对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
富国天源(100016)

富国天源:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 天 源 平 衡 混合 型 证 券 投 资 基金 
二 0 一五年第 2 季度报告 
 
2015 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2015 年 07 月 21 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年4 月1 日起至2015 年 6 月30 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国天源平衡混合 基金主代码 100016 交易代码 前端交易代码:100016 后端交易代码:100017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年08 月16 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 (单位:份) 632,454,160.92 投资目标 尽可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并 谋求基金资产长期稳定的增长。 本基金为平衡型证券 投资基金, 将基金资产按比例投资于股票和债券, 在 股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股 票, 并 对基金的投资组合进行主动的管理, 从而使投资者在 承受相对较小风险的情况下, 尽可能获得稳定的投资 收益。 投资策略 采取自上而下主动性管理策略, 资产配置突出两个层 面的平衡, 一、 资产配置的平衡, 通过主动调整基金 资产中股票和债券的投资比例, 以求基金资产在股票 市 场 和 债 券 市 场 的 投 资 中 达 到 风 险 和 收 益 的 最 佳 平 衡; 二、 持股结构的平衡, 即通过调整股票资产中成 长 型 股 票 和 价 值 型 股 票 的 投 资 比 例 实 现 持 股 结 构 的 平衡。 在投资于良好成长性上市公司的同时, 兼顾收 益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 本基金采用 “证券市场平均收益率” 作 为衡量本基金 操作水平的比较基准。 证 券 市 场 平 均 收 益 率= 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 × 65% + 中 信 国 债 指 数 收 益 率 ×30% + 同 业 存 款 利 率 × 5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金, 属于证券投资基金中 的中低风险品种, 其长期平均的风险和预期收益低于 股票型基金,高于债券和货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期(2015 年04 月 01 日-2015 年06 月30 日 )


3 1. 本期 已实 现收 益 272,112,897.27 2. 本期 利润 175,847,196.34 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2570 4. 期末 基金 资产 净值 1,058,651,292.62 5. 期末 基金 份额 净值 1.6739 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 16.79% 1.92% 8.28% 1.68% 8.51% 0.24% 注:过去三个月指2015 年4 月1 日-2015 年 6 月30 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较


4 注:1.截止日期为2015 年6 月30 日。 2. 本基金于2002 年 8 月16 日成立, 建仓期 6 个月, 从2002 年8 月16 日至2003 年2 月15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋 本基金 基金 经理兼 富国 中小盘 精选 混合型 证券 投资基 金基 金经理 2014-10-23


6 年 硕士 , 曾 任汇 丰晋 信基 金 管理 有限公司助理研究员、研究 员、 基 金经 理助 理、 基金 经 理; 2014 年6 月加 入富 国基 金 管理 有限公 司,2014 年 10 月 起任 富国天源平衡混合型证券投 资基金 基金 经理,2015 年 1 月 起兼任富国中小盘精选混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有基金 从业 资格 。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的 5 管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《富国天源平衡证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能 减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场 , 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通 过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按 法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 6 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析 市场二季度一度走出波澜壮阔的上涨行情,其中创业板和中小板是领涨板 块; 随着券商两融核查的日渐严厉, 流动性宽松出现了边际下降, 部分小市值个 股出现了流动性紧张,市场冲高回落。 二季度, 天源在上涨过程中逐步兑现了一部分收益, 降低了有效仓位, 取得 了一定收益。 但是在结构上, 仍然偏向于成长, 在成长股杀跌的过程仍然坚定持 有长期看好的品种,并没有坚定的兑现收益,也蒙受了一定的损失。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率 16.79% ,同期业绩比较基准收益率为 8.28% 。 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投 资 637,279,603.90 55.83 其中: 股票 637,279,603.90 55.83 2


固定收 益投 资 389,471,100.00 34.12 其中: 债券 389,471,100.00 34.12








资产 支持 证券 - -


7 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的买 入 返售 金 融资产 - - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,913,469.72 1.13 7


其他资 产 101,803,364.72 8.92 8


合计 1,141,467,538.34 100.00 5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 23,096,568.00 2.18 B 采矿业 - - C 制造业 491,158,865.57 46.39 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,264,776.00 1.16 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 19,187,346.12 1.81 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 43,683,291.56 4.13 J 金融业 - - K 房地产 业 21,061,522.00 1.99 L 租赁和 商务 服务 业 21.49 - M 科学研 究和 技术 服务 业 8,753,730.68 0.83 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,073,482.48 1.71 S 综合 - - 合计 637,279,603.90 60.20 5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 002329 皇氏集 团 1,023,461 59,104,872.75 5.58 2 000768 中航飞 机 970,400 42,290,032.00 3.99 3 002599 盛通股 份 1,092,150 41,567,229.00 3.93 4 300356 光一科 技 733,200 37,099,920.00 3.50 5 002445 中南重 工 717,699 36,882,551.61 3.48 6 002494 华斯股 份 1,568,600 35,105,268.00 3.32


8 7 002044 江苏三 友 777,600 34,836,480.00 3.29 8 300186 大华农 778,944 33,961,958.40 3.21 9 000651 格力电 器 509,400 32,550,660.00 3.07 10 300101 振芯科 技 511,300 28,428,280.00 2.69 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 214,794,000.00 20.29 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 174,677,100.00 16.50 其中: 政策 性金 融债 174,677,100.00 16.50 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 389,471,100.00 36.79 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 019509 15 国债 09 800,000 80,672,000.00 7.62 2 140230 14 国开 30 800,000 80,384,000.00 7.59 3 019506 15 国债 06 610,000 61,677,100.00 5.83 4 150206 15 国开 06 400,000 40,368,000.00 3.81 5 110258 11 国开 58 300,000 30,357,000.00 2.87 5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本 报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。


9 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 1,018,089.22 2 应收证 券清 算款 93,218,729.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,923,712.18 5 应收申 购款 1,642,286.52 6 其他应 收款 547.03 7 待摊费 用 - 8 其他 -


10 9 合计 101,803,364.72 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002329 皇氏集 团 59,104,872.75 5.58 筹划重 大事 项 2 002445 中南重 工 36,882,551.61 3.48 筹划重 大事 项 3 002044 江苏三 友 34,836,480.00 3.29 筹划重 大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 744,425,922.41 报告期 期间 基金 总申 购份 额 191,089,276.65 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 303,061,038.14 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 632,454,160.92 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) - 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


11 §8


备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立 富国天源平衡混合型证券投资基金的文件 2、富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同 3、富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天源平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年 07 月21 日