华富货币市 场基金2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
华富货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本 报 告期为 2015 年4 月1 日至2015 年 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
交易代 码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,117,034,210.69 份
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前
提下， 获得 超过 基金 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本 基 金根 据宏 观经 济运 行状 况， 货币 政策 和财 政政
策执行 状况 以及 短期 利率 的变动 和货 币市 场格 局
的变化 ， 积 极主 动地 在现 金、 存 款、 债券 资产和 回
购资产 等之 间进 行动 态地 资产配 置, 严格 按照 相关
法律法 规规 定控 制组 合资 产的比 例和 平均 剩余 期
限， 防范 风险 ， 保 证资 产的 流动性 和稳 定收 益水 平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于高 流动 性、 低风 险 品种， 其预 期风 险和
预期收 益率 都低 于股 票型 、 债 券型 和混 合型 基金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 13,818,069.73
2． 本期 利润 13,818,069.73
3． 期末 基金 资产 净值 1,117,034,210.69
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9510% 0.0046% 0.5863% 0.0004% 0.3647% 0.0042%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日， 建 仓期 结束 时各 项资 产配 置 比例 符合 合同约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 基金 合同 的相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富货币市场
基 金 基金 经理、
华富强化回报
债券型基金基
金经理
2014 年3 月
6 日
- 九年
华东师 范大 学经 济学 学士 ， 本
科 学 历。 曾任 上海 君创 财经顾
问有限 公司 顾问 部项 目经 理、
上海远东资信评估有限公司
集团部 高级 分析 师、 新华 财 经
有限公司信用评级部高级分
析师、 上海 新世 纪资 信评 估 投
资服务 有限 公司 高级 分析 师、
德邦证券有限责任公司固定
收 益部高级 经理，2012 年加华富货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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入华富 基金 管理 有限 公司 ， 曾
任固定 收益 部信 用研 究员 。
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的 情形 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
二季度, 债 券市 场进 入盘 整。货 币政 策仍 然延 续宽 松基调 ，央 行二 季度 继续 降准降 息、 并持
续下调 逆回 购利 率， 但实 体经济 货币 条件 仍未 见显 著改善 ， 经 济在 去杠 杆周 期下仍 未有 明显 起色 。
债券市 场面 临地 方政 府债 供给压 力、 经济 企稳 预期 等因素 影响 ，长 端利 率仅 在4 月份 降准 后有 所
下行， 之后 始终 表现 乏力 ，同时 短端 利率 在偏 宽松 的货币 政策 下大 幅下 行， 收益率 曲线 呈牛 陡走
势。二 季度 以来 ，货 币市 场流动 较为 充裕 ，短 期融 资券、 协议 存款 、回 购等 投资标 的收 益率 持续
下行， 同时 受到 打新 的扰 动，本 基金 对各 类资 产进 行了较 为均 衡地 配置 。本 基金在 保证 组合 充足
流动性 的前 提下 ，根 据对 短期市 场利 率走 势的 判断 以及货 币基 金季 末申 购赎 回规律 ，不 断优 化组
合各类 资产 配置 结构 ，实 现了较 为稳 定的 投资 收益 。 华富货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
二季度 每万 份华 富货 币市 场基金 累计 实现 收 益94.7880 元， 收益 率0.9510% ，同 期 业绩 比较
基准收 益率 为0.5863%，本 报 告期 华富 货币 市场 基金 年 化收 益率为 3.8019% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济层 面， 尽管 中国 经济内 生增 长动 力不 足， 经济增 长高 度依 赖基 建托 底，财 政收 入放
缓 ， 经 济增 长下 行压 力仍然 较 大， 但 稳增 长政 策持续 发 力， 二 季度 以来 经济呈 现 弱势 企稳， 工业 、
消 费、 投资 都略 有改 善表现 ， 社 会融 资余 额的 环比增 速 也有 所回 升， 预 计三季 度 经济 将保 持平 稳。
短 期 而言， 经济 仍然 低迷， 货币 政策 持续 放松 但仍未 看 到明 显复 苏迹 象， 政策 宽 松预 期仍 在，
但稳增 长政 策的 累积 效应 需要密 切关 注， 虽然 猪价 近期有 所反 弹， 但整 体通 胀水平 依然 可控 。海
外需持 续关 注希 腊危 机和 下半年 美联 储加 息可 能。 展望三 季度 ，银 行间 资金 面仍有 望维 持流 动性
充 裕 ，但在 IPO 打新 的扰 动下， 资金 利率 波动 呈现 常态化 。我 们将 在增 强货 币基金 组合 流动 性的
同时， 适度 调整 组合 久期 ，平衡 各类 资产 的配 置比 例。本 基金 将坚 持把 流动 性管理 和风 险控 制放
在首位 ，密 切关 注货 币政 策、财 政政 策的 变化 ，及 时调整 组合 期限 和投 资品 种，严 格控 制流 动性
风险、 信用 风险 和利 率风 险，力 争为 基金 持有 人获 取合理 的投 资收 益。
4.7 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 410,415,241.58 36.70
其中： 债券 410,415,241.58 36.70
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 395,201,272.80
35.34
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 297,399,554.29 26.59
4 其他资 产 15,298,464.43 1.37
