诺 安 永 鑫 收益一年定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 诺安 基金 管理 有限 公司
基 金 托管 人： 中国 农业 银行 股份 有限 公司
报告送出 日期 ：2015 年7 月 18 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安永鑫一年定期开放债券
交易代码 000510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 79,164,703.30 份
投资目标
本基金在追求本金安全、 有效控制风险的前提下， 力求资产持续稳妥
地保值增值，为投资者提供较好的养老资产管理工具。
投资策略
1 、封闭期投资策略
在封 闭期 内， 为合 理控 制本 基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开
放期的流动性需求， 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久
期与封闭期进行适当的匹配。 同时， 在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种， 减小基金净值
的波动。
2 、开放期投资安排
在开 放期 ， 基金 管理 人将 采取 各种 有效 管理 措施 ， 保障 基金 运作 安排 ，
防范流动性风险， 满足开放期流 动性 的需 求。 在开 放期 前根 据市 场情
况， 进行 相应 压力 测试 ， 制定 开放 期操 作规 范流 程和 应急 预案 ， 做好
应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场基金， 低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 10,286,548.51
2. 本期利润
7,219,415.39
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0242
4. 期末基金资产净值 87,171,467.52
5. 期末基金份额净值 1.101
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人交 易基 金的 各项 费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.61% 0.30% 0.59% 0.01% 2.02% 0.29%
注：本基金的业绩比较标准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
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注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
谢志华
固定 收益 部执
行总 监、 诺安
纯债 定期 开放
债券基金经
理、 诺安 鸿鑫
保本 混合 基金
经理 、诺 安信
用债 券一 年定
期开 放债 券基
金经 理、 诺安
稳固 收益 一年
期定 期开 放债
券基 金经 理、
诺安 泰鑫 一年
定期 开放 债券
基金 经理 、诺
安优 化收 益债
券基 金经 理、
诺安 永鑫 一年
定期 开放 债券
基金 经理 、诺
安保 本混 合基
金经 理、 诺安
汇鑫 保本 混合
基金 经理 、诺
安聚 利债 券基
金经 理、 诺安
裕鑫 收益 定期
开放 债券 基金
经理。
2014 年 6
月 24 日
- 9
理 学 硕士 ，具 有基 金从 业资 格 。
曾 先 后任 职于 华泰 证券 有限 责 任
公 司 、招 商基 金管 理有 限公 司 ，
从 事 固定 收益 类品 种的 研究 、 投
资工 作。 曾于 2010 年8 月至 2012
年 8 月任招商安心收益债券型证
券投资基金基金经理，2011 年 3
月至2012 年 8 月任招商安瑞进取
债 券 型证 券投 资基 金基 金经 理 。
2012 年 8 月加入诺安基金管理有
限 公 司， 任 投 资经 理， 现任 固 定
收益部执行总监。2013 年 5 月起
任 诺 安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投 资
基 金 及诺 安纯 债定 期开 放债 券 型
证券投资基金基金经理，2013 年
6 月 起任 诺安 信用 债券 一年 定 期
开 放 债券 型证 券投 资基 金基 金 经
理，2013 年 8 月起任诺安稳固收
益 一 年期 定期 开放 债券 型证 券 投
资基金基金经理， 2013 年 11 月起
任 诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 型
证券投资基金基金经理，2013 年
12 月起任诺安优化收益债券型证
券投资基金基金经理，2014 年 6
月 起 任诺 安永 鑫收 益一 年定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 11 月起任诺安保本混
合 型 证券 投资 基 金 、诺 安汇 鑫 保
本 混 合型 证券 投资 基金 及诺 安 聚
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 3 月起任诺安裕鑫收
益 两 年定 期开 放债 券型 证券 投 资
基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期间，诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司 管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
根据中国证监会 2011 年修 订的 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立 不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下 达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5% 的情
况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 业绩 表现说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2015 年二季度受权益类市场影响， 二季度纯债资产表现相对低迷， 收益率有所上升， 而转债
资产表现受正股影响波动剧烈，波动性和走势均弱于正股，在财富效益的影响下，股票的表现显
著好于债券。
基金通过调节债券资产的仓位，波段操作可转债资产，在取得较高收益的同时，满足6 月底
的开放赎回需要。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.101 元。本报告期基金份额净值增长率为 2.61% ，同期
业绩比较基准收益率为 0.59% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
随着资金面紧张局面的缓解，信用债收益率有望维持稳定。未来将结合权益类市场的风格变
化，及债券市场的发行节奏，优化基金的投资组合，努力为持有人创造价值。
4.6 报 告 期 内基 金持 有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
63,558,843.40 49.36
其中：债券
63,558,843.40 49.36
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回 购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
63,485,604.70 49.30
7 其他资产
1,730,918.72 1.34
8 合计
128,775,366.82
100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 63,558,843.40 72.91
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 63,558,843.40 72.91
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 124359 13 三明投 220,020 22,673,061.00 26.01
2 124190 13 奉南城 200,000 20,494,000.00 23.51
3 124378 13 湘九华 200,000 20,342,000.00 23.34
4 112214 14 杰赛债 470 49,782.40 0.06
5.6 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占基金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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5.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.9.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投 资 组 合报 告附 注
5.10.1 本 基 金 本报 告期 投 资的 前十 名证 券的 发行 主体, 本报 告期 没有 出现 被监 管部 门
立 案 调 查的 情形, 也没 有出 现 在报 告编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情
形。
5.10.2 本 基 金 本报 告期 末 未持 有股 票。
5.10.3 其 他 资 产构 成
序 号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,546.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,516,372.17
5 应收申购款 209,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,730,918.72
5.10.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和 与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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报告期期初基金份额总额 305,012,682.35
报告期期间基金总申购份额 696,772.08
减: 报告期期间基金总赎回份额 226,544,751.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 79,164,703.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1 、2015 年 3 月 28 日及 2015 年4 月4 日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于
董事会成员任职的公告》 和 《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》 的公告， 自2015
年 3 月 28 日起 ， 增选 齐斌 先生 、 李清 章先 生、 奥成 文先 生担 任诺 安基 金管 理有 限公 司董 事会 董事 。
自 2015 年4 月4 日起 ， 选举 汤小 青先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担 任诺 安基 金管 理有 限公 司董
事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生不再担任公司独立董事职
务。
2 、 本基 金为 一年 定期 开放 基金 ， 首个 封闭 期结 束之 后第 一个 工作 日即 2015 年 6 月 24 日为基
金管理费计提日，第二个工作日起进入首个开放期，时间为 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 1
日， 开放 期内 本基 金接 受申 购、 赎回 、 转换 业务 申请 。 自 2015 年 7 月 2 日起至一年后对应日的前
一日（2016 年7 月1 日）为本基金的第二个封闭期，封闭期内本基金不接受申购 、赎回、转换业
务申请。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
①中国证券监督管理委员会批准诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安永鑫一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 7 月 18 日
