 合 ， 其 主要工 作流 程包括 采集 数据 、 分 析数 据、 计算 结
果等几 个部 分， 分别 蕴含 了数据 风险 、模 型风 险和 编程风 险。
建立量 化模 型需 要上 市公 司基本 财务 数据 、 卖 方分 析师预 期及 评级 数据 、 二 级市场 交易
行情数 据以 及各 类宏 观数 据， 这 些数 据规 模庞 大， 在搜集 、 采 集、 预处 理等 过程中 均可 能出
现错误 ， 从 而对 最终 结果 造成影 响。 有鉴 于此 ， 本 基金将 严格 挑选 数据 提供 商、 定 期对 数据
进行逻 辑符 合与 检验 等措 施，尽 可能 避免 由数 据源 带来的 数据 风险 。
量化基 金的 基础 是量 化模 型， 不论 何种 模型 ， 都 是 建立某 些假 设前 提下 、 根 据一定 的理
论和工 具得 出的 结果 ， 随 着市场 的变 化 ， 假设 前提 有可能 改变 ， 理论和 工具 也有可 能存 在 适
用性的 问题 。 为规避 上述 风险 ， 我 们将 定期对 模型 核心理 论和 逻辑 进行 回顾 ， 使 用最 新数 据
加入模 型中 进行 测算 ， 动 态调整 模型 参数 ， 并 不断 吸取最 新的 研究 成果 ， 力 争 使模 型在 动 态
调整中 始终 保持 优良 的效 果。
量化模 型采 用计 算机 进行 编程模 拟， 其中 编写 的程 序代码 超过 几千 行， 存在 出错的 可能
性。 我们 将采 取软件 行业 中的常 用方 法来 规避 程序 错误的 问题 ， 如规范 程序 编写规 则 、 多 使
用函数 和宏 命令 、多 次反 复检查 等， 力争 使程 序更 加完善 、准 确。
6 、其 他风 险
（1） 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设、 人员 配备 、内控 制度 建立 等方 面不 完善而 产
生的风 险；
（2） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ；
（3） 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ；
（4） 战争 、自 然灾 害等 不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 ，以 及由 此致使 基
金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ；
（5） 其他 意外 导致 的风 险 。
（二） 声明
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资人投 资于 本基 金， 须自 行承担 投
资风险 ；
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 农业 银行 股份 有限公 司
等基金 销售 机构 代理 销售 ，基金 管理 人与 基金 销售 机构都 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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十八、基金的终止与 清算
（一） 基金 合同 的变 更
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。
2、关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 经中国 证监 会核 准生 效后 方可执 行 ，
自决议 生效 之日 起在 指定 媒体公 告。
（二） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承
接的；
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起30 个工 作日 内成 立清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。
（四） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
十九、基金合同的内 容摘 要
以下内 容摘 自《 摩根 士 丹 利华鑫 量化 配置 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》
【一】 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务
( 一)基 金管 理人 的权 利与 义务
1 、 根据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于：
（1） 依法 募集 基金 ；
（2） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金
财产； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ；
（17） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。
2 、 根据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其 他 有关 规定 ， 基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于：
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证 券投 资；
（6） 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11） 严格按 照 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关 规 定， 履行 信息 披露 及报 告 义
务 ；
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露；
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15） 依据 《 基金法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料15
年以上 ；
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配；
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ；
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿；
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ；
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不 能 生效， 基金
管理人 承担 全部 募集 费用 ，将已 募集 资金 并加 计银 行同期 存款 利息 在基 金募 集期结 束后30
日内退 还基 金认 购人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
( 二)基 金托 管人 的权 利与 义务
1 、 根据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于：
（1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财
产；
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用；
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、 根据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；
（4） 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基 金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户， 按照《 基金 合同 》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜；
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15年 以上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ；
（15） 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ；
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ；
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
( 三)基 金份 额持 有人 的权 利与义 务
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不
限于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ；
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不
限于：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6）不 从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
【二】 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则
( 一) 基金 份额 持有 人大 会 由基金 份额 持有 人组 成， 基金份 额持 有人 的合 法授 权代表 有
权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投
票权。