5 合计 1,118,314,533.10 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.82
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 63.79
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 2.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 7.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.50
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其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.74 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,090,288.37 4.48
其中： 政策 性金 融债
50,090,288.37 4.48
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
360,324,953.21
32.26
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 410,415,241.58 36.74
9 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150403 15 农发 03 500,000 50,090,288.37 4.48
2 041454065 14 宝钢 韶关
CP001
300,000 30,082,000.04 2.69
3 041558004 15 同煤
CP002
300,000 30,012,960.98 2.69
4 041556011 15 新中 泰集
CP001
300,000 29,988,223.16 2.68
5 011599103 15 厦翔 业
SCP002
300,000 29,958,594.64 2.68
6 041460079 14 梅花
CP002
200,000 20,086,628.28 1.80
7 041566002 15 淮南 矿业
CP001
200,000 20,041,165.98 1.79
8 041461049 14 蒙东
CP002
200,000 20,040,729.37 1.79
9 011574003 15 陕煤 化
SCP003
200,000 20,024,590.10 1.79 华富货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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10 041554032 15 巨化
CP001
200,000 20,000,571.83 1.79
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 31
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4053%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1112%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2523%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基金 计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期期 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 或损 失。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日
基 金资 产净值 的 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在剩余 期限 小 于397 天 但剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券的
摊余成 本超 过日 基金 资产 净值20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本报告期内， 本基金投资 的前十名证券 的发行主体 不存在被监管 部门立案调 查的情况， 在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,655,751.43
4 应收申 购款 4,642,713.00 华富货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 15,298,464.43
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,491,955,168.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,314,831,350.76
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 3,689,752,308.67
报告期 期末 基金 份额 总额 1,117,034,210.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元 ） 适用费 率
1 申购
2015 年4 月 7
日
5,000,000.00
5,000,000.00 0.00%
2 申购
2015 年4 月 7
日
5,000,000.00
5,000,000.00 0.00%
3 申购
2015 年4 月 7
日
5,000,000.00
5,000,000.00 0.00%
4 红利再 投资
2015 年4 月27
日
69,718.52
69,718.52 0.00%
5 红利再 投资
2015 年5 月26
日
86,772.61
86,772.61 0.00%
6 基金转 换出
2015 年6 月18
日
5,000,000.00
-5,000,000.00 0.00%
7 红利再 投资
2015 年6 月26
日
64,801.94
64,801.94 0.00%
合计
20,221,293.07
10,221,293.07
注：基 金管 理人 投资 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定确 定， 符合 公允 性要求 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 华富 货币 市场 基金 基金合 同
2、 华富 货币 市场 基金 托管协 议
3、华 富货 币市 场基 金招 募 说明书
4、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
