长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 7 月 21 日
长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 7月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 4月 1 日起至6 月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10月 25 日
报告期末基金份额总额 83,216,832.77 份
投资目标
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投
资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准
中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指
数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015年 4月 1 日 - 2015 年6 月 30日 )
1.本期已实现收益 6,394,112.85
2.本期利润
-391,706.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042
4.期末基金资产净值 124,901,630.96
5.期末基金份额净值 1.5009
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2015年 6月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.04% 0.67% 2.68% 0.23% -3.72% 0.44% 长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
马文祥
本基金基
金经理,
长盛同禧
信用增利
债券型证
券投资基
金基金经
理,长盛
双月红 1
年期定期
开放债券
型证券投
资基金基
2014 年 9 月
10 日
- 12 年
男, 1977年 7 月出生,
中国国籍。清华大学
经济管理学院经济学
硕士。历任中国农业
银行主任科员,工银
瑞信企业年金基金经
理、工银瑞信信用纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理;2013 年 8 月加
入长盛基金管理有限
公司,现任固定收益
部副总监,长盛中信长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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金经理,
长盛季季
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理,固定
收益部副
总监。
全债指数增强型债券
投资基金(本基金)
基金经理,长盛同禧
信用增利债券型证券
投资基金基金经理,
长盛双月红 1 年期定
期开放债券型证券投
资基金基金经理,长
盛季季红 1 年期定期
开放债券型证券投资
基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全
债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋
求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
2015 年第二季度,经济基本面仍相对疲弱,通胀处于较低水平;货币政策方面,4 月 19日起
央行下调了金融机构人民币存款准备金率,5 月11 日起下调了人民币贷款和存款基准利率,6月
28 日起再次下调了人民币贷款和存款基准利率,并对部分金融机构实施定向降准,资金面呈现持
续宽松局面。
4 月,受货币政策宽松预期等因素影响,各债券品种收益率均大幅下行;但 5 月以来,受地
方政府债务冲击及股市快速上涨等因素影响,债市呈现调整走势。利率债方面,短端收益率快速
下行并保持在低位,长端收益率则走出一波先下后上的过山车行情,收益率曲线总体陡峭化下行。
信用债方面,收益率曲线陡峭化下行,中高等级债券信用利差有所收窄,低评级债券信用利差明
显扩大,主要是受信用风险事件增多所致。
货币市场方面,受央行公开市场操作引导利率下行及降准降息等宽松货币政策影响,市场流
动性保持宽松局面,各中短期限 Shibor利率及银行间质押式回购利率总体大幅下行,并维持在较
低水平。
权益资产方面,4 月至6 月中旬,增量资金加速流入股市,券商两融规模不断创新高,市场
成交量巨幅放大,A 股市场延续了去年四季度以来的牛市行情,上证综指最高上涨至 5178 点;但
6 月中旬以来,受流动性预期变化、杠杆配资监管的加强、新股发行加速以及恐慌情绪等因素影
响,A 股市场连续大幅下挫。可转债方面,4 月至6 月初,可转债弹性有所下降,跟随正股上涨能
力降低;6 月中旬以来,受正股快速下跌和转股溢价率收窄影响,存量可转债价格呈快速下跌走长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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势。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债,
保持组合流动性,适度参与利率品种的交易性机会。同时,把握权益市场机会,优选股票和可转
债,择机进行波段操作,提升组合收益;6 月份以来,大幅降低了权益资产比重,但市场的大幅
调整仍然对组合业绩造成较大影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.5009元,本报告期份额净值增长率为-1.04%,同期业绩
比较基准增长率为 2.68%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 17,622,421.00 10.57
其中:股票
17,622,421.00 10.57
2 固定收益投资
131,916,575.67 79.14
其中:债券
131,916,575.67 79.14
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
11,581,307.83 6.95
7 其他资产
5,563,899.74 3.34
8 合计
166,684,204.24
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 11,325.00 0.01
B 采矿业 24,750.00 0.02
C 制造业 9,241,499.00 7.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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业
E 建筑业 1,676,313.00 1.34
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,297,516.00 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 676,792.00 0.54
J 金融业 2,671,956.00 2.14
K 房地产业 1,022,270.00 0.82
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,622,421.00 14.11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601166 兴业银行 154,896 2,671,956.00 2.14
2 601018 宁波港 259,900 2,297,516.00 1.84
3 600150 中国船舶 35,000 1,802,500.00 1.44
4 601992 金隅股份 122,100 1,459,095.00 1.17
5 000777 中核科技 40,000 1,314,000.00 1.05
6 601800 中国交建 66,000 1,158,960.00 0.93
7 600118 中国卫星 19,400 1,105,024.00 0.88
8 600048 保利地产 86,000 982,120.00 0.79
9 002072 凯瑞德 47,500 973,750.00 0.78
10 000778 新兴铸管 86,100 874,776.00 0.70
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 40,285,148.20 32.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,978,000.00 15.99
其中:政策性金融债 19,978,000.00 15.99
4 企业债券 52,070,432.17 41.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,163,000.00 8.14
7 可转债 9,419,995.30 7.54 长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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8 其他 - -
9 合计 131,916,575.67 105.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 010107 21 国债⑺ 230,000 24,368,500.00 19.51
2 110233 11 国开 33 200,000 19,978,000.00 15.99
3 010213 02 国债⒀ 141,430 14,075,113.60 11.27
4 112150 12 银轮债 100,000 10,203,000.00 8.17
5 1382109
13 成渝
MTN1
100,000 10,163,000.00 8.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
根据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报,该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案,目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组,就其涉及业务进行了全面内部排查,未发现银行
资金卷入其中。目前,公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金做出如下说明: 长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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兴业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,公安机关对
其前员工立案调查属于个人行为,对兴业银行影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,
密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 366,114.89
2 应收证券清算款 2,819,204.48
3 应收股利 -
4 应收利息 2,125,534.06
5 应收申购款 253,046.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,563,899.74
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 113501 洛钼转债 4,983,585.60 3.99
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 000778 新兴铸管 874,776.00 0.70 重大事项停牌
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 107,009,672.02
报告期期间基金总申购份额 7,805,192.24 长盛全债指数增强债券 2015年第 2季度报告
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减:报告期期间基金总赎回份额 31,598,031.49
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 83,216,832.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》;
3、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》;
4、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年7 月21日