( 二)召 开事 由
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ；
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额10% 以上 （ 含10% ） 基 金份 额的基 金份 额持 有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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大会 ；
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（13） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3） 在法 律法规 和 《 基金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率 ；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化；
（6） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。
( 三)召 集人 和召 集方 式
1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ，基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集。
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。
3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日内 召 开； 基金 管理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。
4 、代 表基 金份 额10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额持有 人大 会， 应当 向基 金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日起 60 日内 召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，代 表基 金
份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当向 基金 托管人 提出 书面
提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之 日起10日 内决定 是否 召集 ， 并 书面 告知提 出提 议的
基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起60
日内召 开。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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5 、代 表基 金份 额10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计代 表基 金份 额10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提前30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。
6 、基 金份 额持 有 人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前30日 ，在 指定 媒体 公告 。基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点;
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。
3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。
( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 会议 的召 开方 式由会 议
召集人 确定 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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92
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有 人 大会 议程 ：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的50% （含50% ）。
2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在2个 工作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告；
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力；
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的50% （含50% ）；
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《基 金 合同 》 和 会议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
( 六)议 事内 容与 程序
1 、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同 》 的重 大修 改、 决 定终摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 （含50%） 选举 产生一 名基 金
份额持 有人 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。 基金管 理人 和基 金托 管人 拒不出 席或 主
持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、 身 份证 明文件 号码 、 持有 或代表 有表 决权 的 基金份 额、 委 托人 姓名 （ 或单位 名称） 和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后2
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。
（六） 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的50%
以上 （含50% ） 通过 方为 有 效； 除下 列第2 项所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项
均以一 般决 议的 方式 通过 。
2 、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
（七） 计票
1 、现 场开 会
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席 会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 ，基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。
2 、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。
（八） 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 核 准或者 备摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 日内 在指 定 媒体上 公告 。如 果采 用通 讯方式 进
行表决 ， 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时， 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等
一同公 告。
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。
【三】 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序
（一） 《基 金合 同》 的变 更
1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和 基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。
2 、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 生效 后方可 执
行，自 决议 生效 之日 起在 指定媒 体公 告。
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承
接的；
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起30 个工 作日 内成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。
（四） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
【四】 争议 解决 方式
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁 ， 仲 裁地 点为北 京 ， 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 各方当 事人 具有 约束 力， 仲裁费 由败 诉方
承担。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
【五】 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 合同 的方 式
《基金 合同 》 是约 定基 金当 事人之 间 、 基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文 件 。
1 、 《基 金合 同》 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。
2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。
3 、投 资人 还可 以直 接登 录 基金管 理人 的网 站查 阅和 下载基 金合 同。
二十、基金托管协议 内容 摘要
一、基金托管协议当 事人
（一） 基金 管理 人
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场第 二座 第 17 层 01-04 室
法定代 表人 ：YU HUA （于 华）
成立时 间：2003 年3 月 14 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号
注册资 本：22,750 万元 人 民币
组织形 式: 有限 责任 公司
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、 资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
存续期 间：50 年
电话： 0755-88318883 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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传真： 0755-82990384
联系人 ： 赵婧
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座 九层
邮政编 码：100031
法定代 表人 ：蒋 超良
成立时 间：2009 年1 月15 日
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算 ； 办理票 据
承兑与 贴现； 发行 金融 债 券； 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券； 买 卖政 府债券、 金融 债
券； 从 事同 业拆 借； 买 卖 、 代理 买卖 外汇； 结汇、 售汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务
及担保 ；代 理收 付款 项及 代理保 险业 务； 提供 保管 箱服务 ；代 理资 金清 算； 各类汇 兑业 务 ；
代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 贷 款承 诺； 组织 或参 加银团 贷款 ； 外
汇存款 ； 外汇 贷款； 外汇 汇款； 外汇借 款； 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 外 汇票 据承 兑和贴 现； 自营 、 代 客外 汇 买卖； 外币 兑换 ； 外 汇担 保 ； 资信 调查 、
咨询、 见证 业务 ； 企 业、 个人财 务顾 问服 务； 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ； 证 券投
资基金 托管 业务 ； 企 业年 金托管 业务 ； 产业投 资基 金托管 业务 ； 合格境 外机 构投资 者 境 内 证
券投资 托管 业务 ； 代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务； 金 融衍 生产
品交易 业务 ；经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督、核 查
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金 投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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查。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 交易 所和 银行间 两个 市
场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等） 、 银行 存款、 货币 市场
工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基 金 投资的 其他 金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 不得 投资 于相 关法 律法规 及《 基金 合同 》禁 止投资 的投 资工 具。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的60%-95%； 除股 票外 的其 他资 产占基 金
资产的 比例 范围 为5% －40% ， 其中 权证 资产 占基 金资 产净值 的比 例范 围为0－3%， 每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 保 持现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的5% 。
（二） 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资 、 融
券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ：
1 、本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10% ；
2 、本 基金 与本 基金 管理 人 管理的 、且 由本 基金 托管 人托管 的其 他基 金持 有一 家公司 发
行的证 券， 其市 值不 超过 该证券 的10% ；
3 、进 入全 国银 行间 同业 市 场进行 债券 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资产 净值 的40% ；
4 、本 基金 参与 股票 发行 申 购，本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量 ；
5 、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的5 ‰；
本基金 持有 的全 部权 证， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的3％ ；本 基金 与本 基 金管理 人管 理
的其他 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的10 ％；
6 、本 基金 持有 的同 一（ 指 同一信 用级 别） 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持
证券规 模的10% ；本 基金 投 资于同 一原 始权 益人 的各 类资产 支持 证券 的比 例， 不得超 过该 基
金资产 净值 的10% ； 本基 金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资
产支持 证券 ，不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的10%；本 基 金持 有的 全 部资产 支持 证
券，其 市值 不得 超过 该基 金资产 净值 的20% ； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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7 、保 持不 低于 基金 资产 净 值5%的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ；
8 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上(含BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日起3个 月内
予以全 部卖 出；
9 、本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值
的10% ；
10 、 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超
过基金 资产 净值 的95% ；
其 中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等；
11 、 本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的20% ；
基金管 理人 应当 按照 中国 金融期 货交 易所 要求 的内 容、 格式 与时 限向 交易 所报 告所交 易
和持有 的卖 出期 货合 约情 况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等；
12 、 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 占基
金资产 的比 例范 围为60%-95% ；
13 、 本基 金在 任何交 易日 内交易 （ 不包 括平仓 ） 的 股指 期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ；
14 本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 当保 持不低 于
基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券；
15 、本 基金 不得 违反 基金 合同中 有关 投资 范围 、投 资策略 、投 资比 例的 规定 ；
16 、法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 ；
17 、法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应与基 金托 管人就 股指 期货 清算 、 估 值、 交割 等
事宜另 行具 体协 商。
由于证 券或 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使
基金投 资比 例不 符合 上述1-3项以 及5-14 项 规定 的投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在10 个交 易
日内进 行调 整。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 法律 法规 或监 管部门 另有 规定 的， 从其 规定。
上述投 资组 合限 制条 款中 ， 若属 法律 法规 的强 制性 规定， 则当 法律 法规 或监 管部门 取消
上述限 制， 在履 行适 当程 序后， 本基 金投 资可 不受 上述规 定限 制。
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本协 议第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督 。 基 金托 管人 通过 事后 监督方 式对 基金 管理 人基 金投资 禁止 行
为和关 联交 易进 行监 督。 根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 关联 交易 的规 定， 基金管 理人 和基
金托管 人相 互提 供与 本机 构有控 股关 系的 股东 、 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 及
有关关 联方 证券 名单 。 基 金管理 人和 基金 托管 人有 责任确 保各 名单 的真 实性 、 准 确性 、 完 整
性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时 ， 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管 理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易
的发生 ， 如 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ， 基 金托 管人有 权向 中国
证监会 报告 。 对 于基 金管 理人已 成交 的关 联交 易， 如基金 托管 人事 前已 严格 遵循了 监督 流程
仍无法 阻止 该关 联交 易的 发生， 而只 能按 相关 法律 法规和 交易 所规 则进 行事 后结算 ， 则 基金
托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并应 向中 国证 监会 报告。
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手 名 单， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单， 应向 基金 托管人 说明 理由 ， 在 与交 易对手 发生 交易
前3个 工作 日内 与基 金托 管 人协商 解决 。基 金管 理人 收到基 金托 管人 书面 确认 后，被 确认 调
整的名 单开 始生 效， 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应
按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制， 按银 行间 债券 市场的 交易 规则
进行交 易， 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督， 但 不承 担交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人， 基金 托管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人选择 存款
银行进 行监 督。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 确定
符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 ， 并 及时 提供 给基 金托管 人， 基金 托管 人应 据 以对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ：
1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ，确 保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。
2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。
3 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ，应严 格遵 守《 基金 法》 、《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。
基金托 管人 发现 基金 管理 人在选 择存 款银 行时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 基金合 同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在10个 工作 日内 纠正 。 基 金管理 人对 基金
托管人 通知 的违 规事 项未 能在10 个工 作日 内纠 正的 ， 基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基 金托
管人发 现基 金管 理人 有重 大违规 行为 ，应 立即 报告 中国证 监会 ，同 时通 知基 金管理 人在10
个工作 日内 纠正 或拒 绝结 算。
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
如果基 金管 理人 未经 基金 托管人 的审 核擅 自将 不实 的业绩 表现 数据 印制 在宣 传推介 材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 流通受 限证
券进行 监督 。
1 、基 金投 资流 通受 限证 券 ，应遵 守《 关于 规范 基金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规
定。
2 、流 通受 限证 券， 包括 由 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票、 公
开发行 股 票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 ， 不包 括由于 发布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。
3 、在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 ，基 金管 理人 应当 制定相 关投 资决 策流 程、 风险控 制摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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103
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。
4 、在 投资 流通 受限 证券 之 前，基 金管 理人 应至 少提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ：
拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。
5 、基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中， 如认 为因 市场 出现剧 烈
变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较 大 风险 ， 基金 托管 人有权 要求 基
金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改， 并做 出书 面说明 。 否 则， 基金 托管 人
经事先 书面 告知 基金 管理 人， 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损
失的， 基金 托管 人不 承担 任何责 任， 并有 权报 告中 国证监 会。
6 、基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下， 并确 保证 基金托 管
人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 ， 造 成基 金财产 的损 失或
基金托 管人 无法 安全 保管 基金财 产的 责任 与损 失， 由基金 管理 人承 担。
7 、如 果基 金管 理人 未按 照 本协议 的约 定向 基金 托管 人 报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。
（八 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函， 就基 金托 管人 的 疑 义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正
期限， 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律法 规和 其他有 关规 定， 或者 违反 基金合 同约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理
人，并 报告 中国 证监 会。
（九） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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104
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。
（十） 除上 述第 （七） 项 外， 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有其 他重 大违 规行 为， 应 及时
报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理
人无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权， 或采 取拖 延、 欺诈等 手段 妨碍
对方进 行有 效监 督， 情节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ， 基 金托 管人应 报告 中国
证监会 。
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 和期 货账 户。 复核 基金管 理人 计 算
的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 、 根 据基 金管 理人 指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督
基金投 资运 作等 行为 。
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因
及纠正 期限 ， 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 ， 基金 管理 人有权 随时 对 通
知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在规 定时 间内
答复基 金管 理人 并改 正。
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。
四、基金财产的保管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 未经 基金 管理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 期货 账户 。
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。
6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ，应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1 、基 金募 集期 间的 资金 应 存于基 金管 理人 在具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认 购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。
2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额
持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后， 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的
全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 托管 资金 账户 ， 同时 在规 定时 间内， 聘请 具有从 事证 券
相关业 务资 格的 会计 师事 务所进 行验 资， 出具 验资 报告。 出具 的验 资报 告由 参加验 资的2名
或2名 以上 中国 注册 会计 师 签字方 为有 效。
3 、若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款等事 宜， 基金 托管 人应 提供充 分协 助。
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。
2 、基 金托 管人 可以 本基 金 的名义 在其 营业 机构 开设 本基金 的资 金账 户， 并根 据基金 管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 本基
金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。
3 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行 账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。
5 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ，基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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资产的 支付 。
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理
1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进 行本 基金 业务 以外 的活 动。
3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户，
并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作 ， 基 金管 理
人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
4 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ，账 户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。
5 、在 本托 管协 议生 效日 之 后，本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人 应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 、 银
行间市 场清 算所 股份 有限 公司的 有关 规定 ，以 基金 的名义 在中 央国 债登 记结 算有限 责任 公
司、 银 行间 市场 清算 所股 份有限 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。
（六） 其他 账户 的开 立和 管理
1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ，可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ，在基 金
管理人 和基 金托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 。新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 ， 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的
指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担
保管责 任。
（ 八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金
托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 ， 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证基金 一方 持有 两份 以上 的正本 ，以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后15 年。
五、基金资产净值计 算与 复核
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序
1 、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 净资产 值。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金 份 额的 资产 净值 。 基 金
份额净 值的 计算 ，精 确到0.001 元 ，小 数点 后第 四位 四舍五 入， 由此 产生 的误 差计入 基金 财
产。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。
2 、复 核程 序
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 计算 结果 发送 基金托 管
人， 经基 金托 管人 复核 无误 后， 由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外 公 布 。
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理
1 、估 值对 象
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。
2 、估 值方 法
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价 证券 的估 值
1 ）交 易所 上市 的有 价证 券 （包括 股票 、权 证等 ）， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格；
2 ）交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值， 估值 日没 有交 易的 ，且最 近摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境
发生了 重大 变化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价 ，
确定公 允价 格；
3 ）交 易所 上市 未实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格；
4 ）交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。交 易所上 市
的资产 支持 证券 ， 采用 估值 技术确 定 公 允价 值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，
按成本 估值 。
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理：
1 ）送 股、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ，按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ；
2 ）首 次公 开发 行未 上市 的 股票、 债券 和权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值；
3 ）首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ，同 一股 票在 交易所 上市 后， 按交 易所 上市的 同
一股票 的估 值方 法估 值； 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ， 按 监管 机 构 或行 业协会 有关 规定
确定公 允价 值。
（3） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。
（4） 因持 有股 票而 享有 的 配股权 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，在 估值 技术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。
（5） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
（6） 股指 期货 合约 一般 以 估值当 日结 算价 进行 估值 ，估值 当日 无结 算价 的， 且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的， 采用 最近 交易 日结算 价估 值。
（7） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值 的 ，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。
（8） 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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新规定 估值 。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持 有
人的利 益。
3 、特 殊情 形的 处理
基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的第 （7 ）项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金份额 净值 错误 处理 。
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式
（1） 当 基金 份额 净值 小数 点后3 位以 内(含第3 位)发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误；
基金份 额净 值出 现错 误时 ， 基 金管 理人 应当立 即予 以纠正 ， 通报 基金托 管人 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ；错误 偏差 达到 或超 过基 金资产 净值 的0.25% 时， 基 金管理 公司 应
当及时 通知 基金 托管 人并 报中国 证监 会； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的0.50% 时，基 金管 理
人应当 公告 、 通报基 金托 管人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值 计算错 误时 ， 由 基金 管理 人
负责处 理 ， 由 此给基 金份 额持有 人和 基金 造成 损失 的， 应由 基金 管理人 先行 赔付 ， 基 金管 理
人按差 错情 形， 有权 向其 他当事 人追 偿。
（2） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任， 经确 认后 按以 下条款 进行 赔
偿：
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金会计 责任 方的 建议 执行 ， 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的， 应根 据法 律法 规的规 定对 基金 份额 持有 人或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 基金 份额
持有人 或基 金支 付的 赔偿 金额， 其中 基金 管理 人承 担50% ，基 金托 管人 承担50% 。
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ， 如 基金 托管 人在 核对中 已提 出正 确意 见而 基金管 理人 未采 纳的 ， 由 此给基 金份 额持
有人和 基金 造成 的损 失， 由基金 管理 人 负 责赔 付。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 基 金托 管
人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误 ， 进 而导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金
份额持 有人 和基 金财 产的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。
（3） 由于 证券 交易 所、 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误，有 关会 计制 度变 化或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人可以 免除 赔
偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施消 除 由 此造 成的 影响。
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。
（四） 基金 账册 的建 立
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。
（五） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核
1 、财 务报 表的 编制
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工 作日 内完 成 ； 招 募说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次， 于该 等期 间届 满后 45 日 内公 告。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内编制 完毕 并予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编制 完毕 并予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不足 2 个月 的， 基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。
2 、报 表复 核
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应在3日 内进 行复 核 ，并将 复核 结果 书面 通知 基金管 理人 。基 金管 理人 在季度 报告 完
成当日 ， 将 有关 报告 提供 给基金 托管 人复 核， 基金 托管人 应在 收到 后7 个工 作 日内完 成复 核，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
111
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ， 基 金托 管人应 在收 到后30日 内完 成复核 ， 并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理
人。 基金 管理 人在年 度报 告完成 当日 ， 将有关 报告 提 供基 金托 管人 复核 ， 基 金托管 人应 在 收
到后45 日内 完成 复核 ， 并 将复核 结果 书面 通知 基金 管理人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人之 间的
上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进 行调 整， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若 双方 无法 达成一 致， 以基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核对 无误 后， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同生效 日、 基金 合同 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权益登 记日 、每 年6 月30 日、12月31日的
基金份 额持 有人 名册 。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有人 的名 称和 持有的 基金 份
额。
基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 ， 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金
托管人 有权 要求 基金 管理 人提 供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 ， 基 金
管理人 应及 时提 供， 不得 拖延或 拒绝 提供 。
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年6 月30 日和12月31日的
基金份 额持 有人 名册 应于 下月前 十个 工作 日内 提交 ； 基金 合同 生效 日、 基 金合 同终止 日等 涉
及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有人 名册 应于 发生日 后十 个工 作日 内提 交。
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保 存期 限为15 年。 基金托 管
人不得 将所 保管 的基 金份 额持有 人名 册用 于基 金托 管业务 以外 的其 他用 途 ， 并 应遵守 保密 义
务。 若 基金 管理 人或 基金 托管 人 由于 自身 原因 无法 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 应按 有关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。
七、争议解决方式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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112
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。
八、托管协议的修改 与终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准后 生效 。
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形
1 、基 金合 同终 止；
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。
（三） 基金 财产 的清 算
1 、基 金财 产清 算小 组
(1)基 金合 同终 止后 ，成 立 基金清 算小 组， 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基
金清算 。
(2)基 金清 算小 组成 员由 基 金管理 人、 基金 托管 人、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。
(3)在 基金 财产 清算 过程 中 ，基金 管理 人和 基金 托管 人应各 自履 行职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
(4)基 金清 算小 组负 责基 金 财产的 保管 、清 理、 估价 、变现 和分 配。 基金 清算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。
2 、基 金财 产清 算程 序
(1)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产；
(2)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(3)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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113
(4)编 制清 算报 告；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ；
(7)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会；
(8)公 布基 金清 算报 告；
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
3 、清 算费 用
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。
6 、基 金财 产清 算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律师
事务所 出具 法律 意见 书后 ， 由基 金财 产清 算小 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公
告于基 金合 同终 止并 报中 国证监 会备 案后5个 工作 日 内由基 金清 算小 组公 告。
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算 账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
二十一、对基金份额 持有 人的服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人
的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下： 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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（一） 网 上交 易服 务
投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和销 售机 构的 销售网 点办 理申 购、 赎回、 信息查 询
等业务 外， 还可 通过 基金 管理人 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）享 受网 上交易 服务 。
具体业 务规 则详 见本 公司 网站。
（二） 网 上查 询服 务
投资人 除通 过基 金管 理人 的销售 机构 的销 售网 点 查 询基金 持有 情况 之外 ， 还可 通过基 金
账号或 者身 份证 号码 和查 询密码 登陆 基金 管理 人网 站（http://www.msfunds.com.cn ）“ 账
户查询 ”栏 目， 可享 有账 户查询 、信 息定 制、 资料 修改等 多项 在线 服务 。
（三） 服务 产品 的定 制及 发送
投资人 可根 据个 人需 要， 通过基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、 电 子邮 件、 短 信等 方式订 阅
或取消 对账 单服 务及 免费 定制信 息。 投资 人还 可通 过发送 邮件 、短 信进 行业 务咨询 。
1 、对 账单 服务 ：基 金管 理 人将按 照投 资人 需求 ，提 供电子 账单 （电 子邮 件、 短信） 、
纸质账 单 。 上 述账单 需投 资人通 过拨 打基 金管 理人 客服电 话 、 登 录基金 管理 人网站 、 发送 电
子邮件 或短 信等 方式 向基 金管理 人主 动定 制。 对账 单服务 发送 规则 如下 ：
（1） 电子 账单 ：如 投资 人 成功定 制电 子账 单（ 短信 或邮件 ）， 基金 管理 人将 在每月 初
五个工 作日 内发 送；
（2） 纸质 账单 ：如 投资 人 成功定 制纸 质账 单， 基金 管理人 将在 每季 度结 束后15 个工 作
日内 ， 向 本季 度内有 交易 的投资 人寄 送季 度纸 质对 账单 ； 每 年度 结束后20个 工作日 内 ， 基 金
管理人 向第 四季 度内 有交 易或年 度末 有余 额的 投资 人寄送 纸质 年度 对账 单。
2 、免 费定 制信 息： 投资 人 可定制 的信 息包 括： 基金 份额净 值、 基金 交易 确认 、基金 视
窗、 基金 理财 刊物 、 基 金 公告等 信息 。 基金管 理人 可通过 邮件 或短 信方 式向 投资人 发送 所定
制的信 息。
（四） 在线 客服 服务
投资人 可登 录基 金管 理人 网站（http://www.msfunds.com.cn ） 通过 “在 线客 服”进 行
业务咨 询或 留言 。 在 线客 服 提供基 金产 品信 息查 询、 基 金业务 咨询 、 服 务投 诉和 建 议等服 务。
在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9：00-11 ：00 ，下午13：00-17 ：00 。
（五） 客户 服务 中心 电话 服务
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供7×24 小 时基 金净 值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与
服务等 信息 查询 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
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客户服 务中 心人 工座 席提 供每 周 五天 ，每 天不 少于8 小时的 座席 服务 ，投 资人 可通过 该
电话查 询认 购、 申购 和赎 回等交 易情 况、 基金 账户 余额、 信息 定制 、 资 料修 改、 服 务投 诉及
获得其 他业 务咨 询等 专项 服务。
（六） 客户 投诉 处理
投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方 式 ，
对本公 司所 提供 的服 务提 出建议 或投 诉（ 具体 渠道 见以下 服务 联系 方式 ）。
对于工 作日 受理 的投 诉， 原则上 当日 回复 ，不 能当 日回复 的， 在3 个工 作日 内 回复。 对
于非工 作日 受理 的投 诉， 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复， 不能 及时 回复 的，在3个 工作
日内回 复。
（七） 服务 联系 方式
基金管 理人 网址 ：http://www.msfunds.com.cn
客服电 子信 箱：services@msfunds.com.cn
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 （ 免长 途费 ）
传真： （0755 ）82990631
信件邮 寄地 址： 深圳 市福 田区中 心四 路1 号嘉 里建 设 广场第 二座 第17 层摩 根士 丹利华 鑫
基金客 户服 务中 心
邮编：518048
二十二、其他应披露 事项
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 本公司 关于 旗下 基金 在海 通证券 开通 转
换业务 的公 告
《上海 证券 报》 2014 年12 月12 日
2 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2014 年12 月31 日
3 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票宏 源
证券估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年1 月5 日
4 本基 金2014 年4 季 度报 告 《上海 证券 报》 2015 年 1 月 22 日
5 本基金 招募 说明 书 （更 新） （2014 年第 2
号）
《上海 证券 报》 2015 年 1 月 23 日
6 本公司 关于 旗下 部分 基金 增加中 国民 生
银行为 销售 机构 公告
《上海 证券 报》 2015 年2 月9 日
7 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票华 侨
城A 估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 2 月 10 日 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
招募说明书
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8
本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票科 斯
伍德和 金城 医药 估值 方法 的公告
《上海 证券 报》 2015 年 2 月 25 日
9
本公司 关于 旗下 基金 参与 杭州数 米基 金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 2015 年3 月3 日
10
本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票吉 锋
农机及 英唐 智控 估值 方法 的公告
《上海 证券 报》 2015 年 3 月 11 日
11
本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票赣 能
股份估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 3 月 20 日
12 本基 金2014 年 年度 报告 《上海 证券 报》 2015 年 3 月 26 日
13 本公司 关于 旗下 基金 调整 交易所 固定 收
益品种 估值 方法 的公 告
《上海 证券 报》 2015 年 3 月 26 日
14 本公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 16 日
15 本基 金2015 年1 季 度报 告 《上海 证券 报》 2015 年 4 月 21 日
16 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票华 西
能源估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 4 月 23 日
17 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票凯 乐
科技及 大西 洋估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 4 月 24 日
18 本公司 关于 增加 北京 创金 启富投 资管 理
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 2015 年 4 月 29 日
19 关于本 基金 增加 工商 银行 为销售 机构 的
公告
《上海 证券 报》 2015 年 4 月 29 日
20 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票深 赤
湾A 估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年5 月8 日
21 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票顺 网
科技估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 5 月 13 日
22 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票亨 通
光电及 长百 集团 估值 方法 的公告
《上海 证券 报》 2015 年 5 月 14 日
23 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票利 亚
德及航 天机 电估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 5 月 16 日
24 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票瑞 丰
光电及 林海 股份 估值 方法 的公告
《上海 证券 报》 2015 年 5 月 27 日
25 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票上 海
佳豪估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年 5 月 28 日
26 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2015 年 5 月 30 日
27 本公司 关于 旗下 部分 基金 参与农 行网 上
银行、 手机 银行 申购 费率 优惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 2015 年6 月1 日
28 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票联 美
控股估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年6 月8 日
29 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票怡 亚
通及荃 银高 科估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2015 年6 月9 日 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
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二十三、招募说明书 的存 放及查阅方式
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 ， 投 资人可 在办
公时间 免费 查阅 ；投 资人 在支付 工本 费后 ，可 在合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件 ，
但应以 招募 说明 书正 本为 准。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）查 阅和下载
招募说 明书 。
二十四、备查文件
（一） 中国 证监 会核 准本 基金募 集的 文件 ；
（二） 本基 金基 金合 同；
（三） 本基 金托 管协 议；
（四） 法律 意见 书；
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。
上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所， 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十四日
